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大成中证360A(002236)

大成中证360:更新招募说明书摘要(2018年第1期)查看PDF公告

大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 1 大 成中证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型 证 券投资 基金 更新招 募说 明书摘 要 (2018 年 第 1 期) 基金管理 人:大 成 基金管理 有限公 司 基金托管 人:中 国 工商银行 股份有 限 公司 二〇一 八 年三月 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 2 重 要 提 示 大成中 证 360 互 联网+ 大 数据 100 指 数型 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ” ) 经中 国 证监 会 2015 年 11 月 17 日 证监许 可 【2015 】 2644 号 文核准 募集 , 本 基金 的基 金合同 于 2016 年 2 月 3 日 正式 生效 。 本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会注 册, 但中 国证 监会对 本基 金募集 的注 册 , 并不 表明 其对本 基金 的投 资价 值、 市场前 景和 收 益 作出实 质性 判断 或保 证, 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者根 据所 持有的 基金 份额 享受 基金 收益 , 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 : 市 场 风险、 管理 风险 、 职 业道 德风险 、 流 动性 风险 、 合 规性风 险、 本基 金特 定投 资策略 带来 的风 险及其 他风 险等 。 本 基金 属于股 票型 基金 , 预 期收 益和预 期风 险高 于混 合型 基金 、 债 券型 基 金和货 币市 场基 金, 同时 ,本基 金为 指数 基金 ,主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 , 具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。 本基金 与传 统指 数基 金存 在差异 ,本 基金 的特 有风 险包括 互联 网公 司未 能及 时、有 效 、 准确提 供数 据的 风险 ,基 金管理 人主 动量 化选 股模 型存在 失效 导致 基金 表现 不佳的 风险 等 。 并且, 指数 的历 史业 绩仅 能代表 过去 选股 策略 的结 果, 并 不能 代表 标的 指数 和本基 金未 来的 表现。 本基金 以 1.00 元 初始 面值 募集基 金份 额, 在市 场波 动等因 素的 影响 下, 基金 投资有 可 能出现 亏损 或基 金份 额净 值低于 初始 面值 。 投资有 风险 , 投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读基 金合 同、 本招 募说 明书等 信息 披露文 件, 自主 判断 基金 的投资 价值 , 自 主做 出投 资决策 , 自 行承 担投 资风 险。 基 金的 过往 业绩并 不预 示其 未来 表现 。 基金管 理人 管理 的其 他基 金的业 绩并 不构 成新 基金 业绩表 现的 保 证。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 者基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则 , 在作出 投资 决策 后, 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ,由 投资 者自行 承担 。 本更新 招募 说明 书已 经基 金托管 人复 核。 本更 新招 募说明 书所 载内 容截 至日 为 2018 年 2 月 3 日 (其 中人 员变 动 信息以 公告 日为 准) ,有 关 基金投 资组 合及 财务 数据 截止日 为 2017 年 12 月 31 日( 财务 数据 未经审 计) 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 3 一 、基 金管理 人 (一) 基金 管理 人概 况


