建信中证 500 指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2018 年第1 号
基 金 管理 人 ：建 信 基金 管 理有 限 责任 公 司
基 金 托管 人 ：中 信 银行 股 份有 限 公司
二 〇 一八 年 三月建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
【 重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013 年4 月27 日证监许可[2013]615 号文核准
募集。 本基金的基金合同于 2014 年1 月27 日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和
基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并
不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有
风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者
在 投 资 本 基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风
险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性
风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动
性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险
等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 ，
了 解 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状
况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构
成新基金业绩表现的保证。
基金合同是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合
同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》 、 《 运作办法》 、基金
合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利
和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2018 年1 月26 日，有关财务数据和 净值表现截止
日为2017 年 12 月31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
一 、基 金管 理人
（一）基金管理人概况
名 称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设立。
公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65% ； 美 国 信 安 金 融 服 务 公 司 ，
25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本 基 金 管 理 人 公 司 治 理 结 构 完 善 ， 经 营 运 作 规 范 ， 能 够 切 实 维 护 基 金 投 资 者 的 利
益 。 股 东 会 为 公 司 权 力 机 构 ， 由 全 体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司 的 经 营 方 针 以 及 选 举 和 更 换
董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过 股 东 会 依 法 行 使 权 利 ， 不 以 任 何 形
式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为 公司的 决策机 构，对股 东会负 责，并 向股东会 汇报。 公司董 事会由 9 名
董事组成，其中3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使 《公司法》 规定的
有 关 重 大 事 项 的 决 策 权 、 对 公 司 基 本 制 度 的 制 定 权 和 对 总 裁 等 经 营 管 理 人 员 的 监 督 和
奖惩权。
公司设监 事会，由6 名监事组成，其中包括3 名职工代表监事。监事会向股东会负
责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
许 会 斌 先 生 ， 董 事 长 ， 高 级 经 济 师 ， 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 ， 中 国 建 设 银 行 突 出 贡
献 奖 、 河 南 省 五 一 劳 动 奖 章 获 得 者 。1983 年 毕 业 于 辽 宁 财 经 学 院 基 建 财 务 与 信 用 专建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
业 ， 获 学 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 储 备 部 副 主 任 ， 零 售 业 务 部 副 总 经 理 ， 个 人
银 行 部 副 总 经 理 ， 营 业 部 主 要 负 责 人 、 总 经 理 ， 个 人 银 行 业 务 部 总 经 理 ， 个 人 银 行 业
务 委 员 会 副 主 任 ， 个 人 金 融 部 总 经 理 ，2006 年 5 月 起 任 中 国 建 设 银 行 河 南 省 分 行 行
长，2011 年 3 月出任 中国建设银行批发业务总监，2015 年 3 月起 任建信基金管理有限
责任公司董事长。
孙志晨先 生，董 事，现 任建信基 金管理 有限责 任公司总 裁。1985 年 获东北财 经大
学经济学学士学位，2006 年获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券
处 副 处 长 ， 中 国 建 设 银 行 总 行 筹 资 部 、 零 售 业 务 部 证 券 处 处 长 ， 中 国 建 设 银 行 总 行 个
人银行业务部副总经理。
曹伟先生 ，董事 ，现任 中国建设 银行个 人存款 与投资部 副总经 理。1990 年获北京
师 范 大 学 中 文 系 硕 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 储 蓄 证 券 部 副 总 经 理 、 北 京 分
行 安 华 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 西 四 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 朝 阳 支 行 行 长 、 北 京 分 行 个
人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先 生，董 事，现 任信安北 亚地区 总裁。1990 年毕业 于伦敦 政 治经济学 院，
获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA 工商管 理学硕士。历任新
加 坡 公 共 服 务 委 员 会 副 处 长 ， 新 加 坡 电 信 国 际 有 限 公 司 业 务 发 展 总 监 ， 信 诚 基 金 公 司
首席运营官和代总经理，英国保诚集团 （马来西亚） 资产管理公司首席执行官，宏利金
融全球副总裁，宏利资产管理公司 （台湾） 首 席执行官和执行董事，信安北亚地区副总
裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际（亚洲）有限公司北亚地区首席营运官。1989
年 毕 业 于 新 加 坡 国 立 大 学 。 历 任 新 加 坡 普 华 永 道 高 级 审 计 经 理 ， 新 加 坡 法 兴 资 产 管 理
董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
华 淑 蕊 女 士 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。 毕 业 于 吉
林大学，获经济学博士学位。历任 《长春日报》 新闻中心农村工作部记者，湖南卫视 《听
我非常道》 财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总
经 理 ， 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 业 务 七 部 副 总 经 理 、 理 财 中 心 总 经 理 、 财 富 管 理 总 监
兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。
李全先生 ，独立 董事， 现任新华 资产管 理股份 有限公司 董事总 经理。1985 年毕业建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
于中国人 民大学 财政金 融学院，1988 年毕 业 于中国人 民银行 研究生 部。历任 中国人民
银行总行 和中国农 村信 托投资公 司职员、 正大 国际财务 有限公司 总经 理助理/资 金部总
经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王 建 国 先 生 ， 独 立 董 事 ， 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 ， 中 银 保 诚 退 休
金 信 托 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 ， 美 国 国 际 保 险 集 团 亚
太区资深 副总裁 ，美国 友邦保险 （加拿 大）有 限公司总 裁兼首 席行政 员等。1989 年获
Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏 军 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 ， 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 法 学 院 教 授 ， 兼 任 中 国
法 学 会 国 际 经 济 法 学 研 究 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 、 中 国 国 际 金 融 法 专 业 委 员 会 副 主
任。
2 、监事会成员
张 军 红 先 生 ， 监 事 会 主 席 。 毕 业 于 国 家 行 政 学 院 行 政 管 理 专 业 ， 获 博 士 研 究 生 学
