华安创业 板 50 交易型 开放式指 数 证券 投资基 金
更新的 招募 说明书 摘要
（2018 年 第 1 号）
基金管理人：华安基金管理有 限公司
基金托管人： 中国建设银行 股 份有限公司
二 〇一 八 年 二 月 重要提示
本基金 于2016 年4 月20 日经 中国 证 券监 督管 理委 员会 证 监许 可[2016]867 号
文注册 ，进行募集。 本基金的基金合同自2016 年6 月30 日正式生效 。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会 注册 ， 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的 注册 ， 并不
表明其对本基金的 投资价值和 市场前景 作出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 理性判断市场， 并承担基
金投资中出现的各类风险， 包括： 市场 风险 、 管理 风险 、 流动 性风 险、 合规 性风
险、 操作 和技 术风 险、 本基 金的 特定 风险 等等。 本基 金是 股票 型基 金， 风险 和 预
期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金； 本基金在股票型基金中属于指
数型 基金 ， 主要 采用 完全 复制 法紧 密跟 踪标 的指 数的 表现 ， 本基 金的 业绩 表现 与
标的指数的表现密切相关。
本基金初始募 集净值1元。在市场波动因素影响下，本 基金净值可能低于初
始面 值， 本基 金投 资者 有可 能出 现亏 损。 因折 算、 分红 等行 为导 致基 金份 额净 值
变化 ， 不会 改变 基金 的风 险收 益特 征， 不会 降低 基金 投资 风险 或提 高基 金投 资收
益。
投资 者 应当 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《招 募说 明书 》 等基 金法 律文 件， 了解 基
金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等
判断基金是否和投资 者 的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金
管理人依照恪尽职守、 诚实信用 、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资 者 基金 投资 的 “ 买者
自负 ” 原则 ， 在 作 出投 资 决策 后， 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 ，
由投资者 自行负担。
本招 募说 明书摘要 中涉 及与 基 金托 管人 相关 的 基金 信 息已 经 与基 金 托管 人
复核 。 除特 别说 明外 ， 本招 募说 明书 摘要 所载内容截止日为2017年12月30 日， 有关财务数据 和净值表现的截止日为2017 年12 月31日。 目
录
一、基金管理人 ............................................................................................................... 2
二、基金托管人 ............................................................................................................... 7
三、相关服务机构............................................................................................................ 9
四、基金名称................................................................................................................. 10
五、基金类型..................................................................................................................11
六、基金的投资目标 .......................................................................................................11
七、基金的投资方向 .......................................................................................................11
八、基金的投资策略 ...................................................................................................... 12
九、基金的业绩比较基准 ............................................................................................... 13
十、风险收益特征.......................................................................................................... 13
十一、基 金投资组合报告 ............................................................................................... 13
十二、基金的业绩.......................................................................................................... 20
十三、费用概览 ............................................................................................................. 20
十四、对招募说明书更新部分的说明.............................................................................. 23
2
一 、 基金 管理人
一、 基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
－32 层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998 年 6 月 4 日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
6、注册资本：1.5 亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经 营范 围： 从事 基金 管理 业务 、发 起 设立 基金 以 及从 事中 国 证监 会批 准
的其他业务
9、存续期间：持续经营
