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上投安泽回报A(004146)

上投安泽回报:更新招募说明书摘要(2018年3月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
上投摩 根 安泽回报混合型 证券投资基金 
 
招募说明书(更新) 摘要 
 
 
基金合同生效日:2017 年1 月 18 日 
基金管理人:上投摩 根基 金管理有限公司 
基金托管人:中国建 设银行 股份有限公司 
 
重要提示 
1. 投资有 风险 , 投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 当认 真阅读 招募 说明 书; 基金 的过往 业绩
并不预 示其 未来 表现 。 
2. 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 注册 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ,并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 
3. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 
4. 本基金 可以 参与 中小 企业 私募债 券的 投资 。 中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非上 市企
业, 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 , 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。 
5. 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日 为 2018 年1 月17 日 , 基 金投资 组合 及基 金 业绩的 数
据截止 日 为2017 年12 月31 日。 
 
二零一 八年 三月


一 、基金管理人 一、基 金管 理人 概况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 层 办公地 址: 中国 (上 海 ) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼25 层 法定代 表人 :陈兵 总 经理 :章硕 麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托投 资有 限公 司























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的51% 和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 二、主 要人 员情 况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 董事长 :陈 兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 , 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部 总经理 助理 , 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 , 上海 国 际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书, 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ;上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ,摩 根资 产管 理全 球投资 管 理业 务CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊 萨卡 学院 学士 学位 (主修 政治 )及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。 董事: Michael I. Falcon 学士学 位( 主修 金融 ) 。 曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管 理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 陈海 宁


研究生 学历 、经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行 长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 现任上 海浦 东发 展 银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。 董事: 丁蔚 硕士研 究生 。 曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 , 上海 浦东 发展 银行 个人银 行 总部银 行卡 部总 经理 ,个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。 现任上 海浦 东发 展银 行电 子银行 部( 移动 金融 部) 总经理 。 董事: 章硕 麟


获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士。 现任复 旦大 学经 济学 院教 授,复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任台 湾财 政部 常务 次长 ,东吴 大学 法学 院副 教授 。 现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利 大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事会 主席 : 赵峥 嵘 硕士学 位, 高级 经济 师。 历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩 效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 投资 董事 , 管理 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证券 投资基 金 、 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金 (QDII)。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 , 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 , 尚 腾资本 管理 有限 公司 董事 。 现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 张军先 生, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中国 建设 银行上 海市 分行办公 室秘 书、公 司业 务部业务 科科 长,徐 汇支 行副行长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 杜猛先 生, 副总 经理 毕业于 南京 大学 ,获 经济 学硕士 学位 。 历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员; 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行 业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 孙芳女 士, 副总 经理 毕业于 华东 师范 大学 ,获 世界经 济学 硕士 学位 。 历任华 宝兴 业基 金研 究员 ; 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究 部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 郭鹏先 生, 副总 经理 毕业于 上海 财经 大学 ,获 企业管 理硕 士学 位。 历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 , 产品 及客户 营销 部总监 、 市 场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 杨红女 士, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 技术 经济与 管理 博士 曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部 副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ; 曾任 上海浦 东发 展银行 上 海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人 银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 邹树波 先生 ,督 察长 。 获管理 学学 士学 位。 曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 , 上 海证 监局 主任科 员, 上投 摩根 基金 管理有 限公 司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。 5 .本 基金 基金 经理 基金经 理施 虓文 先生 ,北 京大学 经济 学硕 士,2012 年 7 月起 加入 上投 摩根 基 金管理 有 限公司 ,在 研究 部任 助理 研究员 、研 究员 ,主 要承 担量化 支持 方面 的工 作,自 2017 年 1 月 起 同 时 担 任 上投 摩 根 安 丰回 报 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 及 上投 摩 根 安 泽回 报 混 合 型证 券投资 基金 基金 经理,自 2017 年12 月起 同时 担任 上 投摩根 标普 港股 通低 波红 利指数 型证 券 投资基 金基 金经 理 。 基金经 理唐 瑭女 士, 英国 爱 丁堡大 学硕 士, 2008 年2 月至2010 年4 月任JPMorgan(EMEA) 分析师 ,2011 年 3 月 加入 上投摩 根基 金管 理有 限公 司,先 后担 任研 究员 及基 金经理 助理 , 自 2015 年 5 月起 担任 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理, 自 2015 年 12 月起 同时担 任上 投摩根 强化回报 债券 型证券 投资 基金和上 投摩 根轮动 添利 债券型证 券投 资基金 基金 经理 ,自2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根双债 增利 债券 型证 券投 资基金 基金 经 理,自2016 年 6 月起 同时 担任上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金及 上投 摩根纯 债添 利 债券型 证券 投资 基金 基金 经理, 自 2016 年 8 月 起同 时担任 上投 摩根 岁岁 丰定 期开放 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理,自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 基金经 理及 上投 摩根 安泽 回报混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 杜猛, 副总经 理兼 投资 总 监; 孙 芳, 副 总经理 兼投 资副总 监; 朱 晓龙, 研究 总监; 孟 晨 波,总 经理助 理兼货 币市 场投资 部总监 ;赵峰 ,债 券投资 部总监 ;张军 ,投 资董事 ;黄栋 , 量化投 资部 总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。


