鹏 华 丰 茂 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
2018 年 2 月
重 要提 示
本基金 经 2016 年 5 月 27 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 丰茂债 券
型 证 券 投 资 基金 注 册 的 批复 》 注 册 ， 进行 募 集 。 根据 相 关 法 律 法规 ， 本 基 金基 金 合 同 已于
2016 年6 月28 日正 式生 效，基 金管 理人 于该 日起 正式开 始对 基金 财产 进行 运作管 理。
基金管理人保证本招 募说 明书的内容真实、准 确、 完整。本招募说明书 经中 国证监会
注 册 ， 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 注册 ， 并 不 表明 其 对 本 基 金的 价 值 和 收益 作 出 实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于债券型基 金， 其预期的收益与风险 低于 股票型基金、混合型 基金 ，高于货
币市 场 基 金 ，为 证 券 投 资基 金 中 具 有 较低 风 险 收 益特 征 的 品 种 。本 基 金 投 资于 证 券 市 场，
基 金 净 值 会 因为 证 券 市 场波 动 等 因 素 产生 波 动 ， 投资 人 在 投 资 本基 金 前 ， 应全 面 了 解 本基
金 的 产 品 特 性， 充 分 考 虑自 身 的 风 险 承受 能 力 ， 理性 判 断 市 场 ，并 承 担 基 金投 资 中 出 现的
各 类 风 险 ， 包括 但 不 限 于： 系 统 性 风 险、 非 系 统 性风 险 、 管 理 风险 、 流 动 性风 险 、 本 基金
特定风 险及 其他 风险 等。
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现，基金管 理人 管理的其他基金的业 绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证基金一定盈 利 ， 也 不 保证 最 低 收 益 。基 金 管 理 人提 醒 投 资 人 基金 投 资 的 “买 者 自 负 ”原
则 ， 在 投 资 人作 出 投 资 决策 后 ， 基 金 运营 状 况 与 基金 净 值 变 化 引致 的 投 资 风险 ， 由 投 资人
自 行 承 担 。 投资 有 风 险 ，投 资 人 在 投 资本 基 金 前 应认 真 阅 读 本 基金 的 招 募 说明 书 和 基 金合
同。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年 12 月 27 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2017 年9 月30 日 ( 未 经审计)。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号 深圳 国际 商 会中 心 43 层
3 、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4 、法 定代 表人 ：何 如
5 、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
6 、电 话： （0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155
7 、联 系人 ： 吕 奇志
8 、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元 9 、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国证 监 会 第六 、七 届 发 审 委委 员 ， 现任 鹏华 基 金 管 理有 限 公 司总 裁、 党 总 支 书记 。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财 务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年 6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。 曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务 所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。 于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工 监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3 、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理 有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办公 厅 新 闻处 干部 、 秘 书 处副 处 级 秘书 、发 行 监 管 部副 处 长 、人 事教 育 部 副 处长 、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4 、本 基金 基金 经理
孙柠先 生， 国籍 中国 ，经 济学硕 士，6 年 证券 基金 从业经 验。 曾任 中国 工商 银行总 行
资产管 理部 资本 市场 投资 处投资 经理 ，从 事债 券投 资研究 工作 ；2016 年 5 月 加盟鹏 华基 金
管理有 限公 司， 现任 固定 收益部 基金 经理 助理 。2017 年 02 月 担任 鹏华 丰华 债 券基金 基金
