华 宝 中证 银 行交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
2018 年第 1 号
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
【重要 提示 】
本基金根 据2016 年4 月11 日 中国证券 监督 管理委 员会 《关于准 予华宝 兴业 中证 银行交 易
型开放式 指数 证券投 资基 金注册的 批复》 （证监 许可 【2016 】742 号文） 和2017 年3月29 日中
国证券 监督 管理 委员 会 《关 于 华宝 兴业 中证 银行 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金延期 募集 备
案的回 函》 （机 构部 函【2017 】833 号 文） 进行 募集 。
基金管理人保证《 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》( 以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”) 的内容真实 、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注 册， 但中 国证 监会 对本基 金募 集的 注册 ， 并 不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 中国证 监会 不对 基金 的投 资价值 及市 场前
景等作 出实 质性 判断 或者 保证。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系
统性风 险、 由于 投资 者连 续大量 赎回 基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险等 等 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 银行 指数 的交 易型开 放式 指
数 基金 ， 投资 本基 金可 能遇 到的风 险还 包括 ： 标的 指数 回报与 股票 市场 平均 回报 偏离的 风险 、
标的指 数波 动的 风险 、 基金 投资组 合回 报与 标的 指数 回报偏 离的 风险 、 标的 指数 变更的 风险 、
基金份 额二 级市 场交 易价 格折溢 价的 风险 、 参 考IOPV 决 策和IOPV 计 算错 误的 风险、 退市 风
险、 投 资者 申购 失败 的风 险、 投 资者 赎回 失败 的风 险、 退 补现 金替 代方 式的 风险、 基金 份额
赎回对 价的变 现风险 、 申 赎清单 差错风 险、二 级市 场流动 性风险 、 第三 方机 构服务 的风险 、
管理风 险与 操作 风险 、 技 术 风险、 不可 抗力 等等。 本基 金被动 跟踪 标的 指数 “ 中 证 银行 指 数” ，
具有与 标的 指数 、 以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 因 此， 本基 金的 业
绩表现 与 中 证银 行 指 数的 表现密 切相 关 。 同时 ， 本 基金为 股票 型基 金， 其预 期风险 和预 期收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 及货 币市 场基 金。
在目前 结算 规则 下， 投资 者申购 的基 金份 额当 日可 卖出， 当日 未卖 出的 基金 份额在 份额
交收 成功之前 不得卖出 和赎回 ；即T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额，T+1 日 不得卖出和 赎回，T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。因 此为投资 者
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 ， 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额， 投资 者的 利益可 能受 到影 响。
在目前 的 业 务规 则下， 投 资者投 资本 基金 时需 具有 上海证 券交 易所A 股账 户或 基金账 户 。
其中， 上海 证券 交易 所基 金账户 只能 进行 基金 的现 金认购 和二 级市 场交 易， 如投资 者需 要使
用 中证 银行 指数 成份 股中 的上海 证券 交易 所上 市股 票参与 网下 股票 认购 或基 金的申 购 、 赎 回 ，
则应开 立上 海证 券交 易所A 股账户 ； 如 投资 者需 要使 用 中证 银行 指数 成份 股中 的深圳 证券 交
易所上 市股 票参 与网 下股 票认购 ，则 还应 开立 深圳 证券交 易所A 股账 户。 投资者 在进 行投 资决 策前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《基 金合 同》 等 信息
披露文 件， 并根 据自 身的 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资
者的风 险承 受能 力相 适应 ， 自 主判 断基 金的投 资价 值， 自主 做出 投资决 策 ， 自行承 担投 资风
险。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。
本招募 说明 书摘 要所 载内 容截止 日 为 2018 年1 月18 日 ， 有 关财务 数据 和净 值 表现截 止
日为 2017 年12 月 31 日 ， 财务数 据未 经审 计。
一、 《基金合同》生效 日期
本基金 自2017 年 5 月25 日到2017 年 7 月 10 日向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售，
《基金 合同 》 于2017 年7 月18 日生 效。
二、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏）
成立日 期：2003 年3 月7 日
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
电话：021 －38505888
联系人 ：章 希
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外 方股 东Warburg Pincus
Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。
（二） 基金管 理人 主要 人员 情况
1 、 董事会 成员 孔 祥清 先生 ， 董事 长， 硕 士， 高级 会计 师 。曾任 宝 钢计财 部资 金处 主办 、 主 管、 副处
长，宝 钢集 团财 务有 限公 司总经 理。 现任 华宝 基金 管理有 限公 司董 事长 、华 宝投资 有限 公
司副总 经理 、法 兴华 宝汽 车租赁 （上 海） 有限 公司 董事长 、华 宝信 托有 限责 任公司 董事 、
华宝都 鼎 （上 海） 融资 租赁 有限公 司董 事长 、 中国 太 平洋保 险 （集 团） 股份 有限 公司董 事 。
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公司
金融分 析师 ，Acthop 投 资 公司财 务总 监 。2003 年5 月加入 华宝 基金 管理 有限 公司 ， 先 后担
任公司 营运 总监 、董 事会 秘书、 副总 经理 ，现 任华 宝基金 管理 有限 公司 总经 理。
Michael Martin 先生 ，董 事，博 士。 曾 任Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师 助理；
第一波 士顿 银行 董事 总经 理；瑞 银证 券董 事总 经理 ；Brooklyn NY Holdings 总裁； 现任 美
国华平 投资 集团 全球 执行 委员会 成员 、 全球 金融 行 业负责 人 、 董 事总 经理 ， 美 国 Financial
Engines 董 事、 加拿 大 DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董事 。
周朗朗 先生 ， 董 事， 本 科。 曾任瑞 士信 贷第 一波 士顿 （加拿 大） 分 析师 ； 花 旗银 行 （香
港）投 资银 行部 分析 师； 现任美 国华 平集 团中 国金 融行业 负责 人、 董事 总经 理，华 融资 产
管理股 份有 限公 司董 事， 上海灿 谷投 资管 理咨 询服 务有限 公司 董事 。
胡光先 生 ，独 立董 事 ，硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电
子中国 集团 法律 顾问 、上 海市邦 信阳 律师 事务 所合 伙人。 现任 上海 胡光 律师 事务所 主任 、
首席合 伙人 。
尉安宁 先生 ， 独立 董事 ， 博士 。曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 ，中 国社 会科 学 院经济 研
究所助 理研 究员 ，世 界银 行农业 经济 学家 ，荷 兰合 作银行 东北 亚 区 食品 农业 研究主 管， 新
希望集 团常 务副 总裁 ，比 利时富 通银 行中 国 区 CEO 兼上海 分行 行长 ，山 东亚 太中慧 集团 董
事长。 现任 上海 谷旺 投资 管理有 限公 司董 事长 。
陈志宏 先生 ， 独 立董 事， 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人, 苏黎 世金 融服 务 集团中 国区 董事 长, 华彬 国 际投资 （集 团） 有限 公司 高级顾 问。
2 、监 事会 成员
朱莉丽 女士 ， 监事 ， 硕士 。曾 就职 于美 林投 资银 行 部、 德意 志银 行投 资银 行 部； 现任
美国华 平集 团执 行董 事。
杨莹女 士 ，监 事， 本科 。 曾在三 九集 团 、中 国平 安 保险 （集 团） 股份 有限 公 司、 永亨
银行（ 中国 ）有 限公 司 、 中国民 生银 行工 作， 现任 华宝投 资有 限公 司风 控合 规部总 经理 。
贺桂先 先生 ， 监事 ， 本科 。曾 任华 宝信 托投 资有 限 责任公 司研 究部 副总 经理 ；现 任华
宝基金 管理 有限 公司 营运 副总监 。
王波先生 ，监 事，硕 士。 曾任上海 证券 报记者 ；现 任华宝基 金管 理有限 公司 市场总 监
兼战略 策划 部总 经理 。
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。
向辉先 生 ，副 总经 理 ，硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、在 长 盛基金 管
理有限 公司 市场 部任 职 。2002 年 加入 华宝 基金 管理 有限公 司参 与公 司的 筹建 工作 ， 先 后担
任公司 清算 登记 部总 经理 、营运 副总 监、 营运 总监, 现任华 宝基 金管 理有 限公 司副总 经理 。
欧江洪 先生 ， 副总 经理 ， 本 科。 曾任 宝钢 集团 财务 部 主办 、 宝 钢集 团成 本管 理 处主管 、
宝钢集 团办 公室 （董 事会 办公室 ） 主 管/高 级秘 书、 宝钢集 团办 公厅 秘书 室主 任、 华 宝投 资
有限公 司总 经理 助理 兼行 政人事 部总 经理 、党 委组 织部部 长， 党委 办公 室主 任、董 事会 秘
书等职 务。 现任 华宝 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
刘月华 先生 ， 督 察长 ， 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单
位工作 。现 任华 宝基 金管 理有限 公司 督察 长。
4 、本 基金 基金 经理
胡洁女 士， 金融 学硕 士、 量化投 资部 总经 理助 理。2006 年 6 月 加入 华宝 基金 管理有 限
公司 ， 先 后在 交易部 、 产 品开发 部工 作 ， 担任 量化 投资部 高级 数量 分析 师兼 任投资 经理 助理
的职务 。2012 年10 月 起任 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 华 宝上 证 180 成
长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金的 基金 经理 。2015 年5 月21 日起 任华宝 中证 医
疗指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理 。2015 年6 月4 日起任 华宝 中 证1000 指 数 分级证 券投 资
基金基 金经 理。2016 年 8 月起任 华宝 中证 军工 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
2017 年1 月起任 华 宝标 普 中国 A 股红 利机 会指 数证 券投资 基金 （LOF ） 基 金经 理。2017 年7
