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华富天鑫灵活配置混合A(003152)

华富天鑫灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华富天鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
招募说明书 (更新)( 摘要) 
(2017 年 第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 华 富 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 
 



1 重要提示 华富 天鑫 灵活配 置混合 型 证券投 资基金 (以下 简称“ 本 基金”) 的募 集申请 经中国证监会 2016 年6 月2 日证监许可[2016]1199 号准予募集注册。 , 本基金基 金合同于 2016 年 12 月 29 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金时应认真阅读本招募说明书 等信息 披露文件 。 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资 风险。 本基金为混合型基金, 属于中等收益风险特征的基金 , 其长期平均风险和 预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性 , 自主判断基金的投资价值 , 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 自主做出投资决策, 并自行承担 基金投资中出现的各类风险, 包括: 市场风险、 管理风险、 估值风险、 流动性风 险、 本基金特有风险 和其他风险等。 基金管理人建 议投资人根据自身的风险收益 偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投 资者自行负担。 基金招募说明书自基金合同生效日起, 每 6 个月更新一次, 并于每 6 个月结 束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2017 年 12 月 29 日,有关 财务数据 和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日。


2 第 一 部 分 基 金 管理 人 一、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 邮政编码:200120


法定代表人:章宏韬 设立日期:2004 年4 月19 日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.5 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:邵恒 电话:021-68886996


传真:021-68887997


股权结构: 华安证券股份有限公司 49%、 安徽省信用担保集团有限公司 27%、 合肥兴泰 金融控股( 集团)有限公司24% 二、主要 人员情况 1、基金管理人董事会成员


章宏韬先生, 董事长, 大学本科学历, 工商管理硕士, 经济师。 历任安徽省 农村经济管理干部学院政治处职员, 安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、 副 科级秘书 ,安徽 证券交 易中心综 合部( 办公室 )经理助 理、副 经理( 副主任) , 安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理, 华安证券有限责任公司办公室副主任、 总裁助理兼办公室主任、 副总裁 、 总经理。 现任华安证券股份有限公司董事长并 代为履行公司总经理职务 , 兼任华富基金管理有限公司董事长, 华安期货有限责 任公司董事,中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。


3 姚怀然先生, 董事, 学士学位、 研究生学历 , 经济师。 历任中国人民银行安 徽省分行金融管理处主任科员, 安徽省证券公司营业部经理、 总办主任、 总经理 助理兼证券投资总部总经理, 华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总 经理, 华富基金管理有限公司董事长、 总经理, 上海华富利得资产管理有限公司 董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。 范强先生, 董事, 大专学历, 历任安徽省财政厅工交处副主任科员、 主任科 员、 副处长, 安徽省财政厅工交处副处长, 省地税局直属分局副局长、 局长, 省 地税局计财处处长, 省地税局财监处处长, 安徽省信用担保集团副总经理兼任华 安证券董事、 皖煤投资 有限公司董事长, 现任安徽省信用担保集团副总经理、 党 委委员。 郑晓静女 士,董 事,硕 士研究生 学历。 历任合 肥市财政 局预外 局(非 税局) 科员, 合肥市财政局办公室科员、 副主任, 合肥市财政局预算处副处长, 合肥市 金融办( 市投融 资管理 中心)资 本市场 处(企 业融资处 )副处 长(主 持工作) , 合肥市金融办担保与保险处处长, 合肥市金融办资本市场处处长。 现任合肥兴泰 金融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。 余海春先生, 总经理, 硕士研究生学历。 曾先后担任安徽省证券公司合肥营 业部业务员、 上海自忠路营业部业务主管、 合 肥第二营业部经理助理, 华安证券 股份有限公司投资总部副总经理、 池州营业部总经理、 合肥花园街营业部总经理、 办公室主任、 固定收益部总经理、 投资管理部总经理, 现任华富基金管理有限公 司总经理。 刘瑞中先生, 独立董事, 研究生学历。 历任安徽铜陵财专教师, 中国经济体 制改革研究所助理研究员、 信息部主任, 中国 国际期货经纪有限公司任信息部经 理、 深圳公司副总经理, 北京商品交易所常务副总裁, 深圳特区证券公司 (现巨 田证券) 高级顾问。 现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事, 冠通期货经纪有 限公司独立董事。 陈庆平先生, 独立董事, 工商管理硕士 。 历任上海金融专科学校讲师、 处长, 申银证券公司哈尔滨营业部总经理, 上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问, 宁波 国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。 张赛美女士, 独立董事, 硕士学位, 研究生学历。 历任上海张江公社团委副 4 书记, 上海建平中学教师, 上海社会科学院经济研究所助理研究员, 海通证券股 份有限公 司投资 银行部 副总经理 (主持 工作) 、投资银 行管理 部总经 理、并购及 资本市场部总经理、 战略规划部总经理、 衍生产品部总经理, 海通开元投资有限 公司董事长, 海通创意资本管理有限公司董事长。 现任上海双创投资管理有限公 司创始合伙人,上 海双创投资中心总经理。 2、基金管理人监事会成员


