长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
1
长 信 量 化 多 策 略股 票 型 证 券 投 资基 金
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
（2018年第【1 】号）
基 金管 理人： 长信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
长信量化多策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年
4 月28 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】742 号文注册募集。 本
基金基金合同于2015 年7 月14 日正式生效。 本基金为股票型契约开放式基金。
2017 年7 月20 日,本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类， 原
有长信量化多策略股票型证券投资基金基金份额归为 A 类份额（以下简称“A
类份额” 或 “A 类基金份额” ） ， 并增设 C 类份额 （以下简称 “C 类份额” 或
“C 类基金份额”）。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司；C 类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。
重要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资
本基金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经 济、 社会等环境因素对证券、 期
货市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
2
金， 属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板
和其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 债券回购、 银行存款 （包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指 期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合
中国证监会相关规定)。
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件， 了
解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经 验、 资产
状况等判断基金是 否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年1 月14 日， 有关财务数
据和净值截止日为 2017 年9 月30 日 （财务数据未经审计） 。 本基金托管人中
国工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基 金管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币
设立日 期 2003 年 5 月 9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管 理业 务， 发起 设立 基金， 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须
经批准 的项 目， 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】
股权结 构 股东名称 出资额 出资比例
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
3
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15%
上海彤 胜投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 751 万元 4.55%
上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 749 万元 4.54%
总计 16500 万元 100%
（ 二） 主要人 员情 况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共党 员 ， 硕 士研究 生 ，IMBA ， 曾任 职中 国人
民银行 上海 市分 行静 安区 办事处 办公 室科 员 ，
中国人 民银 行上 海市 分行 、 工 商银 行上 海市 分
行办公 室科 员、 科长， 上 海巴黎 国际 银行 信贷
部总经理，工商银行上海市分行办公室副主
任、 管理 信息 部总经 理 、 办公室 主任 、 党委委
员、 副行 长 ， 并 历任 上海 市 金融学 会副 秘书 长,
上海城 市金 融学 会副 会长 、秘书 长。
刘元瑞 非独立 董事 男
中共党 员， 硕士 研究 生， 现任长 江证 券股 份有
限公司 总裁 。 历任 长江 证 券股份 有限 公司 钢铁
行业研 究分 析师 、 研 究部 副主管 ， 长 江证 券承
销保荐 有限 公司 总裁 助理 ， 长 江证 券股 份有 限
公司研 究部 副总 经理 、 研 究所总 经理 、 副总 裁。
陈谋亮 非独立 董事 男
中共党 员 ， 法 学硕士 ， 工 商管理 博士 ， 高级经
济师， 高级 商务 谈判 师。 现任上 海市 湖北 商会
常务副 会长 ， 曾 任湖 北省 委组织 部 “ 第三 梯队
干部班 ” 干部 ， 中 国第 二 汽车制 造厂 干部 ， 湖
北经济 学院 讲师 、 特 聘教 授， 扬 子石 化化 工厂
保密办 主任 、集 团总 裁办 、股改 办、 宣传 部 、
企 管 处 管 理 干 部 、 集 团 法 律 顾 问 ， 中 石 化/ 扬
子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化
项目中 方谈 判代 表 ， 交 大 南洋部 门经 理兼 董事
会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主
任、 战略 投资 部总 监 、 总 裁助理 、 副总 裁、总
裁。
何宇城 非独立 董事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 ，MBA 、EMPACC 。 现 任 武 汉 钢
铁有限 公司 副总 经理 。 曾 任宝钢 计划 财务 部助
理会计 师， 宝钢 资金 管理 处费用 综合 管理 ， 宝
钢成本 管理 处冷 轧成 本管 理主办 、 主 管， 宝 钢
股份成 本管 理处 综合 主管 ， 宝 钢股 份财 务部 预
算室综 合主 管， 宝钢 股份 财务部 副部 长， 宝钢
分公司炼钢厂副厂长，不锈钢分公司副总经
理， 宝钢 股份 钢管 条钢 事 业部副 总经 理 兼 南通
宝钢钢 铁有 限公 司 董 事长 、经营 财务 部部 长 。
覃波 非独立 董事 男
中共党 员， 硕士 ，上 海国 家会计 学 院 EMBA 毕
业， 具 有基 金从 业资 格。 现任长 信基 金管 理有
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
4
限责任 公司 总经 理 、 投资 决策委 员会 主任 委
员。 曾任 职于 长江 证券 有 限责任 公司。2002 年
加入长 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 历任 市场 开
发部区 域经 理、 营销 策划 部副总 监、 市场 开发
部总监 、 专户 理财部 总监 、 总 经理 助理 、 副 总
经理。
吴稼祥 独立董 事 男
经济学 学士 ， 研 究员。 现 任中国 生物 多样 性保
护与绿 色发 展基 金会 副理 事长 、 中 国体 制改 革
研究会 公共 政策 研究 部研 究员 。 曾 任职 中共 中
央宣传 部和 中共 中央 书记 处办公 室 、 华 能贵 诚
信托投 资公 司独 立董 事。
谢红兵 独立董 事 男
中共党 员 ， 学 士。 曾任 营 教导员 、 军直 属政治
处主任 ，交 通银 行上 海分 行杨浦 支行 副行 长 、
营业处 处长 兼房 地产 信贷 部经理 、 静安 支行 行
长、 杨 浦支 行行 长， 交 通 银行基 金托 管部 副总
经理、 总经 理， 交 银施 罗 德基金 管理 有限 公司
董事长 ，中 国交 银保 险( 香港)副 董事 长。
徐志刚 独立董 事 男
中共党 员， 经济 学博 士， 曾任中 国人 民银 行上
海市徐 汇区 办事 处办 公室 副主任 、 信贷 科副 科
长、 党 委副 书记， 中国 工 商银行 上海 市分 行办
公室副 主任 、 主任 、 金 融 调研室 主任 、 浦东分
行副行 长， 上海 实业 （集 团）有 限公 司董 事 、
副总裁 ， 上 海实 业金 融控 股有限 公司 董事 、 总
裁，上 海实 业财 务有 限公 司董事 长、 总经 理 ，
德勤企 业咨 询 （ 上海） 有 限公司 华东 区财 务咨
询主管 合伙 人、 全球 金融 服务行 业合 伙人 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会 主席 男
中共党 员， 研究 生学 历。 现 任武汉 钢铁 股份 有限
公司经 营财 务部 总经 理。 历 任武钢 计划 财务 部驻
工业港 财务 科副 科长 、 科 长、 资 金管 理处 主任 科
员、 预 算统 计处 处长， 武汉 钢铁股 份有 限公 司计
划财务 部副 部长 。
陈水元 监事 男
硕士研 究生， 会计 师、 经 济师。 现 任长 江证 券股
份有限 公司 执行 副总 裁、 财务负 责人 。 曾 任湖 北
证券有 限责 任公 司营 业部 财务主 管、 经 纪事 业部
财务经 理， 长 江证 券有 限责 任公司 经纪 事业 部总
经理助 理、 经纪 业务 总部 总经理 助理 、 营 业部 总
经理， 长江 证券 股份 有限 公司营 业部 总经 理 、 总
裁特别 助理 。
杨爱民 监事 男
中共党 员， 在 职研 究生 学 历， 会计 师。 现 任上 海
海欣集 团股 份有 限公 司财 务总监。 曾任 甘肃 铝厂
财务科 副科 长、 科长， 甘肃 省铝业 公司 财务 处副
处长、 处 长， 上 海海 欣集 团审计 室主 任、 财 务副
总监。
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
5
李毅 监事 女
中共党 员， 硕士。 现任 长信 基金管 理有 限责 任公
司总经 理助 理兼 零售 服务 部总监。 曾任 长信 基金
