上 投 摩根 安 瑞回 报 混合 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）
注册文 号：中国证监会证 监许可[2016]2541 号文
注册日 期：[2016 年 11 月 7 日 ]
基金管 理人：上投摩根基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行 股 份有限公司
重要提 示：
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ；
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会注册 ，但 中国证 监会 对本基金 募集 的注册 ，并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ；
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
6. 本基 金可以 参与 中小企 业私募债 券的 投资。 中小 企业私募 债发 行人为 中小 微、非上 市企
业， 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 ， 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。
7. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2018 年 1 月 24 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为2017 年12 月31 日。
二〇一八年三 月
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
上 投摩 根 安瑞 回报 混合型 证券 投资基 金招 募说明 书
目录
一、绪 言........................................................................................................................................... 1
二、释 义........................................................................................................................................... 1
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 5
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 15
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 17
六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 ............................................................................................. 28
七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 29
八、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 37
十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 51
十一、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 51
十二、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 56
十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 57
十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 59
十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 60
十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 66
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 69
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 71
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 97
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ............................................................................................... 109
二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 110
二十二 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 110
二十三 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 111
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
一 、绪 言
招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和其他有关法律法规的
规定，以及《上投 摩根 安瑞回报混 合 型 证券 投资 基 金 基 金 合 同 》( 以下 简 称 “ 合
同”或“基金合同”) 编写。
本招募说明书阐述了上投摩根 安瑞回报混合型证券投资基金( 以下简称 “本基
金”或“基金”) 的投资 目 标 、 策 略 、 风险 、费 率 等 与 投 资 人 投资 决策 有 关 的 全
部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载
明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。 招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息， 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。 基金
投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受， 并按照 《 基金法》 、
基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二 、释 义
在本 招募说明书中，除非文意另有所指，下列 词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金：指 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金
2、 基金管理人：指 上投摩根基金管理有限公司
3、 基金托管人：指 中国银行股份有限公司
4、 基金 合同或 该 基金 合同：指 《 上投 摩根安 瑞回报混 合型证 券投资 基金 基
金合同》及对 该基金合同的任何有效修订和补充 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
5、 托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 上投摩 根安瑞
回报混合型证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募 说明书 ：指《 上投摩根 安瑞回 报混合 型证券投 资基金 招募说 明书》
及其定期的更新
7、 基金 份额发 售公告 ：指《 上 投摩根 安瑞回 报混合型 证券投 资基金 基金份
额发售公告》
8、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等
9、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《运作办法》 ： 指 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订
13、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、 个人投资者： 指 依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织
18、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、 投资人、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资
人
21、 基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、 销售机构： 指 上投摩根基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
23、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内 容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等
24、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 上投摩根基金管
理有限公司 或接受上投摩根基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构
25、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构 办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起 的基金份
额变动及结余情况的账户
27、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办 理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期
28、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月
30、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、 工作日： 指上海证券交易所、 深圳证券交易所 及相关的期货交易所 的正
常交易日
32、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
开放日
33、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日)
34、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、 《业 务规则 》 ：指 《 上投摩根 基金管 理有限 公司 开放 式基金 业务规 则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守
37、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为
38、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份 额持有人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、 基金转换： 指基金 份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
42、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
43 、 巨额赎回：指本基 金单个开放日，基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10%
44、 元：指人民币元
45、 基金收益： 指基金 投资所得 红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券 、 银行存款本息、 基金应收
款 项及其他资产的价值总和 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
47、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
50、 基金份额的分类： 本基金根据认购费、 申购费、 销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别
51、A 类份额： 指在投资人认购、 申购基金时收取认购、 申购费用， 并不再
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
52、C 类份额： 指不收取认购、 申购费用， 而 从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额
53、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介
54、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件。
三 、基 金管理 人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址： 中国（上海 ）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
法定代表人： 陈兵
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托 有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日，基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录 。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理， 上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理， 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富
管理部总经理， 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书， 上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、 总经理； 上投摩根基金管理有限公司
董事长。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监， 摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO 。
现任摩根 资产管 理全球 主席、摩 根资产 管理委 员会主席 及投资 委员会 会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
董事：Jed Laskowitz
美国伊萨卡学院学士学位 （主修政治） 及布鲁克 林法学院荣誉法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
董事： Michael I. Falcon
学士学位（主修金融） 。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根 资产管 理环球 投资管理 的亚太 区行政 总裁、亚 太区基 金业务 总监、
环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营
运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书
记、董事长。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理， 上
海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理， 个人银行总部副总经理兼银行卡
部总经理。
现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经
在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大 学 金 融 系 等 单 位 任 教 。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学
位。
现任台湾大学财务金融学系专任 特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、 基金经理、 投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事， 管理上投摩根亚太优势混合型证
券投资基金、 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配
置证券投资基金（QDII）。
监事：万隽宸 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理， 上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商 银行上 海分行 稽核监督 部业务 副经理 、营业部 副经理 兼工会 主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根 基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
张军先生，副总经理 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
邹树波先生，督 察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理， 上海证监局主任科员， 上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理
聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在 南京银行任债券分析师；2006
年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业银行任债券投资经理；2009 年 9 月至 2014 年 5 月
