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东方红货币A(005056)

东方红货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 






东 方 红 货 币市 场 基 金 2017 年第4 季度报告 2017 年12 月31 日 基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 报告送 出日期:2018 年 1 月19 日 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方红 货币 基金主 代码 005056 交易代 码 005056 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年8 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 943,882,054.54 份 投资目 标 在本金安全 的前提下 ,确 保基金资产 的高流动 性, 追求 超越业 绩比 较基 准的 稳定 收益。 投资策 略 本基金根据 对短期利 率变 动的预测, 采用投资 组合 平均 剩余期限控 制下的主 动性 投资策略, 利用定性 分析 和定 量分析方法 ,通过对 短期 金融工具的 积极投资 ,在 控制 风险和 保证 流动 性的 基础 上, 力 争获 得稳 定的 当期 收 益。 业绩比 较基 准 当期银 行活 期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金为货 币市场基 金, 属于证券投 资基金中 的低 风险 品种,其预 期收益和 风险 均低于债券 型基金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 上海东 方证 券 资 产管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 东方红 货 币A 东方红 货 币B 东方红 货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 005056 005057 005058 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 18,942,137.48 份 899,338,738.57 份 25,601,178.49 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 东方红 货 币A 东方红 货 币B 东方红 货 币 E 1. 本期已 实现 收益 207,574.55 13,010,940.93 201,282.81 2.本 期利 润 207,574.55 13,010,940.93 201,282.81 3.期 末基 金资 产净 值 18,942,137.48 899,338,738.57 25,601,178.49 注: (1 )东 方红 货币 A、 东方红 货币 B 与 东方 红货 币E 适 用不 同的 销售 服务 费率 。 (2 ) 本基 金收 益分 配从 为 按日结 转份 额。 (3 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 东方红货币A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0096% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.9214% 0.0013% 东方红货币B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0708% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.9826% 0.0013% 东方红货币E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个月 1.0483% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.9601% 0.0013% 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 4 页 共 16 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 5 页 共 16 页


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注: (1 )截 止日 期 为2017 年 12 月31 日。 (2 ) 本基 金合 同于 2017 年 8 月 25 日 生效 ,自 合 同生效 日起 至本 报告 期末 不足一 年。 (3 ) 本基 金建 仓期 6 个 月,即 从 2017 年 8 月 25 日起 至 2018 年 2 月 25 日, 至本 报告 期 末,本 基金 尚处 于建 仓期 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 纪文静 上海东 方 证券资 产 管理有 限 公司公 募 2017 年8 月 25 日 - 11 年 硕士, 曾 任东 海证 券股 份有 限 公司固 定收 益部 投资 研究 经 理、 销 售交 易经 理, 德 邦证 券 股份有 限公 司债 券投 资与 交东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 7 页 共 16 页


固定收 益 投资部 副 总经理 、 兼 任东方 红 领先精 选 混合型 证 券投资 基 金、 东 方红 稳健精 选 混合型 证 券投资 基 金、 东 方红 睿逸定 期 开放混 合 型发起 式 证券投 资 基金、 东方 红纯债 债 券型发 起 式证券 投 资基金 、 东 方红收 益 增强债 券 型证券 投 资基金 、 东 方红信 用 债债券 型 证券投 资 基金、 东方 易部总 经理, 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 固定 收益 部 副总监; 现任 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 公募 固定 收 益投资 部副 总经 理兼 任东 方 红领先 精选 混合、 东方 红稳 健 精选混 合、 东 方红 睿逸 定期 开 放混合 、 东 方红 纯债 债券、 东 方红收 益增 强债 券、 东 方红 信 用债债 券、 东方 红稳 添利 纯 债、 东 方红 战略 精选 混合、 东 方红价 值精 选混 合、 东 方红 益 鑫纯债 债券、 东方 红智 逸沪 港 深定开 混合、 东方 红货 币基 金 经理。 具有 基金 从业 资格, 中 国国籍 。 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 8 页 共 16 页


红稳添 利 纯债债 券 型发起 式 证券投 资 基金、 东方 红战略 精 选沪港 深 混合型 证 券投资 基 金、 东 方红 价值精 选 混合型 证 券投资 基 金、 东 方红 益鑫纯 债 债券型 证 券投资 基 金、 东 方红 智逸沪 港 深定期 开 放混合 型 发起式 证 券投资 基 金、 东 方红 货币市 场 基金基 金 经理。 徐觅 东方红 策 略精选 灵 2017 年9 月 15 日 - 11 年 本科, 曾 任长 信基 金管 理有 限 责任公 司基 金事 务部 基金 会东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 9 页 共 16 页


