中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
中欧沪深300 指数增强 型证券投 资基金(LOF)
更新招募说 明书摘要
(2018 年第1 号 )
基金 管理 人: 中 欧基 金管 理有 限公 司
基金托管人: 兴 业银 行股 份有 限公 司
二〇一八年二月
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
重要提示
本基金经2010 年5 月4 日中国证券监督管理委员会下发的《关于 核准 中欧
沪深300 指数增强型证券投资基金 (LOF ) 募集 的批 复》 (证 监许 可[2010]588 号
文)核准,进行募集。本基金基金合同于2010 年 6 月 24 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证 监会 核准 , 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的核 准, 并不 表明 其对 本基 金的 价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益; 因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
根据 相关 法 律法规的规定及 本基金 《基金合同》 的 约定, 基金管理人 经与基
金托管人协商一致并报中国证监会备案, 决定自 2015 年 10 月 8 日起对 本基金 增
加 E 类份额并相应修改基金合同。
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分
考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认 (申) 购基金的意愿、 时机、 数
量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也
需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 因政治 、 经济、 社会
等因 素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统性
风险 , 由于 基金 投资 人连 续大 量赎 回基 金份 额产 生的 流动 性风 险, 基金 管理 人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金投资债券引发的信用风险, 以
及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金是一只股票型基金, 属证券投资基
金中的 较 高风险、 较 高收益品种。
投资 有风 险, 投资 人在 认 (申 ) 购本 基金 前应 认真 阅读 本 基金 的 《招 募说 明
书》和《基金合同》 。过往业绩并不代表将来表现。基金 管理人管理的其他基金
的业绩并不构成 本基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书摘要所载内容截 止日为2017 年 12 月 23 日 (特别事项注明除
外) , 有关 财务 数据 和净 值表 现截 止日 为2017 年9 月30 日 (财务数据未经审计) 。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
目
录
第一部分
基金管理人................................................................................................ 2
第二部分
基金托管人................................................................................................ 7
第三部分
相关服务机构.......................................................................................... 10
第四部分
基金的名称.............................................................................................. 38
第五部分
基金的类型.............................................................................................. 38
第六部分
基金的投资目标...................................................................................... 38
第七部分
基金的投资范围...................................................................................... 39
第八部分
基金的投资策略...................................................................................... 39
第九部分
基金的业绩比较基准.............................................................................. 44
第十部分
基金的风险收益特征.............................................................................. 44
第十一部分
基金的投资组合报告.......................................................................... 45
第十二部分
基金的业绩.......................................................................................... 51
第十三部分
基金费用与税收.................................................................................. 54
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明.......................................................... 56
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
第一部分
基 金管 理人
一、基金管理人概况
1、名称:中欧基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5
层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大
厦5 层、上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层
4、法定代表人:窦玉明
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2006 年 7 月 19 日
7、批准设立机关:中国证监会
8、批准设立文号:证监基金字[2006]102 号
9、存续期间:持续经营
10、电话:021-68609600
11、传真:021-33830351
12、联系人:袁维
13、客户服务热线:021-68609700 ,400-700-9700 (免长途话费)
14、注册资本:1.88 亿元人民币
15、股权结构:
序
号
股东名称 出资额 (万元)
出资比
例
1 意大利意联银行股份合作公司 4700 25%
2 国都证券股份有限公司 3760 20%
3 北京百骏投资有限公司 3760 20%
4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30%
5 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 3760 20%
6 窦玉明 940 5%
7 周玉雄 280.59 1.4925%
8 卢纯青 140 0.7447% 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
9 于洁 140 0.7447%
10 赵国英 140 0.7447%
11 方伊 100 0.5319%
12 关子阳 100 0.5319%
13 卞玺云 79.01 0.4203%
14 魏博 75 0.3989%
15 郑苏丹 75 0.3989%
16 曲径 75 0.3989%
17 黎忆海 55 0.2926%
合计 18,800 100%
二、主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
窦玉明先生 ,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA ,中
国籍 。 中欧 基金 管理 有限 公司 董事 长, 上海 盛立 基金 会理 事会 理事 , 国寿 投资 控
股有限公司独立董事, 天合光能有限公司董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大
成基金管理有限公司。 历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总
经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生 ,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。
历任布雷西亚农业信贷银行 (CAB ) 国际 部总 监, 联合 信贷 银行 (Unicredit)米
兰总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人, 联合信贷银行
东京分行资金部经理, 意大利意联银行股份合作公司 (UBI ) 机构 银行 业务 部总
监,并曾在 Credito Italiano (意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分
行及米兰总部工作。
朱鹏举先生 , 中国 籍。 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 董事 、 国都 景瑞 投资 有限
公司 副总 经理 。 曾任 职于 联想 集团 有限 公司 、 中关 村证 券股 份有 限公 司, 国都 证
券股份有限公司计划财务部高级经理、 副总经理、 投行业务董事及内核小组副组
长。
刘建平先生 , 北京 大学 法学 硕士 , 中国 籍。 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 董事 、
总经 理。 历任 北京 大学 助教 、 副科 长, 中国 证券 监督 管理 委员 会基 金监 管部 副处中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Y oungson 先生 ,英国籍。现任 IFM (亚洲)有限公司创办者及合伙
人,英国公认会计师特许公会- 资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理
有限公司独立董事。 历任安永 (中国香港特别行政区及英国伯明翰 , 伦敦) 审计
经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生 , 中国 籍。 现任 北京 大学 法学 院教 授、 博士 生导 师, 中欧 基金 管 理
有限公司独立董事。 法学博士、 应用经济学博士后, 德国 洪堡学者, 中国银行法
学研究会副会长。 历任北京大学法学院讲师、 副教授, 美国康奈尔大学法学院客
座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。
戴国强先生 , 中国 籍。 上海 财经 大学 金融 专业 硕士 , 复旦 大学 经济 学院 世界
经济 专业 博士 。 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 独立 董事 。 历任 上海 财经 大学 金融 学
院常 务副 院长 、 院长 、 党委 书记 , 上海 财经 大学 MBA 学院院长兼书记, 上海财
经大学商学院书记兼副院长。
2.基金管理人 监 事会成员
唐步先生 ,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛 世资产管理(上海)