在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、 基金经理助理、 基金经理、 固定收益
部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自 2014 年 5 月起加入 上投摩根基
金管理有限公司，自 2014 年 8 月起担任上投 摩根纯债债券型 证券投资基金基金
经理，自 2014 年 10 月 起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，
自 2014 年 11 月起担任 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理， 自 2015
年 1 月起同时担任上投 摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年
4 月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 8 月
起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月起同时担任上投摩 根安瑞回报混
合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 4 月 起同时担任上投摩根安通回报混合
型证券投资基金基金经理。
黄栋先生， 上海财经大学经济学硕士； 2005 年至 2010 年先后在东方证券、
工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010 年 7 月起加入上投摩根基金管理有
限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投摩根中证
消费服务领先指数证券投资基金基金经理， 2013 年 7 月至 2016 年 8 月同时担任
上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起同时
担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2016 年 8上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月
起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 4 月起
同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8 月起同
时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理，自 2018 年 1 月起同
时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副总监； 朱晓龙， 研究
总监； 孟晨波， 总经理助理兼货币市场投资部总监； 赵峰， 债券投资部总监； 张
军，投资董事；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、 依法募集资金， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定 确 定基金收益分配方案 ， 及时向基金份额持有 人 分配
收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金 财务会计报告；
6、 编制中期和年度基金报告；
7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基金管理人名义， 代 表基金份额持有人利 益 行使诉讼权利或者实 施 其他
法律行为；
12 、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人承诺 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
1、 基金管理 人将根 据基金 合同的规 定，按 照招募 说明书列 明的投 资目标 、策略
及限制全权处理本基金的投资。
2、 基金管理人不从事违反 《中华人民共和国证券法》 （以下简称： 《证券法》 ） 及
其他有关 法律法 规的行 为，并建 立健全 内部控 制制度， 采取有 效措施 ，防止
违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。
3、 基金管理 人不从 事下列 违反《基 金法》 的行为 ，并建立 健全内 部控制 制度，
采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：
（1） 违反基 金份 额持有 人的 利益， 将基 金资产 用于 向第三 人抵 押、
担保、 资金 拆借或 者贷 款，按 照国 家有关 规定 进行融 资担 保的
除外；
（2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资；
（3） 从事证券承销行为；
（4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格 ；
（5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；
（6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、 基金管理 人将加 强人员 管理，强 化职业 操守， 督促和约 束员工 遵守国 家有关
法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或基金托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7） 泄漏在 任职期 间 知悉的 有关证 券 、基 金 的商业 秘密、 尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、 基金经理承诺 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（1 ） 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基
金份额持有人谋取最大利益；
(2) 不利用职务之便 为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其它第
三人谋取不当利益；
(3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依
法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息；
(4) 不以任何形式 为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度
1、内部控制的原则：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（1 ）健全性原则。内 部控制应当包括基金管 理人的各项业务、各个 部门或
机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2 ）有效性原则。通 过科学的内控手段和方 法，建立合理的内控程 序，维
护内控制度的有效执行。
（3 ） 独立性原则。 基金 管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立，
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4 ）相互制约原则。 基金管理人内部部门和 岗位的设置应当权责分 明、相
互制衡。
（5 ） 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1 ）合法合规性原则 。基金管理人内控制度 应当符合国家法律、法 规、规
章和各项规定。
（2 ） 全面性原则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，
不得留有制度上的空白或漏洞。
（3 ）审慎性原则。制 定内部控制制度应当以 审慎经营、防范和化解 风险为
出发点。
（4 ）适时性原则。内 部控制制度的制定应当 随着有关法律法规的调 整和基上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
金管理人经营战略、 经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时
的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书：
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2 ）基 金管理 人承诺 根据市场 的变化 和基金 管理人的 发展不 断完善 内部合
规控制。
4、风险管理体系：
（1 ）董事会下设风险 控制委员会，主要负责 基金管理人风险管理战 略和控
制政策、协调突发重大风险等事项。
（2 ）董事会下设督察 长，负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监
督检查和基金管 理 人 内部 稽 核 监 控 工 作 ， 并 可向 基 金 管 理 人 董 事 会 和中 国
证监会直接报告。
（3 ） 经营管理层下设风险评估联席会议， 进行各部门管理程序的风险确认，
评估成员包括经营管理 层、督察长、稽核、风 险管理、基金投资、基 金运
作等各部门主管。风险 评估联席会议对各类风 险予以事先充分的评估 和防
范，并进行及时控制和采取应急措施。
（4 ）监察稽核部负责 基金管理人各部门的风 险控制检查，定期不定 期对业
务部门内部控制制度执 行情况和遵循国家法律 法规及其他规定的执行 情况
进行检查，并适时提出修改建议。
（5 ）风险管理部负责 投资限制指标体系的设 定和更新，对于违反指 标体系
的投资进行监查和风险控制的评估。
（6 ）风险管理部负责 协助各部门修正、修订 内部控制作业制度，并 对各部
门的日常作业，依风险 管理的考评，定期或不 定期对各项风险指标进 行控
管，并提出内控建议。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司风 险管理 架构 图 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
四 、基 金托管 人
（ 一） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
（ 二） 基金托 管部 门及主 要人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员 工 110 余人，大部分员 工具有
丰富的银 行、证 券、基 金、信托 从业经 验，且 具有海外 工作、 学习或 培训经历，
60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务，
风险控制委员会
风险管理部
风险评估联席会议
经营管理层
督察长
董事会
股东会
监察稽核部 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对 多 、一对一 ） 、 社保基 金 、保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权
基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内，中
国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三） 证券投 资基 金托管 情况
截至 2017 年 12 月 31 日，中国银行已托管 650 只证券投资基金， 其中境内
基金613 只，QDII 基金 37 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数
型、FOF 等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管
规模位居同业前列。
（ 四） 托管业 务的 内部控 制制 度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分 ，秉承 中国银 行风险控 制理念 ，坚持 “规范运 作、稳 健经营 ”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险
控制措施 设定及 制度建 设、内外 部检查 及审计 等措施强 化托管 业务全 员、全面、
全程的风险管控。
2007 年起， 中国 银行 连续聘请 外部 会计会 计 师事务所 开展 托管业 务 内部控
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402” 和 “SSAE16 ”
等国际主 流内控 审阅准 则的无保 留意见 的审阅 报告。2017 年，中 国 银行继续获
得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（ 五） 托管人 对管 理人运 作基 金进行 监督 的方法 和程 序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规
和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理
人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效 的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
金合同约 定的, 应当及 时通知基 金管理 人，并 及时向国 务院证 券监督 管理机构报
告。
五 、相 关服务 机构
一、基金销售机构：
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566
法定代表人：田国立
网址：www.boc.cn
(2) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海 市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
联系人：虞谷云
联系电话：021-61618888
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(5) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务统一咨询电话：40066-99999
网址：bank.pingan.com
(6) 广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广州市农林下路 83 号
法定代表人：杨明生
电话：020-3832256
传真：020-87310955
客服电话：400-830-8003
网址：http://www.gdb.com.cn
(7) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
(8) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人： 李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
(9) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
(10) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：(021) 38676666 转 6161
传真：(021) 38670161
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(11) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(12) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(13) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(14) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人：魏明
客户服务咨询电话：400-8888-108；
网址：www.csc108.com
(15) 兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路268号 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
联系人：谢高得
客户服务热线：95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(16) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(17) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常 喆
联系人：李航
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(18) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务热线：010-95558
(19) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222 号1号楼2001
法定代表人：杨宝林 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
(20) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：4008001001
公司网址：www.essence.com.cn
(21) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
(22) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）
法定代表人： 詹露阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人：石静武
(23) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(24) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客 服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(25) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(26) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人： 单丙烨
