鹏 华 兴 益 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
2018 年 2 月 重 要提 示
本基金 经 2016 年 4 月 8 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《关 于准 予鹏 华兴 益定期 开
放灵活配置混合型证 券投 资基金注册的批复》 注册 ，进行募集。根据相 关法 律法规，本基
金基金 合同 已于 2016 年 6 月 28 日正 式生 效， 基金 管理人 于该 日起 正式 开始 对基金 财产 进
行运作 管理 。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型 基金，低
于股票型基金，属于 证券 投资基金里中高风险 、中 高预期收益的品种。 本基 金投资于证券
市场，基金净值会因 为证 券市场波动等因素产 生波 动，投资人在投资本 基金 前，应全面了
解本基金的产品特性 ，充 分考虑自身的风险承 受能 力，理性判断市场， 并承 担基金投资中
出现的各类风险，包 括但 不限于：系统性风险 、非 系统性风险、管理风 险、 流动性风险、
本基金 特定 风险 及其 他风 险等。
本基金投资范围包括中小 企业私募债，中小企业私 募债券的流动性风险在于 该类债券
采取非公开方式发行 和交 易，由于不公开资料 ，外 部评级机构一般不对 这类 债券进行外部
评级，可能会降低市 场对 该类债券的认可度， 从而 影响该类债券的市场 流动 性。中小企业
私募债券的信用风险 在于 该类债券发行主体的 资产 规模较小、经营的波 动性 较大，同时，
各类材料（包括招募 说明 书、审计报告）不公 开发 布，也大大提高了分 析并 跟踪发债主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。 基 金 管理 人提 醒 投 资 人 基 金 投 资的 “买 者 自 负 ” 原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与基 金净值变化引致的投 资风 险，由投资人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募说 明书和基金合
同。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2017 年 12 月 27 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2017 年9 月30 日(未 经 审计) 。 一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号 深圳 国际 商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155
7、联 系人 ： 吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室 主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。 高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中 农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师 、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ， 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4、本 基金 基金 经理 刘方正 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士，8 年 证券 基金 从业经 验。2010 年6 月 加 盟鹏华 基
金管理 有限 公司 ，从 事债 券研究 工作 ，担 任固 定收 益部高 级研 究员 、基 金经 理助理 。2015
年03 月至2017 年 01 月 担 任鹏华 弘利 混合 基金 基金 经理，2015 年 03 月至 2015 年 08 月担
任行业 成长 （2015 年 8 月 已转型 为鹏 华弘 泰混 合基 金）基 金基 金经 理，2015 年 04 月至
2017 年01 月担 任鹏 华弘 润混合 基金 基金 经理 ，2015 年 05 月 担任 鹏华 弘和 混 合基金 基金 经
理，2015 年 05 月担 任鹏 华弘华 混合 基金 基金 经理 ，2015 年 05 月至 2017 年01 月 担任 鹏华
弘益混 合基 金基 金经 理，2015 年06 月至2017 年 01 月担任 鹏华 弘鑫 混合 基金 基金经 理，
2015 年08 月担 任鹏 华前 海万 科 REITs 基 金基 金经 理，2015 年08 月至2017 年 01 月担 任鹏
华弘泰 混合 基金 基金 经理 ，2016 年 03 月 担任 鹏华 弘信混 合基 金基 金经 理，2016 年03 月担
任鹏华 弘锐 混合 基金 基金 经理，2016 年 03 月至 2017 年 05 月 担任 鹏华 弘实 混 合基金 基金
经理，2016 年 08 月 担任 鹏华弘 达混 合基 金基 金经 理，2016 年08 月至2017 年 12 月担 任鹏
华弘嘉 混合 基金 基金 经理 ，2016 年 09 月 担任 鹏华 弘惠混 合基 金基 金经 理，2016 年11 月担
任鹏华 兴裕 定开 混合 基金 基金经 理，2016 年 11 月 担任鹏 华兴 泰定 开混 合基 金基金 经理 ，
2016 年12 月担 任鹏 华兴 悦定开 混合 基金 基金 经理 ，2017 年 09 月 担任 鹏华 兴益定 期开 放混
合基金 基金 经理 。刘 方正 先生具 备基 金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2015 年 03 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 利混 合基 金基金 经理
