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钢铁母基(168203)

钢铁母基:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 
第 1 页 共 167 页 
 
 
 
 
 
中融中证 煤炭指数分级证券投资 基金 
更新招募 说明书 
(2017 年第2 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :中融 基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人 :海通 证券 股份 有限公 司 
 
 



中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 2 页 共 167 页 重要提示 中融中 证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 5 月 5 日中国证券监督管理委员会 《关于准予中融中证煤炭指数分级证券投资基 金注册的批复》(证监许可〔2015 〕814 号 )的 注册 进行 募集 。本 基金 基金 合同 于2015 年6 月 25 日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原 《中融中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书》 的 定期 更新 , 原招 募说 明书 与本 招募 说明 书不 一致 的, 以本 招募 说明 书为 准。 基金 管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整 。 本基金由基金管理人依照 《基 金法 》 、 基金 合同 和其 他有 关 法律法规规定募集 , 并经中国证监会核准。 中国证 监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资人 在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类 风险 , 包括 : 因政 治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特有 的非 系统 性风 险, 由于 基金 投资 人连 续大 量赎 回基 金产 生 的流 动性 风险 , 基金 管理 人在 基金 管理 实施 过程 中产 生的 基金 管理 风险 , 本基 金 的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价 交易 风险 、 份额 转换 风险 及基 金份 额 折算等业务办理过程中的特定风险等。投资有风险,投 资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投 资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 3 页 共 167 页 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不预 示其 未来 表 现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资者作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金 托管人复核。本 招募说明书所载内 容截止日为 2017 年 12 月 24 日 ,有关财务数据和净值表现数据截止日 为 2017 年 9 月 30 日 (未经审计)。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 4 页 共 167 页 目


录 第一部分


绪言 ........................................................................................................ 6 第二部分


释义 ........................................................................................................ 7 第三部分


基金管理人............................................................................................ 13 第四部分


基金托管人............................................................................................ 23 第五部分


相关服务机构 ........................................................................................ 26 第六部分


基金份额分级与净值计算规则................................................................ 48 第七部分


基金的募集............................................................................................ 51 第八部分


基金合同的生效..................................................................................... 58 第九部分


基金份额的申购与赎回 .......................................................................... 59 第十部分


基金份额的上市交易.............................................................................. 68 第十一部分


基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、转 让等业务...................... 70 第十二部分


基金的份额配对转换 .......................................................................... 73 第十三部分


基金的投资 ........................................................................................ 75 第十四部分


基金的业绩 ........................................................................................ 86 第十五部分


基金的财产 ........................................................................................ 88 第十六部分


基金资产的估值 ................................................................................. 89 第十七部分


基金的收益与分配.............................................................................. 95 第十八部分


基金的费用与税收.............................................................................. 96 第十九部分


基金份额折算..................................................................................... 99 第二十部分


煤炭 A 份额与煤炭 B 份额 的终止运作 ...............................................105 第二十一部分


基金的会计和审计 .........................................................................107 第二十二部分


基金的信息披露.............................................................................108 第二十三部分


风险揭示 ....................................................................................... 114 第二十四部分


基金合同的变更、终止与基金财产清算..........................................121 第二十五部分


基金合同的内容摘要......................................................................124 第二十六部分


基金托管协议的内容摘要...............................................................125 第二十七部分


对基金份额持有人的服务...............................................................126 第二十八部分


其他应披 露事项.............................................................................128 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 5 页 共 167 页 第二十九部分


招募说明书的存放及查阅方式........................................................130 第三十部分


备查文件...........................................................................................131 附件一


基金合同的内容摘要 ................................................................................132 附件二


基金托管协议的内容摘要 .........................................................................149


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 6 页 共 167 页 第一部分


绪 言 《中融中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募说明 书” 或 “本 招募 说明 书” ) 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 “ 《基 金法 》 ”) 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法 》 (以 下简 称“ 《运 作办 法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 (以 下简 称 “ 《销 售办 法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 和其他 有关法律法规的规定, 以及 《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同 》 (以 下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大 遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由本基 金管 理人 解释 。 本基 金管 理人 没有 委托 或授 权任 何其 他人 提供 未在 本招 募说 明书 中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取 得基 金份 额, 即成 为基 金份 额持 有人 和基 金合 同的 当事 人, 其持 有基 金份 额的 行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法 》 、 基金合同及 其他 有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 7 页 共 167 页 第二部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2.基金管理人:指中融基金管理有限公司 3.基金托管人:指海通证券股份有限公司 4.基金合同:指《中融中证煤炭指数分级证券投资 基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与金托管人就本基金签 订之《中融中证煤炭指 数分级证券投资基金托管协议》及对该 托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《中融中证煤炭 指数分级证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告:指《中融中证煤炭指数分级 证券投资基金份额发售 公告》 8.上市交易公告书:指《中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份 额与煤炭B 份额上市交易公告书》 9. 法律 法规 : 指中 国现 行有 效并 公布 实施 的法 律 、 行政 法规 、 规范 性文 件、 司法 解释 、 行政 规章 以及 其他 对基 金合 同当 事人 有约 束力 的决 定、 决议 、 通知 等 10.《基金法》:指2012 年12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务 委员 会第三十次会议修订通过,自2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》 并经2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十 四次 会议 《全 国人 民代 表大 会常 务委 员会 关于 修改<中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其 不时做出的修订 11. 《销 售办 法》 : 指中 国证 监会2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年7 月1 日 实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作办法》:指中国证监会2014 年 7 月7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 8 页 共 167 页 14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中 国银 行业 监督 管理 委员 会 16. 基金 份额 分级 : 指本 基金 的基 金份 额包 括中 融中 证煤 炭指 数分 级证 券投 资基金之基础份额、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A 份额与中融中 证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭B 份额 。 其中 , 煤炭 A 份额与煤炭B 份额的 基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变 17.中融煤炭份额:指中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额 18. 煤炭 A 份额 : 指本 基金 份额 按基 金合 同约 定规 则所 自动 分离 或分 拆的 预 期风险、预期收益较低的子份额 19. 煤炭 B 份额 : 指本 基金 份额 按基 金合 同约 定规 则所 自动 分离 或分 拆的 预 期风险、预期收益较高的子份额 20. 基金 合同 当事 人: 指受 基金 合同 约束 , 根据 基金 合同 享有 权利 并承 担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21. 个人 投资 者: 依据 中国 有关 法律 法规 可以 投资 于证 券投 资基 金的 自然 人 22. 机构 投资 者: 指依 法可 以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 华人 民共 和国 境内 合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续 的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 23. 合格 境外 机构 投资 者: 指符 合相 关法 律法 规规 定可 以投 资于 在中 国境 内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24. 投资 者、 投资 人: 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机构 投资 者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 25. 基金 份额 持有 人: 指依 基金 合同 和招 募说 明书 合法 取得 基金 份额 的投 资 者 26. 基金 销售 业务 : 指基 金管 理人 或代 销机 构宣 传推 介基 金, 发售 基金 份额 , 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务 27.销售机构:指直销机构和代销机构 28.直销机构:指中融基金管理有限公司 29. 代销 机构 : 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件, 取得 基 金销售业务资格并与基金管理人 签订了基金销售服务代理协议, 办理基金销售业中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 9 页 共 167 页 务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基 金销售业务的会员单位。 其中 可通 过深 圳证 券交 易 所交 易 系统 办理 本基 金 销售 业 务的 机 构为 具有 基金 销 售业 务资 格、 并经 深圳 证券 交易 所和 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 认可 的、 可 通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 30.基金销售网点:销售机构的销售网点 31.销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内 32. 场外 : 指通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 外的 销售 机构 利用 其自 身柜 台或 其他交易系统办理本 基金基金份额的认购、 申购和赎回的场所。 通过该等场所办 理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 33. 场内 : 指通 过具 有相 应业 务资 格的 深圳 证券 交易 所会 员单 位利 用深 圳证 券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为场内认购 、 场内申购、 场 内赎回 34. 注册 登记 业务 : 指基 金登 记、 存管 、 过户 、 清算 和结 算业 务, 具体 内容 包括投资者开放式基金账户和/ 或深圳证券账户的建立 和管理、基金份额注册登 记、 基金 销售 业务 的确 认、 清算 和结 算、 代 理发 放红 利、 建立 并保 管基 金份 额持 有人名册和办理非交易过户业务等 35. 注册 登记 机构 : 指办 理注 册登 记业 务的 机构 。 本基 金的 注册 登记 机构 为 中国证券登记结算有限责任公司 36. 登记 结算 系统 : 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司开 放式 基金 登记 结算 系统 37. 证券 登记 系统 : 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 证券 登记 系统 38. 开放 式基 金账 户: 指投 资者 通过 场外 销售 机构 在中 国证 券登 记结 算有 限 责任公司注册的开放式基金账户、 用于记录其持有的、 基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户, 记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系 统 39. 基金 交易 账户 : 指销 售机 构为 投资 人开 立的 、 记录 投资 人通 过该 销售 机 构买卖本基金办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管、 定期定额投资等业务而引 起的基金份额变动及结余情况的账户 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 10 页 共 167 页 40. 深圳 证券 账户 : 指在 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 深圳 分公 司开 设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户 (即A 股账 户) 或证 券投 资基 金账 户, 记录 在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 41. 基金 合同 生效 日: 指基 金募 集达 到法 律法 规规 定及 基金 合同 规定 的条 件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 42. 基金 合同 终止 日: 指基 金合 同规 定的 基金 合同 终止 事由 出现 后, 基金 财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43. 基金 募集 期: 指自 基金 份额 发售 之日 起至 发售 结束 之日 止的 期间 , 最长 不得超过3 个月 44.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46.T 日: 指销 售机 构在 规定 时间 受理 投资 人申 购、 赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 47.T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日),n 为自然数 48.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他 业务的工作日 49.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50. 《业 务规 则》 : 指基 金管 理人 、 深圳 证券 交易 所和 中国 证券 登记 有限 责 任公司的相关业务规则 51. 认购 : 指在 基金 募集 期内 , 投资 人根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 申 请购买基金份额的行为 52. 申购 : 指基 金合 同生 效后 , 投资 人根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 申 请购买基金份额的行为 53. 赎回 : 指基 金合 同生 效后 , 基金 份额 持有 人按 基金 合同 和招 募说 明书 规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 54.配 对 转换 : 指根 据 基金 合 同的 约 定, 本基 金的 中 融煤 炭 份额 与 煤炭 A 份额 、 煤炭 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆与合并两个 方面 55. 分拆 : 指根 据基 金合 同的 约定 , 基金 份额 持有 人将 其持 有的 每2 份中融 煤炭份额的场内份额申请转换成1 份煤炭A 份额与1 份煤炭B 份额的行为 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 11 页 共 167 页 56. 合并 : 指根 据基 金合 同的 约定 , 基金 份额 持有 人将 其持 有的 每1 份煤炭 A 份额与1 份煤炭B 份额进行配对申请转换成2 份中融煤炭份额的场内份额的行 为 57. 自动 分离 : 指基 金发 售结 束后 , 投资 者场 内认 购的 每2 份中融煤炭份额 按照1:1 份额配比比例确认为与煤炭A 份额、煤炭B 份额的行为 58.会员单位:指具有 相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 59. 上市 交易 : 指基 金合 同生 效后 投资 人通 过场 内会 员单 位以 集中 竞价 的方 式买卖基金份额的行为 60. 转托 管: 指基 金份 额持 有人 在本 基金 的不 同销 售机 构之 间实 施的 变更 所 持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 61. 系统 内转 托管 : 指基 金份 额持 有人 将持 有的 基金 份额 在登 记结 算系 统内 不同 销售 机构 (网 点) 之间 或证 券登 记系 统内 不同 会员 单位 (交 易单 元) 之间 进 行转托管的行为 62. 跨系 统转 托管 : 指基 金份 额持 有人 将持 有的 基金 份额 在登 记结 算系 统和 证券登记系统间进行转登记的行为 63.基金转换:指基金份额持有人按基金管理人届时 有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金基金份额的行为 64. 定期 定额 投资 计划 : 指投 资人 通过 有关 销售 机构 提出 申请 , 约定 每期 扣 款日 、 扣款 金额 及扣 款方 式, 由销 售机 构于 每期 约定 扣款 日在 投资 人指 定银 行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 65. 巨额 赎回 : 指本 基金 单个 开放 日, 中融 煤炭 份额 净赎 回申 请 (赎 回申 请 份额 总数 加上 基金 转换 中 转出 申 请份 额总 数后 扣 除申 购 申请 份 额总 数及 基金 转 换中转入申请份额总数后的 余额 ) 超过 上一 开放 日基 金总 份额 (包 括中 融煤 炭份 额、煤炭A 份额和煤炭B 份额)的10% 66.元:指人民币元 67. 基金 收益 : 指基 金投 资所 得红 利、 股息 、 债券 利息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款利 息、 已实 现的 其他 合法 收入 及因 运用 基金 财产 带来 的成 本和 费用 的节 约 68. 基金 资产 总值 : 指基 金拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息 、 基金 应收 申购款及其他资产的价值总和 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 12 页 共 167 页 69.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 70.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71. 基金 份额 参考 净值 : 指在 基金 基础 份额 净值 计算 的基 础上 , 根据 基金 合 同给定的计算公式得到的基金各类份额估算价值, 按基金份额的不同, 可区分为 煤炭A 份额 参考 净值 、 煤炭 B 份额 参考 净值 。 基金 份额 参考 净值 是对 基金 份额 价 值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 72. 基金 资产 估值 : 指计 算评 估基 金资 产和 负债 的价 值, 以确 定基 金资 产净 值和基金份额净值的过程 73. 指定 媒介 : 指中 国证 监会 指定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他媒介 74. 不可 抗力 : 指基 金合 同当 事人 不能 预见 、 不能 避免 并不 能克 服的 客观 事 件


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 13 页 共 167 页 第三部分


基金管理 人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 11.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% , 上海 融晟 投资 有限 公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010 )85003333 传真 (010 )85003386 联系人 肖佳琦 注 : 自 2018 年 1 月 1 日起 , 公司 办公 地址 变更 为北 京市 朝阳 区东 风南 路 3 号院中融 信托北京园区 C 座 4 层、5 层 , 总机 电 话 变 更 为 010-56517000 ,传真变更为 010-56517001 。 二、 主要 人员 情 况 1.基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 14 页 共 167 页 (1 )基金 管理人 董事 王瑶 女士 , 董事 长, 法学 硕士 。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工 作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月 加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自 2015 年 2 月起 至今任公司董事长。 杨凯 先生 , 总经 理, 工商 管理 硕士 。 曾任 湖 南工 程学 院教 师、 振远 科技 股份 有限公司产品部营销经理、 宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、 特定客 户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管 理有限公司,自 2016 年 10 月起至今任公司总经理。 刘洋 先生 , 董事 , 毕业 于英 国曼 彻斯 特大 学 , 工商 管理 博士 。 曾任 职于 中国 工商银行黑龙江省分行国际业务部、 中植高科技投资有限公司、 上海中植金智科 技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长 。


李骥 先生 , 独立 董事 , 1989 年毕业于北京 大学 法律 系 , 获学 士学 位。 曾任 职西安飞机工业公司法律顾问、 中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主 任、 银川 经济 技术 开发 区投 资控 股有 限公 司总 裁。 现任 中农 科创 投资 股份 有限 公 司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国 华先 生, 独立 董事 , 2002 年毕业于美国加利福尼亚大学, 获博士学位, 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。 任职于北京大学光华管理 学院,同时担任北京大学研究生院副院长。 董志勇先生,独立董事,2004 年毕业于新加坡南洋 理工大学,获经济学博 士学 位, 并拥 有英 国剑 桥大 学经 济学 硕士 学位 以及 中国 人民 大学 学士 学位 。 现任 北京大学经济学院党委书记兼副院长,经济学院教授。 (2 )基金管理人监事 裴芸 女士 , 监事 , 法学 学士 。 曾任 职于 北京 市君 泰律 师事 务所 、 甘肃 太平 洋 律师事务所。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总 监。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 15 页 共 167 页 (3 )基金管理人高级管理人员 杨凯 先生 , 总经 理, 工商 管理 硕士 。 曾任 湖 南工 程学 院教 师、 振远 科技 股份 有限公司产品部营销经理、 宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、 特定客 户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年9月加入中融基金管理 有限公司,自2016 年10 月起至今任公司总经理。 向祖 荣先 生, 督察 长, 法学 博士 。 曾任 职于 北京 建工 集团 总公 司、 中国 证券 监督管理委员会、中国上市公司协会。2014 年8月加 入 中融 基金 管理 有限 公司 , 自2014 年10 月起至今任公司督察长。 曹健 先生 , 副总 经理 , 工商 管理 硕士 , 注册 税务 师。 曾任 黑龙 江省 国际 信托 投资公司证券部财务负责人、 天元证券公司财务负责人、 江海证券有限公司财务 负责人。2013 年5月加入中融基金管理有限公司,曾任 公司首席财务官,自2014 年12 月起至今任公司副总经理。 代宝 香女 士, 副总 经理 , 毕业 于哈 尔滨 商业 大学 工业 会计 专业 。 曾任 哈铁 分 局五营车务段主管会计、 中植集团驻哈办会计、 哈尔滨盟科置业发展有限公司财 务经理和主管会计、 中融国际信托财务管理部总经理兼固有业务部总经理。 2016 年3月加入中融基金管理有限公司,自2016 年6 月起至今任公司副总经理。 易海 波先 生, 副总 经理 , 企业 管理 硕士 。 曾任 招商 证券 股份 有限 公司 研究 发 展中 心金 融工 程 研究 员、 理财 投 资部 量 化投 资 经理 、 量化 投资 部总 经 理。2016 年11 月加入中融基金管理有限公司,自2017 年11月起至今任公司副总经理。 2.本基金基金经 理 赵菲 先生 , 中国 国籍 , 毕业 于北 京师 范大 学概 率论 与数 理统 计专 业, 硕士 研 究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限9年。2008 年8月至2011 年5 月曾任 国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投 资经理、2011 年5月至2012 年11 月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。 2012 年11月加 入中 融基 金管 理 有限 公司 ,任 量 化投 资 部总 监 及基 金 经理 。现 任本 基 金(2015 年6月起 至今 ) 、 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 (2015 年5 月起至中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 16 页 共 167 页 今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015 年6 月起至 今)、中融国证钢 铁行业指数分级证券投资基金(2015 年6月起 至今 )、 中融 量化 多因 子混 合型 发 起式证券投资基金 (2016 年12月起 至今 ) 、 中融 量化 小盘 股票 型发 起式 证券 投资 基金(2017 年5月起至今)的基金经理。 3. 投资决策委员会成员