位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 部 储 蓄 业 务 处 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 ； 零 售 业 务 部
主 任 科 员 ； 个 人 银 行 业 务 部 个 人 存 款 处 副 经 理 、 高 级 副 经 理 ； 行 长 办 公 室 秘 书 一 处 高
级 副 经 理 级 秘 书 、 秘 书 、 高 级 经 理 ； 投 资 托 管 服 务 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ； 投 资 托
管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。2017 年3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有 限公司亚洲区首席律师。曾任英国保
诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保 险 副 总 裁 等 职 务 。 方 女
士 1990 年获新加坡国 立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地
区律师从业资格。
李 亦 军 女 士 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 责 任 公 司 机 构
与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009 年获中央财经
大 学 会 计 专 业 硕 士 。 历 任 北 京 北 奥 有 限 公 司 ， 中 进 会 计 师 事 务 所 ， 中 瑞 华 恒 信 会 计 师
事 务 所 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理 助 理 、 副 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资
本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中
国华电 集团资本控股有限公司企业融资部经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003
年 7 月毕 业于中国 人 民大学行 政管理专 业， 获硕士学 位。曾任 安永 华明会计 师事务所建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专
员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘 颖 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 内 控 合 规 部 副 总 经 理 兼 内
控合规部 审计部 （二级 部）总经 理,英 国特许 公认会计 师公会 （ACCA ）资深会 员。1997
年毕业于 中国人 民大学 会计系, 获学士 学位；2010 年毕业 于香港 中 文大学, 获工商管
理 硕 士 学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
运营部高级经理。2006 年12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 总 监 兼 信 息 技 术
部总经理 。1995 年 毕 业于北京 工业大 学计算 机应用系 ，获得 学士学 位。历任 中国建设
银 行 北 京 分 行 信 息 技 术 部 ， 中 国 建 设 银 行 信 息 技 术 管 理 部 北 京 开 发 中 心 项 目 经 理 、 代
处 长 ， 建 信 基 金 管 理 公 司 基 金 运 营 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ， 信 息 技 术 部 执 行 总 经
理、总经理。
3 、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审计部科
员 、 副 主 任 科 员 、 团 委 主 任 科 员 、 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副 经 理 、 行 长 办 公 室 高 级 副 经
理；2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投
资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013 年8 月至2015 年7 月，任我公
司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司
副总裁，2015 年8 月至2017 年11 月30 日 专任建信资本管理有限责任公司董事、总经
理，2017 年 11 月30 日起兼任建信资本管 理公司董事长。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，从事个
人零售业务，2001 年 1 月 加 入 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人 金 融 部 ， 从 事 证 券 基 金 销 售 业
务 ， 任 高 级 副 经 理 ；2005 年 9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 ， 一 直 从 事 基 金 销 售 管 理 工
作，历任 市场营 销部副 总监（主 持工作 ）、总 监、公司 首席市 场官等 职务。2015 年 8
月6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年7 月至1996 年8 月在湖南省物资贸易总公司
工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
从 事 信 贷 业 务 和 证 券 业 务 ， 历 任 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 机 构 业 务 部 高 级 副 经
理等职；2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015
年8 月6 日起任我公司督察长，2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年7 月至1998 年9 月在福建省东海经贸股份有
限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务
经 理 、 高 级 经 理 助 理 ；2005 年 9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 ， 历 任 人 力 资 源 部 总 监 助
理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016 年 12 月 23 日起任
我公司副总裁。
4 、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5 、本基金基金经理
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理，硕士。2008 年 5 月至 2011 年 9
月 就 职 于 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 ， 历 任 市 场 风 险 管 理 分 析 员 、 量 化 分 析 经 理 ， 从 事 风
险模型、量化研究与投资。2011 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经
理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理，2012 年3 月21 日至2016 年7
月 20 日 任 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ；
2013 年3 月28 日起任 建信央视财经50 指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014
年 1 月 27 日起任建信中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理；2015 年 8 月 26
日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016 年 8 月 9 日起任建信
多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017 年4 月18 日起任 建信民丰回报定期
开放混合型证券投资基金的基金经理；2017 年5 月22 日起任建信 鑫荣回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；2018 年1 月10 日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
6 、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁女士，固定收益投资部总经理。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
（ 一） 基金托管人 基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987 年 4 月20 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结 算 ； 办 理
票 据 承 兑 与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债
券 、 金 融 债 券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证
服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 ； 提 供 保 管 箱 服 务 ； 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 代 理 开 放 式 基 金 业
务 ； 办 理 黄 金 业 务 ； 黄 金 进 出 口 ； 开 展 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、 保 险 资 金 、 合
格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 业 务 ； 经 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 ； 保 险 兼建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日 ）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）
