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中证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指 数证
券投资基金 
招募说明书（更新） 
（2017 年第 2 号） 
 
 
 
 
 
基金管理人：南方基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
截止日：2017 年 12 月 29 日 
 
 



500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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目录 
§ 1 绪言 .......................................................................................................................... 5 
§ 2 释义 .......................................................................................................................... 6 
§ 3 基金管理人 .............................................................................................................. 10 
§ 4 基金托管人 .............................................................................................................. 21 
§ 5 相关服务机构 .......................................................................................................... 24 
§ 6 基金的募集 .............................................................................................................. 29 
§ 7 基金合同的生效 ....................................................................................................... 30 
§ 8 基金份额折算 .......................................................................................................... 31 
§ 9 基金份额的上市交易 ................................................................................................ 32 
§ 10 基金份额的申购和赎回........................................................................................... 34 
§ 11 基金的投资 ............................................................................................................ 45 
§ 12 基金的财产 ............................................................................................................ 55 
§ 13 基金资产估值......................................................................................................... 56 
§ 14 基金的收益与分配.................................................................................................. 60 
§ 15 基金的费用与税收.................................................................................................. 62 
§ 16 基金的会计与审计.................................................................................................. 64 
§ 17 基金的信息披露 ..................................................................................................... 65 
§ 18 风险揭示................................................................................................................ 70 
§ 19 基金合同的变更、终止和基金 财产的清算............................................................... 73 
§ 20 基金合同的内容摘要 .............................................................................................. 75 
§ 21 基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 96 
§ 22 基金份额持有人服务 ............................................................................................. 112 
§ 23 其他应披露事项 .................................................................................................... 114 
§ 24 招募说明书存放及其查阅方式 ............................................................................... 115 
§ 25 备查文件............................................................................................................... 116 
 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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重要提示 
本基金经中国证监会2014 年4 月15 日证监许可[2014]408 号文注册募集，基金合同已
于 2015 年 6 月 29 日正式生效。 
基金 管理 人保 证招 募说 明 书的 内容 真实 、准 确 、完 整。 本招 募说 明 书经 中国 证监 会注
册， 但中 国证 监 会对 本基 金募 集的 注 册， 并不 表 明其 对本 基 金的 价值 和收 益做 出 实质 性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基 金投 资于 证券 市场 ， 基金 净值 会因 为证 券 市场 波 动 等因 素产 生 波动 ，投 资人 在投
资本 基金 前， 应 全面 了解 本基 金的 产 品特 性， 充 分考 虑自 身 的风 险承 受能 力， 并 承担 基金
投资 中出 现的 各 类风 险， 包括 ：因 政 治、 经济 、 社会 等环 境 因素 对证 券价 格产 生 影响 而形
成的 系统 性风 险 ，个 别证 券特 有的 非 系统 性风 险 ，基 金管 理 人在 基金 管理 实施 过 程中 产生
的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪中证 500 信息技术指数的交易型开放式基金，投
资本 基金 可能 遇 到的 风险 还包 括： 标 的指 数回 报 与股 票市 场 平均 回报 偏离 的风 险 、标 的指
数波 动的 风险 、 基金 投资 组合 回报 与 标的 指数 回 报偏 离的 风 险、 标的 指数 变更 的 风险 、基
金份额二级市场 交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风
险、 投资 人申 购 失败 的风 险、 投资 人 赎回 失败 的 风险 、退 补 现金 替代 方式 的风 险 、基 金份
额赎 回对 价的 变 现风 险、 第三 方机 构 服务 的风 险 、管 理风 险 与操 作风 险、 技术 风 险、 不可
抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 信息技术指数”，因此，本基金的业绩表
现与中证 500 信息技术指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风
险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 
投资 人申 购的 基金 份额 当 日可 卖出 ，当 日未 卖 出的 基金 份额 在份 额 交收 成功 之前不得
卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出
的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资
人办 理申 购业 务 的代 理券 商若 发生 交 收违 约， 将 导致 投资 人 不能 及时 、足 额获 得 申购 当日
未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。 
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证 500 信息
技术 指数 成份 股 中的 上海 证券 交易 所 上市 股票 参 与网 下股 票 认购 或基 金的 申购 、 赎回 ，则
应开立上海证券交易所A 股账户；如投资人需要使用中证500 信息技术指数成份股中的深圳
证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 
投资 人在 投资 本基 金之 前 ，请 仔细 阅读 本基 金 的招 募说 明书 和基 金 合同 ，全 面认 识本
基金 的风 险收 益 特征 和产 品特 性， 并 充分 考虑 自 身的 风险 承 受能 力， 理性 判断 市 场， 谨慎
做出 投资 决策 。 基金 的过 往业 绩并 不 预示 其未 来 表现 。基 金 管理 人承 诺以 恪尽 职 守、 诚实
信用 、谨 慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基 金财 产， 但 不保 证基 金 一定 盈利 ，也 不向 投 资人 保证500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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最低 收益 。基 金 管理 人提 醒投 资人 基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则 ，在 投资 人作 出 投资 决策
后， 基金 运营 状 况、 基金 份额 上市 交 易价 格波 动 与基 金净 值 变化 引致 的投 资风 险 ，由 投资
人自行负责。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月
29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日（未经审计）。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 1 绪言 
本基 金按 照中 国法 律法 规 成立 并运 作， 若基 金 合同 、招 募说 明书 的 内容 与届 时有 效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法 》 ） 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证券投资基金销售管理
办法 》 （以 下简 称 《销 售办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 （以 下简 称 《信 息
披露 办法 》 ） 、以 及 《中 证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 编
写。 
基金 管理 人承 诺本 招募 说 明书 不存 在任 何虚 假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏， 并对
其真 实性 、准 确 性、 完整 性承 担法 律 责任 。本 基 金是 根据 本 招募 说明 书所 载明 的 资料 申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或
对本招募说明书作任何解 释或者说明。 
本招 募说 明书 根据 本基 金 的基 金合 同编 写， 并 经中 国证 监会 注册 。 基金 合同 是约 定基
金当 事人 之间 权 利、 义务 的法 律文 件 。基 金投 资 人自 依基 金 合同 取得 基金 份额 ， 即成 为基
金份 额持 有人 和 本基 金合 同的 当事 人 ，其 持有 基 金份 额的 行 为本 身即 表明 其对 基 金合 同的
承认和接受，并按照 《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 2 释义 
《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
1、基金或本基金：指中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 
2、基金管理人：指南方基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 
4、基金合同或本基金合同：指《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证 500 信息技术指数交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书：指《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书 》及其定期的更新 
7、基金份额发售公告：指《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告》 
8、法 律法 规 ：指 中国 现行 有 效并 公布 实 施的 法律 、行 政 法规 、规 范 性文 件、 司法 解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9、 《基 金法 》 ：指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订、自 2013 年6 月1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华人民共和国港口法>
等七部法 律的 决定 》 修改 的 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的
修订 
10、 《销 售办 法》 ：指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年6 月1 日实 施的 《证 券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信 息披 露办 法》 ：指 中国 证监 会 2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日实 施的 《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年7 月 7 日颁 布， 同 年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、交易型开放式指 数证券投资基金：指 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 
14、ETF 联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以下
简称目标 ETF ） ，紧 密跟 踪标 的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化， 采用 开放 式
运作方式的基金，简称联接基金 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 
17、基 金合 同 当事 人： 指 受基 金合 同约 束， 根 据基 金合 同享 有权 利 并承 担义 务的 法律
主体，包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、机 构投 资 者： 指依 法 可以 投资 证券 投资 基 金的 、在 中华 人民 共 和国 境内 合法 登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20、合格境外机构投资者：指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 
21、人民币合格境外机构投资者：指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办 法》 （包 括其 不时 修订 ） 及相 关法 律法 规规 定，运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人 
22、投 资人 ： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者、 合 格境 外机 构投 资者 和 人民 币合 格境 外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
24、基 金销 售 业务 ：指 基 金管 理人 或销 售机 构 宣传 推介 基金 ，发 售 基金 份额 ，办 理基
金份额的申购、赎回等业务 
25、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 
26、基金销售网点：基金销售机构的销售网点 
27、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
28 、 申 购赎 回代 理 券商 ： 指基 金管 理 人指 定 的办 理本 基 金申 购 、赎 回业 务 的证 券 公
司，又称为代办证券公司 
29、登 记业 务： 指 《中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司关 于上 海证 券交 易所 交易 型开 放式
基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 
30、登 记机 构 ：指 办理 登 记业 务的 机构 。基 金 的登 记机 构为 中国 证 券登 记结 算有 限责
任公司 
31、基 金合 同 生效 日： 指 基金 募集 达到 法律 法 规规 定及 基金 合同 规 定的 条件 ，基 金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获 得中国证监会书面确认的日期 
32、基 金合 同 终止 日： 指 基金 合同 规定 的基 金 合同 终止 事由 出现 后 ，基 金财 产清 算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
33、基 金募 集 期： 指自 基 金份 额发 售之 日起 至 发售 结束 之日 止的 期 间， 最长 不得 超过
3 个月 
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ，n 为自然数 
38、开放日：指为投资人 办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
40、 《业 务规 则》 ：指 上海 证券 交易 所发 布实 施的 《上 海证 券交 易所 交易 型开 放式 指数
基金业务实施细则》 、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限
责任 公司 关于 上 海证 券交 易所 交易 型 开放 式基 金 登记 结算 业 务实 施细 则》 及上 海 证券 交易
所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 
41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
42、申 购： 指 基金 合同 生 效后 ，投 资人 根据 基 金合 同和 招募 说明 书 的规 定， 以申 购赎
回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 
43、赎 回： 指 基金 合同 生 效后 ，基 金份 额持 有 人按 基金 合同 规定 的 条件 ，向 基金 管理
人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 
44、申 购赎 回 清单 ：指 由 基金 管理 人编 制的 用 以公 告申 购对 价、 赎 回对 价等 信息 的文
件； 
45、申 购对 价 ：指 投资 人 申购 基金 份额 时， 按 基金 合同 和招 募说 明 书规 定应 交付 的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
46、赎 回对 价 ：指 基金 份 额持 有人 赎回 基金 份 额时 ，基 金管 理人 按 基金 合同 和招 募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
47、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 信息技术指数及其未来可
能发生的变更 
48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
49、最 小申 购 赎回 单位 ： 指本 基金 申购 份额 、 赎回 份额 的最 低数 量 ，投 资人 申购 或赎
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 
50、现 金替 代 ：指 申购 或 赎回 过程 中， 投资 人 按基 金合 同和 招募 说 明书 的规 定， 用于
替代组合证券中部分证券的一定 数量的现金 
51、现 金差 额 ：指 最小 申 购赎 回单 位的 资产 净 值与 按当 日收 盘价 计 算的 最小 申购 赎回
单位 中的 组合 证 券市 值和 现金 替代 之 差； 投资 人 申购 或赎 回 时应 支付 或应 获得 的 现金 差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
52、元：指人民币元 
53、基 金利 润 ：指 基金 利 息收 入、 投资 收益 、 公允 价值 变动 收益 和 其他 收入 扣除 相关
费用后的余额 
54、基 金资 产 总值 ：指 基 金拥 有的 各类 有价 证 券、 银行 存款 本息 、 基金 应收 申购 款及
其他资产的价值总和 
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
57、基 金资 产 估值 ：指 计 算评 估基 金资 产和 负 债的 价值 ，以 确定 基 金资 产净 值和 基金
份额净值的过程 
58、指 定媒 体 ：指 中国 证 监会 指定 的用 以进 行 信息 披露 的报 刊、 互 联网 网站 及其 他媒
体 
59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
以上 释义 中涉 及法 律法 规 、业 务规 则的 内容 ， 法律 法规 、业 务规 则 修订 后， 如适 用本
基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 3 基金管理人 
3.1 基 金 管 理 人概 况 
名称：南方基金管理有限公司 
住所及 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 
成立时间：1998 年 3 月 6 日 
法定代表人：张海波 
注册资本：3 亿元人民币 
电话：（0755 ）82763888 
传真：（0755 ）82763889 
联系人：常克川 
南方 基金 管理 有限 公司 是经 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ，由 南方 证券 有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会
证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经
中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。
2010 年，经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30% 股
权转让给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民
币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际
信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。 
3.2 主 要 人 员 情况 
3.2.1 董 事 会 成员 
张海 波 先生 ，董 事长 ，1963 年 出生 ，籍 贯 安徽 ，工 商管 理硕 士 ，十 九年 证券 从业 经
历， 中国 籍。 曾 任职 中共 江苏 省委 农 工部 至助 理 调研 员， 江 苏省 人民 政府 办公 厅 调研 员。
1998 年12 月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资
银行 业务 管理 总 部总 经理 ，华 泰证 券 副总 裁兼 华 泰紫 金投 资 有限 责任 公司 董事 长 、华 泰金
融控 股 （香 港） 有限 公司 董事 长、 华泰 证券 （上 海 ） 资产 管理 有限 公司 董事 长等 职务 ，曾 分
管投 资银 行、 固 定收 益投 资、 资产 管 理、 直接 投 资、 海外 业 务、 计划 财务 、人 力 资源 等工
作。现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 
王连 芬 女士 ，董 事，1966 年出 生， 籍贯 天 津， 金融 专业 硕士 ， 二十 四年 证券 从业 经
历，中国籍。 历 任赛 格集 团销 售， 深 圳投 资基 金 管理 公司 投 资一 部研 究室 主任 ， 大鹏 证券500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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经纪 业务 部副 总 经理 、深 圳福 虹路 营 业部 总经 理 、南 方总 部 总经 理、 总裁 助理 ， 第一 证券
总裁 助理 ，华 泰 联合 证券 深圳 华强 北 路营 业部 总 经理 、渠 道 服务 部总 经理 、运 营 中心 总经
理、 零售 客户 部 总经 理、 执行 办主 任 、总 裁助 理 。现 任华 泰 证券 股份 有限 公司 总 裁助 理兼
深圳分公司总经理。 
张辉先生，董事，1975 年出生，籍贯浙江，管理学博士，十九年证券从业经历，中国
籍。 曾任 职于 北 京东 城区 人才 交流 服 务中 心、 华 晨集 团上 海 办事 处、 通商 控股 有 限公 司、
北京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部
高级 经理 、证 券 投资 部投 资策 划员 、 南通 姚港 路 营业 部副 总 经理 、上 海瑞 金一 路 营业 部总
经 理 、证 券 投资 部副 总 经理 、综 合 事务 部总 经理 。 现任 华泰 证 券股 份有 限 公司 董事 会 秘
书、人力资源部总经理兼党委组织部长。 
冯青山先生，董事，1966 年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第 124 师
工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42 集团军
政治 部组 织处 副 营职 干事 、驻 香港 部 队政 治部 组 织处 正营 职 干事 、驻 澳门 部队 政 治部 正营
职干事、陆军第 163 师政治部宣传科副 科长(正营职) 、深圳市纪委教育调研室主任科员、
副处 级纪 检员 、 深圳 市纪 委办 公厅 副 主任 、深 圳 市纪 委党 风 廉政 建设 室主 任。 现 任深 圳市
投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 
李平先生，董事，1981 年出生，籍贯四川，工商管理硕士，中国籍。历任深圳市城建
集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室 （信访办） 高级主管、企业三
部高 级主 管。 现 任深 圳市 投资 控股 有 限公 司金 融 发展 部副 部 长、 深圳 市城 市建 设 开发 （集
团）公司董事。 
李自成先生，董事，1961 年出生，籍贯福建，近现代史专业硕士， 中国籍。历任厦门
大 学 哲学 系 团总 支副 书 记、 厦门 国 际信 托投 资公 司 办公 室主 任 、营 业部 经 理、 计财 部 经
理、 公司 总经 理 助理 、厦 门国 际信 托 投资 有限 公 司副 总经 理 、工 会主 席、 党总 支 副书 记。
现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 
王斌先生，董事，1970 年出生，籍贯安徽，临床医学博士，中国籍。历任安徽泗县人
民医 院临 床医 生 、瑞 金医 院主 治医 师 、兴 业证 券 研究 所医 药 行业 研究 员、 总经 理 助理 、副
总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 
杨小 松 先生 ，董 事，1970 年出 生， 籍贯 四 川， 经济 学硕 士， 中 国注 册会 计师 ，中 国
籍。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实习职员、
证监 会处 长、 副 主任 、南 方基 金管 理 有限 公司 督 察长 。现 任 南方 基金 管理 有限 公 司总 裁、
党委副书记、南方东英资产管理有限公司董事。 
姚景源先生，独立董事，1950 年出生，籍贯山东，经济学硕士，中国籍。历任国家经
委副 处长 、商 业 部政 策研 究室 副处 长 、国 际合 作 司处 长、 副 司长 、中 国国 际贸 易 促进 会商
业 行 业分 会 副会 长、 常 务副 会长 、 国内 贸易 部商 业 发展 中心 主 任、 中国 商 业联 合会 副 会500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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长、 秘书 长、 安 徽省 政府 副秘 书长 、 安徽 省阜 阳 市政 府市 长 、安 徽省 统计 局局 长 、党 组书
记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50 人论
坛成员、中国统计学会副会长。 
李心 丹 先生 ，独 立董 事 ，1966 年出 生， 籍 贯湖 南， 金融 学博 士 ，国 务院 特殊 津贴 专
家， 国务 院学 位 委员 会、 教育 部全 国 金融 硕士 专 业学 位教 学 指导 委员 会委 员， 中 国籍 。历
任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融
创新 研究 院院 长 、金 融工 程研 究中 心 主任 、南 京 大学 创业 投 资研 究与 发展 中心 执 行主 任、
教授、博士 生导 师、 江苏 省省 委决 策 咨询 专家 、 上海 证券 交 易所 上市 委员 会委 员 及公 司治
理委 员会 委员 、 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易 所、 交通 银 行等 单位 的博 士后 指 导导 师、
中国 金融 学年 会 常务 理事 、国 家留 学 基金 会评 审 专家 、江 苏 省资 本市 场研 究会 会 长、 江苏
省科技创新协会副会长。 
周锦涛先生，独立董事，1951 年出生，中国香港籍，工商管理博士，法学硕士，香港
证券 及投 资学 会 杰出 资深 会 员。 历任 香 港警 务处(商业 罪案 调查 科)警 务总 督察 、 香港 证券
及期 货专 员办 事 处证 券主 任、 香港 证 券及 期货 事 务监 察委 员 会法 规执 行部 总监 。 现任 香港
金融管理局顾问。 
郑建彪先生 ，独立董事，1964 年出生，籍贯北京，经济学硕士、工商管理硕士、中国
注册 会计 师， 中 国籍 。历 任北 京市 财 政局 干部 、 深圳 蛇口 中 华会 计师 事务 所经 理 、京 都会
计师事务所副主任。现任致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 管理合伙人、中国证监会第三
届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 
周蕊女士，独立董事，1971 年出生，籍贯广东，法学硕士，中国籍。历任北京市万商
天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）
律师 事务 所律 师 、合 伙人 。现 任金 杜 律师 事务 所 合伙 人、 全 联并 购公 会广 东分 会 会长 、广
东省律师协 会女 律师 工作 委员 会副 主 任、 深圳 市 中小 企业 改 制专 家服 务团 专家 、 深圳 市女
企业家协会理事。 
3.2.2 监 事 会 成员 
吴晓 东先 生， 监事 会主 席，1969 年出 生， 籍贯 江苏 ，法 律 博士 ，中 国籍 。 历任中国
证监 会法 律部 法 规处 副处 长、 上市 公 司监 管部 并 购监 管处 副 处长 、上 市公 司监 管 部公 司治
理监 督处 处长 、 发行 监管 部发 审委 处 长、 华泰 证 券合 规总 监 、华 泰联 合证 券党 委 书记 、副
总裁 、董 事长 。 现任 南方 基金 管理 有 限公 司监 事 会主 席、 南 方股 权投 资基 金管 理 有限 公司
董事长。 
舒本娥女士，监事，1964 年出生，籍贯江西，大学本科学历，十九年证券从业经历，
中 国籍 。历 任熊 猫电 子集 团公 司财 务 处处 长、 华 泰证 券计 划 资金 部副 总经 理、 稽 查监 察部500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
13 
副总 经理 、总 经 理、 计划 财务 部总 经 理。 现任 华 泰证 券股 份 有限 公司 财务 总监 、 华泰 联合
证券 有限 责任 公 司监 事会 主席 、华 泰 长城 期货 有 限公 司副 董 事长 、华 泰瑞 通投 资 管理 有限
公司董事。 
姜丽花女士，监事，1964 年出生，籍贯浙江，大学本科学历，高级会计师，中国籍。
历任 浙江 兰溪 马 涧米 厂主 管会 计、 浙 江兰 溪纺 织 机械 厂主 管 会计 、深 圳市 建筑 机 械动 力公
司会 计、 深圳 市 建设 集团 计划 财务 部 助理 会计 师 、深 圳市 建 设投 资控 股公 司计 划 财务 部高
级会 计师 、经 理 助理 、深 圳市 投资 控 股 有限 公司 计划 财务 部 经理 、财 务预 算部 副 部长 。现
任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产 （集团） 股份有限公司董
事、 深圳 市建 安 （集 团） 股份 有限 公司 董事 、深 圳市 国际 招标 有限 公司 董事 、深 圳市 深投 物
业发展有限公司董事。 
王克力先生，监事，1961 年出生，籍贯福建，船舶工程专业学士，中国籍。历任厦门
造船 厂技 术员 、 厦门 汽车 工业 公司 总 经理 助理 、 厦门 国际 信 托有 限公 司国 际广 场 筹建 处副
主任 、厦 信置 业 发展 公司 总经 理、 投 资部 副经 理 、自 有资 产 管理 部副 经理 职务 。 现任 厦门
国际信托有限公司投资发展部总经理。 
林红珍女士，监事 ，1969 年出生，籍贯福建，工商管理硕士，中国籍。历任厦门对外
供应 总公 司会 计 、厦 门中 友贸 易联 合 公司 财务 部 副经 理、 厦 门外 供房 地产 开发 公 司财 务部
经理 、兴 业证 券 计财 部财 务综 合组 负 责人 、直 属 营业 部财 务 部经 理、 计划 财务 部 经理 、风
险控 制部 总经 理 助理 兼审 计部 经理 、 风险 管理 部 副总 监、 稽 核审 计部 副总 监、 风 险管 理部
副总 经理 （主 持 工作 ）、 风险 管理 部 总经 理。 现 任兴 业证 券 财务 部、 资金 运营 管 理部 总经
理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。 
张德伦先生，职工监事，1964 年出生，籍贯山东，企业管理硕士学历，中国籍。历 任
北京 邮电 大学 副 教授 、华 为技 术有 限 公司 处长 、 汉唐 证券 人 力资 源管 理总 部总 经 理、 海王
生物 人力 资源 总 监、 华信 惠悦 咨询 公 司副 总经 理 、首 席顾 问 。现 任南 方基 金管 理 有限 公司
党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。 
苏民先生，职工监事，1969 年出生，籍贯安徽，计算机硕士研究生，中国籍。历任安
徽国 投深 圳证 券 营业 部电 脑工 程师 、 华夏 证券 深 圳分 公司 电 脑部 经理 助理 、南 方 基金 管理
有限 公司 运作 保 障部 副总 监、 市场 服 务部 总监 、 电子 商务 部 总监 。现 任南 方基 金 管理 有限
公司风险管理部总经理、执行董事。 
林斯彬先生，职 工监事，1977 年出生，籍贯广东，民商法专业硕士，中国籍。历任金
杜律 师事 务所 证 券业 务部 实习 律师 、 上海 浦东 发 展银 行深 圳 分行 资产 保全 部职 员 、银 华基
金监 察稽 核部 法 务主 管、 民生 加银 基 金监 察稽 核 部职 员。 现 任南 方基 金管 理有 限 公司 监察
稽核部董事。 
3.2.3 公 司 高 级管 理人 员 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
14 
张海波先生，董事长，简历同上。 
杨小松先生，总裁，简历同上。 
俞文 宏先 生， 副总 裁， 中 共党 员， 工商 管理 硕 士， 经济 师， 中国 籍 。曾 任江 苏省 投资
公 司 业务 经 理、 江苏 国 际招 商公 司 部门 经理 、江 苏 省国 际信 托 投资 公司 投 资银 行部 总 经
理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金，曾任南方
资本管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 
朱运 东先 生， 副总 裁， 中 共党 员， 经济 学学 士 ，中 国籍 。曾 任职 于 财政 部地 方预 算司
及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002 年加入南方基金，曾任北京分公司总经理、
产品 开发 部总 监 、总 裁助 理、 首席 市 场执 行官 ， 现任 南方 基 金管 理有 限公 司副 总 裁、 党委
委员。 
常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA 工商管理硕士，中国籍。曾任中国农业银行副
处级 秘书 ，南 方 证券 有限 责任 公司 投 资业 务部 总 经理 、沈 阳 分公 司总 经理 、总 裁 助理 ，华
泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务；2011 年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委
书记 、南 方资 本 管理 有限 公司 董事 ， 现任 南方 基 金管 理有 限 公司 副总 裁、 董事 会 秘书 、纪
委书记。 
李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任美国 AXA Financial 公司投资部
高级分析师，2002 年加入南方基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金 经理助理、基金
经理 、全 国社 保 及国 际业 务部 执行 总 监、 全国 社 保业 务部 总 监、 固定 收益 部总 监 、总 经理
助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官 （固定收益） 。 
史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍。曾任博时基金管
理有 限公 司研 究 员、 市场 部总 助、 中 国人 寿资 产 管理 有限 公 司股 票部 高级 投资 经 理、 泰达
宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理。2009 年加入
南方基金管理有限公司，曾任基金经理、研究部总监、总经理助理兼首席投资官 （权益） ，
现任南方基金管理有限 公司副总裁、首席投资官（权益）。 
鲍文 革先 生， 督察 长， 中 国民 主同 盟盟 员， 经 济学 硕士 ，中 国籍 。 曾任 财政 部中 华会
计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998 年加入南方
基金 ，曾 任运 作 保障 部总 监、 公司 监 事、 财务 负 责人 、总 经 理助 理， 现任 南方 基 金管 理有
限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。 
3.2.4 基金经理 
本基金历任基金经理为：2015 年 6 月至 2015 年 7 月，雷俊；2015 年7 月至 2016 年 7
月，雷俊、孙伟；2016 年 7 月至今，孙伟。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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孙伟 先 生， 管理 学 学士 ，具 有基 金 从业 资格 、金 融 分析 师（CFA ）资 格、 注册 会计 师
（CPA ）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010 年 2 月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究
员；2014 年12 月至2015 年5 月，担任南方恒生ETF 的基金经理助理；2015 年 5 月至2016
年7 月，任南方500 工业ETF 、南方500 原材料ETF 基金经理；2015 年7 月至今，任改革基
金、高铁基金、500 信息基金经理；2016 年 5 月至今，任南方创业 板 ETF 、南方创业板 ETF
联接基金经理；2016 年 8 月至今，任 500 信息联接、深成 ETF 、南方深成基金经理；2017
年 3 月至今，任南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月至
今，任南方中证银行 ETF 、南方银行联接基金经理。 
3.2.5 投 资 决 策委 员会 成员 
副总裁兼首席投资官 （固定收益） 李海鹏先生，副总裁兼首席投资官 （权益） 史博先生，
首席 投资 官 （专 户） 兼权 益专 户投 资部 总经 理蒋 峰先 生， 权益 研究 部总 经理 茅炜 先生 ，交 易
管理 部总 经理 王 珂女 士， 权益 投资 部 总经 理张 原 先生 ，指 数 投资 部兼 数量 化投 资 部总 经理
罗文 杰女 士， 现 金投 资部 总经 理夏 晨 曦先 生， 固 定收 益投 资 部总 经理 李璇 女士 ， 固定 收益
专户投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生。 
3.2.6 上 述 人 员之 间不 存在 近亲 属关 系。 
3.3 基 金 管 理 人的 职责 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得 委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
16 
（8） 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、申 购、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《基
金合 同》 等法 律文 件的 规定 ，按 有关 规定 计算 并公 告基 金资 产净 值， 确定 基金 份额 申购 、赎
回的对价，编制申购赎回清单； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披露 及报 告义 务； 
（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ，不 泄露 基金 投资 计划 、投 资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《基 金
合同》及其他有 关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案， 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金
收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保 需要 向基 金投 资人 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并且 保证 投资 人
能 够按 照 《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 ，随 时查 阅到 与基 金有 关的 公开 资料 ，并 在支 付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并 参加 基金 财 产清 算小 组， 参与 基 金财 产的 保管 、清 理 、估 价、 变现 和分
配； 
（19 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监会 并通 知基 金
托管人； 
（20 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法权 益时 ，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务， 基金 托管 人违
反 《基 金合 同》 造成 基金 财 产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ，应 当对 第三 方处 理有 关基 金事 务的 行
为承担责任； 
（23 ）以 基金 管理 人名 义 ，代 表基 金份 额持 有 人利 益行 使诉 讼权 利 或实 施其 他法 律行
为； 
（24 ） 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ，基 金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
17 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3.4 基 金 管 理 人关 于遵 守法 律法 规的 承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 
3、基 金管 理 人承 诺加 强人 员 管理 ，强 化 职业 操守 ，督 促 和约 束员 工 遵守 国家 有关 法
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； 
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场
秩序； 
（10 ）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（12 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（13 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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3.5 基 金 管 理 人关 于禁 止性 行为 的承 诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律法规和中国证监会禁止的其他活动。 
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述限 制， 如适 用 于本 基金 ，则 本基 金 投资 不再 受相 关限
制。 
3.6 基 金 经 理 承诺 
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益； 
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
3.7 基 金 管 理 人的 内部 控制 制度 
1、内部控制制度概述 
为了 保证 公司 规范 运作 ， 有效 地防 范和 化解 管 理风 险、 经营 风险 以 及操 作风 险， 确保
基金 财务 和公 司 财务 以及 其他 信息 真 实、 准确 、 完整 ，从 而 最大 程度 地保 护基 金 份额 持有
人的利益， 本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 
内部 控制 制度 是指 公司 为 实现 内部 控制 目标 而 建立 的一 系列 组织 机 制、 管理 方法 、操
作程 序与 控制 措 施的 总称 。内 部控 制 制度 由内 部 控制 大纲 、 基本 管理 制度 、部 门 业务 规章
等组成。 
公司 内部 控制 大纲 是对 公 司章 程规 定的 内控 原 则的 细化 和展 开， 是 对各 项基 本管 理制
度 的 总揽 和 指导 ，内 部 控制 大纲 明 确了 内控 目标 、 内控 原则 、 控制 环境 、 内控 措施 等 内
容。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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基 本 管 理制 度包 括 内部 会 计控 制制 度 、风 险 控制 制度 、 投资 管 理制 度、 监 察稽 核 制
度、 基金 会计 制 度、 信息 披露 制度 、 信息 技术 管 理制 度、 资 料档 案 管 理制 度、 业 绩评 估考
核制度和紧急应变制度等。 
部门 业务 规章 是在 基本 管 理制 度的 基础 上， 对 各部 门的 主要 职责 、 岗位 设置 、岗 位责
任、操作守则等的具体说明。 
2、内部控制原则 
健全 性原 则。 内部 控制 机 制必 须覆 盖公 司的 各 项业 务、 各个 部门 或 机构 和各 级人 员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 
有效 性原 则。 通过 科学 的 内控 手段 和方 法， 建 立合 理的 内控 程序 ， 维护 内控 制度 的有
效执行。 
独 立 性 原则 。公 司 各机 构 、部 门、 和 岗位 在 职能 上应 当 保持 相 对独 立， 公 司基 金 资
产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
相互 制约 原则 。公 司内 部 部门 和 岗 位的 设置 必 须权 责分 明、 相互 制 衡， 并通 过切 实可
行的措施来实行。 
成本 效益 原则 。公 司应 充 分发 挥各 机构 、各 部 门及 各级 员工 的工 作 积极 性， 运用 科学
化的 方法 尽量 降 低经 营运 作成 本， 提 高经 济效 益 ，以 合理 的 控制 成本 达到 最佳 的 内部 控制
效果。 
 3、主要内部控制制度 
（1）内部会计控制制度 
公司 依据 《中 华人 民共 和国 会计 法》 等国 家有 关法 律、 法规 制订 了基 金会 计制 度、 公司
财务 会计 制度 、 会计 工作 操作 流程 和 会计 岗位 职 责， 并针 对 各个 风险 控制 点建 立 严密 的会
计系统控制。 
内部 会计 控制 制度 包括 凭 证制 度、 复核 制度 、 账务 处理 程序 、基 金 估值 制度 和程 序、
基金 财务 清算 制 度和 程序 、成 本控 制 制度 、财 务 收支 审批 制 度和 费用 报销 管理 办 法、 财产
登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 
（2）风险管理控制制度 
风险 控制 制度 由风 险控 制 委员 会组 织各 部门 制 定， 风险 控制 制度 由 风险 控制 的目 标和
原则 、风 险控 制 的机 构设 置、 风险 控 制的 程序 、 风险 类型 的 界定 、风 险控 制的 主 要措 施、
风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 
风险 控制 的具 体制 度主 要 包括 投资 风险 管理 制 度、 交易 风险 管理 制 度、 财务 风险控制
制度 以及 岗位 分 离制 度、 防火 墙制 度 、岗 位职 责 、反 馈制 度 、保 密制 度、 员工 行 为准 则等
程序性风险管理制度。 
（3）监察稽核制度 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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公司 设立 督察 长， 负责 监 督检 查基 金和 公司 运 作的 合法 合规 情况 及 公司 内部 风险 控制
情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 
督察 长负 责组 织指 导公 司 监察 稽核 工作 。除 应 当回 避的 情况 外， 督 察长 享有 充分 的知
情权 和独 立的 调 查权 。督 察长 根据 履 行职 责的 需 要， 有权 参 加或 者列 席公 司董 事 会以 及公
司业 务、 投资 决 策、 风险 管理 等相 关 会议 ，有 权 调阅 公司 相 关文 件、 档案 。督 察 长应 当定
期或 者不 定期 向 全体 董事 报送 工作 报 告， 并在 董 事会 及董 事 会下 设的 相关 专门 委 员会 定期
会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 
公司 设立 监察 稽核 部门 ， 具体 执行 监察 稽核 工 作。 公司 配备 了充 足 合格 的监 察稽 核人
员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 
监察 稽核 制度 包括 内部 稽 核管 理办 法、 内部 稽 核工 作准 则等 。通 过 这些 制度 的建 立，
检查 公司 各业 务 部门 和人 员遵 守有 关 法律 、法 规 和规 章的 情 况； 检查 公司 各业 务 部门 和人
员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 4 基金托管人 
1、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：林葛 
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的 重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成
立。 中国 农业 银 行股 份有 限公 司承 继 原中 国农 业 银行 全部 资 产、 负债 、业 务、 机 构网 点和
员工 。中 国农 业 银行 网点 遍布 中国 城 乡， 成为 国 内网 点最 多 、业 务辐 射范 围最 广 ，服 务领
域最 广， 服务 对 象最 多， 业务 功能 齐 全的 大型 国 有商 业银 行 之一 。在 海外 ，中 国 农业 银行
同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。作为一家
城乡 并举 、联 通 国际 、功 能齐 备的 大 型国 有商 业 银行 ，中 国 农业 银行 一贯 秉承 以 客户 为中
心的 经营 理念 ， 坚持 审慎 稳健 经营 、 可持 续发 展 ，立 足县 域 和城 市两 大市 场， 实 施差 异化
竞争 策略 ，着 力 打造 “伴 你成 长” 服 务品 牌， 依 托覆 盖全 国 的分 支机 构、 庞大 的 电子 化网
络和 多元 化的 金 融产 品， 致力 为广 大 客户 提供 优 质的 金融 服 务， 与广 大客 户共 创 价值 、共
同成长。 
中国 农业 银行 是中 国第 一 批开 展托 管业 务的 国 内商 业银 行， 经验 丰 富， 服务 优质 ，业
绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行
通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计 报告 。 自 2010 年起中国
农业银行连续通过托 管业务国际内控标准 （ISAE3402 ） 认证 ，表 明了 独立 公正 第三 方对 中国
农业 银行 托管 服 务运 作流 程的 风险 管 理、 内部 控 制的 健全 有 效性 的全 面认 可。 中 国农 业银
行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛
典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再 次荣 获 《首 席财 务官 》 杂志 颁发 的“ 最500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
22 
佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年
至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公
司授予的“优秀托管机构奖” 称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金
业务最佳发展奖”称号。 
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2014 年更 名 为托 管业 务 部/养老 金 管理 中心 ，内 设综 合 管理 部、 业 务管 理部 、客 户一
部、 客户 二部 、 客户 三部 、客 户四 部 、风 险合 规 部、 产品 研 发与 信息 技术 部、 营 运一 部、
营运 二部 、市 场 营销 部、 内控 监管 部 、账 户管 理 部， 拥有 先 进的 安全 防范 设施 和 基金 托管
业务系统。 
2、主要人员情况 
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 
3、基金托管业务经营情况 
截止到2017 年9 月30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 415 只。 
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明 
1、内部控制目标 
严格 遵 守国 家 有关 托管 业务 的 法律 法规 、 行业 监管 规章 和 行内 有关 管 理规 定, 守法经
营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财 产的安全完整,确保有关信息的
真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 
2、内部控制组织结构 
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 
3、内部控制制度及措施 
具备 系统 、完 善的 制度 控 制体 系， 建立 了管 理 制度 、控 制制 度、 岗 位职 责、 业务 操作
流程 ，可 以保 证 托管 业务 的规 范操 作 和顺 利进 行 ；业 务人 员 具备 从业 资格 ；业 务 管理 实行
严格 的复 核、 审 核 、检 查 制度 ，授 权 工作 实行 集 中控 制， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、使
用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监
控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发
生，技术系统完整、独立。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
23 
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作办法 》 、基金合同、托管协议规定的投
资比 例和 禁止 投 资品 种输 入监 控系 统 ，每 日登 录 监控 系统 监 督基 金管 理人 的投 资 运作 ，并
通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理 人的其他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金
管理人进行提示； 
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
24 
§ 5 相关服务机构 
5.1 销售机构 
5.1.1 申 购 赎 回代 理证 券公 司 
申购赎回代理证券公司： 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 华泰证券股份有限公司 
注册地址：南京市江东中 路 228 号 
法定代表人：周易 
联系人：庞晓芸 
联系电话：0755-82492193 
客服电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
2 国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区 红岭中 路 1012 号
国信证券大厦十六层至二 十六层 
办公地址：深圳市罗湖区 红岭中 路 1012 号
国信证券大厦十六层至二 十六层 
法定代表人：何如 
联系人：周杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
3 中国银河证券股份有限公司 
注册 地址 ： 北 京市 西 城区 金 融大 街35 号2-6
层 
办公地址：北京市西城区 金融大 街 35 号国
际企业大厦 C 座 
法定代表人：陈共炎 
联系人：辛国政 
联系电话：010-83574507 
客服电话：4008-888-888 或95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
4 广发证券股份有限公司 
注册 地址 ： 广州 市黄 埔 区中 新 广州 知 识城 腾
飞一街 2 号 618 室 
办公 地址 ： 广州 市天 河 北路183 号大 都会 广
场 5 、7 、8 、17 、18 、19 、38-44 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
客服电话：95575 或 致电 各 地营 业 网点 
网址：广发证券网 http://www.gf.com.cn 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
25 
5 招商证券股份有限公司 
注册 地址 ： 深 圳市 福 田区 益 田路 江 苏大 厦 A
座 38—45 层 
法定代表人：霍达