联系电话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(27) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(28) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(29) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(30) 和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
客服电话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(31) 东亚银行（中国）有限公司
办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼
法定代表人：李国宝
客服电话：800-830-3811
网站：www.hkbea.com.cn
(32) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(33) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东 路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(34) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(35) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(36) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(37) 和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
客服电话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(38) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人： 吴雪秀
客服电话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(39) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
客服电话： 400-921-7755
网站：www.leadbank.com.cn
(40) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人： 胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(41) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：周斌
客服电话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(42) 北京虹点基金销售有限公司 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：胡伟
客服电话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(43) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(44) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人： 马勇
客服电话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(45) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人： 李昭琛
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(46) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人： 江卉 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
客服电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：刘佳 、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
六 、基 金的募 集 及 基金合 同的 生效
本基金根据中国证券监督管理委员会中国证监会证监许可[2016]2541 号文准
予募集注册，自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 1 月 20 日止募集工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资， 本次募集的有效净认购金额为上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
212,568,569.54 元人民币，折合基金份额 212,568,569.54 份，其中上投摩根安瑞
回报混合 A 类份额 110,798,079.55 份，上投摩根安瑞回报混合 C 类份额
101,770,489.99 份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计
57,629.55 元人民币，折合基金份额 57,629.55 份。总计募集基金份额
212,626,199.09 份。
经中国证券监督管理委员会 备案， 本基金的基金合同于 2017 年 1 月 25 日生
效。本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。
七 、基 金份额 的申 购、赎 回和 转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构， 并予以公告。 基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所以及相关期 货交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理
人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除
外。
基金合同生效后， 若出 现新的证券/ 期货交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎 回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基 金 管理 人不 得在 基金合 同 约定 之外 的日 期或者 时 间办 理基 金份 额的申 购 、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回 遵循“ 先进先 出”原则 ，即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行
顺序赎回；
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项。 投资人交付申购款项， 申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记 机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。
遇 证券交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款
项顺延至前 述因素消失日的下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明
的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功， 则申
购款项本金退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内 ， 对上述业
务办理时间进行调整，并提前公告。
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的 确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
五、申购和赎回的金额
1. 首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币( 含申购费，下同) 、追加申购的
单笔最低金额为 10 元 人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额
时，不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回，
申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 10 份， 基金账户余
额不得低于 10 份， 如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10 份， 应
一次性赎回。 如因分红再投资、 非交易过户、 转托管、 巨额赎回、 基金转换等原
因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受 此限，但再次赎回时必须一次性全部
赎回。
3. 基金管理人可以规 定单个投资人累计持 有 的基金份额上限，具 体 规定请
参见 更新 的招募说明书 或相关公告。
4. 基金管理人可在法 律法规允许的情况下 ， 调整上述规定申购金 额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。
六、 申购和赎回的价格、费用及其用途
1、 基金申购份额的计算
申购费用 =
( 申购金 额×申购费率) / （1＋申购费率） ， 或申购费用= 固定申
购费金额 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
净申购金额 =
申购金额- 申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率 如下表所示：
A 类基金份额
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 1.0 ％
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.6 ％
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
C 类基金份额不收取申购费。
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额 ＝赎回份数 ×T 日该类基金份额净值
赎回费用 ＝赎回总额 ×赎回费率
赎回金额 ＝赎回总额 －赎回费用
赎回费率如下表所示：
A 类基金份额：
持有期限 费率
7 日以内 1.5%
7 日以上（含） ，30 日以内 0.75%
30 日以上（含） ， 一年以内 0.50%
一年以上( 含) ，两年以 内 0.35%
两年以上( 含) ，三年以 内 0.2%
三年以上( 含)
0 %
C 类基金份额：
持有 期限 费率
30日以内 0.5%
30日以上（含） 0%
3、 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码， 分别计算和公告基上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
金份额净值和基金份额累计净值。 本基金两类基金份额净值的计算， 均保留到小
数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、 申购 份额的 计算及 余额的处 理方式 ：申购 的有效份 额为净 申购金 额除以
当日的基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法， 保
留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、 赎回 金额的 计算及 处理方式 ：赎回 金额为 按实际确 认的有 效赎回 份额乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。
6、 申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
7、 赎回 费用由 赎回基 金份额的 基金份 额持有 人承担， 在基金 份额 持 有人赎
回基金份额时收取。 对 A 类份额， 对持续持有 期少于 30 日的基金份额持有人 收
取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的 基金
份额持有人 收取的赎回费， 将赎回费总额的 75% 计入基金财产； 对持 续持有期不
少于 3 个月但少于 6 个月的 基金份额持有人收取的赎回费， 将赎回费总额的 50%
计入基金财产； 对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人 ， 将赎回费总额的
25% 计入基金财产 ； 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 对 C 类份额， 将
赎回费全额计入基金财产 。
8、 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收 费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介
上公告。
9、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金的销
售费率。
七、 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值；
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时；
5、基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金
投资者的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。如 果投资 人的申 购申请被 拒绝， 被拒绝 的申购款 项本金 将退还 给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时；
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时， 基
金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支
付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付， 并以后续开放日的基金份额净值为
依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在
暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方 式 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生 了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1 ）全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大
波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投资 人在提 交赎回 申请时可 以选择 延期赎 回或取消 赎回。 选择延 期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介 上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金 发生暂 停申购 或赎回并 重新开 放的， 基金管理 人应提 前在指 定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并在重新开放日公布最近 1 个开放日的基
金份额净值。
3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 （含 2 周） ， 暂停结束， 基金重新
开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间， 基金管理人应每 2 周至 少刊登
暂停公告 1 次。 暂停 结束，基 金重新 开放申 购或赎回 时，基 金管理 人应提前 2
日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个开放日
的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务， 基金转换 可以收 取一定 的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的 非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户， 或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。 无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指 基金份 额持有 人死亡， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自 然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费 。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定 的 定 期 定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额
被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分配
与 支付，法律法规另有规定的除外。
如相关法 律法规 允许基 金管理人 办理基 金份额 的质押业 务或其 他基金 业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
八 、基 金的投 资
一、投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准 上市 的股票 ） 、权 证、国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 可转换债券 （含分 离交易可转
债） 、短 期融资 券、中 小企业私 募债、 证券公 司短期公 司债、 资产支 持证券、债
券回购、 同业存单、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
允许基金投资的其他金融工具( 须符合中国证监会相关规定) 。