投资决策委员会的成员包括: 主席总经理杨凯先生; 常设委员研究部黄震先 生和风险管理部李晓伟先生; 一般委员副总经理易海波先生、 权益投资部孔学兵 先生 、 量化 投资 部赵 菲先 生、 策略 投资 部田 刚先 生 、 国际 业务 部付 世伟 先生 、 创 新业务投资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金 管理 人 的职 责 1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6.除 依据 《基 金法 》、 基金 合同 及其 他 有关 规定 外 ,不 得利 用基 金财 产为 自己及任何第三人牟取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采 取适 当合 理的 措施 使计 算基 金份 额 认购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方 法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 中融中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 17 页 共 167 页 煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额净值和中融煤炭份 额申购、赎 回的价格; 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10.编制季度、半年度和年度基金报告; 11.严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 12. 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等。 除 《基 金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他 人泄露; 13. 按基 金合 同的 约定 确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金收益; 14.按规定受理中融煤炭份额申购与赎回申请,及时、足额支付 赎 回 款 项 ; 15. 依据 《基 金法 》、 基金 合 同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16. 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关 资料 15 年以上; 17. 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理 、估价、变 现和分配; 19. 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证监会并 通知基金托管人; 20. 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合法 权益 时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同规 定履 行自 己的 义务 , 基金 托管 人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22. 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基金 事务的行为承担责任; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 18 页 共 167 页 23. 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行为; 24.基 金管 理人 在募 集期 间未 能达 到基 金 的 备案 条件 ,基 金合 同不 能生 效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26.建立并保存基金份额持有人名册; 27.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、 基金 管理 人 承诺 1.基 金管 理人 承诺 不从 事违 反《 中华 人 民共 和国 证 券法 》、 《基 金法 》、 《销 售办 法》 、 《运 作办 法 》 、 《信 息披 露办 法 》 、 《指 导意 见》 等法 律法 规的 行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄 露因 职 务便 利获 取的 未公 开信 息 、利 用该 信 息从 事或 者明 示、 暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基 金管 理人 承诺 加强 人员 管理 ,强 化 职业 操 守, 督促 和约 束员 工遵 守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 19 页 共 167 页 (7)泄 露在 任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 、尚 未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基金 投资 计划 等信 息, 或泄 露因 职务 便利 获取 的未 公开 信息 , 利 用该信息从事或 者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9) 违反 证券 交易 所业 务规 则, 利用 对敲 、 倒仓 等非 法手 段操 纵市 场价 格, 扰乱市场秩序; (10 )贬损同行,以提高自己; (11 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12 )以不正当手段谋求业务发展; (13 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依 照有 关 法律 法规 和基 金合 同的 规 定, 本着 谨 慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3) 不违 反现 行有 效的 有关 法律 法规 、 基金 合同 和中 国证 监会 的有 关规 定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内 容、 基金 投资 计划 等信 息, 或利 用该 信息 从事 或者 明示 、 暗示 他人 从事 相关 的交 易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、 基金 管理 人 的风 险管 理与 内部 控制 制度 1.风险管理的原则 (1)全 面性 原 则: 公司 风 险 管理 必须 覆 盖公 司的 所 有部 门和 岗位 ,渗 透各 项业务过程和业务环节; (2)独 立性 原 则: 公司 设立 独立 的法 律 合规 部、 风 险管 理部 ,两 部门 保持 独立 性, 负责 对公 司各 部门 风险 控制 工作 进行 监督 和检 查; 公司 各机 构、 部门 和 岗位在职能上必须保持相对独立; (3)相 互制 约 原则 :公 司及 各部 门在 内 部组 织结 构 的设 计上 要形 成一 种相 互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 20 页 共 167 页 (4)定 性和 定 量相 结合 原则 :建 立完 备 的风 险管 理 指标 体系 ,使 风险 管理 更具客观性和操作性; (5)重 要性 原 则: 公司 的发 展必 须建 立 在风 险控 制 完善 和稳 固的 基础 上, 内部风险控制与 公司业务发展同等重要。 2.风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构, 由最高管 理层对风险管理负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 法律 合规 部、 风险 管理 部负 责监 察公 司的 风险 管理 措施 的执 行。 具体 而言 , 包括 如下 组成部分: (1)董 事会 : 负责 监督 检查 公司 的合 法 合规 运营 、 内部 控制 、风 险管 理, 从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责; (3)投 资决 策 委员 会: 负责 指导 基金 财 产的 运作 、 制定 本基 金的 资产 配置 方案和基本的投资策略 ; (4)内控及风险管理委员会:分为内控和风险管理 2 个专业小组,其中, 内控小组主要负责研究审议公司内控机制(包括但不限 于公司制度、业务流程) 建设等内部管理方面的事项; 风险管理小组主要负责研究制订公司业务风险政策, 研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项; (5)法 律合 规 部: 负责 公司 的法 律事 务 和监 察工 作 ,定 期或 不定 期对 公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查; (6)风 险管 理 部: 通过 投资 交易 系统 的 风控 参数 设 置, 保证 各投 资组 合的 投资 比例 合规 ; 参与 各投 资组 合新 股申 购、 一级 债申 购、 银行 间交 易等 场外 交易 的风险识别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制; (7)业 务部 门 :风 险管 理是 每一 个业 务 部门 最首 要 的责 任。 各部 门的 部门 负责人对本部门的风险负第一责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门 的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险; (8)岗 位员 工 :公 司努 力树 立内 控优 先 和风 险管 理 理念 ,培 养全 体员 工的 风险 防范 意识 , 营造 一个 浓厚 的内 控文 化氛 围, 保证 全体 员工 及时 了解 国家 法律 法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门 、各个岗位和各个环节。中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 21 页 共 167 页 员工在其 岗位职责范围内承担相应的内控责任, 并负有对岗位工作中发现的风险 隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3.内部控制制度综述 (1)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、 行业自律规定和公司各项规 章制 度, 自觉 形成 守法 经营 、 规范 运作 的经 营思 想和 经营 风格 ; 不断 提高 经营 管 理水 平, 在风 险最 小化 的前 提下 , 确保 基金 份额 持有 人利 益最 大化 ; 建立 行之 有 效的风险控制机制和制度, 确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整 ; 维护 公司 信誉 , 保持 公司 的良 好形 象 。 针对 公司 面临 的各 种风 险, 分别 制 定严格防范措施,并制定相关配套制度。 (2)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。 公司设法律合规部落实具体 监察 稽核 工作 , 其依 照国 家有 关法 律、 法规 和中 国证 监会 的要 求 , 检查 、 评价 公 司和基金运作的合法性、 合规性, 揭示公司内部控制及基金运作中的合规及运营 风险 ; 检查 、 评价 公司 内部 控制 制度 的合 规性 和完 备性 , 监督 、 检查 公司 内部 控 制制度的执行情况,及时提出改进意见。 4.风险管理和内部风险控制的措施


(1)建 立、 健 全内 控体 系, 完善 内控 制 度。 公司 建 立、 健全 了内 控结 构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保 监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持; (2)建 立相 互 分离 、相 互制 衡的 内控 机 制。 公司 建 立、 健全 了各 项制 度, 做到基金经理分开、 投资决策分开、 基金交易集中 , 形成不同部门、 不同岗位之 间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建 立、 健 全岗 位责 任制 。公 司建 立 、健 全了 岗 位责 任制 ,使 每个 员工 都明确自己的任务、 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和 减少风险; (4)建 立风 险 分类 、识 别、 评估 、报 告 、提 示程 序 。公 司建 立了 内控 及风 险管 理委 员会 , 使用 适合 的程 序, 确认 和评 估与 公司 运作 有关 的风 险; 公司 建立 了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个 层次的人员及时 掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 22 页 共 167 页 5.基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、 准确, 并承诺将根 据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 23 页 共 167 页 第四部分


基金托管 人 一、基本情况 名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券) 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:周杰 成立时间:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988 〕383 号 经营 范围 : 证券 经纪 ; 证券 自营 ; 证券 承销 与保 荐; 证券 投资 咨询 ; 与证 券 交易 、 证券 投资 活动 有关 的财 务顾 问; 直接 投资 业务 ; 证券 投资 基金 代销 ; 为期 货公司提供中间介绍业务; 融资融券业务; 代销金融产品; 中国证监会批准的其 他业务。公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等 投资业务。[企业经营涉 及行政许可的,凭许可证件经营]


组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元人民币


存续期间:持续经营 二、基金托管部门及主要人员情况 海通 证券 基金 托 管部 具 有符 合 中国 证 监会 规定 的与 托 管基 金 相适 应 的业 务 人员。目前基金托管部从业 人员为 41 人,全员具有基金从业资格,学历均在本 科以上, 硕士以上学历占 42.86% , 并具 有多 年金 融从 业经 历。 其中 , 核算 、 监督 等核心业务岗位人员具备2 年以上托管业务从业经验。 三、证券投资基金托管情况 海通证券于2013 年12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是 国内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司,海 通证券始终遵循 “ 务实、 开拓 、 稳健 、 卓越 ” 的经 营理 念, 不断 加强 风险 管理 和内 部控 制, 严格 履行 基金 托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量 的托管服务。 四、托管业务的内部控 制制度 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 24 页 共 167 页 1.内部控制目标


严格遵守国家有关法律、 法规、 监管规则和公司内部规章制度, 防范和化解 基金托管业务经营风险, 确保托管资产的完整和安全, 切实保护基金份额持有人 权益 , 确保 托管 资产 的运 作及 相关 信息 披露 符合 国家 法律 、 法规 、 监管 规则 及相 关合 同、 协议 的规 定, 查错 防弊 、 堵塞 漏洞 、 消除 隐患 , 保证 托管 业务 安全 、 有 效、稳健运行。 2.内部控制原则 (1 )全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业 务的决策、执行、监督 的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的部门和岗位, 并由全体人员参与, 任何决 策或操作均应当有案可查; (2 )重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在 全面控制的基础上,关 注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域; (3 )制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立 、相互制衡,通过切实 可行的措施来消除内部控制的盲点。 (4 )适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务 规模、业务范围、竞争 状况和风险水平及业务其他环境相适应,内部控制制度 的制订应当具有前瞻性, 并应当根据国家政策、 法律及经营管理的需要, 适时进行相应修改和完善; 内部 控制应当具有高度的权威性, 任何人不得拥有超出内部控制约束的权力, 内部控 制存在的问题应当得到及 时反馈和纠正; (5 )审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险 、审慎经营、保证托管 资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按 照 “内控优先 ”的原则, 在新增业务时,先做好相关制度建设; (6 )责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任 人,并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 3.内部控制制度及措施 根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第 92 号令、《非银 行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》 等法律法规, 基金托管人制定 了一 整套 严密 、 高效 的证 券投 资基 金托 管管 理规 章制 度, 确保 基金 托管 业务 运行 的规 范、 安全 、 高效 , 包括 《海 通证 券证 券投 资基 金托 管业 务管 理办 法》 、 《海 通证券证券投资基金托管业务内部控制管理办法》 、 《海通证券证券投资基金托中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 25 页 共 167 页 管业务信息披露管理办法》 、 《海通证券证券 投资基金托管业务保密管理规定》 、 《海通证券证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》 、 《海通证券基金 托管业务从业人员行为规范》 、 《海通证券证券投资基金托管业务档案管理规定》 等, 并根 据市 场变 化和 基金 业务 的发 展不 断加 以完 善。 做到 业务 分工 合理 , 技术 系统 完整 独立 , 业务 管理 制度 化, 核心 作业 区实 行封 闭管 理, 有关 信息 披 露由专 人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制, 为了保障内控管理的有效执行, 聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 的相 关规 定, 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的 投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当 拒绝 执行 , 立即 通知 基金 管理 人, 并及 时向 中国 证监 会报 告。 基金 托管 人如 发现 基金管理人依据交易程序已经生效的 投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规 定,或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理 人,并及时向中国证监会 报告。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 26 页 共 167 页 第五部分


相关服务 机构 一、基金份额发售 机构 1. 场外销售及机构 (1 )直销机构 1)名称:中融基金管理有限公司 直销中心 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009 号新世界中心29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心B 座12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003535 、010-85003560 传真:010-85003387 、010-65127767 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn 注:自 2018 年 1 月 1 日起,直销中心地址变更为北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区C 座4 层, 邮编 变更 为100016 , 电话 变更 为010-56517002 、 010-56517003 ,传真变更为010-64345889 、010-84568832 。 2)中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通 过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务, 具体业务办理情况及业务规则请 登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn 2. 其他销售机构 1) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 27 页 共 167 页 客服电话:95553 、4008888001 2) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 3) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号首层 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 4) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 5) 中天证券股份有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 联系人:王力华 客服电话:(024 )95346 6) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01 单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 7) 中泰证券股份有限公司 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 28 页 共 167 页 住所:济南市市中区经七路86 号 办公地址:济南市经七路86 号 23 层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 客服电话:95538 8) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666 号


办公地址:长春市生态大街6666 号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 9) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 10) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号 1 号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼 20 层 法定代表人:姜晓林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 11) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 29 页 共 167 页 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 12) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 或95551 13) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 14) 太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼 办公地址:北京市西城区 北展北街9 号华远企业号D 座3 单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321967


联系人:王婧 客服电话:400-6650-999 15) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 30 页 共 167 页 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 16) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198 号 办公地址:成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 17) 中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座 40 层-43 层 法定代表人:何亚刚 客服电话:40088-95618 18) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 、4008096096 19) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 客服电话:021-33389888 20) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 31 页 共 167 页 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390/400-898-9999 21) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:刘世安 电话:021-38637436 联系人:周一涵 客服电话:4000-188-288 22) 兴业证券股份有限公司 住所:福州湖东路268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36 号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客服电话:95562 23) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127 号大成大厦6 层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182


联系人:唐静 客服电话:95321 24) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 32 页 共 167 页 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 25) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 26) 东海证券股份有限公司


住所:江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531 、400-8888-588


27) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:毕明建(代) 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 28) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 33 页 共 167 页 客服电话:4008-366-366 29) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 30) 方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:高利 客服电话:95571 31) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 32) 联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002 号中广核大厦北楼10 楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 客服电话:95564 33) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 34 页 共 167 页 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:李芳芳 客服电话:95525 34) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层


电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 35) 民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 法定代表人:冯鹤年


客服电话:95376 36) 大同证券有限责任公司


住所:山西省大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层


办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12 层


法定代表人:董祥


电话:0351-4130322


联系人:薛津


客服电话:4007-121212


37) 万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11 号 18 、19 楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13 号高德置地广场E 座 12 层


法定代表人:张建军 联系人:甘蕾


电话:020-38286026 客服电话:400-8888-133 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 35 页 共 167 页 38) 北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心D 座28 层 法定代表人: 蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 39) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座 23 层 法定代表人:周斌 电话:010-53509644 联系人:张鼎 客服电话:4008-980-618 40) 众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区13 号楼A 座9 层908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A 座9 层 04-08


法定代表人:李招弟


电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 41) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8 号 HALO 广场4 楼 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 42) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号 26 号楼2 楼41 号 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 36 页 共 167 页 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔 多斯 国际 大厦 903 ~906 室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 43) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66 号 1 号楼12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 44) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座 6 层 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 45) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 客服电话:400-1818-188 46) 北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 37 页 共 167 页 47) 浙江同花顺基金销售 有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1 号 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 48) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 49) 上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100 号 19 层 办公地址:上海市宜山路700 号普天信息产业园2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2 楼 法定代表人:金佶 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 客服电话:400-820-2819 50) 上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:胡学勤 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-866-6618 51) 北京虹点基金销售有限公司 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 38 页 共 167 页 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区西大望路1 号 1 号楼16 层1603 室 法定代表人:胡伟 联系人:葛亮 客服电话:400-618-0707 52) 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 客服电话:400-928-2266 53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27 层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16 层 法定代表人:马勇 电话:010-83363101 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 客服电话:400-820-2899 55) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安 东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 39 页 共 167 页 客服电话:4006-433-389 56) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所 : 深圳 市前 海深 港合 作区 前湾 一路 1 号 A 栋201 室 (入 住深 圳市 前海 商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座 17 楼1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 57) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新 浪总部科研楼5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 电话:010-60619607 联系人:吴翠 客服电话:010-62675369 58) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 59) 珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 40 页 共 167 页 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 60) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2 号 1 幢A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 61) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄 61 号10 号楼12 楼 法定代表人:李兴春 电话:021-50583533 联系人:曹怡晨 客服电话:400-921-7755 62) 深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35 层01B 、02 、03 、04 单位 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-815 联系人 :马力佳 客服电话:0755-83999907 63) 北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 64) 上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 41 页 共 167 页 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 电话:021-20530224 联系人:江辉 客服电话:400-820-1515 65) 上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:021-52822063 66) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人:李晓涵 客服电话:400-0411-001 67) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33 号 11 楼B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路33 号8 楼 法定代表人:王廷富 电话:021-51327185 联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203 68) 北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108 号 法定代表人:王伟刚 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 42 页 共 167 页 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 69) 深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16 号东方科技大厦18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 联系人:张烨 客服电话:400-9500-888 70) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼 22 层 2603-06


办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电话:010-89181356 联系人:徐伯宇 客服电话:95118 71) 上海大智慧财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 、1103 单 元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219188 联系人:印强明 客服电话:021-20292031 72) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22 号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 43 页 共 167 页 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 73) 上海基煜基金销售有限公司 住所 : 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路 1800 号 2 号楼6153 室 (上 海泰 和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号的太平金融大厦1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 客服电话:400-820-5369 74) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 联系人:张旭 客服电话:400-810-5919 75) 南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 号 法定代表人:刘汉青 电话:025-66996699-887226 联系人:王锋 客服电话:95177 76) 深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8 楼 A-1 办公地址:大连市中山区南山1910 小区A3-1 法定代表人:苗宏升 电话:0411-66661322 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 44 页 共 167 页 联系人:王清臣 客服电话:4007-903-688 77) 乾道金融信息服务(北京)有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街13 号院1 号楼1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302 室


法定代表人:王兴吉


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法定代表人:钟斐斐


电话:010-61840688


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79) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋23 层 1 号、4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期) 第7 栋23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 客服电话:4000-027-9899 80) 天津国美基金销售有限公司


住所:天津经济技术开发区第一大街79 号 MSDC1-28 层2801


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法定代表人:丁东华


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中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 45 页 共 167 页 81) 北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼 701 内09 室 法定代表人:李悦章 电话:010-85594745 联系人:张林 客服电话:400-066-8586 82) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座 16 层 法定代表人 :毛淮平 客服电话:400-817-5666 83) 中民财富管理(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼27 层 法定代表人:弭洪军 客服电话:400-876-5716 84) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2 号厦门第一广场西座1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 85) 中信期货有限公司 住所 : 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时 代广 场( 二期 )北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:13718246886/010-60834022 联系人:刘宏莹 客服电话:400-9908-826 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 46 页 共 167 页 86) 东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23、25 、27 、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦8 楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102 联系人:李 天雨 客服电话:95531/4008888588 3.场内销售机构 本基金办理场内认购、 申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经 深圳 证券 交易 所和 中 国证 券 登记 结算 有限 责 任公 司 认可 的 深圳 证券 交易 所 会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金, 并及时公 告。 二、 注册 登记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 三、 出具 法律 意 见书 的律 师事 务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 47 页 共 167 页 四、 审计 基金 财 产的 会计 师事 务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20 楼 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业 大厦20 楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、 陈大愚 联系人:杨伟平 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 48 页 共 167 页 第六部分


基金份额 分级 与 净 值计算规 则 本基金的基金份额分级及其基本运作如下:


一、基金份额结构


本基金的基金份额包括 “中融煤炭份额” 、 “煤炭A 份额 ” 与 “煤 炭 B 份额 ” 。 其中,煤炭A 份额、煤炭B 份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变。 二、基金的基本运作概要


1.本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金 发售结束后,场外认购 的全部份额将确认为中融煤炭份额;场内认购的全部份额将按 1∶1 的比例自动 分离并确认为煤炭A 份额与煤炭B 份额 。 (具 体认 购方 法参 见基 金份 额发 售公 告) 2.基金合同生效后,中融煤炭份额接受场外与场内申购和赎回;煤炭 A 份 额、煤炭B 份额只上市交易,不接受申购和赎回。 3.基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的 约定办理中融煤炭份额 与煤炭A 份额、煤炭B 份额之间的份额配对转换业务。 4.基金合同生效后,基金管理人按照基金合同规定 在基金份额折算日对基 金份额进 行折 算。 无论 是定 期份 额折 算, 还是 不定 期份 额折 算, 因折 算而 新增 的 中融煤炭份额不进行自动分离。 投资人可选择将上述折算产生的场内中融煤炭份 额按1:1 的比例分拆为煤炭A 份额 、煤 炭B 份额。折算后基金运作方式及煤炭 A 份额与煤炭B 份额配比不变。 三、煤炭A 份额、煤炭B 份额概要