中信银行（601998.SH 、0998.HK）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改
革 开 放 中 最 早 成 立 的 新 兴 商 业 银 行 之 一 ， 是 中 国 最 早 参 与 国 内 外 金 融 市 场 融 资 的 商 业
银 行 ， 并 以 屡 创 中 国 现 代 金 融 史 上 多 个 第 一 而 蜚 声 海 内 外 。 伴 随 中 国 经 济 的 快 速 发
展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式
更名“中信银行”。2006 年12 月，以中国中 信集团和中信国际金融控股有限公司为股
东 ， 正 式 成 立 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 。 同 年 ， 成 功 引 进 战 略 投 资 者 ， 与 欧 洲 领 先 的 西
班牙对外银行 （BBVA） 建立了优势互补的战略合作关系。2007 年4 月27 日，中信银行
在上海交 易所和 香港联 合交易所 成功同 步上市 。2009 年， 中信银 行 成功收购 中信国际
金融控股有限公司 （ 简称：中信国金）70.32%股权。 经过三十年的发展，中信银行已成
为 国 内 资 本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行 之 一 ， 是 一 家 快 速 增 长 并 具 有 强 大 综 合 竞 争 力 的 全
国性股份制商业银行。2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保
留意见的 SAS70 审订 报告，表 明了独 立公正 第三方对 中信银 行托管 服务运作 流程的风
险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
（二） 主要人员情况
孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行
长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016
年 7 月任本行常务副行 长；2014 年 3 月起任 本行执行董事；2011 年 12 月至 2014 年 5
月任本行副行长，2011 年10 月起任本行党委副书记；2010 年1 月至2011 年10 月任交
通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005 年12 月至2009
年12 月任交通银行北 京市分行党委书记、行长；1984 年5 月至2005 年11 月在中国工
商银行海淀区办事 处、海淀区支行、北京分行、数据中心 （北京） 等 单位工作，期间，
1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银 行北京分行行长助理、副行长，1999 年 1
月至 2004 年 4 月曾兼 任中国工商银行数据中心（北京）总经理；1981 年 4 月至 1984
年 5 月就 职于中国 人 民银行。 孙先生拥 有三 十多年的 中国银行 业从 业经验。 孙先生毕
业于东北财经大学，获经济学硕士学位。
张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月 起任本行副行建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
长。此前，张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员，期间，
2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006
年 4 月任本行总行营业 部副总经理、常务副总经理和总经理；1990 年 9 月至 2000 年 1
月 先 后 在 本 行 信 贷 部 、 济 南 分 行 和 青 岛 分 行 工 作 ， 曾 任 总 行 信 贷 部 副 总 经 理 、 总 经
理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今 ，张先生一直为本行服务，在中国银行业
拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师，先后于中南财经大学 （现中南财经政法
大学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。
杨 洪 先 生 ， 现 任 中 信 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 ， 硕 士 研 究 生 学 历 ， 高 级 经 济 师 ， 教
授级注册 咨 询 师 。 先 后 毕 业 于 四 川 大 学 和 北 京 大 学 工 商 管 理 学 院 。 曾 供 职 于 中 国 人 民
银行四川 省分行 、中国 工商银行 四川省 分行。1997 年加入 中信银 行 ，相继任 中信银行
成 都 分 行 信 贷 部 总 经 理 、 支 行 行 长 ， 总 行 零 售 银 行 部 总 经 理 助 理 兼 市 场 营 销 部 总 经
理 、 贵 宾 理 财 部 总 经 理 、 中 信 银 行 贵 阳 分 行 党 委 书 记 、 行 长 ， 总 行 行 政 管 理 部 总 经
理。
（三） 基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日 ，中信银 行经 中国证 券 监督管理 委员 会和中 国 银行业监 督管
理 委 员 会 批 准 ， 取 得 基 金 托 管 人 资 格 。 中 信 银 行 本 着 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原
则，切实履行托管人职责。
截至 2017 年末，中信 银行已托管 144 只公开 募集证券投资基金，以及基金公司、
证券公司 资产管 理产品 、信托产 品、企 业年金 、股权基 金、QDII 等 其他托管 资产，托
管总规模达到8.06 万亿元人民币。
三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1 、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 平 台 办 理 基 金 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 定 期 投 资 等
业 务 ， 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 查 询 。 本 公 司 网 址 ：
www.ccbfund.cn 。
2 、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（4）中信银行股份有限公司 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（5）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
客户服务电话：95595
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（6）中国民生银行股份有限公司
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法定代表人：洪琦
传真：010-83914283
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（7）渤海银行股份有限公司
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办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：李伏安
客服电话：95541
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（8）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
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网址：www.nbcb.com.cn 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（9）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话 ：400-678-8887
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（10） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话 ：400-076-6123
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（11）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话 ： 400-700-9665
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（12）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话 ：400-181-8188
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（13）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
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（14）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
客户服务电话：400-877-3772
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（15） 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
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（16） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号1807-5 室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
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（17） 北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