股票资产占基金资产的 0%-30% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理 人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
在大类资 产配置 上，本 基金将通 过对宏 观经济 环境、财 政政策 、货币 政策、
产业政策的分析和预测， 判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势， 结合对资金
供求状况、 股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析， 评估各类别资产的风
险收益特征， 并加以分析比较， 形成对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产
在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将密切关注市场
风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势， 动态调整各大类资产之
间的比例，在严格控制基金下行风险的前提下，力争提高基金收益。
2、债券投资策略
本基金将在控制市 场风险与流动性风险的前提下， 根据对财政政策、 货币政
策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 结合不同债券品种的到期收益率、 流
动性、市 场规模 等情况 ，灵活运 用久期 策略、 期限结构 配置策 略、信 用债策略、
可转债策略等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲
线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
（1 ）久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，对未 来市场 的利率 变化趋势 进行预 判，进 而主动调 整债券 资产组 合的久期，
以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目 的。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
（2 ）期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后， 本基金将通过对收益率曲线的研究， 分析和预上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
测收益率曲线可能发生的形状变化。 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲
线形状的影响外， 还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限
结构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化
趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（3 ）信用债投资策略
信用债的 收益率 是在基 准收益率 基础上 加上反 映信用风 险收益 的信用 利差。
基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响， 信用利差的影响因素包括信用债
市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。 基于这两方面的因素，
本基金将分别采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线策略
分析宏观经济周期、 国家政策、 信用债市场容量、 市场结构、 流动性、 信用
利差的历史统计区间等因素， 进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对
投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋 势，确定信用债券的配置。
2）基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、 外部信用评级为辅， 研究债券发行主体的基
本面， 以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平， 判断债券的投资价值。 本
基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、 市场竞争地位、 财务质量 （包
括资产负债水平、 资产变现能力、 偿债能力、 运营效率以及现金流质量） 等要素，
综合评价其信用等级， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用类
债券进行投资。
（4 ）可转换债券投资策略
可转换债券 （含交易 分离可转债） 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和
股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于
公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投
资回报。
（5 ）中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险
监控实现对投资组合风险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在行业的发展前
景、 公司竞争优势、 财务质量及预测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指标
进行定性定量分析， 确定债券发行人的信用评分。 为了提高对私募债券的投资效
率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本基金将通过信用调查方案对
债券发行主体的信用状况进行分析。
（6 ）证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券 发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性以及债券流动性、 信用利差、
信用评级、 违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法， 根据上市公司财务分析、 盈利预期、 治
理结构等因素， 结合股票的价值评估， 以及对公司经营有实质性影响的事件， 精
选个股，构建投资组合。
基本面分析上， 本基金首先将运用定量的方法， 对公司财务状况、 盈利 质量、
成长能力等方面进行综合评估， 选择财务健康、 成长性好的公司。 其次， 本基金
将 运用定性方法， 从公司商业模式、 创新能力、 成本控制、 公司治理等多方面评
估公司的竞争力和成长性， 重点关注具有以下竞争优势的优质上市公司： ①主营
业务突出， 盈利能力强， 未来盈利具有可持续性； ②在管理、 品牌、 资源、 技术、
创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的优势； ③
产品或服 务具有 足够的 市场容量 与规模 ，良好 的市场品 牌形象 ，市场 份额领先；
④公司治理结构规范，管理能力强。
优选个股时， 本基金将采用定性与定量相结合的方法， 对公司股价的驱动要
素进行建模， 考虑公司财务基本面、 发展预期、 交易特征等各个层面的 因素， 综
合评估股价的增值潜力。选股要素包括成长性、估值、重 大 事 项 、 流 动 性 等 等 。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
在做好选股的基础上， 本基金还将根据宏观经济周期、 市场流动性变化、 市
场情绪波 动的分 析，结 合股票组 合的净 值波动 情况，优 化股票 组合的 风格特征，
把股票组合对基金整体波动率的影响控制在合理范围。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要
目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资
组合的系 统性风 险，改 善组合的 风险收 益特性 。套期保 值将主 要采用 流动性好、
交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
5、股票 期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型， 选择估值
合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组， 按照有关
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项， 以
防范期权投资的风险。
6、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利 率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要
从资产池信用状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方
式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控
制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下， 以
期获得长期稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-30% ；
（2 ） 本基金持有一家公司 发行 的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净 值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期 ；
（14） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ；
（15） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购）等；
（16） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的 0%-30% ；
（18） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（19 ） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额 不得超过基金资
产净值的 10% ；
（20） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
（21）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券；
（23） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（24 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（25） 法律法规和中国证监会规定 的和 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
的因素 致使 基金投 资不 符合上 述规 定投资 比例 的， 除 上述 （11 ）条 所 述情况 外，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经 过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或 变更上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×15%+ 中证综合债券指 数收益率×85%
本基金是混合型基金， 基金在运作过程中将维持 0%-30% 的权益类资 产， 债
券、 现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70% 。 本基金采用 “沪深 300上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
指数” 和 “中证综合债券指数” 作为股票和债券投资的比较基准， 并将业绩比较
基准中股票指数与债券指数的权重确定为 15% 和 85% ，基于指数的 权威性和代
表性以及本基金的投资范围和投资理念， 选用该业绩比较基准能够真实、 客观的
反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止 计算编制或更改名称， 或者今后法律法规发生 变化，
或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数权重比
例， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予
以调整。 业绩比较基准的变更应履行适当的程序， 报中国证监会备案， 并予 以公
告，无需召开基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
场 基 金， 低于 股 票型 基金 ， 属于 中等 风 险收 益水 平 的基 金产 品 。 本基金风 险收 益
特征会定 期评估 并在公 司 网站发布 ，请投 资者关 注 。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权 代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、 基金的投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资
3,441,895.55 11.70
其中：股票
3,441,895.55 11.70
2 固定收益投资
13,387,434.70 45.51
其中：债券
13,387,434.70 45.51
资产支持证券
- - 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
2,600,000.00 8.84
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
3,218,184.48 10.94
7 其他各项资产 6,771,240.96 23.02
8 合计 29,418,755.69 100.00
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
273,373.13
0.96
C 制造业
1,758,904.85 6.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
472,372.00 1.66
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
211,108.30 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业
85,267.00 0.30
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
329,665.00 1.16
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
184,215.00 0.65
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
126,990.27 0.45 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
3,441,895.55 12.09
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000661 长春高 新 1,868.00 341,844.00 1.20
2 002304 洋河股 份 2,800.00 322,000.00 1.13
3 300433 蓝思科 技 7,851.00 234,352.35 0.82
4 601985 中国核 电 30,800.00 226,380.00 0.80
5 600900 长江电 力 13,800.00 215,142.00 0.76
6 601398 工商银 行 29,300.00 181,660.00 0.64
7 601857 中国石 油 20,900.00 169,081.00 0.59
8 601169 北京银 行 20,700.00 148,005.00 0.52
9 601933 永辉超 市 12,833.00 129,613.30 0.46
10 600415 小商品 城 21,400.00 123,692.00 0.43
（四） 报告期末按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 200,760.00 0.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 997,800.00 3.51 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
其中：政策性金融债 997,800.00 3.51
4 企业债券 11,782,603.30 41.40
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 406,271.40 1.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,387,434.70 47.04
( 五) 报告期末按市值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 112148 12 光 电债 20,000 1,999,600.00 7.03
2 122217 12 渝 水务 20,000 1,998,200.00 7.02
3 122230 12 沪 海立 20,000 1,996,600.00 7.02
4 122229 12 国控 01 20,000 1,994,800.00 7.01
5 122823 11 舟 山债 10,000 1,001,300.00 3.52
（ 六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
( 七 ) 报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 八 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投
资明细：
本基金本报告期末未持有权证 。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（九 ）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