经理，2017 年 02 月 担任 鹏华丰 茂债 券基 金基 金经 理。孙 柠先 生具 备基 金从 业资格 。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2017 年02 月担 任鹏 华丰 华债券 基金 基金 经理
祝松先 生， 国籍 中国 ，经 济学硕 士，12 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 职于 中国 工商银 行
深圳市 分行 资金 营运 部， 从事债 券投 资及 理财 产品 组合投 资管 理； 招商 银行 总行金 融市 场
部，担 任代 客理 财投 资经 理，从 事人 民币 理财 产品 组合的 投资 管理 工作 。2014 年 1 月加 盟
鹏华基 金管 理有 限公 司， 从事债 券投 资管 理工 作。2014 年02 月担 任鹏 华丰 润 债券（LOF ）
基金基 金经 理，2014 年 02 月担 任鹏 华普 天债 券基 金基金 经理 ，2014 年 03 月担任 鹏华 产业
债基金 基金 经理 ，2015 年03 月 担任 鹏华 双债 加利 债 券基金 基金 经理 ，2015 年12 月 担任 鹏
华丰华 债券 基金 基金 经理 ，2016 年 02 月 担任 鹏华 弘泰混 合基 金基 金经 理，2016 年06 月担
任鹏华 金城 保本 混合 基金 基金经 理，2016 年 06 月 担任鹏 华丰 茂债 券基 金基 金经理 ，2016
年12 月担 任鹏 华丰 盈债 券 基金基 金经 理，2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债 券基 金基金 经理 ，
2016 年12 月担 任鹏 华永 盛定期 开放 债券 基金 基金 经理，2017 年 03 月 担任 鹏华永 安定 期开
放债券 基金 基金 经理 ，2017 年 05 月 担任 鹏华 永泰 定 期开放 债券 基金 基金 经理 。祝松 先生
具备基 金从 业资 格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2014 年02 月担 任鹏 华丰 润债券 （LOF ） 基金 基金 经 理
2014 年02 月担 任鹏 华普 天债券 基金 基金 经理
2014 年03 月担 任鹏 华产 业债基 金基 金经 理 2015 年03 月担 任鹏 华双 债加利 债券 基金 基金 经理
2015 年12 月担 任鹏 华丰 华债券 基金 基金 经理
2016 年02 月担 任鹏 华弘 泰混合 基金 基金 经理
2016 年06 月担 任鹏 华金 城保本 混合 基金 基金 经理
2016 年12 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理
2016 年12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2016 年12 月担 任鹏 华永 盛定期 开放 债券 基金 基金 经理
2017 年03 月担 任鹏 华永 安定期 开放 债券 基金 基金 经理
2017 年05 月担 任鹏 华永 泰定期 开放 债券 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2016 年06 月至 本更 新招 募书截 止日
祝松 先生
2017 年02 月至 本更 新招 募书截 止日
孙柠 先生
5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基 金托管人
一、基 金托 管人 基本 情况
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称“ 中 信银 行” ）
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
成立时 间：1987 年 4 月 20 日
组织形 式： 股份 有限 公司 注册资 本：489.35 亿元 人 民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部
联系电 话：4006800000
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期和 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据
承 兑 与 贴 现 ；发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务 ；提 供 信 用 证服 务 及 担 保；
代 理 收 付 款项 ； 提 供保 管箱 服 务 ； 结汇 、 售 汇业 务； 代 理 开 放式 基 金 业务 ； 办 理 黄 金 业务 ；
黄 金 进 出 口 ；开 展 证 券 投资 基 金 、 企 业年 金 基 金 、保 险 资 金 、 合格 境 外 机 构投 资 者 托 管业
务；经 国务 院银 行业 监督 管理机 构批 准的 其他 业务 ；保险 兼业 代理 业务 （有 效期 至 2017 年
09 月 08 日）。 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动。）
中信银行（601998.SH 、0998.HK）成立于 1987 年， 原 名 中 信 实 业 银 行， 是中 国 改 革
开 放 中 最 早 成立 的 新 兴 商业 银 行 之 一 ，是 中 国 最 早参 与 国 内 外 金融 市 场 融 资的 商 业 银 行，
并 以 屡 创 中 国现 代 金 融 史上 多 个 第 一 而蜚 声 海 内 外。 伴 随 中 国 经济 的 快 速 发展 ， 中 信 实业
银行在 中国 金融 市场 改革 的大潮 中逐 渐成 长壮 大， 于 2005 年 8 月， 正式 更名 “中信 银行 ” 。
2006 年 12 月，以中国中信集团和 中信国际金融控股有限公 司为股东，正式成立中信 银行