1.存续期限


自基金合同生效之日起存续。 2.基金份额配比


煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变。 3.煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额参考净值计算 煤炭A 份额和煤炭B 份额具有不同的净值计算规则, 即煤炭A 份额和煤炭B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算 规则对煤炭A 份额和煤炭B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 49 页 共 167 页 本基金净资产优先分配煤炭A 份额的本金及煤炭A 份额的约定收益, 本基金 在优先分配煤炭A 份额的本金及煤炭A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予煤 炭B 份额。 煤炭A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率 (税后) 加计 4% 。 本基 金将 以基 金合 同生 效日 中国 人民 银行 公布 并执 行的 金融 机构 人民 币一 年 期整存整取基准利率 (税后) 为准, 设定该日起 (含该日) 至第一个定期份 额折 算的 折算 日 (含 该日 , 定期 份额 折算 日原 则上 为每 年的12 月 15 日, 若该 日非 工 作日 , 则提 前至 该日 之前 的最 后一 个工 作日 。 详见 基金 合同 “二 十一 、 基金 份额 折算”)期间煤炭 A 份额适用的年约定收益率;此后 ,将以每个定期份额折算 的折 算日 (即 使当 日并 未发 生定 期折 算的 情形 ) 中国 人民 银行 公布 并执 行的 金融 机构人民币一年期整存整取基准利率 (税后) 为准 , 重新设定该日次日起 (含该 日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间煤 炭 A 份额适用的年约定 收益率。 例如 : 若基 金合 同生 效日 为 2013 年 6 月20 日, 则以 2013 年 6 月 20 日中国 人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率 (税后) 加计 4%作为该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日期间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作日,根据定期份额折算 规则 , 第一 个定 期份 额折 算的 折算 日为 该日 之前 的最 后一 个工 作日 ) 的约 定年 收 益率。本基金将以2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民 币一年期整存整取基准年利率(税后)加计 4% 作为 该 日次 日( 含该 次日 )起 至 第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率,依此类推。 煤炭A 份额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到煤炭A 份额的约定日收益率。 煤炭A 份额的基金份额参考净值以1.000 元为 基础 , 采用 煤炭A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。 煤炭A 份额 在净 值计 算日 应计 约定 收 益的 天 数为 自基 金合 同 生效 日 或最 近 一个 份额 折算 日 次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证煤炭A 份额的本金或约定收益, 如在本基金存续 期内基金资产出现极端损失的情况下, 煤炭A 份额的基金份额持有人可能会面临 无法取得 约定收益甚至损失本金的风险。 (1 )中融煤炭份额净值计算公式 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 50 页 共 167 页 T 日中融煤炭份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本 基金 (包 括中 融 煤炭份额、煤炭A 份额、煤炭B 份额)的基金份额余额总数 (2 )煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额参考净值计算公式 假设T 日为基金份额净值计算日,t=min (自基金合同生效日至T 日实际天 数,自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数), NAV 母 t 为 T 日中融煤炭 份额净值,NAVAt 为 T 日煤炭A 份额的基金份额参考净值,NAVBt 为 T 日煤炭 B 份额的基金份额参考净值,R 年为煤炭A 份额的约定年收益率。 NAVAt =1.000+R 年× NAVBt =(NAV 母t-0.5 ×NAVAt )/0.5 例:假设t=99 ,R 年=7.00% ,NAV 母99 =1.400 : NAVA 99 =1.000+7.00% ×99/365 =1.019 NAVB 99 =(1.400-0.5 ×1.019 )/0.5 =1.781 中融煤炭份额净值、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额参考净值 的计算均 保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。 (3 )煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额参考净值公告


煤炭A 份额和煤炭B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在T+1 内与中融煤炭份额净值一同公告。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当 延迟计算或公告。 4.煤炭A 份额与煤炭B 份额的终止运作


经基金份额持有人大会决议通过, 煤炭A 份额 与煤 炭B 份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即 须经参加基金份额持有人大会的中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额各自的 基金份额持有人或其代理人各自所持中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。


际 天 数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实 t中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 51 页 共 167 页 第七部分


基金的募 集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》、 《信 息披露办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国 证券监督管理委员会 2015 年5 月5 日 《关 于准 予中 融中 证煤 炭指 数分 级证 券投 资基 金注 册的 批复 》 (证 监 许可〔2015 〕814 号文)准予注册。 二、基金类别及存续期限 基金类别:股票型证券投资基金 基金运作方式:上市契约型开放式 基金存续期限:不定期 三、募集期限 本基金募集期限自2015 年 5 月 27 日至2015 年6 月18 日。 四、募集方式及场所 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场内 发售 是指 通 过深 圳 证券 交 易所 内 具有 基金 销售 业 务资 格 的会 员 单位 发 售基金份额的行为 (具体名单见本基金份额发售公告或相关业务公告以及基金管 理人届时发布的调整销售机构的相关公告) 。 尚未取得基金销售业务资格, 但属 于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额 上市 后, 代理 投资人通过深圳证券交易所交易系统参与煤炭A 份额、煤炭B 份额 的上 市交 易 。 场外发售是指通过基金销售网点 (包括基金管理人的直销中心及代销机构的 代销网点,具体名单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行为。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境 外机 构投 资者 以及 法 律法 规 或中 国证 监会 允 许购 买 证券 投 资基 金的 其他 投 资者。 六、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间, 由基金份额发售公告或各销 售机构的相关公告或者通知规定。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 52 页 共 167 页 各个 销售 机构 在 本基 金 发售 募 集期 内 对于 个人 投资 者 或机 构 投资 者 的具 体 业务办理时间可能不同, 若本招募说明书或发售公告 没有 明确 规定 , 则由 各销 售 机构自行决定每天的业务办理时间。 七、认购的数额限制 1.在募集期内,除基金份额发售公告另有规定外, 投资人通过场外代销机 构销售网点每笔认购最低金额为1,000 元人 民币 (含 认购 费) ; 投资 人在 直销 中 心首次认购最低金额为10 万元 人民 币 (含 认购 费) , 追加 认购 的最 低金 额为1,000 元人 民币 (含 认购 费) 。 通过 本基 金管 理人 网上 交易 平台 办理 本基 金认 购业 务的 , 不受直销网点最低认购金额的限制, 最低认购金额为单笔1,000 元 (含 认购 费) 。 本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。 场内认购单笔最 低 认购份额为50,000 份, 超过 50,000 份的须为1,000 份的 整数 倍, 且每 笔认 购最 大不超过999,999,000 份基金份额。 2.募集期内,单个投资人的累计认购规模没有限制。 3.基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情 况,调整认购的数额限 制,基金管理人最迟应于调整前2 日在指定媒介上予以公告。 八、基金份额的场外认购 1.募集场所 本基 金的 场外 认 购通 过 基金 管 理人 的 直销 网点 及基 金 代销 机 构的 代 销网 点 (具体名单详见基金份额发售公告)进行。 2.基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1 ) 本基 金份额的初始面值为人民币1.00 元, 认购 价格 为人 民币1.00 元 /份。 (2 )场外认购费用 本基金场外认购采用金额认购方法, 投资人在认购本基金时缴纳认购费, 认 购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率结构如下表: 单笔认购金额(M ) 场外认购费率 M<100 万元 1.00% 100 万元 ≤ M <500 万元 0.80% 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 53 页 共 167 页 M ≥500 万元 每笔 1000 元 (注:M:认购金额;单位:元) 投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 (3 )场外认购份额和利息折算份额的计算 本基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为中融煤炭份额。 本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。 注册 登记 机构 根 据单 次 认购 的 实际 确 认金 额确 定每 次 认购 所 适用 的 费率 并 分别计算,具体计算公式如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 当认购费 用为固定金额时,认购份数的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 场外认购份额的计算保留到小数点后2 位, 小数 点2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 利息折算的份额按截位法保留到小 数点后两位,小数点后第三位以后部分舍去归基金资产。 例如 : 某投 资人 通过 场外 认购 本基 金50,000 元, 则其 所对 应的 认购 费率 为 1.00% 。 假定 该笔 认购 金额 产生 利息 72.5 元, 则其 可得 到的 中融 煤炭 份额 计算 如 下: 净认购金额=认购金额/ (1 +认 购费 率) =50,000/ (1 +1.00%)= 49,504.95 元 认购费用=认购金额-净认购金额=50,000 -49,504.95 =495.05 元 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 54 页 共 167 页 认购 份 额= 净认 购金 额/基 金份 额初 始面 值=49,504.95/1.00 =49,504.95 份 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 认 购 份 额 总 额 = 认 购 资 金 份 额 + 利 息 折 算 份 额 =49,504.95+72.50=49,577.45 份 即: 该投 资人 投资 50,000 元通过场外认购本基金份额, 在基金发售结束后, 其所获得的中融煤炭份额为49,577.45 份。 3.投资人对基金份额的场外认购 (1 )场外认购的时间安排 投资 人可 在募 集 期内 前 往本 基 金场 外 销售 机构 的网 点 办理 基 金份 额 认购 手 续, 具体 的业 务办 理时 间详 见本 基金 的基 金份 额发 售公 告或 各代 销机 构相 关业 务 办理规则。 (2 )投资人场外认购应提交的文件和办理手续 投资 人场 外认 购 应提 交 的文 件 和具 体 的办 理手 续详 见 本基 金 基金 份 额发 售 公告和各销售机构的相关业务办理规则。 (3 )场外认购的方式和确认 1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已 受理的认购申请不允许 撤销。 3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购 网点查询认购申请的确认情况。 4)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 成功,而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为 准。 对于 认购 申请 及认 购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 5)对在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败 的场外认购申请,场外 认购资金及经基金管理人确认的相关利息将退还投资者。 对部分确认失败的场外 认购 申请 , 仅将 确认 失败 部分 的认 购资 金 (本 金 ) 退还 投资 者, 对确 认失 败部 分 认购资金产生的利息不予退还, 注册登记机构将经基金管理人确认的全部认购资 金(包含认购失败部分的认购资金)利息折算为基金份额。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 55 页 共 167 页 九、基金份额的场内认购 1.募集场所 本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位 (具 体名单详见基金份额发售 公告或相关业务公告) 进行。 尚未取得基金销售业务资 格, 但属 于深 圳证 券交 易所 会员 的其 他机 构, 可在 煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额上市 后,代理投资人通过深交所交易系统参与煤炭A 份额、煤炭B 份额 的上 市交 易 。 2.基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1 ) 本基 金份 额的 初始 面值 为人 民币 1.00 元, 挂牌 价格 为人 民币 1.00 元/ 份。 (2 )本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时 收取。基金认购费用不 列入 基金 财产 , 主要 用于 基金 的市 场推 广、 销售 、 注册 登记 等募 集期 间发 生的 各 项费用。 (3 )场内会员单位应按照场外认购费率设定投 资人的场内认购费率。 (4 )场内认购份额的计算 本基金发售结束后,场内认购的全部份额将按1:1 的比 例确 认为 煤 炭A 份 额与煤炭B 份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率 (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额) 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算的份额=利息/挂牌价格 认购金额的计算保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分四舍五入。 利 息折算份额的计算截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 经确认的煤炭A 份额=认购份额总额×0.5 经确认的煤炭B 份额=认购份额总额×0.5 场内经确认的煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额的计算保留至整数位 (最小单位为1 份),由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 56 页 共 167 页 例如:某投资人通过场内认购本基金 50,000 份,若会员单位设定发售费率 为1.00% ,假定该笔认购产生利息50 元。则认购金额和利息折算的份额为: 挂牌价格=1.00 元 净认购金额=挂牌价格×认购份额=1.00 ×50,000 =50,000 元 认购 费 用= 挂 牌价 格 ×认 购份 额 ×认 购费率=1.00 ×50,000 ×1.00% =500 元 认购金额=净认购金额+认购费用=50,000 +500 =50,500 元 利息折算的份额=利息/挂牌价格=50/1.00 =50 份 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=50,050 份 经确认的煤炭A 份额=认购份额总额×0.5 =50,050 ×0.5 =25,025 份 经确认的煤炭B 份额=认购份额总额×0.5 =50,050 ×0.5 =25,025 份 即: 该投 资人 通过 场内 认购50,000 份基 金份 额, 需缴 纳50,500 元, 加上 认 购资金在认购期内获得的利息,在基金发售结束后,其 可获得的煤炭 A 份额为 25,025 份、煤炭B 份额为25,025 份。 3.投资人对基金份额的场内认购 (1 )场内认购的时间安排 投资 人可 在募 集 期内 前 往具 有 基金 销 售业 务资 格的 深 圳证 券 交易 所 会员 单 位 (具 体名 单见 基金 份额 发售 公告 ) 办理 基金 份额 的场 内认 购手 续, 具体 的业 务 办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。 (2 )投资人场内认购应提交的文件和办理的手续 投资 人认 购本 基 金 所应 提交 的 文件 和 具体 办理 手续 详 见本 基 金的 基 金份 额 发售公告或各代销机构相关业务办理规则。 (3 )场内认购的方式及确认 1)投资人认购时,需按办理场内认购业务相关机构 规定的方式备足认购的 金额。 2)基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,但 已申请的认购不允许撤 销。 3) 投资 人在 T 日规定时间内提交的认购申请, 通常应在T +2 日到原认购网 点查询认购申请的受理情况。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 57 页 共 167 页 4)办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理 并不代表该申请一定成 功, 而仅 代表 办理 场内 认购 业务 的相 关机 构确 实接 收到 认购 申请 。 认购 的确 认以 注册登记机构或基金 管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情 况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额, 归基 金份额持有人所有。其中,利息转份额以注册登记机构的记录为准。 十一、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何 人不得动用。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 58 页 共 167 页 第八部分


基金合同 的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同已于2015 年6 月 25 日生 效, 自该 日起 本基 金管 理人 正式 开 始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告 中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律另有规定的,从其规定。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 59 页 共 167 页 第九部分


