深证成长 40ETF
更新招募说明书摘要
深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数证券 投资基 金
更 新招 募说明 书摘要
（2017 年 第 2 期）
基金管理 人：大 成基金 管理有 限公司
基金托管 人：中 国农业 银行股 份有限 公司
二 ○ 一 八 年 二 月
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
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重 要 提 示
深证成长40交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金经 中国 证 监会2010 年10月27 日证监许可【2010 】
1478 号文核准募集， 本基金的基金合同于2010 年12月21日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准， 但
中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明中 国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书已经 基金托管人复核 。本更新招募说 明书所载内容截 止 日为2017 年12 月21
日 （其 中人 员变 动信 息以 公告 日为 准） ， 有关 基金 投资 组合 及财 务数 据截 止日 为2017 年9月30 日 （财
务数据未经审计） 。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
设立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管 理有 限公 司
（持股比例 25% ） 、光 大证 券股 份有 限公 司（ 持股 比例 25% ）三家公司。
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二）主 要人员情况
1．公司高级管理人员
董事会：
刘卓 先生 ， 董事 长， 工学 学士 。 曾任 职于 共青 团哈 尔滨 市委 、 哈尔 滨银 行股 份有 限公 司、 中泰
信托有限责任公司；2007 年6月， 任哈 尔滨 银行 股份 有限 公司 执行 董事 ；2008 年8月， 任哈 尔滨 银行
股份有限公司董事会秘书；2012 年4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012 年11 月至今，
任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年12 月15 日起任大成基金管理有限公司董事长。
靳天 鹏先 生， 副董 事长 ， 国际 法学 硕士 。 1991 年7 月至1993 年2月， 任职 于共 青团 河南 省委 ； 1993
年3月 至12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年1月至6 月，任职于深圳市蛇口律师
事务所；1994 年7月至1997 年4月， 任职 于蛇 口招 商港 务股 份有 限公 司；1997 年5 月至2015 年1 月， 先
后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员， 南方总部机构管理部副总经理， 光大证券股份
有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经理（主持工作） ，法律合规部副总经
理，零售交易业务总部副总经理；2014 年10 月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015 年1月起
任大成基金管理有限公司副董事长。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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罗登攀先生，董事 、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA) 、金融风险管理
师（FRM ）资格。曾任毕马威（KPMG ）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，以及SLCG
证券诉讼和咨询公司合伙人；2009 年至2012 年，任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员，
机构部创新处负责人，兼任国家 “ 千人计划 ” 专家；2013 年2月至2014 年10月，任中信并购基金管理
有限公司董事总经理，执委会委员。2014 年11 月26日起任大成基金管理有限公司总经理。2015 年3
月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。
周雄 先生 ， 董事 ， 金 融学 博士 ， 北京 大学 光华 管理 学院 高级 管理 人员 工商 管理 硕士 （EMBA），
上海市黄浦区政协委员。1987 年8月至1993 年4月，任厦门大学财经系教师；1993 年4月至1996 年8
月， 任华 夏证 券有 限公 司厦 门分 公司 经理 ； 1996 年8月至1999 年2月， 任人 民日 报社 事业 发展 局企 业
管理处副处长；1999 年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、总裁，现任中泰信托
有限责任公司董事、总裁。
孙学 林先 生， 董事 ， 硕士 研究 生。 具注 册会 计师 、 注册 资产 评估 师资 格。 现任 中国 银河 投资 管
理有限公司党委委员、 总裁助理， 兼任投资二部总经 理兼行政负责人、 投资决策委员会副主任。 2012
年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽 女士 ， 独立 董事 ， 经济 学博 士。 现任 中国 人民 大学 经济 学院 教授 、 博士 生导 师， 中国 人民
大学艺术品金融研究所副所长。
叶林 先生 ， 独立 董事 ， 法学 博士 。 现任 中国 人民 大学 法学 院教 授、 民商 法教 研室 主任 ， 博士 研
究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏 女士 ， 独立 董事 ， 金融 学博 士， 现任 东北 财经 大学 讲师 ， 教研 室主 任， 东北 财经 大学 金融
学国家级教学团队成员， 东北财经大学开发金融研究中心助理 研究 员， 主要 从事 金融 业产 业组 织结
构、 银行 业竞 争方 面的 研究 。 参与 两项 国家 自然 科学 基金 、 三项 国家 社科 基金 、 三项 教育 部人 文社
会科学一般项目、 多项省级创新团队项目， 并负责撰写项目总结报告， 在国内财经类期刊发表多篇
学术论文。
金李 先生 ， 独立 董事 ， 博士 。 现任 英国 牛津 大学 商学 院终 身教 职正 教授 （博 士生 导师 ） 和北 京
大学光华管理学院讲席教授（博士生导师） ，金融系联合系主任，院长助理，北京大学国家金融研
究中 心主 任。 曾在 美国 哈佛 大学 商学 院任 教十 多年 ， 并兼 任哈 佛大 学费 正清 东亚 研究 中心 执行 理事 。
监事会：
陈希 先生 ， 监事 长， 中国 人民 大 学经济学专业研究生， 高级经济师。2006 年被亚洲风险与危机
管理协会授予 “ 企业风险管理师 ” 资格。2000 年1月，先后任中国银河证券有限责任公司审计部、合深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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规（法律）部总经理；2007 年1 月，任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党委委员；
2010 年7月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电
子产业创业投资有限责任公司董事； 2012 年6月， 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限 公司 董事 长； 2012 年7
月，任中国银河投资管理有限公司总裁；2015 年1月起，任大成基金管理有限公司监事长。
蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年7月至1998 年10 月任杭州益和电脑公司开发部软
件工程师。 1998 年10月至1999 年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。 1999 年8