10、联 系电 话： （021 ）38969999
11、客户服务电话：40088-50099
12、联系人：王艳
13、网址：www.huaan.com.cn
二、 注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
国泰君安创新投资有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
3
三、 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1 ）董事会
朱学 华先 生， 本科 学历 。 历任 武警 上海 警卫 局首 长处 副团 职参 谋， 上海 财政
证券有限公司党总支副书记， 上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总
经理 、 工会 主席 ， 兼任 海际 大和 证券 有限 责任 公司 董事 长。 现任 华安 基金 管理 有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威 先生 ， 博士 研究 生学 历 。 历 任上海证券有限责任公司研究发展中心总经
理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持 工作） ，上投摩根基金
管理有限责任公司副总经理， 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事
会办公室主任 ， 华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总
经理。
邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，
上海 东风 机械 （集 团） 公司 总裁 助理 、 副总 裁 ， 上海 全光 网络 科技 股份 公司 总经
理， 上海 赛事 商务 有限 公司 总经 理， 上海 东浩 工艺 品股 份有 限公 司董 事长 ， 上海
国盛集团科教投资有限公司党委副书记、 总裁、 董事， 上海建筑材料 （集团） 总
公司党委书记、董事长（法定代表人） 、总裁。现任上海 工业投资（集团）有限
公司党委副书记、执行董事（法定代表人） 、总裁。
马名 驹先 生， 工商 管理 硕士 ， 高级 会计 师 。 历任 凤凰 股份 有限 公司 副董 事长 、
总经 理， 上海 东方 上市 企业 博览 中心 副总 经理 。 现任 锦江 国际 （集 团） 有限 公司
副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司
董事长兼总经理、 锦江麦德龙现购自运有限公司董事、 华安基金管理有限公司董
事、 长江 养老 保险 股份 有限 公司 董事 、 上海 景域 文化 传播 有限 公司 董事 、 Crystal
Bright Developments Limited 董事、 史带财产保险股份有限公司监事、上海上
国投资产管理有限公司监事。
董鑑 华先 生， 大学 学历 ， 高级 经济 师。 历任 上海 市审 计局 基建 处科 员、 副主
任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长 （主持工作） 、处长，
上海市审计局财政审计处处长， 上海电气 （集团） 总公司财 务总监,上海 电气 （集
团） 总公 司副 总裁 、 财务 总监 。 现任 上海 电气 （集 团） 总公 司监 事长 ， 上海 海立4
（集团）股份有限公司监事长，上海临港控股股份有限公司董事。
聂小 刚先 生， 经济 学博 士。 历任 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 投资 银行 三部 助
理业 务董 事、 企业 融资 总部 助理 业务 董事 、 总裁 办公 室主 管、 总裁 办公 室副 经理 、
营销管理总部副经理、 董事会秘书处主任助理、 董事会秘书处副主任、 董事会秘
书处 主任 、 上市 办公 室主 任、 国泰 君 安创新投资有限公司总裁等职务。 现任国泰
君安证券股份有限公司战略管理部总经理。
独立董事：
吴伯 庆先 生， 大学 学历 ， 一级 律师 ， 曾被 评为 上海 市优 秀律 师与 上海 市十 佳
法律 顾问 。 历任 上海 市城 市建 设局 秘书 科长 、 上海 市第 一律 师事 务所 副主 任、 上
海市金茂律师事务所主任、 上海市律师协会副会长。 现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、
教授 、 博士 生导 师， 中国 工业 经济 学会 副会 长， 财政 部会 计准 则委 员会 咨询 专家 ，
财政部企业内部控制标准委员会委员， 香港中文大学名誉教授， 复旦大学 管理学
院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
（2）监事会
张志 红女 士， 经济 学博 士。 历任 中国 证监 会上 海监 管局(原上海证管办)机构
处副处长 、 机构监管处副处长、 机构监管处处长、 机构监 管一处处长、 上市公司
监管一处处长等职务， 长城证券有限责任公司党委委员、 纪委书记、 预算管理委
员会 委员 、 合规 总监 、 副总 经理 、 投资决策委员会委员 ， 中小企业融资部总经理，
国泰君安证券股份有限公司总裁助理、 投行业务委员会副总裁等职务。 现任国泰
君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁， 华安基金管理有限公
司监事长 。
许诺 先生 ， 研究 生学 历。 曾任 怡安 翰威 特咨 询业 务总 监， 麦理 根 （McLagan ）
公司中国区负责人。 现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监， 华安资产
管理（香港）有限公司董事。
诸慧 女士 ， 研究 生学 历， 经济 师。 历任 华安 基金 管理 有限 公司 监察 稽核 部高
级监察员，集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
（3）高级管理人员 5
朱学华先生， 本科 学历，18 年证 券、 基金 从业 经验 。 历任 武警 上海 警卫 局首
长处副团职参谋， 上海财政证券有限公司党总支副书记， 上海证券有限责任公司
党委 书记 、 副董 事长 、 副总 经理 、 工会 主席 ， 兼任海际大和证券有限责任公司董
事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
童威 先生 ， 博士 研究 生学 历，16 年 证券 、 基金 从业 经验 。 历任上海证券有限
责任 公司 研究 发展 中心 总 经理 ， 上海 国际 集团 有 限公 司 研究 发展 总部 副 总经 理
（主 持工 作） ，上 投摩 根基 金管 理有 限责 任公 司副 总经 理 ，上 海国 际集 团有 限公
司战略发展总部总经理 兼董事会办公室主任 ， 华安基金管理有限公司副总经理。
现任华安基金管理有限公司总经理。
薛珍女士， 硕士 研究生学历，17 年证 券、 基金 从业 经验 。 曾任 华东 政法 大学
副教 授， 中国 证监 会上 海证 管办 机构 处副 处长 ， 中国 证监 会上 海监 管局 法制 工作
处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。
