融通证券：更新招募说明书（2018年第1号）查看PDF公告

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融通中证全 指 证券公 司 指数分 级 
证 券 投资基 金 更新 招 募 说明书 
(2018 年 第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
日








期 ： 二○ 一八 年 二 月融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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重 要提 示 
 
融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基金”）经 中 国 证 监 会
2015 年 6 月 5 日 证监 许可[2015] 1150 号文 准予 注 册 募集 。 本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月
17 日 正式 生效 。 
基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 准
予注册 ， 并 不表 明 其 对 本基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实质 性 判 断 或 保证 ， 也 不 表明 投 资 于 本基
金没有 风险 。 
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ，投资者在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 并 承 担 基金
投 资 中 出 现 的各 类 风 险 ，包 括 ： 因 政 治、 经 济 、 社会 等 环 境 因 素对 证 券 价 格产 生 影 响 而形
成 的 系 统 性 风险 ， 个 别 证券 特 有 的 非 系统 性 风 险 ， 由 于 基 金 投 资人 连 续 大 量赎 回 基 金 产生
的 流 动 性 风 险， 基金管 理人 在 基 金 管 理实 施 过 程 中产 生 的 基 金 管理 风 险 ， 本基 金 的 指 数投
资风险 、杠杆 机制风 险、 折/ 溢价 交易风 险、 份额配 对转换 及基金 份额折 算等 业务办 理过程
中 的特 定风 险等 。 
本基金 单一 投资 者持 有基 金份额 数不 得达 到或 超过 基金份 额总 数 的 50% ， 但 在 基金运 作
过程中 因基 金份 额赎 回等 情形导 致被 动达 到或 超 过50%的 除外 。 
投 资 有 风 险 ， 投资人购买本基金时 应认真阅读本基金的基金 合同、招募说明书。投 资
者 购 买 本 基 金份 额 的 行 为视 为 同 意 基 金合 同 的 约 定。 投 资 者 根 据所 持 有 份 额享 受 基 金 的收
益 ， 但 同 时 也需 承 担 相 应的 投 资 风 险 。本 基 金 虽 为股 票 型 指 数 基金 ， 但 由 于采 取 了 基 金份
额 分 级 的 结 构设 计 ， 不 同的 基 金 份 额 具有 不 同 的 风险 收 益 特 征 。 融通证券份额 为 常 规 指数
基 金 份 额 ， 具有 预 期 风 险较 高 、 预 期 收益 较 高 的 特征 ， 其 预 期 风险 和 预 期 收益 水 平 均 高于
货币市场 基金 、债券 型基 金和混合 型基 金； 融 通证 券 A 份 额具有 预期 风险低 ，预期收 益 相
对稳定的特征；融通证券 B 份额由于利用杠杆投资，具有预期风险高、预期收益高的特
征。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。



本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年1 月17 日 ， 有关财 务数 据 和 净值 表现 数据截止
日为2017 年12 月 31 日 （ 本招募 说明 书中 的财 务资 料未经 审计 ） 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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目


录 
一


绪言


................................................................. 3 
二


释义


................................................................. 4 
三


基金管理人 ............................................................ 10 
四


基金托管人 ............................................................ 18 
五


相关服务机构 .......................................................... 22 
六


基金份额的分级 与净 值计算规则 ........................................... 36 
七


基金的募集 ............................................................ 40 
八


基金合同的生效 ........................................................ 41 
九


基金的上市交易 ........................................................ 42 
十


融通证券份额的 申购 、赎回与转换 ......................................... 44 
十一


基金的非交易 过户 、转托管、冻结与解 冻 ................................. 58 
十二


基金份额的配 对转 换 .................................................. 60 
十三


基金的投资 .......................................................... 62 
十四


基金的业绩 .......................................................... 71 
十五


基金的财产 .......................................................... 72 
十六


基金资产估值 ........................................................ 73 
十七


基金的收益与 分配 .................................................... 78 
十八


基金份额折算 ........................................................ 79 
十九


基金的费用与 税收 .................................................... 85 
二十


基金的会计与 审计 .................................................... 88 
二十一


基金的信息 披露 .................................................... 89 
二十二


风险揭示 .......................................................... 95 
二 十三


基金合同的 变更 、终止和基金财产的 清算 .............................. 100 
二十四


基金合同的 内容 摘要 ............................................... 102 
二十五


基金托管协 议的 内容摘要 ............................................ 122 
二十六


基金份额持 有人 服务 ............................................... 136 
二十七


其他应披露 事项 ................................................... 138 
二十八


招募说明书 存放 及其查阅方式 ........................................ 138 
二十 九


备查文件 ......................................................... 141 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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一


绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《 公 开募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （ 以下 简称 《运 作办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 （ 以
下简称 《销 售办 法》 ） 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简 称 《信 息披 露办法 》 ） 、 以
及 《融通 中 证全 指证 券公 司 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 （ 以下 简称 “基 金合同 ” ） 编写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。本 基金管 理人没 有委 托或授 权任何 其他人 提供 未在本 招募说 明书中 载明 的信息, 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中
国证监 会”） 注册 。 基金合 同是约 定基金 当事人 之间 权利、 义务的 法律文 件。 基金投 资人自
依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即成 为基 金份 额持 有人 和 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有基 金份 额的
行为本 身即表 明其对 基金 合同的 承认和 接受， 并按 照《基 金法》 、 基金 合同及 其他有 关规定
享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ， 应 详细查 阅基 金合
同。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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二


释义 
《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指融通中证全 指证 券公 司 指 数分 级 证券 投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 融通 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、 基 金合 同或 《 基金 合同 》 ：指《 融通 中证 全指 证券 公司 指 数分 级 证 券投 资基 金基金 合
同》及 对 基 金合 同 的 任何 有效修 订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 融通 中证全 指证 券公司 指
数分级 证券 投资 基 金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 
6 、招募 说明书 ：指《 融通 中证全指 证券 公司 指 数分 级 证券投 资基 金招募 说明 书》及 其
定期的 更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 融通中 证全 指证券 公司 指数分级 证券 投资基 金基 金份额 发
售公告 》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过， 经2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表 大会常 务委 员会 第 三 十次 会议修 订， 自
2013 年 6 月 1 日起 实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日 第 十二届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第
十四次 会议 《 全国 人民 代表 大会常 务委 员会 关于 修改< 中华人 民共 和国 港口 法> 等 七部法 律的
决定》 修改 的《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2014 年7 月 7 日 颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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15 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法注册 登
记并存 续或 经有 关政 府部 门批准 设立 并存 续的 企业 法人、 事业 法人 、社 会团 体或其 他组 织 
18 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
19、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机 构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 
22、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 
23 、直 销机 构： 指融通 基金 管理 有限 公司 
24 、 代 销机 构： 指 符 合 《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 ， 取 得基 金 销售 业务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ， 代为 办理 基金 销售 业务 的机构 ， 以 及可
通过深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理基 金销 售业 务的 会员单 位 。 其 中可 通过 深圳 证券交 易所 交
易系统 办理 本基 金销 售业 务的机 构必 须是 具有 基金 销售业 务资 格 、 并 经深 圳证 券交易 所和 中
国证券 登记 结 算 有限 责任 公司认 可的 、 可通 过深 圳证 券交易 所交 易系 统办 理本 基金销 售业 务
的深圳 证券 交易 所会 员单 位 
25 、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
26 、销 售场 所： 指场 外销 售场所 和场 内交 易场 所， 分别简 称场 外和 场内 
27 、 场外 ： 指 通过 深圳 证 券交易 所交 易系 统外 的销 售机构 进行 基金 份额 认购 （场 外认 购
的全部 份额将 确认为 融通 证券 份 额） 、申 购和 赎回等 业务的 场所。 通过该 等场 所办理 基金份
额的认 购、 申购 、赎 回也 称为场 外认 购、 场外 申购 、场外 赎回 
28 、 场 内： 指 通过 深圳 证券 交易所 内具 有基 金销 售业 务资格 的会 员单 位利 用深 圳证券 交
易所交 易系 统办 理本 基金 相关基 金份 额的 认购 、 申 购、 赎回 和上 市交易 的场 所。 通过 该等 场
所办理 基金 份额 的认 购、 申购、 赎回 也称 为场 内认 购、场 内申 购、 场内 赎回 
29 、 注 册 登记 业务： 指基 金登记 、 存管 、 过户 、 清 算和结 算业 务， 具 体内 容 包括投 资人
基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注册 登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册 和 办理 非交 易过户 等 
30 、 注册 登记 机构 ： 指 办 理登记 业务 的机 构。 基金 的登记 机构 为 融 通基 金管 理有限 公司
或接受 融通 基金 管理 有限 公司 委 托代 为办 理登 记业 务的机 构 。 本 基金 的注 册登 记机 构 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司 
31 、 注册 登记 系统 ： 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 注册 登记 系统 ， 通 过
场外销 售机 构认 购、 申购 的基金 份额 登记 在注 册登 记系统 
32 、 证 券登 记结 算系 统： 指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系
统，通 过场 内会 员单 位认 购、申 购或 买入 的基 金份 额登记 在证 券登 记结 算系 统 
33 、 上 市交 易： 基 金存 续期 间投资 人通 过场 内会 员单 位以集 中竞 价的 方式 买卖 本基金 相
关份额 的行 为 
34 、 开 放式 基金 账户： 指投 资者通 过场 外销 售机 构在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 注
册的开 放式 基金 账户 、 用 于 记录 其 持 有的 、 基 金管 理人所 管理 的基 金份 额余 额及其 变动 情况
的账户 
35 、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构 办理 基金
交易业 务而 引起 的基 金份 额变动 及结 余情 况的 账户 
36 、 深 圳证 券账 户： 指 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 开设 的深 圳证券 交
易所人 民币 普通 股票 账户 （即 A 股账 户） 或证 券投 资基金 账户 
37 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
38 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止 事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
39 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
40 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
41 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
42 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
43 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
44 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
45 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他 交易 的时 间段 
46 、 《 业务 规则》 ： 指 深圳 证券交 易所 发布 实施 的 《 上市开 放式 基金 业务 规则 》 、 《深 圳证融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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券交易 所开 放式 基金 申购 赎回业 务实 施细 则》 、 《深 圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 及
对其不 时做 出的 修订 ， 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司发 布实 施的 《中 国证 券登记 结算 有限
责任公 司上 市开 放式 基金 登记结 算业 务实 施细 则》 及对其 不时 做出 的修 订， 以及销 售机 构业
务规则 等相 关业 务规 则和 实施细 则 
47 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金
份额的 行为 
48 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
49 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
50 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
51 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 ，包 括系 统内转 托管 和跨 系统 转托 管 
52 、 系 统内 转托 管： 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统内 不同 销售机 构
（网点 ）之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 （交易 单元 ）之 间进 行转 登记的 行为 
53 、 跨 系统 转托 管： 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统和 证券 登记结 算
系统间 进行 转登 记的 行为 
54 、 基 金份 额分 级： 指 本基 金的基 金份 额包 括融 通 中 证全指 证券 公司 指数 分级 证券投 资
基金之 基础 份额 、 融通 中证 全指证 券公 司 指 数分 级证 券投资 基金 之稳 健收 益类 份额与 融通 中
证全指证 券公 司 指数 分级 证券投资 基金 之 积极 收益 类份额。 融通 证券 A 份额 、 融通证 券 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1:1 的 比例 不变 
55 、融通 证券 份额： 指本 基金的基 础份 额。 投 资人 在场外认/申购 的 融通 证券 份额不 进
行基金 份额 分拆 ； 投资 人在 场内认 购的 融通 证券 份额 将在基 金发 售结 束后 进行 基金份 额自 动
分离 ； 投 资人 在场内 申购 的 融通 证券 份额 ， 可 选择 进行基 金份 额分 拆， 也可 选择不 进行 基 金
份额分 拆 
56 、 融 通证 券A 份额： 指 融 通证券 份额 按基 金合 同约 定规则 所自 动分 离或 分拆 的稳健 收
益类基 金份 额 
57 、 融 通证 券B 份额： 指 融 通证券 份额 按基 金合 同约 定规则 所自 动分 离或 分拆 的积极 收融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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益类基 金份 额 
58 、自 动分 离： 指投 资人 在场内 认购 的 每 2 份 融 通 证券 份 额在 发售 结束 后按 1:1 比例
自动转 换 为1 份 融通 证 券A 份额 和1 份融 通证 券 B 份额的 行为 
59 、 配对 转换 ： 指 本基 金 的 融通 证券 份额 与 融 通证 券 A 份额、 融 通证 券B 份 额之间 按约
定的转 换规 则进 行转 换的 行为， 包括 分拆 和合 并 
60 、 分拆 ： 指 根据 基金 合 同的约 定 ， 基 金份额 持有 人将其 持有 的 每 2 份 融通 证券 份 额的
场内份 额申 请转 换 成1 份 融通证 券A 份额 与1 份融 通证 券 B 份 额的 行为 
61 、 合并 ： 指 根据 基金 合 同的约 定 ， 基 金份额 持有 人将其 持有 的 每 1 份 融通 证券 A 份额
与1 份 融通 证 券B 份 额申 请转换 成 2 份融 通证 券 份 额的场 内份 额的 行为 
62 、融通 证券 A 份 额约定 年基准收 益率 ：除基 金合 同生效日 所在 年度外 ， 融 通证券 A
份额约 定年 基准 收益 率为 “同期 银行 人民 币一 年期 定期存 款利 率 （ 税后 ）+4% ” ， 同 期银 行人
民 币 一 年 期 定期 存 款 利 率以 最 近 一 次 定期 份 额 折 算基 准 日 次 日 中国 人 民 银 行公 布 的 金 融机
构人民 币一 年期 存款 基准 利率为 准。 基金 合同 生效 日所在 年度 的约 定年 基准 收益率 为 “ 基金
合同生 效日 中国 人民 银行 公布的 金融 机构 人民 币一 年期存 款基 准利 率 （ 税后 ）+4% ” 。 每份 融
通证 券A 份 额约 定年 基准 收益均 以 1.000 元为 基准 进行计 算 ， 但 基金 管理 人并 不承诺 或保 证
融通证 券A 份额 持有 人的 本金及 该等 约定 应得 收益 ， 如在基 金存 续期 内本 基金 资产出 现极 端
损失情 况下 ， 融通 证券A 份 额的基 金份 额 持 有人 可能 会面临 无法 取得 约定 应得 收益的 风险 甚
至损失 本金 的风 险 
63 、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期扣款 日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
64 、巨额 赎回 ：指本 基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额 （包 括 融 通证 券份 额、 融通证 券 A 份额 和 融 通证 券 B 份 额） 的
10% 
65 、元 ：指 人民 币元 
66 、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
67 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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68 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
69 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
70 、 基金 份额 参考净 值 ： 指在基 金份 额净 值计 算的 基础上 ， 根据 基金合 同给 定的计 算公
式得到 的基 金份 额估 算价 值， 按基 金份 额的不 同 ， 可区分 为 融 通证 券A 份额 参考净 值 、 融 通
证券B 份额 参考 净值 。 基 金份额 参考 净值 是对 基金 份额价 值的 一个 估算 ， 并 不代表 基金 份额
持有人 可获 得的 实际 价值 
71 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额 （参 考） 净值 的过 程 
72 、标 的指 数： 指 中 证全 指证券 公司 价格 指数 
73 、日/天 ：指 公历 日 
74 、月 ：指 公历 月 
75 、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 
76 、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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三 基金 管理 人 
一、基金管理人概况



名称： 融通 基金 管理 有限 公司



住所： 深圳 市南 山区 华侨 城汉唐 大厦13、14层



设立日 期：2001 年5 月22 日



法定代 表人 ：高 峰 
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大厦13、14层



电话： （0755 ）26947517



联系人 ：赖 亮亮 
注册资 本：12500 万 元人 民 币 
股 权 结 构 ： 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 60% 、 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 （Nikko Asset 
Management Co.,Ltd. ）40% 。 
二、主要人员情况 
1 、现 任董 事情 况 
董事长 高峰 先生 ， 金 融学 博士， 现任 融通 基金 管理 有限公 司董 事长 。 历 任大 鹏证券 投 行
部高级 经理 、 业 务董 事， 平安证 券投 行 部 副总 经理 ， 北京 远略 投资 咨询 有限 公司总 经理 ， 深
圳新华 富时 资产 管理 有限 公司总 经理 。2015 年 7 月 起至今 ，任 公司 董事 长。 
独立董 事杜 婕女 士， 经济 学博士 ， 民 进会 员， 注 册会 计师， 现任 吉林 大学 经济 学院教 授。
历任电 力部 第一 工程 局一 处主管 会计 ，吉 林大 学教 师、讲 师、 教授 。2011 年 1 月 至今 ，任
公司独 立董 事。 
独立董 事田 利辉 先生 ，金 融学博 士后 、执 业律 师， 现任南 开大 学金 融发 展研 究院教 授 。
历任密 歇根 大学 戴维 德森 研究所 博士 后研 究员 、 北 京大学 光华 管理 学院 副教 授、 南 开大 学金
融发展 研究 院教 授。2011 年1 月 至今 ，任 公司 独立 董 事。 
独立董 事施 天涛 先生 ， 法 学博士 ， 现 任清 华大 学法 学院教 授、 法学 院副 院长 、 博士 研究
生导师 、中 国证 券法 学研 究会和 中国 保险 法学 研究 会副会 长。2012 年 1 月 至 今，任 公司 独
立董事 。 
董事马 金声 先生 ， 高 级经 济师， 现任 新时 代证 券股 份有限 公司 名誉 董事 长。 历任中 国 人
民银行 办公 厅副 主任 、 主 任， 金 银管 理司 司长 ， 中 国农业 发展 银行 副行 长， 国泰君 安证 券股融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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份有限 公司 党委 书记 兼副 董事长 ，华 林证 券有 限责 任公司 党委 书记 。2007 年 1 月 至今 ，任
公司董 事。 
董事黄 庆华 先生 ， 工科 学士 ， 现 任上 海宜 利实 业有 限公 司总裁 助理 兼投 资管 理部 总经理 。
历任上 海宜 利实 业有 限公 司投资 管理 部经 理助 理、 新 时代证 券股 份有 限公 司经 纪事业 部综 合
管理处 主管 。2015 年2 月 至今， 任公 司董 事。 
董事 David Semaya （薛 迈 雅）先生 ，教育 学硕士 ， 现任日兴 资产管 理有限 公 司执行 董
事长， 三井 住友 信托 银行 有限公 司顾 问。 历任 日本 美林副 总， 纽约 美林 总监 ， 美林 投资 管理
有限公 司首 席运 营官 、 代 表董事 和副 总 、 代 表董 事 和主席 ， 巴克 莱全 球投 资 者日本 信托 银行
有限公 司总 裁及 首席 执行 官， 巴克 莱全 球投 资者( 英国)首 席执 行官 ， 巴 克莱 集 团、 财富 管理
(英国) 董事 及总 经理 。2015 年6 月至 今， 任公 司董 事。 
董事Allen Yan （ 颜锡 廉） 先生 ， 工 商管 理硕 士， 现 任融通 基金 管理 有限 公司 常务副 总
经理兼 融通 国际 资产 管理 有限公 司总 经理 。 历 任富 达投资 公司 （美 国波 士顿 ） 分析 员 、 富达
投资公 司( 日本 东京) 经理 、日兴 资产 管理 有限 公司 部长。2015 年6 月 至今 ， 任公司 董事 。 
董事张 帆先 生， 工商 管理 硕士， 现任 融通 基金 管理 有限公 司总 经理 。 历 任 上 海远东 证 券
有限公 司上 海金 桥路 证券 营业部 总经 理助 理 、 经纪 业务总 部副 总经 理， 新时 代证券 股份 有限
公司信 阳北 京大 街证 券营 业部总 经理 、 经纪 业务 管 理总部 董事 总经 理 、 总 经 理助理 、 副总 经
理职务 。2017 年6 月起 至 今，任 公司 董事。 
2 、现 任监 事情 况 
监事刘 宇先 生， 金融 学硕 士、 计 算机 科学 硕士， 现 任公司 监察 稽核 部总 经理 。 历任 国信
证券股 份有 限公 司投 资银 行部项 目助 理、 安永 会计 师事务 所高 级审 计员 、 景 顺长城 基金 管理
有限公 司法 律监 察稽 核部 副总监 。2015 年 8 月起 至 今 ，任 公司 监事 。 
3 、公 司高 级管 理人 员情 况 
董事长 高峰 先生 ， 金 融学 博士， 现任 融通 基金 管理 有限公 司董 事长 。 历 任大 鹏证券 投行
部高级 经理 、 业 务董 事， 平安证 券投 行部 副总 经理 ， 北京 远略 投资 咨询 有限 公司总 经理 ， 深
圳新华 富时 资产 管理 有限 公司总 经理 。2015 年 7 月 起至今 ，任 公司 董事 长。 
总经理 张帆 先 生 ， 工 商管 理硕士 ， 现 任融 通基 金管 理有限 公司 总经 理。 历任 上海远 东 证
券有限 公司 上海 金桥 路证 券营业 部总 经理 助理 、 经 纪业务 总部 副总 经理 ， 新 时代证 券 股 份有
限 公司 信阳 北京 大街 证券 营业部 总经 理 、 经 纪业 务 管理总 部董 事总 经理 、 总 经理助 理 、 副 总
经理职 务。2017 年6 月 起 至今， 任公 司总 经理 。 
常务副 总经 理Allen Yan （ 颜锡廉 ） 先 生， 工商 管理 硕士。 历任 富达 投资 公司 （美国 波融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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士顿） 分析 员 、 富达 投资 公司( 日本 东京) 经理 、日 兴资产 管理 有限 公司 部长 。2011 年 3 月
至今， 任公 司常 务副 总经 理。 
副 总 经 理 刘 晓 玲 女 士 ， 金 融 学 学 士 。 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 零 售 业 务 部 渠 道 总
监 ， 富 国 基 金管 理 有 限 公司 零 售 业 务 部负 责 人 ， 泰康 资 产 管 理 有限 责 任 公 司公 募 事 业 部市
场总监 。2015 年9 月起 至 今，任 公司 副总 经理 。 
督察长涂卫东先生 ，法学 硕士 。 历 任 国 务 院法 制 办公 室( 原 国 务 院 法 制局) 财金 司 公 务
员，曾 在中 国证 监会 法律 部和基 金监 管部 工作 ，曾 是中国 证监 会公 职律 师。2011 年 3 月至
今 ，任 公司 督察 长。 
4 、基 金经 理 
何天翔先生 ， 厦门大 学经 济学硕士 、安 徽大学 理学 学士，10 年证 券投 资从业 经历， 具
有基金 从业 资格 。曾 就职 于华泰 联合 证券 有限 公司 任金融 工程 分析 师。2010 年 3 月加 入融
通基金 管 理有 限公司 ，历 任金融工 程研 究员、 专户 投资经理 ，现 任融通 深证 100 指 数、融
通 军 工 分 级 、融 通 证 券 分级 、 融 通 新 趋势 灵 活 配 置混 合 、 融 通 国企 改 革 新 机遇 灵 活 配 置混
合、融 通通 瑞债 券、 融通 人工智 能指 数（LOF ）基 金 的基金 经理 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
公司公募基金投资决 策委 员会成员：权益投资 总 监、 基 金 经 理 邹 曦 先 生， 权益 投 资 部
总经理 、 基金 经理张 延闽 先生,研 究部 总 经理 、基金 经理付 伟琦先 生，研 究部 总监、 基金经
理余志 勇先 生。 
6 、上 述人 员之 间 均 不存 在 近亲属 关系 。 
三、基金管理人的职 责 
1、依法募集资金，办理或 者委托经中国证监会认 定 的其他机构代为办理基 金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4、配备足够的具有专业资 格的人员进行基金投资 分 析、决策，以专业化的 经 营方式管
理和运 作基 金财 产； 
5、建立健全内部风险控制 、监察与稽核、财务管 理 及人事管理等制度，保 证 所管理的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6、 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外, 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8、采取适当合理的措施使 计算基金份额认购、申 购 、赎回和注销价格的方 法 符合 基金
合同 等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 、 融 通证 券 份 额的基 金份 额净
值、 融 通证 券A 份额 和 融 通 证券B 份额 的参 考净 值，确定 融通 证券 份额 申购 、赎 回的价 格； 
9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、严 格按 照《 基金 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
12 、 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意 向 等 。 除 《 基金 法 》 、 基 金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ； 
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、 依 据 《基 金法 》 、 基 金 合同 及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 、 按规 定保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表 、 记 录和 其他相 关 资料15 年以
上； 
17 、 确保 需要 向基 金投 资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并且 保 证投资 者能
够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式， 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ； 
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 
19 、 面临 解散 、 依法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托
管人； 
20 、 因违 反 基 金合 同 导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 监督 基金 托管 人按 法 律法规 和 基 金合 同 规 定履 行自己 的义 务 ， 基 金托 管 人违反 基金
合同 造 成基 金财 产损 失 时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22 、 当基 金管 理人 将其 义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 
24 、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能 生效 ， 基金管 理人融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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承担全 部募 集费 用 ， 将 已募 集资金 并加 计银 行同 期存 款利息 在基 金募 集期 结束 后30日 内退 还
基金认 购人 ； 
25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
四、基金管理人关于 遵守 法律法规的承诺 
 1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《 中 华人 民共和 国 证 券法》的 行为 ，并承 诺建 立健全 的
内部控 制制 度， 采取 有效 措施， 防止 违反 《 中 华人 民共和 国 证 券法 》行 为的 发生； 
2、基金管理人承诺不从事 以下违反《基金法》的 行 为，并承诺建立健全的 内 部风险控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6）泄露因职务便利获取 的未公开信息、利用该 信 息从事或者明示、暗示 他 人从事相
关的交 易活 动； 
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 
3、 基金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄露在任职期间知悉 的有关证券、基金的商 业 秘密、尚未依法公开的 基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本公 司制 度进 行 基金运 作投 资外 ，直 接或 间接进 行其 他股 票投 资； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10 ） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 利用 对敲 、 对 倒和 倒 仓等 手段 操纵 市场 价格， 扰乱
市场秩 序； 
（11 ） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（12 ） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13 ） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（14 ） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（15 ） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
五、基金管理人关于 禁止 性行为的承诺 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
1、承 销证 券； 
2、违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4、向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资； 
5、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
6、法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。 
六、基金经理承诺 
1、依照有关法律、法规和 基金 合同的规定，本着 谨 慎的原则为基金份额持 有 人谋取最
大利益 ； 
2、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益； 
3、不泄露在任职期间知悉 的有关证券、基金的商 业 秘密，尚未依法公开的 基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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七、基金管理人的内 部控 制制度 
1、内 部控 制制 度概 述 
为了保 证公 司规 范运 作 ， 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经营 风险 以及 操作 风 险， 确保 基
金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整， 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的
利益， 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制 严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 
内部控 制制 度是 指公 司为 实现内 部控 制目 标而 建立 的一系 列组 织机 制 、 管 理 方法 、 操 作
程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组
成。 
公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 ， 是 对各 项基 本 管理制 度
的总揽 和指 导， 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 
基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度 、
基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度
和紧急 应变 制度 等。 
部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 ， 对 各部 门的主 要职 责、 岗位 设置 、 岗位责 任、
操作守 则等 的具 体说 明。 
2、内 部控 制原 则 
健全性 原则 。 内部 控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 或机 构和 各 级人员 ， 并
涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。 
有效性 原则 。 通过 科学 的 内控手 段和 方法 ， 建立 合 理的内 控程 序 ， 维 护内 控 制度的 有效
执行。 
独立性 原则 。 公 司各 机构 、 部门 和岗 位在 职能 上应 当保持 相对 独立 ， 公 司基 金资产 、 自
有资产 、其 他资 产的 运作 应当分 离。 
相互制 约原 则 。 公 司内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相互 制衡 ， 并 通 过切实 可行
的措施 来实 行。 
成本效 益原 则 。 公 司应 充 分发挥 各机 构 、 各 部门 及 各级员 工的 工作 积极 性 ， 运用科 学化
的方法 尽量 降低 经营 运作 成本 ， 提 高经 济效 益 ， 以 合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果 。 
3、主 要内 部控 制制 度 
（1） 内部 会计 控制 制度 
公司依 据 《中 华人 民共 和 国会计 法 》 、 《金 融企 业 会计制 度 》 、 《证 券投 资 基金核 算业
务指引 》 、 《企 业财 务通 则》 等国 家有 关法 律、 法 规制订 了基 金会 计制 度、 公司财 务会 计制融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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度、会 计工 作操 作流 程和 会计岗 位职 责， 并针 对各 个风险 控制 点建 立严 密的 会计系 统 控 制 。 
内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度 、 账 务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基
金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记
保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。 
（2） 风险 管理 控制 制度 
风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门制 定， 风 险控制 制度 由风 险控 制的 目标和 原
则、 风 险控 制的 机构 设置 、 风险 控制 的程 序、 风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险
控制的 具体 制度 、风 险控 制制度 的监 督与 评价 等部 分组成 。 
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度 、 交易风 险管 理制 度 、 财 务 风险控 制制
度以及 岗位 分离 制度 、 防 火墙制 度、 岗位 职责 、 反 馈制度 、 保 密制 度、 员工 行为准 则等 程序
性风险 管理 制度 。 
（3） 监察 稽核 制度 
公司设 立督 察长 ， 负 责监 察稽核 工作 ， 督 察长 由 总 经理 提 名， 经董 事会 聘任 ， 报中 国证
监会核 准。 
除应当 回避 的情 况外 ， 督 察长可 以列 席公 司任 何会 议， 调阅 公司 相关 档案 ， 就内部 控制
制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、 评 价、 报告、 建议 职能。 督察 长应 当定 期和 不定期 向董 事
会报告 公司 内部 控制 执行 情况， 董事 会应 当对 督察 长的报 告进 行审 议。 
公司设 立监 察稽 核部 门 ， 具 体执行 监察 稽核 工作 。 公司 配备了 充足 合格 的监 察稽 核人员 ，
明确规 定了 监察 稽核 部门 及内部 各岗 位的 职责 和工 作流程 。 
监察稽 核制 度包 括内 部监 察稽核 管理 办法 、 内部 监 察稽核 工作 准则 等 。 通 过 这些制 度的
建立 ， 检 查公 司各业 务部 门和人 员遵 守有 关法 律、 法规和 规章 的有 关情 况； 检查公 司各 业 务
部门和 人员 执行 公司 内部 控制制 度、 各项 管理 制度 和业务 规章 的情 况。 
4、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部合 规控 制。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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四