管理有 限责 任公 司综 合行 政部副 总监 。
孙红辉 监事 男
中共党 员， 硕士。 现任 长信 基金管 理有 限责 任公
司总经 理助 理、 运营 总监 兼基金 事务 部总 监。 曾
任职于 上海 机械 研究 所、 上 海家宝 燃气 具公 司和
长江证 券有 限责 任公 司。
魏明东 监事 男
中共党 员， 硕士。 现任 长信 基金管 理有 限责 任公
司综合 行政 部总 监兼 人力 资源总 监 。 曾 任职 于上
海市徐 汇区 政府、 华夏 证券 股份有 限公 司和 国泰
基金管 理有 限公 司。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学 硕士 ，EMBA 。 现 任 长信基 金管 理有 限责
任公司 督察 长。 曾 任湖 北 证券有 限责 任公 司武
汉自治 街营 业部 总经 理， 长江证 券有 限责 任公
司 北 方 总 部 总 经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部
总经理， 长江 证券 有限 责 任公司 经纪 业务 总部
副总经 理兼 上海 代表 处主 任、 上海 汉口 路证 券
营业部 总经 理。
邵彦明 副总经 理 男
硕士 ， 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 ， 具有 基金 从
业资格。 现任 长信 基金 管 理有限 责任 公司 副总
经理兼 北京 分公 司总 经理 。 曾任职 于北 京市 审
计局、 上 海申 银证 券公司、 大 鹏证 券公 司 、 嘉
实 基 金 管 理 有限 公 司 。2001 年 作 为 筹 备组 成
员加入 长信 基金， 历任 公 司北京 代表 处首 席代
表、公 司总 经理 助理 。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士， 华南理 工大 学工 学硕
士， 具有 基金 从业 资格 ， 加拿大 特许 投资 经理
资格（CIM ） 。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大
Investors Group Financial Services Co. ，
Ltd 。2002 年 加 入本 公 司（ 筹 备 ） ， 先 后任 基
金经理 助理 、 交易 管理 部 总监 、 固 定收 益部 总
监、 长信 中短 债证 券投 资 基金 、 长 信纯 债一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 发 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。 现 任长 信基 金
管理有 限责 任公 司副 总经 理、 长信 利丰 债券 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 可转 债债 券型 证 券投资 基金 、 长信 利
广灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、 长信 利保 债
券型证 券投 资基 金、 长 信 金葵纯 债一 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 长信利 盈灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 长 信 利众债 券型 证券 投资
基金 （LOF ） 、 长信 富安 纯 债一年 定期 开放 债券
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
6
型证券 投资 基金、 长信 纯 债一年 定期 开放 债券
型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
程燕春 副总经 理 男
华中科 技大 学技 术经 济学 士， 具有 基金 从业 资
格 ， 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经
理， 曾任 中国 建设 银行 江 西省分 行南 昌城 东支
行副行 长， 中 国建 设银 行 纪检监 察部 案件 检查
处监察 员， 中国 建设 银行 基金托 管部 市场 处、
信息披 露负 责人， 融通 基 金管理 有限 公司 筹备
组成员 、 总经 理助 理兼 北 京分公 司总 经理 、 上
海分公 司总 经理 、 执行 监 事， 金元 惠理 基金 管
理有限 公司 首席 市场 官， 历任长 信基 金管 理有
限责任 公司 总经 理销 售助 理、总 经理 助理 。
注： 上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
左金保
基金经 理 、
量化投 资
部总监
自基金 合同 生
效之日 起至今
经济学 硕士 ， 武 汉大 学金 融工程 专业 研究 生毕
业。 2010 年7 月 加入 长信 基金管 理有 限责 任公
司，从 事量 化投 资研 究和 风险绩 效分 析工 作。
曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估
研究员 ， 现 任量 化投 资部 总监、 长信 量化 多策
略股票 型证 券投 资基 金、 长信医 疗保 健行 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 长信 量化
先锋混 合型 证券 投资 基金 、 长信 量化 中小 盘股
票型证 券投 资基 金、 长信 中证一 带一 路主 题指
数分级 证券 投资 基金 、 长 信利泰 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 长 信先 锐债券 型证 券投 资基
金、 长 信利 发债 券型 证券 投资基 金、 长信 电子
信息行 业量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
长信先 利半 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资
基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 和 长 信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
常松
基金经 理、
混合策 略
部总监 、 总
经理助 理
2015 年9 月25
日起至今
管理学 博士 ， 东 南大 学管 理科学 与工 程专 业博
士生毕 业， 具有 基金 从业 资格。 曾任 富国 基金
管理有 限公 司研 究员 ， 北 京尊嘉 资产 管理 有限
公司投 资经 理， 中原 证券 股份有 限公 司投 资主
办， 2015 年4 月 加入 长信 基金管 理有 限责 任公
司， 现任 总经 理助 理、 混 合策略 部总 监 、 投 资
决策委 员会 执行 委员 、 长 信量化 多策 略股 票型
证券投 资基 金、 长信 金利 趋势混 合型 证券 投资
基金、 长信 先优 债券 型证 券投资 基金 和长 信中
证500 指数 增强 型证 券投 资基金 的基 金经 理 。
注：
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ；
2、自 2018 年 2 月6 日起， 左金保先生不再担任 长 信量化多策 略股票型 证券 投资基金和
长信中证一带一路主 题指 数分级证券投资基金 的基 金经理 ；
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
7
3、自 2018 年 2 月6 日起， 左金保先生开始担任长 信先机两年定期开放 灵活 配置混合型
证券投资基金的基金 经理 。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员
李小羽
副 总 经 理 、 投 资决 策 委 员会 执 行 委 员 、 长信 利 丰 债券 型 证 券 投 资 基金 、
长 信 可 转 债 债 券型 证 券 投资 基 金 、 长 信 利富 债 券 型证 券 投 资 基 金 、长 信
利 保 债 券 型 证 券投 资 基 金、 长 信 利 广 灵 活配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金、 长
信 金 葵 纯 债 一 年定 期 开 放债 券 型 证 券 投 资基 金 、 长信 利 盈 灵 活 配 置混 合
型 证 券 投 资 基 金、 长 信 利众 债 券 型 证 券 投资 基 金 （LOF ） 、长 信 富 安 纯债
一 年 定 期 开 放 债券 型 证 券投 资 基 金 、 长 信纯 债 一 年定 期 开 放 债 券 型证 券
投资基 金和 长信 利尚 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理
常松
总 经 理 助 理 兼 混合 策 略 部总 监 、 投 资 决 策委 员 会 执行 委 员 、 长 信 量化 多
策 略 股 票 型 证 券投 资 基 金、 长 信 金 利 趋 势混 合 型 证券 投 资 基 金 、 长信 先
优债 券 型证 券投 资基 金和 长信中 证 500 指数 增强 型 证券投 资基 金的 基金
经理
安昀
总 经 理 助 理 、 投资 决 策 委员 会 执 行 委 员 、 长 信 内 需成 长 混 合 型 证 券投 资
基金和 长信 双利 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理
杨帆
国 际 业 务 部 副 总监 、 投 资决 策 委 员 会 执 行委 员 、 长信 海 外 收 益 一 年定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、长信 美国 标准 普尔 100 等权重 指数 增强 型证
券 投 资 基 金 、 长信 上 证 港股 通 指 数 型 发 起式 证 券 投资 基 金 和 长 信 全球 债
券证券 投资 基金 的基 金经 理
高远 研究发 展部 总监 、 长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理
易利红 股票交 易部 总监 兼债 券交 易部总 监
张文琍
固定收 益部 总监 、 长信 纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金 、 长信 利鑫 债券 型证
券投资基金（LOF) 、 长 信利 息 收 益 开 放 式 证 券投 资基 金 、 长 信 富 平 纯债
一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 、 长信 稳益 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