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（18） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
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（19） 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
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（20） 北京虹点基金销售有限公司 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房2 层222 单元
法定代表人：胡伟
客户服务电话：400-618-0707
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（21） 深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层01B、02、03、04 单位
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn
（22） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
法定代表人： 肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（23）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（24）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
法定代表人：顾敏
客户服务热线：400-999-8800
网址：www.webank.com
（25）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层1108
法定代表人：王伟刚 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
客户服务热线：010-56282140
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（26）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座19 层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（27）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号 10 号楼12 楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（28）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
法定代表人： 张彦
客户服务热线：400-166-1188
网址：www.jrj.com.cn
（30）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人 ：袁顾明
客 户服务热线：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（31）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座1504/1505 室。
法定代表人 ：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
（32）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618518400-817-5666010-
网址：danjuanapp.com
（33）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15
单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（34）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室
法定代表人：李一梅
客户服务热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（35）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
客户服务电话：4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（36）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人： 丁学东 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（37）北京植信基金销售有限公司
客户服务电话 ： 4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（38）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：400-886-6338
网址：stock.pingan.com
（39）上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（40）中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、
14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（41）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（42）华泰证券股份有限公司
地址：南京市江东中路 228 号 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：周易
客户咨询电话：0755-82492193
网址：www.htsc.com.cn
（43）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（44）华融证券股份有限公司
法定代表人： 祝献忠
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至18 层
客服电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
（45） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565 、400-888-8111
网址：www.newone.com.cn
（46）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（47）中信（山东）证券有限责任公司
住所：青岛市市南区东海西路 28 号
法定代表人：史洁民
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（48）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 128 号
法定代表人：李玮
电话：0531-82093699
客户服务热线：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（49）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
法定代表人：杜庆平
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（50）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
客服电话：95523 或 400-889-5523
网址：www.sywg.com
（51） 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国
家大厦20 楼 2005 室
法定代表人：许建平
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（52）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层
法定代表人：刘东
客服电话：020-88836999
网址：www.gzs.com.cn
（53） 东方证券股份有限公司 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
地址： 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 21-29 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基
金，并及时公告。
（二）登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座12 层
负责人：王丽
联系人： 刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师： 徐建军、刘焕志
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国 （上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01
室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四 、基 金的 名称
建信中证500 指数增强型证券投资基金。
五、 基金 的 类型
股票 型证券投资基金。
六 、基 金的 投资 目标
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 在 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 被 动 投 资 基 础 上 ，
结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
七 、基 金的 投资 方向
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、
权 证 、 股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 期 货 合 约 价 值 ，
合计（轧差计算）占基金资产的比例为不低于 90 ％，其中投资于中证 500 成份股、备
选 成 份 股 的 资 产 占 非 现 金 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ； 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 股 指 期
