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鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开 
鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会的第一次提示性公告 
 
鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）已于 2018 年 3月1日
在证监会指定媒介及基金管理人公司网站（www.phfund.com）发布了《鹏华基金
管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额
持有人大会的公告》 。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召
开本次会议的第一次提示性公告。 
 
一、召开会议基本情况 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 和 《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》
的有关规定，鹏华新丝路指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金
管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）决定以通讯开会方式
召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下： 
1、会议召开方式：通讯方式开会。



2、会议投票表决起止时间：自 2018 年 3 月 16 日起，至 2018 年 4 月 1 日
17： 00 止 （投票表决时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准） 。 
3、会议通讯表决票的寄达地点： 
公证机构：北京市长安公证处 
地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦七层 
邮政编码：100027 
联系人：向开罗 
联系电话：010-65543888 转8823 
请在信封表面注明： “鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大
会表决专用”。 
4、会议咨询电话：400－6788－999 2 
 
 
二、会议审议事项 
《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项
的议案》 （见附件一） 。 
上述议案的内容说明详见 《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修
改基金合同等相关事项的议案的说明》 （见附件四） 。 
 
三、基金份额持有人大会的权益登记日 
本次大会的权益登记日为 2018年3月15 日， 即在2018年3月15 日下午交
易时间结束后， 在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本
次基金份额持有人大会并投票表决。 
 
四、表决票的填写和寄交方式 
1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印
表决票或登陆本基金管理人网站(www.phfund.com)下载并打印表决票。 
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： 
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正
反面复印件； 
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权或认
可的业务章 （以下合称 “公章” ） ， 并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事
业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登
记证书复印件等） ；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位
公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章） ，并提供该授权代表的
身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件， 该合格境外机构
投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资
者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登
记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明
文件的复印件； 
（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并3 
 
提供该个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附
件三） 。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人
为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记证书复印
件等） ； 
（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并
提供该机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体
或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记证书复印件等） ，
以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反
面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复
印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户
证明或登记证书复印件等） 。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人
在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证
或者其他有效注册登记证明复印件， 以及取得合格境外机构投资者资格的证明文
件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的
身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业
执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、
开户证明或登记证书复印件等） 。 
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2018
年 3 月 16 日起，至 2018 年 4 月 1 日 17：00 止的期间内通过专人送交、快递或
邮寄挂号信的方式送达至本基金管理人委托的公证机关的办公地址， 并请在信封
表面注明： “鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。 
送达时间以公证机关收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间
为准；快递送达的，以公证机关签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂
号信回执上注明的收件日期为送达日期。 
本基金管理人委托的公证机关：北京市长安公证处 
办公地址及联系办法如下： 
地址：北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦七层 
邮政编码：100027 4 
 
联系人：向开罗 
联系电话：010-65543888 转8823 
 
五、计票 
1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托
管人（招商银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日
期（即 2018 年 4 月 1 日）后 2 个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过
程予以公证。 
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 
3、表决票效力的认定如下： 
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定时
间之内送达公证机关的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决
结果， 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总
数。 
（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿
无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有
效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本
次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 
（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有
效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的， 或未能在规定时
间之内送达公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额
持有人大会表决的基金份额总数。 
（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： 
①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送
达的表决票视为被撤回； 
②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃
权表决票； 
③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。 5 
 
 
六、决议生效条件 
1、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上
（指全部有效凭证所对应的鹏华新丝路份额、新丝路 A份额、新丝路 B份额分别
占权益登记日各自基金份额的二分之一以上，含二分之一）时，表明该有效表决
票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议，会议有效召开；在此基础上，
《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议
案》应当经参加大会的鹏华新丝路份额、新丝路 A份额、新丝路B份额各自基金
份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通
过方为有效。 
2、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起
五日内报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 备案，基金份额
持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 法律法规另有规定的， 从其规定。 
 
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 
根据《基金法》及《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》的规定，
本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额
占权益登记日基金总份额的二分之一以上 （指全部有效凭证所对应的鹏华新丝路
份额、新丝路A份额、新丝路 B份额分别占权益登记日各自基金份额的二分之一
以上，含二分之一）方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而
不能够成功召开，本基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上鹏华新丝路份
额、新丝路A份额、新丝路 B份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授
权他人代表出具书面意见；重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有
载明， 本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有
效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式
或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 
 6 
 
八、本次大会相关机构 
1、召集人：鹏华基金管理有限公司 
联系人：段雨希 
联系电话：400－6788－999 
传真：0755－82021155 
网址：www.phfund.com 
2、基金托管人：招商银行股份有限公司 
3、公证机构：北京市长安公证处 
联系人：向开罗 
联系电话：010-65543888 转8823 
4、见证律师：上海市通力律师事务所 
 
九、重要提示 
1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出
表决票。 
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者
如有任何疑问， 可致电基金管理人客户服务电话 400－6788－999 （免长途话费）
咨询。 
3、本通知的有关内容由鹏华基金管理有限公司负责解释。 
 
 
鹏华基金管理有限公司 
二〇一八年三月二日 
 
 
 
 
 
 7 
 
 
附件一： 《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相
关事项的议案》 
附件二： 《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决
票》 
附件三： 《授权委托书》 
附件四： 《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相
关事项的议案的说明》 
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附件一： 《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修
改基金合同等相关事项的议案》 
 
鹏华新丝路指数分级证券投资基金份额持有人： 
 
为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金持有人利益，根据《中华人民
共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“ 《基金
合同》 ” ） 的有关规定， 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ）
的基金管理人——鹏华基金管理有限公司经与基金托管人——招商银行股份有
限公司协商一致，提议对鹏华新丝路指数分级证券投资基金进行调整，修改基金
名称、投资目标、投资范围、投资策略和限制、申购赎回规则、基金费用、收益
分配方式、估值方法等相关转型事项，并根据鹏华新丝路指数分级证券投资基金
成立以来法律法规的变动对《基金合同》的其他内容予以调整。具体说明见附件
四《 关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议
案的说明》 。 
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过， 基金管理人将根据基金份额持
有人大会决议对《基金合同》进行修改。本基金的招募说明书及托管协议也将进
行必要的修改或补充。 
 
以上议案，请予审议。 
 
 
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
 



9 
 
附件二：鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会通讯表决票 
 
基金份额持有人姓名/名称： 
证件号码（身份证件号/营业执照注册号） ： 
基金账户号： 
 
审议事项 同意 反对 弃权 
关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型
并修改基金合同等相关事项的议案 
 
 
 
 
 
 
 
基金份额持有人/受托人（代理人） （签字或盖章） 
日期：年


月


日 
 
说明： 
1、请就审议事项表示“同意” 、 “反对”或“弃权” ，并在相应栏内画“√” ，同
一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。 以上表决意见是基金份额持有人
或其受托人 （代理人） 就基金份额持有人持有的本基金全部份额做出的表决意见。 
2、未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。 
3、本表决票可从相关网站(www.phfund.com)下载、从报纸上剪裁、复印或按此
格式打印。 10 
 
附件三：授权委托书 
 
兹全权委托





先生／女士或

















机构代表本
人（或本机构）参加以通讯开会方式召开的鹏华新丝路指数分级证券投资基金基
金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表
决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召开鹏华新丝
路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授
权外，本授权继续有效。 
 
 
委托人（签字/盖章） ：








 
委托人身份证件号或营业执照注册号： 
基金账户号： 
 
受托人（代理人） （签字/盖章） ： 
受托人（代理人）身份证件号或营业执照注册号： 
 
 
 
 
委托日期：年


月


日 
附注： 
1、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授
权。 
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均
为有效。 11 
 
附件四： 《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修
改基金合同等相关事项的议案的说明》 
 
一、声明 
1、为提高基金资产的运作效率，保护基金持有人利益，根据《中华人民共
和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ）和《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，鹏华新丝路指数分级证券投资基金（以下简称“鹏华新丝路
分级基金” ）的基金管理人鹏华基金管理有限公司经与基金托管人招商银行股份
有限公司协商一致，决定召开基金份额持有人大会，讨论并审议《关于鹏华新丝
路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》 。 
2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A
份额、鹏华新丝路B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日鹏华新丝路份
额、鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额各自基金总份额的二分之一的持有人出
席方可召开，且《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等
相关事项的议案》需经参加大会的鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A份额、鹏华新
丝路B份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过方为有效，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人
大会表决通过的可能。 
3、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表
决通过的事项所作的任何决定或意见， 均不表明其对本基金的价值或者投资人的
收益做出实质性判断或保证。 
 
二、调整方案要点 
（一）变更基金名称 
基金名称由“鹏华新丝路指数分级证券投资基金”变更为“鹏华沪深300指
数增强型证券投资基金” （以下简称“本基金” ） 。 
 12 
 
（二）调整基金类型、标的指数 
 基金类型由股票指数分级证券投资基金变更为股票指数增强型证券投资基
金，并删除与原分级运作方式相关的章节，包括“第四部分


基金份额的分级” 、
“第五部分


基金份额的净值计算” 、 “第十一部分


基金份额的配对转换”以及
“第十二部分


基金份额的折算” 。基金标的指数由新丝路指数变更为沪深300
指数。 
 
（三）终止上市交易 
 鹏华新丝路分级基金转型后将在上海证券交易所终止上市交易，并删除“第
八部分 基金份额的上市与交易”。 
 
（四）调整申购赎回规则 
 申购赎回方式由场内、场外申购和赎回调整为场外申购和赎回，并相应修改
申购和赎回场所、申购与赎回的原则等相关条款。 
 
（五）调整投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险
收益特征 
调整了基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准和
风险收益特征，对基金合同的相应内容修改如下： 
原文： 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏
离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 
拟修改为： 
本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300指数进行有效跟踪的基础
上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的
指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 
原文： 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备
选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、13 
 
股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。 
拟修改为： 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、 超短期融资券、 公开发行的次级债、 可转换债券、 可交换债券等） 、
货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 
本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。 
原文： 14 
 
本基金采用被动式指数化投资方法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 
本基金力争鹏华新丝路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
1、股票投资策略 
（1）股票投资组合的构建 
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在
力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇
到成份股停牌、 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预
期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根据市
场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度
之内，尽量缩小跟踪误差。 
（2）股票投资组合的调整 
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，
对其进行适时调整， 以保证鹏华新丝路份额净值增长率与标的指数收益率间的高
度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现
流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，
基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 
1）定期调整 
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。 
2）不定期调整 
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成15 
 
份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标
的指数； 
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应
变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 
2、债券投资策略 
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配
置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金
面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 
3、衍生品投资策略 
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本， 达到
稳定投资组合资产净值的目的。 
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。 
本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘
策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收
益。 
4、资产支持证券的投资策略 
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资
组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严
格遵守法律法规和基金合同的约定， 在保证本金安全和基金资产流动性的基础上
获得稳定收益。 
拟修改为： 
1、股票投资策略 
本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，基金股票投资方16 
 
面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得
超越标的指数的超额收益。 
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略， 在对标的指数
成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上， 运用多因子量化选股模型构建投
资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，力求实现超额收益。 
（1）多因子量化选股模型 
本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。 多因子模型针对个股构建价
值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与个股超额回
报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合，进
而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，
分析其变化规律，基金经理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子
结构进行动态调整。 
（2）风险控制与调整 
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大
的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪
效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。 
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过7.75%。 
（3）投资组合优化模型 
本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围
以标的指数成份股为主，也包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本
面信息充足的股票。 
2、债券投资策略 
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地
调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 
3、权证投资策略



本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘
策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收17 
 
益。 
4、股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期
保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 
5、资产支持证券的投资策略 
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资
组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严
格遵守法律法规和基金合同的约定， 在保证本金安全和基金资产流动性的基础上
获得稳定收益。 
原文： 
（1）投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3）本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券，其市值不超过基
金资产净值的10％； 
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％； 
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5％； 
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％； 
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％，中国证监会规定的特殊品种除外； 
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 18 
 
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40％；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券
回购到期后不得展期； 
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140％； 
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的10％； 
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等； 
（17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20％； 
（18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％； 
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资； 
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围19 
 
保持一致； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
除上述第（2） 、 （11） 、 （20） 、 （21）条外，因证券/期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
拟修改为： 
（1）投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10%，
但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 
（5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金指数化投资部分不受此限
制； 
（6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%， 本基金指数化投资部分不受此限制； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%； 
（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%； 
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%； 
（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%，中国证监会规定的特殊品种除外； 20 
 
（12）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%； 
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含BBB） 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 
（17）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（18）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 
a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%； 
b.本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回
购）等； 
c.本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%； 
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 
（20）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不21 
 
得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资； 
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第（2） 、 （14）、（21） 、 （22）条外，因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外 
原文： 
六、业绩比较基准 
新丝路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 
新丝路指数以沪深 A 股市场注册地为陕西、甘肃、宁夏、青海与新疆 5 省
的上市公司为样本空间，根据市值和成交金额的综合表现进行排名，选出前 100
只股票作为指数样本股。 新丝路指数反映丝绸之路经济带区域内相关上市公司的
整体表现，同时也为市场提供相关的主题投资标的。 
拟修改为： 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准＝沪深 300 指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，
评价时按期间折算） 。 
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有
限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大
部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能
够反映 A 股市场总体发展趋势。 
原文： 22 
 
七、风险收益特征 
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基
金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
公司相似的风险收益特征。 
从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华新丝路 A 份额为稳健收益类份
额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华新丝路 B 份额为积极收益类
份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 
拟修改为： 
六、风险收益特征 
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的
品种。 
（六）调整基金的费率 
原费率结构： 
管理费：1.00% 
托管费：0.22％ 
标的指数许可使用费：0.02% 
场外申购费： 
申购金额M（元） 申购费率 
M＜100万 1.20％ 
100万≤M＜500万 0.60％ 
M≥500万 每笔100元 
场外赎回费： 
本基金将于2018年3月6日起对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的场外
赎回费；对持续持有期不少于7日的投资者，赎回费率如下表所示： 
持有期限Y 赎回费率 
7天≤Y＜1年 0.50％ 
1年≤Y＜2年 0.25％ 23 
 
Y≥2年 0.00％ 
 
场内申购费：由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。 
申购金额M（元） 申购费率 
M＜500万 0 
M≥500 万 每笔100元 
 
场内赎回费：本基金将于2018年3月6日起对持续持有期少于7日的投资者收
取1.5%的场内赎回费；对持续持有期不少于7日的投资者，场内赎回费率为固定
费率0.50％，不按持有期限设置分段赎回费率。 
拟修改为： 
管理费：1.00% 
托管费：0.15% 
标的指数许可使用费：0.0112% 
申购费： 
申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率 
M<100万 1.20% 0.48% 
100万≤ M <500万 0.60% 0.18% 
M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元 
赎回费： 
持有期限（Y） 赎回费率 
Y＜7 天 1.50% 
7天≤Y＜1年 0.50% 
1年≤Y<2年 0.25% 
Y≥2 年 0.00% 
 
（七）调整收益分配方式 
调整了基金的收益分配方式，对基金合同的相应内容修改如下： 24 
 
原文： 
在存续期内，本基金（包括鹏华新丝路份额、鹏华新丝路 A份额、鹏华新丝
路B份额）不进行收益分配。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
拟修改为： 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 经与基金托管人协商一
致，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人
大会。 
（八）调整估值方法 
原文： 
 1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环25 
 
境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整并确定公允价格。 
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化， 按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整并确定公允价格。 
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
5、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。 
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。 26 
 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
拟修改为： 
1、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规
定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（本合同另
有规定的除外），建议选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价
或推荐估值净价。 
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1）银行间市场交易的不含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值。 
（2）对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。 对于含投资人回售权的固定收益品
种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格27 
 
进行估值。 
（3）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种，按成本估值。 
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值。 
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
6、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。 
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。 
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
（九）本基金新修改的基金合同的生效 
基金份额持有人大会决议生效日后，新修改的基金合同正式生效，具体生效
日期本基金管理人将另行公告。自新修改的基金合同生效日起， 《鹏华新丝路指
数分级证券投资基金基金合同》同时失效，鹏华新丝路指数分级证券投资基金正
式变更为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金，本基金的基金合同当事人将按
照《鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 
 
三、转型选择期的相关安排 28 
 
本次持有人大会决议生效后，鹏华新丝路指数分级证券投资基金将在转型正
式实施前安排不少于二十个交易日的选择期以供基金份额持有人做出选择 （如赎
回、卖出、场内鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额配对合并后赎回或卖出），
具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。 
转型选择期期间，原鹏华新丝路指数分级证券投资基金赎回、场内鹏华新丝
路A份额、鹏华新丝路B份额配对合并、场内交易业务照常办理。为保障本基金原
持有人利益，本基金暂停基金申购、定投、基金份额转换、场内鹏华新丝路份额
分拆、鹏华新丝路份额转托管（含系统内转托管与跨系统转托管）业务。对于在
选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的原鹏华新丝路份额、鹏华新丝
路A份额、鹏华新丝路B份额将于份额转换基准日进行转换，最终将转换为鹏华沪
深300指数增强型证券投资基金基金份额。 
由于鹏华新丝路指数分级证券投资基金在选择期期间需应对赎回等情况， 基
金份额持有人同意在选择期豁免鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同中
约定的投资组合比例限制等条款。 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金
管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，以及
根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出或调整赎回方式等。 
 