股 份 有 限 公 司 。 同 年 ， 成 功 引 进 战 略 投 资 者 ， 与 欧 洲 领 先 的 西 班 牙 对 外 银 行 （BBVA ）建
立了优 势互 补的 战略 合作 关系。2007 年 4 月 27 日 ，中信 银行 在上 海交 易所 和香港 联合 交
易所成功同步上市。2009 年，中信银行成功收购中 信国际金融控股有限公司 （简称：中信
国金）70.32% 股权 。经 过三 十 年 的发 展 ，中 信银 行已 成 为 国内 资 本实 力最 雄厚 的 商 业银 行
之一，是一家快速增长并 具有强大综合竞争力的全 国性股份制商业银行。2009 年，中信银
行通过了美 国 SAS70 内 部控制审订 并获得无 保留 意见的 SAS70 审订 报告 ，表明了独 立公
正第三 方对 中信 银行 托管 服务运 作流 程的 风险 管理 和内部 控制 的健 全有 效性 全面认 可。
二、主 要人 员情 况
孙德顺 先生 ，中 信银 行执 行董事 、行 长。 孙先 生自 2016 年 7 月 20 日起 任本 行行长 。
孙先生 同时 担任 中信 银行 （国际 ）董 事长 。此 前， 孙先生 于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任
本行常 务副 行长 ；2014 年 3 月起 任本 行执 行董 事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本 行副 行
长，2011 年 10 月 起任 本 行党委 副书 记；2010 年 1 月至 2011 年 10 月 任交 通 银行北 京管 理
部副总 裁兼 交通 银行 北京 市分行 党委 书记 、行 长；2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市 分行 党委 书记 、行 长；1984 年 5 月至 2005 年 11 月在 中国 工商 银行 海 淀区办 事处 、
海淀区 支行 、北 京分 行、 数据中 心（ 北京 ）等 单位 工作， 期间 ，1995 年 12 月至 2005 年 11
月任中 国工 商银 行北 京分 行行长 助理 、副 行长 ，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商
银行数 据中 心（ 北京 ）总 经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥
有三十 多年 的中 国银 行业 从业经 验。 孙先 生毕 业于 东北财 经大 学， 获经 济学 硕士学 位。
张强先 生， 中信 银行 副行 长，分 管托 管业 务。 张先 生自 2010 年 3 月 起任 本行 副行长 。
此前， 张先 生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月 任本 行 行长助 理、 党委 委员 ，期 间，2006 年 4
月至 2007 年 3 月 曾兼 任总 行公司 银行 部总 经理 。张 先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任 本行
总行营 业部 副总 经理 、常 务副总 经理 和总 经理 ；1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷
部 、 济 南 分 行和 青 岛 分 行工 作 ， 曾 任 总行 信 贷 部 副总 经 理 、 总 经理 、 分 行 副行 长 和 行 长。
自 1990 年 9 月至 今， 张先 生一直 为本 行服 务， 在中 国银行 业拥 有近 三十 年从 业经历 。张 先
生 为 高 级 经 济师 ， 先 后 于中 南 财 经 大 学（ 现 中 南 财经 政 法 大 学 ）、 辽 宁 大 学获 得 经 济 学学
士学位 、金 融学 硕士 学位 。
杨洪先生，现任中信 银行 资产托管部总经理， 硕士 研究生学历，高级经 济师 ，教授级
注 册 咨 询 师 。先 后 毕 业 于四 川 大 学 和 北京 大 学 工 商管 理 学 院 。 曾供 职 于 中 国人 民 银 行 四川
省分行、中国工商银行四 川省分行。1997 年加 入中 信银行，相继任中信银行 成都分行信 贷
部 总 经 理 、 支行 行 长 ， 总行 零 售 银 行 部总 经 理 助 理兼 市 场 营 销 部总 经 理 、 贵宾 理 财 部 总经
理、中 信银 行贵 阳分 行党 委书记 、行 长， 总行 行政 管理部 总经 理。
三、基 金托 管业 务经 营情 况
2004 年 8 月 18 日， 中信 银行经 中国 证券 监督 管理 委员会 和中 国银 行业 监督 管理委 员
会 批 准 ， 取 得基 金 托 管 人资 格 。 中 信 银行 本 着 “ 诚实 信 用 、 勤 勉尽 责 ” 的 原则 ， 切 实 履行
托管人 职责 。
截至 2017 年 三季 度末 ，中 信银行 已托 管 142 只 公开 募集证 券投 资基 金， 以及 基金公 司 、
证券公 司资产 管理 产品、 信托产 品、企 业年 金、股 权基金 、QDII 等其他托管 资产， 托管总
规模达 到 7.59 万亿 元人 民 币。
四、基 金托 管人 的内 部控 制制度
1 、内部 控制目 标。强 化内 部管理， 确保 有关法 律法 规及规章 在基 金托管 业务 中得到 全
面 严 格 的 贯彻 执 行 ；建 立完 善 的 规 章制 度 和 操作 规程 ， 保 证 基金 托 管 业务 持续 、 稳 健 发展 ；
加 强 稽 核 监 察， 建 立 高 效的 风 险 监 控 体系 ， 及 时 有效 地 发 现 、 分析 、 控 制 和避 免 风 险 ，确
保基金 财产 安全 ，维 护基 金份额 持有 人利 益。
2 、内部 控制组 织结构 。中 信银行总 行建 立了风 险管 理委员会 ，负 责全行 的风 险控制 和
