鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
鑫元基金管理有限公司
鑫元裕利债券型 证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2018 年 第 1 号）
基 金 管 理 人 ： 鑫元 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 交通 银 行 股 份 有 限公 司
二〇一八 年 二 月
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
重 要提 示
鑫元裕利债券型 证券投资基金 （以下简称 “基 金” 或 “本基金” ） 于2016年6
月3日经中国证监会证监许可[2016]【1240】 号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金份额时应认真阅读本招募说明书， 全面认
识本基金产品的风险收益特征， 充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对认购
（或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒
投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力， 理性判 断市 场， 并承担 基金投 资中 出现 的各类 风险， 包括 ：因 整体政 治、
经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有
的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金
管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身 即表明 其对 基金 合同的 承认和 接受， 并 按照《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金 托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2018
年1月13日， 有关财务数据、 净值表现截止日为2017年9月30日。 本基金基金合同
于2016年7月13日生效。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
4
目
录
第一部分 基金管理人 ............................................................................................... 5
第二部分 基金托管人 ............................................................................................. 16
第三部分 相关服务机构 ......................................................................................... 20
第四部分 基金名称和基金类型 ............................................................................. 22
第五部分 基金的投资目标和投资范围 ................................................................. 23
第六部分 基金的投资策略 ..................................................................................... 24
第七部分 基金的业绩比较基准 ............................................................................. 27
第八部分 基金的风险收益特征 ............................................................................. 28
第九部分 基金投资组合报告 ................................................................................. 29
第十部分 基金的业绩 ............................................................................................. 33
第十一部分 基金的费用与税收 .......................................................................... 34
第十二部分 对招募说明书更新部分的说明 ...................................................... 36
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
5
第 一部 分 基 金管 理人
一 、基 金管理 人情 况
名称：鑫元基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号2 层217 室
办公地址：上海市静安区中山北路 909 号12 楼
法定代表人：肖炎
设立日期：2013 年8 月29 日
批准设 立机 关及 批准设 立文号 ：中 国证 券监督 管理委 员会 证监许 可［2013］
1115 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 17 亿元
存续期限：永续经营
联系电话：021-20892000
股权结构：
股东名称 出资比例
南京银行股份有限公司 80%
南京高科股份有限公司 20%
合计 100%
二 、主 要人员 情况
1、董事会成员
肖炎先生， 董事长。 现任鑫元基金管理有限公司董事长 兼党委书记 。 曾在中
国农业银行 任职， 历任 南京银行总行计划财务部总经理、 常州分行行长、 党委书
记 。
徐益民 先生 ，董 事。 南 京大学 商学 院 EMBA ， 现任南 京高 科股 份有 限 公司 董
事长兼 党委书 记。 历任 国营第 七七二 厂财 务处 会计、 企管处 干事 、四 分厂会 计、
劳资处干事、 十八分厂副厂长、 财务处副处长、 处长、 副总会计师兼 处长， 南京
（新港） 经济技术开发区管委会会计财处处长， 南京新港开发总公司副总会计师，
南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
6
张乐赛先生， 董事。 中南财经政法大学 经济学硕士， 现任鑫元基金管理有限
公司总 经理， 兼任 鑫沅 资产管 理有限 公司 执行 董事。 历任南 京银 行债 券交易 员，
诺安基金管理有限公司固定收益部总监、 同时兼任诺安基金债券型、 保本型、 货
币型基金的基金经理、鑫元基金管理有限公司常务副总经理。
陆国庆 先生 ，独立 董事 。南京 大学 企业管 理博 士、南 京大 学经济 学博 士后，
现任湖南大学金融学院研究所长。 历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任
科员， 湖南省 国土 管理 局地产 管理主 任科 员， 广发证 券股份 有限 公司 证券研 究、
投资银行部门副总经理。
安国俊女士， 独立董事。 中国人民大学财政学博士， 现任中国 社会科学院金
融研究所副研究员、 硕士生导师。 历任财政部主任科员、 中国工商银行总行金融
市场部高级经理。
王艳女士， 独立董事。 上海交通大学金融学博士， 现任深圳大学经济学院金
融系副教授。 历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员， 中国证监会
深圳监管局行业调研主任科员等。
2、监事会成员
潘瑞荣先生， 监事长。 硕士研究生， 现任南京银行股份有限公司审计稽核部
总经理。 历任南京市财政局企业财务管理处主任科员， 南京市城市合作银行财务
会计处副处长，南京市商业银行会计结算部总经理等。