联系人：黄婵君 
联系电话：0755-82960167 
客服电话：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
6 光大证券股份有限公司 
注册地址: 上海 市静 安 区新 闸 路 1508 号 
办公地址: 上海 市静 安 区新 闸 路 1508 号 
法定代表人: 薛峰 
联系人: 何耀 
联系电话:021-22169999 
客服电话：95525 
网址：www.ebscn.com 
7 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区 金田路4018 号安
联大厦35 层、28 层A02 单元 
办公 地址 ： 深圳 市福 田 区深 南 大道 凤 凰大 厦
1 栋 9 层 
法定代表人：王连志 
联系人：陈剑虹 
联系电话：0755-82825551 
客服电话：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
8 信达证券股份有限公司 
注册 （办 公） 地 址： 北 京市 西 城区 闹 市口 大
街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：尹旭航 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
9 华西证券股份有限公司 
注册地址：四川省成都市 高新区 天府二 街
198 号华 西证 券大 厦



办公地址：四川省成都市 高新区 天府二 街
198 号华 西证 券大 厦 
法定代表人：杨炯洋 
联系人：谢国梅 
联系电话：010-52723273 
客服电话：95584 
网址: www.hx168.com.cn 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
26 
10 上海证券有限责任公司 
注册 地址 ： 上 海市 黄 浦区 四 川中 路 213 号 7
楼 
办公 地址 ： 上海 市黄 浦 区四 川 中路213 号久
事商务大厦 7 楼 
法定代表人：李俊杰 
联系人：邵珍珍 
联系电话：021-53686888 
传真：021-53686100-7008 
客服电话：021-962518 
网址：www.962518.com 
11 渤海证券股份有限公司 
注册 地址 ： 天津 市经 济 技术 开 发区 第 二大 街
42 号写字楼 101 室 
办公地址：天津市南开区 宾水西 道 8 号 
法定代表人：王春峰 
联系人: 蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
12 东吴证券股份有限公司 
注册地址：苏州工业园区 星阳街5 号 
办公地址：苏州工业园区 星阳街5 号 
法定代表人：范力 
联系人：方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电话：95330 
网址： www.dwzq.com.cn 
13 西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区 桥北苑8 号 
法定代表人：吴坚 
联系人：张煜 
联系电话：023-63786633 
客服电话：4008096096 
网址：www.swsc.com.cn 
14 财达证券股份有限公司 
注册地址：河北省石家庄 市桥西 区自强 路
35 号庄 家金 融大 厦 23 至26 层 
办公地址：河北省石家庄 市桥西 区自强 路
35 号庄 家金 融大 厦 23 至26 层 
法定代表人：翟建强 
联系人：马辉 
联系电话：0311-66006342 
客服电话：河北省内 95363 ，河 北 省外
0311-95363 
网址：www.S10000.com 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
27 
15 德邦证券股份有限公司 
注册 地址 ： 上海 市普 陀 区曹 杨 路510 号南半
幢 9 楼 
办公 地址 ： 上海 市浦 东 新区 福 山路500 号城
建国际中心26 楼 
法定代表人：姚文平 
联系人：朱磊 
电话：021-68761616 
传真：021-68767032 
客服电话：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 
16 方正证券股份有限公司 
注册 地址 ： 湖南 长沙 芙 蓉中 路2 段华 侨国 际
大厦22 —24 层 
办公 地址 ： 湖南 长沙 芙 蓉中 路2 段华 侨国 际
大厦22 —24 层 
法定代表人：高利 
联系人：丁敏 
联系电话：010-59355997 
客服电话：95571 
网址 ：www.foundersc.com 
17 新时代证券股份有限公司 
注册地址: 北京 市海 淀 区北 三 环西 路99 号
院 1 号楼15 层1501 
办公地址: 北京 市海 淀 区北 三 环西 路99 号
院 1 号楼15 层1501 
法定代表人：叶顺德 
联系人：田芳芳 
联系电话：010-83561146



