华泰紫金天天金交易型货币市场基金
2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年01月22日华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 2页 共 16页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金天天金货币ETF
场内简称 华泰天金
基金主代码
511670
基金运作方式 契约型开放(ETF)
基金合同生效日 2017年08月11日
报告期末基金份额总额
4,870,443,204.34 份
投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比
较基准的稳定收益。
投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与
固定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组
合,在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 3页 共 16页
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的
基金简称
华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B
下属分级基金的
场内简称
华泰天金 华泰天金
下属分级基金的
交易代码
511670 004749
报告期末下属分
级基金的份额总
额
1,655,883,691.88 份 3,214,559,512.46 份
注:本基金场内基金份额(A类基金份额),简称“华泰紫金天天金货币ETF A”,基金份额净
值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元,场外基金份额(B类基金份额)
简称“华泰紫金天天金ETF B”,基金份额净值为1.00元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B
1.本期已实现收益
15,524,773.77 7,365,107.22
2.本期利润
15,524,773.77 7,365,107.22
3.期末基金资产净值
1,655,883,691.88 3,214,559,512.46
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 4页 共 16页
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金天天金货币ETF A
阶
段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过
去
三
个
月
1.0372% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.6969% 0.0027%
华泰紫金天天金货币ETF B
阶
段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过
去
三
个
月
1.0412% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.7009% 0.0027%
注:-
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 5页 共 16页
注:1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率(税后)。
2、本基金于2017年8月11日成立。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
韩克
本基金基
金经理
2017-08-11 - 7 年
韩克先生,
曾任南方基华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 6页 共 16页
金管理有限
公司交易管
理部交易员、
固定收益部
研究员。
2015年加入
华泰证券
(上海)资
产管理有限
公司从事固
定收益产品
投资研究工
作。
2017年8月
起任华泰紫
金天天金交
易型货币市
场基金基金
经理。
注:1、基金经理的任职日期和离任日期为公司对外公告之日;首任基金经理任职日期为基金合
同生效日期。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立
并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策
体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公
平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司股票池和债券库,完善各类具体资产管理业务组织
结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 7页 共 16页
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的监控、分析评估、
监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组
合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
10月份公布的工业增加值、出口、PMI等各项经济指标都显示经济较好,债券市场开始下跌,
十年国债收益率涨至4.0%。12月,虽然各项经济指标显示经济略有走弱,但是由于外需较好带
动出口数据向好,且四季度临近年末、春节等节点,债券市场整体承压。政策面来看,一行三会
相继发文要求规范化资产管理行业的投资管理、产品结构、交易行为等,债权市场面临的监管环
境将趋严。
回顾2017年四季度,10月份货币市场环境较为宽松,仅月底出现小幅波动。步入11月中旬,
三个月期限资金开始逐渐跨春节,SHIBOR3M从10月底的4.4%涨至12月底的4.9%,资金价格稳
步提升。面对资金市场的季节性波动,本基金在提前布局,把握投资时机,在有效控制流动性风
险的情况下,择机拉长配置久期,选择资质安全、收益可观的资产,锁定一定时间的投资收益。
此外,2017年10月份,《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》开始实施,本
基金严格遵照监管新规要求,调整各类资产配置,逐步符合监管规定的各项指标要求。报告期内,
本基金为持有人提供了与风险相匹配的合理收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率为1.0372%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。B级基金
净值收益率为1.0412%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 8页 共 16页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
459,052,614.93 9.42
其中:债券
459,052,614.93 9.42
资产支持
证券
- -
2
买入返售金融资
产
2,889,892,714.85 59.28
其中:买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算
备付金合计
1,507,452,030.06 30.92
4
其他资产
18,654,937.89 0.38
5
合计
4,875,052,297.73 100.00
注:-