二 、基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939),于 2007 年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。





2017 年6月 末, 本集 团 资产总 额216,920.67 亿元 , 较上年 末增 加7,283.62 亿 元, 增幅3.47% 。 上半年 ,本 集团 实现 利润 总额1,720.93 亿 元, 较上 年同期 增长1.30% ; 净利 润 较上年 同期 增 长3.81% 至1,390.09 亿元 , 盈利水 平实 现平 稳增 长。





2016 年 , 本 集团 先后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧洲 货币 》 “2016 中 国最 佳银 行 ”, 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚太 区最佳 流动 性管理 银行 ” , 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国际 化服 务钻 石奖” , 《亚 洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零 售银行 奖”及 中国银 行业 协会“ 年度最 具社会 责任 金融机 构奖” 。 本集 团在英 国《银 行家》 2016 年 “世 界银 行 1000 强排名 ”中 ,以 一级 资本 总额继 续位 列全 球第2; 在美国 《财 富》 2016 年世 界500 强 排名 第22 位。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、 理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 养 老金 托管 处、 清算处、 核算 处、 跨 境托 管运营 处、 监 督稽核处 等10 个职能 处室 ,在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心,共 有员 工220余 人。 自 2007 年 起, 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 , 并已 经成 为常 规化的 内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 贷经营 部任 职, 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有 八年托 管从 业经 历, 熟悉 各项托 管 业 务, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 担任副 行长 , 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 郑绍平, 资产 托管业 务部 副总经理 ,曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、 战略客 户部 , 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 , 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经 验。 黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证 券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务 体系, 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末,中 国建 设 银行已 托 管759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《 环球金 融》 “中 国最佳托 管银 行” 、 “ 中国 最佳次托 管银 行” 、 “ 最佳 托管专家 ——QFII ” 等奖 项,并 在 2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。


三 、相关服务机构 一、基 金销 售机 构: 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (2) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 (新 市区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :李 季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客 户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (3) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上 海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服 务电 话:021-962518


网址:www.962518.com


(4) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服 务咨 询电 话:95521 网址:www.gtja.com 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 二、基 金登 记机 构: 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) 三、律 师事 务所 与经 办律 师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 刘佳 、姜 亚萍 四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :沈 兆杰


经办注 册会 计师 :薛 竞、 沈兆杰


四、基金概况 基金名 称: 上投 摩根 安泽 回报混 合型 证券 投资 基金 基金类 别: 混合 型证 券投 资基金 运作方 式: 契约 型开 放式


五、 基金份额的申购 、赎 回和转换 1、 基 金申 购份 额的 计算 申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) / (1 +申 购费 率) 净申购 金额 =


申购 金额- 申购费 用 申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值 申购费 率 如 下表 所示 : A 类基 金份 额 申购金 额区 间 费率 人民 币100 万以 下 1.0 % 人民 币100 万以 上( 含) ,500 万 以下 0.6 % 人民 币500 万以 上( 含) 每笔人 民 币 1,000 元 C 类基 金份 额不 收取 申购 费。 2、 基 金赎 回金 额的 计算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日该类 基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 赎回费 率如 下表 所示 : A 类基 金份 额: 持有期 限 费率 7 日以 内 1.5%


