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煤炭B级(150290)

煤炭B级:更新招募说明书摘要(2017年第2号)

中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 
第 1 页 共 44 页 
 
 
 
 
 
中融中证 煤炭指数分级证券投资 基金 
更新招募 说明书摘要 
(2017 年第2 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :中融 基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人 :海通 证券 股份 有限公 司 
 
 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 
第 2 页 共 44 页 
重 要提 示 
中融中证煤炭指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 根据2015 年 5
月5 日中国证券监督管理委员会 《关于准予中融中证煤炭指数分级证券投资基金
注册 的批 复》 (证 监许 可〔2015 〕814 号)的注册进行募 集。本基金基金合同于
2015 年 6 月 25 日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 
本招募说明书是对原 《中融中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书》 的
定期 更新 , 原招 募说 明书 与本 招募 说明 书不 一致 的, 以本 招募 说明 书为 准。 基金
管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整 。 本基金由基金管理人依照 《基
金法 》 、基 金合 同和 其他 有关 法律 法规 规定 募集 ,并 经 中国 证监 会核 准。 中国 证
监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场, 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时 承担相应的投资风险。 投资人
在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类
风险 , 包括 : 因政 治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统
性风 险, 个别 证券 特有 的非 系统 性风 险, 由于 基金 投资 人连 续大 量赎 回基 金产 生
的流 动性 风险 , 基金 管理 人在 基金 管理 实施 过程 中产 生的 基金 管理 风险 , 本基 金
的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价 交易 风险 、 份额 转换 风险 及基 金份 额
折算等业务办理过程中的特定风险等。投资有风险,投 资人在进行投资决策前,
请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 自主判断基金 的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品,
并且中长期持有。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 
第 3 页 共 44 页 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编 写, 并经 中国 证监 会核 准。 基金 合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金 份额 , 即成 为基 金份 额持 有人 和本 基金 合同 的当 事人 , 其持 有基 金份 额的 行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
本招募说明书已经本基金 托管人复核。本 招募说明书所载内 容截止日为
2017 年 12 月 24 日 ,有关财务数据和净值表现数据截止日 为 2017 年 9 月 30 日
(未 经审 计) 。 



中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 4 页 共 44 页 目





录 第一部分


基金管理人................................................................................................ 5 第二部分


基金托管人................................................................................................ 8 第三部分


相关服务机构.......................................................................................... 11 第四部分


基金的名称.............................................................................................. 32 第五部分


基金的类型.............................................................................................. 32 第六部分


基金的投资目标...................................................................................... 32 第七部分


基金的投资范围...................................................................................... 32 第八部分


基金的投资策略...................................................................................... 33 第九部分


基金的业绩比较基准.............................................................................. 35 第十部分


基金的风险收益特征.............................................................................. 35 第十一部分


基金的投资组合报告.......................................................................... 35 第十二部分


基金的业绩.......................................................................................... 40 第十三部分


基金费用与税收.................................................................................. 41 第十四部分


对招募说明书更新部分的 说明.......................................................... 43 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 5 页 共 44 页 第一部分


基金 管理 人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 11.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% , 上海 融晟 投资 有限 公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010 )85003333 传真 (010 )85003386 联系人 肖佳琦 注 : 自 2018 年 1 月 1 日起 , 公司 办公 地址 变更 为北 京市 朝阳 区东 风南 路 3 号院中融 信托北京园区 C 座 4 层、5 层 , 总机 电 话 变 更 为 010-56517000 ,传真变更为 010-56517001 。 二、主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 (1 )基金 管理人 董事 王瑶 女士 , 董事 长, 法学 硕士 。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工 作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 6 页 共 44 页 加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自 2015 年 2 月起 至今任公司董事长。 杨凯 先生 , 总经 理, 工商 管理 硕士 。 曾任 湖 南工 程学 院教 师、 振远 科技 股份 有限公司产品部营销经理、 宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、 特定客 户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管 理有限公司,自 2016 年 10 月起至今任公司总经理。 刘洋 先生 , 董事 , 毕业 于英 国曼 彻斯 特大 学 , 工商 管理 博士 。 曾任 职于 中国 工商银行黑龙江省分行国际业务部、 中植高科技投资有限公司、 上海中植金智科 技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长 。