有限公司董事长, 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理, 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监, 大通证券股份有限公司副总经理, 国都证券股
份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生 , 中欧 基金 管理 有限 公司 监事 , 上海 源泰 律师 事务 所合 伙人 , 中国
籍。 武汉 大学 法学 博士 、 复旦 大学 金融 研究 院博 士后 。 历任 深圳 市深 华工 贸总 公
司法 律顾 问, 广东 钧天 律师 事务 所合 伙人 , 美国 纽约 州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳 女士 , 监事 , 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 交易 总监 , 中国 籍, 上海 财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人 。
李琛女士 , 监事 , 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 理财规划 总监 , 中国 籍, 同济
大学计算机应用专业学士。 历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员, 大通证
券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3.基金管理人高级管理人员
窦玉明先生 ,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
刘建平先生 ,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。
顾伟先生 , 中欧 基金 管理 有限 公司 分管 投资 副总 经理 , 中国 籍。 上海 财经 大
学金融学硕士,16 年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债
券部 研究 员、 研究 主管 , 平安 资产 管理 有限 责任 公司 固定 收益 部总 经理 助理 、 副
总经理、总经理。
卢纯青女士 , 中欧 基金 管理 有限 公司 分管 投资 副总 经理 , 兼任 中欧 基金 管理
有限公司研究总监、 策略组负责人, 中国籍。 加拿大圣玛 丽大学金融学硕士,12
年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计, 中信基金管理有
限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理 、
研究副总监。
许欣 先生 , 中欧 基金 管理 有限 公司 分管 市场 副总 经理 , 中国 籍。 中国 人民 大
学金融学硕士,16 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销 售经 理, 嘉实 基金 管理 有限 公司 机构 理财 部总 监, 富国 基金 管理 有限 公司 总
经理助理。
卞玺云女士 , 中欧 基金 管理 有限 公司 督察 长, 中国 籍。 中国 人民 大学 注册 会
计师专业学士,10 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理
审计 经理 , 银华 基金 管理 有限 公司 投资 管理 部副 总监 , 中欧 基金 管理 有限 公司 风
控总监。
4.本基金基金经理
(1)现任基金经理
姓名 曲径 性别 女
国籍 中国 毕业院校及专业
美国卡耐基梅隆大学计
算金融专业
其他公司历任
千禧年基金量化基金经理, 中信证券股份有限公司另类投资
业务线高级副总裁
本公司历任 无
本公司现任 策略组负责人、基金经理
本基金经理所管理
基金具体情况
产品名称 起任日期 离任日期 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
1
中欧达乐一年定期开
放混合型证券投资基
金
2017 年 07 月04 日
2
中欧睿诚定期开放混
合型证券投资基金
2016 年 12 月01 日
3
中欧数据挖掘多因子
灵活配置混合型证券
投资基金
2016 年 01 月13 日
4
中欧沪深300 指数增
强型证券投资基金
(LOF )
2015 年 05 月18 日
5
中欧丰泓沪港深灵活
配置混合型证券投资
基金
2017 年 11 月17 日
6
中欧电子信息产业沪
港深股票型证券投资
基金
2017 年 11 月17 日
(2)历任基金经理
基金经理 起任日期 离任日期
凌莉 2013 年05 月 17 日 2014 年 05 月22 日
袁争光 2013 年04 月 11 日 2015 年 05 月18 日
张大方 2011 年09 月 01 日 2013 年 04 月11 日
林钟斌 2010 年06 月 24 日 2012 年 04 月25 日
5.基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构, 由总经理刘
建平 、 副总 经理 顾伟 、 副总 经理 兼策 略组 负责 人卢 纯青 、 信用 评估 部负 责人 张明 、
风险管理总监孙自刚、 策略组负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 黄华、 周玉雄、 赵
国英 、 曲径 、 曹名 长、 王健 、 王培 、 吴鹏 飞组 成。 其中 总经 理刘 建平 任投 资决 策
委员会主席。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分
基金 托管 人
(一 )基 金托 管 人情 况
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154 号
办公地址:福州市湖东路154 号
法定代表人:高建平
注册日期:1988 年 8 月 22 日
注册资本:人民币207.74 亿元
托管部门联系人:刘峰
电话:021-62677777-212017
传真:021-62159217
兴业银行成立于1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166 ) ,注 册资 本190.52 亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力 于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 截至2016 年末,兴业银行总
资产达6.09 万亿元,实现营业收入1570.6 亿元,实现净利润538.5 亿元。
在2016 年英 国 《银 行家 》 杂志 全球 银行1000 强排 名中 , 兴业 银行 按总 资产
排名第33 位,按一级资本排名第32 位;在2016 年《财富》世界500 强中,兴
业银行排名第195 位; 在2016 年 《福 布斯 》 全球 上市 企业 2000 强排 名中 , 兴业
银行位居第59 位,稳居全球银行50 强、全球上市企业100 强、世界企业500
强。品牌价值同步提升,根据英国《银行家》杂志联合世界知名品牌评 估机构
Brand Finance 发布的“2017 全球银行品牌500 强”榜单,兴业银行排名第21
位, 大幅 上升 15 位, 品牌 价值 突破 百亿 美元 达105.67 亿美 元, 同比 增长 63.70% 。中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
在国内外权威机构组织的评奖中, 兴业银行连续六年蝉联中国银行业 “年度最具
社会责任金融机构奖” , 并先后获得 “亚洲卓越商业银行 ” 、 “杰出中资银行奖” 、
“年度最佳股份制银行” 、 “卓越竞争力金融控股集团” 、 “卓越创新银行奖” 、
“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企业”等多项殊荣。
2、主要人员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部, 下设综 合管 理处 、 市场 处、 委托
资产 管理 处、 科技 支持 处、 稽核 监察 处、 运营 管理 处、 期货 业务 管理 处、 期货 存
管结 算处 、 养老 金管 理中 心等 处室 , 共有 员工100 余人 , 业务 岗位 人员 均具 有基
金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。 基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74 号。 截止2017 年6 月 30 日,兴业银行已托
管开放式基金183 只,托管基金财产规模5741.64 亿元 。
(二 )基 金托 管 人的 内部 控制 制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法 经营 、 规范 运作 、 严格 监察 , 确保 业务 的稳 健运 行 , 保证 基金 资产 的安 全完
整, 确保 有关 信息 的真 实、 准确 、 完整 、 及时 , 保护 基金 份额 持有 人的 合法 权益 。
2、内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、 法律
与合 规部 、 审计 部、 资产 托管 部内 设稽 核监 察处 及资 产托 管部 各业 务处 室共 同组
成。 总行 风险 管理 部、 法律 与合 规部 、 审计 部对 托管 业务 风险 控制 工作 进行 指导
和监 督; 资产 托管 部内 设独 立、 专职 的稽 核监 察处 , 配备 了专 职内 控监 督人 员负
责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1 )全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
各项业务过程和业务环节; 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位, 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2 )独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的
独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3 )相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形 成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4 )定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。
(5 )防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操
作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
(6 )有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现
内控 目标 , 内部 制度 的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并应 当根 据国 家政 策、 法律 及经 营
管理 的需 要, 适时 进行 相应 修改 和完 善; 内部 控制 应当 具有 高度 的权 威性 , 任何
人不得拥有不受内部控制约束的权力, 内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正。
(7 )审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管
资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照 “内控优先 ”的原 则 ,
在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。
(8 )责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制
度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
4、内部控制制度及措施
