财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017年第4季度 报告
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财通多策 略升级混合型证券投资 基金(LOF)2017 年第4 季度 报告
2017年12 月31 日
基金管理 人：财通基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
报告送出 日期：2018 年1月20 日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日
复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
财通多策略升级混合型证券投资基金自2017 年9月9日起转为上市开放式基金
（LOF ）。基金名称变 更为" 财通多策略升级 混合型证券投资基金（LOF ）" ，基金简
称变更为" 财通多策略 升级混合 （LOF ）" 。 本 基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5% ；基金总资产不得超过基金净资产的140% ；
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的25% 。
本报告期自2017 年10月1日起至12月31日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 财通多策略升级混合(LOF)
场内简称 财通升级
基金主代码 501015
交易代码 501015
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016年3月9日
报告期末基金份额总额 2,717,759,201.60 份
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的投资回报。
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投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进
行研判，根据判断结果进行资 产配置及组合的构建，
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上
的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变
化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投
资组合整体风险基础上力争提高收益。
本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主
题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系，
并根据市场环境的变化进行针对性运用；固定收益投
资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、
信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；
权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分
析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐 含波
动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机；
根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可
控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率
× 45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：本基 金自2017 年9月9 日转型为 上市开 放式基 金 （LOF ）。
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年10月1日-2017年12月31日）
1.本期已实现收益 10,912,042.96
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2.本期利润 -97,235,808.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0315
4.期末基金资产净值 2,565,084,000.66
5.期末基金份额净值 0.944
注：(1) 所述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字;
(2) 本 期已实 现 收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.18% 0.81% 2.85% 0.44% -6.03% 0.37%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本 基金业 绩比较 基准 为：沪深300 指数 收益率× 55% ＋ 上证国 债指数 收益 率× 45% 。
3.2.2 自基金 合同 转型 以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
财通多策 略升级 混合型 证 券投资基 金(LOF)
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2017年9 月9日-2017 年12 月31日）
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财通多策略升级混合(LOF) 基金基准
2017-09-09 2017-09-25 2017-10-16 2017-10-31 2017-11-15 2017-11-30 2017-12-15 2017-12-31
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
注：(1) 本基金 合同生效 日 为2016年3 月9日, 转型日 期为2017 年9月9 日， 基金 转型至披 露时点 不满
一年；
(2) 根 据《基 金合同 》规 定：本基 金投资 于股票 资 产占基金 净值：30%-95% ；债券、 中期票 据、
短期融资 券、资 产支持 证 券、债券 回购、 银行存 款 、货币市 场工具 等固定 收 益品种的 比例为 基
金资产净 值的0% ～70% ； 现金或到 期日在 一年以 内 的政府债 券不低 于基金 资 产净值的5% 。 本基
金建仓期 是2015 年7月1 日至2016年1 月1 日， 截至报 告期末及 建仓期 末,基金 的资产配 置符合 基金
契约的相 关要求 ；
(3) 本 基金自2017年9 月8 日起根据 中国证 券投资 基 金业协会 《 关于发 布< 证 券 投资基金 投资流 通受
限股票估 值指引 （试行 ）> 的通知 》（中 基协发 〔2017 〕6号 ）确定 的估值 方 法对持有 的流通 受
限股票进 行调整 。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姚思劼
本基金
的基金
经理
2016年3月9
日
－ 7年
复旦大学理学学士、管理
学硕士。 2011 年7月加入财
通基金管理 有限公司，历
任财通基金管理有限公司
助理研究员、研究员，研
究行业覆盖汽车、机械、
公用事业等，重点关注高
端装备制造等战略新兴产 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017年第4季度 报告
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业，现任基金投资部的基
金经理。
谈洁颖
本基金
的基金
经理、 公
司总经
理助理
兼权益
投资总
监
2017年11月
24日
－ 13年
毕业于中国人民大学工商
企业管理专业。曾就职于
北京大学，从事教育管理
工作，历任长信基金管理
有限责任公司专户投资经
理、基金经理、投资部副
总监、总监，公司投资决
策委员会委员，国内股票
基金投资决策委员会主
席。 2017年4月加入财通基
金管理有限公司，现任总
经理助理兼权益投资 总
监。
注：(1) 基金 的首任 基金 经理，其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日， 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议
确定的解 聘日期 ；
(2) 非 首任基 金经理 ，其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日
期；
(3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、 监管 部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类 交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
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同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模 块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除 外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型基金。 本报告期内， 本投 资组合与本公司管理的其他主动型投
