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中海量化(398041)

中海量化:更新招募说明书摘要(2018年第1号)查看PDF公告

 
 1 
中 海 量 化 策 略 混合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 







































(2018 年 第1号)





本基金基金合同于2009 年6 月24日 生 效 。


















































重 要 提 示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基 金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金 合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本招募说明书所载内容截止日为2017 年12月24 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表现截止日为2017 年9 月30日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。 一 、 基 金 管 理 人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:


名称:中海基金管理有限公司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 成 立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人: 杨 皓 鹏 总经理:杨皓鹏 经营范围: 基 金 募集 、 基 金 销 售 、 资 产 管理 、 中 国 证 监 会 许 可 的其 他业 务 。 【依法须经批准的 项目 ,经相关部门批准 后方 可开展经营活动】 批准设立机关: 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号


2 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本: 壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币 联系人:葛玮赓 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司























41.591% 国联证券股份有限公司























33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司


25.000% (二)主要人员情况 1 、董事会成员 黄 晓 峰 先 生 , 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托 股份有限公司总裁、 党委书记。 历任湖北省计划管理干部学院助教, 国家海 洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管, 中海石油有限公司税收保险岗、 代理融资岗位经理、 资金 部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。 庞 建 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋 石油总公司资金部总经理。 历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会 计 , 渤 海13/03合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ,10/15、11/19 、06/17 合作区联 管会财务专业代表, 中国海洋石油总公司审计部干部, 中海会计审计公司第 三 业 务 处 干 部 、 审 计 业 务 三 部 经 理 ( 副 处 级 ) , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公司) 审 计 部 审 计 三 处 处 长 、 项 目 审 计 经 理 、 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调 查 经 理 、 内 审 岗 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 , 中国海洋石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 , 中 国 海 洋 石 油 国际有限公司副总经理。 杨 皓 鹏 先 生 , 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 、 代理督察长兼 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。 历 任 中 海 信 托 股 份有限公司综合管理部总裁 秘 书 、 托 管 部 项 目 经 理 、 自 有 资 金 及 信 息 管 理 部 综 合 业 务 经 理 、 办 公 室 主 任 、 党 委 秘 书 、 人 力 资 源 部 经 理 、 资 产 经 营 部 经 理 , 3 中海基金管理有限公司总经理助理。 彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁 、 董事, 兼 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 。 历 任 无 锡 市 证 券 公 司 ( 国 联 证 券 前 身 ) 交 易 员 , 国 联 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 经 理 , 无 锡 市 国 联 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 投 资 经 理 , 锡 洲 国 际 有 限 公 司 投 资 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理部总经理兼投资总监 (期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理) 、 风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司证券投资部总经理、 副总裁。 江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 监事会 主席。 历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 经 理 、 证 券 营 业 部 总 经 理 、 财 富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁 。 MOLING CHEN ( 陈 末 翎 ) 女 士 , 董 事 。 澳 大 利 亚 国 籍 。 澳 洲 莫 纳 什 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 爱 德 蒙 罗 斯 柴 尔 德 中 国 私 募 股 权 基 金I期和II期 主 管 合 伙 人 。 历 任 澳 大 利 亚 墨 尔 本 药 物 技 术 研 究 所 化 学 分 析 师 , 澳 大 利 亚 墨 尔 本 凯 龙生物区域经理,百奥维达中国基金高级投资总监。 陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 博士。 现 任 国 务 院 发 展研究中心金融研究所副所长。 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 、 国 务 院 发 展 研究中心金融研究所综合研究室主任 。 WANG WEIDONG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。 现任北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝 加 哥 总 部 律 师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 , 北 京 德 恒律师 事 务 所 合 伙 人 ,美国德杰律师事务所合伙人 。 张军先生, 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中 国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦 发展研究院副院长、 博士生导师 、 教 育 部 重 点 研 究 基 地 中 国 社 会 主 义 市 场 经 济研究中心主任 。 历 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 助 教 、 讲 师 , 复 旦 大 学 经 济 学 院 副 教授。 2 、监事会成员 张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 高级会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 4 稽核、 党 办 主 任 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油交易所交易部副 经理, 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中 海 石 油 总 公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公司计财部岗位 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽 核 审 计 部 经理、纪委副书记、合规总监 。 Pascal CHARLOT ( 夏 乐 博 )先 生 ,监 事 。法 国 国 籍 。法 国 埃 夫 里 大 学 金 融 系 硕 士 、 法 国 国 立 电 信 管 理 学 院 金 融 系 硕 士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理(香港) 有 限 公 司 董 事 会 成 员 、 执 行 总 监 、 营 运 总 监 、 第1 类 和 第9类受规管 活动的负责人员,爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长 以 及 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 (瑞士)商务拓展部高级副总裁 。 历 任 法 国 巴 黎 银 行 全 球IT 部 门 客 户 经 理 、 法国巴黎银行新加坡分行项目经理、 爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司 财务总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运总监、第1 类和第9 类受规管活动的负责人员。 康铁祥先 生 , 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部 总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 , 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科 员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理 部总经理助理、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。 张奇先 生 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 , 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司 网 络 部 经 理 , 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经 理 。 3 、高级管理人员 杨 皓 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 中 海 信 托 股 份 有限公司综合管理部总裁秘书、 托管部项目经理、 自有资金及信息管理部综 合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。 2017年7 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 总 经 理 助 理 ,2017年8 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理,2017 年9 月 至 今 任 本 公 司 董 事 ,2017 年11 月 起 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 , 2017年11 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。


