鹏 华 可 转 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
2018 年 3 月 重要提 示
本基金 经 2013 年 7 月 30 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 核准 鹏华 可转债 债
券型证券投 资基金 募集的 批复》（证 监许可[2013]1023 号文 ）注册， 进行募 集。根据相 关
法律法 规， 本基 金基 金合 同已于 2015 年 2 月 3 日 正 式生效 ，基 金管 理人 于该 日起正 式开 始
对基金 财产 进行 运作 管理 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对 本基 金募集的注册，并不 表明 其对本基金的价值和 收益 作出实质性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本 基 金 前 ， 应 全面 了 解 本基 金 的 产 品 特 性， 充 分 考虑 自 身 的 风 险 承受 能 力 ，理 性 判 断 市 场，
并承担基金投资中出 现的 各类风险，包括但不 限于 ：系统性风险、非系 统性 风险、管理风
险、流 动性 风险 、本 基金 特定风 险及 其他 风险 等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表 现的 保证 。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后， 基 金 运 营 状 况与 基金 净 值 变 化 引 致 的 投资 风险 ， 由 投 资 人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募说 明书和基金合
同。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2018 年 2 月 2
日，有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日 为2017 年 12 月31 日（ 未经 审计 ）。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传 真： （0755）82021155 7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书 记。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司（Epsilon SGR ）首 席执 行 官， 欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。 陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管 理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事 务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4、本 基金 基金 经理
李振宇 先生 ，国 籍中 国， 经济学 硕士 ，6 年证 券基 金从业 经验 。曾 任银 华基 金管理 有
限公司 固定 收益 部基 金经 理助理 ，从 事债 券投 资研 究工作 ；2016 年 8 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 担任 固定 收益 部投资 经理 ，2016 年12 月担任 鹏华 丰盈 债券 基金 基金经 理，
2016 年 12 月 担任 鹏 华 丰 惠债券 基金 基金 经理 ，2017 年 02 月担 任鹏 华可 转债 基金基 金经 理，
2017 年05 月担 任鹏 华丰 康债券 基金 基金 经理 ，2017 年 05 月 担任 鹏华 金城 保 本混合 基金 基
金经理 。李 振宇 先生 具备 基金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理 2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华丰 康债券 基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华金 城保本 混合 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2015 年 02 月至2016 年 08 月
阳 先伟 先生
2015 年 02 月至2017 年 02 月
伍 旋先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基 金托管人
（一）基金托管人情 况
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业 银行股份 有限公 司是中国 金融体系 的重要 组成部分, 总行设在 北京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日依 法 成
立。中国农业银行股 份有 限公司承继原中国农 业银 行全部资产、负债、 业务 、机构网点和
员工。中国农业银行 网点 遍布中国城乡，成为 国内 网点最多、业务辐射 范围 最广，服务领
域最广，服务对象最 多， 业务功能齐全的大型 国有 商业银行之一。在海 外， 中国农业银行
同样通过 自己的努 力赢得 了良好的 信誉，每 年位居 《财富》 世界 500 强企 业 之列。作 为一
家城乡并举、联通国 际、 功能 齐 备 的 大 型 国 有商 业银 行 ， 中 国 农 业 银 行一 贯秉 承 以 客 户 为
中心的经营理念，坚 持审 慎稳健经营、可持续 发展 ，立足县域和城市两 大市 场，实施差异
化竞争策略，着力打 造“ 伴你成长”服务品牌 ，依 托覆盖全国的分支机 构、 庞大的电子化
网络和多元化的金融 产品 ，致力为广大客户提 供优 质的金融服务，与广 大客 户共创价值、
共同成 长。
中国农业银行是中国第一 批开展托管业务的国内商 业银行，经验丰富，服务 优质，业
绩突出 ，2004 年 被英 国《 全球托 管人 》评 为中 国“ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行
通过了 美国SAS70 内 部控 制审计 ，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告 。自2010 年 起中 国
农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402 ）认证，表明了独立公正第三方对中
国农业银行托管服务 运作 流程的风险管理、内 部控 制的健全有效性的全 面认 可。中国农业
银行着 力加 强能 力建 设， 品牌声 誉进 一步 提升 ， 在 2010 年首 届“ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁奖
盛典”中 成绩突出 ，获“ 最佳托管 银行”奖 。2010 年再次荣 获《首席 财务官 》杂志颁 发的
“ 最 佳 资 产 托 管 奖 ” 。2012 年 荣 获 第 十 届 中 国 财 经 风 云 榜 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” 称 号 ；
2013 年至 2016 年连 续荣 获上海清算 所授予 的“托 管银行优秀 奖” 和 中央国 债登记结算 有
限责任 公司 授予 的“ 优秀 托管机 构奖 ”称 号；2015 年、2016 年 荣获 中国 银行 业协会 授予 的
“养老 金业 务最 佳发 展奖 ”称号 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年 更 名为 托 管 业务 部/ 养老金管理中心，内 设综合管理部、业务管理 部、客户一
部、客户二部、客户 三部 、客户四部、风险合 规部 、产品研发与信息技 术部 、营运一部、
营运二部、市场营销 部、 内控监管部、账户管 理部 ，拥有先进的安全防 范设 施和基金托管业务系 统。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 140 名 ，其 中 具有高 级职 称的 专 家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年以 上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营 情况
截止到 2017 年 9 月 30 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投资 基
金共415 只。
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明
1、内 部控 制目 标
严格遵守 国家有关 托管业 务的法律 法规、行 业监管 规章和行 内有关管 理规定, 守法经 营 、
规范运作 、严格 监察,确 保 业务的稳 健运行, 保证基 金 财产的安 全完整, 确保有 关 信息的真 实、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风险管理 委员会总 体负责 中国农业 银行的风 险管理 与内部控 制工作,对 托管业 务风险 管
理和内部 控制工作 进行监 督和评价 。托管业 务部专 门设置了 风险管理 处,配备 了专职内 控 监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。
3、内 部控 制制 度及 措施
具备系统、完善的制度控 制体系，建立了管理制度 、控制制度、岗位职责、 业务操作
流程，可以保证托管 业务 的规范操作和顺利进 行； 业务人员具备从业资 格； 业务管理实行
严格的复核、审核、 检查 制度，授权工作 实 行集 中控 制 ， 业 务 印 章 按 规程 保管 、 存 放 、 使
用，账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有效 ；业务 操作区专 门设置， 封闭管 理,实施音 像 监
控；业务 信息由专 职信息 披露人负 责,防止 泄密；业 务实现自 动化操作 ，防止 人为事故 的 发
生，技 术系 统完 整、 独立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
基金托管人通过参数设置 将《基金法》、《运作办 法》、基金合同、托管协 议规定的
投资比例和禁止投资 品种 输入监控系统，每日 登录 监控系统监督基金管 理人 的投资运作，
并通过 基金 资金 账户 、基 金管理 人的 投资 指令 等监 督基金 管理 人的 其他 行为 。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 2、书面警 示。对本 基金投 资比例接 近超标、 资金头 寸不足等 问题，以 书面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ；
3、书面报 告。对投 资比例 超标、清 算资金透 支以及 其他涉嫌 违规交易 等行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
三、相 关服务机构
（一）
基金份额销售机构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
电话： （0755 ）82021233
传真： （0755 ）82021155
联系人 ：吕 奇志
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 502 室
电话： （010 ）88082426
传真： （010 ）88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 银 行大 厦 801B 室
电话： （021 ）68876878
传真： （021 ）68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座1001 室
联系电 话： （027 ）85557881
传真： （027 ）85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元 联系电 话： （020 ）38927993
传真： （020 ）38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1）大 连银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 大连 市中 山区 中山 路 88 号天 安国 际大 厦 49 楼
办公地 址： 大连 市中 山区 中山 路 88 号天 安国 际大 厦 9 楼
法定代 表人 ：陈 占维
联系人 ：朱 珠
客户服 务电 话：4006640099
网址：www.bankofdl.com
2）福 建海 峡银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 晋安区 六一 北 路158 号
办公地 址： 福建 省福 州市 晋安区 六一 北 路158 号
法定代 表人 ：苏 素华
联系人 ：黄 钰雯
客户服 务电 话：400-893-9999
网址：www.fjhxbank.com
3）徽 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 合肥 市安 庆 路79 号 天徽 大厦A 座
办公地 址： 合肥 市安 庆 路79 号 天徽 大厦A 座
法定代 表人 ：李 宏鸣
联系人 ：叶 卓伟
客户服 务电 话：4008896588
网址：www.hsbank.com.cn
4）江 苏江 南农 村商 业银 行 股份有 限公 司 注册地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号