基 金托管 人 
一、基金托管人情况 
1、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 中国 建设 银行 于2005 年10 月 在香 港联合 交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) ，
于2007 年9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市(股 票代 码 601939) 。 
2017年6月 末， 中国 建设 银 行 资产 总额216,920.67 亿 元，较 上年 末增 加7,283.62 亿元 ，
增幅3.47% 。 上半 年， 中国 建设银 行 实 现利 润总 额1,720.93 亿元 ， 较上 年同 期增 长1.30%；净
利润较 上年 同期 增长3.81% 至1,390.09 亿元 ，盈 利水 平实现 平稳 增长 。 
2016 年， 中国 建设 银行 先 后获得 国内 外知 名机 构授 予的 100 余项 重要 奖项 。 荣获《 欧
洲货币 》 “2016 中国 最佳 银行 ” ， 《 环球 金融 》 “2016 中 国最 佳消 费者 银行 ” 、 “2016 亚
太区最 佳流 动性 管理 银行 ” ， 《机 构投 资者 》 “人 民 币国际 化服 务钻 石奖 ” ， 《 亚洲银 行家 》
“中国 最佳 大型 零售 银行 奖” 及 中国 银行 业协 会 “ 年度最 具社 会责 任金 融机 构奖” 。 中 国建
设银行 在英 国 《银 行家 》2016 年 “ 世界 银行1000 强 排名 ” 中 ， 以一 级资 本总 额继续 位列 全
球第2 ；在 美国 《财 富》2016 年 世界500 强排 名第22 位。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处 、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产市场 处、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 养 老金 托管 处、 清算处、 核算 处、 跨 境托 管运营 处、 监融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海 备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。 
2、主 要人 员情 况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具 有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。 
郑绍平 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。 
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
原玎 ， 资 产托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 总行 国际 业务 部 ， 长期从 事海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验 。 
3、 基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉 持 “ 以客 户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系 ， 是 目前 国内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。 截 至2017年二 季度 末， 中国 建设银
行已托管759只 证券 投资基 金。中国 建设 银行专 业高 效的托管 服务 能力和 业务 水平，赢 得了
业内的 高度 认同 。 中 国建 设银行 连续11 年 获得 《全 球托管 人》 、 《 财资 》 、 《 环球金 融》 “ 中
国最佳 托管 银行 ” 、 “ 中国 最佳次 托管 银行 ” 、 “ 最佳 托管专 家——QFII ” 等奖 项， 并 在2016
年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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1、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和 行内 有关 管理 规定 ， 守 法经营 、 规 范运 作、 严格 监察， 确保 业务 的稳 健运 行， 保 证基 金财
产的安 全完 整， 确保 有关 信息的 真实 、 准 确、 完 整、 及时， 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 
2、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力 。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
1、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的 “ 新一 代托 管应 用监督 子系 统” ， 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定， 对基
金管理 人运 作基 金的 投资 比 例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运
作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基
金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督 。 
2、监 督流 程 
(1) 每 工作 日按 时通 过新 一代托 管应 用监 督子 系统 ， 对各基 金投 资运 作比 例控 制等情 况
进行监 控， 如发 现投 资异 常 情况， 向基 金管 理人 进行 风 险提示 ， 与 基金 管理 人进 行 情况核 实，
督促其 纠正 ，如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会 。 
(2) 收 到基 金管 理人 的划 款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
(3) 根 据基 金投 资运 作监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资 运作 监督 报告 ， 对各 基 金投资 运作
的合法 合规 性和 投资 独立 性等方 面进 行评 价， 报送 中国证 监会 。 
(4) 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 21 
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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五


相 关服务 机构 
一、销售机构 
1 、直 销机 构 
（1） 融通 基金 管理 有限 公司 
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层 
邮政编 码：518053 
联系人 ：陈 思辰 
电话： （0755 ）26948034 
客户服 务中 心电 话：400-883-8088 （ 免长 途通 话费 用 ） 、 （0755 ）26948088 
（2） 融通 基金 管理 有限 公司北 京分 公司 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座1241-1243 单元 
邮政编 码：100140 
联系人 ：魏 艳薇 
电话： （010 ）66190989 
（3） 融通 基金 管理 有限 公司上 海分 公司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 501 号上 海中 心大 厦 34 层 3405 号 
邮政编 码：200120 
联系人 ：刘 佳佳 
联系电 话： （021 ）38424889 
（4） 融通 基金 管理 有限 公司网 上直 销 
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层 
邮政编 码：518053 
联系人 ： 韦 荣涛 
联系电 话： （0755 ）26947504 
2 、代 销机 构 
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
法定代 表人 ：杨 德红 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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联系人 ： 钟伟 镇 
电话： （021 ）62580818 客 服热线 ：400-8888-666 
（2） 中信 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场（二 期） 北座 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ：马 静懿 
电话： （010 ）60838995 
客服热 线：400-889-5548 
（3） 北京 晟视 天下 投资 管 理有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲 六号 万通 中 心D 座 28 层 
法定代 表人 ：蒋 煜 
联系人 ：尚 瑾 
客服电 话：4008188866 
（4） 新时 代证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501 
法定代 表人 ：叶 顺德 
联系人 ：田 芳芳 
电话： （010 ）83561072 
客服热 线：400-6989-898 
（5） 华安 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路198 号



法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：樊 忠亚 
电话： （0551 ）65161821 
客服电 话：96518 
（6） 第一 创业 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路 115 号投 行大厦 20 楼 
法定代 表人 ：刘 学民 
联系人 ：李 晓伟 
电话： （0755 ）23838751 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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客服热 线：4008881888 
（7） 中信 证券 （山 东） 有 限责任 公司 
注册地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
法人代 表： 杨宝 林 
联系人 ： 孙秋 月 
电话： （0532 ）85023924 
客服电 话：95548 
（8） 太平 洋证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层 
法人代 表： 李长 伟 
联系人 ： 王婧 
电话：010-88321613 
客服电 话：0871-68898130 
（9） 申万 宏源 证券 有限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
联系人 ：李 玉婷 
电话： （021 ）33388229 
客服热 线： 95523 或4008895523 
（10） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室 
法定代 表人 ：韩 志谦 
联系人 ：李 玉婷 
电话：0991-7885083 
客服热 线： 95523 或4008895523 
（11） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼 
法定代 表人 ：李 俊杰 
联系人 ： 邵 珍珍 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 25 
电话：021- 53686262 
客户服 务电 话：4008-918-918 
（12） 中泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮



联系人 ：秦 雨晴 
电话：021-20315290



客户服 务电 话：95538 
（13） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：尹 旭航 
电话： （010 ）63080994 
客户服 务电 话：400-800-8899 
（14） 长江 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特8 号 
法定代 表 人 ：尤 习贵



联系人 ：奚 博宇 
电话： （021 ）68751860 
客服电 话：95579 或4008-888-999 
（15） 东北 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
法定代 表人 ：李 福春 
联系人 ：付 静雅 
电话： （0431 ）85096517 
客户服 务电 话: 4006000686 
（16） 国盛 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦 
法定代 表人 ：徐 丽峰 
联系人 ：周 欣玲 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 26 
电话： （0791 ）86283080 
客服电 话：400822211 
（17） 光大 证券 股份 有限 公司 
注册地 址 ： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号3 楼 
法定代 表人 ：薛 峰 
联系人 ：李 芳芳 
电话： （021 ）22169081 
客服热 线：400-8888-788 、10108998 、95525 
（18） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 
法定代 表人 ：陈 共炎 
联系人 ：辛 国政 
电话： （010 ）66568292 
客服热 线：400-8888-888 
（19） 中信 期货 有限 公司 
注册地 址 ： 深 圳市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：刘 宏莹 
电 话：0755-82791065 
客服热 线：4009908826 
（20） 中国 国际 金融 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座27 层及 28 层 
法定代 表人 ： 丁 学东 
联系人 ：秦 朗 
电话：010-85679888-6035



客服电 话：4009101166 
（21） 华西 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号 
法定代 表人 ： 杨 炯洋 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 27 
联系人 ：谢 国梅 
电话：010- 52723273 
客服热 线：95584,4008-888-818 
（22） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：刘 畅 
电话： （010 ）85130236 
客服电 话：400-8888-108 
（23） 华泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：周 易 
联系人 ：庞 晓芸 
电话： （0755 ）82492193 
客服电 话：95597 
（24） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
法定代 表人 ：冉云 
联系人 ： 刘 婧漪 
电话：028-86690057



客服电 话：4006-600109 
（25） 西南 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
法定代 表人 ： 余 维佳 
联系人 ： 周青 
电话：023-63786141 
客服电 话：4008096096 
（26） 中国 建设 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 28 
法定代 表人 ：田 国立 
客户服 务电 话：95533



（27） 上海 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 
法定代 表人 ：金煜 
联系人 ：汤 征程 
开放式 基金 咨询 电话 ：021-962888 
（28） 宁波 银行 股份 有限 公司 
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 24 层 
法定代 表人 ：陆 华裕 
客户服 务电 话：95574 
联系人 ：邱 艇 
电话：0574-87050397 
（29） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 
法定代 表人 ：其 实 
联系人 ：高 莉莉 
电话： （021 ）54509988



（30） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 19 层 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 层 
法定代 表人 ：冯 修敏 
电话：021-33323999 
传真：021-33323830 
联系人 ：陈 云卉 
客服热 线：400-820-2819



（31） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 29 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 
法定代 表人 ：杨 懿 
电话：010-83363101 
传真：010-58325282 
联系人 ：文 雯 
客服热 线：400-166-1188 
公司网 站：http://8.jrj.com.cn/ 
（32） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：吕 彗 
电话： （021 ）58788678 
（33） 深圳 富济 财富 管理 有限公 司 
办公地 址： 深圳 市南 山区 高新南 七 道 12 号惠 恒集 团 二期 418 室



法定代 表人 ：刘 鹏宇 
电话： 0755-83999907 
联系人 ：马 力佳 
（34） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 （仅 代销 前端 ） 
办公地 址:


上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 
法定代 表人: 郭坚 
联系人: 宁 博宇 
电


话: 021-20665952 
客户服 务电 话： 4008219031 
（35） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司（ 仅代 销前 端） 
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 
法定代 表人 ：肖 雯 
传真：020-89629011 
联系人 ：黄 敏嫦 
电话：020-89629099 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 30 
客服热 线：020-89629066 
（36） 北京 展恒 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 
法定代 表人 ：闫 振杰 
联系人 ：王 婉秋 
电话：010-62020088 
客服电 话：400-888-6661 
（37） 天相 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 4 层 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：林 爽 
联系电 话： （010 ）66045608 
客服电 话： （010 ）66045678 
（38） 一路 财富 （北 京） 信息 科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702 室 
办公地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702 室 
法定代 表人 ：吴 雪秀 
传真：010-88312885 
联系人 ：苏 昊 
客服电 话：400-0011-566 
（39） 厦门 市鑫 鼎盛 控股 有限公 司 
注册地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 第一 广 场 1501-1504



办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 第一 广 场 1501-1504 
法定代 表人 ：陈 洪生



联系人 ：梁 云波 
电话：0592-3122757 
传真：0592-3122701 
客户服 务电 话：400-918-0808 
公司网 站：www.xds.com.cn 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 31 
（40） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋 
法定代 表人 ：汪 静波 
电话：021-38509735 
传真：021-38509777 
联系人 ：李 娟 
客服热 线：400-821-5399 
公司网 站：www.noah-fund.com 
（41） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （ 入住 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司） 
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN



电话：0755-8946 0500 
传真：0755-2167 4453 
联系人 ： 叶健 
客服热 线：400-684-0500 
公司网 站： www.ifastps.com.cn 
（42） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室 
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 路18 号 
法定代 表人 ：凌 顺平 
电话：0571-88911818 
传真：0571-86800423 
联系人 ：吴 强 
客服热 线：4008-773-772 
公司网 站：www.5ifund.com 
（43） 上海 利得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上 海市 宝山 区 蕴川 路 5475 号1033 室


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 32 
办公地 址： 上 海浦 东新 区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼



法定代 表人 ：李 兴春 
电话：021-50583533



传真：021-50583633



联系人 ： 曹怡 晨 
客服热 线：400-921-7755 
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（44） 北京 钱景 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
法定代 表人 ：赵 荣春 
电话：010-57418813 
传真：010-57569671 
联系人 ：崔 丁元 
客服热 线：4008936885 
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（45） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 
电话：021-20213600 
传真：021-68596916 
联系人 ：张 茹 
客服热 线：400-700-9665 
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（46） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 
地址： 北京 市海 淀区 中关 村 e 世界 A 座1108 室 
法人代 表人 ：王 伟刚 
联系人 ：丁 向坤 
客户服 务电 话：400-619-9059


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 33 
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（47） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥体 中心现 代五 项 馆2105 室 
法定代 表人 ： 袁 顾明 
联系人 ：何 庭宇 
电话：021-20324153 
（48） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 （仅 代销 前端） 
注册地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济技术 开发 区科 创十 一 街18 号 京东 集团 总部A 做 17 层 
法定代 表人 ：陈 超 
电话：4000988511/ 4000888816 
传真：010-89188000 
联系人 ： 徐伯 宇 
客服热 线：95518 
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（49） 北京 虹点 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2 层 222 单元 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2 层 222 单元 
法定代 表人 ：胡 伟 
电话：010-65951887 
传真：010-65951887 
联系人 ：葛 亮 
客服热 线：400-618-0707 
网址：www.hongdianfund.com/ 
（50） 上海 万得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座 
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区福山 路 33 号8 楼 
法定代 表人 ： 王廷 富 
电话：021-5132 7185 
传真：021-5071 0161 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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联系人 ： 姜吉 灵 
客服热 线：400-821-0203 
网址：www.520fund.com.cn 
（51） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
邮编：200335 
法定代 表人 ：燕 斌 
联系人 ：兰 敏 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服电 话：400-166-6788 
公司网 址：www.66liantai.com 
（52） 天津 万家 财富 资产 管理有 限公 司



注册地 址： 天津 自贸 区（ 中心商 务区 ）迎 宾大 道 1988 号 滨海 浙商 大厦 公寓 2-2413 室



办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 5 层 
法定代 表人 ：李 修辞



电话：010-59013828 
传真： 010-59013707 
联系人 ： 王芳 芳 
客服热 线：010-59013842



公司网 站：http://www.wanjiawealth.com/



（53） 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号 一幢 二 楼 268 室 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层 
法定代 表人 ：李 一梅 
电话：010-88066632 
传真：010-88066214 
联系人 ：仲 秋玥 
客户服 务电 话：400-817-5666 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 35 
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二、登记机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
电话：010-50938856 
传真：010-50938907 
联系人 ：崔 巍 
三、律师事务所 
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场 A 座 201 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场 A 座 201 
法定代 表人 ：闵 齐双



联系人 ：鲍 泽飞 
经办律 师： 闵 齐双 鲍泽 飞 
电话：075533382888 （总 机）


075533033096 （直 线） 13480989076 
传真：075533033086 
四、会计师事务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司（ 特殊 普通合 伙） 
注册地 址 ： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心 11 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中 心 11 楼（邮 编：200021 ） 
邮编：200120 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
联系人 ：俞 伟敏 
电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 俞伟敏 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 36 
六