5 宋宇先生, 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无锡市统计局秘书, 国联证券股份有限公司营 业 部 副 经 理 、 发 行 调 研 部 副 经 理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历任 本 公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经 理 ,2014 年5月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ) ,2015 年4 月 至 今 任 本 公司常务副总经理 。 杨皓鹏先生, 代 理 督 察 长 。 简历同上。 4 、基金经理 彭 海 平 先 生 , 中 国 科 学 技 术 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 硕 士 。2009 年7 月进入本公司工作, 历任金融工程助理分析师、 金融工程分析师、 金融工程 分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理 。2013 年1 月 至 今 任 中 海 上 证50指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2015 年7 月 至 今 任 中 海 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年4 月 至 今 任 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2016 年12 月 至 今 任 中 海 量 化 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2017年4 月 至 今 任 中 海 添 顺 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 5 、历任基金经理 本基金基金合同于2009 年6 月24日 生 效 , 历 任 基 金 经 理 如 下 表 : 基金经理姓名 管理本基金时间 YAN GANG LI ( 李 延 刚 ) 2009 年6 月24 日-2012 年2 月3 日 笪菲 2012 年2 月4 日-2013 年2 月7 日 俞忠华 2013 年2 月8 日-2013 年10 月23 日 俞忠华、周其源 2013 年10月24日-2015 年1 月17日 周其源 2015 年1 月18 日-2016 年12 月19日 彭海平 2016 年12月20日 至 今 6 、投资决策委员会成员 杨皓鹏先 生 , 主 任 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董事、 总 经 理 、代 理督察长。


6 许 定 晴 女 士 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副 总监、基金经理。 夏 春 晖 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投资副总监 、 首 席 策 略 分析师、基金经理 。 江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投资副总监 、 基 金 经 理 。 蒋 佳 良 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理 、 基 金 经 理 。 7 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、 基 金 托 管 人 (一)基金托管人基本情况


名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 易 会 满 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.71 万元 联 系 电 话 :010-66105799 联 系 人 : 郭 明 三 、 相 关 服 务 机 构 (一)销售机构 1 、直销机构: (1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


7 法定代表人: 杨 皓 鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 住所:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218 办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:郑健 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 公司网站:www.zhfund.com 2 、代销机构: (1 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号


法定代表人: 易 会 满


联系人:郭明 客户服务电话:95588


公司网址:www.icbc.com.cn


(2 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人: 周 慕 冰 联系电话:010-66060069


8 传真:010-68121816 联系人:林葛 客户服务电话:95599 公司网址:www.abcchina.com (3 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法定代表人: 陈 四 清 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 客 户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn (4 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人: 王 洪 章 联系人:何奕 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (5 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法定代表人: 牛 锡 明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:陆志俊 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (6 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招 商 银 行 大 厦


9 办公地址:深圳市深南大道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法定代表人: 李 建 红 电话:0755—83199084 传真:0755-83195049 资产托管部信息披露负责人:张燕 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (7 ) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法定代表人:常振明 客户服务电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (8 ) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:010-58560666 传真:010-57092611 联系人:王志刚 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (9 ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人: 谢 永 林 联系电话:(0755) 2219 7701 传真电话:021-50979507 联系人:高希泉 客户服务电话:95511-3


10 公司网址: www.bank.pingan.com (10 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 电话:021 -61616193 传真:021-63604196 联系人:朱萍 客户服务电话:95528 公司网址 :www.spdb.com.cn (11 ) 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:温州市车站大道 196 号 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 联系人:林波 客 户 服 务 电 话 :96699 ( 浙 江 省 内 ) 、962699 ( 上 海 地 区 ) 、0577-96699 (其他地区) 公司网址:www.wzbank.cn (12 ) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号


法定代表人:吴建 联系人:王者凡 电话:010-85238890 客户服务电话:95577 公司网站:www.hxb.com.cn (13 ) 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司 住所: 上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼


11 办公地址:上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:胡平西 联系人:施传荣 电 话 : (021)38576666 传 真 : (021)50105124 客户服务电话: (021 )962999 公司网站:www.srcb.com (14 ) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕


联系人:王海燕


电话:0574-89103171 传真:0574-89103213 客户服务电话:95574 网址:http://www.nbcb.com.cn/ (15 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 办公地址:无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (16 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法定代表人:陈有安


12 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (17 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (18 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (19 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108


13 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (20 ) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (21 ) 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634510-8193 传真:021-68865680 联系人:张新媛 客户服务电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (22 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:福建省福州市湖东路 268 号 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得


14 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (23 ) 东吴证券 股 份 有 限 公 司 住所:江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (24 ) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633 传真:023-63786212 联系人:张煜 客户服务电话:95355 、4008096096 公司网址: www.swsc.com.cn (25 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666/95521 公司网址:www.gtja.com


15 (26 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18、19、36 、38 、39、 41、42、43 、44 楼 法定代表人: 孙 树 明 电话:020-87555888 传真:020-87555305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 公司网址:www.gf.com.cn (27 ) 金元证券 股 份 有 限 公 司 住所:海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025666 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 客户服务电话 :4008-888-228 公司网址:www.jyzq.cn (28 ) 招商证券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn


16 (29 ) 东海证券 股 份 有 限 公 司 住所:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦


客户服务电话:400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (30 ) 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦40 层 法定代表人:许刚 电话:021-68604866 传真:021-50372474 联系人:李丹 客户服务电话:400-620-8888 公司网址:www.bocichina.com (31 ) 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (32 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元


17 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 法定代表人: 牛 冠 兴 电话:021-68801217 传真:021-68801210 联系人:张勤 客户服务电话:4008-001-001 公司网址:www.essence.com.cn (33 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司


