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信诚深度(165508)

信诚深度:更新招募说明书(2018年第1次)




信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 信诚深度 价值混合型证券投资基 金(LOF ) 招募说明 书 (2018 年第1 次更新) 重要提示 信诚基金管理有限公司 经中国证监会批准于2005 年9月30 日注册成立。因业务发展需要,经国家工商总局 核准,公司名称由“ 信诚基金管理有限公司 ”变更为“中信保诚基金管理有限公司”(以下简称“我司”), 并由上海市工商行政管理局于2017 年12 月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我 司名称变更后,以“ 信诚基金管理有限公司 ”或“中信保诚基金管理 有限公司”签署的的法律文件(包括但不 限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律 文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。 本基金的募集申请经中国证监会2010年5月21 日证监 许可2010[679]号文核准。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )是由信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF )更名而来。经本 基金管理人与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并 报 中国证监会备案,自2015 年8月3日起本 基金名称变更为 “信诚深度价 值混合型证券投资基金(LOF) ”;基金类别变更为 “混合型 ”。因上述变更基金 名称及基金类别事宜,基金管理人 相应修改 了 《基金合同》和《托管协议》 相关表述 。 上述变更事项 为遵照法律法规 、 中国证监会的相关规定 和基金合同的约定 所作出的 变更 ,对基金合同和托 管协议的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化, 对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不 经基金份额持有人大会表决。 本基金更名后,《 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》、《 信诚 深度价值股票型证券投资基金(LOF ) 托管协议》等法律文件项下的全部权利、 义务由 信诚深度价值混合型证券 投资基金(LOF )承担和继承。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合 同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需 充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新)


券价格产 生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资人在进 行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日若 无特别说明为2018 年1月30日 ,有关财务数据和净值表现截止日为 2017年12 月31 日(未经审计)。 基金管理人 : 中信保 诚基金管 理有限公 司 基金托管人 : 中国建 设银行股 份有限公 司


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新)





录 第一部分


绪言 ............................................................................................................. 1 第二部分


释义 ............................................................................................................. 1 第三部分


基 金管理人 ................................................................................................... 4 第四部分


基 金托管人 ................................................................................................... 9 第五部分


相关 服务机构 ............................................................................................... 11 第六部分


基 金的募集 ................................................................................................. 30 第七部分


基 金合同的生效 .......................................................................................... 31 第八部分


基 金份额的上市交易、申购、赎回与转 换 ................................................... 31 第九部分


基 金份额的登记 .......................................................................................... 39 第十部分


基 金的投资 ................................................................................................. 40 第十一部分


基金的业绩 ............................................................................................. 50 第十二部分


基金的财产 ............................................................................................. 51 第十三部分


基金资产估值 .......................................................................................... 52 第十四部分


基 金的收益与分配..................................................................................... 55 第十五部分


基金费用与税收 ...................................................................................... 56 第十六部分


基金的会计与审计 ................................................................................... 57 第十七部分


基金的信息披露 ...................................................................................... 58 第十八部分


风险揭示 ................................................................................................. 61 第十九部分


基金合同的变更、终止与基金财产清 算 ................................................... 64 第二十部分


基金合同的内容摘要 ............................................................................... 66 第二十一部分


基金托管协议的内容摘要 ..................................................................... 76 第二十二部分


对基金份额持有人的服务 ..................................................................... 84 第二十三部分


其他应披露事项 ................................................................................... 85 第二十四部分


招募说明书的存放及查阅方式 .............................................................. 86 第二十五部分


备查文件 ............................................................................................. 87


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 1 第一部分


绪言 本招募说明 书依据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》( 以下简称 “《基 金法》” )、《 公 开募集证 券投资 基 金 运 作管 理办 法 》( 以 下简 称 “《 运作 办 法》 ” )、 《 证券 投资 基 金销 售 管理 办 法》 (以 下 简称 “ 《销售 办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其 他有关法律法规的规 定, 以及《 信诚深度价值混合型 证券投资基金 (LOF ) 基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理 人承诺本 招募说明 书不存在 任何虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏,并 对其真实 性、准确 性、完 整性承担法律责任。 本基金是根 据本招募 说明书所 载明的资 料申请募 集的。本 招募说明 书由本 基金管理 人解释。 本基金管 理人没 有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做 出任何解释或者说明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写,并经 中国证监 会核准。 基金合 同是约定 基金当事 人之间权 利、义 务的法律文件。基金 投资人 自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人,其持有 基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、 承担 义务。基金 投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金 :指 信诚深度价值混合型 证券投资基金 (LOF ), 本基金由 信诚深度价值股票型证券投资基金 (LOF )变更而来 2.基金管理人:指 中信保诚基金管理有限公司 3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同 或本基金合同 :指 《 信诚深度价值混合型 证券投资基金 (LOF) 基 金合同》及对 本基金 合同的任何 有效修订和补充 5.托管协议 : 指基金管理人与基 金托管人就本基金签 订之《 信诚深度价值混 合型 证券投资基金 (LOF )托管协 议》及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书 :指《 信诚 深度价值 混合型 证券投资基金(LOF )招募说明书》 及其定期的更新 7.基金份额 发售公告 :指 本基 金根据相 关法律法 规规定变 更为混合 型基金 前的 《信诚 深度价 值股票型 证券投 资基金(LOF) 份额发售公告》 8.法律法规 : 指中国 现 行 有效 并公布实 施的法律 、行政法 规 、规范 性文件 、司法解 释、 行政 规章 以及 其他对 基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法 》: 指2003 年10月28 日经第 十届全国 人民代表 大会常 务委员会 第五次会 议通过 ,2012 年12 月28日 经第十一届全国人 民代表大会 常务委员会 第三十次会议 修订,自2013 年6月1日起 实施,并经2015 年4月24 日 第 十二


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 2 届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中 华人民共和国港口法>等 七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订; 10. 《销售 办 法》: 指 中国证监 会2013年3 月15日 颁 布、同年6月1日 实施的 《证券投 资基金销售 管理办 法》 及 颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》:指 中国证 监会2004 年6月8 日颁布 、同年7 月1日实施 的 《证券投资基金信息 披露管理办 法》 及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《运作办法》 : 指中国证监会2014年7月7日颁布、同 年8 月8日实 施的 《 公开募集证券投资基金 运作管理办 法》 及颁布机关对其不时做出的修订 13. 中国证监会 :指中国证券监督管理委员会 14. 银行业监督管理机构 :指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15. 基金合同当事人:指受基金合 同约束,根据基金合 同享有权利并承担义务 的 法律主体,包括 基 金管理人、 基金托管人和基金份额持有人 16. 个人投资者:指年满18周岁, 合法持有现时有效的 中华人民共和国居民身 份证、军人证件等有 效身份证件 的中国公民,以及中国证监会批准的其他可投资于证券投资基金的自然人 17. 机构投资者:指依法可以投资 开 放式证券投资基金 的、在中华人民共和国 境内合法注册登记 并 存续 或经有 关政府部门批准设立 并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18. 合格境外机构投资者 :指符合 相关法律法规规定可 以投资于中国证券市场 并取得国家外汇管理 局 外汇 额度 批准 的中国境外的机构投资者 19. 投资人 :指个人投资者、机构 投资者和合格境外机 构投资者 以及法律法规 或中国证监会允许购 买证券投资 基金的其他投资人 的合称 20. 基金份额持有人:指依基金合同 和招募说明书 合法 取得基金份额的投资 人 21. 基金销售业务:指 基金管理人 或代销机构宣传推介 基金,发售基 金份额, 办理基金份额的 申购 、赎回、转 换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22. 销售机构 : 指直销机构和代销机构 23. 直销机构:指 中信保诚基金管理有限公司 24. 代销机构 : 指符合《销售办法 》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金 代销业务资格并与基 金管理人签 订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 ,其中可通过深圳证券交易所 交易系统办理本基金 销售 业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的、可 通过 深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交 易所会员单位 25. 基金销售网点 : 指直销机构的直销 中心 及代销机构的代销网点 26. 注册 登记 业务: 指基 金登记 、存 管、 过户、 清算 和结算 业务 ,具 体内容 包括 投资 人基金 账户 的建立 和管 理、基金份额注册登记、基金 销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 27. 注册登记机构:指办理注册登 记业务的机构。基金 的注册登记机构为 中信 保诚基金管理有限公 司 或接受 中 信保诚基金管理有限公司 委托代为办理注册登记业务的机构


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 3 28. 基金账户 : 指注册登记机构为 投资 人 开立的、记录 其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余 额及其变动 情况的账户 29. 基金交易账户:指销售机构为 投资 人 开立的、记录 投资 人 通过该销售机构 买卖 本基金的 基金份 额变动及结 余情况的账户 30. 深圳证券账户:指在中国证券 登记结算有限责任公 司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币 普通股票账 户或证券投资基金账户 31. 基金合同生效日 :指 基金募集 达到法律法规规定及 基金合同规定的条件, 基金管理人向 中国证 监会 办理基 金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 32. 基金合同终止日:指基金合同 规定的基金合同终止 事由出现后 ,基金财产 清算完毕,清算结果 报中国证监 会备案并予以公 告的日期 33. 基金募集期 :指 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 34. 存续期 :指基金合同生效 后合法存续的期限。本基金的存续期间为不定期 35. 日/天:指公历日 36. 月:指公历月 37. 工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38.T日: 指销售机构在规定时间受理 投资 人申购、赎回或其他业务 申请 的工作日 39.T+n日 :指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40. 开放日 :指 为投资人 办理基金份额申购、赎回 或其他 业务的 工作日 41. 交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其 他交易的时间段 42. 认购: 指在基金募集期 内 ,投资 人申请购买基金份额的行为 43. 申购: 指基金合同生效后 ,投资 人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 44. 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额 兑换为现金 的行为 45. 销售场所:指场外销售场所和和场内交易场所,分别简称场外和场内 46. 场外:指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 47. 场内:指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 48. 发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行为 49. 注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 50. 证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 51. 会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 52. 日常交易:指场外申购和赎回、转换等场外基金交易,以及场内申购和赎回及上市交易等场内基金交易 53. 上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 54. 系统内转托管:指基金份额持 有人将持有的 基金份 额在注册登记系统内不 同销售机构(网点) 之间或证券 登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 4 55. 跨系统转登记:指基金份额持 有人将持有的基金份 额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进 行转登记的 行为 56. 基金转换:指基金份额持有人 按照本基金合同和基 金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将 其持有基金 管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办 理注册登记的其他基 金基 金份额的行为 57. 定期定额投资计划:指投资人 通过有关销售机构提 出申请,约定每期扣款 日、扣款金额 及扣款 方式,由销 售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 58. 巨额赎回 :指 本基 金单个开 放日 ,基 金净赎回 申请(赎 回申请份 额总数 加上基金 转换中转 出申请份 额总数 后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 开放 日基金总份额的10% 59. 元:指人民币元 60. 基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额 61. 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 62. 基金资 产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 63. 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64. 基金资产估值:指计算评估基金 资产 和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 65. 指定媒 介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介 66. 不可抗力 : 指本基金合同当事 人无法预见、无法克服 、无法避免且在本基 金合同由基金管理人 、基金托管 人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分 履行 本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地震 及其 他自然灾害、战争、骚乱、火灾、 政府征用、没收、 恐怖袭击、传染病传播、 法律法 规变化、突发停电或 其他 突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 第三部分


基金 管理人 一、 基金 管理 人 概况 基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司 住所:








中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:


中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期:


2005 年9月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 组织形式:


有限责任公司 注册资本:


2亿元人民币 电话:





(021 )6864 9788 联系人:





唐世春


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 5 股权结构: 股 东 出资额


(万元人民币)


出资比例 (%)


中信信托有限责任公司


9800


49


英国保诚集团股份有限公司


9800


49


中新苏州工业园区创业投资有限公司


400


2


合 计


20000


100


二、 主要 人员 情 况 1.基金管理人 董事会 成员 张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信 银行北京 分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信 控股有限责任公司风 险管 理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任,现 任中信信托有限责任 公司 副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经 理、总经 理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固 有业务审查委员会主 任兼 天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP 先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国保诚 集团亚洲 区资产管 理业务 投资总 裁、瀚 亚投资 (新加 坡)有 限公司 首席执 行官。 现任瀚 亚投资 集团首 席执行 官兼瀚 亚 投资 (香港)有限公司首席执行官。


魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗 德投资管 理( 新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。 吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金 管理有限 公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司合 并)总经理、中信证 券股 份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 孙麟麟先生,独立董事,商科学士。历任安永会计师事务所(香港)资产管理审计团队亚太区联合领 导人,安 永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现 任 Lattice Strategies Trust 独立 受托 人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。 夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部 副处长、 安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。


杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学 经济管理 学院经济系副教授。


注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公 司


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 6 名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.基金管理人 监事会 成员 於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务 (中国) 有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3.经营管理层人员情况


吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金 管理有限 公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华夏基金 管理有限公司 合 并)总经理 、中信证 券股 份有限公司 董事总经理、 中信资产管理有限 公司副总经理。现任 中信保诚 基金管理有限公司总经理、首席执行官 。 桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广 告有限公 司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金管理有限公司风险控制 总监、财务总监、首 席财 务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官,中信信诚资 产管理有限公司( 中 信保 诚基金管理有限公司之子公司)董事。 唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核 部法务主 管、友邦华泰基金管理 有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书;中信保诚基 金管理有限公司督察 长兼 董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 4.督察长


周浩先生,督察长,法学硕士 。 历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员,上海 航运产业 基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有 限公司督察长,中信 信诚 资产管理有限公司董事。 5.基金经理 郑伟先生,经济学硕士。曾任职 于华泰资产管理有限 公司,担任研究员。2009 年8月加入 中信保诚 基金管理有 限公司 ,历任研究员、专户投资经理。现任信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中小 盘混合型证券投资基 金、 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 的基金经理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士, 总经理助理、 副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王国强先生,固定收益总监、基金经理; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资总监 、基金经理 ; 王睿先生,研究副总监、 基金 经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金 管理 人 的职 责 1.依法募集 基金,办 理或者委 托经 中国 证监会 认 定的其他 机构代为 办理基金 份额的发 售、申购 、赎回和 登记 事宜; 2.办理基金备案手续;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 7 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制 季度、半年度 和年度基金报告; 7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.召集基金份额持有人大会; 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11. 以基金管理人名义,代表基金 份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12. 有关法律法规和中国证监会 规定的其他职责。 四、 基金 管理 人 的承 诺 1.基金管理 人将遵守 《证券法 》、《基 金法》、 《运作办 法》、《 销售办 法》、《 信息披露 办法》等 法律法 规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2. 基金管理人不从事下列行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违 规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1 )依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2 )不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益; (3 )不泄漏在任职期间知悉的 有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金 投资计划等 信息; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、 基金 管理 人 内部 控制 制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控 制制度, 是 指公司 为了保障 业务正常 运作、实 现既定的 经营目 标、防范 经营风险 而设立的 各种内 控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体目标是: 建立一个决策科学、 营运 高效、稳健发展的机制,使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则: 全面性原则 :内部控 制渗透到 公司的决 策、执行 和监督层 次,贯穿 了各业 务流程的 所有环节 ,覆盖了 公司所 有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则 :各项内 部控制制 度必须符 合国家和 主管机关 所制定的 法律法 规和规章 ,不得与 之相抵触 ;具有 高度的权威性,是所有 员工严格遵守的行动指南。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 8 相互制约原 则:在公 司的各个 部门之间 、各业务 环节及重 要岗位体 现相互 监督、相 互制约, 做到公司 决策、 执行、监 督体系 的分离 以及公 司各职 能部门 中关键 部门、 岗位的 设置分 离(如 交易执 行部门 和基金 清算部 门 的分 离、直接操作人员和控制人员的分离等),形成权责分明、相互牵制的局面,并通过切实 可行的相互制衡措施 来降 低各种内控风险的发生。 及时性原则 :内部控 制应随着 公司经营 战略、经 营方针、 经营理念 等内部 环境的变 化而不断 修正,并 随国家 法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善; 成本效益原 则 :公司 将充分发 挥各机构 、各部门 及广大员 工的工作 积极性 ,尽量降 低经营运 作成本, 保证以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则 :公司基 金投资、 基金交易 、投资研 究、市场 开发、绩 效评估 等相关部 门,应当 在空间和 制度上 适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系: (1 )一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设 风控与审 计委员会 ,对公司 经营管理 与基金运 作的合规 性进行 全面和重 点的分析 检查,发 现其中 存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。 公司设督察 长。 督察 长对董事 会负责, 组织、指 导公司监 察稽核和 风险管 理工作, 监督检查 基金及公 司运作 的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并定期或不定期地向董事会或者董事会下设 的相关专门委员会报 告工 作。 (2 )二级风险防范 二级风险防 范是指在 公司 风险 管理 委员 会、投资 决策委员 会、监察 稽核部 和风险管 理部层次 对公司的 风险进 行的预防和控制。 总经理下设 风险管理 委员会, 对公司在 经营管理 和 基金运 作中的风 险进行 全面的研 究、分析 、评估, 制定相 应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 总经理下设 投资决策 委员会, 研究并制 定公司基 金资产的 投资战略 和投资 策略,对 基金的总 体投资情 况提出 指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部 和风险管 理部在督 察长指导 下 ,独立 于公司各 业务部门 和各分 支机构, 对各岗位 、各部门 、各机 构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3 )三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我 检查和控制。 公司各部门 根据经营 计划、业 务规则及 本部门具 体情况制 定本部门 的工作 流程及风 险控制措 施,达到 :一线 岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章 接触的岗位,实行双 人负 责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 9 本公司确知 建立内部 控制系统 、维持其 有效性以 及有效执 行内部控 制制度 是本公司 董事会及 管理层的 责任, 董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确, 并承诺根据市场的变 化和 公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分


基金 托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行 于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代 码 601939) 。 2017 年 6 月末,本集团资产总 额 216,920.67 亿元,较上年末增 加 7,283.62 亿元,增 幅 3.47% 。上半年,本集 团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30% ;净利润较上年同期增 长 3.81% 至 1,390.09 亿元,盈利 水 平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银 行” ,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“ 人 民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金 融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球 第 2 ; 在美国《财富》2016 年世界 500 强排名 第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金 市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场 处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设 有 投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务 进 行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 10 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总 行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务 ,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事 信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事 客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副 总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管 理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供 高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包 括证券投资基金、社保基金、 保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务 体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证 券 投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年 获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专 家——QFII ”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规 定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准 确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行 检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职 权和能力。 (三)内部控制制 度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可 以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权 工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 11 设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事 故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管 应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指 令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异 常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人 进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国 证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性和投资独立 性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中 国证监会。 第五部分


相 关服务机 构 一、 基金 份额 发 售机 构 1.场外发售机构 (1 )直销机构 中信保诚基金管理有限公司 及本公司的网上交易平台 住所: 中国 (上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:张翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人: 杨德智 投资人可以通过本公司网上交易 系统办理本基金的开户 、认购、申购及赎回 等业务,具体交易细则 请参阅本公 司网站公告。网上交易网址: www.citicprufunds.com.cn (2 )销售 机构 1)中国建设银行股份有限公司


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 12 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人: 王洪章 电话:010-67596219 传真:010 -66275654 联系人:张静 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com 2)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人: 李庆萍


客服电话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 3)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 网址:www.95599.cn 4)中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:陈春林 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com 5)兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路154 号 法定代表人:高建平 联系人: 李博 电话: 021-52629999 客户服务热线:95561


公司网址:www.cib.com.cn 6)招商银行股份有限公司 公司地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 13 法定代表人:李建红 电话:0755 -83077278 传真:0755 -83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com 7)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号


法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234


传真:(021)58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 8)华夏银行股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街22号 华夏银行大厦 法定代表人:吴建 联系人:马旭 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 9)宁波银行股份有限公司


注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕


客户服务统一咨询电话:96528 ,上海地区:962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 10)东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人:廖玉林 联系人:胡昱





信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 14 电话:0769-22119061


传真:0769-22117730 客户服务热线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn 11)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 联系人:刘岫云 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 12)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:侯艳 红 电话:010 -60838995 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com 13)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com 14)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 15 网址:www.zxwt.com.cn 15)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com


16)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 17)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16层至26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16层至26 层 法人代表人: 何如 联系电话:0755 -82130833 基金业务联系人: 李颖 联系电话:0755-82133066 传真:0755 -82133952 全国统一客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 18)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号 法定代表人:王开国 电话:021 -23219275 传真:021 -23219100 联系人:李笑鸣


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 16 客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com 19)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国 (上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021 -38676767 客户服务热线: 95521 网址:www.gtja.com


20)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:黄婵君 电话:(0755 )82960167 传真:(0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 21)中国中投证券有限责 任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18层至21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第4 、18 层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:张鹏 联系电话:0755-82023442 统一客户服务电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn 22)西藏 东方财富 证券股份有限公司 注册地址: 拉萨市北京中路101 号 办公 地址:上海市永和路118 弄东方环球企业园24 号楼 法定代表人:贾绍君 电话:021-36537114 传真:021-36538467 联系人:汪尚斌 客服电话:400-88111-77





信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 17 23)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28层A02单元


办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 客服电话:95517 网址:http://www.essence.com.cn 24)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:4008888788 、10108998 联系人:刘晨 联系电话:021-22169081 传真: 021-22169134 网址:www.ebscn.com 25)广发证券股份有限公司


法定代表人:孙树明


注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43楼(4301-4316 房)


办公地址:广东省广州天河北路大都 会广场5 、18 、19 、36、38、39、41、42、43 、44 楼


联系人:黄岚


统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点


开放式基金业务传真:(020 )87555305


公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn 26)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157 号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326 (福建省外 请先拨0591 )


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 18 公司网址:www.hfzq.com.cn 27) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518 号 办公地址:山东省济南市经七路86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889155 传真:0531-81283900 客服电话:95538 网址: www.zts.com.cn 28) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站 :www.95579.com


29) 平安证券 股份 有限公司


注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048 ) 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 网址:http://www.pingan.com 30) 天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”) 注册地址:


北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701


办公地址:


北京市西城区新街口外大街28号C座5层





邮编:100088 法定代表人:林义相 客服电话: 010-66045678 联系人:尹伶


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 19 联系电话:010-66045608 传真: 010-66045521 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址: http://jijin.txsec.com 31) 信达证券股份有限公司


注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号 楼 法定代表人:高冠江 联系人:鹿馨方 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 32)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 号华泰证券1号楼6层2区 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 33)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层 办公 地址:上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 传真: 021-63326173 联系人:吴宇 联系电话:021-63325888 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 34)红塔证券证券有限责任公司


注册地址:云南省昆明市北京路155 号附1号红塔大厦9 楼 法定代表人:况雨林 传真:0871-3578827 客服电话:4008718880


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 20 网址:www.hongtastock.com 35)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银 行大厦40/42 层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 36)长城证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘洋 联系电话:0755-83516289 客服电话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com 37)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海 市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 电





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真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 38)和讯信息科技有限公司、 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系电话:010 —85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 39)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室


办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼2005 室(邮编:830002 )


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 21 法定代表人:韩志谦 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:王怀春 40)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 电





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真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 41)中信期货有限公司


注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com 42)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2 号楼2楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 43)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3层310室 办公地址:上海市长宁区 金钟路658 弄2 号楼B 座6楼 法定代表人:燕斌 电话:021-51507071


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 22 传真:021-62990063 网址:http://www.91fund.com.cn 客服电话:4000-466-788 44)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 电话:010-66154828 传真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 45)一 路财富信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400 001 1566 网址: www.yilucaifu.com 46)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 47)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 48)泰诚财富基金销售(大连)有限公司


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 23 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:4006411999


公司网站:www.taichengcaifu.com 49)大泰金石 基金销售 有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386 号文广大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 电





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真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服务电话:4009282266 50)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人: 陈继武 电





话:021-63333389 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电话:4000178000 51)上海利得基金销售有限公司


注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号1033室


办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61 号10号楼12 楼 法人代表:沈继伟 公司网址:www.leadbank.com.cn


客服电话:400-067-6266 52)北京增财基金销售有限公司


注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 室


办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 室 法定代表人:罗细安 公司网址:www.zcvc.com.cn


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 24 客服电话:400-001-8811 53)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真:20539999 官网网址:www.zhengtongfunds.com 客服电话:400-820-1515 54)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906室 法定代表人:杨文斌 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 55) 奕丰金融服务( 深圳) 有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大 厦东座1115 室,1116 室及1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系电话:021-20567288 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 56) 深圳众禄 基金销售 股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 57)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔 路526号2幢220 室


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法定代表人:张跃伟


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58)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28 层 法定代表人:蒋煜 联系电话:010-58170949 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 59)北京广源达信 基金销售 有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19 层 法定代表人:齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 60)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法人代表:李昭琛 联系电话:010-82628888 公司传真: 010-62676582 官网网址:www.xincai.com 客服电话:010-62675369 61)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 法定代表人:王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.fundzone.cn 客服电话:400-068-1176 62)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)1幢10楼1001 室


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 26 办公地址:杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系电话:0571-88337717 公司传真:0571-88337666 官网网址:www.jincheng-fund.com 客服电话:400-068-0058 63)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路15 号武林时代20F 法定代表人:陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 64)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座7层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ 65)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22 层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法人代表:陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话:个人业务:95118





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66)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO


1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO


1008-1012 法定代表人:赵荣春


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 27 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 67)北京虹点基金销售有限公 司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2层222单元 法定代表人:胡伟 电话:010-65951887


网址:http://www.hongdianfund.com/ 客服电话:400-618-0707 68)深圳金斧子 基金销售 有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼


办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学 园B3 单元7楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 公司官网:www.jfzinv.com 客服电话:400-950-0888 69)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 官网网址:http://www.qiandaojr.com


客服电话:400-088-8080 70)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2号楼6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 28 客户服务电话:021-65370077 71)南京苏宁基金销售有限公司


注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表:钱燕飞 联系人:王锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 官网网址:www.snjijin.com 客服电话:95177 72)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区上丰路977 号1 幢B座812室 办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼 法人代表:廖冰 联系电话:021-80234888 官网地址:www.998fund.com 客服电话:4009987172 73)武汉市伯嘉基金销售有限公 司 注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第七幢23 层1 号、4 号 办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第七幢23 层1 号、4 号 法人代表:陶捷 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 官网网址:www.buyfunds.cn 74)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 办公地址:中国(上海 )自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 法人代表:申健 联系电话:021-20219988 公司传真:021-20219988 客服电话:021-20292031 官网网址:https://8.gw.com.cn 75) 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 29 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 http://www.wanjiawealth.com 76)济安财富(北京)资本管理有限公司 住所: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601 室 法定代表人:杨健


联系人:李海燕 77)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 法人代表: 陈洪生 联系人:陈承智 联系电话:0592-3122673 客服电话:400-918-0808 公司官网:www.xds.com.cn 78)北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36 层3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B 法人代表:程刚 客服电话:400-100-3391 公司官网:www.bjdyfund.com 79)北京格上 富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09室 法定代表人:李悦章 电





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真:010-85932427 客服电话:400-066-8586 官网网址:www.igesafe.com 基金管理人 可根据有 关法律法 规要求, 根据实情 ,选择其 他符合要 求的机 构代理销 售本基金 或变更上 述代销 机构,并及时公告。 2.场内 发售机构:深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位,具体名单见本基金份额发售公告。 二、登记机构


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 30 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所: 北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人: 周明 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 三、 出具 法律 意 见书 的律 师事 务所 名称:通力 律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 联系电话: (021)31358666 传真: (021)31358600 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 四、 审计 基金 财 产的 会计 师事 务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人:王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 第六部分


基金 的募集 本基金由基 金管理人 依照《基 金法》、 《运作办 法》、《 销售办法 》、 《 信息披露 办法》等 有关法律 法规及 基金合同,经2010年5月21日中国证监会 证监许可[2010]679 号文件核准募集。 本 基 金 的实 际 募集 期 为2010 年6 月21 日至2010 年7月23 日。 本 次募 集 的净 认 购金 额 为524,023,797.32 元人民 币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计112,568.13 元人民币。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 31 本次募集有效认购总户数为6,478 户。按照每份基金份 额面值1.00 元人民币计 算,募集发售期募集 的有效份额 为524,023,797.32 份基金份额,利息结转的基金份额为112,568.13 份基金份额。两 项合计共524,136,365.45 份 基金 份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。 第七部分


基金 合同的生 效 根据有关规定,本基金满足基金 合同生效条件,基金 合同已于2010 年7月30 日 正式生效。自基金合 同生效之日 起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金 合同生 效后 的存 续期内 , 连续 二十 个工作日 出现基金 份额持有 人数量 不满 二百 人或者基 金资产净 值低于 五千万元 情形 的,基金管理人应当在 定期报告中 予以 披露; 连续 六十个工作日出现前述情 形的,基金管理人应 当 及 时向中国证监会报告 ,说明出现上述情况的原因以及 解决方案,如转换运作方式、与 其他 基金合并或者终止基 金合 同等,并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律另有规定的,从其规定。 第八部分


基金 份额的 上 市交易、 申购 、赎回 与转换 本基金为上市开放式基金,除非本合同另有约定,投资人可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三 种方式,实现基金份额的日常交易。 (一)基金 份额 的上 市交 易 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。 1.上市交易的地点 深圳证券交易所 2.上市交易的时间 2010 年 9 月 20 日 3.上市交易的规则 (1)本基金上市首日的开盘参考价 为前一交易日基金份额净值; (2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行; (3)本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍; (4)本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; (5)本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 等其他有 关规定。 4.上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 5.上市交易的行情揭示


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 32 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日 的基 金份额净值。 6.上市交易的注册登记 投资人 T 日买入成功后,注册登记机构在T 日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续,投资人自 T+1 日 (含该日)后有权卖出该部分基金; 投资人 T 日卖出成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 7.上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则 执行。 8.相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金合 同相应 予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书 中列示。 9.若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行 适当的程序后增加相应功能。 (二)申购 和赎 回场 所 投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。 投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构。投资人需使用中国 证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理场外申购、赎回业务。 本基金场内、场外 代销机构名单 由基金管理人在招募说明书、发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可 根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎 回,具体办法由基金管理人另行公告。 (三)申购 和赎 回的 开放 日及 时间 1.开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券 交易所的交 易日( 基金管理人 根据相关法律法规及本基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外) 。开放日的具体 业务办理时间在招募说明书中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整 ,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介 上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于 2010 年9 月 27 日开始办理基金日常申购赎回业务 。 投资人在开放日 申请 办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交 易日的交易时间 ,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外 。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 33 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金管理人可与销 售机构约定,在开放日的其他时间 或非开放日 受理 或者拒绝 投资人的申购、赎回申请, 届时以基金管理人或者销售 机构的公告为准。如果本基金接受 投资人在非开放时间提出申购、赎回或转换申请 并被受理 的,其基金份额申购、 赎回价格为下 一开放日 基金份额申购、赎回的价格。 (四)申购 与赎 回的 原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时,遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后 次序进行顺序赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤消,在当日业务办理时间结束后不得撤消; 5.投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6.投资人办理本基金的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回 业务规则有新的规定,按新规定执行; 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新原则开始实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在 指定媒介 上公告。 (五)申购 与赎 回的 程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时 须持有足够的基 金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 注册登记机构应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下, 注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人 应 在 T+2 日 后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 ,如投资人未进行前述查询,因申请未得到注册登记 机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购的确认以 注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并公告。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理 人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支 付办法参照本基金合同有关条款处理。 (六)申购 和赎 回的数额和价格


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 34 1、申购金额、赎回份额及余额的处理方式 (1 )投资 人在办理 场内申购 时, 单笔 申购的 最低金额 为1,000元 人 民币 。 投 资人办理 场外申 购时,单 笔最低 金额为1,000元人民 币(含申购费 )。通过直 销中心首次 申购的最低金 额为10万元 人民币(含 申购费),追 加 申购 最低金额为1,000元 人民币(含申 购费)。已 有认购本基 金记录的投资 人不受首次 申购最低金 额的限制,但 受 追加 申购最低金额的限 制。通过本 公司网上交易 系统办理基 金申购业务的 不受直销网 点单笔申购最 低金额的限 制, 申购 最低金额为单笔1,000 元 人民币(含申购费) 。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整 首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 (2)基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 100 份基金份额,且通过场内单笔申请赎回 的基金份额必须是整数份;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点) 保留的基金份额余额不足 100 份的,需一并全部赎回。 (3)本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 100 份。基金份额持有 人因赎回、转换等原因导 致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 100 份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处 理。 2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前 2 日 依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会 指定媒介 上公告并报中国证监会 备 案。 3、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适 用的费率并分别计算,计算公式如下: 净申购金额=申购金额/ (1+申购费 率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额 采用截尾法 保留到整数位,不足一份基金份额部分 的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资 人;场外申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 例一,某投资 人 通过场外投资 5,000 元申购本基金,对应费率为 1.5%,假设申购当日基金份额净值 为 1.128 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11 元 申购费用=5,000-4,926.11=73.89 元 申购份数=4,926.11/1.128=4,367.12 份 即: 该投资 人通过场外投资 5,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.128 元,则可得到 4,367.12 份基金份额。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 35 例二:某投资 人 通过场内投资 10,000 元申购本基金,对应的申购费率为 1.5%,假设申购当日基金份额净值为 1.025 元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元 申购手续费=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.025=9,611.92 份 因场内申购份额保留至整数份,故投资 人 申购所得份额为 9,611 份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金 返还给投资 人 。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,611×1.025=9,851.28 元 退款金额=10,000-9,851.28-147.78=0.94 元 即: 该投资 人投资 10,000 元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.025 元,则其可得到基金份 额 9,611 份,退款 0.94 元。 4、 赎回金额的计算 投资 人在赎回基金 份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例三:某基金份额持有人持有本基金 10,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定赎回,对应的赎回费率为 0.25% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即: 该基金份额持有人持有 10,000 份本基金基金份额一年后(未满 2 年)赎回,假设赎回当日本基金份额净值 是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,451.30 元。 例四:某 基金份额持有人 从场内赎回本基金 10,000 份基金份额,赎回费率为 0.5% ,假设赎回当日基金份额净 值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.5%=57.40 元 净赎回 金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即: 该基金份额持有人 从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。 5、 基金份额净值的计算公式 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 计算或公告。计算公式为:


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 36 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入 ,由此产生的误差在基金财产中列 支。 (七 ) 申购 与 赎回 的费 用 1、本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于 赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余 用于支付注册登记费和其他必要的手续费 。 2、根据基金合同的规定,本基金申购费率不超过 5%,赎回费率不超过 5%。 3、申购费率按照申购金额逐级递减,注册登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率 并分别计算。实际执行的申 购费率如下: 单笔申购金额 费率 M<100万 1.5% 100 万≤M<200 万 1.2% 200 万≤M<500 万 0.8% M≥500万 1,000 元/笔 (注:M:申购金额;单位:元) 4、场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行的费率如下: 持有时间 费率 Y<1年 0.5% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0元 (注:Y:持有时间,其中 1 年为 365 日,2 年为 730 日) 场外赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回 时,其持有期 限从转托 管转入确认日开始计算。 场内赎回费率不区分基金份额的持有时间,为固定赎回费率 0.5% 。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以 特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日依照《信息披露办法》的 有关规定在 指定媒介 上公告。 (八)拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.因 不可抗力 导致基金无法正常运作或者因 不可抗力 导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 。 4.基金管理人 合理判断认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 37 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影 响,从而损 害现有基金份额持有人利益的情形。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 。 发生上述暂停申购情形 时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒介 上刊登暂停申购公告。 如果投资 人的申购 申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 (九)暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款 项的 情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1.因 不可抗力 导致基金无法正常运作或者因 不可抗力 导致基金管理人不能支付赎回款项。 2.证券交易所交易时间非 正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 3.连续两个 或两个以上 开放日发生巨额赎回 。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 。 5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 。 发生上述情形时 且基金管理人决定 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 的,基金管理人应在当日 报 中国证监会 备案 ,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付, 应将 可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例 支付 给赎回申请人,未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算 赎回金额。若连续两个或两个 以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长 不得超过 20 个工作日 ,并在 指定媒介上公 告。投资 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以 延期赎回或取消赎回 。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并予以公告 。 (十)巨额 赎回 的情 形及 处理 方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即为巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨 额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。对于场 内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤消。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的全部赎回申请 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金 总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当 按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,按照投资人在提交赎回申请时事先选择的延期赎 回或取消赎回区别处理,选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 38 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数)发 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申 请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在 指定媒介 上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人 应 当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交 易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在 指定媒介 上刊登公告。 (十一)暂停 申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购 或赎 回的 公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案 , 并在规定期限内在 指定媒介 上 刊登暂停公告 。 2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日, 在指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告 , 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于2 周 (包括2 周) ,暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时,基金管理人 应提前 2 日在 指定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告 ,并公告最近1 个开放日的基金份额净值 。 4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少刊登暂停公告1 次。暂停结束,基金重新 开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在 指定媒介 上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告 ,并公告最近1 个 开放日的基金份额净值。 (十二)基金 转 换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册 登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时 根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金 的 非交 易过 户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机 构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下 ,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基 金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持 有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有 人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供 的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准 收费。 (十四)基金 份 额的 登记 、系 统内 转托 管和 跨系 统转 登 记 1.基金份额的登记


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 39 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有 人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳 证券账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 2.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券 登记结算 系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,可办理 已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位(交易单 元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (4)募集期内不得办理系统内转托管。 (5)基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 3.跨系统转登记 (1)跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记 结算系统之间进行转登记 的行为。 (2)本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 募集期内不得办理跨系统转登记。 (十五)定期 定 额投 资计 划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书 中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关 公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金 的 冻结 和解 冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额 的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律 法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分