基 金份额 的分 级与净 值计 算规则 
一、基金份额结构 
本基金 的基 金份 额包 括 融 通证券 份额 、 融通证 券 A 份额 、 融 通证 券B 份 额 。 根据对 基金
财产及 收益 分配 的不 同安 排，本 基金 的基 金份 额具 有不同 的风 险收 益特 征。 
融通证 券A 份额 与 融 通证 券B 份 额的 配比 始终保持 1:1 的 比率 不变 。 三 类基 金 份额的 基
金资产 合并 运作 。 
二、基金份额分级规 则 
1 、基 金份 额的 发售 
本基金 通过 场外 和场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金份 额发售 结束 后， 场外 认购 的全部 份额
将确认 为 融 通证 券 份 额 ； 场 内认购 的份 额将 按 照 1:1 的比例 确认 为 融 通证 券A 份额与 融通 证
券B 份 额。 
2 、基 金份 额的 申购 赎回 
本合同 生效 后， 融通 证券 份额设 置单 独的 基金 代码 ， 接受 场外 、 场 内申 购和 赎回； 融通
证券A 份额 与 融 通证 券 B 份额不 接受 单独 申购 、赎 回，只 能进 行上 市交 易。 
3 、基 金份 额的 自动 分离 与 配对转 换规 则 
基金发 售结 束后 ， 本基 金将 投资人 在场 内 认 购的 全部 融通证 券 份 额按 照1:1 的 比例自 动
分离为 预期 收益 与预 期风 险不同 的两 种份 额类 别， 即 融通 证 券A 份 额和 融通 证券 B 份额 。 
本合同 生效 后， 融通 证券 份额与 融通 证 券A 份 额、 融通证 券B 份额 之间 可以 按约定 的规
则进行 场内 份额 配对 转换 ，包括 基金 份额 的分 拆和 合并两 种转 换行 为。 
基金份 额的 分拆 ， 指基 金份 额持有 人将 其持 有的 融通 证券 份 额按 照2 份融 通证 券 份额 对
应1 份 融通 证 券A 份额与 1 份融 通证 券B 份额 的比 例进行 转换 的行 为； 基金 份额的 合并 ， 指
基金份 额持 有人 将其 持有 的 融通 证 券A 份 额与 融通 证券B 份额 按照1 份 融通 证券A 份额 与1
份 融通 证 券B 份 额对 应 2 份融通 证券 份额 的比 例进 行转换 的行 为。 
投资人 可在 场内 申购 和赎 回 融通 证券 份额 ， 投资 人可 选择将 其场 内申 购的 融通 证券份额
按1:1 的比 例分 拆成 融通 证券 A 份额 和 融 通证 券B 份额 。 投 资人 可按1:1 的配 比将其 持有 的
融通证 券A 份额 和 融 通证 券 B 份 额申 请合 并为 场内 融通证 券 份 额后 赎回 。 
投资人 可在 场外 申购 和赎 回 融通 证券 份额 。 场 外申 购的 融 通证 券 份 额不 进行 分拆。 投资
人可将其 持有 的场外 融通 证券 份额 跨系 统转托 管至 场内并申 请将 其按 1:1 的 比例分拆 成 融融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 37 
通证 券A 份 额和 融通 证 券B 份额 后上 市交 易。 
无论是 定期 份额 折算 ， 还 是不定 期份 额折 算 （ 有 关 本基金 的份 额折 算详 见本 招募说 明书
“ 十七 、基 金份 额折 算” ） ，其所 产生 的 融 通证 券 份 额不进 行自 动分 离。 
投资人 可选 择将 上述 折算 产生的 场内 融通 证券 份额 按1:1 的比 例分 拆为 融通 证券A 份额
和 融通 证 券B 份 额。 
在满足 法律 法规 要求 和交 易所交 易规 则的 前提 下 ， 基 金管理 人可 在履 行相 关程 序后将 因
申购、 折算 所得 场内 融通 证券份额按 1:1 的比 例自 动分离 为 融 通证 券 A 份额 和 融通 证 券 B
份额， 也可 在履 行相 关程 序后将 现有 模式 转变 为投 资人可 选择 是否 将因 申购 、 折算 所得 场内
融通证 券份额按 1:1 的比 例自动 分离 为 融 通证 券A 份额和 融通 证 券B 份 额的 模式 。 上 述事项
无需召 开份 额持 有人 大会 审议 ， 但 基金 管理人 应当 在实施 前依 照 《信息 披露 办法 》 的 规定 提
前公告 。 
场内份 额的 配对 转换 遵循 深圳证 券交 易所 、基 金登 记机构 的最 新业 务规 则。 
三、融通证券A 份额和融 通证券 B 份额的基金份额 参考净值计算规则 
根据对 基金 财产 和收 益分 配的不 同安 排， 融通 证券A 份额、 融通 证 券B 份 额具 有不同 的
风险收 益特 性， 体现 为不 同的净 值计 算规 则。 
在本基 金的 存续 期内 ， 本基 金将在 每个 工作 日按 基金 合同约 定的 净值 计算 规则 对融通 证
券A 份 额、 融通 证 券B 份 额分别 进行 基金 份额 参考 净值计 算。 
在本基 金存 续期 内 ， 融 通证 券 A 份 额和 融通 证券 B 份 额的基 金份 额参 考净 值计 算规则 如
下： 
1 、除 基金 合同 生效 日所 在 年度外 ，融 通证 券 A 份 额 约定年 基准 收益 率为 “同 期银行 人
民币一 年期 定期 存款 利率 （税 后）+4% ” ， 同 期银 行人 民币一 年期 定期 存款 利率 以最近 一次 定
期份额 折算 基准 日次 日中 国人民 银行 公布 的金 融机 构人民 币一 年期 存款 基准 利率为 准 。 基 金
合同生 效日 所在 年度 的约 定年基 准收 益率 为 “基 金合 同生效 日中 国人 民银 行公 布的金 融机 构
人民币 一年 期存 款基 准利 率 （ 税后 ）+4% ” 。 融通 证 券 A 份 额约 定年 基准 收益 均以 1.000 元为
基准进 行计 算；



2 、 本 基金 每个 工作 日对 融 通证 券 A 份 额和 融通 证券B 份额 进行 基金 份额 参考 净值计 算。
融通证 券A 份额 的约 定应 得收益 依据 融通 证券A 份 额的约 定年 基准 收益 率和 截至净 值计 算日
融通证 券A 份额 应计 收益 的天数 占当 年实 际天 数的 比例确 定； 
3 、每2 份 融通 证券 份额 所 代表的 基金 资产 净值 等于1 份融通 证券A 份 额和 1 份融通 证
券B 份 额的 基金 资产 净值 之和； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 38 
4 、在本 基金的 基金合 同生 效日至基 金份 额参考 净值 计算日， 若未 发生基 金合 同规定 的
定期份 额折 算或 不定 期份 额折算 ， 则融 通证 券 A 份额 在基金 份额 参考 净值 计算 日应计 收益 的
天数按 自基 金合 同生 效日 至计算 日的 实际 天数 计算 ； 若发生 基金 合同 规定 的定 期份额 折算 或
不定期 份额 折算 ， 则融 通证 券 A 份 额在 基金 份额 参考 净值计 算日 应计 收益 的天 数应按 照最 近
一次定期 份额 折算的 基金 份额折算 基准 日次日 与最 近一次融 通证 券 B 份额的 基金份额 参考
净值低 至 0.250 元 或以 下 进行不定 期份 额折算 的折 算基准日 次日 至计算 日的 实际天数 孰少
计算。基 金管 理人并 不承 诺或保证 融通 证券 A 份额 的基金份 额持 有人的 本金 及约定应 得收
益， 如 在基 金存 续期 内本 基金资 产出 现极 端损 失情 况下， 融通 证券A 份 额的 基金份 额持 有人
可能会 面临 无法 取得 约定 应得收 益甚 至损 失本 金的 风险。 
四、基 金份 额净 值的 计算 
1 、融 通证 券份 额的 基金 份 额净值 计算 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 设 为T 日 融通 证券 份额 的基
金份额 净值 ，计 算方 式为 ： 
 
本基金 作为 分级 基金 ，T 日本基 金基 金份 额的 总数 为融通 证 券A 份 额、 融通 证券 B 份额
和融通 证券 份额 的份 额数 之和。 
融通证 券份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小数 点后 3 位 ， 小数点 后 第4 位 四舍 五入 ， 由 此产 生
的误差 计入 基金 财产 。 
T 日 的融 通证 券份额 净值 在当天 收市 后计 算， 并 在 T＋1 日公 告。 如遇 特殊 情 况，经 中
国证监 会同 意， 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 
2 、融 通证 券A 份额 和融 通 证券 B 份额 的基 金份 额参 考净值 计算 
基金管 理人 在融 通证 券份 额净值 计算 的基 础上 计算 融通证 券A 份额 与融 通证 券B 份 额的
基金份 额参 考净 值。 基金 份额参 考净 值是 对相 应基 金份额 价值 的一 个估 算， 并不代 表基 金份
额持有 人可 获得 的实 际价 值。 
设 T 日 为融 通证 券 A 份额 和融通 证 券B 份 额的 基金 份额参 考净 值计 算日 ；N 为 当年实 际
天数；t=min （ 自基 金合 同 生效日 至 T 日 实际 天数 ， 自最近 一次 基金 定期 份额 折算基 准日 次
日至T 日实 际天 数 ， 自 最近 一次融 通证 券 B 份额 的基 金份额 参考 净值 低 至0.250 元或 以下 进融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 39 
行不定 期份 额折 算的 折算 基准日 次日 至 T 日 实际 天 数） ； 为 T 日 融通 证券 A 份额的
基金份 额参 考净 值； 为 T 日融通 证 券 B 份额 的基金 份额净 值；R 为 融通 证券 A 份额
的约定 年基 准收 益率 ， 则 融 通证券A 份 额和 融通 证券B 份额的 基金 份额 参考 净值 计算方 式为 ： 
 
 
融通证 券A 份额 与融 通证 券 B 份 额参 考净 值的 计算 ， 均保 留到 小数 点后3 位， 小数点 后
第4 位 四舍 五入 ，由 此产 生的误 差计 入基 金财 产。 
T 日的融 通证 券A 份额 参考 净值与 融通 证券B 份 额参 考净值 在当 天收 市后 计算 ， 并在T+1
日公告 。如 遇特 殊情 况， 经中国 证监 会同 意， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 40 
七


基 金的募 集 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定， 并经 中国 证监 会 2015 年6 月5 日证 监许 可[2015]1150 号文 准 予注 册 。 募 集期 自 2015
年7 月 8 日至 2015 年 7 月14 日。 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所有 限公 司（ 特殊普 通合 伙 ）
验资 ， 按 照每 份基金 份额 面值人 民 币 1.00 元 计算 ， 共募 集 240,386,717.80 份 基金份 额 ， 有
效认购 户数 为769 户。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 41 
八


基 金合同 的生 效 
（一） 基金合同的生效 
本基金 基金 合同 于 2015 年7 月17 日正 式生 效。 
（二）基金存续期内 的基 金 份额持有人数量和 资产 规模 
基金合 同生 效后 ， 连 续二 十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 或者 基金资 产
净值低 于五 千万 元情 形的 ， 基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ； 连 续六 十个工 作日 出现
前述情 形的 ， 基金管 理人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 ， 如转 换运 作方式 、 与其 他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 42 
九


基 金的上 市交 易 
一、上市交易的基金 份额 
基金合 同生 效后 ，在 本基 金符合 法律 法规 和深 圳证 券交易 所规 定的 上市 条件 的情况 下 ，
基金管 理人 将根 据有 关规 定，申 请 融 通证 券A 份额 与 融通 证 券B 份 额上 市交 易。 
融通证 券 份 额在 条件 成熟 后也可 由基 金管 理人 在履 行相关 程序 后申 请上 市交 易。 若融通
证券 份 额上 市交 易， 基金 管理人 可根 据需 要修 改配 对转换 规则 、 对 融通 证券 份额进 行折 算并
修改基 金合 同相 关内 容， 且无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审议 ， 但 基金 管理 人应当 在实 施前
依照《 信息 披露 办法 》的 规定提 前公 告。 
二、上市交易的地点 
深圳证 券交 易所 。 
三、上市交易的时间 
融通证 券A 份额 与 融 通证 券B 份额 于2015 年8 月3 日开始 在 深 圳证 券交 易所 上市交 易 。 
四、上市交易的规则 
本基金 在深 圳证 券交 易所 的上市 交易 需遵 循 《深 圳证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、
《深圳 证券 交易 所交 易规 则》等 有关 规定 ，包 括但 不限于 ： 
1 、融 通证 券 A 份 额与 融通 证券 B 份额 以不 同的 交易 代码上 市交 易， 两类 基金 份额上 市
首日的 开盘 参考 价为 前一 交易日 两类 基金 份额 的基 金份额 参考 净值 ； 
2 、 上市 交易 的基 金份 额实 行价格 涨跌 幅限 制， 涨跌 幅比例 为 10% ， 自上 市首 日 起实行 ； 
3 、上 市交 易的 基金 份额 买 入申报 数量 为100 份 或其 整数倍 ； 
4 、上 市交 易的 基金 份额 申 报价格 最小 变动 单位 为 0.001 元 人民 币； 
5 、上 市交 易的 基金 份额 上 市交易 遵循 《深 圳证 券交 易所交 易规 则》 及相 关规 定。 
五、上市交易的费用 
基金份 额上 市交 易的 费用 按照深 圳证 券交 易所 有关 规定办 理。 
六、上市交易的行情 揭示 
基金份 额在 深圳 证券 交易 所挂牌 交易 ， 交 易行 情通 过行情 发布 系统 揭示 。 行 情发布 系统
同时揭 示基 金前 一交 易日 的基金 份额 （参 考） 净值 。 
七、上市交易的注册 登记 
投资 人T 日 买入 成功 后 ， 注 册登记 机构 在 T 日自 动为 投资人 登记 权益 并办 理注 册登记 手融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 43 
续，投 资人 自T ＋1 日（ 含 该日） 后有 权卖 出该 部分 基金； 
投资 人T 日 卖出 成功 后 ， 注 册登记 机构 在 T 日自 动为 投资人 办理 扣除 权益 的注 册登记 手
续。 
八、上市交易的停复 牌、 暂停上市、恢复上市 和终 止上市 
基金份 额的 停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市 和终 止上 市按照 《基 金法 》 相 关规 定和深 圳证
券交易 所的 相关 规定 执行 。 
九、 相 关法 律法 规、 中 国证 监会及 深圳 证券 交易 所对 基金上 市交 易的 规则 等相 关规定 内
容进行 调整 的， 基金 合同 相应予 以修 改， 且此 项修 改无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。 
十、 若深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司增 加了 基金 上市 交易 的新功 能，
基金管 理人 可以 在履 行适 当的程 序后 增加 相应 功能 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 44 
十


融 通证券 份额 的 申购 、赎 回与转 换 
本基金 的 融 通证 券 A 份额 、 融通 证 券B 份 额不 接受 投资人 的申 购与 赎回 ，只 上市交 易 ；
本 基 金 基 金 合同 生 效 后 ，投 资 人 可 通 过场 内 或 场 外两 种 方 式 对 融通 证 券 份 额进 行 申 购 与赎
回 ，并 通过 场外 方式 对 融 通证券 份额 进行 转换 。 
一、申购、赎回与转 换场所 
投资者 可以 使用 基金 账户 ，通过 基金 管理 人、 场外 代销机 构办 理 融 通证 券份 额 的申 购 、
赎回与 转换 业务 。 投 资者 也可使 用深 圳证 券账 户， 通过深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理 融 通证
券份额 的申 购和 赎回 业务 。 
投资者 可通 过下 述场 所按 照规定 的方 式进 行 融 通证 券份额 的申 购或 赎回 或转 换： 
1 、本 基金 管理 人的 直销 机 构； 
2 、办理 融通证 券份额 的 申 购、赎回 及相 关业务 的场 内代销机 构， 即取得 基金 代销业 务
资格的 深圳 证券 交易 所会 员单位 ； 
3 、办 理 融 通证 券份 额 的 申 购、赎 回与 转换 及相 关业 务的场 外代 销机 构。 
投资者应当在销售机 构办 理基金销售业务的营 业场 所或按销售机构提供 的其 他方式办
理基金 份额 的购 、赎 回与 转换。 基金 管理 人可 根据 情况变 更或 增减 代销 机构 ，并予 以 公 告 。 
二、申购、赎回与转 换 的 开放日及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、 赎回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同 的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金合 同 生 效后 ，已 于 2015 年7 月 22 日 起开 放 申 购、赎 回业 务。 
融通证 券份 额已 于 2016 年2 月25 日及 后续 公告 的 相关日 期起 ， 开放 通过 直销 机构及 部
分代理 销售 机构 办理 场外 的融通 证券 份额 与本 基金 管理人 管理 的其 它基 金之 间的转 换业 务 。
具体详 情请 查看 公司 网站 或相关 公告 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 融通 证券 份额 的申 购 、 赎回 或
者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构确
认接受 的 ， 其 融通证 券份额 申购 、 赎回 或转换 价格 为下一 开放 日基 金份 额 申 购、 赎回 或转 换
的价格 。 
三、申购与赎回的原 则 
1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 融通 证券份额 申 购、 赎回 价格 以申请 当日 收市 后计 算的 融通证 券
份额净 值为 基准 进行 计算 ； 
2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 融通 证券 份额 申购以 金额 申请 ，赎 回以 份额 申 请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、场外 赎回遵 循 “ 先 进先 出 ”原则 ，即 基金份 额持 有人在场 外销 售机构 赎回 融通证 券
份额时 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回 。 
5 、投资 人通过 深圳证 券交 易所交易 系统 办理 融 通证 券 份额的 场内 申购、 赎回 业务时 ，
需遵守 深圳 证券 交易 所的 相关业 务规 则 。 若相 关法 律法规 、 中国 证监会 、 深 圳证券 交易 所或
中国证 券登 记 结 算有 限责 任公司 对场 内申 购、 赎回 业务规 则有 新的 规定 ，按 新规定 执行 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
四、基金转换的原则 
1 、 “ 未知 价” 原则 ， 即 融通 证券份 额的 转换 价格 以受 理申请 当日 收市 后计 算的 转出及 转
入基金 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算； 
2 、采 用份 额转 换的 方式 ， 即融通 证券 份额 的转 换以 份额申 请； 
3 、融 通证 券份 额的 转换 无 基金份 额持 有时 间限 制； 
4 、融通 证券份 额转换 转出 的基金份 额在 申请日 有权 益，确认 日开 始无权 益； 融通证 券
份额转 换转 入的 基金 份额 在申请 日无 权益 ，确 认日 开始记 权益 ； 
5 、融通 证券份 额转入 的基 金份额的 持有 时间自 转入 的基金份 额被 确认之 日起 重新开 始
计算； 
6 、 在 发生 基金 转换 时， 转 出基金 必须 为允 许赎 回状 态， 转入 基金 必须为 允许 申购状 态 ； 
7 、在发 生限制 申购或 巨额 赎回的情 况下 ，所涉 及到 的基金转 换按 比例确 认。 如果发 生
连续巨 额赎 回， 基金 转换 不顺延 ； 
8 、 由 于费 率结构 差异 较大 ， 因此 ， 融 通证 券份 额的 转换只 允许 在缴 纳前 端认 购 （申 购）
费用的 基金 份额 之间 进行 。 不 能将 融通 证券份 额转 换为缴 纳后 端认 购 （ 申购 ） 费 用的 基金 份融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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额，或 将缴 纳 后 端认 购（ 申购） 费用 的基 金份 额转 换为融 通证 券份 额； 
9 、融 通证 券份 额的 基金 转 换收取 适当 的基 金转 换费 和补差 费； 
10 、 基金 管理 人可在 法律 法规允 许的 情况 下， 对上 述原则 进行 调整 。 基 金管 理人必 须 在
新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 
五、申购、赎回与转 换 的 程序 
1 、申 购、 赎回 与转 换 的 申 请方式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出 融 通证券 份
额的申 购或 赎回 或转 换 的 申请。 
投资人 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 注 册登 记机 构确 认基金 份额 时， 申购 生效 。 基金 份额
持有人 递交 赎回 或转换 申 请， 赎回 或转 换 成立 ； 注 册登记 机构 确认 赎回 或转 换 时 ， 赎 回或转
换 生效 。 投 资人 在提 交申 购申请 时须 按销 售机 构规 定的方 式备 足申 购资 金， 投资人 在提 交赎
回 或转 换 申 请时 须持 有足 够的基金 份 额余 额， 否则 所提交 的申 购、 赎回 或转 换 申请 不 成 立 。 
投资人 办理 申购 、 赎 回与 转换 等 业务 时应 提交 的文 件和办 理手 续 、 办理 时间 、 处 理规 则
等在遵 守基 金合 同和 招募 说明书 规定 的前 提下 ，以 各销售 机构 的具 体规 定为 准。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 融通 证券 份额 时， 必 须全 额交 付申 购款 项 ， 投资 人交 付申购 款 项， 申 购成立 ；
注册登 记机 构 确 认基 金份 额时， 申购 生效。 
基金份 额持 有人 在提 交赎 回申请 时， 赎回 成立 ；注 册登记 机构 确认 赎回 时， 赎回生 效 。
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日（ 包括该 日 ） 内支 付赎 回款 项。在 发生 巨
额赎回 时， 款项 的支 付办 法参照 基金 合同 有关 条款 处理。 
3 、申 购、 赎回 与转 换 申 请 的确认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效融 通证 券份 额 的 申购或 赎回或转换 申请的当
天作为 申购 或赎 回 或 转换 申请日 （T 日 ） ，在 正常 情 况下， 本基 金登 记机 构 在 T+1 日（ 包括
该日 ） 内 对该 交易 的有 效 性进行 确认 。T 日 提交 的 有效申 请 ， 投 资人 可在T+2 日后 （ 包括 该
日 ） 到销 售网 点柜台 或以 销售机 构规 定的 其他 方式 查询申 请的 确认 情况 。 若 申购不 成功 ， 则
申购款 项退 还给 投资 人。 基金销 售机 构对 申请 的受 理并不 代表 申请 一定 成功 ， 而仅 代表 销售
机构确 实接 收到 该申 请。 申请的 确认 以注 册登 记机 构或基 金管 理人 的确 认结 果为准 。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整 ， 并提 前公 告 。 
六、申购、赎回与转 换 的 数量限制 
1 、投资者 通过 场外 代 销机构和 直销机构 网上直销申购 融 通证券份额 ，单笔最低申 购金融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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额 （含 申购 费） 为10 元， 各 销售机 构对 申购 限额 及交 易级差 有规 定的 ， 以 各销 售机构 的业 务
规则为 准。 通过 直销 机构 直销网 点申 购 融 通证 券份额 ， 单 笔最 低申 购金 额 （ 含申购 费） 为10
万 元， 追加 申购 单笔 最低 金额 （ 含申 购费 ） 为10万 元。 代 销网 点的 投资 者欲 转入直 销网 点进
行交易 要受 直销 网点 最低 金额的 限制 。 
投资者 通过 场内 销售 机构 申购 融 通证 券 份 额， 单笔 申购申 请的 最低 金额 为50,000元。 
投资者 当期 分配 的基 金收 益转购 融通 证券 份额 时， 不受最 低申 购金 额的 限制 。 
2 、投资者 可将其持有 的全部或 部分 融通 证券 份额赎回 或 转换 ，融 通证券份额 的场 外单
笔最低 赎回 、 单 笔最 低转 换转出 及最 低账 户持 有份 额的限 额均 为10 份， 如投 资者在 销售 机构
托管的 融通 证券 份额 的 份 额余额 不足10份 ， 则必 须一 次性赎 回或 转出 融通 证券 份额 的 全部 份
额。 若某 笔赎 回 、 转 换转 出 将导致 投资 者在 销售 机构 托管的 融通 证券 份额 的余 额不足10份 时，
基金管 理人 有权 将投 资者 在该销 售机 构托 管的 融通 证券份 额 的 剩余 份额 一次 性全部 赎回 。 各
销 售机 构对 融通 证券 份额 的赎回 份额 限制 有其 他规 定的， 需同 时遵 守销 售机 构的相 关规 定 。
融通证 券份 额的 场内 单笔 最低赎 回及 最低 账户 持有 份额的 限额 均为10份 。 
3 、 基金 管理 人可 根据 市场 情况 ， 调 整申 购 、 赎 回份 额的数 量限 制 ， 调 整前 的2 个工作 日
基金管 理人 必须 在指 定媒介 上刊 登公 告。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下 ，调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量
限制 。 基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒介 上公 告并 报 中
国证监 会备 案。 
七、基金的申购费和 赎回 费 
1 、申 购费 率 
本基金 的申 购费 率由 基金 管理人 决定 ， 基 金份 额申 购费用 由投 资人 承担 ， 不 列入基 金财
产，主 要用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。 
投资人 申购 本基 金份 额时 ， 需交 纳申 购费 用， 费率 按申购 金额 递减 。 投 资人 在一天 之内
如果有 多笔 申购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 
（1） 场外 申购 费率 
本 基 金 对 申 购 设 置 级 差 费 率 ， 同 时 区 分 普 通 客 户 申 购 和 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客
户。 
上述养老金客户包括 基本 养老基金与依法成立 的养 老计划筹集的资金及 其投 资运营收
益形成 的补 充养 老基 金等 ，具体 包括 ： 
1 ）全 国社 会保 障基 金； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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2 ）可 以投 资基 金的 地方 社 会保障 基金 ； 
3 ）企 业年 金单 一计 划以 及 集合计 划； 
4 ）企 业年 金理 事会 委托 的 特定客 户资 产管 理计 划。 
如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ， 本公 司将 在招 募说 明书更 新
时或发 布临 时公 告将 其纳 入养老 金客 户范 围， 并按 规定向 中国 证监 会备 案。 
普通客 户指 除直 销柜 台申购 的养 老金 客户 以外 的其 他客户 。 
普通客 户场外 申购 融 通证 券 份额 的具 体费 率如 下 表 ： 
申购金 额（M） 申购费 率 
M＜100 万元 1.20% 
100 万 元≤M＜200 万元 0.60% 
200 万 元≤M＜500 万元 0.40% 
M≥500 万元 单笔1000 元 
通过基 金管 理人 的直 销柜 台申购 融通 证券 份额 的养 老金客 户的 申购 费为 每 笔100 元。 
（2） 场内 申购 费率 
融通证 券 份 额的 场内 申购 费率由 销售 机构 参照 场外 申购费 率执 行。 
2 、赎 回费 率 
融通证 券 份 额的 场内 赎回 费率 为 0.50% 。 
融通证 券份额 的 场外 赎回 费率随 赎回 基金 份额 持有 期限的 增加 而递 减 ， 同 时区 分普通 客
户赎回 和通 过直 销柜 台赎 回的养 老金 客户 。 
上 述养老金客户包括 基本 养老基金与依法成立 的养 老计划筹集的资金及 其投 资运营收
益形成 的补 充养 老基 金等 ，包括 ： 
（1） 全国 社会 保障 基金 ； 
（2） 可以 投资 基金 的地 方 社会保 障基 金； 
（3） 企业 年金 单一 计划 以 及集合 计划 ； 
如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ， 基金 管理 人届 时将 发布临 时
公告将 其纳 入养 老金 客户 范围， 在招 募说 明书 更新 时对其 进行 更新 ， 并 按规 定向中 国证 监会
备案。 
普通客 户指 除通 过直 销柜 台赎回 的养 老金 客户 以外 的其他 客户 。 
普通客 户赎 回的 具体 费率 如下： 
持有期 限（T） 赎回费 率 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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T＜1 年 0.50% 
1 年≤T＜2 年 0.25% 
T≥2 年 0 