翁启森 先生 ， 硕士 研究 生学 历，23 年金 融、 证券 、 基金 行业 从业 经验 。 历任
台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理， 台湾保德信投信基金经理， 华安基金管理有限公司全
球投 资部 总监 、 基金 投资 部兼 全球 投资 部高 级总 监、 公司 总经 理助 理 。 现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
姚国平先生， 硕士 研究生学历， 13 年金 融、 基金 行业 从业 经验 。 历任 香港 恒
生银行上海分行交易员， 华夏基金管理有限公司上海分公司区 域销 售经 理， 华安
基金管理有限公司上海业务部助理总监、 机构业务总部高级董事总经理、 公司总
经理助理 。 现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士 研究生学历，18 年金融、基金行业 从业经验。历任广发
银行 客户 经理 ， 京华 山一 国际 （香 港） 有限 公司 高级 经理 ， 华安 基金 管理 有限 公
司市场业务二部大区经理、 产品部高级董事总经理、 公司总经理助理 。 现任华安
基金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理
许之彦先生, 理学博士，14 年证 券、 基金 从业 经验 ，CQF( 国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动 站 从事金融工程工作，
2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008 年6
4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经
理，2009 年 9 月起同时担任本基金及其联接基金的基金经理。2010 年 11 月至
2012 年12 月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2011 年 9 月起同时担任华安深证300 指数证券投资基金 （LOF ） 的基
金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金 经理。2013 年 8 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。 2014 年 11 月至2015
年12 月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年6 月
起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 华安中证银行指数分
级证券投资基金的基金经理。2015 年7 月起担任华安创业板50 指数分级证券投
资基金的基金经理。2016 年 6 月起担任本基金的基金经理。
历任基金经理：
计伟先生， 自 2016 年 6 月 30 日至2016 年 8 月12 日担任华安 创业板50 交
易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理。
钱晶 先生 ， 自 2016 年 8 月 15 日至 2017 年 10 月 27 日担任华安 创业板 50
交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。
3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策 委员会成员的姓名和
职务如下：
童
威先生，总经理
翁启森先生， 副总经理 、首席投资官
杨
明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，指数与量化投资总部高级总监
贺
涛先生，固定收益部总监
苏圻涵先生，全球投资部助理总监
万建军先生，投资研究部联席总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
4、业务人员的准备情况：
截至2017 年 12 月 31 日，公 司目 前共 有员 工 346 人（不含香港公司），其
中 56% 具有硕士及以上学位，89% 以上具有三年证券业或 五年金融业从业经历，7
具有丰富的实际操作经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。 公司业务由投资与研究、 营销、 后台支持等三个业务板块组成。
二 、 基金 托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月17 日
组织形式：股份有限 公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954 年10 月， 是一 家国 内领 先、 国际 知名 的大 型股 份
制商 业银 行， 总部 设在 北京 。 本行 于2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939) ，于2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。
2017 年 6 月末 ， 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿元 ， 较上 年末 增加 7,283.62
亿元，增幅 3.47% 。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期
增长1.30% ； 净利 润较 上年 同期 增长 3.81% 至1,390.09 亿元 ， 盈利 水平 实现 平稳
增长。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银
行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投 资者》“人民币国际化
服务 钻石 奖” ， 《亚 洲银 行家 》 “中 国最 佳大 型零 售银 行 奖” 及中 国银 行业 协会8
“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《 银 行家 》2016 年“世界银
行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016
年世界500 强排名第22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管 处、 养老 金托 管处 、清 算处 、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服
务上海备份中心，共有员工220 余人。自2007 年起，托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟 ， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划
财务 部、 信贷 经营 部任 职， 并在 总行 公司 业务 部、 投资 托 管业 务部 、 授信 审批 部
担任 领导 职务 。 其拥 有八 年托 管从 业经 历， 熟悉 各项 托管 业务 ， 具有 丰富 的客 户
服务和业务管理经验。