2015 年 03 月至 2015 年 08 月担 任行 业成 长（2015 年 8 月 已转 型为 鹏华 弘泰 混合基 金 ）
基金基 金经 理
2015 年 04 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 润混 合基 金基金 经理
2015 年 05 月担 任鹏 华弘 和混合 基金 基金 经理
2015 年 05 月担 任鹏 华弘 华混合 基金 基金 经理
2015 年 05 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 益混 合基 金基金 经理
2015 年 06 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 鑫混 合基 金基金 经理
2015 年 08 月担 任鹏 华前 海万 科 REITs 基 金基 金经 理
2015 年 08 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 泰混 合基 金基金 经理
2016 年 03 月担 任鹏 华弘 信混合 基金 基金 经理
2016 年 03 月担 任鹏 华弘 锐混合 基金 基金 经理 2016 年 03 月至2017 年 05 月担 任鹏 华弘 实混 合基 金基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华弘 达混合 基金 基金 经理
2016 年 08 月至2017 年 12 月担 任鹏 华弘 嘉混 合基 金基金 经理
2016 年 09 月担 任鹏 华弘 惠混合 基金 基金 经理
2016 年 11 月担 任鹏 华兴 裕定开 混合 基金 基金 经理
2016 年 11 月担 任鹏 华兴 泰定开 混合 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华兴 悦定开 混合 基金 基金 经理
李君女 士， 国籍 中国 ，经 济学硕 士，9 年 证券 基金 从业经 验。 历任 平安 银行 资金交 易
部银行 账户 管理 岗， 从事 银行间 市场 资金 交易 工作 ；2010 年8 月 加盟 鹏华 基 金管理 有限 公
司，担 任集 中交 易室 债券 交易员 ，从 事债 券研 究、 交易工 作。2013 年 01 月至 2014 年05
月担任 鹏华 货币 基金 基金 经理 ，2014 年 02 月至 2015 年 05 月 担任 鹏华 增值 宝 货币基 金基
金经理 ，2015 年 05 月担 任鹏华 弘润 混合 基金 基金 经理，2015 年 05 月 担任 鹏华弘 利混 合基
金基金 经理 ，2015 年 05 月至2017 年02 月担 任鹏 华品牌 传承 混合 基金 基金 经理，2015 年
05 月至 2017 年02 月担 任 鹏华弘 盛混 合基 金基 金经 理，2015 年05 月至2017 年 02 月担 任
鹏华弘 泽混 合基 金基 金经 理，2015 年11 月担 任鹏 华弘安 混合 基金 基金 经理 ，2016 年 05 月
担任鹏 华兴 利定 期开 放混 合基金 基金 经理 ，2016 年06 月 担任 鹏华 兴华 定期 开 放混合 基金
基金经 理，2016 年 06 月 担任鹏 华兴 益定 期开 放混 合基金 基金 经理 ，2016 年08 月 担任 鹏华
兴盛定 期开 放混 合基 金基 金经理 ，2016 年09 月至2017 年11 月担 任鹏 华兴 锐 定期开 放混
合基金 基金 经理 ，2017 年02 月 担任 鹏华 兴康 定期 开 放混合 基金 基金 经理 ，2017 年 05 月担
任鹏华 聚财 通货 币基 金基 金经理 ，2017 年09 月担 任鹏华 弘锐 混合 基金 基金 经理。 李君 女
士具备 基金 从业 资格 。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2013 年 01 月至2014 年 05 月担 任鹏 华货 币基 金基 金经理
2014 年 02 月至2015 年 05 月担 任鹏 华增 值宝 货币 基金基 金经 理
2015 年 05 月担 任鹏 华弘 润混合 基金 基金 经理
2015 年 05 月担 任鹏 华弘 利混合 基金 基金 经理
2015 年 05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华品 牌传 承混 合基金 基金 经理
2015 年 05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华弘 盛混 合基 金基金 经理 2015 年 05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华弘 泽混 合基 金基金 经理
2015 年 11 月担 任鹏 华弘 安混合 基金 基金 经理
2016 年 05 月担 任鹏 华兴 利定期 开放 混合 基金 基金 经理
2016 年 06 月担 任鹏 华兴 华定期 开放 混合 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华兴 盛定期 开放 混合 基金 基金 经理
2016 年 09 月至2017 年 11 月担 任鹏 华兴 锐定 期开 放混合 基金 基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华兴 康定期 开放 混合 基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华聚 财通货 币基 金基 金经 理
2017 年 09 月担 任鹏 华弘 锐混合 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2016 年 06 月至 本更 新招 募书截 止日
李君 女士
2017 年 09 月至 本更 新招 募书截 止日