名称: 大成 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 设立日 期:1999 年 4 月 12 日 注册资 本: 贰亿 元人 民币 股权结 构: 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 (持 股比 例 50% ) 、 中 国银 河投 资管理 有 限公司 (持 股比 例 25% ) 、 光大证 券股 份有 限公 司( 持股比 例 25% ) 三家 公司 。 法定代 表人 :刘 卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人 :肖 剑 (二) 主要 人员 情况 1 .公 司高 级管 理人 员 董事会 : 刘卓先 生, 董事 长, 工 学学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、 中泰信 托有 限责 任公 司; 2007 年 6 月 , 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事; 2008 年 8 月, 任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书;2012 年 4 月,任 哈尔 滨银 行股 份 有 限公司 副董 事 长; 2012 年 11 月 至今, 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成 基金管 理有 限公 司董 事长 。 靳天鹏 先生 , 副董 事长 , 国际法 学硕 士 。1991 年 7 月至 1993 年 2 月 , 任职 于 共青团 河 南省委 ;1993 年 3 月至 12 月 ,任 职于 深圳 市国 际 经济与 法律 咨询 公司 ;1994 年 1 月至 6 月, 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月, 任 职于 蛇口 招商港 务股 份 有限公 司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先 后任 光大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究 员, 南方 总部 机构管 理部 副总经 理 , 光 大证券 股份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 , 资产 管 理总部 投资部 副总经 理( 主持工 作) ,法 律合 规部副 总经理 ,零售 交易业 务总 部副总 经理; 2014 年 10 月, 任 大成 基金 管理有 限公 司公 司董 事; 2015 年 1 月 起任 大成 基金 管理有 限公 司 副董事 长。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 4 罗登攀 先生 ,董 事、 总经 理,耶 鲁大 学经 济学 博士 。具注 册金 融分 析师(CFA) 、金融 风 险管理 师 (FRM ) 资 格。 曾 任毕马 威 (KPMG ) 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金 融部 资深咨 询师 , 以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人 ;2009 年至 2012 年, 任中 国证 券监 督 管理委 员会 规 划委专 家顾 问委 员, 机构 部创新 处负 责人 ,兼 任国 家 “ 千 人计 划 ” 专 家;2013 年 2 月至 2014 年 10 月, 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 , 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任 大成基 金管 理有 限公 司总 经理。2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长。 周 雄 先 生 , 董 事 , 金 融 学 博 士 , 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA ) , 上 海市 黄浦 区 政协委 员。1987 年 8 月至 1993 年 4 月, 任 厦门 大学 财经系 教师 ; 1993 年 4 月至 1996 年 8 月,任 华夏 证券 有 限 公司 厦门分 公司 经理 ;1996 年 8 月至 1999 年 2 月, 任 人民 日报 社事 业发 展局企 业管 理处 副处 长; 1999 年 2 月 至今 任职 于中 泰信托 有限 责 任公司 ,历 任副 总裁 、总 裁,现 任中 泰信 托有 限责 任公司 董事 、总 裁。 孙学林 先生 , 董 事, 硕士 研究生 。 具 注册 会计 师、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河 投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 , 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委 员 会副主 任。2012 年 6 月起 , 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限公 司总 经理 、 投 资决 策委员 会委 员 。 黄隽女 士, 独立 董事 , 经 济学博 士。 现任 中国 人民 大学经 济学 院教 授、 博士 生导师 , 中 国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。 叶林先 生, 独立 董事 ,法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 , 博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。 吉敏女 士, 独立 董事 , 金 融学博 士, 现任 东北 财经 大学讲 师, 教研 室主 任, 东北财 经大 学金融 学国 家级 教学 团队 成员, 东北 财经 大学 开发 金融研 究中 心助 理研 究员 , 主要 从事 金融 业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、 三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省级 创新 团队项 目 , 并 负责撰 写项 目总结 报告 , 在 国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。 金李先 生, 独立 董事 ,博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 (博 士生导 师 ) 和北京 大学光 华管理 学院 讲席教 授(博 士生导 师) , 金融系 联合系 主任, 院长 助理, 北京大 学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾在 美国 哈佛 大学 商学 院任教 十多 年, 并兼 任哈 佛大学 费正 清东 亚研究 中心 执行 理事 。 监事会 : 许国平 先生 , 股 东代 表监 事, 中 国人 民大 学国 民经 济学博 士。1987 年至 2004 年先后 任 中国人 民银 行国 际司 处长 , 东京 代表 处代 表, 研究 局调研 员, 金融 稳定 局体 改处处 长;2005大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 5 年 6 月至 2008 年 1 月 任中 央汇金 投资 有限 责任 公司 建行股 权管 理部 主任 ; 2005 年 8 月至 2016 年 11 月任 中国 银河 金融 控 股有限 责任 公司 董事 、 副 总经理 、 党 委委 员; 2007 年 2 月至 2016 年 11 月历 任中 国银 河投 资 管理有 限公 司董 事长 、 总 裁、 党 委书 记; 2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任 北京 银河 吉星 创业 投资有 限责 任公 司董 事长 ; 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银 河 证券股 份有 限公 司董 事; 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基 金管 理有 限公 司党 委书记 ; 2014 年 3 月至 2018 年 1 月任 银 河基金 管理 有限 公司 董事 长( 至 2017 年 11 月) 及 法定代 表人 ; 2018 年 3 月加 入大 成基 金 管理有 限公 司, 任股 东代 表监事 。 蒋卫强 先生 ,职 工监 事, 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭 州益 和电脑 公 司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务 部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司, 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金 融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理、 信息 技术部 副总 监、 风险 管理 部副总 监、 风险 管理部 总监 ,现 任信 息技 术部总 监。 吴萍女 士, 职工 监事 , 文 学学士 , 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾 任职 于中国 农业 银行深 圳分 行、 日本 三和 银行深 圳分 行、 普华 永道 会计师 事务 所深 圳分 所。2010 年 6 月加 入大成 基金 管理 有限 公司 , 历任计 划财 务部 高级 会计 师、 总 监助 理, 现 任计 划财 务部副 总监 。 2016 年 10 月起 兼任 大成 国际资 产管 理有 限公 司董 事。 其他高 级管 理人 员: 肖剑先 生, 副总 经理 , 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 ( 政府 ) 办公 室副 主任 , 深 圳市 广聚能 源股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 , 深 圳 市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长、 处长 。2015 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公 司,任 公司 副总 经理 。 温智敏 先生 ,副 总经 理, 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职美 国 Hunton & Williams 国际律 师 事务所 纽约 州执 业律 师。 中银国 际投 行业 务副 总裁 , 香 港三 山投 资公司 董事 总经理 , 标准 银 行亚洲 有限 公司 董事 总经 理兼中 国投 行业 务主 管 。 2015 年 4 月 加入 大成 基金 管理有 限公 司, 任首席 战略 官, 2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。 2016 年 10 月 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限 公司董 事。 周立新 先生 , 副 总经 理, 大学本 科学 历。 曾任 新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新疆 精河 县团委 副书 记 、 新疆 精河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家户 农场 党委书 记 、 新 疆 博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、 江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 6 国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公 司, 历 任客 户服 务中 心总 监助理 、 市 场部 副总 经理 、 上海 分公 司副 总经 理、 客户服 务部 总监 兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理,2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。 谭晓冈 先生 , 副 总经 理, 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾 任财 政部 世界 银行 司科长 , 世 界银行 中国 执基 办技 术顾 问, 财政 部办 公厅处 长 , 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投 资部副 主任 。2016 年 7 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司,2017 年 2 月起 任公 司 副总经 理。 姚余栋 先生 , 副 总经 理, 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾任 职于 原国 家经 贸委 企业司 、 美 国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 , 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部 经济学 家 , 原 黑龙江 省招 商局副 局长 , 黑龙江 省商 务厅副 厅长 , 中国人 民银 行货币 政策 二 司 副巡视 员, 中国 人民 银行 货币政 策司 副司 长, 中国 人民银 行金 融研 究所 所长 。2016 年 9 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司,任 首席 经济 学家 ,2017 年 2 月起 任公 司副 总经 理。 陈翔凯 先生 ,副 总经 理, 香 港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司 , 平安保 险集 团公 司。 曾任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 , 国 投瑞 银基 金管理 有限 公司 固定收 益部 总监 , 招 商证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理 。2016 年 11 月加 入大 成基金 管理 有 限公司 ,2017 年 2 月起 任 公司副 总经 理。 赵冰女 士, 督察 长, 清华 大学工 商管 理硕 士。 曾任 职于中 国证 券业 协会 资格 管理部 、 专 业联络 部 、 基 金公司 会员 部, 曾任 中国 证券业 协会 分析师 委员 会委 员、 基金 销售专 业委 员 会 委员。 曾参 与基 金业 协会 筹备组 的筹 备工 作。 曾先 后任中 国证 券投 资基 金业 协会投 教与 媒体 公关部 负责 人、 理财 及服 务机构 部负 责人 。2017 年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司,2017 年 8 月 起任 公司 督察 长。 2 、本 基金 基金 经理 夏高先生, 工学博士 ,6年 证券从业经 历。2011 年1 月至2012年5 月就职于 博时基 金管理 有限公司 ,任 股票投 资部 投资分析 员。2012 年7月加 入大成基 金管 理有限 公司 ,历任数 量投 资部高级 数量 分析师 及基 金经理助 理。2014 年12月6 日起任大 成中 证红利 指数 证券投资 基金 基金经 理 。 2015 年6月29 日 起担任 大成 中证 互联 网金 融指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理 。 2016 年2 月3 日起 担 任大 成中 证360 互联网+ 大数 据100 指 数型 证 券 投资 基金 基 金经 理。2017年3 月 21 日 起 担 任 大成 智 惠 量 化多 策 略 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金 基金 经 理 。 具有 基 金 从 业资 格。国 籍: 中国 。 3 .公 司量 化投 资决 策委 员 会 公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 , 设 量化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 , 其他 委员大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 7 5 名。 名单 如下 : 黎新平 , 基 金经 理, 数量 与指数 投资 部总 监, 量化 投资决 策委 员会 主席 ; 李 绍, 期 货投 资部总 监, 量化 投资 决策 委员会 委员 ; 苏 秉毅 , 基 金经理 , 数 量与 指数 投资 部副总 监, 量化 投资决 策委 员会 委员; 冉 凌浩, 基金经 理, 量 化投 资决策 委员 会委 员; 夏 高 , 基金经 理, 量 化投资 决策 委员 会委 员, 张钟玉 ,基 金经 理, 量化 投资决 策委 员会 委员 。 上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 二 、基 金托管 人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 成立时 间:1984 年 1 月 1 日 法定代 表人 :易 会满 注册资 本: 人民币 35,640,625.71 万元 联系电 话:010-66105799 联系人 :郭 明 (二) 主要 人员 情况 截至 2017 年末 , 中 国工 商 银行资 产托 管部 共有 员 工 230 人 , 平均 年龄 33 岁,95% 以上 员工拥 有大 学本 科以 上学 历,高 管人 员均 拥有 研究 生以上 学历 或高 级技 术职 称。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ,中 国工 商银 行 自 1998 年在 国内 首家 提供 托 管服务 以 来, 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨, 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范 的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队, 严格履 行资 产托 管人 职责 , 为 境内 外广 大 投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务, 展现优 异的 市场 形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、 信托资 产 、保险 资产 、社 会保障 基金 、基 本养 老保 险、 企业年 金基 金 、QFII 资产 、QDII 资 产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信 贷资产 证券 化、 基金公 司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门 类齐全 的托 管 产品体 系 , 同 时在国 内率 先开展 绩效 评估 、 风 险管 理等增 值服 务 , 可以 为各 类客户 提供 个 性 化的托 管服 务。 截 至 2017 年末, 中国 工商 银行 共托 管证券 投资 基 金 815 只。 自 2003 年以大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 8 来,本 行连 续十 四年 获得 香港《 亚洲 货币 》 、 英国 《 全球托 管人 》 、 香港 《财 资 》 、美 国《 环 球金融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 等 境内 外权威 财经 媒体 评选 的 54 项最佳 托管 银 行大奖 ; 是 获得 奖项 最多 的国内 托管 银行 , 优 良的 服务品 质获 得国 内外 金融 领域的 持续 认可 和广泛 好评 。 (四) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 , 各 项业 务飞 速发展 , 始 终保 持在 资产 托管行 业的 优势地 位。 这些 成绩 的取 得, 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展, 一手 抓内 控建设 ” 的 做法 是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作, 在积 极拓 展各项 托管 业务 的同时 , 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度, 精心 培育 内控文 化, 完善 风险 控制 机制, 强化 业务 项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 继 2005 、2007、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、 2014 年八 次顺 利通 过评 估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威 的 SAS70 (审 计标 准 第 70 号) 审阅 后, 2015 年、2016 年 中国 工商 银行 资 产托管 部均 通 过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审阅, 迄今 已第 十次 获得 无保留 意见 的控 制及 有效 性报告 , 表 明独 立第 三方 对我行 托管 服务 在风险 管理 、内 部控 制方 面的健 全性 和有 效性 的全 面认可,也 证明 中国 工商 银 行托管 服务 的 风险控 制能 力已 经与 国际 大型托 管银 行接 轨, 达到 国际先 进水 平。 目前 ,ISAE3402 审 阅已 经成为 年度 化、 常规 化的 内控工 作手 段。 1 、内 部风 险控 制目 标 保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 强 化和 建立 守法 经营、 规 范 运作的 经营 思想 和经 营风 格,形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ; 防范和 化解 经营 风险 , 保 证托管 资产 的安 全完 整; 维护持 有人 的权 益; 保障 资产托 管业 务 安 全、有 效、 稳健 运行 。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构 中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 (内 控 合规部 、内 部审 计局 ) 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总 行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策, 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。 资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 , 配 备专 职稽 核监察 人员 , 在 总经理 的直 接领 导下 , 依 照有关 法律 规章 , 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处 室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。 3 、内 部风 险控 制原 则 (1) 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监 管 机构 的监 管要 求, 并贯穿 于大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 9 托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 (2) 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约; 监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节,覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 (3) 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录; 按照 “内控 优 先”的 原则 ,新 设机 构或 新增业 务品 种时 ,必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 (4) 审慎 性原 则。 各项 业 务经营 活动 必须 防范 风险 ,审慎 经营 ,保 证基 金资 产和其 他 委托资 产的 安全 与完 整。 (5) 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管 理 的需 要适 时修 改完善 , 并保证 得到 全面 落实 执行 ,不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 (6) 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门; 直接 操作 人员 和控 制人员 必 须相对 独立 , 适 当分 离; 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。 4 、内 部风 险控 制措 施实 施 (1) 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ,建 立了 明确 的岗位 职 责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度, 并采 取了 良好的 防火 墙隔 离制 度, 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、 网络独 立 。 (2) 高层 检查 。主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者 和管理 者, 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况, 以检 查资 产托 管部在 实现 内部 控制目 标方 面的 进展 ,并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ,督 促职 能管 理部 门改进 。 (3) 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制, 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防 线” 、 “ 监 控防线 ” 三道 控制 防线, 健全绩 效考 核和 激励 机制 , 树立 “ 以人 为本” 的内 控文化, 增强 员 工的责 任心 和荣 誉感 , 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定 向 的业务 与职 业道 德培训 、签 订承 诺书 ,使 员工树 立风 险 防 范与 控制 理念。 (4) 经营 控制 。资 产托 管 部通过 制定 计划 、编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、 处理各 项事 务, 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源, 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 (5) 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 , 定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控, 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估, 制定 并实施 风险 控制 措施 ,排 查风险 隐患 。 (6) 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路 的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 10 (7) 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ,制 定了 基于 数据、 应 用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案, 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近 实战 , 资 产托 管部 不断 提高 演练标 准 , 从 最初 的按 照预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。 从演练 结果 看, 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。 5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 (1) 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门, 配备 专职稽 核监 察人 员, 在总 经理的 直 接领导 下, 依照 有关 法律 规章, 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想, 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定 地发展 。 (2) 完善 组织 结构 ,实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工 的共同 参与 , 只 有这 样, 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管 理, 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位, 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风 险负责 , 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 , 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相 互制衡 的组 织结 构。 (3) 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ,一 贯坚 持把 风险防 范 和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 , 资 产托 管部 已 经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度, 包括 : 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息 披露制 度等 , 覆盖所 有部 门和岗 位 , 渗 透各项 业务 过程 , 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约 机制。 (4) 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ,保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管 业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 , 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作, 一直 将建 立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的 快速发 展 , 新 问题 、 新 情 况不断 出现 , 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要 的位置 ,视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。


