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格林货币A(004865)

格林货币:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

格 林 日 鑫 月 熠 货 币 市 场 基 金
招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
2 0 1 8 年 第 1 号
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司重要提示
格林日鑫月熠货币市场基金 (以下简称 “本基金 ”)经 2 0 1 7 年 6 月 1 6 日
中国证监 会证监许可 [ 2 0 1 7 ] 9 3 4 号文注册 。 本基金基 金合同于 2 0 1 7 年 7 月 2 0
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金 (以下简称 “基金”) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分
散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
定期定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资
方式, 但并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益 , 也不是
替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自
身的管理风险、 技术风险 、 合规风险以及本基金特有风险等 。 巨额赎回风险是开
放式基金所特有的一种风险, 即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日
基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金是货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。 购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 基金管理人不保证基金
一定盈利, 也不保证最低收益 。 投资者应当认真阅读基金合同 、 招募说明书等基
金信息披露文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 自主判断基
金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险, 并通过基金管理人或基
金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 正 偏
离度绝对值达到 0 . 5 % 时, 基金管理人应当暂停接 受申购并在 5 个交易日内将正
偏离度绝对值 调整到 0 . 5 % 以内。 故投资者可 能面临暂停 申购的风 险。当负偏 离
度绝对 值 连续两 个交易日超 过 0 . 5 % 时,基 金管理人应 当采用公允 价值估值 方法
对持有投资组合的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基
金合同进行财产清算等措施。 故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金
合同提前终止的风险。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金、 国债、 中
央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计低于 5 % 且偏离度为负时 , 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统
性风险, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金
总 份额 1 % 以 上的 赎回 申请 征收 1 % 的 强制 赎回 费用 , 并 将上 述赎 回费 用全 额计
入基金财产, 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化
的情形除外。
当 本 基 金 前 1 0 名 基 金 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 超 过 基 金 总 份 额 5 0 % ,且本基金投资组合中现金、 国债、 中央银行票据 、 政策性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 1 0 % 且偏离度为负时,
基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1 % 以上的赎回申请
征收 1 % 的强制赎回费用 , 并将上述赎回费用全额计入基金 财产 。 故投资者可能
面临上述被征收 1 % 的强制赎回费用的风险 。 此外, 单个基金份额持有人在单个
开 放 日 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 1 0 % 的 , 该 基 金 份 额 持 有 人 可能 面 临
延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的风险。
本 基 金 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 不 得 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 数 的 5 0 % ,
但 在 基 金 运 作 过 程 中 因 基 金 份 额 赎 回 等 基 金 管 理 人 无 法 予 以 控 制 的 情 形 导 致 被
动达到或超过 5 0 % 的除外。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自
行负担。 投资有风险 , 投资人认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明书 。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。
本招募说明书 所载内容截止日为 2 0 1 8 年 1 月 2 0 日,有关财务数 据和净值
表 现 数 据 截 止 日 为 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 。 ( 本 招 募 说 明 书 中 的 财 务 资 料 未 经 审
计)一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区光华路 2 2 号 3 层 3 0 9
办公地址:北京市西城区金融街 2 7 号投资广场 B 座 2 0 0 3 、2 0 0 5 、2 0 0 7
法定代表人:高永红
成立时间:2 0 1 6 年 1 1 月 1 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[ 2 0 1 6 ] 2 2 6 6 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期间:永续经营
经营范围: 基金募集、 基金销售、 资产管理、 特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
股权结构: 河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 1 0 0 % 的股权。
电话:0 1 0 - 5 0 8 9 0 7 0 5
传真:0 1 0 - 5 0 8 9 0 7 7 5
联系人:孙睿
内部组织结构:
本基金管理人为一人有限责任公司, 股东按照 《格林基金管理有限公司章程 》
的规定享有最高决策权; 设董事会和 2 名监事, 董事会下设风险控制委员会 、 薪酬与提名委员会; 公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制, 下设风险管
理 委 员 会 、 投 资 决 策 委 员 会 、 特 定 客 户 资 产 投 资 决 策 委 员 会 、 I T 治 理 委 员 会 、
产 品 委 员 会 、 估 值 委 员 会 和 投 资 部 、 固 定 收 益 部 、 F O F 投 资 部 、 研 究 部 、 交 易
部、 产品部、 特定客户资产管理部、 市场部 、 投资银行部、 基金事务部、 信息技
术部、 计划财务部、 综合管理部、 监察稽核部等部门及上海分公司 、 深圳分公司 ;
公司设督察长,分管监察稽核部,负责组织指导公司的监察稽核工作。
(二)主要人员情况
1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王拴红先生:董事长,博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、
中国期货业协会理事、 中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、 中国科
