信达澳银 鑫安债券 型证 券投资基金
(LOF)
招募说 明书(更新)摘 要
2017 年第 2 期
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一 八 年 二 月信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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重要提 示
信达澳银 稳定增利分级债券 型证券投资基金于 2011 年 11 月 4 日经中国证
监会证监许可【2011 】1750 号文核准募集。 根据相关法律法规,本基金基金合
同已于 2012 年 5 月 7 日生 效, 基金 管理 人于 该日 起正 式开 始对 基金 财产 进行 运
作管理。
根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金 合同》 ,信达澳银稳
定增利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3 年期 届满 , 信达 澳银 稳定 增利
分级债券型证券投资基金自动转换为上市开放式基金 (LOF ) 后, 基金 名称 为 “信
达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)”。
2016 年 7 月 22 日基金管理人经营管理委员会同意将“信达澳银稳定增利
债券型证券投资基金(LOF ) ”的 基 金名 称变 更为 “信 达澳 银鑫 安债 券型 证券 投
资 基金 (LOF)” 。2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 23 日 17 :00 止, 信达 澳
银稳定增利债券型证券投资基金(LOF )基金份额持有人大会以 通讯方式召开 ,
大会讨论通过了信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF ) 的转 型议 案, 内
容包括调整该基金的投资目标、 投资范围、 投资策略、 估值方法以及按照相关法
律法规及中国证监会的有关规定修订基金合同等, 并更名为 “信达澳银鑫安债券
型证券投资基金(LOF ) ” 。上 述基 金份 额持 有人 大会 决定 事项 已于 2016 年 12
月 26 日通过, 并于 2016 年 12 月 27 日起《信达澳银鑫安债券型证券投资基金
(LOF )基金合同》生效, 《信达澳 银稳定增利分级债券型证券 投资基金基金合
同》 同时 失效 , 信达 澳银 稳定 增利 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 正式 变更 为信 达
澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF ) (以下简称 “ 本基金 ” ) ,本基金当事人将按
照 《信 达澳 银鑫 安债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同 》 享有 权利 并承 担义 务。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会 变更注册 , 但中 国证 监会 对本 基金 的变更注册 , 并不 表明 其对 本基 金的 价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投
资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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能力 , 理性 判断 市场 , 对认 购基 金的 意愿 、 时机 、 数量 等投 资行 为作 出独 立决 策,
获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因整体政治、 经
济、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特有 的
非系 统性 风险 , 由于 基金 投资 人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理
人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易, 一般情况下, 交易
不活 跃, 潜在 较大 流动 性风 险。 当发 债主 体信 用质 量恶 化时 , 受市 场流 动性 所限 ,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金是 债券 型基金, 属于证券投资基金中较低风险的基金品种, 长期风险
收益特征高于货币市场基金 ,低于股票 基金 、 混合基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资 有风 险, 投资 者在 进行 投资 决策 前, 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说 明书 及
基金合同。
本招募说明书中与 托管业务相关 的更新信息已 经本基金托 管人复核。 本招
募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 25 日, 所载财务数据和净值表现截至
2017 年 9 月 30 日(财务数据未经审计) 。 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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一、 基金管 理人
(一) 基金管理人概况
名 称 :信达澳银基金管理有限公司
住 所 : 广东 省深 圳市 南山 区科 苑南 路 (深 圳湾 段)3331 号阿里巴巴大厦
N1 座第 8 层和第 9 层
办公地址:广东省深圳市 南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大
厦 T1 座第 8 层和第 9 层
邮政编码:518054
成立日期:2006 年 6 月 5 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006 】071 号
法定代表人: 于建伟
电话:0755-83172666
传真:0755-83199091
联系人: 郑妍
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元
股本结构: 信达证券股份有限公司 出资 5400 万元,占公司总股本的 54% ;
康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited )出资 4600 万元,
占公司总股本的 46%
存续期间:持续经营
(二) 主要人员情况
1 、 董事、监事、高级管理人员 董事:
董事:
于帆先生,董事长,毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月
任化工部管理干部学院经济系法学教师,1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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达信托投资公司部门副总经理、 部门总经理,1999 年 6 月至2000 年 9 月任中国
信达资产管理公司债权管理部高级经理,2000 年9 月至2007 年9 月任宏源证券
股份有限公司董事会秘书、副总经理,2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券
股份有限公司党委委员、 董事会秘书、 副总经理、 常务副 总经理,2011 年 10 月
至2013 年8 月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013 年 8 月至今
任信达证券股份有限公司董事、 总经理。2014 年9 月 16 日起兼任信达澳银基金
管理有限公司董事长。
施普 敦 (Michael Stapleton ) 先生 ,副 董 事长 ,澳 大利 亚墨 尔本 Monash
大学经济学学士。 1996 年至1998 年担任JP 摩根投资管理有限公司 (澳大利亚)
机构客户经理,1998 年加入康联首域投资有限公司机构 业务开发部门,负责澳
大利亚机构客户销售和关系管理,2002 年加入首域投资国际 (伦敦) , 历任机构
销售总监、机构业务开发主管,2009 年 6 月起担任首域投资有限公司(香港)
亚洲及日本区域董事总经理。
于建 伟先 生, 董事 , 中央财政金融学院金融专业 学士 , 东北 财经 大学 EMBA 。
30 年证券从业经历, 具有证券与基金从业资格、 基金业高管人 员任职资格。1989
年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证
券业务部总经理、 资产中介部负责人;1996 年至2000 年任中国科技国际信托投
资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公
司北京北洼路营业部总经理;2004 年至2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总
部总经理;2008 年至2013 年5 月任世纪证券有限公司副总裁;2013 年 7 月加入
信达澳银基金管理有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司
总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执 行董事。
潘广 建先 生, 英国 伯明 翰大 学工 商管 理硕 士, 加拿 大注 册会 计师 。 曾任 职于
德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997 年起历任山一证券分
析员 、 香港 证券 及期 货事 务监 察委 员会 助理 经理 、 香港 强制 性公 积金 计划 管理 局
经理 、 景顺 亚洲 业务 发展 经理 、 景顺 长城 基金 管理 公司 财务 总监 、AXA 国卫市场