陆阳俊先生， 监事。 研究生学历， 现任南京高科股份有限公司副总裁、 财务
总监。 历任南化集团建设公司财务处会计， 南京高科股份有限公司计划财务部主
管、副经理、经理等。
马一飞女士， 职工监事。 上海师范大学经济学学士， 现任鑫元基金管理有限
公司综合管理部人事行政主管。 曾任职于汉高中国投资有限公司市场部， 中智上
海经济技术合作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。
3、公司高级管理人员
肖炎先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
张乐赛先生，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
李晓燕女士， 督察长。 上海交通 大学工学学士， 历任安达信华强会计师事务
所审计员， 普华永道中天会计师事务所高级审计员， 光大保德信基金管理有限公
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
7
司监察稽核高级经理， 上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监， 现兼任鑫沅
资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司监事。
李雁女士， 副总经理。 东南大学动力工程学士。 曾任职于南京信联证券计划
财务部， 历任南京城市合作银行资金交易及结算员， 南京银行资金交易部部门经
理、金融同业部副总经理，现兼任市场营销部总监。
王辉先生， 副总经理。 澳门科技大学工商管理硕士， 历任中国人民银行南京
市分行金融机构管理方面的工作， 南京证券上海营业部副总经理， 世纪证券上海
营业部总经理及上海营销中心总经理、 鑫元基金管理有限公司总经理助理。 现兼
任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。
陈宇先生，副总经理。上海交通大学高级金融学院 EMBA 工商管理硕 士、复
旦大学软件工程硕士， 历任申银万国证券电脑中心高级项目经理， 中银基金管理
有限公司信息技术部总经理、监事会成员，鑫元基金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。
4、本基金基金经理
颜昕女士， 学历： 工商 管理， 硕士。 相关业务 资格： 证券投资基金从业资格。
从业经历：2009 年 8 月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013 年
9 月加入鑫元基金担任交易员，2014 年 2 月至 8 月，担任鑫元基金 交易室主管，
2014 年9 月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理， 2015 年6 月26 日起担任
鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015 年7 月15 日起担任鑫元货币市场基
金的基金经理，2016 年1 月13 日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经
理，2016 年 3 月 2 日 起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债
债券型 证券投资基金 （ 原鑫元合丰分级债券型证券投资基金） 的基金经理，2016
年 3 月 9 日起担任鑫元 汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016 年 6 月 3 日
起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016 年7 月13 日起担任
鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016 年8 月17 日起担任鑫元得利债
券型证券投资基金的基金经理，2016 年 10 月 27 日起担任鑫元聚 利债券型证券
投资基金的基金经理，2016 年 12 月 22 日起 担任鑫元招利债券型证券投资基金
的基金经理， 2017 年3 月13 日起担任鑫元瑞 利债券型证券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月 17 日起担 任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理 ，2017 年 12
月 13 日起担任鑫元广 利定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理 ；同时
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
8
兼任基金投资决策委员会委员。
赵慧女士， 经济学专业， 硕士。 相关业务资格 ： 证券投资基金从业资格。 从
业经历：2010 年 7 月 任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011 年
4 月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担
任债券交易员，有丰富的银行间市场交易经验。2014 年 6 月加入鑫 元基金，担
任基金经理助理。2014 年7 月 15 日起担任鑫元一年 定期开放债券型证券投资基
金、 鑫元稳利债券型证券投资基金、 鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助
理，2014 年 10 月 20 日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助
理，2014 年12 月2 日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
助理，2014 年 12 月 16 日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（ 原鑫元合
丰分级债券型证券投资基金） 的基金经理助理，2015 年7 月15 日起担任鑫元鑫
新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2016 年1 月13 日起担任
鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016 年 3 月 2 日起担任 鑫元货币市
场基金的基金经理，2016 年 3 月 9 日起担任 鑫元汇利债券型证券投资基金的基
金经理， 2016 年6 月3 日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，
2016 年7 月13 日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理， 2016 年8 月
17 日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016 年 10 月 27 日起担
任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016 年 12 月 22 日起 担任鑫元招
利债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月13 日起担任鑫元瑞利债券型证
券投资基金的基金经理，2017 年3 月17 日起担任鑫元添利债券型证券投资基金
的基金经理 ，2017 年 12 月 13 日起担任鑫元 广利定期开放债券型发起式证券投
资基金 的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。
5、基金投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构， 根据法律法规、 监管规
范性文 件、基 金合 同与 公司相 关管理 制度 对各 项重大 投资活 动进 行管 理与决 策。
基金投资决策委员会成员如下：
张乐赛先生：总经理 。
丁玥女士： 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 、 鑫元鑫趋势灵活配置混