基金 份额的登 记 一、 注册 登记 业 务 本基金的注册 登记业 务指基金 登记、存 管、清算 和结算业 务,具体 内容包 括 投资人 基金账户 建立和管 理、基 金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 二、 注册 登记 业 务办 理机 构 本基金的 注册 登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 40 本基金的份 额采用分 系统登记 的原则。 场外认购 或申购买 入的基金 份额登 记在注册 登记系统 基金份额 持 有人 开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统 基金份额持有人的深 圳证 券账户下。 基金管理人 委托其他 机构办理 本基金注册 登记业 务的,应 与代理人 签订委 托代理协 议,以明 确基金管 理人和 代理机构在 注册 登记业务中的权利义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、 注册 登记 机 构的 权利 1.建立和管理 投资人 基金账户; 2.取得 注册 登记费; 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4.在法律法规允许的范围内, 制定和调整 注册 登记业务的 相关规则 ; 5.法律法规规定的其他权利 。 四、 注册 登记 机 构的 义务 1.配备足够的专业人员办理本基金的 注册 登记业务; 2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的 注册 登记业务; 3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15 年以上; 4.对基金份 额持有人 的基金账 户信息负 有保密义 务,因违 反该保密 义务对 投资人 或 基金带来 的损失, 须承担 相应的赔偿责任,但司法 、行政等 强制检查情形除外; 5.按基金合同和招募说明书规定为 投资人 办理非交易过户 等 业务 ,并提供其他必要服务; 6.接受基金管理人的监督; 7.法律法规规定的其他义务。 第十部分


基金 的投资 一、 投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本 的长期增值 。 二、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票)、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种 (如股指期货等) ,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 60%,其中 投资于本基金定义的价值型股票的资产 占股票资产的比例不低于 80% ;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%;现金 或 到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值的 3% 。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 41 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 三、 投资策略 1、资产配置策略 本基金定位为 混合型 基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场 条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 本基 金的资产配置策略基于 MVSR 分析框架来制定。MVSR 分析框架包括四个部分:M- 宏观经济情况,V-估值水 平,S-市场情况,R-风险状况。 关于宏观经济情况,本基金将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济数据。宏观经济政策主要包括财政 政策和货币政策,财政政策会重点关注国家的产业政策,货币政策会重点关注信贷政策、利率政策和汇率政策;宏 观经济数据主要包括 GDP 以及投资、出口和消费的情况、CPI 和 PPI,以及其他一些领先和同步指标。 关于估值水平,本基金将重点分析目前市场整体的估值水平、盈利状况、未来一年的盈利预测情 况以及外推 12 个月的风险溢价水平情况。 关于市场情况,本基金将重点研究三个方面,一是主要指数情况,包括国内的主要指数(沪深 300 指数、中 小板指数等)和国外主要市场的指数情况;二是资金的供给情况;三是行业分类指数的表现情况。 关于风险状况,本基金将重点分析宏观经济政策和产业发展政策的变化、经济数据(包括宏观数据、行业数 据和单个公司经营业绩)的变化、资金供给的变化、以及外围市场的变化等。 对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来 12 个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观 的看法,在这些分析的基础上, 得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定本基 金的大类资产配置比例和行业配置策略。 2、股票投资策略 (1 )选股策略 本基金的核心理念是价值投资,即投资于市场价格低于其内在价值的股票。


公司内在价值的评估和判断包括公司的历史纪录和未来前景两方面。具体考量因素包括公司未来的预期收益 和股息以及未来预期收益和股息的乘数(既包括历史可测的纪录影响,也要考虑一些重要的其他因素,例如行业的 性质、公司的竞争地位、管理层的才能等等)是否在股价中被完全反映;公司的分红情况即股息收益率是否稳定并 在将 来可以持续;公司的资产本身是否会因重组、并购等行为发生重大变化等等。 结合中国经济和 A 股市场的特点,根据上述因素考量的不同角度,我们进而把价值型股票归为三类:低估值 类、稳定收益类和反转类。 1)低估值类股票,即市盈率、市净率、市现率等相对估值水平较低的股票,可能由于该公司属于成熟行业或 其他原因使市场在一定时期内对该公司形成较为一致的低估值判断。 由于不同行业所适用的相对估值判断方法不同,本基金将针对各行业特点合理运用以下一种或几种基本判断 标准: ? 最近一年的 P/E 值低于行业平均水平 ? 最近一年的 P/B 值低于行业 平均水平


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 42 ? 最近一年的 P/CF 值低于行业平均水平 2)稳定收益类股票,即有较稳定分红能力的股票,股利收益水平相对高于市场平均水平,并期望能保持稳定 增长(并非快速增长),或至少保持不变。 基本判断标准为: ? 过去两年内连续分红,其中分红包括现金股利和股票股利; ? 最近一年股息率(每股现金分红/最近 1 年内经复权调整的股价)市场排名进入前 25%。 除此之外,本基金还将关注采取回购股票等替代现金分红方式来提高股东回报的上市公司股票。 3)反转类股票,即公司当前处于较为困难的阶段且业绩表现不佳,因而被市场忽略并导致估值水平 较低,但 公司在可预见的将来存在业绩改善的潜力,并促使市场对其重新定位估值,从而给投资者带来资本增值机会。 基本判断标准为: ? 公司由于商业模式的改变在未来有较好的发展前景,但目前其优势尚未显现或将逐步显现; ? 公司在技术革新等原因在提高毛利率方面有较大优势,从而对公司基本面产生较大影响; ? 公司存在兼并、收购或重组的可能,且该兼并、收购或重组对公司的未来发展将产生较大的积极影响; ? 由于行业周期反转使得公司未来发展前景看好; ? 依托于中国经济发展,受惠于国家产业政策扶持或区域性发展机会的公司; ? 其他由于公 司本身的 特殊 性 而使公司 基本面发 生重大变 化且有 潜在较大 发展空间 的公司。 如某个 行业由 于发展使得 行业更为 细分, 公司在该 子行业中 有领先地 位,或 其某项创 新或专利 使得该公 司有较 好的盈 利前景等。 (2 )公司治理风险评估 上市公司治理分析是基本面研究的重要环节。在符合上述选股标准的基础上,本基金还将重点考察公司治理 结构,从而对上市公司作进一步挖掘,以确保在投资上规避公司治理风险。 本基金考察的 公司治理 结构既包括 股东对经营者的监督与制衡机制, 又包括 公司 与其他 所有利益相关者 的关 系, 例如 债权人、雇员、政府和社会等, 是否 通过一套正式或非正式的 、内部或外部的制度或机制来协调公司与 这 些利益相关者之间的关系,以保证公司决策的科学化。 本基金在进行公司治理风险分析时,将重点考察股东大会对于行使股东权利的保障、投资者有效沟通、董事 会和监事会的规范运作和独立运作情况、上市公司与控股股东之间的关系、上市公司信息披露是否符合规范、董事 及管理层的勤勉尽责情况、绩效评估与激励约束机制、公司履行社会责任的情况等内容。 (3 )行业配置调整 本基金的个股选择以“自下而上”为主,但同时也将结合行业研究分析辅以“自上而下”的行业配置。 在经济周期的复苏、繁荣、衰退、萧条等四 个阶段中,不同行业表现出来的经营状况和盈利能力有很大差 别。这种行业对于宏观经济波动的敏感度差异演绎了经济周期下的产业轮动。 本基金按照自上而下的理论方法,研究不同的经济周期阶段对不同行业的影响,从而选取能够从经济周期的 各个阶段中分别受益的行业进行重点投资。例如:在经济衰退期和萧条期,注重成长性行业投资;在经济萧条期和 复苏期,注重周期性行业的价值投资;在经济繁荣期,注重周期性行业的成长投资等等。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 43 本基金管理人建立的行业研究体系包括宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等内 容。在上述行业分析的 基础上,力求对于行业的周期性、需求的成长性因素以及竞争状况做出判断。再结合市场估 值因素等,寻找出在不同阶段最适合进行投资的行业。 3、债券投资策略 本产品采用自上而下的投资方法,通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风 险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。 (1 )整体债券配置 本基金通过对收益率预期,进行有效的久期管理,从而实现债券的整体配置。 (2 )类属配置 本基金的战术性类属配置策略包括: ? 跨市场配置策略 ? 收益率曲线策略 ? 收益差额策略 个券选择策 略注重收益率差分析和个券流动性分析 。 (3 )本基金还将特别关注发展中的可转换债市场,主动进行可转债的投资。转债投资同样采用公司分析法和 价值分析。 4、 其他金融工具的 投资策略 本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理 的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资或 运用衍生工具。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露比例。 四、 业绩 比较 基 准 本基金的业绩比较基 准为 上证 180 指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率*20% 。 上证 180 指数根据科学客观的方法选取所有沪市A 股股票中规模较大、流动性较强、最具市场代表性的 180 只 个股作为样本股,能够较好地反映证券市场的概况和运行状况,同时该指数还具有编制方法透明、样本股调整规则 清晰等特征,能够较好地作为本基金的股票投资业绩比较基准。 本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比 较基准评价基金的投资业绩,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定以及 本基金管理人 旗下部分基金基金合同的约 定,综合考虑债券市场代表性、市场认可度等因素,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案, 本基金管理 人决定自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准选用中证综合债指数收益率替代中信标普全债指数收益 率, 作为本基金的业绩比较基准。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 44 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况 对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致, 并在报中国证监会备案后 在更新的招募说明书中列示。 五、 风险 收益 特征 本基金为主 动投资的 混合型 基 金, 预期 风险与收 益高于债 券型基金 与货币 市场基金 ,低于股 票型基金 , 属于 证券投资基金中的 较 高风险、 较高收益品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋 求实现基金财产的安 全和 增值。 六、 投资 决策 依 据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置、久期配置和具体证券的买卖: ? 符合基金份额持有人利益最大化的原则; ? 国家有关法律法规,基金合同及公司章程的有关规定; ? 国家宏观经济环境及其对证券市场的影响; ? 国家货币政策、产业 政策以及证券市场政策; ? 各行业、地区发展状况; ? 上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格; ? 证券市场资金供求状况及未来走势。 七、 投资 决策 流程 本基金管理人制定了严格的投资研究流程和投资决策制度,以保证本基金产品的投资目标、投资理念和投资策 略的贯彻实施。 (1)投资研究流程 本基金管理人通过严格的投资研究流程充分体现团队的智慧,最大限度地降低对上市公司基本面判断错误带来 的风险。本基金的投资研究流程见下图: 股票 研究 初选 范围 投资研究联席会 议 个股基本面和估值研究 股票 投资一般备选 库 备选库评级 股票 投资核心备选 库 备选库


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 45 1)注重基本面的研究流程 研究员首先确定股票研究初选 范围 。然后进一步从股票初选 范围中按备选库标准 和本基金的选股策略 选取有潜 在投资机会的上市公司进行深入的研究和调研。 该调研和研究的过程包括产业分析、公司分析、实地拜访和跟踪、财务模型的建立、盈利预测和价值评估过程 等。最后研究员将研究报告提交投资研究联席会议,由投资研究团队讨论决定是否进入股票投资备选库。本基金所 投资的股票必须在股票投资备选库中。备选库形成后,由研究员进行日常和定期维护,并根据基本面的变化进行出 库和入库的建议。 2)集中团队智慧的投资研究联席会议制度 投资研究联席会议是 投资研究团队进行讨论沟通的重要平台之一。投资研究联席会议定期举行,出席人员为首 席投资官、基金经理、研究 总监 、研究员、其他投资相关人员,遇特殊情况可召集举行临时会议。主要职责是对宏 观经济、行业公司基本面和企业投资价值的定期回顾;确定和维护基金股票投资备选库。 研究员将详细的公司研究报告提交给投资研究联席会议讨论,并就涉及公司投资价值和投资风险的主要问题进 行答辩。研究团队对所提交个股的基本面、估值、风险以及研究员的投资建议进行充分讨论后,决定个股是否进入 或剔出备选库。 (2)投资决策制度 本基金的投资决策包括了投资决策委员会制度以及投资组合的构建过程。 1)投资决策委员会制度 本基金管理人 定期召开投资决策会,检讨资产配置建议以及基金经理的基金投资报告,监督基金经理对基金投 资报告的执行。 2)投资组合的构建 基金经理根据讨论过的基金投资报告,遵循基金合同,遵循投资禁止及限制制度,听取研究员投资建议,依据 基金投资风格,从股票备选库中选取股票构建投资组合。最后利用数量等方法对投资组合进行优化。投资组合的构 建过程见下图: >5% 股票投资备选库 一般 库 核心库 模拟组合 优化的投资组合 投资组合动态调整与风险 控制 投 资 决 策 委 员 会 审 批 >3%