办公地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号
法定代 表人 ：陆 向阳
联系人 ：蒋 娇
客户服 务电 话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
5）江 苏张 家港 农村 商业 银 行股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号
办公地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：季 颖
联系人 ：朱 芳
客户服 务电 话：0512-96065
网址：www.zrcbank.com
6）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：张 宏革
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
7）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
8）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：王 未雨
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
9）中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：邱 泽滨
客户服 务电 话：95599
网址：www.abcchina.cn
10）珠 海华 润银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 广东 珠海 市吉大 九洲 大道 东1346 号
办公地 址： 中国 广东 珠海 市吉大 九洲 大道 东 1346 号
法定代 表人 ：刘 晓勇
联系人 ：李 阳
客户服 务电 话：400-880-0338 或96588 （ 广东 省外 请 加拨 0756 ）
网址：www.crbank.com.cn
（2） 证券 公司 销售 机构
1）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：陈 剑虹
客户服 务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2）长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
客户服 务电 话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
3）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
客户服 务电 话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
4）大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号桐 城中 央 21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
5）第 一创 业证 券股 份有 限 公司 注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：毛 诗莉
客户服 务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
6）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：何 耀
客户服 务电 话：95525
网址：www.ebscn.com
7）广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：梁 微
客户服 务电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
8）国 泰君 安证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
客户服 务电 话：400-8888-666/95521 网址：www.gtja.com
9）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
10）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号
法定代 表人 ：周 杰
联系人 ：赵 洋洋
客户服 务电 话：95553
网址：www.htsec.com
11）华 融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号 中国 人 保寿险 大 厦 11 至18 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：孙 燕波
客户服 务电 话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
12）华 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋 联系人 ：谢 国梅
客户服 务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
13）华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：杨 莉娟
客户服 务电 话：95323/4001099918 （ 全国 ）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
14）开 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：袁 伟涛
客户服 务电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
15）民 生证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层
法定代 表人 ：冯 鹤年
联系人 ：韩 秀萍
客户服 务电 话：95376
网址：www.mszq.com
16）平 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：曹 实凡
联系人 ：周 一涵
客户服 务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
17）上 海华 信证 券有 限责 任公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
办公地 址： 上海 市黄 埔区 南京西 路 399 号 明天 广 场20 楼
法定代 表人 ：陈 灿辉
联系人 ：徐 璐
