中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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中 银 稳健 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银添 利债 券发 起
基金主 代码 380009
交易代 码 380009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,082,339,935.32 份
投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产流 动性和 严格 控制 基金 资产 风险的
前提下 ， 通 过积 极主 动的 管理， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增
值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例， 并跟 踪影 响资 产配置 策
略的各 种因 素的 变化 ， 定 期或不 定期 对大 类资 产配 置比例 进
行调整 。 在 充分 论证 债券 市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势
基础上 ， 依次 通过 久期 配 置策略 、 期限 结构 配置 策 略、 类属
配置策 略、 信用 利差 策略 和回购 放大 策略 自上 而下 完成组 合
构建。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 31,232,633.24
2. 本期 利润 16,527,339.75
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0150
4. 期末 基金 资产 净值 1,584,296,912.68
5. 期末 基金 份额 净值 1.464
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.04% 0.11% -1.15% 0.06% 2.19% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 2 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日) 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 等固定 收益 类品
种的投 资比 例不 低于 基金 资产的80% ， 现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资
产净值 的5% ；本 基金 还可 投资于 一级 市场 新股 申购 、持有 可转 债转 股所 得股 票、二 级市 场
股票以 及权 证等 中国 证监 会允许 基金 投资 的非 固定 收益类 金融 品种 ， 上 述非 固 定收益 类金 融
品种的 投资 比例 合计 不超 过基金 资产 的20% ， 其中 ， 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的
3% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金经
理、 中银 纯债 基金
基金经 理 、 中 银盛
利纯债 基金 基金
经理 、 中 银新 趋势
基金基 金经 理 、 中
银聚利 基金 经理
2014-12-31 - 8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,应 用数 学
硕士。 曾任 上海 浦东 发展 银
行 总 行 金 融 市 场 部 高 级 交
易员。 2014 年加 入中 银基 金
管理有 限公 司， 曾担 任固 定
收 益 基 金 经 理 助 理 。2014
年 12 月至 今任 中银 纯债 基
金基金 经理 ，2014 年 12 月
至 今 任 中 银 添 利 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月 至今 任
中 银 盛 利 纯 债 基 金 基 金 经中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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理,2015 年 5 月 至今 任中 银
新趋势 基金 基金 经理 ， 2015
年 6 月 至今 任中 银聚 利基金
基金经 理。 具有 8 年 证券 从
业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资
格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利 益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资 信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美国
ISM 制造业 PMI 指数从 60.8 小幅 回落 至 59.7 水平， 飓风带 来的 损害 和灾 后重 建对经 济有 所
影响 ， 但 不会 实质 改变 经 济增长 前景 ； 就业 市场 整 体稳健 ， 有效 劳动 人口 的 补充逐 步接 近上
限， 失业 率降 至 4.1% 低位 。 欧 元区 经济 强劲 复苏 ， 四季度 制造 业 PMI 指数从 58.1 继 续上 升
至历史 最高 值 60.6 ， 英 国 退欧谈 判取 得关 键性 进展 ， 市 场担 忧缓 和； 日本 经 济继续 复苏 ， 四
季度制 造 业 PMI 指数 从 52.9 上升 至 54.2 ， 失业 率 创 24 年新 低。 综合 来看 ， 美 国 复苏前 景仍
好， 房地 产或 迎来 加速 补 库存 ， 通 胀仍 将是 美国 加 息路径 的主 要影 响因 素 ， 而税改 落地 后市
场情绪 出现 降温 ，美 元指 数有所 疲弱 ，回 落至 92 下 方；欧 洲日 本经 济复 苏加 速，通 胀压 力
提升。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ，但持 续保 持
在 51.5 以 上的 高位 ， 同 步 指标工 业增 加 值 1-11 月 累 计增 长 6.6% ， 较 三季 度末 下行 0.1 个百
分点。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济的 三驾 马车 中出口 强势 回升 ，消 费与 投资稳 中有 降 ：
11 月美 元计 价出 口增 速较 三季度 大幅 回升 至 12.3% 左右，11 月 消费 增速 较三 季度小 幅回 落
至 10.2% ， 1-11 月 固定 资 产投资 增速 较三 季度 继续 下降至 7.2% 的 水平 。通 胀 方面，CPI 持
续低位 徘徊 ，11 月同 比涨 幅小幅 震荡 至 1.7% 的水 平 ，PPI 见顶 回落 ，11 月 同 比涨幅 下降 至
5.8% 。
2. 市 场回 顾
债券市 场方 面 ， 四 季度 债 市整体 呈现 出震 荡下 跌走 势。 其中 ， 四 季度 中债 总 全价指 数下
跌 1.42% ，中 债银 行间 国 债全价 指数 下跌 1.02% ， 中债企 业债 总全 价指 数下 跌 1.52% ，在 收
益率曲 线上 ，四 季度 收益 率曲线 经历 了由 陡变 平的 变化。 其中 ，四 季度 10 年 期国债 收益 率