风 险 防 范 工 作； 托 管 部 内设 内 控 合 规 岗， 专 门 负 责托 管 部 内 部 风险 控 制 ， 对基 金 托 管 业务
的各个 工作 环节 和业 务流 程进行 独立 、客 观、 公正 的稽核 监察 。 3 、内部 控制制 度。中 信银 行严格按 照《 基金法 》以 及其他法 律法 规及规 章的 规定， 以
控 制 和 防 范 基金 托 管 业 务风 险 为 主 线 ，制 定 了 《 中信 银 行 基 金 托管 业 务 管 理办 法 》 、 《中
信 银 行 基 金 托管 业 务 内 部控 制 管 理 办 法》 和 《 中 信银 行 托 管 业 务内 控 检 查 实施 细 则 》 等一
整 套 规 章 制度 ， 涵 盖证 券投 资 基 金 托管 业 务 的各 个环 节 ， 保 证证 券 投 资基 金托 管 业 务 合法 、
合规、 持续 、稳 健发 展。
4 、内部 控制措 施。建 立了 各项规章 制度 、操作 流程 、岗位职 责、 行为规 范等 ，从制 度
上 、 人 员 上 保证 基 金 托 管业 务 稳 健 发 展； 建 立 了 安全 保 管 基 金 财产 的 物 质 条件 ， 对 业 务运
行 场 所 实 行封 闭 管 理， 在要 害 部 门 和岗 位 设 立了 安全 保 密 区 ，安 装 了 录像 、录 音 监 控 系统 ，
保 证 基 金 信 息的 安 全 ； 建立 严 密 的 内 部控 制 防 线 和业 务 授 权 管 理等 制 度 ， 确保 所 托 管 的基
金 财 产 独 立 运行 ； 营 造 良好 的 内 部 控 制环 境 ， 开 展多 种 形 式 的 持续 培 训 ， 加强 职 业 道 德教
育。
五、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
基金托管人根据《基 金法 》、《运作办法》、 《信 息披露办法》、基金 合同 、托管协
议 和 有 关 法 律法 规 及 规 章的 规 定 ， 对 基金 的 投 资 运作 、 基 金 资 产净 值 计 算 、基 金 份 额 净值
计 算 、 应 收 资金 到 账 、 基金 费 用 开 支 及收 入 确 定 、基 金 收 益 分 配、 相 关 信 息披 露 、 基 金宣
传推介 材料 中登 载的 基金 业绩表 现数 据等 进行 监督 和核查 。
如基金托管人发现基 金管 理人违反《基金法》 、《 运作办法》、《信息 披露 办法》、
基 金 合 同 和 有关 法 律 法 规及 规 章 的 行 为， 将 及 时 以书 面 形 式 通 知基 金 管 理 人限 期 纠 正 。在
限 期 内 ， 基 金托 管 人 有 权随 时 对 通 知 事项 进 行 复 查， 督 促 基 金 管理 人 改 正 。基 金 托 管 人发
现 基 金 管 理 人有 重 大 违 规 行 为 或 违 规 事项 未 能 在 限期 内 纠 正 的 ，基 金 托 管 人将 以 书 面 形式
报告中 国证 监会 。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1 、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426 传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2 、其 他销 售机 构
基金管理人可根据有 关法 律法规要求，根据实 情， 选择其他符合要求的 机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双 办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：闵 齐双
经办律 师： 闵齐 双、 王德 森
四、会 计师 事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大 厦 507 单元 01 室
法定代 表人 ：李 丹
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：魏 佳亮
经办会 计师 ：单 峰、 陈熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华丰 茂债 券型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 债券 型基 金
六、基 金的投资目标
在适度控制风险的基 础上 ，通过严格的利差分 析和 对利率曲线变动趋势 的判 断，提高
资金流 动性 和收 益率 水平 ，力争 取得 超越 基金 业绩 比较基 准的 收益 。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围主 要为 具有良好流动性的固 定收 益类品种，包括国债 、金 融债、企
业 债 、 公 司 债、 央 行 票 据、 中 期 票 据 、短 期 融 资 券、 超 短 期 融 资券 、 资 产 支持 证 券 、 次级
债 、 可 分 离 交易 可 转 债 的纯 债 部 分 、 债券 回 购 、 银行 存 款 等 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允 许基
金 投 资 的 其 他固 定 收 益 类金 融 工 具 （ 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相 关规 定 ） 。 本基 金 不 投 资于
股 票 、 权 证等 权 益 类资 产， 也 不 投 资于 可 转 换债 券（ 可 分 离 交易 可 转 债的 纯债 部 分 除 外） 、
可交换 债券 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例 不低于基金资产的 80% ，现 金 或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
