对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安大华鑫荣混合A(004827)

平安大华鑫荣混合:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 鑫荣 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月19 日 平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华鑫 荣混 合 场内简 称 - 交易代 码 004827 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 8 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 152,890,958.89 份 投资目 标 本基金 主要 通过 合理 配置 大类资 产和 精选 投资 标的, 在严 格控 制下 行风 险和保 持资 产流 动性 的 基础上 ,力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济和 证券 市场 发展 趋势 , 对证 券市 场当 期的 系 统性风 险以 及可 预见 的未 来时期 内各 大类 资产 的预期 风险 和预 期收 益率 进行分 析评 估, 并据 此 制定本 基金 在股 票、 债券 、 现金、 衍生 品等 资产 之间的 配置 比例、 调整 原 则和调 整范 围, 在 保持 总体风 险水 平相 对稳 定的 基础上 , 力 争投 资组 合 的稳定 增值。 此外, 本基 金将持 续地 进行 定期 与 不定期 的资 产配 置风 险监 控 , 适 时地 做出 相应 的 调整。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×1 5 %+ 中债 新综 合财 富 (总值 ) 指 数收 益率 ×80 % + 金融 机构 人民 币活 期 存款利 率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收 益水平 低于 股票 型基 金, 高于债 券型 基金、 货币平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 13 页


市场基 金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 - 下属分 级基 金的 基金 简称 平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合 C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 004827 004828 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 21,235,519.55 份 131,655,439.34 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 137,322.46 931,151.78 2.本 期利 润 152,124.82 1,080,621.86 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0067 0.0054 4.期 末基 金资 产净 值 21,433,382.40 132,565,162.07 5.期 末基 金份 额净 值 1.0093 1.0069 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ;


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 平安大 华鑫 荣混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.64% 0.09% 0.42% 0.12% 0.22% -0.03% 平安大 华鑫 荣混 合 C 平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 13 页


阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.45% 0.09% 0.42% 0.12% 0.03% -0.03% 业绩比 较基 准 : 中 债新 综 合财富 ( 总值 ) 指 数收 益 率*80%+沪深 300 指 数收 益 率*15%+ 金 融机 构人 民 币活期 存款 利率*5% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 13 页


1、本 基金 基金 合同 于2017 年 08 月 23 日 正式 生效 ,截至 报告 期末 未满 半年 ; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 申俊华 平 安 大 华 鑫 荣 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年 8 月 23 日 - 9 申俊华 女士, 湖南 大学 金 融 学博士 ,9 年 证券 基金 从 业 经验, 曾 在中 国中 投证 券 有 限责任公司担任固定收益 研究员 。 2012 年加 入平 安 大平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 13 页


基 金 经 理 华基金 管理 有限 公司, 曾 担 任固定 收益 研究 员。 现 担 任 平安大华财富宝货币市场 基金、 平 安大 华交 易型 货 币 市场基 金、 平 安大 华惠 融 纯 债债券 型证 券投 资基 金、 平 安大华金管家货币市场基 金、 平安 大华 惠益 纯债 债 券 型证券 投资 基金、 平安 大 华 惠元纯债债券型证券投资 基金、 平 安大 华惠 泽纯 债 债 券型证 券投 资基 金、 平 安 大 华鑫荣混合型证券投资基 金、 平安 大 华 惠悦 纯债 债 券 型证券 投资 基金、 平安 大 华 日增利货币市场基金基金 经理。 DANIEL DONGNING SUN 平 安 大 华 鑫 荣 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 衍 生 品 投 资 中 心 投 资 执 行 总经理 2017 年 9 月 12 日 - 13 孙东宁 , 北京 大学 硕士 , 美 国哥伦 比亚 大学 博士, 约 翰 霍普金 斯大 学博 士后。 先 后 担任瑞士再保险自营交易 部量化 分析 师、 花 旗集 团 投 资银行 高级 副总 裁、 瑞 士 银 行投资 银行 交易 量化 总监 、 德意志银行战略科技部量 化服务 负责 人。2014 年 10 月加入平安大华基金管理 有限公 司, 任 衍生 品投 资 中 心投资 执行 总经 理, 现 任 平 安大华深 证 300 指 数 增 强 型证券 投资 基金、 平安 大 华 鑫荣混合型证券投资基金 基金经 理。 1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期; 对此 后的 非首任 基金 经理 , “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安大 华鑫 荣混 合型证 券投 资 基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ,并 本着 诚实平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 13 页