部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007 年 5
月起 任首 域投 资 (香 港) 有限 公司 中国 业务 开发 董事 並于 同年 兼任 信达 澳银 基金
管理公司监事至2016 年 5 月 13 日,自2016 年 5 月14 日起, 潘广建先生兼任信信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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达澳银基金管理公司董事。
孙志 新先 生, 独立 董事 , 山西 财经 学院 财政 金融 学学 士, 高级 经济 师。 历任
中国建设银行总行人事教育部副处长, 总行教育部副主任, 总行监察室主任, 广
东省分行党组副书记、 副行长, 广西区分行党委书记、 行 长, 总行人力资源部总
经理(党委组织部部长) ,总行个人业务管理委员会副主 任,总行党校(高级研
修院)常务副校长,总行人力资源部总经理(党委组织部 部长) ,总行工会常务
副主席,总行监事会监事,于2011 年 1 月退休。
刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理 硕士。历任 W.I.Carr (远
东)有限公司投资分析师 ,霸菱国际资产管理有限公司投 资分析师、投资经理,
纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇
丰资产管理(香港)有限公司(2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)
股票 董事 , 中银 保诚 资产 管理 有限 公司 投资 董事 , 新鸿 基地 产有 限公 司企 业策 划
总经 理, 中国 平安 资产 管理 (香 港) 有限 公司 高级 副总 裁 兼股 票投 资董 事, 中国
国际金融(香港)有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors (香港)有
限公司执行董事兼投资总监。2012 年6 月 19 日起担任广发资产管理 (香港) 有
限公司董事总经理。
刘治海先生 , 独立董事 , 全国律师协会公司法专业委员会委员 , 北京市人大
立法咨询专家 , 中国政法大学法学硕士 , 历任江苏省盐城市政法干校干部 , 首都
经贸大学经济系讲师 , 自1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙
人。2015 年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
执行监事:
郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽 核 部副 总监。2007 年 5
月加入信达澳银基金管理有限公司, 历任客户服务部副总经理、 监察稽核部副总
经理、监察稽核总监助理。自2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职
工监事。
高级管理 人员:
于建 伟先 生, 总经 理, 中央财政金融学院金融专业 学士 , 东北 财经 大学 EMBA 。
30 年证券从业经历, 具有证券与基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。1989
年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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券业务部总经理、 资产中介部负责人;1996 年至2000 年任中国科技国际信托投
资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公
司北京北洼路营业部总经理;2004 年至2008 年任宏源证券有限公司营销经纪总
部总经理;2008 年至2013 年5 月任世纪证券有限公司副 总裁;2013 年 7 月加入
信达澳银基金管理有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司
总经理兼任信达新兴财富资产管理有限公司执行董事。
黄晖 女士 , 督察 长, 中南 财经 大学 经济 学学 士, 加拿 大Concordia University
经济学硕士。21 年证券、基金从业经历,具有证券与基 金从业资格、基金业高
管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司 研究部分析师、市场部
副总 监、 规划 发展 部副 总监 、 机构 理财 部总 监等 职务 , 其间 两次 借调到中国证监
会基 金部 工作 , 参与 老基 金重 组、 首批 开放 式基 金评 审等 工作 。2000-2001 年参
与英国政府“中国金融人才培训计划” (FIST 项目 ) ,任 职于 东方 汇理 证券 公司
(伦 敦) 。 2005 年8 月加入信达澳银基金管理有限公司, 任督察长兼董事会秘书。
于鹏先生, 副总经理 , 中国人民大学经济学学士。24 年证券、基金从业经
历, 具有 证券 与基 金从 业资 格、 基金 业高 管人 员任 职资 格。 历任 中国 建设 银行 总
行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、 计划财务部会计、 深圳证
券营业部计划财务部副经理、 经理; 中国信达信托投资公司北京证券营业部总经
理助理兼计财部经理; 宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、 机构管理总
部业务监控部经理兼清算中心经理、 资金财务总部副总经理、 资金管理总部总经
理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限
公司,历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。
王咏 辉先 生, 总经 理助 理, 英国 牛津 大学 工程 专业 本科 和牛 津大 学计 算机 专
业硕士,20 年证券、基金从业经验。 曾任伦敦摩根大通 (JPMorgan )投资基金
管理公司分析员、高级分析师, 汇丰投资基金管理公 司(HSBC )高级分析师,
伦敦巴克莱国际投 资基金管理 公司基金经 理、部门负 责人,巴克莱 资本公司
(Barclays Capital )部门负责人,泰达宏利基金管 理公司(Manulife Teda )
国际投资部负责人、 量化投资与金融工程部负责人、 基金经理, 鹏华基金管理有
限公司量化及衍生品投资部总经理、 资产配置与基金投资部总监、 基金经理兼投
资决 策委员会委员等职务。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司, 任总信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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经理 助理 兼投 资总 监。 王 咏辉 先 生具 备基 金从 业 资格 , 英国 基金 经理 从 业资 格
(IMC ) ,英 国 IET 颁发的特许工程师(CEng )认证资格。
2 、基金经理
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日
期
孔学峰
本基金的基
金经理,稳
定价值债券
基金、信用
债债券基
金、慧管家
货币基金、
纯债债券基
金、慧理财
货币基金、
新目标混合
基金的基金
经理, 公募
投资总部副
总监
2012-5-7 - 14 年
中央财经大学金融学硕
士。历任金元证券股份
有限公司研究员、固定
收益总部副总经理;
2011 年 8 月加入信达澳
银基金公司,历任投资
研究部下固定收益部总
经理 、 固定 收益 副总 监、
固定收益总监、公募投
资总部副总监,信达澳
银稳定价值债券基金基
金经 理 (2011 年 9 月 29
日起 至今 ) 、 信达 澳银 鑫
安债 券基 金 (LOF ) 基金
经理(2012 年5 月 7 日
起至 今) 、 信达 澳银 信用
债债券基金基金经理
(2013 年5 月14 日起至
今) 、 信达 澳银 慧管 家货
币基金基金经理(2014
年6 月26 日起 至今 ) 、
信达澳银纯债债券基金
基金经理(2016 年 8 月
4 日起至今) 、信达澳银
慧理财货币基金基金经
理( 2016 年9 月 30 日起
至今 ) 、 信达 澳银 新目 标
混合基金基金经理
(2016 年 10 月 25 日起
至今 ) 。
3 、公司投资审议委员会
公司 公募基金 投资审议委员会由 6 名成员组成,设主席 1 名, 委员 5 名。
名单如下: 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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主席 :于建伟 , 总经理
委员 :
王咏辉,投资总监、总经理助理
曾国富, 公募投资总部副总监、基金经理
孔学峰, 公募投资总部副总监 、基金经理
张培培,投 委会秘书、基金经理
刘涛,产品创新部副总监
上述人员之间不存在亲属关系。
二、 基金托 管人
(一) 基金托管人情况
1.基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09 月17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田
青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954 年10 月, 是一 家国 内领 先、 国际 知名 的大 型股 份
制商 业银 行, 总部 设在 北京 。 本 行于2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939) ,于2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。
2017 年6月末,本集团资产总额216,920.67 亿元,较上年末增加7,283.62 亿