基金 份额 的申购与 赎回 基金合同生效后, 投资人可通过场外或场内两种方式对中融煤炭份额进行申 购与赎回。煤炭A 份额、煤炭B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资 人办 理中 融 煤炭 份 额场 外 申购 与 赎回 业务 的场 所 包括 基 金管 理 人和 基 金管理人委托的场外代销机构。 投资 人办 理中 融 煤炭 份 额场 内 申购 与 赎回 业务 的场 所 为具 有 基金 销 售业 务 资格的深圳证券交易所会员单位。 本基 金场 外、 场内 代销 机构 名单 将由 基金 管理 人在 基金 份额 发售 公告 或其 他 相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告。 投 资人 应当 在销 售机 构办 理 基金 销 售业 务的 营业 场 所或 按 销售 机 构提 供的 其他 方 式办理中融煤炭份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行中融煤炭份额申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购 和赎 回的 具 体办 理 时间 是 指为 投 资人 或中 融煤 炭 份额 持 有人 办 理中 融 煤炭份额申购和赎 回等业务的上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的 交易 时间 , 但基 金管 理人 根据 法律 法规 、 中国 证监 会的 要求 或基 金合 同的 规定 公 告暂停中融煤炭份额申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特 殊情 况, 基金 管理 人将 视情 况对 前述 开放 日及 开放 时间 进行 相应 的调 整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回的开始日及业务办理时间 本基金自2015 年7 月 7 日起办理申购业务及赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即中融煤炭份额申购、赎回价 格以申请当日收市后计 算的中融煤炭份额净值为基准进行计算; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 60 页 共 167 页 2.“金额申购、份额赎回”原则,即中融煤炭份额 申购以金额申请,赎回 以份额申请; 3. 中融煤炭份额持有人在场外销售机构赎回中融煤炭份额时, 赎回遵循 “先 进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4.当日的中融煤炭份额申购与赎回申请可以在基金 管理人规定的时间以内 撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销; 5.投资人办理中融煤炭份额场外申购、赎回应使用 开放式基金账户,办理 中融煤炭份额场内申购、 赎回应使用深圳证券账户; 6.投资人办理中融煤炭份额的场内申购、赎回业务 时,需遵守深圳证券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 则。 若相 关法 律法 规、 中国 证监 会、 深圳 证券 交易 所或 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 对场 内申 购、 赎回 业 务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金管理 人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时 间内提出 中融煤炭份额申购或赎回的申请。 投资 人在 提交 中 融煤 炭 份额 申 购申 请 时须 按销 售机 构 规定 的 方式 备 足申 购 资金 , 投资 人在 提交 赎回 申请 时须 持有 足够 的中 融煤 炭份 额余 额, 否则 所提 交的 申购、赎回申请不成立。 2.申购和赎回申请的确认 基金 管理 人应 自 身或 要 求注 册 登记 机 构以 交易 时间 结 束前 受 理申 购 和赎 回 申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日) , 在正 常情 况下 , 本基 金注 册登 记机 构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请, 投资人应在T+2 日及 时 (包 括该 日) 到销 售网 点柜 台或 以销 售机 构规 定的 其他 方式 查询 申请 的确 认情况。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代 表销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 61 页 共 167 页 在法律法规允许的范围内, 基金管理人或注册登记机构可根据业务规则, 对 上述业务办理时间进行调整, 本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公 告。 3.申购和赎回的款项支付 中融煤炭份额申购采用全额缴款方式, 投资人交付申购款项, 申购申请成立; 注册登记机构确认基金份额时, 申购生效。 若申购资金在规定时间内未全额到账 则申购不成立。 若申购不成立或没有生效, 基金管理人或基金管理人委托的代销 机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 注册登记机构确认赎回时, 赎回 生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日)内支付赎 回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 五、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.中融煤炭份额净值的计算,保留到小数点后3 位, 小数 点后 第4 位四舍 五入 , 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产享 有或 承担 。T 日的基金份额净值在当 天收 市后 计算 , 并在T+1 日内 公告 。 遇 特殊 情况 , 经中 国证 监会 同意 , 可以 适当 延迟计算或公告。 2.本基金不收取申购费用。 3.赎回费用由赎回中融煤炭份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的25% 应归 基金 财产 , 未归 入基 金财 产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 本基金的场外赎回费率不高于 0.70% ,随 基金 份额 持 有期 限的 增加 而递 减; 本基金的场内赎回费率为固定的赎回费率0.70% , 不按 份额 持有 时间 分段 设置 赎 回费率: 持有时间 场外赎回费率 场内赎回费率 Y <1年 0.70% 本基金 场内赎回为固定 值0.70% ,不按份额持有 时间分段设置赎回费率 1年≤Y <2年 0.25% Y ≥2年 0 (注:Y:持有时间,1 年=365 日) 从场内转托管至场外的中融煤炭份额, 从场外赎回时, 其持有期限从转托管 转入确认日开始计算。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 62 页 共 167 页 4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告。 5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间 , 按相 关监 管部 门要 求履 行必 要手 续后 , 基金 管理 人可 以适 当调 低中 融煤 炭 份额的申购费率和赎回费率。 6.办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳 证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规 定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。 六、申购和赎回的金额 1. 申购金额、赎回份额及余额的处理方式 (1 )投资人在办理中融 煤炭份额场内申 购时,单笔申购 的最低金额为 50,000 元人民币。投资人办理中融煤炭份额场外申购时 ,通过直销 柜台首次申 购的最低金额为10 万元人民币,追加申购最低金额 为1,000 元人民币。已有认 购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制, 但受追加申购最低金额的 限制。 通过其他销售机构、 直销电子交易平台 (包括网上交易、 移动客户端交易 等)首次申购的最低金额为10 元人民币,追加申购最低金额为10 元人民币。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销 网点最低 金额的限制。 基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设 上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 (2 )中 融煤 炭 份额 持 有人 在 销售 机 构赎 回时 ,每 笔 赎回 申 请不 得 低于 10 份中融煤炭份额, 且通过场内单笔申请赎回的中融煤炭份额必须是整数份; 中融 煤炭份额持有人赎回时或赎回后将导致在某一场外销售机构 (网点) 的某一交易 账户内保留的中融煤炭份额余额不足10 份的,需一并全部赎回。 2.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的 情况下,调整上述规定 申购金额和赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 63 页 共 167 页 3.中融煤炭份额的申购份额计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额, 以申请当日中融煤炭份额净值为 基准计算。 本基金中融煤炭份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 通过场外方式进行申购的, 申购份额计算结果按四舍五入方法, 保留到小数 点后 两位 , 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产享 有或 承担 ; 通过 场内 方式 进行申 购的 , 申购 份额 计算 结果 先按 四舍 五入 原则 保留 到小 数点 后两 位, 再按 截位 法保 留至 整数 位, 小数 部分 对应 的剩 余金 额退 还给 投资 人。 申购 费用 、 净申 购金 额的 计算按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金 资产承担。 例一:某投资人通过场外投资 50,000 元申购中融煤炭份额,假设申购当日 中融煤炭份额净值为1.128 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 若投资人是场外申购,则所的份额为 44,326.24 份。若投资人是场内申购, 则所得份额为44,326 份, 整数 位后 小数 部分 的申 购份 额 (0.24 份) 对应 的资 金 返还至投资人账户。具体计算公式为: 实际净申购金额=44,326 ×1.128=49,999.73 元 退款金额=0.24 ×1.128 =0.27 元 即投资人投资50,000 元从场内申购本基金, 则可得到44,326 份中融煤炭份 额,同时应得退款0.27 元。 4.中融煤炭份额的赎回金额计算 赎回 金额 为按 实 际确 认 的有 效 赎回 份 额乘 以当 日基 金 份额 净 值并 扣 除相 应 的费 用, 赎回 金额 单位 为元 。 上述 计算 结果 均按 四舍 五入 方法 , 保留 至小 数点 后 两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为: 赎回金额=赎回基金份额数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额- 赎回费用 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 64 页 共 167 页 例二:某中融煤炭份额持有人持有50,000 份场外中融煤炭份 额0.5 年时决 定赎 回, 假设 赎回 当日 中融 煤炭 份额 净值 是1.250 元, 则其 获得 的赎 回金 额计 算 如下: 赎回金额=50,000 ×1.250=62,500 元 赎回费用=62,500 ×0.7%=437.50 元 净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 即:投资人赎回本基金50,000 份场外中融煤炭份额,持 有0.5 年,假设赎 回当日基金份额净值1.250 元,则其获得的净赎回金额为62,062.50 元。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的中融煤炭份额申购 申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗 力导致基金管理人无法 接受投资人的申购申请。 2. 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会 影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适 的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形 。 6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册 登记机构的异常情况导 致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7.发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关 业务规则可暂停接受申 购申请的情形。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1 、2、3、5、6 、7 、8 情形 之一 , 并且 基金 管理 人决 定暂 停申 购时 , 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 65 页 共 167 页 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的中融煤炭份额赎回申请或 延缓支付赎回款项: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗 力导致基金管理人不能 支付赎回款项。 2. 证券/期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 3.连续2 个或2 个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有 人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6.发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关 业务规则可暂停接受赎 回申请的情形。 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生 上述 情形 之 一且 基 金管 理 人决 定 暂停 接受 投资 人 的赎 回 申请 或 延缓 支 付赎 回款 项时 , 基金 管理 人应 在当 日报 中国 证监 会备 案, 已接 受的 赎回 申请 , 基 金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 对于场外赎回申请, 应将可支付部 分按单个账户申请量占申请总量的比例支付给赎回申请人, 未支付部分可延期支 付。 若出 现上 述第3 项所 述情 形, 按基 金合 同的 相关 条款 处理 , 投资 人在 场外 申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以延期赎回或取消赎回。 对于场 内赎 回申 请, 按照 深圳 证券 交易 所及 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的有 关规 定 办理 。 在暂 停赎 回的 情况 消除 后, 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回 业务 的办 理并 予以 公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的中融煤炭份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上 基金 转换 中转 出申 请份 额 总数 后 扣除 申购 申请 份 额总 数 及基 金 转换 中转 入申 请 份额总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额 (包括中融煤炭份额、 煤炭A 份额和煤炭B 份额)的10% ,即为巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 66 页 共 167 页 当基金出现巨额赎回时, 对于场外赎回申请, 基金管理人可以根据基金当时 的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资 人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 的赎回申请有困难或认 为因 支付 投资 人的 赎回 申 请而 进 行的 资产 变现 可 能会 对 基金 资 产净 值造 成较 大 波动 时, 基金 管理 人在 当日 接受 赎回 比例 不低 于上 一开 放日 基金 总份 额 (包 括中 融煤 炭份 额、 煤炭A 份额和煤炭B 份额 ) 的10% 的前 提下 , 可对 其余 赎回 申请 延 期办 理。 对于 当日 的赎 回申 请, 应当 按单 个账 户赎 回申 请量 占赎 回申 请总 量的 比 例, 确定 当日 受理 的赎 回份 额; 对于 未能 赎回 部分 , 按照 投资 人在 提交 赎回 申请 时事先选择的可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。 选择延期赎回的, 将自动 转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日中融煤炭份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直 到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有 关业务规则办理。 (3 )暂停赎回:中融煤炭份额连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎 回, 如基 金管 理人 认为 有必 要, 可暂 停接 受中 融煤 炭份 额的 赎回 申请 ; 已经 接受 的赎回申请可以 延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒 介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当 日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登中融煤炭份额暂停公告。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 67 页 共 167 页 2.上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应 于重新开放日公布最近 1 个工作日的中融煤炭份额净值。 3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依 照《信息披露办法》的 有关 规定 , 最迟 于重 新开 放日 在指 定媒 介上 刊登 重新 开放 申购 或赎 回的 公告 ; 也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行 发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金 管理 人可 以 根据 相 关法 律 法规 以 及基 金合 同的 规 定决 定 开办 中 融煤 炭 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转 换费 , 相关 规则 由基 金管 理人 届时 根据 相 关法律法规及基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理中融煤炭份额定期定额投资计划, 具体规则由 基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投资人在办理中融煤炭 份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基 金管 理人 在相 关公 告或 更 新的 招 募说 明书 中所 规 定的 定 期定 额 投资 计划 最低 申 购金额。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 68 页 共 167 页 第十部分


基金 份额 的上市交 易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申 请煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 煤炭A 份额与煤炭B 份额已于2015 年7 月3 日在深圳证券交易所上市交易。 四、基金上市的条件 如基金具备下列条件, 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》,向深圳证券交易所申请上市交易。


1.基金募集金额不低于2 亿元; 2.基金份额持有人不少于1000 人;


3.《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。


基金 上市 前, 基金 管理 人应 与深 圳证 券交 易所 签订 上市 协议 书。 基金 获准 在 深圳证券交易所上市的, 基金管理人应在基金上市日前至少3 个工作日发布基金 上市交易公告书。 五、上市交易的规则 1.煤炭A 份额、煤炭B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2.煤炭A 份额、煤炭 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日 的基金份额参考净值; 3.煤炭A 份额、煤炭 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 六、上市交易的费用 煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额上市交易的费用按照深圳证券 交易所的有关规定办 理。 七、上市交易的行情揭示 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 69 页 共 167 页 煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发 布系 统揭 示。 行情 发布 系统 同时 揭示 前一 交易 日煤 炭A 份额 、 煤炭 B 份额的基金 份额参考净值。 八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额 的停 复牌 、 暂停 上市 、 恢复 上市 和终 止上 市按 照 《基 金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九、 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项 修改无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金更新的招募说明书中列示。 十、 若深 圳证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 增加 了基 金上 市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 70 页 共 167 页 第十一部分


基金的 非交易过 户、转托 管、冻结 与质押、 转让 等业 务 一、非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机构认可 的其他情况下的非交易过户。其中: “继 承” 指基 金份 额持 有人 死亡 , 其持 有的 基金 份额 由其 合法 的继 承人 继承 ; “捐 赠” 仅指 基金 份额 持有 人将 其合 法持 有的 基金 份额 捐赠 给福 利性 质的 基 金会或社会团体的情形; “司法强制执行” 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 申请人按 基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 二、基金的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管 1.基金份额的注册登记 (1 )本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认 购、申购或通过跨系统 转托 管从 场内 转到 场外 的 中融 煤 炭份 额登 记在 登 记结 算 系统 基 金份 额持 有人 开 放式基金账户下; 煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额以及场内申购、 交易或通过跨系统转 托管 从场 外转 到场 内的 中 融煤 炭 份额 登记 在证 券 登记 系 统基 金 份额 持有 人的 深 圳证券账户下。 (2 )登记在证券登记系统中的中融煤炭份额,可以 直接申请场内赎回,不 在深圳证券交易所上市交易,但经基金份额持有人申 请,按照 1:1 的份额配比 分拆为煤炭A 份额和煤炭B 份额后,可在深圳证券交易所上市交易。 (3 )登记在证券登记系统中的煤炭A 份额 和煤 炭 B 份额在深圳证券交易所 上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按照 1:1 的份额配比申请合并为中融 煤炭份额的场内份额后,再申请场内赎回。 (4 )登记在登记结算系统中的中融煤炭份额,既可 以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管业务转至证券登记系统后, 由基金份额持有人申请,中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 71 页 共 167 页 按照1:1 的份额配比分拆为煤炭A 份额 和煤 炭B 份额,在深圳证券交易所上市 交易。 2.系统内转托管 (1 )系统内转托管 是指基金份额持有人将持有的基 金份额在登记结算系统 内不 同销 售机 构 (网 点) 之间 或证 券登 记系 统内 不同 会员 单位 (交 易单 元) 之间 进行转托管的行为。 (2 )基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有 人在变更办理中融煤炭 份额赎回业务的销售机构 (网点) 时, 须办理已持有中融煤炭份额的系统内转托 管。 (3 )基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理煤炭 A 份 额、煤炭 B 份额上市交易或中融煤炭份额场内赎回的会员单位(交易单元)时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (4 )募集期内不得办理系统内转托管。 具体 办理 方法 参 照注 册 登记 机 构业 务 规则 的有 关规 定 以及 基 金代 销 机构 的 业务规则。 3.跨系统转托管 (1 )跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的中 融煤炭份额在登记结算 系统和证券登记系统之间进行转登记的行为。 (2 )基金份额处于质押、冻结状态、基金份额折算 基准日至折算处理日、 或出现深圳证券交易所、 注册登记机构规定的其他情形时, 不得办理跨系统转托 管。 (3 )中融煤炭份额跨系统转托管的具体业务按照中 国证券登记结算有限责 任公司的相关规定办理。 三、冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基 金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被 冻结 的, 被冻 结部 分产 生的 权益 根据 有权 机关 要求 及注 册登 记机 构业 务规 则决 定 是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押 业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 72 页 共 167 页 四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中 国证 监会 认可 的交 易 场所 或 者交 易方 式进 行 份额 转 让的 申 请并 由登 记机 构 办理基金份额的过户登记。 基金管 理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 73 页 共 167 页 第十二部分


基金的 份额配对 转换 基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务 。


一、 份额 配对 转换 是指 本基 金的 中融 煤炭 份额 与煤 炭A 份额 、 煤炭 B 份额之 间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。


1.分拆。基金份额持有人将其持有的每 2 份中融煤炭份额的场内份额申请 转换成1 份煤炭A 份额与1 份煤炭B 份额的行为。


2.合并。基金份额持有人将其持有的每1 份煤炭A 份额与 1 份煤炭B 份额 进行配对申请转换成2 份中融煤炭份额的场内份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构


份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。


投资 人应 当在 份 额配 对 转换 业 务办 理 机构 的营 业场 所 或按 其 提供 的 其他 方 式办理份额配对转换。 深圳证券交易所、 注册登记机构或基金管理人可根据情况 变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。


三、份额配对转换的业务办理时间


份额配对转换自基金合同生效后不超过6 个月的时间内开始办理, 基金管理 人将在开 始办理份额配对转换前2 日在指定媒介公告。


份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外),具体业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告 。


若深圳证券交易所交易时间、 交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况 需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。


四、份额配对转换的原则


1.份额配对转换以份额申请。


2.申请进行分拆的中融煤炭份额的场内份额数必须是偶数。


3.申请进行合并的煤炭A 份额与煤炭 B 份额必须同时配对申请,且基金份 额数必须 同为整数且两者的比例为1:1。


4.中融煤炭份额的场外份额如需申请进行分拆,须 跨系统转托管为中融煤 炭份额的场内份额后方可进行。


5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 74 页 共 167 页 基金 管理 人、 基金 注册 登记 机构 或深 圳证 券交 易所 可视 情况 对上 述规 定作 出 调整,并在正式实施前2 日在指定媒介公告。


五、份额配对转换的程序


份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业 务公告。


六、暂停份额配对转换的情形


1.基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害 基金份额持有人利益的 情形; 2.深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换 业务办理机构因异常情 况无法办理份额配对转换业务的情形; 3.基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实 际情形可决定是否暂停 接受配对转换; 4.基金管理人根据某一类或几类基金份额数量情况 ,决定暂停接受办理分 拆或合并; 5.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在指 定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。


在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并 依照有关规定在指定媒介公告。


七、份额配对转换的业务办理费用


投资人申请办理份额配对转换业务时, 配对转换业务办理机构可酌情收取一 定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 八、 深圳 证券 交易 所、 注册 登记 机构 、 基金 管理 人调 整上 述规 则, 基金 合同 将相应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 75 页 共 167 页 第十三部分


基金的 投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序, 力 争将基金的净值增 长率与业绩 比较基准之 间的日均跟踪 偏离度绝对 值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证煤炭指数的成份股、 备 选成 份股 、 其他 股票 (包 括中 小板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 发行 的股 票) 、 固定 收益 资产 (国 债、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债 券、 分离 交 易可 转债 、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券 (含 超短 期融 资券 ) 、 资产 支持 证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等) 、 衍生 工具 (股 指期 货、 权证 等) 及法 律法 规或 中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投资 于标 的指 数成 份股 和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资 范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增发 、 分红等行为, 以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复 制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施, 在合理期 限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 76 页 共 167 页 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资 组合 , 并根 据指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行 相应 调整 。 本基 金的 股票 资产 投 资比例不低于基金资产的 85% , 其中 投资 于中 证煤 炭指 数成 份股 和备 选成 份股 的 资产不低于非现金基金资产的 80% , 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的 政府 债券 , 权证 及其 他金 融工 具的 投资 比例 依照 法律 法规 或监 管机 构的 规定 执行 。


2.股票投资组合构建


(1 )组合构建方法


本基金将采用完全复制法构建股票投资组合, 以拟合、 跟踪中证煤炭指数的 收益表现。


(2 )组合调整


本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权 重的变动而进行相应调整。 同时, 本基金还将根 据法律法规和基金合同中的投资 比例 限制 、 申购 赎回 变动 情况 、 股票 增发 因素 等变 化, 对股 票投 资组 合进 行实 时 调整 , 以保 证基 金净 值增 长率 与中 证煤 炭指 数收 益率 之间 的高 度正 相关 和跟 踪误 差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。


① 定期调整


根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行 调整。


②不定期调整


A . 当上 市公 司发 生增 发、 配股 等 影响 成份 股在 指数 中权 重的 行为 时, 本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;


B .根据本基金的 申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟 踪中证煤炭指数;


C .根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发 生相 应变 化的 , 本基 金将 做相 应调 整, 以保 持基 金资 产中 该成 份股 的权 重同 指数 一致。 3.债券投资策略 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 77 页 共 167 页 本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配 置。 本基 金债 券投 资组 合将 采用 自上 而下 的投 资策 略, 根据 宏观 经济 分析 、 资金 面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差 。 4.股指期货投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好 、 交易活跃的股指期货合约, 力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 四、 标的 指数 与 业绩 比较 基准 1.标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证煤炭指数。


中证煤炭指数从煤与消费用燃料行业中选取相关股票作为成份股, 采用自由 流通 市值 加权 , 并对 单个 股票 设置 10% 权重 上限 。 截至 2015 年 2 月数据显示, 中证煤炭指数总市值和自由流通市值分别为 7996 亿和 2301 亿。 2.业绩比较基准 本基金业绩比较基准为: 95% ×中证煤炭指数收益率+5% ×同期银行活期存 款利率(税后)。


如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较 基准 推出 , 或者 是指 数编 制单 位变 更或 停止 中证 煤炭 指数 的编 制、 发布 或授 权, 或市 场上 出现 更加 适合 用于 本基 金的 业绩 比较 基准 的股 票指 数时 , 本基 金可 以在与基金托管人协商同意后变更标的指数、 业绩比较基准并及时公告。 若变更 标的 指数 、 业绩 比较 基准 涉及 本基 金投 资范 围或 投 资策略等实质性变更, 则基金 管理人应就变更标的指数、 业绩比较基准召开基金份额持有人大会, 并报中国证 监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数、 业绩比较基准对基金投资范围和 投资策略等无实质性影响 (包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项) , 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、 业绩比较基准并及时公 告,而无需基金份额持有人大会审议。


五、风险 收益特征 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 78 页 共 167 页 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金 所自动分离 或分拆的两类基金份额来看,煤炭 A 份额具有预期风险、预期收益 较低的特征;煤炭 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 六、投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 本基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 , 其市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% , 但标的指数成分股投资不计入受此限; (2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发 行的证券,不超过该证 券的 10% ,但标的指数成分股投资不计入受此限; (4 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有的 同一 权证 , 不得 超过该权证的 10% ; (5 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% , 在全 国银 行间 同业 市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年, 债券 回购后不展期; (6 )本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于中证煤炭指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; (7 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10% ; (8 ) 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 20% ; (9 )本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支 持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10% ; (10 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11 ) 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上(含 BBB ) 的资 产支 持证 券。 基金 持有 资产 支持 证券 期间 , 如果 其信 用等 级下 降 、 不再 符合 投资 标准 , 应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 79 页 共 167 页 (13 ) 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额, 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净值的 0.50% ; (14 )本基金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货 合约价值,不得超过基 金资产净值的 10% ; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约 价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到期 日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质 押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持 有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20% ; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股 指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商; (15 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的 政府债券; (16 )本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (17 )法律法规规定的其他比例限制。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合 比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 履 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场或期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动、股权分置改 革中 支付 对价 等基 金管 理 人之 外 的因 素致 使基 金 投资 比 例不 符 合上 述规 定投 资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法 规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的资产配置比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 80 页 共 167 页 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动; 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券, 或者从 事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持 有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照 市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法 规予 以披 露。 重大 关联 交易 应提 交基 金管 理人 董事 会审 议, 并经 过三 分之 二以 上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律 、 行政 法规 或监 管部 门取 消上 述限 制, 如适 用于 本基 金, 则本 基金 投资 不再受相关限制。 七、 基金 管理 人 代表 基金 行使 股东 、债 权人 权利 的处 理原 则及 方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使 股东、债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任 何存在利害关系的第三 人 八、 基金 的融 资 、融 券及 转融 通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融 通。 待基 金参 与融 资融 券和 转融 通业 务的 相关 规定 颁布 后, 基金 管理 人可 以在 不中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 81 页 共 167 页 改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下, 参与融资融券 业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投 资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原 则、具体参与比例限制、 费用 收支 、 信息 披露 、 估值 方法 及其 他相 关事 项按 照中 国证 监会 的规 定及 其他 相 关法律法规的要求执行。 九、基金的 投资 组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或 重大 遗漏 , 并对 本报 告内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 基金 托管 人海 通 证券 股 份有 限 公司 根 据本 基金 基金 合 同规 定 复核 了 本报 告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017 年 9 月 30 日, 本报 告中 所列 财务 数据 未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 744,523,892.76 90.92 其中:股票 744,523,892.76 90.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 61,285,299.37 7.48 8 其他资产 13,089,979.40 1.60 9 合计 818,899,171.53 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 82 页 共 167 页 2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值的比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 627,302,179.41 78.79 C 制造业 117,221,713.35 14.72 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通 运输 、 仓储 和邮 政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利 、 环境 和公 共设 施 管理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 744,523,892.76 93.51 2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 83 页 共 167 页 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601225 陕西煤业 9,692,399 85,293,111.2 0 10.71 2 600157 永泰能源 16,358,487 58,890,553.2 0 7.40 3 601088 中国神华 2,626,431 54,997,465.1 4 6.91 4 000983 西山煤电 5,185,742 53,465,000.0 2 6.71 5 601699 潞安环能 3,938,201 40,366,560.2 5 5.07 6 601898 中煤能源 6,024,266 37,229,963.8 8 4.68 7 000723 美锦能源 4,054,150 36,163,018.0 0 4.54 8 600348 阳泉煤业 3,957,747 32,295,215.5 2 4.06 9 601011 宝泰隆 2,618,889 30,405,301.2 9 3.82 10 002128 露天煤业 2,151,650 28,251,164.5 0 3.55 3.2 积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债 券。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 84 页 共 167 页 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证 券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金 属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权 证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期 货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 1,282,725.73 2 应收证券清算款 11,340,732.44 3 应收股利 - 4 应收利息 26,193.13 5 应收申购款 440,328.10 6 其他应收款 - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 85 页 共 167 页 7 其他 - 8 合计 13,089,979.40 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情 况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股 票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项间可能存在尾差。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 86 页 共 167 页 第十四部分