学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学 M B A 导师。
高永红女士: 董事 , 总经理, 硕士。 现任格林基金管理有限公司总经理。 曾
任格林期货有限公司总经理;格林大华期货有限公司总经理。
王永智先生: 董事, 硕士。 北京格林鼎诚资产管理有限公司监事 , 河南省通
联 实 业 有 限 公 司 董 事 。 2 0 1 2 年 、 2 0 1 5 年 任 郑 州 市 政 协 委 员 , 曾 任 辉 县 市 第 三
高级中学教师、 辉县市政府驻郑办事处职员、 格林期货有限公司结算部经理 、 格
林集团投资有限公司财务总监。
谢太峰先生: 独立董事 , 博士, 教授。 现任首都经济贸易大学金融学院教授 、
博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长,北京证券公司研究发展中心总经理,
北京机械工业学院工商管理分院总支书记,首都经济贸易大学金融学院副院长、
院长等。程兵先生: 独立董事, 博士, 教授。 中国科学院数学与系统科学研究院应用
数 学 所 教 授 、 博 士 生 导 师 。 1 9 9 9 年 入 选 中 国 科 学 院 “ 百 人 计 划 工 程 ” , 2 0 0 1
年 获 国 家 自 然 科 学 基 金 委 “ 国 家 杰 出 青 年 科 学 基 金 ” 。 曾 任 英 国 伦 敦 经 济 学 院
( L o n d o n S c h o o l o f E c o n o m i c s ) 经济系研究员,英国肯特大学统计系讲师。
闫妍女士: 独立董事, 博士, 副教授。 现任中国科学院大学经济与管理学院
M B A 中心副主 任 。 2 0 1 4 年 1 月荣获国 务院研究室年度 研究成果二等奖 , 2 0 1 5
年 1 月荣获中国科学院青年创新促进会会员奖 。 曾任中国科学院大学经济与管理
学院副教授,山东省聊城市冠县(挂职)副县长。
孙 会女 士 : 督 察长 , 双 学士 。 2 0 0 2 年 至 2 0 0 4 年 间, 于 《证 券 市场 周 刊 》
编辑部担任记者 职务。 2 0 0 4 年起,分别就职于格林期货 有限公司和格林大华期
货有限公司, 曾任企宣部经理、 法务部经理 、 合规风控与稽核部总经理, 同时兼
任监事会主席等职务。
王呈杰女士: 监事, 硕士。 现任格林集团投资有限公司资管部总经理 。 曾任
河南省安融房地产开发有限公司办公室主任,格林期货经纪有限公司财务主管。
杨瑾女士: 监事, 学士。 现任格林基金管理有限公司综合管理部 总监。 曾任
格林期货有限公司行政部经理,格林大华期货有限公司综合管理部经理。
申晨女士: 董事会秘书, 硕士。 现供职于格林集团投资有限公司, 任董事长
秘书、 集团办公室副主任 。 曾供职于格林期货有限公司 , 历任金融市场部客户经
理、经理助理、副经理。
2 、本基金基金经理
曹晋文先生,统 计学硕士,毕业于中国人民 大学。 2 0 1 7 年加入格林基金 ,任基金经理。 9 年证券从业经历 , 获得注册会计师资格证书。 曾任民生加银基金
固定收益部基金经理; 信诚人寿保险固定收益投资经理; 中国人寿资产账户助理
经理。
宋东旭先生, 中央财经大学数理金 融学士 , R u t g e r s 金融数学硕士 。 曾供职
于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资。
3 、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会共由五名人员组成: 由高永红女士担任投资决策委员会
主席, 现任公司总经理; 史彦刚先生任投资决策委员会委员 , 现任公司副总经理 ;
刘金先生任投资决策委员会委员, 现任公司副总经理; 曹晋文先生任投资决策委
员会委员, 现任固收投资部负责人、 基金经理; 吴起涤先生任投资决策委员会委
员,现任研究部负责人;孙会女士为公司督察长,列席参加投资决策委员会。
4 、 董事长王拴红与 股东董事王永智之间存在兄弟 关系, 上述其他 人员之间
不存在亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1 、基金托管人概况
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 6 1 8 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 6 8 号 3 2 层
法定代表人:杨德红成立时间:1 9 9 9 年 8 月 1 8 日
组织形式:股份有限公司
批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[ 1 9 9 9 ] 7 7 号
注册资本:捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可[ 2 0 1 4 ] 5 1 1 号
联系人:王健
联系电话:0 2 1 - 3 8 6 7 6 6 6 6
国 泰 君 安 证 券 前 身 为 国泰 证 券 和 君 安 证 券 , 1 9 9 9 年 8 月 1 8 日 两 公 司 合 并
新 设 为 国 泰君 安 证 券 股 份 有 限 公司 。 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 国 泰 君 安证 券 股 份 有 限
公司 在上交 所上 市交易 ,证券 简称 为 “国泰 君安 ” ,证 券代码 为 “6 0 1 2 1 1 ”。
2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 国 泰 君 安证 券 股 份 有 限 公 司 在香 港 联 交 所 主 板 挂 牌并 上 市 交
易 , H 股 股 票 中 文 简 称 “ 國 泰 君 安 ” , 英 文 简 称 为 “G T J A ” , 股 票 代 码 为
“0 2 6 1 1 ” 。 截 至 2 0 1 7 年 0 9 月 3 0 日 , 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本
为 8 7 . 1 3 9 3 3 8 亿元人民 币,直接设有 6 家境内子 公司和 1 家境外子 公司,并在
全 国 设 有 3 1 家 分 公 司 、 3 6 8 家 证 券 营 业部 和 1 7 家 期 货 营 业部 , 是 国 内 最 早 开
展 各 类 创 新 业务 的 券 商 之 一 。 2 0 0 8 - 2 0 1 7 年 , 公 司 连 续 十 年 在 中 国 证 监会 证 券
公司分类评价中被评为 A 类 A A 级,为目前证券公司获得的最高评级。
2 、主要人员情况
陈忠义先生, 中国国籍 , 无境外居留权 , 1 9 7 0 年 1 0 月出生 , 经济学学士,
中级经济师,现 任国泰君安证券资产托管部总 经理。 1 9 9 3 年参加工作,曾 任职于君安证券清算部总经理助理、 国泰君安证券营运中心副总经理、 光大证券营运
管理 总部总 经理等 职。 “ 全国 金融五 一劳动 奖章 ”、“ 金融 服务能 手 ”称号 获
得者, 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员, 带领团队设计的 “直通
式证券清算质量管理国际化标 准平台 ”, 被评为上海市 2 0 1 1 年度金融创新奖二
等奖。2 0 1 4 年 2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理。
国泰君安证券总部设资产托管部, 现有员工全部具备基金从业资格及本科以
上学历, 管理人员及业务骨干均具有多年基金、 证券和银行的从业经验 , 从业人
员囊括了经济师、 会计师、 注册会计师、 律师、 国际注册内部审计师等中高级专
业技术职称及专业资格, 专业背景覆盖了金融、 会计、 经济、 法律、 计算机等各
领域, 是一支诚实勤勉、 积极进取、 专业分布合理, 职业技能优良的资产托管从
业人员队伍。
3 、基金托管业务经营情况
国泰君安获得证券投资基金托管资格以来, 广泛开展了公募基金、 基金专户、
券商资管计划、 私募基金等基金托管业务 , 与建信、 平安大华 、 华夏 、 天弘、 富
国、银华、鹏华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系,
截 止 2 0 1 8 年 1 月 2 0 日 托 管 公 募 基 金 2 2 只 , 专 业 的 服 务 和 可 靠 的 运 营 获 得 了
管理人的一致认可。
(二)基金托管人的内部控制制度
1 、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理,
保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通过对各种风险的梳理、
评估、 监控, 有效地实现对各项业务风险的监控和管理 , 确保业务稳健运行, 保护基金份额持有人的合法权益。
2 、内部控制组织结构
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会, 是公司风险管理的最高决策
机构; 公司在经营管理层面设置风险管理委员会, 对公司经营风险实行统筹管理 ,
对风险管理重大事项进行审议与决策; 风险管理部门包括专职履行风险管理职责
的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、