资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响市场价
格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内 基金的投资策略和 运作分析
2017 年四季度整体宏观经济保持相对稳定， 棚改货币化的超预期推动了经济增速在
三季度的超预期增长， 带动了地产产业链相关周期行业景气度的持续提升， 持续性有望
延续至2018年。 国内供给侧结构性改革的持续推进， 叠加冬季环保限产的预期强化和原
油价格的超预期上涨， 使得以钢铁、 煤炭、 化工为代表的上游周期品价格在高位获得支
撑， 上游企业的盈利水平又上了一个台阶， 同时下游以白酒为代表的可选消费品板块也
呈现了景气度持续提升的良好态势，成为市场重点关注的方向。
基于对市场风格的整体判断，本基金在四季度对 投资组合进行了一定的调整优化，
通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估， 我们在报告期内继续坚持投资 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017年第4季度 报告
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景气度提升的行业板块， 从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司， 努力获得超额收
益。 未来市场将更多关注具备相对较高确定性的行业和个股， 同时符合产业转型升级方
向的新能源、半导体、高端制造等新兴产业仍有望脱颖而出。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
2017 年四季度，本基金报告期内净值增长率为-3.18% ，业绩比较基准 增长率为
2.85% ，跑输业绩比较基准6.03% 。
4.6
报告期 内基金持有人数或 基金资产净 值预警说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们认为2018年中国经济仍将处于转型阶段。 2017年中国经济受益地产复苏的带动
逐渐见底回升，以" 稳 增长、增效益" 为核心 的财政政策以及" 供给 侧改革" 两只手逐渐解
决产能过剩压力， 体现出我们对于防范系统性风险方面的优势和能力， 未来我们的经济
整体还会呈现平稳的态势。 从流动性来看， 美元加息在一定程度上影响了全球流动性宽
松的空间， 原油价格 的超预期上涨使得通胀压力可能在2018年大幅提升， 利率上行的压
力较大。 资本市场在经历市场系统性风险之后， 在政策的限制下， 杠 杆的运用显著下降，
但长期来看居民资产向权益类配置方向转移的逻辑仍在， 从资产收益率的角度来看， 权
益类产品存在一定吸引力， 未来机构投资者的占比会进一步提升， 市场也会持续表现出
各行业龙头强者恒强的趋势。
根据中央经济工作会议精神， 本届政府更加重视国企改革的深入推进， 加快资本脱
虚入实的步伐， 需要重点关注制造业， 特别是高端制造业以及具备全球行业龙头潜质的
公司， 同时在传媒、 大数据、 新能源等战略新兴产 业寻找新的增长方向。 未来资本市场
将通过改革、创新和转型三条主线挖掘机会，是中长线布局的主要方向。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 2,219,787,689.89 85.72
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其中：股票 2,219,787,689.89 85.72
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 4,815,600.00 0.19
其中：债券 4,815,600.00 0.19
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 160,000,000.00 6.18
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 203,553,588.57 7.86
8 其他资产 1,352,212.64 0.05
9 合计 2,589,509,091.10 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 26,212,253.88 1.02
B 采矿业 33,572,844.66 1.31
C 制造业 1,183,700,154.78 46.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
109,030,122.95 4.25
E 建筑业 68,075,342.50 2.65
F 批发和零售业 81,150,409.70 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 31,750,352.76 1.24
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
115,719,379.90 4.51
J 金融业 324,849,849.80 12.66
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K 房地产业 166,132,863.08 6.48
L 租赁和商务服务业 46,518,253.75 1.81
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 10,042,627.35 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 23,033,234.78 0.90
S 综合 － －
合计 2,219,787,689.89 86.54
5.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000830 鲁西化工 10,746,791 171,088,912.72 6.67
2 601336 新华保险 1,715,829 120,451,195.80 4.70
3 600060 海信电器 6,964,466 104,606,279.32 4.08
4 600027 华电国际 22,182,648 82,297,624.08 3.21
5 600741 华域汽车 2,736,697 81,252,533.93 3.17
6 002797 第一创业 8,199,020 80,350,396.00 3.13
7 600267 海正药业 4,806,300 72,767,382.00 2.84
8 600436 片仔癀 1,147,069 72,494,760.80 2.83
9 000002 万
科Ａ 2,200,000 68,332,000.00 2.66
10 600970 中材国际 6,883,250 68,075,342.50 2.65
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017年第4季度 报告
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例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债( 可交换债) 4,815,600.00 0.19
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 4,815,600.00 0.19
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 123006 东财转债 32,526 3,252,600.00 0.13
2 123003 蓝思转债 15,630 1,563,000.00 0.06
5.6 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前 十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策
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本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的 ， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，
将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模型寻求其合理
的估值水平。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国 债期 货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报告期 内，本基金投资 的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案 调查，或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
根据上市公司公告， 本基金投资的前十名证券中海正药业 （证券代码：600267）于2017
年4月24日收到浙江证监局《行政监管措施决定书》（ ﹝2017﹞22号）（《关于对浙江