基金的 业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 做出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本基 金的 招募 说明 书。 基 金业绩数据截止日为2017 年 9 月30 日 。 一、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ② -④ 自基金合同生效日(2015 年6 月25 日)-2015年12月31日 -23.31% 2.98% -35.49% 3.29% 12.18% -0.31% 2016 年1月1日-2016 年6月 30 日 -5.98% 9.48% -7.33% 2.62% 1.35% 6.86% 2016年7月1日-2016 年12月 31 日 8.02% 1.55% 11.01% 1.58% -2.99% -0.03% 2017 年1月1日-2017 年6月 30 日 3.12% 1.09% 3.79% 1.08% -0.67% 0.01% 2017 年7月1日-2017 年9月 30 日 13.42% 2.00% 16.51% 2.09% -3.09% -0.09% 自基金合同生效日(2015 年6 月25 日)-2017 年9月30 日 -8.89% 2.18% -19.75% 2.29% 10.85% -0.11% 二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 87 页 共 167 页 注: 按照 基金 合同 和招 募说 明书 的约 定, 本基 金自 合同 生效 日起 6 个月内为 建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 88 页 共 167 页 第十 五 部分


基金的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、 基金 销售 机构 和注 册登 记机 构自 有的 财产 账户 以及 其他 基金 财产 账户 相独 立。 四、基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金 托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 基金财产的管理、 运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人可以按基金合同的约 定收 取管 理费 、 托管 费以 及其 他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债 权不 得与 基 金管 理人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债务 相抵 消, 不同 基金 财产 的债 权债 务, 不得 相互 抵消 。 基金 管理 人、 基金 托管 人以 其自 有资 产承 担法 律责 任, 其债 权人 不得 对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据法律法规、 基金合同进行处分外, 基金财产不得 被处 分。 非因 基金 财 产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 89 页 共 167 页 第十六 部分


基金资 产的估值 一、估值日 本基 金的 估值 日 为本 基 金相 关 的证 券 交易 场所 的正 常 营业 日 以及 国 家法 律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 二、估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交 易所 挂牌 的市 价 (收 盘价 ) 估值 ; 估值 日无 交易 的, 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日 的市 价 (收 盘价 ) 估值 ; 如最 近交 易日 后经 济 环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘 价或第三方估值机构提 供的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。 如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价,确定公允价格; (3 )交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收 盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券, 采用 估值 技术 确定 公允 价值 。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估 值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的 , 以最近一日的市价 (收盘价)中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 90 页 共 167 页 估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采 用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票 在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券 等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按 债券所处的市场分别估 值。 5. 中国 金融 期货 交易 所上 市的 股指 期货 , 一般 以估 值当 日结 算价 进行 估值 , 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交 易日结算价估值。 6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观 反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其 规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担 。 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任, 因此 , 就与 本基 金有 关的 会 计问 题, 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一 致的 意见 , 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 。 三、估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 债 券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产和负债。 四、 各级基金份额净值的计算 本基金分别计算并公告中融煤炭份额净值、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金 份额参考净值。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 91 页 共 167 页 中融煤炭份额净值、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额参考净值的计算均 保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。 T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。 如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 五、估值程序 1.基金管理人每个工作日计算基金资产净 值及 各类 基金 份额 的基 金份 额净 值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金 管理人每个工作日对基 金资 产估 值后 , 将各 类基 金份 额的 基金 份额 净值 结果 发送 基金 托管 人, 经基 金托 管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法 律法规的规定对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准 确性 、 及时 性。 当基 金份 额净 值小 数点 后3 位以 内 (含 第 3 位) 发生 差错 时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按 照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管 人、或注册登记机构、 或代 销机 构、 或投 资人 自身 的过 错造 成差 错, 导致 其他 当事 人遭 受损 失的 , 过错 的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直接损失按下述 “差 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差 错、 系统 故障 差错 、 下达 指令 差错 等; 对于 因技 术原 因引 起的 差错 , 若系 同 行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服 , 则属不可抗力, 按照下述规 定执行。 由于 不可 抗力 原 因造 成 投资 人 的交 易 资料 灭失 或被 错 误处 理 或造 成 其他 差 错, 因不 可抗 力原 因出 现差 错的 当事 人不 对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但因 该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1 )差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差 错责任方应及时协调各中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 92 页 共 167 页 方, 及时 进行 更正 , 因更 正差 错发 生的 费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方 未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担 赔偿 责任 ; 若差 错责 任方 已经 积极 协调 , 并且 有协 助义 务的 当事 人有 足够 的时 间 进行更正而未更正, 则有协助义务的当事人其应当承担相 应赔 偿责 任。 差错 责任 方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2 )差错的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责,并 且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还 不当得利的义务。但差 错责任方仍应对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则差错责任方应赔偿受损 方的 损失 , 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得不 当得 利的 当事 人享 有要 求交 付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方 , 则受 损方 应当 将其 已经 获得 的赔 偿额 加上 已经 获得 的不 当得 利返 还的 总和 超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形 的方式。 (5 )差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理 人过错造成基金财产损 失时 , 基金 托管 人应 为基 金的 利益 向基 金管 理人 追偿 , 如果 因基 金托 管人 过错 造 成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人 和托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人 负责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用, 从基金资产 中支付。 (6 )如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行 赔偿,并且依据法律法 规、 基金 合同 或其 他规 定, 基金 管理 人自 行或 依据 法院 判决 、 仲裁 裁决 对受 损方 承担了赔偿 责任 , 则基 金管 理人 有权 向出 现过 错的 当事 人进 行追 索, 并有 权要 求 其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序





差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并 根据差错发生的原因确 定差错的责任方; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 93 页 共 167 页 (2 ) 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法对 因差 错造 成的 损失 进行 评估 ; (3 )根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错 的责任方进行更正和赔 偿损失; (4 )根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记 机构交易数据的,由基 金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1 )基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应 当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当通 报基 金托 管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的0.50% 时, 基金 管理 人 应当公告。 (3 )因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额 持有人造成损失的,应 由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权 向其他当事人追偿。 (4 )基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设 置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1. 基金 投资 所涉 及的 证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托 管人无法准确评估基金 资产价值时; 3.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于 基金 信息 披 露的 基 金资 产 净值 和 各类 基金 份额 的 基金 份 额净 值 由基 金 管理人负责计算, 基金托管人负责 进行 复核 。 基金 管理 人应 于每 个开 放日 交易 结 束后计算当日的基金净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人, 由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对 基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 94 页 共 167 页 差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及 登记结算公司发送的数 据错 误等 原因 , 基金 管理 人和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施 进行 检查 , 但未 能发 现错 误的 , 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基 金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 95 页 共 167 页 第十 七 部分


基金的 收益与分 配 本基 金 ( 包括中融煤炭份额、 煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额 ) 不进 行收 益分 配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会备案后, 如果终止煤炭A 份额与煤炭B 份额 的运 作, 本基 金将 根据 基金 份额 持有 人大 会决 议调 整基 金的 收 益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 96 页 共 167 页 第十 八 部分


基金的 费用与税 收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费;


4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券/期货交易费用; 8.基金上市 初费和上市月费; 9.基金的账户开户费用、账户维护费用; 10.基金财产拨划支付的银行费用; 11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 上述 基金 费用 由基 金管 理人 在法 律规 定的 范围 内参 照公 允的 市场 价格 确 定,法律法规另有规定时从其规定。 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通 常情 况下 , 基金 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的1.00% 年费 率计 提。 计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通 常情 况下 , 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的0.22% 年费 率计 提。 计 算方法如下: H=E ×年托管费率÷当年天数 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 97 页 共 167 页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金合同生效后的标的指数许可使用费


本基金作为指数基金, 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许 可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使 用协议约定的费率发生变更, 本条下的指数许可使用费将相应变更, 基金管理人 将在更新的招募说明书或公告中予以披露,而无需召开基金份额持有人大会。 通常 情况 下, 指数 许可 使用 费按 前一 日基 金资 产净 值的0.02% 的年费率计提。 计算方法如下: H=E ×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费, E 为 前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币4 万元 (大 写: 肆万 元整 ) 。 计 费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算, 逐日累计。 标的指数许可 使用费的支付方式为每季支付一次, 基金合同生效后, 由基金管理人向基金托管 人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支 付给中证指数有限公司上 一季度的标的指数许可使用费。 4. 上述 “一 、 基金 费用 的种 类中 第4-11 项费 用” , 根据 有关 法规 及相 应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。 四、不列入基金费用的项目 基金 管理 人和 基 金托 管 人因 未 履行 或 未完 全履 行义 务 导致 的 费用 支 出或 基 金财 产的 损失 , 处理 与基 金运 作无 关的 事项 发生 的费 用, 或其 他根 据相 关法 律法 规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。 基金合 同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 98 页 共 167 页 五、 基金 管理 人和 基金 托管 人可 根据 基金 发展 情况 调整 基金 管理 费率 和基 金 托管 费率 。 调低 基金 管理 费率 、 基金 托管 费率 等, 无须 召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金管理人必须最迟于新的费率实施前2 日在指定媒介上刊登公告。 六、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 99 页 共 167 页 第十 九 部分


基金份 额折算 一、定期份额折算 1.定期份额折算的折算日 每年12 月15 日 (若 该日 为非 工作 日, 则提 前至 该日 之前 的最 后一 个工 作日 ) 。 如, 假设 本基 金成 立于 2015 年 6 月 20 日, 则本 基金 成立 后的 第一 个定 期份 额折算日为2015 年 12 月15 日。 2.定期份额折算的折算对象 基金份额定期折算日登记在册的中融煤炭份额和煤炭A 份额 , 煤炭 B 份额不 参与定期折算。 3.定期份额折算的折算频率 每年折算一次。 4.定期份额折算的折算方式 定期份额折算后煤炭A 份额的基金份额参考净值调整为1.000 元, 基金 份额 折算日折算前煤炭A 份额的基金份额参考净值超 出1.000 元的部分将折算为中融 煤炭份额的场内份额分配给煤炭A 份额 持有 人。 中融 煤炭 份额 持有 人持 有的 每2 份中融煤炭份额将按1 份煤炭A 份额获得新增中融煤炭份额的分配, 经过上述份 额折 算后 , 中融 煤炭 份额 净值 将相 应调 整。 在基 金份 额折 算前 与折 算后 , 煤炭A 份额,煤炭B 份额的份额配比保持1:1 的比例。 (1 )中融煤炭份额折算 NAV 后母=NAV 前母-0.5 ×(NAV 前 A -1.000 ) 中融煤炭份额持有人新增的中融煤炭份额数=0.5 ×NUM 前母×(NAV 前 A -1.000 )/NAV 后母 其中: NAV 前母:定期份额折算前中融煤炭份额净值,下同 NAV 后母:定期份额折算后中融煤炭份额净值,下同 NAV 前 A:定期份额折算前煤炭A 份额的基金份额参考净值,下同 NUM 前母:定期份额折算前中融煤炭份额的份额数,下同 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 100 页 共 167 页 持有 中融 煤炭 份 额的 场 外份 额 的持 有 人将 按上 述折 算 方式 获 得新 增 中融 煤 炭份额的场外份额的分配; 持有中融煤炭份额的场内份额的持有人将按上述折算 方式获 得新增中融煤炭份额的场内份额的分配。 中融煤炭份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位, 由此产生 的误差计入基金资产; 中融煤炭份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最 小单位为1 份),余额计入基金资产。 (2 )煤炭A 份额折算 定期份额折算后煤炭A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 定期份额折算后煤炭A 份额的份额数=定期份额折算前煤 炭A 份额的份额数 煤炭 A 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 煤 炭 份 额 数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000 )]/NAV 后母 其中: NUM 前 A:定期份额折算前煤炭A 份额的份额数,下同 煤炭A 份额折算成中融煤炭份额的场内份额取整计算(最小单位 为1 份), 余额计入基金资产。 (3 )煤炭B 份额折算 煤炭B 份额不进行份额折算,其基金份额参考净值和份额数保持不变。 (4 )折算后中融煤炭份额的总份额数 折算 后中 融煤 炭 份额 的 总份 额 数= 定 期份 额折 算前 中 融煤 炭 份额 的 份额 数 +中融煤炭份额持有人新增的中融煤炭份额数+煤炭 A 份额持有人新增的中融 煤炭份额数。 5.基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停煤 炭 A 份额与煤炭B 份额的上市交易和中融煤炭份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 6.基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 101 页 共 167 页 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 7.特殊情形的处理 (1 )基金合同生效不满3 个月,可不进行定期份额折算。 (2 )若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基 金不定期份额折算的情 形时,将按照不定期份额折算的规则进行份额 折算。 (3 )如本基金在定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算, 则由基金管理人根据情况选择是否进行定期份额折算。 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算, 即: 当 中融煤炭份额净值大于或等于1.500 元; 当煤 炭 B 份额的基金份额参考净值小于 或等于0.250 元。


1.当中融煤炭份额净值大于或等于1.500 元时 (1 )不定期份额折算的折算日


中融煤炭份额净值大于或等于1.500 元, 基金 管理 人即 可确 定基 金份 额折 算 日。 (2 )不定期份额折算的折算对象


基金份额折算日登记在册的中融煤炭份额、煤炭A 份额和煤炭B 份额。 (3 )不定期份额折算的折算频率


不定期。 (4 )不定期份额折算的折算方式 当中融煤炭份额净值大于或等于1.500 元时 , 本基 金将 在基 金份 额折 算日 分 别对中融煤炭份额、 煤炭A 份额和煤炭B 份额进行份额折算, 份额折算后煤炭A 份额和煤炭B 份额的比例仍保持1:1 不变。份额折算后中融煤炭份额净值、煤 炭A 份额和煤炭B 份额的基金份额参考净值均调整为1.000 元, 基金 份额 折算 日 折算前中融煤炭份额净值、煤炭 A 份额 和煤 炭 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为中融煤炭份额分别分配给中融煤炭份额、 煤炭A 份额 和煤炭B 份额的持有人。 1)中融煤炭份额折算


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 102 页 共 167 页 中 融 煤 炭 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 煤 炭 份 额 数 =[NUM 前 母 × (NAV 前母 -1.000 )]/1.000 中融 煤炭 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的 份额 数采 用四 舍 五入 的 方式 保 留到 小 数点 后两 位, 由此 产生 的误 差计 入基 金资 产; 中融 煤炭 份额 的场 内份 额经 折算 后 的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金资产。 2)煤炭A 份额折算 折算后煤炭A 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 A=NUM 前 A 煤炭 A 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 煤 炭 份 额 数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000 )]/1.000 其中, NUM 后 A:折算后煤炭A 份额的份额数,下同 煤炭A 份额折算成中融煤炭份额的场 内份额取整计算(最小单位 为1 份), 余额计入基金资产。 3)煤炭B 份额折算 折算后煤炭B 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 B=NUM 前 B 煤炭 B 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 煤 炭 份 额 数 =[NUM 前 B ×(NAV 前 B-1.000 )]/1.000 其中, NUM 前 B:折算前煤炭B 份额的份额数,下同 NUM 后 B:折算后煤炭B 份额的份额数,下同 煤炭B 份额折算成中融煤炭份额的场内份额取整计算(最小单位 为1 份), 余额计入基金资产。 4)折算后中融煤炭份额的总份额数 折算 后中 融煤 炭 份额 的 总份 额 数= 不 定期 份额 折算 前 中融 煤 炭份 额 的份 额 数+中融煤炭份额持有人新增的中融煤炭份额数+煤 炭 A 份额持有人新增的中 融煤炭份额数+煤炭B 份额持有人新增的中融煤炭份额数 (5 )基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停煤 炭A 份额与煤炭B中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 103 页 共 167 页 份额的上市交易和中融煤炭份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 (6 )基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 按照上述折 算和 计算 方法 , 可能 会给 基金 份额 持有 人的 资产 净值 造成 微小 误 差,视为为改变基金份额持有人的资产净值。 2.当煤炭B 份额的基金份额参考净值小于或等于0.250 元时 (1 )不定期份额折算的折算日 煤炭B 份额的基金份额参考净值小于或等于0.250 元, 基金 管理 人即 可确 定 基金份额折算日。 (2 )不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的中融煤炭份额、煤炭A 份额和煤炭B 份额。 (3 )不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4 )不定期份额折算的折算方式 当煤炭B 份额的基金份额参考净值小于或等于0.250 元时 , 本基 金将 在基 金 份额折算日分别对中融煤炭份额、 煤炭A 份额和煤炭B 份额进行份额折算, 份额 折算后煤炭A 份额和煤炭B 份额 的比 例仍 保 持1:1 不变。份额折算后中融煤炭 份额 净值 、 煤炭 A 份额和煤炭B 份额的基金份额参考净值均调整为1.000 元, 中 融煤炭份额、煤炭A 份额和煤炭B 份额的份额数将得到相应的缩减。 1)中融煤炭份额折算 NUM 后母=(NUM 前母×NAV 前母)/1.000 中融 煤炭 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的 份额 数采 用四 舍 五入 的 方式 保 留到 小 数点 后两 位, 由此 产生 的误 差计 入基 金资 产; 中融 煤炭 份额 的场 内份 额经 折算 后 的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金资产。 2)煤炭B 份额折算 NUM 后 B=(NUM 前 B×NAV 前B )/1.000 煤炭B 份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为1 份) , 余额 计入 基金 资产。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 104 页 共 167 页 3)煤炭A 份额折算 折算后煤炭A 份额和煤炭B 份额的份额配比保持1:1 不变 煤炭A 份额持有人新增的中融煤炭份额数=(NUM 前A ×NAV 前 A - NUM 后 A ×1.000 )/1.000 煤炭A 份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为1 份) , 余额 计入 基金 资产 。 煤炭 A 份额折算成中融煤炭份额的场内份额取整计算 (最小单位为1 份) , 余额计入基金资产。 4)折算后中融煤炭份额的总份额数 折算 后中 融煤 炭 份额 的 总份 额 数= 不 定期 份额 折算 后 中融 煤 炭份 额 的份 额 数+煤炭A 份额持有人新增的中融煤炭份额数 (5 )基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停煤 炭A 份额与煤炭B 份额的上市交易和中融煤炭份额的申购或 赎回等相关业务, 具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 (6 )基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误 差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。 三、基金管理人、深圳证券交易所、基金注册登记机 构有权调整上述规则, 届时本基金基金合同将相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 105 页 共 167 页 第 二十 部分