住所:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办公地址:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999


传真:021-22169134


联系人:刘晨 客 户 服 务 电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (34 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼21 层-29 层 法定代表人: 潘 鑫 军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506 公司网址:www.dfzq.com.cn (35 ) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦 法定代表人: 李 晓 安


18 电话:0931-8784656 、4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:400-689-8888 公司网址:www.hlzqgs.com (36 ) 华泰证券 股 份 有 限 公司 住所: 南 京 市 江 东 中 路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号 华 泰 证 券 广 场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客户服务电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (37 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (38 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳


19 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (39 ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号投行大厦20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人: 刘 学 民 联系人:吴军


电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (40 ) 万 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36 、37 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 18 、19 楼 法定代表人: 张 建 军 电话:020-37865070 联系人:王鑫 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 公司网址:www.wlzq.com.cn (41) 中国中投证 券 有 限 责 任 公 司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第04 层 01、02、03、05 、11 、12、13、15 、16、18 、19 、20、 21、22、23 单元


办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18 层至21 层


法定代表人:高涛 联系人:刘毅


电话:0755-82023442


20 传真:0755-82026539


客服电话:95532 公司网址:www.china-invs.cn


(42 ) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大厦20 楼 2005 室 办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大厦20 楼 2005 室 ( 邮 编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (43 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 客户服务电话:400-8888-777 公司网址:www.gyzq.com.cn (44 ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com


21 (45 ) 国金证券 股 份 有 限 公 司


住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办公地址:成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼 法定代表人:冉云 联系人:刘 婧 漪 、 贾 鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (46 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静


联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (47 ) 方正证券 股 份 有 限 公 司 住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (48 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦


22 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌


客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (49 ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 客服热线:95360 邮编:130119 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 公司网站:www.nesc.cn (50 ) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务 电 话 :96326 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (51 ) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川


23 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (52 ) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层


法定代表人:陈林 联系人:宋歌 电话:021-68778010 传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898 、021-38929908 网址:www.cnhbstock.com (53 ) 长 城 国 瑞 证 券 有 限 公 司 住所:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富 大 厦 十 七 楼 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 客户服务电话:0592-5163588 公司网站:www.xmzq.cn (54) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司


住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701


办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相


电话:010-66045529


传真:010-66045518


联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678


公司网址:www.txsec.com





天相基金网网址:www.jjm.com.cn


24 (55 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (56 ) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 、B01 (b ) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 业务联系电话:021-64339000-807 客服热线:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (57) 中 信 期 货 有 限 公 司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


法定代表人:张皓


联系人:洪诚





电话:0755-23953913


传真:0755-83217421





客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (58) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司


25 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


法定代表人:杨炯洋


联系人:周志茹


电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (59 ) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (60 ) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼


办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 三、四楼


法定代表人:徐刚


联系人:彭莲


电话:0752-2119700


传真:0752-2119660


客户服务电话:95564


网址:www.lxsec.com


(61 ) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司


26 注册地址:北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号楼一层 办公地址:北 京 市 西 城 区 北 礼 士 路 甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人: 徐 福 星 联系人:李美 电话:010-68292940 传真:010-68292964 客户服务电话:400-600-0030


网址:www.bzfunds.com


(62 ) 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:刘聪慧/徐晓荣 电话:010-58170905/010-58170876


传真:010-58100800 客户服务电话:400-818-8866


网址:www.shengshiview.com.cn (63 ) 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号 金 润 大 厦 23A


法定代表人:高锋


联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518


客户服务电话:4008048688


网址:www.keynesasset.com (64 ) 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 南 路 康 宁 街 互 联 网 金 融 大 厦 六 层


27 办公地址:郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 南 路 康 宁 街 互 联 网 金 融 大 厦 六 层 法定代表人:李淑慧 联系人:罗聪 客户服务电话:0371-85518396 公司网址:www.hgccpb.com (65 ) 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 注册地址:北京市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 办公地址:北京市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 法定代表人:何亚刚 联系人:高洋 电话:010-5935 5546 传真:010-5643 7030 客户服务电话:4008895618


网址:www.e5618.com (66 ) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上 海 市 黄 浦 区 四 川 中 路 213 号 7 楼 办公地址:上 海 市 黄 浦 区 四 川 中 路 213 号 7 楼 法定代表人: 李 俊 杰


联系人:邵珍珍 客户服务电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (67) 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一 期 ) 第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一 期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 客户服务电话:4000279899


28 公司网址:www.buyfunds.cn (68) 徽 商 期 货 有 限 责 任 公 司 办公地址:合肥市芜湖路 258 号 法定代表人:吴国华 联系人:蔡芳 客户服务电话:4008878707 公司网址:www.hsqh.net (69) 北 京 格 上 富 信 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 19 号楼701 内 09 室


办公地址:北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 19 号楼701 内 09 室 法定代表人: 李 悦 章


联系人:曹庆展 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (70) 深 圳 前 海 财 厚 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深 圳 市 南 山 区 南 山 大 道 1088 号 南 园 枫 叶 大 厦 15 层 15K 室 法定代表人: 孙 方 厚 联系人:李军 客户服务电话:400-699-0071 公司网址:www.caiho.cn (71) 北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北京市石景山区古城西路 113 号 景 山 财 富 中 心 341


办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人: 梁 洪军 联系人:季长军 客户服务电话:400-819-6665


公司网址:www.buyforyou.com.cn


(72) 北 京 电 盈 基 金 销 售 有 限 公 司


29 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼36 层 3603 室


办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚


联系人:赵立芳 客户服务电话:400-100-3391


公司网址:http://www.dianyingfund.com/ (73) 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼 联系人:李荣 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712