7 日以 上( 含) ,30 日以 内 0.75% 30 日 以上 (含) , 一 年以 内 0.50% 一年以 上( 含) ,两 年以 内 0.35% 两年以 上( 含) ,三 年以 内 0.2% 三年以 上( 含)


0 % C 类基 金份 额: 持有期限 费率 30日以 内 0.5% 30日以 上( 含) 0% 3、基 金转 换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。 六 、基金的投资 一、投 资目 标 以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 , 通 过严 格的 风险控 制, 力争 实现 基金 资产的 稳健 增值。 二、投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 含中 小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票) 、权证 、国债 、央行 票据 、金融 债、企 业债、 公司债 、中期 票据 、可转 换债券 (含分 离交 易可转 债) 、短 期融 资券、 中小企 业私募 债、 证 券公司 短期 公司 债 、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 同业 存单 、 银行 存款 、 股指期 货以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 须 符合 中国 证监 会相 关 规定) 。 股票资产 占基金 资产 的 0%-30%; 每个交 易日日 终在 扣除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保 证金后 ,现 金或 到期 日在 一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 如法律 法规 或 监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。


三、投 资策 略 1 、资 产配 置策 略 在大类 资产 配置 上, 本基 金将通 过对 宏观 经济 环境 、 财政 政策 、 货 币政 策、 产 业政策 的 分析和 预测 , 判断宏 观经 济所处 的经 济周 期及 运行 趋势 , 结 合对 资金供 求状 况、 股票 债券 市 场的估 值水 平以 及市 场情 绪的分 析 , 评 估各类 别资 产的风 险收 益特 征, 并加 以分析 比较 , 形 成对不 同类 别资 产表 现的 预测, 确定 基金 资产 在股 票、 债 券及 货币 市场 工具 等类别 资产 间的 配置比 例。本 基金将 密切 关注市 场风险 的变化 以及 各类别 资产的 风险收 益的 相对变 化趋势 , 动态调 整各 大类 资产 之间 的比例 ,在 严格 控制 基金 下行风 险的 前提 下, 力争 提高基 金收益 。 2 、债 券投 资策 略 本基金 将在 控制 市 场 风险 与流动 性风 险的 前提 下, 根据对 财政 政策 、 货 币政 策的深 入分 析以及 对宏 观经 济的 持续 跟踪 , 结 合不 同债 券品 种的 到期收 益率 、 流动 性、 市场 规模等 情况 , 灵活运 用久 期策 略、 期限 结构配 置策 略、 信用 债策 略、 可 转债 策略 等多 种投 资策略 , 实 施积 极主动 的组 合管 理, 并根 据对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预测 , 对 债 券组合 进行 动态 调整。 (1) 久期 管理 策略 本基金 将基 于对 影响 债券 投资的 宏观 经济 状况 和货 币政策 等因 素的 分析 判断 , 对未来 市 场的利 率变 化趋 势进 行预 判, 进而 主动 调整 债券 资产 组合的 久期 , 以达 到提 高债 券组合 收益 、 降低债 券组 合利 率风 险的 目 的 。 当 预期 收益率 曲线 下移时 , 适当 提高组 合久 期, 以分 享债 券 市场上 涨的 收益 ; 当 预期 收益率 曲线 上移 时, 适当 降低组 合久 期 , 以规 避债 券市场 下跌 的 风 险。 (2) 期限 结构 配置 策略 在确定 债券 组合 的久 期之 后, 本 基金 将通 过对 收益 率曲线 的研 究, 分析 和预 测收益 率曲 线可能 发生 的形 状变 化。 本基金 除考 虑系 统性 的利 率风险 对收 益率 曲线 形状 的影响 外, 还将 考虑债 券市 场微 观因 素对 收益率 曲线 的影 响, 如历 史期限 结构 、 新债发 行 、 回购及 市场 拆借 利率等 , 进 而形 成一 定阶 段内收 益率 曲线 变化 趋势 的预期 , 适 时采 用跟 踪收 益率曲 线的 骑乘 策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子 弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合, 并进 行动 态调整 。 (3) 信用 债投 资策 略 信用债 的收 益率 是在 基准 收益率 基础 上加 上反 映信 用风险 收益 的信 用利 差 。 基 准收益 率 主要受 宏观 经济 和政 策环 境的影 响 , 信 用利 差的 影响 因素包 括信 用债 市场 整体 的信用 利差 水 平和债 券发 行主 体自 身的 信用变 化。 基于 这两 方面 的因素 , 本 基金 将分 别采 用以下 的分 析策 略: 1 )基 于信 用利 差曲 线策 略 分析宏 观经 济周 期、 国家 政策、 信用 债市 场容 量、 市场结 构、 流动 性、 信用 利差的 历史 统计区 间等 因素 , 进 而判 断当前 信用 债市 场信 用利 差的合 理性 、 相对投 资价 值和风 险 , 以 及 信用利 差曲 线的 未来 趋 势 ,确定 信用 债券 的配 置。 2 )基 于信 用债 信用 分析 策 略 本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 , 研 究债 券发 行主体 的基 本面 , 以 确 定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 , 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发 行人所 处行业 的发展 前景 、市场 竞争地 位、财 务质 量(包 括资产 负债水 平、 资产变 现能力 、 偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ) 等 要素 , 综 合评价 其信 用等 级, 谨慎 选择债 券发 行人 基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。 (4) 可转 换债 券投 资策 略 可转换 债券 ( 含交易 分离 可转债 ) 兼具 权益类 证券 与固定 收益 类证 券的 特性 , 具 有抵 御 下行风 险 、 分 享股票 价格 上涨收 益的 特点 。 可 转债 的选择 结合 其债 性和 股性 特征 , 在 对公 司 基本面 和转 债条 款深 入研 究的基 础上 进行 估值 分析 , 投资 于公 司基 本面 优良、 具有较 高安 全 边际和 良好 流动 性的 可转 换债券 ,获 取稳 健的 投资 回报。 (5) 中小 企业 私募 债投 资 策略 基金投资 中小 企业私 募债 券,基金 管理 人将根 据审 慎原则, 制定 严格的 投资 决策流程 、 风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 , 其中 , 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经 董事会 批准 ,以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。 本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期 和 自 下 而上 精选 标 的 两 个角度 出发 , 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行, 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风 险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预 测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 , 确 定债 券发 行人的 信用 评 分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 , 严 格控 制投 资的信 用风 险, 在个 券甄 选方面 , 本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。 (6) 证券 公司 短期 公司 债 券投资 策略 本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 , 结合 发行 人资产 负 债状况 、 盈利 能力、 现金 流、 经 营稳定 性以 及债 券 流动性、 信用 利差、 信用 评级、 违 约风 险 等的综 合评 估结 果, 选取 具有价 格优 势和 套利 机会 的优质 信用 债券 进行 投资 。