(1 )制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2 )建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(3 )风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施。
(4 )相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音
像监控。
(5 )人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
控制理念,并签订承诺书。
(6 )应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异
地灾备中心,保证业务不中断。
(三 )基 金托 管 人对 基金 管理 人运 作基 金进 行监 督的 方法 和程 序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基金法》 、
《运 作办 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定, 托管 人对 基金 的投 资对 象和 范围 、 投
资组 合比 例、 投资 限制 、 费用 的计 提和 支付 方式 、 基金 会 计核 算、 基金 资产 估值
和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项 ,
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和
有关法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内, 基
金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会 。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时 ,
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律 、 行政 法规 和其 他有 关规 定, 或
者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法
规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及
时向中国证监会报告。
第三部分
相关 服务 机构
一、 基金份额发售机构
(一) 本基金A 类份额 场外发售机构 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
1.直销机构 (A 类)
名称: 中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层
办公地址: 上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人:窦玉明
联系人: 袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700 、400-700-9700 (免长途话费)
网址:www.zofund.com
2.代销机构 (A 类)
1) 名称:招商银行股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
2) 名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区金融大街25 号
法定代表人:王洪章
联系人:张静
电话:010-66215533
传真:010-66218888
客服热线:95533
网址:www.ccb.com 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
3) 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所 :北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址: 北京市西城区金融大街3 号
法定代表人:李国华
联系人:杨娟
电话:010-68858076
传真:010-68858057
客服热线: 95580
网址:www.psbc.com
4) 名称:兴业银行股份有限公司
住所:上海市江宁路168 号兴业大厦9 楼
办公地址:上海市江宁路168 号兴业大厦9 楼
法定代表人:高建平
联系人:李博
电话:021-52629999-218966
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
5) 名称:中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:董文标
联系人:穆婷
电话:010-57092845
传真:010-57092611
客服热线:95568
网站:www.cmbc.com.cn
6) 名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
法定代表人:常振明
联系人:王媛
电话:010-65556689
传真:010-65550828
客服热线:95558
网址:bank.ecitic.com
7) 名称:国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层
法定代表人: 王少华
联系人:黄静
电话:010-84183389
传真:010-64482090
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
8) 名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82960223
传真:0755-82960141
客服热线:95565 、4008888111
网址:www.newone.com.cn
9) 名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
10) 名称:广发证券股份有限公司
住所 : 广东 省广 州市 天河 区天 河北 路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316
房)
办公 地址 : 广州 天河 北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36、38、39、41 、42 、43 、
44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87550265
传真:020-87553600
网址:www.gf.com.cn
11) 名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服热线:400-888-8108
网址:www.csc108.com
12) 名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268 号
办公 地址 : 福建 省福 州市 湖东 路268 号;上海市浦东新区民生路1199 弄证大
五道口广场1 号楼20-22 层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
电话:0591-38507869
传真:0591-38507538
客服热线:95562c
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13) 名称:光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服热线: 95525
网址:www.ebscn.com
14) 名称:华福证券有限责任公司
住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157 号 7-8 层
办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157 号7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-96326
传真:010-88085195 、010-88085265-8191
客服热线:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
15) 名称:中国银河证券股份有限公司
住所:中国北京西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 2 至 6 层
办公地址:中国北京西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 2 至 6 层
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
电话:010-66568062
传真:010-66568704 、010-66568532 、010-66568640
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
客服热线:4008-888-888
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16) 名称:中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路86 号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66 号
法定代表人: 李玮
联系人:马晓男
电话:021-20315255
传真:021-20315137
客服热线:95538
网址:http://www.zts.com.cn
17) 名称:申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层
法定代表人:储晓明
联系人:黄莹
电话:4008895523
传真:021-33388224
客服热线:95523
网址:www.swhysc.com
18) 名称:申万宏源西部证券有限公司
注册 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京 南路358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
19) 名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689 号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人:王 开国
联系人:王立群
电话:021-23219000
传真:021-63410707 、021-63410627
客服热线:95553
网址:www.htsec.com
20) 名称:国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址:安徽省合肥市梅山路18 号安徽国际金融中心A 座国元证券
法人代表:蔡咏
联系人:李飞
电话:0551-62207323
传真:021-38670767
客服热线:95578 、400-888-8777
网址:www.gyzq.com.cn
21) 名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:周一涵
电话:021-3863746
传真:0755-82435367
客服热线:95511-8
网址:www.stock.pingan.com 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
22) 名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676798
传真:021-38670798
客服热线:95521
网址:www.gtja.com
23) 名称:安信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦
法定代表人:牛冠兴
联系人:张晨
电话:021-66581727
传真:010-66581721
客服热线:4008-001-001
网址:www.essences.com.cn
24) 名称:信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63080985
传真:010-63081173
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
25) 名称:华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路228 号 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