如法律法规或中国证 监会 变更投资品种的投资 比例 限制，基金管理人在 履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
本基金债券投资将主 要采 取久期策略，同时辅 之以 信用利差策略、收益 率曲 线策略、
收 益 率 利 差 策略 、 息 差 策略 、 债 券 选 择策 略 等 积 极投 资 策 略 ， 在适 度 控 制 风险 的 基 础 上，
通 过 严 格 的 利差 分 析 和 对利 率 曲 线 变 动趋 势 的 判 断， 提 高 资 金 流动 性 和 收 益率 水 平 ， 力争
取得超 越基 金业 绩比 较基 准的收 益。
1 、资 产配 置策 略
在资产配置方面，本 基金 通过对宏观经济形势 、经 济周期所处阶段、利 率曲 线变化趋
势 和 信 用 利 差变 化 趋 势 的重 点 分 析 ， 比较 未 来 一 定时 间 内 不 同 债券 品 种 和 债券 市 场 的 相对
预 期 收 益 率 ，在 基 金 规 定的 投 资 比 例 范围 内 对 不 同久 期 、 信 用 特征 的 券 种 及债 券 与 现 金之
间进行 动态 调整 。
2 、久 期策 略
本基金将主要采取久 期策 略，通过自上而下的 组合 久期管理策略，以实 现对 组合利率
风 险 的 有 效 控制 。 为 控 制风 险 ， 本 基 金采 用 以 “ 目标 久 期 ” 为 中心 的 资 产 配置 方 式 。 目标
久 期 的 设 定 划分 为 两 个 层次 ： 战 略 性 配置 和 战 术 性配 置 。 “ 目 标久 期 ” 的 战略 性 配 置 由投
资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。
“ 目 标 久 期 ”的 战 术 性 配置 由 基 金 经 理根 据 市 场 短期 因 素 的 影 响在 战 略 性 配置 预 先 设 定的
范 围 内 进 行调 整 。 如果 预期 利 率 下 降， 本 基 金将 增加 组 合 的 久期 ， 直 至接 近目 标 久 期 上限 ，
以 较 多 地 获 得债 券 价 格 上升 带 来 的 收 益； 反 之 ， 如果 预 期 利 率 上升 ， 本 基 金将 缩 短 组 合的
久期， 直至 目标 久期 下限 ，以减 小债 券价 格下 降带 来的风 险。
3 、收 益率 曲线 策略
收益率曲线的形状变 化是 判断市场整体走向的 依据 之一，本基金将据此 调整 组合长、
中 、 短 期 债 券的 搭 配 。 本基 金 将 通 过 对收 益 率 曲 线变 化 的 预 测, 适 时 采 用 子弹 式 、 杠 铃或
梯形策 略构 造组 合， 并进 行动态 调整 。
4 、骑 乘策 略
本基金将采用骑乘 策略增 强组合的持有期收 益。这 一策略即通过对收 益率曲 线的分析，
在 可 选 的 目 标久 期 区 间 买入 期 限 位 于 收益 率 曲 线 较陡 峭 处 右 侧 的债 券 。 在 收益 率 曲 线 不变
动 的 情 况 下 ，随 着 其 剩 余期 限 的 衰 减 ，债 券 收 益 率将 沿 着 陡 峭 的收 益 率 曲 线有 较 大 幅 的下
滑 ， 从 而 获 得较 高 的 资 本收 益 ； 即 使 收益 率 曲 线 上升 或 进 一 步 变陡 ， 这 一 策略 也 能 够 提供
更多的 安全 边际 。 5 、息 差策 略
本基金将利用回购利 率低 于债券收益率的情形 ，通 过正回购将所获得的 资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
6 、债 券选 择策 略
根据单个债券到期 收益率 相对于市场收益率 曲线的 偏离程度，结合信 用等级 、流动性、
选 择 权 条 款、 税 赋 特点 等因 素, 确 定 其投 资 价 值,选择 定 价 合 理或 价 值 被低 估的 债 券 进 行投
资。
7 、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战 略资 产配置和战术资产配 置进 行资产支持证券的投 资组 合管理，
并 根 据 信 用 风险 、 利 率 风险 和 流 动 性 风险 变 化 积 极调 整 投 资 策 略， 严 格 遵 守法 律 法 规 和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
四、投 资决 策依 据及 程序
1 、投 资决 策依 据
（1） 有关 法律 、法 规和 基 金合同 的有 关规 定 。
（2） 经济 运行 态势 和证 券 市场走 势。
（3） 投资 对象 的风 险收 益 配比。
2 、投 资决 策程 序
（1）投 资决策 委员会 ：确 定本基金 总体 资产分 配和 投资策略 。投 资决策 委员 会定期 召
开会议 ，如 需做 出及 时重 大决策 或基 金经 理小 组提 议，可 临时 召开 投资 决策 委员会 会议 。
（2）基 金经理 （或管 理小 组）：设 计和 调整投 资组 合。设计 和调 整投资 组合 需要考 虑
的 基 本 因 素 包括 ： 每 日 基金 申 购 和 赎 回净 现 金 流 量； 基 金 合 同 的投 资 限 制 和比 例 限 制 ；研
究员的 投资 建议 ；基 金经 理的独 立判 断； 绩效 与风 险评估 小组 的建 议等 。
（3）集 中交易 室：基 金经 理向集中 交易 室下达 投资 指令，集 中交 易室经 理收 到投资 指
令后分 发予 交易 员， 交易 员收到 基金 投资 指令 后准 确执行 。
（4）绩 效与风 险评估 小组 ：对基金 投资 组合进 行评 估，向基 金经 理（或 管理 小组） 提
出调整 建议 。
（5） 监察 稽核 部： 对投 资 流程等 进行 合法 合规 审核 、监督 和检 查。
（6）本 基金管 理人在 确保 基金份额 持有 人利益 的前 提下有权 根据 市场环 境变 化和实 际
需要调 整上 述投 资决 策程 序，并 予以 公告 。
九、基 金的业绩比较基准