客户服务电话:95328 公司网址:http://www.dgzq.com.cn/ (74) 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公司 住所: 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 迎 宾 大 道 1988 号 滨 海 浙 商 大 厦 公 寓 2-2413 室 办公地址:北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 5 层 法定代表人: 李 修 辞


联系人:邵玉磊


客户服务电话:010-59013825 公司网址:http://www.wanjiawealth.com/ (75) 成 都 华 羿 恒 信 财 富 投 资 管 理 有 限 公司 住所: 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 中 段 199 号 棕 榈 泉 国 际 中 心 1 幢 1 单元 19 层 4 号 办公地址:中 国 ( 四 川 ) 自 由 贸 易 试 验 区 成 都 高 新 区 蜀 锦 路 88 号 1 号 楼 32 楼 2 号 法定代表人:赵壁 联系人:谭佳洲


30 客户服务电话:400-8010-009 公司网址:http://www.huayihengxin.com (76) 蚂 蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (77) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 住所:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办公地址:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩 平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (78) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人: 郑 茵 华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com (79) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上 海 市 杨 浦 区 秦 皇 岛 路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波


31 联系人:朱了


联系电话:021-80358749 客服电话:400 -821 -5399 公司网址:www.noah-fund.com (80) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (81) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509977 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (82) 众 升 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室





办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08








法定代表人:李招娣








联系人:李艳





联系电话:010-59497361








客服电话:400-876-9988 公司网址:www.wy-fund.com (83) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司


32 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 联系电话:021-20613999 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (84) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦10 楼 法定代表人:李兴春 联系人:郑茂 联系电话:021-50583533 传真:021-50583535 客服电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (85) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号 法定代表人:罗细安 联系人:史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (86) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法定代表人:梁越


33 联系人:周斌 联系电话:010-57756019 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (87) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (88) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平


联系人:胡璇


联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (89) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人:姜新 联系人:方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com


34 (90) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 锦 昌 大 厦 一 楼 金 观 诚 财 富 法定代表人: 徐 黎 云 联系人:孙成岩 联系电话:0571-88337717 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (91) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住所: 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办公地址:上 海 市 宜 山 路 700 号 普 天 信 息 产 业 园 2 期 C5 栋 汇 付 天 下 总 部大楼 2 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉



































联系电话:18616024775 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com (92 ) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 住所:辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 办公地址:辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:姜奕竹 联系电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:400-0411-001 公司网址:www.taichengcaifu.com (93 ) 上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:上海市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号西裙楼


35 法定代表人: 胡 学 勤 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com


(94 ) 北 京 虹 点 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲


联系电话:010-65951887 传真:010-65951887 客服电话:4000681176 公司网址:www.hongdianfund.com (95 ) 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 222 号 南 京 奥 体 中 心 现 代 五 项 馆 2105 室 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 峨 山 路 505 号 东 方 纯 一 大 厦 15 楼 法定代表人: 袁 顾 明 联系人:孟召社 联系电话:021-20324176





传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (96 ) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人: 黄祎


36 联系电话:021-63333389 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 公司网址:www.vstonewealth.com


(97 ) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (98 ) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 住 深 圳 市 前 海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三 道 航 天 科 技 广 场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 联系电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (99) 安 粮 期 货 股 份 有 限 公 司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号 同 济 大 厦 10-11 层 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 包 河 区 芜 湖 路 168 号同济大厦10-11 层 ( 总 部 ) 法定代表人:朱中文 联系人:梁蕾


37 联系电话:0551-62870125 传真:0551-62870131 客服电话:400 626 9988 公司网址:http://www.alqh.com/ (100) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (101) 北 京 钱 景 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 办公地址:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 联系人:陈剑炜 联系电话:010-57418813


客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (102) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:翟文 客户服务电话:4008188000


38 公司网址:www.myfund.com (103) 深 圳 市 金 斧 子 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号 东 方 科 技 大 厦 18 楼


办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 联系人:张烨


客户服务电话:4009500888 公司网址:www.jfzinv.com (104) 北 京 广 源 达 信 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:4006236060 传真:010-82055860 联系人:王英俊 客户服务电话:400-623-6060 公司网址:www.niuniufund.com (105) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 联系人:戴珉微 客户服务电话:4006767523 公司网址:www.zzwealth.cn (106) 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司


39 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联系电话:18601207732 传真:010-82057741 客服电话:4000888080 公司网址:www.qiandaojr.com (107) 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路 1800 号 2 号楼6153 室 ( 上 海 泰 和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔


联系人:蓝杰 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077 网址:www.jiyufund.com.cn (108) 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号 院 盛 景 国 际 广 场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人:许现良 电话:010-57649619


传真:010-57649620 联系人:朱翔宇 客户服务电话:010-57649619


公司网址:www.lanmao.com (109) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208


40 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312877 联系人:徐越 客户服务电话:400-001-1566 公司网址:http://www.yilucaifu.com/ (110) 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:王锋 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (111) 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层 222507 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 阜 通 东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 传真:010-61840699 联系人:吴季林 客户服务电话:4000618518 公司网址:https://danjuanapp.com (112) 上 海 景 谷 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 华 能 联 合 大 厦 402k 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 法定代表人:袁飞


41 电话:61621602 传真:61621602*819 联系人:袁振荣 客户服务电话:61621602 公司网址:www.g-fund.com.cn (113) 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址:北京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 11 号 A 座 1108 室 法定代表人:王伟刚 电话:010-56251471 传真:010-62680827 联系人:熊小满 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com