客户服 务电 话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
18）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
客户服 务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
19）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：夏 旻
客户服 务电 话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com 20）西 部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦
办公地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦 16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：梁 承华
客户服 务电 话：95582
网址：www.westsecu.com
21）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
客户服 务电 话：4008096096 、95355
网址：swsc.com.cn
22）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
客户服 务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
23）中 国国 际金 融股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
法定代 表人 ：毕 明建 （代 ）
联系人 ：杨 涵宇 客户服 务电 话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
24）中 山证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
客户服 务电 话：95329
网址：www.zszq.com
25）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：刘 畅
客户服 务电 话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（3） 期货 公司 销售 机构
1）中 信建 投期 货有 限公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 上站 大楼 平街 11-B ，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B、C
办公地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 皇冠 大 厦11 楼
法定代 表人 ：彭 文德
联系人 ：刘 芸
客户服 务电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
（4） 第三 方销 售机 构 1）诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：朱 了
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
2）上 海长 量基 金销 售投 资 顾问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：张 佳琳
客户服 务电 话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
3）上 海好 买基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：王 诗玙
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
4）上 海汇 付金 融服 务有 限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市宜 山 路700 号 普天 信息 产业 园 2 期C5 栋汇 付天 下总 部大 楼 2 楼
法定代 表人 ：金 佶
联系人 ：钱 诗雯 客户服 务电 话：440-8202-819
网址：www.chinapnr.com
5）上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：何 雪
客户服 务电 话：400-821-9031
网址：www.lu.com
6）上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
7）深 圳市 新兰 德证 券投 资 咨询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
法定代 表人 ：马 令海
联系人 ：邓 洁
客户服 务电 话：010-58325327
网址：8.jrj.com.cn
8）珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：黄 敏嫦
客户服 务电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
（二）
登记机构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
（三）
律师事务所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：闵 齐双
经办律 师： 闵齐 双、 刘中 良
（四）
会计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大 厦 507 单元 01 室
法定代 表人 ：李 丹
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888 传真： （021 ）23238800
联系人 ：魏 佳亮
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华可 转债 债券型 证券 投资 基金
五、基 金运作方式及类型
本基金 是契 约型 开放 式债 券型基 金。
六、基 金的投资目标
在合理控制信用风险、保 持适当流动性的基础上， 以可转债为主要投资标的 ，力争取
得超越 基金 业绩 比较 基准 的收益 。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围主要为 依法发行的固定收益类品 种，包括国内依法发行交 易的国债 、
金融债、企业债、公 司债 、央行票据、地方政 府债 、中期票据、短期融 资券 、可转换债券
（含分离交易可转债 ）、 资产支持证券、次级 债、 中小企业私募债、债 券回 购、银行存款
等。本基 金同时投 资于 A 股股票（ 包含中小 板、创 业板及其 他经中国 证监会 核准上市 的股