月加入大成基金管理有限公司， 历任信息技术部系统开发员、 金融工程部高级工程师、 监察稽核部
总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监，现任信息技术部总监。
吴萍 女士 ， 职工 监事 ， 文学 学士 ， 中国 注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾任 职于 中国 农业 银行 深
圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入大成基金管理
有限 公司 ， 历任 计划 财务 部高 级会 计师 、 总监 助理 ， 现任 计划 财务 部副 总监 。2016 年10月起兼任大
成国际资产管理有限公司董事。
其他高级管理人员：
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，
深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理， 深圳市人民政府国
有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年1月加入大成基金管理有限公司，任公司副总经理。
温智 敏先 生， 副总 经理 ， 哈佛 大学 法学 博士 。 曾任 职美 国Hunton & Williams 国际律师事务所纽
约州 执业 律师 。 中银 国际 投行 业务 副总 裁， 香港 三山 投资 公司 董事 总经 理， 标准 银行 亚洲 有限 公司
董事总经理兼中国投行业务主管。 2015 年4月加入大成基金管理有限公司， 任首席战略官， 2015 年8
月起任公司副总经理。2016 年10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
周立 新先 生， 副总 经理 ， 大学 本科 学历 。 曾任 新疆 精河 县党 委办 公室 机要 员、 新疆 精河 县团 委
副书 记、 新疆 精河 县人 民政 府体 改委 副主 任、 新疆 精河 县八 家户 农场 党委 书记 、 新疆 博尔 塔拉 蒙古
自治州团委副书记及少工委主任、 江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省 铁路发展股份
有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中国华闻投资控股有限公司燃
气战略管理部项目经理。2005 年1月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市
场部 副总 经理 、 上海 分公 司副 总经 理、 客户 服务 部总 监兼 上海 分公 司总 经理 、 公司 助理 总经 理， 2015
年8月起任公司副总经理。
谭晓 冈先 生， 副总 经理 ， 哈佛 大学 公共 行政 管理 硕士 。 曾任 财政 部世 界银 行司 科长 ， 世界 银行
中国执基办技术顾问，财政部办公厅处长，全国社保基金理事会办公厅处长、海外投资部副主任。深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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2016 年7月加入大成基金管理有限公司 ，2017 年2 月起任公司副总经理。
姚余 栋先 生， 副总 经理 ， 英国 剑桥 大学 经济 学博 士。 曾任 职于 原国 家经 贸委 企业 司、 美国 花旗
银行 伦敦 分行 。 曾任 世界 银行 咨询 顾问 ， 国际 货币 基金 组织 国际 资本 市场 部和 非洲 部经 济学 家， 原
黑龙江省招商局副局长， 黑龙江省商务厅副厅长， 中国人民银行货币政策二司副巡视员， 中国人民
银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016 年9 月加入大成基金管理有限公司，
任首席经济学家，2017 年2 月起任公司副总经理。
陈翔 凯先 生， 副总 经理 ， 香港 中文 大学 工商 管理 硕士 。 曾任 职于 广发 证券 海南 分公 司， 平安 保
险集 团公 司。 曾任 华安 财产 保险 有限 公司 高级 投资 经理 ， 国投 瑞银 基金 管理 有限 公司 固定 收益 部总
监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年11 月加入大成基金管理有限公司，2017 年2月起
任公司副总经理。
赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾任职于中国证券业协会资格管理部、专业联
络部 、 基金 公司 会员 部， 曾任 中国 证券 业协 会分 析师 委员 会委 员、 基金 销售 专业 委员 会委 员。 曾参
与基金业协会筹备组的筹备工作。 曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、 理
财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司 ，2017 年 8 月起任公司督察长。
2、基金经理
（1）现任基金经理
张钟玉 女士 ，会计学硕士，证券投资从业年限 7 年。2010 年 7 月加入大成基金管理有限公司，
历任研究部研究员、 数量投资部数量分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14 日担任大成优选
股票型证券投资基金（LOF ）和大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理助理。2015 年 2 月 28 日
至 2015 年 7 月 21 日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理，2015 年 7 月 22 日起任大成
核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易型开放式指数
证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证 500 深市 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 26 日起担任大成沪深 300 指数证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
（2 ）历任基金经理
姓名 任职日期 离任日期
何光明 2010 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 8 日
苏秉毅 2012 年 2 月 9 日 2014 年 9 月 11 日
谌湛 2014 年 9 月 12 日 2015 年 5 月 23 日
3、公司投资决策委员会（ 量化 投资） 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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公司量化投资决策委员会由 6 名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1 名，其他委员 5 名。
名单如下：
黎新 平， 基金 经理 ， 数量 与指 数投 资部 总监 ， 量化 投资 决策 委员 会主 席； 李绍 ， 期货 投资 部总
监， 量化 投资 决策 委员 会委 员； 苏秉 毅， 基金 经理 ， 数量 与指 数投 资部 副总 监， 量化 投资 决策 委员
会委 员； 冉凌 浩， 基金 经理 ， 量化 投资 决策 委员 会委 员； 夏高 ， 基金 经理 ， 量化 投资 决策 委员 会委
员，张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北 京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限 公司是中国金 融体系的重要组 成部分, 总行 设在 北京 。经 国务 院批 准，
中国农业银行整体改 制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立。 中国 农业 银
行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点
遍布 中国 城乡 ， 成为 国内 网点 最多 、 业务 辐射 范围 最广 ， 服务 领域 最广 ， 服务 对象 最多 ， 业务 功能
齐全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉， 每深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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年位 居 《财 富》 世界 500 强企 业之 列。 作为 一家 城乡 并举 、 联通 国际 、 功能 齐备 的大 型国 有商 业银