长 信 富 民 纯 债 一年 定 期 开放 债 券 型 证 券 投资 基 金 、长 信 富 海 纯 债 一年 定
期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基金 、 长 信 稳 势 纯债 债 券 型证 券 投 资 基 金 和 长信
长金通 货币 市场 基金 的基 金经理
陆莹
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金、 长信 纯债 半年 债券型 证券 投资 基金 、
长 信 稳 健 纯 债 债券 型 证 券投 资 基 金 、 长 信长 金 通 货币 市 场 基 金 和 长信 稳
通三个 月定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 的基 金经理
邓虎
FOF 投 资部 总监 、 长信 改革 红利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 长 信新 利
灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资基 金 、 长 信 中 证一 带 一 路主 题 指 数 分 级 证券 投
资基金 、 长信 中证 能源 互 联网主 题指 数型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 长 信睿
进灵活配置混合型证券投资基金和 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的 基金 经理
叶松
权 益 投 资 部 总 监、 长 信 增利 动 态 策 略 混 合型 证 券 投资 基 金 、 长 信 恒利 优
势 混 合 型 证 券 投资 基 金 、长 信 创 新 驱 动 股票 型 证 券投 资 基 金 、 长 信内 需
成 长 混 合 型 证 券投 资 基 金、 长 信 双 利 优 选灵 活 配 置混 合 型 证 券 投 资基 金
和长信 多利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
8
左金保
量 化 投 资 部 总 监、 长 信 量化 多 策 略 股 票 型证 券 投 资基 金 、 长 信 医 疗保 健
行业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 长信 量 化先锋 混合 型证 券投
资 基 金 、 长 信 量化 中 小 盘股 票 型 证 券 投 资基 金 、 长信 中 证 一 带 一 路主 题
指 数 分 级 证 券 投资 基 金 、长 信 利 泰 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基 金 、长 信
先 锐 债 券 型 证 券投 资 基 金、 长 信 利 发 债 券型 证 券 投资 基 金 、 长 信 电子 信
息 行 业 量 化 灵 活配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金、 长 信 先利 半 年 定 期 开 放混 合
型 证 券 投 资 基 金、 长 信 国防 军 工 量 化 灵 活配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金、 长
信量化 优选 混合 型证 券投 资基金 （LOF） 和长 信低 碳 环保行 业量 化股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理
张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理
姚奕帆 量化专 户投 资部 投资 经理
注：
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ；
2 、自 2018 年 1 月 19 日 起，陆莹女士开始担 任长 信稳鑫三个月定期开 放债 券型发起式
证券投资基金的基金 经理 ；
3 、自 2018 年2 月 1 日起 ，易利红女士不再兼 任债 券交易部总监；
4、自 2018 年 2 月6 日起， 邓虎先生不再担任 长信 改革红利灵活配置混 合型 证券投资基
金和长信新利灵活配 置混 合型证券投资基金的 基金 经理；
5、自 2018 年 2 月6 日起， 叶松先生不再担任 长信 创新驱动股票型证券 投资 基金和长信
内需成长混合型证券 投资 基金的基金经理；
6、自 2018 年 2 月6 日起， 左金保先生不再担任 长 信量化多策略股票型 证券 投资基金和
长信中证一带一路主 题指 数分级证券投资基金 的基 金经理 ；
7、自 2018 年 2 月6 日起， 左金保先生开始担任长 信先机两年定期开放 灵活 配置混合型
证券投资基金的基金 经理 ；
8 、自2018 年2 月 22 日起，陆莹女士开始担任 现金 理财部部门总监；
9 、自 2018 年 2 月 22 日 起，公司 增聘秦娟女 士、 李欣先生、陈言午先 生为 投资决策委
员会委员 ；
10、自 2018 年2 月 24 日起， 安昀先生开始担任 长 信先机两年定期开放 灵活 配置混合型
证券投资基金 。
二、基 金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
9
2、主要人员情况
截至 2017 年 6 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平 均年
龄30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学
历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提
供托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责 ” 的宗旨， 依靠严密科 学的风险
管理和内部控制体系、规范的 管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，
严格履行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客
户提供安全、 高效、 专 业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了
国内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、
保 险 资产 、社 会保 障 基金 、 基本 养老 保险 、企业 年 金基 金、QFII 资产 、QDII
资产、 股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计
划、 商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、
ESCROW 等 门类 齐全 的托 管 产品 体系 ，同 时在国 内 率 先 开展 绩效 评估、 风 险 管
理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月，
中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。 自 2003 年以来， 本行连续十四年
获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、
内地《证券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托
管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金
融领域的持续认可和广泛好评。
（二）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资
产托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展，
一手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风
险管理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度，
精心培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重
要工作来做。继 2005 、2007、2009、2010 、2011、2012、2013、2014 年八次
顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准
第70 号） 审阅后，2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
10
（原SAS70） 审阅， 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明
独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全
面认 可,也 证明 中国 工 商银 行托 管服 务的 风险 控制 能力 已经 与国 际大 型托 管银
行 接 轨， 达到 国 际先 进水 平 。目 前，ISAE3402 审 阅已 经成 为 年度 化、 常 规 化
的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守
法经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、
监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证 托管资产的安全完整； 维
护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核
监察 部门 （内 控合 规部 、内 部审 计局） 、资 产 托管 部内 设风 险控 制处 及资 产托
管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对
各业务部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核
监察工作的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，
依照有关法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自
职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1 ）合 法性 原则 。内控 制 度应 当符 合国 家法律 法 规及 监管 机构 的监管 要