办公 地址 : 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦18 楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962 (深圳)
客服热线:95597
网址:www.htsc.com.cn
26) 名称:德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
办公地址:上海市浦东区福山路500 号城建国际中心26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
电话:021-68761616-8259
传真:021-68761616
客服热线:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
27) 名称:英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:李欣
电话:0755-83007179
传真:0755-83007167
客服热线:4008-698-698
网址:www.ydsc.com.cn
28) 名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场( 二期)北座 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
办公地址:广东省深圳市福田区中 心三路8 号中信证券大厦; 北京市朝阳区
亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:侯艳红
电话:010-60836030 ;0755-23835383
传真:010-60836031 ;0755-23835525
客服热线:95558
网址:www.citics.com
29) 名称:中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼第20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022313
传真:0532-85022301
客服热线:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
30) 名称:中信期货有限公司
住所 : 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪城
电话:0755-23953913
客户热线:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
31) 名称:爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600 号 32 楼
法定代表人:郭林
联系人:王薇
电话:021-32229888
传真:010-60836221
客服热线:021-63340678
网址:www.ajzq.com
32) 名称:金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路36 号证券大厦4 楼
办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心大厦17 楼
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:0755-83025500
传真:0755-83025625
客服热线:4008-888-228
网址: www.jyzq.cn
33) 名称:西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服热线:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
34) 名称:联讯证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号惠州广播电视新闻中心
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
法定代表人:徐刚
联系人:宋航
电话:0752-2119391
传真:0931-4890628
网址:www.lxzq.com.cn
35) 名称:华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市东岗西路638 号兰州财富大厦21 楼
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638 号兰州财富大厦21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客服热线:0931-4890100 、0931-4890619 、0931-4890618
网址:www.hlzqgs.com
36) 名称:国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8 号国联金融大厦7-9 楼
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:0510-82588168
客服热线:95570
网址:www.glsc.com.cn
37) 名称:华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门 北大街18 号中国人保寿险大厦12 层
法定代表人:祝献忠
联系人: 李慧灵
电话:010-85556100
传真:010- 85556153 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
客服热线:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
38) 名称:民族证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座 6-9 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼
法人代表人:赵大建
联系人:李微
电话:400-889-5618
传真:010-66553216
客服热线:400-889-5618
网址:www.e5618.com
39) 名称:东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区星阳街5 号
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5 号
法定代表人:范力
联系人: 方晓丹
电话:0512-62601555
传真:0512-62938812
客服热线:400-860-1555
网址:www.dwzq.com.cn
40) 名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-85679535
客服热线:4009101166
公司网站:www.cicc.com.cn 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
41) 名称:方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22 -24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人:高利
联系人:高洋
电话:010-59355546
传真:010-56437013
客服热线:95571
公司网站:http://www.foundersc.com/
42) 名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
电话:010-66045152
传真:010-66045518
客服热线:010-66045678
网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
43) 名称:深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
44) 名称:上海好买基金销售有限公司 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
住所:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
45) 名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:刘潇
电话:021-58788678
传真:021-58787698
客服热线:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
46) 名称:和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦25 楼 C 区
法定代表人 :王莉
联系人:吴卫东
电话:021-68419822
传真:021-68419822-8566
客服热线:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
47) 名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼801
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼 801
法定代表人:汪静波 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
联系人:张姚杰
电话:021-38602377
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
48) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐昳绯
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
49) 名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座(北楼)25 层
法定代表人:其实
联系人:李广宇
电话:021-54509977-8400
传真:021-54509953
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
50) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人:李晓涛
联系人:汪林林
电话:0571-88920810 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
传真:0571-86800423
客服热线:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
51) 名称:北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366
传真:010-62020355
客服热线:400-818-8000
网址:www.myfp.cn
52) 名称:上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户热线: 400-821-9031
网址:www.lufunds.com
53) 名称:上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼
办公地址:上海市虹梅路1801 号凯科国际大厦7 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客户热线: 400-821-3999 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
网址:https://tty.chinapnr.com
54) 名称:珠海盈米财富管理有限公司
住所:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203
办公地址:广州市海珠区琶洲大道 东 1 号保利国际广场南塔12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
55) 名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1 号新华社第三工作区5F
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
电话:010-59336519
传真:010-59336500
客服热线:400-890-9998
网址:www.jnlc.com
56) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