货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
八 、基 金的 投资 策略
（一）投资策略
本 基 金 采 用 指 数 增 强 型 投 资 策 略 ， 以 中 证 500 指 数 作 为 基 金 投 资 组 合 的 标 的 指
数 ， 结 合 深 入 的 宏 观 面 、 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 ， 在 指 数 化 投 资 基 础 上 优 化 调
整 投 资 组 合 ， 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝
对值不超 过 0.5％ ，年 跟踪误差 不超过 7.75 ％，以实 现高于 标的指 数的投资 收益和基
金 资 产 的 长 期 增 值 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超
过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1 、资产配置策略
本 基 金 以 追 求 基 金 资 产 收 益 长 期 增 长 为 目 标 ， 根 据 宏 观 经 济 趋 势 、 市 场 政 策 、 资
产 估 值 水 平 、 外 围 主 要 经 济 体 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 运 行 状 况 等 因 素 的 变 化 在 本 基 金
的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配 置 ， 在 控 制 与 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 力 争 获 得
与所承担的主动风险相匹配的超额收益。
2 、股票投资组合策略
本 基 金 将 参 考 标 的 指 数 成 份 股 在 指 数 中 的 权 重 比 例 构 建 投 资 组 合 ， 并 通 过 事 先 设
置 目 标 跟 踪 误 差 、 事 中 监 控 、 事 后 调 整 等 手 段 ， 严 格 将 跟 踪 误 差 控 制 在 规 定 范 围 内 ，
控制与标的指数主动偏离的风险。
（1）指数增强策略
1 ） 成 份 股 权 重 优 化 增 强 策 略 。 本 基 金 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 、 跟 踪 偏 离 度 的 前 提
下 ， 进 行 宏 微 观 经 济 研 究 ， 综 合 运 用 GARP 策 略 、 建 信 多 因 子 选 股 模 型 等 量 化 投 资 技
术 ， 深 入 分 析 成 份 股 的 估 值 水 平 、 公 司 业 绩 增 长 情 况 、 资 产 盈 利 水 平 和 财 务 状 况 及 股
票 市 场 交 易 情 况 等 ， 在 考 虑 交 易 成 本 、 流 动 性 、 投 资 比 例 限 制 等 因 素 并 结 合 基 金 管 理
人 对 市 场 研 判 后 ， 将 适 度 超 配 价 值 被 低 估 的 正 超 额 收 益 预 期 的 成 份 股 以 及 低 配 或 剔 除
价值被高估的负超额收益预期的成份股。
2 ）非成 份股优 选增强 策略。本 基金将 依托公 司投研团 队的研 究成果 ，综合采 用数
量 化 投 资 技 术 和 深 入 调 查 研 究 相 结 合 的 研 究 方 法 ， 自 下 而 上 精 选 部 分 成 份 股 以 外 的 股
票 作 为 增 强 股 票 库 ， 力 争 在 最 佳 时 机 选 择 增 强 股 票 库 中 估 值 合 理 、 基 本 面 优 良 且 具 有建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额收益。
A. 行业 精选
各 行 业 之 间 的 预 期 收 益 、 风 险 及 其 相 关 性 是 制 定 行 业 配 置 决 策 时 的 根 本 因 素 ， 本
基 金 通 过 对 各 行 业 竞 争 结 构 、 行 业 成 长 空 间 、 行 业 周 期 性 及 景 气 程 度 、 行 业 主 要 产 品
或 服 务 的 供 需 情 况 、 上 市 公 司 代 表 性 、 行 业 整 体 相 对 估 值 水 平 等 因 素 或 指 标 的 综 合 评
估，精选 行 业 景 气 周 期 处 于 拐 点 或 者 行 业 景 气 度 处 于 上 升 阶 段 的 相 关 产 业 ， 在 行 业 内
部进行个股选择。
B. 个股 精选
a. 价值分析
价 值 分 析 包 括 公 司 的 品 质 分 析 及 估 值 水 平 分 析 。 健 康 的 品 质 是 公 司 未 来 持 续 成 长
的 良 好 基 础 ， 也 可 以 提 高 公 司 的 抗 风 险 能 力 ， 因 此 本 基 金 对 上 市 公 司 的 价 值 分 析 首 先
将分析公 司的品质 ，着 重对公司 进行财务 分析 ，考察每 股收益率 （EPS ）、净 资产收益
率（ROE ） 、市盈率 （PE ）、市 净率（PB ）、 市销率（PS ）等指 标， 另外将根 据上市公
司 所 处 行 业 景 气 度 及 其 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 等 多 方 面 的 因 素 进 行 综 合 评 估 ， 挖 掘 上 市
公司的投资价值。
b. 成长性分析
对 于 成 长 性 分 析 ， 本 基 金 将 重 点 关 注 企 业 的 持 续 增 长 潜 力 ， 对 公 司 内 部 因 素 进 行
深 刻 理 解 和 分 析 ， 挖 掘 上 市 公 司 保 持 高 成 长 性 和 业 绩 增 长 的 驱 动 因 素 （ 如 公 司 治 理 结
构、商业盈利模式、核心竞争力等） ，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性，从而
优 选 出 竞 争 力 优 良 、 成 长 潜 力 高 于 平 均 水 平 的 上 市 公 司 。 本 基 金 选 取 的 成 长 性 指 标 主
要包括：销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG
等。
3 ）其他增强策略。本基金将及时把握其他盈利机会，提升投资组合的有效性。
（2）组合调整策略
1 ）定期调整
本 基 金 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 定 期 跟 踪 调 整 ，
达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2 ）不定期调整 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
A. 与指数相关的调整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 、 各 类 限 售 股 获 得 流 通 权 等
原 因 而 需 要 进 行 成 份 股 权 重 调 整 时 ， 本 基 金 将 参 考 标 的 指 数 最 新 权 重 比 例 ， 进 行 相 应
调整。
B. 限制性调整
根 据 法 律 法 规 中 针 对 基 金 投 资 比 例 的 相 关 规 定 ， 当 基 金 投 资 组 合 中 按 标 的 指 数 权
重 投 资 的 股 票 资 产 比 例 或 个 股 比 例 超 过 规 定 限 制 时 ， 本 基 金 将 对 其 进 行 实 时 的 被 动 性
卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。
C. 根据申购和赎回情况调整
本 基 金 将 根 据 申 购 和 赎 回 情 况 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 制 定 交 易 策 略 以 应 对
基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
D. 其他调整
根 据 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因
发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 该 部 分 股 票 投 资 组 合 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 最 终 使 跟
踪误差控制在一定的范围之内。
（3）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收
益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因 此 ， 本 基 金 将 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 指 数 表 现 的 偏 离 度 ， 每 月 末 定 期 分 析 基 金 组
合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 积 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 并 优 化 跟 踪 偏 离 度 管
理方案，实现有效控制跟踪误差。
3 、债券投资策略
本 基 金 债 券 投 资 将 以 优 化 流 动 性 管 理 、 分 散 投 资 风 险 为 主 要 目 标 ， 同 时 根 据 需 要
进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略：
（1）久期调整策略
根 据 对 市 场 利 率 水 平 的 预 期 ， 在 预 期 利 率 下 降 时 ， 提 高 组 合 久 期 ， 以 获 得 债 券 价
格 上 升 带 来 的 收 益 ； 在 预 期 利 率 上 升 时 ， 降 低 组 合 久 期 ， 以 规 避 债 券 价 格 下 跌 的 风
险。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（2）收益率曲线配置策略
在 久 期 确 定 的 基 础 上 ， 根 据 对 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 的 预 测 ， 采 用 子 弹 型 策 略 、 哑
铃 型 策 略 或 梯 形 策 略 ， 在 长 期 、 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置 ， 以 从 长 、 中 、 短 期 债 券
的相对价格变化中获利。
（3）债券类属配置策略
根 据 国 债 、 金 融 债 、 公 司 债 、 可 转 债 、 资 产 支 持 证 券 等 不 同 类 属 债 券 之 间 的 相 对
投 资 价 值 分 析 ， 增 持 价 值 被 相 对 低 估 的 类 属 债 券 ， 减 持 价 值 被 相 对 高 估 的 类 属 债 券 ，
借 以 取 得 较 高 收 益 。 其 中 ， 随 着 债 券 市 场 的 发 展 ， 基 金 将 加 强 对 公 司 债 、 可 转 债 、 资