龚毅 ， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 北京 市分 行国 际部 、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
郑绍 平， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 投资 部、 委
托代 理部 、 战略 客户 部， 长期 从事 客户 服务 、 信贷 业务 管 理等 工作 ， 具有 丰富的
客户服务和业务管理经验。
黄秀 莲， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 会计 部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以 客户 为中 心” 的经 营理 念， 不断 加强 风险 管理 和内 部控 制， 严格 履行 托管
人的 各项 职责 ， 切实 维护 资产 持有 人的 合法 权益 ， 为资 产委 托人 提供 高质 量的 托
管服 务。 经过 多年 稳步 发展 ， 中国 建设 银行 托管 资产 规模 不断 扩大 ， 托管 业务 品9
种不 断增 加， 已形 成包 括证 券投 资基 金、 社保 基金 、 保险 资金 、 基本 养老 个人 账
户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年金 等产 品在 内的 托管 业务 体系 ， 是目 前国 内托 管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管
759 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、
《环球金 融》 “中 国最 佳托 管银 行” 、 “中 国最 佳次 托管 银行 ” 、 “最 佳托 管专
家——QFII ”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最
佳托管银行”。
三 、 相关 服务机构
一、 基金 销 售机构
1、网上现金发售代理机构
详见 基金份额 发售公告。
2、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商） ：
华泰证券、信达证券、广发证券、方正证券、光大证券 、中国银河证券、国
泰君安证券 、 申万 宏源 证券 、 申万 宏源 西部 证券 、 招商 证券 、 中泰 证券 、 海通 证
券、东兴证券 、国信证券、中信建投证券 、长城证券。
3、二级市场交易代办证券公司
包括 具有经纪业务资格及 深圳 证券交易所会员资格的所有证券公司。
4、基 金管 理人 可 根据 有关 法 律法 规， 选 择其 他符 合要 求的 机构 代 理发 售本
基金，并及时公告。
二、 登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
负责人 ：周明 10
联系人：严峰
电话 ： （0755 ）25946013
传真 ： （0755 ）25987122
三、 出具法律意见书的 律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人： 俞卫锋
电话 ： （021 ）31358666
传真 ： （021 ）31358600
联系人： 孙睿
经办律师： 安冬、 孙睿
四、 审计基金资产的 会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5 楼
办公 地址 ： 中国 上海 市黄 浦区 湖滨 路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11
楼
首席合伙人：李丹
联系 电话 ： （021 ）23238888
传真 ： （021 ）23238800
联系人：魏佳亮
经办会计师：单峰、魏 佳亮
四、基金 名称
华安创业板50 交易型开放式指数证券投资基金
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五、基金 类型
本基金为 股票型 证券投资基金 。运作方式为 交易 型开 放式，存续期限不定
期。
六、基金 的投资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金 的投资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括创业板 50 指数的 成
份股及其备选 成份 股、 其他 股票 （包 括中 小板 、 创业 板及 其他 中国 证监 会核 准上
市的 股票 ） 、权 证、 股指 期货 、固 定收 益资 产（ 国债 、央 行票 据、 金融 债、 企业
债、 公司 债、 次级 债、 地方 政府 债券 、 中期 票据 、 可转 换 债券 （含 分离 交易 可转
债） 、短 期融 资券 、资 产支 持证 券、 中小企业私募债、 债 券回 购、 银行 存款 等）
以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
相关规定） 。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，投
资于创业板 50 指 数 成份 股 及 其 备 选成 份 股 的 比 例不 低 于 非 现 金基 金 资 产 的
80% 。 权证 、 股指 期货 及其 他金 融工 具的 投资 比例 依 照法律法规或监管机构的规
定执行。
12
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。
八、基金 的投资策 略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。 当指数编制方法变更、 成份股发生变更、 成份股权重由于自
由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、
市场流动性不足等情况发生时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 尽量降低跟
踪误差。
一、组合复制策略
本基金主要采取复制法， 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股 票投
资组 合， 并根 据标 的指 数 成份 股 及其 权重 的变 动 对股 票 投资 组合 进行 相 应地 调
整。
二、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，
导致本基金无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将通过投资成份股、 非成份
股、成份股个股衍生品等进行替代。
三、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择
流动 性好 、 交易 活跃 的股 指期 货合 约， 以降 低股 票仓 位调 整的 交易 成本 ， 提高 投
资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。
未来 ， 随着 证券 市场 投资 工具 的发 展和 丰富 ， 本基 金可 相应 调整 和更 新相 关投 资
策略，并在招募说明书更新中公告。
13
九、基金 的业绩比 较基准
本基金 业绩比较基准 ：创业板 50 指数收益率。
本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数创业板 50 指数，努