57) 名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院A 座京东集团总部
法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真:010-89188000
客服热线:4000988511/ 4000888816
网址:http://fund.jd.com/
58) 名称:北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界 A 座 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界A 座 1108 号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:010-56251471/13466546744
传真:010-62680827
客服热线:4006199059
网址:www.hcjijin.com
59) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01 、02 、03 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01 、02 、03
室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
(二) 本基金E 类份额 场外发售机构
1.直销机构 (E 类)
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层
办公地址: 上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人:窦玉明
联系人: 袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700 、400-700-9700 (免长途话费)
网址:www.zofund.com
2.代销机构 (E 类)
1) 名称: 中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路86 号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66 号
法定代表人: 李玮
联系人:马晓男
电话:021-20315255
传真:021-20315137
客服热线:95538
网址:http://www.zts.com.cn
2) 名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:周一涵
电话:021-3863746
传真:0755-82435367
客服热线:95511-8 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
网址:www.stock.pingan.com
3) 名称:上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
4) 名称:诺亚正行(上海)基 金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼801
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
电话:021-38602377
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
5) 名称: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐昳绯
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
6) 名称:上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户热线: 400-821-9031
网址:www.lufunds.com
7) 名称:上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼
办公地址:上海市虹梅路1801 号凯科国际大厦7 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客户热线: 400-821-3999
网址:https://tty.chinapnr.com
8) 名称:珠海盈米财富管理有限公司
住所:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
9) 名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1 号新华社第三工作区5F 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
电话:010-59336519
传真:010-59336500
客服热线:400-890-9998
网址:www.jnlc.com
10) 名称:上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄 61 号10 号楼12 楼
法定代表人:李兴春
联系人:徐鹏
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服热线:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
11) 名称:上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服热线:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
12) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com
13) 名称:天津国美基金销售有限公司
住所 : 天津 经济 技术 开发 区南 港工 业区 综合 服务 区办 公楼D 座二层202-124
室
办公地址 :北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座 19 层
法定代表人 :丁东华
联系人 :郭宝亮
电话 :010-59287984
传真:010-59287825
客服热线:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
14) 名称: 北京广源达信投资管理有限公司
住所 :北京市西城区新街口外大街28 号 C 座六层605 室
办公地址 :北京市朝阳区望京东园四区13 号楼浦项中心B 座19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话 :13911468997
传真 :010-92055860
客服热线 :400-623-6060
网址:www.niuiufund.com
15) 名称 :上海万得投资顾问有限公司
住所 :中国(上海)自由贸易试验区福山路33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路33 号8 楼
法定 代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
传真 :021-50710161
客服热线 :400-821-0203
网址:暂无
16) 名称 :北京新浪仓石基金销售有限公司
住所 :北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼5 层 518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
电话:010-62676405
传真 :010-62676582
客服热线 :010-62675369
网址:www.xincai.com
17) 名称 :上海云湾投资管理有限公司
住所 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区新 金桥 路27 号13 号楼2 层, 200127
办公 地址 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区新 金桥 路27 号13 号楼2 层, 200127
法定代表人:戴新装
联系人:江辉
电话:021-20538888
传真 :021-20539999
客服热线 :400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
18) 名称 :北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所 :北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层 2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院A 座京东集团总部
法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
传真 :010-89188000
客服热线 :4000988511/ 4000888816
网址:http://fund.jd.com/
19) 名称:上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座 8 层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服热线:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
20) 名称:北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界 A 座 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界A 座 1108 号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:010-56251471/13466546744
传真:010-62680827
客服热线:4006199059
网址:www.hcjijin.com
21) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01 、02 、03 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01 、02 、03
室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
客服热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构, 并另行公告。 销售机
构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、 网点, 并另行公告。 各销售机构
提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
3.场内发售机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 (具体名单见基金份额发售公
告)
二、 注册 登记机构
本基金A 类份额注册登记机构信息如下:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所: 北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址: 北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人 :周明
联系人: 赵亦清
电话:010-50938782
传真:010-50938828
本基金E 类份额注册登记机构信息如下:
名称:中欧基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址: 上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人:窦玉明
总经理:刘建平
成立日期:2006 年 7 月 19 日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人: 杨毅
三、 出具法律意见书的律师事务所
律师事务所名称:上海市通力律师事务所 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人: 俞卫峰
经办律师:吕红、黎明
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 吕红