客服电话：95399 
网址：www.xsdzq.cn 
18 宏信证券有限责任公司 
注册 地址 ： 四川 省成 都 市锦 江 区人 民 南路 二
段 18 号川 信大 厦 10 楼 
办公 地址 ： 四川 省成 都 市锦 江 区人 民 南路 二
段 18 号川 信大 厦 10 楼 
法定代表人：吴玉明 
联系人：张鋆 
电话：010-64083702 
传真：028-86199382 
客服电话：4008366366 
网址：www.hxzq.cn 
19 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 
 
5.1.2 二 级 市 场交 易代 理证 券公 司 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
28 
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 
5.2 登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系人：陈文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
5.3 出 具 法 律 意见 书的 律师 事务 所 
名称：广东华瀚律师事务所 
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室 
负责人：李兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律师：杨忠、戴瑞冬 
5.4 审 计 基 金 财产 的会 计师 事务 所 
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
执行事务合伙人：李丹 
联系电话：（021）23238888 
传真：（021）23238800 
联系人：陈熹 
经办注册会计师：薛竞、陈熹 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
29 
§ 6 基金的募集 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他
有关规定，并经中国证监会 2014 年 4 月 15 日证监许可[2014]408 号文注册募集。 
本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。募集期自自 2015 年 6 月 10 日
至 2015 年 6 月 19 日，共募集 272,188,000 份基金份额，募集户数为3031 户。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
30 
§ 7 基金合同的生效 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起3 个月内， 在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集
金额 （含 网下 股票 认购 所募 集的 股票 市值 ） 不少 于 2 亿元人民币且基金份额持有人数不少于
200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10
日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。 
基金 募集 达到 基金 备案 条 件的 ，自 基金 管理 人 办理 完毕 基金 备案 手 续并 取得 中国 证监
会书面确认之日起， 《基金合同》 生效；否则 《基金合同 》 不生效。基金管理人在收到中国
证监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。基金管理人应将基 金募集期间募
集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
 
二、本基金合同于2015 年6 月29 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正
式开始管理本基金。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现
前述 情形 的， 基 金管 理人 应当 向中 国 证监 会报 告 并提 出解 决 方案 ，如 转换 运作 方 式、 与其
他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持 有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
31 
§ 8 基金份额折算 
一、基金份额折算的时间 
本基 金份 额上 市前 不进 行 基金 份额 折算 。在 本 基金 份额 上市 后， 为 了更 好的 跟踪 标的
指数 ，基 金管 理 人可 以根 据运 作情 况 决定 是否 对 基金 份额 进 行折 算并 提前 公告 ， 无需 召开
份额持有人大会。 
 
二、基金份额折算的原则 
基金 份额 折算 由基 金管 理 人向 登记 机构 申请 办 理， 并由 登记 机构 进 行基 金份 额的 变更
登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 
基金 份额 折算 后， 本基 金 的基 金份 额总 额与 基 金份 额持 有人 持有 的 基金 份额 数额 将发
生调 整， 但调 整 后的 基金 份额 持有 人 持有 的基 金 份额 占基 金 份额 总额 的比 例不 发 生变 化。
基金 份额 折算 对 基金 份额 持有 人的 权 益无 实质 性 影响 。基 金 份额 折算 后， 基金 份 额持 有人
将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
 
三、基金份额折算的方法 
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位 （小数部分舍去，舍
去部分计入基金财产） ，加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本
基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小 申购赎回单位等安排。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
32 
§ 9 基金份额的上市交易 
一、基金上市 
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据 《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 
1、基金募集金额( 含募集股票市值) 不低于 2 亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1000 人； 
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金 上市 前， 基金 管理 人 应与 上海 证券 交易 所 签订 上市 协议 书。 基 金获 准在 上海 证券
交易 所上 市的 ， 基金 管理 人应 在基 金 上市 日前 按 相关 法律 法 规要 求发 布基 金上 市 交易 公告
书。 
 
二、基金份额的上市交易 
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易规则》 、 《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》等有关规定，本基金基金份额已于 2015 年 7 月 20 日开始在上海证券交易所上市交
易。 
 
三、终止上市交易 
基金 份额 上市 交易 后， 有 下列 情形 之一 的， 上 海证 券交 易所 可终 止 基金 的上 市交 易，
并报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布
基金终止上市公告。 
若因上述 1、3、4 、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的 ，本 基金 将 由交 易型 开放 式基 金 变更 为非 上 市的 契约 型 开放 式指 数基 金， 无 需召 开基
金 份 额持 有 人大 会。 有 关本 基金 转 换基 金运 作方 式 的相 关事 项 见基 金管 理 人届 时相 关 公
告。届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则。 
 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
33 
四、基金份额参考净值(IOPV) 的计算与公告 
基金 管理 人或 者基 金管 理 人委 托中 证指 数有 限 公司 在相 关证 券交 易 所开 市后 根据 申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 （IOPV ） 并由 上海 证
券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝ （申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中
退补 现金 替代 成 份证 券的 数量 与最 新 成交 价相 乘 之和 ＋申 购 、赎 回清 单中 可以 现 金替 代成
份证 券的 数量 与 最新 成交 价相 乘之 和 ＋申 购、 赎 回清 单中 禁 止现 金替 代成 份证 券 的数 量与
最新成交价相乘之和＋ 申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基
金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
34 
§ 10 基金份额的申购和赎回 
10.1 申 购 与 赎 回场 所 
投资 人应 当在 申购 赎回 代 理券 商办 理基 金申 购 、赎 回业 务的 营业 场 所或 按申 购赎 回代
理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
基金 管理 人在 开始 申购 、 赎回 业务 前公 告申 购 赎回 代理 券商 的名 单 ，并 可依 据实 际情
况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 
在未 来条 件允 许的 情况 下 ，基 金管 理人 直销 可 以开 通申 购赎 回业 务 ，具 体业 务的 办理
时间及办理方式基金管理人将另行公告。 
10.2 申 购 与 赎 回的 开放 日及 时间 
1、开放日及开放时间 
投资 人在 开放 日办 理基 金 份额 的申 购和 赎回 ， 具体 办理 时间 为上 海 证券 交易 所、 深圳
证券 交易 所的 正 常交 易日 的交 易时 间 ，但 基金 管 理人 根据 法 律法 规、 中国 证监 会 的要 求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金 合同 生效 后， 若出 现 新的 证券 交易 市场 、 证券 交易 所交 易时 间 变更 或其 他特 殊情
况， 基金 管理 人 将视 情况 对前 述开 放 日及 开放 时 间进 行相 应 的调 整， 但应 在实 施 日前 依照
《信息披露办法 》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金 管理 人自 基金 合同 生 效之 日起 不超 过三 个 月开 始办 理申 购， 具 体业 务办 理时 间在
申购开始公告中规定。 
基金 管理 人自 基金 合同 生 效之 日起 不超 过三 个 月开 始办 理赎 回， 具 体业 务办 理时 间在
赎回开始公告中规定。 
本基金已于 2015 年 7 月 20 日开放申购和赎回业务。 
若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 
10.3 申 购 与 赎 回的 原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
35 
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中
国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 关于 上 海证 券交 易 所交 易型 开 放式 基金 登记 结算 业 务实 施细
则》 的规 定； 如上 海证 券交 易所 、中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司修 改或 更新 上述 规则 并适
用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 
基金 管理 人可 在法 律法 规 允许 的情 况下 ，对 上 述原 则进 行调 整。 基 金管 理人 必须 在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
10.4 申 购 与 赎 回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资 人须 按申 购赎 回代 理 券商 规定 的手 续， 在 开放 日的 开放 时间 提 出申 购、 赎回 的申
请 。 投资 人 申购 本基 金 时， 须根 据 申购 、赎 回清 单 备足 申购 对 价。 投资 人 提交 赎回 申 请
时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认与通知 
基金 投资 人申 购、 赎回 申 请在 受理 当日 进行 确 认。 如投 资人 未能 提 供符 合要 求的 申购
对价 ，则 申购 申 请失 败。 如投 资人 持 有的 符合 要 求的 基金 份 额不 足或 未能 根据 要 求准 备足
额的 现金 ，或 本 基金 投资 组合 内不 具 备足 额的 符 合要 求的 赎 回对 价， 则赎 回申 请 失败 。投
资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。 
投资 人申 购的 基金 份额 当 日可 卖出 ，当 日未 卖 出的 基金 份额 在份 额 交收 成功 之前 不得
卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出
的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖 出和赎回。投资人赎回
获得的股票当日可卖出。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基 金申 购赎 回过 程中 涉 及的 基金 份额 、组 合 证券 、现 金替 代、 现 金差 额及 其他 对价
的清 算交 收适 用 《上 海证 券交 易所 交易 型开 放式 指数 基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证 券登 记
结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参与各
方相 关协 议的 有 关规 定， 对于 本基 金 的申 购业 务 采用 净额 结 算和 逐笔 全额 结算 相 结合 的方
式， 其中 上交 所 上市 的成 份股 的现 金 替代 、申 购 并当 日卖 出 的基 金份 额涉 及的 深 交所 上市
的成 份股 的现 金 替代 采用 净额 结算 ， 申购 当日 未 卖出 的基 金 份额 涉及 的深 交所 上 市的 成份
股的 现金 替代 采 用逐 笔全 额结 算； 对 于本 基金 的 赎回 业务 采 用净 额结 算和 代收 代 付相 结合
的方 式， 其中 上 交所 上市 的成 份股 的 现金 替代 采 用净 额结 算 ，深 交所 上市 的成 份 股的 现金
替代 采用 代收 代 付； 本基 金上 述申 购 赎回 业务 涉 及的 现金 差 额和 现金 替代 退补 款 采用 代收
代付。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
36 
投资人T 日申购成功后，登记机构在T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当
日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当
日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将
结 果发 送给 申购 赎回 代理 券商 、基 金 管理 人和 基 金托 管人 。 现金 替代 交收 失败 的 ，该 笔申
购当日未卖出基金份额交收失败。 
投资人T 日赎回成功后，登记机构在T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份
额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现
金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金
管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代
的交付。 
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《上海证券
交 易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海
证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参与各方相关协议的有关规定进行
处理。 
在法 律法 规允 许的 范围 内 ，基 金管 理人 在不 损 害基 金份 额持 有人 权 益并 不违 背交 易所
和登 记机 构相 关 规则 的情 况下 可更 改 上述 程序 。 基金 管理 人 必须 在新 规则 开始 实 施前 依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
10.5 申 购 与 赎 回的 数额 限制 
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 
本基金最小申购赎回单位为 50 万份，基金管理人可根据市场情况 ，在法律法规允许的
情况下，合理调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办
法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。 
10.6 申 购 、 赎 回的 对价 、费 用及 其用 途 
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公
告， 计算 公式 为 计算 日基 金资 产净 值 除以 计算 日 发售 在外 的 基金 份额 总数 。遇 特 殊情 况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2、申 购对 价 、赎 回对 价根 据 申购 、赎 回 清单 和投 资人 申 购、 赎回 的 基金 份额 数额 确
定。 申购 对价 是 指投 资人 申购 基金 份 额时 应交 付 的组 合证 券 、现 金替 代、 现金 差 额及 其他
对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人应交付的组合证券、现金500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
37 
替代 、现 金差 额 及其 他对 价。 申购 赎 回清 单由 基 金管 理人 编 制。T 日 的申 购赎 回 清单 在当
日上海证券交易所开市前公告。 
3、投 资人 在 申购 或赎 回基 金份 额 时， 申购 赎回 代理 券 商可 按照 不超 过 0.5% 的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 
10.7 申 购 、 赎 回清 单的 内容 与格 式 
1、申购、赎回清单的内容



T 日申 购、 赎回 清单 公告 内容 包括 最小 申购 、 赎回 单位 所对 应的 组合 证券 内各 成份 证券
数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。



2、组合证券相关内容



组合证券是指本基金标的指数 所包含的全部或部分 证券。申购、赎回清 单将公告最小
申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。



3、现金替代相关内容



现金替代是指申购、赎回过程 中， 投资人 按基 金合 同和 招募 说明 书的 规 定， 用于 替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。



1） 现金 替代 分为 4 种类 型： 禁止 现金 替代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可以 现金 替 代 （标 志为
“ 允许 ” ） 、必 须现 金替 代（ 标志 为 “ 必须 ” ）和退补现金替代（标志为 “ 退补 ” ）。



禁止现金替代适用于上交所上 市的成份股，是指在 申购、赎回基金份额 时，该成份证
券不允许使用现金作为替代。



可以现金替代适用于上交所上 市的成份股，是指在 申购基金份额时，允 许使用现金作
为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作为替
代。



必须现金替代适用于所有成份 股，是指在申购、赎 回基金份额时，该成 份证券必须使
用固定现金作为替代。



退补现金替代适用于深交所上 市的成份股，是指在 申购、赎回基金份额 时，该成份证
券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与 投资人 进行退款或补款。



2）可以现金替代



①适用情形：可以现金替代的 证券一般是由于停牌 等原因导致 投资人 无 法在 申购 时买
入的证券。 目前仅适用于 标的指数 中的上交所股票。



②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：



替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）



其中， “参考价格 ”定义为“ 该证券前一交易日除权除息后的收盘价 ” 。 
如果上海证券交易所参考价格 确定原则发生变化， 以上海证券交易所通 知规定的参考500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
38 
价格为准。



收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的 证券，基金管理人需 在证券恢复交
易后 买入 ， 而实 际买 入价 格加 上相 关交 易费 用后 与申 购时 的最 新价 格可 能有 所差 异。 为便 于
操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差
额； 如果 预先 收取 的金 额低 于基 金购 入该 部分 证券 的实 际成 本， 则基 金管 理人 将向 投资人 收
取欠缺的差额。



③替代金额的 处理程序



T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。



在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内，基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。



N+2 日日 终， 若已 购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以 替代 金额 与被 替代 证券 的实 际购 入成 本
（包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还 投资人 或 投资人 应补 交的 款项 ； 若未
能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还 投资人 或 投资人
应补交的款项。



特例 情况 ： 若自 T 日起 ， 上海 证券 交易 所正 常交 易日 已达 到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日， 则以 替代 金额 与所 购入 的部 分被 替代 证券 实际 购入 成本 加上 按照 最近 一次 收盘 价
计算 的未 购入 的 部分 被替 代证 券价 值 的差 额， 确 定基 金应 退 还 投资人 或 投资人 应 补交 的款
项。



若现金替代日（T 日）后至 N+2 日（若在特例情况下，则 为 T 日起 第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增） 、配股等权益变动，则进行相应调整。



N+2 日后第 1 个工 作日 （若 在特 例情 况 下， 则为T 日起第 21 个交 易日 ） ， 基金 管理 人将
应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人， 相关款项的清
算交收将于此后 3 个工作日内完成。



④替代限制：为有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪 误差，基金管理人可 规定 投资人 使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计
算公式为：



参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
参考基金份额净值 为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价 。 
该证券价格参考价格定义为 该证券前一交易日除权除息后的收盘价 。 
如果上海证券交易所参考基金 份额净值计算方式发 生变化，以上海证券 交易所通知规
定的参考基金份额净值为准。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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3）必须现金替代 
①适用情形：必须现金替代的 证券一般是由于标的 指数调整，即将被剔 除的成份证券
以及处于停牌的股票。 
②替代金额：对于必须现金替 代的证券，基金管理 人将在申购、赎回清 单中公告替代
的一定数量的现金，即“固定替代金额” 。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该
证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 
4）退补现金替代 
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于 标的指数 中深交所股票。 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+ 现金替代溢价
比例 ） ； 
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价
比例 ） 。 
③替代金额的处理程序 
对退补现金替代而言， 申购时收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券，
基金管理人将买入该证券， 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管
理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基
金管理人将向 投资人 收取欠缺的差额。 
对退补现金替代而言， 赎回时扣除现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券，
基金管理人将卖出该证券， 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金 替代溢价比例，
并据此支付替代金额。 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入， 则基金管
理人将退还少支付的差额； 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入， 则基
金管理人将向 投资人 收取多支付的差额。 
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整
后开盘参考价确定。 
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次买入申购被替代的部分证券， 在收到赎回交易确认后按照 “时间优先 、 实时申报” 的原则
依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易， 基金 管理 人 在 T 日后被替代的成份证
券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内完成上述交易。 
时间优先的原则为：申购赎回 方向相同的，先确认 成交者优先于后确认 成交者。先后
顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
40 
实时申报的原则为：基金管理 人在深交所连续竞价 期间，根据收到的上 交所申购赎回
确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 
T 日基金管理人按照 “时间优先” 的原则依次与申购 投资人 确定基金应退还 投资人 或 投
资人 应补 交的 款项 ， 即按 照申 购时 间顺 序， 以替 代金 额与 被替 代证 券的 依次 实际 购入 成本 （包
括买入 价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购 投资人 或申购 投资人 应补交的款项；
按照“时间优先”的原则依次与赎回 投资人 确定基金应退还 投资人 或投资人 应补交的款项，
即按照赎回时间顺序， 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费
用）的差额，确定基金应退还赎回 投资人 或赎回 投资人 应补交的款项。 
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出， 按照前述原则确定基金应退还 投资人 或投资
人 应补交的款项。 
N+2 日日 终， 若已 购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还申购 投资人 或申购 投资人 应补交的款
项； 若未 能购 入全 部被 替代 的证 券， 则以 替代 金额 与所 购入 的部 分被 替代 证券 实际 购入 成本
（包括买入价格与交易费用） 加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购 投资人 或申购 投资人 应补交的款项。 
N+2 日日 终， 若已 卖出 全部 被替 代的 证券 ， 则以 替代 金额 与被 替代 证券 的实 际卖 出收 入
（卖出价格扣除交易费用） 的差额， 确定基金应退还赎回 投资人 或赎回 投资人 应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 （卖出
价格扣除交易费用） 加上按照 N+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确
定基金应退还赎回 投资人 或赎回 投资人 应补交的款项。 
特例 情况 ： 若自 T 日起 ， 深圳 证券 交易 所正 常交 易日 已达 到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日， 则以 替代 金额 与所 购入 的部 分被 替代 证券 实际 购入 成本 （包 括买 入价 格与 交易 费
用） 加上 按照 最近 一次 收盘 价计 算的 未购 入的 部分 被替 代证 券价 值的 差额 ， 确定 基金 应退 还
申购投资人 或申购 投资人 应补 交的 款项 ， 以替 代金 额与 所 卖出的部分被替代证券实际卖出收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加上 按照 最近 一次 收盘 价计 算的 未卖 出的 部分 被替 代证 券价 值
的差额，确定基金应退还赎回 投资人 或赎回 投资人 应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日期间发生除息、送股（转增） 、配股等权益变动，则
进行相应调整。 
N+2 日后第 1 个工 作日 ， 基金 管理 人将 应退 款和 补款 的明 细及 汇总 数据 发送 给相 关申 购
赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
4、预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指为便于计算 基金份额参考净值及 申购赎回代理券商预 先冻结申请 申
购、赎回的 投资人 的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最 小申 购、 赎回 单位 的基 金资 产净 值－ （申 购、 赎回 清单 中
必须现金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调
整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券
调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购 、 赎回 清单 中禁 止现 金替 代成 份证 券的 数量 与该 证券
调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根 据中证指数公司提供的标的指数成份证券
的调整后开盘参考价确定。 另外， 若 T 日为基金分红除息日， 则计算公式中的 “T-1 日最小
申购 、 赎回 单位 的基 金资 产净 值” 需扣 减相 应的 收益 分配 数额 。 预估 现金 部分 的数 值可 能为
正、为负或为零。 
5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最 小申 购、 赎回 单位 的基 金资 产净 值－ （申 购、 赎回 清单 中必 须现
金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘
之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回
清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和） 
T 日 投资人 申购 、 赎回 基金 份额 时， 需 按 T+1 日公 告 的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。 
现金差额的数值可能为正、为 负或为零。在 投资人 申购时，如现金差额 为正数，则 投
资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则 投资人 将根据其申购
的基金份额获得相应的现金； 在 投资人 赎回 时， 如现 金差 额为 正数 ， 则 投资人 将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数， 则 投资人 应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。 
6、申购、赎回清单 的格式



申购、赎回清单的格式举例如下 
基本信息 
最新公告日期


XXXX-XX-XX 
基金名称


中证500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理公司名称


南方基金管理有限公司 
一级市场基金代码


512331 
 
T-1 日信息内容 
现金差额（单位:元）


XXXX.XX 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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最小申购、赎回单位资产净值（单位: 元） XXXX.XX 
基金份额净值（单位:元）