刘方 正先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
(一)基 金托 管人 情况
1、基 本情 况
名称： 上海 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “上 海银 行”） 住所： 中国(上海) 自 由贸 易试验 区银 城中 路168 号
办公地 址： 中国(上海)自 由贸易 试验 区银 城中路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
成立时 间：1995 年 12 月29 日
组织形 式： 股份 有限 公司 （中外 合资 、上 市）
注册资 本： 人民 币 78.05785 亿元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 许可[2009]814 号
托管部 门联 系人 ：闻 怡
电话：021 －68475888
传真：021 －68476936
上海银 行成 立于1995 年 12 月 29 日， 是一 家由 国有 股份、 中资 法人 股份 、外 资股份 及
个人股份共同组成的 股份 制商业银行，总行位 于上 海, 是 上 海 证 券 交 易所 主板 上 市 公 司 ，
股票代 码601229 。
近年来，上海银行以“精 品银行”为战略愿景，以 “精诚至上，信义立行” 为企业核
心价值观，以“总体 形成 特色、区域兼顾差异 、局 部凸显亮点”为指导 思想 ，持续推进专
业化经营和精细化管 理， 经营实力和发展能力 明显 提升。根据市场和自 身优 势，上海银行
形成了“中小企业综 合金 融服务”、“城市居 民财 富管理和养老金融服 务” 、“金融市场
领先交易服务”、“ 两岸 三地跨境金融服务” 以及 “最佳在线金融服务 ”等 特色定位，通
过培育 和塑 造经 营特 色， 推动结 构调 整和 转型 发展 ，增强 可持 续发 展能 力。
目前，上海银行在上海、 宁波、南京、杭州、天津 、成都、深圳、 北 京 、 苏州 、 无 锡、
绍兴、 南通 、盐 城等 地拥 有分支 机构 和营 业网 点 311 个 ，设 有自 助银 行 211 个，布 放自 助
服务类 终端 设备 2167 台 ， 初步形 成了 覆盖 长三 角、 环渤海 、珠 三角 、中 西部 重点城 市的 网
络布局框架。上海银 行还 发起设立闵行上银、 衢江 上银、江苏江宁上银 和崇 州上银村镇银
行，发起成立上银基 金管 理有限公司，在香港 地区 设立上海银行（香港 ）有 限公司，并与
全球130 多 个国 家和 地区 近 1600 多 家境 内外 银行 及 其分支 机构 建立 了代 理行 关系。
成立 20 年来，上 海银行 市场竞争力 和影响 力不断 提高，在英 国《银 行家》2017 年公
布的“ 全球 前 1000 家银 行 ”排名 中， 按一 级资 本和 总资产 计算 ，上 海银 行分 别位列 全球 银
行业 第 85 位和 89 位； 多 次被《 亚洲 银行 家》 杂志 评为“ 中国 最佳 城市 零售 银行” ，先 后
荣 获 “ 上 海 市 著 名 商 标 ” 、 “ 全 国 银 行 间 市 场 优 秀 交 易 成 员 ” 、 “ 最 佳 企 业 形 象 奖 ” 、“中国银 行业发展 论坛- 最 佳城市商 业银行” 、“上 海清算所 2015 年度优 秀 清算会员 ”、
“债券 净额 清算 优秀 奖” 、“2015 年 度上 海市 金融 创新二 等奖 ”、 “2015 年 度银行 间本 币
市场交易 200 强”等荣 誉 称号，并 当选第二 届中国 银行业协 会城商行 工作委 员会主任 单 位 。
截至 2016 年 底， 上海 银行 资产总 额 17,553.71 亿元, 较期初 增 长 21.13% ；客 户 存款余
额为 8,490.73 亿 元， 较期 初增 长 7.11% ；客 户贷 款 和垫款 总额 为 5,540 亿 元 ，较期 初增 长
3.26% ；资 本充 足率 为 13.17% ； 拨备 覆盖 率255.50% 。
2、主 要人 员情 况
上海银行总行下设资产托 管部，是从事资产托管业 务的职能部门，内设产品 管理部、
托管运作部（下设托管运 作团队和运行保障团队） 、稽核监督部，平均年 龄 30 岁左右，
100% 员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，业 务岗 位人 员均 具有基 金从 业资 格。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
上海银 行于 2009 年 8 月 18 日获 得 中 国证 监会 、中 国银监 会核 准开 办证 券投 资基金 托
管业务 ，批 准文 号： 中国 证监会 证监 许可[2009]814 号。
截至 2017 年9 月 30 日， 上海银 行已 托 管 28 只证 券 投资基 金， 分别 为天 治成 长精选 混
合型证券 投资基金 、浦银 安盛稳健 增利债券 型证券 投资基金 （LOF） 、中证 财 通中国可 持续
发展 100 （ECPI ESG ） 指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦
银安盛季季添利定期 开放 债券型证券投资基金 、鹏 华双债保利债券型证 券投 资基金、鹏华
丰信分级债券型证券 投资 基金、前海开源事件 驱动 灵活配置混合型发起 式证 券投资基金、
万 家现金宝货币市场 证券 投资基金、中银安心 回报 半年定期开放债券型 证券 投资基金、浦
银安盛月月盈安心养 老定 期支付债券型证券投 资基 金、申万菱信中证申 万传 媒行业投资指
数分级证券投资基金 、华 安添颐养老混合型发 起式 证券投资基金、万家 瑞丰 灵活配置混合
型证券投资基金、万 家瑞 兴灵活配置混合型证 券投 资基金基金、博时裕 荣纯 债债券型证券
投资基金、浙商惠盈 纯债 债券型证券投资基金 、兴 业福益债券型证券投 资基 金、大成慧成
货币市场证券投资基 金、 嘉实稳瑞纯债债券型 证券 投资基金、嘉实稳祥 纯债 债券型证券投