注：1 年指365 天 
养老金 客户 特定 赎回 费率 为原赎 回费 率 的25% ，即 特定赎 回 费100% 计 入基 金 财产。 
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。 不 低于 赎回 费总 额的 25% 应归 基金 财产 ， 未 归入 基金财 产的 部分 用于 支付 注册登 记费 和
其他必 要的 手续 费。 
从场内 转托 管至 场外 的 融 通证券 份额 ， 从 场外 赎回 时， 其 持有 期限 从转 托管 转入确 认日
开始计 算。 
3 、转 换费 率 
基金转 换费 用包 括转 换费 和补差 费； 
（1） 转换 费率 ：按 转出 基 金正常 赎回 时的 赎回 费率 收取费 用； 
（2） 补差 费率 
转换出基
金 
转换金 额分 段 
转换入 基金 
融 通 巨 潮
100 指数
(LOF) 
融 通 领 先
成 长 混 合
(LOF) 
融 通 四 季
添 利 债 券
(LOF) 
军工分 级 
融 通 人 工
智 能 指 数
（LOF ） 
融通证券
分级 
M<100 万 0.30% 0.30% 0 0 0 
100 万≤M<200 万 0.60% 0.40% 0 0 0 
200 万≤M<500 万 0.20% 0.10% 0.10% 0 0 
M≥500 万 0 0 0 0 0 
 
转换出 基金 转换金 额分 段 
转换入 基金 
融通证券 分级 
融通巨 潮100 指数(LOF) 
M<100 万 0 
100 万≤M<1000 万 0 
1000 万≤M<2000 万 0 
M≥2000 万 0 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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融通领 先成 长混 合(LOF) 
M<100 万 0 
100 万≤M<200 万 0 
200 万≤M<500 万 0 
M≥500 万 0 
融通四 季添 利债 券(LOF) 
M<100 万 0.40% 
100 万≤M<200 万 0.10% 
200 万≤M<500 万 0 
M≥500 万 0 
军工分级 
M<100 万 0 
100 万≤M<200 万 0 
200 万≤M<500 万 0 
M≥500 万 0 
融通人 工智 能指 数 （LOF ） 
M<100 万 0 
100 万≤M<200 万 0 
200 万≤M<500 万 0 
M≥500 万 0 
目前参与融通证券份 额的 转换业务的上述开放 式基 金的费率详见各相关 基金 最新招募
说明书 或公 告的 约定 。 
4 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
5 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 地域范 围、 特定 行业 、 特 定职业 的投 资者 以及 以特 定交易 方式 （如
网上交 易 、 电 话交易 等 ） 等进行 基金 交易 的投 资者 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基
金促销 活动 期间 ，基 金管 理人可 以适 当调 低基 金申 购费率 。 
八、申购和赎回的数 额和 价格 
1 、融 通证 券份额 净 值的 计 算，保 留到 小数 点后 3 位 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入，由 此
产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。T 日的 融 通证 券 份额 净值 在当 天收 市后 计算， 并在 T+1
日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证监 会同 意， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 
融通证 券 份 额净 值计 算公 式如下 ： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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T 日 融通 证券 份额的 基金 份额净 值＝T 日闭市 后 的 基金资 产净 值 ／T 日 本基 金的基 金 份
额总数 （包 括融 通 证 券份 额、融 通证 券 A 份额 和融 通证 券 B 份额 ） 
2 、申 购份 额的 计算 
（1）融 通证券 份额的 场外 申购和场 内申 购均采 用金 额申购的 方式 ，申购 金额 包括申 购
费用和 净申 购金 额。 
当申购 费用 适用 比例 费率 时，申 购份 额的 计算 方法 如下： 
净申购 金额=申 购金 额 ／ （1＋申 购费 率） 
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额 ／ 申 购当日 融通 证券 份额 的基 金份额 净值 
当申购 费用 为固 定金 额时 ，申购 份数 的计 算方 法如 下： 
申购费 用＝ 固定 金额 
净 申购 金额=申 购金 额－ 申 购费用 
申购份 额＝ 净申 购金 额／ 申购当 日 融 通证 券 份 额的 基金份 额净 值 
场外申 购份 额计 算结 果按 四舍五 入方 法， 保留 到小 数点 后 2 位 ， 由 此产 生的 收益或 损失
由基金 财产 承担 。 场 内申 购份额 计算 结果 保留 至整 数位， 整数 位后 小数 部分 的份额 对应 的资
金返还 至投 资者 资金 账户 。 
例 1 ：某 投资 者（普 通客 户）投资 10 万元 通过 场 外 申购 融通 证券 份额 ，假 设申购 当日
基金份 额净 值为1.050 元 且该笔 申购 按照100% 比例 全部予 以确 认 ， 其对 应申购费率为1.20%，
则可得 到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝100,000 ／(1+1.20%) ＝98,814.23 元 
申购费 用 ＝100,000 －98,814.23 ＝1,185.77 元 
申购份 额 ＝98,814.23 ／1.050 ＝94,108.79 份 
即： 投 资者 投资100,000 元申购 本基 金， 对应 申购 费率 为 1.20%， 假设 申购 当 日基金 份
额净值 为1.050 元， 则可 得到 94,108.79 份基 金份 额。 
例 2 ：某 养老 金客户 通过 直销柜 台投 资 1000 万 元 申购 融 通证 券份额 ， 假设 申购当 日基
金份额 净值 为 1.050 元且 该笔申购 按照 100% 比 例全 部予以 确认 ，则 申购 费用 为 100 元， 其
可得到 的申 购份 额 为 ： 
净申购 金额 ＝10,000,000 －100 ＝9,999,900.00 元 
申 购份 额＝9,999,900 ／1.050 ＝9,523,714.29 份 
即： 养 老金 客户 通过 直销 柜台投 资 1000 万元 申购 融 通证券 份额 ， 对 应申 购费 为 100 元，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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假设 申 购当 日基 金份 额净 值为 1.050 元， 则可 得 到9,523,714.29 份基 金份 额 。 
例 3： 某投 资者 投资 10 万 元通过 场内 申购 融通 证券 份额， 对应 费率 为 1.2% ， 假设申 购
当日基 金份 额净 值 为1.050 元， 则其 可得 到的 申购 份额为 ： 
净申购 金额 ＝100,000 ／(1＋1.2%) ＝98,814.23 元 
申购费 用＝100,000 －98,814.23 ＝1,185.77 元 
申购份 额＝98,814.23 ／1.050 ＝94,108 份 （保 留至 整数位 ） 
实际净 申购 金额 ＝94,108 ×1.050 ＝98,813.40 元



退款金 额＝100,000 －98,813.40 －1,185.77 ＝0.83 元 
即投资 人投 资10 万元 通过 场内申 购 融 通证 券 份 额， 假 设申购 当日 基金 份额 净值 为1.050
元，则 可得 到94,108 份 融 通证券 份额 ，申 购费 用 为1,185.77 元。 
3 、赎 回金 额的 计算 
融通证 券 份 额的 场外 赎回 和场内 赎回 均采 用份 额赎 回的方 式， 赎回 的计 算公 式为： 
赎回总 金额=赎 回份 额× 赎 回当日 融通 证券 份额 的基 金份 额 净值 
赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎 回费率 
赎回金 额= 赎回 总金 额－ 赎 回费用 
以上计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保 留到 小数 点后 两位， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金
财产承 担。 
例 4： 某投 资者 （普 通客 户）赎回 10 万份 场外 融通 证券 份 额， 持有 期限 为 1.5 年， 对
应的赎 回费 率 为0.25% ， 假定 赎回 当日 融通 证券 份额 的 基金 份额 净值 为1.213 元， 则 其可 得
到的赎 回金 额为 ： 
赎回总 金额 ＝100,000 ×1.213 ＝121,300.00 元 
赎回费 用＝121,300.00 ×0.25%＝303.25 元 
赎回金 额＝121,300.00 －303.25 ＝120,996.75 元 
即：投 资者 赎回10 万 份场外 融通 证券 份额 ，持 有期 限为 1.5 年， 假 设赎 回当 日 融通 证
券 份额 净值 是1.213 元， 则其可 得到 的净 赎回 金额 为 120,996.75 元。 
例 5： 某养 老金 客户 赎回 10 万份 场外 融通 证券 份额 ，持有 期限 小于 1 年， 对 应的赎 回
费率 为 0.125% ，假 定赎 回 当日融 通证 券份 额的 基金 份额净 值 为 1.213 元， 则 其可得 到的 赎
回金额 为： 
赎回总 金额 ＝100,000 ×1.213 ＝121,300.00 元 
赎回费 用＝121,300.00 ×0.125% ＝151.63 元 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 53 
赎回金 额＝121,300.00 －151.63 ＝121,148.37 元 
即：养 老金 客户 赎回 10 万 份场外 融通 证券 份额 ，持 有期限 小于 1 年 ，假 设赎 回当日 融
通证券 份额 净值 是1.213 元，则 其可 得到 的净 赎回 金额 为121,148.37 元。 
例 6： 某投 资者 赎回10 万 份场内 融通 证券 份额 ， 赎 回费率 为 0.5% ， 假设 赎回 当日融通
证券 份 额的 基金 份额 净值 为 1.213 元 ，则 其可 得到 的赎回 金额 为： 
赎回总 金额 ＝100,000 ×1.213 ＝121,300.00 元 
赎回费 用＝121,300.00 ×0.50% ＝606.50 元 
赎回金 额＝121,300.00 －606.50 ＝120,693.50 元 
即投资 人赎回 10 万 份 场内 融通证 券 份 额， 假设 融通 证券 份 额净 值是1.213 元， 则其 可
得到的 赎回 金额 为120,693.50 元。 
4 、转 换份 额的 计算 
转换份 额计 算方 法如 下： 
转换金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 
转换费 ＝转 换金 额× 转换 费率 
补差费 ＝[ （转 换金 额－ 转 换费）/（1 ＋补 差费 率）] ×补差 费率 
转入份 数＝ （转 换金 额－ 转换费 －补 差费 ）/ 转入 基 金当日 基金 份额 净值 
（1） 转入 情况 的计 算 
例 7： 投资 者转 换 1 万份 基金X 至融 通证 券份 额， 则其可 得到 转换 入的 本基 金份 额 为 ： 
基金X 转出 份 额10,000 份； 
基金X 转换 申请 日份 额净 值（NAV ） 1.20 元； 
本基金 的份 额净 值（NAV ） 1.000 元； 
假设基 金X 转换 至本 基金 份额的 转换 费 率 0.5% ， 补 差费率 为0.1% ； 
转换金 额＝10,000 ×1.20 ＝12,000 元； 
转换费 ＝12,000 ×0.5% ＝60 元； 
补差费 ＝[ （12,000 －60 ）/（1＋0.1% ）] ×0.1%=11.93 元； 
转入份 数＝ （12,000 －60 －11.93 ）/1=11,928.07 份。 
即投资 者转 换1 万份 基 金X 至融 通证 券份 额， 获得 的融通 证券 份额 为11,928.07 份。 
注：由 于转 换基 金所 对应 的费率 不相 同， 上述 示例 仅作参 考。 
（2） 转出 情况 的计 算 
例 8： 投 资者 转 换 1 万 份融 通证券 份额 至基 金 X， 则其 可得到 的转 换入 的基 金 X 份额 为 ： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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融通证 券份 额转 出份 额 10,000 份； 
基金X 转换 申请 日份 额净 值（NAV ） 1.20 元； 
融通证 券份 额的 份额 净值 （NAV ） 1.000 元； 
假设融 通证 券份 额转 换至 基金 X 的转 换费 率0.5% ， 补差费 率 为0.3% ； 
转换金 额＝10,000 ×1＝10,000 元； 
转换费 ＝10,000 ×0.5% ＝50 元； 
补差费 ＝[ （10,000 －50 ）/（1＋0.3% ）] ×0.3%=29.76 元； 
转入基 金X 的份 数＝ （10,000 －50 －29.76 ）/1.20 ＝8,266.87 份。 
即投资 者转 换1 万份 融通 证券份 额至 基 金 X， 获得 基金 X 份额 为8,266.87 份。 
注：由 于转 换基 金所 对应 的费率 不相 同， 上述 示例 仅作参 考。 
5 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 
6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及 基 金合 同 约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 地域范 围、 特定 行业 、 特 定职业 的投 资者 以及 以特 定交易 方式 （如
网上交 易 、 电 话交易 等 ） 等进行 基金 交易 的投 资者 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基
金促销 活动 期间 ， 按相 关监 管部门 要求 履行 相关 手续 后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费
率和基 金赎 回费 率。 
九、拒绝或暂停申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 。 
3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 基金 管理人 认定 的其 他 损 害现 有基金 份额 持有 人利 益的 情形。 
6 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额数的 比
例达到 或者 超过 基金 份额 总数的 50% ，或 者有 可能 导致投 资者 变相 规避 前述 50% 比 例要 求的
情形时 。 
7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述暂 停申 购情 形 （ 除第 4 项和第 6 项 外 ） 之 一且基 金管 理人 决定 暂停 申购时 ， 基融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 55 
金 管 理 人 应 当根 据 有 关 规定 在 指 定 媒介 上 刊 登 暂 停申 购 公 告 。 如果 投 资 人 的申 购 申 请 被拒
绝， 被 拒绝 的申 购款 项本 金将退 还给 投资 人， 基金 管理人 及基 金托 管人 不承 担该退 回款 项产
生的利 息等 损失 。 在 暂停 申购的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理并 予以
公告。 
十、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计 算 当日 基金 资产 净值。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、继续 接受赎 回申请 将损 害 现有基 金份 额持有 人利 益的情形 时， 可暂停 接受 投资人 的
赎回申 请。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形之 一 且基 金管 理 人 决 定 拒 绝 接 受或 暂停 基 金 份 额 持 有 人 的赎 回申 请 或 者
延缓支 付赎 回款 项 时 ， 基 金管理 人应 在当 日报 中国 证监会 备案 ， 已确认 的赎 回申请 ， 基金 管
理人应 足额 支付 ； 如 暂时 不能足 额支 付， 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比
例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付部 分可 延期 支付 。 若 出现上 述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金 合同 的
相 关 条 款 处 理。 基 金 份 额持 有 人 在 申 请赎 回 时 可 事先 选 择 将 当 日可 能 未 获 受理 部 分 予 以撤
销。在 暂停 赎回 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并公 告。 
十一、拒绝或暂停转 换的 情形及处理方式 
当转出 基金 暂停 赎回 ， 或 转入基 金暂 停申 购时 ， 基 金管理 人暂 停接 受基 金投 资者的 转换
申请； 当转 入基 金拒 绝申 购时， 基金 管理 人拒 绝接 受基金 投资 者的 转换 申请 。 
十二、 巨额赎回的情 形及 处理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个 开放日 内的 融通证券 份额 净赎回 申请( 赎回申请 份额 总数加 上基 金转换 中
转出申 请份额 总数后 扣除 申购申 请份额 总数及 基金 转换 中 转入申 请份额 总数 后的余 额)超过
前一开 放日 的基 金总 份额 （包括 融通 证券 份额 、融 通证 券A 份 额和 融通 证 券B 份额 ，下 同）
的 百分 之十 ，即 认为 是发 生了巨 额赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 56 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 对于场 外赎 回， 基金 管理 人可以 根据 基金 当时 的资 产组合 状况
决定全 额赎 回或 部分 延期 赎回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 （包 括融通 证券 份额 、 融 通证 券 A 份 额 、 融 通
证券B 份额 ） 的 10% 的 前 提下 ， 可 对其 余赎 回申 请 延期办 理 。 对 于当 日的 赎 回申请 ， 应当 按
单个账 户赎 回申 请量 占赎 回申请 总量 的比 例 ， 确 定当 日受理 的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎回 部分 ，
投资人 在提 交赎 回申 请时 可以选 择延 期赎 回或 取消 赎回。 选择 延期 赎回 的， 将 自动转 入下 一
个开放 日继 续赎 回， 直到 全部赎 回为 止 ； 选择 取消 赎回的 ， 当日 未获受 理的 部分赎 回申 请 将
被撤销 。 延 期的 赎回 申请 与下一 开放 日赎 回申 请一 并处理 ， 无 优先 权并 以下 一开放 日 融 通证
券份额 的基 金份 额 净 值为 基础计 算赎 回金 额， 以此 类推 ， 直 到全 部赎回 为止 。 如 投资 人在 提
交赎回 申请 时未 作明 确选 择，投 资人 未能 赎回 部分 作自动 延期 赎回 处理 。 
当出现 巨额 赎回 时 ， 场 内赎 回申请 按照 深圳 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司相应 规则 进行 处理 ； 基金 转换中 转出 份额 的申 请的 处理方 式遵 照相 关的 业务 规则及 届时 开
展转换 业务 的公 告。 
（3） 暂停 赎回 
融通证 券份 额连续 2 个开 放 日以 上( 含本 数)发 生巨 额赎回 ，如 基金 管理 人认 为有必 要 ，
可暂停 接受 基金 的赎 回申 请； 已 经接 受的 赎回 申请 可以延 缓支 付赎 回款 项， 但不得 超过 二十
个工作 日， 并应 当在 指定 媒介上 予以 公告 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 巨额 赎回 并 延 期办 理 的， 基金 管理 人应 当通 过邮寄 、 传 真或 者招 募说 明书规 定的
其他方 式 ， 在 三个交 易日 内通知 基金 份额 持有 人， 说明有 关处 理方 法， 同时 在指定 媒介 上 予
以 公告 。 
十三、 暂停申购或赎 回或 转换 的公告和重新开 放 申 购或赎回或转换 的公 告 
1 、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回或转 换 情 况的 ， 基 金管 理人当 日应 立即 向中 国证 监会备 案，
并在规 定期 限内 在指 定媒 介上刊 登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回或 转换 公告， 并公 布最 近1 个开 放日 融 通证 券份额 的 基金 份额净 值。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 57 
3 、如 果发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于 2 周 ，暂 停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 或
转换 时 ， 基金 管理 人应 依照 有关法 律法 规的 规定 在指 定报刊 和网 站等 媒介 上刊 登基金 重新 开
放 申购 或赎 回或 转换 的公 告，并 公告 最 近 1 个 工作 日融通 证券 份额 的基 金份 额净值 。 
4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 当 连续 暂停 时间 超过2 个月 的， 基金 管理 人可 以 调整刊 登公 告的 频率 。 暂 停结束 ， 基 金
重新开 放 申 购或 赎回 或转 换 时 ， 基 金管 理人 依照 有关 法律法 规的 规定 在指 定媒 介上连 续刊 登
基金重新 开放 申购或 赎回 或转换公 告， 并公布 最近 1 个工作 日融 通证券 份额 的基金份 额净
值。 
十四、定期定额投资 计划 
本基金 已 于2015 年7 月22 日起 ， 开放通 过直 销机 构 及部分 代理 销售 机构 办理 本基金 的
定期定 额投 资计 划。 具体 详情请 查看 公司 网站 或相 关公告 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 58 
十一


基金的 非交 易过户 、转 托管、 冻结 与解冻 
一、基金的非交易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
二、基金的注册登记 、系 统内 转托管和跨系统 转托 管 
1 、基 金份 额的 注册 登记