煤炭 A 份额与煤 炭 B 份额的 终止运作 一、 经基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 , 煤炭A 份额与煤炭B 份额可申请终止 运作 。 该基 金份 额持 有人 大会 决议 须经 本基 金所 有份 额以 特别 决议 的形 式表 决通 过, 即须 经参 加基 金份 额持 有人 大会 的中 融煤 炭份 额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额 各自的基金份额持有人或其代理人所持中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额 各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。


二、煤炭A 份额与煤炭B 份额终止运作后的份额转换


煤炭A 份额与煤炭B 份额终止运作后, 除非基金份额持有人大会决议另有规 定的,煤炭A 份额、煤炭B 份额将全部转换成中融煤炭份额的场内份额。


1.份额转换基准日


煤炭A 份额与煤炭B 份额 终止 运作 日 (如 该日 为非 工作 日, 则顺 延至 下一 个 工作日)。


2.份额转换方式


在份额转换基准日日终, 以中融煤炭份额净值为基准, 煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成中融煤炭份额的场内份额。 煤炭A 份额 (或煤炭B 份额 ) 基金 份额 持有 人持 有的 转换 后中 融煤 炭份 额取 整计 算 (最 小单 位为1 份),余额计入基金资产。 份额转换计算公式: 煤炭A 份额 (或 煤炭B 份额 ) 的转 换比 例= 份额 转换 基准 日煤 炭A 份额 (或 煤炭B 份额)的基金份额参考净值/份额转换基准日中融煤炭份额净值 煤炭A 份额 (或 煤炭 B 份额 ) 基金 份额 持有 人持 有的 转换 后中 融煤 炭场 内份 额=基金份额持有人持有的转换前煤炭A 份额 (或 煤炭 B 份额 ) 的份 额数 ×煤 炭 A 份额(或煤炭B 份额)的转换比例 3.份额转换后的基金运作 煤炭A 份额与煤炭B 份额全部转换为中融煤炭份额的场内份额后, 本基金接 受场外与场内申购和赎回。


4.份额转换的公告


煤炭A 份额与煤炭B 份额进行份额转换结束后, 基金管理人应在指定媒介公 告,并报中国证监会备案。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 106 页 共 167 页 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 107 页 共 167 页 第二十 一部分


基金的会计和 审计 一、基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ;基金首次募集的 会计年度按如下原则: 如果基金合同生效少于2 个月 , 可以 并入 下一 个会 计年 度 披露; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日 常的会计核算,按照有 关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算 、报表编制等进行核对 并书面确认。 二、基金的审计 1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所及其注册会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。 会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 经通报基金托管人,并 报中国证监会备案后可以更换。 就更换会计师事务所, 基金管理人应当依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 108 页 共 167 页 第二十 二部分


基金的信息披 露 基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法 》 、 《信息披 露办 法 》 、 基 金合同及其他有关规定。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应 当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 其他 基金 信息 披露 义务 人应 按规 定将 应予 披露 的基 金 信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊 (以下简称 “指定 报刊 ” ) 和基 金管 理人 、 基金 托管 人的 互联 网网 站 (以 下简 称 “网 站” ) 等媒 介 披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生不一致或有歧义的, 以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除 特别 说明 外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披露的基金信息包括: 一、招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金 管理 人按 照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同 编制 并在 基金 份 额发售的3 日前 , 将基 金招 募说 明书 登载 在指 定报 刊和 网站 上。 基金 合同 生效 后, 基金管理人应当在每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站 上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 109 页 共 167 页 前向中国证监会报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供书面说明。 更新 后的招募说明书公告内容的 截止日为每6 个月的最后1 日。 二、基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的3 日前 , 将基 金合 同摘 要登 载在 指定 报刊 和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上 。 三、基金份额发售公告 基金管理人将按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 的有关规定, 就基金份额 发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的当日登载于指定 报刊和网站上。 四、基金合同生效公告 基金 管理 人将 在 基金 合 同生 效 的次 日 在指 定报 刊和 网 站上 登 载基 金 合同 生 效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 五、基金份额上市交易公告书 煤炭A 份额与煤炭B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的, 基金管理人应 当在基金份额上市交易3 个工 作日 前, 将基 金份 额上 市交 易公 告书 登载 在指 定媒 介上。 六、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额参考净值公告 1.本基金的基金合同生效后,在煤炭A 份额 与煤 炭 B 份额开始上市交易前 或开始办理中融煤炭份额申购或者赎回前, 基金管理人将至少每周公告一次基金 资产净值和中融煤炭份额净值、煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额参考净值 ; 2.在开始办理煤炭A 份额、煤炭 B 份额的上市交易或中融煤炭份额申购或 者赎 回后 , 基金 管理 人将 在每 个开 放日 的次 日, 通过 网站 、 基金 份额 发售 网点 以 及其 他媒 介, 披露 开放 日的 中融 煤炭 份额 净值 、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金 份额参考净值和中融煤炭份额累计净值; 3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交 易日(或自然日)基金 资产净值和中融煤炭份额净值、煤炭A 份额 与煤 炭B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当在上述市场交易日 (或自然日) 的次日 , 将基金资产净值、 中融 煤炭 份额 净值 、 煤炭 A 份额与煤炭B 份额的基金份额参考净值和中融煤炭份额累 计净值登载在指定媒介上。 七、 中融煤炭份额申购、赎回价格公告 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 110 页 共 167 页 基金管理人应当在本基金的基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明中 融煤炭份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资人能 够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 八、基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束 之日 起90 日内 , 编制 完成 基金 年度 报告 , 并 将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报 告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结 束之 日起 60 日内 , 编制 完成 基金 半年 度报 告, 并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度 结束 之日 起15 个工 作日 内, 编制 完成 基金 季 度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会 和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。 九、临时报告 在基 金运 作过 程 中发 生 如下 可 能对 基 金份 额持 有人 权 益或 者 基金 份 额的 价 格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报 告书, 予以 公告 , 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地 中国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召开; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人 员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过50% ; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 111 页 共 167 页 10. 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超 过30% ; 11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13. 基金 管理 人及 其董 事、 总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14.重大关联交易事项; 15.基金收益分配事项; 16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.50% ; 18.基金改聘会计师事务所; 19.基金变更、增加或减少代销机构; 20.基金更换注册登记机构; 21.中融煤炭份额开始办理申购、赎回; 22.中融煤炭份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23.中融煤炭份额发生巨额赎回并延期办理; 24.中融煤炭份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25.中融煤炭份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26.本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 27.本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 28.本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转 换业务; 29.本基金实施基金份额折算; 30. 煤炭 A 份额与煤炭B 份额终止运作后煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额的份额转 换; 31.基金份额持有人大会的决议; 32.中国证监会或基金合同规定的其他事项。 十、澄清公告 在基金合同存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 112 页 共 167 页 十一、 投资股指期货相关公告 本基金投资股指期货, 应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告 和招 募说 明书 (更 新) 等文 件中 披露 股指 期货 交易 情况 , 包括 投资 政策 、 持仓 情 况、 损益 情况 、 风险 指标 等, 并充 分揭 示股 指期 货交 易对 基金 总体 风险 的影 响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 十二、投资资产支持证券相关公告 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有 的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的 资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值 占基 金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前10 名资产支持证券明细。 (十三)中国证监会规定的其他信息 (十四)信息披露事务管理 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度, 指定 专人 负责 管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基 金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息 进行 复核 、 审查 , 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒 介上 披露 信息 外, 还可 以根 据需 要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10 年。 (十五) 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人 、 基金 托管 人和 基金 销售 机 构的住所,供公众查阅、复制。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 113 页 共 167 页 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 114 页 共 167 页 第二十 三部分


风险揭示 一、投资于本基金的风险 1.市场风险 本基金为证券投资基金, 证券市场的变化将影响到基金的业绩。 因此, 宏观 和微观经济因素、 国家政策、 市场变动、 行 业与个股业绩的变化、 投资人风险收 益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩, 从而产 生市场风险,这种风险主要包括: (1 )经济周期风险 随着经济运行的周期性变化, 国家经济、 微观经济、 行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2 )政策风险 因国家的各项政策, 如财政政策、 货币政策 、 产业政策、 地区发展政策等发 生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3 )利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动, 从而影响到基 金业绩。 (4 )信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时 足额还本付息的时候, 就会产生信用风险。 信用风险主要来自于发行人和担保人。 一般认为: 国债的信 用风险可以视为零, 而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。 当 证券的信用等级发生变化时, 可能会产生证券的价格变动, 从而影响到基金资产。 (5 )再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息, 这一收益取决于再投资时的市场利 率水平和再投资的策略。 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6 )购买力风险 基金份额持有人收益将主 要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀 因素而使其购买力下降。 (7 )上市公司经营风险 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 115 页 共 167 页 上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如经营决策、 技术变革、 新产品研 发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本 面或发展前景产生变化, 可能导致其股价的下跌, 或者可分配利润的降低, 使基金预期收益产生波动。 虽 然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8 )期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。 期货市场与现货市场不同, 采 取保 证金 交易 , 风险 较现 货市 场更 高。 虽然 本基 金对 股指 期货 的投 资仅 限于 现金 管理和套期保值等用途, 在极端情况下, 期货市场波动仍可能对基金资产造成不 良影响。 2.管理风险 (1 )管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、 手段和技术等因素, 而影响基金收 益水 平。 这种 风险 可能 表现 在基 金整 体的 投资 组合 管理 上, 例如 资产 配置 、 类属 配置不能达到预期收益目标; 也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投 资风格和投资目标等。 (2 )新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展, 各种国外的投资工具也将被逐步引入, 这些新 的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时, 也会产生一些新的风险, 例 如利率期货 带来的期货投资风险, 期权产品带来的定价风险等。 同时, 基金管理 人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 3.估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险, 或经济环境发 生重 大变 化时 , 在一 定时 期内 可能 高估 或低 估基 金资 产净 值。 基金 管理 人和 基金 托管人将共同协商, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 4.流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面: 建仓成本控制不力, 建仓时 效不 高; 基金 资产 变现 能 力差 , 或变 现成 本高 ; 在投 资人 大额 赎回 时缺 乏应 对手 段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1 )市场整体流动性问题。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 116 页 共 167 页 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的 影响,在不同状况下, 其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成 交活跃,流动性非常好, 而在另一些时期, 则可能成交稀少, 流动性差 。 在市场流动性出现问题时, 本基 金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。 这种风险在发生大额申购 和大额赎回时表现尤为突出。 (2 )市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投 资品种受到市场影响的程度不同, 即使在整体市场流动性较好的 情况 下, 一些 单一 投资 品种 仍可 能出 现流 动性 问题 , 这种 情况 的存 在使 得本 基金 在进行投资操作时, 可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券, 或买入卖出行 为对证券价格产生比较大的影响, 增加基金投资成本。 这种风险在出现个股和个 券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5.指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金, 标的指数为中证煤炭指数, 在基金的投资 运作过程中可能面临指数基金特有的风险: (1 )系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金, 基金资产主要投资于中证煤炭 指数的成份 股及其备选成份股, 因此中证煤炭指数的市场表现将影响到基金业绩的表现, 当 中证煤炭指数出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2 )指数复制风险 本基金采用完全抽样的方式来复制中证煤炭指数, 能否有效地复制指数并将 跟踪误差控制在可接受范围内, 对本基金的收益将产生影响。 当复制方法由于市 场条件受到限制或者替代股的选择存在错误时,本基金的收益可能会受到影响 。 (3 )标的指数回报与行业平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个煤炭, 标的指数的回报率与煤炭相关主题股票 的整体回报率可能存在偏离。 (4 )标的指数变更风险 根据基金合同的规定, 因标的指数的编制与发布等原因, 导致原标的指数不 宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本 基金可能变更标的指数, 基金的投资组合将随之调整, 基金的收益风险特征可能发生变化, 投资者还须承 担投资组合调整所带来的风险与成本。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 117 页 共 167 页 6.分级结构运作的特有风险 本基金为分级基金, 煤炭A 份额和煤炭B 份额的运作有别于普通的开放式基 金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1 )上市交易的风险 本基金在基金合同生效后, 煤炭A 份额和煤炭B 份额在深圳证券交易所挂牌 上 市交 易。 由于 上市 期间 可能 因信 息披 露导 致基 金停 牌, 投资 人在 停牌 期间 不能 买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不 足导致基金流动性风险; 另外 , 当基 金份 额持 有人 将份 额转 向场 外交 易后 导致 场内 的基 金份 额或 持有 人数 不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2 )杠杆机制风险 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征, 其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所 分离的两类基金份额来看, 煤炭A 份额具有低风险、 收益相对稳定的特征; 煤炭 B 份额具有高风险、高预 期收益的特征。 由于煤炭B 份额内含杠杆机制的设计, 煤炭B 份额的净值变动幅度将大于中 融煤炭份额和煤炭A 份额的净值变动幅度, 即煤炭B 份额的净值波动性将高于其 他两类基金份额。 (3 )折/溢价交易风险 煤炭A 份额和煤炭B 份额上市交易后, 由于受市场供求关系的影响, 基金份 额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/ 溢价交易风险。尽管份额 配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平,但煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/溢价 交易 状态 。 此外 ,由 于份 额配 对转 换 机制的影响,煤炭A 份额和煤炭B 份额的交易价 格可能会相互影响。 (4 )风险收益特征变化风险 根据本基金份额折算的设计, 本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。 在实施基金份额折算后, 煤炭A 份额持有人或煤炭B 份额持有人将会获得一定比 例的中融煤炭份额的场内份额, 因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出 现变化的风险。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 118 页 共 167 页 当煤炭A 份额和煤炭B 份额终止运作后, 煤炭A 份额和煤炭B 份额将全部转 换成中融煤炭份额的场内份额, 基金份额持有人所持有的基金份额也将面临风险 收益特征出现变化的风险。 (5 )份额转换的风险 在实施基金份额折算后, 煤炭A 份额和煤炭B 份额的净值增长将 全部折算成 中融煤炭份额的场内份额; 当煤炭A 份额和煤炭B 份额终止运作后, 煤炭A 份额 和煤炭B 份额将全部转换成中融煤炭份额的场内份额。 由于在二级市场可以做交 易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售业务资格, 而只有具备基 金销售业务资格的证券公司才可以办理投资人赎回基金份额的业务。 因此, 基金 份额 持有 人可 能面 临会 员 单位 不 具备 基金 销售 业 务资 格 而导 致 的不 能直 接赎 回 中融煤炭份额的场内份额的风险。 此风险需要引起投资者注意, 投资人可以选择 在份额折算前将煤炭A 份额或煤炭B 份额 卖出 , 或者 将新 增的 中融 煤炭 份额 的场 内份额通过转托 管业务转入具有基金销售业务资格的证券公司后赎回基金份额 。 (6 )基金的收益分配风险 在存 续期 内, 本基 金将 不进 行收 益分 配。 本基 金管 理人 将根 据基 金合 同的 约 定对本基金的煤炭A 份额和煤炭B 份额实施份额折算。 基金份额折算后, 如果出 现新增份额的情形, 投资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回 报, 但是 , 投资 者通 过变 现折 算后 的新 增份 额以 获取 投资 回报 的方 式并 不等 同于 基金 收益 分配 , 投资 者不 仅须 承担 相应 的交 易成 本, 还可 能面 临基 金份 额卖 出或 赎回的价格波动风险。 7.其他风险 (1 )技术风险 当计 算机 、 通讯 系统 、 交易 网络 等 技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况, 可能 导致 基金 日常 的申 购赎 回无 法按 正常 时限 完成 、 注册 登记 系统 瘫痪 、 核 算系统无法按正常时限显示产生净值、 基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2 )大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金, 基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不 断变 化, 若是 由于 投资 人的 连续 大量 申购 而导 致基 金管 理人 在短 期内 被迫 持有 大 量现 金; 或由 于投 资人 的连 续大 量赎 回而 导致 基金 管理 人被 迫抛 售所 持有 的证 券 以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 119 页 共 167 页 (3 )由跨系统转托管导致的中融煤炭份额赎回费计费方式的变化 中融煤炭场内份额、 中融煤炭场外份额的赎回费计费方式不同。 中融煤炭份 额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减。 中融煤炭份额的场内赎回费 率为固定值 0.7% ,不按份额持有时间分段设置赎回费率 。从场内转托管至场外 的中融煤炭份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 (4 )顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现 金支付出现困难, 基金投资人在赎回基金单位时, 可能会遇到部分顺延赎回或暂 停赎回等风险 。 (5 )其他风险 战争 、 自然 灾害 等不 可抗 力可 能导 致基 金资 产有 遭受 损失 的风 险, 以及 证券 市场 、 基金 管理 人及 基金 代销 机构 可能 因不 可抗 力无 法正 常工 作, 从而 产生 影响 基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同和其他有关法律法规规定募 集, 并经 中国 证监 会注 册。 中国 证监 会对 本基 金募 集的 注册 , 并不 表明 其对 本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 需充分了解本 基金的产品特性, 并承担基金投资中出现 的各 类风 险, 包括 : 因政 治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成 的系 统性 风险 , 个别 证券 特有 的非 系统 性风 险, 由于 基金 投资 人连 续大 量赎 回基 金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险, 本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价 交易 风险 、份 额转 换风 险及 基 金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。 投资人在进行投资决策前, 请仔细 阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投 资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 基金投资人自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 120 页 共 167 页 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过基金代销机构代理销 售, 但是 , 基金 资产 并不 是代 销机 构的 存款 或负 债, 也没 有经 基金 代销 机构 担保 收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 121 页 共 167 页 第二十 四部分


基金合同的变 更、终止 与基金财 产清算 一、基金合同的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告 , 并报中国证监会备案。 2. 关于 基金 合同 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 自生 效后 方可 执行 , 并自 决议生效后2 日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在6 个月内无其他 适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.基金合同约定的其他情形; 5.法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1 ) 基金 合同 终止 之日 起30 个工 作日 内, 成立 基金 财产 清算 组, 基金 财产 清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金 合同 终止 , 应当 按法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定对 基金 财产 进行 清算 。 基金财产清算程序主要包括: 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 122 页 共 167 页 (1 )基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2 )基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3 )对基金财产和债 权债务进行清理和确认; (4 )对基金财产进行估值和变现; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6 )聘请律师事务所出具法律意见书; (7 )将基金财产清算结果报告中国证监会; (8 )公布基金财产清算结果; (9 )对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1 )支付清算费用; (2 )交纳所欠税款; (3 )清偿基金债务; (4 )根据 基金合同终止日中融煤炭份额净值、煤炭A 份额与煤炭B 份额的 基金份额参考净值分别计算中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额三类份额各 自的应计分配比例, 在此基础上, 在中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额各 自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 (1)-( 3 ) 项规 定清 偿前 , 不得 分配 给基 金份 额持 有人 。 经基金份额持有人大会决议通过, 在本基金的煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额终止 运作 后, 如果 本基 金进 行基 金财 产清 算, 则依 据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金 债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由 基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 123 页 共 167 页 果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算组报中 国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 124 页 共 167 页 第二十 五部分