元,增幅3.47% 。上半年,本集团实现利润总额1,720.93 亿元,较上年同期增长
1.30% ;净利润较上年同期增长3.81% 至1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长 。 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行 ”, 《环 球金 融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、
“2016 亚太区最佳流动性管理银行” , 《机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” ,
《亚 洲银 行家 》 “中 国最 佳大 型零 售银 行奖 ”及 中国 银行 业协 会“ 年度 最具 社会
责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”
中, 以一 级资 本总 额继 续位 列全 球第2 ; 在美 国 《财 富 》2016 年世界500 强排名
第22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产 市场 处、 理财 信托 股权 市场 处、QFII 托管 处、 养老 金托 管处 、 清算 处、 核算
处、 跨境 托管 运营 处、 监督 稽核 处等10 个职 能处 室, 在上 海设 有投 资托 管服 务上
海备份中心,共有员工220余人。自2007 年起 ,托 管部 连 续聘 请外 部会 计师 事务
所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2.主要人员情况
纪伟 , 资产 托管 业务 部总 经理 , 曾先 后在 中国 建设 银行 南通 分行 、 总行 计划
财务 部、 信贷 经营 部任 职, 并在 总行 公司 业务 部、 投资 托 管业 务部 、 授信 审批 部
担任 领导 职务 。 其拥 有八 年托 管从 业经 历, 熟悉 各项 托管 业务 , 具有 丰富 的客 户
服务和业务管理经验。
龚毅 , 资产 托 管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
郑绍 平, 资产 托管 业务 部副 总经 理, 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 投资 部、 委
托代 理部 、 战略 客户 部, 长期 从事 客户 服务 、 信贷 业务 管 理等 工作 , 具有 丰富 的
客户服务和业务管理经验。
黄秀 莲, 资产 托管 业务 部副 总经 理, 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 会计 部, 长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银 行总行国际业务部,
长期从 事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3.基金托管业务经营情况 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉
持 “以 客户 为中 心” 的经 营理 念, 不断 加强 风险 管理 和内 部控 制, 严格 履行 托管
人的 各项 职责 , 切实 维护 资产 持有 人的 合法 权益 , 为资 产委 托人 提供 高质 量的 托
管服 务。 经过 多年 稳步 发展 , 中国 建设 银行 托管 资产 规模 不断 扩大 , 托管 业务 品
种不 断增 加, 已形 成包 括证 券投 资基 金、 社保 基金 、 保险 资金 、 基本 养老 个人 账
户、(R)QFII 、(R)QDII、 企业 年金 等产 品在 内的 托管 业务 体系 , 是目 前国 内托 管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管
759 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环
球金融》 “ 中国 最 佳托 管 银行 ” 、 “中国 最佳 次 托管 银 行 ”、 “ 最佳 托 管专 家
—— QFII” 等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳
托管银行 ” 。
(二) 基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作 、 严格监察, 确保业务
的稳 健运 行, 保证 基金 财产 的安 全完 整, 确保 有关 信息 的真 实、 准确 、 完整 、 及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工
作, 对托 管业 务风 险控 制工 作进 行检 查指 导。 资产 托管 业务 部配 备了 专职 内控 合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力 。
3.内部控制制度及措施
资产托管业务部具 备系 统、 完善 的制 度控 制体 系, 建立 了管 理制 度、 控制 制
度、 岗位 职责 、 业务 操作 流程 , 可以 保证 托管 业务 的规 范 操作 和顺 利进 行; 业务
人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、 审核、 检查 制度, 授权工作实行集
中控 制, 业务 印章 按规 程保 管、 存放 、 使用 , 账户 资料 严格 保管 , 制约 机制 严格
有效 ; 业务 操作 区专 门设 置, 封闭 管理 , 实施 音像 监控 ; 业务 信息 由专 职信 息披
露人 负责 , 防止 泄密 ; 业务 实现 自动 化操 作, 防止 人为 事 故的 发生 , 技术 系统 完信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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整、独立。
(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1.监督方法
依照 《基 金法 》 及其 配套 法规 和 基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统” ,严 格按照现行法律法规以
及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情
况进 行监 督。 在日 常为 基金 投资 运作 所提 供的 基金 清算 和核 算服 务环 节中 , 对基
金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
2.监督流程
(1 )每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比
例控制 等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与
基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2 )收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3 )根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资 运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4 )通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金
管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、 相关服 务机构
(一)销售机构及联系人
1 、直销机构
名 称 :信达澳银基金管理有限公司
住 所 : 广东 省深 圳市 南山 区科 苑南 路 (深 圳湾 段)3331 号阿里巴巴大厦
N1 座第 8 层和第 9 层
办公地址:广东省深圳市 南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大
厦 T1 栋 8 、9 层
法定代表人: 于建伟 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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电 话 :0755-82858168/0755-83077068
传 真 :0755-83077038
联系 人 :王丽燕
公司网址:www.fscinda.com
邮政编码:518054
2 、代销机构
序号 名称 注册地址
法定代
表人
办公地址 客服电话 联系人 网站
1
中国建设银
行股份有限
公司
北京市西城区金融
大街 25 号
王洪 章
北京市西城区闹
市口大街 1 号院 1
号楼
95533 王琳 www.ccb.com
2
招商银行股
份有限公司
深圳市 福田区 深南
大道 7088 号招商银
行大厦
李建红 同“ 注册地址 ” 95555 邓炯鹏
www.cmbchina
.com
3
交通银行股
份有限公司
上海市浦东新区 自
由贸易试验区 银城
中路 188 号
牛锡明 同“ 注册地址 ” 95559 胡佳敏
www.bankcom
m.com
4
中信银行股
份有限公司
北京东城区朝阳门
北大街 9 号东方文
化大厦中信银行总
行 12 层
李庆萍 同“ 注册地址 ” 95558 王晓琳 bank.ecitic.com
5
平安银行股
份有限公司
深圳市 罗湖区 深南
东路 5047 号
谢永林 同“ 注册地址 ” 95511-3 冯博
www.bank.ping
an.com
6
杭州银行股
份有限公司
杭州市下城区庆春
路 46 号
陈震山 同“ 注册地址 ”
0571-96523
/400888850
8
金超龙
www.hccb.com
.cn
7
南洋商业银
行(中国)
有限公司
上海市浦东新区世
纪大道 800 号三层、
六层至九层
岳毅
上海市浦东新区
世纪大道800 号南
洋商业银行大厦
8008302066
/
4008302066
宋雯
www.ncbchina.