李骥 先生 , 独立 董事 , 1989 年毕业于北京大学法律系 , 获学士学位。 曾任 职西安飞机工业公司法律顾问、 中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主 任、 银川 经济 技术 开发 区投 资控 股有 限公 司总 裁。 现任 中农 科创 投资 股份 有限 公 司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国 华先 生, 独立 董事 , 2002 年毕业于美国加利福 尼亚 大学 , 获博 士学 位, 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。 任职于北京大学光华管理 学院,同时担任北京大学研究生院副院长。 董志勇先生,独立董事,2004 年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博 士学 位, 并拥 有英 国剑 桥大 学经 济学 硕士 学位 以及 中国 人民 大学 学士 学位 。 现任 北京大学经济学院党委书记兼副院长,经济学院教授。 (2 )基金管理人监事 裴芸 女士 , 监事 , 法学 学士 。 曾任 职于 北京 市君 泰律 师事 务所 、 甘肃 太平 洋 律师事务所。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总 监。 (3 )基金管理人高级管理人 员 杨凯 先生 , 总经 理, 工商 管理 硕士 。 曾任 湖 南工 程学 院教 师、 振远 科技 股份 有限公司产品部营销经理、 宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、 特定客 户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年9月加入中融基金管理 有限公司,自2016 年10 月起至今任公司总经理。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 7 页 共 44 页 向祖 荣先 生, 督察 长, 法学 博士 。 曾任 职于 北京 建工 集团 总公 司、 中国 证券 监督管理委员会、中国上市公司协会。2014 年8月加入中融基金管理有限公司, 自2014 年10 月起至今任公司督察长。 曹健 先生 , 副总 经理 , 工商 管理 硕士 , 注册 税务 师。 曾任 黑龙 江省 国际 信托 投资公司证券部财务负责人、 天元证券公司财务负责人、 江海证券有限公司财务 负责人。2013 年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官,自2014 年12 月起至今任公司副总经理。 代宝 香女 士, 副总 经理 , 毕业 于哈 尔滨 商业 大学 工业 会计 专业 。 曾任 哈铁 分 局五营车务段主管会计、 中植集团驻哈办会计、 哈尔滨盟科置业发展有限公司财 务经理和主管会计、 中融国际信托财务管理部总经理兼固有业务部总经理。 2016 年3月加入中融基金管理有限公司,自2016 年6 月起至今任公司副总经理。 易海 波先 生, 副总 经理 , 企业 管理 硕士 。 曾任 招商 证券 股份 有限公司研究发 展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016 年11 月加入中融基金管理有限公司,自2017 年11 月起至今任公司副总经理。 2.本基金基金经理 赵菲 先生 , 中国 国籍 , 毕业 于北 京师 范大 学概 率论 与数 理统 计专 业, 硕士 研 究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限9年。2008 年8月至2011 年5 月曾任 国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011 年5月至2012 年11 月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。 2012 年11月加 入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理 。现任本基金(2015 年6月起 至今 ) 、中 融中 证一 带一 路主 题指 数分 级证 券投 资基 金(2015 年5 月起至 今) 、中 融中 证银 行指 数分 级证 券投 资基 金(2015 年6月起 至今 ) 、中 融国 证钢 铁 行业指数分级证券投资基金 (2015 年6月起 至今 ) 、 中融 量化 多因 子混 合型 发起 式 证券投资基金(2016 年12月起 至今 ) 、中 融量 化小 盘股 票型 发起 式证 券投 资基 金 (2017 年5月起至今)的基金经理。 3.投资决策委员会成员


投资决策委员会的成员包括: 主席总经理杨凯先生; 常设委员研究部黄震先 生和风险管理部李晓伟先生; 一般委员副总经理易海波先生、 权益投资部孔学兵中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 8 页 共 44 页 先生 、 量化 投资 部赵 菲先 生、 策略 投资 部田 刚先 生 、 国际 业务 部付 世伟 先生 、 创 新业务投资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分