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 46 八、 投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原 则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司 发行的 证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本 基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10% ; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (6)股 票资产占基金资产的比例不低于 60% ,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不 低于 80% ;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10 %; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券 合计规模的 10 %; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其 信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超 过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (14) 保持不低于基金资产净值 5 %的现金或者到期日在一年以 内的政府债券; (15) 本基金投资流通受限证券,应符合法律法规的相关规定 ; (16 )本基金总资产不得超过基金净资产的 140% 。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取 消上述限制, 如适用于本基金,履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制 。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述 规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律法规另有规定的从其规 定。 基金管理人应当自 基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 资产配置 比例符合基金合同的有关约定。 基金托管人 对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 47 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监 督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的 公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关 交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并 经 过三分之二 以上的独立董事通过 。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或 监管部门取消 上述限制, 如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制 。 九、基 金管 理人 代表 基金 行使 股东 权利 的处 理原 则及 方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 十、基金的融 资 、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资 、融券 。 十一 、基 金投 资 组合 报告 (未 经审 计) 本基金管理 人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2018 年1 月 18 日复核了本招募说明书中的投 资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2017 年 12 月 31 日。 1. 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 51,028,082.96 72.90 其中:股票 51,028,082.96 72.90 2 固定收益投资 167,834.00 0.24 其中:债券 167,834.00 0.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付金合计 15,276,096.09 21.82


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 48 7 其他资产 3,528,639.89 5.04 8 合计 70,000,652.94 100.00 2. 报告期末按行业分 类的股票投资组合 1) 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,520,156.00 5.11 C 制造业 44,798,861.96 65.00 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,024,529.00 2.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 684,536.00 0.99 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,028,082.96 74.04 2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例 (%) - - - 合计 - - 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 3. 报告 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,468 3,116,385.32 4.52 2 002008 大族激光 61,400 3,033,160.00 4.40 3 000858 五粮液 34,200 2,731,896.00 3.96 4 300316 晶盛机电 129,604 2,710,019.64 3.93 5 002236 大华股份 109,800 2,535,282.00 3.68 6 600703 三安光电 93,600 2,376,504.00 3.45 7 002185 华天科技 262,800 2,239,056.00 3.25 8 002217 合力泰 223,000 2,230,000.00 3.24 9 600809 山西汾酒 38,100 2,171,319.00 3.15 10 600183 生益科技 125,600 2,167,856.00 3.15 4. 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 49 序号 债券品种 公允价值(元) 占 基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 167,834.00 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 167,834.00 0.24 5. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 110040 生益转债 1,550 167,834.00 0.24 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 6. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9. 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明 1)


报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本 报告期内未进行股指期货投资。 2)


本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 10. 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 本基金投资 的前十 名证券的 发行主 体均没有 被监管 部门立案 调查, 或在报告 编制日前 一年内 受到公开 谴责、 处罚。 2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选 库之外的股票。 3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,893.27 2 应收证券清算款 3,447,706.49 3 应收股利 - 4 应收利息 2,630.61 5 应收申购款 15,409.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 50 8 其他 - 9 合计 3,528,639.89 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。 6)


投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十一部分


基 金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩 并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金业绩数据截至 2017 年 12 月 31 日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010 年 7 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日 4.80% 1.22% 4.09% 1.25% 0.71% -0.03% 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 -25.57% 1.04% -18.12% 1.04% -7.45% 0.00% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 16.15% 1.17% 9.74% 1.00% 6.41% 0.17% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 26.82% 1.51% -6.73% 1.15% 33.55% 0.36% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 47.26% 1.55% 48.43% 1.02% -1.17% 0.53% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 29.31% 3.16% 1.95% 2.00% 27.36% 1.16% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -21.48% 1.96% -7.07% 1.09% -14.41% 0.87% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 13.33% 0.99% 15.61% 0.48% -2.28% 0.51% 2010 年 7 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日 94.70% 1.74% 41.83% 1.19% 52.87% 0.55%


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 51 (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注: 1 、本基金建仓期自 2010 年7 月 30 日至 2011 年1 月 29 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 2、自 2015 年 10 月1 日起 , 本基金的业绩比较基准由 “上证 180 指数收益率*80%+ 中信标普全债指数 收益率 *20%” 变更为 “上证 180 指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率 *20%” 。 第十 二 部分


基 金的财产 一、 基金 资产 总 值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项 以及其他资产的价值总和。 二、 基金 资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、 基金 财产 的 账户 本基金的基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账 户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金 专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记 机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、 基金 财产 的 处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托 管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基 金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 52 固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。 基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法 律责任,其债权人不得对基金 财产 行使请求冻结、扣押 和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其 清算财产。 除 依 据《 基金 法 》、 基金 合同 及 其他 有关 规定 处 分外 ,基 金 财产 不得 被处 分 。 非 因基 金财 产 本身 承担 的 债 务,不得对基金财产强制执行。 第十 三 部分


基 金资产估 值 一、 估值日 本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 正常营业 日以及国 家法律 法规规定 需要对外 披露基金 净值的 非营业日。 二、 估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的收盘价估值;估值日无 交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了 重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定 估值价 ; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定 估值价 ; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定 估值价 ; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价 估值; 在证券 交易所挂牌的同一股票在估值 日无交易的,以最近一日的收盘价估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估 值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券 所处的市场分别估值。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 53 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托 管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责 任方由 基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的 意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 三、 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 四、 估值程序 1.基金份额净值是按照每个 工作 日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个 工作日 计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作 日对基金 资产估值。 基金管理人每个 工作 日对基金资产估值后,将 估值结果发送基金 托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同 时进行。 五、 估值 错误 的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净 值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错 造成 差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人( “受损方”)的直接损失 按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令 差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力, 按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事 人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的 当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生 的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接 损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 54 协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更 正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接 损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责, 不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于 获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔 偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错 责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向 基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基 金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿 过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他 规定,基金管理 人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并 有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错 的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止 损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的 ,应由基金管理人先行赔付,基金管理人 按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 55 六、 暂停 估值 的 情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;


4.中国证 监会和基金合同认定的其它情形。 七、 基金 净值 的 确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由基金 管理人负 责计算 ,基金托 管人负 责 进行复核 。基金 管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金 净值并发送给基金托管人。基金托管人 对净值计算结果复核 确认 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、 特殊 情况 的 处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可 抗力原因 ,或由于 证券交易 所及登记 结算公司 发送的数 据错误 ,或国家 会计政策 变更、市 场规 则 变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未 能发现错误的,由此 造成 的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采 取必要的措施消除由 此造 成的影响。 第十四 部分


基金的收 益与分配 一、基金 利润 的 构成 基金利润指 基金利息 收入、投 资收益、 公允价值 变动损益 和其他收 入扣除 相关费用 后的余额 ;基金已 实现收 益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、 基金 可供 分 配利 润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、 收益 分配 原 则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配 时所发生 的银行转 账或其他 手续费用 由投资人 自行承担 。当投 资人的现 金红利小 于一定金 额,不 足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后 的基金份额净值自动 转为 基金份额(具体日期以本基金分红公告为准); 3.在符合有 关基金分 红条件的 前提下, 本基金收 益每年最 多分配12 次,每 次基金收 益分配比 例不低于 收益分 配基准日可供分配利润的25% ; 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 56 5.登记在注 册登记系 统的基金 份额,其 收益分配 方式分为 两种:现 金分红 与红利再 投资,投 资人可选 择现金 红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本 基金分红公告为准) ;若 投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在证券 登记结算 系统的基 金份额的 分红方式 为现金分 红,投资 人不能 选择其他 的分红方 式,具体 收益分 配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国 证券 登记结算有限责任公司的相关规定; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日 ; 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 四、 收益 分配 方 案 基金收益分配方案中应载明 收益分配基准日以及该日的可供分配利润、 基金收益分配对象、分配原则、分配时 间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 五、 收益 分配 的 时间 和程 序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人 复核 ,依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介 上 公告并 报中国证监会备案; 2.在 收益 分配方案公布后,基金管理人 依据具体方案的规定 就支付的现金红 利向基金托管人发送划款指令,基 金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 第十 五 部分


基 金费用与 税收 一、基金 费用 的 种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.基金上市初费和上市月费; 9.依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律 法规另有规定时从其规定。 二、 基金 费用 计 提方 法、 计提 标准 和支 付方 式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H= E×年管理费率 ÷当年天数


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 57 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 向基金托 管人发送 基金管 理费划付 指令,经 基金托管 人复核 后于次月首日起5 个工作日内 从基金财产中 一次性支付 给基金管理人 ,若遇法定 节假日、休息 日 或不可抗 力致 使无 法按时支付的 ,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情 况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H= E×年托管费率 ÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费 每日计提 ,按月支 付。由基 金管理人 向基金托 管人发送 基金托 管费划付 指令,经 基金托管 人复核 后于次月首日起5 个工作日内 从基金财产中 一次性支付 给基金托管人 ,若遇法定 节假日、休息 日 或不可抗 力致 使无 法按时支付的 ,支付日期顺延。 3.除管理费 和 托管费 之外的基 金费用 , 由基金托 管人根据 其他有关 法规及 相应协议 的规定, 按费用支 出金额 支付,列入或摊入当期基金费用。 三、 不列 入基 金 费用 的项 目 基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产的 损失,以 及处理与 基金运 作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金 合同生效前 所发生的信息披露费、律师 费和会计师费以及其 他费 用不从基金财产中支付 。 四、 费率调整 基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展情况调 整基金管 理费率和 基金托 管费率。 基金管理 人必须最 迟于新 的费率实施日2日前 在指定媒介 上刊登公告。 五、 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 第十 六 部分


基 金的会计 与审计 一、基金 的会计 政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年 的1月1 日至12月31 日 , 如果基金募集 所在的 会计年度,基金合同生 效少于2个 月, 可以并入下一个会计年度 ; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 58 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 二、基金的审计 1.基 金管理 人聘请具 有从事证 券相关业 务资格的 会计师事 务所及其 注册会 计师对本 基金年度 财务报表 及其他 规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人(或基金 托管人) 认为有充 足理由更 换会计师 事务所, 经基金托 管人(或 基金管理 人)同意 , 并报 中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法 》的有关规定在 指定 媒介 上公告 。 第十 七 部分


基 金的信息 披露 本基金的信 息披露应 符合《基 金法》 、 《运作办 法》、《 信息披露 办法》 、基金合 同及其他 有关规定 。 基金 管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信 息的真实性、准确性 和完 整性。 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、基金托 管人、召 集基金份 额持有 人大会的 基金份额 持有人等 法律法 规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 基金管理人、基金托管人 和其他基金信 息披露义务人 应按规 定将 应予披露的 基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“ 指定报刊”)和基金 管理 人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露 。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额 销售 机构; 5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。如同时 采用外文 文本的, 基金信 息披露义 务人应保 证两种文 本的内 容一致。两种文本 发生 不一致或 有 歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用 阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: 一、 招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《 信息披露办法》、基金 合同编制并在基金份 额发售的3日前,将基 金招募说明 书登载在指定报刊 和网站上。 基金合同生效 后,基金管 理人应当在每6个月结束 之日起45日内 ,更新招募 说明 书并