(五) 基 金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 根据《 基金 法》 、基 金合 同 、托管 协议 和有 关基 金法 规的规 定, 基金 托管 人对 基金的 投 资范围 和投 资对 象、 基金 投融资 比例 、 基 金投 资禁 止行为 、 基 金参 与银 行间 债券市 场、 基金 资产净 值的 计算 、 基 金份 额净值 计算 、 应 收资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益 分配 、 相 关信 息披露 、 基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查 , 其 中 对基金 的投 资比 例的 监督 和核查 自基 金合 同生 效之 后六个 月开 始。 基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《基 金法 》 、 基金 合 同、基 金托 管协 议或 有关 基金法 律大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 11 法规规 定的 行为 , 应 及时 以书面 形式 通知 基金 管理 人限期 纠正 , 基 金管 理人 收到通 知后 应及 时核对 , 并以 书面形 式对 基金托 管人 发出 回函 确认 。 在 限期 内, 基金 托管 人 有权随 时对 通知 事项进 行复 查, 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正。 三 、相 关服务 机构 (一) 销售 机构 及联 系人 一 .直 销机 构: 大成 基金 管理有 限公 司 名称: 大成 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 法定代 表人 :刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人 :乐园 公司网 址:www.dcfund.com.cn 大成基 金客 户服 务热 线: 400-888-5558(免 长途 固话 费) 大成基 金深 圳投 资理 财中 心 地址: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 联系人 :肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪 电话:0755-22223523/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 二 .代 销机 构 1 、中 国工 商银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :易 会满 客服电 话:95588 联系人 :洪 渊 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 12 联系电 话:010-66105799 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn 2 、中 国农 业银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 :周 慕冰 联系人 :林 葛 联系电 话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电 话:95599 网址:www.abchina.com 3 、中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号 法定代 表人 :田 国立 客服电 话:95566 联系人 :王 娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 4 、交 通银 行股 份有 限公 司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客 服电 话:95559 联系人 :曹 榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 5 、招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 13 法定代 表人 :李 建红 客服电 话:95555 联系人 :邓 炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com 6 、中 信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 :李 庆萍 电话:010-89937369


客服电 话:95558


联系人 :王 晓琳 联系电 话:010-89937325 传真:010-65550827 网址:www.citicbank.com 7 、中 国光 大银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心 法定代 表人 :唐 双宁 客服电 话:95595 联系人: 朱红 电话:010-63636153 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com 8 、平 安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号 法定代 表人 :谢 永林 电话:021-38637673 传真:0755-22197701 联系人 :张 莉 客户服 务热 线:95511-3 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 14 网址:http://bank.pingan.com 9 、上 海农 村商 业银 行股 份 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山东 二 路 70 号 法定代 表人 :冀 光恒 客服电 话:021-962999 、400-696-2999 电话:021-61899999 传真:021-50105124 联系人 :施 传荣 网址:www.shrcb.com 10 、北 京农 村商 业银 行股 份有限 公司


注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号 法定代 表人 :王 金山 联系人 :董 汇 联系电 话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电 话:96198 网址:www.bjrcb.com 11 、 东莞 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 东莞 市运 河东 一路 193 号 法定代 表人 :卢 国锋 联系人 :吴 照群 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电 话:96228 网址:www.dongguanbank.cn 12 、汉 口银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市江 岸区 建设大 道 933 号 办公地 址: 注册 地址 :武 汉市江 岸区 建设 大 道 933 号 法人代 表人 :陈 新民 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 15 联系人 :曾 武 电话:027-82656704 传真:027-82656213 客服电 话:4006-096-558 网址:http://www.hkbchina.com