王忠道先生, 监事会主席, 本科学历。 历任上海财经大学金融理论教研室助 教, 安徽省财政厅副主任科员, 安徽信托投资公司部门经理、 安徽省中小企业信 用担保中心副主任、 安徽省皖煤投资有限公司总经理。 现任安徽省信用担保集团 有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生, 监事, 金融学博士, 高级经济师。 先后在安徽省国际经济技术 合作公司, 安徽省物资局 (后更名为安徽省徽商集团) 工作, 历任合肥兴泰控股 集团有限公司投资发展部业务经理, 合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所 长。 现任合肥兴泰金融控股 (集团) 有限公司金融研究所所长, 安徽大学经济学 院金融硕士研究生兼职导师。 李宏升先生, 监事, 本科学历, 经济师。 历任国元证券斜土路营业部交易部 经理, 交通银行托管部基金会计、 基金清算。 现任华富基金管理有限公司综合管 理部总监。 邵恒先生 ,监 事,工 商 管理硕士 ,研 究生学 历 ,CFA。历 任雀 巢(中 国)有 限公司市场部助理、 强生 (中国) 有限公司市场部助理、 讯驰投资咨询公司高级 研究员、 华富基金管理有限公司整合营销经理、 双子星信息公司合伙人。 现任华 富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。 3、高级管理人员 章宏韬先生,董 事长,简历同上。 余海春先生,总经理,简历同上。 满志弘女 士, 督察长 , 管理学硕 士,CPA 。曾 任道勤控 股股 份有限 公 司财务 部总经理, 华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书, 上海华富利 得资产管理有限公司监事, 现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。 陈大毅先生, 副总经理, 硕士学位。 曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠 5 路营业部、 徐家汇路营业部, 华安证券上海总部, 华安证券网络经纪公司 (筹) 。 曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监, 上海华富利得资产管 理有限公司总经理。 现任华富基金管理有限公司 副总经理, 上海华富利得资产管 理有限公司董事长。 龚炜先生, 副总经理, 硕士学位, 先后供职于湘财证券有限责任公司、 中国 证监会安徽监管局、 天治基金管理有限公司。 曾任华富基金管理有限公司金融工 程研究员、 公司投研副总监、 基金投资部总监、 投研总监、 公司总经理助理。 现 任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委 员 会 主 席 、 基 金 经 理 。 曹华玮先生, 副总经理, 硕士学位, 先后供职于庆泰信托公司、 新疆金新信 托投资股份有限公司、 德恒证券有限责任公司、 嘉实基金管理有限公司、 汇添富 基金管理有限公司、 华泰柏瑞基金管理有限公司。 曾任华 富基金管理有限公司总 经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理简介 龚炜, 安徽财经大学金融学硕士, 研究生学历 , 十三年证券从业年限 。 历任 湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、 中国证监会安徽监管局机构处科 员、天治 基金管 理有限 公司研究 发展部 行业研 究员、投 资管理 部基金 经理助理、 天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、 权益投资部总 监, 2012 年9 月加入华富基金管理有限公司, 曾任研究发展部金融工程研究员、 公司投研副总监、 基金投资部总监、 投研总监、 公司总经理助理、 华富灵活配置 混合型基金基金经理。 现任公司副总经理、 公司公募投资决策委员会主席、 华富 成长趋势混合型基金基金经理、 华富竞争力优选混合型基金基金经理、 华富智慧 城市灵活配置 混合型基金基金经理、 华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、 华富灵活配置混合型基金基金经理、 华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、 华 富物联世界灵活配置混合型基金基金经理 、 华富量子生命力混合型基金基金经理 。 王翔先生 , 墨尔 本大学 工程管理 学硕士 、研究 生学历 , 七年证 券从业 经验。 2010 年3 月加入华富基 金管理有限公司, 先后担任研究发展部助理行业研究员、 行业研究员、 华富智慧城市灵活配置型基金基金经理助理 、 华富成长趋势混合型 基金基金经理, 现任 华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、 华富物联世界 灵活配置混合型基金基金经理 、 华富灵活配置混合型 基金基金经理、 华富天鑫灵 6 活配置混合型基金基金经理 。 翁海波 , 清华大学工程学硕士, 研究生学历, 八年证券从业年限。 曾任华安 证券股份有限公司证券投资部研究员。 2012 年2 月加入华富基金管理有限公司, 先后担任助理行业研究员、 行业研究员、 华富 策略精选灵活配置混合型基金基金 经理助理、 华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理、 华富智慧城市灵活配置 混合型基金基金经理。 现任华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、 华富物联世 界灵活配置混合型基金基金经理 、华富灵活配置混合型基金基金经理 。 5、公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构, 由公司分管 公募投资业务的领导、 涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。 公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业 务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下: 龚炜先生 公 司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 主 席 、 公 司 副 总 经 理、基金经理 胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、 公司总经理助 理、固定收益部总监、基金经理 陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、 基金投资部 总 监、基金经理 郦彬 先生 公司公 募投 资决 策委 员会 成员、 研究 发展 部总 监 尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、 固定收益部 副 总监、基金经理 6、 上述人员之间不存在近亲属关系。