四、基金份额转换等相关说明 
鹏华基金管理有限公司将在基金份额持有人大会决定的事项生效日后， 在新
修改的基金合同生效前对鹏华新丝路指数分级证券投资基金申请退市并进行基
金份额转换，转换为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金份额，基金登记
机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。 
本次转型涉及到基金份额的转换，主要分成以下两个步骤进行： 
1、将鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额和鹏华新丝路份额的基金份额（参
考）净值均调整为1.0000元 
本次基金份额转换将分别对鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额和鹏华新丝
路份额进行基金份额折算，基金份额折算后鹏华新丝路份额的基金份额净值、鹏
华新丝路A份额与鹏华新丝路B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元， 且基
金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，29 
 
余额计入基金财产；



2、将鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额和鹏华新丝路份额转换成鹏华沪
深300指数增强型证券投资基金份额 
在份额转换基准日日终，在保持基金资产净值总额不变的前提下，将份额净
值为1.0000元的鹏华新丝路A份额、 鹏华新丝路B份额和鹏华新丝路份额统一转换
为份额净值为1.0000元的鹏华沪深300指数增强型证券投资基金份额。鹏华新丝
路A份额、 鹏华新丝路B份额的场内份额和鹏华新丝路份额的场内份额和场外份额
相应地转换成鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的场外份额。 
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金自基金合同生效之日起不超过3个月
开始办理申购、赎回等业务。因鹏华新丝路指数分级证券投资基金由可上市交易
的开放式指数证券投资基金转换为纯场外指数型证券投资基金， 在转型选择期结
束后仍旧持有原鹏华新丝路指数分级证券投资基金场内基金份额的持有人需对
其持有的鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金份额进行重新确认与登记，
此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额
进行赎回及其他交易。 
投资者在未确权前，若鹏华沪深300指数增强型证券投资基金进行收益分配，
未确权投资者的收益分配方式为红利再投资方式。 
本基金的基金份额转换、退市及确权等事项的实施安排将提前公告。 
 
五、基金投资范围、投资策略调整后的投资可行性 
（一）投资方面 
基金管理人已经对基金投资范围、 投资策略调整后的投资运作进行了充分的
分析。鹏华新丝路分级基金转型后，将在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基
础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标
的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 
我司于2011年正式成立量化投资部(现已更名为量化及衍生品投资部)， 宽基
指数管理经验丰富，目前拥有完备的数据库及量化指数增强策略，并且已有的产
品鹏华沪深300指数基金、 鹏华中证500指数基金近2年来有较为明显的超额收益，
鹏华新丝路分级基金转型后在投资方面具有较好的可行性。 
（二）法律方面 30 
 
《基金合同》约定，基金调整基金名称、投资目标、投资范围、投资策略和
限制、申购赎回规则、基金费用、收益分配方式、估值方法等事项需召开基金份
额持有人大会，本次基金份额持有人大会决议属于特别决议，特别决议应当经参
加大会的鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额各自基金份额的
基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过即为
有效，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
 
六、关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的
议案的主要风险及预备措施 
关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的
议案存在被基金份额持有人大会否决的风险。 
在鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等调整方案之前，
我司已对持有人进行了走访，认真听取了持有人意见，拟定议案综合考虑了持有
人的要求。议案公告后，我们还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据
持有人意见，对调整方案进行适当的修订并重新公告。基金管理人可在必要情况
下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分
准备。 
如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按
照有关规定重新向基金份额持有人大会提交鹏华新丝路分级基金转型并修改基
金合同等方案议案。 
 
附表：《鹏华新丝路指数分级证券投资基金变更注册为鹏华沪深 300 指数增强
型证券投资基金的基金合同修订对照表》 
 
 变更注册前 变更注册后 
全文 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 鹏华沪深 300 指数增强型证券投
资基金 
前言 三、鹏华新丝路指数分级证券
投资基金由基金管理人依照《基金
法》 、基金合同及其他有关规定募
集，并经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)注册。 
三、 鹏华沪深300指数增强型
证券投资基金由鹏华新丝路指数
分级证券投资基金转型而来， 鹏华
新丝路指数分级证券投资基金由
基金管理人依照《基金法》 、基金31 
 
中国证监会对本基金募集的注
册，并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。中国
证监会不对基金的投资价值及市场
前景等作出实质性判断或者保证。 
合同及其他有关规定募集， 并经中
国证券监督管理委员会 （以下简称
“中国证监会” ）注册。 《鹏华沪深
300指数增强型证券投资基金基金
合同》生效后，原《鹏华新丝路指
数分级证券投资基金基金合同》自
同一日终止，原《鹏华新丝路指数
分级证券投资基金基金合同》 的当
事人，即基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人自动转为 《鹏华
沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》的当事人。 
中国证监会对鹏华新丝路指
数分级证券投资基金转型为本基
金的变更注册， 并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断
或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。 中国证监会不对基金的投
资价值及市场前景等作出实质性
判断或者保证。 
 
前言


增加： 
投资人应当认真阅读基金合同、 基
金招募说明书等信息披露文件， 自
主判断基金的投资价值， 自主做出
投资决策，自行承担投资风险。 
释义 1、基金或本基金：指鹏华新丝
路指数分级证券投资基金 
4、基金合同或本基金合同：指
《鹏华新丝路指数分级证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任
何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与
基金托管人就本基金签订之《鹏华
新丝路指数分级证券投资基金托管
协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充 
6、招募说明书：指《鹏华新丝
路指数分级证券投资基金招募说明
书》及其定期的更新 
7、基金份额发售公告：指《鹏
华新丝路指数分级证券投资基金基
金份额发售公告》 
9、 《基金法》 ：指2003年 10 月
1、基金或本基金：指鹏华沪
深300指数增强型证券投资基金，
本基金由鹏华新丝路指数分级证
券投资基金转型而来 
4、基金合同或本基金合同：
指《 鹏华沪深300指数增强型证券
投资基金基金合同》 及对本基金合
同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人
与基金托管人就本基金签订之 《鹏
华沪深 300 指数增强型证券投资
基金托管协议》 及对该托管协议的
任何有效修订和补充 
6、招募说明书：指《鹏华沪
深 300 指数增强型证券投资基金
招募说明书》及其定期的更新 
8、 《基金法》 ：指 2003 年 10
月 28 日经第十届全国人民代表大32 
 
28日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过，并经
2012年12月28日第十一届全国人
民代表大会常务委员会第三十次会
议修订， 自2013年 6月 1日起实施
的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修
订 
会常务委员会第五次会议通过， 并
经 2012 年 12 月 28 日第十一届全
国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订，自 2013 年 6 月 1
日起实施， 并经2015年 4月 24日
第十二届全国人民代表大会常务
委员会第十四次会议修改的 《中华
人民共和国证券投资基金法》 及颁
布机关对其不时做出的修订 
 
释义 20、基金份额持有人：指依基
金合同和招募说明书合法取得基金
份额的投资人，按其持有的基金份
额不同，可区分为鹏华新丝路份额
持有人、鹏华新丝路 A 份额持有人
及鹏华新丝路 B份额持有人 
21、基金销售业务：指基金管
理人或销售机构宣传推介基金，发
售基金份额， 办理基金份额的申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管
及定期定额投资等业务 
22、销售机构：指鹏华基金管
理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件，取
得基金销售业务资格并与基金管理
人签订了基金销售服务代理协议，
代为办理基金销售业务的场外机
构，以及可通过上海证券交易所交
易系统办理基金销售业务的会员单
位 
 
20、基金份额持有人：指依基
金合同和招募说明书合法取得基
金份额的投资人 
21、基金销售业务：指基金管
理人或销售机构宣传推介基金， 办
理基金份额的申购、赎回、转换、
非交易过户、 转托管及定期定额投
资等业务 
22、销售机构：指鹏华基金管
理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件， 取
得基金销售业务资格并与基金管
理人签订了基金销售服务代理协
议， 代为办理基金销售业务的机构 
 
 
释义 23、场外：指通过上海证券交
易所交易系统外的销售机构利用其
自身柜台或其他交易系统办理本基
金基金份额的认购、申购和赎回的
场所。通过该等场所办理基金份额
的认购、申购和赎回也称为场外认
购、场外申购和场外赎回 
24、场内：指通过具有相应业
务资格的上海证券交易所会员单位
利用上海证券交易所交易系统办理
本基金基金份额的认购、申购、赎
回和上市交易的场所。通过该等场
所办理基金份额的认购、申购、赎
删除。 33 
 
回也称为场内认购、场内申购、场
内赎回 
释义 25、登记业务：指基金登记、
存管、过户、清算和结算业务，具
体内容包括投资人开放式基金账户
/上海证券账户的建立和管理、 基金
份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立
并保管基金份额持有人名册和办理
非交易过户等 
23、登记业务：指基金登记、
存管、过户、清算和结算业务，具
体内容包括投资人基金账户的建
立和管理、基金份额登记、基金销
售业务的确认、清算和结算、代理
发放红利、 建立并保管基金份额持
有人名册和办理非交易过户等 
 
释义 27、登记结算系统：指中国证
券登记结算有限责任公司开放式基
金登记结算系统，登记在该系统的
基金份额也称为场外份额 
28、证券登记系统：指中国证
券登记结算有限责任公司上海分公
司证券登记系统，登记在该系统的
基金份额也称为场内份额 
删除 
释义 29、开放式基金账户：指投资
人通过场外销售机构在中国证券登
记结算有限责任公司注册的、用于
记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账
户 
30、上海证券账户：指投资人
在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开设的上海证券交易所
人民币普通股票账户 （即A股账户）
或证券投资基金账户 
31、基金交易账户：指销售机
构为投资人开立的、记录投资人通
过该销售机构办理认购、申购、赎
回、转换及转托管等业务而引起的
基金份额变动及结余情况的账户 
32、标的指数：指新丝路指数 
33、基金份额：指鹏华新丝路
份额、 鹏华新丝路 A份额和/或鹏华
新丝路 B 份额 
34、鹏华新丝路份额：指鹏华
新丝路指数分级证券投资基金之基
础份额 
35、鹏华新丝路 A 份额：指鹏
华新丝路指数分级证券投资基金之
A 份额，即低风险且预期收益相对
25、基金账户：指登记机构为
投资人开立的、记录其持有的、基
金管理人所管理的基金份额余额
及其变动情况的账户 
26、基金交易账户：指销售机
构为投资人开立的、 记录投资人通
过该销售机构办理申购、赎回、转
换及转托管等业务而引起的基金
份额变动及结余情况的账户 
27、标的指数：指沪深300指
数 
28、基金合同生效日：指《鹏
华沪深 300 指数增强型证券投资
基金基金合同》生效日，原《鹏华
新丝路指数分级证券投资基金基
金合同》自同一日终止 34 
 
较低的稳健收益类份额 
36、鹏华新丝路 B 份额：指鹏
华新丝路指数分级证券投资基金之
B 份额，即高风险且预期收益相对
较高的积极收益类份额 
37、基金合同生效日：指基金
募集达到法律法规规定及基金合同
规定的条件，基金管理人向中国证
监会办理基金备案手续完毕，并获
得中国证监会书面确认的日期 
释义 39、基金募集期：指自基金份
额发售之日起至发售结束之日止的
期间，最长不得超过 3 个月 
删除。 
释义


36、 《业务规则》 ：指《鹏华基
金管理有限公司开放式基金业务
规则》 ，是规范基金管理人所管理
的开放式证券投资基金登记方面
的业务规则， 由基金管理人和投资
人共同遵守 
 
释义 46、认购：指在基金募集期内，
投资人申请购买基金份额的行为 
47、上市交易：指基金投资者
通过上海证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行为 
 
删除。 
释义 50、巨额赎回：指本基金单个
开放日，鹏华新丝路份额净赎回申
请（赎回申请总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请
总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额）超过上一开放日基金
总份额（包括鹏华新丝路份额、鹏
华新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份
额）的 10％ 
42、巨额赎回：指本基金单个
开放日，基金净赎回申请（赎回申
请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份
额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额） 超过上一开放日
基金总份额的10% 
释义 51、配对转换：指鹏华新丝路
份额与鹏华新丝路 A 份额、鹏华新
丝路 B 份额之间按约定的转换规则
进行转换的行为，包括基金份额的
分拆和合并 
52、分拆：指基金份额持有人
将其持有的场内鹏华新丝路份额按
照 2 份场内鹏华新丝路份额对应 1
份鹏华新丝路 A 份额与 1 份鹏华新
删除。 35 
 
丝路 B份额的比例进行转换的行为 
53、合并：指基金份额持有人
将其持有的鹏华新丝路 A 份额与鹏
华新丝路 B 份额按照 1 份鹏华新丝
路 A 份额与 1 份鹏华新丝路 B 份额
对应 2 份场内鹏华新丝路份额的比
例进行转换的行为 
54、折算：指在基金份额持有
人所持基金资产净值不变的前提
下，由基金管理人按照一定比例调
整鹏华新丝路份额净值、鹏华新丝
路 A 份额参考净值和/或鹏华新丝
路 B 份额参考净值，使得基金份额
持有人所持基金份额相应变化的行
为，包括定期折算和不定期折算 
55、定期折算：指基金管理人
按一定的周期进行的基金份额折算
的行为 
56、不定期折算：指当鹏华新
丝路份额净值、鹏华新丝路 A 份额
参考净值和/或鹏华新丝路 B 份额
参考净值满足一定的条件时，基金
管理人进行的基金份额折算行为 
释义 58、转托管：指基金份额持有
人在本基金的不同销售机构之间实
施的变更所持基金份额销售机构的
操作，包括系统内转托管和跨系统
转托管 
59、系统内转托管：指投资者
将持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间进行
转托管的行为 
60、跨系统转托管：指投资者
将持有的鹏华新丝路份额在登记结
算系统和证券登记系统之间进行转
托管的行为 
40、转托管：指基金份额持有
人在本基金的不同销售机构之间
实施的变更所持基金份额销售机
构的操作 
 
删除。 
释义 66、基金份额净值：指每一份
基金份额所代表的基金资产净值，
按基金份额的不同，可区分为鹏华
新丝路份额净值、鹏华新丝路 A 份
额净值、鹏华新丝路 B份额净值 
67、基金份额参考净值：指在
基金份额净值计算的基础上，根据
基金合同给定的计算公式得到的基
49、基金份额净值：指计算日
基金资产净值除以计算日基金份
额总数 36 
 
金份额估算价值，按基金份额的不
同，可区分为鹏华新丝路 A 份额参
考净值、鹏华新丝路 B 份额参考净
值。基金份额参考净值是对基金份
额价值的一个估算，并不代表基金
份额持有人可获得的实际价值 
释义 70、不可抗力：指本基金合同
当事人不能预见、不能避免且不能
克服的客观事件 
52、不可抗力：指本合同当事
人不能预见、 不能避免且不能克服
的客观事件 
基金的基本情
况 
一、基金名称 
鹏华新丝路指数分级证券投资
基金 
一、基金名称 
鹏华沪深 300 指数增强型证
券投资基金 
基金的基本情
况 
四、基金的投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以
内，年跟踪误差控制在 4％以内。 
五、基金的标的指数 
新丝路指数 
四、基金的投资目标 
本基金为股票指数增强型基
金， 在力求对沪深300指数进行有
效跟踪的基础上， 通过数量化的方
法进行积极的指数组合管理与风
险控制， 力争实现超越标的指数的
业绩表现， 谋求基金资产的长期增
值。 
五、标的指数 
沪深300 指数 
若标的指数变更涉及本基金
投资范围或投资策略的实质性变
更， 则基金管理人应就变更标的指
数召开基金份额持有人大会， 并报
中国证监会备案。 若标的指数变更
对基金投资无实质性影响 （包括但
不限于标的指数供应商变更、 指数
更名等） ，则无需召开基金份额持
有人大会， 基金管理人应在取得基
金托管人同意后， 报中国证监会备
案并公告。 
标的指数更换后， 基金管理人
可根据需要替换或删除基金名称
中与原标的指数相关的商号或字
样。 
基金的基本情
况 
六、基金的最低募集份额总额 
本基金的最低募集份额总额为
2亿份。 
七、基金份额面值和认购费用 
本基金基金份额发售面值为人
民币 1.00元。 
本基金的具体认购费率按招募
删除。 
 
 
 
 
 
 37 
 
说明书的规定执行。 
九、基金份额的类别 
本基金的基金份额包括鹏华新
丝路指数分级证券投资基金之基础
份额（以下简称“鹏华新丝路份
额” ） 、鹏华新丝路指数分级证券投
资级基金之 A 份额（以下简称“鹏
华新丝路 A 份额” ） 、鹏华新丝路指
数分级证券投资基金之 B 份额（以
下简称“鹏华新丝路 B 份额” ） 。根
据对基金财产及收益分配的不同安
排，本基金的各类基金份额具有不
同的风险收益特征。 
鹏华新丝路份额为可以申购、
赎回且可以上市交易的基金份额，
具有与标的指数相似的风险收益特
征。鹏华新丝路 A 份额与鹏华新丝
路 B 份额为可以上市交易但不能申
购、赎回的基金份额，其中鹏华新
丝路 A 份额为稳健收益类份额，具
有低风险且预期收益相对较低的风
险收益特征，鹏华新丝路 B 份额为
积极收益类份额，具有高风险且预
期收益相对较高的风险收益特征。 
 