行， 中国 农业 银行 一贯 秉承 以客 户为 中心 的经 营理 念， 坚持 审慎 稳健 经营 、 可持 续发 展， 立足 县域
和城市两 大市 场， 实施 差异 化竞 争策 略， 着力 打造 “ 伴你成长 ” 服务 品牌 ， 依托 覆盖 全国 的分 支机 构、
庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广大客户共创价
值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，
2004 年被英国《全球托管人》评为中国 “ 最佳托管银行 ” 。2007 年中国农业银行通过了美 国 SAS70
内部 控制 审计 ， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报告 。 自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业
务国际内控标准（ISAE3402 ）认 证， 表 明了 独立 公正 第 三方 对中 国 农业 银行 托管 服务 运作 流程 的
风险 管理 、 内部 控制 的健 全有 效性 的全 面认 可。 中国 农业 银行 着力 加强 能力 建设 ， 品牌 声誉 进一 步
提升，在 2010 年首届“‘ 金牌理财 ’ T O P 10 颁奖盛典 ” 中成绩突出，获 “ 最佳托管银行 ” 奖。2010 年再
次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “ 最佳资产托管奖 ” 。2012 年荣获第十届中国财经风云榜 “ 最佳资
产托管银行 ” 称号； 2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的 “ 托管银行优秀奖 ” 和中央国债登记
结算有限责任公司授予的 “ 优秀托管机构奖 ” 称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的 “ 养
老金 业务最佳发展奖 ” 称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立， 2014
年更名为托管业务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综 合管 理部 、业 务管 理部 、客 户 一部 、客 户二 部、 客
户三 部、 客户 四部 、 风险 合规 部、 产品 研发 与信 息技 术部 、 营运 一部 、 营运 二部 、 市场 营销 部、 内
控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成
员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年 以上金融从业经验和高级技术职
称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2017 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金
共 415 只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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运作 、 严格 监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、
及时, 保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的 风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内
部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托
管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，
可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、 审
核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，
制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理, 实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人
负责, 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同、 托管协议规定的投资比例和
禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作， 并通过基金资金账户、
基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基 金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题 ，以书面方式对基金管理人
进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为 ，书面提示有关
基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
（一） 二级市场交易代理证券公司
申购赎回代理券商：
1、广州证券股份有限公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
2、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
3、中泰证券股份有限公司
办公地址：山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人：李玮
客服电 话：95538
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
4、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：宋卫刚
客服电话：4008-888-888
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
传真：010-66568990 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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网址：www.chinastock.com.cn
5、中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法人代表： 王宜四
客户服务热线：4008866567
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
6、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）
客服电话：95553 、400-888-8001
联系人：李笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
7、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
客服电话： 95565
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
8、光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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客服电话：400-888-8788 、95525
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
9、申万宏源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：李梅
客服电话：95523 、4008895523
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
10、红塔证券股份有限公司
注册地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼
办公地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法人： 况雨林
联系人：高国泽
联系电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