(114) 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 15 楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号 第 一 广 场 15 楼 法定代表人:陈洪生 电话:0592-3122672


传真:0592-3122701 联系人:梁云波 客户服务电话:400-9180808 公司网址:www.xds.com.cn (115) 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛


42 电话:010-62676405 传真:8610-62675979 联系人:付文红 客户服务电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com (116) 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座 二 层 202-1 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏 润 大 厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 电话:010-59287984 传真:010-59287825 联系人:郭宝亮 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (117) 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 办公地址:上海市黄 浦 区南京西路399 号 明 天 广 场 20 楼 法定代表人:郭林 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (118) 凤 凰 金 信 ( 银 川 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 宁 夏 回 族 自 治 区 银 川 市 金 凤 区 阅 海 湾 中 央 商 务 区 万 寿 路 142 号 14 层 1402


办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人:程刚


43 电话:010-58160168 传真:010-58160173 联系人:张旭 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (119) 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 法定代表人:戴新装 电话:021-20538888 传真:021-20538999 联系人:江辉


客户服务电话:400-820-1515


公司网址:www.zhengtongfunds.com


(120) 南 京 途 牛 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 注册地址: 南 京 市 玄 武 区 玄 武 大 道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 联系人:王旋 联系电话:025-86853969 客服电话:4007-999-999 公司网址:http://jr.tuniu.com (121) 上海万得 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 传真:021-50710161


44 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (122) 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号 武 林 时 代 20 楼 法定代表人:陈刚 联系人:张丽琼 联系电话:0571-85262700 传真:0571-85269200 客服电话:0571-86915761 公司网址:www.cd121.com (123) 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼106 室-67 办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 惠 河 南 路 盛 世 龙 源 10 号 法定代表人:杨纪锋 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:www.zhixin-inv.com (124) 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼22 层 2603-06 办公地址: 北 京 市 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 18 号 院 京 东 集 团 总 部 A 座 法定代表人:江卉 联系人:赵德赛 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000 客服电话:95118


45 网址:http://fund.jd.com/ (125) 上 海 朝 阳 永 续 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:浦 东 新 区 上 丰 路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人:廖冰 联系人:裘爱萍


联系电话:021-802348888 传真:021-80234898 客服电话:4006991888 公司网址:www.998fund.com (126) 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址: 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:徐英 电话:010-59336539 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 (127) 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址: 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。


46 (二)注册登记机构 名称:中海基金管理有限公司 住所: 中 国 ( 上 海 ) 自由 贸 易 试 验 区 银 城中 路 68 号2905-2908 室及30 层 办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人: 杨 皓 鹏 总经理:杨皓鹏 成立日期:2004 年 3 月 18 日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 办公地址:上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 法定代表人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖 海 、 黎 明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:010-58153000 传真:010-58153000


47 联系人:汤骏 经办会计师:汤骏、朱昀


48 四 、 基 金 的 名 称 中海量化策 略 混 合 型 证券投资基金 五 、 基 金 的 类 型 混合型 证 券 投 资 基 金 六 、 基 金 的 投 资 目 标 根据量化模型 , 精 选 个 股 , 积 极 配 置 权 重 , 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值。 七 、 基 金 的 投 资 范 围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。 本基金投资组合的资产配置:股票资产 的 比 例 为 基金资产 的60% -95% , 债券资产( 含 短 期 融 资 券 和 资 产 证 券 化 产 品) 为 基金资产 的0% -40%,权证投 资 的比例为基 金 资 产 净值 的0%-3% , 本 基 金 保 持 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的政府债券不低于 基 金 资 产 净 值 的5% 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 产 品( 如 股 指 期 货 、 期 权 等衍生品) , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 的 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 八 、 基 金 的 投 资 理 念 以量化模型作为资产配置与构建投资组合的基础, 以理性的积极投资管 理获取长期的稳健收益 。 九 、 基 金 的 投 资 策 略 本基金在对 经 济 周 期 、 财政政策、货币 政 策 和 通货膨胀等 宏 观 经 济 因 素 进行前瞻性充分研究的基础上,通过比较股票资产与债券资产预期收益率的 高低进行大类资产配置,动态调整基 金 资 产 在 股 票 、 债 券 和 现 金 之 间 的 配 置 49 比例。同时,本 基 金 运 用 现 代 金 融 工 程 技术 , 对 各 类 宏 观 经 济 指 标 与 股 票 市 场的领先滞后关系与相关性进行分析,筛选出一组针对股票市场的宏观经济 领先指标。此外,本基金将采用我公司的市场泡沫度模型(SMBMM ,Stock Market Bubble Measure Model ) 定 期 计 算 股 票 市 场 的 泡 沫 度 , 以 度 量 市 场 情 绪 状 况 。 这 些 宏 观 经 济 领 先 指 标 和 市 场 泡 沫 度 模 型 将 用 于 辅 助 大 类 资 产 配 置 。