X.XXXX 
 
T 日信息内容 
预估现金部分（单位:元）


XXXX.XX 
现金替代比例上限


XX% 
是否需要公布 IOPV


是 
最小申购、赎回单位（单位: 份）


500,000 
申购、赎回的允许情况


允许申购和赎回 
成份股信息内容 
成分券代码 成分券名称 股票数量 现金替代标
志 
现金替代溢
价比例



固定替代金额 













 
10.8 拒 绝 或 暂 停申 购的 情形 及处 理方 式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理申购业务。 
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。 
5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限。 
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者
指数 编制 单位 、 相关 证券 交易 所等 因 异常 情况 使 申购 赎回 清 单无 法编 制或 编制 不 当。 上述
异常 情况 指基 金 管理 人无 法预 见并 不 可控 制的 情 形， 包括 但 不限 于系 统故 障、 网 络故 障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。 
8、基金管理人开市前未公布申购赎回清单。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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发生上述除第 4 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金
管 理 人应 当 根据 有关 规 定在 指定 媒 体上 刊登 暂停 申 购公 告。 如 果投 资人 的 申购 申请 被 拒
绝， 被拒 绝的 申 购对 价将 退还 给投 资 人。 在暂 停 申购 的情 况 消除 时， 基金 管理 人 应及 时恢
复申购业务的办理。 
10.9 暂 停 赎 回 或延 缓支 付赎 回对 价的 情形 及处 理方 式 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理赎回业务。 
4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者
指数 编制 单位 、 相关 证券 交易 所等 因 异常 情况 使 申购 赎回 清 单无 法编 制或 编制 不 当。上述
异常 情况 指基 金 管理 人无 法预 见并 不 可控 制的 情 形， 包括 但 不限 于系 统故 障、 网 络故 障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。 
5、基金管理人开市前未公布申购赎回清单。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生 上述 暂停 赎回 情形 之 一且 基金 管理 人决 定 暂停 赎回 申请 时， 基 金管 理人 应当 根据
有关 规定 在指 定 媒体 上刊 登暂 停赎 回 公告 。在 暂 停赎 回的 情 况消 除时 ，基 金管 理 人应 及时
恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒体公告。 
10.10 集 合 申 购 与其 他服 务 
在条 件允 许时 ，基 金管 理 人可 开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投 资人 集 合其 持有 的 组合证
券， 共同 构成 最 小申 购、 赎回 单位 或 其整 数倍 ， 进行 申购 。 在不 损害 基金 份额 持 有人 利益
的前 提下 ，基 金 管理 人有 权制 定集 合 申购 业务 的 相关 规则 ， 集合 申购 业务 的相 关 规则 在开
始执行前将予以公告。 
在对 份额 持有 人利 益无 实 质性 不利 影响 的情 况 下， 基金 管理 人也 可 采取 其他 合理 的申
购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。 
基金 管理 人指 定的 代理 机 构可 依据 本基 金合 同 开展 其他 服务 ，双 方 需签 订书 面委 托代
理协议，并报中国证监会备案。 
10.11 基 金 的 非 交易 过户 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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登记 结算 机构 可依 据其 业 务规 则， 受理 基金 份 额的 非交 易过 户业 务 ，并 收取 一定 的手
续费用。 
10.12 基 金 的 冻 结和 解冻 
基金 登记 机构 只受 理国 家 有权 机关 依法 要求 的 基金 份额 的冻 结与 解 冻， 以及 登记 机构
认可 、符 合法 律 法规 的其 他情 况下 的 冻结 与解 冻 。基 金份 额 的冻 结手 续、 冻结 方 式按 照登
记机 构的 相关 规 定办 理。 基金 份额 被 冻结 的， 被 冻结 部分 产 生的 权益 按照 我国 法 律法 规、
监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 
10.13 联 接 基 金 的特 殊申 购 
如基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可向联接基金开通特殊申
购。 
在本 基金 开放 日常 申购 赎 回前 ，联 接基 金可 以 用现 金特 殊申 购本 基 金基 金份 额 ，申购
价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。 
在本 基金 开放 日常 申购 赎 回后 ，联 接基 金可 按 照管 理人 公布 的申 购 赎回 清单 特殊 申购
本基 金基 金份 额 ，对 于申 购赎 回清 单 中的 深市 成 份股 ，联 接 基金 可以 采用 实物 方 式或 “深
市退补”的现金替代方式进行申购，除此之外的其它方面比照普通的场内申购。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
45 
§ 11 基金的投资 
11.1 投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
11.2 投资范围 
本基 金主 要投 资于 标的 指 数成 份股 、备 选成 份 股。 为更 好地 实现 投 资目 标， 本基 金可
少量投资于非成份股 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工
具 （权 证、 股指 期货 等） 、债 券资 产 （国 债、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、
银行 存款 等固 定 收益 类资 产、 现金 资 产、 货币 市 场工 具以 及 中国 证监 会允 许基 金 投资 的其
他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相 关规 定） 。在 建仓 完成 后， 本基 金投 资于 标的 指数 成
份 股 、备 选 成份 股的 资 产比 例 不低 于基 金 资产 净值 的 95% ， 且 不低 于非 现 金基 金资 产 的
80% 。 
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ，基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后，
可以将其纳入投资范围。 
11.3 投资策略 
本基 金为 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ， 按照 成份 股在 标的 指 数中 的基 准权 重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 
当预 期成 份股 发生 调整 和 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和
赎回 等对 本基 金 跟踪 标的 指数 的效 果 可能 带来 影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流 动性 不足
时， 或其 他原 因 导致 无法 有效 复制 和 跟踪 标的 指 数时 ，基 金 管理 人可 以对 投资 组 合管 理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
本基 金可 投资 股指 期货 和 其他 经中 国证 监会 允 许的 衍生 金融 产品 。 本基 金投 资股 指期
货将 根据 风险 管 理的 原则 ，以 套期 保 值为 目的 ， 对冲 系统 性 风险 和某 些特 殊情 况 下的 流动
性风 险等 ，主 要 采用 流动 性好 、交 易 活跃 的股 指 期货 合约 ， 通过 多头 或空 头套 期 保值 等策
略进 行套 期保 值 操作 。本 基金 力争 利 用股 指期 货 的杠 杆作 用 ，降 低股 票仓 位频 繁 调整 的交
易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
11.4 投 资 决 策 依据 和决 策程 序 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
46 
（1）决策依据 
有关 法律 、法 规、 基金 合 同 和标 的 指数 的相 关 规定 是基 金管 理人 运 用基 金财 产的 决策
依据。 
（2）投资管理体制 
本基 金管 理人 实行 投资 决 策委 员会 领导 下的 基 金经 理团 队制 。投 资 决策 委员 会负 责制
定有 关指 数重 大 调整 的应 对决 策、 其 他重 大组 合 调整 决策 以 及重 大的 单项 投资 决 策； 基金
经理 负责 日常 指 数跟 踪维 护过 程中 的 组合 构建 、 调整 决策 以 及每 日申 购、 赎回 清 单的 编制
决策。 
（3）投资程序 
研究 支持 、投 资决 策、 组 合构 建、 交易 执行 、 绩效 评估 、组 合维 护 等流 程的 有机 配合
共同 构成 了本 基 金的 投资 管理 程序 。 严格 的投 资 管理 程序 可 以保 证投 资理 念的 正 确执 行，
避免重大风险的发生。 
研究支 持： 指 数化 投资 团 队依 托基 金管 理人 整 体研 究平 台， 整合 外 部信 息以 及券 商等
外部 研究 力量 的 研究 成果 ，开 展指 数 跟踪 、成 份 股公 司行 为 等相 关信 息的 搜集 与 分析 、流
动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
投资 决策 ：投 资决 策委 员 会依 据指 数化 投资 团 队提 供的 研究 报告 ， 定期 或遇 重大 事项
时召 开投 资决 策 会议 ，决 定相 关事 项 。基 金经 理 根据 投资 决 策委 员会 的决 议， 进 行基 金投
资管理的日常决策。 
组合 构建 ：根 据标 的指 数 ，基 金经 理构 建组 合 。在 追求 跟踪 误差 和 偏离 度最 小化 的前
提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成 本、控制投资风险。 
交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
投资 绩效 评估 ：投 资绩 效 评估 ：指 数化 投资 团 队定 期或 不定 期对 基 金进 行投 资绩 效评
估， 以确 认组 合 是否 实现 了投 资预 期 、组 合误 差 的来 源及 投 资策 略成 功与 否， 基 金经 理可
以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 
组合 维护 ：基 金经 理将 跟 踪标 的指 数变 动， 结 合成 份股 基本 面情 况 、流 动性 状况 、基
金 申 购和 赎 回的 现金 流 量情 况以 及 组合 投资 绩效 评 估的 结果 ， 对投 资组 合 进行 监控 和 调
整，密切跟踪标的指数。 
基金 管理 人在 确保 基金 份 额持 有人 利益 的前 提 下有 权根 据环 境变 化 和 实际 需 要对 上述
投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。 
11.5 投 资 组 合 管理 
1、构建投资组合 
构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
47 
本基 金采 取复 制法 确定 目 标组 合， 其投 资于 标 的指 数成 份股 、备 选 成份 股的 资产 比例
不低 于基 金资 产净 值的 95% 。如 因标 的 指数 成份 股调 整、 基 金申 购或 赎 回带 来现 金等 因素
导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。 
基金 管理 人将 对成 份股 的 流动 性进 行分 析， 如 发现 流动 性欠 佳的 个 股将 采用 合理 方法
寻求替代。 
2、日常投资组合 管理 
（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调
整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 
（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 
（3）制作并公布申购、赎回清单：以 T 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况，设计 T 日的申购赎回清单并公告。 
3、定期投资组合管理 
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项： 
（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施； 
（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施； 
（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的
比例，进行支付现金的准备。 
4、投资绩效评估 
（1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估； 
（2）指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现
金的控制情况 、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误
差不 超 过 2% 。 如因 指数 编 制规 则调 整 或其 他因 素导 致 跟踪 偏离 度 和跟 踪误 差 超过 上述 范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
为了 实现 更好 的跟 踪标 的 指数 的目 的， 基金 管 理人 还将 综合 考虑 标 的指 数成 份股 的数
量、 流动 性、 投 资限 制、 交易 费用 及 成本 ，以 及 税务 及其 他 监管 限制 ，决 定是 否 采用 抽样
复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒
体公告 ，并阐明变更复制方法的原因。 
11.6 投资限制 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
48 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基 金 投资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 的资 产 比例 不低 于 基金 资产 净值 的
95% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2） 在任 何 交易 日日 终， 持 有的 买入 股 指期 货合 约价 值 ，不 得超 过 基金 资产 净值 的
10% ；在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入 期货 合约 价 值与 有价 证 券市 值之 和, 不得 超 过基 金资
产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；在任何 交易日日终，持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易 （不包括平
仓） 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 20% ；每个交易日日终
在扣 除股 指期 货 合约 需缴 纳的 交易 保 证金 后， 应 当保 持不 低 于交 易保 证金 一倍 的 现金 ；本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计 （轧差计算） 不得超过基金资产
净值的 100% ； 
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（5） 本基 金 在任 何交 易日 买 入权 证的 总 金额 ，不 得超 过 上一 交易 日 基金 资产 净值 的
0.5% ； 
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10% ； 
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资
产支 持证 券期 间 ，如 果其 信用 等级 下 降、 不再 符 合投 资标 准 ，应 在评 级报 告发 布 之日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ，本 基金 所申 报的 金额 不超 过本 基金 的总 资产 ，本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值
的 40% ； 
（13 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
49 
除上 述第 （10 ） 项另 有约 定外 ，因 证券 市场 波动 、上 市公 司合 并、 基金 规模 变动 、股 权
分置 改革 中支 付 对价 等基 金管 理人 之 外的 因素 致 使基 金投 资 比例 不符 合上 述规 定 投资 比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有 关约 定。 在 上述 期间 内， 本基 金 的投 资范 围 、投 资策 略 应当 符合 基金 合同 的 约定 。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 
如果 法律 法规 对上 述投 资 组合 比例 限制 进行 变 更的 ，以 变更 后的 规 定为 准。 法律 法规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）依照法律法规有关规定， 由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述限 制， 如适 用 于本 基金 ，则 本基 金 投资 不再 受相 关限
制。 
11.7 标 的 指 数 和业 绩比 较基 准 
11.8 风 险 收 益 特征 
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 信息技术指数。 
如果 指数 编制 单位 变更 或 停止 标的 指数 的编 制 、发 布或 授权 ，或 标 的指 数由 其他 指数
替代 、或 由于 指 数编 制方 法的 重大 变 更等 事项 导 致本 基金 管 理人 认为 原标 的指 数 不宜 继续
作为 标的 指数 ， 或证 券市 场有 其他 代 表性 更强 、 更适 合投 资 的指 数推 出时 ，本 基 金管 理人
可以 依据 维护 投 资人 合法 权益 的原 则 ，在 履行 适 当程 序后 变 更本 基金 的标 的指 数 、业 绩比
较 基 准和 基 金名 称。 其 中， 若变 更 标的 指数 涉及 本 基金 投资 范 围或 投资 策 略的 实质 性 变
更， 则基 金管 理 人应 就变 更标 的指 数 召开 基金 份 额持 有人 大 会， 并报 中国 证监 会 备案 且在
指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指
数编制单位变更、指数更名等事项） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基
金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
50 
11.9 基 金 管 理 人代 表基 金行 使权 利的 处理 原则 及方 法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经 营管理 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益。 
11.10 基 金 的 融 资融 券及 转融 通 
本基 金可 以根 据届 时有 效 的有 关法 律法 规和 政 策的 规定 进行 融资 融 券、 转融 通。 待基
金参 与融 资融 券 和转 融通 业务 的相 关 规定 颁布 后 ，基 金管 理 人可 以在 不改 变本 基 金既 有投
资策 略和 风险 收 益特 征并 在控 制风 险 的前 提下 ， 参与 融资 融 券业 务以 及通 过证 券 金融 公司
办理 转融 通业 务 ，以 提高 投资 效率 及 进行 风险 管 理。 届时 本 基金 参与 融资 融券 、 转融 通等
业务 的风 险控 制 原则 、具 体参 与比 例 限制 、费 用 收支 、信 息 披露 、估 值方 法及 其 他相 关事
项按 照中 国证 监 会的 规定 及其 他相 关 法律 法规 的 要求 执行 ， 无需 召开 基金 份额 持 有人 大会
决定。 
11.11 基 金 投 资 组合 报告 
基金 管理 人的 董事 会及 董 事保 证本 报告 所载 资 料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金 托管 人根 据本 基金 合 同规 定复 核了 本报 告 中的 财务 指标 、净 值 表现 和投 资组 合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。 
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日（未经审计）。 
1.报 告期 末基 金资 产组 合情 况



序号


项目


金额 （人 民币 元 ）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


145,820,243.57 98.42 
 其中：股票


145,820,243.57 98.42 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 
 其中：债券


- - 
 资产支持证券


- - 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
51 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


1,000,000.00 0.67 
 其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产


- - 
7


银行存款和结算备付金合计


1,193,960.98 0.81 
8 其他资产


146,582.95 0.10 
 
合计


148,160,787.50 100.00 
注： 上表 中的 股票 投资 项含 可退 替代 款估 值增 值， 而 1.2 的合计项中不含可退替代款估值增
值。



2.报 告期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合



2.1 报告期末按行业分类的境内股票 投资组合



报 告 期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合（ 指数 投资 部分 ）



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


81,419,944.45 55.48 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


1,860,500.00 1.27 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


62,233,825.43 42.41 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


145,514,269.88 99.16 
报 告 期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合（ 积极 投资 部分 ）



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


262,104.20 0.18 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


31,093.44 0.02 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


- - 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
52 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


12,776.05 0.01 
S


综合


- - 
 
合计


305,973.69 0.21 
 
2.2 报告期末按行业分类的港股通投 资股票投资组合



注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 
3.报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 
指 数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值
比例（％）



1 002405 四维图新 212,930 5,455,266.60 3.72 
2 000050 深天马 A 199,200 4,483,992.00 3.06 
3 300115 长盈精密 128,380 4,438,096.60 3.02 
4 600584 长电科技 225,475 3,900,717.50 2.66 
5 300296 利亚德 192,900 3,886,935.00 2.65 
6 300088 长信科技 436,400 3,875,232.00 2.64 
7 000970 中科三环 202,000 3,617,820.00 2.47 
8 000066 长城电脑 418,839 3,606,203.79 2.46 
9 000997 新大陆 155,580 3,508,329.00 2.39 
10 002179 中航光电 93,670 3,484,524.00 2.37 
积 极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资明 细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产净值比
例（％）



1 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.06 
2 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.03 
3 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.03 
4 002906 华阳集团 2,742 37,537.98 0.03 
5 002893 华通热力 1,176 31,093.44 0.02 
4.报 告期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合


500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
53 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
5.报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细



注：本基金本报告期末未持有债券。 
6.报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细



注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细



注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细



注：本基金本报告期末未持有权证。 
9.报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 
9.1 报告期末本基金投资的股指期货 持仓和损益明细



注：本基金本报告期内未投资股指期货。 
9.2 本基金投资股指期货的投资政策



 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等 ， 主要 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的股 指期 货合 约， 通过 多头 或空 头套 期保 值等 策略 进行
套期 保值 操作 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降低 股票 仓位 频繁 调整 的交 易成 本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
10.报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 
11.投资 组合 报告 附注 
11.1 声明本基金投资的前十名证 券的发行主体本 期是否出现被监管部门 立案调查，或
在报 告编 制日 前 一年 内受 到公 开谴 责 、处 罚的 情 形。 如是 ， 还应 对相 关 证券 的投 资决 策程
序 做 出 说明 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
11.2 声明基金投资的前十名股票 是否超出基金合同规定的备选股票库。 如是，还应对
相 关 股 票的 投资 决策 程序 做出 说明



本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
11.3 其他资产构成



序
号



名称


金额（人民币元）



1


存出保证金


11,546.92 
2


应收证券清算款


134,806.59 
3


应收股利


- 
4


应收利息


229.44 
5


应收申购款


- 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
54 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
 
合计


146,582.95 
11.4 报告期末持有的处于转股期的 可转换债券明细



注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



11.5 报告期末前十名股票中存在流 通受限情况的说明 
期 末 指 数投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公允



价值（元）



占基金资产净值比
例（% ）



流通受限情况



说明



1 600584 长电科技 3,900,717.50 2.66 重大事项 
期 末 积 极投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允



价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况



说明



1 002906 华阳集团 37,537.98 0.03 新股未上市 
11.12 基金业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
 
阶段 净值增长
率（1 ） 
净值增长
率标准差
（2 ） 
业绩比较
基准收益
率（3） 
业绩比较基
准收益率标
准差（4） 
（1 ） - （3） （2） - （4） 
2015.6.29-2015.12.31 4.75% 3.01% -3.69% 3.33% 8.44% -0.32% 
2016.1.1-2016.12.31 -22.75% 2.05% -26.37% 2.06% 3.62% -0.01% 
2017.1.1-2017.9.30 6.87% 1.13% 3.67% 1.14% 3.20% -0.01% 
自基金成立起至今 -13.52% 2.08% -26.48% 2.19% 12.96% -0.11% 
 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
55 
§ 12 基金的财产 
一、基金资产总值 
基金 资产 总值 是指 购买 的 各类 证券 及票 据价 值 、银 行存 款本 息和 基 金应 收的 申购 基金
款以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、基金财产的账户 
基金 托管 人根 据相 关法 律 法规 、规 范性 文件 为 本基 金开 立资 金账 户 、证 券账 户以 及投
资所 需的 其他 专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账户 与 基金 管理 人 、基 金托 管人 、基 金 销售 机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、基金财产的保管和处分 
本基 金财 产独 立于 基金 管 理人 、基 金托 管人 和 基金 销售 机构 的财 产 ，并 由基 金托 管人
保管 。基 金管 理 人、 基金 托管 人、 基 金登 记机 构 和基 金销 售 机构 以其 自有 的财 产 承担 其自
身的 法律 责任 ， 其债 权人 不得 对本 基 金财 产行 使 请求 冻 结、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 因依 法解 散、 被依 法 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 等原 因进 行清
算的 ，基 金财 产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人 管理 运作 基 金财 产所 产生 的债 权 ，不 得与
其固 有资 产产 生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管 理运 作不 同 基金 的基 金财 产所 产 生的 债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
56 
§ 13 基金资产估值 
一、估值日 
本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的证 券交 易场 所 的交 易日 以及 国家 法 律法 规规 定需 要对
外披露基金净值的非交易日。 
 