cn/cn/index.ht
ml
8
恒丰银行股
份有限公司
山东省烟台市芝罘
区南大街 248 号
蔡国 华 同“ 注册地址 ” 95395 李胜贤
www.hfbank.co
m.cn
9
信达证券股
份有限公司
北京市西城区闹市
口大街9 号院1 号楼
张志刚 同“ 注册地址 ” 95321 唐静
www.cindasc.c
om 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
13
10
中国银河证
券股份有限
公司
北京市西城区金融
大街 35 号国际企业
大厦 C 座
陈共炎 同“ 注册地址 ” 4008888888 邓颜
www.chinastoc
k.com.cn
11
中信建投证
券股份 有限
公司
北京市朝阳区安立
路 66 号4 号楼
王常青
北京市朝阳门内
大街 188 号
4008888108 许梦园
www.csc108.co
m
12
申万宏源证
券有限公司
上海市徐汇区长乐
路 989 号 45 层
李梅
上海市徐汇区长
乐路 989 号 45 层
95523/4008
895523
曹晔
www.swhysc.c
om
13
申万宏源西
部证券有限
公司
新疆乌鲁木齐市高
新区 (新 市区 ) 北京
南路 358 号大成国
际大厦20 楼2005 室
韩志谦
新疆乌鲁木齐市
高新区(新市区)
北京南路358 号大
成国际大厦 20 楼
2005 室
4008000562 唐岚
www.hysec.co
m
14
华龙证券股
份有限公司
甘肃省兰州市 城关
区东岗西路 638 号
兰州财富中心 21 楼
李晓安 同“ 注册地址 ”
4006898888
/0931-9666
8
范坤 、 杨
力
www.hlzqgs.co
m
15
中信证券股
份有限公司
广东省深圳市福田
区中心3 路8 号卓越
时代 广场 (二 期) 北
座
张佑君
北京市朝阳区亮
马桥路 48 号中信
证券大厦 18 层
95558 周雪晴
www.cs.ecitic.c
om
16
中信证券
(山东)有
限责任公司
青岛市崂山区深圳
路 222 号青岛国际
金融广场 1 号楼 20
层
姜晓林 同“ 注册地址 ” 95548
孙秋月
www.citicssd.c
om
17
国泰君安证
券股份有限
公司
中国 (上 海) 自由 贸
易试验区商城路618
号
杨德红
上海市浦东新区
银城中路168 号上
海银行大厦 29 层
95521
芮敏祺、
钟伟镇
www.gtja.com
18
光大证券股
份有限公司
上海市静安区新闸
路 1508 号
薛峰 同“ 注册地址 ”
4008888788
/95525
刘晨
www.ebscn.co
m
19
兴业证券股
份有限公司
福建省福州市湖东
路 268 号
杨华辉
上海市浦东新区
长柳路 36 号
95562 乔琳雪
www.xyzq.com
.cn
20
海通证券股
份有限公司
上海市淮海中路 98
号
王开国
上海市广东路 689
号海通证券大厦
4008888001
/021-95553
王立群 www.htsec.com
21
招商证券股
份有限公司
深圳市福田区益田
路江苏大厦 A 座
38-45 层
霍达 同“ 注册地址 ”
95565/4008
888111
黄婵君
www.newone.c
om.cn 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
14
22
国信证券股
份有限公司
深圳市罗湖区红岭
中路 1012 号 国信证
券大厦 16 楼
何如
深圳市罗湖区红
岭中路 1012 号国
信证券大厦 16 层
至 26 层
95536
容榕 、 李
颖
www.guosen.co
m.cn
23
广发证券股
份有限公司
广州天河区天河北
路 183-187 号大都
会广场 43 楼
(4301-4316 房)
孙树明
广东省广州天河
北路大都会广场
5、18 、19 、36、
38、41 和 42 楼
95575 黄岚 www.gf.com.cn
24
安信证券股
份有限公司
深圳市福田区金田
路 4018 号安联大厦
35 层、28 层 A02 单
元
王连志 同“ 注册地址 ” 4008001001 郑向溢
www.essence.c
om.cn
25
平安证券 股
份有限公司
深圳市福田区金田
路 4036 号荣超大厦
16-20 层
曹实凡 同“ 注册地址 ” 95511-8 石静武
stock.pingan.co
m
26
世纪证券有
限责任公司
深圳市福田区深南
大道 7088 号招商银
行大厦 40-42 层
姜昧军 同“ 注册地址 ”
0755-83199
509
王雯 、 陈
玮
www.csco.com.
cn
27
华福证券有
限责任公司
福州市鼓楼区温泉
街道五四路 157 号
新天地大厦 7、8 层
黄金琳
福州市五四路 157
号新天地大厦7 至
10 层
0591-96326 郭相兴
www.gfhfzq.co
m.cn
28
华泰证券股
份有限公司
南京市江东中路228
号
周易
南京市建邺区江
东中路228 号华泰
证券广场
95597 庞晓芸
www.htsc.com.
cn
29
广州证券股
份有限公司
广州市天河区珠江
西路 5 号广州国际
金融中心主塔 19
层、20 层
邱三发 同“ 注册地址 ” 020-961303 梁微
www.gzs.com.c
n
30
新时代证券
股份有限公
司
北京市海淀区北三
环西路 99 号院1 号
楼 15 层 1501
叶顺德 同“ 注册地址 ” 4006989898 田芳芳 www.xsdzq.cn
31
长江证券股
份有限公司
武汉市新华路特 8
号长江证券大厦
尤习贵 同“ 注册地址 ”
95579/4008
888999
奚博宇
www.95579.co
m
32
浙商证券股
份有限公司
浙江省杭州市杭大
路 1 号黄龙世纪广
场 A 座
吴承根
上海市长乐路
1219 号长鑫大厦
18 楼
95345 陈韵
www.stocke.co
m.cn
33
中泰证券股
份有限公司
济南市市中区经七
路 86 号
李玮 同“ 注册地址 ” 95538
秦雨晴、
许曼华
www.zts.com.c
n
信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
15
34
联讯证券股
份有限公司
惠州市江北东江三
路 55 号广播电视新
闻中心西面一层大
堂和三、四层
徐刚 同“ 注册地址 ” 95564 彭莲 www.lxsec.com
35
长城证券有
限责任公司
深圳市福田区深南
大道 6008 号特区报
业大厦 16-17 层
黄耀华
深圳市福田区深
南大道 6008 号特
区报业大厦 14 层
4006666888
/0755-3368
0000
金夏 、 胡
永君
www.cgws.com
36
恒泰证券股
份有限公司
内蒙古呼和浩特新
城区新华东街 111
号
庞介民
内蒙古呼和浩特
市赛罕区敕勒川
大街东方君座D 座
14 层
4001966188 熊丽
www.cnht.com.
cn
37
太平洋证券
股份有限公
司
云南省昆明市青年
路 389 号志远大厦
18 层
李长伟
北京市西城区北
展北街9 号华远企
业号 D 座3 单元
400-665-09
99
王婧
www.tpyzq.co
m
38
国金证券股
份有限公司
四川省成都市东城
根上街 95 号
冉云 同“ 注册地址 ” 95310 刘婧漪
www.gjzq.com.
cn
39
华金证券股
份有限 公司
上海市浦东新区杨
高南路 759 号(陆家
嘴世纪金融广场)30
层、31 层
宋卫东 同“ 注册地址 ” 4008211357 黄昆龙
www.huajinsc.c
n/
40
首创证券有
限责任公司
北京市西城区德胜
门外大街 115 号德
胜尚城 E 座
吴涛 同“ 注册地址 ” 4006200620
刘宇
www.sczq.com.
cn
41
华西证券股
份有限公司
四川省成都市高新
区天府二街 198 号
华西证券大厦
杨炯洋 同“ 注册地址 ”
95584 谢国梅
www.hx168.co
m.cn
42
山西证券股
份有限公司
山西省太原市府西
街 69 号山西国际贸
易中心东塔楼
侯巍 同“ 注册地址 ”
4006661618
、95573
郭熠
www.i618.com.