资基金、博时裕弘纯 债债 券型证券投资基金、 鹏华 兴益定期开放灵活配 置混 合型基金、 博
时悦楚纯债债券型证 券投 资基金 、 华 泰 柏 瑞 爱利 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基金 、万家瑞富
灵活配置混合型证券 投资 基金、博时富海纯债 债券 型证券投资基金以及 博时 盈海纯债债券
型证券 投资 基金 ，托 管基 金的资 产净 值合 计418.21 亿元。
基金托 管人 的内 部控 制制 度
1、内 部控 制目 标 严格遵守国家有关法律法 规、行业监管规章和本行 有关规定，守法经营、规 范运作、
严 格 监 察 ， 确 保业 务 的 稳健 运 行 ， 保 证 基金 资 产 的安 全 完 整 ， 确 保有 关 信 息的 真 实 、 准 确、
完整、 及时 ，保 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
上海银行基金托管业务内 部风险控制组织结构是由 总行风险管理部门和资产 托管部共
同组成。托管业务风 险控 制纳入全行的风险管 理体 系；资产托管部配备 专职 人员负责托管
业务内 控稽 核工 作， 各业 务部室 在各 自职 责范 围内 实施具 体的 风险 控制 措施 。
3、内 部控 制的 原则
（1）全面 性原则： 监督制 约必须渗 透到托管 业务的 全过 程和 各个操作 环节， 覆盖到 资
产托管 部所 有的 部室 、岗 位和人 员。
（2）独立 性原则 ：资产托 管部内设 独立的稽 核监督 团队，保 持高度的 独立性 和权威 性 ，
负责对 托管 业务 风险 控制 工作进 行指 导和 监督 。
（3）相互 制约原则 ：各业 务部室在 内部组织 结构上 形成相互 制约，建 立不同 岗位之 间
的制衡 体系 。
（4）审慎 性原则： 内控与 风险管理 必须以防 范风险 、审慎经 营为前提 ，保证 托管资 产
的安全与完整；托管 业务 经营管理必须按照“ 内控 优先”的原则，在新 设机 构或新增业务
时，做 到先 期完 成相 关制 度建设 。
（5）有效 性原则 ：内部控 制体系应 与所处的 环境相 适应，以 合理的成 本实现 内控目 标 ，
内部制度的制订应当 具有 前瞻性，并应当根据 国家 政策、法律及经营管 理的 需要，适时进
行相应修改和完善； 内部 控制应当具有高度的 权威 性，任何人不得拥有 不受 内部控制约束
的权力 ，内 部控 制存 在的 问题应 当能 够得 到及 时反 馈和纠 正。
4、内 部控 制制 度及 措施
（1）建立 明确的岗 位职责 、科学的 业务流程 、详细 的操作手 册、严格 的人员 行为规 范
等一系 列规 章制 度。
（2） 建立 托管 业务 前后 台 分离， 不同 岗位 相互 牵制 的管理 结构 。
（3）专门 的稽核监 督人员 组织各业 务部室进 行 风险 识别、评 估，制定 并实施 风险控 制
措施。
（4） 托管 业务 操作 间实 施 门禁管 理和 音像 监控 。
（5）定期 开展业 务与职业 道德培训 ，使员工 树立风 险防范与 控制理念 ，并签 订承 诺 书 。 （6）制定 完备的应 急预案 ，并组织 员工定期 演练； 建立异地 灾备，保 证业务 连续不 中
断。
基金托 管人 对基 金管 理人 运作基 金进 行监 督的 方法 和程序
基金托管人负有对基金管 理人的投资运作行使监督 权的职责。根据《基金法 》、《运
作办法》、基金合同 及其 他有关规定，托管人 对基 金的投资对象和范围 、投 资组合比例、
投资限制、费用的计 提和 支付方式、基金会计 核算 、基金资产估值 和 基金 净值 的 计 算 、 收
益分配、申购赎回以 及其 他有关基金投资和运 作的 事项，对基金管理人 进行 业务监督、核
查。
基金托管人发现基金管理 人有违反法律法规和基金 合同的行为，应及时以书 面形式通
知基金管理人限期纠 正， 基金管理人收到通知 后应 及时核对并以书面形 式对 基金托管人发
出回函。在限期内， 基金 托管人有权随时对通 知事 项进行复查，督促基 金管 理人改正。基
金管理人对基金托管 人通 知的违规事项未能在 限期 内纠正的，基金托管 人应 报告中国证监
会。
基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，立即 报告中国证监会，同时， 通知基金
管理人 限期 纠正 ，并 将 纠 正结果 报告 中国 证监 会。
基金托管人发现基金管理 人的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或 者违反基
金合同 约定 的， 应当 拒绝 执行， 立即 通知 基金 管理 人，并 及时 向中 国证 监会 报告。
基金托管人发现基金管理 人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、行 政法规和
其他有关规定，或者 违反 基金合同约定的，应 当立 即通知基金管理人， 并及 时向中国证监
会报告 。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1）江 苏张 家港 农村 商业 银 行股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号
办公地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：季 颖
联系人 ：朱 芳
客户服 务电 话：0512-96065
网址：www.zrcbank.com
2）上 海银 行股 份有 限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
联系人 ：汤 征程
客户服 务电 话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：闵 齐双
经办律 师： 闵齐 双、 鲍泽 飞
四、会 计师 事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大 厦 507 单元 01 室 办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：魏 佳亮