七、基金份额类别 
在对份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下， 根据基金实
际运作情况，在履行适当程序后，
基金管理人经与基金托管人协商
一致， 可以增加本基金新的基金份
额类别、 调整现有基金份额类别的
费率水平、 或者停止现有基金份额
类别的销售等， 此项调整无需召开
基金份额持有人大会， 但须报中国
证监会备案并提前公告。 
 基金份额的分级 删除。 
 基金份额的净值计算 删除。 
 基金份额的发售 删除。 
 基金备案 删除。 
基金的历史沿
革 
 鹏华沪深 300 指数增强型证
券投资基金由鹏华新丝路指数分
级证券投资基金转型而成。 
鹏华新丝路指数分级证券投
资基金于 2015 年 4 月 29 日获中
国证监会证监行政许可 【2015】 766 
号文注册募集。 鹏华新丝路指数分
级证券投资基金的基金管理人为
鹏华基金管理有限公司， 基金托管
人为招商银行股份有限公司。 基金
管理人于 2015 年 8 月 13 日获得
中国证监会书面确认， 《鹏华新丝
路指数分级证券投资基金基金合
同》生效。 
2017 年XX月XX日至2017 年
XX月 XX 日，鹏华新丝路指数分级38 
 
证券投资基金的基金份额持有人
大会以通讯方式召开， 大会审议通
过了鹏华新丝路指数分级证券投
资基金的基金合同变更议案， 内容
包括鹏华新丝路指数分级证券投
资基金调整基金名称、投资目标、
投资范围、投资策略和限制、基金
费用、 收益分配方式、 估值方法等。
上述基金份额持有人大会决议事
项自表决通过之日起生效。 自2017 
年XX月XX日起，原《鹏华新丝路
指数分级证券投资基金基金合同》
失效， 《鹏华沪深 300 指数增强型
证券投资基金基金合同》生效。 
基金的存续


一、基金份额的变更登记 
基金合同生效后， 本基金登记
机构将进行本基金份额的更名以
及必要信息的变更。 
二、 基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模 
基金合同生效后，连续 20 个
工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的， 基金管
理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同
等， 并召开基金份额持有人大会进
行表决。 
法律法规另有规定时， 从其规
定。 
 
 基金份额的上市与交易 删除。 
基金份额的申
购与赎回 
基金的非交易
过户、转托管、
冻结与解冻、
转让 
基金合同生效后，鹏华新丝路
份额接受投资者的场外、场内申购
与赎回。场外认购或申购的鹏华新
丝路份额登记在登记结算系统基金
份额持有人开放式基金账户下；场
内认购或申购的鹏华新丝路份额登
记在证券登记系统基金份额持有人
上海证券账户下。 
本部分中，如无特别说明，本
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过
销售机构进行。 具体的销售网点将
由基金管理人在招募说明书或其
他相关公告中列明。 基金管理人可
根据情况变更或增减销售机构， 并
予以公告。 基金投资者应当在销售
机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式39 
 
基金或基金份额特指鹏华新丝路份
额，基金份额净值特指鹏华新丝路
份额净值。 
一、申购和赎回场所 
投资者办理本基金场外申购、
赎回业务的场所为基金管理人的直
销网点和基金管理人委托的销售机
构的销售网点；投资者办理本基金
场内申购、赎回业务的场所为具有
基金销售业务资格并经上海证券交
易所和中国证券登记结算有限责任
公司认可的上海证券交易所会员单
位。 
基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构，并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时
间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额
的申购和赎回，具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的
证券交易市场、证券交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办
理时间 
基金管理人自基金合同生效之
日起不超过三个月开始办理申购，
具体业务办理时间在申购开始公告
中规定。 
基金管理人自基金合同生效之
日起不超过三个月开始办理赎回，
办理基金份额的申购与赎回。 
二、 申购和赎回的开放日及时
间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份
额的申购和赎回， 具体办理时间为
上海证券交易所、 深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间， 但基金
管理人根据法律法规、 中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的
证券交易市场、 证券交易所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理
人将视情况对前述开放日及开放
时间进行相应的调整， 但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务
办理时间 
基金管理人自基金合同生效
之日起不超过 3 个月开始办理申
购， 具体业务办理时间在相关公告
中规定。 
基金管理人自基金合同生效
之日起不超过 3 个月开始办理赎
回， 具体业务办理时间在相关公告
中规定。 
在确定申购开始与赎回开始
时间后，基金管理人应依照《信息
披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办理基
金份额的申购或者赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日
期和时间提出申购、 赎回或转换申
请且登记机构确认接受的， 其基金
份额申购、 赎回价格为下一开放日
基金份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、 “未知价”原则，即申购、
赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计算； 40 
 
具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时
间后，基金管理人应依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上
公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约
定之外的日期或者时间办理基金份
额的申购、赎回或者转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间
提出申购、赎回或转换申请且登记
机构确认接受的， 其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日基金份额申
购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、 “未知价”原则，即申购、
赎回价格以申请当日收市后计算的
基金份额净值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回”原
则，即申购以金额申请，赎回以份
额申请； 
3、 当日的申购与赎回申请可以
在基金管理人规定的时间以内撤
销； 
4、场外赎回遵循“先进先出”
原则，即按照投资人基金份额登记
的先后次序进行顺序赎回； 
5、 场内申购与赎回业务遵循上
海证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司的相关业务规定。 
基金管理人可在法律法规允许
的情况下，对上述原则进行调整。
基金管理人必须在新规则开始实施
前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定
的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须
全额交付申购款项，投资人交付申
购款项，申购成立；基金份额登记
2、 “金额申购、份额赎回”原
则，即申购以金额申请，赎回以份
额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可
以在基金管理人规定的时间以内
撤销； 
4、赎回遵循“先进先出”原
则， 即按照投资人申购的先后次序
进行顺序赎回。 
基金管理人可在法律法规允
许的情况下，对上述原则进行调
整。 基金管理人必须在新规则开始
实施前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规
定的程序， 在开放日的具体业务办
理时间内提出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须
全额交付申购款项， 投资人交付申
购款项，申购成立；基金份额登记
机构确认基金份额时，申购生效。
若资金在规定时间内未全额到账
则申购不成立， 申购款项将退回投
资人账户， 基金管理人不承担由此
产生的利息损失。 
基金份额持有人递交赎回申
请，赎回成立；基金份额登记机构
确认赎回时，赎回生效。 
投资人赎回生效后， 基金管理
人将在 T＋7 日（包括该日）内支
付赎回款项。在发生巨额赎回时，
款项的支付办法参照本基金合同
有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结
束前受理有效申购和赎回申请的
当天作为申购或赎回申请日（T
日） ，在正常情况下，本基金登记
机构在 T+1 日内对该交易的有效
性进行确认。 T日提交的有效申请，
投资人可在T+2日后（包括该日）41 
 
机构确认基金份额时，申购生效。 
投资人递交赎回申请，赎回成
立； 基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。 投资人赎回申请成功后，
基金管理人将在 T＋7 日(包括该
日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎
回、本基金合同载明的暂停赎回或
其它延缓支付赎回款的情形时，款
项的支付办法参照本基金合同有关
条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束
前受理有效申购和赎回申请的当天
作为申购或赎回申请日(T 日)，在
正常情况下， 本基金登记机构在T+1
日内对该交易的有效性进行确认。 T
日提交的有效申请， 投资人应在T+2
日后(包括该日)及时到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。 若申购不成功，
则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构对申购、赎回申
请的受理并不代表申请一定成功，
而仅代表销售机构确实接收到申
请。申购、赎回申请的确认以登记
机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资人应及时查询并妥
善行使合法权利。 
 
六、申购和赎回的价格、费用
及其用途 
1、本基金份额净值的计算，保
留到小数点后 3 位，小数点后第 4
位四舍五入，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。T 日的基金份
额净值在当天收市后计算， 并在T+1
日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公
告。 
2、 申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额及余额处
理方式的计算详见《招募说明书》 。
本基金的申购费率由基金管理人决
定，并在招募说明书中列示。申购
到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情
况。若申购不成功，则申购款项退
还给投资人。 
基金销售机构对申购、 赎回申
请的受理并不代表申请一定成功，
而仅代表销售机构确实接收到申
请。申购、赎回申请的确认以登记
机构的确认结果为准。 对于申请的
确认情况， 投资人应及时查询并妥
善行使合法权利。 
 
六、申购和赎回的价格、费用
及其用途 
1、本基金份额净值的计算，
保留到小数点后4 位， 小数点后第
5位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T日的基金
份额净值在当天收市后计算， 并在
T+1日内公告。遇特殊情况，经中
国证监会同意， 可以适当延迟计算
或公告。 
2、申购份额的计算及余额的
处理方式： 本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》 。本基金的申
购费率由基金管理人决定， 并在招
募说明书中列示。 申购的有效份额
为净申购金额除以当日的基金份
额净值，有效份额单位为份，上述
计算结果均按四舍五入方法， 保留
到小数点后2 位， 由此产生的收益
或损失由基金财产承担。 
3、赎回金额的计算及处理方
式：本基金赎回金额的计算详见
《招募说明书》 ，赎回金额单位为
元。 本基金的赎回费率依照相关法
律法规设定， 并在招募说明书中列
示。 本基金对持续持有期少于 7日
的投资者收取不低于 1.5%的赎回
费， 并将上述赎回费全额计入基金
财产。 赎回金额为按实际确认的有
效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用， 赎回金额单
位为元。 上述计算结果均按四舍五42 
 
的有效份额为净申购金额除以当日
的基金份额净值，有效份额单位为
份。 
3、 赎回金额的计算及余额处理
方式：本基金赎回金额及余额处理
方式的计算详见《招募说明书》 ，赎
回金额单位为元。本基金的赎回费
率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。本基金对持续持有期
少于7日的投资者收取不低于1.5%
的赎回费，并将上述赎回费全额计
入基金财产。赎回金额为按实际确
认的有效赎回份额乘以当日基金份
额净值并扣除相应的费用，赎回金
额单位为元。 
4、申购费用由投资人承担，不
列入基金财产。 
5、 赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。赎回
费用归于基金财产的比例详见招募
说明书。 
6、本基金的申购费率、申购份
额具体的计算方法、赎回费率、赎
回金额具体的计算方法和收费方式
由基金管理人根据基金合同的规定
确定，并在招募说明书中列示。基
金管理人可以在基金合同约定的范
围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。 
7、 基金管理人可以在不违反法
律法规规定及基金合同约定的情形
下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销
活动。在基金促销活动期间，按相
关监管部门要求履行必要手续后，
基金管理人可以适当调低基金申购
费率和赎回费率。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人
可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请： 
入方法，保留到小数点后2 位，由
此产生的收益或损失由基金财产
承担。 
4、申购费用由投资人承担，
不列入基金财产。 
5、赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担， 在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。 赎
回费用归于基金财产的比例详见
招募说明书。 
6、本基金的申购费率、申购
份额具体的计算方法、赎回费率、
赎回金额具体的计算方法和收费
方式由基金管理人根据基金合同
的规定确定， 并在招募说明书中列
示。 基金管理人可以在基金合同约
定的范围内调整费率或收费方式，
并依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。 
7、基金管理人可以在不违背
法律法规规定及基金合同约定的
情形下根据市场情况制定基金促
销计划， 定期或不定期地开展基金
促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行相关手
续后， 基金管理人可以适当调低基
金申购费率和基金赎回费率。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时， 基金管理人
可拒绝或暂停接受投资人的申购
申请： 
1、因不可抗力导致基金无法
正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停
基金资产估值情况时， 基金管理人
可暂停接收投资人的申购申请。 
3、 证券/期货交易所交易时间
非正常停市， 导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。 
4、接受某笔或某些申购申请
可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基
金管理人无法找到合适的投资品43 
 
1、 因不可抗力导致基金无法正
常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基
金资产估值情况时，基金管理人可
暂停接受投资人的申购申请。 
3、证券/期货交易所交易时间
非正常停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。 
4、 接受某笔或某些申购申请可
能会影响或损害现有基金份额持有
人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金
管理人无法找到合适的投资品种，
或其他可能对基金业绩产生负面影
响，或发生其他损害现有基金份额
持有人利益的情形。 
6、 指数编制单位或指数发布机
构因异常情况使指数数据无法正常
计算、计算错误或发布异常时。 
7、 发生本基金合同约定的份额
折算等事项，根据相关业务规则可
暂停接受申购申请的情形。 
8、 基金管理人接受某笔或者某
些申购申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例达到或者超过
50%，或者变相规避 50%集中度的情
形时。 
9、 当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时，经
与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当暂停接受基金申购申请。 
10、法律法规规定或中国证监
会认定的其他情形。 
发生上述第1、2、3、5、6、7、
9、10 项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停申购的，基金管理
人应当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被拒绝，被拒绝的申购款
项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时，基金管理人应及时恢
复申购业务的办理。 
种， 或其他可能对基金业绩产生负
面影响， 从而损害现有基金份额持
有人利益的情形。 
6、基金管理人接受某笔或者
某些申购申请有可能导致单一投
资者持有基金份额的比例达到或
者超过 50%，或者变相规避 50%集
中度的情形时。 
7、当前一估值日基金资产净
值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申
购申请。 
8、法律法规规定或中国证监
会认定的其他情形。 
发生上述第1、2、3、5、7、
8项暂停申购情形时且基金管理人
决定暂停申购的， 基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。 如果投资人的申购
申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将
退还给投资人。 在暂停申购的情况
消除时， 基金管理人应及时恢复申
购业务的办理。 
八、 暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人
可暂停接受投资人的赎回申请或
延缓支付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理
人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停
基金资产估值情况时， 基金管理人
可暂停接收投资人的赎回申请或
延缓支付赎回款项。 
3、 证券/期货交易所交易时间
非正常停市， 导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放
日发生巨额赎回。 
5、继续接受赎回申请将损害
现有基金份额持有人利益的情形44 
 
八、暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人
可暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人
不能支付赎回款项。 
2、 发生基金合同规定的暂停基
金资产估值情况时，基金管理人可
暂停接受投资人的赎回申请或延缓
支付赎回款项。 
3、证券/期货交易所交易时间
非正常停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。 
4、 连续两个或两个以上开放日
发生巨额赎回。 
5、 继续接受赎回申请将损害现
有基金份额持有人利益的情形时。 
6、 发生本基金合同约定的份额
折算等事项，根据相关业务规则可
暂停接受赎回申请的情形。 
7、 当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时，经
与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当延缓支付赎回款项或暂停
接受基金赎回申请。 
8、 法律法规规定或中国证监会
认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理
人决定暂停赎回或延缓支付赎回款
项的，基金管理人应在当日报中国
证监会备案，已确认的赎回申请，
基金管理人应足额支付；如暂时不
能足额支付，应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人，未支付部分可延
期支付。若出现上述第 4 项所述情
形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。对于场内赎回申请，按照
上海证券交易所及中国证券登记结
时，可暂停接受投资人的赎回申
请。 
6、当前一估值日基金资产净
值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请。 
7、法律法规规定或中国证监
会认定的其他情形。 
发生上述情形时且基金管理
人决定暂停赎回或延缓支付赎回
款项的， 基金管理人应在当日报中
国证监会备案，已确认的赎回申
请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付， 应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的
比例分配给赎回申请人， 未支付部
分可延期支付。 若出现上述第 4项
所述情形， 按基金合同的相关条款
处理。 基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。 在暂停赎回的情
况消除时， 基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理并公告。 
九、 巨额赎回的情形及处理方
式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基
金份额净赎回申请 （赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请份额总数
及基金转换中转入申请份额总数
后的余额） 超过前一开放日的基金
总份额的10%，即认为是发生了巨
额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金
管理人可以根据基金当时的资产
组合状况决定全额赎回或部分延
期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理
人认为有能力支付投资人的全部45 
 