力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 因此， 选择本基金业绩比较基准为： 创业
板 50 指数收益率。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的 业绩
比较基准 推出 ， 或者 是市 场上 出现 更加 适合 用于 本基 金的 业绩 基准 的指 数时 ， 基
金管理人可以根 据本基金的投资范围和投资策略， 确定变更基金的比较基准或其
权重构成。 若业绩 比较 基准 的变 更对基 金 投资 无实 质性 影 响( 包括 但 不限 于编 制
机构变更、指数更名等) ，经基 金 管理 人与 基金 托管 人协 商一 致报 按 照监 管部 门
要求履行适当程序后在指定媒介上 及时公告 ， 并在 更新 的招 募说 明书 中列 示， 无
需召开基金份额持有人大会。
十、风险 收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十一、基 金投资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导 性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017 年 12 月31 日。
1 报告期末基金资产组合情况 14
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 197,472,590.46 97.54
其中：股票 197,472,590.46 97.54
2 固定收益投资 1,766,300.00 0.87
其中：债券 1,766,300.00 0.87
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,173,506.19 1.57
7 其他各项资产 49,261.60 0.02
8 合计 202,461,658.25 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业
10,017,221.00 4.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- - 15
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
2,912,000.00 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
12,929,221.00 6.41
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业
82,605,329.24 40.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
7,638,612.00 3.79
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
69,520,024.01 34.48
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- - 16
N 水利、环境和公共设施管理业
12,930,938.16 6.41
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
11,848,466.05 5.88
S 综合
- -
合计
184,543,369.46 91.54
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投 资组合
无。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的股票投资明细
3.1 期末 指 数投 资 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小排 序的 前 十名 股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300136 信维通信 249,800 12,664,860.00 6.28
2 300104 乐视网 800,992 12,279,207.36 6.09
3 300059 东方财富 932,431 12,074,981.45 5.99
4 300072 三聚环保 279,927 9,833,835.51 4.88
5 300124 汇川技术 330,435 9,589,223.70 4.76
6 300070 碧水源 481,368 8,361,362.16 4.15
7 300024 机器人 389,056 7,322,033.92 3.63
8 300408 三环集团 341,800 6,890,688.00 3.42
9 300017 网宿科技 495,447 5,271,556.08 2.61
10 300088 长信科技 632,700 4,954,041.00 2.46
3.2 期末 积 极投 资 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比 例大 小排 序的 前 五名 股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％) 17
1 300146 汤臣倍健 241,700 3,630,334.00 1.80
2 300676 华大基因 14,000 2,912,000.00 1.44
3 300618 寒锐钴业 10,400 2,452,008.00 1.22
4 300053 欧比特 149,500 2,131,870.00 1.06
5 300078 思创医惠 167,100 1,803,009.00 0.89
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 1,766,300.00 0.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,766,300.00 0.88
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 123006 东财转债 10,428 1,042,800.00 0.52
2 123003 蓝思转债 3,029 302,900.00 0.15
3 123005 万信转债 2,125 212,500.00 0.11
4 123004 铁汉转债 2,081 208,100.00 0.10 18
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持类证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约， 以降低股票仓位调整的交易成本， 提高投资效率， 从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 明
10.1 本期国债期货投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
无。
11投资组合报告附注
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没19
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,099.28