基金 托管 人 一、基本情况 名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券) 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:周杰 成立时间:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988 〕383 号 经营 范围 : 证券 经纪 ; 证券 自营 ; 证券 承销 与保 荐; 证券 投资 咨询 ; 与证 券 交易 、 证券 投资 活动 有关 的财 务顾 问; 直接 投资 业务 ; 证券 投资 基金 代销 ; 为期 货公司提供中间介绍业务; 融资融券业务; 代销金融产品; 中国证监会批准的其 他业务。公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。[企业经营涉 及行政许可的,凭许可证件 经营]


组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元人民币


存续期间:持续经营 二、基金托管部门及主要人员情况 海通证券基金托管部具有符合中国证监会规定的与托管基金相适应的业务 人员。目前基金托管部从业人员为41 人,全员具有基金从业资格,学历均在本 科以 上, 硕士 以上 学历 占 42.86% , 并具 有多 年金 融从 业经 历。 其中 , 核算 、 监督 等核心业务岗位人员具备2 年以上托管业务从业经验。 三、证券投资基金托管情况 海通证券于2013 年12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 9 页 共 44 页 国内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司,海通证券始终遵循“务实 、 开拓 、 稳健 、 卓越 ” 的经 营理 念, 不断 加强 风险 管理 和内 部控 制, 严格 履行 基金 托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量 的托管服务。 四、托管业务的内部控制制度 1.内部控制目标


严格遵守国家有关法律、 法规、 监管规则和公司内部规章制度, 防范和化解 基金托管业务经营风险, 确保托管资产的完整和安全, 切实保护基金份额持有人 权益 , 确保 托管 资产 的运 作及 相关 信息 披露 符合 国家 法律 、 法规 、 监管 规则 及相 关合 同、 协议 的规 定, 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞、 消除 隐患 , 保证 托管 业务 安全 、 有 效、稳健运行。 2.内部控制原则 (1 )全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督 的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的部门和岗位, 并由全体人员参与, 任何决 策或操作均应当有案可查; (2 )重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上,关 注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域; (3 )制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实 可行的措施来消除内部控制的盲点。 (4 )适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞 争 状况和风险水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性 , 并应当根据国家政策、 法律及经营管理的需要, 适时进行相应修改和完善; 内部 控制应当具有高度的权威性, 任何人不得拥有超出内部控制约束的权力, 内部控 制存在的问题应当得到及时反馈和纠正; (5 )审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管 资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则 , 在新增业务时,先做好相关制度建设; (6 )责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有 领导责任的负责人进行问责。 3.内部控制制度及措施 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 10 页 共 44 页 根据 《基 金法 》 、 《证 券投 资基 金托 管业 务管 理办 法 》 第92 号令 、 《非 银行 金 融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》 等法律法规, 基金托管人制定了一 整套 严密 、 高效 的证 券投 资基 金托 管管 理规 章制 度, 确保 基金 托管 业务 运行 的规 范、 安全 、 高效 , 包括 《海 通证 券证 券投 资基 金托 管业 务管 理办 法》 、 《海 通证 券 证券投资基金托管业务内部控制管理办法》 、 《海通证券证券投资基金托管业务信 息披露管理办法》 、 《海通证券证券投资基金托管业务保密管理规定》 、 《海通证券 证券投资基金托管业务印章及加密设 备管 理规 定》 、 《海 通证 券基 金托 管业 务从 业 人员 行为 规范 》 、 《海 通证 券证 券投 资基 金托 管业 务档 案管 理规 定》 等, 并根 据市 场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分工合理, 技术系统完整独立, 业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制, 为了保障内控管理的有效执行, 聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 的相 关规 定 , 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的投 资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒 绝执 行, 立即 通知 基金 管理 人, 并及 时向 中国 证监 会报 告。 基金 托管 人如 发现 基 金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 11 页 共 44 页 第三部分


相关 服务 机构 一、基金份额发售机构 1.场外销售及机构 (1 )直销机构 1)名称:中融基金管理有限公司 直销中心 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009 号新世界中心29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心B 座12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003535 、010-85003560 传真:010-85003387 、010-65127767 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn 注:自2018 年 1 月 1 日起,直销中心地址变更为北京市朝阳区东风南路3 号院中融信托北京园区C 座4 层, 邮编 变更 为100016 , 电话 变更 为010-56517002 、 010-56517003 ,传真变更为010-64345889 、010-84568832 。 2)中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通 过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务, 具体业务办理情况及业务规则请 登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn 2.


