上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
招募说 明书 （更新）摘要
上 证 中 小 盘 交 易型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明书
（摘要）
2018 年 第 1 号
上证中小盘交易型开放式 指数证券投资基金（以下 简称 “本基金 ”或“华泰 柏瑞上证中小
盘 ETF ” ）根据 2010 年 11 月 3 日中 国证 券监 督管 理 委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 《关 于
核准上证中小盘交易型开 放式指数证券投资基金 及 其联接基金 募集的批复 》 （ 证监许可 【2010】
1535 号 ） 和 2010 年 12 月 9 日 《关 于上 证中 小盘 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 及 其联 接基 金
募集时 间安 排的 确认 函》 （ 基金部 函 【2010 】748 号 ） 的 核准 ， 进 行募 集。 本 基金的 基金 合同 于
2011 年 1 月 26 日 正式 生 效。
重要提 示
华泰柏瑞基金管理有限公 司（以下简称 “ 基金管理 人 ”或“管理人 ”或“本 公司 ”）保证
招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基
金募集的核准，并不表明 其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本
基金没 有风 险。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运 用基金财产 ，但不保证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券 期货 市场波动等因素产生波动 ，投资者在投
资本基金前，应全面了解 本基金的产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治 、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性 风险、由于基金 投资者连 续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管 理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险
等等。
投资者认购（或申购） 本 基金时应认真阅读本基金 的招募说明书和基金合同 。基金管理人
建议 投 资者 根据 自身 的风 险收益 偏好 ，选 择适 合自 己的基 金产 品， 并且 中长 期持有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为 2018 年 1 月 25 日，有 关财 务和 业绩 表 现数据 截止 日
为 2017 年 12 月 31 日， 财 务和业 绩表 现数 据未 经审 计。
本基金托管人中国银行股 份有限公司已对本次更新 的招募说明书中的投资组 合报告和业绩
表现进 行了 复核 确认 。
一、 基 金管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 楼 17 层
法定代 表人 ：贾波
成立日 期： 2004 年 11 月 18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 汪 莹白
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构： PineBridge Investments LLC （柏瑞投 资 有限责 任公 司）49% 、华 泰证券 股份 有
限公 司 49% 、苏 州新 区高 新技术 产业 股份 有限 公 司 2% 。
（ 二） 主要人 员情 况
1、董 事会 成员
贾波先 生： 董事 长， 学 士 ， 曾任 职于 工商 银行 江苏 省分行 ，2001 年 7 月至 2016 年 11 月在
华泰证券工作，历任经纪 业务总部技术主办、零售 客户服务总部地区经理、 南宁双拥路营业部
总经理 、 南 京长 江路 营业 部总经 理、 企划 部副 总经 理( 主持 工作) 、 北京 分公 司 总经理 、 融 资融 券
部总经 理等 职务 。2016 年 12 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。
翟军先 生 ： 董 事 ， 学 士 ， 曾任职 于江 苏省 国际 信托 投资公 司 、 信 泰证 券 ，2009 年 9 月进 入
华泰证券工作，曾任零售 客户服务总部总经理助理 、经纪业务总部副总经理 、浙江分公司总经上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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理等职 务。 现任 华泰 证券 股份有 限公 司上 海分 公司 总经理 。
Rajeev Mittal 先生：董事 ，学士 ，1992 年 加入 美国 国际集 团，2009 至 2011 年担任 柏瑞 投
资（欧洲分公司）总经理 ，新兴市场投资主管，全 球固定收益研究团队主管 和行政总裁（欧洲
分公司 ） 。 2011 年至 今担 任柏瑞 投资 亚洲 有限 公司 业务行 政总 裁 （ 亚洲， 日本 除外） 、 总经 理、
新兴市 场投 资总 管， 全球 固定收 益研 究团 队主 管。
杨智雅女士：董事，硕士 ，曾就职于升强工业股份 有限公司 ，华之杰国际商 业顾问有限公
司， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友 邦证 券 投资顾 问股 份有 限公 司管 理部经 理， 1997 年 1
月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证 券投 资信 托股 份有 限公司 管理 部经 理、 资深 经理、 协理 ，2001
年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦 证券 投资 顾问 股 份有限 公司 副总 经理 、总 经理、 董事 长暨 总
经理。2010 年 2 月 至今 任 柏瑞证 券投 资顾 问股 份有 限公司 董事 长暨 总经 理、 总经理 。
韩勇先生：董事，博士， 曾任职于君安证券有限公 司、华夏证券有限公司和 中国证券监督
管理委 员会 ， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任华 安基 金 管理 有 限公 司副 总经 理 。 2011 年 10 月加 入
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司。
杨科先 生 ： 独 立董 事， 学 士，2001 年至 今任 北京 市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今任 该
律师事 务所 合伙 人。
李亦宜 女士 ：独 立董 事， 硕士， 曾任 职 于 Lazard & Co. 旧 金山 办事 处以 及 Lazard Asia 香港
办事处 ，2010 年至 2013 年曾担 任 Japan Residential Assets Management Limited 董事 。2002 年至
今历 任 Argyle Street Management Limited 基金经理 、 执行董 事，2006 年 至今 同 时担任 新加 坡上
市公 司 TIH Limited 董事。
文光伟 先生 ：独 立董 事， 博士，1983 年至 2015 年 先后任 中国 人民 大学 会计 系助教 、会 计