1 、 股票投资 本 基金 产 品 的 特 色 在 于 采 用 自 下 而 上 的 选 股 策 略 , 施 行 一级股票库初选 、 二级股票库精选 以 及 投 资 组 合 行 业 权 重 配 置 的 全 程 数 量 化 。 首 先 , 选 取 代 表 性 最 强 的 反 映 公 司 盈 利 能 力 的 指 标 , 主 要 包 括 过 去 三 年 平均 EPS 、ROE 、 毛 利 率 三 项 指 标 , 对 所 有 A 股 上 市 公 司 进 行 筛 选 从 而 得 到一级股票库。 其次,在一级股票库初选的基础之上,本基金选取相应的盈利性指标、 估值指标以及一致预期指标, 基于熵值法确定各个 指 标 权 重 , 对 一 级 库 股 票 进 行 打 分 排 名 , 从 而 筛 选 出 二 级 股 票 库 。 其 中 , 盈 利 性 指 标 包 括 过 去 三 年 平 均毛利率、EPS 及 ROE;估值指标包括 PE 、PB 、PS、PCF 及 PEG 等 指 标 ; 一 致预期指标包括 EG 、RC 、RA 及 EY 等 指 标 。 在选股指标权重的确定上, 以 往 对 于 选 股 指 标 权 重 的 确 定 主 要 采 用 主 观 评定法或是简单等权法。 “熵值法” 动态赋权的特点在于可根据市场情况的 变化而动 态 量 化 赋 权 , 即 若 所 有 股 票 的 某 项 选股指标差异度高 , 则 该 指 标 的 权重就会相对较高; 相 反 , 若 所 有 股 票 的 某 项 指 标 差异度低, 则该指标 的 权 重 就会相对较低。 最 后 , 在 行 业 权 重 配 置 方 面 , 我 们 采用 Black-Litterman 模 型 ( 以 下 简 称 BL 模 型 ) , 结 合 市 场 均 衡 状 态 和 一 致 预 期 数据 计 算 出 最 优 行 业 配 置 权 重 。 结合 BL 模 型 给 出 的 行 业 配 置 权 重 , 我们确定股票组合每只股票的配置比例。 2 、 债券投资 债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利 率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略, 投资于国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券、可分离可转债产品 , 在 获 取 较 高 利 息 收 入 的 同 时 兼 顾 资 本 利 得 , 谋 取 超 50 额收益。 本基金债 券 投 资 组 合 资 产 配 置 采 用 自 上 而 下 的 方 法 , 个 券 选 择 采 用 自 下 而上的方法,具体 债 券 资 产 配 置 、 个 券 选 择 及 投 资 流 程 如 下 : (1 ) 债 券 资 产 配 置 方 法 : 自 上 而 下 。 1 ) 根 据 利 率 变 化 趋 势 , 确 定 债 券 投 资 组 合 的 久期配置和风险管理方案。 利用中海宏观经济分析模型, 确定宏观经济的周期变化, 主要是中长期 的 变 化 趋 势 , 由 此 确 定 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 。 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经 济 周 期 的 属 性 , 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 , 确 定 债 券 资 产 配置的基本方向和特征。 结合货币政策、 财政政策以及债券市场资金供求分 析 , 根 据 一 定 的 收 益 率 模 型 为 各 种 固 定 收 益 投 资 品 种 进 行 风 险 评 估 , 最 终 确 定投资组合的久期配置 和 风 险 管 理 方 案 。 2 )期限结构配置: 基 于 数 量 化 模 型 , 自 上 而 下 的 资 产 配 置 。 在确定组合久期后, 通过研究收益率曲线形态, 采用收益率曲线分析模 型对各期限段的风险收益情况进行 评 估 , 对 收 益 率 曲 线 各 个 期 限 的 骑 乘 收 益 进行分析,选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、 杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 3 )依据信用利差分析,对债券类别进行自上而下资产配置 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 可 转 债 之 间 的 相 对 价 值 , 以 其 历 史 价 格 关 系 的 数 量 分 析 为 依 据 , 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面 分 析 , 综 合 分 析 各 个 品 种 的 信 用 利 差 变 化 。 在 信 用 利 差 水 平 较 高 时 持 有 金 融 债 、 企 业 债 、 短 期 融 资 券 、 可 分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利 差 水 平 较 低 时 持 有 国 债 , 从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 (2 ) 个 券 选 择 方 法 : 自 下 而 上 。 通 过 数 量 分 析 , 在 剩 余 期 限 、 久 期 、 到 期 收 益 率 基 本 接 近 的 同 类 债 券 之 间,确定最优个券。个券选择 基 于 相 对 价 值 和 流 动 性 进 行 。 普通债券上, 本 基 金 认 为 普 通 债 券 , 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 和 公 司 债的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上, 及时发现偏离市场收益率的债券,并帮助找出因投资者偏好、资金供求、流 动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因:同时,基于收益率曲线可以判 51 断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低 估的债券品种。 企业债券类证券(包括企业债、公司债、可分离债的债券部分)是获得 较高投资收益不可忽视的一部分,也是本基金在力争在低风险下获取较高收 益时将采取的主要投资策略。本基金结合对宏观经济态势的判断与企业的盈 利性、成长性评估债券的信用风险,本基金将在该风险评估基础上,依据对 企业所处行业的研究以及企业自身发展与偿还能力的分析选择选择符合目标 久期和资产配置需要的企业债券类证券以期获得高于基准的收益。 可转债品种上, 本 基 金 还 将 凭 借 多 年 的 可 转 债 投 资 研 究 力 量 积 累 进 行 可 转债品种投资,着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究, 重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行投资。 (3 )债券投资流程 具体流程上,本基金债券投资组合管理分为三个主要阶段:投资规划、 投资实施、投资反馈调整阶段。按 照 以 下 步 骤 进 行 : 第一阶段:投资规划 1 )分析研究 研 究 发 展 部 、 固 定 收 益 部 根 据 宏 观 经 济 数 据 , 并 跟 踪 中 国 人 民 银 行 及 各 部 委 的 各 项 政 策 , 研 究 各 种 政 策 的 力 度 和 影 响 , 分 析 判 断 宏 观 经 济 变 化 趋 势 , 确定市场利率变化方向,定期或不定期地出具债券市场研究报告。 2 )投资计划 在上述研究的基础上, 由基金经理结合市场情况, 拟定投资计划, 供投 资决策委员会讨论。 3 )资产配置策略 投资决策委员会定期召开会议, 依据研究发展部、 固定收益部、 基金经 理的研究分析报告,确定债券组合的久期 等 配置。 第二阶段:投资实施 4 )投资组合构建 基金经理根据投资决策委员会的资产配置策略, 结合债券研究报告, 确 定券种的具体选择,并负责日常的维护和调整。