基金合同的内 容摘要 基金合同的内容摘要,请见附件一。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 125 页 共 167 页 第二十 六部分


基金托管协议 的内容摘 要 基金托管协议的内容摘要,请见附件二。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 126 页 共 167 页 第二十 七部分


对基金份额持 有人的服 务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。 基金管理人有权根据 基金份额持有人的需要、 市场状况以及基金管理人服务能力的变化, 增加、 修改 以下服务项目或服务内容: 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、 电子邮件、 邮寄信件 或主动致电等方式按基金份额持 有人意愿为场外基金份额持有人提供各项主动通知服务。 主动通知服务内容包括 账户交易确认通知、 纸质账单寄送失败通知、 与基金份额持有人相关的基金管理 人公告及重要信息通知等服务。 请基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准 确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。 场外基金份额持有 人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和账户信息查询。 客服专员在工作时 间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体 查询 内容 : 最新 公告 、 各基 金产 品介 绍、 基金 管理 人介 绍等 基金 管理人 信息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续, 基金管理人网站上提供直销 业务 表单 下载 。 基金 份额 持有 人也 可通 过客 户服 务热 线向 客服 专员 索取 业务 表格 。 另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质, 满足基金份额持有人个性化需要, 基金管理人推出 全方位资讯服务定制计划。 场外基金份额持有人可通过客户服务热线、 客服邮箱 定制各类资讯服务。 基金管理人可按照场外基金份额持有人的要求通过电子邮件、 短 信等方式提 供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。


基金管理人可不定期发送其他资讯, 以便基金份额持有人及时了解基金管理 人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 127 页 共 167 页 为更好地与基金份额持有人沟通, 客服专员可以在工作时间内为基金份额持 有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问, 可通过发送电子 邮件 、 客服 热线 等方 式随 时向 基金 管理 人提 出。 基金 管理 人将 采用 限期 处理 、 分 级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动, 以加 强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线:400-160-6000 ;010-8500 3210 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00 网址:www.zrfunds.com.cn 客服邮箱:services@zrfunds.com.cn 注: 自2018 年1月1日起 , 客户 服务 热线 变更 为400-160-6000 ; 010-56517299 。 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的 内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 128 页 共 167 页 第二十八部 分


其他应披露事 项 自2017 年06 月25 日至2017 年12 月24 日, 本基 金的 临时 报告 刊登 于 《证 券日 报》。 序 号 临时报告名称 披露日期 备注 1 中融基金管理有限 公司关于旗下 部分基金调整 停牌股票估值 方法 的公 告 2017-07-20 含本基金 2 关于 旗下 部分 基 金增 加 南京 苏 宁基 金 销售 有 限公 司 、 北京 格上 富信 投资 顾问 有 限公 司 为销 售 机构 的 公告 2017-07-25 含本基金 3 关于 旗下 部分 基 金增 加 中信 期 货有 限 公司 为 销售 机 构的 公告 2017-07-28 含本基金 4 关于旗下基金增加 上海华夏财富 投资管理有限 公司为销售机 构及 开通 转换 、 定投 业 务并 参 加其 费 率优 惠 活动 的 公告 2017-08-08 含本基金 5 中融基金管理有限 公司关于旗下 基金增加中民 财富管理(上 海) 有限 公司 为 销售 机 构及 开 通转 换 、 定投 业务 并 参加 其 费率 优惠 活动 的公 告 2017-08-28 含本基金 6 中融基金管理有限 公司关于公司 旗下基金投资 资产支持证券 的公告 2017-08-30


7 中融基金管理有限 公司关于旗下 基金增加国金 证券股份有限 公司 为销 售机 构 及开 通 定投 业 务的 公 告 2017-09-08 含本基金 8 中融基金管理有限 公司关于调整 旗下深圳证券 交易所上市开 放式 基金 场内 份 额持 有 期规 则 的公 告 2017-09-29 含本基金 9 关于旗下部分基金 增加上海万得 基金销售有限 公司为销售机 构的公告 2017-11-06 含本基金 10 中融 基金 管理 有 限公 司 高级 管 理人 员 变更 公 告 2017-11-09


11 关于旗下基金增加 厦门市鑫鼎盛 控股有限公司 为销售机构及 开通 转换 、定 投 业务 并 参加 其 费率 优 惠活 动 的公 告 2017-11-20 含本基金 12 关于华泰证券股份 有限公司开通 中融基金旗下 部分基金定投 业务 并开 展费 率 优惠 活 动的 公 告 2017-12-04 含本基金 13 关于旗下部分基金 增加中国农业 银行股份有限 公司为销售机 构及 开通 定投 业 务的 公 告 2017-12-04 含本基金 14 关于旗下部分基金 增加万联证券 股份有限公司 为销售机构及 开通 定投 业务 并 参与 其 费率 优 惠活 动 的公 告 2017-12-08 含本基金 15 关于中融中证煤炭 指数分级证券 投资基金办理 定期份额折算 业务 的公 告 2017-12-12


16 关于中融中证煤炭 指数分级证券 投资基金办理 定期份额折算 业务 期间 煤炭 A 份 额停 复 牌的 公 告 2017-12-18


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 129 页 共 167 页 17 关于 中融 中 证煤 炭指 数分 级证 券投 资基 金之 煤炭 A 份额 定期 调整 约定 年基 准 收益 率 的公 告 2017-12-18


18 关于中融中证煤炭 指数分级证券 投资基金定期 份额折算后次 日前 收盘 价调 整 的公 告 2017-12-19


19 关于中融中证煤炭 指数分级证券 投资基金定期 份额折算结果 及恢 复交 易的 公 告 2017-12-19


20 中融 基金 管理 有 限公 司 高级 管 理人 员 变更 公 告 2017-12-21





中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 130 页 共 167 页 第二十 九部分


招募说明书的 存放及查 阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的住所。 基金 投资人可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 131 页 共 167 页 第 三十部分


备查文 件


一、中国证监会准予中融中证煤炭指数分级证券投资基金募集注册的文件 二、《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 三、《中融中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议》 四、注册登记协议 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、 基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所, 基 金投资人可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 中融基金管理有限公司 2018 年 2 月7 日


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 132 页 共 167 页 附件一


基金合同 的 内容摘要 一、基金份额持有人的权利和义务 1.基金份额持有人的权利 投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 投资人 自依据基金合同取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和基金合同当事人, 直 至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在 基金合同上书面签章或签字为必要条件。 中融 煤炭 份额 、 煤炭A份额和煤炭B 份额仅在其各自份额类别内拥有同等的权 益。 如果 煤炭A份额和煤炭B 份额 终止 运作 , 则在 终止 煤炭A 份额和煤炭B份额的运 作后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据 《基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规, 基金 份额持有人的权利包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 ) 依法 申请 赎回 其持 有的 中融 煤炭 份额 、 依法 转让 其持 有的 煤炭A 份额和 煤炭B份额; (4 ) 按照 规定 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会或 者召 集基 金份 额持 有人 大会 ; (5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损 害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金份额持有人的义务 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 义务 包 括但不限于: (1 )认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 133 页 共 167 页 (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力 ,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或 者基金合同终止的有限 责任; (6 )不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金管理人的权利和义务 1.基金管理人的权利 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 管理 人的 权利 包括 但 不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金 合同独立运用并管理基 金财产; (3 )依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规 定或中国证监会批准的 其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定,召集基金份额持有人大会; (6 )依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人 ,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取 必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的 相关行为进行监督和处 理;


(9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记 机构办理基金注册登记 业务并获得基金合同规定的费用;


(10 )依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 134 页 共 167 页 (11 ) 在基 金合 同约 定的 范围 内, 拒绝 或暂 停受 理中 融煤 炭份 额申 购与 赎回 申请;


(12 ) 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 , 为基 金的 利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 在法 律法 规允 许的 前提 下, 为基 金的 利益 依法 为基 金进 行融 资、 融券 ;


(14 ) 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其他法律行为 (15 ) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务 所、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服务的外部机构; (16 )在符 合有关法律、法规的前提下,制订和调整 有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金管理人的义务 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 管理 人的 义务 包括 但 不限于: (1 )依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认 定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资 分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定 外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律 文件 的规 定, 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 , 中中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 135 页 共 167 页 融煤 炭份 额、 煤炭A 份额与煤炭B份额的基金份额净值和中融煤炭份额申购、 赎回 的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及报 告义务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等。 除 《基 金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他 人泄露; (13 ) 按基 金合 同的 约定 确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持有人分 配基金收益; (14 ) 按规 定受 理中 融煤 炭份 额申 购与 赎回 申请 , 及时 、 足额 支付 赎回 款项 ; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并参加基金财产清算小组,参与基金财产 的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知基金托管人; (20 ) 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合法 权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同规 定履 行自 己的 义务 , 基金 托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基 金事务的 行为承担责任; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 136 页 共 167 页 (23 ) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其 他法律行为;


(24 ) 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不能 生效 , 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金托管人的权利和义务 1.基金托管人的权利 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 托管 人的 权利 包括 但 不限于: (1 )自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合 同的规定安全保管基金 财产; (2 )依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规 规定或监管部门批准的 其他费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现 基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 根据 相关 市场 规则 , 为基 金开 设资 金账 户、 证券 账户 等投 资所 需账 户、 为基金办理证券交易资金 清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.基金托管人的义务 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 托管 人的 义务 包括 但 不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营 业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 137 页 共 167 页 (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度, 确保基金 财产 的安 全, 保证 其托 管的 基金 财产 与基 金托 管人 自有 财产 以及 不同 的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定 外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管 由基 金管 理人 代表 基金 签订 的与 基金 有关 的重 大合 同及 有关 凭证 ; (6 )按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户,按照基 金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜; (7 )保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、审查基金管理人计算中融煤炭份额净值、 煤炭A份额与煤炭B 份 额的基金份额参考净值和中融煤炭份额申购、赎回价格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度 和年 度基 金报 告出 具意 见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施 ; (11 ) 保存 基金 托管 业务 活动 的记 录、 账册 、 报表 和其 他相 关资 料15 年以上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定, 召集 基金 份额 持有 人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加 基金 财产 清算 小组 , 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和 分配; (18 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银行监管机构,并通知基金管理人; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 138 页 共 167 页 (19 ) 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产损 失时 , 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任 不因其退任而免除; (20 )按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他义务。 四、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1.基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法 的代理人组成。基金份 额持有人大会的审议事项应分别由中融煤炭份额、 煤炭A份额 、 煤炭B份额的基金 份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额 级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 2.召开事由 (1 )当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)转换基金运作方式; 3)变更基金类别; 4)变更基金投资目标、投资 范围或投资策略(法律 法规、中国证监会另有 规定的除外); 5)变更基金份额持有人大会程序; 6)更换基金管理人、基金托管人; 7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法 律法规要求提高该等报 酬标准的除外; 8)本基金与其他基金的合并; 9)终止煤炭A份额与煤炭B 份额的运作; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11) 终止 煤炭A 份额 、 煤炭B份额 上市 , 但因 本基 金不 再具 备上 市条 件而 被深 圳证券交易所终止上市的除外; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 139 页 共 167 页 12) 单独 或合 计持 有10% 以上 (含10% ) 基金 份额 的基 金份 额持 有人 (① 以基 金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同; ②指单独或合计持有中融煤炭份 额、煤炭A份额、煤炭B 份额各自的基金总份额10% 以上 基金 份额 的基 金份 额持 有 人,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 13)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2 )出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金 托管人协商后修改基金 合同,不需召开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对基金 份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,调整中融煤炭份额的申购费率、调低赎回费率或收费方式 ; 3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构 相关业务规则发生变动 必须对基金合同进行修改; 4)法律法规要求增加的基金费用的收取; 5)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利 义务关系发生重大变化 或基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6) 按照 法律 法规 或基 金合 同规 定不 需召 开基 金份 额持 有人 大会 的其 他 情形。 3.会议召集人和召集方式 (1 )除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额 持有人大会由基金管理 人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2 )基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大 会的,应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60 日内 召开 ; 基金 管理 人决 定不 召集 , 基金 托管 人仍 认为 有必 要召 开的 , 应当 自行 召集 , 并自 出具 书面 决定 之日 起60日内召开并告知基金管理人, 基金管理 人应当 配合。 (3 )单独或合计持有10% 以上(含10% )的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 认为 有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理 人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 140 页 共 167 页 日起60日内 召开 ; 基金 管理 人决 定不 召集 , 单独 或合 计持 有10% 以上 (含10%)的 基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托 管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4 )单独或合计持有10% 以上(含10% )的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 要求 召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计 持有10% 以上 (含10% ) 的基 金份 额持 有人 有权 自行 召集 基金 份额 持有 人大 会, 但 应当至少提前30 日向中国证监会备案。 (5 )基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会的,基金管理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4.召开基金份额持 有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 )基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召 集人”)负责选择确定 开会 时间 、 地点 、 方式 和权 益登 记日 。 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召集 人必 须于 会议召开日前30 日在指定媒介公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内 容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人 身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设 联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项; (2 )采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召 集人决定并在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3 )如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基 金托管人到指定地点对 书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人,中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 141 页 共 167 页 则应另行 书面 通知 基金 管 理人 和 基金 托管 人到 指 定地 点 对书 面 表决 意见 的计 票 进行 监督 。 基金 管理 人或 基金 托管 人经 有效 通知 拒不 派代 表对 表决 意见 的计 票进 行监督的,不影响计票和表决结果。 5.基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式以及法律法规及或 监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 )现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代 理投票授权委托证明委 派代 表出 席, 现场 开会 时基 金管 理人 和基 金托 管人 的授 权代 表应 当列 席基 金份 额 持有 人大 会, 基金 管理 人或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不影响表决效力。 现场 开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席 会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 ; 2)经核对,汇总到会者在权益登记日持有基金份额 的统计显示,全部有效 凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上 (指全部有效 凭证所对应的中融煤炭份额、 煤炭A 份额 、 煤炭B份额分别占权益登记日各自基金 份额的二分之一以上, 含二分之一) 。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金 份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基 金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月 以内 , 就原 定审 议事 项重 新召 集 基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表 的有效的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 (指全部 有效凭证所对应的中融煤炭份额、 煤炭A份额 、 煤炭B份额分别占权益登记日各自 基金份额的三分之一); (2 )通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其 对表决事项的投票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1) 会议 召集 人按 《基 金合 同》 约定 公布 会 议通 知后 , 在2 个工作日内连续公 布相关提示性公告; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 142 页 共 167 页 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基 金托管人为召集人,则 为基 金管 理人 ) 到指 定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金 托管 人 (如 果基 金托 管人 为召 集人 , 则为 基金 管理 人) 和公 证机 关的 监督 下按 照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面 意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上 (指本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的中融煤炭份额、 煤炭A份额 、 煤炭B份额占权益登记日各自基金份额的二分之一以上, 含 二分 之一 ) ; 若到 会者 在权 益登 记日 代 表的 有 效的 基金 份额 少 于本 基 金在 权 益登 记日 基金 总 份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有 人大会召开时间的3个月 以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集的 基金 份额 持有 人大 会到 会 者在 权 益登 记日 代表 的 有效 的 基金 份 额应 不少 于本 基 金在权益登记日基金总份额的三分之一 (指本人直接出具书面意见或授权他人代 表出 具书 面 意见 的 基金 份 额持 有人 所代 表 的中 融 煤炭 份额 、煤 炭A份额 、 煤炭B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一); 4) 上述 第3 ) 项中 直接 出具 书面 意见 的基 金 份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理 人出 具的 委托 人持 有基 金 份额 的 凭证 及委 托人 的 代理 投 票授 权 委托 证明 符合 法 律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。 (3 )在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金 的基金份额持有人亦可 采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会, 具体方式在会议通 知中列明。 (4 )在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现 场方式或者以现场方式 与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开 会和 通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络 、 电话、 短信或 其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 6.议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 143 页 共 167 页 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如 基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人 、 与其他基金合并、 法律 法规 及基 金合 同规 定的 其 他事 项 以及 会议 召集 人 认为 需 提交 基 金份 额持 有人 大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意 事项 , 确定 和公 布监 票人 , 然后 由大 会主 持人 宣读 提案 , 经讨 论后 进行 表决 , 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的, 其授权代表未能主持 大会 的情 况下 , 由基 金托 管人 授权 代表 主持 ; 如果 基金 管理 人和 基金 托管 人授 权 代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额二分之一以上 (含二分之一) 多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有 人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或 单位 名称 ) 、 身份 证号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 数量 、 委托 人姓 名 (或 单位名称)等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人提前30日公 布提 案, 在所 通知 的表 决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督 下由召集人统计全部有效 表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监督下形成的 决议有效。 (3 )基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7.决议形成的条件、表决方式、程序 (1 )中融煤炭份额、煤炭A份额与煤炭B份额 的基 金 份额 持有 人所 持每 一基 金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 (2 )基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 144 页 共 167 页 1)一般决议 一般决议须经出席会议的中融煤炭份额、 煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额 持有 人 (或 其代 理人 ) 所持 中融 煤炭 份额 、 煤炭A份额与煤炭B 份额各自的表决权 的二分之一(含二分之一)以上通过方为有效,除下列2)所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的中融煤炭份额、 煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额 持有 人 (或 其代 理人 ) 所持 中融 煤炭 份额 、 煤炭A份额与煤炭B 份额各自的表决权 的三 分之 二以 上 (含 三分 之二 ) 通过 方为 有效 ; 涉及 更换 基金 管理 人、 更换 基金 托管人、转换基金运作方式、终 止基金合同、本基金与 其他基金合并、煤炭A 份 额与煤炭B份额终止运作必须以特别决议通过方为有效。 (3 )基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 中国证监会备案,并予 以公告。 (4 )采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充 分的相反证据证明,否 则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持 有人所代表的基金份额总数。 (5 )基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6 )基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各 项议题应当 分开审议、逐项表决。 8.计票 (1 )现场开会 1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管 人召集,则基金份额持 有人 大会 的主 持人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在出 席 会议 的 基金 份 额持 有人 和代 理 人中 推举 两名 基金 份额 持 有人 代 表与 大会 召集 人 授权 的 一名 监 督员 共同 担任 监 票人 ; 如大 会由 基金 份额 持有 人自 行召 集, 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当在 会议 开始 后宣 布在 出席 会 议的 基 金份 额持 有人 和 代理 人 中推 举 两名 基金 份额 持 有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人; 但如果 基金管理人和基金托管人的授权代表未出席, 则大 会主持人可自行选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 145 页 共 167 页 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清 点,由大会主持人当场 公布计票结果。 3) 如大 会主 持人 对于 提交 的表 决结 果有 异议 , 可以 对投 票数 进行 重新 清点 ; 如大会主持人未进行重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主 持人宣布的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 大会 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或 基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2 )通讯方式 开会 在通讯方式开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对表决 意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 9.基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 (1 )基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决 议,召集人应当自通过 之日起5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会 决定 的事项自表决通过之 日起生效。 (2 ) 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基金 管理 人、 基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生 效的基金份额持有人大会决议。 (3 ) 基金 份额 持有 人大 会决 议应 自生 效之 日起2日内在指定媒介公告。 如果 采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 10. 本部 分关 于基 金份 额持 有人 大会 召开 事由 、 召开 条件 、 议事 程序 、 表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来 法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1.基金合同的变更 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 146 页 共 167 页 (1 )变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约 定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 (2 )关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行,并 自决议生效后2日内在指定媒介公告。 2.基金合同 的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止的; (2 )基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能 继续担任基金管理人的 职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3 )基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能 继续担任基金托管人的 职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4 )基金合同约定的其他情形; (5 )法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算 (1 )基金财产清算组 1)基金合同终止之日起30 个工作日内,成立基金财 产清算组,基金财产清 算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人 、具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可 以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (2 )基金财产清算程序 基金 合同 终止 , 应当 按法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定对 基金 财产 进行 清算 。 基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止后 ,发布基金财产清算公告; 2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 147 页 共 167 页 4)对基金财产进行估值和变现; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 6)聘请律师事务所出具法律意见书; 7)将基金财产清算结果报告中国证监会; 8)公布基金财产清算结果; 9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 (3 )清算费用 清算 费用 是指 基 金财 产 清算 组 在进 行 基金 财产 清算 过 程中 发 生的 所 有合 理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4 )基金财产按 下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4) 根据基金合同终止日中融煤炭份额、 煤炭A份额与煤炭B份额各自的基金 份额净值分别计算中融煤炭份额、 煤炭A份额与煤炭B份额三类份额各自的应计分 配比 例, 在此 基础 上, 在中 融煤 炭份 额、 煤炭A 份额与煤炭B份额各自类别内按其 基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过, 在本基金的煤炭A份额 、 煤炭B份额终止运 作后 , 如果 本基 金进 行基 金财 产清 算, 则依 据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将基 金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债 务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5 )基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备 案后5个工作日内由基 金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结果 经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算组报中国 证监会备案并公告。 (6 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 148 页 共 167 页 六、争议解决方式 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决 的, 任何 一方 均有 权将 争议 提交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 按照 中国 国际 经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决 是终 局的 , 对各 方当 事人 均有 约束 力。 除非 仲裁 裁决 另有 规定 , 仲裁 费用 由败 诉 方承担。 争议 处理 期间 , 基金 合同 当事 人应 恪守 各自 的职 责, 继续 忠实 、 勤勉 、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 七、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册, 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构和注 册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。