系讲师 、 中国 人民 大学 商 学院会 计系 副教 授 、 硕 士 生导师 ，1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间 兼
职于香 港普 华会 计公 司审 计部。2015 年 3 月 从中 国 人民大 学退 休。
沈志群 先生 ：独 立董 事， 学士，1978 年至 1987 年 先后在 中国 建筑 科学 研究 院、国 家建 委
政策研 究室 、国 家建 设部 经济研 究所 从事 研究 工作 ，任研 究室 副主 任，1987 年至 1997 年 先后
任国家 计委 投资 研究 所研 究室主 任 、 所 长助 理 、 副 所长 （副 司级 ） ，1997 年 任国家 计委 宏观 经
济研究 院科 研部 主任 （正 司级） ， 2000 年 任国 家计 委 （国 家发 改委 ） 宏 观经 济 研究院 院长 助理 ，
2001 年至 2014 年任 北京 国宏物 业管 理有 限公 司（ 宏观院 下属 ）总 经理 。2014 年 退休 ，现 任中
国投资 协会 副会 长。
2、监 事会 成员
吴海云女士：监事长，硕 士，于香港银行与资产管 理业拥有丰富经验。曾任 汇丰环球投资
管理财务部副总裁，以及 曾在富国银行，瑞银全球 资产管理，瑞信私人银行 ，东方汇理资产管
理等公 司任 多个 重要 职位 。2017 年 6 月 起任 柏 瑞 投 资财务 总监 –亚洲( 日 本及 台湾除 外) 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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刘晓冰 先生 ：监 事， 二十 二年证 券从 业经 历。1993 年 12 月 进入 公司 ，曾 任 无锡解 放西 路
营业部总经理助理、副总 经理、总经理，无锡永乐 路营业部负责人，无锡城 市中心营业部总经
理，无 锡分 公司 总经 理等 职务。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司苏 州分 公司 总经 理。
柳军先 生 ： 监 事， 硕士 ，2000-2001 年 任上 海汽 车集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004 年任
华安基 金管 理有 限公 司高 级基金 核算 员 ，2004 年 7 月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 ， 历 任 基
金事务 部总 监、 上证 红利 ETF 基金经 理助 理。2009 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 （原 友邦华 泰） 上证 红
利交易 型开 放式 指数 基金 基金经 理。2010 年 10 月 起担任 指数 投资 部副 总监 。2011 年 1 月 起兼
任 华泰 柏瑞 上证 中小盘 ETF 基金、华泰 柏瑞 上证 中 小盘 ETF 联接基金基金 经 理 。2012 年 5 月
起担任 华泰 柏瑞 沪深 300ETF 基金及华 泰柏 瑞沪深 300ETF 联接基金 基金 经理 。2015 年 2 月起
任指数 投资 部总 监。 2015 年 5 月 起任 华泰 柏瑞 中证 500 ETF 及华泰柏 瑞中 证 500ETF 联接基金
的基金 经理 。
童辉先 生 ： 监 事， 硕士 。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员 ，1998-2004 年
任国泰 基金 管理 有限 公司 信息技 术部 经理 ，2004 年 4 月加 入华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 ， 现任
信息技 术与 电子 商务 部总 监。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先生：总经理，博士 ，曾任职于君安证券有限 公司、华夏证券有限公司 和中国证券监
督管理 委员 会 ， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。 2011 年 10 月加
入华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司。
王溯舸 先生 ：副 总经 理， 硕士，1997-2000 年 任深 圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、副总 经理 ，
2001-2004 年 任华 泰证 券股 份有限 公司 受托 资产 管理 总部总 经理 。
陈晖女 士 ： 督 察长 ， 硕 士， 1993-1999 年任 江苏 证券 有限 责任公 司北 京代 表处 代表 ， 1999-2004
年任华 泰证 券股 份有 限公 司北京 总部 总经 理。
房伟力先生 ：副总经 理， 硕士,1997-2001 年任上 海 证券交易所 登记结算 公司 交收系统开 发
经理，2001-2004 年任 华安 基金管 理有 限公 司基 金登 记及结 算部 门总 监。2004-2008 年 5 月任 华
泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。
田 汉 卿女 士： 副 总经 理。曾 在 美国 巴克 莱 全球 投资管 理 有限 公司 （BGI ） 担任 投 资经 理 ，
2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限公 司， 2013 年 8 月 起任 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理 ， 2013 年 10 月起 任公 司副 总经 理 ， 2014 年 12 月起 任华 泰柏 瑞量化 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ，2015 年 3 月 起任华 泰柏 瑞量 化先 行混 合型证 券投 资基 金
的基金 经理 和华 泰柏 瑞量 化驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理，2015 年 6 月 起任 华
泰柏瑞量化智慧灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理和华泰柏瑞量化绝 对收益策略定期开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 经理 ，2016 年 5 月起 任华 泰柏 瑞量 化对 冲稳健 收益 定期 开上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 经理 ，2017 年 3 月起 任华 泰柏 瑞惠 利灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2017 年 5 月起 任华 泰柏 瑞量 化创优 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金
经理 ， 2017 年 9 月 起任 华 泰柏瑞 量化 阿尔 法灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 ， 2017 年
12 月 起任 华泰 柏瑞 港股 通 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 。 本 科与研 究生 毕业 于
清华大 学, MBA 毕业 于美 国加州 大学 伯克 利分 校哈 斯商学 院。
高山先 生， 副总 经理 ，博 士。2001.5-2013.7 任 职于 全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 ，任 处
长；2013.7 起加 入华 泰柏 瑞基金 管理 有限 公司 。本 科毕业 于山 东大 学经 济管 理学院 ，硕 士毕 业