cn
43
天相投资顾
问有限公司
北京市西城区金融
街 19 号富凯大厦 B
座 701
林义相
北京市西城区新
街口外大街 28 号
C 座 5 层
010-660456
78
尹伶
www.txsec.com
/
www.jjm.com.c
n
44
诺亚正行
(上海)基
金销售投资
顾问有限公
司
上海市虹 口区飞虹
路 360 弄9 号 3724
室
汪静波 同“ 注册地址 ” 4008215399
张裕 、 李
娟
www.noah-fun
d.com
45
深圳众禄金
融控股股份
有限公司
深圳市罗湖区梨园
路物资控股置地大
厦 8 楼 801
薛峰
深圳市罗湖区梨
园路 8 号 HALO 广
场 4 楼
4006788887 童彩平
www.zlfund.cn
及
www.jjmmw.co
m 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
16
46
上海天天基
金销售有限
公司
上海市徐汇区龙田
路190 号2 号楼2 层
其实
上海市徐汇区龙
田路195 号3C 座7
楼
4001818188 王逐一
www.1234567.
com.cn
47
上海好买基
金销售有限
公司
上海市 虹口区欧阳
路 196 号 26 号楼 2
楼 41 号
杨文斌 同“ 注册地址 ” 4007009665 徐超逸
www.ehowbuy.
com
48
蚂蚁 (杭 州)
基金销售有
限公司
杭州市余杭区仓前
街道文一西路 1218
号 1 幢 202 室
陈柏青
杭州市滨江区江
南大道 3588 号恒
生大厦 12 楼
4000766123
徐丽玲、
铄金 、 祝
红艳
www.fund123.c
n
49
和讯信息科
技有限公司
北京市朝阳区朝外
大街 22 号泛利大厦
1002 室
王莉 同“ 注册地址 ” 4009200022 刘洋
licaike.hexun.c
om
50
浙江同花顺
基金销售有
限公司
杭州市文二西路一
号 903 室
凌顺平 同“ 注册地址 ” 4008773772 朱琼
www.5ifund.co
m
51
上海联泰资
产管理有限
公司
中国 (上 海) 自由 贸
易试验区富特北路
277 号 3 层 310 室
燕斌
上海市 长宁区 金
钟路658 弄2 号楼
B 座 6 楼
4001666788 陈东
www.66zichan.
com
52
北京展恒基
金销售股份
有限公司
北京市顺义区后沙
峪镇安富街 6 号
闫振杰
北京市朝阳区安
苑路 15-1 号邮电
新闻大厦 2 层
4008188000
乌兰其
其格 、 李
露平
www.myfund.c
om
53
众升财富
(北京)基
金销售有限
公司
北京市朝阳区望京
东园四区 13 号楼
A 座 9 层 908 室
李招娣
北京市朝阳区望
京浦项中心 A 座 9
层 04-08
4008769988 李艳
www.zscffund.
com
54
上海长量基
金销售投资
顾问有限公
司
上海市浦东新区高
翔路526 号 2 幢220
室
张跃伟
上海市浦东新区
东方路 1267 号 11
层
4008202899 詹慧萌
www.erichfund
.com
55
嘉实财富管
理有限公司
上海市浦东新区世
纪大道 8 号上海国
金中心办公楼二期
46 层 4609-10 单元
赵学军
北京市朝阳区建
国路 91 号金地中
心 A 座6 层
4000218850 余永键
www.harvestw
m.cn
56
北京虹点基
金销售有限
公司
北京市朝阳区西大
望路1 号1 号楼1603
董浩
北京市朝阳区工
人体育馆北路甲 2
号盈科中心B 座裙
楼二层
4006180707 葛亮
www.hongdianf
und.com
57
上海陆金所
资产管理有
限公司
上海市自由贸易试
验区陆家嘴环路
1333 号 14 楼 09 单
元
郭坚 同“ 注册地址 ” 4008219031 程晨
www.lufunds.c
om 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
17
58
上海利得基
金销售有限
公司
上海市宝山区蕴川
路 5475 号 1033 室
李兴 春
上海浦东新区峨
山路91 弄61 号10
号楼 12 楼
4009217755 曹怡晨
a.leadfund.com.
cn
59
珠海 盈米财
富管理有限
公司
珠海市 横琴新区宝
华路 6 号 105 室
-3491
肖 雯
广州市 海珠区琶
洲大道东1 号 保利
国际广场南塔 12
楼 B1201-1203
020-896290
66
邱湘湘、
曾健灿
www.yingmi.cn
60
北京创金启
富投资管理
有限公司
北京市西城区西单
民丰胡同 31 号中水
大厦 215A 室
梁蓉
北京西城区白纸
坊东街2 号经济日
报社 A 综合楼 712
室
010-661548
28
郭爱丽
www.5irich.co
m
61
北京钱景基
金销售有限
公司
北京市海淀区丹棱
街 6 号1 幢9 层
1008-1012
赵荣春 同“ 注册地址 ” 4008936885 陈剑炜
www.qianjing.c
om
62
中证金牛
(北京)投
资咨询有限
公司
北京市丰台区东管
头 1 号2 号楼 2-45
室
钱昊旻
北京市西城区宣
武门外大街甲1 号
环球财讯中心A 座
5 层
4008909998 孙雯
www.jnlc.com
63
北京广源达
信基金销售
有限公司
北京市西城区新街
口外大街 28 号C 座
六层 605 室
齐剑辉
北京市朝阳区望
京宏泰东街 浦项
中心 B 座 19 层
4006236060 王英俊
www.niuniufun
d.com
64
北京晟视天
下投资管理
有限公司
北京市怀柔区九渡
河镇黄坎村 735 号
03 室
蒋煜
北京市朝阳区朝
外大街甲6 号万通
中心 D 座 28 层
4008188866 殷雯
www.shengshiv
iew.com
65
上海万得基
金销售有限
公司
中国 (上 海) 自由 贸
易试验区福山路 33
号 11 楼B 座
王廷富
上海市浦东新区
福山路 33 号8 楼
4008210203 徐亚丹
www.520fund.c
om.cn
66
北京富国大
通资产管理
有限公司
北京市东城区北三
环东路 36 号1 号楼
A2501 室
宋宝峰 同“ 注册地址 ” 4000880088 张玥
www.fuguowea
lth.com
67
上海基煜基
金销售有限
公司
上海市崇明县长兴
镇路潘园公路 1800
号2 号楼6153 室 (上
海泰和经济发展区)
王翔
上海市杨浦区昆
明路 518 号 A1002
室
4008205369 吴鸿飞
www.jiyufund.
com.cn
68
北京唐鼎耀
华投资咨询
有限公司
北京市 延庆县延庆
经济开发区百泉街
10 号 2 栋 236 室
张冠宇
北京市朝阳区东
三环北路 38 号院
1 号泰康金融中心
38 层
4008199868 刘美薇
www.tdyhfund.