客服电话：0871-3577942
公司网址：www.hongtastock.com
11 、平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：曹实凡
客服电话：95511 转 8
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任 公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
联系人：刘玉生
电话：010-66213961
传真：010-59378907
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层
负责人 ：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、 冯艾
联系人： 冯艾
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国( 上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：张振波、俞伟敏
四、基金的名称
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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五、基金的类型
基金类型：契约型
六、基金的运作方式
基金运作方式：开放式
七、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。
八、基金的投资范围
本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股以跟踪标的指数， 投资于标的指数成份股或备选成
份股的投资组合资产不低于基金资产净值的 90% 。 为更 好地 实现 投资 目标 ， 本基 金还 可投 资于 新股 、
债券 、 回购 、 权证 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从
而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责决定有关指数重大
调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理负责决定日常指数跟
踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究 支持 、 投资 决策 、 组合 构建 、 交易 执行 、 投资 绩效 评估 、 组合 维护 的有 机配 合共 同构 成了
本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重大风险的发生。
（1）研究支持： 数量投资部 依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外 部研究力量
的研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性分析、 跟踪误差及其
归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据 数量投资 部提 供 的研 究报 告， 定期 召开 或遇 重大 事项 时
召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进行基金投资管理
的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持， 基金经理以完全复制标的指数成份股及
其权重的方法构建组合。 在追求实现基金投资目标的前提下， 基金经理将采取适当的方法， 以降低
买入成本、控制投资风 险。
（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估： 风险管理 部定期和不定期对基金 进行投资绩效评估，并提供相关报告。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理
可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动 ，结合成份股基本面情况、成份股公司
行为 、 流动 性状 况、 基金 申购 和赎 回的 现金 流量 情况 以及 组合 投资 绩效 评估 的结 果等 ， 采取 适当 的
跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管 理人 在 确保 基金 份额 持有 人利 益的 前提 下有 权根 据环 境变 化和 实际 需要 对上 述投 资管
理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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十一、基金的风险收益特征
本基金属股票基金， 预期风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为
指数 型基 金， 主要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及 标的 指数 所代 表的
股票市场相似的风险收益特征。
十二、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定， 于 2018 年 1 月 5 日复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 162,982,399.83 98.48
其中：股票 162,982,399.83 98.48
2 基金 投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 2,440,675.15 1.47
8 其他资产 69,495.23 0.04
9 合计 165,492,570.21 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行 业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,980,428.00 1.81 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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B 采矿业 - 0.00
C 制造业 110,690,155.42 67.08
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业
- 0.00
E 建筑业 1,356,291.00 0.82
F 批发和零售业 714,960.00 0.43
G
交通运输、仓储和邮政业
1,627,148.00 0.99
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
26,795,474.20 16.24
J
金融业
- 0.00
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
6,226,176.00 3.77
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
10,824,334.06 6.56
O 居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P 教育
- 0.00
Q 卫生和社会工作
1,237,995.00 0.75
R 文化、体育和娱乐业
- 0.00
S 综合
- 0.00
合计 162,452,961.68 98.77
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 485,568.66 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.02
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.01 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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S 综合 - 0.00
合计 529,438.15 0.32
2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前十名股票明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（% ）
1 002415 海康威视 496,024 15,872,768.00 9.62
2 002450 康得新 558,053 11,836,304.13 7.17