从 3.61% 的 水平 上行 27 个 bp 至 3.88% ，10 年期 金融债 （国 开） 收益 率 从 4.19%上行 63 个
BP 至 4.82% 。 货币 市场 方 面，四 季度 央行 货币 政策 整体中 性偏 紧， 资金 面呈 现结构 性紧 平
衡的格 局。 其中 四季 度银 行间 1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.79% 左右 ， 较 上季度 均值 下 降
9bp ， 银行 间 7 天回 购利 率 均值 在 3.52% 左 右， 较上 季度均 值上 行 7bp 。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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股票市 场方 面， 四季 度上 证综指 小幅 下 跌 1.25% ， 代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨
5.07% ， 中小 盘综 合指 数下 跌 0.09% ，创 业板 综合 指 数下跌 6.12% 。可 转债 方 面，四 季度 中
证转债 指数 下 跌 6.65% ， 一方面 是权 益市 场在 四季 度出现 调整 ， 另 一方 面是 由于转 债的 大 规
模发行 使得 市场 整体 估值 中枢大 幅下 移。 个券 方面 ，受益 于周 期板 块上 行， 桐昆 EB 、三一
转债四 季度 分别 上 涨 11.97% 、4.29% ， 表现 相对 较好 。 从市场 波动 情况 看， 在 权益市 场总 体
平稳的 背景 下 ， 转 债的 价 格波动 被巨 量供 给持 续压 制， 价格 逐步 震荡 下行 。 往后看 ， 史无 前
例的巨 量供 给之 下 ， 转 债 的估值 预计 短期 难见 系统 性的提 升 ， 不 过随 着品 种 的不断 丰富 ， 市
场结构 性机 会带 来的 择券 空间在 明显 增加 。
3. 运 行分 析
四季度 债券 市场 在去 杠杆 和强监 管背 景下 继续 弱势 震荡 ， 资 金面 的波 动有 所 加大 。 策 略
上， 我们 保持 较积 极的 权 益仓位 ， 主要 投资 基本 面 较好的 蓝筹 股 ， 债 券方 面 继续优 化配 置结
构， 适当 加大 短久 期资 产 投资力 度 ， 减 少利 率债 投 资仓位 ， 维持 适度 杠杆 ， 积极参 与各 类交
易机会 ，使 组合 业绩 稳定 增长。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于稳 定复 苏阶 段 ， 美 国 经济向 好态 势延 续 ， 欧 洲 经济势 头强
劲， 能源 价格 的回 升抬 升 了各国 通胀 预期 。 国内 经 济短期 内维 持在 合理 区间 运转 ， 但 从中 央
经济工 作会 议来 看 ， 经 济 从追求 增速 向追 求质 量和 效益的 方向 转变 ， 对经 济 下行的 容忍 度提
升。 宏观 政策 仍将 注重 于 经济结 构调 整和 金融 风险 防控 ， 使 宏观 杠杆 率得 到 有效控 制 ， 金 融
服务实 体经 济能 力增 强 。 财政政 策积 极的 取向 不变 ， 但 地方 融资 监管 不会 放 松。 货币 政策 基
调偏紧 ， 定位 “ 管住 货币 供 给总闸 门 ” 。 社 会融 资方 面 ， 受 “ 早放 贷早 受益 ” 信贷 冲 量影响 ， 2018
年一季 度实 体融 资仍 有韧 性。
综合上 述分 析， 我们 对 2018 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。经 济基本 面
下行压 力仍 客观 存在 ， 固 定资产 投资 增速 延续 下行 ， 后 续房 地产 投资 仍然 会 缓中趋 降 ， 基 建
投资受 制于 财政 空间 有限 ， 制 造业 投资 可能 成为 亮 点。 在经 济基 本面 转弱 的 背景下 ， 货币 政
策基调 整体 维持 稳健 中性 ， 央 行年 初定 向降 准及 建 立 “ 临 时准 备金 动用 安排 ” ， 以 满足 春节 前
商业银 行因 现金 大量 投放 而产生 的临 时流 动性 需求 ， 有 助于 稳定 流动 性预 期 。 通胀对 债市 的
压力相 对可 控，2018 年 CPI 中枢 将略 有抬 升， 一季 度 CPI 在 春节 因素 和猪 肉 价格季 节性 回
升的影 响下 预计 将阶 段性 冲高， 而 PPI 中枢 将显 著 回落。 欧洲 经济 基本 面持 续向好 ， 美 联储
2018 年 将继续 加息，美 债 收益率曲 线变平压 力增大 ，美国货 币紧缩路 径可能 较市场预 期温
和， 美元 指数 走势 疲弱 ， 人民币 兑美 元汇 率稳 中有 升， 内外 利差 维持 较高 水 平， 考虑 到货 币中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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政策取 向总 体中 性 ， 但 “ 双 支柱 ” 调控 推动 金融 生态 链 重塑的 过程 中 ， 金 融监 管 压力仍 未完 全
消除， 预计 一季 度债 券收 益率中 枢可 能呈 高位 震荡 走势， 在出 现经 济数 据放 缓、监 管落 地 、
流动性 改善 等情 况时 ， 适 当捕捉 利率 债配 置机 会 。 信用债 方面 ， 当前 中低 等 级信用 利差 保护
不足 ， 在 地方 政府 债务 监 管趋严 的背 景下 ， 融资 平 台、 城投 债压 力也 将增 大 ， 但 短久 期高 收
益的信 用品 种依 然存 在价 值发掘 的机 会。
一季度 ， 我们 仍将 坚持 从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势 ， 并 从自 下而 上的 角 度严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 在 做 好组合 流动 性管 理的 基础 上， 合理 分配 各类 资产 比 例， 权益 方面 坚
持绝对 收益 目标 ， 债券 方 面维持 适度 杠杆 和久 期 ， 均衡配 置 ， 审 慎精 选信 用 债和可 转债 ， 积
极把握 各类 资产 的投 资交 易机会 ，借 此提 升基 金的 业绩表 现。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 四季 度为 止， 本基金 的单 位净 值为 1.464 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 1.464
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.04% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-1.15% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 107,332,185.91 5.51
其中： 股票 107,332,185.91 5.51
2 固定收 益投 资 1,794,123,730.30 92.15
其中： 债券 1,744,123,730.30 89.58
资产支 持证 券 50,000,000.00 2.57
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,311,463.23 0.53
7 其他各 项资 产 35,128,456.74 1.80
8 合计 1,946,895,836.18 100.00 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,016,924.00 0.51