52 5 )投资决策交易执行 交易部依据基金经理的指令, 制定交易策略, 统一执行交易计划。 在各 种交易平台完成交易,并将交易结果反馈基金经理。 第三阶段:投资反馈调整 6 )投资组合动态调整 基金经理负责对投资组合进行动态调整。 金融工程研究小组分析当前收 益率曲线的形态, 以及各市场之间的差异, 发掘其中可能的套利机会, 供基 金经理参考,适时调整组合。 3 、资产支持证券投资 本 基金将 在 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 基金合同的前提下, 深 入 分 析 影 响 资产支持证券定价的多种因素, 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构成 及 质 量 、 提 前 偿 还 率 等 , 秉 持 稳 健 投 资 原 则 , 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 变 动 分 析 、 收 益 率 利 差 分 析 和 公 司 基 本 面 分 析 等 积 极 策 略 , 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下 , 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 , 选 择 风 险 调 整 后 收 益 较 高 的 品 种 进 行 投 资 , 以 期 获 得 基金 资 产 的 长 期 稳 健 回 报 。 基 于 稳 健 投 资 规 避 信 用 风 险 , 本基金只投资于信用评级为 AAA 的 资 产 支 持 证 券 品 种 。 4 、权证投资 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证 。 在 权 证 投 资 中 , 本 基 金 将 对权证标的证券的基本面进行研究,利用 Black-Scholes-Merton 模型、二 叉树模型及其它权证定价模型 和 我 国 证 券 市 场 的 交 易 制 度 估 计 权 证 价 值 , 权 证投资策略主要从价值投资的 角 度 出 发 , 采 用 如 下 策 略 进 行 权 证 投 资 : (1 ) 套利投资策略 在权证和标的股票之间出现套利机会时,对权证进行套利投资。 (2 ) 风险锁定策略 根据认沽权证和标的股票之间的价差, 在投资标的股票的时候, 同时投 资认沽权证,锁定投资风险。 (3 ) 股票替代策略 在价值投资的基础上, 根据权证的溢价率和隐含波动率等指标, 寻找溢 价 率 低 ( 甚 至 折 价 ) 的 权 证 , 利 用 权 证 替 代 股 票 , 以 期 降 低 风 险 或 提 高 潜 在 53 收益。 由于权证市场的高波动性, 本基金在投资权证 时 还 需 要 重 点 考 察 权 证 的 流 动 性 风 险 , 寻 找 流 动 性 与 基 金 投 资 规 模 相 匹 配 的 、 成 交 活 跃 的 权 证 进 行 适 量配置。





(4 )杠杆投资策略 对 以 根 据 量 化 模 型 所 选 品 种 为 标 的 股 票 的 权 证 进 行 模 型 定 价 研 究 , 利 用 权证的杠杆效应,以期获得超额收益。 十、 基 金 的 投 资 限 制 1 、本基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 持有一家上市 公 司 的 股 票 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%。 (2 ) 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共同 持 有 一 家 公 司 发 行 的证券,不得超过该证券的 10%。 (3 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过基金资产净值的 40% 。 (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的 0.5% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律 法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 。 (5 ) 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% (6 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% , 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 。本基金持有资产支持证券期间, 如果其信用登记下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出 。 (7 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得超过该资产支持证券规模的 10%。 (8 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超过基金资产净值的 10% 。 (9 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 54 支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 (10 ) 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 。 (11 ) 一只基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 流 通 受 限 证 券 , 其 市 值 不得超 过 基 金资产净值的百分之 二 ; 一只基 金 持 有 的 所 有 流 通 受 限 证 券 , 其 市 值 不得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 十 ; 经 基 金 管 理 人 和 托 管 人 协 商 , 可 对 以 上 比 例 进行调整。 (12 ) 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 、 投 资 策 略 和 投 资 比 例的约定。 (13 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 , 履 行 适 当 程 序 后 , 本 基 金 不受上述规定的限制 。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比例符合《基金合同》的有关约定。 由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的原因导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 标 准 。法律法规、监管部门另有规定 的从其规定。 2 、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券。 (2 ) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 。 (3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 。 (4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 。 (5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人发行的股票或者债券。 (6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的证券。 (7 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 。


55 (8 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的其他行为。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金 投资可不受上述规定限制。 十一 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本基金业绩比较基准:沪深 300 指 数 涨 跌 幅 ×80% + 中 国 债 券 总 指 数 涨 跌幅×20% 。 本基金的股票资产占基金资产的60%-95% 。 因 此 业 绩 基 准 中 的 资 产 配 置 比 例基本可反映出本基金的风险收益特征。 本基金股票组合的业绩基准采用沪深300 指 数 ; 本 基 金 债 券 组 合 的 业 绩 基 准采用中 国 债 券 总 指 数 。 沪深300指数于2005 年4 月 正 式 发 布 , 是 反 映 沪 深 两 个 市 场 整 体 走 势 的 “ 晴 雨 表 ” 。 沪 深300 指 数 的 运 行 结 果 显 示 , 该 指 数 走 势 强 于 上 证 综 合 指 数 和 深 证 综合指数。沪深300 指 数 成 份 股 为A 股 市 场 中 市 场 代 表 性 好 、 流 动 性 高 、 交 易 活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况。 中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1 月1 日 编 制 发 布 , 样 本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债(固定、浮动利率)、金融债。中央 国债登记结算有限公司将中国债券总指数情况于中国债券信息 (www.chinabond.com.cn)上公开发布。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股 票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告。 十二 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本基金为 混 合 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种 , 其 预 期 风 险和预期收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 , 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。


