申万证券：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
申万菱信 基 金管理有 限公司 关于申万菱 信中证申 万证券行 业指数分 级证券投 资基金 办理定期 份 额折算业 务的公告 根据《 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基 金 基金合同 》 （简 称 “ 基金 合同 ” ） ，及 深圳 证 券交 易所 和中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公 司的 相关 业务 规定 ，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 （简称 “ 本基金 ” ）将 在 2018 年 3 月 14 日 办理 定期 份额折算业务。相关事项提示如下： 一、 份额 折算 基 准日 根据基金合同的规定， 定期 份额折算基准日为 每个运作周年的结束日 。 本基 金成立于 2014 年 3 月 13 日 ， 本基金的第一个 运作周年自 2014 年 3 月 13 日起至 2015 年 3 月 12 日止， 第二个运作周年自 2015 年 3 月 13 日起 至 2016 年 3 月 14 日止 ， 第三个运作周年自 2016 年 3 月 15 日起至 2017 年 3 月 14 日止， 第四个运 作周年自 2017 年 3 月 15 日起至 2018 年 3 月 14 日止， 即 2018 年 3 月 14 日为本 基金第四 个运 作周 年的 结 束日 。 本次 份额 折算 为 本基 金 的定期 折 算， 基 准日 为 2018 年 3 月 14 日。 二、 份额折 算对 象 本基金份额折算对象为 基金份额折算基 准日登记在册的 证券 A 份额、申万 证券 份额 （包括场内份额与场外份额） 。 本基 金的 基金 份 额包 括 申万 菱 信中 证申 万证 券 行业 指 数分 级 证券 投 资基 金 之基础份额（以下简称 “申万 证券份额”， 基金代码 163113）、 申万菱信中证申 万证券行业指数分级证券投资基金 之稳健收益类份额 （以下简称 “ 证券 A 份额 ” ， 交易 代码 150171 ） 与申万菱信中证申万证券行业指数分级 证券投资基金 之积极 进取类份额（以下简称 “证券 B 份额 ” ，交易 代码 150172 ） 。 三、 份额 折算 方 式 证券 A 份额和 证券 B 份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对 证券 A 份额的基准收益进行定期份额折算，每 2 份 申万 证券 份额将按一份 证券 A 份额获得基准收益的新增折算份额。 在每个运作周年，将证券 A 份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净 值超出本金 1.0000 元部 分， 折算 为场 内申 万证 券份 额分 配给 证券 A 份额持有人 。 申万证券份额持有人持有的每两份申万证券份额将按一份证券 A 份额获得新增 申万证券份额的分配。 持有 场外 申万 证 券份 额 的基 金 份额 持有 人将 按 前述 折 算方 式 获得 新 增场 外 申万证券份额的分配； 持有场内申万证券份额的基金份额持有人将按前述折算方 式获得新增场内申万证券份额的分配。 经过上述份额折算， 证券 A 份额的基金 份额参考净值和申万 证券 份额的基金份额净值将相应调 整。 有关计算公式如下：
（1 ）证券 A 份额 ( ) = ( ) NUM A NUM A 后 前 0.5 1 .0000 NAV NAV NAV A ?? 后 前 前 （ （ ） ） － －
证券 A 份额持有人新增的场内申万 证券 份额的份额数= ( ) ( ( ) 1.0000) NUM A NAV A NAV ?? 前 前 后 其中： () NUM A 前 ：定期份额折算前 证券 A 份额的基金份额数； () NUM A 后 ：定期份额折算后 证券 A 份额的基金份额数； () NAV A 前 ： 定期 份额折算前 证券 A 份额的基金份额参考净值， 即折算基准 日证券 A 份额的基金份额参考净值； NAV 前 ： 定期 份额 折算 前申 万 证券份额的基金份额净值， 即折算基准日申万 证券 份额的基金份额净值； NAV 后 ：定期份额折算后申万 证券 份额的基金份额净值。 证券 A 份额新增份额折算成申万 证券 份额的场内份额取整计算（最小单位 为 1 份） ，余 额计 入基 金财 产。 （2 ）证券 B 份额 每次定期份额折算不改变 证券 B 份额的基金份额参考净值及其基金份额数。 （3 ）申万 证券份额 0.5 1 .0000 NAV NAV NAV A ?? 