B 采矿业
-
-
C 制造业 52,575,661.91 3.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 46,739,600.00 2.95
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 107,332,185.91 6.77
5.2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601398 工商银 行 5,000,000 31,000,000.00 1.96
2 600585 海螺水 泥 539,939 15,836,410.87 1.00
3 601601 中国太 保 380,000 15,739,600.00 0.99
4 600388 龙净环 保 515,400 8,916,420.00 0.56
5 000998 隆平高 科 311,700 8,016,924.00 0.51
6 000651 格力电 器 183,400 8,014,580.00 0.51
7 600060 海信电 器 529,552 7,953,871.04 0.50
8 300136 信维通 信 152,300 7,721,610.00 0.49
9 002241 歌尔股 份 238,200 4,132,770.00 0.26
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 318,988,124.00 20.13
其中： 政策 性金 融债 318,988,124.00 20.13
4 企业债 券 866,590,374.70 54.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 75,284,000.00 4.75
7 可转债 （可 交换 债） 26,187,231.60 1.65
8 同业存 单 457,074,000.00 28.85
9 其他 - -
10 合计 1,744,123,730.30 110.09
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111715503
17 民 生银
行 CD503
2,000,000 197,440,000.00 12.46
2 018005 国开 1701 1,200,000 118,668,000.00 7.49
3 111717131
17 光 大银
行 CD131
1,000,000 95,310,000.00 6.02
4 111714190
17 江 苏银
行 CD190
1,000,000 95,220,000.00 6.01
5 111709506
17 浦 发银
行 CD506
700,000 69,104,000.00 4.36
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 146706 宁远 01A3 300,000 30,000,000.00 1.89
2 146707 宁远 01A4 200,000 20,000,000.00 1.26
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
11
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 190,846.71
2 应收证 券清 算款 2,237,909.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,693,835.02
5 应收申 购款 5,865.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,128,456.74
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132004 15 国盛 EB 504,109.90 0.03
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 前十 名股 票中无 流通 受限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
12
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,114,285,654.72
本报告 期基 金总 申购 份额 1,474,573.52
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 33,420,292.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,082,339,935.32
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,950.00
本报告 期买入/ 申 购总 份额 -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 10,003,950.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.00
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
序号
交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元）
适用费率
1 赎回 2017-12-22 10,003,950.00 14,635,778.85 0.00%
合计
10,003,950.00 14,635,778.85
§ 8
报 告 期末发 起式 基金 发起 资金持 有份 额情况
截至本 报告 期末 ，本 基金 已成立 超过 三年 ，无 发起 资金持 有份 额情 况。
§ 9 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-10-01 至
2017-12-31
495,04
8,090.5
3
- -
495,048,090.
53
45.7387%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回导致 的基 金份 额净 值波 动风险 ； （2 ） 持有 基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的投资 者大 额赎 回导 致的 流动性 风险 ； （3） 持有 基 金份额 比例 达到 或超 过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致的巨 额赎 回风 险； （4） 持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
13
§ 10
备 查 文件目 录
10.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 稳 健添利 债券 型发 起式 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
4、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
10.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
10.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
