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新疆前海联合海盈货币A(002247)

新疆前海联合海盈货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2018 年 1 月19 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币 交易代 码 002247 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 16,187,125,621.62 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险, 保 持相对 流动 性的 前提 下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略, 通过 对货 币 市 场 利率走 势的 预判, 控制 利 率风险 、 在满 足基 金流 动 性 需求的 前提 下, 减 少基 金 资产净 值波 动 , 力 争获 取 超 越比较 基准 的投 资收 益。 1、资 产配 置策 略 本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 , 动 态 调整优 先配 置的 资产 类别 和配置 比例 , 在 满足 流 动 性 需求的 前提 下择 机进 行杠 杆操作 。 2、利 率债 投资 策略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法, 通过 对 宏 观 经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估 算未来 利率 市场 的走 势及 合理中 枢, 进而 动态 调 整 组 合的久 期策 略。 3、信 用债 投资 策略 本基金 通过 “ 自下 而上 ” 的定性 和定 量的 研究 方 法 分 析发债主体的实际偿债能力来控制投资组合信用风 险,以 达到 信用 风险 可控 的目标 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种, 其长 期平 均预 期风 险和预 期收 益率 低于 股 票 型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 新疆前 海 联 合海 盈货 币A 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 002247 002248 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 49,557,487.61 份 16,137,568,134.01 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 1. 本期已 实现 收益 537,765.59 170,107,477.49 2.本 期利 润 537,765.59 170,107,477.49 3.期 末基 金资 产净 值 49,557,487.61 16,137,568,134.01 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 新疆前海联合海盈货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0577% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.9683% 0.0006% 新疆前海联合海盈货币 B 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1213% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 1.0319% 0.0006% 注:本 基金 收益 分配 方式 是按日 结转 份额 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 照基 金合 同和 招募 说明书 的 约 定, 本基 金自 基金合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ,建 仓期 结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张雅洁 本基金的 基金经 理 2015 年12 月24 日 - 8 年 张雅洁 女士, 悉尼 大学 及中 央 昆士兰 大学 金融 与会 计双 硕 士,8 年 证券 基金 投资 研究 经 验。 2013 年6 月至2015 年9 月在 博时基 金从 事固 定收 益研 究 和投资 工作, 曾担 任博 时上 证 企债30ETF 等基 金的 基金 经 理助理 ,2010 年 2 月至 2013 年5 月 在融 通基 金从 事信 用 债研究 工作 。2015 年 9 月加 入前海 联合 基金, 现任 新疆 前 海联合 海盈 货币 兼前 海联 合 添利债 券 、 前海 联合 添鑫 债 券、 前海 联合 添和 纯债 和前海 联合永 兴纯 债 的 基金 经理 。 敬夏玺 本基金的 基金经 理 2016 年8 月 18 日 - 7 年 敬夏玺 先生, 中央 财经 大学 金 融学硕 士, 7 年基 金投 资研 究、 交易经 验。 2011 年7 月至2016 年5 月任 职于融 通基 金, 历 任债 券交 易 员、 固 定收 益部 投资 经理, 管 理公司 债券 专户 产品 。2010 年7 月至 2011 年7 月任 工 银 瑞信基 金中 央交 易室 交易 员。 2016 年 5 月加 入前 海联 合 基 金。 现任 新疆 前海 联合 海盈 货 币兼前 海联 合添 利债 券、 前 海 联合添 鑫债 券、 前 海联 合汇 盈 货币和 前海 联合 泓元 定开 债 券的基 金经 理。 曾婷婷 本基金的 基金经 理 2016 年9 月 5 日 - 6 年 曾婷婷 女士 , 北 京大 学硕 士、 中山大 学双 学士 ,CPA ,6 年 证券、 基金 从业 经历 。 2013 年4 月至2015 年8 月任 华润元 大基 金固 定收 益部 研 究员。2011 年 11 月至 2013 年3 月, 任职 于第 一创 业证 券 研究所。 2008 年 10 月至 2011新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


年10 月任 安永 会计 师事 务 所 高级审 计。2015 年 10 月加 入 前海联 合基 金。 现 任新 疆前 海 联合海 盈货 币 兼 前海 联合 汇 盈货币 的基 金经 理。 注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “离 任 日期 ” 为根 据公 司对 外公告 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对 外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 基金 运作合 法合 规, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资 比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 了相应 的制 度和 流程 ,通 过系统 和人 工等 各种 方式 在授权 、研 究、 决策 、交 易和业 绩评 估等 各个 业务环 节保 证公 平交 易制 度的严 格执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 投资 组合 ,保护 投资 者合 法权 益。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年四 季度, 债券 市场 收益率 持续 走高 , 基 本面 上公布 的 九 月、 十月 、 十 一月的 数据 显示 有较强 的韧 性, 固定 资产 投资 增 速、 工业 增加 值平 稳 ,十 一月 出口 增速 反弹 ,消费 平稳 ,贷 款数 据超预 期, 基本 面对 债券 市场形 成了 显著 的压 力 。 货币政 策维 持中 性, 金融 监管的 继续 收紧 加重 市场情 绪。 整体 上看 ,年 末资金 利率 紧张 , 货 币市 场收益 率在 年末 持续 上行 ,为货 币市 场基 金的 投资提 供了 较好 的机 会。 报告期 内, 本基 金主 要以 同业存 单、 中短 期存 款 为 主,在 资金 紧张 时点 ,通 过逆回 购来 增加 超额收 益。 组合 维持 较好 的静态 收益 , 远 超业 绩比 较 基准 。流 动性 未出 现异 常, 满 足了 投资 者正 常的申 购、 赎回 要求 以及 大额赎 回申 请。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期新 疆前 海联 合海 盈货 币 A 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.0577% , 本报 告期新 疆前 海联 合海盈 货 币B 的 基金 份额 净值收 益率 为 1.1213% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0894% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 8,364,251,194.44 51.32 其中: 债券 8,364,251,194.44 51.32 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 5,229,659,685.51 32.09 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,468,978,597.37 15.15 4 其他资 产 236,121,596.29 1.45 5 合计 16,299,011,073.61 100.00 5.2