com
69
深圳市新兰
德证券投资
咨询有限公
司
深圳市福田区华强
北路赛格科技园 4
栋 10 层 1006#
马勇
北京市西城区 宣
武门外大街 28 号
富卓大厦A 座7 层
4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/ 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
18
70
北京汇成基
金销售有限
公司
北京市海淀区中关
村大街 11 号 11 层
1108
王伟刚 同“ 注册地址 ” 4006199059
熊小满、
李瑞真
www.hcjijin.co
m
71
大泰金石投
资管理有限
公司
南京市建邺区江东
中路 222 号南京奥
体中心现代五项馆
2105 室
袁顾明 同“ 注册地址 ” 4009282266 何庭宇
www.dtfunds.c
om
72
中民财富管
理(上海)
有限公司
上海市黄浦区中山
南路 100 号7 层 05
单元
弭洪军
上海市黄浦区中
山南路 100 号 17
层
4008765716 茅旦青
www.cmiwm.c
om
73
北京肯特瑞
财富投资管
理有限公司
北京市海淀区中关
村东路 66 号1 号楼
22 层 2603-06
陈超
北京市大兴区亦
庄经济开发区科
创十一街十八号
院京东集团总部
95118/4000
988511
万容
kenterui.jd.com
/
fund.jd.com/
74
喜鹊财富基
金销售有限
公司
西藏拉萨市柳梧新
区柳梧大厦 1513 室
陈皓 同“ 注册地址 ”
0891-61774
83
曹砚财
www.xiquefund
.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
(2 )场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位, 具
体销售机构见深圳证券交易所网站(www.szse.com)。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区 太平桥大街17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
19
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人: 刘佳
经办律师: 廖海、 刘佳
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法定代表人(执行事务合伙人) : 毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人: 昌华
经办注册会计师: 昌华、高鹤
四、 基金的 名称
信达澳银 鑫安债券型 证券投资基金 (LOF )
五、 基金的 运作方式 和类型
运作方式: 上市契约型开放式(LOF)
类型: 债券 型证券投资基金
六、 基金的 投资目标
通过积极主动的投资及严格的风险控制, 追求长期稳定的回报, 力争为投
资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
七、 基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票) 、债券(国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债) 、可
交换 债券 、 央行 票据 、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据 、 中小 企业 私募 债信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
20
券等 ) 、资 产支 持证 券 、 债券回购、银行存款(含协议存 款、定期存款及其他银
行存 款) 、 权证 以及 法律 法规 或中 、 国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不 低于基金资产的 80% ,
投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的20% ; 基金 保留 的现 金或 者到 期
日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、 基金的 投资策略
1、资产配置策略
本基金 将通过对宏观经济环境、 国家经济政策、 行业发展状况、 股票市场风
险、 债券 市场 整体 收益 率曲 线变 化和 资金 供求 关系 等因 素综 合分 析, 评价 各类 资
产的 市场 趋势 、 预期 风险 收益 水平 和配 置时 机。 在此 基础 上, 主动 地对 固定 收益
类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。
2、债券投资策略
(1 )类属资产配置
本基金将市场细分为不同类属, 定期跟踪分析不同类属的风险收益特征, 并
结合该类属的市场容量、 流动性确定其投资比例范围, 把上述数据和目标久期等
输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。
本基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、 市场风险水平对最优配置比
例进 行调 整。 当市 场实 际利 率高 于公 允值 时, 本基 金将 逐步 增加 这类 资产 的头 寸,
目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。
(2 )收益率曲线配置策略
本基金将分析收益率曲线形态的变化, 通过预测收益率曲线形态的变化, 决
定采 用骑 乘、 子弹 、 杠铃 或者 梯形 等策 略。 当预 测收 益率 曲线 为陡 峭正 向且 较为
稳定不发生形变时, 采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略; 当预测收益率曲线平移
或平坦化时,采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合;当 预测收益率陡峭化时,信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
21
采用子弹形策略。
(3 )信用债投 资策略
本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。
本基 金将 保持 组 合内 各 券种 的 分散 化及 券种 之 间的 低 相关 性 以获 得 正超 额
收益。
本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。 本基金首先采取与股票投
资相似的公司分析方式, 对信用债发行人的公司治理、 发展前景 、 经营管理、 财
务状况及偿债能力作出综合评价, 从而判断企业债的信用风险和估值水平。 本基
金同时对信用市场进行跟踪分析, 关注宏观经济、 政策环境、 信用环境等对市场
利差水平的影响。 本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合, 买
入低估和风险收益相对高的个券, 卖出高估和风险收益相对低的个券。
(4 )可转债投资策略
本基金对可转债的投资将主要采用公司分析方式, 依据QGV 、ITC 、MDE 体系
全面评价正股的投资价值和债券的信用风险, 并分别对期权部分和债券部分进行
估值 , 从而 客观 评判 可转 债的 投资 价值 。 同时 , 本基 金将 全面 分析 可转 债市 场各
券种 的股 债性 、 流动 性、 收益 率、 信用 水平 等特 征 , 根据 本基 金的 类属 配置 策略 、
流动性管理要求和前述个券投资价值,精选个券投资。
(5 )国债及中央银行票据投资策略
本基金对该类品种的投资主要专注于对影响利率水平及其预期、 通胀水平及
其预期的各种参数的分析和判断, 如国际国内经济周期、GDP 增长率及其变化趋
势、 通货 膨胀 率及 其预 期、 财政 货币 政策 等, 以期 预测 未 来的 利率 期限 结构 , 并
基于该期限结构进行估值, 以期对个券的利率风险和投资价值作出较准确的判断,
策略性地决定债券投资的久期、 期限结构, 从而管理债券投资风险和收益。 在平
稳的市场利率环境下, 通过回购套利投资国债及中央银行票据可以获得具备较好
流动性的利差收益。 对于跨市场发行的国债, 由于银行间和交易所市场构成差异,
还可获得跨市场交易的 套利 收益 。 国债 及中 央银 行票 据具 备良 好的 抵押 回购 融资
功能,对放大基金资产投资,应急大额基金赎回起到流动性支持作用。
(6 )资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质量、 提前信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
22
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市 场宏观分析的基础上,
对资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿还风险和利率风险等进行分
析, 采取 包括 收益 率曲 线策 略、 信用 利差 曲线 策略 、 预期 利率 波动 率策 略等 积极
主动的投资策略投资于资产支持证券。
(7 )中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券具有流 动性 较差 、 信息 披露 不公 开、 风险 收益 水平 较
高等 特点 , 因此 对该 类信 用产 品的 投资 主要 遵循 精选 个券 、 总量 控制 、 分散 投资 、
长期持有的原则。 对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式, 对中
小企业私募债券发行人的公司治理、 发展前景、 经营管理、 财务状况及偿债能力
作出 综合 评价 , 从而 选择 收益 率水 平与 信用 风险 匹配 , 利差 对违 约风 险和 流动 性
风险构成合理补偿的个券进行投资。 投资以后以高于普通信用债的频度对发行人
的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和 实地调研,与受托人、
投行 、 评级 机构 等中 介机 构进 行信 息沟 通等 等, 以保 持对 发行人经营状况和偿债
能力变化情况的了解。 对于组合里的中小企业私募债券暴露, 根据本基金的类属
配置 策略 、 个券 的投 资价 值和 流动 性管 理要 求, 进行 总量 控制 、 分散 投资 , 降低
流动性和信用风险。
3、股票投资策略
对二级市场股票投资,本基金将在资产配置总体策略下 ,运用“自上而下”
和 “自 下而 上” 相结 合的 方法 构建 基金 的权 益资 产组 合。 一方 面 , 本基 金通 过 “自
上而 下” 的深 入分 析, 在结 合国 内外 宏观 经济 发展 趋势 、 国家 相关 政策 的基 础上 ,
优化 配置 、 甄选 受益 行业 ; 另一 方面 , 通过 “自 下而 上” 的深 入分 析精 选公 司素
质高 、 核心 竞争 力突 出、 估值 合理 的 公司 , 依靠 这些 公司 的出 色能 力来 抵御 行业
的不确定性和各种压力,力争获得良好回报。
4、权证投资策略
本基金将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值, 充分考虑
