鹏 华 永 盛 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说明 书摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
2018 年 2 月
重 要提 示
本基金 经 2016 年 9 月 26 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 永盛一 年
定期开放债券型证 券投资 基金注册的批复》 （证监 许可[2016]2194 号 ） 注 册， 进 行 募 集 。
根据相 关法 律法 规， 本基 金基金 合同 已于 2016 年 12 月 29 日正 式生 效， 基金 管理人 于该 日
起正式 开始 对基 金财 产进 行运作 管理 。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市场基金，为证券 投资 基金中具有较低风险 收益 特征的品种。本基金 投资 于证券市场，
基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资人在投资本基金前 ，应 全面了解本基
金的产品特性，充分 考虑 自身的风险承受能力 ，理 性判断市场，并承担 基金 投资中出现的
各类风险，包括但不 限于 ：系统性风险、非系 统性 风险、管理风险、流 动性 风险、本基金
特定风 险及 其他 风险 等。
本基金投资范围包括中小 企业私募债，中小企业私 募债券的流动性风险在于 该类债券
采取非公开方式发行 和交 易，由于不公开资料 ，外 部评级机构一般不对 这类 债券进行外部
评级，可能会降低市 场对 该类债券的认可度， 从而 影响该类债券的市场 流动 性。中小企业
私募债券的信用风险 在于 该类债券发行主体的 资产 规模 较 小 、 经 营 的 波动 性较 大 ， 同 时 ，
各类材料（包括招募 说明 书、审计报告）不公 开发 布，也大大提高了分 析并 跟踪发债主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与基 金净值变化引致的投 资风 险，由投资人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的 招募 说明 书 和 基 金 合
同。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2017 年 12 月 28 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为 2017 年 9 月 30 日 ( 未经 审计) 。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号 深圳 国际 商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官， 欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达 林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部 总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况 何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任 鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4、本 基金 基金 经理
祝松先 生， 国籍 中国 ，经 济学 硕 士，12 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 职于 中国 工商银 行
深圳市 分行 资金 营运 部， 从事债 券投 资及 理财 产品 组合投 资管 理； 招商 银行 总行金 融市 场
部，担 任代 客理 财投 资经 理，从 事人 民币 理财 产品 组合的 投资 管理 工作 。2014 年 1 月加 盟
鹏华基 金管 理有 限公 司， 从事债 券投 资管 理工 作。2014 年02 月担 任鹏 华丰 润 债券（LOF ）
基金基 金经 理，2014 年 02 月担 任鹏 华普 天债 券基 金基金 经理 ，2014 年03 月担任 鹏华 产业
债基金 基金 经理 ，2015 年03 月 担任 鹏华 双债 加利 债 券基金 基金 经理 ，2015 年12 月 担任 鹏
华丰华 债券 基金 基金 经理 ，2016 年 02 月 担任 鹏华 弘泰混 合基 金基 金经 理，2016 年06 月担
任鹏华 金城 保本 混合 基金 基金经 理，2016 年 06 月 担任鹏 华丰 茂债 券基 金基 金经理 ，2016
年12 月担 任鹏 华丰 盈债 券 基金基 金经 理，2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债 券基 金基金 经理 ，
2016 年12 月担 任鹏 华永 盛定期 开放 债券 基金 基金 经理，2017 年 03 月 担任 鹏华永 安定 期开
放债券 基金 基金 经理 ，2017 年 05 月 担任 鹏华 永泰 定 期开放 债券 基金 基金 经理 。祝松 先生
具备基 金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2014 年 02 月担 任鹏 华丰 润债券 （LOF ） 基金 基金 经 理
2014 年 02 月担 任鹏 华普 天债券 基金 基金 经理
2014 年 03 月担 任鹏 华产 业债基 金基 金经 理
2015 年 03 月担 任鹏 华双 债加利 债券 基金 基金 经理