求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ）完 整性 原则 。托管 业 务的 各项 经营 管理活 动 都必 须有 相应 的规范 程
序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所
有的部门、岗位和人员。
（3 ）及 时性 原则 。托管 业 务经 营活 动必 须在发 生 时能 准确 及时 地记录 ；
按照 “内控优先” 的原 则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关
的规章制度。
（4 ）审 慎性 原则 。各项 业 务经 营活 动必 须防范 风 险， 审慎 经营 ，保证 基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5 ）有 效性 原则 。内控 制 度应 根据 国家 政策、 法 律及 经营 管理 的需要 适
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
11
时修改完善， 并保证得到全面落实执行， 不得有任何空间、 时限及人员的例外。
（6 ）独 立性 原则 。设立 专 门履 行托 管人 职责的 管 理部 门； 直接 操作人 员
和控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于
内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1 ）严 格的 隔离 制度。 资 产托 管业 务与 传统业 务 实行 严格 分离 ，建立 了
明确的岗位职责、 科学的业务 流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等
一系列规章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、 环境
独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ）高 层检 查。 主管行 领 导与 部门 高级 管理层 作 为工 行托 管业 务政策 和
策略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以
检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控
制措施，督促职能管理部门改进。
（3） 人事控制。 资产托 管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励 机制， 树立 “以人
为本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险
防范与控制理念。
（4 ）经 营控 制。 资产托 管 部通 过制 定计 划、编 制 预算 等方 法开 展各种 业
务营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用
和效益最大化目的。
（5 ）内 部风 险管 理。资 产 托管 部通 过稽 核监察 、 风险 评估 等方 式加强 内
部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门
进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患 。
（6 ）数 据安 全控 制。我 们 通过 业务 操作 区相对 独 立、 数据 和传 真加密 、
数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ）应 急准 备与 响应。 资 产托 管业 务建 立专门 的 灾难 恢复 中心 ，制定 了
基于数据、 应用、 操作 、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定
期演练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按
照预 订时 间演 练发 展到 现在 的“ 随机 演练” 。 从演 练结 果看 ，资 产托 管部 完全
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
12
有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1 ）资 产托 管部 内部设 置 专职 稽核 监察 部门， 配 备专 职稽 核监 察人员 ，
在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确
保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2 ）完 善组 织结 构，实 施 全员 风险 管理 。完善 的 风险 管理 体系 需要从 上
至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。
资产托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗
位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向
多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3 ）建 立 健 全规 章制度 。 资产 托管 部十 分重视 内 控制 度的 建设 ，一贯 坚
持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经
过多年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职
责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，
渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4 ）内 部风 险控 制始终 是 托管 部工 作重 点之一 ， 保持 与业 务发 展同等 地
位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特
别强调规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工 作
重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现，
资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控
制为托管业务生存和发展的生命线。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根 据 《基 金法 》 、 基金合 同 、托 管协 议和 有关基 金 法规 的规 定， 基金托 管
人对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金
参与银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到
账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金 宣传推介
材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监
督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基 金 托管 人发 现基 金管理 人 违反 《基 金法 》 、基 金 合同 、基 金托 管协议 或
有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
13
基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确
认。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改
正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管
人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监 会， 同
时通知基金管理人限期纠正。
三 、相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额 销售 机构
长信量化多策略股票型证券投资基金 A 类销售机构：
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：成 善栋 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰 联系人 ：林 葛
电话：010-66060069 传真：010-68121816
客户服 务电 话：95599 网址：www.abchina.com
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满 联系人 ：李 鸿岩
电话：010-66105662
客户服 务电 话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ：张 宏革
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
14
（4） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（5） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（6） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ：姚 健英
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服 务电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（7） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（8） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（9） 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：吴 军
电话：0755-23838751 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
15
（10） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（11） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