月起担 任华 宝中 证银 行交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
5 、权 益投 资决 策委 员会 成 员
刘 自强 先生 ， 投 资总监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华 宝 高端制 造
股票型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 国策 导向 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 、华宝 未来 主
导产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
闫旭女 士， 投资 总监、 国 内投资 部总 经理 、 华宝 行 业精选 混合 型证 券投 资基 金基金 经
理、华 宝收 益增 长混 合型 证券投 资基 金基 金经 理、 华宝稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金、 华宝 智慧 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
胡戈游 先生 ， 助 理投资 总 监、 华 宝宝 康消 费品证 券 投资基 金基 金经 理、 华 宝 品质生 活
股票型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 核心 优势 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
曾豪先 生， 研究 部总 经理 ，华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
蔡目荣先 生， 国内投 资部 副总经理 、华 宝多策 略增 长开放式 证券 投资基 金基 金经理 、
华宝资 源优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
（三） 基金 管理 人职 责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ： 1 、 依 法 募集 资 金， 办 理或者 委 托 经中 国 证监 会 认定的 其 他 机构 代 为办 理 基金份 额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
2 、办 理本 基金 备案 手续 ；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资 ；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为；
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 ，
并建立 健全 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止违 法违规 行为 的发 生。
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6 ） 泄 露因 职 务便 利 获取的 未 公 开信 息 、利 用 该信息 从 事 或者 明 示、 暗 示他人 从 事
相关的 交易 活动 ；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8） 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。
3 、基 金经 理承 诺
（1 ） 依 照有 关 法律 法 规和基 金 合 同的 规 定， 本 着谨慎 的 原 则为 基 金份 额 持有人 谋 取
最大利 益；
（2 ） 不 利用 职 务之 便 为自己 、 代 理人 、 代表 人 、受雇 人 或 任何 其 他第 三 人牟取 不 当
利益；
（3 ） 不 泄漏 在 任职 期 间知悉 的 有 关证 券 、基 金 的商业 秘 密 、尚 未 依法 公 开的基 金 投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息，或 利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活动 ；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度
1 、风 险管 理体 系
本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风
险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险（ 如灾 难） 。
针对上 述各 种风 险， 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系， 具体 包括 以下内 容 ：
（1 ） 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 ， 设置 相应 的组 织机构 、
建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力资 源、 开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容 。
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3 ） 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 ， 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其引 起 的后果 并 将
风险归 类。
（4 ） 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 ， 既有 定性 的 度量手 段 ， 也 有定 量的 度 量手段 。
定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ，每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程
度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标， 测量 其数 值的 大小。
（5 ） 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比，对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定
标准范 围以 内的 风险 ，控 制相对 宽松 一点 ，但 仍加 以定期 监控 ，以 防其 超过 预定标 准； 而
对较为 严重 的风 险， 则制 定适当 的控 制措 施； 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险， 则除 了
严格控 制以 外， 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。
（6 ） 监 视与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 ， 并定 期 评价 其 管理绩 效 ，
在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。
（7 ） 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 ， 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级
管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ，并 寻求 咨询 意见 。
2 、内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 ， 并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节；
有 效 性 原则 。 通过 设 置科学 清 晰 的操 作 流程 ， 结合程 序 控 制， 建 立合 理 的内控 程 序 ，
维护内 部控 制制 度的 有效 执行；
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门
和岗位 ，各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性； 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其
他资产 分离 运作 ，独 立进 行；
相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约， 并 通 过 切 实可行 的
相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点； 防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营 销 等相关 部
门，应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ；对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员，应 制定 严
格的批 准程 序和 监督 防范 措施；
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ， 尽 量降 低经营 运
作成本 ，保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 ；
合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法 规 、规 章制 度和 各项 规定 ，并
在此基 础上 遵循 国际 和行 业的惯 例制 订；
全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 并 普遍 适用 于公司 每
一位员 工， 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞；
审 慎 性 原则 。 公司 内 部控制 的 核 心是 风 险控 制 ，内部 控 制 制度 的 制订 要 以审慎 经 营 、
防范和 化解 风险 为出 发点 ；
适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并且 必须 随着 公司经 营 战略、 经
营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进
行相应 的修 改或 完善 。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内 部 风 险控 制 要求 不 相容职 务 分 离、 建 立完 善 的岗位 责 任 制和 规 范的 岗 位管理 措 施 、
建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险 防 范系 统和快 速反 应
机制。
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察 长， 督察 长由 公 司总经 理提 名， 董事 会聘 任 ， 并应 当经 全体 独立 董事 同 意。
督察长 的任 免须 报中 国证 监会核 准。
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告， 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相
关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。
督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ，应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 ，
提出处 理意 见和 整改 建议 ，并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ；公 司总 经理 对存 在问题 不整 改
或者整 改未 达到 要求 的， 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ， 在所 赋予 的权 限内 ， 按 照所规 定
的程序 和适 当的 方法 ，进 行公正 客观 的检 查和 评价 。
监 察 稽 核部 和 风险 管 理部负 责 调 查评 价 公司 内 控制度 的 健 全性 、 合理 性 ；负责 调 查 、
评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况； 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ，对 内