（1）本 基金的 基金份 额采 用分系统 登记 的原则 。场 外认购或 申购的 融通 证券 份额， 登
记在注 册登 记系 统中 基金 份额持 有人 开放 式基 金账 户下； 场内 认购 、申 购的 融通证 券份额，
或上市 交易 的 融 通证 券 A 份额和 融通 证 券B 份 额 ， 登 记在证 券登 记结 算系 统基 金份额 持有 人
深圳证 券账 户下 。 
（2）登 记在证 券登记 结算 系统中的 融通 证券 份 额， 可以直接 申请 场内赎 回， 暂不在 深
圳证券 交易 所上 市交 易， 但可经 基金 份额 持有 人申 请， 按 1:1 的份 额配 比分 拆为 融 通证 券A
份额和 融通 证 券B 份 额后 ，在深 圳证 券交 易所 上市 。 
（3） 登记 在证 券登 记结 算 系统中 的 融 通证 券 A 份额 和 融通 证券B 份 额在 深圳 证券交 易
所上市 交易 ， 不 能直 接申 请场内 赎回 ， 但 可按1:1 的份额 配比 申请 合并 为 融 通证券 份额 的场
内份额 后， 再申 请场 内赎 回。 
（4）登 记在注 册登记 系统 中的 融通 证券 份额， 既可 以直接申 请场 外赎回 ，也 可以在 办
理跨系 统转 托管 后， 转至 证券登 记结 算系 统， 由基 金份额 持有 人申 请， 按 1:1 的份 额配 比分
拆为 融 通证 券A 份额 和 融 通证 券B 份 额， 在深 圳证 券交易 所上 市。 
2 、系 统内 转托 管 
（1）系 统内转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的 融 通证券 份 额在 注册登 记系 统内不 同
销售机 构 （ 网点 ） 之 间或 证券登 记结 算系 统内 不同 会员单 位 （ 交易 单元 ） 之 间进行 转登 记的融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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行为。 
（2）基 金份额 登记在 注册 登记系统 的 基 金份额 持有 人在变更 办理 融通证 券 份 额赎回 业
务的销 售机 构（ 网点 ）时 ，需办 理已 持有 融通 证券 份额的 系统 内转 托管 。 
（3）基 金份额 登记在 证券 登记结算 系统 的基金 份额 持有人在 变更 办理 融 通证 券 份额 场
内赎回 的会 员单 位（ 交易 单元） 、或 变更 办理 融通 证 券 A 份 额和 融通 证券 B 份 额上市 交易 的
会员单 位（ 交易 单元 ）时 ，需办 理已 持有 基金 份额 的系统 内转 托管 。 
3 、跨 系统 转托 管 
（1）跨 系统转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的 融 通证券 份 额在 注册登 记系 统和证 券
登记结 算系 统之 间进 行转 托管的 行为 。 
（2）本 基金跨 系统转 托管 的具体业 务按 照中国 证券 登记结算 有 限 责任公 司的 相关规 定
办理。 
基金销 售机 构可 以按 照相 关规定 向基 金份 额持 有人 收取转 托管 费。 
三、基金的冻结和解 冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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十二


基金份 额的 配对转 换 
本基金 基金 合同 生效 后， 在 融通 证 券A 份 额、 融通 证券B 份额 的存 续期 内， 基金管 理 人
将为基 金份 额持 有人 办理 配对转 换业 务。 
一、配对转换是指本 基金 的 融通证券 份额与融 通证 券 A 份额、融 通证券 B 份 额之间的
配对转换，包括分拆 和合 并两个方面。 
1 、分 拆 
分拆指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每2 份 融通 证券 份额的 场内 份额 申请 转换 成1 份 融通
证券A 份额 与1 份融 通证 券 B 份 额的 行为 。 
2 、合 并 
合并指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每1 份 融通 证券A 份额 与1 份融 通证 券B 份 额申请 转
换成2 份融 通证 券 份 额的 场内份 额的 行为 。 
二、配对转换的业务 办理 机构 
配对转 换的 业务 办理 机构 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。



基金投资人应当在配 对转 换业务办理机构的营 业场 所或按其提供的其他 方式 办理配对
转换。 深圳 证券 交易 所、 基 金注册 登记 机构 或基 金管 理人可 根据 情况 变更 或增 减配对 转换 的
业务办 理机 构， 并予 以公 告。



三、配对转换的业务 办理 时间



本基金 已 于2015 年8 月3 日起， 开通 配对 转换 业务 。 
配对转换的业务办理 日为 深圳证券交易所交易 日（ 基金管理人公告暂停 配对 转换时除
外） ， 具体 的业 务办 理时 间 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。 
若深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要 ， 基 金管理 人可 对配 对转 换业 务的办 理
时间进 行调 整并 公告 。 
四、配对转换的原则



1 、配 对转 换以 份额 申请 。 
2 、申 请分 拆为 融通 证券 A 份额和 融通 证券B 份 额的 融通证 券 份 额的 场内 份额 必须是 偶
数。 
3 、申 请合 并为 融通 证券 份 额的 融 通证 券 A 份额 与 融 通证券B 份 额必 须同 时配 对申请 ，
且基金 份额 数必 须同 为整 数且相 等。


融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 61 
4 、融通 证券 份 额的场 外份 额如需申 请进 行分拆 ，须 跨系统转 托管 为 融通 证券 份额的 场
内份额 后方 可进 行。 
5 、份 额配 对转 换应 遵循 届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。 
基金管 理人 、 基 金注 册登 记机构 或深 圳证 券交 易所 可视情 况对 上述 规定 作出 调整， 并在
正式实 施前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 公告 。 
五、配对转换的程序 
配对转 换的 程序 遵循 届时 相关机 构发 布的 最新 业务 规则， 具体 见相 关业 务公 告。 
六、暂停配对转换的 情形



1 、深圳 证券交 易所、 基金 注册登记 机构 、配对 转换 业务办理 机构 因 异常 情况 无法办 理
配对转 换业 务。 
2 、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形。



3 、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
发生前 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 配对 转换 的， 基金 管理 人应 当在 指定 媒介刊登
暂停配 对转 换业 务的 公告 。 
在暂停 配对 转换 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复配 对转 换业 务的 办理 ， 并依 照有
关规定 在指 定媒介 上 公告 。 
七、配对转换的业务 办理 费用 
投资人 申请 办理 配对 转换 业务时 ， 配 对转 换业 务办 理机构 可酌 情收 取一 定的 佣金， 具体
见相关 业务 办理 机构 公告 。 
八、深圳证 券 交 易所 、 基金 注 册 登 记 机 构 调整 上 述规 则 ， 基金合同将相 应 予以 修 改 ，
且此项修改无需召开 基金 份额持有人大会审议 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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十三


基金的 投资 
一、投资目标 
本基金 采用指数化投 资策略，紧 密跟踪 中证全 指证券公司 指数。在正常 市场情况下 ，
力争将 基金 的净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度绝 对值 控制 在 0.35%以内，
年跟踪 误差 控制 在 4% 以内。 
二、投资范围 
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括国 内依法发行上 市的股票 （包
括中小 板、创 业板及 其他 中国证 监会允 许基金 投资 的股票） 、权证 、债券 （包 括国债 、金融
债、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债、 可转 换债 券、 分离 交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期
融资券 等） 、资 产支 持证券 、债券 回购、 银行存 款等 固定收 益类资 产、现 金 以 及法律 法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相关 规定)。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金的 投资组合比例 为： 本基金 的股票资产投 资比例不低 于基金资产的 90% ，其中 投
资于 中 证全 指证 券公 司 指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ， 权 证
投资占基 金资 产净值 的比 例为 0% –3% ，现金 或到 期 日在一年 以内 的政府 债券 不低于基 金资
产净值 的 5% 。 
三、投资策略 
本基金 采用 完全 复制 法进 行投资 ， 按照 成份 股在 标的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资
组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动 对投 资组合 进行 相应 调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发、 分 红等行 为导 致成 分股 的构 成及权 重
发生变 化时 ， 或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或因
交易成 本、 交易 制度、 个别 成分股 停牌 或者 流动 性不 足等原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的
指数时 ， 基 金管 理人 将运 用其他 合理 的投 资方 法构 建本基 金的 实 际 投资 组合 ， 力求 降低 跟踪
误差。 
本基金力争将融 通 证券 份额 净 值 增 长 率 与 同 期业 绩比 较 基 准 之 间 的 日 均跟 踪偏 离 度 绝
对值控 制 在0.35% 以 内， 年跟踪 误差 控制 在 4% 以内。 
1 、股 票投 资策 略 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（1） 股票 投资 组合 的构 建 
本基金 在建 仓期 内， 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 ， 在 力求跟 踪误
差最小 化的 前提 下， 本基 金可采 取适 当方 法， 以降 低买入 成本 。 当 遇到 成份 股停牌 、 流 动性
不 足 等 其 他 市场 因 素 而 无法 依 指 数 权 重购 买 某 成 份股 及 预 期 标 的指 数 的 成 份股 即 将 调 整或
其他影 响指 数复 制的 因素 时， 本基 金可 以根据 市场 情况 ， 结 合研 究分析 ， 对 基金财 产进 行适
当调整 ，以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差 。 
（2） 股票 投资 组合 的调 整 
本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整 ，
本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制 、 申 购赎 回变动 情况 等变 化 ， 对 其进 行适时 调整 ，
以保证 融通 证券 份额 净值 增长率 与标 的指 数收 益率 间的高 度正 相关 和跟 踪误 差最小 化 。 基 金
管理人 将对 成份 股的 流动 性进行 分析 ， 如发 现流 动性 欠佳的 个股 将可 能采 用合 理方法 寻求 替
代。 由于 受到 各项持 股比 例限制 ， 基金 可能不 能按 照成份 股权 重持 有成 份股 ， 基 金将 会采 用
合理方 法寻 求替 代。



1 ）定 期调 整 
本基金 股票 组合 根据 标的 指数对 其成 份股 的定 期调 整而进 行相 应的 定期 跟踪 调整。 
2 ）不 定期 调整



根据指 数编 制规 则， 当标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新
调整时 ，本 基金 将根 据各 成份股 的权 重变 化进 行相 应调整 ； 
根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有 效跟 踪标 的指数 ； 
根据法 律 、 法 规规定 ， 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ， 本
基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，力 求降低 跟踪 误差 。 
2 、债 券投 资策 略 
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ， 选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。 本 基金
管理人 将基 于对 国内 外宏 观经济 形势 的深 入分 析 、 国 内财政 政策 与货 币市 场政 策等因 素对 债
券市场 的影 响 ， 进行 合理 的利率 预期 ， 判断债 券市 场的基 本走 势 ， 制定 久期 控制下 的资 产 类
属 配置 策略 。在 债券 投资 组合构 建和 管理 过程 中， 本基金 管理 人将 具体 采用 期限结 构配置、
市场转 换、 信用 利差 和相 对价值 判断 、信 用风 险评 估、现 金管 理等 管理 手段 进行个 券 选 择 。 
3 、资 产支 持证 券投 资策 略 
基金管 理人 本着 风险 可控 和优化 组合 风险 收益 的原 则， 投 资于 资产 支持 证券， 以期获 得
稳定的 收益 。 坚 持价 值投 资理念 ， 综 合考 虑信 用等 级、 债 券期 限 结 构、 分散 化投资 、 行 业分融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 64 
布等因 素， 制定 相应 的资 产 支持证 券投 资计 划。 根据 信 用风险 、 利 率风 险和 流动 性 风险变 化、
把握市 场交 易机 会， 积极 调整投 资策 略。 
四、投资限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1）本 基金的 股票资 产投 资比例不 低于 基金资 产的 90%，其 中投资 于 中 证全指 证券公
司 指数 成份 股和 备选 成份 股的资 产不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ； 
（2） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金 持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40%， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不 得 展期； 
（13） 本基 金的 基金 资产 总值 不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。 法律 法规 另融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 65 
有规定 的， 从其 规定 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同 生 效之 日起 开始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本 基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 在履 行适当 程序 后， 本基 金可 不受上 述规
定的限 制。 
五、标的指数与业绩 比较 基准 
1 、标 的指 数 
本基金 的标 的指 数是 中证 全指证 券公 司 价 格指 数。 
如果标的 指数 被停止 编制 及发布， 或标 的指数 由其 他指数替 代（ 单纯更 名除 外） ，或 由
于指数 编制 方法 等重 大变 更导致 标的 指数 不宜 继续 作为标 的指 数 ， 或 证券 市场 上有代 表性 更
强、 更 适合 投资 的指 数推 出， 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则和 维护 基金 份额持 有人 合法
权益的 原则 ， 经与基 金托 管人协 商一 致 ， 在履 行适 当程序 后 ， 依 法变更 本基 金的标 的指 数 和
投资对 象 ， 并 依据市 场代 表性 、 流 动性 、 与 原指 数 的相关 性等 诸多 因素 选择 确定新 的标 的指融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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数。 
由于上 述原 因变 更标 的指 数， 若标 的指 数变 更涉 及本 系列基 金投 资范 围或 投资 策略的 实
质性变 更， 则基 金管 理人 应就变 更标 的指 数召 开基 金 份额 持有 人大 会， 报中 国证监 会备 案 ，
并在指 定媒介 上 公告 。 若 标的指 数变 更对 基金 投资 无实质 性影 响 （ 包括 但不 限于编 制机 构变
更、指 数更名 等） ， 则无需 召开基 金份额 持有人 大会 ，基金 管理人 应与基 金托 管人协 商一致
后，报 中国 证监 会备 案， 并在指 定媒介 上 公告 。 
2 、业 绩比 较基 准 
95%× 中证 全指 证券 公司 价 格指数 收益 率＋5% × 银行 人民币 活期 存款 利率 （税 后） 。 
由于本 基金 投资 标的 指数 为 中证 全指 证券 公司 价格 指数 ， 投 资于 现金 或者 到期 日在一 年
以内的政 府债 券不低 于基 金资产净 值 5% ，因 此，本 基金将业 绩比 较基准 定为 95%×中 证全
指证券 公司 价格 指 数 收益 率＋5% ×银 行人 民币 活期 存款利 率（ 税后 ） 。 
如果中证 全指 证券公 司 指 数被停止 编制 或发布 ，或 由其他指 数替 代（单 纯更 名除外） ，
或由于 指数 编制 方法 等重 大变更 导致 该指 数不 宜继 续作为 本基 金的 目标 指数 ， 或证券 市场 有
其他代 表性 更强 、 更 适合 投资的 指数 推出 时， 基金 管理人 可以 依据 审慎 原则 ， 在 充分 考虑 基
金份额 持有 人利 益及 履行 适当程 序的 前提 下， 更换 本基金 的标 的指 数、 业绩 比较基 准和 投资
对象 ， 并 依据 市场代 表性 、 流 动性 、 与 原标 的指 数 的相关 性等 诸多 因素 选择 确定新 的标 的指
数， 而无 需召 开基金 份额 持有人 大会 ， 基金管 理人 应与基 金托 管人 协商 一致 后， 报中 国证 监
会备案 并及 时公 告。 
六、风险收益特征 
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征 。 从本 基金 所分离 的 两
类基金 份额 来看 ， 融 通证 券 A 份 额具 有低 预期 风险 、 预期 收益 相对 稳定 的特 征； 融 通证 券B
份额具 有高 预期 风险 、预 期收益 相对 较高 的特 征。 
七、基金管理人代表 基金 行使股东、债权人权 利的 处理原则及方法 
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东、债 权人 权利， 保护 基金份 额
持有人 的利 益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不通 过 关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
八、基金投资组合报 告 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 基金 合同 规 定， 于 2018 年 2 月 7 日复核
了本报 告中 的投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 者重 大遗
漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年12 月31 日 。 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 
1、报告期末基金资产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 56,173,537.54 92.72 
 其中： 股票 56,173,537.54 92.72 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,388,659.58 7.24 
8 其他资 产 22,590.41 0.04 
9 合计 60,584,787.53 100.00 
2、 报告期末按行业分类 的 股票投资组合 
2.1 报 告 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内 股 票投 资组 合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 - - 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业 
- - 
J 金融业 56,173,537.54 94.88 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 56,173,537.54 94.88 
2.2 报 告 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内 股票投 资组 合 
本基金本报告期末无 积极 投资部分的股票。 
3、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 
3.1 报 告 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票
投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600030 中信证 券 465,316 8,422,219.60 14.23 
2 600837 海通证 券 478,396 6,156,956.52 10.40 
3 601211 国泰君 安 222,153 4,114,273.56 6.95 
4 601688 华泰证 券 193,102 3,332,940.52 5.63 
5 000776 广发证 券 175,018 2,919,300.24 4.93 
6 600958 东方证 券 184,064 2,551,127.04 4.31 
7 600999 招商证 券 135,265 2,321,147.40 3.92 
8 601377 兴业证 券 274,327 1,997,100.56 3.37 
9 000166 申万宏 源 355,716 1,910,194.92 3.23 
10 000783 长江证 券 228,835 1,800,931.45 3.04 
3.2 报 告 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名股 票
投 资明 细 
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分的 股票 。 
4、 报告期末按债券品种 分 类的债券投资 组合


 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。



5、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 
7、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 69 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
9.1 报告 期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
9.2 本 基 金投 资股 指期货 的投 资政策 
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。 
10 、 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
10.1 本 期 国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 
10.2 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本 期 国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 
11 、 投资组合报告附注 
11.1 本 基 金 投资前 十名 证券 的发行 主体 被监管 部门 立案调 查或 编制日 前一 年内
受 到公 开谴责 、处 罚的 情 形如 下 ： 
1 、中 信证 券： 
2017 年5 月25 日， 中信 证券公 告收 到中 国证 监会 《行政 处罚 事先 告知 书》 （ 处罚字
[2017]57 号） 。 依 据《 证 券公司 监督 管理 条例 》第 八十四 条第 （七 ）项 的规 定，中 国证 监
会拟决 定： 责令 中信 证券 改正， 给予 警告 ， 没 收违 法所得 人民 币 61,655,849.78 元 ， 并 处人
民币308,279,248.90 元 罚 款。 
2 、海 通证 券:



2017 年5 月23 日， 海通 证券收 到中 国证 监会 行政 处罚事 先告 知书 （处 罚字[2017]59
号） 。 中国 证监 会根 据当 事 人违法 行为 的事 实、 性质 、情节 与社 会危 害程 度， 依据《 证券 公
司监督 管 理 条例 》第 八十 四条第 （七 ）项 的规 定， 拟决定 ：责 令海 通证 券改 正，给 予警 告 ，
没收违 法所 得509,653.15 元，并 处罚 款2,548,265.75 元。



本基金 依照 法律 法规 及基 金合同 的约 定， 采取 指数 化投资 策略 ，紧 密跟 踪标 的指数 。 
11.2 本 基 金 投资的 前十 名股 票未超 出本 基金合 同规 定的备 选股 票库。 
11.3 其 他 资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 70 
1 存出保 证金 5,406.32 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 839.29 
5 应收申 购款 16,344.80 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 22,590.41 
11.4 报 告 期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



11.5 报 告 期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
11.5.1 报 告 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
11.5.2 报 告 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分的 股票 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 71 
十四


基金的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
基金合 同 生 效日 为 2015 年7 月17 日， 业绩 表现 截 止日为 2017 年 12 月31 日 。基金 合
同生效 以来 本基 金份 额净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 比较 表如 下： 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2015 年 7 月 17 日（ 基
金合同生效 日 ） 起至
2015 年12 月 31 日 
-10.71% 2.77% -7.71% 3.62% -3.00% -0.85% 
2016 年 度 -17.65% 2.09% -17.66% 2.13% 0.01% -0.04% 
2017 年 度 -12.28% 1.01% -11.70% 1.02% -0.58% -0.01% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 72 
十 五


基金的 财产 
一、基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
二、基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基金财产的账户 
基金托 管 人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
四、基金财产的保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基 金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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十 六


基金资 产估 值 
一、估值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
二、估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 
三、估值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行 有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
四、估值程序 
1 、融 通证 券份额 的 基金 份 额 净值 、融通 证券 A 份额 和 融通 证券B 份 额的 基金 份额参 考
净值的 计算 精确 到0.001 元，小 数点 后第 四位 四舍 五入 。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及 融 通证 券 份额 的基 金份 额净 值 、 融通证 券A
份额和 融通 证 券B 份 额的 基金份 额参考 净 值， 并按 规定公 告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
五、估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管 人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 融通 证券 份额 的 基金 份额 净值 、 融 通证 券 A 份 额和 融通 证 券B 份 额的基 金份 额参融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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考净值 小数 点 后3 位 以内( 含第3 位) 发生 估值 错误 时 ，视为 基金 份额 净值 错误 。 
基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或销 售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由于
该估值错误遭受损 失当事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损失 按 下 述 “ 估 值 错误 处 理原 则 ” 给予赔
偿，承 担 赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
（5）估 值错误 责任方 拒绝 进行赔偿 时， 如果因 基金 管理人过 错造 成基金 财产 损失时 ，
基 金 托 管 人 应为 基 金 的 利益 向 基 金 管 理人 追 偿 ， 如果 因 基 金 托 管人 过 错 造 成基 金 财 产 损失
时， 基 金管 理人 应为 基金 的利益 向基 金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和 托管 人之 外的第 三方 造成
基金财 产的 损失 ， 并 拒绝 进行赔 偿时 ， 由基金 管理 人负责 向估 值 错 误方 追偿 ； 追 偿过 程中 产
生的有 关费 用， 应列 入基 金费用 ，从 基金 资产 中支 付。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（6）如 果出现 估值错 误的 当事人未 按规 定对受 损方 进行赔偿 ，并 且依据 法律 法规、 基
金合同 或其 他规 定， 基金 管理人 自行 或依 据法 院判 决、仲 裁裁 决对 受损 方承 担了赔 偿责 任 ，
则基金 管理 人有 权向 出现 估值错 误的 当事 人进 行追 索， 并有 权要 求其 赔偿 或补 偿由此 发生 的
费用和 遭受 的直 接损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 估值 错误 。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事 人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏 差 达到 融通 证 券 份额 的 基 金份 额净 值 、 融通证 券 A 份 额的 基金 份 额参考 净
值或 融 通证 券B 份额 的基 金份额 参考 净值 的0.25% 时， 基金 管理 人应 当通 报 基金托 管人 并报
中国证 监会 备案 ； 错 误偏 差达到 融通 证券 份额 的 基 金份额 净值 、 融 通证 券A 份额的 基金 份额
参考净 值或 融通 证 券B 份 额的基 金份 额参 考净 值 的0.5%时 ，基 金管 理人 应当 公告。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
六、暂停估值的情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基 金 资产 价值 时； 
3 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会 或 基金 合同 认定 的其 它情形 。 
七、基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 融通 证券 份额 的 基金 份额 净值 、 融通 证 券 A 份 额和
融通证 券B 份额 的基 金份 额参考 净值 由基 金管 理人 负责计 算， 基金 托管 人负 责进行 复核 。 基
金管理 人应 于每 个开 放日 交易结 束后 计算 当日 的基 金资产 净值 、 融通 证券 份额 的 基金 份额 净融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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值 、 融 通证 券A 份额 和 融 通证 券B 份 额的 基金 份额 参考净 值 并 发送 给基 金托 管人。 基金 托管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 
八、特殊情况的处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 5 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 证券交 易所、 登记 结算公司 或标 的指数 供应 商发送的 数据 错误， 有关 会计制 度
变化或 由于 其他 不可 抗力 原因 ， 基 金管 理人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的
措施进 行检 查 ， 但是 未能 发现该 错误 而造 成的 基金 资产净 值计 算错 误， 基金 管理人 、 基金 托
管人可 以免 除赔 偿责 任。 但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 减轻或 消除 由此
造成的 影响 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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十 七