（12） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（13） 国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：王 少华 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（14） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
（15） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：95521 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（16） 国信 证券 股份 有限 公司
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
16
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536 网址：www.guosen.com
（17） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（18） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（19） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（20） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（21） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服 务电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（22） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
17
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：周 一涵
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（23） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（24） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（25） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc.com
（26） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（27） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（28） 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
18
法定代 表人 ：贾 绍君 联系人 ：汪 尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服 务电 话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（29） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉 联系人 ：乔 琳雪
电话：021-38565547
客户服 务电 话：95562 网址：www.xyzq.com.cn
（30） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（31） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎 联系人 ：邓 颜
电话：010-66568292 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（32） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（33） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（34） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
19
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（35） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 莲花街 道益 田 路6013 号 江 苏大 厦 B 座15 楼
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：95329 网址：www.zszq.com.cn
（36） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（37） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（38） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：韩 爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（39） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（40） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐 诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
20
（41） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（42） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（43） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（44） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
（45） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（46） 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼09 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话： 4008219031 网址：www.lufunds.com
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
21
（47） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com
（48） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（49） 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼
法定代 表人 ： 刘惠 联系人 ：毛 林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
客户服 务电 话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
（50） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武 联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-80365020 传真：021-63332523
客户服 务电 话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com
（51） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：李 兴春 联系人 ：徐 鹏
电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633
客户服 务电 话：400-921-7755 网站：http://a.leadfund.com.cn/
（52） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯 联系人 ：钟 琛
电话：020-89629012 传真：020-89629011
客户服 务电 话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（53） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
22
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚 联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140 传真：010-62680827
客户服 务电 话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com
（54） 财通 证券 股份 有限 公司
注册地 址 ： 杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务中 心 201 、 501 、 502 、 1103 、 1601-1615 、 1701-1716
办公地 址 ： 杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务中 心 201 、 501 、 502 、 1103 、 1601-1615 、 1701-1716
法定代 表人 ：沈 继宁 联系人 ：陶 志华
电话：0571-87789160 传真：0571-87818329
客户服 务电 话：4008696336 网站：www.ctsec.com
（55） 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋201 室（ 入驻 深圳 市前 海商务 秘书 有
限公司 ）
办公地 址： 广东 省深 圳市 南山区 田厦 金牛 广 场A 座36 楼、37 楼
法定代 表人 ：顾 敏 联系人 ：罗 曦
电话：0755-89462447 传真：0755-86700688
客户服 务电 话：400-999-8877 网站：www.webank.com