其他销售机构 1) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 12 页 共 44 页 客服电话:95553 、4008888001 2) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 3) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号首层 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 4) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 5) 中天证券股份有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 联系人:王力华 客服 电话 : (024 )95346 6) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01 单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 7) 中泰证券股份有限公司 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 13 页 共 44 页 住所:济南市市中区经七路86 号 办公地址:济南市经七路86 号 23 层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 客服电话:95538 8) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666 号


办公地址:长春市生态大街6666 号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 9) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 10) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号 1 号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼 20 层 法定代表人:姜晓林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 11) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 14 页 共 44 页 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 12) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 或95551 13) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 14) 太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼 办公地址:北京市西城区北展北街9 号华远企业号D 座3 单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321967


联系人:王婧 客服电话:400-6650-999 15) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 15 页 共 44 页 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 16) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198 号 办公地址:成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 17) 中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座 40 层-43 层 法定代表人:何亚刚 客服电话:40088-95618 18) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 、4008096096 19) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 客服电话:021-33389888 20) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 16 页 共 44 页 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390/400-898-9999 21) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:刘世安 电话:021-38637436 联系人:周一涵 客服电话:4000-188-288 22) 兴业证券股份有限公司 住所:福州湖东路268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36 号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客服电话:95562 23) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127 号大成大厦6 层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182


联系人:唐静 客服电话:95321 24) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 17 页 共 44 页 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 25) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 26) 东海证券股份有限公司


住所:江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531 、400-8888-588


27) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:毕明建(代) 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 28) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 18 页 共 44 页 客服电话:4008-366-366 29) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 30) 方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:高利 客服电话:95571 31) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 32) 联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002 号中广核大厦北楼10 楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 客服电话:95564 33) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 19 页 共 44 页 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:李芳芳 客服电话:95525 34) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层


电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 35) 民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 法定代表人:冯鹤年


客服电话:95376 36) 大同证券有限责任公司


住所:山西省大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层


办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12 层


法定代表人:董祥


电话:0351-4130322


联系人:薛津


客服电话:4007-121212


37) 万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11 号 18 、19 楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13 号高德置地广场E 座 12 层


法定代表人:张建军 联系人:甘蕾


电话:020-38286026 客服电话:400-8888-133 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 20 页 共 44 页 38) 北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心D 座28 层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 39) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座 23 层 法定代表人:周斌 电话:010-53509644 联系人:张鼎 客服电话:4008-980-618 40) 众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京 市朝阳区望京东园四区13 号楼A 座9 层908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A 座9 层 04-08