营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗, 负责制定本部门风险管理规章制
度, 分析报告部门整体风险管理状况, 评估检查风险管理执行情况并提出改进建
议, 抓住要害环节和关键风险 , 协助业务运营岗位进行专项化解 , 监督风险薄弱
环节的整改情况; 同时部门设置风险评估及处置小组, 由资产托管部总经理及各
小组、 运营中心负责人组成 , 负责对重大风险事项进行评估 、 确定风险管理违规
事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。
3 、内部控制制度及措施
根据 《 基金法 》 、 《运作办法》 《证券投资基金托管业务 管理办法 》 等法律
法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,
确保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效 , 包括 《国泰君安证券资产托管业务
管理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、
《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部突
发事件与危机处理规程》 、 《 国泰君安证券资产托管部保密规程 》 、 《 国泰君安
证券资产托管部资产保管操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部档案管理操作
规程》 等, 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善 。 做到业务管理制度化, 技术系统完整独立, 核心作业区实行封闭管理 , 业务分工合理, 有关信息披
露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核
的动态管理过程来实施内部风险控制; 安全保管基金财产, 保持基金财产的独立
性; 实行经营场所封闭式双门禁管理, 并配备录音和录像监控系统 ; 建立独立的
托管运营系统并进行防火墙设置; 实施严格的岗位冲突矩阵管理, 重要岗位设置
双人复核机制, 建立严格有效的操作制约体系; 深入进行职业道德教育 , 树立内
控优先的理念, 培养部门全体员工的风险防范和保密意识; 配备专门的稽核监控
岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查, 以保证基金托管业务内部控制的有效
性。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1 、监督方法
基金托管人根据 《 基金法 》 、 《运作办法》 等有关法律法规的规定及 《 基金
合同》 约定, 制定投资监督标准与监督流程 , 对基金合同生效之后所委托资产的
投资范围、 投资比例、 投资限制等进行严格监督 , 及时提示管理人违规风险, 并
定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对
基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 对各基金费用的提取与开支情况 、 基金
的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进
行监督和核查。
2 、监督程序
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为, 应当及时通知基金管理人予以纠正 , 基金管理人收到
通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督
促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为 ,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1 、直销机构:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区光华路 2 2 号 3 层 3 0 9
办公地址:北京市西城区金融街 2 7 号投资广场 B 座 2 0 0 3 、2 0 0 5 、2 0 0 7
法定代表人:高永红
客服电话:4 0 0 1 0 0 0 5 0 1
联系人:方月圆
传真:0 1 0 - 5 0 8 9 0 7 2 5
网址:w w w . c h i n a - g r e e n f u n d . c o m
2 、代销机构
(1 )交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路 1 8 8 号
法定代表人:牛锡明客户服务电话:9 5 5 5 9
传真: 0 2 1 - 5 8 4 0 8 4 8 3
电话:0 2 1 - 5 8 7 8 1 2 3 4
网址: w w w . b a n k c o m m . c o m
(2 )申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路 9 8 9 号 4 5 层
法定代表人:李梅
客户服务电话:9 5 5 2 3 / 4 0 0 - 8 8 9 - 5 5 2 3
传真: 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 2 4
联系人: 王叔胤
网址: w w w . s y w g s c . c o m
(3 )申万宏源西部证券有限公司
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 3 5 8 号大成国际大厦
2 0 楼
法定代表人: 韩志谦
客户服务电话: 4 0 0 - 8 0 0 - 0 5 6 2
传真: 0 9 9 1 - 2 3 0 1 9 2 7
联系人: 王怀春
网址: h t t p : / / w w w . h y s e c . c o m /
(4 )中国银河证券股份有限公司办公地址:北京市西城区金融大街 3 5 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:4 0 0 8 - 8 8 8 - 8 8 8 或 9 5 5 5 1
传真:0 1 0 - 6 6 5 6 8 5 3 2
联系人: 辛国政
网址:w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n
(5 )中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市花园石桥路 6 6 号东亚银行金融大厦 1 8 层
法定代表人:李玮
客户服务电话:9 5 5 3 8
传真:0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 0 9 5
联系人: 徐曼华
网址:w w w . z t s . c o m . c n
(6 )上海华信证券 有限责任公司
办公地址: 上海市黄浦区南京西路 3 9 9 号明天广场 2 0 楼
法定代表人:陈灿辉
客户服务电话:4 0 0 - 8 2 0 - 5 9 9 9
传真:0 2 1 - 6 3 7 7 6 9 7 7 - 8 4 2 7
联系人:徐璐
网址:w w w . s h h x z q . c o m(7 )长城证券股份有限公司
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特 区 报 业 1 4 楼 、 1 6
楼、1 7 楼
法定代表人:丁益
客户服务电话:4 0 0 - 6 6 6 6 - 8 8 8
传真:0 7 5 5 - 8 3 5 1 5 5 6 7
联系人: 金夏
网址:w w w . c g w s . c o m
(8 )民生证券股份有限公司
注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 8 号 民 生 金 融 中 心 A 座
1 6 - 1 8 层
法定代表人:冯鹤年
客户服务电话:9 5 3 7 6
网址:w w w . m s z q . c o m
(9 )中信建投证券股份有限公司
办公地址: 北京市东城区朝内大街 1 8 8 号
法定代表人: 王常青
客户服务电话:9 5 5 8 7
传真:0 1 0 - 6 5 1 8 2 2 6 1
联系人: 刘芸网址:w w w . c s c 1 0 8 . c o m
(1 0 )开源证券股份有限公司
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
客户服务电话:9 5 3 2 5
传真:0 2 9 - 8 8 3 6 5 8 3 5
联系人:袁伟涛
网址:w w w . k y s e c . c n
(1 1 )长江证券股份有限公司
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
客户服务电话:9 5 5 7 9
传真:0 2 7 - 8 5 4 8 1 9 0 0
联系人:奚博宇
网址:w w w . 9 5 5 7 9 . c o m
(1 2 )浙商证券股份有限公司
办公地址:杭州市江干区五星路 2 0 1 号浙商证券大楼
法定代表人:吴承根