控制度 的缺 失提 出补 充建 议；进 行日 常风 险监 控工 作；协 助评 价基 金财 产风 险状况 ；负 责包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ；
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
三、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 ， 现有 员工110 余人 ， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个 性 化的托 管增 值服 务， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至2017 年12 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管650 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 613 只，QDII 基金 37 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2017 年 ， 中国 银行 继 续获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应 当及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。
四、相关服务机构
( 一) 基金份 额发售 机构
1 、 申购赎 回代 理券 商（ 简称 “一级 交易 商”）
（1） 安信 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道2008 号 中国 凤凰 大厦1 号楼9 层
法定代 表人 ：王 连志
联系电 话：4008-001-001
客户电 话：4008-001-001
公司网 址：www.essence.com.cn
（2） 渤海 证券 股份 有限 公 司 办公地 址： 天津 市南 开区 云际道 立达 公寓F座 渤海 证 券
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：王 星
联系电 话：400-651-5988
传真：022-28451958
客户电 话：4006515988
公司网 址：http://www.ewww.com.cn
（3） 长城 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 深 圳市 福田 区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦16-17 层
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
客户电 话：400-6666-888
公司网 址：www.cgws.com/cczq/
（4） 长江 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特8 号
法定代 表人 ：崔 少华
联系电 话：027-65799999
客户电 话：95579 或4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（5） 德邦 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市福 山路500 号城 建国 际中 心26 楼
法定代 表人 ： 姚 文平
联系电 话：95353
客户电 话：400-8888-128
公司网 址：www.tebon.com.cn
（6） 东北 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 长春 市生 态大 街6666 号
法定代 表人 ：李 福春
联系电 话：400-600-0686
客户电 话：95360
公司网 址：www.nesc.cn
（7） 东方 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 上海 市中 山南 路318 号东 方国 际金 融广 场2号楼21-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军 联系电 话：95503
客户电 话：95503
公司网 址：www.dfzq.com.cn
（8） 东海 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 江苏 省常 州延 陵西路23号 投资 广场18层
法定代 表人 ：赵 俊
客户电 话：95531
公司网 址：www.longone.com.cn
（9） 东吴 证券 股份 有限 公 司
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳街5号
法定代 表人 ：范 力
客户电 话：95330
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（10） 方正 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22－24层
法定代 表人 ：高 利
客户电 话：95571
公司网 址：www.foundersc.com
（11） 光大 证券 股份 有 限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号3 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系电 话：95525
客户电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
（12） 广发 证券 股份 有限 公司
办公地址 ：广 东省广 州天 河北路大 都会 广场5、18、19、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系电 话：95575
客户电 话：95575 或 致电 各 地营业 网点
公司网 址：www.gf.com.cn
（13） 国都 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北 京市 东城 区 东直门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层
法定代 表人 ：王 少华 联系电 话：400-818-8118
客户电 话：400-818-8118
公司网 址：www.guodu.com
（14） 国联 证券 股份 有限 公司
法定代 表人 ：姚 志勇
客户电 话：95570
公司网 址：http://www.glsc.com.cn
（15） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 商城 路618 号
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：钟 伟镇
联系电 话：400-888-6628
客户电 话：95521 、4008888666
公司网 址：www.gtja.com
（16） 国信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深 圳市 红岭 中 路1012 号国 信证 券大 厦
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
联系电 话：95536
客户电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（17） 海通 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 广东 路689 号
法定代 表人 ：周 杰
联系电 话：95553
客户电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
（18） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20楼2005 室
法定代 表人 ：韩 志谦
客户电 话：400-800-0562
公司网 址：www.swhysc.com
（19） 华安 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路198 号财智 中心B1座0327 室 法定代 表人 ：章 宏韬
联系电 话：400-809-6518
传真：0551-65161600
客户电 话：95318
公司网 址：www.hazq.com
（20） 华宝 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心57 楼
法定代 表人 ：陈 林
联系电 话：400-820-9898
客户电 话：400-820-9898 ，021-38929908
公司网 址：www.cnhbstock.com
（21） 华泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路228 号 华泰 证券 广 场
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：王 建欣
联系电 话：95597
客户电 话：95597
公司网 址： www.htsc.com.cn
（22） 中国 民族 证券 有限 责任公 司
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 北四环 中路27 号 盘古 大观A 座40F-43F
法定代 表人 ：何 亚刚
客户电 话：4008895618
公司网 址：www.e5618.com
（23） 平安 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田路4036 号荣 超大 厦16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
联系电 话：95511
客户电 话：95511-8
公司网 址：www.stock.pingan.com
（24） 山西 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 山西 省太 原市 府西街69号 山西 国际 贸易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系电 话：400-666-1618
客户电 话：95573 公司网 址：www.i618.com.cn
（25） 上海 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路213 号 久事 商务 大 厦7楼
法定代 表人 ：李 俊杰
联系电 话：400-891-8918
客户电 话：4008918918 、021-962518
公司网 址：www.962518.com
（26） 申万 宏源 证券 有限 公司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场45楼
法定代 表人 ：李 梅
联系电 话：95523
客户电 话：95523 、4008895523
公司网 址： www.swhysc.com
（27） 西南 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北苑8号
法定代 表人 ：吴 坚
联系电 话：400-809-6096
客户电 话：400-8096-096 、95355
公 司网 址：www.swsc.com.cn
（28） 信达 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系电 话：400-800-8899
客户电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
（29） 兴业 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路36 号兴 业证 券大 厦
法定代 表人 ：兰 荣
联系电 话：95562
客户电 话：95562
公司网 址：www.xyzq.com.cn
（30） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 中国 北京 西城 区金融 大街35号 国际 企业 大厦C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系电 话：95551
客户电 话：95551 、400-8888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（31） 招商 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座39 —45层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 婵君
传真：0755-82943227
客户电 话：4008895565 或95565
公司网 址：www.newone.com.cn