2015 年 12 月担 任鹏 华丰 华债券 基金 基金 经理
2016 年 02 月担 任鹏 华弘 泰混合 基金 基金 经理
2016 年 06 月担 任鹏 华金 城保本 混合 基金 基金 经理
2016 年 06 月担 任鹏 华丰 茂债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华永 安定期 开放 债券 基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华永 泰定期 开放 债 券 基金 基金 经理 本基金 历任 的基 金经 理：
2016 年 12 月至 本更 新招 募书截 止日
祝松 先生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监 。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行”）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2、发 展概 况 招商银行成立于1987 年4 月8 日，是我国第一家完全由 企业法人持股的股份制商 业银行，
总行设在 深圳。自 成立以 来，招商 银行先后 进行了 三次增资 扩股，并 于2002 年3月成功 地发
行了15 亿A 股，4月9 日在上 交所挂牌 （股票代 码：600036 ），是 国内第 一家采 用 国际会计 标
准上市的 公司。2006 年9 月 又成功发 行了22亿H股，9 月22日在 香港联交 所挂牌 交易（股 票代
码：3968 ），10 月5 日 行使H 股超额配售，共发行了24.2 亿H 股。截至2017 年9 月30 日，本集
团总资产61,692.39 亿 元人 民币，高级 法下资本 充足 率15.01% ，权重 法下资本 充足率12.26% 。
2002 年8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资产托管部，下设业 务管 理室、产品管理室、 业务 营运室、稽核监察室 、基 金外包业务室
5 个职能 处室 ，现 有员工 76 人。2002 年 11 月 ，经 中国人 民银 行和 中国 证监 会批准 获得 证
券投资 基金 托管 业务 资格 ，成为 国内 第一 家获 得该 项业务 资格 上市 银行 ；2003 年 4 月， 正
式办理基金托管业务 。招 商银行作为托管业务 资质 最全的商业银行，拥 有证 券投资基金托
管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 （QFII ） 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管
（QDII ）、 全国 社会 保障 基金托 管、 保险 资金 托管 、企业 年金 基金 托管 等业 务资格 。
招商银行确立“因势而变 、先您所想”的托管理念 和“财富所托、信守承诺 ”的托管
核心价值 ，独创“6S 托 管 银行”品 牌体系， 以“保 护您的业 务、保护 您的财 富”为历 史使
命，不断创新托管系 统、 服务和产品：在业内 率先 推出“网上托管银行 系统 ”、托管业务
综合系统和“6 心 ”托 管服 务 标 准 ， 首 家 发 布私 募基 金 绩 效 分 析 报 告 ，开 办国 内 首 个 托 管
银行网站，成功托管国内 第一只券商集合资产管理 计划、第一只 FOF 、第 一只 信 托 资 金 计
划、第一 只股权私 募基金 、第一家 实现 货币 市场基 金赎回资 金 T+1 到账、 第 一只境外 银行
QDII 基 金、第 一只红 利 ETF 基金、 第一只 “1+N” 基金专户理 财、第 一家大 小非解禁资 产 、
第一单 TOT 保 管，实现 从 单一托管 服务商向 全面投 资者服务 机构的转 变，得 到了同业 认 可 。
招商银行资产托管业务 持续稳健发展，社会影 响力不断提升,四度蝉联 获《财
资》“中国最佳托管 专 业银行”。2016 年 6 月 招商银行荣膺《财资 》 “中国最佳
托 管 银 行 奖 ” ， 成 为 国 内 唯 一 获 奖 项 国 内 托 管 银 行 ； “ 托 管 通 ” 获 得 国 内 《 银 行
家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新 奖 ”；7 月荣膺 2016 年中 国资产管理
【金 贝奖】“最佳资 产 托管银行”；2017 年 6 月再度荣膺《财资》 “ 中国最佳托
管银行奖”, “ 全 功 能 网 上 托 管 银 行 2.0 ” 荣 获 《 银 行 家 》2017 中 国 金 融 创 新
“十佳金融产品创新 奖 ”；8 月 荣膺 国际 财经 权 威媒体 《亚 洲银 行家 》“ 中国年 度托 管
银行奖 ”， 进一 步扩 大我 行托管 业务 在国 际资 管和 托管业 界的 影响 力。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东伦敦大学工商管理 硕士 、吉林大学经济管理 专业 硕士，高级经济师。 招商 局集团有限公
司董事长，兼任招商 局国 际有限公司董事会主 席、 招商局能源运输股份 有限 公司董事长、
中国国际海运集装箱 （集 团）股份有限公司董 事长 、招商局华建公路投 资有 限公司董事长
和招商局资本投资有 限责 任公司董事长。曾任 中国 远洋运输（集团）总 公司 总裁助理、总
经济师 、副 总裁 ，招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月 起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任 上
海银行副行长、中国 建设 银行上海市分行副行 长、 深圳市分行行长、中 国建 设银行零售业