13 、江 苏银 行股 份有 限公 司 办公地 址: 南京 市洪 武北 路 55 号 法定代 表人 :夏 平


联系人 :田 春慧 客服电 话:96098 、400-86-96098 电话:025-58587018 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn 14 、渤 海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 法人代 表 : 李伏 安 客服电 话:95541 联系人 :王 宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:http://www.cbhb.com.cn 15 、张 家港 农村 商业 银行 股份有 限公 司 注册地 址: 张家 港市 杨舍 镇人民 中 路 66 号 法定代 表人 :王 自忠 客服电 话:0512-96065 联系人 :施 圆圆 电话:0512-56968212 传真:0512-58236370 网址: www.zrcbank.com 16 、江 西银 行股 份有 限公 司 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 16 注册地 址: 江 西省 南昌 市 红谷滩 新区 金融 大 街 699 号 法定代 表人 : 陈晓 明 联系人 :陈 云波 电话:0791-86796029 传真:0791-86771100 客服电 话:400-789-6266 网站:www.jx-bank.com 17 、中 信建 投证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 法定代 表人 :王 常青 客服电 话:4008888108 联系人 :权 唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 18 、招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 客服电 话: 95565 联系人 :黄 婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 19、 广发 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36 、38、39、41 、42 、43、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 客服电 话:95575 联系人 :黄 岚 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 17 电话:020-87555888 传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn 20 、中 信证 券股 份有 限公 司 注 册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 法定代 表人 :张 佑君 客服电 话:010-84588888


联系人 :顾 凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 21 、中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :宋 卫刚 客服电 话:4008-888-888 联系人 :宋 明 联系电 话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 22 、兴 业证 券股 份有 限公 司 注册地址 :福州 市湖 东 路 268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 法定代 表人 :杨 华辉 电话: 021-38565547 联系人 :乔 琳雪 网址: www.xyzq.com.cn 客户服 务电 话:95562


23 、长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :杨 泽柱 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 18 客户服 务热 线:95579 、4008-888-999 联系人 :奚 博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com


24 、湘 财证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 法定代 表人 :林 俊波 客服电 话:400-888-1551 联系人 :钟 康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com 25 、万 联证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代 表人 :张 建军 联系人 :王 鑫 联系电 话:020-38286651 客服电 话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 26 、民 生证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 法定代 表人 :余 政


客服电 话:4006198888 联系人 :赵 明 联系电 话:010-85127622 联系传 真:010-85127917 公司网 址:www.mszq.com 27 、渤 海证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 19 法定代 表人 :王 春 峰 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电 话:4006515988 网址:www.ewww.com.cn 28 、华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场 法定代 表人 :周 易 客服电 话:4008-888-168 、95597 联系人 :庞 晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn 29 、中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市东 海西 路 28 号 法定代 表人 :杨 宝林 客服电 话:95548 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn 30 、东 吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 苏州 市石 路爱 河桥 路 28 号 法定代 表人 :范 力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人 :方 晓丹 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 20 客服电 话:0512-96288 网址: http://www.dwzq.com.cn 31 、方 正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 法定代 表人 :雷 杰 客服电 话:95571 联系人 :徐 锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com 32 、广 州证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 法定代 表人 :邱 三发 客服电 话:95396 联系人 :林 洁茹 联系电 话:020-87322668 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn 33 、东 北证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号 法定代 表人 :李 福春 客服电 话:95360 联系人 :安 岩岩


电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 网址:www.nesc.cn 34 、南 京证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号 法定代 表人 :步 国旬 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 21 客服电 话:95386 联系人 :石 健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn 35 、上 海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 客服电 话:021-962518 ,4008918918 联系人 :许 曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 36 、国 联证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号 法定代 表人 :姚 志勇 客服电 话:4008885288 联系人 :沈 刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn 37、 平安 证券 股份 有限 公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :曹 实凡 客服电 话:95511 转 8 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com 38 、华 安证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 法定代 表人 :李 工 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 22 客服电 话:0551-96518 、400-80-96518 联系人 :甘 霖


电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com 39 、国 海证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 办公地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 客服电 话:95563 ( 全国) 、0771-96100 ( 广西 ) 法定代 表人 :刘 峻 联系人 :覃 清芳 电话:0771-5539262 传真:0771-5539033 网址:www.ghzq.com.cn 40 、财 富证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层 法人代 表: 蔡一 兵 客户服 务热 线:0731 -84403333 、 400-88-35316 联系人 :郭 磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 41 、国 都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 客服电 话:400-818-8118 联系人 :黄 静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com 42 、国 盛证 券有 限责 任公 司 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 23 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦 办公地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼 法定代 表人 :徐 丽峰 联系人 :周 欣玲 电话:0791-86281305 ;13803512671 传真:0791-86281305 网址:www.gsstock.com 43 、中 泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 法定代 表人 :李 玮 客服电 话:95538 联系人 :吴 阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 44 、第 一创 业证 券股 份有 限公司 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座 25F


法人代 表: 刘学 民


电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 45 、中 航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法人代 表: 王宜 四 客户服 务热 线:4008866567 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com 46 、华 福证 券有 限责 任公 司 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 24 注册地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 法定代 表人 :黄 金琳 客服电 话:0591-96326 联系人 :张 宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn 47 、中 国国 际金 融有 限公 司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 办公地 址: 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :杨 涵宇 电话:010-65051166 网址:www.ciccs.com.cn 48 、华 鑫证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 办公地 址: 上海 市肇 嘉浜 路 750 号 法定代 表人 :俞 洋 联系人 :陈 敏 网站:www.cfsc.com.cn 客服电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 49 、瑞 银证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 法定代 表人 :程 宜荪 电话:010-58328373 传真:010-58328748 联系人 :冯 爽 客服电 话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com 50 、中 国中 投证 券有 限责 任公司 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 25 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :刘 毅 客户电 话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 51 、联 讯证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼 法人代 表: 徐刚 联系人 :郭 晴 联系电 话:0752-2119391 客服电 话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 52 、中 国民 族证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层 法人代 表: 赵大 建 联系人 :李 微 客服电 话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 53 、华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区环球 金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 客服电 话:400-820-9898 联系人 :刘 闻川





电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 26 54 、天 风证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :翟 璟 联系电 话: (027 )87618882 、(028) 86711410


传真: (027 )87618863 网址:www.tfzq.com 55 、天 相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 法定代 表人 :林 义相 客服电 话:010-66045678 联系人 :尹 伶 传真:010-66045527 网址:www.txsec.com 56 、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号 法定代 表人 :杨 懿


办公地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号











联 系人 :张 燕 联系电 话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客服电 话:400-166-1188 57 、和 讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :刘 洋 联系电 话:021-20835785 传真:021-20835879 客服电 话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 27 58 、深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801 法定代 表人 :薛 峰


联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950


传真:0755-82080798


网址:www.zlfund.cn 客服电 话:4006-788-887 59 、上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 法人代 表: 其实 联系人 :潘 世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电 话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 60 、上 海好 买基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室


办公地 址: 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ~906


法定代 表人: 杨文 斌


客服电 话: 400-700-9665


联系人: 张茹


联系电 话: 021-58870011


传真: 021-68596916


网址: www.ehowbuy.com 61 、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 客服电 话:400-820-2899 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 28 网址:www.erichfund.com 62 、上 海利 得基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区峨山 路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 法定代 表人 :李 兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 客服电 话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn


63 、南 京苏 宁基 金销 售有 限公司 注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 法定代 表人 :刘 汉青 客服电 话:95177 网址:https://www.snjijin.com/ 64 、北 京钱 景基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012


办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 中关 村金 融大 厦(丹 棱 soho )1008 法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :魏 争 网站:www.qianjing.com


客服电 话:400-893-6885 65 、上 海万 得投 资顾 问有 限公司 注册地 址: 中 国( 上海 ) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼 法定代 表人 :王 廷富 联系人 :姜 吉灵 联系电 话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客服电 话:400-821-0203 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 29 66 、上 海基 煜基 金销 售有 限公司 注册地 址 : 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上 海 泰和经 济 发展区 ) 办公地 址: 上海 市杨 浦区 昆明路 518 号 a1002 室 法定代 表人 :王 翔 联系人 :安 彬 客服电 话: (021 )6537 0077 网址:www.jiyufund.com.cn 67 、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 法定代 表人 :陈 继武 客服电 话:4000178000 联系人 :葛 佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.vstonewealth.com 68 、上 海中 正达 广投 资管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 3 楼 法定代 表人 :黄 欣 公司电 话:021-3376 8132 客服电 话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn/ 69 、北 京虹 点基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元 办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元 法定代 表人 :胡 伟 传真: 010-65951887 电话:010-65951887 客服电 话:400-618-0707 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 30 网址:www.hongdianfund.com 70 、武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国 际 SOHO 城( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代 表人 :陶 捷 联系人 :杨 帆 电话:027-87006003/87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传 真:027-87006010 客服电 话:400-027-9899 71 、上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代 表人 :郭 坚 办公地 址: 上 海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼





联系人 :宁 博宇 客服电 话:4008219031 网站:www.lufunds.com 72 、珠 海盈 米财 富管 理有 限公司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 法定代 表人 :肖 雯 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203 联系人 :黄 敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客服电 话:020-89629066 73 、和 耕传 承基 金销 售有 限公司 注册地 址: 郑州 市郑 东新 区东风 东路 东、 康宁 街 北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间 办公地 址: 郑州 市郑 东新 区东风 东路 东、 康宁 街 北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间 法定代 表人 :李 淑慧 客服电 话:4000-555-671 网址:http://www.hgccpb.com/ 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 31 74 、奕 丰金 融服 务( 深圳 )有限 公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室( 入住 深圳 市前 海商务 秘 书有限 公司 ) 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代 表人 : TAN YIK KUAN 联系人 :叶 健


电话:0755-89460507


传真:0755-21674453 客服电 话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 75 、北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地 址: 北 京市 大兴 区 亦庄经 济技 术开 发区 科创 十一 街 18 号院 京东 集团 总 部 法定代 表人 :江 卉 电 话 :个 人业 务:95118 、 400 098 8511


企业业 务:400 088 8816 传





真:010-8919566 网址:fund.jd.com 76 、深 圳市 金斧 子基 金销 售有限 公司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦 18 楼


办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元 7 楼 法定代 表人 :赖 任军 联系人 :张 烨 电话:0755-66892301 传真:0755-26920530 客服电 话:4009302888 网址:https://www.jfz.com/ 77 、北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代 表人 :钟 斐斐


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更新招 募说明书摘要 32 客服电 话:4000618518 联系人 :袁 永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com


基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ,选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 , 并及时 公告 。 (二) 注 册 登记 机构 名称: 大成 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深 南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层 法定代 表人 :刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人 : 黄 慕平 (三) 律师 事务 所和 经办 律师 名称: 北京 市金 杜律 师事 务所 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 负责人 :王 玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律 师: 靳庆 军、 冯艾 联系人 :冯 艾 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )


住所: 中国( 上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼


办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


电话:021-23238189


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更新招 募说明书摘要 33 联系人 :俞 伟敏


经办注 册会 计师 :张 振波 、俞伟 敏


四 、基 金的名 称 大成中证 360 互 联网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金 五 、基 金的类 型 股票指 数型 六 、基 金的运 作方 式 契约型 、 开 放式 七 、基 金份额 的申 购 、赎回 与 转换 (一) 申购 和赎 回场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 (二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同 生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 本基金 开放 时间 会受 到指 数熔断 机制 的影 响 , 有 关指 数熔断 机制 对本 基金 开放 时间以 及 其他业 务的 影响 详见 基金 管理人 于 2015 年 12 月 31 日发布 的《 大成 基金 管理 有限公 司关 于 指数熔 断机 制对 公司 旗下 公募基 金相 关业 务事 项影 响的公 告》 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 34 本基金 已 于 2016 年 2 月 19 日开 放日 常申 购、 赎回 、转换 及定 期定 额投 资 业 务。 基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构确 认接受 的, 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 (三) 申购 与赎 回的 原则 1 、“ 未知价” 原则,即申购 、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值 为基准进 行计算 ; 2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则, 即申 购以 金额 申请 ,赎回 以份 额申 请; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、赎 回遵 循 “ 先 进先 出 ” 原 则,即 按 照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回; 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 (四) 申购 与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必 须全额 交付 申购 款项 , 投 资 人交付 申购 款项 , 申 购申 请 成立; 登记机 构确 认基 金份 额时 ,申购 生效 。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请, 赎回 成立 ;基 金份 额登记 机构 确认 赎回 时, 赎回生 效 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在 T +7 日( 包括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在发 生巨 额 赎回时 ,款 项的 支付 办法 参照基 金合 同有 关条 款处 理。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请 日(T 日) , 在正 常情 况下 , 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 可 在 T+2 日后( 包括 该日) 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功, 则申 购款 项退还 给投 资人 。 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 , 而 仅代 表销 售机 构确实 接收 到申请 。 申 购、 赎回 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 申请 的确 认情 况, 投 资人 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 35 (五) 申购 和赎 回的 数量 限制 1 、 本基 金首 次申 购和 追加 申购的 最低 金额 均 为 1.00 元, 基 金销 售机 构另 有规 定的, 以 基金销 售机 构的 规定 为准 。 本基 金单 笔赎 回申 请不 低于 1 份, 投资 人全 额赎 回时不 受上 述限 制。 各销 售机 构在符 合上 述规定 的前 提下 , 可 根据 情况调 高单 笔最 低赎 回份 额要求 , 具体 以 销售机 构公 布的 为准 ,投 资人需 遵循 销售 机构 的相 关规定 。 2 、本 基金 不对 投资 人每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制。 3 、本 基金 不对 单个 投资 人 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制。 4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下,调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上公 告并 报 中 国证监 会备 案。 1 、基 金份 额类 别 本基金 根据 是否 收取 销售 服务费 的不 同, 将基 金份 额分为 不同 的类 别。 不从 本类别 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 份额, 称为 A 类 基金 份额 ; 从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费 的基金 份额 ,称 为 C 类基 金份额 。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同, 本 基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 将分 别计 算基 金份额 净值 并单 独公 告。 投资人 可自 行选 择申 购的 基金份 额类 别。 两类 份额 之间不 能转 换。 本基金 有关 基金 份额 类别 的具体 设置 、 费 率水 平等 由基金 管理 人确 定, 并在 招募说 明书 中公告 。 根据基 金运 作情 况, 在不 对现有 基金 份额 持有 人利 益产生 不利 影响 的前 提下 , 基金 管理 人可以 不召 开基 金份 额持 有人大 会, 在履 行证 监会 要求相 关流 程后 , 经 与基 金托管 人协 商后 停止现 有基 金份 额类 别的 销售、 或者 调整 现有 基金 份额类 别的 费率 水平 、 或 者增加 新的 基金 份额类 别。 2 、申 购 、 赎回 费率 及用 途 为进一 步满 足个 人投 资者 的理财 需求 , 提 供更 便捷 的销售 服务 , 大 成基 金管 理有限 公司 (以下 简称“ 我公司 ”或 “基金 管理人” )经 与基金 托管人 中国工 商银行 股份 有限公 司协商 一致,并 报中 国证监 会备 案后,决 定自 2017 年 1 月 18 日 起, 对大成 中证 360 互 联网+ 大数据 100 指 数型 证券投 资基金 (以下 简称“ 本基 金” )增 加收取 销售 服务费 的 C 类 份额 并对本 基金 的基 金合 同作 出相应 修改 。 现将具 体事 宜公 告如 下: 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 36 (1) 增加 C 类基 金份 额 的基本 情况 本基金增 加 C 类份额 后, 将分别设 置对 应的基 金代 码并分别 计算 基金份 额净 值,投 资 者申购 时可 以自 主选 择与 A 类份 额或 C 类份 额相 对 应的基 金代 码进 行申 购 。 原 有的基 金份 额在增 加收 取销 售服 务费 的 C 类份 额后 , 全 部自 动 转换为 大成 中 证360 互联 网+大 数据100 指数型 证券 投资 基 金A 类 份额。A 类和 C 类 模式 销 售费率 如下 表所 示: 本基金 A 类份 额( 现有 份 额)收 费模 式( 基金 代码 :002236 ) 1. 申购 费 投资人申购 A 类基金 份额 时,需交 纳申 购费用 ,费 率按申购 金额 递减。 投资 人在一 天 之内如 果有 多笔 申购 ,适 用费率 按单 笔分 别计 算。 具体费 率如 下: 申购金 额 申购费 率 M<100 万 1.20% 100 万 ≤M<200 万 0.60% 200 万 ≤M< 500 万 0.40% M≥50 0 万 1000 元/笔 2 .赎 回费 A 类基 金份 额的 赎回 费率 随投资 人持 有基 金份 额期 限的增 加而 递减 。 具体 赎回 费率结 构 如下表 所示 持有基 金时 间(T)