（32） 中泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路66 号东 亚银 行金融 大厦18层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼 华
联系电 话：95538
传真：021-20315125
客户电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn
（33） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
办公地址 ： 深 圳市福 田区 益田路与 福中 路交界 处荣 超商务中 心A栋第18-21 层 及第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代 表人 ：高 涛
联系电 话：95532
客户电 话：95532 或400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
（34） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系电 话：400-888-8108
客户电 话：400-8888-108 、95587
公司网 址：www.csc108.com
（35） 中信 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：张 佑君 联系电 话：400-889-5548
客户电 话：95548
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（36） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路28 号龙 翔广 场东 座5层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：陈 平
客户电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（37） 中银 国际 证券 股份 有限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦31楼
法定代 表人 ：宁 敏
联系人 ：李 鹏
客户电 话：400-620-8888
公司网 址：www.bocichina.com
3 、二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 基金 管理 人可根 据
有关法 律法 规的 要求 ，选 择其它 符合 要求 的机 构代 理销售 本基 金， 并及 时公 告。
（二） 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ： 朱 立元
联系电 话：010-58598839
传真：010-58598907
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼
负责人 ： 俞 卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：丁媛
经办律 师： 黎明 、丁媛 （四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所
名称： 德 勤华 永会 计师 事 务所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 上 海市 延安 东 路222 号外 滩中 心30 楼
办公地 址： 上海 市延 安东 路222 号外 滩中 心30 楼
负责人 ： 曾顺 福
联系电 话：021-61418888
传真：021-63350177
联系人 ： 曾浩
经办注 册会 计师 ：曾 浩 吴 凌志
五、基金简介
基金名 称： 华宝 中证 银行 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
基金类 型： 契约 型开 放式
六、基金的投资
（一） 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
（二） 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、
股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符
合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。
如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资的其 他品 种，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
在建仓 完成 后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产
净值的90% ； 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执
行。
（三） 投资 策略
本基金 主要采用组合 复制策略及 适当的替代性 策略以更好 的跟踪标的指 数，实现基 金
投资目 标。
1 、组 合复 制策 略 本基金 主要采取复制 法，即按照 标的指数成份 股及其权重 构建基金的股 票投资组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。
2 、替 代性 策略
对于出 现市场流动性 不足、因法 律法规原因个 别成份股被 限制投资等情 况，导致本 基
金无法 获得 足够 数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 通过 投资成 份股 、 非成份 股 、 成份股 个股 衍生
品等进 行替 代。
3 、债 券投 资策 略
本基金 基于流动性管 理及策略性 投 资的需要， 将投资于国 债、金融债等 期限在一年 期
以下的 债券 ， 债券投 资的 目的是 保证 基金 资产 流动 性， 有效 利用 基金资 产 ， 提高基 金资 产的
投资收 益。
4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股指 期货 等相 关金融 衍生
工具对 基金 投资 组合 进行 管理 ， 以 提高 投资效 率 ， 管理基 金投 资组 合风 险水 平， 降低 跟踪 误
差，以 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货
合约。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本。
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ， 结合 期权 定价 模型 和我国 证
券市场 的交 易制 度估 计权 证价值 ， 主 要考 虑运 用的 策略包 括： 杠杆 策略 、 价 值挖掘 策略 、 获
利保护 策略 、 价 差策 略、 双向权 证策 略、 卖空 有保 护的认 购权 证策 略、 买入 保护性 的认 沽权
证策略 等。
未来，随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富， 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 ，
并在招 募说 明书 更新 中公 告。
（四） 投资 组合 管理
本基金 的指 数化 投资 采用 组合复 制法 ， 按照 成份 股在 中证银行 指 数中 的基 准权 重构建 指
数化投 资组 合。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时， 以及 因基
金的申 购和 赎回 对本 基金 跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，基 金管 理人 会在 10 个交 易
日内对 投资 组合 进行 适当 调整， 以便 实现 对跟 踪误 差的有 效控 制。
1 、标 的指 数定 期调 整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组
合调整 策略 ， 及时进 行投 资组合 的优 化调 整， 减少 流动性 冲击 ， 尽量减 少标 的指数 成份 股 变
动所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。
2 、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析
跟踪标的 指数 成份股 公司 信息（如 ：股 本变化 、分 红、配股 、增 发、停 牌、 复牌等） ，
以及成 份股 公司 其他 重大 信息， 分析 这些 信息 对指 数的影 响， 并根 据这 些信 息确定 基金 投资组合每 日交 易策 略。
3 、标 的指 数成 份股 票临 时 调整
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ， 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 ， 本 基金 管理人 将密
切关注 样本 股票 的调 整， 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。
4 、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析
跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息， 结合 基金 的现金 头寸 管理 ， 分 析其 对组合 的影 响， 制定 交
易策略 以应 对基 金的 申购 赎回。
5 、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理
每日跟 踪 基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度， 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组合
与标的 指数 表现 的累 计偏 离度、 跟踪 误差 变化 情况 及其原 因， 并优 化跟 踪偏 离度管 理方案 。
在正常情况下，本基 金日 均跟踪偏离度的绝对 值不 超过0.2% ，年跟踪误 差不 超过2% 。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金管 理人 将
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。
（五） 投资 限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ；
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（5） 当本 基金 参与 股指 期 货交易 时， 需 依 据下 列标 准建构 组合 ：
在任何交易日日终 ，持有的买入股指期货合 约价值，不得超过基金资产 净值的 10% ；
在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ， 不 得超 过基金 资产 净值
的 100% ， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、 资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ；在任何交易日内交易（不包括平仓 ）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20% ；每个交易日日终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合计 （轧 差计 算） 应 当符 合基金 合同 关
于股票 投资 比例 的有 关约 定 ；
（6）本 基金 投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； （7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（8 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10 ％；
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（12） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ；
（13） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
因证券/ 期货市场波动 、 证券发行 人 合并、基金 规模变动、 标的指数成份 股调整、标 的
指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比