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、陈熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华兴 益定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 混合 型基 金
本基金以定期开放方式运 作，即采用封闭运作和开 放运作交替循环的方式。 本基金自
基金合同 生效之日 （含） 起或自每 一开放期 结束之 日次日（ 含）起 6 个月 的 期间封闭 运作 ，
不办理 申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。
本基金自封闭期结束之后 第一个工作日（含）起进 入开放期，每个开放期原 则上不少
于五个工作日、不超 过二 十个工作日，开放期 的具 体时间以基金管理人 届时 公告为准。如
发 生 不 可 抗 力 或其 他 情 形致 使 基 金 无 法 按时 开 放 或需 依 据 基 金 合 同暂 停 申 购与 赎 回 业 务 的，
基金管 理人 有权 合理 调整 申购或 赎回 业务 的办 理期 间并予 以公 告。
六、基 金的投资目标
在严格控制风险的基础上 ，通过定期开放的形式保 持适度流 动 性 ， 力 求 取 得超 越 基 金
业绩比 较基 准的 收益 。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（包
含中小板、创业板及 其他 经中国证监会核准上 市的 股票）、债券（含国 债、 金融债、企业
债、公司债、央行票 据、 地方政府债、中期票 据、 短期融资券、次级债 、可 转换债券、可
交换债券、中小企业 私募 债、同业存单、债券 回购 等）、货币市场工具 、权 证、资产支持
证券以及法律法规或 中国 证监会允许基金投资 的其 他金融工具（但须符 合中 国证监会相关
规定） 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管 理 人 在 履 行 适 当程 序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资 组合比 例为： 封闭期内， 股票资 产占基 金资产的比 例为 0%－100% ；开放期
内，股票资产占基金资产 的比例为 0% －95% ，现 金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府 债 券 的 投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5％。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包 括 GDP 增长 率、CPI 走势 、M2 的 绝对
水平和增长率、利率 水平 与走势等）以及各项 国 家政 策 （ 包 括 财 政 、 税收 、货 币 、 汇 率 政
策等），并结合美林 时钟 等科学严谨的资产配 置模 型，动态评估不同资 产大 类在不同时期
的投资价值及其风险 收益 特征，追求股票、债 券和 货币等大类资产的灵 活配 置和稳健的绝
对收益 目标 。
2、股 票投 资策 略
本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，严选其 中安全边
际较高的个股构建投 资组 合：自上而下地分析 行业 的增长前景、行业结 构、 商业模式、竞
争要素等分析把握其 投资 机会；自下而上地评 判企 业的产品、核心竞争 力、 管理层、治理
结构等；并结合企业 基本 面和估值水平进行综 合的 研判，严选安全 边 际较 高的 个 股 ， 力 争
实现组 合的 绝对 收益 。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金将自上而下地进行 行业遴选，重点关注行业 增长前景、行业利润前景 和行业成
功要素。对行业增长 前景 ，主要分析行业的外 部发 展环境、行业的生命 周期 以及行业波动
与经济周期的关系等 ；对 行业利润前景，主要 分析 行业结构，特别是业 内竞 争的方式、业
内竞争的激烈程度、 以及 业内厂商的谈判能力 等。 基于对行业结构的分 析形 成对业内竞争
的关键 成功 要素 的判 断， 为预测 企业 经营 环境 的变 化建立 起扎 实的 基础 。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金主要从两方面进行 自下而上的个股选择：一 方面是竞争力分析，通过 对公司竞
争策略和核心竞争力 的分 析，选择具有可持续 竞争 优势的上市公司或未 来具 有广阔成长空
间的公司。就公司竞 争策 略，基于行业分析的 结果 判断策略的有效性、 策略 的实施支持和策略的执行成果；就 核心 竞争力，分析公司的 现有 核心竞争力，并判断 公司 能否利用现有
的资源 、能 力和 定位 取得 可持续 竞争 优势 。
另一方面是管理层分析， 在国内监管体系落后、公 司治理结构不完善的基础 上，上市
公 司 的 命 运 对 管理 团 队 的依 赖 度 大 大 增 加。 本 基 金将 着 重 考 察 公 司的 管 理 层以 及 管 理 制度。
（3） 综合 研判
本基金在自上而下和自下 而上的基础上，结合估值 分析，严选安全边际较高 的个股，
力争实现组合的绝对 收益 。通过对估值方法的 选择 和估值倍数的比较， 选择 股价相对低估
的股票。就估值方法 而言 ，基于行业的特点确 定对 股价最有影响力的关 键估 值方法（包括
PE 、PEG、PB、PS 、EV/EBITDA 等） ；就估值 倍数而 言，通过业 内比较 、历史 比较和增长 性
分析， 确定 具有 上升 基础 的股价 水平 。
3、债 券投 资策 略
本基金债券投资将采取久 期策略、收益率曲线策略 、骑乘策略、息差策略、 个券选择
策 略 、 信 用 策 略、 中 小 企业 私 募 债 投 资 策略 等 积 极投 资 策 略 ， 灵 活地 调 整 组合 的 券 种 搭 配，