（56） 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ：李 一梅 联系人 ：仲 秋玥
电话：010-88066632 传真：010-88066552
客户服 务电 话：4008175666 网站：www.amcfortune.com
（57） 和谐 保险 销售 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路55 号楼20 层2302
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街6 号安 邦金 融中心
法定代 表人 ：蒋 洪 联系人 ：张 楠
电话：010-85256214
客户服 务电 话：4008195569 网站：www.hx-sales.com
（58） 一路 财富 （北 京） 信息科 技股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208
法定代 表人 ：吴 雪秀 联系人 ：徐 越
电话：010-88312877-8032 传真：010-88312099
客户服 务电 话：400-001-1566 网站：www.yilucaifu.com
3 、场内销售机构
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
23
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ， 名单 详见 上海 证 券交易 所网 站：
http://www.sse.com.cn
长信量化多策略股票型证券投资基金 C 类销售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：成 善栋 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息
类型
A 类基金份额
注册登记机构
C 类基金份额注
册登记机构
律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记
结算有 限责 任
公司
长信基 金管 理
有限责 任公 司
上海源 泰律 师
事务所
德勤华 永会 计师 事务 所 （特
殊普通 合伙 ）
注册
地址
北京市 西城 区
太平桥 大街
17 号
中国 （ 上海 ） 自
由贸易 试验 区
银城中 路68 号9
楼
上海市 浦东 南
路256 号华 夏银
行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路 222
号 30 楼
办公
地址
北京市 西城 区
太平桥 大街
17 号
中国 （ 上海 ） 自
由贸易 试验 区
银城中 路68 号9
楼
上海市 浦东 南
路256 号华 夏银
行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路 222
号 30 楼
法定
代表
人
周明 成善栋 廖海（ 负责 人） 曾顺福
联系
电话
010-59378856 021-61009999 021-51150298 021-61418888
传真 010-59378907 021-61009800 021-51150398 021-61411909
联系
人
崔巍 孙红辉 廖海、 刘佳
曾浩 （ 曾 浩、 吴凌 志为 经办
注册会 计师 ）
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
24
四 、基 金的 名称
长信量化多策略股票型证券投资基金
五 、基 金的 类型
契约开放式
六 、基 金的 投资 目标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制， 力争实现超越
业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股 票（ 包括 中小 板、 创业 板和 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票） 、债 券、
债券 回购 、银 行存 款（ 包括 协议 存款 、定 期存 款及 其他 银行 存款） 、 货币 市场
工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80%-95%； 除股票外的其他资产占基金资产的比例为 5%-20%。 本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
八 、基 金的 投资 策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型， 将投资思想通过具体指标、 参
数的确定体现在模型中， 在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、 投资视
野宽阔、 风险水平可控等优势， 切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
25
股精选的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
本基金的投资策略包括两部分： 首先， 通过自上而下的资产配置策略对宏
观经济、 资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析， 并据此判断股票市
场和债券市场的走势， 以指导本基金的大类资产配置； 其次， 通过自下而上的
上市公司研究，借助量化模型选取具有较好成长潜力的上市公司股票。
（一）资产配置策略
本基金采用 “自上而下” 的资产配置方法确定各类资产的配置比例。 首先，
本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究， 通过研判股票市
场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。 其次， 本基金将
从资金与流动性、 市场交易特 征和市场结构特征等层面开展战术资产配置， 在
对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基
础上， 合理调整股票资产、 债券资产和其他金融工具的投资权重， 以达到控制
风险、增加收益的目的。
（二）股票投资策略
本基金采用 “自下而上” 的数量化选股策略， 在纪律化模型约束下， 紧密
跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，
以改进模型的有效性，从而取得较高的收益。
本 基 金 基 于 国 内 外 证 券 市 场 运 行 特 征 的 长 期 研 究 以 及 大 量 历 史 数 据 的 实
证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、 估值因子、 基本面
因子和流动性因子。
（1）成长因子
本 基 金考 察的 成长 因 子可 以 参考 以下 指标 ：PEG 、 营业 收入 增长 率、过 去
三年 的每 年净 利润 增长 率、 净资 产增 长率 、可 持续 增长 率（ 留存 收益 率*净资
产收益率）等；
（2）估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（PE） 、市净率（PB）、
市现率（PCF） 、市销率（PS）等；
（3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标： 总资产收益率 （ROA） 、 净资
产收益率 （ROE） 、 销售 毛利率、 主营业务收入、 资产负债率、 每股收 益、 每股
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
26
现金流等；
（4）流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标： 成交量、 换手率、 流通市值
等。
本基金将依据经济周期、 行业周期、 市场状态以及投资者情绪等多个层面，
定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度， 采用定量的模式挑选最稳
定有效的因子集合作为选股模型的判别因子， 并依据投资目标， 权衡风险与收
益特征， 构建定量选股模型。 模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市
场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更 新。
本 基 金 利 用 量 化 模 型 选 取 最 具 投 资 价 值 的 个 股 进 入 本 基 金 的 股 票 投 资 组
合。
3、股票投资组合的优化
本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、 对个股有影响的潜在事
件等内容， 从而对股票投资组合进行复核和优化， 调整个股权重， 在控制风险
的前提下追求收益最大化。
（三）债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中， 将采用积极主动的投资策略， 结合宏观
经济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种
因素分析来配置债券品种， 在兼顾收益的同时， 有效控制基金资产的整体风险。
在个券的选择上， 本基金将综合运用估 值策略、 久期管理策略、 利率预期策略
等多种方法， 结合债券的流动性、 信用风险分析等多种因素， 对个券进行积极
的管理。
（四）其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基
础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
1、权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和
锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期权定价模型， 评估
权证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
27
本 基 金 将 通 过 权 证 与 证 券 的 组 合 投 资 ， 达 到 改 善 组 合 风 险 收 益 特 征 的 目
的，包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，
杠杆交易策略等，利用权证进行对冲和套利等。
2、资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 根据本基金资产管理的需要运用个券