合型证券投资基金 、 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理兼研究部
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
9
总监 。
王美芹女士： 鑫元鸿利债券型证券投资基金、 鑫元半年定期开放债券型证券
投资基金 、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。
颜昕女士： 鑫元安鑫宝货币市场基金、 鑫元货币市场基金、 鑫元合享债券型
证券投资基金、 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 （ 原鑫元合丰分级债券型证券
投资基 金 ） 、 鑫元 兴利 债券型 证券投 资基 金、 鑫元汇 利债券 型证 券投 资基金 、鑫
元双债增强债券型证券投资基金、 鑫元裕利债券型证券投资基金、 鑫元得利债券
型证券投资基金、 鑫元聚利债券型证券投资基金、 鑫元招利债券型证券投资基金、
鑫元瑞利债券型 证券投资基金、 鑫元添利债券型证券投资基金 、 鑫元广利定期开
放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。
赵慧女士： 鑫元货币市场基金、 鑫元兴利债券型证券投资基金、 鑫元汇利债
券型证券投资基金、 鑫元双债增强债券型证券投资基金、 鑫元裕利债券型证券投
资基金、 鑫元得利债券型证券投资基金、 鑫元聚利债券型证券投资基金、 鑫元招
利债券型证券投资基金、 鑫元瑞利债券型证券投资基金、 鑫元添利债券型证券投
资基金 、 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理， 鑫元一年定
期开放债券型证券投资基金、 鑫元稳利债券型证券投资基金、 鑫元鸿利债券型证
券投资基金、 鑫元合享分级债券型证券投资基金、 鑫元半年定期开放债券型证券
投资基金、 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 （ 原鑫元合丰分级债券型证券投资
基金 ） 、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理 。
陈令朝先生： 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、 鑫元鑫新收益灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。
郑文旭先生： 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、 鑫元稳利债券型证券
投资基金、 鑫元合享分级债券型证券投资基金、 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、基 金管理 人的 职责
1、依 法募 集 资 金 ，办 理或者 委托 经中国 证监 会认定 的其 他机构 代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
10
3、建 立健 全内部 风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管理 及人 事管理 等制 度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金财产分
别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按 照《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ，及 时向基 金份 额持有
人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、严 格按照 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定，办 理与 基金 财产管
理业务活动有关的信息披露事项，履行信息披露及报告义务；
9、依 据《基 金法 》 、 《 基金合 同》及 其他 有关 规定召 集基金 份额 持有 人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、 按规定保存基金财产管理业务活动的记录、 会计账册、 报表和其他相关
资料15 年以上；
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的 或《基金合同》约定的其他职责。
四 、基 金管理 人关 于遵守 法律 法规的 承诺
1、基 金管理 人将 遵守 《 中华 人民 共 和国 证 券 法》 、 《基金 法》 、 《运 作 办法》 、
《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的相关规定， 并建立健全内部控制制
度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6） 泄露 因职务 便利 获取的 未公 开信息 、利 用该信 息从 事或者 明示 、暗示
他人从事相关的交易活动；
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
11
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基 金管 理人承 诺加 强人员 管理 ，强化 职业 操守， 督促 和约束 员工 遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7） 违反 现行有 效的 有关法 律法 规、基 金合 同和中 国证 监会的 有关 规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8） 除按 基金管 理人 制度进 行基 金运作 投资 外，直 接或 间接进 行其 他股票
投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10） 违反 证券交 易场 所业务 规则 ，利用 对敲 、倒仓 等手 段操纵 市场 价格，
扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以抬高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
12
（6）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人 或者与 其有 其他 重大利 害关系 的公 司发 行的证 券或承 销期 内承 销的证 券，
或者从事其他重大关联交易的， 应当 符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建 立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法
律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二
以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适
当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。
5、基金经理承诺
（1） 依照 有关法 律法 规和基 金合 同的规 定， 本着谨 慎的 原则为 基金 份额持
有人谋取最大利益；
（2） 不利 用职务 之便 为自己 、代 理人、 代表 人、受 雇人 或任何 其他 第三人
牟取不当利益；
（3） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和 基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度
基金管理人扎实推进全面风险管理与全员风险管理， 以制度建设作为风险管
理的基石， 以组织架构作为风险管理的载体， 以制度的切实执行作为风险管理的
核心， 以内部独立部门的有效监督作为风险管理的关键， 以充分使用先进的风险
管理技术和方式方法作为风险管理的保障， 强调对于内部控制与风险管理的持续
关注和资源投入。
1、内部控制目标