基金的 收益 与分配 
一、基金利润的构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二、基金可供分配利 润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
三、基金收益分配原 则 
本基金 （包 括 融 通证 券 份 额、 融 通证 券A 份额 、 融 通证 券B 份 额） 不进 行收 益分配 。 
在融通 证券 份额 、 融 通证 券 A 份额、 融通 证券 B 份 额的运 作期 间内 ，如 果法 律法规 或
监管部 门取 消有 关限 制， 则基金 管理 人本 着维 护基 金份额 持有 人利 益的 原则 ， 在履 行适 当程
序后 ， 可 以对 上述收 益分 配原则 进行 修改 ， 且 此项 修改无 需召 开 基 金份 额持 有人大 会 。 经 基
金份额 持有 人大 会决 议通 过， 并 报 中国 证监会 备案 后， 如果 终止 融通证 券A 份额 、 融 通证 券
B 份额 的运 作， 本 基金 将根 据基金 份额 持有 人大 会决 议调整 基金 的收 益分 配原 则。 具 体见 基
金管理 人届 时发 布的 相关 公告。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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十 八


基金份 额折 算 
一、定期份额折算 
每年的 基金 份额 定期 折算 基准日 ， 本基 金将 按以 下规 则对融 通证 券 A 份额 和融 通证券 份
额进行 定期 份额 折算 ： 
（一） 基金 份额 折算 基准 日 
每年 12 月15 日 （若 该日 为非工 作日 ，则 提前 至该 日之前 的最 后一 个工 作日 ） 。



（二） 基金 份额 折算 对象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 融通 证券 A 份 额和 融通证 券份 额。 
（三） 基金 份额 折算 频率 
每年折 算一 次。 
（四） 基金 份额 折算 方式 
在折算 基准 日 ， 定 期份 额 折算后 融通 证 券A 份 额的 基金份 额参 考净 值调 整 为1.000 元，
基金份 额折 算基 准日 折算 前融通 证券A 份 额的 基金 份额参 考净 值超 出1.000 元的部 分将 折算
为融通 证券 份额 的场 内份 额分配 给融 通证 券A 份额 持有人 。 融通 证券 份额 持有 人持有 的每 两
份融通 证券 份额 将按 一份 融通证 券 A 份额 获得 新增 融通证 券份 额的 分配 ， 经过 上述份 额折 算
后 ， 融 通 证 券份 额 的 基 金份 额 净 值 将 相应 调 整 。 在基 金 份 额 折 算前 与 折 算 后， 融 通 证 券 A
份额和 融通 证 券B 份 额的 份额配 比保 持 1:1 的 比例 。 
有关计 算公 式如 下： 
（1） 融通 证券 份额 
 
 
其中： 
：折算 前融 通证 券份 额的 份额数 ，下 同 
：折算 前融 通证 券份 额的 基金份 额净 值， 下同 
：折算 后融 通证 券份 额的 基金份 额净 值， 下同 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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：折算 前融 通证 券 A 份额 的基金 份额 参考 净值 ，下 同 
持有场外融通证券份 额的 基金份额持有人将按 前述 折算方式获得新增场 外融 通证券份
额的分 配 ； 持 有场 内融 通证 券份额 的基 金份 额持 有人 将按前 述折 算方 式获 得新 增场内 融通证
券份额 的分 配。 
（2） 融通 证券A 份额 
定期份 额折 算后 融通 证 券A 份额 的基 金份 额参 考净 值= 1.000 元 
定期份 额折 算后 融通 证 券A 份额 的份 额数=定 期份 额 折算前 融通 证 券A 份 额的 份额数 
 
其中： 
：折算 前融 通证 券 A 份额 的份额 数， 下同 
（3） 融通 证券B 份额 
定期份 额折 算不 改变 融通 证券 B 份额 的基 金份 额参 考净值 及其 份额 数。 
（4） 折算 后的 融通 证券 份 额总份 额数 
折算后融通证券份 额的总 份额数= 折 算 前 融 通证 券 份额 的 份 额 数+ 融 通 证券 份 额持 有 人
新增的 融通 证券 份额 的份 额数+ 融通 证券A 份 额持 有 人新增 的场 内融 通证 券份 额的份 额数 
二、不定期份额折算



除以上 定期 份额 折算 外， 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 不定 期份 额折 算， 即： 当融 通
证券份 额的 基金 份额 净值 高至 1.500 元或 以上 ； 当融 通证 券 B 份 额的 基金 份额 参考净 值低 至
0.250 元或 以下 。 
（一） 当融 通证 券份 额的 基金份 额净 值高 至 1.500 元或以 上， 本基 金将 按以 下规则 进行
不定期 份额 折算 ： 
1 、基 金份 额折 算基 准日 
融通证 券份 额的 基金 份额 净值高 至 1.500 元或 以上 ，基金 管理 人将 确定 折算 基准日 。 
2 、基 金份 额折 算对 象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 融通 证 券B 份 额和 融通证 券份 额。 
3 、基 金份 额折 算频 率 
不定期 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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4 、基 金份 额折 算方 式 
当融通 证券 份额 的基 金份 额净值 高 至 1.500 元 或以 上， 本基 金将 分别 对融 通证 券 B 份额
和融通 证券 份额 进行 份额 折算 ， 份 额折 算后 本基 金将 确保融 通证 券A 份额 和融 通证 券 B 份额
的比例 为1:1 ， 份 额折 算后 融通证 券 B 份额 的基 金份 额参考 净值 和融 通证 券份 额的基 金份 额
净值超 过融 通证 券A 份额 的基金 份额 参考 净值 的部 分， 折 算成 场内 的融 通证 券份额 。 份 额折
算后融 通证 券份 额的 基金 份额净 值 、 融 通证 券B 份额 的基金 份额 参考 净值 与折 算基准 日融 通
证券A 份额 的基 金份 额参 考净值 三者 相等 。 
（1） 融通 证券A 份额 
此类不 定期 份额 折算 不改 变融通 证 券 A 份 额的 基金 份额参 考净 值及 其份 额数 。 
 
 
：折算 后融 通证 券 A 份额 的份额 数， 下同 ； 
：折算 后融 通证 券 A 份额 的基金 份额 参考 净值 ，下 同； 
（2） 融通 证券B 份额 
份额折 算原 则：



1 ）份 额折 算后 融通 证券B 份额与 融通 证 券A 份 额的 份额数 保持 1:1 配 比；






2 ）将 融通 证券 B 份额 的基 金份额 参考 净值 超过 融通 证券 A 份额 的基 金份 额参 考净值 的
部分， 折算 成场 内的 融通 证券份 额；



3 ）份 额折 算后 融通 证券 份 额的基 金份 额净 值、 融通 证券 B 份 额的 基金 份额 参 考净值 与
折算基 准日 融通 证 券A 份 额的基 金份 额参 考净 值三 者相等 ； 
4 ）份 额折 算前 融通 证券 B 份额的 持有 人在 份额 折算 后将持 有融 通证 券 B 份额 与新增 场
内融通 证券 份额 。 
 
 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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融通证 券B 份额 持有 人新 增的场 内融 通证 券份 额的 份额数= 
 
：折算 前融 通证 券 B 份额 的份额 数， 下同 
：折算 后融 通证 券 B 份额 的份额 数， 下同 ； 
：折算 前融 通证 券 B 份额 的基金 份额 参考 净值 ，下 同 
：折算 后融 通证 券 B 份额 的基金 份额 参考 净值 ， 下 同； 
（3） 融通 证券 份额 
场外融 通证 券份 额持 有人 份额折 算后 获得 新增 场外 融通证 券份 额 ， 场 内融 通证 券份额 持
有人份 额折 算后 获得 新增 场内融 通证 券份 额。 
 
 
其中： 
：折算 后融 通证 券份 额的 份额数 ，下 同 
（4） 折算 后的 融通 证券 份 额总份 额数 
折算后融通证券份 额的总 份额数= 折 算 前 融 通证 券 份额 的 份 额 数+ 融 通 证券 份 额持 有 人
新增的 融通 证券 份额 数+ 融 通证 券B 份 额持 有人 新增 的场内 融通 证券 份额 数 
（二） 当融 通证 券 B 份额 的基金 份额 参考 净值 低 至0.250 元或 以下， 本基 金将 按以下 规
则进行 不定 期份 额折 算： 
1 、基 金份 额折 算基 准日 
融通证 券B 份额 的基 金份 额参考 净值 低 至 0.250 元 或以下 ， 基金 管理 人将 确定 折算基 准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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日。 
2 、基 金份 额折 算对 象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 融通 证 券A 份 额、 融通证 券 B 份额 、融 通证 券份额 。 
3 、基 金份 额折 算频 率 
不定期 。 
4 、基 金份 额折 算方 式 
当融通 证 券B 份 额的 基金 份额参 考净 值低 至 0.250 元或以 下 ， 本 基金 将分 别对 融通证 券
A 份额、 融通 证 券B 份 额和 融通证 券份 额进 行份 额折 算， 份 额折 算后 本基 金将 确保融 通证 券
A 份额 和融 通证 券 B 份 额 的比例 为 1:1 ， 份额 折算 后融通 证券 份额 的基 金份 额净值 、融 通证
券A 份 额和 融通证券 B 份 额的基 金份 额参 考净 值均 调整 为1.000 元 。 融 通证 券份额 、 融 通证
券A 份 额和 融通 证 券B 份 额的份 额数 将相 应缩 减。 
（1） 融通 证券B 份额 
 
（2） 融通 证券A 份额 
折算后 融通 证 券A 份 额与 融通证 券B 份额 的份 额配 比保 持 1:1 不变 ，即 
 
融通证 券A 份额 持有 人新 增的场 内融 通证 券份 额的 份额数= 
（3） 融通 证券 份额 
 
（4） 折算 后融 通证 券份 额 的总份 额数



折算后融通证券份额 的总 份额数＝融通证券份 额持 有人持有的折算后的 融通 证券份额
的份额 数＋ 融通 证 券A 份 额持有 人新 增的 场 内 融通 证券份 额数 
三、折算份额数的处 理方 式 
折算后 ， 场 外份 额的 份额 数采用 四舍 五入 的方 式保 留到小 数点 后两 位， 由此 产生的 误差
计入基 金资 产； 场内 份额 的份额 数取 整计 算（ 最小 单位 为 1 份 ） ， 余额 计入 基 金资产 。 
四、基金份额折算期 间的 基金业务办理 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 84 
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国
证 券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 业 务规 定 暂 停 相关 份 额 的 上 市交 易 和 融 通证 券 份 额 的申
购或赎 回等 相关 业务 ，具 体见基 金管 理人 届时 发布 的相关 公告 。 
五、基金份额折算结 果的 公告 
基金份 额折 算结 束后 ， 基 金管理 人应 按照 《 信 息披 露办法 》 在 指定 媒介 公告 ， 并报 中国
证监会 备案 。 
六、其他事项 
基金管 理人 、 深 圳证 券交 易所、 基金 注册 登记 机构 有权调 整上 述规 则， 本基 金 《基 金合
同》 将相 应予 以修改 ， 且 此项修 改无 须召 开基 金份 额持有 人大 会 ， 并在 本基 金更新 的招 募说
明书中 列示 。 
七、特殊情形的处理 
1 、基 金合 同生 效不 满三 个 月，基 金管 理人 可以 不进 行定期 份额 折算 ； 
2 、若在 定期份 额折算 基准 日发生基 金合 同约定 的本 基金不定 期份 额折算 的情 形时， 基
金管理 人本 着维 护基 金份 额持有 人利 益的 原则 ， 根据 具体情 况选 择按 照定 期份 额折算 的规 则
或者不 定期 份额 折算 的规 则进行 份额 折算 ； 
3 、若 在定 期份 额折 算基 准 日前 30 个工 作日 内（ 含 第 30 个 工作 日） 因融 通证 券 B 份额
的基金 份额 参考 净值 低 至0.250 元或 以下 而发 生过 不定期 份额 折算 ， 则基 金管 理人有 权根 据
实际情 况决 定是 否进 行定 期份额 折算 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 85 
十九


基金的 费用 与税收 
一、基金费用的种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、标 的指 数许 可使 用费 ； 
4 、基 金上 市费 用及 年费 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金的 证券 交 易 费用 或 结算而 产生 的费 用 ； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10 、账 户开 户费 用和 账户 维护费 ； 
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.00%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ： 
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工 作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后， 基金 管理 人应进 行核 对， 如发 现数 据
不符， 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。 若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.22% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 86 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后， 基金 管理 人应进 行核 对， 如发 现数 据
不符， 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。 若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 
3 、标 的指 数许 可使 用费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中
证指数 有限 公司 支付 指数 许可使 用费 。 如上 述指 数许 可使用 协议 约定 的指 数 许 可使用 费的费
率、 计算 方法 及其他 相关 条款发 生变 更 ， 本条 款将 相应变 更 ， 而 无需召 开基 金份额 持有 人 大
会。 基 金管 理人 应及 时按 照 《信 息披 露办 法》 的规 定在指 定媒介 进 行公 告。 指数 许 可使 用费
自基金合同生效之日 起从 基金资产中计收，按 前一 日的基金资产净值 的 0.02% 的年费率计
提。计 算方 法如 下： 
H=E× 年费 率/当 年天 数 
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费每 日计 算， 逐日 累计 ， 按 季支 付。 标的 指 数许可 使用
费的收 取下 限为 每季 人民 币 5 万元 （大 写： 伍万 元 整） ， 计费 区间 不足 一季 度 的，根 据实 际
天数按 比例 计算 。 由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 指数许 可使 用费 划付 指令 ， 经基 金托 管人
复核后 ， 于 每年1 月、4 月、7 月、10 月的 前十 （10 ） 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付
给中证 指数 有限 公司 上一 季度的 标的 指数 许可 使用 费。 若遇 法定 节假日 、 公 休日等 ， 支付 日
期顺延 。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许 可使用 费。 基金 管理 人将 在招募 说明 书更
新或其 他公 告中 披露 基金 最新适 用的 方法 。 
4 、除管 理费、 托管费 、标 的指数许 可使 用费之 外的 前述第一 款约 定的其 他费 用由基 金
管理人 和基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 的规 定，列 入基 金费 用。 
三、不列入基金费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人 因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 87 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 88 
二十


基金的 会计 与审计 
一、基金会计政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基金的年度审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 89 
二 十一


基金 的信 息披露 
一、 本基金的信息披露应 符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露办法》 、 《 基金合同》
及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒介 和 基金 管理人 、 基金 托管人 的互 联网网 站 （以 下简称 “网站 ” ） 等 媒介 披
露， 并保 证基 金投资 者能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信
息资料 。 
三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息，不得有下列行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、本基金公开披 露的信 息应采用中文文本 。如同 时采用外文文本的 ，基金 信息披露
义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的，以中文文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公开披露的基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 90 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒介 上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在 指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 份额 上市 交易 公告书 
本基金相关基金份额 获准 在证券交易所上市交 易的 ，基金管理人应当在 其上 市交易 3
个工作 日前 ，将 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒介 上。 
（ 五） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 融通证 券A 份额 、 融 通证 券 B 份 额上 市交 易前 或者 开始办 理 融
通证券 份额 申购 或者 赎回 前， 基金 管理 人应 当至 少每 周公告 一次 基金 资产 净值 和 融通 证券 份
额净值 、融 通证 券A 份额 和 融通 证 券B 份 额的 基金 份额参 考净 值 。 
在 融通 证 券A 份额、 融 通证 券B 份 额上 市交 易后 或者 开始办 理 融 通证 券 份 额申 购或者赎
回后， 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 的次 日， 通过 网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介 ，
披露开 放日 的 融 通证 券份额 的基 金份 额 净 值和 基金 份额累 计净 值 、 融 通证 券A 份额和 融通 证
券B 份 额各 自的 基金 份额 参考净 值。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 、 融 通证 券 份额 的
基金份 额净 值 、 融通 证券A 份额 和 融 通证 券B 份额 各自的 基金 份额 参考 净值 。 基金 管理 人应融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 91 
当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日， 将基 金资 产净 值、 融 通证 券份额 的 基金 份额 净 值和 基金
份额累 计净 值 、 融 通证 券 A 份额和 融通 证 券B 份 额各 自的基 金份 额参 考净 值 登 载在指 定 媒 介
上。 
（ 六） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
（ 七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
（ 八） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并在公开披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 92 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理 人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、融 通证 券份额 开 始办 理申购 、赎 回； 
22 、融 通证 券份额 申 购、 赎回费 率及 其收 费方 式发 生变更 ； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 、本 基金 暂停 接受 融通 证券份额 申 购、 赎回 申请 后重新 接受 申购 、赎 回； 
27、本 基金 开始 办理 或暂 停接受 份额 配对 转换 申请 ； 
28 、本 基金 暂停 接受 份额 配对转 换后 恢复 办理 份额 配对转 换业 务； 
29 、本 基金 实施 基金 份额 折算； 
30 、融 通证 券A 份额、 融 通证 券B 份 额上 市交 易； 
31 、融 通证 券A 份额 、 融 通证 券B 份 额停 复牌 、暂 停上市 、恢 复上 市或 终止 上市； 
32 、基 金推 出新 业务 或服 务； 
33 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（ 九） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（ 十） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十一 ）投 资资 产支 持证 券相关 公告 
基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额 、 资 产支 持证券 市
值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细 。 基 金管 理人 应在 基金季 度报 告
中披露 其持 有的 资产 支持 证券总 额 、 资 产支 持证 券市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 末按 市
值占基 金净 资产 比例 大小 排序的 前 10 名 资产 支持 证 券明细 。 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信息披露事务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金 信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 融 通证 券 份 额的 基金 份额净 值、 融通 证券A 份 额和 融 通证 券B
份额的 基金 份额 参考 净值 、 融通 证券 份额 的 基 金份 额申购 赎回 价格 、 基 金定 期报告 和定 期更
新的招 募说 明书 等公 开披 露的相 关基 金信 息进 行复 核、 审 查， 并 向基 金管 理人 出具书 面文 件
或者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介 披 露信 息 ， 但是 其他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信息披露文件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 94 
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 95 
二 十二


风险 揭示 
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期 收益 的特 征 。 其预 期风 险与预 期 收
益高于 货币 市场 基金 、 债 券型基 金和 混合 型基 金。 从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ， 融
通证 券A 份 额具 有低 预期 风险 、 预 期收 益相 对稳 定的 特征 ； 融 通证 券B 份额 具有 高预期 风险 、
预期收 益相 对较 高的 特征 。 
本基金 面临 的主 要风 险有 市场风 险、 管理 风险 、 操 作风险 、 流 动性 风险 、 信 用风险 、 本
基金特 有风 险 （包括 作为 指数基 金的 风险 、 作 为上 市基金 的风 险和 作为 分级 基金的 风险 ） 及
其他风 险等 。 
一、市场风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括： 
1 、 政策 风险。 因国 家宏 观 政策 （ 如货币 政策、 财政 政策、 行 业政 策、 地 区发 展政策 等）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ； 
2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 债券 与上 市公 司的股 票， 收益 水平 也会 随之变 化， 从而 产生 风险 ； 
3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影
响着债券 的 价格 和收 益率 ， 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 和股票 ， 其收 益
水平会 受到 利率 变化 的影 响； 
4 、 上 市公 司经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如 管 理能 力、 财务状 况、
市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的
上市公 司经 营不 善， 其股 票价格 可能 下跌 ， 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少， 使基金 投资 收 益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避； 
5 、 购买 力风 险。 基金 的 利润将 主要 通过 现金 形式 来分配 ， 而现 金可能 因为 通货膨 胀的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 
二、管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中， 由于基 金管 理人 的知 识、 经验、 判断 、 决 策、 技 能 等主观 因素
的限制 而影 响其 对信 息的 占有以 及对 经济 形势 、 证 券价格 走势 的判 断， 或者 由于基 金数 量模
型设计 不当 或实 施差 错导 致基金 收益 水平 偏离 业绩 基准从 而影 响基 金收 益水 平。 对主 要业 务融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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人员如 基金 经理 的依 赖也 可能产 生管 理风 险。 
三、交易风险 
由于交 易权 限或 业务 流程 设置不 当导 致交 易执 行流 程不畅 通 ， 交 易指 令的 执行 产生偏 差
或错误 ， 或 者由 于故 意或 重大过 失未 能及 时准 确执 行交易 指令 ， 事 后也 未能 及时通 知相 关人
员或部 门， 导致 基金 利益 的直接 损失 。 
四、流动性风险 
在市场 或者 个股 流动 性不 足的情 况下 ， 基 金管 理人 可能无 法迅 速、 低成 本地 调整基 金投
资组合 ， 从而 对基金 收益 造成不 利影 响 。 由于 开放 式基金 的特 殊要 求， 本基 金必须 保持 一 定
的现金 比例 以应 付赎 回要 求， 在 管理 现金 头寸 时， 有 可能存 在现 金不 足的 风险 或现金 过多 所
导致的 收益 下降 风险 。 
五、运营风险 
由于运 营系 统、 网络 系统、 计算机 或交 易软 件等 发生 技术故 障或 瘫痪 等情 况而 无法正 常
完成基 金的 申购 、 赎 回、 注册登 记、 清算 交收 等指 令而产 生的 操作 风险 ， 或 者由于 操作 过程
效率低 下或 人为 疏忽 和错 误而产 生的 操作 风险 。 
六、本基金特定风险



1 、指 数投 资特有 风险 
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 ， 标 的指 数为 中证 全指证 券公 司 指 数， 在基 金的投 资运
作过程 中可 能面 临指 数基 金特有 的风 险： 
（1） 标的 指 数 波动 的风 险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素 、 上市 公司 经营 状况、 投资 者心理 、
市场情 绪和 交易 制度 等各 种因素 的影 响而 波动 ， 导 致指数 波动 ， 从 而使 本基 金收益 水平 发生
变化。 
（2） 标的 指数 收益 率与 股 票市场 平均 收益 率 偏 离的 风险 
标的指 数不 能完 全代 表整 个股票 市场 ， 其收 益率 与整 个股票 市场 的平 均收 益 率 可能存 在
偏离。 
（3） 基金 投资 组合 收益 率 与标的 指数 收益 率 偏 离的 风险 
可能导 致基 金投 资组 合收 益率与 标的 指数 收益 率发 生偏离 的因 素包 括 ： 
1 ）由于 标的指 数调整 成份 股或变更 编制 方法 等 原因 使本基金 在相 应组合 调整 过程中 产
生跟 踪 误差 ； 
2 ）由于 标的指 数成份 股发 生配股、 增发 、分红 等公司 行为 导 致成 分股在 标的 指数中 的融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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权重发 生变 化 ， 使本 基金 在相应 组合 调整 过程 中产 生跟踪 误差 ； 
3 ）由于 标的指 数 成份 股停 牌、摘牌 或流 动性差 等原 因使本基 金无 法及时 调整 投资组 合
或承担 冲击 成本 而产 生跟 踪误差 ； 
4 ）由于 基金应 对日常 赎回 保留的少 量现 金、投 资过 程中的证 券交 易成本 ，以 及基金 管
理费和 托管 费的 存在 ，使 基金投 资组 合与 标的 指数 产生跟 踪误 差 ； 
5 ）其他 因素产 生的跟 踪误 差。如因 缺乏 卖空、 对冲 机制及其 他工 具造成 的指 数跟踪 成
本较大 ；因 基金 申购 与赎 回带来 的现 金变 动 ； 
（4） 标的 指数 变更 的风 险 
根据基 金合 同规 定， 如出 现变更 标的 指数 的情 形， 本基金 将变 更标 的指 数。 基于原 标 的
指数的 投资 政策 将会 改变 ， 投资 组合 将随 之调 整， 基 金的风险 收 益特 征将 与新 的标的 指数 保
持一致 ，投 资者 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
2 、分 级结 构 运 作的 特有 风 险 
本基金 为分 级基 金 ， 融 通证 券A 份 额和 融通 证 券 B 份 额的运 作有 别于 普通 的开 放式基 金
和封闭 式基 金， 投资 于本 基金还 将面 临以 下基 金运 作特有 的风 险： 
（1） 上市 交易 风险 
基金合 同 生 效后 将 在 深圳 证券交 易所 挂牌 上市 ， 由于 上市期 间可 能因 信息 披露 导致基 金
停牌， 投资 人在 停牌 期间 不能买 卖本 基金 上市 交易 份额， 产生 风险 ； 同 时， 可 能因上 市后 交
易规模 较小 或 交 易对 手不 足而产 生流 动性 风险 ； 另 外， 当 基金 份额 持有 人将 份额转 向场 外交
易后导 致场 内的 基金 份额 或持有 人数 不满 足上 市条 件时 ， 本 基金 存在 暂停 上市 或终止 上市 的
可能。



