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融通汇财宝货币E(004399)

融通汇财宝:2017年第四季度报告查看PDF公告

融通汇财宝货币市场基金
2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月18日融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告
第 2 页 共13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通汇财宝货币
交易代码
161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月18日
报告期末基金份额总额 28,280,155,304.71份
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低
基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本
基金的具体投资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债
投资策略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
融通汇财宝货币A 融通汇财宝货币B 融通汇财宝货币E
下属分级基金的交易代
码
161622 161623 004399
报告期末下属分级基金
的份额总额
299,550,459.91份 27,243,658,274.82份 736,946,569.98份
 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告
第 3 页 共13 页



§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年10月1日 - 2017年12月31日 ) 融通汇财宝货币A 融通汇财宝货币B 融通汇财宝货币E 1. 本期已实现收益 2,028,318.12 271,705,543.69 3,980,527.84 2.本期利润 2,028,318.12 271,705,543.69 3,980,527.84 3.期末基金资产净值 299,550,459.91 27,243,658,274.82 736,946,569.98 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币 市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金 额相等。 2、本基金自转型之日起至2016年9月18日,利润分配方式为“每日分配收益,按月结转 份额”;自2016年9月19日至今,利润分配方式为“每日分配收益,按日结转份额”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通汇财宝货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0321% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9439% 0.0003% 融通汇财宝货币B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0878% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9996% 0.0003% 融通汇财宝货币E 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0752% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9870% 0.0003% 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 5 页 共13 页 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 6 页 共13 页 注:2017年3月13日,本基金实施基金份额分类,增设E类份额。融通汇财宝货币E的数据 统计期间为2016年3月14日至本报告期末止。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黄浩荣 本基金的 基金经理 2017年 7月 28日 - 4 黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士, 4年证券投资从业经历,具有基金从 业资格。2014年6月加入融通基金 管理有限公司,历任固定收益部固定 收益研究员,现任融通易支付货币、 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 7 页 共13 页 融通汇财宝货币(由原融通七天理财 债券转型而来)、融通通源短融债券、 融通增利债券、融通通安债券、融通 通福债券(LOF)(由原融通通福分 级债券转型而来)、融通通和债券、 融通通祺债券、融通通宸债券、融通 通玺债券、融通通穗债券基金的基金 经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内经济表现延续之前稳定态势, 10月、11月规模以上工业增加值同比为6.2%、 6.1%,连续两个月回落,考虑到期间限产停工因素影响,实际经济供需韧性仍然较强,信贷、社 融数据较好,不过从房地产开发投资和广义财政支出数据上看,房地产投资和基建对经济支撑后 续存在回落迹象。海外方面,全球主要经济体经济进一步回暖,11 月出口交货值增速提振,加 上12 月发达经济体PMI 初值数据继续改善,显示外需仍然维持强劲。政策面上,10月份十九 大召开后,各项金融监管政策开始陆续出台,央行在公开市场投放愈加谨慎,非银和中小银行资 金偏紧。随着美联储货币政策调整,12月份央行货币政策操作上调逆回购、MLF利率5BP,此 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 8 页 共13 页 前央行已分别于2月、3月小幅上调逆回购、MLF利率各10BP,短期资产收益率有所上行。 本基金在四季度降低了组合剩余期限和杠杆水平,配置上进一步向高评级品种倾斜。 展望未来一段时间,随着房地产和基建趋于弱势,内需稳中走弱,但同时海外经济外需保持 较强增长,国内经济增长或许仍能保持稳健。货币市场资金在央行中性货币政策下,资金水平仍 有上行压力,但同时通过《自动质押融资业务管理办法》、允许临时动用准备金等安排,熨平流 动性扰动。本基金将继续关注关键时点的资金安排和资产配置,保持适当流动性水平,同时维持 偏短的久期配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通汇财宝货币A的基金份额净值收益率为1.0321%,本报告期融通汇财宝货币 B的基金份额净值收益率为1.0878%,本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为 1.0752%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 15,415,357,551.35 52.36 其中:债券 15,415,357,551.35 52.36 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 2,399,455,359.58 8.15 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 11,410,818,620.28 38.76 4 其他资产 215,448,295.12 0.73 5 合计 29,441,079,826.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 9 页 共13 页 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.47 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,093,896,705.11 3.87 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 32.44


2.53


其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 26.29 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 35.06 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.29 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 4.43 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 103.52 2.53 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 10 页 共13 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 463,407,674.88 1.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 974,940,455.62 3.45 其中:政策性金融债 974,940,455.62 3.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 119,938,553.20 0.42 6 中期票据 - - 7 同业存单 13,857,070,867.65 49.00 8 其他 - - 9 合计 15,415,357,551.35 54.51 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111719416 17恒丰银行CD416 25,000,000 2,470,167,238.58 8.73 2 111770974 17宁波银行CD239 5,000,000 495,161,381.01 1.75 3 019557 17国债03 4,634,620 463,407,674.88 1.64 4 111771105 17宁波银行CD240 4,000,000 396,036,358.29 1.40 5 111719418 17恒丰银行CD418 4,000,000 395,215,643.88 1.40 6 170207 17国开07 3,600,000 359,019,983.62 1.27 7 111713076 17浙商银行CD076 3,300,000 329,358,133.31 1.16 8 108601 国开1703 3,059,024 305,805,112.42 1.08 9 111720282 17广发银行CD282 3,000,000 297,383,035.39 1.05 10 111709384 17浦发银行CD384 3,000,000 296,870,581.82 1.05 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0149% 报告期内偏离度的最低值 -0.0690% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0290% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 11 页 共13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,017.40 2 应收证券清算款 49,764,138.24 3 应收利息 150,770,932.06 4 应收申购款 14,908,207.42 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 215,448,295.12 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通汇财宝货币A 融通汇财宝货币B 融通汇财宝货币E 报告期期初基金份额总额 165,449,710.38 20,961,361,965.96 308,120,053.20 报告期期间基金总申购份额 350,148,765.14 22,729,758,374.84 1,178,247,282.91 报告期期间基金总赎回份额 216,048,015.61 16,447,462,065.98 749,420,766.13 报告期期末基金份额总额 299,550,459.91 27,243,658,274.82 736,946,569.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 12 页 共13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20171001- 20171115 5,631,611,474.84 47,520,634.10 2,000,000,000.00 3,679,132,108.94 13.03% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动 的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产 开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、2017年1月10日财 政部、国家税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税 〔2017〕2号)及财政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 (财税[2017]56号)的通知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资 管产品(以下简称“产品”)过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的 征收率缴纳增值税。 自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应 税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附 加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳, 可能对产品收益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。 融通汇财宝货币市场基金2017年第4季度报告 第 13 页 共13 页 2、2017年10月17日,本基金管理人发布了《关于融通汇财宝货币市场基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本次基金份额持有人大会于2017年10月16日 表决通过了《关于融通汇财宝货币市场基金降低管理费及托管费有关事项的议案》,决议自 该日起生效。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一) 《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基 金份额持有人大会决议生效的公告》 (二)《融通汇财宝货币市场基金基金合同》 (三)《融通汇财宝货币市场基金托管协议》 (四)《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新 (五)中国证监会批准融通七天理财债券型证券投资基金设立的文件 (六)《融通七天理财债券型证券投资基金基金合同》 (七)《融通七天理财债券型证券投资基金托管协议》 (八)《融通七天理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 (九)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (十)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2018年1月18日