3 、股 票投 资策 略 本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 , 根 据上市 公司 财务分 析 、 盈 利预期 、 治 理结构 等因 素, 结 合股 票的 价值 评估, 以及对 公司 经营 有实 质性 影响的 事件 , 精 选个 股, 构 建投资 组 合 。 基本面 分析 上, 本基 金首 先将运 用定 量的 方法 , 对 公司财 务状 况、 盈利 质量 、 成长 能力 等方面 进行 综合 评估 , 选 择财务 健康 、 成 长性 好的 公司。 其次 , 本 基金 将运 用定性 方法 , 从 公司商 业模 式、 创新 能力 、 成本 控制 、 公 司治 理等 多方面 评估 公司 的竞 争力 和成长 性, 重点 关注具 有以 下竞 争优 势的 优质上 市公 司 : ①主 营业 务突出 , 盈利 能力强 , 未 来盈利 具有 可持 续性; ②在 管理 、 品 牌、 资源、 技术 、 创 新能 力中 的某一 方面 或多 个方 面具 有竞争 对手 在短 时间内 难以模 仿的优 势; ③产品 或服务 具有足 够的 市场容 量与规 模,良 好的 市场品 牌形象 , 市场份 额领 先; ④公 司治 理结构 规范 ,管 理能 力强 。 优选个 股时 , 本基 金将 采用 定性与 定量 相结 合的 方法 , 对公司 股价 的驱 动要 素进 行建模 , 考虑公 司财务 基本面 、发 展预期 、交易 特征等 各个 层面的 因素, 综合评 估股 价的增 值潜力 。 选股要 素包 括成 长性 、估 值、重 大事 项、 流动 性等 等。 在做好 选股 的基 础上 , 本 基金还 将根 据宏 观经 济周 期、 市场 流动 性变化 、 市 场情绪 波动 的分析 , 结合 股票组 合的 净值波 动情 况 , 优化 股票 组合的 风格 特征 , 把 股票 组合对 基金 整 体 波动率 的影 响控 制在 合理 范围。 4 、股 指期 货投 资策 略 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 根据 风险管 理的 原则 , 以 套期 保值为 主要 目的 , 在 风 险可控 的 前 提下 , 本 着谨 慎原则 , 参 与股 指期 货的 投资, 以管 理投 资组 合的 系统性 风险 , 改 善组合 的风 险收 益特 性。 套期保 值将 主要 采用 流动 性好 、 交 易活 跃的期 货合 约。 本基 金在 进 行股指 期货 投资 时, 将通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 , 并 结合 股指期 货的 定价 模型寻 求其 合理 的估 值水 平。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 , 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的 投资审 批事 项 , 同 时针 对股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会 批 准 。 5 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素, 主要 从资产 池信 用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 , 在 严格控 制风 险的 情况 下, 确定资 产合 理配 置比例 ,在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ,以 期获 得长期 稳定 收益 。 四、投 资限 制