活配置 混 合型发 起 式证券 投 资基金 、 东 方红汇 阳 债券型 证 券投资 基 金、 东 方红 汇利债 券 型证券 投 资基金 、 东 方红益 鑫 纯债债 券 型证券 投 资基金 、 东 方红货 币 市场基 金 基金经 理。 计、交 易管 理部 债券 交易 员, 广发基 金管 理有 限公 司固 定 收益部 债券 交易 员, 富 国基 金 管理有 限公 司固 定收 益部 基 金经理 助理, 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 私募 固定 收 益投资 部投 资经 理。 现 任上 海 东方证 券资 产管 理有 限公 司 公募固 定收 益投 资部 基金 经 理兼任 东方 红策 略精 选混 合、 东方红 汇阳 债券、 东方 红汇 利 债券、 东方 红益 鑫纯 债债 券、 东方红 货币 基金 经理。 具有 基 金从业 资 格 ,中 国国 籍。 李燕 东方红 货 币市场 基 金基金 经 理。 2017 年 10 月 25 日 - 17 年 硕士, 曾 任国 信证 券股 份有 限 公司电 子商 务部 职员, 富国 基 金管理 有限 公司 运营 部基 金 会计、 基金 会计 主管、 总监 助 理、 副 总监, 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 固定 收益 研 究部业 务总 监, 现 任东 方红 货 币市场 基金 经理。 具有 基金 从 业资格 ,中 国国 籍。 注:1 、 上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 , “ 离 任日期 ”指 根据 公司 决定确 定的 解聘 日期 ;对 此后非 首任 基金 经理 ,基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和 解 聘日 期。 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 10 页 共 16 页


2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ,严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 , 本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为, 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗 下 管理 的所 有基 金和 组合 , 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 , 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年四 季度, 在稳 健中 性的货 币政 策指 导下 , 央 行在公 开市 场维 持 “ 削峰 填谷 ” 的操 作 思 路,资 金面 总体 处于 紧平 衡状态 。季 末和 年末 等时 点的结 构性 失衡 较为 突出 ,银行 与非 银机 构之 间资金 利率 的结 构性 分化 也日益 明显 : 代表 存款 类金 融机构 融资 成本 的DR007 均值 自2017 年二季 度以来 基本 维持 在2.88% 左右, 而非 银机 构融 资成 本 R007 均 值逐 月上 升, 并 在节假 日和 季末 等 关 键时点 冲高 。临 近年 末, 受央 行 MPA 考核 、LCR 指 标以及 公募 基金 流动 性新 规等综 合影 响, 代表 性的 3M 期限 AAA 评 级同 业 存单收 益率 不断 上行 ,最 终触 及 5.50% 的 高位 。 操作上 ,本 基金 在做 好流 动性管 理的 前提 下, 根据 对资金 面的 预判 ,灵 活操 作合理 安排 ,组 合整体 维持 较短 的剩 余期 限和较 低的 杠杆 水平 。 展望2018 年一 季度, 中央 经济工 作会 议上 央行 的货 币政策 没有 改变 。 虽 然央 行公告 春节 期 间 的临时 准备 金措 施将 降低 资金利 率的 波动 ,但 一季 度末银 行同 业存 单将 纳入 同业负 债口 径统 一考 核,同 时货 币基 金执 行公 募基金 流动 性新 规的 过渡 期也将 结束 ,时 点及 长假 因素预 计难 以完 全消 除。本 基金 将在 做好 流动 性管理 的前 提下 ,通 过积 极有效 的配 置策 略, 把握 时机, 努力 为持 有人 获取长 期、 稳健 的回 报。 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 11 页 共 16 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期东 方红 货 币A 的 基金份 额净 值收 益率 为1.0096% ,本 报告 期东 方红 货 币B 的 基金 份 额净值 收益 率 为1.0708% , 本报告 期东 方红 货 币 E 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0483% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为0.0882% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 249,025,889.21 26.36 其中: 债券 249,025,889.21 26.36 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 268,773,123.17 28.44 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 422,832,303.76 44.75 4 其他资 产 4,258,741.31 0.45 5 合计 944,890,057.45 100.00


注: 本基 金本 报告 期末 未持有 通过 港股 通交 易机 制投资 的港 股。 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.27 其中: 买断 式 回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 12 页 共 16 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的 20% 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高值 59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天的 情况 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 37.04