精选安 全边 际较 高的 个券 ，力争 实现 组合 的绝 对收 益。
（1） 久期 策略
久期管理是债券投资的重 要考量因素，本基金将采 用以“目标久期”为中心 、自上而
下的组 合久 期管 理策 略。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的一个 重要依据，本基金将据此 调整组合
长、中 、短 期债 券的 搭配 ，并进 行动 态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金将采用基于收益率 曲线分析对债券组合进行 适时调整的骑乘策略，以 达到增强
组合的 持有 期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目的 。
（5） 个券 选择 策略
本基金将根据单个债券到 期收益率相对于市场收益 率曲线的偏离程度，结合 信用等级 、
流动性、选择权条款 、税 赋特点等因素，确定 其投 资价值，选择定价合 理或 价值被低估的
债券进 行投 资。
（6） 信用 策略 本基金通过主动承担适度 的信用风险来获取信用溢 价，根据内、外部信用评 级结果，
结合对类似债券信用 利差 的分析以及对未来信 用利 差走势的判断，选择 信用 利差被高估、
未来信 用利 差可 能下 降的 信用债 进行 投资 。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，与 中小企业私 募 债 券 承 销 券商 紧 密 合
作，合理合规合格地 进行 中小企业私募债券投 资。 本基金在投资过程中 密切 监控债券信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
（8） 资产 支持 证券 的投 资 策略
本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组 合管理，
并根据信用风险、利 率风 险和流动性风险变化 积极 调整投资策略，严格 遵守 法律法规和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
沪深300 指 数收 益率 ×50%+ 中证 全债 指数 收益 率×50%
沪深 300 指数选 样科学 客 观，行业代 表性好 ，流动 性高，抗操 纵性强 ，是目 前市场上
较有影响力的股票投 资业 绩比较基准。而中证 全债 指数能够较好的反映 债券 市场变动的全
貌，适合作为本基金 债券 投资的比较基准。基 于本 基金的投资范围和投 资比 例限制，选用
上述业 绩比 较基 准能 够忠 实反映 本基 金的 风险 收益 特征。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人与
基金托管人协商一致 后可 以在报中国证监会备 案以 后变更业绩比较基准 并及 时公告，但 不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于混合型基金， 其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券基金 ，低于股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 中高 风险 、中 高预 期收益 的品 种。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月 20 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 107,636,386.07
40.89
其中： 股票 107,636,386.07
40.89
2
基金投 资 -
-
3
固定收 益投 资 7,929,602.80
3.01
其中： 债券 7,929,602.80
3.01
资产支 持证 券 -
-
4
贵金属 投资 -
-
5
金融衍 生品 投资 -
-
6
买入返 售金 融资 产 114,931,359.89
43.66
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
31,930,864.88
12.13
8
其他资 产 820,559.04
0.31
9
合计 263,248,772.68
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 7,716.00
0.00
B
采矿业 1,835,835.60
0.74
C
制造业 57,195,956.12
23.10
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
9,586,628.00
3.87
E
建筑业 934,836.55
0.38
F
批发和 零售 业 23,688.00
0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,976,912.00
0.80
H
住宿和 餐饮 业 3,140.00
0.00
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
7,942,025.00
3.21
J
金融业 21,037,029.80
8.50
K
房地产 业 53,845.00
0.02
L
租赁和 商务 服务 业 -
-
M
科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,393,520.00
1.37
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -
-
P
教育 -
-
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,639,785.00
1.47
S
综合 5,469.00
0.00
合计 107,636,386.07
43.47