二、估值对象 
基 金 所 拥有 的股 票 、权 证 、债 券和 银 行存 款 本息 、应 收 款项 、 其它 投资 等 资产 及 负
债。 
 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价 （收 盘价 ） 估值 ；估 值日 无交 易的 ，且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化或 证券 发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价） 估值；基金管理
人与基金托管人协商一致后，可 对估值方法进行调整； 
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交 易日 后经 济 环境 未发 生重 大变 化 ，按 最近 交 易日 的收 盘 价估 值。 如最 近交 易 日后 经济
环境 发生 了重 大 变化 的， 可参 考类 似 投资 品种 的 现行 市价 及 重大 变化 因素 ，调 整 最近 交易
市价，确定公允价格； 
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收 利息 得到 的 净价 进行 估值 ；估 值 日没 有交 易 的， 且最 近 交易 日后 经济 环境 未 发生 重大
变化 ，按 最近 交 易日 债券 收盘 价减 去 债券 收盘 价 中所 含的 债 券应 收利 息得 到的 净 价进 行估
值。 如最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的 ，可 参考 类 似投 资品 种的 现行 市 价及 重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的 资产 支持 证 券， 采用 估值 技术 确 定公 允价 值 ，在 估值 技 术难 以可 靠计 量公 允 价值 的情
况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票 、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
57 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一 股票 的估 值 方法 估值 ；非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 ，按 监管 机构 或行 业 协会 有关
规定确定公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5、本 基金 投 资股 指期 货合 约 ，一 般以 估 值当 日结 算价 进 行估 值， 估 值当 日无 结算 价
的， 且最 近交 易 日后 经济 环境 未发 生 重大 变化 的 ，采 用最 近 交易 日结 算价 估值 。 如法 律法
规今后另有规定的，从其规定。 
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基 金管 理人 或基 金托 管 人发 现基 金估 值违 反 基金 合同 订明 的估 值 方法 、程 序及 相关
法律 法规 的规 定 或者 未能 充分 维 护基 金份 额持 有 人利 益时 ， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明原
因，双方协商解决。 
根据 有关 法律 法规 ，基 金 资产 净值 计算 和基 金 会计 核算 的义 务由 基 金管 理人 承担 。本
基金 的基 金会 计 责任 方由 基金 管理 人 担任 ，因 此 ，就 与本 基 金有 关的 会计 问题 ， 如经 相关
各方 在平 等基 础 上充 分讨 论后 ，仍 无 法达 成一 致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金 资产 净值
的计算结果对外予以公布。 
 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计 算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的 规定 暂停 估 值时 除外 。基 金管 理 人每 个工 作 日对 基金 资 产估 值后 ，将 基金 份 额净 值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五、估值错误的处理 
基 金 管 理人 和基 金 托管 人 将采 取必 要 、适 当 、合 理的 措 施确 保 基金 资产 估 值的 准 确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内( 含第4 位)发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
58 
1、估值错误类型 
本基 金运 作过 程中 ，如 果 由于 基金 管理 人或 基 金托 管人 、或 登记 机 构、 或销 售机 构、
或投 资人 自身 的 过错 造成 估值 错误 ， 导致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ，过 错的 责任 人 应当 对由
于该 估值 错误 遭 受损 失当 事 人( “受 损 方”)的 直接 损失 按 下述 “估 值 错误 处理 原 则” 给予
赔偿，承担赔偿责任。 
上述 估值 错误 的主 要类 型 包括 但不 限于 ：资 料 申报 差错 、数 据传 输 差错 、数 据计 算差
错、 系统 故障 差 错、 下达 指令 差错 等 。对 于因 技 术原 因引 起 的差 错， 若系 同行 业 现有 技术
水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于 不可 抗力 原因 造成 投 资人 的交 易资 料灭 失 或被 错误 处理 或造 成 其他 差错 ，因 不可
抗力 原因 出现 差 错的 当事 人不 对其 他 当事 人承 担 赔偿 责任 ， 但因 该差 错取 得不 当 得利 的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值 错 误已 发生 ，但 尚 未给 当事 人 造成 损失 时， 估 值错 误责 任 方应 及时 协调 各
方， 及时 进行 更 正， 因更 正估 值错 误 发生 的费 用 由估 值错 误 责任 方承 担； 由于 估 值错 误责
任方 未及 时更 正 已产 生的 估值 错误 ， 给当 事人 造 成损 失的 ， 由估 值错 误责 任方 对 直接 损失
承担 赔偿 责任 ； 若估 值错 误责 任方 已 经积 极协 调 ，并 且有 协 助义 务的 当事 人有 足 够的 时间
进行 更正 而未 更 正， 则其 应当 承担 相 应 赔偿 责任 。估 值错 误 责任 方应 对更 正的 情 况向 有关
当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任 方仍 应对 估 值错 误负 责。 如果 由 于获 得不 当 得利 的当 事 人不 返还 或不 全部 返 还不 当得
利造 成其 他当 事 人的 利益 损 失( “受 损 方”)， 则估 值错 误 责任 方应 赔 偿受 损方 的 损失 ，并
在其 支付 的赔 偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的 当事 人享 有 要求 交付 不当 得利 的 权利 ；如
果获 得不 当得 利 的当 事人 已经 将此 部 分不 当得 利 返还 给受 损 方， 则受 损方 应当 将 其已 经获
得的 赔偿 额加 上 已经 获得 的不 当得 利 返还 的总 和 超过 其实 际 损失 的差 额部 分支 付 给估 值错
误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
59 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金 份 额净 值计 算出 现 错误 时， 基 金管 理人 应当 立 即予 以纠 正 ，通 报基 金托 管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应 当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 
七、基金净值的确认 
用于 基金 信息 披露 的基 金 资产 净值 和基 金份 额 净值 由基 金管 理人 负 责计 算， 基金 托管
人负 责进 行复 核 。基 金管 理人 应于 每 个开 放日 交 易结 束后 计 算当 日的 基金 资产 净 值和 基金
份 额 净值 并 发送 给基 金 托管 人。 基 金托 管人 对净 值 计算 结果 复 核确 认后 发 送给 基金 管 理
人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会
计政 策变 更、 市 场规 则变 更等 ，基 金 管理 人和 基 金托 管人 虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理
的措 施进 行检 查 ，但 未能 发现 错误 的 ，由 此造 成 的基 金资 产 估值 错误 ，基 金管 理 人和 基金
托管 人免 除赔 偿 责任 。但 基金 管理 人 、基 金托 管 人应 当积 极 采取 必要 的措 施减 轻 或消 除由
此造成的影响。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
60 
§ 14 基金的收益与分配 
一、基金利润的构成 
基金 利润 指基 金利 息收 入 、投 资收 益、 公允 价 值变 动收 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、基金可供分配利润 
基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分配 基准 日基 金 未分 配利 润与 未分 配 利润 中已 实现 收益
的孰低数。 
 
三、基金收益 分配原则 
1 、 当 基金 份额 净 值增 长 率超 过标 的 指数 同 期增 长率 达 到 1% 以 上时 ，可 进 行收 益 分
配。 基金 份额 净 值增 长率 为收 益评 价 日基 金份 额 净值 与基 金 上市 前一 日基 金份 额 净值 之比
减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
标的 指数 同期 增 长率 为收 益评 价日 标 的指 数收 盘 值与 基金 上 市前 一日 标的 指数 收 盘值 之比
减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行 收益 分配 。 基于 本基 金的 性质 和 特点 ，本 基 金收 益分 配 不须 以弥 补浮 动亏 损 为前 提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金
份额 每次 基金 收 益分 配比 例由 基金 管 理人 根据 上 述原 则确 定 ，若 《基 金合 同》 生 效不 满 3
个月可不进行收益分配； 
4、本基金收益分配采取现金分红方式； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
四、收益分 配方案 
基 金 收 益分 配方 案 中应 载 明截 止收 益 分配 基 准日 的可 供 分配 利 润、 基金 收 益分 配 对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
61 
基金 红利 发放 日距 离收 益 分配 基准 日（ 即可 供 分配 利润 计算 截止 日 ）的 时间 不得 超过
15 个工作日。 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
62 
§ 15 基金的费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金上市费及年费； 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前 一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×0.5% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 管理 费每 日计 算， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月 支付 ，由 基金 管 理人 向基 金托 管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基 金 的托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如
下： 
H＝E ×0.1% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托 管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 托管 费每 日计 算， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月 支付 ，由 基金 管 理人 向基 金托 管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
63 
在 通 常 情况 下 ，指 数 许可 使 用基 点 费按 前 一日 的 基金 资 产净 值 的 0.03% 的 年费 率 计
提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： 
H=E×0.03% ÷当年天数 
H 为每日应付的指数许可使用基点费 
E 为前一日的基金资产净值 
许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，根据实
际 天 数按 比 例计 算。 许 可使 用基 点 费的 支付 方式 为 每季 度支 付 一次 。自 基 金合 同生 效 日
起，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点
费。 
如果 指数 使用 许可 协议 约 定的 指数 许可 使用 费 的计 算方 法、 费率 和 支付 方式 等发 生调
整， 本基 金将 采 用调 整后 的方 法或 费 率计 算指 数 使用 费。 基 金管 理人 应在 招募 说 明书 及其
更新中披露基金最新适用的方法。 
上述“一、基金费用的种类中第 4 －10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、费用调整 
基金 管理 人和 基金 托管 人 可根 据基 金规 模等 因 素协 商一 致， 酌情 调 低基 金管 理费 率、
托管 费率 ，无 需 召开 基金 份额 持有 人 大会 。提 高 上述 费率 需 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通
过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。 
 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
64 
§ 16 基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并 入下一个会计年度披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 17 基金的信息披露 
一、本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金
合同 》 及其 他有 关规 定。 相关 法律 法规 关于 信息 披露 的披 露方 式、 登载 媒体 、报 备方 式等 规
定发生变化时，本基金从其最新规定。 
 
二、信息披露义务人 
本基 金信 息披 露义 务人 包 括基 金管 理人 、基 金 托管 人、 召集 基金 份 额持 有人 大会 的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基 金信 息披 露义 务人 按 照法 律法 规和 中国 证 监会 的规 定披 露基 金 信息 ，并 保证 所披
露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基 金信 息披 露义 务人 应 当在 中国 证监 会规 定 时间 内， 将应 予披 露 的基 金信 息通 过中
国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。 
 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益 或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四、 本基 金公 开披 露的 信 息应 采用 中文 文本 。 如同 时采 用外 文文 本 的， 基金 信息 披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人 大会 召开 的 规则 及具 体程 序， 说 明基 金产 品 的特 性等 涉 及基 金投 资人 重大 利 益的 事项
的法律文件。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
66 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认
购、 申购 和赎 回 安排 、基 金投 资、 基 金产 品特 性 、风 险揭 示 、信 息披 露及 基金 份 额持 有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募
说明 书并 登载 在 网站 上， 将更 新后 的 招募 说明 书 摘要 登载 在 指定 媒体 上； 基金 管 理人 在公
告的 15 日前向主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有
关更新内容提供书面说明。 
本基金在招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情
况、 损益 情况 、 风险 指标 等， 并充 分 揭示 股指 期 货交 易对 基 金总 体风 险的 影响 以 及是 否符
合既定的投资政策和投资目标。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说 明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载 在指 定媒 体上 ；基 金管 理人 、基 金托 管人 应当 将 《基 金合
同》、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金 管理 人应 当就 基金 份 额发 售的 具体 事宜 编 制基 金份 额发 售公 告 ，并 在披 露招 募说
明书的当日登载于指定媒体上。 
（三）《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金合同》 生效
公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基 金合 同》 生效 后， 在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ，基 金管 理人 应当 至少 每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开 始办 理基 金份 额申 购 或者 赎回 后， 基金 管 理人 应当 在每 个开 放 日的 次日 ，通 过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理人 应当 公 告半 年 度和 年度 最 后一 个 市场 交易 日 基金 资 产净 值和 基 金份 额 净
值。 基金 管理 人 应当 在前 款规 定的 市 场交 易日 的 次日 ，将 基 金资 产净 值、 基金 份 额净 值和
基金份额累计净值登载在指定媒体上。 
（五）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个
工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 
（六）申购赎回清单 
在开 始办 理基 金份 额申 购 或者 赎回 之后 ，基 金 管理 人应 当在 每个 开 放日 ，通 过网 站以
及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
67 
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登 载于 网站 上 ，将 年度 报告 摘要 登 载在 指定 媒 体上 。基 金 年度 报告 的财 务会 计 报告 应当
经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日 起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒体上。 
《基 金合 同》 生效 不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
本基 金在 季度 报告 、半 年 度报 告、 年度 报告 等 定期 报告 等文 件中 披 露股 指期 货交 易情
况， 包括 投资 政 策、 持仓 情况 、损 益 情况 、风 险 指标 等， 并 充分 揭示 股指 期货 交 易对 基金
总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
（八）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予
以公 告， 并在 公 开披 露日 分别 报中 国 证监 会和 基 金管 理人 主 要办 公场 所所 在地 的 中国 证监
会派出机构备案。 
前款 所称 重大 事件 ，是 指 可能 对基 金份 额持 有 人权 益或 者基 金份 额 的价 格产 生重 大影
响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、基 金管 理 人、 基金 托 管人 基金 托管 部门 的 主要 业务 人员 在一 年 内变 动超 过百 分之
三十； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
68 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、 基 金管 理人 及 其董 事 、总 经理 及 其他 高 级管 理人 员 、基 金 经理 受到 严 重行 政 处
罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配 事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
24、中国证监会规定的其他事项。 
（九）澄清公告 
在 《基 金合 同》 存续 期限 内， 任何 公共 媒体 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的消 息可 能对 基
金份 额价 格产 生 误导 性影 响或 者引 起 较大 波动 的 ，相 关信 息 披露 义务 人知 悉后 应 当立 即对
该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、信息披露事务管理 
基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 建立 健全 信息 披 露管 理制 度， 指定 专 人负 责管 理信 息披
露事务。 
基金 信息 披露 义务 人公 开 披露 基金 信息 ，应 当 符合 中国 证监 会相 关 基金 信息 披露 内容
与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定，对基金
管理 人编 制的 基 金资 产净 值、 基金 份 额净 值、 基 金份 额申 购 赎回 价格 、基 金定 期 报告 和定
期更 新的 招募 说 明书 等公 开披 露的 相 关基 金信 息 进行 复核 、 审查 ，并 向基 金管 理 人出 具书
面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
69 
基金 管理 人、 基金 托管 人 除依 法在 指定 媒体 上 披露 信息 外， 还可 以 根据 需要 在其 他公
共媒 体披 露信 息 ，但 是其 他公 共媒 体 不得 早于 指 定媒 体披 露 信息 ，并 且在 不同 媒 介上 披露
同一信息的内容应当一致。 
为基 金信 息披 露义 务人 公 开披 露的 基金 信息 出 具审 计报 告、 法律 意 见书 的专 业机 构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招 募 说 明书 公布 后 ，应 当 分别 置备 于 基金 管 理人 、基 金 托管 人 和基 金销 售 机构 的 住
所，供公众查阅、复制。 
基金 定期 报告 公布 后， 应 当分 别置 备于 基金 管 理人 和基 金托 管人 的 住所 ，以 供公 众查
阅、复制。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
70 
§ 18 风险揭示 
一、市场风险 
证券 市场 价格 受到 经济 因 素、 政治 因素 、投 资 心理 和交 易制 度等 各 种因 素的 影响 ，导
致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1、


 政策风险。因国家宏观政策 （如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险； 
2、


 经济 周期 风险 。随 经济 运 行的 周期 性 变化 ，证 券 市场 的收 益水 平也 呈 周期 性变
化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 
3、


 利率 风险 。金 融市 场利 率 的波 动会 导 致证 券市 场 价格 和收 益率 的变 动 。利 率直
接影 响着 国债 的 价格 和收 益率 ，影 响 着企 业的 融 资成 本和 利 润。 基金 投资 于债 券 ，其 收益
水平会受到利率变化的影响； 
4、


购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀
的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
 
二、管理风险 
在基 金管 理运 作过 程中 基 金管 理人 的知 识、 经 验、 判断 、决 策、 技 能等 ，会 影响 其对
信 息 的占 有 和对 经济 形 势、 证券 价 格走 势的 判断 ， 从而 影响 基 金收 益水 平 ，造 成管 理 风
险。 但从 长期 看 ，本 基金 的收 益水 平 仍与 基金 管 理人 的管 理 水平 、管 理手 段和 管 理技 术等
相关性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。 
 
三、本基金特有的风险 
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的 指数 并不 能完 全代 表 整个 股票 市场 。标 的 指数 成份 股的 平均 回 报率 与整 个股 票市
场的平均回报率可能存在偏离。 
2、标的指数波动的风险 
标的 指数 成份 股的 价格 可 能受 到政 治因 素、 经 济因 素、 上市 公司 经 营状 况、 投资 人心
理和 交易 制度 等 各种 因素 的影 响而 波 动， 导致 指 数波 动， 从 而使 基金 收益 水平 发 生变 化，
产生风险。 
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
由于 标的 指数 调整 成份 股 或变 更编 制方 法、 标 的指 数成 份股 发生 配 股或 增发 等行 为导
致成 份股 在标 的 指数 中的 权重 发生 变 化、 成份 股 派发 现金 红 利、 新股 市值 配售 、 成份 股停500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
71 
牌或 摘牌 、股 流 动性 差等 原因 使本 基 金无 法及 时 调整 投资 组 合以 及与 基金 运作 相 关的 费用
等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管 本基 金将 通过 有效 的 套利 机制 使基 金份 额 二级 市场 交易 价格 的 折溢 价控 制在 一定
范围 内， 但基 金 份额 在证 券交 易所 的 交易 价格 受 诸多 因素 影 响， 存在 不同 于基 金 份额 净值
的情形，即存在价格折溢价的风险。 
5、IOPV 计算错误的风险 
证券交易所发布基金份额参考净值 （IOPV ） ，供 投资 人交 易、 申购 、赎 回基 金份 额时 参
考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资 人若参考
IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。 
6、投资人赎回失败的风险 
基金 管理 人可 能根 据成 份 股市 值规 模变 化等 因 素调 整最 小申 购、 赎 回单 位， 由此 可能
导 致 投资 人 按原 最小 申 购、 赎回 单 位申 购并 持有 的 基金 份额 ， 可能 无法 按 照新 的最 小 申
购、赎回单位全部赎回。 
7、基金份额赎回对价的变现风险 
本基 金赎 回对 价包 括组 合 证券 、现 金替 代、 现 金差 额等 。在 组合 证 券变 现过 程中 ，由
于市 场变 化、 部 分成 份股 流动 性差 等 因素 ，导 致 投资 人变 现 后的 价值 与赎 回时 赎 回对 价的
价值有差异，存在变现风险。 
8、投资股指期货的风险 
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品 ，主要存在以下风险：






（1） 市场 风险 ：是 指由 于股 指期 货价 格变 动而 给投 资人 带来 的风 险。





（2 ） 流动 性风 险：
是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。





（3）基差风险：是指股指期货合
约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。





（4）保证金风险：是指由
于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 
（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大
的收益波动。





（6） 信用 风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。





（7）操
作风 险： 是指 由 于内 部流 程的 不完 善 ，业 务人 员 出现 差错 或 者疏 漏， 或者 系统 出 现故 障等
原因造成损失的风险。 
 
四、其他风险 
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
72 
5、因业务竞争压力可能产生的风险； 
6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险； 
7、其他意外导致的风险。 
 
五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本基 金法 律文 件投 资章 节 有关 风险 收益 特征 的 表述 是基 于投 资范 围 、投 资比 例、 证券
市场 普遍 规律 等 做出 的概 述性 描述 ， 代表 了一 般 市场 情况 下 本基 金的 长期 风险 收 益特 征。
销 售 机构(包 括 基金 管理 人 直销 机构 和代 销 机构)根 据相 关 法律 法规 对 本基 金进 行风 险 评
价， 不同 的销 售 机构 采用 的评 价方 法 也不 同， 因 此销 售机 构 的风 险等 级评 价与 基 金法 律文
件中 风险 收益 特 征的 表述 可能 存在 不 同， 投资 人 在购 买本 基 金时 需按 照销 售机 构 的要 求完
成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
73 
§ 19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基 金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的 事项 的， 应 召开 基金 份额 持有 人 大会 决议 通 过。 对于 法 律法 规规 定和 基金 合 同约 定可
不 经 基金 份 额持 有人 大 会决 议通 过 的事 项， 由基 金 管理 人和 基 金托 管人 同 意后 变更 并 公
告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后
2 个工作日内在指定媒体公告。 
 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业 务资 格的 注册 会计 师 、律 师以 及 中国 证监 会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组可以聘用必要的 工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
74 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金剩余财产进行分配； 
5、基金财产清 算的期限为 6 个月。 
 