客户服务电话:9 5 3 4 5
传真:0 2 1 - 8 0 1 0 6 0 1 0联系人:陈姗姗
网址:w w w . s t o c k e . c o m . c n
(1 3 )北京钱景基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1 0 0 8 - 1 0 1 2
法定代表人:赵荣春
客户服务电话:4 0 0 - 8 9 3 - 6 8 8 5
传真:0 1 0 - 5 7 5 6 9 6 7 1
联系人:李超
网址:w w w . q i a n j i n g . c o m
(1 4 )上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市虹口区欧阳路 1 9 6 号 2 6 号楼 2 楼 4 1 号
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:4 0 0 - 7 0 0 - 9 6 6 5
传真:0 2 1 - 6 8 5 9 6 9 1 9
联系人:陆敏
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(1 5 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 2 8 号富卓大厦 A 座 7 层
法定代表人:马勇
客户服务电话:4 0 0 1 6 6 1 1 8 8传真:0 1 0 - 8 3 3 6 3 0 7 2
联系人:文雯
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(1 6 )天津万家财富资产管理有限公司
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 2 8 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
客服电话:0 1 0 - 5 9 0 1 3 8 9 5
传真:0 1 0 - 5 9 0 1 3 7 0 7
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(1 7 )北京植信基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 1 0 号
法定代表人:杨纪峰
客户服务电话:4 0 0 6 - 8 0 2 - 1 2 3
传真: 0 1 0 - 6 7 7 6 7 6 1 5
联系人:吴鹏
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(1 8 )上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 8 号 2 6 楼
法定代表人:其实客户服务电话:4 0 0 1 8 1 8 1 8 8
传真:0 2 1 - 6 4 3 8 5 3 0 8
联系人:丁姗姗
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(1 9 )大泰金石基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区峨山路 5 0 5 号东方纯一大厦 1 5 楼
邮政编码:2 1 0 0 0 0
法定代表人:袁顾明
传真:0 2 1 - 2 0 3 2 4 1 9 9
客户服务电话:4 0 0 - 9 2 8 - 2 2 6 6
联系人:孟召社
联系电话:1 5 6 2 1 5 6 9 6 1 9 ; 0 2 1 - 2 0 3 2 4 1 7 6
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(2 0 )奕丰金融服务(深圳)有限公司
办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 道 航 天 科 技 广 场 A 座 1 7 楼 1 7 0 4
室
法定代表人:T A N Y I K K U A N
客户服务电话:4 0 0 - 6 8 4 - 0 5 0 0
传真:0 7 5 5 - 2 1 6 7 4 4 5 3
联系人:叶健网址:w w w . i f a s t p s . c o m . c n
(2 1 )浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 1 8 号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:9 5 1 0 5 8 8 5
传真:0 5 7 1 - 8 8 9 1 1 8 1 8 - 8 0 0 1
联系人:林海明
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(2 2 )上海云湾投资管理有限公司
办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区 新金桥路 2 7 号 1 3 号楼 2
层
法定代表人:戴新装
客户服务电话:4 0 0 - 8 2 0 - 1 5 1 5
传真:0 2 1 - 2 0 5 3 8 9 9 9
联系人:朱学勇
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(2 3 )北京肯特瑞财富管理有限公司
办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 1 8 号院 A 座
法定代表人:江卉
客 户服 务电 话 : 4 0 0 - 0 9 8 - 8 5 1 1 ( 个 人业 务 )/ 4 0 0 - 0 8 8 - 8 8 1 6 ( 企业业务)
传真:0 1 0 - 8 9 1 8 9 5 6 6
联系人:徐伯宇
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(2 4 )北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 9 号 A 座 1 5 0 5 室
法定代表人:张冠宇
客户服务电话:4 0 0 - 8 1 9 - 9 8 6 8
传真:0 1 0 - 5 9 2 0 0 8 0 0
联系人:刘美薇
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(2 5 )和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 2 2 号泛利大厦 1 0 层
法定代表人:王莉
客户服务电话:4 0 0 - 9 2 0 - 0 0 2 2
传真:0 1 0 - 6 5 8 8 4 7 8 8
联系人:刘洋
网址:h t t p : / / l i c a i k e . h e x u n . c o m
(2 6 )深圳市金斧子基金销售有限公司
办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 粤 海 街 道 科 苑 路 科 兴 科 学 园 B 3 单 元 7楼
法定代表人: 赖任军
客户服务电话:4 0 0 - 9 3 0 2 - 8 8 8
传真:0 7 5 5 - 2 6 9 2 0 5 3 0
联系人:张烨
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(2 7 )上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区峨山路 9 1 弄 6 1 号 1 0 号楼 1 4 楼
法定代表人:李兴春
客户服务电话:4 0 0 - 9 2 1 - 7 7 5 5
传真:0 2 1 - 5 0 5 8 3 6 3 3
联系人:陈孜明
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(2 8 )厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址: 厦门市思 明区鹭江 道 2 号厦门第 一广场西 座 1 5 0 1 - 1 5 0 4
室
法定代表人:陈洪生
客户服务电话:0 5 9 2 - 3 1 2 2 6 7 3
联系人:陈承智
网址:w w w . x d s . c o m . c n(2 9 )凤凰金信(银川)投资管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区紫月路 1 8 号院 朝来高科技产业园 1 8 号楼
法定代表人:程刚
客户服务电话:4 0 0 - 8 1 0 - 5 9 1 9
传真:0 1 0 - 5 8 1 6 0 1 7 3
联系人:张旭
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(3 0 )北京懒猫金融信息服务有限 公司
办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园 区 1 1 1 1 号 (龙源通惠大厦
5 层 5 0 1 )
法定代表人:许现良
客户服务电话:4 0 0 1 - 5 0 0 - 8 8 2
传真:0 1 0 - 8 7 7 2 3 2 0 0
联系人:李继
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(3 1 )南京苏宁基金销售有限公司