例的， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1 ） 承销 证券 ；
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5 ） 向 基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
（6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7 ） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 ， 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 ，
应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ， 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 ， 防 范利益 冲突 ，
建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制， 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基
金托管 人的 同意 ， 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 ， 并经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审
查 。
法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金 ， 则 本基金 投资 不再受 相 关
限制。
（六） 标的 指数
中证银 行指 数
（七） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即中 证银 行指 数。
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准 变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 （ 包括但 不限 于 编
制机构 变更、 指数更 名等） ，则无 需召开 基金份 额持 有人大 会，基 金管理 人可 在取得 基金托
管人同 意后 变更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ，报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。
（八） 风险 收益 特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货
币市场 基金 ，属 于高 风险 高收益 的开 放式 基金 。
本基金为 被动 式投资 的股 票型指数 基金 ，主要 采用 组合复制 策略 ，跟踪 中证 银行指数 ，
其风险 收益 特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。
（九） 基金 的融 资融 券及 转融通 业务
本基金 可以 根据 届时 有效 的有效 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 券融 券及 转融 通业务 。
（十） 基金 的投 资组 合报 告
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017年12月31日 ，本 报告中 所列 财务 数据 未经 审计。
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 165,945,311.22 97.10
其中： 股票 165,945,311.22 97.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 60,500.00 0.04
其中： 债券 60,500.00 0.04
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 - - 售金融 资产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,368,494.23 2.56
8 其他资 产 528,037.85 0.31
9 合计 170,902,343.30 100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
- -
J 金融业 165,759,419.77 98.41
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 165,759,419.77 98.41
1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 85,579.41 0.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
82,369.28 0.05
E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
17,942.76 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 185,891.45 0.11
1.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 857,066 24,872,055.32 14.77
2 601166 兴业银 行 1,035,900 17,599,941.00 10.45
3 600016 民生银 行 1,964,900 16,485,511.00 9.79
4 601328 交通银 行 2,283,500 14,180,535.00 8.42
5 600000 浦发银 行 975,700 12,284,063.00 7.29
6 601288 农业银 行 3,177,300 12,169,059.00 7.22
7 601398 工商银 行 1,792,500 11,113,500.00 6.60
8 000001 平安银 行 713,600 9,490,880.00 5.63
9 601169 北京银 行 1,213,500 8,676,525.00 5.15
10 601988 中国银 行 1,751,800 6,954,646.00 4.13
1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600903 贵州燃 气 3,928 66,226.08 0.04
2 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.02
3 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
4 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
5 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.01
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 60,500.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,500.00 0.04
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 128024 宁行转 债 605 60,500.00 0.04
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
基金管理人没有发现 本基 金投资的前十名证券 的发 行主体在报告期内被 监管 部门立案调查 ， 也 没有 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责 、 处 罚， 无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 423,891.81
2 应收证 券清 算款 103,172.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 973.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 528,037.85
5.11.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.11.6 报 告 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.7 报 告 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 600903 贵州燃 气 66,226.08 0.04 重大事 项停 牌
2 603161 科华控 股 20,753.25 0.01 新股锁 定
七、基金的业绩
本基金 业绩 数据 截止 日 为2017 年12 月 31 日。 本 报 告中所 列数 据未 经审 计。
（一） 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益 率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－ ③ ②－④
2017/7/18-2017/12/31 1.63% 0.85% 1.04% 0.90% 0.59% -0.05% （ 二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计份 额净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益
率变动 的比 较
华宝中 证银行 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
(2017 年7 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效于 2017 年 7 月18 日 ， 截止2017 年12 月 31 日本基
金基金 合同 生效 未满 一年 。
2 、按 照基 金合 同的 约 定，基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基
金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的有 关约 定， 截 至2017 年 12 月 31 日 ，本 基 金尚处
于建仓 期。
八、基金份额的申购 和赎 回
（一） 申购 和赎 回场 所
对于申 购赎 回的 投资 者， 应当在 申购 赎回 代理 券商 办理基 金申 购、 赎回 业务 的营业 场所
或按申 购赎回 代理券 商提 供的其 他方式 办理本 基金 的申购 和赎回 。基金 管理 人在开 始申购 、
赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 ， 并 可依 据实际 情况 变更 申购 赎回 代理券 商， 予以
公告 。 基 金管 理人在 确定 、 变 更申 购赎 回代理 券商 名单时 ， 均应 在公告 之前 报请上 海证 券 交
易所认 可。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
本基金 自2017 年 8 月3 日 起开始 办理 日常 申购 、赎 回业务 。
本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 ， 但 在基 金申 请 上市 期间 ， 可 暂停 办
理申购 、赎 回。
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
（三） 申购 和赎 回的 原则
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 、赎回 均以 份额 申请 ；
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价；
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销；
4 、申 购、 赎回 应遵 守《 业 务规则 》及 其他 相关 规定 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。
（四） 申购 和赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人 规 定的程 序 ， 在 开放 日的 具体 业务办 理
时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。
投资者 交付 申购 对价 ， 申 购 成立 ； 登 记机 构确 认申 请时， 申购 生效 。 投 资者 在提交 赎回
申请时 有足 够的 赎回 对价 ， 则赎 回申 请成 立， 登记 机构确 认赎 回时 ， 赎 回生 效。 投 资者 在提