产 支 持 证 券 等 新 品 种 的 投 资 ， 主 要 通 过 信 用 风 险 、 内 含 选 择 权 的 价 值 分 析 和 管 理 ， 获
取适当的超额收益。
（4）个 券精选策略
个 券 精 选 策 略 指 基 于 对 信 用 质 量 、 期 限 和 流 动 性 等 因 素 的 考 察 ， 重 点 关 注 具 有 以
下 特 征 的 债 券 ： 较 高 到 期 收 益 率 、 较 高 当 期 收 入 、 预 期 信 用 质 量 将 改 善 、 期 权 价 值 被
低 估 ， 或 者 属 于 创 新 品 种 而 价 值 尚 未 被 市 场 充 分 发 现 。 通 过 深 入 研 究 ， 发 掘 这 些 具 有
较高当期收益率或者较高升值潜力的债券，可为投资者创造超额投资回报。
4 、股指期货投资策略
本 基 金 进 行 股 指 期 货 投 资 的 目 的 是 对 股 票 组 合 进 行 套 期 保 值 ， 控 制 组 合 风 险 ， 达
到 在 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上 ， 力 争 实 现 高 于 标 的 指 数 的 投 资 收 益 和 基 金 资 产 的 长
期增值 。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期 保值。
（1）确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向
套 期 保 值 的 目 标 现 货 组 合 是 指 需 要 进 行 套 期 保 值 的 股 票 资 产 ， 这 部 分 资 产 可 以 是
基 金 持 有 或 者 将 要 持 有 的 所 有 股 票 资 产 ， 也 可 以 是 部 分 股 票 资 产 。 本 基 金 将 通 过 对 国
内 外 宏 观 经 济 运 行 趋 势 、 财 政 以 及 货 币 政 策 、 市 场 资 金 供 需 状 况 、 股 票 市 场 估 值 水
平 、 固 定 收 益 类 资 产 收 益 水 平 等 因 素 进 行 分 析 ， 结 合 对 股 票 头 寸 的 流 动 性 、 风 险 程 度
等因素的测评，以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值期限。
根 据 期 货 合 约 的 交 易 方 向 不 同 ， 套 期 保 值 分 为 两 类 ： 买 入 套 期 保 值 、卖出套期保
值。买入套期保值 （又称 多头套期保值） 是在期货市场买入期货合约，用期货市场多头
对 冲 现 货 市 场 上 行 风 险 ， 主 要 用 于 降 低 基 金 建 仓 期 股 票 价 格 大 幅 上 涨 的 风 险 ； 卖出套建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
期保值 （又称空头套期保值） 是在期货市场中卖出期货合约，用期货市场空头对冲现货
市 场 的 下 行 风 险 ， 以 规 避 基 金 运 作 期 间 股 票 价 格 下 跌 的 风 险 。 本 基 金 将 根 据 实 际 需 要
确定交易方向。
（2）选择股指期货合约开仓种类
在期货合约选择方面，本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的原
则 。 如 果 市 场 上 存 在 以 不 同 指 数 为 标 的 的 股 票 指 数 期 货 ， 则 将 选 择 与 目 标 现 货 组 合 相
关 性 较 强 的 指 数 为 标 的 的 股 票 指 数 期 货 进 行 套 期 保 值 。 本 基 金 将 综 合 权 衡 所 承 担 的 基
差 风 险 、 合 约 的 流 动 性 以 及 展 期 成 本 等 因 素 ， 确 定 最 有 利 的 合 约 或 者 合 约 组 合 进 行 开
仓。
（3）根据最优套期保值比例确定期货头寸
本基金将通过 最 优 套 期 保 值 比 例 来 确 定 期 货 头 寸 ， 以 当 前 投 资 组 合 和 目标投资组
合的差 与期货标的指数之间的 β 系数作为最优套期保值比例。
（4）初始套期保值组合的构建及调整
计 算 得 到 最 优 的 套 期 保 值 比 例 后 ， 本 基 金 将 其 转 换 为 具 体 的 期 货 合 约 数 ， 计 算 得
到合约数量后，本基金根据选择 的股指期货合约开仓种类构建套期保值组合。
（5）合约的展期
当 标 的 指 数 期 货 存 在 两 种 及 两 种 以 上 近 月 合 约 时 ， 本 基 金 将 利 用 各 类 近 期 合 约 的
择 机 转 换 策 略 从 而 获 取 一定 的 套 保 收 益 ， 原 则 上 本 基 金 将 以 基差 的 大小 程 度 作 为 合 约
转换的主要依据。
（6）动态调整
本基金将基于现货组合市值、股票组合 β 值 的变动情况，动态确定套期保值过程
中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调整。
因此本基金将根据目标资产 β 值的稳定性和 调整成本，设定一定的阀值，当套期
保值比例变化率超过该阀值时，调整期货合约数，以达 到较好的套期保值效果。
5 、权证投资策略
本 基 金 的 权 证 投 资 以 权 证 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础 ， 配 以 权 证 定 价 模 型 寻 求 其 合 理
估 值 水 平 ， 以 主 动 式 的 科 学 投 资 管 理 为 手 段 ， 充 分 考 虑 权 证 资 产 的 收 益 性 、 流 动 性 及
风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
6 、资产支持证券投资策略
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选 择 和 把 握 市
场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下 ， 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 ， 选
择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益 。
7 、其他金融衍生产品的投资策略
本 基 金 将 根 据 公 募 基 金 的 特 点 和 要 求 ， 结 合 该 类 金 融 衍 生 产 品 的 特 征 ， 在 进 行 充
分 风 险 控 制 和 遵 守 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 制 定 合 适 的 投 资 策 略 ， 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合
风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
二、投资决策依据和程序投资决策体制和流程
1 、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2 、投资管理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制。
（1）研究 分析
研 究 部 依 托 公 司 研 究 平 台 ， 整 合 外 部 信 息 及 外 部 研 究 力 量 的 研 究 成 果 进行指数跟
踪 、 成 份 股 公 司 及非 成 份 股 公 司 行 为 等 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分 析 、 误 差 及 其 归
因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策
投 资 决 策 委 员 会 根 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 研 究 报 告 以 及 基 金 监 控 指 标 和 调 整 指
标 等 ， 召 开 投 资 决 策 会 议 ， 确 定 基 金 投 资 组 合 是 否 需 要 进 行 调 整 以 更 好 地 跟 踪 标 的 指
数，审批总体投资方案及重大投资事项。
基 金 经 理 根 据 标 的 指 数 ， 结 合 研 究 报 告 ， 构 建 组 合 。 在 追 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前
提 下 ， 基 金 经 理 将 根 据 投 资 决 策 委 员 会 确 定 的 投 资 组 合 调 整 方 案 采 取 适 当 的 方 法 调 整
组 合 ， 以 降 低 交 易 成 本 、 控 制 投 资 风 险 ， 同 时 适 当 进 行 增 强 投 资 。 对 于 超 出 权 限 范 围
的 投 资 ， 基 金 经 理 按 照 公 司 权 限 审 批 流 程 ， 提 交 主 管 投 资 领 导 或 投 资 决 策 委 员 会 审
议。
（3）交易执行 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
交 易 部 接 收 到 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 后 ， 首 先 应 对 指 令 予 以 审 核 ， 然 后 具 体 执
行 。 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 不 明 确 、 不 规 范 或 者 不 合 规 的 ， 交 易 部 可 以 暂 不 执 行 指
令，并及时通知基金经理或相关人员。
交 易 部 应 根 据 市 场 情 况 随 时 向 基 金 经 理 通 报 交 易 指 令 的 执 行 情 况 及 对 该 项 交 易 的
判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4）投资 回顾
风 险 管 理 部 定 期 对 基 金 的 绩 效 进 行 评 估 ， 并 对 基 金 的 跟 踪 误 差 、 跟 踪 偏 离 度 、 信
息 比 率 、 流 动 性 风 险 等 进 行 评 估 。 同 时 ， 评 估 信 息 将 以 绩 效 评 估 报 告 的 形 式 及 时 反 馈
至 投 资 决 策 委 员 会 、 内 控 合 规 部 、 投 资 管 理 部 等 相 关 部 门 ， 为 制 定 和 调 整 投 资 策 略 、
评估风险水平提供依据。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
95% ×中证 500 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。
中证 500 指 数由中 证 指数有限 公司编 制并发 布。该指 数样本 选自沪 深两个证 券市
场，其成份股包含了500 只沪深300 指数成份 股之外的A 股市场中流 动性好、代表性强
的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整 体情况。
如果指数编制单位变更或停止中证500 指数的编制、发布或授权，或中证500 指数