7 第 二 部 分 基 金 托管 人 一、基金托管人情况 (一) 、基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2017 年 3 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30 岁, 95% 以上员工拥 有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托 管 服 务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 , 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企 业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、 股权投资基金、 证 券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2017 年3 月, 中国工商银 行共托管证券投资基金 709 只。 自2003 年以来, 本行连续十四年获得香港 《亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖; 8 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认可和广泛好评。 二、基金托管人的内部控制制度 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 , 各 项 业 务 飞 速 发 展 , 始 终 保 持 在 资 产托管行业的优势地位。 这些成绩的取得, 是 与资产托管部 “一手抓业务拓展, 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险管理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精 心 培 育 内 控 文 化 , 完 善 风 险 控 制 机 制 , 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要工作来做。 继2005 、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70 ( 审 计 标 准 第 70 号) 审阅后,2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审阅, 迄今已 第十次获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第 三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 , 达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作 手段。 1、内部风险控制目标 保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 强 化 和 建 立 守 法经营、 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一 个运作规范化、 管理科学化、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险 , 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察部门 (内控合规部、 内部审计局) 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 , 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 , 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 , 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下 , 依 照 有 关 法 律 规 章 , 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责范围内实施具体的风险控制措施。


9 3、内部风险控制原则 (1 ) 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2 ) 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 , 覆 盖 所 有 的部门、岗位和人员。 (3 ) 及时性原则。 托 管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按 照 “ 内 控 优 先 ” 的 原 则 , 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 , 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规章制度。 (4) 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5 ) 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6 ) 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门; 直接操作人员和 控 制 人 员 必 须 相 对 独 立 , 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1 ) 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明 确 的 岗 位 职 责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 , 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 , 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 ) 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略 的 制 定 者 和 管 理 者 , 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 , 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 , 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措施,督促职能管理部门改进。 (3 ) 人事控制。 资产 托管部严格落 实岗位责任制, 建立 “自控防线 ” 、 “互 控 防 线 ” 、 “ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 , 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 , 树 立 “ 以 人 为本” 的内控文化, 增 强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 、 签 订 承 诺 书 , 使 员 工 树 立 风 险 10 防范与控制理念。 (4 ) 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务 营 销 活 动 、 处 理 各 项 事 务 , 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 , 达 到 资 源 利 用 和 效益最大化目的。 (5 ) 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部 风 险 管 理 , 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 , 指 导 业 务 部 门 进 行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6 ) 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 ) 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基 于 数 据 、 应 用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 , 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战 , 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 , 从 最 初 的 按 照 预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从 演练结果看, 资产托管部完全有能 力在发生灾难的 情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1 ) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下 , 依 照 有 关 法 律 规 章 , 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 , 确 保 资产托管业务健康、稳定地发展。 (2 ) 完善组织结构, 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与 , 只 有 这 样 , 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资 产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 , 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门制的内部组织 结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3 ) 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位职责、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披 露 制 度 等 , 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 , 渗 透 各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 11 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 , 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 , 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 , 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 , 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托管业务生存和发展的生命线。