务总监 兼北 京市 分行 行长 。
王良 先生，本 行副行长 ，货币 银行学硕 士，高级 经济师 。1991 年至 1995 年，在 中国
科技国 际信 托投 资公 司工 作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ，历 任招 商银 行北 京分行 展览 路
支行 、东三环支行 行长助理、 副行长、行长 、北京分行 风险控制部总 经理；2001 年 10 月
至 2006 年 3 月 ，历 任北 京 分行行 长助 理、 副行 长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ，任北 京分
行党委 书记 、副 行长 （主 持工作 ）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书
记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月 ，任 招商 银行 总行 行长助 理兼 北京 分行 行长 、党委 书记 ；
2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任 招商 银行 总行 行 长助理 ；2015 年 1 月 起担 任本行 副行 长；
2016 年 11 月起兼 任本 行董 事会秘 书。
姜然女士，招商银行资产 托管部总经理，大学本科 毕业，具有基金托管人高 级管理人
员任职资格。先后供 职于 中国农业银行黑龙江 省分 行，华商银行，中国 农业 银行深圳市分
行，从 事信 贷管 理、 托管 工作。2002 年 9 月 加盟 招 商银行 至今 ，历 任招 商银 行总行 资产 托
管部经理、高级经理 、总 经理助理等职。是国 内首 家推出的网上托管银 行的 主要设计、开
发者之 一， 具有 20 余年 银 行信贷 及托 管专 业从 业经 验。在 托管 产品 创新 、服 务流 程 优化 、
市场营 销及 客户 关系 管理 等领域 具有 深入 的研 究和 丰富的 实务 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2017 年 9 月 30 日， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管316 只开 放式 基金 。
(四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1、内 部控 制目 标
确保托管业务严格遵守国 家有关法律法规和行业监 管规则，自觉形成守法经 营、规范
运作的经营思想和经 营理 念；形成科学合理的 决策 机制、执行机制和监 督机 制，防范和化
解经营风险，确保托 管业 务的稳健运行和托管 资产 的安全完整；建立有 利于 查错防弊、堵
塞漏洞、消除隐患， 保证 业务稳健运行的风险 控制 制度，确保托管业务 信息 真实、准确、
完整、 及时 ；确 保内 控机 制、体 制的 不断 改进 和各 项业务 制度 、流 程的 不断 完善。
2、内 部控 制组 织结 构
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ：
一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。
二级防范是总 行 资 产 托 管部 设 立 稽 核 监 察 室 ， 负 责部 门 内 部 风 险 预 防 和 控 制。 稽 核 监
察室在总经理室直接 领导 下，独立于部门内其 他业 务室和托管分部、分 行资 产托管业务主
管部门，对各岗位、 各业 务室、各分部、各项 业务 中的风险控制情况实 施监 督，及时发现
内部控 制缺 陷， 提出 整改 方案， 跟踪 整改 情况 。
三级风险防范是总行资产 托管部在专业岗位设置时 ，必须遵循内控制衡原则 ，监督制
衡的形 式和 方式 视业 务的 风险程 度决 定。
3、内 部控 制原 则
（1）全面 性原则。 内部控 制应覆盖 各项业务 过程和 操作环节 、覆盖所 有室和 岗位， 并
由全部 人员 参与 。
（2）审慎 性原则。 内部控 制的核心 是有效防 范各种 风险，托 管组织体 系的构 成、内 部
管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点，应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。
（3）独立 性原则。 各室、 各岗位职 责应当保 持相对 独立，不 同托管资 产之间 、托管 资
产和自有资产之间应 当分 离。内部控制的检查 、评 价部门应当独立于内 部控 制的建立和执
行部门，稽核监察室 应保 持高度的独立性和权 威性 ，负责对部门内部控 制工 作进行评价和
检查。
（4）有效 性原则。 内部控 制应当具 有高度的 权威性 ，任何人 不得拥有 不受内 部控制 约
束的权 利， 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的 反馈 和纠 正。
（5）适应 性原则。 内部控 制应适应 我行托管 业务风 险管理的 需要，并 能随着 托管业 务
经营战略、经营方针 、经 营理念等内部环境的 变化 和国家法律、法规、 政策 制度等外部环
境的改变及时进行修 订和 完善。内部控制应随 着托 管业务经营战略、经 营方 针、经营理念等内部环境的变化和 国家 法律、法规、政策制 度等 外部环境的改变及时 进行 相应的修订和
完善。
（6）防火 墙原则。 业务营 运、稽核 监察等相 关室， 应当在制 度上和人 员上适 当分离 ，
办公网 和业 务网 分离 ，部 门业务 网和 全行 业务 网分 离，以 达到 风险 防范 的目 的。