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 59 登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日 前向中国证监会报送 更新 的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说 明书公告内容的截止日为每6 个月的最后1日 。 二、 基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘 要登载在指定报刊和 网站上;基金管理人、 基金托管人 应将基金合同、托管协议登载在 各自 网站上。 三、 基金份额发售公告 基金管理人 将按照《 基金法》 、《信息 披露办法 》的有关 规定,就 基金份 额发售的 具体事宜 编制基金 份额发 售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 四、 基金合同生效公告 基金管理人 将在基金 合同生效 的次日在 指定报刊 和 基金公 司 网站上 登载基 金合同生 效公告。 基金合同 生效公 告中将说明基金募 集情况。 五、 基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市 交易公告书登载在指定报刊和网站上。 六、 基金资产净值 公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1.本基金的 基金合同 生效后, 在开始办 理基金份 额申购或 者赎回前 ,基金 管理人将 至少每周 公告一次 基金资 产净值和基金份额净值; 2.在开始办 理基金份 额申购或 者赎回 后 ,基金管 理人将在 每个开放 日的次 日,通过 基金公司 网站、基 金份额 发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 ; 3.基金管理 人将公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易日 ( 或自然日 ) 基金 资产净值 和基金份 额净值。 基金管 理人应当在上述市场交易日 (或自然日) 的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在 指定 报刊和网站上。 七、 基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人 应当在本 基金的基 金合同、 招募说明 书等信息 披露文件 上载明 基金份额 申购、赎 回价格的 计算方 式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额 销售 网点查阅或者复制前述信息资料。 八、 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (合称“基金定期报告”) 1.基金管理 人应当在 每年结束 之日起90 日内,编 制完成基 金年度报 告,并 将年度报 告正文登 载于网站 上,将 年度报告 摘要登 载在指 定报刊 上。基 金年度 报告需 经具有 从事证 券相关 业务资 格的会 计师事 务所审 计后, 方 可披 露; 2.基金管理 人应当在 上半年结 束之日起60 日内, 编制完成 基金半年 度报告 ,并将半 年度报告 正文登载 在网站 上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理 人应当在 每个季度 结束之日 起15 个工 作日内, 编制完成 基金季 度报告, 并将季度 报告登载 在指定 报刊和网站上 ; 4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 60 5.基金定期 报告应当 按有关规 定分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公 场所所在 地中国证 监会派出 机构备 案。 九、 临时报告与公告 在基金运作 过程中发 生如下可 能对基金 份额持有 人权益或 者基金份 额的价 格产生重 大影响的 事件时, 有关信 息披露义务人应当 在2日内编 制临时报告书 ,予以公告 ,并在公开披 露日分别报 中国证监会和 基金管理人 主要 办公 场所所在地中国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召开 及决议 ; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托 管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8. 基 金管 理人 的 董事 长、 总经 理 及其 他高 级管 理 人员 、基 金 经理 和基 金托 管 人基 金托 管部 门 负责 人发 生 变 动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%; 10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30% ; 11. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13. 基金管理人及其董事、总经理 及其他高级管理人员 、基金经理受到严重行 政处罚,基金托管 人 及其基金托 管部门负责人受到严重行政处罚; 14. 重大关联交易事项; 15. 基金收益分配事项; 16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% ; 18. 基金改聘会计师事务所; 19. 基金变更 、增加或减少代销 机构; 20. 基金更换注册登记机构; 21. 本基金开始办理申购、赎回; 22. 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23. 本基金发生巨额赎回并延期支付; 24. 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25. 本基金暂停接受申购、赎回申 请后重新接受申购、赎回; 26.基金暂停上市、恢复上市或终止上市;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 61 27. 中国证监会 或本基金合同 规定的其他事项。 十、 澄清公告 在本基金合 同存续期 限内,任 何公共媒 体中出现 的或者在 市场上流 传的消 息可能对 基金份额 价格产生 误导性 影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报 告中 国证监会。 十一 、基金份额持有人大会决议 十二 、中国证监会规定的其他信息 十三 、信息披露文件的存放与查阅 基金合同、 托管协议 、招募说 明书或更 新后的招 募说明书 、年度报 告、半 年度报告 、季度报 告和 基金 份额净 值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公 众查阅。投资人在支 付工 本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将在 指定媒介 上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行 。 第十 八 部分


风 险揭示 一、 投资 于本 基 金的 风险 1、市场风险 本基金为证 券投资基 金,证券 市场的变 化将影响 到基金的 业绩。因 此,宏 观和微观 经济因素 、国家政 策、市 场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏 好和市场流动程度等影响证券市场的 各种因素将影响到本 基金 业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1 )经济周期风险 随着经济运 行的周期 性变化, 国家经济 、微观经 济、行业 及上市公 司的盈 利水平也 可能呈周 期性变化 ,从而 影响到证券市场及行业的走势。 (2 )政策风险 因国家的各 项政策, 如财政政 策、货币 政策、产 业政策、 地区发展 政策等 发生变化 ,导致证 券市场波 动而影 响基金投资收益,产生风险。 (3 )利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。 (4 )信用风险 当证券发行 人不能够 实现发 行 时所做出 的承诺, 按时足额 还本付息 的时候 ,就会产 生信用风 险。信用 风险主 要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风 险可根据专业机构的 信用 评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5 )再投资风险


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 62 再投资获得 的收益又 被称做利 息的利息 ,这一收 益取决于 再投资时 的市场 利率水平 和再投资 的策略。 未来市 场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6 )购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而 现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。 (7 )上市公司经营风险 上市公司的 经营状况 受多种因 素的影响 ,如经营 决策、技 术变革、 新产品 研发、竞 争加剧等 风险。如 果基金 所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润 的降低,使基金预期 收益 产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 2、管理风险 (1 )管理风险 本基金可能 因为基金 管理人的 管理水平 、手段和 技术等因 素,而影 响基金 收益水平 。这种风 险可能表 现在基 金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收 益目标;也可能表现 在个券个股的选择不 能符 合本基金的投资风格和投资目标等。 (2 )新产品创新带来的风险 随着中国证 券市场不 断发展, 各种国外 的投资工 具也将被 逐步引入 ,这些 新的投资 工具在为 基金资产 提供保 值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产 品带来的定价风险等 。同 时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险 。 3、估值风险 本基金采用 的估值方 法有可能 不能充分 反映和揭 示利率风 险,或经 济环境 发生重大 变化时, 在一定时 期内可 能高估或 低估基 金资产 净值。 基金管 理人和 基金托 管人将 共同协 商,参 考类似 投资品 种的现 行市价 及重大 变 化因 素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值,确保基金 资产净值不会对基金 份额 持有人造成实质性的损害。 4、流动性风险 本基金面临 的流动性 风险主要 表现在几 个方面: 建仓成本 控制不力 ,建仓 时效不高 ;基金资 产变现能 力差, 或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券和个股的流动性风险 等。这些风险的主要 形成 原因是: (1 )市场整体流动性问题。 证券市场的 流动性受 到价格、 投资群体 等诸多因 素的影响 ,在不同 状况下 , 其流动 性表现是 不均衡的 ,具体 表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动 性差。在市场流动性 出现 问题时,本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额 申购和大额赎回时表 现尤 为突出。 (2 )市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投 资品种受 到市场影 响的程度 不同,即 使在整体 市场流动 性较好 的情况下 ,一些单 一投资品 种仍可 能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入 或卖出相应数量的证 券,


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 63 或买入卖出行为对证券价格产 生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股 和个券停牌和涨跌停 板等 情况时表现得尤为突出 。 5、特定风险 本基金 为主要投资于 具有深度价值的上市公司股票的基金 ,投资人面临的风险主要为: (1 )投资品种风险 能否准确上 市公司股 票是否具 有深度价 值以及是 否能够把 握其中的 投资机 会将构成 本基金的 特定风险 之一, 而这主要 取决于 对上市 公司基 本面的 深度研 究和对 股票价 值特征 的深入 挖掘, 以及对 企业未 来成长 性的判 断 。因 此, 基本面研究及成长性预测的缺陷及错误均可能导致所选择的 投资品种 不能完全符合本基金的预期目标。 (2 )股票市场 的整体风险 本基金是 混 合型 基金 ,基金资 产主要投 资 包括 股 票市场, 因此股票 市场的 变化将影 响到基金 业绩的表 现,当 股票市场收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响 。 6、上市交易的风险 本基金在基 金合同生 效且符合 上市交易 条件后, 在深圳证 券交易所 挂牌上 市交易。 由于上市 期间可能 因信息 披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交 易对手不足导致基金 流动 性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数 不满足上市条件时, 本基 金存在暂停上市或终止上市的可能。 7、其他风险 (1 )技术风险 当计算机、 通讯系统 、交易网 络等技术 保障系统 或信息网 络支持出 现异常 情况,可 能导致基 金日常的 申购赎 回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基 金的投资交易指令无 法及 时传输等风险。 (2 )大额申购/赎回风险 本基金是开 放式基金 ,基金规 模将随着 投资人对 基金单位 的申购与 赎回而 不断变化 ,若是由 于投资人 的连续 大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而 导致基金管理人被迫 抛售 所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金 资产净值受到不利影响。 (3 )顺延或暂停赎回风险 因为市场剧 烈波动或 其他原因 而连续出 现巨额赎 回,并导 致基金管 理人的 现金支付 出现困难 ,基金投 资人在 赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (4 )其他风险 战争、自然 灾害等不 可抗力可 能导致基 金资产有 遭受损失 的风险, 以及证 券市场、 基金管理 人及基金 代销机 构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险 。 二、声明


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 64 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经 中国证监会核准。中国证 监会对本基金 募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金 没有 风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人 在投资本基金前,需充分 了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会 等环境因素对证券价 格产 生影响而 形成的 系统性 风险, 个别证 券特有 的非系 统性风 险,由 于基金 投资人 连续大 量赎回 基金产 生的流 动 性风 险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投 资人在进行投资决策 前, 请仔细阅读本基金的《招 募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机 构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 第十 九 部分


基 金合同的 变更、 终 止与基金 财产清算 一、 基金 合同 的 变更 1.基金合同 变更内容 对基金合 同当事人 权利、义 务产生重 大 影响的 , 应召 开基金份 额持有人 大会,基 金合同 变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1) 转换基金运作方式; (2) 变更基金类别; (3) 变更基金投资目标、 投资 范围或 投资 策略 (法律法规、中国证监会另有规定的除外) ; (4) 变更基金份额持有人大会程序; (5) 更换基金管理人 、基金托管人; (6) 提高基金管理人、基金托管人 的报酬标准 、提高 赎 回费率 。但根据 适用 的 相关规定 提高该等报 酬标准 或费 率的除外 ; (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (9) 法律法规 、 基金合 同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列 情况时, 可不经基 金份额持 有人大会 决议,由 基金管理 人和基 金托管人 同意变更 后公布, 并报中 国证监会备案: (1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和 本基金合同规定的范围内 调整基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率 ; (3) 因相应的法律法规发生变动 必须对 基金合同进行 修改 ; (4) 对基金合同的 修改 不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 65 (5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召 开基金份额持有人大会的其他情形。 2.关于变更 基金合同 的基金份 额持有人 大会决议 应报 中国 证监会 核 准或备 案,并于 中国证监 会核准或 出具无 异议意见后生效执行, 并 自生效之日起2日内 在至少一种 指定媒介 公告 。 二、基 金合 同的 终止 有下列情形之一的, 本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤 销等事由,不能继续担 任基金管理人的职务 ,而在6个月内无其他 适当的基金 管理公司承接其原有权利义务; 3.基金 托管人因解散、破产、撤 销等事由,不能继续担 任基金托管人的职务 ,而在6个月内 无其他 适当的托管 机构 承接其原有权利义务 ; 4.中国证监会规定的其他情况 。 三、基 金财 产的 清算 1.基金财产清算 组 (1) 基金合同终止 之日起30个工作 日内 ,成立基金 财产 清算组,基金 财产 清算 组在中国证监会的监 督下进行基 金清算。 (2) 基金财产 清算组成员由基金管 理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、 律师以及中 国证监会指定的人员组成。基金 财产 清算组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产 清算 组负责基金财产 的保管、清理、估价 、变现和分配。基金财产 清算组可以依法进 行必要的民 事活动。 2.基金财产 清算程序 基 金 合同 终止 , 应当 按法 律法 规 和本 基金 合同 的 有关 规定 对 基金 财产 进行 清 算。 基金 财产 清 算程 序主 要 包 括: (1) 基金合同终止后,发布基金 财产 清算公告; (2) 基金合同终止时,由基金 财产 清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财产进行清理和确认; (4) 对基金财产进行估价和变现; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计 ; (6) 聘请律师事务所出具法律意见书 ; (7) 将基金 财产 清算结果报告中国证监会; (8) 参加与基金 财产 有关的民事诉讼 或仲裁 ; (9) 公布基金 财产 清算 报告 ; (10)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 66 清算费用是 指基金财产 清算 组 在进行基 金 财产 清 算过程中 发生的所 有合理 费用,清 算费用由 基金 财产 清算 组 优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不 得分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算 报告 于基金合同终 止并报中国证监会备案 后5个工作日内由基 金 财产 清算 组公告;清 算过程中的 有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果 经会计师事务所审计,律师事务所出具法律 意见书后, 由基金财 产清 算组 报中国证监会备案 并 公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 第二十 部分


