新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金
清算报告
基 金管 理人 ：新 华基 金管 理股 份有 限公 司
基 金托 管人 ：平 安银 行股 份有 限公 司
清 算报 告公 告日 ：2018 年 2 月 9 日
一、 基 金简 介
1、基本 情况
新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 系经中国证券监督管理委员
会（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可【2015 】1918 号文《关于准予新华阿鑫二号保本混合
型证券投资基金注册的批复》 注册募集， 由新 华基金管理股份有限公司作为管理人， 发平安银行
股份有限公司作为托管人的契约型开放式混合型证券投资基金， 存续期不限定。 于 2015 年 11 月
11 日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心公开发售， 发行期限为2015 年11 月11 日至2015
年11 月17 日。 首次募 集资金总额1,146,566,354.54 元, 其中募集 资金产生利息74,354.54 元，
并经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 瑞华验字[2015]第01360024 号验资报告予以验证。2015
年 11 月19 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。
根据 《新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书》 及 《新华 阿鑫二号保本混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的债券、 股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 货币
市场工具、 权证、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须
符合中国证监会的相关规定） 。 本基金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于固定收益资产
与风险资产：固定收益资产为国内依法发行交 易的债券（包括国债、央行票据和政策性金 融 债 、
企业债、 中小企业私募债券、 可转换公司债 （ 含分离交易的可转换公司债券） 、 短期融资券 、 中
期票据等） 、 资产支持证券、 债券回购、 货币市场工具和银行存款等固定收益资产； 风险资产为
股票、 权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%，其中基金
持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%； 债券、 货币市场 工具等固定收益资产占基金资
产的比例不 低于60%，在每个开放期间的前 3 个月、开放期间及开放期的后 3 个月不受前述投资
组合比例的限制。 在开放期， 本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5% ，在保本周期内（保本周 期 到 期 日 除 外 ） ， 本 基 金 不 受 该 比 例 的 限 制 。
如法律法规或中国证监会允许， 基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比
例。本基金业绩比较基准为（一年期银行定期存款税后收益率+1%）*1.5。
本基金为保本基金，保本周期为 24 个月，本基金保本周期自 2015 年11 月19 日起至 2017
年11 月20 日止， 担保人由瀚华担保股份有限公司担任。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 关于避险策略基金的指导意见》 （以下简称 “《指
导意见》 ” ） 及监管机 构的相关规定及 《 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 基金合同》 （以
下简称 “ 《基金合同》” ） 的约定， 本基金不 再满足保本基金的存续条件。 本基金于保本周期到
期后终止并依法对基金财产进行清算。本基金从 2017 年11 月21 日起进入清算期，并由瑞华会
计师事务所 （特殊普通合伙） 对清算报告进行审计， 上海市通力律师事务所对清算报告出具法律
意见。
2、清算 原因
本基金不满足 《指导意见》 规定和 《基金合同 》 约定的存续要求， 根 据 《基金合同》 的
约定，本基金将终止并进入清算程序。
3、清算 起始 日
根据 《 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 基金合同终止及基金财产清算的公告》 ， 本
基金于 2017 年11 月21 日起进入清算期，故本基金清算起始日为 2017 年11 月21 日。
二 、清 算报表 编制 基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考 《企业会计准则》 及 《证券投资基金会计
核算业务指引》 的有关规定编制的。 自本基金最后运作日起， 资产负债按清算价格计价。 由于
报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三 、财 务报告
资产负债表
会计主体： 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 11 月20 日
单位：人民币元
项目 最 后运 作日：2017 年11 月20 日
资 产：
银行存款 1,259,775,216.49
结算备付金 22,551.18
存出保证金 36,931.47
应收利息 86,485.07
交易性金融资产 -
买入返售金融资产 -
其他资产 -
资产总计 1,259,921,184.21
负 债：
应付管理人报酬 551,344.11
应付托管费 68,918.01
应付销售服务费 68,918.01
应付交易费用 225,402.13
应付利润
应交税费
其他负债 363,313.16
负债合计: 1,277,895.42
所 有者 权益：
实收基金 1,146,566,354.54
未分配利润 112,076,934.25
所有者权益合计 1,258,643,288.79
负债和所有者权益总计 1,259,921,184.21
四 、清 算情况
1 、清 算期间 的清 算损益 情况
单位：人民币元
项目
自2017 年11 月21 日
至2017 年 11 月27 日止清算期间
一、清算收入
利息收入-银行存款利息收入（注 1） 25,345.30
四舍五入尾差补足款 （注2） 35,000.00
清算收入小计 60,345.30
二、清算费用
银行间账户维护费
银行划款手续费
清算费用小计
三、清算净收益 60,345.30
注1： 利息收入系以当前适用的利率计提的自 2017 年11 月21 日至2017 年11 月27 日止
清算期间的银行存款、结算备付金及交易保证金的利息。
注2： 根据《关于新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告》，为
精确体现持有人利益，经管理人与托管行协商一致，决定自 2017 年 11 月20 日起提高本基金
份额净值精度至小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。 由于提高份额净值精度导致 2017
年 11 月27 日基金 资产小于负债，管理人于 2017 年11 月24 日补足资金 35,000.00 元用于后
续清偿基金债务，若待基金清偿完所有债务后仍有剩余则返还至管理人。
2 、资 产处置 及负 债清偿 后的 剩余资 产分 配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、 最后运作日2017 年11 月20 日基金净资
产
1,258,643,288.79
加：清算期间净收益 60,345.30
加：应付利润结转实收基金 0.00
减：保本到期日赎回转出款（注：1 ） 1,258,700,551.27
二、2017 年 11 月27 日基金净资产 3,082.82
注1：根据《 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同 》、《 关于新华阿鑫二号保
本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告》和《 关于新华阿鑫
二号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告 》,本基金的
开放期为保本周期到期日， 即 2017 年11 月20 日为开放期。 本公司于 2017 年11 月21 日对份
额持有人 2017 年11 月20 日的赎回申请进行了确认， 共计赎回份额 1,146,566,354.54 份， 并
于 2017 年11 月21 日支付赎回款共计 1,258,700,551.27 元。
3、停 止运 作后的 清算损 益情 况说明
本基金于2017 年11 月21 日起进入清算期， 截至 2017 年11 月 27 日， 经基金管理人以及
基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币 1,109,665.22 元，结算备付金
22,551.18 ， 存出 保证金 36,931.47 元， 应收利息 111,830.37 元， 管理费、 托管费、 销售 服务
费、 交易费用、 预提费用 （上清中债账户维护费、 信息披露费用、 审计费用） 等负债 1,277,895.42
元， 基金净资产 3,082.82 元。 其中 存出保证金 36,931.47 元,将于 2017 年12 月份变现； 应收
利息将于 1 月末结息变现，此后新产生的利息将在销户结息时变现。
考虑到本基金清算的实际情况， 在清算期间产生的事务所律师费等其他清算费用， 均由基
金管理人承担，具体金额以缴费通知为准。
本基金的银行存款应收利息均为预计金额， 可能与实际发生或支付金额存在差异， 支付时
以银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管 理 人 承 担 。
五 、备 查文件 目录
1 、备 查文件 目录
（1）新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 清算审计报告
（2）通力律师事务所关于《 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 清算报告》的法律意见
2 、存 放地点
基金管理人 的办公场所。
3 、查 阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人新华基金管理股份有限公司
客服电话：400-819-8866
新 华阿 鑫二号 保本 混合型 证券 投资基 金 基金 财产 清算 小组
2018 年 2 月 9 日