中债总 指数 收益 率
中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 并 在 中 国 债 券 网 （www.chinabond.com.cn ）
公 开 发 布 ， 具有 较 强 的 权威 性 和 市 场 影响 力 ； 该 指数 样 本 券 涵 盖央 票 、 国 债和 政 策 性 金融债 ， 能 较 好 地反 映 债 券 市场 的 整 体 收 益。 本 基 金 是债 券 型 基 金 ，主 要 投 资 于固 定 收 益 类金
融工具 ，为 此， 本基 金选 取中债 总指 数作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
如果今后法律法规发 生变 化，或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准
推 出 ， 或 者 是市 场 上 出 现更 加 适 合 用 于本 基 金 的 业绩 比 较 基 准 的指 数 时 ， 本基 金 管 理 人与
基 金 托 管 人 协商 一 致 后 可以 在 报 中 国 证监 会 备 案 以后 变 更 业 绩 比较 基 准 并 及时 公 告 ， 但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于债券型基 金， 其预期的收益与风险 低于 股票型基金、混合型 基金 ，高于货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 较低 风险 收益 特征的 品种 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保 证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 -
-
其中： 股票 -
-
2
基金投 资 -
-
3
固定收 益投 资 1,660,100,500.00
96.93
其中： 债券 1,570,100,500.00
91.68
资产支 持证 券 90,000,000.00
5.25
4
贵金属 投资 -
-
5
金融衍 生品 投资 -
-
6
买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合 25,213,307.60
1.47
计
8
其他资 产 27,342,344.10
1.60
9
合计 1,712,656,151.70
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
注：无 。
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
注：无 。
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 -
-
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券 49,900,000.00
3.33
其中： 政策 性金 融债 49,900,000.00
3.33
4
企业债 券 735,796,500.00
49.16
5
企业短 期融 资券 -
-
6
中期票 据 442,534,000.00
29.57
7
可转债 （可 交换 债） -
-
8
同业存 单 341,870,000.00
22.84
9
其他 -
-
10
合计 1,570,100,500.00
104.90
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
136085
15 金 茂投 1,300,000
127,725,000.00
8.53
2
136260
16 龙湖
04
1,100,000
105,589,000.00
7.05
3
1680133
16 赣 铁债
02
1,000,000
96,760,000.00
6.46
4
101654100
16 保 利地 1,000,000
95,060,000.00
6.35
产MTN001
5
101564014
15 青 国投
MTN001
900,000
91,953,000.00
6.14
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
序
号
证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1
146469
花呗37A1
500,000
50,000,000.00
3.34
2
zc17091101
万科11A1
400,000
40,000,000.00
2.67
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
10 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金 11,970.80
2
应收证 券清 算款 19,298.62
3
应收股 利 -
4
应收利 息 27,311,074.68
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9 合计 27,342,344.10
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金财产，但 不保 证基金一
定 盈 利 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表 其 未来 表 现 。 投资 有 风 险 ， 投资 人 在 做 出投 资 决 策 前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩与 同期 基准 的比 较如 下表所 示（ 未经 审计 ）：