权证资产的收益性、 流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机, 追求较为稳健
的当期收益。
九、 基金的 业绩比较 基准 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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本基 金的 业绩 比 较基 准 为: 中 债总 财 富( 总值) 指数 收 益率 ×80%+ 沪深 300
指数收益率 ×15%+ 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) ×5%
本基金是债券型基金, 投资于债券资产不低于基金资产的80% , 投资 于股 票
等权益类资产不高于基金资产的20% , 扣除 国债 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5%。本
基金采用 “ 中债总财富(总值)指数收益率 ” 、 “沪深 300 指数收益率 ” 和“ 金
融机构人民币活期存款基准利率 (税后) ” 分别 作为 股票 、 债券 和现 金类 资产 投
资的 比较 基准 , 并将 业绩 比较 基准 中债 券指 数 、 股票指数与现金类资产的权重确
定为 80%、15%和 5% ,基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资
理念,选用该 业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较 基准 推出 , 或者 是市 场上 出现 更加 适合 用于 本基 金的 业绩 基准 的指 数时 , 基
金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略, 确定变更基金的业绩比较基准。
业绩 比较 基准 的变 更需 经 基金 管 理人 与基 金托 管 人协 商 一致 并报 中国 证 监会 备
案后,适当调整业绩比较基准并及时公告 ,而无需召开基金份额持有人大会。
十、 基金的 风险收益 特征
本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较低风险的基金品种, 其风险收
益预期高于货币市场基 金,低于混合型基金和股票型基金
十一、 基金 的投资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金 托管 人中 国 建设 银 行股 份 有限 公司 复核 了 本 次更 新招 募 说明 书 中的 投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告期 截止 至 2017 年 9 月 30 日。 本报 告中 财务 资料 未经 审计 。
一)报告期末基金资产组合情况 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,840,260.00 12.64
其中:股票
6,840,260.00 12.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
43,708,526.50 80.76
其中:债券
43,708,526.50 80.76
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
1,600,000.00 2.96
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
643,667.79 1.19
8 其他资产
1,328,386.77 2.45
9 合计
54,120,841.06
100.00
二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 275,500.00 0.52
B 采矿业 - -
C 制造业 4,066,860.00 7.69
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 869,800.00 1.65
J 金融业 1,446,900.00 2.74
K
房地产业
- -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业
181,200.00 0.34
S 综合 - - 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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合计 6,840,260.00 12.94
2. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601336 新华保险 10,000 566,700.00 1.07
2 600309 万华化学 12,000 505,800.00 0.96
3 600872 中炬高新 20,000 472,600.00 0.89
4 601688 华泰证券 20,000 452,400.00 0.86
5 600038 中直股份 10,000 437,100.00 0.83
6 600999 招商证券 20,000 427,800.00 0.81
7 300059 东方财富 30,000 414,900.00 0.78
8 002766 索菱股份 20,000 393,600.00 0.74
9 601600 中国铝业 50,000 378,500.00 0.72
10 000786 北新建材 20,000 343,800.00 0.65
四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 4,568,450.00 8.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,504,000.00 55.81
其中:政策性金融债 29,504,000.00 55.81
4 企业债券 7,087,230.00 13.41
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 (可交换债) 2,548,846.50 4.82
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,708,526.50 82.67
五) 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
26
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 140378 14 进出78 200,000 20,006,000.00 37.84
2 160207 16 国开07 100,000 9,498,000.00 17.97
3 010107 21 国债 ⑺ 40,000 4,078,800.00 7.71
4 112174 13 广田01 26,000 2,594,280.00 4.91
5 136017 15 名城01 25,000 2,490,750.00 4.71
六) 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注:本基金本报告期末未持有 贵金属 。
八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明
细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
注: 本基金未参与投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3、本期国债期货投资评价
注: 本基金未参与投资国债期货。
十)投资组合报告附注
1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形 及相关投资决策程序说明 。 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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万华化学(600309 )于2017 年 7 月 6 日发布《关于2016 年 9 月 20 日安全
事故调查结果的公告》 ,公司收到烟台安监局对 “ 万华化学集团股份有限公司负
责人处上一年收入40% 的罚 款, 对万 华化 学集 团股 份有 限公 司处 以80 万元罚款 ”
的处罚。主要原因为仪表操作人员没有按操作规程将DAM 管线远程开关阀关闭 ,
造成DAM 误入 反应 系统 , 与系 统中 粗M 反应生成缩聚脲和缩二脲, 并发生聚合反
应,导致压力平衡 管堵塞,最终引起爆炸。该事故主要因员工操作不规范导致 ,
现公司已加强管理, 提高各级管理人员和员工的安全意识和责任心, 确保公司安
全稳定运行。
基金管理人经审慎分析, 认为上述事件对该公司经营和价值不会构成重大影
响。
国君转债(113013 )于2016 年 12 月 27 日发布《国泰君安关于收到中国证
券监督管理委员会行政监管措施事先告知书的公告》 ,受到监管机构处罚,主要
原因 为: 一是 在推 荐河 北润 农节 水科 技股 份有 限公 司进 入全 国中 小企 业股 份转 让
系统挂牌过程中, 对企业关键业务流程、 存货情况的核查不充分; 二是在持续督
导参仙源参业股份 有限公司过程中, 企业被立案稽查后, 未在规定时间内完成并
报送《持续督导现场检查工作报告》 ;三是在推荐新疆瑞兆源生态农业股份有限
公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中, 对企业关键业务流程、 购销情
况的核查不充分。 该公司主要因业务不规范等问题受到监管部门的行政处罚, 现
已按照监管要求进行整改, 并加强和完善新三板推荐挂牌业务的合规经营和风险
管理。
基金管理人经审慎分析, 认为上述事件对该公司经营和价值不会构成重大影
响。
除万华化学(600309 ) 、国 君转 债(113013 )外,其余的本基金投资的前十
名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
2 、本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的
情形。
3 、其他资产构成
序号 名称 金额(元) 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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1 存出保证金 7,965.22
2 应收证券清算款 224,195.06
3 应收股利 -
4 应收利息 1,070,028.71
5 应收申购款 992.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 25,205.72
8 其他 -
9 合计 1,328,386.77
4 、 报告 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
(%)
1 110032 三一转债 236,120.00 0.45
注: 本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。
5 、 报告 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 601600 中国铝业 378,500.00 0.72 重大事项停牌