三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


根据 《基金法》 、 基金合同、 托管协议和有关基金法规的规定, 基金托管人 对 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 对 象 、 基 金 投 融 资 比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 参 与银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数据等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有 关 基 金 法 律 法 规 规 定 的 行 为 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 , 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 确 认 。 在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报告中国证监会。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时通知基金管理人限期纠正。





12 第 三 部 分 相 关 服务 机 构 一、基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心 和网上交易系统 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号31 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 法定代表人: 章宏韬 联系人:方萍 咨询电话:021-50619688,400-700-8001 传真:021-68415680 网址:www.hffund.com 2、 其他销售机构: (1 ) 、中国工商银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


法定代表人: 易会满 传真: (010)66105798


联系人:杨菲


客服电话:95588


公司网站:www.icbc.com.cn (2 ) 、中国建设银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区金融大街 25 号


办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼


法定代表人:田国立


联系人:王琳


客服电话:95533


13 网址:www.ccb.com (3 ) 、上海浦东发展银行股份有限公司


注册地址:上海市中山东一路 12 号


办公地址:上海市中山东一路 12 号


法定代表人:高国富


电话:(021)61618888


传真:(021)63604199


联系人:于慧、虞谷云


客户服务热线:95528


公司网址:www.spdb.com.cn


(4 ) 、渤海银行股份有限公司 住所:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316569 联系人:王宏 客服电话:95541 公司网址:www.cbhb.com.cn (5 ) 、华安证券股份有限公司


住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号


法定代表人:李工


联系人:范超


联系电话:0551-65161821


传真:0551-65161672


客服电话:95318


公司网址:www.hazq.com


14 (6 ) 、爱建证券有限责任公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 33 楼 法定代表人:钱华


联系人:王冠昌 联系电话:021-32229888 业务传真:021-68728703


客服热线:4001-962502


公司网址:www.ajzq.com (7 ) 、中信证券股份有限公司


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦


法定代表人:张佑君


联系人:顾凌


电话:010-60838888


传真:010-60833739


公司网址:www.cs.ecitic.com


(8 ) 、中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜


电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (9 ) 、中信建投证券股份有限公司


15 住所:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (10 ) 、山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-161895573 公司网址:www.i618.com.cn (11 ) 、中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人 :吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605


客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (12 ) 、信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚


16 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (13 ) 、光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 、4008888788 、10108998 公司网址:www.ebscn.com (14 ) 、平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (15 ) 、国都证券股份有限公司 注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333


17 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (16 ) 、东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 ;400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (17 ) 、中泰证券股份有限公司


注册地址:济南市经七路 86 号


办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层


法定代表人:李玮


联系人:许曼华


电话:021-20315290


传真:021-20315137


客户服务电话:95538


公司网址:www.zts.com.cn (18 ) 、长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦17 楼 办公地址:福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦20 楼 法定代表人:王勇 电话:0592-2079303 传真:0592-2079602


18 联系人:赵钦 客户服务热线:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (19 ) 、国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真号码:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (20 ) 、华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 联系电话:021-20655175 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (21 ) 、华龙证券股份有限公司 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (22 ) 、中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层


19 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com (23 ) 、东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客服电话:400-860-1555 公司网址:www.dwzq.com.cn (24 ) 、西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 客服电话:4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (25 ) 、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666


20 传真:021-38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com.cn (26 ) 、安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (27 ) 、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 公司网址:www.95579.com (28 ) 、申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888


21 传真:021-33388224 客服电话:95523 或4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (29 ) 、中国中投证券有限责任公司