于中国 人民 银行 研究 生部 ，博士 毕业 于财 政部 财政 科学研 究所 研究 生部 。
董 元 星 先 生 ： 副 总 经 理 ， 博 士 。2006.9-2008.12 任 巴 克 莱 资 本 （ 纽 约 ） 债 券 交 易 员 ，
2009.3-2012.8 任华 夏基 金 管理有 限公 司基 金经 理。 2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 ，
任固定 收益 部总 监 。 2013 年 10 月起 任华 泰柏 瑞稳 健 收益债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理 。 2014
年 2 月起 任总 经理 助理 。 2015 年 12 月 起任 公司副 总经 理。 北 京大 学经 济学 学士， 纽约大 学 STERN
商学院 金融 学博 士。
程 安 至 先 生 ： 副 总 经 理 ， 硕 士 。1997.9-2001.1 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理 ，
2001.2-2012.4 任 华安 基金 管理有 限公 司市 场部 销售 总监 。 2012 年 5 月 加入 华 泰柏瑞 基金 管理 有
限公司 ，任 总经 理助 理。2015 年 12 月起 任公 司副 总 经理。 本科 毕业 于华 东师 范大学 国际 金融
专业， 硕士 毕业 于上 海财 经大学 国民 经济 学专 业，EMBA 毕 业于 上海 交通 大学 中欧国 际工 商学
院。
4、本 基金 基金 经理
柳军先 生： 同上
历任本 基金 基金 经理 ：
张娅女 士，2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日 担任本 基金 基金 经理 。
5、权 益投 资决 策委 员会 成 员
主席： 总经 理韩 勇先 生；
成员：副总经理王溯舸先 生；副总经理高山先生； 副总经理田汉卿女士；投 资部总监方伦
煜先生 ；投 资部 总监 吕慧 建先生 ；研 究部 副总 监李 磊先生 。
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；权 益投 资决 策委 员会 主席指 定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（ 三） 基金管 理人 的职责
1、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 、转换 和登 记事 宜； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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2、办 理基 金备 案手 续；
3、 自基 金 合同 生效 之日 起 ， 以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 建立 健全
内部风险控制、监察与稽 核、财务管理及人事管理 等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理
人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理、 分别 记账 ，进 行证 券投资 ；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、 计 算并 公告 基金 资产 净 值， 确定 基金 份额 申购 、 赎 回对价 ； 按规 定受 理申购 和 赎回申 请，
及时、 足额支付投资者申 购之基金份额或赎回之对 价 ；采取适当合理的措施 使计算开放式基金
份额认 购、 申购 、赎 回 对 价的方 法符 合基 金合 同等 法律文 件的 规定 ；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、 依 据 《基 金法》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ；
10、保存基金财产管理业 务活动的记录、账册、报 表、代表基金签订的重大 合同及其他相
关资料 ；
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（ 四） 基金管 理人 的承诺
1、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、 法 规、 规章 、 基金合 同 和中国 证监 会
的有关规定，建立健全内 部控制制度，采取有效措 施，防止违反现行有效的 有关法律、法规、
规章、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。
2、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券法》 、 《基 金法》 及有 关 法律法 规， 建
立健全 的内 部控 制制 度， 采取有 效措 施， 防止 下列 行为发 生：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本基金管理人承诺加强 人员管理，强化职业操守 ，督促和约束员工遵守国 家有关法律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7） 违 反现 行有 效的 有关 法律、 法规、 规章 、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定， 泄漏 在
任职期间知悉的有关证券 、基金的商业秘密，尚未 依法公开的基金投资内容 、基金投资计划等
信息；
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价 格， 扰乱 市 场秩 序；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11 ）有 悖社 会公 德， 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
（1） 依 照有 关 法 律、 法 规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大
利益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3） 不 违反 现行 有效 的有 关法律 、 法 规、 规 章、 基 金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 ， 泄 漏
在任职期间知悉的有关证 券、基金的商业秘密、尚 未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划
等信息 ；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度
1、内 部控 制的 原则
（1）健全性原则。内部控 制必须覆盖公司各个部门 和各级岗位，并渗透到各 项业务过程 ，
涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ；
（2） 有效 性原 则 。 通 过科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序 ， 维 护 内控制 度的 有
效执行 ；
（3） 独 立性 原则。 公司 在 精简的 基础 上设 立能 够充 分满足 经营 运作 需要 的机 构、 部 门和 岗
位，各机构、部门和岗位 职能上保持相对独立。内 部控制的检查评价部门必 须独立于内部控制上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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的建立 和执 行部 门；