算有限责任公司的有关规定办理。
在暂停赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并
公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方
式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的鹏华
新丝路份额净赎回申请(赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数
及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份
额（包括鹏华新丝路份额、鹏华新
丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额）
的10％， 即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金
管理人可以根据基金当时的资产组
合状况决定全额赎回或部分延期赎
回。 
（1）全额赎回：当基金管理人
认为有能力支付投资人的全部赎回
申请时，按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管
理人认为支付投资人的赎回申请有
困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时，基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额（包括鹏华新
丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏
华新丝路B份额） 的10％的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于
当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比
例，确定当日受理的赎回份额；对
于未能赎回部分，投资人在提交赎
回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全
部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请时，按正常赎回程序执
行。 
（2）部分延期赎回：当基金
管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的
赎回申请而进行的财产变现可能
会对基金资产净值造成较大波动
时， 基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一开放日基金总份额
的10%的前提下，可对其余赎回申
请延期办理。对于当日的赎回申
请， 应当按单个账户赎回申请量占
赎回申请总量的比例， 确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部
分， 投资人在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。 选择延
期赎回的， 将自动转入下一个开放
日继续赎回，直到全部赎回为止；
选择取消赎回的， 当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。 延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一
并处理， 无优先权并以下一开放日
的基金份额净值为基础计算赎回
金额，以此类推，直到全部赎回为
止。 如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择， 投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。 
（3）暂停赎回：连续 2 日以
上（含本数）发生巨额赎回，如基
金管理人认为有必要， 可暂停接受
基金的赎回申请； 已经接受的赎回
申请可以延缓支付赎回款项， 但不
得超过 20 个工作日，并应当在指
定媒介上进行公告。 
（4）当基金发生巨额赎回，
在当日存在单个基金份额持有人
超过上一开放日基金总份额 10%
以上的赎回申请（ “大额赎回申请
人” ）的情形下，基金管理人有权
延期办理赎回申请。 对其他赎回申
请人（ “小额赎回申请人” ）和大额
赎回申请人 10%以内的赎回申请
在当日根据前述“ （1）全额赎回”
或“ （2）部分延期赎回”的约定方46 
 
赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额，以此类推，直到全
部赎回为止。如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择，投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。 
（3）暂停赎回：连续2 个开放
日以上(含本数)发生巨额赎回，如
基金管理人认为有必要，可暂停接
受基金的赎回申请；已经接受的赎
回申请可以延缓支付赎回款项，但
不得超过 20 个工作日， 并应当在指
定媒介上进行公告。 
（4）若基金发生巨额赎回，在
当日存在单个基金份额持有人超过
上一开放日基金总份额（包括鹏华
新丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、
鹏华新丝路 B份额） 10%以上的赎回
申请（ “大额赎回申请人” ）的情形
下，基金管理人可以延期办理赎回
申请。对其他赎回申请人（ “小额赎
回申请人” ）和大额赎回申请人 10%
以内的赎回申请在当日根据前述
“（ 1）全额赎回”或“ （2）部分延
期赎回”的约定方式办理，在仍可
接受赎回申请的范围内对大额赎回
申请人超过 10%的赎回申请按比例
确认。对当日未予确认的赎回申请
进行延期办理。 对于未能赎回部分，
基金份额持有人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选
择取消赎回的，当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销；选择延期赎
回的，当日未获受理的赎回申请将
与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额，以此
类推。如基金份额持有人在提交赎
回申请时未作明确选择，基金份额
持有人未能赎回部分作自动延期赎
回处理。 
（5）当出现巨额赎回时，场内
赎回申请按照上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相
式办理， 在仍可接受赎回申请的范
围内对大额赎回申请人超过 10%
的赎回申请按比例确认。 对当日未
予确认的赎回申请进行延期办理。
对于未能赎回部分， 基金份额持有
人在提交赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回。 选择取消赎回
的， 当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销；选择延期赎回的，当日
未获受理的赎回申请将与下一开
放日赎回申请一并处理， 无优先权
并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推。
如基金份额持有人在提交赎回申
请时未作明确选择， 基金份额持有
人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期
办理时，基金管理人应当通过邮
寄、 传真或者招募说明书规定的其
他方式在 3 个交易日内通知基金
份额持有人，说明有关处理方法，
同时在指定媒介上刊登公告。 
十、 暂停申购或赎回的公告和
重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回
情况的， 基金管理人当日应立即向
中国证监会备案， 并在规定期限内
在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、 如发生暂停的时间为 1日，
基金管理人应于重新开放日， 在指
定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告， 并公布最近1个开放
日的基金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过 1
日但少于 2 周（含 2 周） ，暂停结
束，基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人依照有关法律法规的
规定在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告， 并公布最近
1个开放日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2
周，暂停期间，基金管理人应每 247 
 
应规则进行处理，基金转换中转出
份额的申请的处理方式遵照相关的
业务规则及届时开展转换业务的公
告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办
理时，基金管理人应当通过邮寄、
传真或者招募说明书规定的其他方
式在 3 个交易日内通知基金份额持
有人，说明有关处理方法，同时在
指定媒介上刊登公告。 
十、暂停申购或赎回的公告和
重新开放申购或赎回的公告 
1、 发生上述暂停申购或赎回情
况的，基金管理人当日应立即向中
国证监会备案，并在规定期限内在
指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为1日，
基金管理人应于重新开放日，在指
定媒介上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公布最近 1 个开放日
的基金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过1 日
但少于 2 周（含 2周） ，暂停结束，
基金重新开放申购或赎回时，基金
管理人依照有关法律法规的规定在
指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公布最近 1 个工作
日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2
周，暂停期间，基金管理人应每 2
周至少刊登暂停公告 1 次。当连续
暂停时间超过 2 个月的，基金管理
人可以调整刊登公告的频率。暂停
结束， 基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人依照有关法律法规的规
定在指定媒介上连续刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近
1个工作日的基金份额净值。 
十一、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律
法规以及本基金合同的规定决定开
办本基金与基金管理人管理的其他
基金之间的转换业务，基金转换可
周至少刊登暂停公告1 次。 当连续
暂停时间超过2个月的， 基金管理
人可以调整刊登公告的频率。 暂停
结束，基金重新开放申购或赎回
时， 基金管理人依照有关法律法规
的规定在指定媒介上连续刊登基
金重新开放申购或赎回公告， 并公
布最近 1 个开放日的基金份额净
值。 
十一、基金转换 
基金管理人可以根据相关法
律法规以及本基金合同的规定决
定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务， 基金
转换可以收取一定的转换费， 相关
规则由基金管理人届时根据相关
法律法规及本基金合同的规定制
定并公告， 并提前告知基金托管人
与相关机构。 
十二、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金
登记机构受理继承、 捐赠和司法强
制执行等情形而产生的非交易过
户以及登记机构认可、 符合法律法
规的其它非交易过户。 无论在上述
何种情况下， 接受划转的主体必须
是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。 
继承是指基金份额持有人死
亡， 其持有的基金份额由其合法的
继承人继承； 捐赠指基金份额持有
人将其合法持有的基金份额捐赠
给福利性质的基金会或社会团体；
司法强制执行是指司法机构依据
生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他
自然人、法人或其他组织。办理非
交易过户必须提供基金登记机构
要求提供的相关资料， 对于符合条
件的非交易过户申请按基金登记
机构的规定办理， 并按基金登记机
构规定的标准收费。 
十三、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持48 
 
以收取一定的转换费，相关规则由
基金管理人届时根据相关法律法规
及本基金合同的规定制定并公告，
并提前告知基金托管人与相关机
构。 
十二、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理
定期定额投资计划，具体规则由基
金管理人另行规定。投资人在办理
定期定额投资计划时可自行约定每
期扣款金额，每期扣款金额必须不
低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额
投资计划最低申购金额。 
 
 
 
第十部分


基金的非交易过户、转
托管、冻结与解冻、转让 
一、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登
记机构受理继承、捐赠和司法强制
执行等情形而产生的非交易过户以
及登记机构认可、符合法律法规的
其它非交易过户。无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有人死
亡，其持有的基金份额由其合法的
继承人继承；捐赠指基金份额持有
人将其合法持有的基金份额捐赠给
福利性质的基金会或社会团体；司
法强制执行是指司法机构依据生效
司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、
法人或其他组织。办理非交易过户
必须提供基金登记机构要求提供的
相关资料，对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准
收费。 
二、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有
有基金份额在不同销售机构之间
的转托管， 基金销售机构可以按照
规定的标准收取转托管费。 
十四、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办
理定期定额投资计划， 具体规则由
基金管理人另行规定。 投资人在办
理定期定额投资计划时可自行约
定每期扣款金额， 每期扣款金额必
须不低于基金管理人在相关公告
或更新的招募说明书中所规定的
定期定额投资计划最低申购金额。 
十五、 基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有
权机关依法要求的基金份额的冻
结与解冻，以及登记机构认可、符
合法律法规的其他情况下的冻结
与解冻。 
十六、基金份额的转让



在法律法规允许且条件具备
的情况下， 基金管理人可受理基金
份额持有人通过中国证监会认可
的交易场所或者交易方式进行份
额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。 基金管理人
拟受理基金份额转让业务的， 将提
前公告， 基金份额持有人应根据基
金管理人公告的业务规则办理基
金份额转让业务。 
十七、其他业务 
在不违反法律法规及中国证
监会规定的前提下， 基金管理人可
在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情形下办理基金份
额的质押业务或其他基金业务， 基
金管理人可制定相应的业务规则，
并依照《信息披露办法》的有关规
定进行公告。 49 
 
基金份额在不同销售机构之间的转
托管，基金销售机构可以按照规定
的标准收取转托管费。本基金的转
托管包括系统内转托管和跨系统转
托管。 
1、系统内转托管 
（1） 系统内转托管是指基金份
额持有人将持有的基金份额在登记
结算系统内不同销售机构（网点）
之间进行转托管的行为。 
（2） 基金份额登记在登记结算
系统的基金份额持有人在变更办理
鹏华新丝路份额赎回业务的销售机
构（网点）时，须办理已持有鹏华
新丝路份额的系统内转托管。 
（3） 募集期内不得办理系统内
转托管。 
（4） 鹏华新丝路份额系统内转
托管的具体业务按照登记机构的相
关业务规定办理。 
2、跨系统转托管 
（1） 跨系统转托管是指基金份
额持有人将持有的鹏华新丝路份额
在登记结算系统和证券登记系统之
间进行转托管的行为。 
（2）处于质押、冻结状态、基
金份额折算基准日至折算处理日及
上海证券交易所、注册登记机构规
定的其他情形时，基金份额不能办
理跨系统转托管。 
（3） 鹏华新丝路份额跨系统转
托管的具体业务按照基金登记机构
的相关业务规定办理。 
3、基金管理人、基金登记机构
或上海证券交易所可视情况对上述
规定作出调整，并在正式实施前 2
日在指定媒介公告。 
三、基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权
机关依法要求的基金份额的冻结与
解冻，以及登记机构认可、符合法
律法规的其他情况下的冻结与解
冻。 
四、基金份额的转让 50 
 
在法律法规允许且条件具备的
情况下，基金管理人可受理基金份
额持有人通过中国证监会认可的交
易场所或者交易方式进行份额转让
的申请并由登记机构办理基金份额
的过户登记。基金管理人拟受理基
金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人
公告的业务规则办理基金份额转让
业务。 
 基金份额的配对转换 删除。 
基金合同当事
人及权利义务 
（13）在法律法规允许的前提
下，为基金的利益依法为基金进行
融资、融券及转融通； 
（15）选择、更换律师事务所、
会计师事务所、证券经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构； 
（13） 在法律法规允许的前提
下， 为基金的利益依法为基金进行
融资及转融通； 
（15） 选择、 更换律师事务所、
会计师事务所、证券/期货经纪商
或其他为基金提供服务的外部机
构； 
基金合同当事
人及权利义务 
（16）在符合有关法律、法规
的前提下，制订和调整有关基金认
购、申购、赎回、转换和非交易过
户等业务的业务规则； 
（16）在符合有关法律、法规
的前提下， 制订和调整有关基金申
购、赎回、转换和非交易过户等业
务规则； 
基金合同当事
人及权利义务 
（1）依法募集资金，办理或者
委托经中国证监会认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜； 
（1）依法募集资金，办理或
者委托经中国证监会认定的其他
机构代为办理基金份额的申购、 赎
回和登记事宜； 
基金合同当事
人及权利义务 
（8） 采取适当合理的措施使计
算基金份额认购、申购、赎回和注
销价格的方法符合基金合同等法律
文件的规定，按有关规定计算并公
告基金资产净值、基金份额净值、
基金份额参考净值，确定鹏华新丝
路份额申购、赎回的价格； 
（8）采取适当合理的措施使
计算基金份额申购、 赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律
文件的规定， 按有关规定计算并公
告基金资产净值， 确定基金份额申
购、赎回的价格； 
基金合同当事
人及权利义务 
（24）基金管理人在募集期间
未能达到基金的备案条件，基金合
同不能生效，基金管理人承担全部
募集费用，将已募集资金并加计银
行同期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人； 
删除。 
基金合同当事
人及权利义务 
（二）基金托管人的权利与义
务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》
及其他有关规定，基金托管人的权
利包括但不限于： 
（二） 基金托管人的权利与义
务 
1、根据《基金法》 、 《运作办
法》及其他有关规定，基金托管人
的权利包括但不限于： 51 
 
（4）根据相关市场规则，为基
金开设资金账户、证券账户，为基
金办理证券交易资金清算； 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》
及其他有关规定，基金托管人的义
务包括但不限于： 
（6） 按规定开设基金财产的资
金账户、证券账户，按照基金合同
的约定，根据基金管理人的投资指
令，及时办理清算、交割事宜； 
（8）复核、审查基金管理人计
算的基金资产净值、 基金份额净值、
基金份额参考净值、鹏华新丝路份
额申购、赎回价格； 
（12）建立并保存基金份额持
有人名册； 
（21）执行生效的基金份额持
有人大会的决议； 
（4）根据相关市场规则，为
基金开设证券账户、 为基金办理证
券、期货交易资金清算； 
2、根据《基金法》 、 《运作办
法》及其他有关规定，基金托管人
的义务包括但不限于： 
（6）按规定开设基金财产的
资金账户和证券账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管理人的
投资指令，及时办理清算、交割事
宜； 
（8）复核、审查基金管理人
计算的基金资产净值、 基金份额申
购、赎回价格； 
（12） 保存基金份额持有人名
册； 
（21） 执行生效的基金份额持
有人大会的决定； 
基金合同当事
人及权利义务 
三、基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份
额的行为即视为对基金合同的承认
和接受，基金投资者自依据基金合
同取得基金份额，即成为本基金份
额持有人和基金合同的当事人，直
至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。 
（4）交纳基金认购、申购、赎
回款项及法律法规和基金合同所规
定的费用； 
（7） 执行生效的基金份额持有
人大会的决议； 
三、基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金
份额的行为即视为对《基金合同》
的承认和接受， 基金投资者自依据
《基金合同》取得的基金份额，即
成为本基金份额持有人和 《基金合
同》的当事人，直至其不再持有本
基金的基金份额。 基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在
《基金合同》 上书面签章或签字为
必要条件。 
（4）交纳基金申购款项及法
律法规和《基金合同》所规定的费
用； 
（7）执行生效的基金份额持
有人大会的决定； 
 
基金份额持有
人大会 
基金份额持有人大会由基金份
额持有人组成，基金份额持有人的
合法授权代表有权代表基金份额持
有人出席会议并表决。基金份额持
有人大会的审议事项应分别由鹏华
新丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、
鹏华新丝路 B 份额的基金份额持有
人独立进行表决。基金份额持有人
基金份额持有人大会由基金
份额持有人组成， 基金份额持有人
的合法授权代表有权代表基金份
额持有人出席会议并表决。 基金份
额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。 
本基金暂不设置日常机构， 日
常机构的设置和相关规则按照法52 
 
持有的每一基金份额在其对应的份
额类别内拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日
常机构。 
律法规的有关规定进行。 
 
基金份额持有
人大会 
一、召开事由 
1、 当出现或需要决定下列事由
之一的，应当召开基金份额持有人
大会： 
（1） 终止基金合同 （法律法规、
中国证监会另有规定的除外） ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式（法律
法规、中国证监会另有规定的除
外） ； 
（5）提高基金管理人、基金托
管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7） 本基金与其他基金的合并
（法律法规、中国证监会另有规定
的除外） ； 
（8）变更基金投资目标、范围
或策略（法律法规、中国证监会另
有规定的除外） ； 
（9） 变更基金份额持有人大会
程序； 
（10）基金管理人或基金托管
人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有鹏华新
丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏
华新丝路B份额各自基金份额10％
以上（含10％）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议
当日的基金份额计算，下同）就同
一事项书面要求召开基金份额持有
人大会； 
（12）终止鹏华新丝路份额、
鹏华新丝路 A 份额或鹏华新丝路 B
份额上市，但因基金不再具备上市
条件而被上海证券交易所终止上市
的除外； 
（13）对基金当事人权利和义
务产生重大影响的其他事项； 
（14）法律法规、基金合同或
一、召开事由 
1、当出现或需要决定下列事
由之一的， 应当召开基金份额持有
人大会，法律法规、中国证监会或
基金合同另有约定的除外： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金
托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合
并； 
（8）变更基金投资目标、范
围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大
会程序； 
（10） 基金管理人或基金托管
人要求召开基金份额持有人大会； 
（11） 单独或合计持有本基金
总份额 10%以上（含 10%）基金份
额的基金份额持有人 （以基金管理
人收到提议当日的基金份额计算，
下同） 就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会； 
（12） 对基金当事人权利和义
务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、 《基金合同》
或中国证监会规定的其他应当召
开基金份额持有人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人
和基金托管人协商后修改， 不需召
开基金份额持有人大会： 
（1）调低除基金管理费、基
金托管费外其他应由基金承担的
费用； 
（2）法律法规要求增加的基
金费用的收取； 
（3）在法律法规和《基金合53 
 