（1） 保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则， 自觉形成
守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2） 防范和化解经营风险， 提高经营管理效益， 确保经营业务的稳健运行和
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
13
受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
（1） 健全性原则。 内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、 各个部门和各
级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2） 有效性原则。 通过科学的内部控制手段和方法， 建立合理的内部控制程
序，维护内部控制的有效执行。
（3） 独立性原则。 基金管理人各机构、 部门和岗位职责保持相对独立， 基金
资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
（4） 相互制约原则。 基 金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、 相 互制衡。
（5） 成本效益原则。 基 金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系与职责
基金管理人已建立健全董事会、 经营管理层、 独立风险管理部门、 业务部门
四级风险管理组织架构，并分别明确风险管理职能与责任。
（1） 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 董 事会下设风险控制与
合规审计委员会，负责研究、确定风险管理理念，指导风险管理体系的建设。
（2） 经营管理层负责组织、 部署风险管理工作。 经营管理层设风险控制委员
会， 负责确定风险管理理念、 原则、 目标和方 法， 促进风险管理环境、 文化的形
成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，审议重大风险事件。
（3） 监察稽核部作为独立的风险管理部门， 对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督， 保证内部控制制度的有效落实。 监察稽核部在督察长的领导下
负责协同相关业务部门落实投资风险、 操作风险、 合规风险、 道德风险等各类风
险的控制 和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的制度执行情况。
（4） 各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序， 执行风险管理措
施。 根据风险管理工作要求， 健全完善规章制度和操作流程， 严格遵守风险管理
制度、 流程和限额， 严 格执行从风险识别、 风险测量、 风险控制、 风 险评价到风
险报告的风险管理程序， 对本部门发生风险事件承担直接责任， 及时、 准确、 全
面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。
4、内部控制制度体系
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
14
基金管理人依据合法合规性、 全面性、 审慎性、 适时性等内部控制制度制订
原则， 已构建较为合理完备 并易于执行的内部控制与风险管理制度体系， 具体包
括四个层面：
（1） 一级制度： 包括 公司章程、 股东会议事规则、 董事会议事规则、 监事会
议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层 面 的 经 营 管 理 纲 领 性 制 度 。
（2） 二级制度： 包括 内部控制大纲、 风险控制制度、 投资管理制度、 基金会
计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息 技术管理制度、 公司财务制度、 资
料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等公司基本管理制度。
（3） 三级制度： 包括公 司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部
门管理制度。
（4） 四级制度： 包括各 业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、 业
务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。
5、内部控制内容
（1） 控制环境。 控制环境构成基金管理人内部控制的基础， 控制环境包括经
营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2） 风险评估。 基金管理人建立科学严密的风险评估体系， 对内外部风险进
行识别、 评估和分析， 及时防范和化解风险； 建立完整的风险控制程序， 包括风
险识别、 风险评估、 风险控制和风险监督； 对各部门和各业务循环存在的风险点
进行识别评估， 并建立相应的控制措施； 使用科学的风险量 化技术和严格的风险
限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
（3） 控制措施。 基金管理人设立顺序递进、 权责统一、 严密有效的多道内部
控制防线， 制定并执行包括授权控制、 资产分离、 岗位分离、 业务流程和操作规
程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
（4） 信息沟通。 基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通， 建立清晰的
报告系统。
（5） 内部监控。 基金管理人建立有效的内部监控制度， 设置督察长和独立的
监察稽核部门， 对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈， 保证内部控
制制度 的有效 落实 ，并 评价内 部控制 的有 效性 ，根 据 市场环 境、 新的 金融工 具、
新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
6、基金管理人关于内部控制的声明
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
15
本公司确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任。 本公司声明以上关于风险
管理和内部控制的披露真实、 准确， 并承诺根 据市场的变化和公司的发展不断完
善风险管理和内部控制制度。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
16
第 二部 分 基 金托 管人
一、 基 金托管 人基 本情况
1、基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3月30日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于1908年， 是中国历史最悠久的银行之一， 也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业， 成为中国第一家全国性
的国有 股份制 商业 银行 ，总部 设在上 海。2005 年6月 交通银 行在 香港 联合交 易所
挂牌上 市，2007 年5 月 在上海 证券 交易所 挂牌 上市。 根据2016 年英 国 《银行 家》
杂志发 布的全 球千 家大 银行报 告，交 通银 行一 级资本 位列第13 位 ，较 上年上 升4
位；根 据2016 年美国 《 财富》 杂志 发布的 世界500强公 司排 行榜， 交 通银行 营业
收入位列第153位，较上年上升37位。
截至2017年9月30日， 交通银行资产总额 为人民币89357.90亿元。2017年1-9
月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员工具有