（十 ）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
（ 十一）投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、报告 期内本 基金投 资的前十 名股票 中没有 在基金合 同规定 备选股 票库之
外的股票。
3、 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 6,173.75
2 应收证券清算款 6,316,691.89
3 应收股利 -
4 应收利息 448,045.64
5 应收申购款 329.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,771,240.96
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 127004 模塑转 债 237,226.50 0.83
2 128015 久其转 债 135,425.40 0.48
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明： 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
九 、基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
安瑞回报 A
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
自基金合同
生效起
-2017.12.31
0.90% 0.13% 3.15% 0.11% -2.25% 0.02%
安瑞回报 C
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
自基金合同
生效起
-2017.12.31
0.11% 0.13% 3.15% 0.11% -3.04% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 15%+ 中证综 合债券
指数收益率× 85%
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
十 、基 金的财 产
一、基金资产总值
基金资产总值是指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息 、 基金应收款 项
以及其他 资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。
十 一、 基金资 产的 估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/ 期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 股上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
票期权、 其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化 且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ；
（2 ）交 易所市 场上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （ 基金 合同另 有规定
的除外） ，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的 固 定收益 品种 按估 值日收 盘价减 去 固定
收益品种 收盘价中所含的 固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日 固定收益品
种 收盘价减去 固 定 收 益 品 种 收盘价中所含的固 定 收 益 品 种 应 收 利 息 得 到 的 净 价
进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如 下情况处理：
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，以第上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
三方估值机构提供的价格数据估值 。
4、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
6、同业 存单 按 估值日 第三方估 值机构 提供的 估值净价 估值； 选定的 第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
7、本基 金投资 股票期 权合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。
8、 本基 金投资 证券公 司短期公 司债， 选取估 值日第三 方估值 机构提 供的相
应品种对应的估值净价估值。
9、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人 利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 五位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担 。国家另有规定的，从其规 定。
每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 任一类基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协 调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利 的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的 方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失；
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2 ）错误偏差达到该类 基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基
金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到 该类 基金份额净值的 0.5% 时，基
金管理人 在报中国证监会备案的同时并及时 应当公告。
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时；
2、因 不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、 由于 交易所 、期货 公司 及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ， 有关 会计制
度变化或 由于其 他不可 抗力原因 ，基金 管理人 和基金托 管人虽 然已经 采取必要、
适当、 合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十 二、 基金的 收益 与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分 配利润
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。
三、 基金收益分配原则
1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30% ， 若 《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可对 A 类、
C 类基金份额选择不同的分红方式， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
4、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准
日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的基金份额。 红利再 投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。
十 三、 基金的 费用 与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货 交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 证券账户开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.8%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.5％年费率
计提，计算方法如下：
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 由托管 人根据与管理人核对一致的财
务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管理人上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自
动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、
促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4、除基 金管理 费、基 金托管费 和销售 服务费 之外的基 金费用 ，由管 理人和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或
摊入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费率、 基金托管费率、 销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 基金的 会计 与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3 、 基金 管理 人认 为有充 足 理由 更换 会计 师 事务 所 ，须 通报 基金 托管人 。 更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十 五、 基金的 信息 披露
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合 同》及 其他有 关规定。 相关法 律法规 关于信息 披露的 规定发 生变化时，
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人的互联网网站 （以下简称 “ 网站 ”）等
媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书， 并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三） 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证 监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的 各类基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各
类 基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产
净值、 各类 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
告方式。
（七）临时报告
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当 按规定编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》 ；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十；
11 、涉及基金财产、 基金管理业务、基金托管业务的诉讼 或者仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、 基金管理费、 基金托管费、 销售服务费 等费用计提标准、 计提方式和费
率发生变更；
17、 任一类基金份额净值 估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金发生巨额赎回并延期支付；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、 本基金推出新业务或新服务；
27、中国证监会或基金合同规定的其他事项。
（八）澄清公告
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。
（十） 投资中小企业私募债信息披露
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的
流动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内， 在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十一）投资股指期货信息披露
基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明书
（更新） 等文件中披露股指期货交易 情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、
风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
（十二）投资股票期权信息披露
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标、 估值方法等， 并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（十三）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有 的资产支持证券明细。 基金管理
人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持
证券明细。
（十 四）投资证券公司短期公司债券的信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内， 基金管理人应在中国证
监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、 数量等信息， 并在季度
报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露证
券公司短期公司债券的投资情况。
（十 五）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事 务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章 或者 XBRL 电子方式复核 确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信 息的报刊。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
（1 ）不可抗力；
（2 ） 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
（3 ）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十 六、 风险揭 示
一、投资本基金的风险
1、市场风险
基金主要投资于证券市场， 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投
资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动， 从而导致基金收益水平发生
变化，产生风险。主要的风险因素包括：
（1 ）政 策风险 。因财 政政策、 货币政 策、产 业政策、 地区发 展政策 等国家
宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
（2 ）经 济周期 风险。 证券市场 是国民 经济的 晴雨表， 随着经 济运行 的周期
性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性变化， 基金投资的收益水平也会随之变
化，从而产生风险。
（3 ） 利率风险。 金融市 场利率的波动会导致证券市场价格和 收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
（4 ）上 市公司 经营风 险。上市 公司的 经营状 况受多种 因素的 影响， 如管理
能力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 新产品研究开发等都会导致公司盈利发上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够
用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分
散这种非系统风险，但不能完全避免。
（5 ）购 买力风 险。基 金份额持 有人收 益将主 要通过现 金形式 来分配 ，而 现
金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
2、管理风险
（1 ）在 基金管 理运作 过程中， 基金管 理人的 知识、经 验、判 断、决 策、技
能等， 会影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响
基金收益水平。
（2 ）基 金管理 人和基 金托管人 的管理 手段和 管理技术 等因素 的变化 也会影
响基金收益水平。
3、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面： 一是基金管理人建仓时或为实现投资
收益而进行组合调整时， 可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的
价格将股票或债券买进或卖出； 二是为应付投资者的赎回， 当个股的流动性较差
时， 基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。 两者均可能使基金净
值受到不利影响。
4、特定风险
本基金的股票等权益类资产占基金资产的 0%-30% ， 存在基金经理的预判与
市场实际表现存在较大差异，导致资产配置不合理，进而 影 响 基 金 收 益 的 风 险 。
5、股指期货投资风险
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指 期货而带来的风险：