中国证监会规定的其他应当召开基
金份额持有人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和
基金托管人协商后修改，不需召开
基金份额持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托
管费和其他应由基金承担的费用； 
（2） 法律法规要求增加的基金
费用的收取； 
（3） 在法律法规和基金合同规
定的范围内且在对现有基金份额持
有人利益无实质性不利影响的前提
下调整本基金的申购费率、调低赎
回费率或变更收费方式； 
（4） 在法律法规和基金合同规
定的范围内，在不提高现有基金份
额持有人适用的费率的前提下，设
立新的基金份额级别，增加新的收
费方式； 
（5）因相应的法律法规、上海
证券交易所或登记机构的相关业务
规则发生变动而应当对基金合同进
行修改； 
（6） 对基金合同的修改对基金
份额持有人利益无实质性不利影响
或修改不涉及基金合同当事人权利
义务关系发生重大变化； 
（7） 按照法律法规和基金合同
规定不需召开基金份额持有人大会
的以外的其他情形。 
同》 规定的范围内调整本基金的申
购费率、 调低赎回费率或变更收费
方式； 
（4）在法律法规和基金合同
规定的范围内， 在对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的情况
下，增加、减少、调整基金份额类
别设置； 
（5）在法律法规和基金合同
规定的范围内， 在对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的情况
下，基金管理人、登记机构、基金
销售机构调整有关申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管等业务规
则； 
（6）在法律法规和基金合同
规定的范围内， 在对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的情况
下，基金推出新业务或服务； 
（7）因相应的法律法规发生
变动而应当对《基金合同》进行修
改； 
（8）对《基金合同》的修改
对基金份额持有人利益无实质性
不利影响或修改不涉及《基金合
同》 当事人权利义务关系发生重大
变化； 
（9）按照法律法规和《基金
合同》 规定不需召开基金份额持有
人大会的以外的其他情形。 
基金份额持有
人大会 
二、会议召集人及召集方式 
4、 单独或合计持有鹏华新丝路
份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新
丝路B份额各自基金份额10％以上
（含 10％）的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有
人大会，应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书
面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开； 基金管
理人决定不召集，单独或合计持有
二、会议召集人及召集方式 
4、 代表基金份额10%以上 （含
10%）的基金份额持有人就同一事
项书面要求召开基金份额持有人
大会， 应当向基金管理人提出书面
提议。 基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召
集， 并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金
管理人决定召集的， 应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开；基金
管理人决定不召集， 代表基金份额
10%以上（含 10%）的基金份额持
有人仍认为有必要召开的， 应当向54 
 
鹏华新丝路份额、鹏华新丝路 A 份
额、鹏华新丝路 B 份额各自基金份
额10％以上（含 10％）的基金份额
持有人仍认为有必要召开的，应当
向基金托管人提出书面提议。基金
托管人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人；基金托管人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开。 
5、 单独或合计持有鹏华新丝路
份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新
丝路B份额各自基金份额10％以上
（含 10％）的基金份额持有人就同
一事项要求召开基金份额持有人大
会，而基金管理人、基金托管人都
不召集的，单独或合计持有鹏华新
丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏
华新丝路B份额各自基金份额10％
以上（含10％）的基金份额持有人
有权自行召集， 并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额持有人
依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当
配合，不得阻碍、干扰。 
基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告
知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人； 基金托管人决定
召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
5、 代表基金份额10%以上 （含
10%）的基金份额持有人就同一事
项要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、 基金托管人都不召
集的，单独或合计代表基金份额
10%以上（含 10%）的基金份额持
有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会的，基金管理人、基金
托管人应当配合， 不得阻碍、 干扰。 
 
基金份额持有
人大会 
3、如召集人为基金管理人，还
应另行书面通知基金托管人到指定
地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为基金托管人，则应另行
书面通知基金管理人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集
人为基金份额持有人，则应另行书
面通知基金管理人和基金托管人到
指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对表决意见的计票进行监督
的，不影响表决意见的计票效力。 
3、如召集人为基金管理人，
还应另行书面通知基金托管人到
指定地点对表决意见的计票进行
监督；如召集人为基金托管人，则
应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监
督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和
基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督。 基金管理人或
基金托管人拒不派代表对书面表
决意见的计票进行监督的， 不影响
表决意见的计票效力。 
 
基金份额持有
人大会 
基金份额持有人大会可通过现
场开会方式、通讯开会方式或法律
法规和监管机关允许的其他方式召
开，基金管理人、基金托管人须为
基金份额持有人大会可通过
现场开会方式、 通讯开会方式或法
律法规和监管机关允许的其他方
式召开， 会议的召开方式由会议召55 
 
基金份额持有人行使投票权提供便
利。会议的召开方式由会议召集人
确定。 
集人确定。 
 
基金份额持有
人大会 
1、现场开会。由基金份额持有
人本人出席或以代理投票授权委托
证明委派代表出席，现场开会时基
金管理人和基金托管人的授权代表
应当列席基金份额持有人大会，基
金管理人或基金托管人不派代表列
席的，不影响表决效力。现场开会
同时符合以下条件时，可以进行基
金份额持有人大会议程： 
（2）经核对，汇总到会者出示
的在权益登记日持有基金份额的凭
证显示，有效的鹏华新丝路份额、
鹏华新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B
份额各自基金份额不少于本基金在
权益登记日鹏华新丝路份额、鹏华
新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额
各自基金总份额的二分之一（含二
分之一） 。 若到会者在权益登记日代
表的有效的鹏华新丝路份额、鹏华
新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额
各自基金份额少于本基金在权益登
记日鹏华新丝路份额、鹏华新丝路
A 份额、鹏华新丝路 B 份额各自基
金总份额的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的 3个月以后、6个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会到会者在权益登记日代
表的有效的鹏华新丝路份额、鹏华
新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额
各自基金份额应不少于本基金在权
益登记日鹏华新丝路份额、鹏华新
丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额各
自基金总份额的三分之一（含三分
之一） 。 
 
1、现场开会。由基金份额持
有人本人出席或以代理投票授权
委托证明委派代表出席， 现场开会
时基金管理人和基金托管人的授
权代表应当列席基金份额持有人
大会， 基金管理人或托管人不派代
表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时， 可以进
行基金份额持有人大会议程： 
（2）经核对，汇总到会者出
示的在权益登记日持有基金份额
的凭证显示， 有效的基金份额不少
于本基金在权益登记日基金总份
额的二分之一（含二分之一） 。若
到会者在权益登记日代表的有效
的基金份额少于本基金在权益登
记日基金总份额的二分之一， 召集
人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的 3 个月以后、6
个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集
的基金份额持有人大会到会者在
权益登记日代表的有效的基金份
额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一 （含三分之
一） 。 
 
基金份额持有
人大会 
2、通讯开会。通讯开会系指基
金份额持有人将其对表决事项的投
票以书面形式在表决截至日以前送
达至召集人指定的地址。通讯开会
2、通讯开会。通讯开会系指
基金份额持有人将其对表决事项
的投票以会议通知载明的形式在
表决截至日以前送达至召集人指56 
 
应以书面方式进行表决。 定的地址。 
基金份额持有
人大会 
（3） 本人直接出具书面意见或
授权他人代表出具书面意见的，基
金份额持有人所持有的鹏华新丝路
份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新
丝路 B 份额各自基金份额不小于在
权益登记日鹏华新丝路份额、鹏华
新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额
各自基金总份额的二分之一（含二
分之一） ； 若本人直接出具书面意见
或授权他人代表出具书面意见基金
份额持有人所持有的鹏华新丝路份
额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新丝
路 B 份额各自基金份额小于在权益
登记日鹏华新丝路份额、鹏华新丝
路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额各自
基金总份额的二分之一，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以
内，就原定审议事项重新召集基金
份额持有人大会。重新召集的基金
份额持有人大会应当有代表三分之
一（含三分之一）以上鹏华新丝路
份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新
丝路 B 份额各自基金份额的持有人
直接出具书面意见或授权他人代表
出具书面意见； 
（3）本人直接出具书面意见
或授权他人代表出具书面意见的，
基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日基金总份
额的二分之一（含二分之一） 。若
本人直接出具书面意见或授权他
人代表出具书面意见基金份额持
有人所持有的基金份额小于在权
益登记日基金总份额的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一（含三分之一）
以上基金份额的持有人直接出具
书面意见或授权他人代表出具书
面意见。 
 
基金份额持有
人大会 
3、 在法律法规和监管机关允许
的情况下，本基金的基金份额持有
人亦可采用其他非书面方式授权其
代理人出席基金份额持有人大会；
在会议召开方式上，本基金亦可采
用其他非现场方式或者以现场方式
与非现场方式相结合的方式召开基
金份额持有人大会，会议程序比照
现场开会和通讯方式开会的程序进
行。 
 
3、在法律法规和监管机关允
许的情况下， 本基金的基金份额持
有人亦可采用其他非书面方式授
权其代理人出席基金份额持有人
大会；在会议召开方式上，本基金
亦可采用其他非现场方式或者以
现场方式与非现场方式相结合的
方式召开基金份额持有人大会， 会
议程序比照现场开会和通讯方式
开会的程序进行。 基金份额持有人
亦可以采用书面、网络、电话、短
信或其他方式进行表决， 具体方式
由会议召集人确定并在会议通知
中列明。 
基金份额持有
人大会 
六、表决 
基金份额持有人所持每份鹏华
新丝路份额、鹏华新丝路 A 份额、
六、表决 
基金份额持有人所持每份基
金份额有一票表决权。 57 
 
鹏华新丝路 B 份额在其对应的份额
类别内有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为
一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参
加大会的鹏华新丝路份额、鹏华新
丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额各
自基金份额的基金份额持有人或其
代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过方为有效；除
下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般
决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经
参加大会的鹏华新丝路份额、鹏华
新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B 份额
各自基金份额的基金份额持有人或
其代理人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）通过方可做出。
除本基金合同另有约定的，转换基
金运作方式、更换基金管理人或者
基金托管人、终止基金合同、与其
他基金合并以特别决议通过方为有
效。 
基金份额持有人大会决议分
为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经
参加大会的基金份额持有人或其
代理人所持表决权的二分之一以
上（含二分之一）通过方为有效；
除下列第 2 项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均
以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当
经参加大会的基金份额持有人或
其代理人所持表决权的三分之二
以上 （含三分之二） 通过方可做出。
除本基金合同另有约定的， 转换基
金运作方式、 更换基金管理人或者
基金托管人、终止《基金合同》 、
与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。 
基金管理人、
基金托管人的
更换条件和程
序 
（一）基金管理人的更换程序 
1、提名：新任基金管理人由基
金托管人或由单独或合计持有10％
以上（含 10％）鹏华新丝路份额、
鹏华新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B
份额各自基金份额的基金份额持有
人提名； 
2、决议：基金份额持有人大会
在基金管理人职责终止后 6 个月内
对被提名的基金管理人形成决议，
该决议需经参加大会的鹏华新丝路
份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新
丝路 B 份额各自基金份额的基金份
额持有人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）表决通过； 
（一） 基金管理人的更换程序 
1、提名：新任基金管理人由
基金托管人或由单独或合计持有
10%以上（含 10%）基金份额的基
金份额持有人提名； 
2、决议：基金份额持有人大
会在基金管理人职责终止后 6 个
月内对被提名的基金管理人形成
决议， 该决议需经参加大会的基金
份额持有人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）表决通过； 
基金管理人、
基金托管人的
更换条件和程
序 
（二）基金托管人的更换程序 
1、提名：新任基金托管人由基
金管理人或由单独或合计持有10％
以上（含 10％）鹏华新丝路份额、
鹏华新丝路 A 份额、鹏华新丝路 B
（二） 基金托管人的更换程序 
1、提名：新任基金托管人由
基金管理人或由单独或合计持有
10%以上（含 10%）基金份额的基
金持有人提名； 58 
 
份额各自基金份额的基金份额持有
人提名； 
2、决议：基金份额持有人大会
在基金托管人职责终止后 6 个月内
对被提名的基金托管人形成决议，
该决议需经参加大会的鹏华新丝路
份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华新
丝路 B 份额各自基金份额的基金份
额持有人所持表决权的三分之二以
上（含三分之二）表决通过； 
2、决议：基金份额持有人大
会在基金托管人职责终止后 6 个
月内对被提名的基金托管人形成
决议， 该决议需经参加大会的基金
份额持有人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）表决通过； 
基金管理人、
基金托管人的
更换条件和程
序 
（三）基金管理人与基金托管
人同时更换的条件和程序。 
1、提名：如果基金管理人和基
金托管人同时更换，由单独或合计
持有鹏华新丝路份额、鹏华新丝路
A 份额、鹏华新丝路 B 份额各自基
金份额 10％以上（含 10％）的基金
份额持有人提名新的基金管理人和
基金托管人； 
（三） 基金管理人与基金托管
人同时更换的条件和程序 
1、提名：如果基金管理人和
基金托管人同时更换， 由单独或合
计持有基金总份额 10%以上（含
10%）的基金份额持有人提名新的
基金管理人和基金托管人； 
基金管理人、
基金托管人的
更换条件和程
序 
（四）新基金管理人接收基金
管理业务或新基金托管人接收基金
财产和基金托管业务前，原基金管
理人或原基金托管人应继续履行相
关职责，并保证不做出对基金份额
持有人的利益造成损害的行为。 
 
三、本部分关于基金管理人、
基金托管人更换条件和程序的约
定， 凡是直接引用法律法规或监管
规则的部分， 如法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变
更的， 基金管理人与基金托管人协
商一致并提前公告后， 可直接对相
应内容进行修改和调整， 无需召开
基金份额持有人大会审议。 
基金的托管 基金托管人和基金管理人按照
《基金法》 、 基金合同及其他有关规
定订立托管协议。 
 
基金托管人和基金管理人按
照《基金法》 、 《基金合同》及其他
有关规定订立托管协议， 基金托管
事宜以托管协议约定为准。 
 
基金份额的登
记 
二、基金登记业务办理机构 
本基金的登记业务由基金管理
人或基金管理人委托的其他符合条
件的机构办理。 
二、基金登记业务办理机构 
本基金的登记业务由基金管
理人或基金管理人委托的其他符
合条件的机构办理， 但基金管理人
依法应当承担的责任不因委托而
免除。 
基金的投资 一、投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以
内，年跟踪误差控制在 4％以内。 
一、投资目标 
本基金为股票指数增强型基
金， 在力求对沪深300指数进行有
效跟踪的基础上， 通过数量化的方
法进行积极的指数组合管理与风59 
 
 险控制， 力争实现超越标的指数的
业绩表现， 谋求基金资产的长期增
值。 
 
基金的投资 二、投资范围 
本基金投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括标的指数成
份股及其备选成份股（含中小板、
创业板股票及其他中国证监会核准
上市的股票） 、债券、股指期货、权
证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其它金
融工具（但须符合中国证监会的相
关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。 
基金的投资组合比例为：投资
于股票部分的比例不低于基金资产
的 80%，其中投资于标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于非
现金基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的 5％，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 
 
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数
成份股、备选成份股。为更好地实
现投资目标， 本基金可少量投资于
非成份股（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股
票） 、债券（含国债、金融债、企
业债、公司债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可转换债券、
可交换债券等） 、 货币市场工具 （含
同业存单等） 、权证、资产支持证
券、 股指期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融
工具 （但须符合中国证监会相关规
定） 。 
本基金可以根据国家的有关
规定进行融资及转融通。 
如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种， 基金管理
人在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 投资
于股票资产的比例不低于基金资
产的80%，其中投资于标的指数成
份股及其备选成份股的比例不低
于非现金基金资产的80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 基金保留的
现金以及投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。 
 
基金的投资 三、标的指数 
新丝路指数 
在出现以下两种情况时，基金
管理人将通过适当程序更换标的指
数： 
删除。 60 
 
1、 如果标的指数可能存在的不
合理性导致其不能很好地反映沪深
A 股市场新丝路主题相关上市公司
股票的整体走势，或随着中国证券
市场的进一步发展和完善，未来出
现了更合理、更具代表性的反映该
类股票走势的指数时； 
2、当标的指数出现下列问题
时： 
（1） 上海证券交易所或深圳证
券交易所停止向标的指数供应商提
供标的指数所需的数据、限制其从
交易所取得数据或处理数据的权
利； 
（2） 标的指数被上海证券交易
所及深圳证券交易所停止发布； 
（3）标的指数由其他指数替
代； 
（4）标的指数供应商停止编
辑、计算和公布标的指数点位或停
止对基金管理人的标的指数使用授
权； 
（5） 标的指数由于指数编制方
法等重大变更导致该指数不宜继续
作为本基金的标的指数； 
（6） 存在针对标的指数或标的
指数供应商的商业纠纷或法律诉
讼，且此类纠纷或诉讼可能对标的
指数或基金管理人使用标的指数的
能力产生重大不利影响； 
基金管理人可以依据审慎原
则，在充分考虑基金份额持有人利
益及履行适当程序的前提下，更换
本基金的标的指数、业绩比较基准
和投资对象，并依据市场代表性、
流动性、与原标的指数的相关性等
诸多因素选择确定新的标的指数，
而无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应与基金托管人协商一
致后，报中国证监会备案并及时公
告。 
标的指数更换后，基金管理人
可根据需要替换或删除基金名称中
与原标的指数相关的商号或字样。 61 
 