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238189
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:许康玮、俞伟敏
本基金于 2017 年 12 月30 日发布公告《中欧基金管理有 限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所
公告》 , 改聘本基金的会计 师事务所, 改聘前会计师事务所为普华永道中天会 计师事务所 (特殊普通合伙) ,
改聘后会计师事务所 为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 。特此说明。
第四部分
基金 的名 称
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )
第五部分
基金 的类 型
契约型 开放式
第六部分
基金 的投 资目 标
本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300 指数作为基金投资组合跟踪的中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
标的指数。在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资 ,
力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5% , 年化
跟踪误差不超过7.75% , 以实 现高 于标 的指 数的 投资 收益 和基 金资 产的 长期 增值 。
第七部分
基金 的投 资范 围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括 股票、债券、权证 、
货币 市场 工具 、 资产 支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人在
履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95% ,其中 被动 投资于标的
指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80% ;现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。
第八部分
基金 的投 资策 略
本基金为指数增强型基金, 以沪深 300 指数作为基金投资组合跟踪的标的指
数。 结合 深入 的基 本面 研究 及数 量化 投资 技术 , 在指 数化 投资 的基 础上 对投 资组
合进行适度优化调整, 在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下, 力求取得超越
标的指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期稳定增长为宗旨, 在股票市场上进行指数化
被动投资的基础上, 基金管理人在股票、 债券、 权证和现金等各类资产之间进行
适度主动投资的调配。
在资产配置类别上,本基金投资于股票资产的比例为 90%-95% , 其中 被动
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% ; 现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
2、股票投资策略 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
本基金被动投资组合采用复制标的指数的方法进行组合构建, 对于法律法规
规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。 主动投资依据国内股票 市场的非完
全有效性和指数编制本身的局限性及时效性, 综合考虑交易成本、 交易冲击、 流
动性 、 投资 比例 限制 等因 素对 指数 标的 成份 股及 备选 成份 股进 行优 化; 同时 , 根
据研究员的研究成果, 谨慎地挑选少数沪深 300 指数成份股及备选成份股以外的
股票作为增强股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。
(1)股票投资组合的构建
1)指数跟踪部分的构建策略
本基金在建仓期内, 将按照沪深 300 指数各成份股的基准权重对其逐步买入,
在有效跟踪业绩比较基准的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本 。
2)指数增强部分投资策略
① 成份 股及备选成份股的增强型策略
从定量分析和定性分析两个角度进行考察, 依据行业相对投资价值评估结果,
精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好投资价值的行业进
行增强型配置。
由于沪深 300 指数成份股及备选成份股多为大盘蓝筹股, 公司经营状况稳定,
因而选择其中价值被低估的指数成份股及备选成份股进行个股增强型配置。 在各
行业内部根据成份股及备选成份股的价值因子的对比情况, 将成份股及备选成份
股分成三类 —— 价值被低估的正超额收益预期的成份股及备选成份股、 估值较合
理的无超额收益预期的成份股及备选成份股以及价值被高估的负超额收益预期
的成份股及备选成份股。 在综合考虑交易成本、 交易冲击 、 流动性、 投资比例限
制等 因素 后, 有限 度地 增加 价值 被低 估的 成份 股及 备选 成份 股的 权重 以及 有限 度
地减少价值被高估的成份股及备选成份股的 权重。
A. 定量 分析 方面 , 主要 依据 行业 相对 估值 水平( 行业估值/ 市场估值) 、 行业 相
对利润增长率( 行业利润增长率/ 市场利润增长率) 、 行业 PEG( 行业估值/ 行业利润
增长率) 三项指标进行筛选,超配上述三项指标的数值均较好的行业。
B. 定性 分析 方面 , 以宏 观经 济运 行和 经济 景气 周期 监测 为基 础, 结合 对我 国
行业周期轮 动特 征的 考察 , 从经 济周 期因 素、 行业 发展 政策 因素 、 产业 结构 变化
趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
况和业绩增长趋势, 超配行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。
② 成份股 及备选成份股以外的股票增强型策略
A. 进行一级市场股票投资
本基金适当参与一级市场股票的投资, 以在不增加额外风险的前提下提高收
益水平。
B. 精选具有投资潜力的股票
本基金管理人的股票选择策略旨在通过依托专业的研究力量, 综合采用定量
分析 、 定性 分析 和深 入调 查研 究相 结合 的研 究方 法, 以 “ 自下 而上 ” 的方 式遴 选
出估 值合 理, 具有 持续 成长 能力 的股 票, 将其 纳入 投资 组合 , 分享 中国 经济 高速
增长的收益,力争实现高于指数的投资收益和基金资产的稳定增值。
(1 ) 行业精选
本基金依据行业相对投资价值评估结果, 精选行业景气度趋于改善或者长期
增长 前景看好且具有良好投资价值的行业,在行业内部进行个股精选。
i. 定量 分析 方 面, 主要 依据 行业 相对 估值 水平( 行业估值/ 市场估值) 、行业相
对利润增长率( 行业利润增长率/ 市场利润增长率) 、 行业 PEG( 行业估值/ 行业利润
增长率) 三项指标进行筛选,超配上述三项指标的数值均较好的行业。
ii. 定性 分析 方面 , 以宏 观经 济运 行和 经济 景气 周期 监测 为基 础, 结合 对我 国
行业周期轮 动特 征的 考察 , 从经 济周 期因 素、 行业 发展 政策 因素 、 产业 结构 变化
趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情
况和业绩增长趋势, 超配行业景 气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。
(2 ) 个股精选
本基金的非成份股选择策略旨在通过依托专业的研究力量, 综合采用定量分
析、 定性 分析 和深 入调 查研 究相 结合 的研 究方 法, 在精 选的 行业 内部 遴选 出估 值
合理 , 具有 持续 成长 能力 的股 票, 将其 纳入 投资 组合 。 选股 程序 包括 历史 财务 数
据数量选股和基本面选股。
i. 历史 财务 数据 数量 选股
本基金将使用上市公司过往 3 年的历史财务数据, 选取主营收入增长率、 净
利润 增长 率、 净资 产收 益率 、 总资 产周 转率 、 股息 率 5 个 具有 代表 性的 指标 , 力
图获得高质量的成长股。在以上指标的计算过程中,4 月底时使用年报 数据;8中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
月底 时, 存量 指标 (如 总资 产) 使用 半年 报数 据, 流量 指标 (如 净利 润) 使用 当
年上半年与前一年后半年相加的数据。
ii. 基本面选股
本基金对备选股票池的股票进行基本面分析, 着重分析其成长性, 将主要从
短期业绩成长性、 成长可持续性、 公司治理、 风险因素和投资价值五个方面来对
上市公司进行综合分析。
最后 , 基金 经理 根据 内部 、 外部 的研 究报 告以 及自 己的 综合 判断 , 集合投研
团队的集体智慧, 对股票备选库中的股票做出合适的投资判断, 重点选择那些具
有持续成长能力的公司, 并在其价值被市场低估时进行投资, 追求有效控制跟踪
误差条件下高于 指数的投资收益。
(2)投资组合调整策略
本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行 相应 调整 。 同时 , 本基 金还 将根 据法 律法 规中 的投 资比 例限 制、 申购 赎回 变
动情 况、 新股 增发 因素 等变 化, 对基 金投 资组 合进 行适 时调 整, 力争 使基 金净 值
增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。
本基金采用定期调整和不定期调整相结合的方法对投资组合进行跟踪调整 。
1)定期调整:本基金股票指数 化投资组合将根据标的指数的调整规则和备
选成份股票的预期调整, 对股票投资组合及时进行调整。 本基金将合理把握组合
调整的节奏和方法,以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。
2)不定期调整:
① 当成份股发生增发、送配等情况而影响其在指数中权重时,本基金将根
据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例 ,
进行相应调整;
② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪业绩比较基准;
③ 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重构建投资组合
时, 基金 管理 人将 综合 考虑跟踪误差最小化和投资者利益, 决定部分持有现金或
买入相关的替代性组合。
④ 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调
整, 并在 法律 法规 允许 的范 围内 辅之 以金 融衍 生产 品投 资管 理等 , 最终 使跟 踪误
差控制在一定的范围之内。
3、跟踪误差调整策略
本基金以指数化投资为主, 增强型投资为辅, 为控制因增强型投资而导致的
投资组合相对指数标准结构的偏离, 本基金选择以跟踪偏离度为标准, 对积极投
资行为予以约束,以控制基金相对业绩比较基准的偏离 风险。
本基金以日跟踪偏离度为测算基础,将该指标的最大容忍值设定为 0.5% ,
以每周为基金投资效益评价的单位时间,n 选定为 30 个交易日,计算区间为每
周最后一个交易日起前 30 个交易日(含当日) 。如该指标接近或超过 0.5% ,则
基金经理必须通过归因分析,将跟踪误差分解,找出跟踪误差的来源。
如果跟踪误差源于积极投资的操作,则在适当时机行进行必要的组合调整 ,
以使跟踪偏离度回归到最大容忍值之内。 当跟踪偏离度在最大容忍值之内时, 由
基金经理对最佳偏离度的选择做出判断。
综上 所述 , 在本 基金 运作 过程 中, 基金 管理 人将 对指 数基 金的 跟踪误差进行
分析、计算和调整,具体措施如下:
(1) 确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值;
(2) 计算跟踪误差及其相关指标的实际值:以 每周 为单位时间计算跟踪误
差及其相关指标的具体指标值, 如达到或超过预警阀值, 就发出警戒信号, 提示
基金经理关注和调整;
(3) 将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较,若符合条
件, 则根据实际情况判断是否维持组合; 若不符合条件, 则对投资组合进行调