（1 ）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
（2 ）市 场流动 性风险 ：当基金 交易量 大于市 场可报价 的交易 量而产 生的风
险。
（3 ）结 算流动 性风险 ：基金保 证金不 足而无 法交易衍 生品， 或因指 数波动
导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。
（4 ）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。
（5 ）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。
（6 ）作 业风险 ：因交 易过程、 交易系 统、人 员疏失、 或其他 不可预 期时间上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
所导致的损失。
6、股票期权投资风险
本基金投资于 股票期权 ，因此存在因投资股票期权 而带来的风险：
（1 ）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
（2 ）流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。
（3 ）保 证金风 险：由 于无法及 时筹措 资金满 足建立或 者维持 衍生品 合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
（4 ）基 差风险 ：指衍 生品合约 价格和 标的指 数价格之 间的价 格差的 波动所
造成的风险， 以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（5 ）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。
（6 ）操 作风险 ：因交 易过程、 交易系 统、人 员疏失、 或其他 不可预 期时间
所导致的损失。
7、中小企业私募债投资风险
中小企业私募债发行人为中小微、 非上市企业， 存在着公司治理结构相对薄
弱、 企业经营风险高、 信息披露透明度不足等特点。 基金管理人将通过建立并严
格执行特 定的信 用分析 制度，对 持有的 中小企 业私募债 投资进 行信用 风险管理。
但如果发行人未真实披露其财务及经营管理信息， 或基金管理人对其信用风险判
断有误， 中小企业私募债投资将存在违约风险， 极端情况下， 存在债券投资本金
完全无法回收的风险。
同时， 中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公
司进行转让， 可能存在流 动性不足的风险。 如果基金管理人持有的中小企业私募
债投资未能持有到期， 将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价， 从
而影响基金的收益水平。 因此， 投资中小企业 私募债将在一定程度上增加基金的
信用风险和流动性风险。
8、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计 部门欺诈、
交易错误、IT 系统故 障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额 持有人的利益受到影响。 这种技上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、 代销机构、 证券交易所、 证券登记结
算机构等等。
9、合规性风险
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
10、其他风险
（1 ）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
（2 ）因 基金业 务快速 发展而在 制度建 设、人 员配备、 内控制 度建立 等方面
不完善而产生的风险；
（3 ）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
（4 ）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
（5 ）因 战争、 自然灾 害等不可 抗力导 致的基 金管理人 、基金 代销机 构等机
构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。
二、声明
1、本基 金未经 任何一 级政府、 机构及 部门担 保。基金 投资者 自愿投 资于本
基金，须自行承担投资风险。
2、除基 金管理 人直接 办理本基 金的销 售外， 本基金还 通过基 金代销 机构代
理销售， 但是， 基金资产并不是代销机构的存款或负债， 也没有经基金代销机构
担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十 七、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算
一、 《基金合同》的变更
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或基金 合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规
定和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 报中国 证监会 备案，
自决议生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
二、 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十 八、 基金合 同的 内容摘 要
一、基金的基本情况
基金名称：上投摩根 安瑞回报混合型证券投资基金
基金的类别：混合型 证券投资基金
基金的运作方式：契约型开放式
注册 文号：中国证监会证监许可[2016]2541 号
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
（一）基金份额持有人的权利义务
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别 每份基金份额具有同等的合法权益。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请转让 或赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会 ；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 ；
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）依法募集基金； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规 定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购、 赎回及转换申
请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（15 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于：
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
但不限于：
（1 ）依法募集基金；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购 、 赎回及转换 申
请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人 的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（15 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
但不限于：
（1 ）依 法募集 基金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手 续；
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并 在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组 ， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利义务
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于：
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券账 户、资金 账户、 期货账 户及投
资所需的其他账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户 、期 货账户 及投资 所需的
其他账户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清
算、交割事宜；
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露，因 向审计、 法律等
外部专业顾问提供的情况除外 ；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合 同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12 ） 从基金管理人或其委托的登记机构处接收 并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金 份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构。 在本基金存续期内， 根据本基金的
运作需要， 基金份额持有人大会可以设立日常机构， 日常机构的设立与运作应当
根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
( 一) 召开事由
1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ，应当 召开基金 份额持 有人大 会 ，法
律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外 ：
（1 ）终止《基金合同》 ；
（2 ）更换基金管理人；
（3 ）更换基金托管人；
（4 ）转换基金运作方式；
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基金类别；
（7 ）本基金与其他基金的合并；
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。
2、 在相 关法律 法规以 及《基金 合同》 规定的 范围内， 且对基 金份额 持有人
无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）调低销售服务费或其他应由基金承担的费用 ；
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（3 ）调 整本基 金的申 购费率、 调低赎 回费率 、调整收 费方式 或 调整 基金份
额类别的设置；
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化；
（6 ）经 中国证 监会允 许，基金 管理人 、销售 机构、登 记机构 在法律 法规规
定的范围内调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管等业务
的规则；
（7 ）基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；
（8 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。
( 二) 会议召集人及召集 方式
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、 基金 份额持 有人大 会未设立 日常机 构的， 基金托管 人认为 有必要 召开基
金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集 ， 并自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
4、 基金份额持有人大会未设立日常机构的， 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管
理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召
集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当
向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知 基金管理人，
基金管理人应当配合 。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ；
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人需要通知的其他事项。
2、采取 通讯开 会方式 并进行 表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
的计 票效力。
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式及法律法规、 中国
证监会允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭 证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或
系统 。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后， 在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；
（2 ）召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具 表决意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登 记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具 表决 意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决 意见的上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2
条第（3 ）款规 定比例 的，召集 人可以 在原公 告的基金 份额持 有人大 会召开时间
的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会， 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。
4、 在法律法规或监管机构允许的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进
行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的， 在法律 法规或 监管机
构允许的前 提下授权方式可以采用书面、 网络、 电话或其他方式， 具体方式在会
议通知中列明。
（五 ）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表 决。
2、议事程序
（1 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选 举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金
份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
（六 ）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议 和特别决议：
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的 三分之二以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约定
外，转换 基金运 作方式 、更换基 金管理 人或者 基金托管 人、终 止《基 金合同》 、
与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表 决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七 ）计票 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
1、现场开会
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进 行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八 ）生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大 会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程 序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规修改
导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
四、基金收益分配原则、执行方式
( 一) 收益分配原则
1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30% ， 若 《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可对 A 类、
C 类基金份额选择不同的分红方式， 投资者可选择现金红利或将 现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律规或监管机关另有规定的，从其规定。
( 二) 收益分配方案
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
( 三) 收益分配方案的确 定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日
（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
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（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