基金的投资 四、投资策略 
本基金采用被动式指数化投资
方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 
当预期成份股发生调整或成份
股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。 
本基金力争鹏华新丝路份额净
值增长率与同期业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过0.35％，
年跟踪误差不超过 4％。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
1、股票投资策略 
（1）股票投资组合的构建 
本基金在建仓期内，将按照标
的指数各成份股的基准权重对其逐
步买入，在力求跟踪误差最小化的
前提下，本基金可采取适当方法，
以降低买入成本。当遇到成份股停
牌、流动性不足等其他市场因素而
无法依指数权重购买某成份股及预
期标的指数的成份股即将调整或其
他影响指数复制的因素时，本基金
可以根据市场情况， 结合研究分析，
对基金财产进行适当调整，以期在
规定的风险承受限度之内，尽量缩
小跟踪误差。 
（2）股票投资组合的调整 
本基金所构建的股票投资组合
将根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整，本基金还将
根据法律法规中的投资比例限制、
申购赎回变动情况，对其进行适时
三、投资策略 
1、股票投资策略 
本基金为指数增强型基金， 以
沪深 300 指数为标的指数，基金
股票投资方面将主要采用指数增
强量化投资策略， 在严格控制跟踪
误差的基础上， 力求获得超越标的
指数的超额收益。 
指数增强量化投资策略主要
借鉴国内外成熟的组合投资策略，
在对标的指数成份股及其他股票
基本面的深入研究的基础上， 运用
多因子量化选股模型构建投资组
合， 同时优化组合交易并严格控制
组合风险，力求实现超额收益。 
（1）多因子量化选股模型 
本基金将以多因子量化选股
模型构建股票组合。 多因子模型针
对个股构建价值、质量、动量、成
长、一致预期等因子，通过量化方
法处理因子与个股超额回报之间
的特征关系， 挑选出具有基本面逻
辑支撑和统计意义有效的因子组
合， 进而得出具有稳定超额回报的
股票组合。 本基金对因子的有效性
进行持续的跟踪，分析其变化规
律， 基金经理根据市场状况结合因
子变化趋势， 对模型使用的因子结
构进行动态调整。 
（2）风险控制与调整 
本基金为指数增强型基金。 在
追求超额收益的同时， 需要控制跟
踪偏离过大的风险。 基金将根据投
资组合相对标的指数的暴露度等
因素的分析， 对组合跟踪效果进行
预估，及时调整投资组合，力求将
跟踪误差控制在目标范围内。 
本基金的风险控制目标是追
求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%。 
（3）投资组合优化模型 
本基金将综合考虑预期回报、
风险及交易成本进行投资组合优62 
 
调整，以保证鹏华新丝路份额净值
增长率与标的指数收益率间的高度
正相关和跟踪误差最小化。基金管
理人将对成份股的流动性进行分
析，如发现流动性欠佳的个股将可
能采用合理方法寻求替代。由于受
到各项持股比例限制，基金可能不
能按照成份股权重持有成份股，基
金将会采用合理方法寻求替代。 
1）定期调整 
根据标的指数的调整规则和备
选股票的预期，对股票投资组合及
时进行调整。 
2）不定期调整 
根据指数编制规则，当标的指
数成份股因增发、送配等股权变动
而需进行成份股权重新调整时，本
基金将根据各成份股的权重变化进
行相应调整； 
根据本基金的申购和赎回情
况，对股票投资组合进行调整，从
而有效跟踪标的指数； 
根据法律、法规规定，成份股
在标的指数中的权重因其它特殊原
因发生相应变化的，本基金可以对
投资组合管理进行适当变通和调
整，力求降低跟踪误差。 
2、债券投资策略 
本基金可以根据流动性管理需
要，选取到期日在一年以内的政府
债券进行配置。本基金债券投资组
合将采用自上而下的投资策略，根
据宏观经济分析、资金面动向分析
等判断未来利率变化，并利用债券
定价技术，进行个券选择。 
3、衍生品投资策略 
本基金可投资股指期货、权证
和其他经中国证监会允许的金融衍
生产品。 
本基金投资股指期货将根据风
险管理的原则， 以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约。本基金力争利用股指
期货的杠杆作用，降低申购赎回时
化。 选股范围以标的指数成份股为
主， 也包括非成份股中与成份股相
关性强，流动性好，基本面信息充
足的股票。 
2、债券投资策略 
本基金债券投资将采取久期
策略、 收益率曲线策略、 骑乘策略、
息差策略、个券选择策略、信用策
略等积极投资策略， 自上而下地管
理组合的久期， 灵活地调整组合的
券种搭配，同时精选个券，以增强
组合的持有期收益。 
3、权证投资策略



本基金通过对权证标的证券
基本面的研究， 并结合权证定价模
型及价值挖掘策略、价差策略、双
向权证策略等寻求权证的合理估
值水平，追求稳定的当期收益。 
4、股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为目标，选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约，
充分考虑股指期货的风险收益特
征， 通过多头或空头的套期保值策
略，以改善投资组合的投资效果，
实现股票组合的超额收益。 
5、资产支持证券的投资策略 
本基金将综合运用战略资产
配置和战术资产配置进行资产支
持证券的投资组合管理， 并根据信
用风险、 利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略， 严格遵守法
律法规和基金合同的约定， 在保证
本金安全和基金资产流动性的基
础上获得稳定收益。 
 63 
 
现金资产对投资组合的影响及投资
组合仓位调整的交易成本，达到稳
定投资组合资产净值的目的。 
基金管理人将建立股指期货交
易决策部门或小组，授权特定的管
理人员负责股指期货的投资审批事
项，同时针对股指期货交易制定投
资决策流程和风险控制等制度并报
董事会批准。 
本基金通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合权证定价模型
及价值挖掘策略、价差策略、双向
权证策略等寻求权证的合理估值水
平，追求稳定的当期收益。 
4、资产支持证券的投资策略 
本基金将综合运用战略资产配
置和战术资产配置进行资产支持证
券的投资组合管理，并根据信用风
险、利率风险和流动性风险变化积
极调整投资策略，严格遵守法律法
规和基金合同的约定，在保证本金
安全和基金资产流动性的基础上获
得稳定收益。 
基金的投资 五、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限
制： 
（1） 投资于股票部分的比例不
低于基金资产的 80%，其中投资于
标的指数成份股及其备选成份股的
比例不低于非现金基金资产的80%； 
（2） 每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值 5％
的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等； 
（3） 本基金非指数化投资部分
持有一家公司发行的证券，其市值
不超过基金资产净值的 10％； 
（4）本基金持有的全部权证，
其市值不得超过基金资产净值的
3％； 
（5） 本基金管理人管理的全部
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下
限制： 
（1）投资于股票资产的比例
不低于基金资产的80%，投资于标
的指数成份股及其备选成份股的
比例不低于非现金基金资产的
80%； 
（2）每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券， 其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款
等； 
（3）本基金持有一家公司发
行的证券， 其市值不超过基金资产
净值的10%，但除非法律法规另有
规定， 本基金指数化投资部分不受
此限制； 64 
 
基金持有的同一权证，不得超过该
权证的 10％； 
（6） 本基金在任何交易日买入
权证的总金额，不得超过上一交易
日基金资产净值的 0.5％； 
（7） 本基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券的比例，
不得超过基金资产净值的10％； 
（8） 本基金持有的全部资产支
持证券，其市值不得超过基金资产
净值的 20％，中国证监会规定的特
殊品种除外； 
（9）本基金持有的同一(指同
一信用级别)资产支持证券的比例，
不得超过该资产支持证券规模的
10％； 
（10）本基金管理人管理的全
部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10％； 
（11）本基金应投资于信用级
别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产
支持证券。基金持有资产支持证券
期间，如果其信用等级下降、不再
符合投资标准，应在评级报告发布
之日起 3个月内予以全部卖出； 
（12）基金财产参与股票发行
申购，本基金所申报的金额不超过
本基金的总资产，本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本
次发行股票的总量； 
（13）本基金进入全国银行间
同业市场进行债券回购的资金余额
不得超过基金资产净值的40％；在
全国银行间同业市场的债券回购最
长期限为 1 年，债券回购到期后不
得展期； 
（14）基金总资产不得超过基
金净资产的 140％； 
（15）本基金在任何交易日日
终， 持有的买入股指期货合约价值，
不得超过基金资产净值的10％； 
（16）本基金在任何交易日日
终，持有的买入期货合约价值与有
（4）本基金管理人管理的全
部基金持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的10%，但除非法律
法规另有规定， 本基金指数化投资
部分不受此限制； 
（5）本基金管理人管理的全
部开放式基金持有一家上市公司
发行的可流通股票， 不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金
指数化投资部分不受此限制； 
（6）本基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票， 不得超过该上市
公司可流通股票的30%，本基金指
数化投资部分不受此限制； 
（7） 本基金持有的全部权证，
其市值不得超过基金资产净值的
3%； 
（8）本基金管理人管理的全
部基金持有的同一权证， 不得超过
该权证的 10%； 
（9）本基金在任何交易日买
入权证的总金额， 不得超过上一交
易日基金资产净值的0.5%； 
（10） 本基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券的比
例， 不得超过基金资产净值的10%； 
（11） 本基金持有的全部资产
支持证券， 其市值不得超过基金资
产净值的 20%，中国证监会规定的
特殊品种除外； 
（12）本基金持有的同一（指
同一信用级别） 资产支持证券的比
例， 不得超过该资产支持证券规模
的10%； 
（13） 本基金管理人管理的全
部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券， 不得超过其各
类资产支持证券合计规模的 10%； 
（14） 本基金应投资于信用级
别评级为BBB 以上（含 BBB）的资
产支持证券。 基金持有资产支持证
券期间，如果其信用等级下降、不
再符合投资标准， 应在评级报告发65 
 
价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的 100％。其中，有价证券
指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券） 、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等； 
（17）本基金在任何交易日日
终，持有的卖出期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的
20％； 
（18）本基金所持有的股票市
值和买入、 卖出股指期货合约价值，
合计（轧差计算）应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定； 
（19）本基金在任何交易日内
交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的 20％； 
（20）本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计不得超过该
基金资产净值的 15%。因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前述所规定比例限制
的，基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资； 
（21）本基金与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他主
体为交易对手开展逆回购交易的，
可接受质押品的资质要求应当与基
金合同约定的投资范围保持一致； 
（22）法律法规及中国证监会
规定的和基金合同约定的其他投资
限制。 
除上述第（2 ）、（ 11 ）、（ 20 ）、
（21） 条外， 因证券/期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、股
权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。 
 
布之日起3个月内予以全部卖出； 
（15） 基金财产参与股票发行
申购， 本基金所申报的金额不超过
本基金的总资产， 本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司
本次发行股票的总量； 
（16） 本基金进入全国银行间
同业市场进行债券回购的资金余
额不得超过基金资产净值的 40%；
债券回购最长期限为1 年， 债券回
购到期后不得展期； 
（17） 本基金总资产不得超过
基金净资产的140%； 
（18）本 基金参与股指期货交
易，应当遵守下列要求： 
a.本基金在任何交易日日终，
持有的买入股指期货合约价值， 不
得超过基金资产净值的 10%； 
b.本基金在任何交易日日终，
持有的买入期货合约价值与有价
证券市值之和， 不得超过基金资产
净值的95%。其中，有价证券指股
票、债券（不含到期日在一年以内
的政府债券）、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等； 
c.本基金在任何交易日日终，
持有的卖出期货合约价值不得超
过基金持有的股票总市值的 20%； 
d.本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值，
合计（轧差计算）应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定； 
e.本基金在任何交易日内交
易（不包括平仓）的股指期货合约
的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%； 
（19）本基金参与融资的，每
个交易日日终， 本基金持有的融资
买入股票与其他有价证券市值之
和， 不得超过基金资产净值的95%； 
（20） 本基金参与转融通证券
出借业务的，在任何交易日日终，
参与转融通证券出借交易的资产66 
 
不得超过基金资产净值的50%，证
券出借的平均剩余期限不得超过
30 天，平均剩余期限按照市值加
权平均计算； 
（21） 本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计不得超过
该基金资产净值的15%。因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前述所规定比
例限制的， 基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资； 
（22） 本基金与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他
主体为交易对手开展逆回购交易
的， 可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持
一致； 
（23） 法律法规及中国证监会
规定的和《基金合同》约定的其他
投资限制。 
除上述第 （2） 、 （14）、 （21） 、
（22）条外，因证券市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的
指数成份股调整、 标的指数成份股
流动性限制等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的， 基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金的投资 法律法规或监管部门取消或变
更上述限制，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，则本
基金投资不再受相关限制或按变更
后的规定执行。 
法律法规或监管部门取消上
述限制，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后， 则本基金
投资不再受相关限制。 
 
基金的投资 基金管理人运用基金财产买卖
基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其他重大
利害关系的公司发行的证券或者承
销期内承销的证券，或者从事其他
重大关联交易的，应当符合基金的
投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，相关交易必须事先得到基
基金管理人运用基金财产买
卖基金管理人、 基金托管人及其控
股股东、 实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内承销的证券， 或者从事
其他重大关联交易的， 应当符合基
金的投资目标和投资策略， 遵循持
有人利益优先原则，防范利益冲
突， 建立健全内部审批机制和评估67 
 
金托管人的同意，并履行信息披露
义务。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
 
机制，按照市场公平合理价格执
行。 相关交易必须事先得到基金托
管人的同意， 并按法律法规予以披
露。 重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。 基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
基金的投资 六、业绩比较基准 
新丝路指数收益率×95％＋商
业银行活期存款利率（税后）×5％ 
新丝路指数以沪深 A 股市场注
册地为陕西、甘肃、宁夏、青海与
新疆 5 省的上市公司为样本空间，
根据市值和成交金额的综合表现进
行排名，选出前 100 只股票作为指
数样本股。新丝路指数反映丝绸之
路经济带区域内相关上市公司的整
体表现，同时也为市场提供相关的
主题投资标的。 
如果今后法律法规发生变化，
或者有更权威的、更能为市场普遍
接受的业绩比较基准推出，或者是
市场上出现更加适合用于本基金的
业绩基准的指数时，本基金管理人
可以在取得基金托管人同意后变更
业绩比较基准，不需要召集基金份
额持有人大会，但需报中国证监会
备案并及时公告。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准＝沪深
300 指数收益率×95%＋1.5%（指
年收益率，评价时按期间折算） 。 
沪深 300 指数是由上海证券
交易所和深圳证券交易所授权， 由
中证指数有限公司开发的中国 A 
股市场指数， 它的样本选自沪深两
个证券市场， 覆盖了大部分流通市
值，其成份股票为中国 A 股市场
中代表性强、流动性高的股票，能
够反映A 股市场总体发展趋势。 
如果今后法律法规发生变化，
或者有更权威的、 更能为市场普遍
接受的业绩比较基准推出， 或者是
市场上出现更加适合用于本基金
的业绩比较基准时， 本基金管理人
与基金托管人协商一致后可以在
报中国证监会备案以后变更业绩
比较基准并及时公告， 但不需要召
开基金份额持有人大会。 
基金的投资 七、风险收益特征 
本基金属于股票型基金，其预
期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证
券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基
金，通过跟踪标的指数表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的
公司相似的风险收益特征。 
从本基金所分拆的两类基金份
额来看，鹏华新丝路 A 份额为稳健
收益类份额，具有低风险且预期收
益相对较低的特征；鹏华新丝路 B
份额为积极收益类份额，具有高风
险且预期收益相对较高的特征。 
六、风险收益特征 
本基金属于股票指数增强型
基金， 其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型
基金， 属于证券投资基金中较高预
期风险、较高预期收益的品种。 
 68 
 