交申购 申请 时须 按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价， 投资 者在 提交 赎回 申请 时须持 有足 够
的基金 份额 余额 和现 金， 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 不成 立 。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额
的现金 ， 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 ， 则赎 回申 请 不成 立 。 投 资
者可在 申请 当日 通 过 其办 理申购 、赎 回的 销售 机构 或以其 提供 的其 他方 式 查 询确认 情况 。
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和 赎回；即 在目前结 算规则 下，T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额，T+1 日 不得卖出和 赎回，T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。投 资者赎回 获
得的股 票当 日可 卖出 。
申购赎 回代 理券 商对 申购 、 赎回 申请 的受 理并 不代 表该申 请一 定成 功， 而仅 代表申 购赎
回代理 券商确 实接收 到该 申请。 申购、 赎回的 确认 以登记 机构的 确认结 果为 准。对 于申购 、
赎回申 请的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的
清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定， 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付 和 逐笔 全额结 算相 结合
的方式 ， 其 中 上 海证 券交 易所 上 市的 成份 股的 现金 替代、 申购 并当 日卖 出的 基金份 额及 对应
的 深圳 证券 交易 所 上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 ， 申购 当日 未卖 出的 基金份 额及 对
应的 深 圳证 券交 易所 上市 的成份 股的 现金 替代 采用 逐笔全 额结 算 。 对 于本 基金 的赎回 业务 采
用净额 结算 和代 收代 付相 结合的 方式 ， 其中 上海 证券 交易所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 净
额结算 ， 深 圳证 券交 易所 上市的 成份 股的 现金 替代 采用代 收代 付 。 本基 金上 述申购 赎回 业务
涉及的 现金 差额 和现 金替 代退补 款采 用代 收代 付。
投 资者T 日 申购成 功后，登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收
与申购 当日 卖出 基金 份额 的交收 登记 以及 现金 替代 的清算 ； 在T+1 日 办理 现金 替代的 交收 与
申购 当日未卖出 基金份额的交 收登记以及 现金差额的清 算；在T+2 日办 理现金差 额的交收 ，
并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商 、 基 金管理 人和 基金托 管人 。 现金替 代交 收失败 的 ， 该 笔
申购当 日未 卖出 基金 份额 交收失 败 。 基 金管 理人 不 迟于T+3 日 办理 申购 的深 圳证券 交易 所 上
市的成 份股 现金 替代 退补 款的交 收 。
投 资者T 日 赎回成 功后，登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收
与基金 份额 的注 销以 及现 金替代 的清 算 ； 在T+1 日办 理 上海 证券 交易 所 上 市的 成份股 现金 替
代的交 收以 及现 金差 额的 清算； 在T+2 日办 理现 金差 额的交 收， 并将 结果 发送 给申购 赎回 代
理券商 、 基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理 赎回 的 深 圳证券 交易 所 上
市的成 份股 现金 替代 的交 付。
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ， 则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证
券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处
理。
登记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 ， 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 ， 并
最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。
投资者应按照 本 基 金合 同的 约 定 和 申 购 赎 回 代理 券商 的 规 定 按 时 足 额 支付 应付 的 现 金
差额和 现金 替代 补款 。 因 投资者 原因 导致 现金 差额 或现金 替代 补款 未能 按时 足额交 收的 ， 基
金管理 人有 权为 基金 的利 益向该 投资 者追 偿 ， 并 要求 其承担 由此 导致 的其 他基 金份额 持有 人
或基金 资产 的损 失。
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 基金管 理人 可以 规定 本基 金当日 申购 份额 及当 日赎 回份额 上限 ， 具体 规定 详见 更新的 招
募说明 书 或 相关 公告 。
本 基 金最 小申 购 赎回 单位为30 万份 ，基 金管 理 人可根 据 市场 情况 ， 在法 律法规 允 许的
情况下 ，调整 申购与 赎回 的数额 限制， 基金管 理人 必须在 调整实施 前依 照《 信息披 露办法 》
的有关 规定 指定 媒介 公告 。
（六） 申购 、赎 回的 对价 、费用
1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小数 点后4 位， 小 数点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算 ， 并 在T+1 日内 公告 。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。
2 、 申 购 对价 、 赎回 对 价根 据 申 购赎 回 清单 和 投资者 申 购 、赎 回 的基 金 份额数 额 确 定。
申购对 价是指 投资者 申购 基金份 额时应 交付 的 组合 证券、 现金替 代、现 金差 额及其 他对价 。
赎回对 价是指 投资者 赎回 基金份 额时， 基金管 理人 应交付 给投资 者的组 合证 券、现 金替代 、
现金差 额及 其他 对价 。
3 、 申 购赎 回清 单 由基 金管理 人编 制。T 日的 申购 赎回 清单 在当 日证券 交易 所开 市前 公
告。
4 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。
基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和
公告时 间进 行调 整并 提前 公告。
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式
1 、申 购赎 回清 单 的 内容
T 日 申购 赎回 清单 公 告内 容 包括最 小申 购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数
据、现 金替 代、T 日 预估 现 金部分 、T-1 日 现金 差额、 基金份 额净 值及 其他 相关 内容。
2 、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单 将 公告 最小申 购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。
3 、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
1 ） 现金 替代 分为4 种类 型： 禁 止现 金替 代（ 标志 为“ 禁 止 ” ） 、可 以现 金替 代（ 标 志为
“允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为“ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为“ 退补 ” ） 。
禁止现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 该
成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。
可以现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是指 在申 购基 金份 额时， 允许使 用现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的替 代， 但在 赎回 基金份 额时 ， 该 成份 证券 不允许 使用 现金
作为替 代。
必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 ， 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 ， 该成 份证 券必须 使用
固定现 金作 为替 代。
退补现 金替 代适 用于 深圳 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 该
成份证 券必 须使 用现 金作 为替代 ，根 据基 金管 理人 买卖情 况， 与投 资者 进行 退款或 补款 。
2 ）可 以现 金替 代
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。目 前仅 适用 于标 的指数 中的 上海 证券 交易 所 股票 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）
其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。
如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易
后买入 ， 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操
作， 基金 管理 人在 申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ， 并据此 收取 替代金 额 。 如 果
预先收 取的金 额高于 基金 购入该 部分证 券的实 际成 本，则 基金管 理人将 退还 多收取 的差额 ；
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠
缺的差 额。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日 ，基 金管 理人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代溢 价比例 ，并 据此 收取 替代 金额。
在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为T+2 日） 内 ， 基 金管 理人将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。
T+2 日 日终， 若已 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者
应补交 的款 项。
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计
算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ，确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款项 。
若 现 金 替代 日 （T 日） 后至T+2 日（ 若 在特 例 情况下 ， 则 为T 日起 第20 个 交易 日 ） 期间
发生除 息、 送股 （转 增） 、 配股等 权益 变动 ，则 进行 相应调 整。 T+2 日 后第1 个工 作日 （若 在特例 情况 下， 则为T 日起 第21个 交易 日） ， 基金 管理 人将应
退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 ， 相 关款项 的清 算
交收将 于此 后3 个工 作日 内 完成。