( 一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货 交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 证券账户开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
( 二) 基金费用计提方法 、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E ×0.8% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、 销售服务费
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.5％年费率
计提，计算方法如下：
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 由托管 人根据与管理人核对一致的财
务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 管理人
无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自
动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、
促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4、 除基 金管理 费、基 金托管费 和销售 服务费 之外的基 金费用 ，由管 理 人和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或
摊入当期基金费用。
( 三) 不列入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用： 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
( 四) 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费率、 基金托管费率、 销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
( 五) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
六、基金财产的投资方向和投资限制
( 一) 投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。
( 二) 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 可转换债券 （含分 离交易可转
债） 、短 期融资 券、中 小企业私 募债、 证券公 司短期公 司债、 资产支 持证券、债
券回购、 同业存单、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具( 须符合中国证监会相关规定) 。
股票资产占基金资产的 0%-30% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或 到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-30% ；
（2 ） 本基金持有一家公司 发行 的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期 ； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（14） 本基金在任何交易日 日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ；
（15） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购）等；
（16） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对 应 的证券资产情况等；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的 0%-30% ；
（18） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（19 ） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10% ；
（20） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权 所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
（21）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券；
（23） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（24 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（25） 法律法规和中国证监会规定 的和 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素 致使 基金投 资不 符合上 述规 定投资 比例 的， 除 上述 （11 ）条 所 述情况 外，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金 合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或 变更上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
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七、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化 且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ；
（2 ）交 易所市 场上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （ 基金 合同另 有规定
的除外） ，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的 固 定收益 品种 按估 值日收 盘价减 去 固定
收益品种 收盘价中所含的 固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日 固定收益品
种 收盘价减去 固 定 收 益 品 种 收盘价中所含的固 定 收 益 品 种 应 收 利 息 得 到 的 净 价
进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ， 以第上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
三方估值机构提供的价格数据估值 。
4、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
6、同业 存单 按 估值日 第三方估 值机构 提供的 估值净价 估值； 选定的 第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
7、本基 金投资 股票期 权合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。
8、 本基 金投资 证券公 司短期公 司债， 选取估 值日第三 方估值 机构提 供的相
应品种对应的估值净价估值。
9、 如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客 观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二） 估值程序
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 五位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担 。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额净值， 并按规定公告。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。
（三）基金资产净值、基金份额净值的公告
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的各类基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
类基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产
净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
( 一) 《基金合同》的变 更
1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 该合同 约定应经 基金份 额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召 开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 报中国 证监会 备案，
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
( 二) 《基金合同》的终 止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
( 三) 基金财产的清算
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
( 四) 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
( 五) 基金财产清算剩余 资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
( 六) 基金财产清算的公 告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
( 七) 基金财产清算账册 及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、 争议解决方式
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交 上海国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点
为上海市， 按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1 、 《基 金合 同》 正本一 式 六份 ，除 上报 有关监 管 机构 一式 二份 外，基 金 管
理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
2、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要
一、托管协议当事人
1 、 基金 管理 人： 上投 摩根基金 管理 有限 公司（ 具 体信 息见 本招 募说明 书 第
三章）
2、基金托管人： 中国银行股份有限公司
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
成立时间：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式：股份有限公司 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围： 吸收人民币存款； 发放短期、 中期 和长期贷款； 办理结算； 办理
票据贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券；
从事同业拆借； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保
险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款； 外 汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同业外汇拆
借； 外汇票据的承兑和 贴现； 外汇借款； 外汇 担保； 结汇、 售汇； 发 行和代理发
行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外
汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款； 资
信调查、 咨询、 见证业务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间： 持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 建立相
关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 可转换债券 （含分 离交易可转
债） 、短 期融资 券、中 小企业私 募债、 证券公 司短期公 司债、 资产支 持证券、债
券回购、 同业存单、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证 监会
允许基金投资的其他金融工具( 须符合中国证监会相关规定) 。
股票资产占基金资产的 0%-30% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
开始履行。
基金管理人应将拟投资的内部研究组合股票库、 债券库、 投资风格证 券库等
各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化，
对各投资品种的具体范围予以更新和调整， 并通知基金托管人。 基金托管人根据
上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、对基金投资比例进行监督
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-30% ；
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％；
（11 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发 布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（14 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（15 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和， 不 得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购）等；
（16 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ；
（17 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的 0%-30% ；
（18 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人 就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（19 ） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10% ；
（20 ） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
（21 ）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券；
（23 ） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（24 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（25） 法律法规和中国证监会规定的及 《基金合同》 约定的其他投资比例限
制。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
定。 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的 因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 除上述 （11 ） 条所
述情况外， 基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有 人利益 优先原 则，防范 利益冲 突，建 立健全内 部审批 机制和 评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以
变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金
管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基
金资产净 值计算 、基金 份额净值 计算、 基金份 额累 计净 值计算 、应收 资金到账、
基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中
登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三） 基金托管人在上述第 （一） 、 （二） 款的 监督和核查中发现基金管理人
违反法律 法规的 规定、 《基金合 同》及 本协议 的约定， 应及时 提示基 金管理人，
基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并
改正。 在限期内， 基金托管人有权随时对提示事项进行复查。 基金管理人对基金
托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应及时向中国证监会报
告。
（四）基 金托管 人发现 基金管理 人 的投 资指令 违反法律 法规、 《基金 合同》
及本协议的规定， 应当视情况暂缓或拒绝执行， 及时提示基金管理人， 并依照法
律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序
已经生效 的指令 违反法 律法规和 其他有 关规定 ，或者违 反《基 金合同 》 、本协议上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
约定的， 应当及时提示基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报