海正药业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》），并进行整改。
片仔癀 （ 证券代码： 600436 ） 福建证监局 《行政 监管措施 决定书》 （﹝2017 ﹞2号） （ 《关
于对漳州片仔癀药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 ） ， 并进行整改。 中材
国际（证券代码：600970 ）于2017年2月28日收到江苏证监局《行政监管措施决定书》
（﹝2017 ﹞5号）（《关于对中国中材国际工程股份有限公司采取责令改正措施的决
定》），并进行整改。
5.11.2 报告期 内，本基金投资 的前十名股票中，没有 超出基金合同规定的备 选股票库
之外的股 票。
5.11.3 其他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,118,635.22
2 应收证券清算款 257,449.42
3 应收股利 －
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4 应收利息 -27,829.08
5 应收申购款 3,957.08
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,352,212.64
5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉 及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,624,377,337.47
报告期期间基金总申购份额 1,353,366.65
减：报告期期间基金总赎回份额 907,971,502.52
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “- ” 填列） －
报告期期末基金份额总额 2,717,759,201.60
注: 总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ；总赎 回 份额含转 换出份 额；
§ 7
基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况
单位：份
报告期期 初管理人持有的本基金份额 102,248,466.26
报告期期间买入/ 申购总份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 102,248,466.26
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 3.76%
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细( 转型后)
序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率
财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017年第4季度 报告
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1 申购
2017年09月18
日
102,248,466.26 100,000,000.00 1000元/ 笔
合计
102,248,466.26 100,000,000.00
§ 8
影响投 资者决策的其他重要 信息
8.1 报告期内 单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。
8.2 影响投资 者决策的其他重要 信息
本报告期内， 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 在 《中国
证券报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：
1 、2017年10月21 日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF ）更新招
募说明书（2017年第2 号）》及其摘要；
2 、2017年10月24 日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金认购旗下基
金的公告》；
3 、2017年10月27 日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3
季度报告》；
4 、2017年10月31 日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股
票估值方法的公告》；
5 、2017年11月09 日披露了《关于财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF ）增
加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》；
6 、2017年11月15 日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下 投资组合调整停牌股
票估值方法的公告》；
7 、2017年11月25 日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF ）基金经
理变更公告》；
8 、2017年12月06 日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理人员在子公司兼
任职务及领薪情况的公告》；
9 、2017年12月30 日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工
商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告》；
10 、2017年12月30 日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合实施增值税
政策的公告》；
11 、 本报告期内， 公司 按照 《信息披露管理办 法》 的规定每日公布基金份额净值和
基金份额累计净值。
12 、中国证券监督管理委员会于2017年5月27日发布《上市公司股东、董监高减持 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017年第4季度 报告
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股份的若干规定》（下称" 《规定》" ），同日 ，沪深交易所分别就《规定》出具相关实
施细则。 《规定》 及相关实施细则就大股东和参与非公开发行股票获配股东的减持行为，
在信息披露、持有期限、减持限制等做出了进一步规定，该等规定在防范" 违规减持" 、
" 无序减持" 等行为， 引 导和促进价值投资、 长期投资， 保障资本市场稳定等方面应会发
挥积极作用，但短期内一定程度上会限制非公开发行股份解禁后的卖出时间。
《规定》 要求上市公司大股东及持有上市公司非公开发行股份的股东， 采取集中竞
价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1% ；采
取大宗交易方式的， 在任意连续90日内， 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2% ，
大宗交易受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。其中持有上市公司非公开
发行股份的股东通过集中竞价交易减持该部分股份的，自股份解除限售之日起12个月
内，还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50% 的规定。
本基金持有的非公开发行股份的减持需严格遵守 《规定》 要求 ， 敬请投资者注意投
资风险。
13 、 为确保基金估值的合理性和公允性， 进一步保护基金份额持有人利益， 根据中
国证券监督管理委员会 《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》 （中国证券监督
管理委员会公告 〔2017 〕9号） 、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
（中国证券监督管理委员会公告 〔2017 〕13号） 及中国证券投资基金业协会 《关于发布
< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引 （试行）> 的通知》 （中 基协发 〔2017〕6号）
相关规定， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人就本基金持有流通受限股票的估值方
法于2017 年9月8日起进行调整。
§ 9
备查文 件目录
9.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金合同；
3、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金托管协议；
4、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2017年第4季度 报告
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9.3 查阅方式
投资者可到 基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财通基金 管理有限公司
二〇一八 年一月二十日