四、清算费用 
清算 费用 是指 基金 财产 清 算小 组在 进行 基金 清 算过 程中 发生 的所 有 合理 费用 ，清 算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据 基金 财产 清算 的分 配 方案 ，将 基金 财产 清 算后 的全 部剩 余资 产 扣除 基金 财产 清算
费 用 、交 纳 所欠 税款 并 清偿 基金 债 务后 ，按 基金 份 额持 有人 持 有的 基金 份 额比 例进 行 分
配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事 项须 及时 公告 ；基 金 财产 清算 报告 经会 计 师事 务所 审计 并由
律师 事务 所出 具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
75 
§ 20 基金合同的内容摘要 
一、基金合同当事人的的权利、义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于： 
（1）分享基金财产 收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购款项或股票、应付申购赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定
的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利与义务 
1、根 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 管理 人的 权利 包括 但不 限于 ： 
（1）依法募集资金； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
76 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 ，如 认为 基金 托管 人违 反了 《基
金合 同》 及国 家有 关法 律规 定， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门， 并采 取必 要措 施保 护基
金投资人的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购 与赎回申请； 
（12 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ，为 基金 的利 益行 使因 基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下， 为基 金的 利益 依法 为基 金进 行融 资、 融券 及转 融通 ； 
（14 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法
律行为； 
（15 ） 选择 、更 换律 师事 务所 、会 计师 事务 所、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外
部机构； 
（16 ） 在符 合有 关法 律、 法规 的前 提下 ，制 订和 调整 有关 基金 认购 、申 购、 赎回 和非 交
易过户等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 管理 人的 义务 包括 但不 限于 ： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
77 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、申 购、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《基
金合 同》 等法 律文 件的 规定 ，按 有关 规定 计算 并公 告基 金资 产净 值， 确定 基金 份额 申购 、赎
回的对价，编制申购赎回清 单； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披露 及报 告义 务； 
（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ，不 泄露 基金 投资 计划 、投 资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《基 金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案， 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金
收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保 需要 向基 金投 资人 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并且 保证 投资 人
能够 按照 《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 ，随 时查 阅到 与基 金有 关的 公开 资料 ，并 在支 付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并 参加 基金 财 产清 算小 组， 参与 基 金财 产的 保管 、清 理 、估 价、 变现 和分
配； 
（19 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法权 益时 ，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务， 基金 托管 人违
反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金托 管人 追
偿； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（22 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ，应 当对 第三 方处 理有 关基 金事 务的 行
为承担责任； 
（23 ）以 基金 管理 人名 义 ，代 表基 金份 额持 有 人利 益行 使诉 讼权 利 或实 施其 他法 律行
为； 
（24 ） 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ，基 金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1、根 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 托管 人的 权利 包括 但不 限于 ： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家 法律 法规 行 为， 对基 金财 产、 其 他当 事人 的 利益 造成 重 大损 失的 情形 ，应 呈 报中 国证
监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 托管 人的 义务 包括 但不 限于 ： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的 安全 ，保 证 其托 管的 基金 财产 与 基金 托管 人 自有 财产 以 及不 同的 基 金财 产相 互独 立；
对所 托管 的不 同 的基 金分 别设 置账 户 ，独 立核 算 ，分 账管 理 ，保 证不 同基 金之 间 在账 户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有 关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、半 年度 和年 度基 金报 告出 具意 见， 说明 基金 管理 人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对价 ； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按照 法律 法规 和 《基 金合 同》 和 《托 管协 议》 的规 定监 督基 金管 理人 的投 资运 作； 
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监会 和银 行监 管
机构，并通 知基金管理人； 
（19 ） 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时， 应承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其
退任而免除； 
（20 ） 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务， 基金 管
理人 因违 反《 基 金合 同》 造成 基金 财 产损 失时 ， 应为 基金 份 额持 有人 利益 向基 金 管理 人追
偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金 份额 持有 人大 会由 本 基金 的基 金份 额持 有 人和 本基 金联 接基 金 的基 金份 额持 有人
组成 ，上 述两 类 持有 人可 以委 托其 合 法授 权代 表 参会 并表 决 。本 基金 的基 金份 额 持有 人持
有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。 
若以 本基 金为 目标 基金 且 基金 管理 人和 基金 托 管人 与本 基金 相同 的 联接 基金 的基 金合
同生 效， 鉴于 本 基金 和联 接基 金的 相 关性 ，联 接 基金 的基 金 份额 持有 人可 以凭 所 持有 的联
接基 金的 基金 份 额直 接出 席本 基金 的 基金 份额 持 有人 大会 并 参与 表决 。在 计算 参 会份 额和500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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票数 时， 联接 基 金持 有人 持有 的享 有 表决 权的 参 会份 额数 和 表决 票数 为： 在本 基 金基 金份
额持 有人 大会 的 权益 登记 日， 联接 基 金持 有本 基 金份 额的 总 数乘 以该 持有 人所 持 有的 联接
基金 份额 占联 接 基金 总份 额的 比例 ， 计算 结果 按 照四 舍五 入 的方 法， 保留 到整 数 位。 联接
基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式，但法律法规、中国证 监会另有规定或基金合同另有约定的除
外； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定的除外； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）终 止基 金上 市， 但 因基 金不 再具 备上 市 条件 而被 上海 证券 交 易所 终止 上市 的除
外； 
（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ） 单独 或合 计持 有本 基金 总份 额 10% 以上 （含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有人 （以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会； 
（13 ）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会
的事项。 
2、以 下情 况 可由 基金 管理 人 和基 金托 管 人协 商后 修改 ， 不需 召开 基 金份 额持 有人 大
会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（5） 对 《基 金合 同》 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修改 不涉 及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书 面提 议 之日 起 10 日内 决定 是 否召 集， 并 书面 告知 基金 托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集 ，基 金托 管 人仍 认为 有必 要召 开 的， 应当 由 基金 托管 人 自行 召集 ，并 自出 具 书面 决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有人 就同 一事 项书 面要 求召 开基 金份
额持 有人 大会 ， 应当 向基 金管 理人 提 出书 面提 议 。基 金管 理 人应 当自 收到 书面 提 议之 日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提 议的 基金 份 额持 有人 代表 和基 金 管理 人； 基 金托 管人 决 定召 集的 ，应 当自 出 具书 面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管 理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有人 就同 一事 项要 求召 开基 金份 额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10% 以上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有权 自行 召集 ，并 至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依 法自 行召 集 基金 份额 持有 人大 会 的， 基金 管 理人 、基 金 托管 人应 当配 合， 不 得阻 碍、
干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金 份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况 下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金 份额 持有 人 大会 所采 取的 具体 通 讯方 式、 委 托的 公证 机 关及 其联 系方 式和 联 系人 、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进 行监 督； 如 召集 人为 基金 托管 人 ，则 应另 行 书面 通知 基 金管 理人 到指 定地 点 对表 决意
见的 计票 进行 监 督； 如召 集人 为基 金 份额 持有 人 ，则 应另 行 书面 通知 基金 管理 人 和基 金托
管人 到指 定地 点 对表 决意 见的 计票 进 行监 督。 基 金管 理人 或 基金 托管 人拒 不派 代 表对 表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金 份额 持有 人大 会可 通 过现 场开 会、 通讯 开 会或 法律 法规 和监 管 机关 允许 的其 他方
式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场 开会 时基 金 管理 人和 基金 托管 人 的授 权代 表 应当 列席 基 金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理
人或 基金 托管 人 不派 代表 列席 的， 不 影响 表决 效 力。 现场 开 会同 时符 合以 下条 件 时， 可以
进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的 凭证 及委 托 人的 代理 投票 授权 委 托证 明符 合 法律 法规 、 《基 金合 同》 和会 议 通知 的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。若到会者在权益登
记日 代表 的有 效 的基 金份 额少 于本 基 金在 权益 登 记日 基金 总 份额 的二 分之 一， 召 集人 可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新
召集 基金 份额 持 有人 大会 。重 新召 集 的基 金份 额 持有 人大 会 到会 者在 权益 登记 日 代表 的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非
现场 方式 在表 决 截至 日以 前送 达至 召 集人 指定 的 地址 或系 统 。通 讯开 会应 以召 集 人通 知的
非现场方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人 ） 到指 定地 点对 表决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基金 托管 人 （如 果基 金托 管人
为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人 的表 决意 见 ；基 金托 管人 或基 金 管理 人经 通 知不 参加 收 取表 决意 见的 ，不 影 响表 决效
力； 
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；若本人直接出具表
决意 见或 授权 他 人代 表出 具表 决意 见 基金 份额 持 有人 所持 有 的基 金份 额小 于在 权 益登 记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月 以内 ，就 原定 审议 事项 重 新召 集基 金 份额 持有 人 大会 。重 新召 集的 基 金份 额持
有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见； 
（4） 上述 第 （3） 项中 直接 出具 表决 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人出 具表 决意
见的 代理 人， 同 时提 交的 持有 基金 份 额的 凭证 、 受托 出具 表 决意 见的 代理 人出 具 的委 托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议
通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开 ，基 金份 额 持有 人可 以采 用书 面 、网 络、 电 话、 短信 或 其他 方式 进行 表决 ， 具体 方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如 《基金合同》 的重大修改、决定终
止 《基 金合 同》 、更 换基 金管 理人 、更 换基 金托 管人 、与 其他 基金 合并 、法 律法 规及 《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金 份额 持有 人大 会的 召 集人 发出 召集 会议 的 通知 后， 对原 有提 案 的修 改应 当在 基金
份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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在 现 场 开会 的方 式 下， 首 先由 大会 主 持人 按 照下 列第 七 条规 定 程序 确定 和 公布 监 票
人， 然后 由大 会 主持 人宣 读提 案， 经 讨论 后进 行 表决 ，并 形 成大 会决 议。 大会 主 持人 为基
金管 理人 授权 出 席会 议的 代表 ，在 基 金管 理人 授 权代 表未 能 主持 大会 的情 况下 ， 由基 金托
管人授 权其 出席 会议 的代 表主 持； 如 果基 金管 理 人授 权代 表 和基 金托 管人 授权 代 表均 未能
主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之
一） 选举 产生 一名 基金 份额 持有 人作 为该 次基 金份 额持 有人 大会 的主 持人 。基 金管 理人 和基
金托 管人 拒不 出 席或 主持 基金 份额 持 有人 大会 ， 不影 响基 金 份额 持有 人大 会作 出 的决 议的
效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身 份证 明文 件号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名 （或 单位 名称 ） 和
联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工作 日 内在 公证 机 关监 督下 由 召集 人统 计全 部 有效 表决 ， 在公 证机 关 监督 下形 成 决
议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一 以上 （含 二分 之一 ） 通过 方为 有效 ；除 下列 第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其 代理人所持表决权的三
分之 二以 上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。转 换基 金运 作方 式、 与其 他基 金合 并、 更换 基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取 通讯 方式 进行 表决 时 ，除 非在 计票 时有 充 分的 相反 证据 证明 ， 否则 提交 符合 会议
通知 中规 定的 确 认投 资人 身份 文件 的 表决 视为 有 效出 席的 投 资人 ，表 面符 合会 议 通知 规定
的表 决意 见视 为 有效 表决 ，表 决意 见 模糊 不清 或 相互 矛盾 的 视为 弃权 表决 ，但 应 当计 入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金 份额 持有 人大 会的 各 项提 案或 同一 项提 案 内并 列的 各项 议题 应 当分 开审 议、 逐项
表决。 
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 
（七）计票 
1、现场开会 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开 始后 宣布 在 出席 会议 的基 金份 额 持有 人和 代 理人 中选 举 两名 基金 份额 持有 人 代表 与大
会召 集人 授权 的 一名 监督 员共 同担 任 监票 人； 如 大会 由基 金 份额 持有 人自 行召 集 或大 会虽
然由 基金 管理 人 或基 金托 管人 召集 ， 但是 基金 管 理人 或基 金 托管 人未 出席 大会 的 ，基 金份
额持 有人 大会 的 主持 人应 当在 会议 开 始后 宣布 在 出 席会 议的 基金 份额 持有 人中 选 举三 名基
金份 额持 有人 代 表担 任监 票人 。基 金 管理 人或 基 金托 管人 不 出席 大会 的， 不影 响 计票 的效
力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布 表决 结果 后 立即 对所 投票 数要 求 进行 重新 清 点。 监票 人 应当 进行 重新 清点 ， 重新 清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通 讯开 会的 情况 下， 计 票方 式为 ：由 大会 召 集人 授权 的两 名监 督 员在 基金 托管 人授
权代 表 （若 由基 金托 管人 召集 ，则 为基 金管 理人 授权 代表 ） 的监 督下 进行 计票 ，并 由公 证机
关对 其计 票过 程 予以 公证 。基 金管 理 人或 基金 托 管人 拒派 代 表对 表决 意见 的计 票 进行 监督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通
讯方 式进 行表 决 ，在 公告 基 金份 额持 有人 大会 决 议时 ，必 须 将公 证书 全文 、公 证 机构 、公
证员姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 和基 金份 额持 有人 应 当执 行生 效的 基金 份 额持 有人 大会 的决
议。 生效 的基 金 份额 持有 人大 会决 议 对全 体基 金 份额 持有 人 、基 金管 理人 、基 金 托管 人均
有约束力。 
（九 ） 本部 分关 于基 金份 额持 有人 大会 召开 事由 、召 开条 件、 议事 程序 、表 决条 件等 规
定， 凡是 直接 引 用法 律法 规的 部分 ， 如将 来法 律 法规 修改 导 致相 关内 容被 取消 或 变更 的，
基金 管理 人提 前 公告 后， 可直 接对 本 部分 内容 进 行修 改和 调 整， 无需 召开 基金 份 额持 有人
大会审议。 
 
三、基金收益分配原则、执行 方式 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（一）基金利润的构成 
基金 利润 指基 金利 息收 入 、投 资收 益、 公允 价 值变 动收 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分配 基准 日基 金 未分 配利 润与 未分 配 利润 中已 实现 收益
的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1 、 当 基金 份额 净 值增 长 率超 过标 的 指数 同 期增 长率 达 到 1% 以 上时 ，可 进 行收 益 分
配。 基金 管理 人 对基 金份 额净 值增 长 率和 标的 指 数同 期增 长 率的 计算 方法 参见 《 招募 说明
书》； 
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近 标的指数同期增长率为原则
进行 收益 分配 。 基于 本基 金的 性质 和 特点 ，本 基 金收 益分 配 不须 以弥 补浮 动亏 损 为前 提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金
份额 每次 基金 收 益分 配比 例由 基金 管 理人 根据 上 述原 则确 定 ，若 《基 金合 同》 生 效不 满 3
个月可不进行收益分配； 
4、本基金收益分配采取现金分红方式； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基 金 收 益分 配方 案 中应 载 明截 止收 益 分配 基 准日 的 可 供 分配 利 润、 基金 收 益分 配 对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金 红利 发放 日距 离收 益 分配 基准 日（ 即可 供 分配 利润 计算 截止 日 ）的 时间 不得 超过
15 个工作日。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 
 
四、基金费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、、基金上市费及年费； 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×0.5% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 管理 费每 日计 算， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月 支付 ，由 基金 管 理人 向基 金托 管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基 金 的托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如
下： 
H＝E ×0.1% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 托管 费每 日计 算， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月 支付 ，由 基金 管 理人 向基 金托 管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基 金按 照基 金管 理人 与 标的 指数 许可 方所 签 订的 指数 使用 许可 协 议中 所规 定的 指数
许可 使用 费计 提 方法 支付 指数 许可 使 用费 。其 中 ，基 金合 同 生效 前的 许可 使用 固 定费 不列
入基金费用。 
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 
如果 指数 使用 许可 协议 约 定的 指数 许可 使用 费 的计 算方 法、 费率 和 支付 方式 等发 生调
整， 本基 金将 采 用调 整后 的方 法或 费 率计 算指 数 使用 费。 基 金管 理人 应在 招募 说 明书 及其
更新中披露基金最新适用的方法。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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上述“一、基金费用的种类中第 4 －10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（四）费用调整 
基金 管理 人和 基金 托管 人 可根 据基 金规 模等 因 素协 商一 致， 酌情 调 低基 金管 理费 率、
托管 费率 ，无 需 召开 基金 份额 持有 人 大会 。提 高 上述 费率 需 经基 金份 额持 有人 大 会决 议通
过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。 
（五）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
? 
五、基金财产的投资范围和投资限制 
（一）投资范围 
本基 金主 要投 资于 标的 指 数成 份股 、备 选成 份 股。 为更 好地 实现 投 资目 标， 本基 金可
少量投资于非成份股 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工
具 （权 证、 股指 期货 等） 、债 券资 产 （国 债、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、
银行 存款 等固 定 收益 类资 产、 现金 资 产、 货币 市 场工 具以 及 中国 证监 会允 许基 金 投资 的其
他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相 关规 定） 。在 建仓 完成 后， 本基 金投 资于 标 的指数成
份 股 、备 选 成份 股的 资 产比 例 不低 于基 金 资产 净值 的 95% ， 且 不低 于非 现 金基 金资 产 的
80% 。 
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金投 资其 他 品种 ，基 金管 理人 在 履行 适当 程序 后，
可以将其纳入投资范围。 
（二）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基 金 投资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 的资 产 比例 不低 于 基金 资产 净值 的
95% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（2） 在任 何 交易 日日 终， 持 有的 买入 股 指期 货合 约价 值 ，不 得超 过 基金 资产 净值 的
10% ；在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入 期货 合约 价 值与 有价 证 券市 值之 和, 不得 超 过基 金资
产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；在任何交易日日终，持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易 （不包括平
仓） 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 20% ；每个交易日日终
在扣 除股 指期 货 合约 需缴 纳的 交易 保 证金 后， 应 当保 持不 低 于交 易保 证金 一倍 的 现金 ；本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计 （轧差计算） 不得超过基金资产
净值的 100%； 
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（5） 本基 金 在任 何交 易日 买 入权 证的 总 金额 ，不 得超 过 上一 交易 日 基金 资产 净值 的
0.5% ； 
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10% ； 
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资
产支 持证 券期 间 ，如 果其 信用 等级 下 降、 不再 符 合投 资标 准 ，应 在评 级报 告发 布 之日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ，本 基金 所申 报的 金额 不超 过本 基金 的总 资产 ，本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净值
的 40% ； 
（13 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上 述第 （10 ） 项另 有约 定外 ，因 证券 市场 波动 、上 市公 司合 并、 基金 规模 变动 、股 权
分置 改革 中支 付 对价 等基 金管 理人 之 外的 因素 致 使基 金投 资 比例 不符 合上 述规 定 投资 比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
90 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有 关约 定。 在 上述 期间 内， 本基 金 的投 资范 围 、投 资策 略 应当 符合 基金 合 同的 约定 。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果 法律 法规 对上 述投 资 组合 比例 限制 进行 变 更的 ，以 变更 后的 规 定为 准。 法律 法规
或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证 券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述限 制， 如适 用 于本 基金 ，则 本基 金 投资 不再 受相 关限
制。 
 