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回
购融资余额
- 0.64
其中:买断式回
购融资
- -
2
报告期末债券回
购融资余额
- -
其中:买断式回
购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 12
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 9页 共 16页
注:-
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例
(%)
1 30天以内 86.81 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.94 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 3.34 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 0.62 -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天
(含)
- -
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.71 -
注:-
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券
39,744,631.69 0.82
2 央行票据
- -
3 金融债券
209,946,381.11 4.31
其中:政策性金融债
209,946,381.11 4.31
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 同业存单
209,361,602.13 4.30华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 10页 共 16页
8 其他
- -
9 合计
459,052,614.93 9.43
10 剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
- -
注:-
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111781415
17盛京银行CD163
600,000 59,848,422.16 1.23
2 120326
12进出26
500,000 49,990,478.06 1.03
3 111770263
17宁波银行CD232
500,000 49,972,121.82 1.03
4 111786429
17哈尔滨银行CD196
500,000 49,889,544.99 1.02
5 111789440
17宁波银行CD225
500,000 49,651,513.16 1.02
6 150201
15国开01
400,000 39,996,991.84 0.82
7 130203
13国开03
300,000 29,997,445.98 0.62
8 150309
15进出09
300,000 29,994,461.05 0.62
9 170203
17国开03
300,000 29,986,876.20 0.62
10 170301
17进出01
300,000 29,980,127.98 0.62
注:-
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-
0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0036%
报告期内偏离度的最低值
-0.0042%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简
单平均值
0.0019%
注:以上数据按工作日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。本基金估值采用摊华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 11页 共 16页
余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期
限内平均摊销,每日计提收益或损失。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投
资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1
存出保证金
11,846.46
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
18,643,091.43
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
其他
-
7
合计
18,654,937.89
注:-
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B
报告期期初基金份额总
额
1,526,174,863.03 194,864,355.06
报告期期间基金总申购
份额
1,350,805,699.67 3,569,809,581.08
报告期期间基金总赎回
份额
1,221,096,870.82 550,114,423.68
报告期期末基金份额总
额
1,655,883,691.88 3,214,559,512.46
注:1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金
转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。2、本基金场内基金份额(A类
基金份额)简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”,基金份额净值为100.00元,本表所列场内份
额数据面值已折算为1.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华泰紫金天天金货币
ETF B”,基金份额净值为1.00元华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 12页 共 16页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位:份
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1
买入
2017-10-09 5270.00 526873.52 0.0000 %
2
卖出
2017-10-09 -51895.00 -5188439.60 0.0000 %
3
买入
2017-10-10 28227.00 2822048.78 0.0000 %
4
卖出
2017-10-10 -50000.00 -4998900.00 0.0000 %
5
买入
2017-10-11 19805.00 1980483.81 0.0000 %
6
卖出
2017-10-11 -30000.00 -2999970.00 0.0000 %
7
买入
2017-10-12 18746.00 1874786.55 0.0000 %
8
卖出
2017-10-12 -10300.00 -1030154.50 0.0000 %
9
买入
2017-10-13 10000.00 1000150.00 0.0000 %
10
卖出
2017-10-13 -10000.00 -1000185.00 0.0000 %
11
卖出
2017-10-16 -15000.00 -1500130.00 0.0000 %
12
买入