（7）重要 性原则。 内部控 制应当在 全面控制 的基础 上，关注 重要托管 业务事 项和高 风
险领域 。
（8）制衡 性原则。 内部控 制应当在 托管组织 体系、 机构设置 及权责分 配、业 务流程 等
方面形 成相 互制 约、 相互 监督， 同时 兼顾 运营 效率 。
（9）成本 效益原则 。内部 控制应当 权衡托管 业务的 实施成本 与预期效 益，以 适当的 成
本实现 有效 控制 。
4、内 部控 制措 施
（1）完善 的制度建 设。招 商银行资 产托管部 制定了 《招商银 行证券投 资基金 托管业 务
管理办法》、《招商 银行 资产托管业务内控管 理办 法》、《招商银行基 金托 管业务操作规
程》和等一系列规章 制度 ，从资产托管业务操 作流 程、会计核算、岗位 管理 、档案管理、
保密管理和信息管理 等方 面，保证资产托管业 务科 学化、制度化、规范 化运 作。为保障托
管资产安全和托管业 务正 常运作，切实维护托 管业 务各当事人的利益， 避免 托管业务危机
事件发生或确保危机 事件 发生后能够及时、准 确、 有效地处理，招商银 行还 制定了《招商
银行托管业务危机事 件应 急处理办法》，并建 立了 灾难备份中心，各种 业务 数据能及时在
灾难备 份中 心进 行备 份， 确保灾 难发 生时 ，托 管业 务能迅 速恢 复和 不间 断运 行。
（2）经营 风险控制 。招商 银行资产 托管部托 管项目 审批、资 金清算与 会计核 算双人 双
岗、大额资金专人跟 踪、 凭证管理、差错处理 等一 系列完整的操作规程 ，有 效地控制业务
运作过 程中 的风 险。
（3）业务 信息风险 控制。 招商银行 资产托管 部采用 加密方式 传输数据 。数据 执行异 地
同步灾备，同时，每 日实 时对托管业务数据库 进行 备份，托管业务数据 每日 进行备份，所
有的业 务信 息须 经过 严格 的授权 才能 进行 访问 。
（4）客户 资料风险 控制。 招商银行 资产托管 部对业 务办理过 程中形成 的客户 资料， 视
同会计资料保管。客 户资 料不得泄露，有关人 员如 需调用，须经总经理 室 成员 审 批 ， 并 做
好调用 登记 。 （5）信息 技术系统 风险控 制。招商 银行对信 息技术 系统管理 实行双人 双岗双 责、机 房
24 小时值 班并设 置门禁 管 理、电脑 密码设置 及权限 管理、业 务网和办 公网、 与全行业 务网
双分离 制度 ，与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等， 保证信 息技 术系 统的 安全 。
（6）人力 资源控制 。招商 银行资产 托管部通 过建立 良好的企 业文化和 员工培 训、激 励
机 制 、 加 强 人 力资 源 管 理及 建 立 人 才 梯 级队 伍 及 人才 储 备 机 制 ， 有效 的 进 行人 力 资 源 控制。
（ 五） 基金 托管 人 对基金 管理 人运 作基 金进 行监督 的方 法和 程序
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、 《 公 开募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管理 办 法 》
等有关证券法律法规 的规 定及基金合同的约定 ，对 基金投资范围、投资 对象 、基金投融资
比例、基金投资禁止 行为 、基金管理人参与银 行间 债券市场、基金管理 人选 择存款银行、
基金资产净值计算、 基金 份额净值计算、基金 费用 开支及收入确定、基 金收 益分配、相关
信息披露、基金宣传 推介 材料中登载基金业绩 表现 数据等的合法性、合 规性 进行监督和核
查。
基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金
法》、《运作办法》 、基 金合同、托管协议、 上述 监督内容的约定和其 他有 关法律法规的
规定 ， 应 及 时 以 书 面形 式通 知 基 金 管 理 人 进 行整 改， 整 改 的 时 限 应 符 合法 规允 许 的 投 资 比
例调整期限。基金管 理人 收到通知后应及时核 对确 认并以书面形式向基 金托 管人发出回函
并 改 正 。 在 规 定时 间 内 ，基 金 托 管 人 有 权随 时 对 通知 事 项 进 行 复 查， 督 促 基金 管 理 人 改 正。
基金管理人对基金托 管人 通知的违规事项未能 在限 期内纠正的，基金托 管人 应报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理 人的投资指令违反《基金 法》、《运作办法》、基 金合同和
有关法律法规规定， 应当 拒绝执行，立即通知 基金 管理人限期改正，如 基金 管理人未能在
通知期 限内 纠正 的， 基金 托管人 应向 中国 证监 会 报 告。
基金管理人有义务配合和 协助基金托管人依照法律 法规基金合同和托管协议 对基金业
务执行核查。对基金 托管 人发出的书面提示， 基金 管理人应在规定时间 内答 复并改正，或
就基金托管人的疑义 进行 解释或举证；对基金 托管 人按照法律法规、基 金合 同和托管协议
的要求需向中国证监 会报 送基金监督报告的事 项， 基金管理人应积极配 合提 供相关数据资
料和制 度等 。
基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，应及 时报告中国证监会，同时 通知基金