六、基金资产估值 
（一）估值日 
本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的证 券交 易场 所 的交 易日 以及 国家 法 律法 规规 定需 要对
外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基 金 所 拥有 的股 票 、权 证 、债 券和 银 行存 款 本息 、应 收 款项 、 其它 投资 等 资产 及 负
债。 
（三）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价 （收 盘价 ） 估值 ；估 值日 无交 易的 ，且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化或 证券 发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价） 估值；基金管理
人与基金托管人协商一致后，可对估值方法进行调整； 
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交 易日 后经 济 环境 未发 生重 大变 化 ，按 最近 交 易日 的收 盘 价估 值。 如最 近交 易 日后 经济
环境 发生 了重 大 变化 的， 可参 考类 似 投资 品种 的 现行 市价 及 重大 变化 因素 ，调 整 最 近交易
市价，确定公允价格； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收 利息 得到 的 净价 进行 估值 ；估 值 日没 有交 易 的， 且最 近 交易 日后 经济 环境 未 发生 重大
变化 ，按 最近 交 易日 债券 收盘 价减 去 债券 收盘 价 中所 含的 债 券应 收利 息得 到的 净 价进 行估
值。 如最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的 ，可 参考 类 似投 资品 种的 现行 市 价及 重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的 资产 支持 证 券， 采用 估值 技术 确 定公 允价 值 ，在 估值 技 术 难以 可 靠计 量公 允 价值 的情
况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一 股票 的估 值 方法 估值 ；非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 ，按 监管 机构 或行 业 协会 有关
规定确定公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5、本 基金 投 资股 指期 货合 约 ，一 般以 估 值当 日结 算价 进 行估 值， 估 值当 日无 结算 价
的， 且最 近交 易 日后 经济 环境 未发 生 重大 变化 的 ，采 用最 近 交易 日结 算价 估值 。 如法 律法
规今后另有规定的，从其规定。 
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7、相关 法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基 金管 理人 或基 金托 管 人发 现基 金估 值违 反 基金 合同 订明 的估 值 方法 、程 序及 相关
法律 法规 的规 定 或者 未能 充分 维护 基 金份 额持 有 人利 益时 ， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明原
因，双方协商解决。 
根据 有关 法律 法规 ，基 金 资产 净值 计算 和基 金 会计 核算 的义 务由 基 金管 理人 承担 。本
基金 的基 金会 计 责任 方由 基金 管理 人 担任 ，因 此 ，就 与本 基 金有 关的 会计 问题 ， 如经 相关
各方 在平 等基 础 上充 分讨 论后 ，仍 无 法达 成一 致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金 资产 净值
的计算结果对外予以公布。 
（四 ）估值程序 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的 规定 暂停 估 值时 除外 。基 金管 理 人每 个工 作 日对 基金 资 产估 值后 ，将 基金 份 额净 值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（五）估值错误的处理 
基 金 管 理人 和基 金 托管 人 将采 取必 要 、适 当 、合 理的 措 施确 保 基金 资产 估 值的 准 确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内( 含第4 位)发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基 金运 作过 程中 ，如 果 由于 基金 管理 人或 基 金托 管人 、或 登记 机 构、 或销 售机 构、
或投 资人 自身 的 过错 造成 估值 错误 ， 导致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ，过 错的 责任 人 应当 对由
于该 估值 错误 遭 受损 失当 事 人( “受 损 方”)的 直接 损失 按 下述 “估 值 错误 处理 原 则” 给予
赔偿，承担赔偿责任。 
上述 估值 错误 的主 要类 型 包括 但不 限于 ：资 料 申报 差错 、数 据传 输 差错 、数 据计 算差
错、 系统 故障 差 错、 下达 指令 差错 等 。对 于因 技 术原 因引 起 的差 错， 若系 同行 业 现有 技术
水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于 不可 抗力 原因 造成 投 资人 的交 易资 料灭 失 或被 错误 处理 或造 成 其他 差错 ，因 不可
抗力 原因 出现 差 错的 当事 人不 对其 他 当事 人承 担 赔偿 责任 ， 但因 该差 错取 得不 当 得利 的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值 错 误已 发生 ，但 尚 未给 当事 人 造成 损失 时， 估 值错 误责 任 方应 及时 协调 各
方， 及时 进行 更 正， 因更 正估 值错 误 发生 的费 用 由估 值错 误 责任 方承 担； 由于 估 值错 误责
任方 未及 时更 正 已产 生的 估值 错误 ， 给当 事人 造 成损 失的 ， 由估 值错 误责 任方 对 直接 损失
承担 赔偿 责任 ； 若估 值错 误责 任方 已 经积 极协 调 ，并 且有 协 助义 务的 当事 人有 足 够的 时间
进行 更正 而未 更 正， 则其 应当 承担 相 应赔 偿责 任 。估 值错 误 责任 方应 对更 正的 情 况向 有关
当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误 的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任 方仍 应对 估 值错 误负 责。 如果 由 于获 得不 当 得利 的当 事 人不 返还 或不 全部 返 还不 当得
利造 成其 他当 事 人的 利益 损 失( “受 损 方”)， 则估 值错 误 责任 方应 赔 偿受 损方 的 损失 ，并500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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在其 支付 的赔 偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的 当事 人享 有 要求 交付 不当 得利 的 权利 ；如
果获 得不 当得 利 的当 事人 已经 将此 部 分不 当得 利 返还 给受 损 方， 则受 损方 应当 将 其已 经获
得的 赔偿 额加 上 已经 获得 的不 当得 利 返还 的总 和 超过 其实 际 损失 的差 额部 分支 付 给估 值错
误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并 就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金 份 额净 值计 算出 现 错误 时， 基 金管 理人 应当 立 即予 以纠 正 ，通 报基 金托 管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
七、基金合同变更、终止与基金财产的清算 
（一）《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规 定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的 事项 的， 应 召开 基金 份额 持有 人 大会 决议 通 过。 对于 法 律法 规规 定和 基金 合 同约 定可
不 经 基金 份 额持 有人 大 会决 议通 过 的事 项， 由基 金 管理 人和 基 金托 管人 同 意后 变更 并 公
告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后 2 个工作日内在指定媒体公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金 托管人
承接的； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
94 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业 务资 格的 注册 会计 师 、律 师以 及 中国 证监 会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金剩余财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算 费用 是指 基金 财产 清 算小 组在 进行 基金 清 算过 程中 发生 的所 有 合理 费用 ，清 算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据 基金 财产 清算 的分 配 方案 ，将 基金 财产 清 算后 的全 部剩 余资 产 扣除 基金 财产 清算
费 用 、交 纳 所欠 税款 并 清偿 基金 债 务后 ，按 基金 份 额持 有人 持 有的 基金 份 额比 例进 行 分
配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事 项须 及时 公告 ；基 金 财产 清算 报告 经会 计 师事 务所 审计 并由
律师 事务 所出 具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产清
算 报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
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八、争议解决方式 
各方当事人同意，因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同 》 有关的一切争议，如经友
好协 商未 能解 决 的， 任何 一方 均有 权 将争 议提 交 中国 国际 经 济贸 易仲 裁委 员会 ， 按照 中国
国际 经济 贸易 仲 裁委 员会 届时 有效 的 仲裁 规则 进 行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲 裁裁 决是
终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ，基 金合 同 当事 人应 恪守 各自 的 职责 ，继 续忠 实、 勤 勉、 尽责 地履 行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
九、基金合同的效力 
《基 金合 同》 是约 定基 金合 同当 事人 之间 、基 金与 基金 合同 当事 人之 间权 利义 务关 系的
法律文件。 
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字 或签 章并 在 募集 结束 后经 基金 管 理人 向中 国 证监 会办 理 基金 备案 手续 ，并 经 中国 证监
会书面确认后生效。 
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并 公
告之日止。 
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金
托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5、《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 21 基金托管协议的内容摘要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：南方基金管理有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32 、33 层整层 
办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32 、33 层整层 
邮政编码：518048 
法定代表人：吴万善 
成立日期：1998 年 3 月 6 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]4 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 3 亿元 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 
（二）基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大 街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人：刘士余 
成立时间：2009 年 1 月 15 日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据
承兑 与贴 现； 发 行金 融债 券； 代理 发 行、 代理 兑 付、 承销 政 府债 券； 买卖 政府 债 券、 金融
债券 ；从 事同 业 拆借 ；买 卖、 代理 买 卖外 汇； 结 汇、 售汇 ； 从事 银行 卡业 务； 提 供信 用证
服务及 担保 ；代 理收 付款 项及 代理 保 险业 务； 提 供保 管箱 服 务； 代理 资金 清算 ； 各类 汇兑
业务 ；代 理政 策 性银 行、 外国 政府 和 国际 金融 机 构贷 款业 务 ；贷 款承 诺； 组织 或 参加 银团
贷款 ；外 汇存 款 ；外 汇贷 款； 外汇 汇 款； 外汇 借 款； 发行 、 代理 发行 、买 卖或 代 理买 卖股
票以 外的 外币 有 价证 券； 外汇 票据 承 兑和 贴现 ； 自营 、代 客 外汇 买卖 ；外 币兑 换 ；外 汇担
保； 资信 调查 、 咨询 、见 证业 务； 企 业、 个人 财 务顾 问服 务 ；证 券公 司客 户交 易 结算 资金500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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存管 业务 ；证 券 投资 基金 托管 业务 ； 企业 年金 托 管业 务； 产 业投 资基 金托 管业 务 ；合 格境
外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金 业务；电话银行、手机银行、网上
银行 业务 ；金 融 衍生 产品 交易 业务 ； 经国 务院 银 行业 监督 管 理机 构等 监管 部门 批 准的 其他
业务。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，对 基金 投资 范围 、投 资
对象 进行 监督 。 基金 合同 明确 约定 基 金投 资风 格 或证 券选 择 标准 的， 基金 管理 人 应按 照基
金托 管人 要求 的 格式 提供 投资 品种 池 和交 易对 手 库， 以便 基 金托 管人 运用 相关 技 术系 统，
对基 金实 际投 资 是否 符合 基金 合同 关 于证 券选 择 标准 的约 定 进行 监督 ，对 存在 疑 义的 事项
进行核查。 
本基 金主 要投 资于 标的 指 数成 份股 、备 选成 份 股。 为更 好地 实现 投 资目 标， 本基 金可
少量投资于非成份股 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工
具 （权 证、 股指 期货 等） 、债 券资 产 （国 债、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 可转 换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、
银行 存款 等固 定 收益 类资 产、 现金 资 产、 货币 市 场工 具以 及 中国 证监 会允 许基 金 投资 的其
他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相 关规 定） 。在 建仓 完成 后， 本基 金投 资于 标的 指数 成
份 股 、备 选 成份 股的 资 产比 例 不低 于基 金 资产 净值 的 95% ， 且 不低 于非 现 金基 金资 产 的
80% 。 
如 法 律 法规 或监 管 机构 以 后允 许基 金 投资 的 其他 品种 ， 基金 管 理人 在履 行 适当 程 序
后，可以将其纳入投资范围。 
（二 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，对 基金 投资 、融 资、 融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1） 本基 金 投资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 的资 产 比例 不低 于 基金 资产 净值 的
95% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2） 在任 何 交易 日日 终， 持 有的 买入 股 指期 货合 约价 值 ，不 得超 过 基金 资产 净值 的
10% ；在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入 期货 合约 价 值与 有价 证 券市 值之 和, 不得 超 过基 金资
产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；在任何交易日日终，持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易 （不包括平
仓） 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 20% ；每个交易日日终
在扣 除股 指期 货 合约 需缴 纳的 交易 保 证金 后， 应 当保 持不 低 于交 易保 证金 一倍 的 现金 ；本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计 （轧差计算） 不 得超过基金资产
净值的 100% ； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得
超过该权证的 10% ； 
（5） 本基 金 在任 何交 易日 买 入权 证的 总 金额 ，不 得超 过 上一 交易 日 基金 资产 净值 的
0.5% ； 
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持
证券规模的 10% ； 
（9）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资
产支 持证 券期 间 ，如 果其 信用 等级 下 降、 不再 符 合投 资标 准 ，应 在评 级报 告发 布 之日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ，本 基金 所申 报的 金额 不超 过本 基金 的总 资产 ，本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值
的 40% ； 
（13 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上 述第 （10 ） 项另 有约 定外 ，因 证券 市场 波动 、上 市公 司合 并、 基金 规模 变动 、股 权
分置 改革 中支 付 对价 等基 金管 理人 之 外的 因素 致 使基 金投 资 比例 不符 合上 述规 定 的投 资比
例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同
的有 关约 定。 在 上述 期间 内， 本基 金 的投 资范 围 、投 资策 略 应当 符合 基金 合同 的 约定 。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
如果 法律 法规 对上 述投 资 组合 比例 限制 进行 变 更的 ，以 变更 后的 规 定为 准。 上述 投资
组合 限制 条款 中 ，若 属法 律法 规的 强 制性 规定 ， 则当 法律 法 规或 监管 部门 取消 上 述限 制，
本基金投资可不受上述规定限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
（三 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，对 本协 议第 十五 条第 九
项基金投资禁止行为进行监督。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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根据 法律 法规 有关 基金 从 事的 关联 交易 的 规定 ，基 金管 理人 和基 金 托管 人应 事先 相互
提供 与本 机构 有 控股 关系 的股 东或 与 本机 构有 其 他重 大利 害 关系 的公 司名 单及 其 更新 ，并
以双 方约 定的 方 式提 交， 确保 所提 供 的关 联交 易 名单 的真 实 性、 完整 性、 全面 性 。基 金管
理人 有责 任保 管 真实 、完 整、 全面 的 关联 交易 名 单， 并负 责 及时 更新 该名 单。 名 单变 更后
基金 管理 人应 及 时发 送基 金托 管人 ， 基金 托管 人 应及 时确 认 已知 名单 的变 更。 如 果基 金托
管人 在运 作中 严 格遵 循了 监督 流程 ， 基金 管理 人 仍违 规进 行 关联 交易 ，并 造成 基 金资 产损
失的，由基金管理人承担责任，基金托管人并有权向中国证监会报告。 
运用 基金 财产 买卖 基金 管 理人 、基 金托 管人 及 其控 股股 东、 实际 控 制人 或者 与其 有其
他 重 大利 害 关系 的公 司 发行 的证 券 或承 销期 内承 销 的证 券， 或 者从 事其 他 重大 关联 交 易
的， 基金 管理 人 应当 遵循 基金 份额 持 有人 利益 优 先的 原则 ， 防范 利益 冲突 ，符 合 中国 证监
会的规定，并履行信息披露义务。 
（四 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，对 基金 管理 人参 与银 行
间 债 券市 场 进行 监督 。 基金 管理 人 应在 基金 投资 运 作之 前向 基 金托 管人 提 供经 慎重 选 择
的、 本基 金适 用 的银 行间 债券 市场 交 易对 手名 单 ，并 约定 各 交易 对手 所适 用的 交 易结 算方
式 。 基金 托 管人 监督 基 金管 理人 是 否按 事前 提供 的 银行 间债 券 市场 交易 对 手名 单进 行 交
易。 基金 管理 人 可以 每半 年对 银行 间 债券 市场 交 易对 手名 单 进行 更新 ，如 基金 管 理人 根据
市场 情况 需要 临 时调 整银 行间 债券 市 场交 易对 手 名单 ，应 向 基金 托管 人说 明理 由 ，在 与交
易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面
确认 后， 被确 认 调整 的名 单开 始生 效 ，新 名单 生 效前 已与 本 次剔 除的 交易 对手 所 进行 但尚
未结 算的 交易 ， 仍应 按照 协议 进行 结 算。 基金 管 理人 负责 对 交易 对手 的资 信控 制 ，按 银行
间债 券市 场的 交 易规 则进 行交 易， 基 金托 管人 则 根据 银行 间 债券 市场 成交 单对 合 同履 行情
况进行监督 ，但 不承 担交 易对 手不 履 行合 同造 成 的损 失。 如 基金 托管 人事 后发 现 基金 管理
人没 有按 照事 先 约定 的交 易对 手或 交 易方 式进 行 交易 时， 基 金托 管人 应及 时提 醒 基金 管理
人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（五 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，对 基金 管理 人选 择存 款
银行进行监督。 
基金 投资 银行 定期 存款 的 ，基 金管 理人 应根 据 法律 法规 的规 定及 基 金合 同的 约定 选择
存款银行。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。 
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 
基金 托管 人发 现基 金管 理 人在 选择 存款 银行 时 有违 反有 关法 律法 规 的规 定及 基金 合同
的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。基
金托 管人 发现 基 金管 理人 有重 大违 规 行为 ，应 立 即报 告中 国 证监 会， 同时 通知 基 金管 理人
在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 
（六 ） 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ，对 基金 资产 净值 计算 、
基金 份额 净值 计 算、 应收 资金 到账 、 基金 费用 开 支及 收入 确 定、 基金 收益 分配 、 相关 信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
如果 基金 管理 人未 经基 金 托管 人的 审核 擅自 将 不实 的业 绩表 现数 据 印制 在宣 传推 介材
料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。 
（七 ） 基金 托管 人根 据有 关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证
券进行监督。 
1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》 、 《关 于基 金投 资非 公开 发行 股票 等流 通受 限证 券有 关问 题的 通知 》 等有 关法 律法 规规
定。 
2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消 息或 其他 原 因而 临时 停牌 的证 券 、已 发行 未 上市 证券 、 回购 交易 中的 质押 券 等流 通受
限证券。 
3、在首次投资流通受限证券之前，基金管 理人应当制定相关投资决策流程、风险控制
制度 、流 动性 风 险控 制预 案等 规章 制 度。 基金 管 理人 应当 根 据基 金流 动性 的需 要 合理 安排
流 通 受限 证 券的 投资 比 例， 并在 风 险控 制制 度中 明 确具 体比 例 ，避 免基 金 出现 流动 性 风
险。 上述 规章 制 度须 经基 金管 理人 董 事会 批准 。 上述 规章 制 度经 董事 会通 过之 后 ，基 金管
理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 
4.在投 资流 通 受限 证券 之 前， 基金 管理 人应 至 少提 前一 个交 易日 向 基金 托管 人提 供有
关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 
拟发 行数 量、 定价 依据 、 监管 机构 的批 准证 明 文件 复印 件、 基金 管 理人 与承 销商 签订
的销 售协 议复 印 件、 缴款 通知 书、 基 金拟 认购 的 数量 、价 格 、总 成本 、划 款账 号 、划 款金
额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 
5.基金 托管 人 在监 督基 金 管理 人投 资流 通受 限 证券 的过 程中 ，如 认 为因 市场 出现 剧烈
变化 导致 基金 管 理人 的具 体投 资行 为 可能 对基 金 财产 造成 较 大风 险， 基金 托管 人 有权 要求
基金 管理 人对 该 风险 的消 除或 防范 措 施进 行补 充 和整 改， 并 做出 书面 说明 。否 则 ，基 金托500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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管人 经事 先书 面 告知 基金 管理 人， 有 权拒 绝执 行 其有 关指 令 。因 拒绝 执行 该指 令 造成 基金
财产损失的，基金 托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
6.基金 管理 人 应保 证基 金 投资 的受 限证 券登 记 存管 在本 基金 名下 ， 并确 保证 基金 托管
人能 够正 常查 询 。因 基金 管理 人原 因 产生 的受 限 证券 登记 存 管问 题， 造成 基金 财 产的 损失
或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。 
7.如果 基金 管 理人 未按 照 本协 议的 约定 向基 金 托管 人报 送相 关数 据 或者 报送 了虚 假的
数据 ，导 致基 金 托管 人不 能履 行托 管 人职 责的 ， 基金 管理 人 应依 法承 担相 应法 律 后果 。除
基金 托管 人未 能 依据 基金 合同 及本 协 议履 行职 责 外， 因投 资 流通 受限 证券 产生 的 损失 ，基
金托管人按照本 协议履行监督职责后不承担上述损失。 
（八 ） 基金 管理 人应 在基 金首 次投 资中 期票 据或 中小 企业 私募 债券 前， 与基 金托 管人 签
署相 应的 风险 控 制补 充协 议， 并按 照 法律 法规 的 规定 和补 充 协议 的约 定向 基金 托 管人 提供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债券的投资管理制度。 
（九 ） 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的上 述事 项及 投资 指令 或实 际投 资运 作中 违反 法律 法
规和 基金 合同 的 规定 ，应 及时 以书 面 形式 通知 基 金管 理人 限 期纠 正。 基金 管理 人 应积 极配
合和 协助 基金 托 管人 的监 督和 核查 。 基金 管理 人 收到 通知 后 应在 下一 工作 日前 及 时核 对并
以书面形式 给基 金托 管人 发出 回函 ， 就基 金托 管 人的 疑义 进 行解 释或 举证 ，说 明 违规 原因
及纠 正期 限， 并 保证 在规 定期 限内 及 时改 正。 在 上述 规定 期 限内, 基 金托 管人 有 权随 时对
通知 事项 进行 复 查, 督促 基金 管理 人 改正 。基 金 管理 人对 基 金托 管人 通知 的违 规 事项 未能
在限 期内 纠正 的 ，基 金托 管人 应报 告 中国 证监 会 。基 金托 管 人发 现基 金管 理人 依 据交 易程
序已 经生 效的 投 资指 令违 反法 律、 行 政法 规和 其 他有 关规 定 ，或 者违 反基 金合 同 约定 的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
（十 ） 基金 管理 人有 义务 配合 和协 助基 金托 管人 依照 法律 法规 、基 金合 同和 本托 管协 议
对基金业 务执 行 核查 。对 基金 托管 人 发出 的书 面 提示 ，基 金 管理 人应 在规 定时 间 内答 复并
改正 ，或 就基 金 托管 人的 疑义 进行 解 释或 举证 ； 对基 金托 管 人按 照法 规要 求需 向 中国 证监
会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（十 一） 基金 托管 人发 现基 金管 理人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中 国证 监会 ，同 时通
知基 金管 理人 限 期纠 正， 并将 纠正 结 果报 告中 国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由 ，拒 绝、
阻挠 对方 根据 本 协议 规定 行使 监督 权 ，或 采取 拖 延、 欺诈 等 手段 妨碍 对方 进行 有 效监 督，
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告 中国证监会。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一 ） 基金 管理 人对 基金 托管 人履 行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 基金 托管 人
安全 保管 基金 财 产、 开设 基金 财产 的 资金 账户 和 证券 账户 、 复核 基金 管理 人计 算 的基 金资500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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产净 值和 基金 份 额净 值、 根据 基金 管 理人 指令 办 理清 算交 收 、相 关信 息披 露和 监 督基 金投
资运作等行为。 
（二 ） 基金 管理 人发 现基 金托 管人 擅自 挪用 基金 财产 、未 对基 金财 产实 行分 账管 理、 未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、基金
合同 、本 协议 及 其他 有关 规定 时， 应 及时 以书 面 形式 通知 基 金 托管 人 限期 纠正 。 基金 托管
人收 到通 知后 应 在下 一工 作日 前及 时 核对 并以 书 面形 式给 基 金管 理人 发出 回函 ， 说明 违规
原因 及纠 正期 限 ，并 保证 在规 定期 限 内及 时改 正 。在 上述 规 定期 限内 ，基 金管 理 人有 权随
时对 通知 事项 进 行复 查, 督促 基金 托 管人 改正 。 基金 托管 人 应积 极配 合基 金管 理 人的 核查
行为 ，包 括但 不 限于 ：提 交相 关资 料 以供 基金 管 理人 核查 托 管财 产的 完整 性和 真 实性 ，在
规定时间内答复基金管理人并改正。 
（三 ） 基金 管理 人发 现基 金托 管人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中 国证 监会 ，同 时通 知
基金 托管 人限 期 纠正 ，并 将纠 正结 果 报告 中国 证 监会 。基 金 托管 人无 正当 理由 ， 拒绝 、阻
挠对 方根 据本 协 议规 定行 使监 督权 ， 或采 取拖 延 、欺 诈等 手 段妨 碍对 方进 行有 效 监督 ，情
节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，
如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并 通知 基金 托 管人 ，到 账日 基金 财 产没 有到 达 基金 账户 的 ，基 金托 管人 应及 时 通知 基金
管 理 人采 取 措施 进行 催 收。 由此 给 基金 财产 造成 损 失的 ，基 金 托管 人对 此 不承 担任 何 责
任。 
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金、股票的验资 
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购
专户 。该 账户 由 基金 管理 人开 立并 管 理。 募集 的 股票 按照 交 易所 和登 记机 构的 规 则和 流程
办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股
票认购所募集的股票市值） 、基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规
定 后 ，基 金 管理 人应 将 属于 基金 财 产的 全部 资金 划 入基 金托 管 人开 立的 基 金托 管资 金 账
户，同时在规定 时间 内， 聘请 具有 从 事证 券相 关 业务 资格 的 会计 师事 务所 进行 验 资， 出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。验
资完 成， 基金 管 理人 应将 募集 的属 于 本基 金财 产 的全 部资 金 划入 基金 托管 人为 基 金开 立的
资产 托管 专户 中 ，基 金募 集的 股票 存 放在 以基 金 托管 人和 本 基金 联名 方式 开立 的 证券 账户
下。 
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金资金账户的开立和管理 
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
2、 基金托 管人 可以 本 基金 的名 义 在其 营业 机构 开设 本 基金 的资 金 账户 ，并 根据 基金
管理 人合 法合 规 的指 令办 理资 金收 付 。本 基金 的 银行 预留 印 鉴由 基金 托管 人保 管 和使 用。
本基 金的 一切 货 币收 支活 动， 包括 但 不限 于投 资 、支 付赎 回 金额 、支 付基 金收 益 、收 取申
购款，均需通过本基金的资金账户进行。 
3、基金托管资金帐户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金 管理 人不 得 假借 本基 金的 名义 开 立任 何其 他 银行 账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任 何账 户进
行本基金业务以外的活动。 
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
5、在 符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。 
（四）基金证券账户的开立和管理 
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。 
2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理 人不 得出 借 或未 经对 方同 意擅 自 转让 基金 的 任何 证券 账 户， 亦不 得使 用基 金 的任 何账
户进行本基金业务以外的活动。 
3、 基金 托 管人 以自 身 法人 名义 在 中国 证券 登记 结算 有 限责 任公 司 开立 结算 备付 金账
户， 并代 表所 托 管的 基金 完成 与中 国 证券 登记 结 算有 限责 任 公司 的一 级法 人清 算 工作 ，基
金管 理人 应予 以 积极 协助 。结 算备 付 金的 收取 按 照中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公 司的 规定
执行。 
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关
账户 的开 设、 使 用的 ，按 有关 规定 开 设、 使用 并 管理 ；若 无 相关 规定 ，则 基金 托 管人 应当
比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）投资人申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金 托管 人应 根据 登记 机 构 的结 算 通知 或者 基 金管 理人 的指 令办 理 本基 金因 申购 、赎
回产生的现金替代和现金差额的结算。 
（六）债券托管专户的开设和管理 
基金 合同 生效 后， 基金 托 管人 根据 中国 人民 银 行、 中央 国债 登记 结 算有 限责 任公 司的
有关 规定 ，以 基 金的 名义 在中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 开立 债券 托管 与结 算 账户 ，并
代表 基金 进行 银 行间 市场 债券 的结 算 。基 金管 理 人和 基金 托 管人 同时 代表 基金 签 订全 国银
行间债券市场债券回购主协议。 
（七）其他账户的开立和管理 
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金
管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金 财产 投资 的有 关实 物 证券 、银 行定 期存 款 存单 等有 价凭 证由 基 金托 管人 负责 妥善
保管 ，保 管凭 证 由基 金托 管人 持有 。 实物 证券 的 购买 和转 让 ，由 基金 托管 人根 据 基金 管理
人 的 指令 办 理。 属于 基 金托 管人 实 际有 效控 制下 的 实物 证券 在 基金 托管 人 保管 期间 的 损
坏、 灭失 ，由 此 产生 的责 任应 由基 金 托 管人 承担 。托 管人 对 托管 人以 外机 构实 际 有效 控制
的证券不承担保管责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基 金管 理人 代表 基金 签 署的 、与 基金 有关 的 重大 合同 的原 件分 别 由基 金管 理人 、基
金托 管人 保管 。 除协 议另 有规 定外 ， 基金 管理 人 在代 表基 金 签署 与基 金有 关的 重 大合 同时
应保 证基 金一 方 持有 两份 以上 的正 本 ，以 便基 金 管理 人和 基 金托 管人 至少 各持 有 一份 正本
的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 
 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算及复核程序 
1、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债 后的净资产值。 
基金 份额 净值 是指 基金 资 产净 值除 以基 金份 额 总数 后得 到的 基金 份 额的 资产 净值 。基
金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基
金财产。国家另有规定的，从其规定。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、复核程序 
基金 管理 人每 工作 日对 基 金资 产进 行估 值后 ， 将基 金份 额净 值结 果 发送 基金 托管 人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1、估值对象 
基金依法拥有的股票、债券 、权证及其他基金资产和负债。 
2、估值方法 
（1）股票估值方法： 
1）上市股票的估值： 
上市 流通 股票 按估 值日 其 所在 证券 交易 所的 收 盘价 估值 ；估 值日 无 交易 的， 且最 近交
易日 后经 济环 境 未发 生重 大变 化， 以 最近 交易 日 的收 盘价 估 值； 基金 管理 人与 基 金托 管人
协商一致后，可对估值方法进行调整。 
2）未上市股票的估值。 
①首 次发 行未 上市 的股 票 ，采 用估 值技 术确 定 公允 价值 ，在 估值 技 术难 以可 靠计 量公
允价值的情况下，按成本价估值； 
②送 股、 转增 股、 配股 和 公开 增发 新股 等发 行 未上 市的 股票 ，按 估 值日 在证 券交 易所
上市的同一股票的市价进行估值； 
③首 次公 开发 行有 明确 锁 定期 的股 票， 同一 股 票在 交易 所上 市后 ， 按估 值日 在证 券交
易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④非 公开 发行 的且 在发 行 时明 确一 定期 限锁 定 期的 股票 ，按 监管 机 构或 行业 协会 有关
规定确定公允价值。 
3） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人 如采 用本 项第 1）－2 ） 小项 规定 的方 法对 基金 资产 进行
估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第 1）－2 ）
小项 规定 的方 法 对基 金资 产进 行估 值 不能 客观 反 映其 公允 价 值的 ，基 金管 理人 可 根据 具体
情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 
4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（2）债券估值方法： 
1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没
有交 易的 ，且 最 近交 易日 后经 济环 境 未发 生重 大 变化 ，按 最 近交 易日 的收 盘价 估 值； 如果
估值 日无 交易 ， 且最 近交 易日 后经 济 环境 发生 了 重大 变化 的 ，将 参考 类似 投资 品 种的 现行
市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中 所含 的债 券 应收 利息 得到 的净 价 进行 估值 ； 估值 日没 有 交易 的， 且最 近交 易 日后 经济500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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环境 未发 生重 大 变化 ，按 最近 交易 日 债券 收盘 价 减去 债券 收 盘价 中所 含的 债券 应 收利 息得
到的 净价 估值 ； 如果 估值 日无 交易 ， 且最 近交 易 日后 经济 环 境发 生了 重大 变化 的 ，将 参考
类似 投资 品种 的 现行 市价 及重 大变 化 因素 ，调 整 最近 交易 日 收盘 价， 确定 公允 价 值进 行估
值。 
3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4）交 易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。 
6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
7)在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－6）小项规定的方法对基金资产进行
估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第 1）－6 ）
小项 规定 的方 法 对基 金资 产进 行估 值 不能 客观 反 映其 公允 价 值的 ，基 金管 理人 在 综合 考虑
市场 成交 价、 市 场报 价、 流动 性、 收 益率 曲线 等 多种 因素 基 础上 形成 的债 券估 值 ，基 金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（3）权证估值方法： 
1)基金 持有 的 权证 ，从 持 有确 认日 起到 卖出 日 或行 权日 止， 上市 交 易的 权证 按估 值日
在证 券交 易所 挂 牌的 该权 证的 收盘 价 估值 ；估 值 日没 有交 易 的， 且最 近交 易日 后 经济 环境
未发 生重 大变 化 ，按 最近 交易 日的 收 盘价 估值 ； 基金 管理 人 与基 金托 管人 协商 一 致后 ，可
对估值方法进行调整。 
2)首次 发行 未 上市 的权 证 ，采 用估 值技 术确 定 公允 价值 ，在 估值 技 术难 以可 靠计 量公
允价值的情况下，按成本估值。 
3) 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定
公允价值进行估值。 
4） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人 如采 用本 项第 1）－3 ） 项规 定的 方法 对基 金资 产进 行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第 1 ）－3）项
规 定 的方 法 对基 金资 产 进行 估值 不 能客 观反 映其 公 允价 值的 ， 基金 管理 人 可根 据具 体 情
况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（4） 股票指数期货合约估值方法： 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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1）本 基金 投 资股 指期 货合 约 ，一 般以 估 值当 日结 算价 进 行估 值， 估 值当 日无 结算 价
的， 且最 近交 易 日后 经济 环境 未发 生 重大 变化 的 ，采 用最 近 交易 日结 算价 估值 。 如法 律法
规今后另有规定的，从其规定。 
2） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人 如采 用本 项第 1） 小项 规定 的方 法对 基金 资产 进行 估值 ，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1 ） 小项 规定 的方
法对 基金 资产 进 行估 值不 能客 观反 映 其公 允价 值 的， 基金 管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基
金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
3）国家有最新规定 的，按其规定进行估值。 
（5）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
如基 金管 理人 或基 金托 管 人发 现基 金估 值违 反 基金 合同 订明 的估 值 方法 、程 序及 相关
法律 法规 的规 定 或者 未能 充分 维护 基 金份 额持 有 人利 益时 ， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明原
因， 双方 协商 解 决。 以约 定的 方法 、 程序 和相 关 法律 法规 的 规定 进行 估值 ，以 维 护基 金份
额持有人的利益。 
3、特殊情形的处理 
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、权证
估值方法的第 4）项、股票指数期货合约估值方法的第 2）项进行估值时，所造成的误差不
作为基金份额净 值错误处理。 
（三）基金份额净值错误的处理方式 
（1）当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错
误； 基金 份额 净 值出 现错 误时 ，基 金 管理 人应 当 立即 予以 纠 正， 通报 基金 托管 人 ，并 采取
合理 的措 施防 止损 失进 一 步扩 大； 错误 偏差 达 到或 超过 基金 资产 净 值的 0.25% 时 ，基 金管
理 公 司 应当 及时 通 知基 金 托管 人并 报 中国 证 监会 ；错 误 偏差 达 到基 金份 额 净值 的 0.50%
时 ， 基金 管 理人 应当 公 告、 通报 基 金托 管人 并报 中 国证 监会 备 案； 当发 生 净值 计算 错 误
时， 由基 金管 理 人负 责处 理， 由此 给 基金 份额 持 有人 和基 金 造成 损失 的， 应由 基 金管理人
先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管 理人 和基 金 托管 人应 根据 实际 情 况界 定双 方 承担 的责 任 ，经 确认 后按 以下 条 款进 行赔
偿： 
①本 基金 的基 金会 计责 任 方由 基金 管理 人担 任 。与 本基 金有 关的 会 计问 题， 如经 双方
在平 等基 础上 充 分讨 论后 ，尚 不能 达 成一 致时 ， 按基 金会 计 责任 方的 建议 执行 ， 由此 给基
金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
②若 基金 管理 人计 算的 基 金份 额净 值已 由基 金 托管 人复 核确 认后 公 告， 而且 基金 托管
人未 对计 算过 程 提出 疑义 或要 求基 金 管理 人书 面 说明 ，基 金 份额 净值 出错 且造 成 基金 份额500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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持有 人损 失的 ， 应根 据法 律法 规的 规 定对 基金 份 额持 有人 或 基金 支付 赔偿 金， 就 实际 向基
金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担 50% ，基金托管人承担 50% 。 
③ 如 基 金管 理人 和 基金 托 管人 对基 金 份额 净 值的 计算 结 果， 虽 然多 次重 新 计算 和 核
对， 尚不 能达 成 一致 时， 为避 免不 能 按时 公布 基 金份 额净 值 的情 形， 以基 金管 理 人的 计算
结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损 失，由基金管理人负责赔付。 
④由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，基金托管
人在 履行 正常 复 核程 序后 仍不 能发 现 该错 误， 进 而导 致基 金 份额 净值 计算 错误 而 引起 的基
金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 
（3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他
不 可 抗力 原 因， 基金 管 理人 和基 金 托管 人虽 然已 经 采取 必要 、 适当 、合 理 的措 施进 行 检
查， 但是 未能 发 现该 错误 而造 成的 基 金份 额净 值 计算 错误 ， 基金 管理 人、 基金 托 管人 可以
免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人 、基 金 托管 人应 积 极采 取必 要 的措 施减 轻或 消除 由 此造 成的
影响。 
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。 
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时； 
（3）中国证监会和基金合同认定的其他情形 。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金 管理 人进 行基 金会 计 核算 并编 制基 金财 务 会计 报告 。基 金管 理 人独 立地 设置 、记
录和 保管 本基 金 的全 套账 册。 若基 金 管理 人和 基 金托 管人 对 会计 处理 方法 存在 分 歧， 应以
基金 管理 人的 处 理方 法为 准。 若当 日 核对 不符 ， 暂时 无法 查 找到 错账 的原 因而 影 响到 基金
资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1、财务报表的编制 
基金 管理 人应 当及 时编 制 并对 外提 供真 实、 完 整的 基金 财务 会计 报 告。 月度 报表 的编
制，基金管理人应于 每月终了后5 工作日内完成；招募说明书在基金合同生效后每6 个月更
新并公告一次，于该等期间届满后45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起15 个工500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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作日内编制完毕并予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公
告；年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
2、报表复核 
基金 管理 人在 月度 报表 完 成当 日， 将报 表盖 章 后提 供给 基金 托管 人 复核 ；基 金托 管人
在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人 。基金管理人在季度报
告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 7 个工作日内完
成复 核， 并将 复 核结 果书 面通 知基 金 管理 人。 基 金管 理人 在 半年 度报 告完 成当 日 ，将 有关
报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面
通知 基金 管理 人 。基 金管 理人 在年 度 报告 完成 当 日， 将有 关 报告 提供 基金 托管 人 复核 ，基
金托管人应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和
基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金 托管 人在 复核 过程 中 ， 发现 双 方的 报表 存 在不 符时 ，基 金管 理 人和 基金 托管 人应
共同 查明 原因 ， 进行 调整 ，调 整以 双 方认 可的 账 务处 理方 式 为准 ；若 双方 无法 达 成一 致，
以基 金管 理人 的 账务 处理 为准 。核 对 无误 后， 基 金托 管人 在 基金 管理 人提 供的 报 告上 加盖
托管 业务 部门 公 章或 者出 具加 盖托 管 业务 专用 章 的复 核意 见 书， 双方 各自 留存 一 份。 如果
基金 管理 人与 基 金托 管人 不能 于应 当 发布 公告 之 日之 前就 相 关报 表达 成一 致， 基 金管 理人
有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
（八 ） 基金 管理 人应 每季 向基 金托 管人 提供 基金 业绩 比较 基准 的基 础数 据和 编制 结 果。 
 