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号
法定代表人: 刘汉青
客户服务电话:9 5 1 7 7
联系人: 喻明明网址:w w w . s n j i j i n . c o m
(3 2 )北京电盈基金销售有限公司
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 3 6 0 3 室
法定代表人:程刚
客户服务电话:4 0 0 - 1 0 0 - 3 3 9 1
传真:0 1 0 - 5 6 1 7 6 1 1 7
联系人:张旭
网址:w w w . d i a n y i n g f u n d . c o m
(3 3 )深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4 0 0 6 - 7 8 8 - 8 8 7
传真:0 7 5 5 - 3 3 2 2 7 9 5 1
联系人:童彩平
网址:w w w . z l f u n d . c n
(3 4 )珠海盈米财富管理有限公司
办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔
1 2 0 1 - 1 2 0 3 室
法定代表人:肖雯
传真:0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 1 1联系人:邱湘湘
电话:0 2 0 - 8 9 6 2 9 0 9 9
网址:w w w . y i n g m i . c n
(3 5 )北京虹点基金销售有限公司
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 场 北 路 甲 2 号 裙 房 2 层 2 2 2 单
元
法定代表人:胡伟
客户服务电话:4 0 0 - 6 1 8 - 0 7 0 7
传真:0 1 0 - 6 5 9 5 1 8 8 7
联系人:牛亚楠
网址:w w w . h o n g d i a n f u n d . c o m
(3 6 )泰诚财富基金销售(大连)有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
客户服务电话:4 0 0 - 6 4 1 1 - 9 9 9
传真:0 4 l l - 8 4 3 9 6 5 3 6
联系人:姜奕竹
网址:w w w . t a i c h e n g c a i f u . c o m
(3 7 )济安财富(北京)资本管理有限公司
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 4 6 层法定代表人:杨健
客户服务电话:4 0 0 6 7 3 7 0 1 0
传真:0 1 0 - 6 5 3 3 0 6 9 9
联系人:李海燕
网址:w w w . j i a n f o r t u n e . c o m
(3 8 )上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址: 北京市西城区金融大街 3 3 号通泰大厦 B 座 1 6 层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:4 0 0 - 8 1 7 - 5 6 6 6
传真:0 1 0 - 6 3 1 3 6 1 8 4
联系人:仲秋玥
网址:w w w . a m c f o r t u n e . c o m
3 、其他代销机构
本基金其他销售机构的具体名单见基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售基金,
并及时公告。
二、基金登记机构
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区光华路 2 2 号 3 层 3 0 9
办公地址:北京市西城区金融街 2 7 号投资广场 B 座 2 0 0 3 、2 0 0 5 、2 0 0 7法定代表人:高永红
电话:4 0 0 1 0 0 0 5 0 1
传真:0 1 0 - 5 0 8 9 0 7 7 5
联系人:祁喆
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市同硕律师事务所
住所:北京市丰台区芳城园一区 1 7 号日月天地 A 座 1 1 0 3 室
办公地址:北京市丰台区芳城园一区 1 7 号日月天地 A 座 1 1 0 3 室
负责人:林化灯
经办律师:林化灯、孙钦良
电话:1 3 9 1 0 9 7 9 7 3 5
传真:0 1 0 - 5 8 0 7 5 7 0 0
联系人:林化灯
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1 3 1 8 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 2 0 2 号普华永道中心 1 1 楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:薛竞、张勇
电话:0 1 0 - 2 3 2 3 8 8 8 8传真:0 2 1 - 2 3 2 3 8 8 0 0
联系人:张勇
四、基金的名称
本基金名称:格林日鑫月熠货币市场基金。
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式基金。
六、基金份额的类别设置
(一)基金份额的类别
本基金根据投资者认购、 申购本基金的金额, 对投资者持有的基金份额按照
不 同 的 费 率 计 提 销 售 服 务 费 用 , 因 此 形 成 不 同 的 基 金 份 额 类 别 。 本 基 金 将 设 A
类 和 B 类 两 类 基 金 份 额 , 两 类 基 金 份 额 单 独 设 置 基 金 代 码 , 并 分 别 公 布 每 万 份
基金已实现收益、七日年化收益率。
(二)基金份额类别的限制
份额类别 A 类份额 B 类份额
首次单笔认购最低金
额
网上直销系统 、 代销机构: 0 . 0 1
元
直销柜台:5 0 , 0 0 0 . 0 0 元
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元
首次单笔申购最低金 网上直销系统 、 代销机构: 0 . 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元额 元
直销柜台:5 0 , 0 0 0 . 0 0 元
追加单笔认购最低金
额
网上直销系统 、 代销机构: 0 . 0 1
元
直销柜台:1 , 0 0 0 . 0 0 元
网上直 销系统、 代销机 构 : 1 0 0 . 0 0
元
直销柜台:1 , 0 0 0 . 0 0 元
追加单笔申购最低金
额
网上直销系统 、 代销机构: 0 . 0 1
元
直销柜台:1 , 0 0 0 . 0 0 元
网上直销系统、 代销机构 : 1 0 0 . 0 0
元
直销柜台:1 , 0 0 0 . 0 0 元
单笔赎回最低份额 0 . 0 1 份 0 . 0 1 份
基金账户最低基金份
额余额
0 . 0 1 份 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 份
年销售服务费率 0 . 2 5 % 0 . 0 1 %
(三)基金份额的自动升降级
1 、 若 A 类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机 构保留的基金份额达
到或 超过 1 0 0 万份 时, 本基 金的 登记 机构 自动 将持 有人 的该 部分 A 类基 金份 额
升级为 B 类基金份额。
2 、 若 B 类基金份额持有人单个基金账户在单个销售机 构保留的基金份额低
于 1 0 0 万份时,本基金的登记机构自 动将持有人的该部分 B 类基金份额降级为
A 类基金份额。
3 、 A 类、 B 类基金份额的基金代码不同 , 投资者在提交赎回等交易申请时 ,
应正确填写基金份额的代码, 否则, 因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者自行承担。 投资者申购申请确认成交后, 实际获得的基金
份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
(四)投资者需注意,若开放日投资者持有的基金份额进行了升降级处理,
则投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、 基金转换转出及转托管 (若
有)等申请可确认失败。
(五) 基金管理人可以在不违反法律法规的情况下, 增加新的基金份额类别 ,
或者调整现有基金份额类别设置及各类别的数额限制、 相关规则, 或者停止现有
基金份额类别的销售等,并在更新的招募说明书或相关公告中披露。
七、基金的投资目标
在严格控制基金资产风险、 保持基金资产流动性的前提下, 追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。
八、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金, 期限在
一年以内 ( 含一年) 的银行存款、 债券回购 、 中央银行票据、 同业存单, 剩余期