选择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情况、 资产池信用状况、 违
约率、 历史违约记录和损失比例、 证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的
分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估， 同时依据资产支持证券的
定价模型， 确定合适的投资对象。 在资 产支持证券的管理上， 本基金通过建立
违约波动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，
从而形成有效的风险评估和控制。
3、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要
目的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行
趋势的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进
行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风
险、 对冲特殊情况下的 流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率*80%+中证综合债券指数收
益率*20%
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数
时， 基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略， 确定变更基金的比较
基准或其权重构成。 业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一
致报中国证监会备案后及时公告， 并在更新的招募说明书中列示， 无需召开基
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
28
金份额持有人大会。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基
金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
十 一、 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年
2 月复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数
据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 254,575,671.96 84.31
其中： 股票
254,575,671.96 84.31
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
47,125,456.11 15.61
8 其他资 产
260,555.44 0.09
9 合计
301,961,683.51
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
29
（ 二） 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,102,936.00 1.70
B 采矿业 754,457.60 0.25
C 制造业 157,569,635.77 52.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
10,907,558.44 3.63
E 建筑业 10,011,501.00 3.34
F 批发和 零售 业 8,069,284.80 2.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,267,141.11 3.75
H 住宿和 餐饮 业 3,544,119.14 1.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
12,852,918.47 4.28
J 金融业 - -
K 房地产 业 24,217,933.38 8.07
L 租赁和 商务 服务 业 5,519,936.76 1.84
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
2,436,357.00 0.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,206,592.50 0.74
S 综合 - -
合计 254,575,671.96 84.82
2 、报 告期末 按行 业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（ 三） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 000957 中通客 车 373,700 5,601,763.00 1.87
2 601231 环旭电 子 371,800 5,305,586.00 1.77
3 600240 华业资 本 510,900 5,216,289.00 1.74
4 000951 中国重 汽 271,300 5,165,552.00 1.72
5 002477 雏鹰农 牧 1,162,400 5,102,936.00 1.70
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
30
6 002376 新 北 洋 405,400 5,083,716.00 1.69
7 000039 中集集 团 274,700 4,985,805.00 1.66
8 002501 利源精 制 455,900 4,969,310.00 1.66
9 600889 南京化 纤 474,500 4,958,525.00 1.65
10 000528 柳 工 554,700 4,936,830.00 1.64
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（ 五） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
（ 六） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资
明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
（ 八） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末 本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
1 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
31
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
1 、本 期国债 期货 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3 、本 期国债 期货 投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一 ） 投 资组合 报告 附注
1 、报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 出现 被监 管部 门立 案调 查
或 在报 告编制 期日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
2 、报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 股票 中， 不存 在超 出基 金合 同规 定备 选股 票
库 的情 形。
3 、其 他资产 的构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 73,253.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,650.66
5 应收申 购款 178,651.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 260,555.44
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
32
十 二、 基金 的业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
财产， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表
其未来表现。 投资有风险 ， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
2017 年 3 季度及历史 各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
长信量化多策略股票 A
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2015 年 7 月 14 日
-2015 年12 月31 日
21.80%
2.80%
0.89%
2.41%
20.91%
0.39%
2016 年 1 月 1 日
-2016 年12 月31 日
4.19%
1.79%
-13.50%
1.52%
17.69%
0.27%
2017 年 1 月 1 日
-2017 年 6 月 30 日
-4.57% 1.04% -1.51% 0.72% -3.06% 0.32%
2017 年 7 月 1 日
-2017 年 9 月 30 日
8.34% 0.91% 6.20% 0.75% 2.14% 0.16%
长信量 化多 策略 股 票 C
阶段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年7 月20 日
（ 份额 增加 日 ）
-2017 年9 月 30 日
9.41% 0.71% 7.22% 0.62% 2.19% 0.09%
自合同生效之日 （2015 年7 月14 日） 至 2017 年9 月30 日期间， 本基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
33
注：1、基金管理人自 2017 年7 月20 日起对长信量化多策略股票型证券投资
基金进行份额分类，原有基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额。
2、长信量化多策略 股票A 图示日期为 2015 年7 月14 日至2017 年9 月