管理人限期纠正，并 将纠 正结果报告中国证监 会。 基金管理人无正当理 由， 拒绝、阻挠对方根据托管协议规定 行使 监督权， 或 采 取 拖 延、 欺诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进行 有效 监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号深 圳国 际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号金 融街 中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号花 旗集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号新 世界 国 贸大 厦 I 座 1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元 联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 上海 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
法定代 表人 ：俞 卫锋
办公室 地址 ：上 海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：陈 颖华
经办律 师： 黎明 、丁 媛
四、会 计师 事务 所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号 东方 广场 东 2 座 办公 楼 8 层
法定代 表人 ：邹 俊
办公室 地址 ：北 京市 东城 区东长 安 街 1 号东 方广场东 2 座办 公楼 8 层
联系电 话：(755)2547 1000 传真：(755)8266 8930
联系人 ：蔡 正轩
经办会 计师 ：吴 钟鸣 、胡 悦
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华永 盛一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 债券 型基 金
六、基 金的投资目标
在有效控制风险的基础上 ，通过定期开放的形式保 持适度流动性，力求取得 超越基金
业绩比 较基 准的 收益 。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围主要为 具有良好流动性的金融工 具，包括国债、金融债、 企业债、
公 司 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券
（含可分离交易可转 债） 、可交换债券、资产 支持 证券、中小企业私募 债、 次级债、同业
存单、债券回购、银 行存 款等法律法规或中国 证监 会允许基金投资的其 他金 融工具（但须
符合中国证监会的相 关规 定）。本基金不投资 于股 票、权证等权益类资 产， 因所持可转换
公司债券转股形成的 股票 、因投资于分离交易 可转 债而产生的权证，在 其可 上市交易后不
超过 10 个交 易日 的时 间内 卖出。
如法律法规或监管 机 构 以后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当程 序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资 组合比 例为： 本基金对债 券的投 资比例 不低于基金 资产 的 80％ ， 但在每次
开 放 期 前 一 个 月、 开 放 期内 及 开 放 期 结 束后 一 个 月的 期 间 内 ， 基 金投 资 不 受上 述 比 例 限 制；
开放期 内现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。 八、基 金的投资策略
本基金债券投资将主要采 取久期策略，同时辅之以 信用利差策略、收益率 曲线 策 略 、
收益率利差策略、息 差策 略、债券选择策略等 积极 投资策略，在有效控 制风 险的基础上，
通过定 期开 放的 形式 保持 适度流 动性 ，力 求取 得超 越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
1、资 产配 置策 略
在资产配置方面，本基金 通过对宏观经济形势、经 济周期所处阶段、利率曲 线变化趋
势和信用利差变化趋 势的 重点分析，比较未来 一定 时间内不同债券品种 和债 券市场的相对
预期收益率，在基金 规定 的投资比例范围内对 不同 久期、信用特征的券 种， 及债券与现金
类资产 之间 进行 动态 调整 。
2、久 期策 略
本基金将主要采取久期策 略，通过自上而下的组合 久期管理策略，以实现 对组 合 利 率
风险的有效控制。为 控制 风险，本基金采用以 “目 标久期”为中心的资 产配 置方式。目标
久期的设定划分为两 个层 次：战略性配置和战 术性 配置。“目标久期” 的战 略性配置由投
资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。
“目标久期”的战术 性配 置由基金经理根据市 场短 期因素的影响在战略 性配 置预先设定的
范 围 内 进 行 调 整。 如 果 预期 利 率 下 降 ， 本基 金 将 增加 组 合 的 久 期 ，直 至 接 近目 标 久 期 上 限，
以较多地获得债券价 格上 升带来的收益；反之 ，如 果预期利率上升，本 基金 将缩短组合的
久期， 直至 目标 久期 下限 ，以减 小债 券 价 格下 降带 来的风 险。
3、收 益率 曲线 策略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的依据 之一，本基金将据此调整 组合长、
中、短期债券的搭配 。本 基金将通过对收益率 曲线 变化的预测，适时采 用子 弹式、杠铃或
梯形策 略构 造组 合， 并进 行动态 调整 。
4、骑 乘策 略
本基金将采用骑乘策略增 强组合的持有期收益。这 一策略即通过对收益率曲 线的分析 ，