1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 股票 资产 占基 金资 产 的 0%-30% ; (2) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ,不 超过 该证 券的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (5) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的10 %; (6 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (7)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (8) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %; (9)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (10) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (11) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (12 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (13 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40%, 本基 金在 全国 银行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限 为 1 年, 债 券回 购到期 后不 得 展期; (14) 本基 金参 与股 指期 货交易 ,需 遵守 下列 规定 : 1 )本基 金在任 何交易 日日 终,持有 的买 入股指 期货 合约价值 ,不 得超过 基金 资产净 值 的10% ; 2 )本基 金在任 何交易 日日 终,持有 的买 入股指 期货 合约价值 与有 价证券 市值 之和, 不 得超过 基金 资产 净值 的 95% 。 其中 , 有 价证 券指 股票 、 债 券 (不 含到 期日 在一 年以内 的政 府 债券) 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产( 不含质 押式 回购 )等 ;


3 )本基 金在任 何交易 日日 终,持有 的卖 出股指 期货 合约价值 不得 超过基 金持 有的股 票 总市值 的20% ; 本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交 易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ; 4 )本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ,合 计(轧 差计 算)占 基 金资产 的 0%-30% ; 5 )本基 金在任 何交易 日内 交易(不 包括 平仓) 的股 指期货合 约的 成交金 额不 得超过 上 一交易 日基 金资 产净 值 的20%; 本基金在 开始 进行股 指期 货投资之 前, 应与基 金托 管人就股 指期 货开户 、清 算、估值 、 交收等 事宜 另行 具体 协商 ; 6 )本基 金每个 交易日 日终 在扣除股 指期 货合约 需缴 纳的交易 保证 金后, 应当 保持不 低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 (15) 本基 金持 有的 全部 中小企 业私 募债 券, 其市 值不超 过基 金资 产净 值 的10% ; 本 基 金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债, 不得 超过 该债券 的 10% ; (16) 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的140% ; (17) 法律 法规 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资比 例限制 。 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资不符 合上 述规 定投 资比 例的 , 除上 述第 (11 )条 所述情 况外 , 基 金管 理人 应当在 10 个交 易日内 进行 调整 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 期 间, 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同 的 约定 。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自 基金 合同 生效 之日 起开 始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 , 如适 用于本 基金 , 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 , 则本 基 金投资 不再 受相 关限 制, 不需要 经基 金份 额持 有人 大会审 议。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资;