3 300059 东方财富 695,306 9,616,081.98 5.83
4 002236 大华股份 371,570 8,943,689.90 5.42
5 300136 信维通信 180,900 7,597,800.00 4.60
6 000413 东旭光电 657,464 7,442,492.48 4.51
7 000625 长安汽车 502,000 7,113,340.00 4.31
8 002202 金风科技 503,320 6,573,359.20 3.98
9 002475 立讯精密 315,653 6,521,390.98 3.95
10 300070 碧水源 356,041 6,412,298.41 3.89
3.2、报告期末积极投 资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.05
2 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.04
3 300698 万马科技 1,350 58,873.50 0.04
4 300697 电工合金 1,630 57,050.00 0.03
5 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.03
4、报告期末按 债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货
11 、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行 未出 现本 期被 监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前 一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,331.81
2 应收证券清算款 67,755.75
3 应收股利 -
4 应收利息 407.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,495.23
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（5.1 ）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（5.2 ）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一
定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 做出 投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）自基金合同生效日（为 2010 年 12 月 21 日）至 2017 年 9 月 30 日基金合同生效以来完
整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增长
率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－ ④
2010.12.21-2010.12.31 0.50% 0.50% -0.81% 1.53% 1.31% -1.03%
2011.01.01-2011.12.31 -27.96% 1.19% -28.82% 1.28% 0.86% -0.09%
2012.01.01-2012.12.31 0.83% 1.30% -0.07% 1.32% 0.90% -0.02%
2013.01.01-2013.12.31 4.11% 1.34% 2.11% 1.37% 2.00% -0.03%
2014.01.01-2014.12.31 1.86% 1.20% 1.32% 1.22% 0.54% -0.02%
2015.01.01-2015.12.31 47.78% 2.36% 53.94% 2.60% -6.16% -0.24%
2016.01.01-2016.12.31 -18.99% 1.73% -21.35% 1.82% 2.36% -0.09%
2017.01.01-2017.09.30 10.69% 0.88% 9.07% 0.89% 1.62% -0.01%
2010.12.21-2017.09.30 1.50% 1.51% -4.47% 1.60% 5.97% -0.09%
（二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较：
大成深证成长 40ETF 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年 12 月 21 日至 2017 年 9 月 30 日 ） 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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注： 本基 金合 同规 定， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起三 个月 内使 基金 的投 资组 合比 例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、基金上市费及年费；
9、基金收益分配中发生的费用；
10、基金的指数使用费； 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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11 、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二 ） 上述 基金 费用 由基 金管 理人 在法 律法 规规 定的 范围 内按 照合 理价 格确 定， 法 律法规和基
金合同另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 标的指数使用许可 费年费率÷ 当年 天数，根据基金管理 人与标的指数供应商签订的相应
指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为 0.03% 。
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起， 指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 指数使用许可费的
收取下限为每年人民币 30 万元，即若不足人民币 30 万元则按照人民币 30 万元收取。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式， 基金管深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒体上刊登公告。
4、 上述 （一）中 3 到 11 项费用根据其他有关法律法规及相应协议的规定， 按费用支出金额列
入或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金募集期间所发生的信息披露费、 律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五 ） 基金 管理 人和 基金 托管 人可 根据 基金 发展 情况 调整 基金 管理 费率 和基 金托 管费 率。 降低
基金管理费率和基金托管 费率 ， 无须 召开 基金 份额 持有 人大 会。 基金 管理 人必 须依 照有 关规 定最 迟
于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管
理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 他有 关法 律法 规
的要求, 对 2017 年 8 月 4 日 公布的《深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书
（2017 年第 1 期） 》 进行 了更 新 ， 并根 据本 基金 管理 人对 本基 金实 施的 投资 经营 活动 进行 了内 容补
充和更新, 本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1、根据最新资料，更新了 “ 三、基金管理人 ” 部分。
2、根据最新资料，更新了 “ 四、基金托管人 ” 部分。
3、根据最新数据，更新了 “ 九、基金的投资 ” 部分 。
4、根据最新数据，增加了 “ 十、基金的业绩 ” 部分。
5、 根据 最新 公告 ， 增加 了 “ 二十 二、 其他 应披 露的 事项 ” 部分 ， 披露 了 2017 年 6 月 22 日 至 2017
年 12 月 21 日 的公告。
6、根据最新情况，更新了 “ 二十三、对招募说明书更新部分的说明 ” 。
大成基金管理有限公司
2018 年2 月5日