中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 149 页 共 167 页 附件 二


基金托管协 议的 内容 摘要 一、 基金 托管 协 议当 事人 1.基金管理人 名称:中融基金管理有限公司 住所: 深圳市福田区莲花街道益田路6009 号新世界中心29 层 法定代表人:王瑶 设立日期:2013 年 5 月 31 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013 〕667 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 壹拾壹 亿伍仟万元 存续期限:持续经营 联系电话:010-85003333 注: 自 2018 年 1 月 1 日起,公司办公地址变更为北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层、5 层, 总机 电话 变更 为 010-56517000 , 传真 变 更为 010-56517001 。 2.基金托管人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号海通证券大厦


法定代表人: 周杰 成立日期:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988 〕383 号 基金托管业务批准文号:证监许可〔2013 〕1643 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币玖拾伍亿捌仟肆佰柒拾贰万元整 存续期间:持续经营 联系电话:021-23219000 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范 围、 投资 对象 进行 监督 。 基金 合同 明确 约定 基金 投资 风格 或证 券选 择标 准的 , 基中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 150 页 共 167 页 金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托管人运用相 关技 术系 统, 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监 督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证煤炭指数的成份股、 备 选成 份股 、 其他 股票 (包 括中 小板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 发行 的股 票) 、 固定 收益 资产 (国 债、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债 券、 分离 交 易可 转债 、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券 (含 超短 期融 资券 ) 、 资产 支持 证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等) 、 衍生 工具 (股 指期 货、 权证 等) 及法 律法 规或 中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85% , 投资 于标 的指 数成 份股 和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资 范围会做相应调整。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管 人按下述比例和调整期限进行监督: (1 ) 本基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 , 其市 值不 超过 基金 资产 净值 的10% , 但标的指数成分股投资不计入受此限; (2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% ; (3 )本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公 司发行的证券,不超过该证券的10% ,但标的指数成分股投资不计入受此限; (4 )本基金管理人管理、且由本基金托管人托管的的全部基金持有的同一 权证,不得超过该权证的10% ; (5 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产 净值的40% , 在全 国银 行间 同业 市场 中的 债券 回购 最长 期限 为1 年, 债券 回购后不展期; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 151 页 共 167 页 (6 )本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85% ,投资于中证煤炭指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ; (7 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10% ; (8 ) 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的20%; (9 )本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10% ; (10 ) 本基 金管 理人 管理 的、 且由 本基 金托 管人托管的全部基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11 ) 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资 产支 持证 券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (12 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13 ) 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额, 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净值的0.50% ; (14 )本基金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10% ; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的100% ; 其中 , 有价 证券 指股 票、 债券 (不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ) 、 权证 、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的20% ; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20% ; 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 152 页 共 167 页 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商; (15 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 , 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (16 )本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ; (17 )法律法规规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前, 应与基金托管人就股指期货开户、 清 算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准 。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关 限制。 因证 券市 场、 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基金 规模 变动 、 股权 分置 改革 中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在10 个交易 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的资产配置比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议 第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其 他重大利害关系的公 司名单及其更新, 并以双方约定的方式提交, 确保所提供的关联交易名单的真实 性、 完整 性、 全面 性。 基金 管理 人有 责任 保管 真实 、 完整 、 全面 的关 联交 易名 单, 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基金托 管人应及时确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程, 基金管理人仍违规进行关联交易, 并造成基金资产损失的, 由基金管理人承担责 任,基金托管人并有权向中国证监会报告。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 153 页 共 167 页 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的 公司发行的证券或者承销的证券, 或者从 事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持 有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照 市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法 规予 以披 露。 重大 关联 交易 应提 交基 金管 理人 董事 会审 议, 并经 过三 分之 二以 上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向 基金托管人 提供经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单, 并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行 间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交 易对手名单进行更新, 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场 交易 对手 名单 , 应向 基金 托管 人说 明理 由, 在与 交易 对手 发生 交易 前3 个工作日 内与基金托管人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调整 的名单开始生效, 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交 易, 仍应 按照 协议 进行 结算 。 基金 管理 人负 责对 交易 对手 的资 信控 制, 按银 行间 债券市场的交易规则进行交易, 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同 履行情况进行监督, 但不承担交易对手不履行合同造成的损失。 如基金托管人事 后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托 管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 )基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2 )基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复 核相 关协 议、 账户 资料 、 投资 指令 、 存款 证实 书等 有关 文件 , 切实 履行 托管 职责 。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 154 页 共 167 页 (3 )基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有 关法 律法 规, 以及 国家 有关 账户 管理 、 利率 管理 、 支付 结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合 同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应 立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算。 6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计 算、 各类 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收 入确 定、 基 金收 益分 配、 相关 信息 披露 、 基金 宣传 推介 材料 中登 载基 金业 绩表 现数 据等 进行 监督和核查。 7.基金托管人根据 有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流 通受限证券进行监督。 (1 )基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关法律法规规定。 (2 )流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票 网下 配售 部分 等在 发行 时明 确一 定期 限锁 定期 的可 交易 证券 , 不包 括由 于发 布重 大消 息或 其他 原因 而临 时停 牌的 证券 、 已发 行未 上市 证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3 )在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流 程、 风险 控制 制度 、 流动 性风 险控 制预 案等 规章 制度 。 基金 管理 人应 当根 据基 金 流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例, 并在风险控制制度中明确具体 比例 , 避免 基金 出现 流动 性风 险。 上述 规章 制度 须经 基金 管理 人董 事会 批准 。 上 述规章制度经董事会通过之后, 基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准 上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4 )在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交 易日向基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息, 具体应当包括但不限于如下文件 (如 有): 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 155 页 共 167 页 拟发 行数 量、 定价 依据 、 监管 机构 的批 准证 明文 件复 印件 、 基金 管理 人与 承 销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本 、 划款 账号 、 划款 金额 、 划款 时间 文件 等。 基 金管 理人 应保 证上 述信 息的 真实 、 完 整。 (5 )基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险, 基金 托管 人有 权要 求基 金管 理人 对该 风险 的消 除或 防范 措施 进行 补充 和整 改, 并做出 书面 说明 。 否则 , 基金 托管 人经 事先 书面 告知 基金 管理 人, 有权 拒绝 执行 其有 关指 令。 因拒 绝执 行该 指令 造成 基金 财产 损失 的, 基金 托管 人不 承担 任何 责 任,并有权报告中国证监会。 (6 )基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确 保证基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题, 造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失, 由基金 管理人承担。 (7 )如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者 报送了虚假的数据, 导致基金托管人不能履行托管人职责的, 基金管理 人应依法 承担相应法律后果。 除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外, 因投 资流通受限证券产生的损失, 基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述 损失。 8.基金管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管人签署相应的风 险控制补充协议, 并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。 9.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违 反法律法规和基金合同的规定, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基 金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后应 在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的 疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人 改正 。 基金 管理 人对 基金 托管 人通 知的 违规 事项 未能 在限 期内 纠正 的, 基金 托管 人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 156 页 共 167 页 指令 违反 法律 、 行政 法规 和其 他有 关规 定, 或者 违反 基金 合同 约定 的, 应当 立即 通知基金管理人,并 报告中国证监会。 10. 基金 管理 人有 义务 配合 和协 助基 金托 管人 依照 法律 法规 、 基金 合同 和本 托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在 规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人 按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。 11.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应 及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正 当理 由, 拒绝 、 阻挠 对方 根据 本协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托 管人应报告中国证监会。 进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账 户、 复核 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 和中 融煤 炭份 额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露 和监督 基金投资运作等行为。 2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理 、 未执 行或 无故 延迟 执行 基金 管理 人资 金划 拨指 令、 泄露 基金 投资 信息 等违 反 《基 金法 》 、 基金 合同 、 本协 议及 其他 有关 规定 时, 应及 时以 书面 形式 通知 基 金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理 人发 出回 函, 说明 违规 原因 及纠 正期 限, 并保 证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述 规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正 。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料 以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并 改正。 3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应 及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 157 页 共 167 页 当理 由, 拒绝 、 阻挠 对方 根据 本协 议规 定行 使监 督权 , 或采 取拖 延、 欺诈 等手 段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管 理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 1.基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出 的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。 (3 )基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户。 (4 )基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的 完整与独立。 (5 )基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情 况双方可另行协商解决。 (6 )对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的 , 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人对此不承担任 何责任。 (7 )除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资 (1 )基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金认购专户。 (2 )基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、 基金 份额 持有 人人 数符 合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 等有 关规 定后 , 基金 管 理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户, 同 时在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出 具验 资报 告。 出具 的验 资报 告由 参加 验资 的2 名或 2 名以上中国注册会计师签字 方为有效。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 158 页 共 167 页 (3 )若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3.基金银行账户的开立和管理 (1 )基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2 )基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户, 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本 基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回 金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 (3 )基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4 )基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5 )在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。 4.基金证券账户的开立和管理 (1 )基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 (2 )基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户 , 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备 付金 账户 , 并代 表所 托管 的基 金完 成与 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的一 级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结 算备付金的收取按照中国证券 登记结算有限责任公司的规定执行。 (4 )基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (5 )在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务, 涉及 相关 账户 的开 设、 使用 的, 按有 关规 定开 设、 使用 并管 理; 若无 相关 规 定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5.债券托管专户的开设和管理 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 159 页 共 167 页 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构 的有 关规 定, 在银 行间 市场 登记 结算 机构 开立 债券 托管 账户 , 持有 人账户和资金 结算 账户 , 并代 表基 金进 行银 行间 市场 债券 的结 算。 基金 管理 人和 基金 托管 人共 同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6.其他账户的开立和管理 (1 )因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的 规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理 。 (2 )法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定 办理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库, 也可存入 中央国债登记结算有限责任公司、 中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公 司或 票 据营 业中 心的 代保 管库 , 保管凭证由基金托管人持有。 有价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金托管 人共 同办 理。 基金 托管 人对 由基 金托 管人 以外 机构 实际 有效 控制 的资 产不 承担 保 管责任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表 基金 签署 的、 与基 金财 产有 关的 重大 合同 的原 件分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人 保管 。 除本 协议 另有 规定 外, 基金 管理 人代 表本 基金 签署 的与 基金 财产 有关 的重 大合同包括但不 限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产 生的 重大 合同 , 基金 管理 人应 保证 基金 管理 人和 基金 托管 人至 少各 持有 一份 正本 的原 件。 基金 管理 人应 在重 大合 同签 署后 及时 以加 密方 式将 重大 合同 传真 给基 金 托管人,并在30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为 基金合同终止后15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 1.基金资产净值的计算及复核程序 (1 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 160 页 共 167 页 本基金按照基金合同的约定分别计算并公告中融煤炭份额净值、 煤炭A 份额 与煤炭B 份额的基金 份额 参考 净值 。 中融 煤炭 份额 、 煤炭 A 份额与煤炭B 份额的 基金份额净值或基金份额参考净值的计算均保留到小数点后3 位, 小数 点后 第4 位四舍五入。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并 按规定公告。 (2 )复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将各类基金份额的基金份额净 值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人依据基金合同 和相关法律法规的规定对外公布。2.基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1 )估值对象 基金依法拥有的股票、 债券和银行存款本息、 权证 、 股指期货合约、 应收款 项及其他投资等资产和负债。 (2 )估值方法 1)证券交易所上市的有价证券的估值 a)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂 牌的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 估值 日无 交 易的 , 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 或证 券发 行机 构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价 ,确定公允价格; b)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供 的价 格估 值, 估值 日没 有交 易的 , 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 按 最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。 如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最 近交易市价,确定公允价格; c)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经 济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收 盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 161 页 共 167 页 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价 格; d)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: a)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值 ; b) 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债券 和权 证, 采用 估值 技术 确定 公允 价值 , 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公 允价值。 4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5)中国金融期货交易所上市的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行 估值 , 估值 当日 无结 算价 的, 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 的, 采用 最近交易日结算价估值。 6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基 金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担 。 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任, 因此 , 就与 本基 金有 关的 会中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 162 页 共 167 页 计问 题, 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一 致意 见的 , 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (3 )特殊情形的处理 基金 管理 人、 基金 托管 人按 估值 方法 的第6) 项进 行估 值时 , 所造 成的 误差 不作为基金估值错误处理。 由于不可抗力 原因 , 或由 于证 券、 期货 交易 所及 登记 结算 公司 发送 的数 据错 误等 原因 , 基金 管理 人和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行 检查 , 但未 能发 现错 误的 , 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基金 托 管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响。 3.基金估值错误的处理方式 (1 )当基金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生差错时,视为基 金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通 报基 金托 管人 , 并采 取合 理的 措施 防止 损失 进一 步扩 大; 错误 偏差 达到 基金份额 净值的0.25% 时, 基金 管理 人应 当通 报基 金托 管人 并报 中国 证监 会备 案; 错误 偏 差达到基金份额净值的0.50% 时, 基金 管理 人应 当公 告; 当发 生净 值计 算错 误时 , 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 应由基金管 理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2 )当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿 时, 基金 管理 人和 基金 托管 人应 根据 实际 情况 界定 双方 承担 的责 任, 经确 认 后按以下条款进行赔偿: 1) 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任, 与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执 行, 如果 由此 给基 金份 额持 有人 和基 金财 产造 成了 损失 , 由基 金管 理人 负责 赔付 。 2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而 且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值 出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付 赔偿 金, 就实 际向 投资 者或 基金 支付 的赔 偿金 额, 基金 管理 人与 基金 托管 人按 照 管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 163 页 共 167 页 3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新 计算 和核 对, 尚不 能达 成一 致时 , 为避 免不 能按 时公 布基 金份 额净 值的 情形 , 以 基金管理人的计算结果对外公布, 如果由此给基金份额持有人和基金造成了损失, 由基金管理人负责赔付。 4) 由于 基金 管理 人提 供的 信息 错误 (包 括但 不限 于基 金申 购或 赎回 金额 等) , 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由 基金管理人负责赔付。 (3 )基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (4 )前述内容如法律 法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业 另有 通行 做法 , 双方 当事 人应 本着 平等 和保 护基 金份 额持 有人 利益 的原 则进 行协 商。 4.暂停估值的情形 (1 ) 基金 投资 所涉 及的 证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; (2 )因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基 金资产价值时; (3 )中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6.基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人、 基金 托管人分别独立地设置、 记录 和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不 符, 暂时 无法 查找 到错 账的 原因 而影 响到 基金 资产 净值 的计 算和 公告 的, 以基 金 管理人的账册为准。 7.基金财务报表与报告的编制和复核 (1 )财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2 )报表复核 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 164 页 共 167 页 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核 对不 符时 , 应及 时通 知基 金管 理人 共同 查出 原因 , 进行 调整 , 直至 双方 数据 完全 一致。 (3 )财务报表的编制与复核时间安排 1)报 表的编制 基金管理人应当在每月结束后5 个工作日内完成月度报表的编制; 在每个季 度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90 日内完成基金年度报告 的编 制。 基金 年度 报告 的财 务会 计报 告应 当经 过审 计。 基金 合同 生效 不足 两个 月 的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金托管人复核; 基金托 管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查明原 因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8.基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者 年度报告之前及时向基 金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的 基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会 权益登记日、每年6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有 人名册。基金份额持有人 名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制, 由基金管理人审核并提交基金托管人 保管 。 基金 托管 人有 权要 求基 金管 理人 提供 任意 一个 交易 日或 全部 交易 日的 基金 份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人 名册。每年6月30日和 12 月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 基金合同生效日、 基金 合同 终止 日等 涉及 到 基金 重 要事 项日 期的 基 金 份额 持有 人 名册 应于 发生 日 后十个工作日内提交。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 165 页 共 167 页 基金 管理 人和 基 金托 管 人应 妥 善保 管 基金 份额 持有 人 名册 , 保存 期 限为15 年。 基金 托管 人不 得将 所保 管的 基金 份额 持有 人名 册用 于基 金托 管业 务以 外的 其 他用 途, 并应 遵守 保密 义务 。 若基 金管 理人 或基 金托 管人 由于 自身 原因 无法 妥善 保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲 裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。 仲裁 裁决 是终 局的 , 对当 事人 均有 约束 力 。 除非 仲裁 裁决 另有 规定 , 仲裁 费 用由败诉方承担。 争议 处理 期间 , 双方 当事 人应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责, 各自 继续 忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行基 金合 同和 本托 管协 议规 定的 义务 , 维护 基金 份额 持有 人的合法权益。 本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更、 终止与基金财产的清算 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2.基金托管协议终止出现的情形 (1 )基金合同终止; (2 )基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; (3 )基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权; (4 )发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 3.基金财产的清算 (1 )基金财产清算小组 a) 自出 现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个工作日内成立基金财产清算组, 基 金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 166 页 共 167 页 b)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 c)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继 续忠 实、 勤勉 、 尽责 地履 行基 金合 同和 本托 管协 议规 定的 义务 , 维护 基金 份额 持 有人的合法权益。 d)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 (2 )基金财 产清算程序 基金 合同 终止 , 应当 按法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定对 基金 财产 进行 清算 。 基金财产清算程序主要包括: 1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; 2)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金; 3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 4)对基金财产进行估值和变现; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 6)聘请律师事务所出具法律意见书; 7)将基金财产清算结果报中国证监会备案; 8)公布基金财产清算结果; 9)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 (3 )清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用 , 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4 )基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4) 根据基金合同终止日中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额各自的基 金份额净值或基金份额参考净值分别计算中融煤炭份额、煤炭A 份额与煤炭B中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 167 页 共 167 页 份额三类份额各自的应计分配比例, 在此基础上, 在中融煤炭份额、 煤炭A 份额 与煤炭B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行 分配。 基金财产未按前款1)-3 )项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过, 在本基金的煤炭A 份额 、 煤炭 B 份额终止 运作 后, 如果 本基 金进 行基 金财 产清 算, 则依 据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金 债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5 )基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由 基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结 果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后 , 由基 金财 产清 算组 报中 国证监会备案并公告。 (6 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。