报 告期 债券 回购融 资情 况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.70 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,989,730.01 0.62 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


报告期 内投 资组合 平均 剩余 期限超 过 120 天情 况说 明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 44.58


0.62


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 9.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.19 - 3 60 天( 含)-90 天 28.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 1.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 16.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 100.45 0.62 5.4


报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续期 超过 240 天 情 况说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 868,357,330.86 5.36 其中: 政策 性金 融债 868,357,330.86 5.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 7,495,893,863.58 46.31 8 其他 - - 9 合计 8,364,251,194.44 51.67 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 30,196,710.35 0.19 5.6


报 告期 末按 摊余成 本占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名债 券投资 明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111772170 17 宁波 银行 5,000,000 497,924,202.69 3.08 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


CD254 2 111772331 17 宁波 银行 CD256 4,000,000 398,274,077.96 2.46 3 111709384 17 浦发 银行 CD384 4,000,000 395,803,308.94 2.45 4 170410 17 农发 10 3,400,000 339,195,720.14 2.10 5 170207 17 国开 07 3,100,000 309,238,983.52 1.91 6 111770376 17 宁波 银行 CD234 3,000,000 297,381,803.93 1.84 7 111709453 17 浦发 银行 CD453 3,000,000 294,480,512.84 1.82 8 111770773 17 西安 银行 CD067 2,000,000 199,687,511.18 1.23 9 111707269 17 招商 银行 CD269 2,000,000 199,247,478.59 1.23 10 111711402 17 平安 银行 CD402 2,000,000 198,292,763.08 1.23 5.7


“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0203% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1047% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0372% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价,即 计价 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或 商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价, 在其剩 余期 限内平 均摊 销,每 日计 提收 益。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在 本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 23,846.50 2 应收证 券清 算款 197,561,656.36 3 应收利 息 38,532,318.18 4 应收申 购款 3,775.25 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 236,121,596.29 5.9.4


投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单 位: 份 项目 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 44,849,018.01 14,772,591,089.36 报告期 期间 基金 总申 购份 额 90,459,353.46 14,413,750,543.83 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 85,750,883.86 13,048,773,499.18 报告期 期末 基金 份额 总额 49,557,487.61 16,137,568,134.01


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2017 年12 月 28 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 合计


20,000,000.00 20,000,000.00


新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 1 10 月 01 日至12 月03 日 3,606,282,280.95 35,285,933.68 2,023,431,454.46 1,618,136,760.17 10.00% 2 12 月 29 日至12 月31 日 2,502,128,769.94 2,427,439,373.58 1,029,068,954.60 3,900,499,188.92 24.10% 个人


- -


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- 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 内 存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ,单一 投资 者 持有基 金份 额比 例过 于集 中可能 引起 产品 的流 动性 风险, 本基 金管 理人 将审 慎确认 大额 申购 与 大额赎 回, 有效 防控 产品 流动性 风险 ,公 平对 待投 资者, 保障 中小 投资 者合 法权益 , 本 基金 管 理人 拥 有完 全、 独立 的投 资决策 权, 不受 特定 投资 者的影 响。 注:报 告期 内申 购份 额包 含红利 再投 份额 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 新疆前 海联 合 海 盈货 币市 场基金 于2017 年9 月25 日至2017 年10 月19 日以 通讯开 会方 式 召 开了基 金份 额持 有人 大会 ,会议 审议 并通 过了 《关 于新疆 前海 联合 海盈 货币 市场 基 金降 低托 管费 率有关 事项 的议 案》 ,以 上 议案 自2017 年10 月 19 日 起生效 。 本次持 有人 大会 决 议 生效 后, 根 据持 有人 大会 通过 的议案 , 《新 疆前 海联 合 海 盈货币 市场 基金 基金合 同》 关于 对基 金费 率的调 整 于 2017 年10 月19 日 生效, 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场 基 金的 托管费 率 自2017 年10 月19 日 起由 0.10% 降至 0.05%。有 关详 细信 息参 见本 公 司于 2017 年9 月 19 日至 2017 年10 月20 日发布 的一 系列 相关 公告 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ; 2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 4 、法 律意 见书 ; 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司 2018 年 1 月 19 日