限在 3 9 7 天以 内(含 3 9 7 天) 的债券 、非金 融企业 债务 融资工 具、资 产支持 证
券, 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管理人
在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则, 力求在对国内外
宏观经济走势、 货币财政政策变动等因素充分评估的基础上, 科学预计未来利率
走势, 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具, 进行积极的投资组合管
理。
1 、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:
1 )根据宏观经济 走势、货币政策、短期资金市 场状况等因素对短期利率走
势进行综合判断;
2 )根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
(1 )利率分析通过 对各种宏观经济指标、资金市 场供求状况等因素的观察
分析, 预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势, 以此为依据预测金
融市场利率变化趋势。
(2 )平均剩余期限调整
在对利率变动趋势做出充分评估的基础上, 合理运用量化模型, 动态调整投
资组合平均剩余期限。 具体而言, 在预期市场利率水平将会出现上升时 , 适度缩
短投资组合的平均剩余期限; 在预期市场利率水平将下降时, 适度延长投资组合
的平均剩余期限。
2 、类属配置策略
类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、 国债、 金融债、 企业债券以及
现金等投资品种之间的投资比例。 本基金通过对各类别金融工具政策倾向、 信用
等级、 收益率水平、 供求关系、 流动性等因素的研究判断 , 挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值, 制定并调整类属配置, 形成合理组合以实现稳定的投资收
益。
3 、个券选择策略
选择个券时, 本基金将找出收益率出现明显偏高的券种, 并客观分析收益率
出现偏高的原因。 若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平, 则该券种价
格出现低估, 本基金将对此类低估品种进行重点关注。 此外, 鉴于收益率曲线可
以判断出定价偏高或偏低的期限阶段, 从而指导相对价值投资, 这也可以帮助基
金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4 、套利策略
套利操作策略主要包括两个方面:
(1 )跨市场套利。 短期资金市场有交易所市场和 银行间市场构成,由于其
中的投资群体、 交易方式等要素不同, 使得两个市场的资金面、 短期利率期限结
构、 流动性都存在着一定的差别。 本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上 ,
寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
(2 )跨品种套利。 由于投资群体存在一定的差异 性,对期限相近的交易品
种同样可能因为存在流动性、 税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情
况。 本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作, 以期获得安全的超
额收益。
5 、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具, 必须具备较高的流动性。 基金管理人将在遵循流
动性优先的原则下, 综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例, 通过现金留存、 持有高流动性债券品种 、 正回购、 降低组合久期等方式提高
基金资产整体的流动性。 同时, 基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的
需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。
6 、资产支持证券的投资策略
在有效控制风险的前提下, 本基金对资产支持证券侧重于对基础资产质量及
未来现金流的分析, 采用基本面分析和数量化模型相结合, 对个券进行风险分析
和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、 信用等级
并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期, 支取时需提前通知银行, 约定支取日期和金额
方能支取的存款, 具有存期灵活、 存取方便的特征, 同时可获得高于活期存款利
息的收益。 本基金为货币市场基金, 具有低风险 、 高流动性的特征。 根据基金的
投资标的、 投资目标及流动性特征 , 本基金选取同期七天通知存款利率 ( 税后) 作
为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化, 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人
大会。
十一、基金的风险收益特征本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十二、基金的投资组合报告
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 本 报 告 中 所 列 财 务 数
据未经审计。
1 、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产
的比例(% )
1 固定收益投资 8 5 6 , 1 8 5 , 0 1 5 . 6 6 5 4 . 0 1
其中:债券 8 5 6 , 1 8 5 , 0 1 5 . 6 6 5 4 . 0 1
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3 9 5 , 1 9 7 , 2 5 2 . 7 9 2 4 . 9 3
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2 6 0 , 9 4 1 , 1 4 4 . 0 7 1 6 . 4 6
4 其他资产 7 3 , 0 4 3 , 8 4 4 . 3 2 4 . 6 1
5 合计 1 , 5 8 5 , 3 6 7 , 2 5 6 . 8 4 1 0 0 . 0 0
2 、报告期债券回购融资情况序号 项目 金额( 元) 占基金资产净值比例( % )
1 报告期内债券回购融资余额 - 7 . 0 5
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 2 0 % 的说明
在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的
2 0 % 。
3 、基金投资组合平均剩余期限
(1 )投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 3 0
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高
值
6 1
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低
值
3 0报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 2 0 天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 1 2 0 天的情况。
(2 )报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各 期 限 资 产 占 基 金
资 产 净 值 的 比 例
(% )
各 期 限 负 债 占 基 金
资 产 净 值 的 比 例
(% )
1 3 0 天以内 6 5 . 9 2 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天的浮动利率债
- -
2 3 0 天( 含) — 6 0 天 9 . 4 4 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天的浮动利率债
- -
3 6 0 天(含)— 9 0 天 2 2 . 5 4 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天的浮动利率债
- -
4 9 0 天( 含) — 1 2 0 天 0 . 6 3 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天的浮动利率债
- -5 1 2 0 天( 含) — 3 9 7 天 (含) - -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天的浮动利率债
- -
合计 9 8 . 5 3 -