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
?? =
∑
?? = 1
?? 第i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格
申购基金份额 × 参考基金份额净值
× 10 0 %
该证券 参考 价格 目前 为该 证券前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 如果 上海 证券 交易所 参
考价格 确定 原则 发生 变化 ，以上 海证 券交 易所 通知 规定的 参考 价格 为准 。
参考基 金份 额净 值为 本基 金 前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 。 如 果上 海证 券交 易所参 考
基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ，以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。
3 ）必 须现 金替 代
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券以
及处于 停牌 的股 票 ； 或因 法律法 规限 制投 资的 成份 证券； 或基 金管 理人 出于 保护持 有人 利益
等原因 认为 有必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 。
②替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量 的现金 ，即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单 中该 证 券的
数量乘 以其 调整 后T 日开 盘 参考价 。
4 ）退 补现 金替 代
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中 深 圳证 券交 易所 股票。
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日 开盘参 考价 × （1+ 现金 替 代溢价 比
例） ；
赎回的替 代金 额＝替 代证 券数量× 该证 券调整 后T 日 开盘参考 价× （1- 现金 替 代溢价 比
例） 。
③替代 金额 的处 理程 序
对退补现 金替 代而言 ，申 购时收取 现金 替代溢 价的 原因是， 对于 使用现 金替 代的证券 ，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所差 异。为 便于 操作， 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。
对退补现 金替 代而言 ，赎 回时扣除 现金 替代溢 价的 原因是， 对于 使用现 金替 代的证券 ，基金 管 理人 将卖 出该 证券 ， 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所差 异。为 便于 操作， 基金管 理人在 申购 赎回清 单 中预 先确定 现金 替代溢 价比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。
其中 ， 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后
开盘参 考价 确定 。
基金管 理人 将自T 日 起在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报 ” 的 原则依 次
买入申 购被 替代 的部 分证 券， 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依
次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易，基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券
有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为T+2 日） 内完 成上 述交易 。
时间优 先的 原则 为： 申购 赎回方 向相 同的 ， 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺
序按照 上海 证券 交易 所 确 认申购 赎回 的时 间确 定。
实时申 报的 原则 为： 基金 管理人 在 深 圳证 券交 易所 连续竞 价期 间， 根据 收到 的 上海 证券
交易所 申购 赎回 确认 记录 ， 在技术 系统 允许 的情 况下 实时向 深圳 证券 交易 所 申 报被替 代证 券
的交 易 指令 。
T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格与 交易费 用） 的差额 ，确定 基金应 退还 申购投 资者或 申购投 资者 应补交 的款项 ；
按照“ 时间优 先”的 原则 依次与 赎回投 资者确 定基 金应退 还投资 者或投 资者 应补交 的款项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。
对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和 未卖出 的被替代 的部分 证券，T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。
T+2 日 日终， 若已 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。
T+2 日 日终， 若已 卖出 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 （包 括 买 入价 格与交 易费 用）
加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ， 确 定基 金应退 还申 购
投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 ， 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。
若现金 替代 日 （T 日） 后至T+2 日 期间 发生 除息、 送 股 （转增 ） 、 配 股等 权益 变 动， 则进
行相应 调整 。
T+2 日后第1 个 工作日，基金管理人 将应退款和补款的明细及 汇总数据发送给相关申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人 ，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。
4 、预 估现 金部 分相 关内 容
预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申
购、赎 回的 投资 者的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。
T 日 申购 赎回 清单 中 公告T 日预估 现金 部分 。其 计算 公式为 ：
T 日 预 估 现金 部 分＝T-1 日最 小 申 购 、赎 回 单位 的 基金 资 产 净 值－ （ 申购 赎 回清 单 中必
须 现 金 替 代 的固 定 替 代 金额 ＋ 申 购 赎 回清 单 中 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 该 证 券 调整
后T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调 整
后T 日开盘 参考价 相乘之和+ 申购赎回 清单 中 禁止现金 替代成 份证券的 数量与该 证券调 整后
T 日 开盘 参考 价相乘 之和 ）
其中 ， 该 证券 调整 后T 日开 盘参考 价主 要根 据中 证指 数公司 提供 的标 的指 数成 份证券 的
调 整 后 开盘 参 考价 确 定。另 外 ， 若T 日为 基 金分 红除 息 日 ，则 计 算公 式 中的“T-1 日 最小 申
购、 赎回 单位 的基 金资 产净 值” 需扣 减相 应的 收益 分配 数额 。 预 估现 金部 分的 数值 可能为 正、
为负或 为零 。
5 、现 金差 额相 关内 容
T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购赎回 清单 中公 告， 其计 算公式 为：
T 日现金差 额＝T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值－（ 申 购赎回 清单 中必 须现金
替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 收 盘 价 相 乘 之
和＋ 申购 赎回清单 中可以现 金替代 成份证券 的数量与T 日收盘 价相乘 之和+ 申购 赎回清 单 中
禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与T 日收 盘价相 乘之 和 ）
T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 ， 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6 、申 购赎 回清 单 的 格式
申购赎 回清 单 的 格式 举例 如下
基本信 息
最新公 告日 期
2018/1/16
基金名 称
中证银 行交 易型 开放 式指 数基金
基金管 理公 司名 称
华宝 基 金管 理有 限公 司
一级市 场基 金代 码
512801
2018/1/15 信 息内 容
现金差 额（ 单位: 元）
273.75
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位: 元）
322742.75
基金份 额净 值（ 单位: 元）
1.0758
2018/1/16 信 息内 容
预估现 金部 分（ 单位: 元）
350.75
现金替 代比 例上 限
50%
申购上 限
无
赎回上 限
75000000
是否需 要公 布 IOPV
是
最小申 购、 赎回 单位 （单 位: 份）
300000
申购、 赎回 的允 许情 况
允许申购 和赎回
成份股 信息 内容
股票代 码 股票简 称
股 票 数
量
替代标 志
溢价
比例
替代金 额
( 单位: 元)
000001 平安银 行 1300 深市退 补 10.0% 18460
002142 宁波银 行 400 深市退 补 10.0% 7668
002807 江阴银 行 100 深市退 补 10.0% 792
002839 张家港 行 100 深市必 须
1102
600000 浦发银 行 1800 允许 10.0%
600015 华夏银 行 1000 允许 10.0%
600016 民生银 行 3600 允许 10.0%
600036 招商银 行 1600 允许 10.0%
600908 无锡银 行 100 允许 10.0%
600919 江苏银 行 1000 允许 10.0%
600926 杭州银 行 100 允许 10.0%
601009 南京银 行 700 允许 10.0%
601128 常熟银 行 100 必须
756
601166 兴业银 行 1900 允许 10.0%
601169 北京银 行 2200 允许 10.0%
601229 上海银 行 100 允许 10.0%
601288 农业银 行 5800 允许 10.0%
601328 交通银 行 4200 允许 10.0%
601398 工商银 行 3300 允许 10.0%
601818 光大银 行 2400 允许 10.0%
601939 建设银 行 1000 允许 10.0%
601988 中国银 行 3200 允许 10.0%
601997 贵阳银 行 200 允许 10.0%
601998 中信银 行 400 允许 10.0%
603323 吴江银 行 100 必须
847
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及 处理 方法
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停投 资者 的申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 投资 者的申 购申 请；
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值
或无法 进行 证券 交易 ；
3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金财 产估 值情况 ，基 金管理人 可暂 停接受 投资 者的申 购
申请；
4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计
算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ；