2017-10-17 29592.00 2959436.58 0.0000 %
13
卖出
2017-10-17 -15000.00 -1500160.00 0.0000 %
14
买入
2017-10-18 29933.00 2993529.60 0.0000 %
15
卖出
2017-10-18 -10000.00 -1000125.00 0.0000 %
16
买入
2017-10-19 50959.00 5096307.69 0.0000 %
17
卖出
2017-10-19 -10000.00 -1000090.00 0.0000 %
18
买入
2017-10-20 67200.00 6720639.59 0.0000 %
19
卖出
2017-10-20 -80000.00 -8001500.00 0.0000 %
20
买入
2017-10-23 86000.00 8600254.70 0.0000 %
21
卖出
2017-10-23 -72000.00 -7200288.00 0.0000 %
22
买入
2017-10-24 49000.00 4900117.99 0.0000 %
23
买入
2017-10-25 1310.00 130997.38 0.0000 %
24
买入
2017-10-26 40000.00 3999634.69 0.0000 %
25
卖出
2017-10-26 -9500.00 -949941.50 0.0000 %
26
买入
2017-10-27 14742.00 1474194.75 0.0000 %
27
卖出
2017-10-27 -32891.00 -3289100.00 0.0000 %
28
买入
2017-10-30 50000.00 4998834.70 0.0000 %
29
买入
2017-10-31 5007.00 500559.81 0.0000 %
30
卖出
2017-10-31 -114000.00 -11397008.00 0.0000 %
31
场内赎回
2017-10-31 -100000.00 -10000918.01 0.0000 %
32
买入
2017-11-01 48326.00 4832514.30 0.0000 %
33
卖出
2017-11-01 -30000.00 -2999970.00 0.0000 %
34
买入
2017-11-02 79163.00 7916302.61 0.0000 %
35
卖出
2017-11-02 -60000.00 -6000068.00 0.0000 %
36
买入
2017-11-03 58147.00 5815500.56 0.0000 %
37
卖出
2017-11-03 -36000.00 -3600559.00 0.0000 %
38
买入
2017-11-06 60142.00 6014230.14 0.0000 %
39
卖出
2017-11-06 -59900.00 -5990141.40 0.0000 %
40
买入
2017-11-07 66000.00 6600080.00 0.0000 % 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 13页 共 16页
41
卖出
2017-11-07 -10700.00 -1070021.40 0.0000 %
42
买入
2017-11-08 20829.00 2082905.00 0.0000 %
43
卖出
2017-11-08 -30000.00 -3000020.00 0.0000 %
44
买入
2017-11-09 42000.00 4199964.00 0.0000 %
45
卖出
2017-11-09 -13000.00 -1299987.00 0.0000 %
46
买入
2017-11-10 33000.00 3300044.00 0.0000 %
47
卖出
2017-11-10 -45000.00 -4500050.00 0.0000 %
48
买入
2017-11-13 40000.00 3999730.00 0.0000 %
49
卖出
2017-11-13 -27882.00 -2787996.90 0.0000 %
50
买入
2017-11-14 13516.00 1351383.74 0.0000 %
51
卖出
2017-11-14 -49900.00 -4989271.40 0.0000 %
52
卖出
2017-11-15 -40000.00 -3999460.00 0.0000 %
53
买入
2017-11-16 42029.00 4202474.71 0.0000 %
54
卖出
2017-11-16 -10000.00 -999920.00 0.0000 %
55
买入
2017-11-17 43400.00 4340084.80 0.0000 %
56
买入
2017-11-20 25900.00 2589792.80 0.0000 %
57
卖出
2017-11-20 -55000.00 -5499599.30 0.0000 %
58
买入
2017-11-21 46000.00 4599749.00 0.0000 %
59
卖出
2017-11-21 -69000.00 -6899719.00 0.0000 %
60
买入
2017-11-22 40000.00 3999640.00 0.0000 %
61
卖出
2017-11-22 -20000.00 -1999860.00 0.0000 %
62
买入
2017-11-23 30000.00 2999550.00 0.0000 %
63
卖出
2017-11-23 -32200.00 -3219528.20 0.0000 %
64
买入
2017-11-24 35000.00 3500034.00 0.0000 %
65
卖出
2017-11-24 -88000.00 -8800123.20 0.0000 %
66
买入
2017-11-27 67678.00 6766819.93 0.0000 %
67
卖出
2017-11-27 -21100.00 -2109694.60 0.0000 %
68
买入
2017-11-28 63241.00 6323396.27 0.0000 %
69
卖出
2017-11-28 -49990.00 -4998450.11 0.0000 %
70
买入
2017-11-29 69791.00 6978363.65 0.0000 %
71
卖出
2017-11-29 -105700.00 -10568849.29 0.0000 %
72
买入
2017-11-30 80000.00 7998811.01 0.0000 %
73
卖出
2017-11-30 -76500.00 -7648950.51 0.0000 %
74
买入
2017-12-01 21831.00 2183367.57 0.0000 %
75
卖出
2017-12-01 -123000.00 -12301328.00 0.0000 %
76
买入
2017-12-04 65105.00 6510335.98 0.0000 %
77
卖出
2017-12-04 -88000.00 -8799807.50 0.0000 %
78
买入
2017-12-05 82001.00 8200221.00 0.0000 %
79
卖出
2017-12-05 -86564.00 -8656558.13 0.0000 %
80
场内申购
2017-12-05 100000.00 10000000.00 0.0000 %
81
买入
2017-12-06 110860.00 11086182.90 0.0000 %
82
卖出
2017-12-06 -46690.00 -4669100.07 0.0000 %
83
买入
2017-12-07 90000.00 8999820.00 0.0000 % 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 14页 共 16页