在可选的目标久期区 间买 入期限位于收益率曲 线较 陡峭处右侧的债券。 在收 益率曲线不变
动的情况下，随着其 剩余 期限的衰减，债券收 益率 将沿着陡峭的收益率 曲线 有较大幅的下
滑，从而获得较高的 资本 收益；即使收益 率 曲线 上升 或 进 一 步 变 陡 ， 这一 策略 也 能 够 提 供
更多的 安全 边际 。
5、息 差策 略 本基金将利用回购利率低 于债券收益率的情形，通 过正回购将所获得的资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
6、债 券选 择策 略
根据单个债券到期收益率 相对于市场收益率曲线的 偏离程度，结合信用等级 、流动性 、
选择权条款、税赋特 点等 因素，确定其投资价 值， 选择定价合理或价值 被低 估的债券进行
投资。
7、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，与 中小企业私募债券承销券 商紧密合
作，合理合规合格地 进行 中小企业私募债券投 资。 本基 金 在 投 资 过 程 中密 切监 控 债 券 信 用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
8、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组 合管理，
并根据信用风险、利 率风 险和流动性风险变化 积极 调整投资策略，严格 遵守 法律法规和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
中债总 指数 收益 率
中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 并 在 中 国 债 券 网 （www.chinabond.com.cn ）
公开发布，具有较强 的权 威性和市场影响力； 该指 数样本券涵盖央票、 国债 和政策性金融
债，能较好地反映债 券市 场的整体收益。本基 金是 债券型基金，主要投 资于 固定收益类金
融工具 ，为 此， 本基 金选 取中债 总指 数作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人与
基金托管人协商一致 后可 以在报中国证监会备 案以 后变更业绩比较基准 并及 时公告，但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于 债 券 型 基 金 ，其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金， 高 于 货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 较低 风险 收益 特征的 品种 。 十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月 20 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 -
-
其中： 股票 -
-
2
基金投 资 -
-
3
固定收 益投 资 521,172,850.00
86.25
其中： 债券 521,172,850.00
86.25
资产支 持证 券 -
-
4
贵金属 投资 -
-
5
金融衍 生品 投资 -
-
6
买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
21,459,510.03
3.55
8
其他资 产 61,591,888.93
10.19
9
合计 604,224,248.96
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
注：无 。
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。 3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
注：无 。
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 -
-
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券 10,061,000.00
2.81
其中： 政策 性金 融债 10,061,000.00
2.81
4
企业债 券 338,208,000.00
94.30
5
企业短 期融 资券 130,661,000.00
36.43
6
中期票 据 40,292,000.00
11.23
7
可转债 （可 交换 债） 1,950,850.00
0.54
8
同业存 单 -
-
9
其他 -
-
10
合计 521,172,850.00
145.31
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
101353006
13 川投
MTN001
300,000
30,291,000.00
8.45
2
011773001
17 西 南水
泥SCP002
300,000
30,156,000.00
8.41
3
011755031
17 淮 南矿
SCP004
300,000
30,150,000.00
8.41
4
011764041
17 湘 高速
SCP001
300,000
30,129,000.00
8.40
5
122449
15 绿城
01
300,000
29,964,000.00
8.35
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。 8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