多年基 金、证 券和 银行 的从业 经验， 具备 基金 从 业资格 ，以 及 经 济师 、会计 师、
工程师和律师 等中高级 专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓 创新、 奋发
向上的 资产托管从业人员队伍。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
17
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生2013年10 月至今任本行董事长、 执行董事，2013年5月至2013年10月
任本行 董事 长、执 行董 事、行 长，2009 年12 月至2013年5月 任本行 副 董事长 、执
行董事、行长。牛先生1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997
年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业， 获硕士学位，1999 年享受国务
院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013 年11 月 起 任 本 行 副 董 事 长 、 执 行 董 事 ，2013 年10 月 起 任 本 行 行
长； 2010 年4月至2013 年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有
限 责任公司执行董事、 总经理； 2005年8月至2010 年4月任本行执行董事、 副行长；
2004 年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、 行长
助理；2001 年9月至2004 年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木
齐分行副行长、 行长， 南宁分行行长， 广州分行行长。 彭先生1986年于中国人民
银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士2015 年8 月 起 任 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 ；2007 年12 月至2015 年8
月， 历任本行资产托管 部总经理助理、 副总经 理， 本行资产托管业务 中心副总裁 ；
1999 年12月至2007年12月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、 处
长助理、 副处长， 会计结算部高级经理。 袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2017 年9 月 30 日， 交通银行共托管证券投资基金 319 只。 此外， 交通
银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银
行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险 资金、 全国社 保基金、 养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产和QDLP 资金等产品。
二 、基 金托管 人的 内部控 制制 度
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
18
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部
管理， 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风险的
梳理、 评估、 监控， 有 效地实现对各项业务风险的管控， 确保业务稳健运行， 保
护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合 法性 原则： 托管 中心制 定的 各项制 度符 合国家 法律 法规及 监管 机构的
监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全 面性 原则： 托管 中心建 立各 二级部 自我 监控和 风险 合规部 风险 管控的
内部控制机制， 覆盖各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决策、 执行、 监
督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独 立性 原则： 托管 中心独 立负 责受托 基金 资产的 保管 ，保证 基金 资产与
交通银行的自有资产相互独立， 对不同的受托基金资产分别设置账户， 独立核算，
分账管理。
4、制 衡性 原则： 托管 中心贯 彻适 当授权 、相 互制约 的原 则，从 组 织 结构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、 相互牵制， 并通过有效的相互制衡措施
消除内部控制中的盲点。
5、有 效性 原则： 托管 中心在 岗位 、业务 二级 部和风 险合 规部三 级内 控管理
模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通过
行之有效的控制流程、 控制措施， 建立合理的内控程序， 保障内控管理的有效执
行。
6、效 益性 原则： 托管 中心内 部控 制与基 金托 管规模 、业 务范围 和业 务运作
环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据 《证券投资基 金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法律法规， 托管
中心 制定了一整套严密、 高效的 证券投资基金托管 管理规章制度， 确保基金托管
业务运行的规范、安全、高效，包括 《 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 管 理 暂 行 办 法 》 、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资产托管部项目开发
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
19
管理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管部保密工
作制度》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托管部业务资
料管理制度》 等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分
工合理， 技术系统完整独立， 业务 管理制度化， 核心作业区实行封闭管理， 有关
信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措施
实现全流程、 全链条的风险控制管理， 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行国际标准的内部控制评审。
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
交通银行作为基金托管人， 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 和有关证券法规的规定， 对基金的投资对象、 基金资产的投资
组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支
付、基 金托管 人报 酬的 计提和 支付、 基金 的申 购 资金 的到账 与赎 回 资 金的划 付 、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应
当及时通知基金管理人予以纠正， 基金管理人收到 通知后及时核对确认并进行调
整。 交通银行有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对交
通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 。