赎 回 费率 持有基 金时 间(T ) 赎回费 率 T<1 年 0.5% 1 年≤ T<2 年 0.25% T≥2 年 0% 注:1 年指365 天 本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 , 其 中不 低于 25% 的 部分 归入 基金 财产, 其余 部分用 于支 付注 册登 记费 等相关 手续 费。 3 .基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ,并最 迟应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 (2) 本基 金 C 类份 额( 新增加 份额 )收 费模 式( 基金代 码:003359 ) 1 .申 购费 本基金 C 类份 额不 收取 申 购费用 。 2 .赎 回费 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 37 本基金 C 类份 额赎 回费 率 如下表 所示 : 持有基 金时 间(T)


赎 回 费率 持有基 金时 间(T ) 赎回费 率 T < 30 天


0.5% T≥ 30 天


0 赎回费 用由 基金 份额 持有 人承担 , 在 基金 份额 持有 人赎回 基金 份额 时收 取, 赎回费 用将 全额计 入基 金财 产。 3 .基 金销 售服 务费 本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费 , C 类基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资产 净值 的 0.60% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.60% ÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类 基金 份额 前一 日基金 资产 净值 C 类基 金份 额销 售服 务费 每日计 提, 按月 支付 。 (3) 本基 金C 类份 额适 用 的销售 机构 本基金 C 类份 额的 销售 机 构暂仅 包括 本公 司直 销柜 台。


如有其他 销售 机构新 增办 理本基金 C 类 份额的 申购 赎回等业 务, 请以本 公司 届时相 关 公告为 准。 基金管 理人 可以 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 费率 或收费 方式 , 并最 迟应 于新 的费率 或 收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。 基金管理人可以在不 违反 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基 金促销 计划 , 针 对以 特定 交易方 式( 如网 上交 易、 电 话交易 等) 等进 行基 金交 易 的投资 人定 期 或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 , 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 , 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率。 (七) 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式 1 、申 购和 赎回 数额 、余 额 的处理 方式 (1)申 购份额 余额的 处理 方式:申 购份 额计算 结果 按四舍五 入方 法,保 留到 小数点 后 两位, 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产 承担 。 (2)赎 回金额 的处理 方式 :赎回金 额计 算结 果 均按 四舍五入 方法 ,保留 到小 数点后 两 位,由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 38 2 、申 购份 额的 计算 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值 例:某 投资 人于 开放 期投 资 40,000 元 申购 本 基 金 基金份 额, 申购 费率 为 1.20%, 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为1.040 元, 则其 可得 到的 申购份 额为 :


净申购 金额=40,000/(1+1.20%)= 39525.69 元 申购费 用=40,000- 39525.69 = 474.31 元 申购份 额=39525.69/1.04= 38005.47 份


3 、赎 回金 额的 计算 赎回总 金额=赎 回份 额×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额 × 赎 回费率 净赎回 金额=赎 回总 金额 — 赎回费 用 例:某 投资 者在 持有 基金 份额时 间为 1 年 半时 赎回 本基金 10,000 份 基金 份额 ,对应 的 赎回费 率 为0.25%, 假设 赎回当 日基 金份 额净 值 是1.050 元, 则其 可得 到的 赎回金 额为 : 赎回总 金额 =10, 000 ×1.0 5 0 =10,500.00 元 赎回费 用 =1 0,50 0.00 ×0.25%=26.25 元 净赎回 金额=10,500.00 —26.25=10473.75 元 4 、本 基金 基金 份额 净值 的 计算 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点 后 3 位 , 小 数点后 第 4 位四 舍五 入, 由此产 生 的 收益或 损失 由基 金财 产 享 有或 承 担。T 日的 基金 份额 净值在 当天 收市 后计 算, 并在 T+1 日内 公告。 遇特 殊情 况, 经中 国证监 会同 意, 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 (八 )申 购与 赎回 的注 册 登记 1 .投 资者 T 日 申购 基金 成功后 ,正 常情 况下 ,基 金注册 登记 机构 在 T +1 日为投 资者 增加权 益并 办理 注册 登记 手续, 投资 者在 每个 运作 期的开 放日 有权 赎回 该部 分基金 份额 。 2 .投 资 者 T 日赎回 基金 成功后 ,正 常情 况下 , 基 金注册 登记 机构 在 T +1 日为投 资者 扣除权 益并 办理 相应 的注 册登记 手续 。 3 .基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内,对 上述 注册登记 办理 时间进 行调 整,并 最 迟于开 始实 施 前3 个工 作 日在指 定媒 介上 公告 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 39 (九) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申 购申请 。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 5 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第 1、 2 、 3、 5、 6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停接 受申 购申请 时, 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申购 公告 。 如果 投资 人的 申购申 请被 拒 绝, 被拒 绝的 申购款 项将 退还给 投资 人 。 在暂 停申 购的情 况消 除时 , 基 金管 理人应 及时 恢 复 申购业 务的 办理 。 (十) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、本基 金的资 产组合 中的 重要部分 发生 暂停交 易或 其他重大 事件 ,继续 接受 赎回可 能 会影响 或损 害基 金份 额持 有人利 益时 。 5 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述情形之一且 基金 管理人决定暂停接受 基金 份额持有人的赎回申 请或 延缓支付 赎回款 项时 , 基金管 理人 应及时 报中 国证 监会 备案 , 已 确认 的赎 回申请 , 基 金管理 人应 足额 支付; 如暂 时不 能足 额支 付, 应 将可 支付 部分 按单 个账户 申请 量占 申请 总量 的比例 分配 给赎 回申请 人, 未支 付部 分可 延期支 付, 并以 后续 开放 日的基 金份 额净 值为 依据 计算赎 回金 额 。 若出现 上述 第 5 项所 述情 形, 按 基金 合同 的相 关条 款处理 。 基 金份 额持 有人 在申请 赎回 时可大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 40 事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除时 , 基 金管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并公 告。 (十一 )巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当 基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下,可对其余赎回申请延期 办 理。 对于 当日 的赎回 申请 , 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 日以上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回,如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ; 已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 , 但 不得超 过 20 个 工作日 ,并 应当 在指 定媒 介上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说明 有关 处理 方法, 同时 在指定 媒介 上 刊登公 告。 (十二 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人应 在规定期 限内 向中国 证监 会备案 ,大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 41 并在规 定期 限内 在指 定媒 介上刊 登暂 停公 告。 2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 ,在 指定 媒介 上刊 登基金 重 新开放 申购 或赎 回公 告, 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3 、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于 2 周 ,暂 停 结束基 金重 新开 放申 购或 赎回时 , 基金管 理人 应提 前 2 个工 作日在 至少 一家 指定 媒介 刊登基 金重 新开 放申 购或 赎回的 公告 , 并 在重新 开始 办理 申购 或赎 回的开 放日 公告 最 近 1 个 工作日 的基 金份 额净 值。 4 、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 2 周 ,暂 停期 间, 基金 管理人 应每 2 周 至少 重复 刊登暂 停 公告一 次。 暂停 结束 基金 重新开 放申 购或 赎回 时, 基金管 理人 应提 前 2 个工 作日在 至少 一家 指定媒 介连 续刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 , 并 在重 新开 放申 购或 赎 回日公 告最 近 1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 (十三 )基 金转 换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 (十四 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生 效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 (十五 )基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 (十六 )定 期定 额投 资计 划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 42 (十七 )基 金的 冻结 和解 冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 (十八 )基 金份 额的 转让 根据届 时有 效的 有关 法律 法规和 政策 的规 定, 本基 金可以 以除 申购 、 赎 回以 外的其 他交 易方式 进行 转让 。 八 、基 金的投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化, 力争 将日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值控制 在 0.5% 以 内, 年跟 踪误差 控制 在 6% 以内 。 九、 基金的 投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 以中 证 360 互联 网+大数据 100 指数 的成份 股及 其备 选成 份股 为主要 投资 对象 。 为 更好 地实现 投资 目标 , 本 基金 也可少 量投 资于 其他股 票(非 标的指 数成 份股及 其备选 成份股 ) 、银 行存款 、债券 、债券 回购 、权证 、股指 期货、 资产 支持 证券、 货币 市场工 具以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 90% , 其中 ,投 资标的 指 数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产 的 80% ;每个交易日日终在扣除 股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的 现金 或到 期日在 一年 以 内的政 府债 券。 在任 何交 易日日 终, 参与 转融 通证 券出借 交易 的资 产不 得超 过基金 资产 净值 的 50% ,证 券出 借的 平均 剩余期 限不 得超 过 30 天 , 平均剩 余期 限按 照市 值加 权平均 计算 。 如法律 法规或中国证 监会变更投 资品种的投资 比例限制, 基金管理人在 履行适当程 序 后,可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。 十、 基金的 投资 策略 本基金 采用 被动 式指 数 化 投资方 法 , 按 照成 份股 在标 的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 43 资组合 ,并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。