（2） 杠杆 机制 风险



本基金 为复 制指 数的 股票 型基金 ， 具有 较高风 险 、 较高预 期收 益的 特征 。 从 本基金 所分
离的两类 基金 份额来 看， 融通证 券 A 份额 具 有低风 险、收益 相对 稳定的 特征 ； 融通证 券 B
份额 具 有高 风险 、高 预期 收益的 特征 。 
由于融 通证 券B 份额 内含 杠杆机 制的 设计 ， 融通 证 券 B 份额 的 参考 净值 的变 动幅度 将大
于 融通 证券 份额 的净 值和 融通证 券A 份额 的参 考净 值的变 动幅 度 ， 即 融通 证 券 B 份额 的 净值
变动的 波动 性要 高于 其他 两类份 额。 
（3）折/溢 价交 易风 险 
融通证 券A 份额 和 融 通证 券B 份额 上 市交 易后 ， 由 于受市 场供 求关 系的 影响 ， 基金 份额
的交易 价格与 基金份 额参 考净值 可能发 生偏离 而出 现折/溢 价交易 风险 。尽管 份额配 对转换融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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机制有 助于 将折/溢 价交 易 风险降 低至 较低 水平 ，但 融通证 券 A 份额 和融 通证 券 B 份额 的某
一级份 额仍有 可能处 于折/ 溢价交 易状态 。此外 ，由 于份额 配对转 换机制 的影 响， 融 通证券
A 份额 和融 通证 券B 份额 的交易 价格 可能 会相 互影 响。 
（4） 风险 收益 特征 变化 风 险 
根据本 基金 份额 折算 的设 计， 本 基金 将进 行定 期份 额折算 和不 定期 份额 折算 。 在实 施基
金份额 折算 后 ， 融 通证 券 A 份额 持 有人 或 融 通证 券 B 份额持 有人 将会 获得 一定 比例的 融通 证
券 份额 的场 内份 额， 因此 其所持 有的 基金 份额 将面 临风险 收益 特征 出现 变化 的风险 。 
（5） 份额 折算 风险 
①在基 金份 额折 算过 程中 由于尾 差处 理而 可能 给投 资人带 来损 失 。 场 外份 额进 行份额 折
算时计 算结 果 采 用四 舍五 入的方 法 保 留到 小数 点后 两位， 由此 产生 的误 差 计 入基金 财产 。 场
内份额 进行 份额 折算 时计 算结果 保留 至整 数位 （最 小单位 为 1 份） ， 小数 点以 后的部 分舍 去，
舍去 部 分所 代表 的资 产计 入基金 财产 。 因 此， 在 基金 份额折 算过 程中 由于 尾差 处理而 可能 给
投资人 带来 损失 。 
②份额 折算 后新 增份 额有 可能面 临无 法赎 回的 风险 。 
新增份 额可 能面 临无 法赎 回的风 险是 指在 场内 购买 融通证 券A 份额 或融 通证 券B 份额 的
一部分 投资 人可 能面 临的 风险 。 由 于在 二级 市场 可以 做交易 的证 券公 司并 不全 部具备 中国 证
券监督 管理 委员 会颁 发的 基金代 销资 格 ， 而 只有 具备 基金代 销资 格的 证券 公司 才可以 允许 投
资人赎 回基 金份 额。 因此 ， 如果 投资 人通 过不 具备 基金代 销资 格的 证券 公司 购买 融 通证 券A
份额 或 融通 证 券B 份额 ， 在其参 与份 额折 算后 ，则 折算新 增的 融通 证券 份额 并不能 被赎 回 。
投资人 可以 选择 在份 额折 算前将 融通 证 券A 份额 或 融通证 券B 份额 卖出 ， 或者 将新增 的融通
证券 份 额通 过转 托管 业务 转入具 有基 金代 销资 格的 证券公 司后 赎回 基金 份额 。 
（6） 份额 配对 转换 业务 中 存在的 风险 
基金合 同生 效后 ， 在 分级 存续期 内， 基金 管理 人将 根据基 金合 同的 约定 办理 融通证 券 份
额、 融通 证券A 份额 和 融 通证 券B 份额 之 间份 额配 对转换 。 一方 面， 份额 配 对转换 业务 的办
理可能 改变 融通 证 券A 份额 和融 通证 券B 份额 的市 场供求 关系 ，从 而可 能影 响其交 易价 格 ；
另一方 面， 份额 配对 转换 业务可 能出 现暂 停办 理的 情形， 投资 人的 份额 配 对 转换申 请也 可能
存在不 能及 时确 认的 风险 。 
（7） 基金 的收 益分 配 
在存续期 内， 本基金 将不 进行收益 分配 （除未 来法 律法规或 监管 机构允 许的 情况外） 。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同的 约定 对本 基金 实施 份额折 算。 基金 份额 折算 后， 如 果出 现新融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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增份额 的情 形 ， 投资 者可 通过卖 出或 赎回 折算 后的 新增份 额的 方式 获取 投资 回报 ， 但 是， 投
资者通 过变 现折 算后 的新 增份额 以获 取投 资回 报的 方式并 不等 同于 基金 收益 分配 ， 投 资者 不
仅须承 担相 应的 交易 成本 ，还可 能面 临基 金份 额卖 出或赎 回的 价格 波动 风险 。 
七、其他风险 
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生 的风 险； 
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ； 
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 
6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而带 来风 险； 
7 、其 他意 外导 致的 风险 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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二 十三


基金 合同 的变更 、终 止和基 金财 产的清 算 
一、 《基金合同》的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持 有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生效 后 方可 执行 ， 自 决议生 效
后两日 内在 指定 媒介 公告 。 
二、 《基金合同》的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基金财产的清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基 金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基金财产按下列 顺序 清偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
六、基金财产清算剩 余资 产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、 交纳 所欠 税款并 清偿 基金债 务后 ， 分别计 算 融 通证券 份额 、 融通证 券A 份额与 融通 证 券
B 份额 各自 的应 计分 配比 例， 并 据此 由 融 通证 券 份 额、 融 通证 券A 份额 与 融 通证 券 B 份 额各
自的基 金份 额持 有人 根据 其持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 
七、基金财产清算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
八、基金财产清算账 册及 文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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二 十四


基金 合同 的内容 摘要 
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利与义务



（一）基金份额持有 人的 权利与义务 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持 有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的 融通 证券 份额 、依 法转 让其持 有的 融通 证券 A 份 额和融 通
证券B 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（二）基金管理人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人 大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝 或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及 中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金 ， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等法 律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基金 资产 净值 、 融 通证 券份额 的基 金 份
额净值 、融 通证 券A 份额 和融通 证 券 B 份 额的 基金 份额参 考净 值 ， 确定 融通 证券份 额申购、
赎回的 价格 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分配 ； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24）基 金管 理 人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三）基金托管人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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2 、根 据 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《基 金合 同》 的约 定， 根 据基金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额 申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人 按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。 基 金份 额持 有人 大会的 审议 事项 应分 别由 融通证 券份 额 、
融通证 券A 份额 和融 通证 券 B 份 额的 基金 份额 持有 人独立 进行 表决 。 基金 份额 持有人 持有 的
每一基 金份 额拥 有平 等的 投票权 。 
本基金 份额 持有 人大 会暂 未设日 常机 构 ， 在 符合 相关 法律法 规规 定及 基金 合同 的约定 的
前提下 ，履 行相 应程 序后 可增设 日常 机构 。 
（一） 召开事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，依 据法律法 规要 求提高 该等 报酬标 准
的除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目 标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 终止 融通 证 券 A 份 额与融 通证 券B 份额 的运 作； 
（11） 终止 融通 证券A 份 额与融 通证 券B 份额 上市 ， 但因 基金 不再 具备 上市 条件而 被深
圳证券 交易 所终 止上 市的 除外； 
（12） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（13） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （ ①融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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以基金 管理 人收 到提 议当 日的基 金份 额计 算， 下同 ； ② 指单 独或 合计持 有融 通证券 份额 、 融
通证 券A 份 额、 融通 证券B 份额 不少 于本 基金 总份 额的 10% （含 10% ） ， 下同） 就同一 事项 书
面要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ； 
（14） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（15）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 不违背 法律法 规的 规定和基 金合 同的约 定， 以及对基 金份 额持有 人利 益无实 质
性影响 下， 调整 融通 证券 份额的 申购 费率 、变 更收 费方式 或 调 低融 通证 券份 额的赎 回 费 率 ； 
（4）因 相应的 法律法 规 、 深圳证券 交易 所或登 记机 构的相关 业务 规则 发 生变 动而应 当
对《基 金合 同》 进行 修改 ； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 
（二） 会议召集人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 份额 持 有人大 会未 设立日常 机构 的， 基 金托 管人认为 有必 要召开 基金 份额持 有
人大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 十 日内
决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集 ， 基 金托 管人仍 认为 有必要 召开 的 ， 应当 由基 金托管 人自 行召 集 ， 并自 出具书 面决 定 之
日起六 十日 内召 开并 告知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合 。 
4 、 基 金份 额持 有人 大会 未 设立日 常机 构的 ， 代 表基 金份额 百分 之十 以上 （含 百分之 十 ）
的基金 份额 持有 人就 同一 事项书 面要 求召 开基 金份 额持有 人大 会 ， 应 当向 基金 管理人 提出 书
面提议 。 基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 十 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集， 代表 基金 份额 百分 之十 以 上（ 含 百 分之 十 ） 的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的 ，
应当向 基金 托管 人提 出书 面提议 。 
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 十 日内 决定 是否召 集 ， 并 书面 告知 提出 提议的 基
金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ； 基 金托 管人 决定 召集的 ， 应 当自 出具 书面 决定之 日起 六十
日内召 开。 
5 、基金 份额持 有人大 会设 立日常机 构的 ，基金 管理 人、基金 托管 人或者 代表 基金份 额
百分之 十以 上的 基金 份额 持有人 认为 有必 要召 开基 金份额 持有 人大 会的 ， 应当 向该日 常机 构
提出书 面提 议。 
该日常 机构 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金管理 人 、
基金托 管人 和提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 。 该 日常机 构决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起六 十日 内召 开； 该日常 机构 决定 不召 集， 基金管 理人 、 基金托 管人 或者代 表基 金 份
额百分 之十 以上 的基 金份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的 ， 按 照未 设立 日常 机构 的相关 规定 执
行。 
6 、代表 基金份 额 百 分 之十 以上（含 百分 之十 ） 的基 金份额持 有人 就同一 事项 要求召 开
基金份 额持 有人 大会 ， 而 基金份 额持 有人 大会 的日 常机构 、 基金 管理人 、 基 金托管 人都 不召
集的 ， 单 独或 合计代 表基 金份额 百分 之十 以上 （含 百分之 十 ） 的 基金份 额持 有人有 权自 行 召
集， 并 至少 提前 三十 日报 中国证 监会 备案 。 基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大
会的， 基金 份额 持有 人大 会日常 机构 、 基 金管 理人、 基金托 管人 应当 配合 ， 不 得阻碍 、 干 扰。 
7 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开基金份额 持有 人大会的通知时间、 通知 内容、通 知方式 
1 、召开 基金份 额持有 人大 会，召集 人应 于会议 召开 前 三十 日 ，在 指定媒 介公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会 方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ， 不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金份额持有 人出 席会议的方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ， 基 金管 理人、 基金托 管
人须为 基金 份额 持有 人行 使投票 权提 供便 利。 会议 的召开 方式 由会 议召 集人 确定。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、 受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的融通
证券份 额 、 融 通证 券A 份额 与融通 证 券B 份 额各 自的 基金份 额不 少于 在权 益登 记日 对 应级 别
基金总 份额 的 二 分之 一（含 二分 之一）。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的持有 人持 有的 融通 证券 份额 、 融 通证 券A 份额 与 融通证 券 B
份额各 自的 基金 份额 低于 上述规 定比 例的 ， 召集 人可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开
时间的 三个 月以 后、 六个 月以内 ， 就原 定审议 事项 重新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 到 会者 在
权益登 记日 代表 的有 效的 融通证 券份 额 、 融 通证 券 A 份额与 融通 证 券B 份 额各 自的基 金份 额
不少于 在权 益登 记日 对应 级别基 金总 份额 的三 分之 一。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集 人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 有效 的融 通证 券份额、
融通证 券A 份额 、 融通 证 券 B 份 额各 自基 金份 额不 小于在 权益 登记 日对 应级 别基金 总份 额的
二分之 一（ 含二 分之 一） ； 
参加基 金 份 额持 有人 大会 的持有 人持 有的 融通 证券 份额 、 融 通证 券 A 份额 与 融通证 券 B
份额各 自的 基金 份额 低于 上述规 定比 例的 ， 召集 人可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开
时间的 三个 月以 后、 六个 月以内 ， 就原 定审议 事项 重新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 到 会者 在
权益登 记日 代表 的有 效的 融通证 券份 额 、 融 通证 券 A 份额与 融通 证 券B 份 额各 自的基 金份 额
不少于 在权 益登 记日 对应 级别基 金总 份额 的三 分之 一； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
（五） 议事内容与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应 当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （ 含 二 分之 一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（六）表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的 融 通证 券份 额、融 通证 券 A 份 额、 融 通证 券 B
份额各 自 基 金份 额持 有人 或其代 理人 所持 表决 权的 二分之 一 以 上 （ 含 二 分之 一 ） 通 过方 为有
效；除下 列第 2 项 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通
过。 
2 、特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 融通 证券 份额、 融通 证券 A 份额 、 融通证 券
B 份额 各自 基金 份额 持有 人或其 代理 人所 持表 决权 的 三分 之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可
做出。 转 换基 金运作 方式 、更换 基金管 理人或 者基 金托管 人、终 止《基 金合 同》 、与 其他 基
金合并 以特 别决 议通 过方 为有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 113 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决 。 
（七）计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票 人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理 人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八）生效与公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过 之 日起 生效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金份 额持 有人 大会 日常 机构、 基金 管理 人、 基 金 托 管人和 基金 份额 持有 人应 当执行 生
效的基 金份 额持 有人 大会 的决议 。 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议对 基金 份额 持有人 大会 日融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 114 
常机构 、 全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基金 托管人 均有 约束 力。 
（九）本部分关于 份额持 有人大会的召开事 由、召 开条件、议事程序 和表决 条件等内
容 ， 凡 是 直 接引 用 法 律法规 的 部 分 ， 如法 律 法 规修改 导 致 相 关 内容 被 取 消或变 更 的 ， 基 金
管理人可直接对该部 分内 容进行修改或调整， 无需 召开份额持有人大会 。 
三、基金收益分配原 则、 执行方法 
（一）基金利润的构 成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二）基金可供分配 利润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
（三）基金收益分配 原则 
本基金 （包 括融 通证 券份 额、融 通证 券 A 份额 、融 通证 券 B 份 额） 不进 行收 益分配 。 
在融通 证券 份额 、融 通证 券 A 份额、 融通 证券 B 份 额的运 作期 间内 ，如 果法 律法规 或
监管部 门取 消有 关限 制， 则基金 管理 人本 着维 护基 金份额 持有 人利 益的 原则 ， 在履 行适 当程
序后， 可以 对上 述收 益分 配原则 进行 修改 ，且 此项 修改无 需召 开基 金份 额持 有人大 会 。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，并 经中 国证 监会 备案后 ，如 果终 止融 通证 券 A 份额、
融通证 券B 份额 的运 作， 本基金 将根 据基 金份 额持 有人大 会决 议调 整基 金的 收益分 配原 则 。
具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 
四、基金财产管理、 运用 相关费用的提取、支 付方 式与比例 
（一） 基金费用的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、标 的指 数许 可使 用费 ； 
4 、基 金上 市费 用及 年费 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金的 证券 交易 费用 或 结算而 产生 的费 用 ； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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10 、账 户开 户费 用和 账户 维护费 ； 
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.00%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ： 
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的 财 务数 据， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后， 基金 管理 人应进 行核 对， 如发 现数 据
不符， 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。 若 遇法 定节 假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.22% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据 ， 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后， 基金 管理 人应进 行核 对， 如发 现数 据
不符， 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。 若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 
3 、标 的指 数许 可使 用费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中
证指数 有限 公司 支付 指数 许可使 用费 。 如上 述指 数许 可使用 协议 约定 的指 数许 可使用 费的 费
率、 计算 方法 及其他 相关 条款发 生变 更 ， 本条 款将 相应变 更 ， 而 无需召 开基 金份额 持有 人 大
会。 基 金管 理人 应及 时按 照 《信 息披 露办 法》 的规 定在指 定媒 介进 行公 告。 指数许 可使 用费
自基金合同生效之日 起从 基金资产中计收，按 前一 日的基金资产净值 的 0.02% 的年费率计
提。计 算方 法如 下： 
H=E× 年费 率/当 年天 数 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 116 
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费每 日计 算， 逐日 累计 ， 按 季支 付。 标的 指 数许可 使用
费的收 取下 限为 每季 人民 币 5 万元 （大 写： 伍万 元 整） ， 计费 区间 不足 一季 度 的，根 据实 际
天数按 比例 计算 。 由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 指数许 可使 用费 划付 指令 ， 经基 金托 管人
复核后 ， 于 每年1 月、4 月、7 月、10 月的 前十 （10 ） 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给中证 指数 有限 公司 上一 季度的 标的 指数 许可 使用 费。 若遇 法定 节假日 、 公 休日等 ， 支付 日
期顺延 。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许 可使用 费。 基金 管理 人将 在招募 说明 书更
新或其 他公 告中 披露 基金 最新适 用的 方法 。 
4 、除管 理费、 托管费 、标 的指数许 可使 用费之 外的 前述第一 款约 定的其 他费 用由基 金
管理人 和基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 的规 定，列 入基 金费 用。 
（三） 不列入基金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
五、基金财产的投资 方向 和投资限制 
（一）投资范围 
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括国 内依法发行上 市的股票 （包
括中小 板、创 业板及 其他 中国证 监会允 许基金 投 资 的股票） 、权证 、债券 （包 括国债 、金融
债、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债、 可转 换债 券、 分离 交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期
融资券 等） 、资 产支 持证券 、债券 回购、 银行存 款等 固定收 益类资 产、现 金 以 及法律 法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相关 规定)。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金的 投资组合比例 为： 本基金 的股票资产投 资比例不低 于基金资产的 90% ，其中 投
资于中 证全 指证 券公 司指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产不 低于 非现 金基 金资 产 的 80% ， 权 证
投资占基 金资 产净值 的比 例为 0% –3% ，现金 或到 期 日在一年 以内 的政府 债券 不低于基 金资
产净值 的 5% 。 
（二）投资限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1）本 基金的 股票资 产投 资比例不 低于 基金资 产的 90%，其 中投资 于中 证全指 证券公
司指数 成份 股和 备选 成份 股的资 产不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ； 
（2） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（10） 本基 金应 投资 于信 用 级别 评级 为BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40%， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展 期 ； 
（13） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ，但中 国证 监
会规定 的特 殊情 形除 外。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如 适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券 或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查。 
六、基金资产净值的 计算 方法和公告方式 
（一）基金资产净值 的计 算方法 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（二）基金资产净值 、基 金份额净值的公告方 式 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 融通证 券A 份额 、 融 通证 券 B 份 额上 市交 易前 或者 开始办 理 融
通证券 份额 申购 或者 赎回 前， 基金 管理 人应 当至 少每 周公告 一次 基金 资产 净值 和 融通 证券 份融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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额净值 、融 通证 券A 份额 和融通 证 券 B 份 额的 基金 份额参 考净 值 。 
在融通 证 券A 份 额 、 融 通证 券 B 份 额上 市交 易后 或者 开始办 理 融 通证 券 份 额申 购或者 赎
回后， 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 的次 日， 通过 网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介 ，
披露开 放日 的 融 通证 券份额 的基 金份 额 净 值和 基金 份额累 计净 值 、 融 通证 券A 份额和 融通 证
券B 份 额各 自的 基金 份额 参考净 值。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 、 融 通证 券份额 的
基金份 额净 值 、 融通 证券A 份额 和融 通证 券B 份额 各自的 基金 份额 参考 净值 。 基金 管理 人应
当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日， 将基 金资 产净 值、 融 通证 券份额 的 基金 份额 净 值和 基金
份额累 计净 值 、 融 通证 券 A 份额和 融通 证 券B 份 额各 自的基 金份 额参 考净 值 登 载在指 定媒 介
上。 
七、基金合同变更和 终止 的事由、程序以及基 金财 产清算方式 
（一） 《基金合同》的 变更 
1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 ， 并 自决议 生
效后两 个工 作 日 内在 指定 媒介公 告。 
（二） 《基金合同》的 终止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金财产的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基 金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五）基金财产按下 列顺 序清偿 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
（六）基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、 交纳 所欠 税款并 清偿 基金债 务后 ， 分别计 算融 通证券 份额 、 融通证 券A 份额与 融通 证 券
B 份额 各自 的应 计分 配比 例， 并 据此 由融 通证 券份 额、 融 通证 券A 份额 与融 通证 券 B 份 额各
自的基 金份 额持 有人 根据 其持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 
（七）基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（八）基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
八、争议解决方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 根 据该 会当 时有 效的仲 裁规 则进
行仲裁 ，仲 裁地 点为 北京 市，仲 裁裁 决是 终局 性的 并对各 方当 事人 具有 约束 力。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
九、基金合同存放地 和投 资人取得基金合同的 方式



《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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二 十五