10 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 之一 的 15 华泰G1 的 发行 主体华 泰证 券股 份有 限公 司(简称
“华泰 证券 ”) 分别 于 2016 年 11 月 29 日和 2017 年1 月 20 日 发布 《关 于收 到 中国证 监会<
行政处 罚决 定书>的 公告 》 和《关 于公 司及 控股 子公 司收到 中国 证监 会行 政监 管措施 决定 书
的公告 》。
对该证 券的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该证 券发 行人 ，认为 华
泰证券 作为 中国 证监 会 BBB 级综 合类 证券 公司 ，行 业地位 较为 突出 ，经 营较 为稳定 ，上 述
行政措 施中 涉及 的问 题不 会对华 泰证 券的 财务 状况 及经营 成果 产生 实质 重大 影响。 上述 行
政监管 措施 对该 证券 的投 资价值 不产 生重 大影 响。 该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决
策流程 ，符 合法 律法 规和 公司制 度的 规定 。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 证券 。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金 17,980.43
2
应收证 券清 算款 55,305,473.09
3
应收股 利 -
4
应收利 息 6,268,435.41
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 61,591,888.93
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
113011
光大转 债 1,949,850.00
0.54
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2016 年 12 月 29 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年
12 月 31 日
0.03% 0.01% 0.47% 0.13% -0.44% -0.12%
2017 年 1 月1 日至2017
年9 月 30 日
2.25% 0.04% -0.32% 0.09% 2.57% -0.05%
自基金 合同 生效 日 至2017
年9 月 30 日
2.28% 0.04% 0.15% 0.09% 2.13% -0.05%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费； 5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.4% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.4% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对无误后，基金托 管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对无误后，基金托 管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的 种 类中 第 3－9 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳 入 养 老 金 客 户 范围 ，并 按 规 定 向 中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M ＜100 万 0.60% 0.24%
100 万≤M ＜500 万 0.30% 0.09%
M ≥500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投 资人申购基金份额时收取 。投资人在一天之内如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销 售、登记
等各项 费用 。
2、赎 回费
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 个 封闭 期 0.5%
Y ≥ 1 个封 闭期 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的 100% 计入基 金财 产。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 基金财产投资的相关税收 ，由基金份额持有人承担 ，基金管理人或者其他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内 容 进行 了更 新。
5、在 “第 八部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6、在 “第 九部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。
7、在 “第 十部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
8、在 “第 二十 一部 分对 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。
9、在 “第 二十 二部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 2 月