住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元


办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层 至21 层


法定代表人:高涛


联系人:张鹏


电话:0755-82023442


传真:0755-82026539


客服电话:400-600-8008、95532


公司网址:www.china-invs.cn (30 ) 、万联证券有限 责任公司 住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座18 、19 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (31 ) 、开源证券股份有限公司


注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层


办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层


22 法定代表人:李刚


联系人:袁伟涛


电话:029-63387289


客户服务电话:400-860-8866


网址:www.kysec.cn (32 ) 、中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓


联系人:韩钰 电话: 010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400 990 8826 公司网站:www.citicsf.com (33 ) 、上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号26 楼 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话: 021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (34 ) 、上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼


23 法定代表人:鲍东华 联系人:


宁博宇 电话:


021-20665952 传真:021-50783597 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (35 ) 、北京钱 景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢10 层1007-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 电话: 010-57418813


传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com


(36 ) 、上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号8 楼


法定代表人: 王廷富 联系人: 徐亚丹


电话:021-51327185 传真:021-50710161 客户服务电话:400-821-0203 公司网站:www.520fund.com.cn (37) 、浙江金观诚财富管理有限公司 办公地址: 浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号锦昌大厦一楼金观诚财富大厅 法定代表人:徐黎云


24 客户服务电话: 400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com (38 ) 、上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 客户服务电话: 400-820-2899 网址:www.erichfund.com 基 金 管 理 人 有 权 根 据 实 际 情 况 按 照 相 关 程 序 变 更 或 增 减 销 售 机 构 , 并 予 以 公告。 二、登记机构 名称:华富基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号31 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:潘伟 电话:021-68886996 传真:021-68887997 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 陆奇 经办律师: 安冬、 陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:杭州市西溪路 129 号9 楼


25 执行事务合伙人:胡少先 电话: 021-62281910


传真: 021-62286290


联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、 林晶 第 四 部分基金的 名称 华富 天鑫灵活配置混合型证券投资基金 第 五 部 分 基 金 的类 型 契约型、开放式 第 六 部 分 基 金 的投 资 目标 在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比较基准的投资回报, 力争实现基 金资产的长期稳健增值。