信用、 勤勉 尽责 、取 信于 市场、 取信 于社 会的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,为 基金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金 投资管 理符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 ,没 有损 害基金 持有 人利 益的 行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾四 季度 , 前半 段市 场 整体逐 步震 荡上 行 , 沪 指 突破 3400 点重 要关 口 , 食 品饮料 、 家电 等 消费类 白马 蓝筹 股出 现了 一轮连 续快 速的 上涨 ,个 股相继 创今 年以 来新 高。 但同时 市场 分歧 开始 加大, 在连 续上 涨后 白马 蓝筹消 费股 的估 值优 势相 对回落 ,市 场后 续进 入了 震荡调 整阶 段, 整体 成交量 有所 回落 。但 房地 产、建 材 等 周期 低估 值板 块出现 了一 轮新 的估 值切 换行情 ,对 支撑 指数 形成了 正面 影响 ,整 体市 场情绪 趋于 稳定 。本 基金 根据对 市场 投资 逻辑 的判 断,坚 持以 价值 投资 为主线 ,把 握细 分行 业龙 头业绩 增长 和估 值重 构等 机会, 严格 筛选 投资 组合 ,把握 住了 市场 的主 体机会 ,总 体净 值保 持了 平稳增 长。 2017 年4 季度 以来 , 在经 济数据 超预 期、 资管 新规 冲击市 场和 银行 流动 性新 规出台 等多 重 利 空因素 的冲 击下 ,债 券市 场遭遇 了大 幅调 整, 各期 限收益 率创 全年 新高 ,叠 加年末 跨年 资金 极度 紧张 , 导 致债 券市 场和 货 币市场 双杀 , 收益 率曲 线 平坦化 上移 ,10 年国开 债 突破 5%。 本 基金 组合 久期较 短, 但预 期年 末资 金紧张 ,故 采取 了降 杠杆 操作, 卖出 部分 低收 益短 融和存 单, 保持 基金 平稳增 长。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 平安 大华 鑫荣 A 基金 份额 净值 为1.0093 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 13 页


0.64% ;同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.42% 。截 至本 报告期 末量 化成 长 C 基金 份额净 值 为 1.0069 元,本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为0.45% ; 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.42% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 21,099,147.40 11.53 其中: 股票


21,099,147.40 11.53 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


158,188,000.00 86.43 其中: 债券


158,188,000.00 86.43 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,784,634.42 0.98 8 其他资 产


1,954,246.36 1.07 9 合计





183,026,028.18





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 715,317.00 0.46 C 制造业 9,563,665.40 6.21 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 286,856.00 0.19 E 建筑业 1,123,551.00 0.73 F 批发和 零售 业 1,338,359.00 0.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 546,999.00 0.36 平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 13 页


H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 679,619.00 0.44 J 金融业 5,012,293.00 3.25 K 房地产 业 1,417,471.00 0.92 L 租赁和 商务 服务 业 257,161.00 0.17 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 157,856.00 0.10 S 综合 - - 合计 21,099,147.40 13.70


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600036 招商银 行 23,600 684,872.00 0.44 2 000338 潍柴动 力 64,000 533,760.00 0.35 3 600048 保利地 产 35,700 505,155.00 0.33 4 600028 中国石 化 76,200 467,106.00 0.30 5 600104 上汽集 团 14,400 461,376.00 0.30 6 601288 农业银 行 118,900 455,387.00 0.30 7 601939 建设银 行 59,100 453,888.00 0.29 8 000333 美的集 团 8,100 448,983.00 0.29 9 601628 中国人 寿 14,700 447,615.00 0.29 10 000651 格力电 器 9,300 406,410.00 0.26


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,894,000.00 12.92 其中: 政策 性金 融债 19,894,000.00 12.92 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 99,764,000.00 64.78 平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 13 页


6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 38,530,000.00 25.02 9 其他 - - 10 合计 158,188,000.00 102.72


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170410 17 农发 10 200,000 19,894,000.00 12.92 2 011751069 17 晋能 SCP008 100,000 9,999,000.00 6.49 3 011754156 17 望城 经开 SCP001 100,000 9,995,000.00 6.49 4 011758087 17 三安 SCP006 100,000 9,986,000.00 6.48 5 011764116 17 大丰 海港 SCP004 100,000 9,981,000.00 6.48


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。 平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本 期国 债 期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 6,500.86 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,848,338.39 5 应收申 购款 99,407.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,954,246.36


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 13 页


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 24,779,024.09 288,232,850.95 报告期 期间 基金 总申 购份 额 392,638.18 23,669.19 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,936,142.72 156,601,080.80 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 21,235,519.55 131,655,439.34


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 平安大华鑫荣 2017 年第 4 季度 报告 第 13 页 共 13 页


§8 备查文 件目 录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华鑫 荣混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 (2) 平安 大华 鑫荣 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 鑫荣 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 鑫 荣混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 8.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平 安大 华基金 管理 有限公 司 2018 年 1 月 19 日