（4） 相互 制约 原则 。 公司 内部部 门和 岗位 的设 置应 权责分 明 、 相 互制 衡， 消 除内部 控制 中
的盲点 ；
（5）防火墙原则。公司基 金资产、自有资产、其他 资产的运作应当分离，基 金投资研究、
决策、执行、清算、评估 等部门和岗位，应当在物 理上和制度上适当隔离， 以达到风险防范的
目的；
（6） 成本 效益 原则 。 公司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ， 提高 经 济效益 ， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
（1） 控制 环境
董事会下设风险管理与审 计委员会，全面负责公司 的风险管理、风险控制和 财务监控，审
查公司的内控制度，并对 重大关联交易进行审计； 董事会下设薪酬、考核与 资格审查委员会，
对董事、总经理、督察长 、财务总监和其他高级管 理人员的候选人进行资格 审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职 资格，制定董事、监事、 总经理、督察长、财务总 监、其他高级管理
人员及 基金 经理 的薪 酬/ 报 酬计划 或方 案。
公司管理层在总经理领导 下，认真执行董事会确定 的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发 展战略，设立了投资决策 委员会和风险控制委员会 ，就 基金投资和风
险控制 等发 表专 业意 见及 建议。
公司设立督察长，对董事 会负责，主要负责对公司 内部控制的合法合规性、 有效性和合理
性进行 审查 ，发 现重 大风 险事件 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
（2） 风险 评估
公司风险控制人员定期评 估公司风险状况，范围包 括所有能对经营目标产生 负面影响的内
部和外部因素，评估这些 因素对公司总体经营目标 产生影响的程度及可能性 ，并将评估报告报
公司董 事会 及高 层管 理人 员。
（3） 控制 活动
控制活动包括自我控制、 职责分离、监察稽核、实 物控制、业绩评价、严格 授权、资产分
离、危 机处 理等 政策 、程 序或措 施。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控制 的第一 道防 线 。 在 公司 内部 建立科 学、
严格的 岗位 分离 制度 ， 在 相 关部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 处理 凭据 传递 和信息 沟通 制度 ，
后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任， 使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长 和法律监察部对各岗位、 各部门、各机构、各项业 务全面监察稽核作
用，建 立内 部控 制的 第三 道防线 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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（4） 信息 与沟 通
公司建立了内部办公自动 化信息系统与业务汇报体 系，形成了自上而下的信 息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道 。通过建立有效的信息交 流渠道，保 证了公司员工 及各级管理人员可
以充分 了解 与其 职责 相关 的信息 ，并 及时 送达 适当 的人员 进行 处理 。
（5） 内部 监控
内部监控由公司风险管理 与审计委员会、督察长、 风险控制委员会和法律监 察部等部门在
各自的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业 务部门的法律监察部，其 中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合 理性、完备性和有效性， 监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公 司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部
管理制 度有 效地 执行 。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 基金 管理 人确 知建 立 、 实施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任；
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
二、 基 金托管人
（ 一） 基本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（ 二） 基金托 管部 门及主 要人 员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人， 大 部分 员工 具有 丰 富的银 行、 证
券、基金、信托从业经验 ，且具有海外工作、学习 或培训经历，60％以上的 员工具有硕士以上上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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9
学位或 高级 职称 。 为给 客 户提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内、 外分 行开展 托管 业务 。
作为国内首批开展证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国银行拥有证券投 资基金、基金
（一对 多、 一对 一） 、社 保 基金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类 机 构、券 商资 产管
理计划、信托计划、企业 年金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金 托管等门类齐全、
产品丰富的托管业务体系 。在国内，中国银行首家 开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各
类客户 提供 个性 化的 托管 增值服 务， 是国 内领 先的 大型中 资托 管银 行。
（ 三） 证券投 资基 金托管 情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，中国 银行 已托 管 650 只 证券投 资基 金， 其中 境内 基金 613 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖 了 股票型 、 债券 型 、 混合 型 、 货币型 、 指数 型 、 FOF 等多种类 型的 基金 ，
满足了 不同 客户 多元 化的 投资理 财需 求 ， 基金 托管 规模位 居同 业前 列。
（ 四） 托管业 务的 内部控 制制 度
中国银行托管业务部风险 管理与控制工作是中国银 行全面风险控制工作的组 成部分，秉承
中国银行风险控制理念， 坚持“规范运作、稳健经 营”的原则。中国银行托 管业务部风险控制
工作贯穿业务各环节，通 过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设 、内外部检查及审
计等措 施强 化托 管业 务全 员、全 面、 全程 的风 险管 控。
2007 年起 ， 中国 银行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。 先