4 、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 2 4 0 天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 2 4 0 天的情况。
5 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本( 元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 4 9 , 9 1 2 , 0 6 7 . 5 6 3 . 1 5
2 央行票据 - -
3 金融债券 3 9 , 9 9 5 , 4 3 5 . 8 9 2 . 5 2
其中:政策性金融债 3 9 , 9 9 5 , 4 3 5 . 8 9 2 . 5 2
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 7 0 , 2 8 4 , 0 0 2 . 6 4 4 . 4 3
6 中期票据 - -
7 同业存单 6 9 5 , 9 9 3 , 5 0 9 . 5 7 4 3 . 9 1
8 其他 - -
9 合计 8 5 6 , 1 8 5 , 0 1 5 . 6 6 5 4 . 0 21 0
剩余存续期超过 3 9 7 天的浮
动利率债券
- -
6 、报告期末按摊 余成本占基金资产净值比例大 小排序的前十名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例 ( % )
1
1 1 1 7 0 9 5 0
6
1 7 浦发银行C D 5 0
6
1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 4 8 , 3 9 2 , 0 5 4 . 8 1 9 . 3 6
2
1 1 1 7 1 0 3 6
2
1 7 兴业银行C D 3 6
2
5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 8 8 3 , 2 7 9 . 5 0 3 . 1 5
3
1 1 1 7 0 8 3 4
8
1 7 中信银行C D 3 4
8
5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 8 8 3 , 2 7 0 . 8 0 3 . 1 5
4
1 1 1 7 2 0 2 4
9
1 7 广发银行C D 2 4
9
5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 7 3 7 , 9 2 0 . 1 3 3 . 1 4
5
1 1 1 7 1 0 6 8
3
1 7 兴业银行C D 6 8
3
5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 3 8 3 , 4 8 9 . 1 9 3 . 1 2
6 1 5 0 2 0 1 1 5 国开0 1 4 0 0 , 0 0 0 3 9 , 9 9 5 , 4 3 5 . 8 9 2 . 5 2
7 1 7 9 9 4 7 1 7 贴现国债4 7 4 0 0 , 0 0 0 3 9 , 9 4 6 , 3 9 2 . 5 4 2 . 5 2
8
1 1 1 7 1 9 2 2
1
1 7 恒丰银行C D 2 2
1
4 0 0 , 0 0 0 3 9 , 9 1 5 , 2 7 1 . 7 3 2 . 5 2
9 1 1 1 7 0 8 2 1 1 7 中信银行C D 2 1 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 5 8 , 2 7 3 . 8 7 1 . 8 93 3
1 0
1 1 1 7 1 7 1 4
5
1 7 光大银行C D 1 4
5
3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 5 3 , 2 0 5 . 3 2 1 . 8 9
7 、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0 . 2 5 ( 含) - 0 . 5 % 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0 . 0 1 5 8 %
报告期内偏离度的最低值 - 0 . 0 3 7 6 %
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0 . 0 1 4 8 %
报告期内负偏离度的绝对值达到 0 . 2 5 % 情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0 . 2 5 % 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0 . 5 % 情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0 . 5 % 的情况。
8 、报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 、投资组合报告附注
(1 )基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价, 在其剩余期限内按实际利
率法进行摊销,每日计提收益。
(2 )报告期内,本 基金投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本
基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(3 )其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 4 9 , 2 9 0 , 1 7 1 . 7 8
3 应收利息 5 , 1 4 4 , 7 7 2 . 5 4
4 应收申购款 1 8 , 6 0 8 , 9 0 0 . 0 0
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 7 3 , 0 4 3 , 8 4 4 . 3 2
(4 ) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
1 . 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币 A
阶段 净 值 增 长
率①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①- ③ ②- ④
2 0 1 7 年 7 月
2 0 日 至
2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
1 . 6 7 7 7 0 . 0 0 1 7 0 . 6 2 0 7 0 . 0 0 0 0 1 . 0 5 7 0 0 . 0 0 1 7
格林货币 B
阶段 净 值 增 长
率①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①- ③ ②- ④
2 0 1 7 年 7 月
2 0 日 至
2 0 1 7 年 1 2
1 . 7 8 7 9 0 . 0 0 1 7 0 . 6 2 0 7 0 . 0 0 0 0 1 . 1 6 7 2 0 . 0 0 1 7月 3 1 日
2 . 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历
史走势对比( 2 0 1 7 年 7 月 2 0 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日)十四、费用概览
(一)基金运作费用
1 、基金费用的种类
(1 )基金管理人的管理费;
(2 )基金托管人的托管费;
(3 )销售服务费;
(4 )《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5 )《基金合同》生 效后与基金相关的会计师费、 律师费 、诉讼费 和仲裁
费;
(6 )基金份额持有人大会费用;
(7 )基金的证券交易费用;
(8 )基金的银行汇划费用;(9 )基金的账户开户费用、账户维护费用;
( 1 0 ) 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1 )基金管理人的管理费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 0 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计
算方法如下:
H =E × 0 . 3 0 % ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与
基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 由 基 金 托 管 人 按 照 双 方 约 定 的 方 式 于 次 月 首 日 起 2 - 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或
不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