后 前 前 （ （ ） ） － － 原申万 证券 份额持有人新增的申万 证券 份额的份额数= ( ( ) 1.0000) 0.5 NAV A NUM NAV ? ?? 前 前 后 定 期 份 额 折 算 后 原 申 万 证券 份 额 持 有 人 持 有 的 申 万 证券 份 额 的 份 额 数 = NUM 前 + 原申万 证券份额持有人新增的申万 证券 份额的份额数 其中： NAV 后 ：定期份额折算后申万 证券 份额的基金份额净值； NAV 前 ： 定期 份额 折算 前申 万 证券份额的基金份额净值， 即折算基准日申万 证券 份额的基金份额净值； () NAV A 前 ： 定期 份额 折算 前证券 A 份额的基金份额参考净值， 即折算基准 日证券 A 份额的基金份额参考净值； NUM 前 ：定期份额折算前申万 证券 份额的份额数。 申万 证券 份额 的场 外份 额 经折 算 后的 份 额数 采 用截 位法 保留 到 小数 点 后 2 位， 由此 误差 产生 的收 益或 损失 计入 基金 财产 ； 申万 证券 份额 的场 内份 额经 折算 后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余 额计 入基 金财产。 投资 者可 在份 额 折算 基 准日 后 第二 个工 作日 查 询经 注 册登 记 人及 基 金管 理 人确认的折算后份额。 四、 份额 折算 期 间的 业务 办理 （一）份额折算基准日（即 2018 年 3 月 14 日 ） ，本 基金 暂停 办理 申购（含 定期定额投资，下同） 、赎回、 转换、 转托管 （包括 系统 内转托管、跨系 统转托 管， 下同 ） 、 配对转换 业务； 证券 A 和证券 B 正常交易 。 当日 晚间 ， 基金 管理 人 计算当日 申万证券 基金份额净值 和证券 A 份额的基金份额参考 净值并 进行 份额 折算。 证券 B 在整个定期 份额 折算期间交易正常进行。 （二）份额折算基准日后的第一个工作日（即 2018 年 3 月 15 日 ） ，本 基金 暂停 办理 申购 、 赎回 、 转换、 转托 管 、 配对 转换 业务 ， 证券 A 暂停交易 ， 证券 B 正常交易 。 当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）份额折算基准日后的第二个工作日（即 2018 年 3 月 16 日 ） ，基 金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本 基金恢复办理申购、赎回、 转换、 转托管、配对转换业务， 证券 A 恢复交易 ， 证券 B 正常交易 。 （四 ） 根据 深圳 证券 交易 所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》， 2018 年 3 月 16 日 证券 A 即时行情显示 的前收盘价为 2018 年 3 月 15 日 的基金份额 参考 净值 （四舍五入至 0.001 元） 。 由于 证券 A 折算前可能存在 折溢价交易情形， 证券 A 折算前的收盘价扣除 基准 收益后与 2018 年 3 月 16 日 的前收盘价可能有较大差异， 2018 年 3 月 16 日 当日可能出现交易价格大幅波动 的情形。 五、重要提示 （一） 由于 证券 A 份额 期末 约定应得收益 折算成场内 申万 证券 份额的份额 数和 申万 证券 份额 的场内份额经折算后 获得 的 新增 份额数 将取整 计算 （最 小单 位 为 1 份） ， 舍去 部分 计入 基金 财产 ， 故持有较少 证券 A 份额数或场内 申万证券 份 额数的份额持有人存在无法获得新增场内 申万证券 份额 的可能性。 （二）本基金证券 A 份额期末约定应得收益将折算为场内申万证券份额分 配给证券 A 份额的持有人，而申万证券份额为跟踪 中证申万证券行业指数 的基 础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 证券 A 份额持有人预期收益的 实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三 ）本基金办理份额折算业务的具体事项以本公告规定的事项为准。 （四 ） 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： www.swsmu.com 或者拨打本公司客服 电话：400 880 8588 （ 免 长 途 话费 ）或 021-962299。 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基 金一定盈利,也不 保证 最低 收益 。投 资者 投 资于 基金 前应 认真 阅读 基金 的基 金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 申万菱信 基金管理有限公司 2018 年 3 月 9 日