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 15.87 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 39.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 6.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.66 - 5.4


报告期 内投 资组合 平均 剩余 存续期 超过 240 天 情 况说明 在本 报告 期内 本基 金不 存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天的 情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,963,866.13 7.41 其中: 政策 性金 融债 69,963,866.13 7.41 4 企业债 券 - - 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 13 页 共 16 页


5 企业短 期融 资券 60,013,667.73 6.36 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 119,048,355.35 12.61 8 其他 - - 9 合计 249,025,889.21 26.38 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170203 17 国开 03 700,000 69,963,866.13 7.41 2 111710564 17 兴业 银行 CD564 500,000 49,756,223.97 5.27 3 071721011 17 渤海 证券 CP011 300,000 29,999,231.38 3.18 4 111709483 17 浦发 银行 CD483 300,000 29,739,880.24 3.15 5 111708317 17 中信 银行 CD317 200,000 19,788,484.61 2.10 6 111707303 17 招商 银行 CD303 200,000 19,763,766.53 2.09 7 011752057 17 东 航股 SCP008 100,000 10,016,100.78 1.06 8 071702002 17 国泰 君安 CP002 100,000 10,000,729.72 1.06 9 071702003 17 国泰 君安 CP003 100,000 9,997,605.85 1.06 5.7


“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0219% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0105% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0076% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


本基金 本报 告期 内不 存 在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 14 页 共 16 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细





本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 计价 对象 以买 入成本 列示 ,按 照票 面利 率或协 议利 率并 考虑买 入时 的溢 价和 折价 ,在其 剩余 期限 内按 照实 际利率 法每 日计 提收 益。 5.9.2 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公 开 谴责 、处罚 的投 资决策 程序 说明 本基金 持有 的 17 招 商银 行 CD303 ( 代码 :111707303 )发 行 主 体招 商银 行股 份有限 公司 (以 下简称 “ 公司” ) , 因其 批 量转让 个人 贷款 , 中国 银 行业监 督管 理委 员 会2017 年 03 月 29 日对 公司 采取罚 款 50 万 元的 行政 处 罚决定 。 本基金 对上 述证 券的 投资 决策程 序符 合基 金合 同及 公司制 度的 相关 规定 ,本 基金管 理人 会对 上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。 本基金 持有 的前 十名 证券 中其余 九名 证券 的发 行主 体本期 未出 现被 监管 部门 立案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,258,741.31 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 4,258,741.31 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 东方红 货 币 A 东方红 货 币B 东方红 货 币 E 东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 15 页 共 16 页


报告期 期初 基金 份额 总额 18,223,765.36 1,297,731,928.34 6,889,032.92 报告期 期间 基金 总申 购份 额 49,370,383.43 1,570,297,238.06 46,590,910.71 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 48,652,011.31 1,968,690,427.83 27,878,765.14 报告期 期末 基金 份额 总额 18,942,137.48 899,338,738.57 25,601,178.49 注:1 、 本 基金 合同 于 2017 年 8 月 25 日 生效 。 2、 总 申购 份额 含红 利再 投 份额( 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ) 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20171001- 20171102 301,097,895.21


1,181,537.80





302,279,433.01


























-





0.00% 2 20171130- 20171205 100,365,965.07


190,400,203.10


230,000,000.00


60,766,168.17





6.44% 3 20171228


200,731,930.15


2,095,903.64


50,000,000.00


152,827,833.79








16.19% 产品特有 风险 本 基金由 于存 在单一 投资者 份额集 中度 较高的 情况, 可能存 在巨 额赎回 的风险 ,增加 基金 管理 人 的流动 性管 理压力 ;基金 管理人 应付 赎回的 变现行 为可能 使基 金资产 净值受 到不利 影响 或者 产 生较大 波动 。本基 金管理 人后 期 将审 慎评估 大额申 购对基 金份 额集中 度的影 响,同 时将 完善东方红货币 2017 年第 4 季度报 告 第 16 页 共 16 页


流动性风 险管控 机制, 加 强对基金 持有人 利益的 保 护。 注:1 、申 购份 额含 红利 再 投份额 (本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务) 。 2、 上 表列 示报 告期 内单 一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况, 分 级基金 按总 份额 占比 计 算。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 货币 市场 基金 的文 件; 2、《 东 方红 货币 市场 基金 基金合 同》 ; 3、《 东 方红 货币 市场 基金 托管协 议》 ; 4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告; 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司 2018 年 1 月 19 日