6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、 基 金 的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投
资有 风险 , 投资 者在 进行 投资 决策 前, 请仔 细阅 读本 基金 的 《招 募说 明书 》 及 《基
金合 同》 。
(一 )基 金份 额 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准 收益 率 的比 较 (截 至
2017 年 9 月 30 日) :
阶段
份额净
值增长
份额净值增
长率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
① -③
② -
④ 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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率 ① ② 率 ③ 准差 ④
2012 年
(2012 年
5 月 7 日至
2012 年 12
月 31 日)
2.01% 0.13% 2.00% 0.08% 0.01% 0.05%
2013 年
(2013 年
1 月 1 日至
2013 年 12
月 31 日)
-6.43%
0.39%
-2.10%
0.11%
-4.33%
0.28%
2014 年
(2014 年
1 月 1 日至
2014 年 12
月 31 日)
21.15
%
0.49% 11.23% 0.15% 9.92% 0.34%
2015 年至
转型前一日
(2015 年
1 月 1 日至
2015 年 5
月 6 日)
-0.88% 0.71% 1.79% 0.14% -2.67% 0.57%
自基金合同
生效起至转
型 前 一 日
(2012 年
5 月 7 日至
2015 年 5
月 6 日)
14.62
%
0.44% 13.06% 0.12% 1.56% 0.32%
自基金转型为 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )期 间, 业绩 如 下 :
阶段
份额净
值增长
率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① -③
② -
④
自基金转型
日起至
2015 年底
(2015 年
5 月 7 日至
2015 年 12
月 31 日)
-1.00% 0.94% 6.13% 0.10% -7.13% 0.84% 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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2016 年
(2016 年
1 月 1 日至
2016 年 12
月 31 日)
-3.64% 0.21% 1.13% 0.12% -4.77% 0.09%
2017 年
(2017 年
1 月 1 日至
2017 年 9
月 30 日)
1.36% 0.09% 2.03% 0.12% -0.67%
-0.03
%
自基金转型
日 起 至 今
(2015 年
5 月 7 日至
2017 年 9
月 30 日)
-3.30% 0.52% 9.50% 0.12%
-12.80
%
0.40%
(二 ) 自基 金 转型 为 信达澳银鑫安债券型证券投资基金 (LOF ) 以来基金份
额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 :
-13.00%
-8.00%
-3.00%
2.00%
7.00%
12.00%
2015-05-07
2015-06-11
2015-07-16
2015-08-20
2015-09-24
2015-10-29
2015-12-03
2016-01-07
2016-02-11
2016-03-17
2016-04-21
2016-05-26
2016-06-30
2016-08-04
2016-09-08
2016-10-13
2016-11-17
2016-12-22
2017-01-26
2017-03-02
2017-04-06
2017-05-11
2017-06-15
2017-07-20
2017-08-24
2017-09-28
信达澳银鑫安债券(LOF )基金份额累计净 值增长 率
信达澳银鑫安债券(LOF )业绩比较基准收 益率
信 达 澳银 鑫安 债券 (LOF )基金份额累计净值增长率与同期业绩
比 较 基 准收益率的历 史走势对比图 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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注:1、 本基 金 于 2015 年5 月 15 日开放日常申购、 赎回 、 转换业务,并于2015
年6 月 4 日开始在深圳证券交易所上市交易。
2、 本基 金 于 2016 年 12 月 27 日 由 “信 达澳 银稳 定增 利债 券型 证券 投资 基金
(LOF ) ”变更为 “ 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF ) ”。
3、2016 年 12 月 27 日起本基金的投资组合比例变更为: 投资于债券资产的
比例 不低 于基 金资 产的 80% ,投 资 于股 票 等权 益 类金 融工 具不 超 过基 金 资产 的
20%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券 比例合计不低于基金资
产净值的5% 。本基金按规定 在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
十三、 基 金 的费用与 税收
(一) 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后与基金相关 的信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费 和仲裁费 ;
7.基金的证券交易费用;
8.基金上市初费和上市月费;
9.依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。
(二)上 述基 金费 用由 基 金管 理 人在 法 律规 定 的范 围内 参照 公 允的 市 场价 格
确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费 信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 的 0.6% 年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财 务数 据, 自动 在月 初5 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路 径进 行资 金支 付, 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等, 支付日期顺延。
费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管
人协商解决。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值 的 0.2% 年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提, 按月支付。 由 基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财 务数 据, 自动 在月 初5 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路 径进 行资 金支 付, 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等, 支付日期顺延。
费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管
人协商解决。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人 根据其他有关法规及
相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金 管理 人和 基 金托 管 人因 未 履行 或未 完全 履 行义 务 导致 的 费用 支 出或 基
金财产的损失,以及处理与基金运作 无关的事项发生的费 用等不列入基金费用。
基金 合同生效前 所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
(五)基 金管 理人 和基 金 托管 人 可根 据 基金 发 展情 况 在 履行 适 当的 程 序后 调信达澳银基金管理有限公司 招募说明书(更新)摘要
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整基金管理费率、 基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日 前
在指定媒 介 上刊登公告。
(六)基金税收
基金 和 基金份额持有人根据 国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、 对招 募说明书 更新部分 的说明
本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理 办法 》 及其 它有 关法 律法 规的 规定 , 结合 本基 金管 理人 对本 基金 实施 的投 资
管理 活动 , 对本 基金 管理 人 对 2017 年 8 月 8 日 生效 的本基金的招募说明书进行
了更新,主要更新的内容如下:
(一) 在 “ 重要提示 ” 部分, 修改了本基金 更新招募说明书内容的截止日期
及有关财务数据的截止日期;
(二) 在“ 三、基金管理人 ” 部分,更新了管理人的相关信息 :
1 、 更新了基金管理人 证券投资基金管理情况
2 、 更新了基金管理人 董事、监事、高级管理人员 的相关信息 ;
3 、 更新了基金经理的相关信息;
4 、 更新了公司投资审议委员会的相关信息;
(三) 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息 ;
(四) 在 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分, 更新 了代销机构 、 会计 事务 所和 经办
注册会计师 的相关信息 ;
(五 ) 在 “ 九、 基金 的投 资 ”部分, 更新 了 本基金最近一期投资组合报告内
容,数据截至2017 年9 月30 日;
(六 ) 在 “ 十、 基金 的业 绩 ”部分, 更新 了 基金业绩相关数据 , 数据截至2017
年9 月30 日;
(七) 在 “十 九 、 对基 金份 额持 有人 的服 务 ” 部分 , 更新 了服 务内 容中 理财
服务部分的相关信息;
(八 ) 在 “ 二十 一、 其他 应披 露事 项 ” 部分 , 更新 了 本基金的其他应披露事
项列表。
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信达澳银基金管理有限公司
二〇 一 八年 二 月六 日