后 获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” 、 “ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 等 国际 主流内 控 审阅 准 则的
无保留 意见 的审 阅报 告。2017 年 ，中 国银 行继 续获 得了基 于“ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准
则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制 度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管
资产的 安全 。
（ 五） 托管人 对管 理人运 作基 金进行 监督 的方法 和程 序
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理 办法》的相关
规定，基金托管人发现基 金管理人的投资指令违反 法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反
基金合同约定的，应当拒 绝执行，及时通知基金管 理人，并及时向国务院证 券监督管 理机构报
告。基金托管人如发现基 金管理人依据交易程序已 经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其
他有关 规定 ， 或者 违反 基 金合同 约定 的, 应当 及时 通 知基金 管理 人 ， 并 及时 向 国务院 证券 监督 管
理机构 报告 。
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10
三、 相 关服务机构
（ 一） 申购赎 回代 理证券 公司 （一级 交易 商）
1）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
电话： （021 ）61118795
传真： （021 ）68751151
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
2）德 邦证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市福 山 路 500 号 26 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路 500 号 26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：朱 磊
电话： （021 ）68761616
传真： （021 ）68767981
客服电 话：400-888-8128
公司网 址：www.tebon.com.cn
3）东 兴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
电话： （010 ）66555316
传真： （010 ）66555246
客服电 话：400-888-8993
公司网 址：www.dxzq.net
4）方 正证 券股 份有 限公 司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：郭 军瑞
电话： （0731 ）85832503
传真： （0731 ）85832214
客服电 话：95571
公司网 址：www.foundersc.com
5）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：周 洁瑾
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
客服电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
6）广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 5、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555305
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
7）广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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12
电话： （020 ）88836999
传真： （020 ）88836654
客服电 话：961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
8）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
电话： （0755 ）82130833
传真： （0755 ）82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
9）申 万宏 源西 部证 券有 限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 35 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区北 京南 路 358 号 大成国 际大 厦 20 楼
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
电话：0991-2307105
传真：0991-2301802
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.swhysc.com
10）华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：68778790
传真：68777992
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
11 ） 华泰 证券 股份 有限 公 司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号港
中旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓云
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深 圳）
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
12）中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn
13）山 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
电话： （0351 ）8686659
传真： （0351 ）8686619
客服电 话：400-666-1618、（ 0351 ）95573
公司网 址：www.i618.com.cn
14）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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14
电话： （023 ）63786141
传真： （023 ）63810422
客服电 话：400-809-6096
公司网 址：www.swsc.com.cn
15）浙 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：张 梦莹
电话： （021 ）64718888
传真： （0571 ）87901913
客服电 话： （0571 ）95345
公司网 址：www.stocke.com.cn
16）中 国民 族证 券有 限 责 任公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建
联系人 ：李 微