2 应收证券清算款 46,345.26
3 应收股利 -
4 应收利息 817.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合 计 49,261.60
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末 前 十 名股票中存在流通受限情 况的说明
11.5.1 期末指数投资 前 十名股 票中 存在 流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300104 乐视网 12,279,207.36 6.09
重大事项停
牌
11.5.2 期末积极投资 前五名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不 存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
20
十二、基 金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2017 年 12 月31 日）
阶段
净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②－④
自基金合
同生效日
（2016 年6
月30 日）
至2016 年
12 月 31 日
-17.91% 1.16% -14.27% 1.23% -3.64% -0.07%
2017 年 1
月 1 日 至
2017 年 12
月 31 日
-14.81% 1.18% -14.39% 1.19% -0.42% -0.01%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、 费 用概览
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 21
2、基金托管人的 托管费；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费 、仲裁费 和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券 、期货 交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费；
9、 基金的 指数使用许可费；
10、 基金的 开户费用、账户维护费用；
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基 金合 同》 约定 ， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标 准和支付方式
1、与基金运作有关的费用：
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算
方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、
公休假等 ， 支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前 一日基金资产净值的 0.10% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计
算方法如下： 22
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在次月初五个工作日内、 按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、
公休日等 ， 支付日期顺延。
（3 ）基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金， 需根据与 深圳证券信息 有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向 深圳证券信息 有限公司支付 指数使用许可费。 指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.03% 的年 费率 计提 。 指数 使用 许可费每日计算， 逐日累
计，按季支付。计算方法如下：
H ＝E ×0.03% ÷当年天数
H 为每日应计提的 指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元 （ 基金合同生效当季按实际计提金
额收取，不设下限）。 指数使用许可费的支付由基金管理 人向基金托管人发送划
付指 令， 经基 金托 管人 复核 后于 每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的最后一个工作日
前从基金财产中一次性支付给 深圳证券信息 有限 公司 。 若遇 法定 节假 日、 公休 日
等，支付 日期顺延。
上述 “一、 基金 费用 的种 类中 ” 除 基金 管理 费 、 基金 托管费和标的指数许可
使用费之外的其他费用 ， 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费 用实 际支 出金 额列
入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
2、 与基金销售有关的费用
投资 者申 购、 赎回 本基 金时 请参 照本 基金 招募 说明 书 “十 、 基金 份额 的申 购
与赎回”的相关规定，交纳一定的申购、赎回费用/ 佣金。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用： 23
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不 得列入基金费用的项
目。
四、 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。 降
低基金管理费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必
须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十四、对 招募说明 书更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资
基金 运作 管 理办 法 》 、 《证 券投 资 基金 销售 管理 办 法》 、 《 证券 投 资基 金信 息披 露
管理 办法 》 及其 他有 关法 律法 规的 要求 ， 结合 本基 金管 理人 对本 基金 实施 的投 资
管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节 主要更新内容
三、 基金管理人 1 更新了 基金管理人的相关信息。 24
四、 基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构
. 更新了 会计师事务所的相关信息。
九、基金的投资 更新了基金投资组合报告至 2017 年 12 月 31 日。详见招募说明 书。
十、基金的业绩
披露了基金合同生效以来至 2017 年 12 月 31 日的 基金 业绩 ，详 见招
募说明书。
二十 二、 其他 应披 露
事项
披露了自 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 12 月 30 日期间本基金的公告
信息。
华安基金管理有限公司
二○ 一八 年二 月 十三 日