(4) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经 过三分 之二 以上 的独 立董 事通过 。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行 审 查 。 如法律 法规 或监 管 部 门取 消或变更 上 述禁 止性 规定 , 基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 不 受上述 规定 的限 制或 按变 更后的 规定 执行 。 五、业 绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×20%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率 ×80% 本基金是 混合型 基金 ,基 金在运作 过程 中将维 持 0%-30%的 权益类 资产, 债券 、现金 等 其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 不低 于70% 。 本 基 金采用 “ 沪深300 指数 ” 和 “ 中证 综合 债 券指数 ” 作 为股 票和 债券 投资的 比较 基准 , 并 将业 绩比较 基准 中股 票指 数与 债券指 数的 权重 确定为 20%和 80% ,基 于指 数的权 威性 和代 表性 以及 本基金 的投 资范 围和 投资 理念, 选用 该 业绩 比 较基 准能 够真 实、 客观的 反映 本基 金的 风险 收益特 征。 如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称, 或者 今后法 律法 规发 生变 化, 或者是 市场 中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 , 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 , 本 基金将 根据 实际 情况在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履 行适当 的程 序, 报中 国证 监会备 案, 并予 以公 告, 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 六、风 险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金产 品, 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 低 于股票 型基 金, 属于 中等 风险收 益水 平的 基金 产品 。 本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ,请投 资者 关注 。 七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 , 保 护基 金份 额持 有人的 利 益; 2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ;


3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。 八、基 金的 投资 组合 报告 1. 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 96,403,503.04 20.08 其中: 股票 96,403,503.04 20.08 2 固定收 益投 资 357,591,450.00 74.48 其中: 债券 357,591,450.00 74.48 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 4,900,000.00 1.02 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,872,247.76 2.47 7 其他各 项资 产 9,319,446.35 1.94 8 合计 480,086,647.15 100.00 2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,007,488.08 10.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.00


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 5,363,356.00 1.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,449,188.76 0.30 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 41,567,327.00 8.71 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 96,403,503.04 20.20 3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601318 中国平 安 174,100.00 12,183,518.00 2.55 2 601398 工商银 行 1,715,900. 00 10,638,580.00 2.23 3 600030 中信证 券 409,300.00 7,408,330.00 1.55 4 600519 贵州茅 台 8,500.00 5,928,665.00 1.24 5 600276 恒瑞医 药 79,294.00 5,469,700.12 1.15 6 002024 苏宁云 商 436,400.00 5,363,356.00 1.12 7 002236 大华股 份 224,000.00 5,172,160.00 1.08 8 000651 格力电 器 102,500.00 4,479,250.00 0.94 9 600031 三一重 工 484,900.00 4,398,043.00 0.92 10 601009 南京银 行 536,200.00 4,150,188.00 0.87 4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 国家债 券 25,929,800.00 5.43 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 103,224,050.00 21.62 5 企业短 期融 资券 80,101,000.00 16.78 6 中期票 据 148,280,000.00 31.06 7 可转债 (可 交换 债) 56,600.00 0.01 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 357,591,450.00 74.91 5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 019571 17 国债 17 260,000 25,929,800.0 0 5.43 2 011790002 17 皖 山鹰 SCP006 200,000 20,018,000.0 0 4.19 3 122181 12 山 鹰债 100,000 10,194,000.0 0 2.14


4 101474003 14 泸 州窖 MTN001 100,000 10,161,000.0 0 2.13 5 1382145 13 荣盛 MTN1 100,000 10,080,000.0 0 2.11 6. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 10. 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 11. 投资组合报告附注 1 ) 本基金 投资 的南 京银 行股 份有限 公司 (以 下简 称 “南 京银行 ” , 股 票代 码601009)于2018 年1月2 日就 中国 证券 监督 管理委 员会 出具 的172215 号 《 中国 证监 会行 政许 可项 目审查 一次 反 馈意见 通知 书》 的回 复中 披露: (1)2017 年6月22 日, 中国 银行业 监督 管理 委员 会江 苏监管 局对 南京 银行 就独 立董事 任 职时间 超过 监管 规定 ,对 南京银 行总 行作 出25 万元 罚款的 处罚 (苏 银监 罚告 【2017 】6 号 ) ; (2)2017 年11月9日, 人民 银行南 京分 行营 业管 理部 对南京 银行 总行 因业 务违 规处以 警 告并处 罚款30万 元( 南银 营罚字 【2017 】4 号 ) 。 对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 : 本基 金管 理人 在投 资南京 银行 前严 格执 行了 内部研 究 推荐 、 投 资计 划审 批等 相关 投资决 策流 程 。 上 述股 票根 据股票 池审 批流 程进 入本 基金备 选库 , 由研究 员跟 踪并 分析 。 上述 事件发 生后 , 本基 金管 理人 对上市 公司 进行 了进 一步 了解和 分析 , 认为上 述事 项对 上市 公司 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 未产 生重 大的 实质 性影响 ,因此 , 没有改 变本 基金 管理 人对 上述上 市公 司的 投资 判断 。 除上述 股票 外 , 本 基金 投资 的其余 前十 名证 券的 发行 主体本 期未 出现 被监 管部 门立案 调 查,或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 2) 报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 3) 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 84,822.35 2 应收证 券清 算款 2,394,120.61 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,840,404.28 5 应收申 购款 99.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,319,446.35 4) 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5) 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。 6) 投资组合报告附注的其 他文字描述部分