电话： （010 ）59355941
传真： （010 ）66553791
客服电 话：400-889-5618
公司网 址：www.e5618.com
17）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋 明
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
客服电 话：400-888-8888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
18）中 航证 券有 限公 司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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15
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：戴 蕾
电话： （0791 ）86768681
传真： （0791 ）86770178
客服电 话：400-886-6567
公司网 址：www.avicsec.com
19）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客服电 话：95532
公司网 址：www.china-invs.cn
20）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-888-8108
公司网 址：www.csc108.com
（ 二） 注册登 记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 金融 大街 27 号 投资 广场 23 层
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法定代 表人 ：金颖
联系人 ：李健
电话： （021 ）68870676
传真： （021 ）68870064
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 39 号建 外 SOHO A 座 31 层
负责人 ：王 玲
电话： （021 ）24126000
传真： （021 ）24126150
经办律 师： 靳庆 军、 傅轶
联系人 ：傅轶
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
经办注 册会 计师 ： 单 峰、 曹阳
四、 基 金的名称
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
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五、 基 金的类型
股票型 指数 证券 投资 基金
六、 基 金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
七、 基 金的投资范围
本基金以标的指数成份股 、备选成份股为主要投资 对象，指数化投资比例即 投资于指数成
份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ，如 因标 的指 数成 份股调 整导 致基 金
投资比 例不 符合 上述 标准 的， 基金 管理 人将 在 10 个 交易日 内进 行调 整 。 同 时 为更好 地实 现投 资
目标，本基金也可少量投 资于新股、债券、非成份 股、股指期货及中国证监 会允许基金投资的
其他金融工具，股指期货 以套期保值为目的，权证 、股指期货及其他金融工 具的投资比例依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。但 因法 律法 规的 规定而 受限 制的 情形 除外 。
八、 基 金的投资策略
在正常 市场 情况 下， 本基 金 日均跟 踪偏 离度 （剔 除成 份 股分红 因素 ） 的 绝对 值不 超 过 0.2% ，
年跟踪 误差 不超 过 2% 。 如 因指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪 误差 进一 步扩 大。
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基 金股票投资组
合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。但在因特殊情况 （如流动性不足）
导致无法获得足够数量的 股票时，基金管理人将运 用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投
资组合 ，追 求尽 可能 贴近 目标指 数的 表现 。
特殊情 况主 要是 指在 标的 指数成 份股 发生 变动 、 增 发/配股 等公 司行 为导 致成 份 股的构 成及
权重发生变化时，由于交 易成本、交易制度、个别 成份股停牌或者流动性不 足等原因导致基金
无法及时完成投资组合的 同步调整，基金管理人需 要采 用其他合理的投资方 法构建尽可能贴近
目标指 数的 基金 组合 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套 期保值为目的，对冲系统 性风险和某些
特殊情况下的流动性风险 等，主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约 ，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期 保值操作。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
1、决 策依 据
有关法 律 、 法 规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据 。
2、投 资管 理体 制
本基金管理人实行投资决 策委员会领导下的基金经 理团队制。投资决策委员 会负责决定有
关指数重大调整的应对决 策、其他重大组合调整决 策以及重大的单项投资决 策；基金经理决定
日常指 数跟 踪维 护过 程中 的组合 构建 、调 整决 策以 及每日 申购 、赎 回清 单的 编制决 策。
3、投 资程 序
研究、决策、组合构建、 交易、评估、组合维护的 有机配合共同构成了本基 金的投资管理
程序。 严格 的投 资管 理程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ，避 免重 大风 险的 发生。
（1） 研 究： 依 托公 司整 体 研究平 台， 数量 分析 师整 合外部 信息 以及 券商 等外 部研究 力量 的
研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信 息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归
因分析 等工 作， 撰写 研究 报告， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。
（2） 投 资决 策： 投 资决 策 委员会 依据 数量 分析 师提 供的研 究报 告， 定期 召开 或遇重 大事 项
时召开投资决策会议，决 策相关事项。基金经理根 据投资决策委员会的决议 ，每日进行基金投
资管理 的日 常决 策。
（3） 组合 构建 ： 根据 标的 指数 ， 结 合研 究报 告， 基 金经理 以完 全复 制指 数成 份股权 重方 法
构建组合。在追求跟踪误 差和偏离度最 小化的前提 下，基金经理将采取适当 的方法，以降低买
入成本 、控 制投 资风 险。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5） 投 资绩 效评 估： 数量 分 析师定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供 相关报 告。