26 第 七 部 分 基 金 的投 资 范围 本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 含中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 权证、债券 (包括国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公 司债、 可转换债券、 中 期票据、 短 期融资券 、债券 回购等 ) 、资产 支持证 券、货 币市场工 具以及 中国证 监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的 0%-95% , 权证 投资 比 例不 得超过基金资产净值的 3% ,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例合计不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 第 八 部分基 金 的投 资 策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略, 同时结合行业配置策略、 个股精选策 略、 债券投资策略等投资策略, 积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇, 在 严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金将执行较灵活的资产配置策略, 决定各类投资对象在本基金资产中的 比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。 本基金将定期对宏观经济形势、 调控政策动态、 市场基本面等多个角度进行 综合分析, 结合市场估值区域比较等因素, 确定相应安全约束边际, 并据此在基 金 合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整, 设定相应的股票、 固 定收益类资产的配置方式, 并辅以适当的流动性资产, 以求减小基金系统性风险。 具体分析包括: 宏观经济形势分析 ——跟踪 GDP 、 通货膨胀、 固定资产投资增速、CPI、进 出口额、能源与原材料价格等 反映宏观经济运行特征的经济指标分析; 调控政策动态分析 ——包括国家相关利率政策、 汇率政策、 财政政策、 产业 政策等政策及法律法规分析; 市场基本面分析 ——对包括国际国内市场的利率预期、 货币供应量、 汇率预 27 期等市场运行指标分析; 市场估值区域分析 ——对市场估值进行跟踪, 关注权益估值水平变化、 收益 率曲线、 券种流动性等。 从股票、 固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类 别资产配置。 2、行业配置策略 本基金将对各行业的行业景气度、 行业增长前景、 行业盈利能力和行业指数 市场表现等因素进行综合分析, 重点配置景气复苏期或者进入稳 定增长期的传统 行业, 以及处于成熟早期的新兴行业, 而对于景气高峰、 供给趋于过剩或进入萧 条期的行业则予以回避。 在寻找目标行业及评判行业投资价值上, 本基金使用自 上而下和自下而上相结合的方式。 在自上而下的方式上, 本基金将把握经济周期 和行业周期的关系; 在自下而上的方式上, 本基金将把握行业结构的变化对行业 投资价值的影响。 (1 )自上而下的方式 本基金通过对宏观经济数据的分析和预测, 来确定宏观经济变量的变动对不 同行业/ 风格的潜在影响。在此基础上,本基金形成对行业的投资建议并确定其 在股票组合中的权重。 本基金将依托中国经济中长期景气增长, 紧扣现阶段推动经济增长的关键因 素, 结合国家发展规划, 重点投资于符合未来发展方向的相关行业, 并根据经济 形势的发展和国家相关产业政策的调整,实施积极的行业轮换。 (2 )自下而上的方式 本基金通过对影响行业结构变化的外部环境、 产业政策和竞争格局的分析和 预测,实时跟踪各单个行业的变化趋势。在此基础上,本基金形成对单个行业/ 风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。 对于拥有资源、 技术、 市场和成本优势的细分行业内的领先上市公司, 本基 金将进行深入研究和持续跟踪。 由于原材料、 专 有技术、 产业政策等条件的约束, 这些细分行业进入壁垒相对较高, 潜在竞争者较少, 行业内领先上市公司可以相 对稳定地保持领先地位。 3、个股精选策略 本基金依托基金管理人独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别 28 系统,从所有 A 股上 市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公 司作为股票投资的重点。 本基金认为单纯的价值和成长、 大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领 先公司筛选的先决条件。 中国经济的转型特征和增长前景, 促使本基金用更为开 的视野、 动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、 或未来有潜 力成为行业领先 的优秀公司。 本基金认为具有坚实的价值基础, 同时拥有持续的价值创造能力的公司, 才 有可能从激烈的国内、 国际竞争中脱颖而出成为行业领先。 这样的公司可能是价 值特征突出的现存行业领先企业,也可能是成长特征瞩目 的 未 来 行 业 领 先 企 业 。 4、债券投资策略 本基金可 投资的 债券品 种包括国 债、金 融债和 企业债( 包括可 转换债 )等。 本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。 在 选择国债品种中, 本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、 流动性风险的分 析, 根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合; 在选择金融债、 企业 债品 种时, 本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。 可转债的投资则 结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。 5、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究, 结合权证定价模型寻求其合理 估值水平, 考虑运用的策略包括: 杠杆策略、 价值挖掘策略、 获利保护策略、 价 差策略、 双向权证策略、 卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策 略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、 品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏 观经济、 提前偿还率、 资产池 结构及资产池资产所在行业景 气变化等因素的研究, 预测资产池未来现金流变化; 研究标的证券发行条款, 预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响, 同时密切关注流动性对标 的证券收益率的影响。 综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把握市场交 易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管理, 选 29 择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 第 九 部分业 绩 比较 基 准 本基金 的业绩比较基准 为: 沪深 300 指数收益率×50% +上证国债指数收益 率×50% 。 沪深 300 指 数是 中证 指数公司 依据 国际指 数 编制标准 并结 合中国 市 场的实 际情况编 制的沪 深两市 统一指数 ,科学 地反映 了我国证 券市场 的整体 业绩表现, 具有一定的权威性和市场代表性, 业内也普遍采用。 因此, 沪深 300 指数是衡量 本基金股票投资业绩的理想基准。 上证国债指数由上交所编制, 具有较长的编制和发布历史, 以及较高的知名 度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时, 本基金可以在与基金托管人协 商一致的情况下, 报中国证监会备案后变更业绩比 较基准并及时公告, 无需召开基金份额持有人大会。 如果本基金业绩比较基准所 参照的指数在未来不再发布时, 基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手 续后, 依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 选取相似的或可替代的指数作 为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。 第 十 部分基金的 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于中等收益风险特征的基金 , 其长期平均风险和预 期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 第 十一部 分 基 金的 投资组合报告 基金管理人的董事会 及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定, 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日, 报告中所列财务数据未经 30 审计。 1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 119,717,018.43 39.19 其中: 股票


119,717,018.43 39.19 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


128,128,000.00 41.95 其中: 债券


128,128,000.00 41.95 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


32,900,000.00 10.77 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资产


- - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计


23,570,248.57 7.72 8 其他资 产


1,148,181.50 0.38 9 合计





305,463,448.50 100.00 1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 14,216,406.90 4.74 C 制造业 89,960,388.06 29.99 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,475,145.45 1.49 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 6,619,120.00 2.21 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服 务业 17,468.03 0.01 J 金融业 - - K 房地产 业 4,313,190.00 1.44