四 、 其 他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人 民银行、 中国证监会、 中 国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
20
第 三部 分 相 关服 务机构
一 、基 金份额 发售 机构
1、直销机构
鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号2 层217 室
办公地址：上海市 静安区中山北路909 号12 楼
法定代表人：肖炎
联系电话：021-20892066
传真：021-20892080
联系人：周芹
客户服务电话：4006066188，021-68619600
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、 认购、 申购 及赎回
等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址 （含微信交易） ：www.xyamc.com （微信名称： 鑫元基金微理财
（微信账号：xyamc_ebuy））。
2、销售机构
（1）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座
办公地址：山西省太原市长风西街丽华大厦 A 座
法定代表人：阎俊生
客服电话：95105588
网站：www.jshbank.com
（2）其他基金 销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
二 、登 记机构
鑫元基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号2 层217 室
办公地址：上海市静安区中山北路 909 号12 楼
法定代表人：肖炎
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
21
联系电话：021-20892000
传真：021-20892111
联系人：包颖
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所
名称： 上海源泰律师事务所
注册地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层
办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层
负责人： 廖海
联系电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、姜亚萍
四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所
名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 号
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
电话：021-61238888
传真：021-61238800
联系人：薛竞、陈 轶杰
经办注册会计师： 薛竞、陈轶杰
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
22
第 四部 分 基金 名 称和基 金类 型
基金名称：鑫元 裕利债券型证券投资基金
基金类别：债券型
基金运作方式：契约型、 开放式
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
23
第 五部 分 基 金的 投资 目 标和 投资范 围
一 、投 资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上， 力争获取超越业绩比较基准的投
资回报。
二 、投 资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的 固定收益类金融工具， 包括国内依法
发行上市的 国债、 金融债、 央行票据、 企业债 、 公司债、 中期票据、 地方政府债、
次级债、 中小企业私募 债、 证券公司短期公司 债、 可分离交易可转债 的纯债部分 、
短期融资 券、 超级短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单、
货币市场工具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于 股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券 （可分离
交易可转债的纯债部分除外） 、可交换债券 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80% ，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
24
第 六部 分 基 金的 投资策 略
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济趋势、 金融货币政策、 供求因素、 估值因素、 市场行
为因素等进行评估分析， 对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟
踪，从而决定其配置比例。
2、债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上， 本基金综合运用 久期配置、 期限结构配 置、 收
益率曲线策略、杠杆放大策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。
（1 ）久期配置策略
久期配置是根据对宏观经济数据、 金融市场运 行特点等方面的分析来确定组
合的整体久期， 在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下， 有效地控
制整体资产风险。 当预测利率上升时， 适当缩 短投资组合的目标久期， 预测利率
水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。
（2 ）期限结构配置策略
本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下， 对收益率曲线形态可能变化给
予方向性的判断； 同时根据收益率曲线的历史趋势、 未来各期限的供给分布以及
投资者的期限偏好， 预测收益率期限结构的变化形态， 从而确定合理的组合期限
结构。 通过采用集中策略、 两端策略和梯形策略等， 在长期、 中期和短期债券间
进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。
（3 ）收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、 中、 短期债券收 益率差异变化， 相同久 期债券
组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 通过对同一类属下的收益率曲线形态和
期限结构变动进行分析， 首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取
子弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略； 其次， 通过不同期限间债券当前利差与历
史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
（4 ）杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础， 利用买断式回购、 质押式回购等方
式融入低成本资金， 并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券， 以期获取
超额收益的操作方式。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
25
（5 ）套利策略
在市场低效或无效状况下， 本基金将根据市场实际情况， 积极运用各类套利
方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整， 捕捉交易机会， 以获取 超额收益。
1）回购套利
本基金将适时运用多种会回购交易套利策略以增强静态组合的收益率， 比如