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
600031
三一重 工 1,500,000
11,475,000.00
4.63
2
603626
科森科 技 213,428
9,196,612.52
3.71
3
300418
昆仑万 维 300,000
7,929,000.00
3.20
4
600027
华电国 际 1,800,000
7,920,000.00
3.20
5
002531
天顺风 能 1,279,400
7,906,692.00
3.19
6
000776
广发证 券 400,000
7,592,000.00
3.07
7
600030
中信证 券 405,800
7,381,502.00
2.98
8
002241
歌尔股 份 340,000
6,881,600.00
2.78
9
002507
涪陵榨 菜 379,500
5,643,165.00
2.28
10
000625
长安汽 车 250,000
3,542,500.00
1.43
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 7,868,978.80
3.18
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券 -
-
其中： 政策 性金 融债 -
-
4
企业债 券 60,624.00
0.02
5
企业短 期融 资券 -
-
6
中期票 据 -
-
7
可转债 （可 交换 债） -
-
8
同业存 单 -
-
9
其他 -
-
10
合计 7,929,602.80
3.20
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
019537
16 国债
09
79,880
7,868,978.80
3.18
2
122710
PR 济 城建 2,400
60,624.00
0.02
注：以 上为 本基 金持 有的 全部债 券投 资。
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
（1） 报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
（2） 本基金投资股指期 货 的投资政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 （1） 本期国债期货投资 政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
11 、 投资组合报告附注
（1）
组合前 十名 证券 发行 人中 信证券 股份 有限 公司 于 2017 年5 月 收到 上海 证券 交 易所监 管
函。指 出 于2011 年2 月23 日， 司度 （上 海） 贸易 有限公 司（ 以下 简称 “司 度”） 在中 信
证券开 立普 通证 券账 户， 一直未 从事 证券 交易 。根 据《中 信证 券股 份有 限公 司融资 融券 业
务客户 征信 授信 实施 细则 》的规 定， “在 公司 开户 满半年 （试 点期 间， 开户 满 18 个月 ）”
为开立 信用 账户 的条 件之 一，中 信证 券在 司度 从事 证券交 易时 间连 续计 算不 足半年 的情 况
下，为 司度 提供 融资 融券 服务， 于 2012 年 3 月 12 日为其 开立 了信 用证 券账 户。2012 年 3
月19 日， 中信 证券 与司 度 签订《 融资 融券 业务 合同 》，致 使司 度得 以开 展融 券交易 。《 实
施细则 》由 当时 中信 证券 信用交 易管 理部 负责 人宋 成牵头 制定 ，由 分管 副总 经理笪 新亚 签
批实施 。
截至2015 年 10 月 22 日 ， 中信证 券向 司度 收取 融券 收益人 民 币52,886,294.80 元， 融
券成本 人民 币47,263,484.17 元 ，净 融券 收益 人民 币 5,622,810.63 元 ；截 至 2015 年10 月
10 日 ，中 信证 券向 司度 收 取交易 佣金 人民 币89,428,768.96 元 ，扣 除交 易所 规费人 民币
33,395,729.81 元， 净佣 金收益 人民 币 56,033,039.15 元 ；共 计收 益人 民币61,655,849.78
元。
上述行 为违 反了 《证 券公 司融资 融券 业务 管理 办法 》（证 监会 公告[2011]31 号）第 十
一条“ 对未 按照 要求 提供 有关情 况、 在本 公司 及与 本公司 具有 控制 关系 的其 他证券 公司 从
事证券 交易 的时 间连 续计 算不足 半年 ，证 券公 司不 得向其 融资 、融 券” 的规 定，构 成《 证
券公司 监督 管理 条例 》第 八十四 条第 （七 ）项 “未 按照规 定与 客户 签订 业务 合同” 所述 行
为。
公司发 现上 述关 联交 易未 披露后 ，第 一时 间召 开了 董事会 、监 事会 ，由 独立 董事发 表
了独立 意见 ，并 经股 东大 会审议 通过 ，履 行了 必要 的决策 程序 并立 即进 行信 息披露 。公 司
重新制 定了 《关 联交 易管 理办法 》， 并经 董事 会和 临时股 东大 会审 议通 过。 组合前 十名 证券 发行 人广 发证券 股份 有限 公司 于 2016 年 11 月 收到 深圳 证券 交易所 监
管函，2014 年9 月4 日 ， 广发证 券对 杭州 恒生 网络 技术服 务有 限责 任公 司 HOMS 系 统（ 以
下简 称HOMS 系 统） 开放 接 入，2014 年12 月5 日， 广发证 券上 海分 公司 对该 系统开 放专 线
接入，2015 年5 月 19 日 ，专线 连通 。2015 年 3 月30 日 ，广 发证 券上 海分 公 司为上 海铭 创
软件技 术有 限公 司FPRC 系 统（以 下简 称FPRC 系统 ） 安装第 三个 交易 网关 。对 于上述 外部
接入的 第三 方交 易终 端软 件，广 发证 券未 进行 软件 认证许 可， 未对 外部 系统 接入实 施有 效