当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 , 或因 基金 的申购 和赎 回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ,或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 , 或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 , 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当 变通和 调整 ,力 求降 低跟 踪误差 。


本基金力争基金份额 净值 增长率与同期业绩比 较基 准之间的日均跟踪偏 离度 的绝对值 不超过 0.5% ,年 跟踪 误差 不超过 6% 。如 因指 数编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基金 管理 人应 采取 合理 措施避 免跟 踪偏 离度 、 跟 踪误差 进一 步扩 大。


1 、股 票投 资策 略


(1) 股票 投资 组合 的构 建


本基金 在建 仓期 内, 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 , 在 力求跟 踪误 差最小 化的 前提 下, 本基 金可采 取适 当方 法, 以降 低买入 成本 。 当 遇到 成份 股停牌 、 流 动性 不 足 等 其 他 市场 因 素 而 无法 依 指 数 权 重购 买 某 成 份股 及 预 期 标 的指 数 的 成 份股 即 将 调 整或 其他影 响指 数复 制的 因素 时, 本基 金可 以根据 市场 情况 , 结 合研 究分析 , 对 基金财 产进 行适 当调整 ,以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ,尽 量缩 小跟踪 误差 。


(2) 股票 投资 组合 的调 整 本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整 , 本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制、 申购 赎回变 动情 况 , 对其 进行 适时调 整 , 以 保 证基金 份额 净值 增长 率与 标的指 数收 益率 间的 高度 正相关 和跟 踪误 差最 小化 。 基金管 理人 将 对成份 股的 流动 性进 行分 析, 如 发现 流动 性欠 佳的 个股将 可能 采用 合理 方法 寻求替 代。 由于 受到各 项持 股比 例限 制, 基金可 能不 能按 照成 份股 权重持 有成 份股 , 基 金将 会采用 合理 方法 寻求替 代。


1 )定 期调 整


根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期, 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。


2 )不 定期 调整


根据指 数编 制规 则, 当标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新 调整时 ,本 基金 将根 据各 成份股 的权 重变 化进 行相 应调整 ;


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更新招 募说明书摘要 44 根据本 基金 的申 购和 赎回 情况, 对股 票投 资组 合进 行调整 ,从 而有 效跟 踪标 的指数 ;


根据法 律 、 法 规规定 , 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 , 本 基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ,力 求降低 跟踪 误差 。


2 、债 券投 资策 略


本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 , 选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。 本 基金 债券投 资组 合将 采用 自上 而下的 投资 策略 , 根 据宏 观经济 分析 、 资 金面 动向 分析等 判断 未来 利率变 化, 并利 用债 券定 价技术 ,进 行个 券选 择。


3 、中 小企 业私 募债 投资 策 略 本基金 将根 据对 宏观 经济 的研究 , 前 瞻性 判断 经济 周期, 综合 考虑 债券 市场 与个券 的风 险收益 水平 ,在 控制 信用 风险的 基础 上, 主要 采取 分散投 资的 方法 ,控 制个 债持有 比例 。 4 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 提前 偿还 率、 资 产池 结构 以及资 产池 资产 所在 行业 景气变 化 等因素 的研 究 , 在严 格控 制风险 的情 况下 , 结 合信 用研究 和流 动性 管理 , 选 择风险 调整 后 收 益高的 品种 进行 投资 ,以 期获得 长期 稳定 收益 。 5 、股 指期 货、 权证 等投 资 策略


本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 利用 股指期 货的 杠杆 作用 , 降 低申购 赎回 时现金 资产 对投 资组 合的 影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 , 达到 稳定 投资 组合资 产净 值 的目的 。


本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 , 并 结合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略、 价差 策略、 双向 权证 策略 等寻 求权证 的合 理估 值水 平, 追求稳 定的 当期 收益 。 6 、其 他投 资策 略 (1) 融资 买入 股票 策略 本基金将根据融资买 入股 票成本以及其他投资 工具 收益率综合评估是否 采用 融资方式 买入股 票, 本基 金在 任何 交易日 日终 持有 的融 资买 入股票 与直 接买 入股 票市 值之和 , 不 得超 过基金 资产 净值 的 95% 。 (2) 转融 通证 券出 借交 易 策略 本基金 将综 合考 虑基 金资 产的流 动性 , 以 及转 融通 证券出 借的 收益 、 对 基金 资产流 动性 的影响 评估 是否 参与 转融 通证券 出借 交易 , 以 及证 券出借 具体 的标 的和 期限 。 在任 何交 易日大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 45 日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值 的 50% ,证券出借的平均 剩 余期限 不得 超过 30 天 ,平 均剩余 期限 按照 市值 加权 平均计 算。 基金 管理 人运 用基金 财产 参 与转融 通证 券出 借交 易所 获得的 财产 和收 益, 归入 基金财 产。


十 一、 基金的 业绩 比较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 中证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 收益 率 ×95% + 商 业银行 税 后活期 存款 利率 ×5% 中证 360 互 联网+ 大数 据 100 指 数由 中证 指数 有限 公 司与大 成基 金管 理有 限公 司、 北 京 奇虎三 六零 投资 管理 有限 公司联 合编 制 , 是基 于互 联网搜 索 “大 数据 ” 挖 掘 投资情 绪并 应用 于指数 选样 的策 略指 数。 中证 360 互 联网+ 大数 据 100 指 数通 过对 搜索 引擎 记 录的用 户搜 索 行为 “ 大数 据” 进行 定性 与定量 分析 , 同 时考 量股 票基本 面与 市场 驱动 情况 , 精选 出综 合排 名靠前 的 100 只 股票 组成 指数样 本股 。 如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 360 互 联网+ 大数 据 100 指数 的编 制及 发布 , 或中 证 360 互联 网+ 大数 据 100 指 数由其 他指 数替 代, 或由 于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致中 证 360 互联网+ 大数 据 100 指 数不 宜继续 作为 标的 指数, 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 , 本 基金 管理人 可以 依据 维护 基金 份额持 有人 合法 权益 的原 则, 取 得基 金托 管人同 意并 在履 行适 当的 程序后 , 变 更本 基金 的标 的 指数 并相 应地 变更 业绩 比较基 准, 而无 须召开 基金 份额 持有 人大 会。 标的指 数更 换后 , 业 绩比 较基准 随之 变更 , 基 金管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称 中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样。