运用回 购与现 券的 套利 、不同 回购期 限之 间的 套利进 行相对 低风 险套 利操作 等，
从而获得杠杆放大收益。
2）跨市场套利
跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场 （主要是银行 间市场
与交易所市场） 的交易价格差进行套利， 从而提高固定收益资产组合的投资收益。
3、债券投资策略
（1 ）信用债投资策 略
本基金 将重点 投资 信用 类债券 ，以提 高组 合收 益能力 。信用 债券 相对 央票、
国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源， 本基金将在内部
信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下， 积极投资信用债券， 获取信用
利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响， 一是市场信用利差曲线的走势； 二
是债券本身的信用变化。 本基金依靠对宏观经济走势、 行业信用状况、 信用债券
市场流动性风险、 信用债券供需情况等的分析， 判断市场信用利差曲线整体及分
行业走势， 确定各期限、 各类属信用债券的投资比例。 依靠内部评级系统分析各
信 用债券的相对信用水平、 违约风险及理论信用利差， 选择信用利差被高估、 未
来信用利差可能下降的信用债券进行投资， 减持信用利差被低估、 未来信用利差
可能上升的信用债券。
（2 ）中小企业私募债券的投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易， 并限制投资者数量上限，
整体流动性相对较差。 同时， 受到发债主体资产规模较小、 经营波动性较高、 信
用基本面稳定性较差的影响， 整体的信用风险相对较高。 中小企业私募债券的这
两个特 点要求 在具 体的 投资过 程中， 应采 取更 为谨慎 的投资 策略 。本 基金认 为，
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主 体的信用基本面， 并综合考虑信用
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
26
基本面、 债券收益率和流动性等要素， 确定最终的投资决策。 对于中小企业私募
债券，本基金的投资策略以持有到期为主。
（3 ）证券公司短期公司债的投资策略
本基金在对证券公司短期公司债特点和发行债券公司基本面进行深入分析
研究的基础上， 通过考察利率水平、 票息率、 付息频率、 信用风险及流动性等因
素判断其债券价值； 采用多种定价模型以及证券公司基本面等不同变量的研究确
定其投资价值。 投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债， 获取稳健的投
资回报。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主 （包括以银行贷款资
产、 住房抵押贷款等作为基础资产） ， 仍处于创新试点阶段。 产品投资关键在于
对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券化产品具体政策
框架下， 采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和价值评估
后进行 投资。 本基 金将 严格控 制资产 支持 证券 的总体 投资规 模并 进行 分散投 资，
以降低流动性风险。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
27
第 七部 分 基 金的 业绩比 较基 准
本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨 市场债券指数， 也是中证指数有限公司编制并发布的首只债
券类指数。 样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、 金融债券及企业债券组
成， 中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指
标， 为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。 该指数的一个重要特点在
于对异常价格和无价情况下使用了模型价， 能更为真实地反映债券的实际价值和
收益率特征。
在不违反法律法规、 基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提
下， 如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本
基金可以在与基金托管人协商一致的情况下， 报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告， 无需召开基金份额持有人大会。 如果本基金业绩比较基准所参
照的指数在未来不再发布时， 基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续
后， 依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 选取相似的或可替代的指数作为
业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
28
第 八部 分 基 金的 风险收 益特 征
本基金为债券型 基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
29
第 九部 分 基 金投 资组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月
24 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资报告中所载数据截止至 2017 年9 月30 日。 本报告中财务资料未经审
计 。
1. 报 告期末 基金 资产组合 情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
968,801,500.00 96.79
其中：债券
968,801,500.00 96.79
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
13,163,454.74 1.32
8 其他资产
18,997,635.23 1.90
9 合计
1,000,962,589.97
100.00
2. 报 告期末 按行 业分类的 股票 投资组 合
2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
2.2 报告期 末按 行业分类 的 港 股通 投 资股 票投资 组合
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 投资 股票 。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
30
3. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
4. 报 告期末 按债 券品种分 类的 债券投 资组 合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 406,689,700.00 40.65
其中：政策性金融债 230,244,200.00 23.01
4 企业债券 194,169,600.00 19.41
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 213,212,200.00 21.31
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 154,730,000.00 15.47
9 其他 - -
10 合计 968,801,500.00 96.84
5. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 1320013
13 兰州银
行债02
800,000 80,424,000.00 8.04
2 150220
15 国开
20
750,000 73,380,000.00 7.33