基 金合同 的 内容 摘要 一、基金 份额 持 有人 、基 金管 理人 和基 金托 管人 的权 利、 义务 (一)基金份额持有人 的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1.分享基金财产收益; 2.参与分配清算后的剩余基金财产; 3.依法申请赎回其持有的基金份额; 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5.出席或者 委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金管理人的投资运作; 8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁 ; 9.法律法规和基金合同规定的 其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (二)基金份额持有人 的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1.遵守 法律法规、 基金合同 及其他有关规定 ; 2.提供基金管理人和监管机构要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保 证其真实性;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 67 3.交纳基金认购、申购款项及 法律法规和基金合同所 规定的费用; 4.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 5.不从事任何有损基金及 其他 基金份额持有人合法权益的活动; 6.执行生效的基金份额持有人大会 决议 ; 7.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他 基金份额持有人处获得的不当得利; 8.法律法规和基金合同规定的其他义务。 (三)基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.自本基金合同 生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用 基金 财产 ; 2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3.发售基金份额; 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业 务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率及赎回费率之外的 相关费率结构和收费方式; 6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人 ,对于基金托管人违反了本基金合同 或有关法律法规规定的行 为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形 , 应及时呈报中国证监会 , 并采取必要措施保护基金及相 关当事人的利益; 7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要 的监督和检查; 10. 选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查; 11. 选择、更换律师、审计师、证 券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 12. 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人; 13. 依法召集基金份额持有人大会; 14. 法律法规 和基金合同 规定的其他权利 。 (四)基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记 事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 68 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业 化的经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保 所管理的基金财产和管理人的财 产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运 作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 和赎回 价格 的方法符合基金合同等法律文件的规定; 10. 按规定受理申购和 赎回申请,及时、足额支付 赎回款项 ; 11. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12. 编制中期和年度基金报告; 13. 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14. 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等 ,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16. 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金 份额持有人 依法召集基金份额持有人大会; 17. 依据《基金法》 等的规定 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20. 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; 21. 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22. 按规定向基 金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 24. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生 的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (五)基金托管人 的 权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1.依基金合同约 定 获得基金托管费 以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ; 2.监督基金管理人对本基金的投资运作;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 69 3.自本基金合同生效之日起, 依法保管基金资产; 4.在基金管理人更换时,提名 新任 基金管理人; 5.根 据本基金合同及有关规定监督基金 管理人 ,对于 基金 管理 人违反本基金合同或有关 法律法规 规定 的行 为, 对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形 ,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相 关当事人的利益; 6.依法召集基金份额持有人大会; 7.按规定取得基金份额持有人名册资料; 8.法律法规 和基金合同 规定的其他 权利。 (六)基金托管人 的 义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1.安全保管基金财产; 2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜; 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托 管基金财产; 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6.按规定开设基金财产的资金账户和 证券账户; 7.保守基金商业秘密 ,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保 密,不得向他人泄露; 8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; 9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 11. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露 事项; 12. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; 13. 按照规定监督基金管理人的投资运作; 14. 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15. 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项 ; 16. 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; 17. 因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 18. 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; 19. 参加基金 财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 70 20. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金 管理人; 21. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 22. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23. 建立并保存基金份额持有人名册; 24. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的 其他义务。 (七)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称变更而有所改变。 二、 基金 份额 持 有人 大会召集、议事及表决的程 序和规则 本基金 基金份 额持有人大会 不设立日常机构。 (一)基金份额持有人大会由基 金份额持有人 及其合法 授权代表 组成。基金 份额持有人持有的每一 基金份额 具 有同 等的投票权。 (二)召开事由 1、 当出现或需要决定下列事由 之一的, 经基金管理人 、基金托管人或持有 基金份额10% 以上(含10% ,下同)的 基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1) 终止基金合同; (2) 转换基金运作方式; (3) 变更基金类别; (4) 变更基金投资目标、 投资 范围或 投资 策略 (法律法规、中国证监会另有规定的除 外) ; (5) 变更基金份额持有人大会程序; (6) 更换基金管理人 、基金托管人; (7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 ,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外 ; (8) 本基金与其他基金的合并 ; (9) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10) 法律法规 、基金合同或中国证监会规定的其他情形 。 2、 出现以下情形之一的,可由 基金管理人和基金托管 人协商后修改 基金合 同 或其他相关法律文件 ,不需召开 基金份额持有人大会: (1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和 本基金 合同规定的范围内 调整基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率 ;


(3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生 变化; (5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形 。 (三)召集人和召集方式


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 71 1.除法律法 规或本基 金合同另 有约定外 ,基金份 额持有人 大会由基 金管理 人召集。 基金管理 人未按规 定召集 或者不能召集时,由基金托管人召集。 2.基金托管 人认为有 必要召开 基金份 额 持有人大 会的,应 当向基金 管理人 提出书面 提议。基 金管理人 应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集 的,应当自出具书面 决定 之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集 。 3.代表基金份额10% 以上的基金份 额持有人 就同一事项 认为有必要召开基金份 额持有人大会的,应 当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面 告知提出提议的基金 份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书 面决定之日起60日内召 开;基金管理人决定 不召 集,代表基金份额10% 以上的基 金份额持有 人仍认为有必 要召开的, 应当向基金托 管人提出书 面提议。基金 托 管人 应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金管理人; 基金 托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开 。 4.代表基金份额10% 以上的基金份 额持有人就同一事项 要求召开基金份额持有 人大会,而基金管理 人、基金托 管人都不召集的, 代表基金份 额10% 以上的 基金份额持有 人有权自行 召集基金份额 持有人大会 ,但应当至少 提 前30 日向中国证监会备案。 5.基金份额 持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会的, 基金管理 人、基 金托管人 应当配合 ,不得阻 碍、干 扰。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额 持有人大 会的召集 人( 以下 简称“召 集人”) 负责 选择 确定开会 时间、地 点、方式 和权益登 记日。 召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在 指定媒介 公告。基金份额持 有人大会通知须至少 载明 以下内容: (1) 会议召开的时间、地点和出席方式; (2) 会议拟审议的主要事项; (3) 会议形式; (4) 议事程序; (5) 有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6) 代理投票的授权委托书的内容 要求( 包括但不限于代 理人身份、代理权限 和代理有效期限等)、 送达时间和 地点; (7) 表决方式; (8) 会务常设联系人姓名、电话; (9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10) 召集人需要通知的其他事项。 2.采用通讯 方式开会 并进行表 决的情况 下,由召 集人决定 通讯方式 和书面 表决方式 ,并在会 议通知中 说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的 截止 时间和收取方式。在法 律法规和监管机关允许的情况下,表决方式亦可采用网上表决、电话表决等其他表决方式。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 72 3.如召集人 为基金管 理人,还 应另行书 面通知基 金托管人 到指定地 点对书 面表决意 见的计票 进行监督 ;如召 集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行 监督;如召集人为基 金份 额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督 。基金管理 人或 基金托管人经有效通知而拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果 。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 1.会议方 式 (1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。 (2) 现场开会由基金份额持有人本 人出席或通过授权委 托书委派其代理人出席 ,现场开会时基金管 理人和基金 托管人的授权代表应当出席 ,如基金 管理人 或 基金托管人 拒不派代表 出席 的,不影响表决效力。 (3) 通讯方式开会指 基金份额持有 人将其对表决事项的 投票以召集人通知的非 现场方式在表决截止 日以前提交 至召集人指定的地址或系统。 通讯方式开会 应 按照本基金合同的 相关规定以召集人通知的非现场方式进行表决。 (4) 会议的召开方式由召集人确定 ,但更换基金管理人和基金托管人 必须以现场开会方式召开 。 2.召开基金份额持有人大会的条件 (1) 现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场 会议方可举行 : 1)对到会者 在权益登 记日持有 基金份额 的统计显 示, 全部 有效 凭证 所对应 的基金份 额应占权 益登记日 基金总 份额的50% 以上(含50% ,下同); 2)到会的基 金份额持 有人身份 证明及持 有基金份 额的凭证 、代理人 身份证 明、委托 人持有基 金份额的 凭证及 授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知 的规定,并且持有基 金份 额的凭证与基金管理人持有的 注册 登记资料相符。 (2) 通讯开会 方式 在同时符合以下条件时, 通讯会议方可举行 : 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同规定通知基 金托管人或/和基金管 理人( 分别或共同称为 “监督人”)到指定地 点对书面表 决意见的计票进行监督; 3) 召 集人 在监 督 人和 公证 机关 的 监督 下按 照会 议 通知 规定 的 方式 收取 和统 计 基金 份额 持有 人 的书 面表 决 意 见,如基金 管理人 或 基金托管人 经有效通知拒不到场监督的,不影响表决效力; 4)本人直接 出具书面 意见和授 权他人代 表出具书 面意见的 基金份额 持有人 所代表的 基金份额 占权益登 记 日基 金总份额的50% 以上 ; 5)直接出具 书面意见 的基金份 额持有人 或受托代 表他人出 具书面意 见的代 理人提交 的持有基 金份额的 凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符 。 (六)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 (1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 73 (2) 基金管理 人、基金 托管人、 单独或合 并持有 权益登记 日本基金 总份额10% 以上的基 金份额 持有人可 以在大 会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决 的提案 ;也可以在会 议通 知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35 天前提交召集人并由召集人公告 。 (3) 大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大 会召集人 对于提案 涉及事项 与基金有 直接关系 ,并且不 超出法 律法规和 基金合同 规定的基 金份额 持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有 人大会审议。如果召 集人 决定不将提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大 会召集人 可以对提 案涉及的 程序性问 题做出决 定。如将 其提案 进行分拆 或合并表 决,需征 得原提 案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大 会做出决定,并按照 基金 份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4) 单独或合并持有权益登记日基 金总份额10 %以上的 基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审 议表决的提 案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持 有人大会审议通过, 就同 一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 (5) 基金份额持有人大会的召集人 发出召 开会议的通知 后,如果需要对原有提 案进 行修改,应当在 基金份额持 有人大会召开前30日及时 公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。 2.议事程序 (1) 现场开会 在现场开会 的方式下 ,首先由 大会主持 人按照规 定程序宣 布会议议 事程序 及注意事 项,确定 和公布监 票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由 召集 人授权代 表主持。 基金管理 人 为召集 人的,其 授权代表 未能主 持大会的 情况下, 由基金托 管人授 权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基 金份额持有人 和代理 人以 所代表的基金份额50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载明参加 会议人员 姓名(或 单位名称)、身份 证号码、 持有或 代表有表决权的基金份额 数量 、委托人姓名( 或单位名称)等事项。 (2) 通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先 由召集人提前30日公布 提案,在所通知的表 决截止日期后第2个工 作日在公证 机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到 场监督,则在公证机 关监 督下形成的决议有效。 3.基金份额持有人大 会不得对未事先公告的议事内容进行表决 。 (七)决议形成的条件 、表决方式、程序 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 74 一般决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人(或其 代理人) 所持表决 权的50% 以上 通过 方为有效 ,除下列(2) 所规 定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2) 特别决议 特别决议须经 出席会议 的基金份 额持有人(或其 代 理人)所 持表决权 的三分之 二以上( 含三分之 二)通过 方 为有 效;涉及更换基金管理人、更换基金 托管人、 转换基金运作方式 、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会决定的事项,应当 在五日内 依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。 4.采取通讯 方式进行 表决时, 除非在计 票时有充 分的相反 证据证明 ,否则 表面符合 法律法规 和会议通 知规定 的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应 当计入出具书面意见 的基 金份额持有人所代表的基金份额总数 。 5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 、逐项表决 。 (八)计票 1.现场开会 (1) 如基金份额持有人大会由基金 管理人或基金托管人 召集,则基金份额持有 人大会的主持人应当 在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集 人授权的一名监督员 共同 担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授 权的一名监督员共同 担任 监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选 举三 名基金份额持有人代 表担 任监票人。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3) 如大会主持人对于提交的表决 结果有异议,可以对 投票数进行重新清点; 如大会主持人未进行 重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣 布表决结果后立即要 求重 新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式开会 在通讯方式 开会的情 况下,计 票方式为 :由大会 召集人授 权的两名 监票人 在监督人 派出的授 权代表的 监督下 进行计 票,并由公 证机关对其 计票过程予以 公证;如监 督人经通知但 拒绝到场监 督,则大会召 集人可自行 授权3名 监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1.基金份额持有人大会通过的一 般决议和特别决议,召 集人应当自通过之日 起5 日内报中国证监会 备案。 基金 份额持有人大会决定的事项自 表决通过 之日起生效。 2.生效的基 金份额持 有人大会 决议对全 体基金份 额持有人 、基金管 理人、 基金托管 人均有约 束力。 基 金管理 人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会决 议 。 3.基金份额持有人大会决议应自 生效之日起2日内在 指 定媒介 公告。如果采 用通讯方式进行表决, 在公告基金 份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告 。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 75 (十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、基金合同 解 除和 终止 的事由、程序 (一)本基金合同的终止 有下列情形之一的, 本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤 销等事由,不能继续担 任基金管理人的职务 ,而 在6个月内 无其他 适当的基金 管理公 司承 接 其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤 销等事由,不能继续担 任基金托管人的职务 ,而在6个月内无其他 适当的托管 机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1) 基金合同终止 之日起30个工作 日内 ,成立基金财产 清算组,基金财产清算 组在中国证监会的监 督下进行基 金清算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管 理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、 律师以及中 国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算 组负责基金财产 的保管、清理、估价 、变现和分配。基金财 产清算组可以依法进 行必要的民 事活动。 2.基金财产清算程序 基 金 合同 终止 , 应当 按法 律法 规 和本 基金 合同 的 有关 规定 对 基金 财产 进行 清 算。 基金 财产 清 算程 序主 要 包 括: (1) 基金合同终止后,发布基金 财产 清算公告; (2) 基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财产进行清理和确认; (4) 对基金财产进行估价和变现; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6) 聘请律师事务所出具法律意见书; (7) 将基金财产清算结果报告中国证监会; (8) 参加与基金 财产 有关的民事诉讼 或仲裁 ; (9) 公布基金财产清算结果; (10) 对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过程中 发生的所 有合理 费用,清 算费用由 基金财产 清算组 优先从基金财产中支付。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 76 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不 得分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于 基金合同终 止并报 中国证监会备案 后5个工作日内由基 金财产清算组公告;清 算过程中的 有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律 意见书后,由基金财 产清 算组报中国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上 。 四、 争议 解决 方 式 对于因基金 合同的订 立、内容 、履行和 解释或与 基金合同 有关的争 议,基 金合同当 事人应尽 量通过协 商、调 解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的 ,任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会 ,按 照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为 北京 市。仲裁 裁决是终局的,对各 方当 事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期 间,基金 合同当事 人应恪守 各自的职 责,继续 忠实、勤 勉、尽 责地履行 基金合同 规定的义 务,维 护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖 。 五、 基金 合同 存 放地 和 投资 者 取得基金合同的方 式 基金合同可 印制成册 ,供 投资 人 在基金 管理人、 基金托管 人、代销 机构和 注册登记 机构办公 场所查阅 ,但其 效力应以基金合同正本为准。 第二十 一部分