56 十 三 、 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担个别及连带责任。 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据为截至2017 年9 月30 日 报 告 期 末 的 第 三 季度 报告数据,其中所列财务数据未经审计。


1 、 基金资产组合情况 截至2017 年 9 月 30 日 , 中 海 量 化 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为 75,556,096.51 元 , 基 金 份 额 净 值 为 0.957 元,累计基金份额净值为 1.494 元。其资产组合情况如下: 金额单位:人民币元





序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 70,903,816.26 93.21 其中:股票


70,903,816.26 93.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 计


5,066,942.63 6.66 8 其他资产


100,157.76 0.13 9 合计





76,070,916.65





100.00 2 、 报告期末按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合





代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)


57 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,203,061.84 13.50 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生产和供应业 - - E 建筑业 905,728.00 1.20 F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技术服务业 27,581,713.21 36.50 J 金融业 16,522,672.21 21.87 K 房地产业 8,074,539.00 10.69 L 租赁和商务服务业 2,279,831.00 3.02 M 科学研究和技术服务 业 - - N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管理业 - - O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,336,271.00 7.06 S 综合 - - 合计 70,903,816.26 93.84 3 、 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600999 招商证券 144,108 3,082,470.12 4.08 2 600622 嘉宝集团 151,300 2,992,714.00 3.96 3 000997 新 大 陆 131,400 2,963,070.00 3.92 4 300203 聚光科技 88,928 2,959,523.84 3.92 5 300166 东方国信 192,732 2,898,689.28 3.84 6 601688 华泰证券 128,000 2,895,360.00 3.83 7 300170 汉得信息 249,000 2,890,890.00 3.83 8 600958 东方证券 177,700 2,853,862.00 3.78


58 9 300188 美亚柏科 159,600 2,791,404.00 3.69 10 002439 启明星辰 123,900 2,743,146.00 3.63 4 、 报告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5 、 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6 、 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基金资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基金资产净值比例大小排名的前五 名 贵 金 属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2 ) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 10、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根据基金合同规定,本基金不参与国债 期 货 交 易 。 (2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债 期 货 合 约 。 (3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根据基金合同规定,本基金不参与国债 期 货 交 易 。 11、 投 资 组 合 报 告 附 注


59 (1 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票库之外的股票。 (3 )截至2017 年 9 月 30 日 , 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 : 单位:人民币元





序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 76,390.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 974.90 5 应收申购款 22,792.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,157.76 (4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 (5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 四 、 基 金 的 业 绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的招募说明书。基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日。


基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④


60 ② 率标准差 ④ 2009.06.24-2009.12.31 4.10% 1.81% 13.08% 1.68% -8.98% 0.13% 2010.01.01-2010.12.31 6.38% 1.34% -9.35% 1.27% 15.73% 0.07% 2011.01.01-2011.12.31 -20.27% 1.19% -19.41% 1.04% -0.86% 0.15% 2012.01.01-2012.12.31 7.27% 1.19% 6.87% 1.02% 0.40% 0.17% 2013.01.01-2013.12.31 -6.01% 1.25% -6.22% 1.12% 0.21% 0.13% 2014.01.01-2014.12.31 18.37% 0.91% 42.96% 0.97% -24.59% -0.06% 2015.01.01-2015.12.31 31.76% 2.62% 7.38% 1.99% 24.38% 0.63% 2016.01.01-2016.12.31 -1.84% 1.69% -8.54% 1.12% 6.70% 0.57% 2017.01.01-2017.09.30 5.51% 1.07% 12.52% 0.46% -7.01% 0.61% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 43.81% 1.53% 30.79% 1.24% 13.02% 0.29% 十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一) 基 金 费 用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费。 2 、基金托管人的托管费。 3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。 4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 。 5 、基金份额持有人大会费用。 6 、基金的证券交易费用。 7 、基金的银行汇划费用。 8 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其他费用。 本 基 金 合 同 终 止 、 基 金 财 产 清 算 时 所 发 生 费 用 , 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产总值中扣除。 ( 二) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 ( 三 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式


61 1 、基金管理人的管理费 本基金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计算方法如下: H = E×1.5% ÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金管理费每日计算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人 向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工 作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等, 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的年费率计提。 托 管 费 的 计算方法如下: H = E×0.25% ÷ 当 年 天 数 H 为每日应计提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 , 由 基 金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后 于 次 月 前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 。 上述一、 基金费用 的 种 类 中第 3 -8 项费用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。 ( 四) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出或基金财产的损失。 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师费、信息披露费用等费用。


62 4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的项目。 ( 五 )费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金 份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等 费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前日前依照 《信息披露办法》 的 有关规定在指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 ( 六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法 规执行。 十 六 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 (一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。 (二)对“ 基 金 托 管 人 ” 部 分 进 行 了 更 新 。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 (四) 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进行了更新。 ( 五 ) 对 “ 基 金 的 业 绩 ” 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。 ( 六 ) 在 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 部 分 , 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。 中海基金管理有限公司 二○ 一 八 年 二 月 六 日