票）、权证等权益类 品种 以及法律、法规或中 国证 监会允许基金投资的 其他 金融工具，但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资 组合比 例为： 本基金对债 券的投 资比例 不低于基金 资产 的 80％ ， 投资于可
转换债券 （含分离 交易可 转债）的 比例合计 不低于 非现金基 金资产 的 80％ ， 股票等权 益类
品种的投 资比例不 超过基 金资产的 20％； 现金或 到 期日在一 年以内的 政府债 券的投资 比例
不低于 基金 资产 净值 的 5 ％。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履 行适 当 程 序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
1、大 类资 产配 置 本基金综合运用定性和定 量的分析手段，在对宏观 经济因素进行充分研究的 基础上，
判断宏观经济周期所 处阶 段。基金将依据经济 周期 理论，结合对证券市 场的 系统性风险以
及未来一段时期内各 大类 资产风险和预期收益 率的 评估，制定本基金在 股票 、债券、现金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略
本基金主要投资于可转换 债券等固定收益类品种， 在有效控制风险的基础上 ，以可转
换债券 为主 要投 资标 的， 力求取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
（1） 可转 债投 资策 略
本基金可投资可转债、分 离交易可转债或含赎回或 回售权的债券等，这类债 券赋予债
权人或债务人某种期 权， 比普通的债券更为灵 活。 本基金将采用专业的 分析 和计算方法，
综合考虑可转债的久 期、 票面利率、风险等债 券因 素以及期权价格，力 求选 择被市场低估
的品种 ，获 得超 额收 益。
1）传 统可 转债 投资 策略
传统可转债即指可转换公 司债券，是指在规定的期 限内持有人有权但没有义 务按约定
的价 格 转 换 成 公 司 股票 的一 种 公 司 债 券 ， 兼 具债 权和 股 权 双 重 属 性 。 债权 属性 是 指 投 资 者
可以选择持有可转债 到期 ，得到本金与利息收 益； 股权属性即股票期权 属性 ，是指投资者
可以在转股期间以约 定的 转股价格把可转债转 换成 股票。因此，可转债 的价 格由债权价格
和期权 价格 两部 分组 成。
a. 个券选择策略。一方面 ，本基金将对所有可转债 对应的标的股票进行深入 研究，采
用定性分 析（行业 地位、 竞争优势 、治理结 构、市 场开拓、 创新能力 等）与 定量分析 （P/B 、
P/E 、PEG 、DCF 、DDM 、NAV 等）相结合的方式挑选 成长性好且估值合理的正 股；另一方面，
本基 金 将 深 入 研 究 分析 可转 债 自 身 的 信 用 评 估。 综上 所 述 ， 本 基 金 将 结合 可转 债 自 身 的 信
用评估 和其 正股 的价 值分 析，做 为选 取个 券的 重要 依据。
b. 条款价值发现策略。可 转债一般均设有一些特殊 条款，包括修正转股价条 款、回售
条款、赎回条款等， 这些 条款在特定环境下对 可转 债价值有着较大的影 响。 修正转股价条
款给予发行人向下修 正转 股价格的权利，有利 于提 升可转债的期权价值 ；回 售条款给予投
资者将可转债按照约 定价 格回售给发行人的权 利， 为可转债投资提供了 一种 安全边际；赎
回条款给予发行人从 投资 者处赎回可转债的权 利， 若发行人放弃赎回权 则会 提高可转债 的
期权价值。本基金将 通过 有效分析相关信息力 争把 握各项条款给可转债 带来 的可能的投资
机会。 c．套利策 略。可转 债可以 按照约定 的价格转 换为股 票，因此 在日常交 易运作 过程中 会
出现可转债与标的股 票之 间的套利机会。当处 于转 股期内的可转债市价 低于 转股价值，即
可转债的转换溢价率 为负 时，买入可转债的同 时卖 出标的股票可以获得 套利 价差；反之，
买入标的股票的同时 卖出 可转债也可以获取反 向套 利价差。在日常交易 运作 中，本基金将
密切关注可转债与标 的股 票之间价格之间的对 比关 系，择机实施套利策 略， 以增强本基金
的收益 。
2）分 离交 易可 转债 投资 策 略
分离交易可转债与传统可 转债的不同点主要体现在 分离交易可转债在上市后 分离为债
券部分跟权证部分分 别独 自进行交易。本基金 在对 这类债券基本情况进 行研 究的同时，将
重点分析附权部分对 债券 估值的影响。对于分 离交 易可转债的债券部分 将按 照债券投资策
略进行 管理 ，权 证部 分将 在可交 易之 日起 不超 过3 个月的 时间 内卖 出。
（2） 普通 债券 投资 策略
本基金的债券投资将主要 采取久期策略、类属配置 策略、收益率曲线策略、 骑乘策略 、
息差策 略、 债券 选择 策略 等积极 投资 策略 。
1）久 期策 略
本基金将通过自上而下的 组合久期管理策略，以实 现对组合利率风险的有效 控制。基
金管理人将根据对宏 观经 济周期所处阶段及其 他相 关因素的研判调整组 合久 期。如果预期
利率下降，本基金将 增加 组合的久期，以较多 地获 得债券价格上升带来 的收 益；反之，如
果预期 利率 上升 ，本 基金 将缩短 组合 的久 期， 以减 小债券 价格 下降 带来 的风 险。
2）类 属配 置策 略
本基金在确定久期的基础 上，通过对宏观经济、市 场利率、债券供求等的分 析，预测
各类属资产预期风险 及收 益情况，并结合分析 债券 品种期限和不同债券 市场 流动性及收益
性现状，制定普通债 券品 种期限配置策略，确 定 普通 债 券 组 合 资 产 在 政府 债券 、 企 业 主 体
债券、 货币 资产 之间 的分 配比例 。
3）收 益率 曲线 策略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的依据 之一，本基金将据此调整 组合长、
中、短期债券的搭配 。本 基金将通过对收益率 曲线 变化的预测, 适 时 采用 子弹 式 、 杠 铃 或
梯形策 略构 造组 合， 并进 行动态 调整 。
4）骑 乘策 略 本基金将采用骑乘策略增 强组合的持有期收益。这 一策略即通过对收益率曲 线的分析 ，
在可选的目标久期区 间买 入期限位于收益率曲 线较 陡峭处右侧的债券。 在收 益率曲线不变
动的情况下，随着其 剩余 期限的衰减，债券收 益率 将沿着陡峭的收益率 曲 线有 较 大 幅 的 下
滑，从而获得较高的 资本 收益；即使收益率曲 线上 升或进一步变陡，这 一策 略也能够提供
更多的 安全 边际 。
5）息 差策 略
本基金将利用回购利率低 于债券收益率的情形，通 过正回购将所获得的资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
6）债 券选 择策 略
根据单个债券到期收益率 相对于市场收益率曲线的 偏离程度，结合信用等级 、流动性 、