法定代表人:李招弟


电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 41) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8 号 HALO 广场4 楼 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 42) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号 26 号楼2 楼41 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 21 页 共 44 页 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ~906 室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 43) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66 号 1 号楼12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 44) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座 6 层 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 45) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 客服电话:400-1818-188 46) 北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 22 页 共 44 页 47) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1 号 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 48) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 49) 上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100 号 19 层 办公地址:上海市宜山路700 号普天信息产业园2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2 楼 法定代表人:金佶 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 客服电话:400-820-2819 50) 上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:胡学勤 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-866-6618 51) 北京虹点基金销售有限公司 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 23 页 共 44 页 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区西大望路1 号 1 号楼16 层1603 室 法定代表人:胡伟 联系人:葛亮 客服电话:400-618-0707 52) 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27 层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16 层 法定代表人:马勇 电话:010-83363101 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 客服电话:400-820-2899 55) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 24 页 共 44 页 客服电话:4006-433-389 56) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所 : 深圳 市前 海深 港合 作区 前湾 一路 1 号 A 栋201 室 (入 住深 圳市 前海 商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座 17 楼1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:0755-89460500 联系人:陈 广浩 客服电话:400-684-0500 57) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新 浪总部科研楼5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 电话:010-60619607 联系人:吴翠 客服电话:010-62675369 58) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 59) 珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 25 页 共 44 页 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 60) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2 号 1 幢A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外 大街2 号1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 61) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄 61 号10 号楼12 楼 法定代表人:李兴春 电话:021-50583533 联系人:曹怡晨 客服电话:400-921-7755 62) 深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35 层01B 、02 、03 、04 单位 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-815 联系人:马力佳 客服电话:0755-83999907 63) 北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 64) 上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 26 页 共 44 页 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 电话:021-20530224 联系 人:江辉 客服电话:400-820-1515 65) 上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:021-52822063 66) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人:李晓涵 客服电话:400-0411-001 67) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33 号 11 楼B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路33 号8 楼 法定代表人:王廷富 电话:021-51327185 联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203 68) 北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108 号 法定代表人:王伟刚 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 27 页 共 44 页 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 69) 深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16 号东方科技大厦18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 联系人:张烨 客服电话:400-9500-888 70) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼 22 层 2603-06


办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电话:010-89181356 联系人:徐伯宇 客服电话:95118 71) 上海大智慧财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 、1103 单 元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219188 联系人:印强明 客服电话:021-20292031 72) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22 号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 28 页 共 44 页 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 73) 上海基煜基金销售有限公司 住所 : 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路 1800 号 2 号楼6153 室 (上 海泰 和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号的太平金融大厦1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 客服电话:400-820-5369 74) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 联系人:张旭 客服电话:400-810-5919 75) 南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 号 法定代表人:刘汉青 电话:025-66996699-887226 联系人:王锋 客服电话:95177 76) 深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8 楼 A-1 办公地址:大连市中山区南山1910 小区A3-1 法定代表人:苗宏升 电话:0411-66661322 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 29 页 共 44 页 联系人:王清臣 客服电话:4007-903-688 77) 乾道金融信息服务(北京)有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街13 号院1 号楼1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302 室


法定代表人:王兴吉


电话:18500501595 联系人:宋子琪 客服电话:400-088-8080 78) 北京蛋卷基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507


办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507


法定代表人:钟斐斐


电话:010-61840688


联系人:戚晓强 客服电话:4000-618-518


79) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第7 栋23 层 1 号、4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城(一期) 第7 栋23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 客服电话:4000-027-9899 80) 天津国美基金销售有限公司


住所:天津经济技术开发 区第一大街79 号 MSDC1-28 层2801


办公地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座9 层


法定代表人:丁东华


电话:010-59287105 联系人:许艳


客服电话:400-111-0889


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 30 页 共 44 页 81) 北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼 701 内09 室 法定代表人:李悦章 电话:010-85594745 联系人:张林 客服电话:400-066-8586 82) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座 16 层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 83) 中民财富管理(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼27 层 法定代表人:弭洪军 客服电话:400-876-5716 84) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2 号厦门第一广场西座1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 85) 中信期货有限公司 住所 : 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:13718246886/010-60834022 联系人:刘宏莹 客服电话:400-9908-826 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 31 页 共 44 页 86) 东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23、25 、27 、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦8 楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102 联系人:李天雨 客服电话:95531/4008888588 3.场内销售机构 本基金办理场内认购、 申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所 会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金, 并及时公 告。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 32 页 共 44 页 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20 楼 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20 楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、陈大愚 联系人:杨伟平 第四部分


基金 的名 称 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 第五部分


基金 类 型 、运作方式与存续期间 1.基金类型:股票型。 2.基金的运作方式:上市契约型开放式。 3.基金存续期间: 不定期 。 第六部分


基金 的投 资目 标 本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序, 力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 第七部分


基金 的投 资范 围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证煤炭指数的成份股、 备中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 33 页 共 44 页 选成 份股 、 其他 股票 (包 括中 小板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 发行 的股 票) 、 固定 收益 资产 (国 债、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债 券、 分离 交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券) 、资产 支持证 券、债券回购、银行存款等) 、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85% , 投资 于标 的指 数成 份股 和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资 范围会做相应调整。 第八部分