由其他指 数替代 、或由 于指数编 制方法 的重大 变更等事 项导致 中证 500 指数不 宜继续
作 为 标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 ， 基 金 管 理 人
认 为 有 必 要 作 相 应 调 整 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 ， 在 履
行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 和 基 金 名 称 。 其 中 ， 若 变 更 标 的
指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数
召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 体 公 告 。 若 变 更 标 的 指 数
对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、指数更名
等事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，
报中国证监会备案并及时公告。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
十 、基 金的 风险 收益 特征
本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基
金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年1 月18 日复核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至 2017 年 12 月 31 日，本报告中的财 务资料未经审
计。
1 、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,749,087,808.73 88.33
其中：股票 1,749,087,808.73 88.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 208,698.63 0.01
其中：债券 208,698.63 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.52
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- - 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
7
银行存款和结算备付金合
计
147,000,029.60 7.42
8 其他资产 53,886,563.27 2.72
9 合计 1,980,183,100.23 100.00
2 、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 30,567,926.24 1.56
B 采矿业 34,232,542.72 1.75
C 制造业 828,830,271.74 42.27
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
41,487,787.71 2.12
E 建筑业 36,015,991.47 1.84
F 批发和零售业 117,888,171.96 6.01
G 交通运输、仓储和邮政业 40,440,004.84 2.06
H 住宿和餐饮业 4,505,294.54 0.23
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
91,672,627.43 4.68
J 金融业 14,590,245.80 0.74
K 房地产业 98,364,593.60 5.02
L 租赁和商务服务业 19,363,088.32 0.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
18,788,353.00 0.96
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,471,384.10 0.23
R 文化、体育和娱乐业 31,631,535.80 1.61
S 综合 - -
合计 1,412,849,819.27 72.06
注：以上行业分类以 2017 年12 月31 日的证监会行业分类标准为依据。
（2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
B 采矿业 13,747,451.00 0.70
C 制造业 225,240,804.44 11.49
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
9,373,397.83 0.48
E 建筑业 2,265,627.70 0.12
F 批发和零售业 20,663,102.64 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 4,007,051.22 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
30,418,307.57 1.55
J 金融业 12,069,395.00 0.62
K 房地产业 11,585,798.92 0.59
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
32,323.20 0.00
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 404,570.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 2,660,081.94 0.14
S 综合 3,770,078.00 0.19
合
计 336,237,989.46 17.15
注：以上行业分类以 2017 年12 月31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
（3）报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资 港股通股票。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
3 、报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报 告 期末 指数投 资按公允 价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的 前 十名股 票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002195 二三四五 4,281,480 25,003,843.20 1.28
2 000998 隆平高科 956,867 24,610,619.24 1.26
3 600260 凯乐科技 844,033 24,569,800.63 1.25
4 600325 华发股份 3,311,691 24,374,045.76 1.24
5 000090 天健集团 2,197,134 22,059,225.36 1.13
6 000050 深天马Ａ 1,093,600 21,554,856.00 1.10
7 600743 华远地产 5,761,782 21,088,122.12 1.08
8 600380 健康元 1,863,671 20,854,478.49 1.06
9 600633 浙数文化 1,309,493 19,904,293.60 1.02
10 002384 东山精密 698,560 19,881,017.60 1.01
（2）报 告 期末 积极 投 资按公允 价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的 前 五名股 票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300184 力源信息 1,074,192 12,181,337.28 0.62
2 300296 利亚德 615,292 11,992,041.08 0.61
3 002572 索菲亚 325,194 11,967,139.20 0.61
4 300145 中金环境 982,433 11,740,074.35 0.60
5 000059 华锦股份 1,141,760 10,880,972.80 0.55
4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 208,698.63 0.01 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 208,698.63 0.01
5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 128028 赣锋转债 2,087 208,698.63 0.01
6 、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证券 投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1801 IC1801 48 60,090,240.00 674,228.77 -
公允价值变动总额合计 （元） 674,228.77
股指期货投资 本期收益（元） -3,867,458.28
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） 866,218.28
注：数据来源《建信中证 500 指数增强2017 年第 4 季度报告》
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的 ， 选 择 流 动
性 好 、 交 易 活 跃 的 标 的 指 数 对 应 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作
用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差 ， 同 时 兼 顾 基 差 的 变 化 ， 以 达 到 有
效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本 基 金 投 资 于 股 指 期 货 ， 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 很 小 ， 并 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和
投资目标。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11 、投资组合报告附注
（1）本 基金该 报告期 内投资前 十名证 券的发 行主体均 无被监 管部门 立案调查 和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,484,079.52