八、基金的融资融券及转融通 
本基金可以根据届时有效的有
关法律法规和政策的规定进行融资
融券。 
基金资产估值 三、估值方法 
1、 证券交易所上市的有价证券
的估值 
（1）交易所上市的有价证券
（包括股票、权证等） ，以其估值日
在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）
估值；估值日无交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化或
证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生影响证券价格的重大
事件的，可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价格。 
（2） 交易所上市实行净价交易
的债券按估值日收盘价或第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值
净价估值，估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大
变化，按最近交易日的收盘价或第
三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，可参
考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整并确定公允价格。 
（3） 交易所上市未实行净价交
易的债券按估值日收盘价或第三方
估值机构提供的相应品种当日的估
值全价减去债券收盘价或估值全价
中所含的债券应收利息得到的净价
进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大
变化，按最近交易日债券收盘价或
第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值全价减去债券收盘价或估
值全价中所含的债券应收利息得到
的净价进行估值。如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，可参
三、估值方法 
1、 交易所上市的有价证券 （包
括股票、权证等） ，以其估值日在
证券交易所挂牌的市价（收盘价）
估值；估值日无交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的， 以最近交易日
的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生影响证券价
格的重大事件的， 可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价
格。 
2、交易所市场交易的固定收
益品种的估值 
（1）对在交易所市场上市交
易或挂牌转让的不含权固定收益
品种（另有规定的除外） ，选取第
三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价进行估值； 
（2）对在交易所市场上市交
易或挂牌转让的含权固定收益品
种（本合同另有规定的除外） ，建
议选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推
荐估值净价。 
（3）对在交易所市场上市交
易的可转换债券， 按估值日收盘价
减去可转换债券收盘价中所含债
券应收利息后得到的净价进行估
值； 
（4）对在交易所市场挂牌转
让的资产支持证券， 采用估值技术
确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下， 按成本
估值； 
（5）对在交易所市场发行未
上市或未挂牌转让的固定收益品69 
 
考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整并确定公允价格。 
（4） 交易所上市不存在活跃市
场的有价证券，采用估值技术确定
公允价值。交易所上市的资产支持
证券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。 
2、 处于未上市期间的有价证券
应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股和配股，按
估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值； 该日无交易的，
以最近一日的市价（收盘价）估值。 
（2） 首次公开发行未上市的股
票、债券和权证，采用估值技术确
定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估
值。 
（3） 首次公开发行有明确锁定
期的股票，同一股票在交易所上市
后，按交易所上市的同一股票的估
值方法估值；非公开发行有明确锁
定期的股票，按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。 
3、 全国银行间债券市场交易的
债券、资产支持证券等固定收益品
种，采用估值技术确定公允价值。 
4、 同一债券同时在两个或两个
以上市场交易的，按债券所处的市
场分别估值。 
5、股指期货合约，以估值日结
算价估值；估值日无结算价的，且
最近交易日后经济环境未发生重大
变化的，以最近交易日的结算价估
值。 
6、 当发生大额申购或赎回情形
时，基金管理人可以采用摆动定价
机制，以确保基金估值的公平性。 
7、 如有确凿证据表明按上述方
法进行估值不能客观反映其公允价
值的，基金管理人可根据具体情况
与基金托管人商定后，按最能反映
公允价值的价格估值。 
种，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。 
3、银行间市场交易的固定收
益品种的估值 
（1）银行间市场交易的不含
权固定收益品种， 选取第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值
净价进行估值。 
（2）对银行间市场上含权的
固定收益品种， 按照第三方估值机
构提供的相应品种当日的唯一估
值净价或推荐估值净价。 对于含投
资人回售权的固定收益品种， 回售
登记期截止日（含当日）后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的
价格进行估值。 
（3）对银行间市场未上市，
且第三方估值机构未提供估值价
格的固定收益品种，按成本估值。 
4、处于未上市期间的有价证
券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和
公开增发的新股， 按估值日在证券
交易所挂牌的同一股票的估值方
法估值；该日无交易的，以最近一
日的市价（收盘价）估值。 
（2）首次公开发行未上市的
股票和权证， 采用估值技术确定公
允价值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁
定期的股票， 同一股票在交易所上
市后， 按交易所上市的同一股票的
估值方法估值； 非公开发行有明确
锁定期的股票， 按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两
个以上市场交易的， 按债券所处的
市场分别估值。 
6、股指期货合约，以估值日
结算价估值；估值日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生
重大变化的， 以最近交易日的结算70 
 
8、 相关法律法规以及监管部门
有强制规定的，从其规定。如有新
增事项，按国家最新规定估值。 
价估值。 
7、当发生大额申购或赎回情
形时， 基金管理人可以采用摆动定
价机制，以确保基金估值的公平
性。 
8、如有确凿证据表明按上述
方法进行估值不能客观反映其公
允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后， 按最能
反映公允价值的价格估值。 
9、相关法律法规以及监管部
门有强制规定的，从其规定。如有
新增事项，按国家最新规定估值。 
基金资产估值 四、估值程序 
1、 基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，基金资产净值除以当
日基金份额的余额数量计算，精确
到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍
五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基
金资产净值及基金份额净值，并按
规定公告。 
2、 基金管理人应每个工作日对
基金资产估值。但基金管理人根据
法律法规或本基金合同的规定暂停
估值时除外。基金管理人每个工作
日对基金资产估值后，将各类基金
份额的基金份额（参考）净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人按约定对
外公布。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个
工作日闭市后， 基金资产净值除以
当日基金份额的余额数量计算， 精
确到 0.0001 元，小数点后第 5 位
四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。 
每个工作日计算基金资产净
值及基金份额净值，并按规定公
告。 
2、基金管理人应每个工作日
对基金资产估值。 但基金管理人根
据法律法规或本基金合同的规定
暂停估值时除外。 基金管理人每个
工作日对基金资产估值后， 将基金
份额净值结果发送基金托管人， 经
基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。 
基金资产估值 五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采
取必要、适当、合理的措施确保基
金资产估值的准确性、及时性。当
基金份额净值小数点后 3 位以内
(含第 3 位)发生估值错误时，视为
基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以
下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于
基金管理人或基金托管人、或登记
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将
采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后 4 位以
内（含第 4位）发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照
以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于
基金管理人或基金托管人、 或登记71 
 
机构、或销售机构、或投资人自身
的过错造成估值错误，导致其他当
事人遭受损失的，过错的责任人应
当对由于该估值错误遭受损失当事
人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括
但不限于：资料申报差错、数据传
输差错、数据计算差错、系统故障
差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未
给当事人造成损失时，估值错误责
任方应及时协调各方，及时进行更
正，因更正估值错误发生的费用由
估值错误责任方承担；由于估值错
误责任方未及时更正已产生的估值
错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有
足够的时间进行更正而未更正，则
其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当
事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关
当事人的直接损失负责，不对间接
损失负责，并且仅对估值错误的有
关直接当事人负责，不对第三方负
责。 
（3） 因估值错误而获得不当得
利的当事人负有及时返还不当得利
的义务。但估值错误责任方仍应对
估值错误负责。如果由于获得不当
得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损
失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当
得利的当事人享有要求交付不当得
利的权利；如果获得不当得利的当
事人已经将此部分不当得利返还给
机构、或销售机构、或投资人自身
的过错造成估值错误， 导致其他当
事人遭受损失的， 过错的责任人应
当对由于该估值错误遭受损失当
事人 （“ 受损方 ”） 的直接损失按下
述 “估值错误处理原则” 给予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包
括但不限于：资料申报差错、数据
传输差错、数据计算差错、系统故
障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚
未给当事人造成损失时， 估值错误
责任方应及时协调各方， 及时进行
更正， 因更正估值错误发生的费用
由估值错误责任方承担； 由于估值
错误责任方未及时更正已产生的
估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承
担赔偿责任； 若估值错误责任方已
经积极协调， 并且有协助义务的当
事人有足够的时间进行更正而未
更正，则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情
况向有关当事人进行确认， 确保估
值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有
关当事人的直接损失负责， 不对间
接损失负责， 并且仅对估值错误的
有关直接当事人负责， 不对第三方
负责。 
（3）因估值错误而获得不当
得利的当事人负有及时返还不当
得利的义务。 但估值错误责任方仍
应对估值错误负责。 如果由于获得
不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人
的利益损失 （“ 受损方 ”），则估值
错误责任方应赔偿受损方的损失，
并在其支付的赔偿金额的范围内
对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分72 
 
受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差
额部分支付给估值错误责任方。 
（4） 估值错误调整采用尽量恢
复至假设未发生估值错误的正确情
形的方式。 
（5） 按法律法规规定的其他原
则处理估值错误。 
不当得利返还给受损方， 则受损方
应当将其已经获得的赔偿额加上
已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付
给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量
恢复至假设未发生估值错误的正
确情形的方式。 
基金资产估值 ③如基金管理人和基金托管人
对基金份额净值的计算结果，虽然
多次重新计算和核对或对基金管理
人采用的估值方法，尚不能达成一
致时，为避免不能按时公布基金份
额净值的情形，以基金管理人的计
算结果对外公布，由此给基金份额
持有人和基金造成的损失，由基金
管理人负责赔付。 
如基金管理人和基金托管人
对基金份额净值的计算结果， 虽然
多次重新计算和核对， 尚不能达成
一致时， 为避免不能按时公布基金
份额净值的情形， 以基金管理人的
计算结果对外公布， 由此给基金份
额持有人和基金造成的损失， 由基
金管理人负责赔付。 
 
基金资产估值 （4） 基金管理人和基金托管人
由于各自技术系统设置而产生的净
值计算尾差，以基金管理人计算结
果为准。 
（5） 前述内容如法律法规或监
管机关另有规定的， 从其规定处理。 
 
（4）前述内容如法律法规或
监管机关另有规定的， 从其规定处
理。如果行业另有通行做法，双方
当事人应本着平等和保护基金份
额持有人利益的原则进行协商。 
 
基金资产估值 六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券/期
货交易市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理
人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、 占基金相当比例的投资品种
的估值出现重大转变，而基金管理
人为保障投资人的利益，已决定延
迟估值时； 
4、 当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时，经
与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当暂停估值； 
5、 中国证监会和基金合同认定
的其它情形。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券/
期货交易市场遇法定节假日或因
其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理
人、 基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净
值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值； 
4、中国证监会和基金合同认
定的其它情形。 
 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管73 
 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产
净值和各类基金份额的基金份额
（参考）净值由基金管理人负责计
算，基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束
后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额的基金份额（参考）净值
并发送给基金托管人。基金托管人
对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人按约定
对基金净值予以公布。 
八、特殊情形的处理 
1、 基金管理人或基金托管人按
估值方法的第 7 项进行估值时，所
造成的误差不作为基金资产估值错
误处理。 
2、由于不可抗力或证券/期货
交易所、登记结算公司或标的指数
供应商发送的数据错误等原因，基
金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误而造成的
基金资产估值错误，基金管理人、
基金托管人可以免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应积极采
取必要的措施减轻或消除由此造成
的影响。 
理人负责计算， 基金托管人负责进
行复核。 基金管理人应于每个开放
日交易结束后计算当日的基金资
产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。 基金托管人对净值计
算结果复核确认后发送给基金管
理人， 由基金管理人对基金净值予
以公布。 
八、特殊情形的处理



1、基金管理人或基金托管人
按估值方法的第8 项进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估
值错误处理。



2、由于证券/期货交易所、登
记结算公司发送的数据错误， 有关
会计制度变化或由于其他不可抗
力原因， 基金管理人和基金托管人
虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查， 但是未能发现该错
误而造成的基金资产净值计算错
误，基金管理人、基金托管人可以
免除赔偿责任。但基金管理人、基
金托管人应积极采取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响。 
基金费用与税
收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 基金合同生效后的标的指数
许可使用费； 
4、 基金合同生效后与基金相关
的信息披露费用； 
5、 基金合同生效后与基金相关
的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、 基金的证券/期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、账户开户费用、账户维护费
用； 
10、基金的上市费和年费； 
11、按照国家有关规定和基金
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《 基金合同》生效后的标的
指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金
相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金
相关的会计师费、 律师费、 仲裁费、
诉讼费、公证费和认证费； 
6、 基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券/期货交易费
用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、证券账户开户费用、账户
维护费用； 74 
 
合同约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.22％的年费率计提。
托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.22％÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累
计至每月月末，按月支付，基金管
理人与基金托管人双方核对无误
后，基金托管人按照与基金管理人
协商一致的方式于次月前 5 个工作
日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。 
3、标的指数许可使用费 
本基金的标的指数许可使用费
按前一日基金资产净值的0.02％的
年费率计提。标的指数许可使用费
的计算方法如下： 
H＝E×0.02％÷当年天数 
H 为每日应计提的标的指数许
可使用费 
E为前一日的基金资产净值 
标的指数许可使用费每日计
算，逐日累计至每季季末，按季支
付（当季不足 50,000 元的，按
50,000 元计算） ，计费期间不足一
季度的， 根据实际天数按比例计算。
由基金管理人向基金托管人发送标
的指数许可使用费划款指令，基金
托管人复核后于次季前 10 个工作
日内从基金财产中一次性支付给标
的指数供应商。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。 
标的指数供应商根据相应指数
许可协议变更标的指数许可使用费
率和计算方式时，基金管理人需依
照有关规定最迟于新的费率和计费
方式实施日前 2 日在指定媒介公
10、按照国家有关规定和《基
金合同》约定，可以在基金财产中
列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.15%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.15%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累
计至每月月末，按月支付，经基金
管理人与基金托管人双方核对无
误后， 基金托管人按照与基金管理
人协商一致的方式于次月前 5 个
工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。 
3、标的指数许可使用费 
本基金的标的指数许可使用
费按前一日基金资产净值的
0.0112%的年费率计提。标的指数
许可使用费的计算方法如下： 
H=E×0.0112%÷当年天数 
H 为每日应计提的标的指数
许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
标的指数许可使用费每日计
算，逐日累计至每季季末，按季支
付（当季不足 50,000 元的，按
50,000元计算） ，计费期间不足一
季度的，根据实际天数按比例计
算。 由基金管理人向基金托管人发
送标的指数许可使用费划款指令，
基金托管人复核后于次季前 10 个
工作日内从基金财产中一次性支
付给标的指数供应商。 若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。 
标的指数供应商根据相应指
数许可协议变更标的指数许可使
用费率和计算方式时， 基金管理人
需依照有关规定最迟于新的费率75 
 
告。 
4、证券账户开户费用：证券账
户开户费经基金管理人与基金托管
人核对无误后，自本基金成立一个
月内由基金托管人从基金财产中划
付，如基金财产余额不足支付该开
户费用，由基金管理人于本基金成
立一个月后的 5 个工作日内进行垫
付，基金托管人不承担垫付开户费
用义务。 
上述“一、基金费用的种类中
第4－11 项费用” ， 根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从
基金财产中支付。 
和计费方式实施日前 2 日在指定
媒介公告并书面通知托管人。 
上述“一、基金费用的种类中
第 4－10 项费用” ，根据有关法规
及相应协议规定， 按费用实际支出
金额列入当期费用， 由基金托管人
从基金财产中支付。 
基金费用与税
收 
三、不列入基金费用的项目 
3、基金合同生效前的相关费
用； 
 
三、不列入基金费用的项目 
3、 《基金合同》生效前的相关
费用， 《基金合同》生效前的相关
费用根据 《鹏华新丝路指数分级证
券投资基金基金合同》的约定执
行； 
 
基金的收益与
分配 
在存续期内，本基金（包括鹏
华新丝路份额、 鹏华新丝路 A份额、
鹏华新丝路 B 份额）不进行收益分
配。 
法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投
资收益、 公允价值变动收益和其他
收入扣除相关费用后的余额， 基金
已实现收益指基金利润减去公允
价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收
益分配基准日基金未分配利润与
未分配利润中已实现收益的孰低
数。 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件
的前提下， 本基金管理人可以根据
实际情况进行收益分配， 具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分
配； 
2、本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资； 若76 
 
投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额
净值不能低于面值， 即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分
配权； 
5、法律法规或监管机关另有
规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人利益无
实质不利影响的前提下， 经与基金
托管人协商一致， 基金管理人可调
整基金收益分配原则和支付方式，
不需召开基金份额持有人大会。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明
截止收益分配基准日的可供分配
利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等
内容。 
五、收益分配方案的确定、公
告与实施 
本基金收益分配方案由基金
管理人拟定，并由基金托管人复
核， 在 2个工作日内在指定媒介公
告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分
配基准日 （即可供分配利润计算截
止日）的时间不得超过 15 个工作
日。 
六、 基金收益分配中发生的费
用 
基金收益分配时所发生的银
行转账或其他手续费用由投资者
自行承担。 当投资者的现金红利小
于一定金额， 不足于支付银行转账
或其他手续费用时， 基金登记机构
可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。 红利再投资的
计算方法， 依照 《业务规则》 执行。 
 基金份额的折算 删除。 
基金的会计与 2、 基金的会计年度为公历年度 2、基金的会计年度为公历年77 
 
审计 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首
次募集的会计年度按如下原则：如
果基金合同生效少于 2 个月，可以
并入下一个会计年度； 
 