整。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将投资于国债、 金融债等流动
性好 的债 券。 债券 投 资的目的是保证基金资产流动性, 在股票市场整体走势不看
好的 前提 下, 为本 基金 提供 较为 安全 的投 资渠 道, 从而 有效 利用 基金 资产 、 提高
基金资产的投资收益。
在综合信用分析、 流动性分析、 税收及市场结构等因素分析的基础上, 本基中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
金主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例, 降低预期利差将扩大
的债券类属品种的投资比例, 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
第九部分
基金 的业 绩比 较基 准
本基金采用股票加现金的混合形式作为业绩比较基准, 其中股票部分比较基
准采用沪深300 指数 收益 率, 现金 部分 比较 基准 采用 税后 银行 活期 存款 利率 。 本
基金定位为指数增强型基金, 以股票投资为主, 因此本基金的业绩比较基准具体
如下:
业绩比较基准=95% ×沪深300 指数收益率+5% ×银行活期存款利率(税后)
沪深300 指数在2005 年由中证指数有限公司编制,该公司是由上海证券交
易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的一家专业从事证券指数及指数衍生
产品开发服务的公司。
沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的
成份股指数,其样本股票经过流动性和财务稳定性的筛选,对沪深两市的覆盖率
很高,并且不易被人为操纵,能较全面地描述A股市场的总体趋势,具有很强的
市场 代表 性。 沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体
走势 的指 数, 采用 了国 际通 用的 自由 流通 量计 算单 只股 票的 权重 , 能更 准确 反映
二级市场实际状况。 同时, 中证指数公司会根据具体情况的变化不定期的对指数
样本和权重进行调整来更准确地反映市场状况。
第十部分
基金 的风 险收 益特 征
本基金是一只股票指数增强型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证
券投资基金品种, 其 预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基
金。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
第十一部分
基 金的 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定, 复核了本投资组合报告, 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2017 年第3 季度 报告,所载数据截至
2017 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 91,912,176.04 91.91
其中:股票 91,912,176.04 91.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,004,842.37 8.00
8 其他资产 87,470.87 0.09
9 合计 100,004,489.28 100.00
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的 境内 股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 227,052.90 0.23
B 采矿业 2,468,590.08 2.54
C 制造业 29,938,214.43 30.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,876,282.06 1.93
E 建筑业 3,517,244.82 3.62
F 批发和零售业 1,723,026.03 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 2,287,335.36 2.36
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,038,444.49 4.16
J 金融业 28,000,040.48 28.84
K 房地产业 4,209,289.25 4.34
L 租赁和商务服务业 715,781.70 0.74
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 630,547.29 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 164,997.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 789,169.37 0.81
S 综合 250,725.30 0.26 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
合计 80,836,740.56 83.26
5.2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的 境内 股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,416,727.00 1.46
C 制造业 5,503,261.43 5.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,175,776.00 1.21
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 1,934,872.00 1.99
K 房地产业 1,032,300.00 1.06
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,499.05 0.01
S 综合 - - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
合计 11,075,435.48 11.41
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 79,646 4,313,627.36 4.44
2 600036 招商银行 101,044 2,581,674.20 2.66
3 600016 民生银行 258,935 2,076,658.70 2.14
4 600519 贵州茅台 3,553 1,839,174.92 1.89
5 000333 美的集团 36,053 1,593,182.07 1.64
6 000651 格力电器 38,776 1,469,610.40 1.51
7 000002 万
科A 54,365 1,427,081.25 1.47
8 601328 交通银行 202,993 1,282,915.76 1.32
9 600887 伊利股份 43,986 1,209,615.00 1.25
10 601288 农业银行 283,082 1,081,373.24 1.11
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
码 值比例(%)
1 600309 万华化学 58,100 2,448,915.00 2.52
2 002597 金禾实业 98,500 2,181,775.00 2.25
3 601939 建设银行 277,600 1,934,872.00 1.99
4 002128 露天煤业 107,900 1,416,727.00 1.46
5 601668 中国建筑 126,700 1,175,776.00 1.21
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的万华化学集团股份有限公司(简称: “ 万华化学 ” ,代码:
600309.SH )于2017 年7 月6 日发布 《万华化学集团股份有限公司关于2016 年9 月
20日安全事故调查结果的公告》 (编号: 临[2017]48 号) 。 公告 就烟 台工 业园 “9.20”
较大爆炸事故解释情况。 事故造成 4 人死亡、4 人受 伤, 直接 经济 损失 573.62
万元。调查认定此事故为较大生产安全事故。公司对 9 名相关责任人给予相应
责任 追究 , 包括 解除 劳动 合同 、 撤职 、 留厂 查看 、 降级 、 记过 、 警告 等处 分; 烟
台市安监局对万华化学负责人处上一年收入 40% 的罚 款, 对万 华化 学处 以80万元
罚款 。 在上 述公 告公 布后 , 本基 金管 理人 对该 公司 进行 了进 一步 了解 和分 析, 认
为上述处罚不会对万华化学(600309.SH )的投资价值构成实质性负面影响,因
此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。 其余九名证券的发行主体
本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。
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11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,048.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,277.69
5 应收申购款 71,145.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 87,470.87
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分
基 金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010 年6 月24 日,基金业绩截止日2017 年9月30 日。
1、本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
中欧 沪 深 300 指 数增 强 型证 券 投资 基 金A (LOF )
阶段
①净值增
长率
②净值
增长率
标准差
③业绩比
较基准收
益率
④业绩比
较基准收
益率标准
差
①- ③ ②-④
2010.6.24 —2010.12.31 4.93% 1.07% 12.83% 1.51% -7.90% -0.44%
2011.1.1 —2011.12.31 -22.95% 1.21% -23.83% 1.23% 0.88% -0.02%
2012.1.1 —2012.12.31 6.57% 1.22% 7.29% 1.22% -0.72% 0.00%
2013.1.1-2013.12.31 -4.69% 1.31% -7.16% 1.32% 2.47% -0.01%
2014.1.1-2014.12.31 51.46% 1.11% 48.69% 1.15% 2.77% -0.04%
2015.1.1-2015.12.31 7.82% 2.39% 5.70% 2.36% 2.12% 0.03%
2016.1.1-2016.12.31 -8.78% 1.39% -10.63% 1.33% 1.85% 0.06%
2017.1.1-2017.6.30 10.81% 0.54% 10.23% 0.54% 0.58% 0.00%
2017.1.1-2017.9.30 15.23% 0.56% 15.08% 0.55% 0.15% 0.01%
2010.6.24 —2017.9.30 40.96% 1.40% 38.32% 1.43% 2.64% -0.03%
中欧 沪 深 300 指 数增 强 型证 券 投资 基 金E (LOF )
阶段
①净值增
长率
②净值
增长率
标准差
③业绩比
较基准收
益率
④业绩比
较基准收
益率标准
差
①- ③ ②-④
2015.10.12-2015.12.31 11.74% 1.59% 11.13% 1.58% 0.61% 0.01% 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
2016.1.1-2016.12.31 -8.63% 1.38% -10.63% 1.33% 2.00% 0.05%
2017.1.1-2017.6.30 10.88% 0.54% 10.23% 0.54% 0.65% 0.00%
2017.1.1-2017.9.30 15.31% 0.56% 15.08% 0.55% 0.23% 0.01%