2 应收证券清算款 33,575,296.98
3 应收股利 -
4 应收利息 95,040.63
5 应收申购款 7,732,146.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 53,886,563.27
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末指数投资前十名、 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
1)报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
2)报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2017 年12 月31 日。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶
段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①—③ ②—④
基金合同生效之
日 —2014 年 12
月
31 日
37.10% 1.01% 35.08% 1.16% 2.02% -0.15%
2015 年1 月1 日
—2015 年 12 月
31 日
64.41% 2.84% 41.26% 2.68% 23.15% 0.16%
2016 年1 月1 日
-2016 年12 月31
日
1.16% 1.82% -16.77% 1.81% 17.93% 0.01%
2017 年1 月1 日
-2017 年12 月31
日
3.21%
0.89%
-0.13%
0.88%
3.34%
0.01%
基金合同生效之
日 —2017 年 12
月 31 日
135.35%
1.82%
58.62%
1.78%
76.73%
0.04% 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
十 三、 基金 的费 用概 览
（ 一） 申购费与赎回费
1 、申购费率
投 资 人 在 申 购 本 基 金 基 金 份 额 时 ， 收 取 申 购 费 用 ； 投 资 人 可 以 多 次 申 购 本 基 金 ，
申购费用 按 每日累计申购金额确定申购费率，以 每笔申购申请单独计算 费用。
本基金的申购费率如下表所示：
申购金 额（M） 申购费 率
M ＜100 万 元 1.5%
100 万 元≤M ＜500 万 元 1.0%
M≥500 万 元 每笔 1 ，000 元
申 购 费 用 由 申 购 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 资 产 ， 申 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 注
册登记和销售。
2 、赎回费率
本基金具体赎回费率如下表所示：
持有期 限（Y） 赎回费 率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 25% 的部分归入基金财
产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3 、基金 管理人 可以按 照《基金 合同》 的相关 规定调整 费率或 收费方 式，基金 管理
人最迟应 于新的费 率或 收费方式 实施日的 2 日前在至 少一家中 国证 监会指定 的媒体及
基金管理人网站公告。
（二）申购份数与赎回金额的计算方式
1 、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ，投资者的建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申 购 份 额 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 收 益 或
损失由基金财产承担 。
例：某投 资者投 资 5 万元申购 本基金 的基金 份额，假 设申购 当日基 金份额净 值为
1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5%）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即 ： 投 资 者 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金 的 基 金 份 额 ， 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为
1.05 元，则其可得到46915.31 份基金份额。
2 、赎回净额的计算
基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 本 基 金 时 缴 纳 赎 回 费 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 净 额 为 赎 回
金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额 赎回当日基金份额 净值
赎回费 用=赎回总金额 赎回费率
净赎回金额=赎回总金额 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两
位 ； 赎 回 净 额 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失
由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，假设赎回当
日基金份额净值为1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000 ×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480×0.5%＝57.40 元
净赎回金额＝11480 －57.40＝11422.60 元
即：投资 者赎 回本基 金 10000 份基 金份 额 ，假设赎 回当 日基金 份 额净值为 1.148建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3 、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 基 金 份 额
净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后 4 位，小数点后第5 位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告 。
（三）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额持有人大会费用；
6 、基金的证券交易费用；
7 、基金的银行汇划费用；
8 、基金的指数许可使用基点费；
9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（四）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托
管人发送 基金管理 费划 款指令， 基金托管 人复 核后于次 月前 5 个 工 作日内从 基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的 托管费 按前一 日基金资 产净值 的 0.2%的年费 率计提 。托管 费的计算 方法建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
如下：
H ＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托
管人发送 基金托管 费划 款指令， 基金托管 人复 核后于次 月前 5 个 工 作日内从 基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3 、基金的指数许可使用基点费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 ， 需 根 据 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约
定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 。 指 数 许 可 使 用 基 点 费 在 通 常 情
况 下 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.016% 的 年 费 率 计 提 。 指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 日 计
算，逐日累计，根据 基金管理人出具的付款指令 按季支付。
计算方法如下：
H=E ×0.016% ÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
由 于 中 证 指 数 有 限 公 司 保 留 变 更 或 提 高 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 权 利 ， 如 果 指 数 许
可 使 用 基 点 费 的 计 算 方 法 、 费 率 等 发 生 调 整 ， 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算
指数许可使用基点费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》 的规 定在指定媒体进行
公告。
上述 “ （三） 基金费用的 种类中第 3－7 项费用 ”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（五）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或基 金财
产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
3 、《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1 、更新 了“第 三部分 ：基金管 理人” 的“基 金管理人 概况” 和“主 要人员情 况”
中监事的信息。
2 、更新了“第四部分：基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。
3 、在“第五部分：相关服务机构”中，更新了基金份额登记机构的信息。
4 、更新 了“第 九部分 ：基金的 投资” ，更新 了基金投 资组合 报告， 并经基金 托管
人复核。
5 、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6 、更新 了“第 二十二 部分：其 他应披 露事项 ”， 添加 了期间 涉及本 基金和基 金管
理人的相关临时公告。
建 信基 金管 理有 限责 任公 司
二〇一八年 三月 一日