六、基金份额持有人名册的保管 
本基 金的 基金 管理 人和 基 金托 管人 须分 别妥 善 保管 的基 金份 额持 有 人名 册， 包括 基金
合同 生效 日、 基 金合 同终 止日 、基 金 权益 登记 日 、基 金份 额 持有 人大 会权 益登 记 日、 每年
6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。 
基金 份额 持有 人名 册由 登 记机 构编 制， 由基 金 管理 人审 核并 提交 基 金托 管人 保管 。基
金托 管人 有权 要 求基 金管 理人 提供 任 意一 个交 易 日或 全部 交 易日 的基 金份 额持 有 人名 册，
基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的 基金 份额 持 有人 名册 应于 下月 前 十个 工作 日 内提 交； 基 金合 同生 效日 、基 金 合同 终止
日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托
管人 不得 将所 保 管的 基金 份额 持有 人 名册 用于 基 金托 管业 务 以外 的其 他用 途， 并 应遵 守保500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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密义 务。 若基 金 管理 人或 基金 托管 人 由于 自身 原 因无 法妥 善 保管 基金 份额 持有 人 名册 ，应
按有关法规规定各自承担相应的责任。 
 
七、争议解决方式 
因本 协议 产生 或与 之相 关 的争 议， 双方 当事 人 应通 过协 商、 调解 解 决， 协商 、调 解不
能 解 决的 ， 任何 一方 均 有权 将争 议 提交 中国 国际 经 济贸 易仲 裁 委员 会， 仲 裁地 点为 北 京
市 ， 按照 中 国国 际经 济 贸易 仲裁 委 员会 届时 有效 的 仲裁 规则 进 行仲 裁。 仲 裁裁 决是 终 局
的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ，双 方当 事 人应 恪守 基金 管理 人 和基 金托 管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
 
八、 托管协议的变更和终止 
（一）托管协议的变更程序 
本协 议双 方当 事人 经协 商 一致 ，可 以对 协议 进 行修 改。 修改 后的 新 协议 ，其 内容 不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 
（二）基金托管协议终止的情形 
1、基金合同终止； 
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1) 自出现《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内，成立基金财产清算小组，基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 
(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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(3)对基金财产进行估值和变现； 
(4)编制清算报告； 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计； 
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(7)将清算报告报中国证监会备案； 
(8) 公告基金清算报告； 
(9)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算 费用 是指 基金 清算 小 组在 进行 基金 清算 过 程中 发生 的所 有合 理 费用 ，清 算费 用由
基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事 项须 及时 公告 ；基 金 财产 清算 报告 经会 计 师事 务所 审计 ，律
师事 务所 出具 法 律意 见书 后， 由基 金 财产 清算 小 组报 中国 证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清
算公告于 基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 22 基金份额持有人服务 
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系基金管
理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。 
对基 金份 额持 有人 的服 务 主要 由基 金管 理人 、 发售 机构 及销 售机 构 提供 ，以 下是 基金
管理 人提 供的 主 要服 务内 容。 基金 管 理人 根据 基 金份 额持 有 人的 需要 和市 场的 变 化， 有权
在符合法律法 规 的前 提下 ，增 加和 修 改相 关服 务 项目 。如 因 系统 、第 三方 或不 可 抗力 等原
因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。 
若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该份额持有人享有客户服务
中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。 
 
一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 
1、纸质对账单 
每季度结束后 15 个工作日内，基金管理人向本季度有场外交易（本基金是否支持场外
交易 ，请 以本 基 金基 金合 同和 招募 说 明书 相关 条 款为 准） 且 有定 制的 投资 人寄 送 纸质 对账
单，资料（含姓名及地址等）不详的除外。 
2、电子对账单 
基金 管理 人提 供场 外交 易 电子 邮件 对账 单、 场 外交 易手 机短 信对 账 单以 及场 外交 易微
信 对 账单 服 务， 基金 管 理人 将以 电 子邮 件、 手机 短 信或 微信 形 式向 定制 的 投资 人定 期 发
送，资料（含电子邮件地址及手机号码等）不详的、微信未绑定的除外。 
3、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易（本基金是否支持场内交易，
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准） 对账单服务 （含纸质及电子对账单） 。投
资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 
 
二、在线服务 
通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“NF4008898899 ”）或客户端，投资人可获得如下服务： 
1、查询服务 
投资 人通 过基 金管 理人 网 站、 微信 公众 号或 客 户端 ，可 享有 场外 基 金交 易查 询、 账户
查询和基金信息查询服务。 
2、网上交易服务 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端办理开户、认购/申购、赎回及信
息查 询等 业务 。 有关 基金 管理 人电 子 直销 具体 业 务规 则请 参 见基 金管 理人 网站 相 关公 告和
业务规则。 
3、信息资讯服务 
投资 人可 以利 用基 金管 理 人网 站等 获取 基金 和 基金 管理 人的 各类 信 息， 包括 基金 的法
律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 
4、自助答疑服务 
投资人可通过基金管理人网站及客户端的“在线客服” ，根据提示操作输入要咨询问
题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。 
5、网上人工服务 
投资 人可 通过 基金 管理 人 网站 、微 信公 众号 或 客户 端获 得投 资咨 询 、业 务咨 询、 信息
查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 
 
三、客户服务中心电话服务 
投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899 （国内免长途话费）可享有如下服务： 
1、自助语音服务：提供 7×24 小时基金净值信息、基金产品等自助查询服务。 
2、人工服务：提供每周七天，每日不少于 8 小时的人工服务（法定节假日除外）。投
资人 可以 通过 该 热线 获得 投资 咨询 、 业务 咨询 、 信息 查询 、 服务 投诉 及建 议、 信 息定 制等
专项服务。 
 
四、客户投诉及建议受理服务 
投资 人可 以通 过基 金管 理 人客 户服 务中 心人 工 热线 、在 线客 服、 微 客服 、书 信、 电子
邮件 、短 信、 传 真及 各销 售机 构网 点 柜台 等不 同 的渠 道对 基 金管 理人 和销 售网 点 所提 供的
服务进行投诉或提出建议。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 23 其他应披露事项 
标题 公告日期 
南方基金管理有限公司关于旗下基金调整流
通受限股票估值方法的公告 
2017-12-26 
南方基金关于中证 500 信息技术指数交易型
开放式指数证券投资基金增加广发证券为申
购赎回代理券商的公告 
2017-12-18 
南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3
季度报告 
2017-10-25 
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
2017-10-25 
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
2017-08-28 
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年半年度报告 
2017-08-28 
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证
券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
2017-07-20 
 
注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 24 招募说明书存放及其查阅方式 
本招 募说 明书 存放 在本 基 金管 理人 、基 金托 管 人、 基金 销售 机构 的 办公 场所 ，投 资人
可在 办公 时间 免 费查 阅； 也可 按工 本 费购 买本 招 募说 明书 复 制件 或复 印件 ，但 应 以招 募说
明书正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与 所公告的内容完全一致。 500 信息（2017 年第 2 号）招募说明书（更新） 
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§ 25 备查文件 
1、中国证监会准予本基金注册的文件； 
2、《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金合同》； 
3、《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7、《中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》； 
8、中国证监会要求的其他文件。 
 
 
南方基金管理有限公司 
2018 年 2 月 2 日