基金 托管 协议 的内 容 摘要 一、 托管 协议 当 事人 (一) 基金管理人(或简称“管理人”) 名称 :中信保诚基金管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码:200120 法定代表人:张翔燕 成立日期:2005 年9月30 日


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 77 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2005]142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 贰 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人( 或简称“托管人”) 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人: 王洪章 成立日期:2004 年09月17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众 存款;发 放短期、 中期、长 期贷款; 办理国内 外结算 ;办理票 据承兑与 贴现;发 行金融 债券;代理发行、代理兑付、承 销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 买卖、代理买卖外汇 ;从 事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务 ;经中国银行业监督 管理 机构等监管部门批准的其他业务 。 二、基金托管人 与基金管理人 之间 的业务监督 、 核查 (一) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (1) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合 同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手 库,以便基金托管人 运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对 存在疑义的事项进行核查。投资品种池发生变化的,基金管理人应及时向基金托管人提供。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票)、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种 (如股指期货等) ,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低 于 60%,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产 占股票资产的比例不低于 80% ;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%;现金 或 到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值的 3% 。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 78 (2) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人 按下述比例和调整期限进行监督: 1)本基金持有一家公司 发行 的 证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10% ; 2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 4)股票资产占基金资产的比例不低于 60% ,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低 于 80% ;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40% ; 5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10 %; 6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; 7)本基金持有 的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10 %; 8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信 用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过 拟发行股票公司本次发行股票的总量; 10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; 11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 12)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20% ;本基金持有的同一流通受 限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 8% ; 13)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% 。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消 上述限 制, 如适用于本基金,履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制 。 因证券市场 波动、上 市公司合 并、基金 规模变动 、股权分 置改革中 支付对 价 等基金 管理人之 外的因素 致使基 金投资比 例不符 合上 述 规定 投 资比例 的,基 金管理 人应当 在10个 交易日 内进行 调整。 法律法 规另有 规定的 从 其规 定。 (3) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行 为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有 关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构 有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单 的真实性、准确性、完整性,并 负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管 人发现基 金管理人 与关联交 易名单中 列示的关 联方进行 法律法 规禁止基 金从事的 关联交易 时,基 金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取 必要措施后仍无法阻 止关 联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易, 基金托管人事前无法 阻止 该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 79 (4) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监 督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银 行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范 围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进 行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债 券市场交 易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基 金托 管人协商解决。 基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制 ,按银行 间债券市 场的交易 规则进 行交易, 并负责解 决因交易 对手不 履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未 履约的交易对手在基 金托 管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可 以对相应损失先行予 以承 担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情 况进行监督。如基金 托管 人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人 应及时提醒基金管理 人, 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (5) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券(指经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券),应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受 限证券的比 例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对 基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记 和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托 管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的 责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,也不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不 限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关 异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金 投资非公开发行股票相关流动性 风险处置预案。 基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责,确 保对相关 风险采 取积极有 效的措施 ,在合理 的时间 内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致 基金现金周转困难时 ,基 金管理人 应保证 提供足 额现金 确保基 金的支 付结算 ,并承 担所有 损失。 对本基 金因投 资受限 证券导 致的流 动 性风


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 80 险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管 人承担连带赔偿责任 的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基 金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保 证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上 述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券 登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股 票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒介 披露所投资非公开发行 股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工 作日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 (6 )基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同 的约定,对基金资产 净值计算、基金份额净 值计算、应 收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材 料中登载基金业绩表 现数 据等进行监督和核查。 (7 )基金托管人发现基金管理 人的上述事项及投资指 令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同 和本托管协 议的规定,应及时以书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和 协助基金托管人的监 督和 核查。基金管理人收到书 面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人 发出回函,就基金托 管人 的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上 述规定期限内,基金 托管 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期 内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。 (8 )基金管理人有义务配合和 协助基金托管人依照法 律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务 执行核查。 对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人 的疑义进行解释或举 证; 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督 报告的事项,基金管 理人 应积极配合提供相关数据资料和制度等。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 81 (9 )若基金托管人发现基金管 理人依据交易程序已经 生效的指令违反法律 、行政法规和其他有关 规定,或者 违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (10 )基 金托 管 人发 现基 金管 理 人有 重大 违规 行 为, 应及 时 报告 中国 证监 会 ,同 时通 知基 金 管理 人限 期 纠 正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管 协议规定行使监督权 ,或 采取拖延 、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改 正的,基金托管人应 报告 中国证监会。 (二)基金管理人对基金托管人的业务核查 (1 )基金管理人对基金托管人 履行托管职责情况进行 核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基 金财产、开 设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值 、根据基金管理人指 令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (2 )基金管理人发现基金托管 人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故 延迟执行基 金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他 有关规定时,应及时 以书 面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金 管理人发出回函,说 明违 规原因及 纠正期 限,并 保证在 规定期 限内及 时改正 。在上 述规定 期限内 ,基金 管理人 有权随 时对通 知事项 进 行复 查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于 :提交相关资料以供 基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (3 )基金管理人发现基金托管 人有重大违规行为,应 及时报告中国证监 会 ,同时通知基金托管人 限期纠正, 并将纠正 结果报 告中国 证监会 。基金 托管人 无正当 理由, 拒绝、 阻挠对 方根据 本协议 规定行 使监督 权,或 采 取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中 国证 监会。 三、基 金财 产的 保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另 行协商解决。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成 损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 82 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由 基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金 法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账 户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报 告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效 的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资 金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金 的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可 以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金 账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的 证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经 对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管 人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基 金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互 保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账 户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国 债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债 登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同 代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 基金参与认 购未上市 债券时, 基金管理 人应代表 本基金与 对手方签 署相关 合同或协 议,明确 约定债券 过户具 体事宜。否则,基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任。 (六)其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账 户按有关规定使用并管理。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 83 2.法律法规 等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投 资的有关 实物证券 等有价凭 证由基金 托管人存 放于基金 托管人 的保管库 ,也可存 入中央国 债登记 结算有限责任公司 、中国证券 登记结算有限 责任公司上 海分公司/深 圳分公司或 票据营业中心 的代保管库 ,保 管凭 证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共 同办理。基金托管人 对由 基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产 有关的重 大合同 的 签署,由 基金管理 人负责。 由基金管 理人代 表基金签 署的、与 基金财产 有关的 重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人 代表基金签署的与基 金财 产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中 产生的重大合同,基 金管 理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合 同签署后及时以加密 方式 将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同 的保管期限为基金合 同终 止后15年。 四、基 金资 产净 值计 算 与复核 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位 四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误 后,由基金管理人对外公布。 3.根据有关 法律法规 ,基金资 产净值计 算和基金 会计核算 的义务由 基金管 理人承担 。本基金 的基金 会 计责任 方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充 分讨论后,仍无法达 成一 致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、基 金份 额持 有人 名册 的 登记与 保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登 记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少 于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前,基金 管理人应 将有关资 料送交 基金托管 人,不得 无故拒绝 或延误 提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人 名册用于基金托管业 务以 外的其他用途,并应遵守保密义务,除非法律、法规、规章另有规定,有权机关另有要求。 六、争 议解 决方 式


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 84 因本协议产 生或与之 相关的争 议,双方 当事人应 通过协商 、调解解 决,协 商、调解 不能解决 的,任何 一方均 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸 易仲裁委员会届时有 效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期 间,双方 当事人应 恪守基金 管理人和 基金托管 人职责, 各自继 续忠实、 勤勉、尽 责地履行 基金合 同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖 。 七、托 管协 议的 变更 与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方 当事人经 协商一致 ,可以对 协议进行 修改。修 改后的新 协议, 其内容不 得与基金 合同的规 定有任 何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管 理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 第二十 二部分


对基金份 额持有人 的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的 变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下: (一)资料寄送 投资人更改个人信息资料,请 利用以下方式进行修改: 到原开立基金账户的销售网 点, 登录信诚基金网站进 行或投资者本人致电客服中心。 (二)网上交易服务 投资人可通过信诚基金网站办理基金份额的基金开户、认购、 申购、赎回、撤单、转换、修改分红方式等业 务。


本公司与招商银行和银联通合作,面向招商银行一卡通持卡人 以及银联通开通银行渠道的持卡人 ,推出基金 网上交易业务。 持有以上银行卡的投资人,通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn )登陆网上交易,按照 网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。有关详情可参见相关公告。


在条件成熟的时候, 本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上交易平台或 用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三 )红利再投资


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 85 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记注册机构将基金份额持有人 所获红利按 除 权后的基金份额净值自动转为基金份额 (具体日期以本基金分红公告为准) 。红利再投资免收申购 费用。 (四 )定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的渠道,采用定期定额的方 式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业务规则 请见相关 公告。 (五 )基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金 与基金管理人管理 的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并 公告。 (六 )电话查询服务 信诚基金免长途费客服专线 400-6660066 ,可提供安全高效自动电话语音查询,或转接专人服务。 (七 )在线服务 基金管理人利用自己的网站(www.citicprufunds.com.cn )为基金投资人提供网上查询、网上资讯 、 网上留 言等 服务。 (八 )客户投诉和建议处理 投资人可以通过基金管理人提供的 网上留言、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对基金 管理人和销售机 构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投 诉。 第二十 三部分


其他应披 露事项 在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化,但不会影响本基金的投资理 念、投资目标、投资范围和投资运作。自 2017 年7 月 31 日以来,涉及本基金的相关公告如下(信息披露报纸 为:中国证券报、上海证券报、证券时报): 1. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并参加 基金申购费率优惠活动的公告,2017 年 07 月 27 日; 2. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券基金申购费率优惠活动的公告,2017 年 08 月 01 日; 3. 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要,2017 年 08 月 29 日; 4. 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告,2017 年 08 月 29 日; 5. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构的公告,2017 年 09 月 01 日; 6. 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书(2017 年第 2 次更新),2017 年 09 月 12 日; 7. 信诚深度价值混合型证券 投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新),2017 年 09 月 12 日;


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 86 8. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为销售机构并参加基金申购费率优惠活动 的公告,2017 年 09 月 26 日; 9. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得投顾为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的 公告,2017 年 09 月 26 日; 10. 信诚基金管理有限公司关于调整旗下深圳证券交易所上市开放式基金场内份额持有期规则的公告, 2017 年 09 月 30 日; 11. 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2017 年第三季度报告,2017 年 10 月 26 日; 12. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信建投基金申购费率优惠活动的公告,2017 年 11 月 02 日; 13. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为销售机构的公告,2017 年 11 月 06 日; 14. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京电盈基金销售有限公司为销售机构并参加基金申 购费率优惠活动的公告,2017 年 12 月 01 日; 15. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠的公告,2017 年 12 月 29 日; 16. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下产 品实施增值税政策的公告,2017 年 12 月 30 日; 17. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 29 日基金资产净值和基金份额净值公 告,2018 年 01 月 02 日; 18. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值公 告,2018 年 01 月 02 日; 19. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加泰诚财富基金申购费率优惠活动的公告,2018 年 01 月 15 日; 20. 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2017 年第四季度报告,2018 年 01 月 19 日; 21. 中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加济安财富为销售机构的公告,2018 年 01 月 29 日。 第二十四部 分


招募说明 书的存放 及查阅方 式 本招募说明书 存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资人可免费查阅。在支付工 本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致 。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF )招募说明书(2018 年第 1 次更新) 87 第二十 五部分


备查文件 (一)中国证监会核准 (原) 信诚 深度价值股票型证券投资基金(LOF )募集的文件 (二)《 信诚深度价值 混合 型证券 投资基金(LOF) 基金合同》 (三)《 信诚深度价值 混合 型证券投资基金(LOF) 托管协议》 (四)关于申请募集 (原) 信诚 深度价值股票型证券投资基金(LOF ) 之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (八 )中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资 人可免费查阅。在支付工本 费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 3 月 14 日