绩效评估能够确认组合是 否实现了投资预期、组合 误差的来源及投资策略成 功与否，基金经理
可以据 此检 讨投 资策 略， 进而调 整投 资组 合。
（6） 组合 监控 与调 整 ： 基 金经理 将跟 踪标 的指 数变 动， 结合 成份 股基 本面 情 况、 流动 性状
况、基金申购和赎回的现 金流量情况以及组合投资 绩效评估的结果，对投资 组合进行监控和调
整，密 切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述投资
程序做 出调 整， 并在 基金 招募说 明书 及其 更新 中公 告。
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九、 基 金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 标的指数。本基金标的指 数变更的 ，相应更换基金 名称和业绩比
较基准 ，并 在报 中国 证监 会备案 后及 时公 告。
华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 属于交 易型 开放 式指 数基 金， 运用 完全 复制 的被 动 式投资 策略 进
行指数化投资，力求获得 与标的指数基本一致的风 险收益特征。因此，本基 金选用标的指数：
即上证 中小 盘指 数作 为业 绩比较 基准 ，能 够忠 实地 反映本 基金 的风 险收 益特 征。
十、 基 金的风险收益特征
本基金 属于 股票 型基 金中 的指数 型基 金， 股票 最低 仓位 为 95% ，并 采用 完全 复制的 被动 式
投资策略：一方面，相对 于混合基金、债券基金与 货币市场基金而言，其风 险和收益较高，属
于股票型基金中高风险、 高收益的产品；另一方面 ，相对于采用抽样复制的 指数型基金而言，
其风险 和收 益特 征将 更能 与标的 指数 保持 基本 一致 。
十一、 基金的投资组合报 告
投资组 合报 告截 止日 为 2017 年 12 月 31 日。
1、期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 69,900,277.29 97.66
其中： 股票 69,900,277.29 97.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,558,307.37 2.18
8 其他资 产 116,679.15 0.16
9 合计 71,575,263.81 100.00
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。
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2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 295,872.61 0.41
B 采矿业 3,922,368.15 5.50
C 制造业 34,976,081.55 49.00
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 5,123,159.73 7.18
E 建筑业 2,010,613.20 2.82
F 批发和 零售 业 4,005,696.35 5.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,914,751.05 6.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,813,531.38 3.94
J
金融业
6,378,940.54 8.94
K
房地产 业
2,702,829.58 3.79
L
租赁和 商务 服务 业
1,110,710.92 1.56
M
科学研 究和 技术 服务 业
127,849.60 0.18
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
214,661.50 0.30
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
63,968.00 0.09
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
743,544.16 1.04
S
综合
495,698.97 0.69
合计 69,900,277.29 97.93
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 22,482 1,550,808.36 2.17
2 600900 长江电 力 86,842 1,353,866.78 1.90
3 600703 三安光 电 32,505 825,301.95 1.16
4 600585 海螺水 泥 26,200 768,446.00 1.08
5 600015 华夏银 行 83,860 754,740.00 1.06
6 600690 青岛海 尔 39,800 749,832.00 1.05
7 601600 中国铝 业 85,560 692,180.40 0.97
8 600309 万华化 学 17,998 682,844.12 0.96
9 601939 建设银 行 87,929 675,294.72 0.95
10 601012 隆基股 份 17,218 627,423.92 0.88 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8、投 资组 合报 告附 注
1） 报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 ， 没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形 。
2） 基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的。
3） 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金 746.44
2
应收证 券清 算款 115,685.65
3
应收股 利 -
4
应收利 息 247.06
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 116,679.15
4） 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5） 报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说
明
1 601600 中国铝 业 692,180.40 0.97 重大资 产重 组
2 600309 万华化 学 682,844.12 0.96 重大资 产重 组
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保 证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有 风险，投资者在做出投资 决策前应仔细阅读
本基金 的招 募说 明书 。
下述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要
低于所 列数 字。 基金 的业 绩报告 截止 日 为 2017 年 12 月 31 日。
1、 基 金份 额净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同 生
效日起 至 2011
年 12 月 31 日
-33.80% 1.30% -24.19% 1.40% -9.61% -0.10%
2012 年
0.29% 1.40% 0.43% 1.41% -0.14% -0.01%
2013 年
6.75% 1.33% 6.61% 1.33% 0.14% 0.00%
2014 年