十 二、 基金的 风险 收益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 , 主 要采 用完 全复制 法跟 踪标的 指数 的表 现, 具有 与标的 指数 以 及 标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。 十 三、 基金的 投资 组合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 根据基 金合 同规 定, 于 2018 年 2 月 6 日 复核 了本 报 告中的 财大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 46 务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 , 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 取自大 成 中证 360 互 联网+大数据 100 指 数型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度报 告, 截 止 2017 年 12 月 31 日, 本 报告中 所列 财务 数据 未经 审计。 1.报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 81,320,218.13 91.40 其中: 股票


81,320,218.13 91.40 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


7,344,928.48 8.26 8 其他资 产


306,508.67 0.34 9 合计





88,971,655.28





100.00 2.报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 776,112.00 0.88 C 制造业 43,377,372.74 49.07 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 748,240.00 0.85 F 批发和 零售 业 5,922,933.98 6.70 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 789,696.00 0.89 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,463,865.69 23.15 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 3,062,835.00 3.46 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 47 R 文化、 体育 和娱 乐业 4,582,661.55 5.18 S 综合 1,548,920.00 1.75 合计 81,272,636.96 91.94 (1) 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 15,257.97 0.02 D 电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 批发和 零售 业 0.00 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 0.00 0.00 H 住宿和 餐饮 业 0.00 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业 - 0.00 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产 业 0.00 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 0.00 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施 管理业 32,323.20 0.04 O 居民服 务、 修理 和其 他 服务业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和 社会 工作 0.00 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 47,581.17 0.05 (2) 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合 无。 3.报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002189 利达光 电 60,382 1,091,706.56 1.23 2 300392 腾信股 份 67,400 1,006,282.00 1.14 3 300349 金卡智 能 23,100 914,760.00 1.03 4 300071 华谊嘉 信 109,800 856,440.00 0.97 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 48 5 300032 金龙机 电 61,600 855,624.00 0.97 6 300241 瑞丰光 电 46,100 835,332.00 0.94 7 002403 爱仕达 67,361 833,255.57 0.94 8 600854 春兰股 份 147,600 823,608.00 0.93 9 002530 金财互 联 34,179 822,346.74 0.93 10 300068 南都电 源 51,000 820,080.00 0.93 (1) 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.04 2 002923 润都股 份 897 15,257.97 0.02 4.报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 .报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 .报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 (1 ) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 (2 ) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管 理 的原 则, 利用 股指期 货的 杠杆 作用 , 降 低申购 赎回 时现金 资产 对投 资组 合的 影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 , 达到 稳定 投资 组合资 产净 值 的目的 。 10 .报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 (1 ) 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 (2 ) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 49 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 (3 ) 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 11 . 投资 组合 报告 附注 (1) 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 无被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 (2 ) 基 金投 资的 前十 名股 票中 , 没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股 票 。 (3 ) 基金 的其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 23,128.49 2 应收证 券清 算款 140,113.99 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,337.30 5 应收申 购款 141,928.89 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 306,508.67 (4 ) 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5 ) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002189 利达光 电 1,091,706.56 1.23 临时停 牌 2 300392 腾信股 份 1,006,282.00 1.14 临时停 牌 3 300071 华谊嘉 信 856,440.00 0.97 临时停 牌 4 300032 金龙机 电 855,624.00 0.97 临时停 牌 (6 ) 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300664 鹏鹞环 保 32,323.20 0.04 新股流 通受 限 2 002923 润都股 份 15,257.97 0.02 新股流 通受 限 (7 ) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 50 十 四、 基金的 业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 , 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔 细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 (一) 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 大成中 证360 互 联网A基金 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.2.3-2016.12.31 18.70% 1.18% 39.49% 1.77% -20.79% -0.59% 2017.1.1-2017.12.31 -11.29% 1.09% -12.46% 1.17% 1.17% -0.08% 2016.2.3-2017.12.31 5.30% 1.13% 22.10% 1.49% -16.80% -0.36% 大成中 证360 互 联网C基金 阶段 净值增 长 率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017.2.21-2017.12.31 -12.23% 1.07% -12.66% 1.16% 0.43% -0.09% (二) 自基 金合 同生 效以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收 益率变 动的 比较 : 大成中证 360 互联 网+ 大数 据 100 指 数型 证券 投资 基 金 累计 份额 净值 增长 率与 同期业 绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 51 注: 按 基金 合同 规定, 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建 仓期 结束时 , 本基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的约 定。 十 五、 基金的 费用 与税收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 52 3 、C 类 基金 份额 的销 售服 务费; 4 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用(包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费) ; 8 、基 金的 证券 交易 费用 ; 9 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ; 11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.8%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一 致的财 务数 据 , 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 , 管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等 ,支 付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一 致的财 务数 据 , 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 , 管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 上述“ (一 ) 基金 费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 3 、C 类 基金 份额 的销 售服 务费 本基金 A 类 基金份 额不 收 取销售服 务费 ,C 类基金 份额的销 售服 务费按 前一 日 C 类大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 53 基金资 产净 值的 0.60% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H =E ×0.60% ÷当 年天 数 H 为 C 类 基金 份额 每日 应计提 的销 售服 务费 E 为 C 类基 金份 额前 一 日基金 资产 净值 C 类基金 份额 销售 服务 费每 日计 提, 按月 支付。 由托 管人 根据 与管 理人核 对一 致的 财 务数据 ,自动 在次月 初 5 个工作 日内、 按照指 定的 账户路 径进行 资金支 付, 管理人 无需再 出具资 金划 拨指 令。 若遇 法定节 假日 、公 休日 等, 支 付日期 顺延 。 ” 4 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 本基金基金合同生效 后的 标的指数许可使用费 按照 基金管理人与中证指 数有 限公司签 署的指 数使 用许 可协 议 的 约定从 基金 财产 中支 付 。 标 的指数 许可 使用 费按 前一 日的基 金资 产 净值 的 0.02% 的 年费 率计 提,计 算方 法如 下: H=E× 0.02% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的标的 指 数许可 使用 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 按季支 付。 根据 基金 管理 人与中 证指 数有限 公司 签署 的指 数使 用许可 协议 的规 定 , 标 的指 数许可 使用 费的 收取 下限 为每季 人民 币 50,000 元 ( 即不 足 50,000 元部分 按 照 50,000 元收 取 ) 。 但基 金合 同生 效当 季, 标的指 数许 可使用 费不 设下 限, 按实 际计提 的金 额支 付。 如与指 数编 制方 的指 数使 用许可 协议 约定 的收 费标 准、 支 付方 式等 发生 变更, 按照变 更 后的费 率、 支付 方式 执行 ,此项 变更 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 (五) 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金









































更新招 募说明书摘要 54 经基金 管理 人和 基金 托管 人协商 一致 , 基金 管理 人和 基金托 管人 可协 商酌 情降 低基金 管 理费 、 基 金托 管费和 基金 销售服 务费 , 此项调 整不 需要基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 。 基 金 管理人 必须 最迟 于新 的费 率实施 日 2 日 前在 指定 媒 体上刊 登公 告。 十 六、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本更新 的招 募说 明书 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他 有关法 律法 规的 要求 ,并 根据本 基金 管理 人对 本基 金实施 的投 资经 营活 动, 对 2017 年 9 月 18 日 公布 的 《大 成中证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数型 证券 投资 基金 更新 招募 说明书 (2017 年 2 期 》进 行了 内容 补充 和更新,本 更新 的招 募说 明 书主要 更新 的内 容如 下: 1 .根 据最 新情 况, 对 “ 三 、基金 管理 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。 2 .根 据最 新情 况, 对 “ 四 、基金 托管 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。 3 .根 据相 关公 告, 对 “ 五 、相关 服务 机构 ” 等 相关 信 息进行 了更 新。 4 .根 据相 关财 务数 据, 对 “ 八、 基金 的投 资 ” 进 行了 更新。 5 .根 据相 关财 务数 据, 对 “ 九、 基金 的业 绩 ” 进 行了 更新。 6 . 根 据相 关公 告, 对 “二十 一、 其他 应披 露的 事项 ” 进行了 更新 , 补 充了 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 2 月 3 日发 布 的公告 。 7 .根 据最 新情 况, 更新 了 “ 二十 二、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 三月 十六 日