因四舍 五入 的原 因, 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。 七、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 安泽回 报A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2017/1/18 至 2017/12/31 6.03% 0.13% 4.40% 0.14% 1.63% -0.01% 安泽回 报C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ② -④ 2017/1/18 至 2017/12/31 5.71% 0.13% 4.40% 0.14% 1.31% -0.01% 八 、基金的费用与税 收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、销 售服 务费 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用;


7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.7%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节 假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15%的 年费 率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 : H =E×0.15 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。 3 、销 售服 务费 本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.3% 。 C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 C 类 基金 份额 资产净 值的 0.3 %年 费率 计提, 计算 方法如 下: H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 按 月支 付, 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自 动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付, 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若 遇法定 节假 日、 休 息日等 , 支付 日期 顺延。 费用自 动扣 划后, 管理 人 应进行 核对,如 发现数 据不 符, 及时 联系 托管人 协商 解决 。 销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动 费、基 金份 额持 有人 服务 费等。 销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。 4 、除基 金管理 费、基 金托 管费和销 售服 务费之 外的 基金费用 ,由 管理人 和基 金托管 人 根据其 他有 关法 规及 相应 协议的 规定 ,按 费用 支出 金额支 付, 列入 或摊 入当 期基金 费用 。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致并 履行 适当 程序 后, 可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管 理费率 、 基金 托管费 率 、 销售服 务费 率等 相关 费率 。 基 金管 理人 需要最 迟于 新的费 率实 施日 2 日前 在指 定媒 介上 刊登 公告。 五 、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 九、招募说明书更新 部分 说明 上投摩 根安 泽回 报混 合型 证券投 资基 金于 2017 年 1 月 18 日成 立, 至 2018 年 1 月 17 日运作 满一 年 。 现 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法 律法规 的要 求, 结合 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 , 对2017 年8 月31 日公 告的 《 上投 摩根安 泽回报 混合 型证券 投资基 金 招募 说明 书 (更 新) 》进 行内 容补充 和更新, 主要 更新的 内容 如下 :


1、 在 重要 提示 中, 更新 内 容截止 日 为 2018 年1 月17 日, 基金 投资 组合 及基 金 业 绩的 数据截 止日 为2017 年12 月31 日。


2、 在 “三 、 基金 管理 人” 的 “基 金管 理人 概况” 中 , 对基 金管 理人 的办 公地 址和法 定 代表人 的信 息进 行了 更新 。 3、在“ 三、基 金管理 人” 的“主要 人员 情况” 中, 对董事长 、董 事、监 事、 督察长、 基金经 理及 投资 决策 委员 会成员 等信 息进 行了 更新 。 4、在 “四 、基 金托 管人 ” 中,对 基金 托管 人的 基本 信息进 行了 更新 。 5、 在 “五 、 相关 服务 机构 ” 的 “审 计基 金财 产的 会 计师事 务所 ” 中, 对会 计 师事务 所 的相关 信息 进行 了更 新。 6、 在 “八、 基金 的投 资 ”的“ 基 金的 投资 组合 报告 ”中, 根据 本基 金实 际运 作情况 更 新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。 7、在 “九 、基 金的 业绩 ” 中,对 本基 金成 立以 来的 业绩进 行了 说明 。 8、 在 “十 一、 基 金资 产的 估值” 、 “十 八、 基金 合同 的内容 摘要 ” 以 及 “ 十九 、 基金 托 管协议 的内 容摘 要” 中, 对有明 确锁 定期 的股 票的 估值方 法进 行了 更新 。 9、在 “二 十二 、其 他应 披 露事项 ”中 ,对 本披 露期 内的重 大事 项进 行了 披露 。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 二○一 八年 三 月 三日