3 1320015
13 宁波银
行债02
700,000 70,924,000.00 7.09
4 1180168
11 滨海建
投债02
600,000 62,136,000.00 6.21
5 088018 08 大唐债 500,000 52,990,000.00 5.30
6. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
31
8. 报 告期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9. 报 告期末 本基 金投资的 国债 期货交 易情 况说明
9.1 本期国 债期 货投资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
9.2 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
9.3 本期国 债期 货投资评 价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
10. 投资组 合报 告附注
10.1 基 金投资 前十 名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或编 制日前 一年 内
受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 ：
本报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调查或在 报告编制
日前一 年受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
10.2 基金 投资 前十名股 票中 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的投 资决
策 程序 说明：
本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 情况。
10.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,997,635.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,997,635.23
10.4 报告 期末 持有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
32
10.5 报告 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
33
第 十部 分 基 金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历 史时 间段本 基金 份额净 值收益 率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
（截止时间2017 年 9 月30 日）
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016
年7 月
13 日
（基金
合同生
效日）
至
2016
年12
月31
日
0.16% 0.05% -0.05% 0.11% 0.21% -0.06%
2017
年1 月
1 日至
2017
年6 月
30 日
1.65% 0.04% -0.19% 0.07% 1.84% -0.03%
2017
年7 月
1 日至
2017
年9 月
30 日
0.99% 0.02% 0.56% 0.04% 0.43% -0.02%
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
34
第 十一 部分 基 金的 费用与 税收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 律 师 费 、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易 或结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
9、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定， 可以在 基金 财产中 列支 的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.3%年费 率计 提。 管理 费 的计 算
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财 产中一 次性 支付 给基金 管理人 。若 遇法 定节假 日、 公 休日 或不 可抗力 等，
支付日期顺延 。
2、基金托管人的托管费
本基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.1%的年 费率 计提 。托 管 费的 计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
35
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休 日或不可抗力等， 支付 日期顺延 。
上述“一、基金费用的种类 ”中第 3－9 项费 用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
四 、基 金管理 费、 基金托 管费 的调整
在法律规定的范围内， 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商
一致， 调整 基金管理费率、 基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施
日前 依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上刊登公告。
五 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
鑫元裕利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2018 年第 1 号）
36
第 十二 部分 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动，
对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、 在 “ 重 要 提 示 ” 中 ， 更 新 了 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 、 有 关 财
务数据截止日和净值表现截止日。
二、 在“第三部分 基金管理人” 部 分 ， 对 基金管理人情况、主要人员
情况 的相关内容进行了更新。
三、 在“第四 部分 基金托管人 ” 部 分 ， 对 基金托管人的 相 关 内 容 进 行
了更新。
四、 在 “ 第 五 部 分
相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 更 新 了 基 金 份 额 发 售 机 构 、
登记机构、审计基金财产的会计师事务所的相关信息。
五、 在“第九 部分 基金的投资” 部 分 ， 更 新 了 “ 投 资 组 合 报 告 ”的内
容，截止日期更新为 2017 年 9 月 30 日，该 部分内容均按有关规定编制，并经
本基金托管人复核 。
六、 在 “ 第 十 部分
基 金 的 业绩” 部 分 ， 更 新 了 “ 历 史 时 间 段 本 基 金 份
额净值收益 率 及其与 同 期业绩比 较基 准收益 率 的比较 ”, 截止 日期更 新为 2017
年9 月30 日，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核。
七、 在 “第二十部分 托管协议的内容摘要” 部分， 更新了基金管理人的
法定代表人和注册资本信息。
八、 在 “ 第 二 十 一 部 分
对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 ， 更 新 了 网上
留言的栏目位置信息。
九、 在“第二十 二部分 其他应披露事项 ”部分， 更新了本报告期内 的信
息披露事项 。