告。
（五） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限
于： 在规定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证，
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报 告的， 基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一） 在本协议的有效期内， 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管
基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户、 期货账户及投资所需的其他账
户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二） 基金管理人发 现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资
信息等违 反法律 法规、 《基金合 同》及 本协议 有关规定 时，应 及时以 书面形式通
知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金托管人 改正。 基金托 管人对基 金管理 人通知 的违规事 项未能 在限期 内纠正的，
基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
（三） 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基
金管理人并改正。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产， 未经基 金管理人 的合法 合规指 令或法
律法规、 《基金 合同》 及本协议 另有规 定，不 得自行运 用、处 分、分 配基金的任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
何财产。
3、基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户、证 券账户 、期货 结算账
户及投资所需的其他账户。
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，与基 金托管 人的其
他业务和其他基金 的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。
5、除依 据《基 金法》 、 《运作办 法》 、 《基金 合 同》及其 他有关 法律法 规规定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二） 《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
1、基金 募集期 满或基 金管理人 宣布停 止募集 时，募集 的基金 份额总 额、基
金募集金 额、基 金份额 持有人人 数符合 《基金 法》 、 《 运作办 法》等有 关规定的，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资 ，并出 具验资 报告，出 具的验 资报告 应由参加 验资的 2 名 以上（含 2
名）中国注册会计师签 字方为有效。
2、基金 管理人 应将属 于本基金 财产的 全部资 金划入在 基金托 管人处 为本基
金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金 托管人 以本基 金的名义 开设本 基金的 银行账户 。本基 金的银 行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本 基 金 的 银 行 账 户 进 行 。
3、本基 金银行 账户的 开立和使 用，限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开
立存款账户， 基金托管人负责该账户的银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户
开立和账户相关信息变更过程中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账
户变更所需的相关资料。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金 托管人 应当代 表本基金 ，以基 金托管 人和本基 金联名 的方式 在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基 金证券 账户的 开立和使 用，限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金 托管人 以自身 法人名义 在中国 证券登 记结算有 限责任 公司开 立结算
备付金账户， 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
4、在本 托管协 议生效 日之后， 本基金 被允许 从事其他 投资品 种的投 资业务
的， 涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
5、因业 务发展 需要而 开立的其 他账户 ，可以 根据法律 法规和 《基金 合同》
的规定， 在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立， 基金管理人
提供协助。新账户按有关规则使用并管理。
6、法律 法规等 有关规 定对相关 账户的 开立和 管理另有 规定的 ，从其 规定办
理。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间
同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行
间债券市 场债券 托管账 户，并代 表基金 进行银 行间债券 市场债 券和资 金的清算。
在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。
（七）期货账户的开设和管理
基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的规定开设和
管理期货账户。
（八）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
妥善保管。基金托管人对其以 外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 对于无法取
得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供合同复印件， 并在复印件
上加盖公章 ， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 重大合
同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金 资产净 值是指 基金资产 总值减 去负债 后的价值 。基金 份额净 值是指
计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金财 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或 《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投
资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资
产净值 和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基 金管理人应
于每个开放日结束后计算得出当日的基金份额净值， 并以双方约定的方式发送给
基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复核， 并以双方约定的方式将复
核结果传送给基金管理人， 由基金管理人对外公布。 基金份额净值的计算精确到
0.0001 元， 小数点后第 五位四舍五入。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账
目的核对同时进行。
3、当相 关法律 法规或 《基金合 同》规 定的估 值方法不 能客观 反映基 金财产
公允价值时， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映
公允价 值的价格估值。
4、基金 管理人 、基金 托管人发 现基金 估值违 反《基金 合同》 订明的 估值方
法、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
方应及时进行协商和纠正。
5、 当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后 四位内 （含第 四位）
发生差错时， 视为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管
理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人， 并 采取合理的措施防止损失进一步扩
大； 当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备 案；当计价错误达到基 金份额净值的 0.5% 时 ，基金管理
人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关对前
述内容另有规定的，按其规定处理。
6、除本 协议和 《基金 合同》另 有约定 外，由 于基金管 理人对 外公布 的任何
基金净值数据错误， 导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失， 基金管理人
应对此承担责任。 若基金托管人计算的净值数据正确， 则基金托管人对该损失不
承担责任； 若基金托管人计算的净值数据也不正确， 则基金托管人也应承担部分
未正确履行复核义务的责任。 如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的
不当得利， 且基金管理人及基金托管人已各自承 担了赔偿责任， 则基金管理人应
负责向不当得利之主体主张返还不当得利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人
和基金托管人已承担的赔偿金额， 则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进
行分配。
7、 由于交易所、 期货公司及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他
不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
8、如果 基金托 管人的 复核结果 与基金 管理人 的计算结 果存在 差异， 且双方
经协商未能达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存
在不符，双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制， 应于每月终了后 5 个工作日内完成； 招募说明书在 《基金合同》 生效后每六
个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度
结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以
公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终
了后 60 日内予以公告； 年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年
度终了后 90 日内予以公告。 《基金合同》 生效不足两个月的， 基金管理人可以不
编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基
金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管
人应在收到后 5 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金
管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管 人
应在收到后 10 个工作 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在
收到后 15 个工作日内 完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方
式进行。
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金
托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托 管人在基金
管理人提供的报告 上 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的
复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、 基金份额持有人名册的登记与保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
3、基金 份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半
年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金
份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会登记日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日
内向基金托管人提供。
（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法 妥善保存持
有人名册， 基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、 争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二） 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未
能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于上海国际经济贸易仲裁委
员会， 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
人均具有约束力。仲裁费用及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间， 本协议当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地
履行本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规
定。
八、基金托管协议的变更、终止
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会
备案。本 协议约 定事项 如与法律 法规、 《基金 合同》的 规定不 一致， 应以法律法
规及《基金合同》的规定为准。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，经履行适当程序后，本托管协议应当终止：
1、 《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照 《基金 合同》 及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 ：
（一）资料寄送
1、基金投资者对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
2、其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金， 满足
基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告 。
（三）基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。 投资人可登录基金管理人
的网站(www.cifm.com) 查询详情。
（四）联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话：400 889 4888
网址：www.cifm.com
二 十一 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
二十 二 、其他 应披 露事项
1、 2017 年 7 月 29 日，上 投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告。
2、 2017 年 9 月 23 日，上 投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告。
3、 2017 年 11 月 11 日， 上 投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告。
4、 2017 年 12 月 25 日， 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金调整流通
受限股票估值方法的公告。
5、 2017 年 12 月 30 日， 上投摩根基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
缴纳增值税的公告。 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 －招募说明书
上述公告均刊登于 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 及基金管理
人公司网站上。
二十 三 、备查 文件
( 一) 中国证监会准予上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金募集注册的文
件
( 二) 上投摩根安瑞回报 混合型证券投资基金基金合同
( 三) 上投摩根安瑞回报 混合型证券投资基金托管协议
( 四) 法律意见书
( 五) 基金管理人业务资 格批件、营业执照
( 六) 基金托管人业务资 格批件、营业执照
( 七) 上投摩根基金管理 有限公司开放式基金业务规则
( 八) 中国证监会要求的 其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