48.65% 1.15% 48.79% 1.16% -0.14% -0.01%
2015 年 22.38% 2.89% 21.43% 2.84% 0.95% 0.05%
2016 年 -17.12% 1.72% -17.00% 1.71% -0.12% 0.01%
2017 年
10.14% 0.71% 5.79% 0.72% 4.35% -0.01%
自基金 合同 生
效日起 至今
17.76% 1.63% 28.78% 1.63% -11.02% 0.00%
2、基 金的 收益 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 分红 。
3、 图示 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 净值 的变 动情 况， 并与 同期 业绩 比较 基 准的变 动的 比
较 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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注：1 、图 示日 期为 2011 年 1 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本 基 金自基 金合 同生 效日 起 3 个月内 为建 仓期 ， 截 至报 告期末 本基 金的 各
项投资比例已达到基金合 同第十七条（二）投资范 围中规定的比例，即投资 于指数成份股、备
选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的 95 ％ 。
十三、 基金的费用与税收
（ 一） 基金运 作费 用
1、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 因 基金 的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用 （ 包括 但不限 于经 手费 、 印 花税 、 证管 费、 过
户费、 手续 费、 券商 佣金 、权证 交易 的结 算费 及其 他类似 性质 的费 用等 ） ；
（4） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费和 诉讼 费；
（7） 基金 资产 的资 金汇 划 费用 及 开户 费用 ；
（8） 基金 上市 费及 年费 ；
（9） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ；
（10） 指数 使用 费；
（11 ）按 照国 家有 关法 律 法规规 定和 基金 合同 约定 ，可以 列入 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金 资产 总值 中扣 除。
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.50% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金 资 产净 值
基金管理费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人
于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按 基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E× 0.10%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人
于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。
（3） 指数 使用 费：
本基金 的指 数使 用费 即指 数许可 使用 基点 费， 为 ETF 年度基金资 产净 值的 0.03% （3bp），
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季人 民币 伍万 （50，000 ） 元 （ 即不 足 5 万元 部分按 照 5 万元 收
取） 。 在通 常情 况下 ，指 数 许可使 用基 点费 按前 一日 的 ETF 基金资 产净 值的 0.03% （3 个 基点）
的年费 率计 提。 指数 许可 使用基 点费 每日 计算 ，逐 日累计 。
计算方 法如 下：
H=E× 0.03%/ 当年 天数 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 ，E 为 前一 日 的 ETF 基金资产 净值 。
（4） 本 条第 （ 一） 款 第 1 项第 （3 ） 至第 （11）条 费用由 基金 管理 人和 基金 托管人 根据 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，列入 当期 基金 费用 。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1） 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损
失；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3） 《基金合同》 生效前 的相关费用，包括但不限 于验资费、会计师和律师 费、信息披露
费用等 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
4、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整
基金管理人和基金托管人 可协商酌情调低基金管理 费和基金托管费，无须召 开基金份额持
有人大 会。
（ 二） 基金销 售费 用
本基金认购费的费率水平 、计算公式、收取方式和 使用方式 请详见本招募说 明书 “六、基
金的募 集 ” 中“ （八 ） 投 资人对 基金 份额 的认 购 ” 中的相 关规 定。
本基金申购费、赎回费的 费率水平、收取方式和使 用方式请详见本招募说明 书 “ 十、基金
份额的 申购 赎回 ”中的 “ （六） 申购 、赎回 的 对价 和费 用 ”中 的相 关规 定。
（ 三） 基金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人依据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《 公开募集 证券投 资基金运作管
理办法》、《证券投资基 金销售管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理 办法》及其它有关
法律法规的要求，结合本 基金管理人对本基金实施 的投资管理活动，本基金 的招募说明书进行
了更新 ，主 要更 新的 内容 如下：
1、 “ 三 、基 金 管理 人 ”部 分， 对 总经 理 及其 他 高级 管理 人 员 和 投 资决 策 委员 会成 员 的相上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
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关信息 作了 更新 。
2、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 “一 级交 易商 ”的相 关信 息 。
4、 “十 二 、基 金的 投资 ”部 分，对 基金 投资 组合 报告 作了更 新。
5、 “十 三 、基 金的 业绩 ”部 分，对 基金 投资 业绩 作了 更新。
6、 “ 二十 五 、 其他 应 披露 事项 ” 部分 ， 根据 前 次招 募说 明 书（ 更 新） 公 布日 至本 次 更新
内容截 止日 的历 次信 息披 露作了 更新 。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 三月 十日