基金 的投 资策 略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增发 、 分红等行为, 以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复 制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施, 在合理期 限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的 范围之内。 1.资产配置策略


本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资 组合 , 并根 据指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行 相应 调整 。 本基 金的 股票 资产 投 资比例不低于基金资产的85% , 其中 投资 于中 证煤 炭指 数成 份股 和备 选成 份股 的 资产不低于非现金基金资产的80% , 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的 政府 债券 , 权证 及其 他金 融工 具的 投资 比例 依照 法律 法规 或监 管机 构的 规定 执行 。


2.股票投资组合构建


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 34 页 共 44 页 (1 )组合构建方法


本基金将采 用完全复制法构建股票投资组合, 以拟合、 跟踪中证煤炭指数的 收益表现。


(2 )组合调整


本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权 重的变动而进行相应调整。 同时, 本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资 比例 限制 、 申购 赎回 变动 情况 、 股票 增发 因素 等变 化, 对股 票投 资组 合进 行实 时 调整 , 以保 证基 金净 值增 长率 与中 证煤 炭指 数收 益率 之间 的高 度正 相关 和跟 踪误 差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。


1 定期调整


根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行 调整。


②不定期调整


A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;


B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪中证煤炭指数;


C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发 生相 应变 化的 , 本基 金将 做相 应调 整, 以保 持基 金资 产中 该成 份股 的权 重同 指数 一致。 3.债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政 府债券进行配 置。 本基 金债 券投 资组 合将 采用 自上 而下 的投 资策 略, 根据 宏观 经济 分析 、 资金 面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差 。 4.股指期货投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好 、中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 35 页 共 44 页 交易活跃的股指期货合约, 力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 第九部分


基金 的业 绩比 较基 准 本基金业绩比较基准为: 95% ×中证煤炭指数收益率+5% ×同期银行活期存 款利 率( 税后 ) 。 第十部分


基金 的风 险收 益特 征 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金 所自动分离或分拆的两类基金份额来看, 煤炭A 份额具有预期风险、 预期收益较 低的特征;煤炭B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 第十一部分


基 金的 投资 组合 报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或 重大 遗漏 , 并对 本报 告内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定复核了本报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017 年 9 月 30 日, 本报 告中 所列 财务 数据 未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (% ) 1 权益投资 744,523,892.76 90.92 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 36 页 共 44 页 其中:股票 744,523,892.76 90.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 61,285,299.37 7.48 8 其他资产 13,089,979.40 1.60 9 合计 818,899,171.53 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值( 元) 占基 金资 产 净值 的比 例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 627,302,179.41 78.79 C 制造业 117,221,713.35 14.72 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通 运输 、 仓储 和邮 政 业 - - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 37 页 共 44 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水利 、 环境 和公 共设 施 管理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 744,523,892.76 93.51 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601225 陕西煤业 9,692,399 85,293,111.2 0 10.71 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 38 页 共 44 页 2 600157 永泰能源 16,358,487 58,890,553.2 0 7.40 3 601088 中国神华 2,626,431 54,997,465.1 4 6.91 4 000983 西山煤电 5,185,742 53,465,000.0 2 6.71 5 601699 潞安环能 3,938,201 40,366,560.2 5 5.07 6 601898 中煤能源 6,024,266 37,229,963.8 8 4.68 7 000723 美锦能源 4,054,150 36,163,018.0 0 4.54 8 600348 阳泉煤业 3,957,747 32,295,215.5 2 4.06 9 601011 宝泰隆 2,618,889 30,405,301.2 9 3.82 10 002128 露天煤业 2,151,650 28,251,164.5 0 3.55 3.2 积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 39 页 共 44 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 1,282,725.73 2 应收证券清算款 11,340,732.44 3 应收股利 - 4 应收利息 26,193.13 5 应收申购款 440,328.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,089,979.40 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 40 页 共 44 页 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项间可能存在尾差。 第十二部分