30 日，长信量化多策略 股票C 图示日期为 2017 年7 月20 日（份额增加日）
至2017 年9 月30 日。
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。
建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
34
十 三、 费用 概览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1、基金管理人的管理费
本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 1.5% 年 费率 计提 。 基金 管理费
的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。 若 遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支
付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 基金托管
费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令， 经 基金托管人复核后于次月 首日起2 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人 。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形
消除之日起2 个工作日内支付。
3、基金的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费， 本基金C 类基金份额 的销售服务
费率为年费率1.00% 。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 基金资
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
35
产净值1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年销售服务费率 ÷当年天数
H 为C 类基金份额 每日应计提的基金销售服务费
E 为C 类基金份额 前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务 费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 2 个工作
日内从基金财产中支付到指定账户 。 若遇法定节假日、 休息日 或不可抗力致使
无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可
抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
（ 二) 与基金 销售 有关的 费用
1、申购费用
（1）场外申购费用
投资者在申购本基金 A 类基金份额时交纳申购费用， 申购费用 按申购金额
采用比例费率。 投资 者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。
本基金C 类基金份额不收取申购费。各类基金份额的 具体费率如下：
前端申购费率
申购金额（M，含申购费 ） A 类基金份额 前端申购 费 率 C 类基金份额申购费率
M＜100 万 1.5%
0
100 万≤M ＜500 万 1.0%
500 万 ≤M 1000 元每笔
注：M 为申购金额
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）场内申购费用
投资者在场内申购本基金 A 类基金份额 时缴纳申购费用。 本基金 A 类基金
份额的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间
的增加而递减，场内、场外赎回 具体费率如下：
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
36
A 类基金 份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
持有时间（Y） 赎回费率 持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.5% Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.75% 7 天≤Y ＜30 天 0.75%
30 天≤Y＜1 年 0.5% 30 天≤Y＜6 个月 0.25%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y≥6 个月
0
Y≥2 年 0%
注：Y 为持有期限
针对 A 类基金份额： 对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，
全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取
的赎回费， 其75% 计入基金财产； 对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基
金份额所收取的赎回费， 其 50%计入基金财产； 对于持有期长于 6 个月的基金
份额所收取的赎回费， 其 25%计入基金财产。 未计入基金财产部分用于支付登
记费和必要的手续费。
针对 C 类基金份额：对于持有期少于 30 日的基金份额所收取 的赎回费，
全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，不
计入基金财产。未计入 基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
3、基金的转换费
本 公 司已 开通 了 长 信 量化 多 策略 股票 基金 A 类份额 与 长信 利息 收益货 币
基金 A、B 级份额（A 级代码：519999；B 级代码：519998） 、长信银利精选 混
合基金（前端代码：519997） 、长信金利趋势 混合基金（前端代码：519995）、
长信增利动态混合 基金（前端代码：519993 ） 、长信纯债壹号债券基金 A 类份
额（A 类 代码 ：519985 ） 、 长信 恒利 优势 混合 基 金 、长 信 双 利混 合 基金 、 长 信
量化先锋混合基金 A 类份额（A 类代码：519983） 、长信内需成长混合 基金、
长信可转债债券基金、 长信改革红利混合基金 、 长信量化中小盘股票基金、 长
信新利混合基金、 长信利富债券基金、 长信利丰债券基金 C 类份额 （C 类代码：
519989） 、 长信利盈混 合基金、 长信利广混合基金、 长信多利混合基金、 长信
睿进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金 、
长信先锐债券基金 、 长信电子量化混合基金、 长信创新驱动股票基金、 长信利
信混合基金、 长信上证港股通指数型发起式基金 、 长信先优债券基金、 长信中
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
37
证500 指数基金、 长信乐信混合基金、 长信低碳环保量化股票基金 之间的双向
转换， 开通了长信量化多策略股票基金C 类份额与长信长金通货币市场基金A、
B 级份额（A 级代码：005134；B 级代码：005135）之间的双向转换， 具体可
办理转换业务的销售机构详见本 公司公告。
本公司于2017 年6 月30 日披露了 《长信基金管理有限责任公司关于长信
上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 暂 停 转 换 转 出 和 转 换 转 入 业 务 的 公
告》 ， 自2017 年7 月4 日起， 暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转
入和转换转出业务。
根 据 中国 证 监会[2009]32 号 《开 放 式证 券投资 基 金销 售 费用 管理 规定 》
的相关规定， 本公司从 2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具
体规则如下：
（1 ）投 资者 进行 基金转 换 时， 转换 费率 将按照 转 出基 金的 赎回 费用加 上
转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金
申购费率时， 费用补差为按照 转出基金金额 计算的申购费用差额； 当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2）转换份额的计算公式：
①非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
②货币基金转至非货币基金
转 出 确 认 金 额 ＝ 转 出 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 ＋ 转 出 份 额 对 应 的 未 结 转
收益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
38
③非货币基金转至货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其它有关法律法规的要求 ， 结合本基金管理人对本基金实施的
投资 管理 活动 ，对 本基 金原 招募 说明 书（ 《 长 信量 化多 策略 股票 型证 券投 资基
金招募说明书》 ）进行了更新 ，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了新增 C 类份额的信息
2、在“三、基金管理人”部分， 更新了 公司的管理人主要人员情况；
3 、 在“ 四、 基金 托管人 ” 部分 ，更 新了 基金托 管 人的 基本 情况 和业务 经
营情况有关资料；
4 、 在“ 五、 相关 服务机 构 ”部 分的 内容 ， 更新 了 代销 机构 的信 息 、注 册
登记机构的信息以及会计师事务所信息 ；
5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分， 添加了新增的 C 类份
额的费率结构、更新了基金的转换信息 ；
6、在“十、基金投资组合报告” 部分，更新了 相应内容；
7、在“十一、基金的业绩”部分 ，更新了 相应内容；
8、在“十三、基金资产估值”部分，更新了流通受限股票的估值方法；
9、在“十四、基金费用与税收”部分，更新了基金的费用信息；
10、更新了“二十三、其它应披露的事项”部分的相应内容。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 2 月 27 日