管理， 对相 关客 户身 份情 况缺乏 了解 。
截至调 查日 ，广 发证 券共 有 123 个使 用HOMS 系统 、FPRC 系统 接入 的主 账户 。 其中使
用HOMS 系 统接 入的 主账 户 113 个（ 下挂 虚拟 账户 或子账 户 16,427 个 ）， 使 用 FPRC 系 统接
入的主 账 户 10 个 （下 挂虚 拟账户 或子 账 户 2,883 个 ）。广 发证 券未 采集 客户 交易终 端信 息 ，
未能确 保客 户交 易终 端信 息的真 实性 、准 确性 、完 整性、 一致 性、 可读 性， 未采取 可靠 措
施采集 、记 录与 客户 身份 识别有 关的 信息 。2015 年5 月 25 日 ，广 发证 券已 知 悉并关 注
HOMS 系统 等系 统存 在引 发 违规配 资及 违反 账户 实名 制等风 险， 广发 证券 在未 采集上 述客 户
身份识 别信 息的 情况 下， 未实施 有效 的了 解客 户身 份的回 访、 检查 等程 序。
广发证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》第 二十 四条， 《关 于加 强证 券期 货经营 机
构客户 交易 终端 信息 等客 户信息 管理 的规 定》 第六 条、第 八条 、第 十三 条， 《中国 证监 会
关于加 强证 券经 纪业 务管 理的规 定》 第三 条第 （四 ）项， 《中 国证 券登 记结 算有限 责任 公
司证券 账户 管理 规则 》第 五十条 的规 定对 客户 的身 份信息 进行 审查 和了 解， 违反了 《证 券
公司监 督管 理条 例》 第二 十八条 第一 款的 规定 ，构 成《证 券公 司监 督管 理条 例》第 八十 四
条第（ 四） 项所 述的 行为 ，获 利 6,805,135.75 元。
公司发 现上 述关 联交 易未 披露后 ，第 一时 间召 开了 董事会 、监 事会 ，由 独立 董事发 表
了独立 意见 ，并 经股 东大 会审议 通过 ，履 行了 必要 的决策 程序 并立 即进 行信 息披露 。公 司
重新制 定了 《关 联交 易管 理办法 》， 并经 董事 会和 临时股 东大 会审 议通 过。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金 164,826.43
2
应收证 券清 算款 431,533.50
3
应收股 利 -
4
应收利 息 224,199.11
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 820,559.04
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2016 年 06 月 28 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年
12 月 31 日
-1.01% 0.11% 3.27% 0.39% -4.28% -0.28%
2017 年 1 月1 日至2017
年9 月 30 日
3.41% 0.11% 7.93% 0.29% -4.52% -0.18%
自基金 合同 生效 日 至2017
年9 月 30 日
2.37% 0.11% 11.46% 0.34% -9.09% -0.23%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.7 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对无误后，基 金管 理人向基金托管人发 送划 款指令，由基金托管 人于 次月首日起 5
个工作日内从基金财 产中 一次性支付给基金管 理人 。若遇法定节假日、 公休 假等，支付日
期顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托 管费按 前一日 基金资产净 值的 0.1% 的 年 费率计提。 托管费 的计算 方法如 下 ：
H＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核 对 无 误 后 ， 基金 管理 人 向 基 金 托 管 人 发送 划款 指 令 ， 由 基 金 托 管人 于次 月 首 日 起 5
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －9 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费 用由 投资 人承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记
等各项 费用 。
2、赎 回费
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜6 个月 1.5%
Y≥6 个月 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的 100% 计入基 金财 产。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 基金财产投资的相关税收 ，由基金份额持有人承担 ，基金管理人或者其他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。
5、在 “第 八部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6、在 “第 九部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。
7、在 “第 十部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
8、在 “第 二十 一部 分对 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。
9、在 “第 二十 二部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 2 月