度的1月1日至 12月31日； 
基金的信息披
露 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、 基金招募说明书、 基金合同、
基金托管协议 
（1） 基金合同是界定基金合同
当事人的各项权利、义务关系，明
确基金份额持有人大会召开的规则
及具体程序，说明基金产品的特性
等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。 
（2） 基金招募说明书应当最大
限度地披露影响基金投资者决策的
全部事项，说明基金认购、申购和
赎回安排、基金投资、基金产品特
性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。基金合同生
效后，基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45日内， 更新招募说明书并
登载在网站上，将更新后的招募说
明书摘要登载在指定媒介上；基金
管理人在公告的 15 日前向主要办
公场所所在地的中国证监会派出机
构报送更新的招募说明书，并就有
关更新内容提供书面说明。 
（3） 基金托管协议是界定基金
托管人和基金管理人在基金财产保
管及基金运作监督等活动中的权
利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注
册后，基金管理人在基金份额发售
的 3 日前，将基金招募说明书、基
金合同摘要登载在指定媒介上；基
金管理人、基金托管人应当将基金
合同、 基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发售公
告，并在披露招募说明书的当日登
载于指定媒介上。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基
金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》是界定《基金
合同》当事人的各项权利、义务关
系， 明确基金份额持有人大会召开
的规则及具体程序， 说明基金产品
的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大
限度地披露影响基金投资者决策
的全部事项， 说明基金申购和赎回
安排、基金投资、基金产品特性、
风险揭示、 信息披露及基金份额持
有人服务等内容。 《基金合同》生
效后， 基金管理人在每6个月结束
之日起 45 日内，更新招募说明书
并登载在网站上， 将更新后的招募
说明书摘要登载在指定媒介上； 基
金管理人在公告的 15 日前向主要
办公场所所在地的中国证监会派
出机构报送更新的招募说明书， 并
就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金托管协议是界定基金
托管人和基金管理人在基金财产
保管及基金运作监督等活动中的
权利、义务关系的法律文件。 
关于审议基金转型的基金份
额持有人大会决议表决通过后， 基
金管理人应当将经中国证监会注
册的基金招募说明书、 《基金合同》
摘要登载在指定媒介上； 基金管理
人、基金托管人应当将《基金合
同》 、 基金托管协议登载在网站上。 
（二） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在指定媒介
上登载《基金合同》生效公告。 
（三）基金资产净值、基金份78 
 
3、基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证
监会确认文件的次日在指定媒介上
登载基金合同生效公告。 
4、基金份额上市交易公告书 
本基金基金份额获准在上海证
券交易所上市交易的，基金管理人
应当在基金份额上市交易前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公
告书登载于指定媒介上。 
5、基金资产净值、基金份额净
值、基金份额参考净值 
基金合同生效后，在本基金基
金份额开始上市交易前或鹏华新丝
路份额开始办理申购或者赎回前，
基金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值、鹏华新丝路份额的
基金份额净值、鹏华新丝路 A 份额
与鹏华新丝路 B 份额的基金份额参
考净值。 
在本基金基金份额开始上市交
易后或鹏华新丝路份额开始办理申
购或者赎回后，基金管理人应当在
每个开放日的次日，通过网站、基
金份额发售网点以及其他媒介，披
露开放日鹏华新丝路份额的基金份
额净值和基金份额累计净值、鹏华
新丝路 A 份额与鹏华新丝路 B 份额
的基金份额参考净值。 
基金管理人应当公告半年度和
年度最后一个市场交易日基金资产
净值、鹏华新丝路份额的基金份额
净值、鹏华新丝路 A 份额与鹏华新
丝路 B 份额的基金份额参考净值。
基金管理人应当在前款规定的市场
交易日的次日，将基金资产净值、
鹏华新丝路份额的基金份额净值和
基金份额累计净值、鹏华新丝路 A
份额与鹏华新丝路 B 份额的基金份
额参考净值登载在指定媒介上。 
6、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、
招募说明书等信息披露文件上载明
鹏华新丝路份额申购、赎回价格的
额净值 
《基金合同》生效后，在开始
办理基金份额申购或者赎回前， 基
金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或
者赎回后， 基金管理人应当在每个
开放日的次日，通过网站、基金份
额销售网点以及其他媒介， 披露开
放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。 
基金管理人应当公告半年度
和年度最后一个市场交易日基金
资产净值和基金份额净值。 基金管
理人应当在前款规定的市场交易
日的次日，将基金资产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登
载在指定媒介上。 
（四）基金份额申购、赎回价
格 
基金管理人应当在《基金合
同》 、招募说明书等信息披露文件
上载明基金份额申购、 赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费率，
并保证投资者能够在基金份额销
售网点查阅或者复制前述信息资
料。 
（五）基金定期报告，包括基
金年度报告、 基金半年度报告和基
金季度报告 
基金管理人应当在每年结束
之日起 90 日内，编制完成基金年
度报告， 并将年度报告正文登载于
网站上， 将年度报告摘要登载在指
定媒介上。 基金年度报告的财务会
计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结
束之日起 60 日内，编制完成基金
半年度报告， 并将半年度报告正文
登载在网站上， 将半年度报告摘要
登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度
结束之日起 15 个工作日内，编制
完成基金季度报告， 并将季度报告79 
 
计算方式及有关申购、赎回费率，
并保证投资者能够在基金份额发售
网点查阅或者复制前述信息资料。 
7、基金定期报告，包括基金年
度报告、基金半年度报告和基金季
度报告 
基金管理人应当在每年结束之
日起 90 日内， 编制完成基金年度报
告，并将年度报告正文登载于网站
上，将年度报告摘要登载在指定媒
介上。基金年度报告的财务会计报
告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束
之日起 60日内， 编制完成基金半年
度报告，并将半年度报告正文登载
在网站上，将半年度报告摘要登载
在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结
束之日起 15 个工作日内， 编制完成
基金季度报告，并将季度报告登载
在指定媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报
告、半年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第
2 个工作日，分别报中国证监会和
基金管理人主要办公场所所在地中
国证监会派出机构备案。报备应当
采用电子文本或书面报告方式。 
基金管理人应当在半年度报告
和年度报告中披露基金组合资产情
况及其流动性风险分析等。 
报告期内出现单一投资者持有
基金份额达到或超过基金总份额
（包括鹏华新丝路份额、鹏华新丝
路A 份额、鹏华新丝路B份额）20%
的情形， 为保障其他投资者的权益，
基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报
告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及产品的特有风
险。 
8、临时报告 
登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足2个月
的， 基金管理人可以不编制当期季
度报告、半年度报告或者年度报
告。 
基金定期报告在公开披露的
第2 个工作日， 分别报中国证监会
和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 报备
应当采用电子文本或书面报告方
式。 
基金管理人应当在半年度报
告和年度报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。 
报告期内出现单一投资者持
有基金份额达到或超过基金总份
额20%的情形，为保障其他投资者
的权益， 基金管理人至少应当在基
金定期报告 “影响投资者决策的其
他重要信息” 项下披露该投资者的
类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及产
品的特有风险。 
（六）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信
息披露义务人应当在 2 日内编制
临时报告书，予以公告，并在公开
披露日分别报中国证监会和基金
管理人主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能
对基金份额持有人权益或者基金
份额的价格产生重大影响的下列
事件： 
1、基金份额持有人大会的召
开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托
管人； 
5、基金管理人、基金托管人
的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资
比例发生变更； 80 
 
本基金发生重大事件，有关信
息披露义务人应当在 2 日内编制临
时报告书，予以公告，并在公开披
露日分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能
对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的下列事
件： 
（1） 基金份额持有人大会的召
开； 
（2）终止基金合同； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）更换基金管理人、基金托
管人； 
（5）基金管理人、基金托管人
的法定名称、住所发生变更； 
（6） 基金管理人股东及其出资
比例发生变更； 
（7）基金募集期延长； 
（8）基金管理人的董事长、总
经理及其他高级管理人员、基金经
理和基金托管人基金托管部门负责
人发生变动； 
（9） 基金管理人的董事在一年
内变更超过百分之五十； 
（10）基金管理人、基金托管
人基金托管部门的主要业务人员在
一年内变动超过百分之三十； 
（11）涉及基金财产、基金管
理业务、基金托管业务的诉讼或者
仲裁； 
（12）基金管理人、基金托管
人受到监管部门的调查； 
（13）基金管理人及其董事、
总经理及其他高级管理人员、基金
经理受到严重行政处罚，基金托管
人及其基金托管部门负责人受到严
重行政处罚； 
（14）重大关联交易事项； 
（15）基金收益分配事项； 
（16）管理费、托管费等费用
计提标准、计提方式和费率发生变
7、基金管理人的董事长、总
经理及其他高级管理人员、 基金经
理和基金托管人基金托管部门负
责人发生变动； 
8、基金管理人的董事在一年
内变更超过百分之五十； 
9、基金管理人、基金托管人
基金托管部门的主要业务人员在
一年内变动超过百分之三十； 
10、涉及基金财产、基金管理
业务、 基金托管业务的诉讼或者仲
裁； 
11、基金管理人、基金托管人
受到监管部门的调查； 
12、基金管理人及其董事、总
经理及其他高级管理人员、 基金经
理受到严重行政处罚， 基金托管人
及其基金托管部门负责人受到严
重行政处罚； 
13、重大关联交易事项； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费、标的指
数许可使用费等费用计提标准、 计
提方式和费率发生变更； 
16、 基金份额净值计价错误达
基金份额净值百分之零点五； 
17、基金改聘会计师事务所； 
18、变更基金销售机构； 
19、更换基金登记机构； 
20、本基金开始办理申购、赎
回； 
21、本基金申购、赎回费率及
其收费方式发生变更； 
22、 本基金发生巨额赎回并延
期支付； 
23、 本基金连续发生巨额赎回
并暂停接受赎回申请； 
24、本基金暂停接受申购、赎
回申请后重新接受申购、赎回； 
25、本基金发生涉及基金申
购、 赎回事项调整或潜在影响投资
者赎回等重大事项时； 
26、 基金管理人采用摆动定价
机制进行估值； 81 
 
更； 
（17）基金份额净值计价错误
达基金份额净值百分之零点五； 
（18） 基金改聘会计师事务所； 
（19）变更基金销售机构； 
（20）更换基金登记机构； 
（21）本基金开始办理申购、
赎回； 
（22）本基金申购、赎回费率
及其收费方式发生变更； 
（23）本基金发生巨额赎回并
延期支付； 
（24）本基金连续发生巨额赎
回并暂停接受赎回申请； 
（25）本基金暂停接受申购、
赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26）本基金发生涉及基金申
购、赎回事项调整或潜在影响投资
者赎回等重大事项时； 
（27）基金管理人采用摆动定
价机制进行估值； 
（28）本基金开始办理或暂停
接受份额配对转换申请； 
（29）本基金暂停接受份额配
对转换申请后重新接受份额配对转
换； 
（30）本基金进行基金份额折
算； 
（31）本基金在该会计年度 9
月第一个工作日不进行定期折算； 
（32）本基金停复牌或终止上
市； 
（33）中国证监会规定的其他
事项。 
9、澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何
公共媒介中出现的或者在市场上流
传的消息可能对基金份额价格产生
误导性影响或者引起较大波动的，
相关信息披露义务人知悉后应当立
即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告中国证监会。 
10、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事
27、 中国证监会规定的其他事
项。 
（七）澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，
任何公共媒介中出现的或者在市
场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较
大波动的， 相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开
澄清， 并将有关情况立即报告中国
证监会。 
（八） 基金份额持有人大会决
议 
基金份额持有人大会决定的
事项，应当依法报中国证监会备
案，并予以公告。 
（九） 中国证监会规定的其他
信息 
若本基金投资股指期货， 基金
管理人应在季度报告、半年度报
告、 年度报告等定期报告和更新的
招募说明书等文件中披露金融期
货交易情况，包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标等，并
充分揭示金融期货交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标。 
若本基金参与融资及转融通，
基金管理人应当在季度报告、 半年
度报告、 年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露参
与融资和转融通证券出借交易情
况， 包括投资策略、 业务开展情况、
损益情况、风险及其管理情况等。 
基金管理人应在基金年报及
半年报中披露其持有的资产支持
证券总额、 资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。 基金管理人
应在基金季度报告中披露其持有
的资产支持证券总额、 资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报
告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前 10 名资产支持证券82 
 
项，应当依法报中国证监会备案，
并予以公告。 
11、中国证监会规定的其他信
息。 
若本基金投资股指期货等金融
期货，基金管理人应在季度报告、
半年度报告、年度报告等定期报告
和更新的招募说明书等文件中披露
金融期货交易情况， 包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示金融期货交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标。 
若本基金投资资产支持证券，
基金管理人应当依法披露其所管理
的证券投资基金投资资产支持证券
的情况，并保证所披露信息的真实
性、准确性和完整性，不得有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。基
金管理人应在基金年报及半年报中
披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期内所有的资产支持证
券明细。基金管理人应在基金季度
报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净
资产的比例和报告期末按市值占基
金净资产比例大小排序的前 10 名
资产支持证券明细。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当
建立健全信息披露管理制度，指定
专人负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露
基金信息，应当符合中国证监会相
关基金信息披露内容与格式准则的
规定。 
基金托管人应当按照相关法律
法规、中国证监会的规定和基金合
同的约定，对基金管理人编制的基
金资产净值、基金份额净值、基金
份额参考净值、鹏华新丝路份额申
购赎回价格、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相
明细。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当
建立健全信息披露管理制度， 指定
专人负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披
露基金信息， 应当符合中国证监会
相关基金信息披露内容与格式准
则的规定。 
基金托管人应当按照相关法
律法规、中国证监会的规定和《基
金合同》的约定，对基金管理人编
制的基金资产净值、基金份额净
值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告和定期更新的招募说明
书等公开披露的相关基金信息进
行复核、审查，并向基金管理人出
具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、 基金托管人应当
在指定媒介中选择披露信息的媒
介。 
基金管理人、 基金托管人除依
法在指定媒介上披露信息外， 还可
以根据需要在其他公共媒介披露
信息， 但是其他公共媒介不得早于
指定媒介披露信息， 并且在不同媒
介上披露同一信息的内容应当一
致。 
为基金信息披露义务人公开
披露的基金信息出具审计报告、 法
律意见书的专业机构， 应当制作工
作底稿， 并将相关档案至少保存到
《基金合同》终止后10年。 
 83 
 
关基金信息进行复核、审查，并向
基金管理人出具书面文件或者盖章
确认。 
基金管理人、基金托管人应当
在指定媒介中选择披露信息的报
刊。 
基金管理人、基金托管人除依
法在指定媒介上披露信息外，还可
以根据需要在其他公共媒介披露信
息，但是其他公共媒介不得早于指
定媒介披露信息，并且在不同媒介
上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披
露的基金信息出具审计报告、法律
意见书的专业机构，应当制作工作
底稿，并将相关档案至少保存到基
金合同终止后 10 年。 
 
基金合同的变
更、终止与基
金财产的清算 
3、本基金被其他基金吸收合
并； 
删除。 
 
基金合同的变
更、终止与基
金财产的清算 
五、基金财产清算剩余资产的
分配 
依据基金财产清算的分配方
案，将基金财产清算后的全部剩余
资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，分别
计算鹏华新丝路份额、鹏华新丝路
A 份额、鹏华新丝路 B 份额各自的
应计分配比例，并据此向鹏华新丝
路份额、鹏华新丝路 A 份额、鹏华
新丝路 B 份额各自的基金份额持有
人按其持有的基金份额比例进行分
配。 
五、 基金财产清算剩余资产的
分配 
依据基金财产清算的分配方
案， 将基金财产清算后的全部剩余
资产扣除基金财产清算费用、 交纳
所欠税款并清偿基金债务后， 按基
金份额持有人持有的基金份额比
例进行分配。 
 
基金合同的变
更、终止与基
金财产的清算 
八、本基金被其他基金吸收合
并引起本基金基金合同终止的，本
基金财产可不予变现和分配，并入
其他基金资产中。本基金的债权债
务由合并后的基金享有和承担。本
基金清算的其他事项按照基金合同
的其他约定执行。 
删除。 
违约责任 三、由于基金管理人、基金托
管人不可控制的因素导致业务出现
差错，基金管理人和基金托管人虽
三、由于基金管理人、基金托
管人不可控制的因素导致业务出
现差错， 基金管理人和基金托管人84 
 
然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查， 但是未能发现错误的，
由此造成基金财产或投资人损失，
基金管理人和基金托管人免除赔偿
责任。但是基金管理人和基金托管
人应积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。 
虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查， 但是未能发现错误
的， 由此造成基金财产或投资人损
失， 基金管理人和基金托管人免除
赔偿责任。 但是基金管理人和基金
托管人应积极采取必要的措施消
除由此造成的影响。 
 
基金合同的效
力 
一、基金合同经基金管理人、
基金托管人双方盖章以及双方法定
代表人或授权代表签字并在募集结
束后经基金管理人向中国证监会办
理基金备案手续，并经中国证监会
书面确认后生效。 
 
1、 《基金合同》 经基金管理人、
基金托管人双方盖章以及双方法
定代表人或授权代表签字， 经2017
年【】月【】日鹏华新丝路指数分
级证券投资基金的基金份额持有
人大会决议通过， 并报中国证监会
备案。自2017年【】月【】日起，
《基金合同》生效，原《鹏华新丝
路指数分级证券投资基金基金合
同》同日起失效。 
基金合同的效
力 
四、基金合同正本一式六份，
除上报有关监管机构一式二份外，
基金管理人、基金托管人各持有二
份，每份具有同等的法律效力。 
4、 《基金合同》 正本一式叁份，
除上报有关监管机构外， 基金管理
人、基金托管人各持有壹份，每份
具有同等的法律效力。