5 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购，或 者
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等；
6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购；
7 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时；
8 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 ；
9 、基金 管理人 、基金 托管 人、销售 机构 或登记 机构 的技术保 障等 异常情 况导 致基金 销
售系统 、基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 ；
10 、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。
发生除上 述第6 项以外 的暂 停申购情 形且 基金管 理人 决定暂停 申购 时，基 金管 理人应 当
根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 者的 申购 申请 被拒 绝， 被 拒绝 的申
购款项 本金 将退 还给 投资 者。 在 暂停 申购 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的
办理。 （九） 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 对价 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 基金 份额持 有人 的赎 回申 请；
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值
或无法 进行 证券 交易 ；
3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ；
4 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时；
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计
算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ；
6 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎回 ，或 者
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等；
7 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有 基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 者的 赎回 申请 。
8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。
发生上 述情 形且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 时， 基金 管理人 应报 中国 证监 会备 案。 在 暂停
赎回的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 予以 公告 。
（十） 基金 份额 的转 让
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会 认 可 的 证 券交 易 所 以 外的 交 易 场 所 或者 交 易 方 式进 行 份 额 转 让的 申 请 并 由登 记 机 构 办理
基金份 额的 过户 登记 。 基 金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 ， 将提前 公告 ， 基 金份 额持 有
人应根 据基 金管 理人 公告 的业务 规则 办理 基金 份额 转让业 务。
（十一 ） 基 金的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结、 解冻 等其他 业务
基金的 登记 机构 可依 据其 业务规 则 ， 受 理基金 的转 托管 、 非 交易 过户 、 冻 结 与解冻 等业
务，并 收取 一定 的手 续费 用。
（十二 ）其他
1 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 ， 在不 影 响基金 份额 持有 人实 质利 益的前 提
下， 根 据市 场情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整， 应在 新的 申购 赎回安 排实 施前
按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上予 以公告 。
2 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 ， 基金管 理
人 在 条 件 允 许时 可 开 放 集合 申 购 即 允 许多 个 投 资 者集 合 其 持 有 的组 合 证 券 共同 构 成 最 小申
购赎回 单位 或其 整数 倍进 行申购 。基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则。
3 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 ， 基金管 理人可调 整基 金申 购赎 回方 式或申 购赎 回对 价组 成， 并提前 公告 。
4 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定开 展其 他服 务， 双方
需签订 书面 委托 代理 协议 ，并报 中国 证监 会备 案。
5 、在 不违 反法 律法 规及 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 前提 下 ， 基金管 理
人在与 基金 托管 人协 商一 致后， 可为 本基 金增 设新 的份额 类别 。
6 、对 于符 合 《特定 机构 投 资者参 与交 易型 开放 式指 数基金 申购 赎回 业务 指引 》要 求的
特定机 构投 资者 ， 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影
响的情 况下 ，安 排专 门的 申购方 式， 并于 新的 申购 方式开 始执 行前 另行 公告 。
7 、在 条件 允许 的情 况下 ， 基金管 理人 未来 可开 通场 外份额 。 在条 件允 许时 ， 基金管 理
人也可 在目前 的申赎 方式 外，采 取其他 合理的 申赎 方式（ 例如以 全现金 替代 方式申 赎） ， 并
于新的 申赎 方式 开始 执行 前的至 少三 个工 作日 予以 公告 。 基 金管 理人 有权 制定 相关业 务 规 则 。
在不违 反法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定 、 且 对基 金份额 持有 人无 实质 不利 影响的 前
提下 ， 基 金上 市后 ， 若 上 海证券 交易 所增 加交 易型 开放式 指数 基金 其他 业务 模式 ， 基 金管 理
人在与 基金托 管人协 商一 致后可 以可增 加本基 金其 他份额 ，无需 召开基 金份 额持有 人大会 ，
并报中 国证 监会 备案 后公 告。
九、基金的费用与税 收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金的 指数 许可 使用 费
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ；
9 、基 金上 市费 及年 费；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E× 0.50 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令。 费用 自动 扣划 后， 基 金 管 理 人 应进 行核 对， 如 发现 数据 不符 ， 及 时联系 基金 托管
人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的， 顺延 至最 近可 支 付
日支付 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根据 与 基金管 理 人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支取 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令。 费用 自动 扣划 后， 基 金管 理人 应进 行核 对， 如 发现 数据 不符 ， 及 时联系 基金 托管
人协商 解决 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的， 顺延 至最 近可 支 付
日支付 。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的
指数许 可使 用费 ， 基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。 标的 指数 许可
使用费 的 计 算方 式如 下：
指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.03% 的年费 率计 提。 指数 许 可 使用费 每日
计算， 逐日 累计 ，按 季支 付。计 算方 法如 下：
H=E × 年费 率/ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许可 使用 费， 根据 实际天 数按 比例 收取 。 自 基金合 同生
效之日 所在 季度 的下 一个 季度起 ， 指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季 度 5 万 元。 指 数许 可使
用费将 按照 上述 指数 许可 协议的 约定 进行 支付 。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用 费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应及 时按 照 《信 息披露 办法 》
的规定 在指 定媒 介进 行公 告。
上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 －10 项费 用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
十、 《招募说明书》更 新部 分的说明
根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》(以下 简称 《基金法 》)、《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法 》(以 下 简称 《运 作办 法》) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法 》( 以下简 称 《销
售办法 》) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 《信 息披 露办 法》) 及其他 有关 规
定,华宝 基金管 理有 限公司 对《 华 宝中证 银行交 易型 开放式 指数证 券投资 基金 招募说 明书 》
作如下 更新 ：
1 、基 金名 称修 改为 “ 华 宝 中证银 行交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金”。
2 、 “二 、释 义” 更新 了本 基金合 同生 效日 期。
3 、“ 三、 基金 管理 人 ” 更 新了基 金管 理人 的相 关信 息。
4 、 “ 四、 基金 托管 人” 更新了 基金 托管 人的 相关 信息。
5 、“ 五、 相关 服务 机构 ” 更新了 本基 金 一 级交 易商 的相关 信息 。
6 、 “六 、基 金的 募集 ”更 新了本 基金 募集 的相 关信 息。
7 、 “七 、基 金合 同的 生效 ”更新 了本 基金 合同 生效 的日期 。
8 、 “九 、 基 金份 额的 申购 与赎回 ” 更 新了 本基 金开 放申购 赎回 日期 、 申 购赎 回清单 的信
息。
9 、“ 十、 基金 的投 资 ” 增 加了截至 2017 年 12 月31 日的基 金的 投资 组合 报告 。
10 、新增 “ 十一 、基 金的 业绩 ” 本基 金截至 2017 年12 月 31 日的 基金 业绩 数据。
11 、“ 二十 三、 其他 应披 露事项 ”对 本报 告期 内的 相关公 告作 了信 息披 露。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。
华宝基 金管 理有 限公 司
2018 年3 月3 日