2015.10.12 —2017. 9.30 17.73% 1.18% 14.30% 1.14% 3.43% 0.04%
2.基金 累计 净 值增 长率 与业 绩比 较基 准收 益率 的历 史走 势对 比图
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年06 月24日-2017 年09 月30 日)
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )E
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年10 月12日-2017 年09 月30 日)
中欧沪深300 指数增强(LOF )A 业绩比较基准
2010-06-24 2011-07-11 2012-07-23 2013-08-07 2014-08-21 2015-09-07 2016-09-20 2017-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
注: 本基 金自2015 年10月8日起新增E类份 额, 图示 日期 为2015 年10 月12 日至2017
年9月30 日。
第十三部分
基金 的费用与税收
一、 基金 费用 的 种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、基金上市费 ;
9、指数许可使用费用;
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
中欧沪深300 指数增强(LOF )E 业绩比较基准
2015-10-12 2016-01-18 2016-05-04 2016-08-12 2016-11-28 2017-03-13 2017-06-26 2017-09-30
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
二、 基金 费用 计 提方 法、 计提 标准 和支 付方 式
1、基金管理人的管理费
在通 常情 况下 , 基金 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的1.00% 年费 率计 提。 计
算方法如下:
H= E× 年管理费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理
费划 付指 令, 经基 金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通 常情 况下 , 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的0.15% 年费 率计 提。 计
算方法如下:
H= E× 年托管费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划 付指 令, 经基 金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、指数许可使用费用
本基金管理人与指数许可方签订书面协议, 约定指数许可使用的费用及支付
方式 。 指数 许可 使用 费用 包括 指数 许可 使用 固定 费和 指数 许可 使用 基点 费。 其中 ,
指数许可使用固定费是基金管理人为获取指数许可方授予的使用指数开发基金
的权利而支付的一次性费用, 不列入基金费用; 指数许可使用基点费是指基金设
立后每个季度按照基金资产规模的一定比例收取的费用, 列入基金费用。 根据 《中
证指数有限公司指数使用许可协议》 , 在通常情况下, 指数许可使用基点费按前
一日的基金资产净值的0.016% 的年费率计提。每日计算,逐日累计。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
计算方法如下:
H=E×0 .016%÷ 当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值。
自基金合同生效日起, 指数许可使用基点费每季度支付一次, 指数许可使用
基点费的收取下限为每季度人民币5 万元 整 (即 不足5 万元时按照5 万元 收取 ) 。
当年基金合同生效不足一个季度的,按照一个季度收费。
4、除管理费 、托管费 和指数许可使用基点费 之外的基金费用,由基金托管人根
据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金
费用。
三、 不列 入基 金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费 用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费 、 会计师费 和指数许可使用固定费
以及其他费用不从基金财产中支付。
四、 基金 管理 人 和基 金托 管人 可根 据基 金发 展情 况调 整基 金管 理费 率和 基金 托
管费 率。 基金 管 理人 必须 最迟 于新 的费 率实 施日2 日前 在指 定 媒体 上刊 登公 告。
五、 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
第十四部分
对 招募 说明 书更 新部 分的 说明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办 法》 及其 他有 关规 定, 并依 据本 基金 管理 人在 本基 金合 同生 效后 对本 基金 实
施的投资经营活动,对本基金管理人于2017 年 8 月刊登的《 中欧 沪 深 300 指数
增强型证券投资基金 (LOF ) 更新招募说明书 》 进行 了更 新 , 主要 更新 内容 如下 :
(一) 更新了 “重要提示 ”部分 中的相关内容。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
更新了 “ 本更新招募说明书所载内容截止日为2017 年 12 月23 日 (特别事
项注 明除 外) ,有 关财 务数 据和 净值 表现 截止 日为2017 年 9 月 30 日(财务数据
未经 审计 ) 。 ” 。
(二) 更新了 “第三部分
基金管理人 ” 部分 中的相关内容。
1、更新了 股权结构 。
2、更新了 董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策
委员会成员的信息。
(三) 更新了 “第 四部分
基金 托管人 ” 部分 中的相关内容。
更新了托管人的信息。
(四 ) 更新了 “第五部分
相关服务机构 ” 部分 中的相关内容。
1、更新了 代销结构 。
2、更新了 注册登记机构的部分信息 。
3、补充了改聘会计师事务所的期后事项说明 。
(五 ) 更新了 “第九部分
基金份额的场外申购、 转换与赎回 ”部分 中
的相关内容。
1、更新了 场外申购与赎回的限制 。
2、更新了拒绝或暂停申购的相关情形。
(六 ) 更新了 “第十二部分
基金的投资 ” 部分 中的相关内容。
更新了 “ 十一 、 基金 投资 组合 报告”, 所载数据取自本基金2017 年第 3 季度
报告,所载数据截至2017 年 9 月30 日 。
(七 ) 更新了 “第十三部分
基金的业绩 ” 部分 中的相关内容。
更新了 基金的业绩, 基金业绩截止日2017 年 9 月 30 日 。
(八 ) 更新了 “第十五部分
基金资产的估值 ”部分 中的相关内容。
更新了流动受限股票的估值方法。
(九 ) 更新了 “第二十五部分
其他应披露事项 ”部分 中的相关内容。
更新了自2017 年06 月 24 日至2017 年 12 月23 日刊 登于 《中 国证 券报 》 、 《上
海证 券报 》 、 《证 券时 报》 和公 司网 站的 公告 。
以下为本基金管理人自2017 年 06 月 24 日至 2017 年 12 月23 日 刊登 于 《中中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 和公 司网 站的 公告 。
序号 公告事项 披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017 年 6 月30 日
基金 资产 净值 、 基金 份额 净值 和基 金份 额累 计净 值公 告
2017-07-01
2
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年
第 2 季度报告
2017-07-21
3
中欧基金管理有限公司关于新增中泰证券为旗下部分
基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠
的公告
2017-08-03
4
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招
募说明书(2017 年第 2 号)
2017-08-07
5
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招
募说明书摘要(2017 年第2 号)
2017-08-07
6
中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公
告
2017-08-08
7
中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过中泰证券代
销基金定投最低申购金额的公告
2017-08-24
8
中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过盈米财富代
销基金定投最低申购金额的公告
2017-08-25
9
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年
半年度报告
2017-08-29
10
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年
半年度报告摘要
2017-08-29
11
中欧基金管理有限公司关于新增上海挖财金融信息服
务有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通定投业
务并参与费率优惠的公告
2017-09-08
12
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有 “信
威集团”股票估值方法的公告
2017-09-12
13 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过平安证券代 2017-09-15 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF )更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号)
销基金定投最低申购金额的公告
14
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有 “中
国铝业”股票估值方法的公告
2017-09-18
15
中欧基金管理有限公司关于新增蛋卷基金为旗下部分
基金代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优
惠活动的公告
2017-10-20
16
中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF )2017 年
第 3 季度报告
2017-10-26
17
中欧基金管理有限公司关于子公司办公地址变更的公
告
2017-11-11
18
中欧基金管理有限公司关于新增上海挖财金融信息服
务有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通定投业
务并参与费率优惠的公告
2017-11-21
19 中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更的公告 2017-11-22
20
中欧基金管理有限公司关于新增蚂蚁 (杭州) 基金销售
有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投
业务并参与费率优惠的公告
2017-11-30
21
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最
低赎回限额、最低账户保留份额的公告
2017-12-05
22
中欧基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股
票估值方法的公告 2017-12-20
23
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际
金融股份有限公司开展费率优惠活动的公告
2017-12-21
中欧基金管理有限公司
2018 年 2 月 6 日