基金 托管 协议的 内容 摘要 
一、基金托管协议当 事人


 
（一）基金管理人 
名称： 融通 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市南 山区 华侨 城汉唐 大 厦 13 、14 层 
办公地 址： 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层 
邮政编 码：518053 
法定代 表人 ：高峰 
成立日 期：2001 年5 月 22 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[2001]8 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1.25 亿 元人 民 币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 发起 设立 基金 ，基金 管理 
（二）基金托管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期 ：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ，对 基金 投资范 围 、
投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的， 基金管 理人应
按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池， 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统， 对基 金实
际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 ， 对存 在疑 义的事 项进 行 核
查。 
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括国 内依法发行上 市的股票 （包
括中小 板、创 业板及 其他 中国证 监会允 许基金 投资 的股票） 、权证 、债券 （包 括国债 、金融
债、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债、 可转 换债 券、 分离 交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期
融资券 等） 、资 产支 持证券 、债券 回购、 银行存 款等 固定收 益类资 产、现 金 以 及法律 法规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相关 规定)。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金的 投资组合比例 为： 本基金 的股票资产投 资比例不低 于基金资产的 90% ，其中 投
资于 中 证全 指证 券公 司 指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ， 权 证
投资占基 金资 产净值 的比 例为 0% –3% ，现金 或到 期 日在一年 以内 的政府 债券 不低于基 金资
产净值 的 5% 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资、 融资
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
1. 本基 金的股 票资产 投资 比例不低 于基 金资产 的 90% ，其中 投资于 中证全 指证 券公司
指数成 份股 和备 选成 份股 的资产 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 
2. 保持 不低 于基 金资 产净 值 5％ 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券； 
3. 本基 金持 有的 全部 权证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
4. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
5. 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金资 产净值 的
10 ％； 
6. 本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
7. 本基 金持 有的 同一(指 同 一信用 级别)资 产支 持证 券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模 的10 ％； 
8. 本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支
持证券 期间 ， 如果其 信用 等级下 降 、 不 再符合 投资 标准 ， 应 在评 级报告 发布 之日 起 3 个月内融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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予以全 部卖 出； 
9. 基金 财产 参与 股 票 发行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ， 本基 金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
10.本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％， 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年 ，债 券回 购到 期 后不 得 展期 ； 
11. 本 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
12.本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券， 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值的 20%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的10% ； 
如果法 律法 规对 上述 投资 组 合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消 上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ，但中 国证 监
会规定 的特 殊情 形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利
益冲突 ，相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ，并履 行信 息披 露义 务。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银 行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新 ，
新名单 确定 前已 与本 次剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易， 仍应 按照 协议进 行结 算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调 整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并 负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如 基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 投资
流通受 限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情 况进 行监 督。 
1. 本基 金 投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 ， 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金投资的受限证 券限 于可由中国证券登记 结算 有限责任公司或中央 国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2. 基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票， 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基金 流动 性
困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施， 以及 有关 异常 情况的 处置 。 基 金管 理人 应在首 次投 资流
通受限 证券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
3. 本基 金投 资非 公开 发 行 股票 ， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4. 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在中 国证 监会 指定媒 体
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值， 以及 总成 本和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5. 基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善
情况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情 况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 
（七）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规、 《基 金合同 》和 本托管 协议的 规定， 应及时 以电 话提醒 或书面 提示等 方式 通知基 金管理
人限期 纠正 。 基 金管 理人 应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面
通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ， 就基 金托管 人的 疑
义进行 解释 或举 证， 说明 违规原 因及 纠正 期限 ， 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定
期限内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
（八）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或就 基 金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证； 对基金 托管 人按 照法 律法 规、 《 基金 合同 》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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失由基 金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查，核查事项 包括基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资
运作等 行为 。 
（二） 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、
未执行 或 无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《 基
金合同》 、本协 议及 其他有 关规定 时，应 及时以 书面 形式通 知基金 托管人 限期 纠正。 基金托
管 人 收 到 通 知后 应 及 时 核对 并 以 书 面 形式 给 基 金 管理 人 发 出 回 函， 说 明 违 规原 因 及 纠 正期
限， 并保 证在 规定期 限内 及时改 正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基 金管 理人有 权随 时对通 知事 项 进
行复查 ， 督促 基金托 管人 改正 。 基 金托 管人应 积极 配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包括 但不 限
于： 提 交相 关资 料以 供基 金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 ， 在 规定 时间内 答复 基金
管理人 并改 正。 
（三） 基金管理人发 现基金 托管 人有重大违规 行为，应及 时报告中国证 监会，同时 通
知基金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别 设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管人按照《 基金合同》 和本协议的约 定保管基金 财产，如有特 殊情况双方 可
另行协 商解 决。 基金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 ， 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任
何资产 （不 包含 基金 托管 人依据 中国 结算 公司 结算 数据完 成场 内交 易交 收、 托管资 产开 户银
行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用） 。 
6. 对于 因为基金投资 产生的应收 资产，应由基 金管理人负 责与有关当事 人确定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的 ， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7. 除依 据法律法规和 《基金合同 》的规定外， 基金托管人 不得委托第三 人托管基金 财
产。 
（二）基金募集期间 及募 集资金的验资 
1. 基金 募集期间募集 的资金应存 于基金管理人 在基金托管 人的营业机构 开立的“基 金
募集专 户” 。该 账户 由基 金 管理人 开立 并管 理。 
2. 基金 募集期满或基 金停止募集 时，募集的基 金份额总额 、基金募集金 额、基金份 额
持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行 账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格的 会计 师事务 所进 行验资， 出具 验资报 告。 出具的验 资报 告由参 加验 资的 2 名或 2
名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
3. 若基 金募集期限届 满，未能达 到《基金合同 》生效的条 件，由基金管 理人按规定 办
理退款 等事 宜。 
（三）基金银行账户 的开 立和管理 
1. 基金 托管人可以基 金的名义在 其营业机构开 立基金的银 行账户，并根 据基金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2. 基金 银行账户的开 立和使用， 限于满足开展 本基金业务 的需要。基金 托管人和基 金
管 理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法律法规规 定的条件下 ，基金托管人 可以通过基 金托管人专用 账户办理基 金
资产的 支付 。 
（四）基金证券账户 和结 算备付金账户的开立 和管 理 
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。 
证券账 户开 户费 用的 归还 ： 证券 账户 开户 费由 本托 管产品 承担 ， 于 证券 账户 开立次 月第
七个工 作日 由托 管人 从本 托管产 品银 行存 款账 户中 直接扣 收 ； 若 因托 管产 品银 行存款 余额 不
足导致 证券 账户 开户 费无 法扣收 ， 托 管人 顺延 至次 月第七 个工 作日 进行 扣收 ； 证券 账户 开立融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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后连续 六个 月内 ， 因 本托 管产品 银行 存款 余额 一直 不足导 致证 券账 户开 户费 无法扣 收的 ， 资
产管理 人有 义 务 归还 托管 人垫付 的开 户费 用。 
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五）债券托管专户 的开 设和管 理 
《基金 合同》生效后 ，基金管理 人负责以基金 的名义申请 并取得进入全 国银行间同 业
拆借市 场的 交易 资格 ， 并 代表基 金进 行交 易； 基金 托管人 根据 中国 人民 银行 、 银 行间 市场 登
记结算 机构 的有 关规 定， 在银行 间市 场登 记结 算机 构开立 债券 托管 账户 ， 持 有人账 户和 资金
结算账 户， 并代 表基 金进 行银行 间市 场债 券的 结算 。 基金 管理 人和 基金 托管 人共同 代表 基金
签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协议 。 
（六）其他账户的开 立和 管理 
1. 在 本托 管协 议订 立日 之 后， 本 基金 被允 许从 事符 合法律 法规 规定 和 《 基金 合同》 约
定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 ， 如 果涉 及相 关账 户的 开 设和 使用 ， 由 基金 管理人 协助 托管
人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定， 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用
并管理 。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七）基金财产投资 的有 关有价凭证等的保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行 存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上 海分公 司/深 圳分公 司或票 据营业 中心的 代保 管库， 保管凭 证由基 金托 管人持 有。有
价凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理 。 实 物证券 、 银 行定期 存款 证实
书等有 价凭 证的 购买 和转 让， 按 基金 管理 人和 基金 托管人 双方 约定 办理 。 基 金托管 人对 由基
金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的资 产不 承担 保管 责任。 
（八）与基金财产有 关的 重大合同的保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 130 
重大合 同传 真给 基金 托管 人， 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保
管期限 为《 基金 合同 》终 止后 15 年。 
五、基金资产净值计 算和 会计核算 
（一）基金资产净值 的计 算、复核与完成的时 间及 程序 
1. 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 本 基金 作为 分级 基金， 按照融通
证券 A 份额 和 融 通证 券 B 份额的 基金 份额 参考 净值 计算规 则分 别计 算并 公告 融通证 券份额
的基金 份额 净值 、 融 通证 券 A 份 额和 融通 证 券B 份 额的基 金份 额参 考 净 值， 融通证 券 份 额的
基金份 额净 值 、 融 通证 券 A 份额和 融通 证 券B 份 额的 基金份 额参 考净 值均 精确 到 0.001 元，
小数点 后 第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。



基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及 融 通证 券 份额 的基 金份 额净 值 、 融通证 券A
份额和 融通 证 券B 份 额的 基金份 额参 考净 值， 并按 规定公 告。 
2. 基金 管理 人应 每交 易日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或《 基金合 同 》
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 ， 将 融通 证券 份 额的 基金
份额净 值、 融通 证券A 份 额和 融 通证 券B 份额 的基 金份额 参考 净值 结 果 发送 基金托 管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 
（二）基金资产估值 方法 和特殊情形的处理 
1. 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 
2. 估值 方法 
(1)证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
1) 交易所 上市 的有价 证券 （包括股 票、 权证等） ，以 其估值日 在证 券交易 所挂 牌的市 价
（收盘 价 ） 估 值； 估值 日 无交易 的 ， 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行机
构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ， 以 最近 交易 日的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最近 交易 日
后经济 环境 发生 了重 大变 化 或证 券发 行机 构发 生影 响证券 价格 的重 大事 件的 ， 可参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
2) 交易 所上 市实 行净 价交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值， 估值 日没 有交 易的， 且最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 按 最近 交易 日的 收盘价 估值 。 如 最近 交易 日后经 济环 境发
生了重 大变 化的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ， 调 整最 近交易 市价 ， 确
定公允 价格 ； 
3) 交易所上市未实行 净价 交易的债券按估值日 收盘 价减去债券收盘价中 所含 的债券应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且 最近交 易日 后经 济 环 境未 发生重 大变 化，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 131 
4) 交易 所上 市不 存在 活跃 市场的 有价 证券 ， 采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市的
资产支 持证 券， 采用 估值 技术确 定公 允价 值， 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下 ，
按成本 估值 。 
(2)处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
1) 送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 ， 按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的估
值方法 估值 ；该 日无 交易 的，以 最近 一日 的市 价（ 收盘价 ）估 值； 
2) 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债 券和 权证 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 ； 
3) 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同 一股 票在 交易所 上市 后， 按交 易所 上市的 同一
股票的 估值 方法 估值 ； 非 公开发 行有 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确
定公允 价值 。 
(3)全国 银行间 债券 市场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
(4)同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
(5)如有 确凿证 据表 明按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
(6) 相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的 ， 从 其规定 。 如有 新增事 项 ， 按国家 最新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订明 的估值 方法 、 程 序及 相
关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法律法规， 基金资产净 值计算和基金 会计核算的 义务由基金管 理人承担。 本
基金的 基金 会计 责 任 方由 基金管 理人 担任 ， 因 此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍 无法 达成 一致 意见 的， 基 金管 理人 向基 金托 管人出 具加 盖公
章的书 面说 明后 ，按 照基 金管理 人对 基金 资产 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 
3. 特殊 情形 的处 理 
基金管理 人、 基金托 管人 按估值方 法的 第(5) 项进行 估值时， 所造 成的误 差不 作为基 金
份额净 值错 误处 理。 
（三）基金份额净值 错误 的处理方式 
1. 当融 通证 券 份 额的 基金 份额净 值 、 融 通证 券 A 份额 和 融通 证 券B 份 额的 基金 份额参 考
净值 小 数点 后3 位以内( 含第 3 位)发生 估 值错 误 时， 视为基 金份 额净 值错 误 ； 基金份 额净 值
出现错 误时 ， 基金管 理人 应当立 即予 以纠 正， 通报 基金托 管人 ， 并采取 合理 的措施 防止 损 失
进一步 扩大 ； 错 误偏 差达 到 融通 证券 份额 的 基 金份 额净值 、 融 通证 券A 份额 的基金 份额 参考
净值或 融通 证 券B 份 额的 基金份 额参 考净 值 的 0.25% 时 ， 基 金管理 人应 当通 报 基金托 管人 并融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 132 
报中国 证监 会备 案； 错误 偏差达 到 融 通证 券 份 额的 基金份 额净 值 、 融通 证券A 份额 的基 金份
额参考 净值 或 融 通证 券 B 份额的 基金 份额 参考 净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应 当公告 ；当 发
生净值 计算 错误 时， 由基 金管理 人负 责处 理， 由此 给基金 份额 持有 人和 基金 造成损 失的 ， 应
由基金 管理 人 先 行赔 付， 基金管 理人 按差 错情 形， 有权向 其他 当事 人追 偿。 
2. 当基 金份 额净 值计 算差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时， 基金 管
理人和 基金 托管 人应 根据 实际情 况界 定双 方承 担的 责任， 经确 认后 按以 下条 款进行 赔偿 ： 
(1)本基 金的基 金会 计责任 方由基金 管理 人担任 ，与 本基金有 关的 会计问 题， 如经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致时 ， 按 基金 管 理人 的建 议执 行 ， 由此给 基金 份额
持有人 和基 金财 产造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
(2)若基 金管理 人计 算的基 金份额净 值已 由基金 托管 人复核确 认后 公告， 而且 基金托 管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明， 基金 份额 净值 出错 且造 成基金 份额 持
有人损 失的 ， 应 根据 法律 法规的 规定 对投 资者 或基 金支付 赔偿 金， 就实 际向 投资者 或基 金支
付的赔 偿金 额， 基金 管理 人与基 金托 管人 按照 管理 费和托 管费 的比 例各 自承 担相应 的 责 任 。 
(3)如 基金 管理 人和 基金 托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ， 虽然 多次 重新 计算 和核对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
(4)由于 基金管 理人 提供的 信息错误 （包 括但不 限于 基 金申购 或赎 回金额 等） ，进而 导
致基金 份额 净值 计算 错误 而引起 的基 金份 额持 有人 和基金 财产 的损 失 ， 由 基金 管理人 负责 赔
付。 
3. 由于 证券 交易 所及 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 ， 有关会 计制 度变 化或 由于 其他不 可
抗力原 因， 基金 管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查， 但是
未能发 现该 错误 而造 成的 基金份 额净 值计 算错 误， 基金管 理人 、基 金托 管人 免除赔 偿责 任 。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
4. 基金 管理 人和 基金 托管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 ， 以 基金管 理
人计算 结果 为准 。 
5. 前述 内容 如法 律法 规或 者监管 部门 另有 规定 的， 从其规 定。 如果 行业 另有 通行做 法 ，
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 
（四）暂停估值与公 告基 金份额净值的情形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2. 因不 可抗 力致 使基 金管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ，而基金管理人为保 障投 资人的利
益， 已决 定延 迟估值 ； 如 果出现 基金 管理 人认 为属 于紧急 事故 的任 何情 况， 导致基 金管 理人
不能出 售或 评估 基金 资产 时； 
4. 中国 证监 会和 《基 金合 同》认 定的 其他 情形 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 133 
（五）基金会计制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六）基金账册的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七）基金财务报表 与报 告的编制和复核 
1. 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后，进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 
(1)报 表的 编制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制 ； 在 每个 季度 结束之 日
起15 个工 作日 内完 成基 金 季度报 告的 编制 ； 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 完成 基 金半年 度报
告的编 制； 在每 年结 束之 日起 90 日内 完成 基金 年度 报告的 编制 。基 金年 度报 告的财 务会 计
报告应 当经 过审 计。 《基 金 合同 》 生 效不 足两个 月的 ， 基 金管 理人 可以不 编制 当期 季 度报 告、
半年度 报告 或者 年度 报告 。 
(2)报 表的 复核 
基金管 理人应及时完 成报表编制 ，将有关报表 提供基金托 管人复核；基 金托管人在 复
核过程 中 ， 发 现双方 的报 表存在 不符 时 ， 基金 管理 人和基 金托 管人 应共 同查 明原因 ， 进行 调
整，调 整以 国家 有关 规定 为准。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（八）基金管理人 应在编 制季度报告、半年 度报告 或者年度报告之前 及时向 基金托管
人提供基金业绩比较 基准 的基础数据和编制结 果。 
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ， 基金 管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 134 
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托管协议的变更 、终 止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 
（二）基金托管协议 终止 出现的情形 
1. 《基 金合 同》 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 
（三）基金财产的清 算 
1. 基金 财产 清算 小组 ：自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2. 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基 金财 产清 算小组 成员 由基金 管理 人 、 基金 托管 人、 具有 从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小
组可以 聘用 必要 的工 作人 员。 
3. 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
4. 基金 财产 清算 程序 ： 
(1)《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4)制 作清 算报 告； 
(5)聘请 会计师 事务 所对清 算报告进 行外部 审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 135 
(6)将 清算 结果 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
(7)对 基金 财产 进行 分配 。 
5. 基金 财产 清算 的期 限 为6 个月。 
6. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
7. 基金 财产 清算 剩余 资产 的分配 ： 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、 交纳 所欠 税款并 清偿 基金债 务后 ， 分别计 算 融 通证券 份额 、 融通证 券A 份额与 融通 证 券
B 份额 各自 的应 计分 配比 例， 并 据此 由 融 通证 券 份 额、 融 通证 券A 份额 与 融 通证 券 B 份 额各
自的基 金份 额持 有人 根据 其持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 
8. 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计、 并由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。 基 金财 产清 算公 告于基 金财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
9. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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二十 六


基金 份额 持有人 服务 
基金管 理人 承诺 为 基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 以 下是 主要 的服 务内 容， 基 金管
理人将 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化 ， 增 加或变 更服 务项 目 。 主 要服 务内容 如 下 ： 
一、 客户服务中心电话服 务



持有人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-883-8088 （国 内 免长途 话费 ） 、 0755-26948088 可享
有如下 服务 ：



A 、 自助 语音 服务 ：提 供 7 ×24 小时 电话 自助 语音 服 务，可 进行 账户 查询 、基 金净值 、
信息定 制等 自助 服务 。



B 、人 工坐席 服务 ：提供工 作日 人工 坐席服 务（ 法定 节假 日除 外） 。持有 人可以 通过 该
热线获 得业 务咨 询、 账户 查询、 服务 投诉 及建 议、 信 息定 制、 资料 修改 等专 项服务 。 
二、 综合对账单服务



基金管 理人 为基 金份 额持 有人提 供综 合对 账单 服务 ， 服务 形式 包括 网站 自助 查询、 电子
邮件账 单、 手机 短信 账单 、 客服 热线 查询 、 纸 质对 账单邮 寄等 。 其 中， 纸质 对账单 邮寄 仅限
给已定 制纸 质对 账单 的持 有人邮 寄。 
三、 网站自助服务



基金管 理人 网站 （www.rtfund.com ） 为持 有人 提供 基 金账户 及交 易情 况查 询、 资料修 改、
手机短 信和 电子 邮件 信息 定制等 自助 服务 ， 提 供公 司 公告、 热点 问答、 市场 评述 等资讯 服务 。
同时， 网站 还设 有电 子邮 箱服务 （客 户服 务邮 箱：service@mail.rtfund.com）。 
四、 网上交易服务



基金管 理人 提供 开放 式基 金网上 直销 服务 。 投 资者 通 过基金 管理 人网 站 www.rtfund.com 
可以办 理基 金认 购、 申购 、赎回 、转 换、 撤单 、基 金定投 、分 红方 式修 改、 账户资 料修 改 、
交易密 码修 改、 交易 情况 查询、 积分 查询 和账 户信 息查询 等各 类业 务。 
五、 客户投诉建议受理服 务



持有人 可以 通过 基金 管理 人客服 热线 、 网 站、 电 子邮 件及信 函等 渠道 进行 投诉 或提出 建
议。 对 于工 作日 受理 的投 诉， 原 则上 当日 答复 ， 当 日未能 答复 的， 我们 也会 在当日 将处 理进
展情况 及时 告知 持有 人。 
六、 联系方式 
1 、融 通基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
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400-883-8088（国 内免 长途 电话费 ） 、0755-26948088 
2 、融 通基 金管 理有 限公 司 互联网 站 
公司网 址：http://www.rtfund.com 
电子信 箱：service@mail.rtfund.com 
3 、客 户服 务传 真：0755-26948079 
4 、邮 寄地 址： 深圳 市南 山 区华侨 城汉 唐大 厦13 楼融 通基金 管理 有限 公司 客户 服务中 心
（邮编 ：518053）。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 138 
二十 七


其他 应披 露事项 
 
公告事 项 信息披 露方 式 披露日 期 
关于中 泰证 券股 份有 限公 司代销 的融 通基 金管 理有
限公司 旗下 部分 开放 式基 金新增 开通 定期 定额 投资
业务的 公告 
上海证 券报 、
管理人 网站 2017-09-29 
融通基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开放 式基
金最低 赎回 、转 换和 保有 份额限 制的 公告 
上海证 券报 、
管理人 网站 
 
2017-09-29 
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 万家 财富 资产
管理有 限公 司为 代销 机构 并开通 转换 业务 和参 加其
申购费 率优 惠的 公告 
上海证 券报 、
管理人 网站 
 
2017-10-19 
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金参
加中泰 证券 股份 有限 公司 申购及 定期 定额 投资 业务
费率优 惠活 动的 公告 
上海证 券报 、
管理人 网站 
2017-10-27 
关于融 通旗 下部 分开 放式 基金新 增上 海万 得基 金销
售有限 公司 为代 销机 构并 开通定 期定 额投 资业 务 、 转
换业务 及参 加申 购费 率 
上海证 券报 、
管理人 网站 
2017-10-27 
关于融 通中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
办理定 期份 额折 算业 务的 公告 
上海证 券报 、
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2017-12-12 
关于融 通中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
办理定 期份 额折 算业 务期 间暂停 申购 、 赎回 、 转 换及
定期定 额投 资业 务的 公 
上海证 券报 、
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2017-12-12 
关于融 通中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
办理定 期份 额折 算业 务期 间融通 证 券A 份 额停 复牌
的公告 
上海证 券报 、
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2017-12-18 
关于融 通中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
定期份 额折 算结 果及 恢复 交易的 公告 
上海证 券报 、
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2017-12-19 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 139 
关于融 通中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
之融通 证 券A 份 额定 期份 额折算 后次 日前 收盘 价调
整的公 告 
上海证 券报 、
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2017-12-19 
关于新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销机 构并
开通转 换业 务及 参加 其申 购费率 优惠 的公 告 
上海证 券报 、
管理人 网站 
2017-12-22 
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开放 式基 金参
加中国 国际 金融 股份 有限 公司基 金申 购费 率优 惠活
动的公 告 
上海证 券报 、
管理人 网站 
2017-12-27 
融通基 金关 于新 增上 海华 夏财富 投资 管理 有限 公司
为代销 机构 并开 通转 换业 务及参 加其 申购 费率 优惠
活动的 公告 
上海证 券报 、
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2017-12-29 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 140 
二十 八


招募 说明 书存放 及其 查阅方 式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 、基 金托 管人 和代销 机构 的办 公场 所和 营业场 所 ，
投资者 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证上 述文 本的 内容 与公 告的内 容完 全一 致。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 更新招募说明书（2018 年第1 号） 
 141 
二十 九


备查 文件 
（一） 中国 证监 会 准 予注 册 融通 中证 全指 证券 公司 指数分 级证 券投 资基 金 募 集的 文 件 ； 
（二） 《 融 通中 证全 指证 券 公司指 数分 级证 券投 资基 金 基金 合同 》 ； 
（三） 《 融 通中 证全 指证 券 公司指 数分 级证 券投 资基 金 托管 协议 》 ； 
（ 四） 关于 融通 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金 募集 的法 律意 见书 ；



（ 五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（ 六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照； 
（ 七） 中国 证监 会要 求的 其它文 件。
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