31 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.04 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 119,717,018.43 39.91 1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:无 1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002202 金风科 技 1,090,500 14,241,930.00 4.75 2 000688 建新矿 业 1,298,302 14,216,406.90 4.74 3 601600 中国铝 业 1,458,539 11,041,140.23 3.68 4 002562 兄弟科 技 562,542 10,800,806.40 3.60 5 002353 杰瑞股 份 672,600 10,432,026.00 3.48 6 600873 梅花生 物 1,420,816 9,093,222.40 3.03 7 000725 京东方 A 2,009,900 8,843,560.00 2.95 8 002185 华天科 技 898,100 7,535,059.00 2.51 9 600754 锦江股 份 210,800 6,619,120.00 2.21 10 000980 众泰汽 车 336,295 4,610,604.45 1.54 1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - -


32 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 128,128,000.00 42.72 9 其他 - - 10 合计 128,128,000.00 42.72 1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111712178 17 北 京银 行CD178 200,000 19,778,000.00 6.59 1 111716182 17 上 海银 行CD182 200,000 19,778,000.00 6.59 2 111717198 17 光 大银 行CD198 200,000 19,776,000.00 6.59 2 111719294 17 恒 丰银 行CD294 200,000 19,776,000.00 6.59 3 111792511 17 宁 波银 行CD044 200,000 19,356,000.00 6.45 1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


33 注:本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。 1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 1.11 投 资组 合报告 附注 1.11.1 注 :本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 1.11.2


注 : 基 金投 资的前 十名股 票中 , 没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库 之 外的 股票。 1.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 204,674.70 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 943,506.80 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,148,181.50 1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明


34 1 000688 建新矿 业 14,216,406.90 4.74 重大事 项停 牌 2 601600 中国铝 业 11,041,140.23 3.68 重大事 项停 牌 1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 第 十 二 部 分 基 金的 业 绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基 金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 , 投 资者 在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 (一) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天 鑫灵 活配 置混 合 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.12.29 -2016.12.31 0.00% 0.00% 0.21% 0.13% -0.21% -0.13% 2017.1.1 -2017.9.30 -3.70% 0.36% 8.05% 0.29% -11.75% 0.07% 2016.12.29 -2017.9.30 -3.70% 0.36% 8.27% 0.29% -11.97% 0.07% 华富天 鑫灵 活配 置混 合 C 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.12.29 -2016.12.31 0.00% 0.00% 0.21% 0.13% -0.21% -0.13% 2017.1.1 -2017.9.30 -4.33% 0.36% 8.05% 0.29% -12.38% 0.07% 2016.12.29 -2017.9.30 -4.33% 0.36% 8.27% 0.29% -12.60% 0.07%


35 (二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较


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37 第 十 三 部 分 基 金费 用 与 税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 基金的开户费用、账户维护费用; 9、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的 销售服务费; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人 复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.15%÷ 当年天数


38 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性 支取 。若遇法定节假日、公休 假等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×0.80% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金管理人 向基金托管人发送基金 销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月 前 5 个工 作日内从基金财产中一次性 支付, 由登记机构代收, 登记机构收到后按相关合同 规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 销售服务费专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费使用范围不包括基金募 集期间的上述费用。 上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3-8、10 项 费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金税收


39 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。


40 第十四 部分对 招募 说 明 书 更 新 部分 的 说 明 本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动, 对 《华富 天鑫 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 》 (2017 年第 1 号) 进行了更新,主要更新的内容如下: 1、 在 “重要提示” 部分, 更新了 招募说明书所载内容截止日期、 财 务数据和净值表现 截止日期。 2、 在“ 三、基金管理人”部分, 更新了基金管理人的相关信息。 3、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的情况进行了更新。 4、 在“ 五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。 5、 在 “十、 基金投资” 中, 增加了基金最近一期投资组合报告的内 容。 6、 在 “十一、基金的业绩” 中 ,增加了基金最近一期的业绩说明 。 7、 在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告 。 华富基金管理有限公司 二零一 八年一月