基 金的 业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 做出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本基 金的 招募 说明 书。 基 金业绩数据截止日为2017 年 9 月30 日 。 一、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ 1. -④ 自基金合同生效日(2015 年6 月25 日)-2015年12月31日 -23.31% 2.98% -35.49% 3.29% 12.18% -0.31% 2016 年1月1日-2016 年6月 30 日 -5.98% 9.48% -7.33% 2.62% 1.35% 6.86% 2016年7月1日-2016 年12月 31 日 8.02% 1.55% 11.01% 1.58% -2.99% -0.03% 2017 年1月1日-2017 年6月 30 日 3.12% 1.09% 3.79% 1.08% -0.67% 0.01% 2017 年7月1日-2017 年9月 30 日 13.42% 2.00% 16.51% 2.09% -3.09% -0.09% 自基金合同生效日(2015 年6 月25 日)-2017 年9月30 日 -8.89% 2.18% -19.75% 2.29% 10.85% -0.11% 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 41 页 共 44 页 二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注: 按照 基金 合同 和招 募说 明书 的约 定, 本基 金自 合同 生效 日起 6 个月内为 建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 第十三部分


基金 的费用与税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费;


4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券/期货交易费用; 8.基金上市初费和上市月费; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 42 页 共 44 页 9.基金的账户开户费用、账户维护费用; 10.基金财产拨划支付的银行费用; 11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 上述 基金 费用 由基 金管 理人 在法 律规 定的 范围 内参 照公 允的 市场 价格 确 定,法律法规另有规定时从其规定。 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通 常情 况下 , 基金 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的1.00% 年费 率计 提。 计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通 常情 况下 , 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的0.22% 年费 率计 提。 计 算方法如下: H=E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费


本基金作为指数基金, 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许 可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使 用协议约定的费率发生变更, 本条下的指数许可使用费将相应变更, 基金管理人 将在更新的招募说明书或公告中予以披露,而无需召开基金份额持有人大会。 通常 情况 下, 指数 许可 使用 费按 前一 日基 金资 产净 值的0.02% 的年费率计提。中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 43 页 共 44 页 计算方法如下: H=E ×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费, E 为 前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币4 万元(大写:肆万元整) 。计 费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算, 逐日累计。 标的指数许可 使用费的支付方式为每季支付一次, 基金合同生效后, 由基金管理人向基金托管 人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上 一季度的标的指数许可使用费。 4.上述“一、基金费用的种类中第4-11 项费 用” ,根 据有 关法 规及 相应 协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。 四、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财 产的 损失 , 处理 与基 金运 作无 关的 事项 发生 的费 用, 或其 他根 据相 关法 律法 规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。 基金合 同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 五、 基金 管理 人和 基金 托管 人可 根据 基金 发展 情况 调整 基金 管理 费率 和基 金 托管 费率 。 调低 基金 管理 费率 、 基金 托管 费率 等, 无须 召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金管理人必须最迟于新的费率实施前2 日在指定媒介上刊登公告。 六、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。


第十四部分


对 招募 说明 书更 新部 分的 说明 本招募说明书依据 《基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律 法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主 要更新内容如下: 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 2 号) 第 44 页 共 44 页 (一 ) 更新了 “重要提示” 中的相关内容。 (二 ) 更新了 “第三部分


基金管理人” 中的相关内容。 (三 ) 更新了 “第四部分


基金托管人” 中的相关内容。 (四 ) 更新了 “第五部分


相关服务机构” 中的相关内容。 (五 ) 更新了 “第十三部分


基金的投资” 中的相关内容。 (六 ) 更新了 “第十四部分


基金的业绩” 中的相关内容。 (七 ) 更新了 “第二十七部分


对基金份额持有人的服务” 中的相关内 容。 (八 ) 更新了 “第二十八部分


其他应披露事项” 中的相关内容。 (九 ) 更新了 “第三十部分


备查文件” 中的相关内容。 (十 ) 更新了 “第三十二部分


基金托管协议的内容摘要” 中的相关内 容。 中融基金管理有限公司 2018 年 2 月 7 日