大成添益交易型货币市场基金
2017 年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018年1月20日大成添益交易型货币市场基金 2017年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成添益交易型货币
交易代码
003252
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
报告期末基金份额总额 4,297,952,596.76份
投资目标
严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综
合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化
存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础
上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动
性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时，降
低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；
在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得
或锁定较高的利率水平。
4、银行存款投资策略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动
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性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，
挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资，在
获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款资
产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等
因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限
度地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎
回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流
动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对
基金资产流动性的实时管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。
本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成添益交易型货币
A
大成添益交易
型货币B
交易货币
下属分级基金的交易代码
003252 003253 511690
报告期末下属分级基金的份额总额 10,613,041.99份 231,831.02份
4,287,107,723.75
份
注：1.本基金场外基金份额（A类、B类基金份额）简称“大成添益交易型货币A”“大成添益
交易型货币B”，基金份额净值为1.00元。
2.本基金E类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，基金份额面值为100.00元，本表所列
E类份额数据面值已折算为1元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ）
大成添益交易型货币A 大成添益交易型货币B 交易货币
1. 本期已实现收益
120,421.90 15,324.31 37,762,621.73
2．本期利润
120,421.90 15,324.31 37,762,621.73
3．期末基金资产净值
10,613,041.99 231,831.02 4,287,107,723.75
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添益交易型货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.9692% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.8810% 0.0011%
大成添益交易型货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.0294% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.9412% 0.0011%
交易货币
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.9692% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.8810% 0.0011%
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
朱哲
先生
本基金基
金经理
2016年10月
12日
-
7年
中国社会科学院工商管理硕士，
中国人民大学经济学学士。
2009年7月至2010年9月任中
国银行金融市场总部助理投资经
理。2010年10月至2013年5月
任嘉实基金交易部交易员。
2013年5月至2015年7月任银
华基金固定收益部基金经理。
2015年8月加入大成基金管理有
限公司，任固定收益总部基金经
理，自2016年8月29日起担任
大成货币市场证券投资基金、大
成景明灵活配置混合型证券投资
基金和大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金基金经理，自
2016年9月6日起任大成景华一
年定期开放债券型证券投资基金
和大成信用增利一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理，自
2016年10月12日起任大成添益
交易型货币市场基金基金经理。
具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2017年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组
合间债券交易存在5笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场
成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间
虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组
合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度全球经济出现共振向上的态势，欧美日数据屡创近几年以来新高。同时，国内经济数
据也表现出很强的韧性，市场预期的经济下行再次落空。资金方面，整个四季度资金面都不宽松，
特别是年底市场资金面紧张程度创近3 年之最。债券市场从国庆后便开始下跌，但是信用利差依
旧维持在低位。
本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，及时缩短组合久期，抓住有利
时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了
组合的安全。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成添益交易型货币A的基金份额净值收益率为0.9692%，本报告期大成添益交易
型货币B的基金份额净值收益率为1.0294%，本报告期交易货币的基金份额净值收益率为0.9692%，
同期业绩比较基准收益率为0.0882%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
902,293,291.73 20.43
其中：债券
902,293,291.73 20.43
资产支持证券
-
0.00
2
买入返售金融资产
596,626,414.94 13.51
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
3
银行存款和结算备付金合计
2,897,367,805.42 65.61
4
其他资产
19,969,745.33 0.45
5
合计
4,416,257,257.42 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
2.21
其中：买断式回购融资
0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
113,999,709.00 2.65
其中：买断式回购融资
- 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
20
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报
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告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
23.73
2.65
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 0.00
2
30天(含)-60天
15.86 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 0.00
3
60天(含)-90天
60.90 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 0.00
4
90天(含)-120天
1.16 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 0.00
5
120天(含)-397天（含）
0.64 0.00
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.00 0.00
合计
102.29 2.65
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
4,998,848.09 0.12
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
229,939,036.92 5.35
其中：政策性金融债
229,939,036.92 5.35
4
企业债券
- 0.00
5
企业短期融资券
33,508,015.87 0.78
6
中期票据
- 0.00
7
同业存单
633,847,390.85 14.75
8
其他
- 0.00
9
合计
902,293,291.73 20.99
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111709506
17浦发银行CD506
3,500,000 346,225,000.83 8.06
2 111710470
17兴业银行CD470
1,900,000 188,115,142.14 4.38
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3 150201
15国开01
1,800,000 180,010,101.06 4.19
4 111717272
17光大银行CD272
1,000,000 99,507,247.88 2.32
5 170204
17国开04
300,000 29,942,501.40 0.70
6 011751091
17国电SCP006
225,000 22,501,097.01 0.52
7 170203
17国开03
200,000 19,986,434.46 0.47
8 011752060
17中电投
SCP017BC
50,000 5,004,454.85 0.12
9 170009
17附息国债09
50,000 4,998,848.09 0.12
10 011794001
17光明SCP003
30,000 3,002,145.14 0.07
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0073%
报告期内偏离度的最低值
-0.0116%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0037%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
19,969,745.33
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
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8
合计
19,969,745.33
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成添益交易型货币A
大成添益交易型货
币B
交易货币
报告期期初基金份额总额
14,716,986.73 10,400,705.94 3,569,795,507.90
报告期期间基金总申购份额
1,671,133.47 57,352.32 4,185,884,239.76
报告期期间基金总赎回份额
5,775,078.21 10,226,227.24 3,468,572,023.91
报告期期末基金份额总额
10,613,041.99 231,831.02 4,287,107,723.75
注：本基金基金合同生效于2016年9月29日，本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算
后本基金场内份额（E类基金份额）的份额面值为100.00元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件；
2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》；
3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
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9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2018年1月20日