84
卖出
2017-12-07 -34400.00 -3439935.60 0.0000 %
85
买入
2017-12-08 69840.00 6984518.72 0.0000 %
86
卖出
2017-12-08 -63800.00 -6380500.40 0.0000 %
87
场内赎回
2017-12-08 -80000.00 -8000890.81 0.0000 %
88
买入
2017-12-11 50400.00 5039915.01 0.0000 %
89
卖出
2017-12-11 -17300.00 -1729992.70 0.0000 %
90
买入
2017-12-12 45974.00 4596864.29 0.0000 %
91
卖出
2017-12-12 -90000.00 -8999040.00 0.0000 %
92
买入
2017-12-13 92184.00 9217568.20 0.0000 %
93
卖出
2017-12-13 -80000.00 -7999290.00 0.0000 %
94
买入
2017-12-14 253737.00 25370874.23 0.0000 %
95
卖出
2017-12-14 -179690.00 -17967024.10 0.0000 %
96
买入
2017-12-15 124603.00 12460938.62 0.0000 %
97
卖出
2017-12-15 -125869.00 -12587513.18 0.0000 %
98
买入
2017-12-18 195700.00 19568188.40 0.0000 %
99
卖出
2017-12-18 -169600.00 -16958606.90 0.0000 %
100
场内赎回
2017-12-18 -100000.00 -10003497.17 0.0000 %
101
买入
2017-12-19 79280.00 7926161.30 0.0000 %
102
卖出
2017-12-19 -60000.00 -5998670.50 0.0000 %
103
买入
2017-12-20 145431.00 14538740.65 0.0000 %
104
卖出
2017-12-20 -129998.00 -12995901.56 0.0000 %
105
买入
2017-12-21 197631.00 19760471.02 0.0000 %
106
卖出
2017-12-21 -197930.00 -19789649.90 0.0000 %
107
买入
2017-12-22 115200.00 11519844.80 0.0000 %
108
卖出
2017-12-22 -130000.00 -12999785.00 0.0000 %
109
买入
2017-12-25 57820.00 5780314.40 0.0000 %
110
卖出
2017-12-25 -106100.00 -10606973.10 0.0000 %
111
买入
2017-12-26 115460.00 11543833.17 0.0000 %
112
卖出
2017-12-26 -120000.00 -11998200.00 0.0000 %
113
买入
2017-12-27 50000.00 4998800.00 0.0000 %
114
卖出
2017-12-27 -69582.00 -6956688.26 0.0000 %
115
卖出
2017-12-28 -6000.00 -599383.20 0.0000 %
116
买入
2017-12-29 334500.00 33449233.20 0.0000 %
117
卖出
2017-12-29 -214000.00 -21399963.00 0.0000 %
118
场内份额红利
再投资
1577.00 0.0000 %
119
场外份额红利
再投资
1004183.40 1004183.40 0.0000 %
合计
1,054,289.40 5,853,149.52
注:场内份额每份对应100元,场外份额每份1元;合计1054289.40份中,其中场内份额
50106份,场外份额 1004183.40份;交易日期为确认日期;场内、场外红利再投资统计区间为
2017年10月1日至2017年12月31日。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 15页 共 16页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构
1
2017-10-1至
2017-12-21
1,360,88
6,900
12,343,7
00
1,040,00
0,000
333,23
0,600
0.0684
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可
能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响;
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基
金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较
大波动;
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符
合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可
能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金
管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成
影响;
5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金
资产净值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约
定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的
风险;
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调
整困难,导致流动性风险;
7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
第 16页 共 16页
的投资目的及投资策略。
注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”,基金份额净
值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元;场外基金份额(B类基金份额)
简称为“华泰紫金天天金货币ETF B”,基金份额净值为1.00元。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;
2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》;
3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》;
4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》;
5、报告期内披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询,也可咨询本基金管理人。客服电话
(4008895597);公司网址:https://htamc.htsc.com.cn/
华泰证券(上海)资产管理有限公司
二零一八年一月二十二日