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2016 年06 月 28 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年
12 月 31 日
-0.66% 0.12% 0.03% 0.15% -0.69% -0.03%
2017 年1 月1 日至2017
年9 月 30 日
1.25% 0.06% -0.32% 0.09% 1.57% -0.03%
自基金 合同 生效 日 至2017
年9 月 30 日
0.58% 0.09% -0.29% 0.12% 0.87% -0.03%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、《基 金合同 》生效 后与 基金相关 的会 计师费 、律 师费、仲 裁费 、诉讼 费、 认证费 和
公证费 ；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 与基 金托管人
核对一致 后， 由基 金 托管 人于次月 首日 起第 3 个工 作日从基 金财 产中一 次性 支付给基 金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.12% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.12% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 与基 金托管人
核对一致 后， 由基金 托管 人复核后 于次 月首日 起第 3 个工作 日从 基金财 产中 一次性支 付给
基金托 管人 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3－9 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1 、申 购费 率
本基金对通过直销柜 台申 购的养老金客户与除 此之 外的其他投资人实施 差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养 老基 金与依法成立的养老 计划 筹集的资金及其投资 运营 收益形成
的 补 充 养 老 基金 等 ， 包 括全 国 社 会 保 障基 金 、 可 以投 资 基 金 的 地方 社 会 保 障基 金 、 企 业年
金 单 一 计 划 以及 集 合 计 划。 如 将 来 出 现经 养 老 基 金监 管 部 门 认 可的 新 的 养 老基 金 类 型 ，基
金 管 理 人 可 在招 募 说 明 书更 新 时 或 发 布临 时 公 告 将其 纳 入 养 老 金客 户 范 围 ，并 按 规 定 向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的 直销柜 台申购本基金基金 份额的 养老金客户适用下 表特定 申购费率，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应 在投 资人申购基金份额时 收取 。投资人在一天之内 如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承 担， 不列入基金财产，主 要用 于本基金的市场推广 、销 售、登记
等各项 费用 。
2 、赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.1%
Y≥1 年 0
赎回费用由赎回基金 份额 的基金份额持有人承 担， 在基金份额持有人赎 回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的25% 计入基 金财 产， 其余 用于 支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财产投资的相关 税收 ，由基金份额持有人 承担 ，基金管理人或者其 他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《 中 华人 民 共 和 国 证 券 投 资基 金法 》 、 《 公 开 募 集 证券 投资 基 金 运
作 管 理 办 法 》、 《 证 券 投资 基 金 销 售 管理 办 法 》 、《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》及
其 它 有 关 法 律法 规 的 规 定， 结 合 本 基 金管 理 人 对 本基 金 实 施 的 投资 管 理 活 动， 对 本 基 金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ： 1 、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2 、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3 、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4 、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。
5 、在 “第 七部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6 、在 “第 八部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。
7 、在 “第 九部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
8 、在 “第 二十 部分 对基 金 份额持 有人 的服 务” 部分 内容进 行了 更新 。
9 、在 “第 二十 一部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 2 月