选 择 权 条 款 、 税赋 特 点 等因 素, 确 定 其 投 资 价值, 选择 定 价 合 理 或 价值 被 低 估的 债 券 进 行 投
资。
7）中 小企 业私 募债 投资 策 略
中小企业私募债券是在中 国境内以非公开方式发行 和转让，约定在一定期限 还本付 息
的公司债券。由于其 非公 开性及条款可协商性 ，普 遍具有较高收益。本 基金 将深入研究发
行人资信及公司运营 情况 ，合理合规合格地进 行中 小企业私募债券投资 。本 基金在投资过
程中密切监控债券信 用等 级或发行人信用等级 变化 情况，尽力规避可能 存在 的债券违约，
并获取 超额 收益 。
3、股 票投 资策 略
本基金股票投资以精选个 股为主，发挥基金管理人 专业研究团队的研究能力 ，从定量
和定性 两方 面考 察上 市公 司的增 值潜 力。
定量方面综合考虑盈利能 力、成长性、估值水平等 多种因素，包括净资产与 市值比率
（B/P）、 每股盈利/ 每股 市价（E/P ）、年现 金流/ 市值（cashflow-to-price ）以及销售 收
入/市值（S/P）等 价值指 标，以及 净资产收 益率（ROE ）、每 股收益增 长率以 及主营业 务收
入增长 率等 成长 指标 。
定性方面考察上市公司所 属行业发展前景、行业地 位、竞争优势等多种因素 ，精选流
动性好 、成 长性 高、 估值 水平低 的股 票进 行投 资。
九、基 金的业绩比较基准
中证可转换 债券指 数收益 率×60％＋ 中债总 指数收 益率×30％ ＋沪 深 300 指 数收益率
×10％ 中证可转换债券指数的样 本由在沪深证券交易所上 市的可转换债券组成，以 反映国内
市场可转换债券的总 体表 现。中债总指数由中 央国 债登记结算公司编制 ，并 在中国债券网
（www.chinabond.com.cn ） 公 开 发 布 ， 具 有 较 强 的 权 威 性 和 市 场 影 响 力 ； 该 指 数 样 本 券 涵
盖央票、 国债和政 策性金 融债，能 较好地反 映债券 市场的整 体收益。 沪深 300 指数是 由上
海证券交 易所和深 圳证券 交易所授 权，由中 证指数 有限公司 开发的中 国 A 股 市场指数 ，它
的样本选 自沪深两 个证券 市场，覆 盖了大部 分流通 市值，其 成份股票 为中 国 A 股市场 中代
表性强 、流 动性 高的 股票 ，能够 反 映A 股 市场 总体 发展趋 势。
该业绩比较基准目前能够 较真实地反映本基金的风 险收益特征。如果今后法 律法规发
生变化，或者有更 权威 的、 更 能 为 市 场 普 遍 接受 的业 绩 比 较 基 准 推 出 ，或 者是 市 场 上 出 现
更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人协商基金 托管 人后可以在报
中国证 监会 备案 以后 变更 业绩比 较基 准并 及时 公告 ，但不 需要 召集 基金 份额 持有人 大会 。
十、基 金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中具有较 低风险收益特征的品种， 其预期风
险与预期收益高于货 币市 场基金，低于混合型 基金 和股票型基金。本基 金主 要投资于可转
换债券 ，在 债券 型基 金中 属于风 险水 平相 对较 高的 投资产 品。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 1 月17 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 3,879,453.74
8.89
其中： 股票 3,879,453.74
8.89
2
基金投 资 -
-
3
固定收 益投 资 36,899,458.77
84.58
其中： 债券 36,899,458.77
84.58
资产支 持证 券 -
-
4
贵金属 投资 -
-
5
金融衍 生品 投资 -
-
6
买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,453,498.05
5.62
8
其他资 产 395,470.81
0.91
9
合计 43,627,881.37
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 -
-
B
采矿业 -
-
C
制造业 2,065,064.00
5.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
-
-
E
建筑业 -
-
F
批发和 零售 业 -
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 236,544.00
0.59
H
住宿和 餐饮 业 -
-
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
-
-
J
金融业 995,516.06
2.47
K
房地产 业 326,130.00
0.81
L
租赁和 商务 服务 业 256,199.68
0.64
M
科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 -
-
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -
-
P
教育 -
-
Q
卫生和 社会 工作 -
-
R
文化、 体育 和娱 乐业 -
-
S
综合 -
-
合计 3,879,453.74
9.64
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
601318
中国平 安 8,497
594,620.06
1.48
2
601939
建设银 行 52,200
400,896.00
1.00
3
300203
聚光科 技 11,200
398,160.00
0.99
4
600519
贵州茅 台 500
348,745.00
0.87
5
000002
万科Ａ 10,500
326,130.00
0.81
6
603288
海天味 业 5,900
317,420.00
0.79
7
600176
中国巨 石 17,700
288,333.00
0.72
8
600779
水井坊 5,900
276,120.00
0.69
9
002027
分众传 媒 18,196
256,199.68
0.64
10
600585
海螺水 泥 8,200
240,506.00
0.60
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 2,831,031.00
7.04
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券 -
-
其中： 政策 性金 融债 -
-
4
企业债 券 -
-
5
企业短 期融 资券 -
-
6
中期票 据 -
-
7
可转债 （可 交换 债） 34,068,427.77
84.69
8
同业存 单 -
-
9
其他 -
-
10
合计 36,899,458.77