(2 )基金托管人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 6 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的
计算方法如下:
H =E × 0 . 0 6 % ÷ 当年天数H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与
基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2 - 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,顺延至最近可支付日支付。
(3 )基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的 年销售服务费率为 0 . 2 5 % , 对于由 B 类降级为 A 类
的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其确认降级后的下一个工作日起适用 A
类 基 金 份 额 的 费 率 。 B 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 0 1 % , 对 于 由 A 类 升
级 为 B 类 的 基 金 份 额 持 有 人 , 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 确 认 升 级 后 的 下 一 个 工 作
日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 的 费 率 。 各 类 别 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算
公式具体如下:
H =E × 该类基金份额年销售服务费率÷ 当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 。 经基金管理
人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2 - 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、 基金份额持有人服务费等。 基金管理人将在基金年度报告中对该项
费用的列支情况作专项说明。
上 述 “1 、 基 金 费 用的 种 类 中 第 ( 4 ) - ( 1 0 ) 项 费 用 ” , 根 据 有 关法 规 及
相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中
支付。
(二)与基金销售有关的费用
1 、申购费与赎回费
(1 )除法律法规另 有规定或基金合同另有约定外 , 本基金不收取申 购费用
和赎回费用。
(2 ) 在满足相关流动性风险管理要求 的前提下 , 当基金持有的现金、 国债、
中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计低于 5 % 且偏离度为负时 , 为确保基金平稳运作, 避免诱发系
统性风险, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基
金 总份 额的 1 % 以 上的 赎回 申请 征收 1 % 的 强制 赎回 费用 ,并 将上 述赎 回费 用全
额计入基金资产, 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最
大化的情形除外。 当本基金前 1 0 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总
份 额 5 0 % , 且 本 基 金 投 资 组 合 中 现 金 、 国债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券
以 及 5 个 交易 日 内 到 期的 其 他金 融 工 具占 基 金资 产 净值 的 比例 合 计低 于 1 0 % 且
偏离度为负时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基 金总份额 1 %
以上的赎回申请征收 1 % 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 。
(3 ) 本基金的申购、 赎回价格为每份 基金单位 1 . 0 0 元。 投资人申购所得 的
份额等于申购金 额除以 1 . 0 0 元, 赎回所得的金额 等于赎回份额乘以 1 . 0 0 元。 法律法规另有规定的,从其规定。
(4 ) 本基金通过每日计 算收益并分配的方式 , 使基金份额净值保 持在 1 . 0 0
元。
2 、申购份额与赎回金额的计算及处理方式
(1 )本基金申购份额的计算:
采用“ 金额 申购 ” 方式 ,申 购价格 为每 份基金 份额 净值 1 . 0 0 元, 申购 份额
的计算公式:
申购份额= 申购金额/ 1 . 0 0
申购 的有 效份额 按实 际确认 的申 购金额 除以 1 . 0 0 元确 定, 计算结 果保 留到
小 数 点 后 2 位 , 小 数 点 后 2 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金
财产。
例一: 某投资人 在 T 日投资 1 0 , 0 0 0 . 0 0 元申购本 基金 A 类基金份 额,则其可
得 A 类基金份额的申购份额计算如下:
申购份额= 1 0 , 0 0 0 . 0 0 / 1 . 0 0 = 1 0 , 0 0 0 . 0 0 份
即 : 该 投 资 人 投 资 1 0 , 0 0 0 . 0 0 元 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额 , 其 可 得 到
1 0 , 0 0 0 . 0 0 份 A 类基金份额。
(2 )本基金赎回金额的计算:
采用“ 份额 赎回 ” 方式 ,赎 回价格 为每 份基金 份额 净值 1 . 0 0 元。 赎回 金额
的计算公式如下:
赎回金额= 赎回份额× 1 . 0 0 元赎 回 金 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 2 位 , 小 数 点 后 2 位 以 后 的 部 分 四 舍 五
入,由此产生的误差计入基金财产。
例 二 : : 假 定 某 投 资 者 在 T 日 赎 回 1 0 , 0 0 0 . 0 0 份 B 类 基 金 份 额 ( 不 考 虑 升
降级的影响),则赎回金额的计算如下:
赎回金额= 1 0 , 0 0 0 . 0 0 × 1 . 0 0 = 1 0 , 0 0 0 . 0 0 元
即 投 资 者 赎 回 1 0 , 0 0 0 . 0 0 份 B 类 基 金 份 额 , 则 可 得 到 1 0 , 0 0 0 . 0 0 元 赎 回 金
额。
3 、基金转换费用
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并
提前告知基金托管人与相关机构。
十五、对招募说明书更新部分的说明
格 林 日鑫 月 熠 货 币 市场 基 金 招 募 说明 书 ( 更 新 )依 据 《 基 金 法》 、 《 运 作
办 法 》、 《 销 售办 法 》 、 《信 息 披 露 办法 》 、 《流 动 性 风 险管 理 规 定》 、 基 金
合 同 及其 他 法 律 法 规的 要 求 , 对 本基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 7 月 5 日 刊 登的 本 基
金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了 “重要提示”中相关内容。
(二)更新了 “第一部分 绪言”中的相关内容。
(三)更新了 “第二部分 释义”中的相关内容。(四)更新了 “第三部分 基金管理人”中的相关内容。
(五)更新了 “第四部分 基金托管人”中的相关内容。
(六)更新了 “第五部分 相关服务机构”中的相关内容。
(七)更新了 “第七部分 基金的募集”中的相关内容。
(八)更新了 “第八部分 基金合同的生效”中的相关内容。
( 九 ) 更 新 了 “ 第 九 部 分 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ” 中 的 相 关
内容。
( 十 ) 更 新 了 “ 第 十 部 分 基 金 的 投 资 ” 中 的 相 关 内 容 , 其 中 “ 基 金
投资组合报告”部分内容均按有关规定编制。
( 十 一 ) 更 新 了 “ 第 十 一 部 分 基 金 的 业 绩 ” 中 的 相 关 内 容 , 该 部 分
内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
(十二)更新了 “第十三部分 基金资产估值”中的相关内容。
(十三)更新了 “第十七部分 基金的信息披露”中的相关内容。
(十四)更新了 “第十八部分 风险揭示”中的相关内容。
( 十 五 ) 更 新 了 “ 第 二 十 三 部 分 其 他 应 披 露 事 项 ” , 披 露 了 自 上 次
招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
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2 0 1 8 年 0 3 月 0 8 日