91.73
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
132002
15 天集
EB
30,990
3,185,772.00
7.92
2
019557
17 国债
03
28,350
2,831,031.00
7.04
3
128017
金禾转 债 23,058
2,655,820.44
6.60
4
110038
济川转 债 24,800
2,633,264.00
6.55
5
132005
15 国资
EB
19,990
2,597,500.60
6.46
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资
（3） 本期国债期货投资 评 价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
10 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 （3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金 52,509.49
2
应收证 券清 算款 194,569.75
3
应收股 利 -
4
应收利 息 147,382.38
5
应收申 购款 1,009.19
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 395,470.81
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
132002
15 天集 EB
3,185,772.00
7.92
2
132005
15 国资 EB
2,597,500.60
6.46
3
132004
15 国盛 EB
2,241,796.70
5.57
4
110032
三一转 债 2,030,896.80
5.05
5
113009
广汽转 债 1,905,407.40
4.74
6
128010
顺昌转 债 1,433,489.51
3.56
7
113011
光大转 债 819,304.50
2.04
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金基金合同生效以来 的投资业绩与同期基准的 比较如下表所示（本报告 中所列财
务数据 未经 审计 ）：
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率 3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2015 年02 月 03 日 （基
金合同 生效 日） 至2015
年12 月 31 日
-3.20% 1.43% -8.42% 2.11% 5.22% -0.68%
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
-13.64% 0.53% -7.73% 0.55% -5.91% -0.02%
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
2.39% 0.46% 1.61% 0.33% 0.78% 0.13%
自基金 合同 生效 日至
2017 年12 月 31 日
-14.40% 0.90% -14.14% 1.24% -0.26% -0.34%
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1% 年费 率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H＝E×1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人
发送基金 管理费划 款指令 ，基金托 管人复核 后于次 月前 3 个 工作日 内从基 金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托 管费按 前一日 基金资产净 值的 0.2% 的 年 费率计提。 托管费 的计算 方法如 下 ：
H＝E×0.2% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人
发送基金 托管费划 款指令 ，基金托 管人复核 后于次 月前 3 个 工作日 内从基 金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －7 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）与基金销售有 关的 费用
1、申 购费
本基金 对通 过直 销柜 台申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资人 实施 差别 的申购 费
率。
养老金 客户 指基 本养 老基 金与依 法成 立的 养老 计划 筹集的 资金 及其 投资 运营 收益形 成
的补充 养老 基金 等， 包括 全国社 会保 障基 金、 可以 投资基 金的 地方 社会 保障 基金、 企业 年
金单一 计划 以及 集合 计划 。如将 来出 现经 养老 基金 监管部 门认 可的 新的 养老 基金类 型， 基
金管理 人可 在招 募说 明书 更新时 或发 布临 时公 告将 其纳入 养老 金客 户范 围， 并按规 定向 中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.16%
500 万≤ M <1000 万 0.2% 0.08%
M≥ 1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 申购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费 用由 投资 人承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记
等各项 费用 。
2、赎 回费
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时
收取。 赎回 费总 额 的25% 归入基 金财 产。
（五）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。
5、在 “第 七部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6、在 “第 八部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。
7、在 “第 九部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
8、在 “第 二十 部分 对基 金 份额持 有人 的服 务” 部分 内容进 行了 更新 。 9、在 “第 二十 一部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 3 月
