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中银机构现金管理货币(002195)

中银机构现金管理货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
中 银 机构 现 金管 理 货币 市 场基 金 
2017 年第 4 季度 报 告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年一 月十九 日中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 
第 2 页共 13 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银机 构现 金管 理货 币 基金主 代码 002195 交易代 码 002195 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 15,154,354,083.51 份 投资目 标 在有效 控制 风险 和保 持资 产高流 动性 的前 提下 , 力 争获得 超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。 投资策 略 本基金 通过 综合 考虑 各类 资产的 收益 性、 流动 性和 风险特 征, 根 据定 量和 定性 方法 , 在保 持投 资组 合较 低风 险和良 好 流动性 的基 础上 , 力 争获 得高于 业绩 比较 基准 的稳 定投资 回 报。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金、债 券型 基金 。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1.本期 已实 现收 益 184,915,185.03 2.本期 利润 184,915,185.03 3.期末 基金 资产 净值 15,154,354,083.51 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 3 页共 13 页 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于本 基金 采用 摊余 成 本法核 算, 因此 ,公 允价 值变动 收益 为零 ,本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值收 益 率 ① 净值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.0935% 0.0024% 0.0894% 0.0000% 1.0041% 0.0024% 注:本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 中银机 构现 金管 理货 币市 场基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2015 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日) 注: 按 基金 合同 规定 , 本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金的 各项 投 资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分( 二) 投资 范围 、 (五) 投资 限制 的规 定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 说明 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 4 页共 13 页 任职日 期 离任日 期 年限 方抗 本基金 的基 金经 理、中 银货 币基 金基金 经理 、中 银增利 基金 基金 经理、 中银 国有 企业债 基金 基金 经理、 中银 理财 90 天 债券 基金 基金经 理 2015-12-11 - 9 中 银 基金 管 理有 限公 司助 理副总 裁(A VP ), 金融 学 硕 士 。曾 任 交通 银行 总行 金 融 市场 部 授信 管理 员, 南 京 银行 总 行金 融市 场部 上 海 分部 销 售交 易团 队主 管。2013 年加 入中 银基 金 管 理 有限 公 司, 曾任 固定 收 益 基 金 经理 助 理。2014 年 8 月至 今任 中银 增利 基 金基金 经理 , 2014 年 8 月 至 今 任中 银 货币 基金 基金 经理 , 2015 年 9 月 至今 任 中 银 国有 企 业债 基金 基金 经理,2015 年 12 月至 今 任 中 银机 构 货币 基金 基金 经理 , 2017 年 3 月 至今 任 中银理财 90 天债 券 基金 基金经 理。 具有 9 年证 券 从 业 年限 。 具备 基金 从业 资格。 易芳菲 本基金 的基 金经 理、中 银丰 润基 金基金 经理 、中 银如意 宝基 金基 金经理 2016-05-25 - 9 管 理 学硕 士 。曾 任中 信建 投 证 券投 资 经理 、中 国农 业银行 交易 员。 2015 年加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾任 固 定收 益基 金经 理助理 。 2016 年 5 月至 今 任 中 银机 构 货币 基金 基金 经理,2016 年 12 月至 今 任 中 银 丰 润 基 金 基 金 经 理,2017 年 5 月至 今任 中 银 如 意宝 基 金基 金经 理。 具有 9 年 证券 从业 年限 。 具 备 基金 、 证券 、银 行间 本 币 市 场 交 易 员 从 业 资 格。 注:1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期, 基 金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期;2、 证 券从 业年 限的 计算标 准及 含义 遵从 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规 则和其他有关法 律法规的规定,严格遵循本 基金基金合同,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和 运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内,本 基金中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 5 页共 13 页 运作合 法合 规, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系,通过制 度确保不同投资组合在 投 资管理活动中得 到公平对待,严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员 会领导下的投资 决策及授权制度,以科学规 范的投资决策体系,采用 集中交易管理加强交易执 行环 节的内部控制, 通过工作制度、流程和技术 手段 保证公平交易原则的 实现;通过建立层级完备 的公 司证券池及组合 风格库,完善各类具体资产 管理业务组织结构,规范 各项业务之间的关系,在 保证 各投资组合既具 有相对独立性的同时,确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有 公平的机会;通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程 和结果 的有 效监 督。 本报告期内 ,本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定,确保本公司管理的不 同投资 组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各 投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ,本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内 ,基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经 济方 面 ,全 球经 济 继续稳 定复 苏 ,欧 洲表 现 强势 。从 领先 指标 来看 , 四季度 美 国 ISM 制 造业 PMI 指数从 60.8 小 幅回落 至 59.7 水 平, 飓风 带来的 损害 和灾 后重 建对 经济有 所影 响, 但不 会 实质改 变经 济增 长前 景; 就业市 场整 体稳 健, 有效 劳动人 口的 补充 逐步 接近 上限, 失业 率降 至 4.1% 低位。 欧元 区经 济强 劲复 苏, 四 季度 制造 业 PMI 指 数从 58.1 继续 上升 至历 史 最高 值 60.6 , 英 国退 欧 谈判取 得关 键性 进展 ,市 场担忧 缓和 ;日 本经 济继 续复苏 ,四 季度 制造 业 PMI 指数从 52.9 上升 至 54.2 , 失业 率 创 24 年 新低 。综合 来看 ,美 国复 苏前 景仍好 , 房 地产 或迎 来加 速补库 存, 通胀 仍将 是 美国加 息路 径的 主要 影响 因素, 而税 改落 地后 市场 情绪出 现降 温, 美元 指数 有所疲 弱, 回落 至 92 下 方;欧 洲日 本经 济复 苏加 速,通 胀压 力提 升。 国内经济方 面,在外需复苏内需稳定 背景下,经济领先指标整 体仍是韧性延续,但下行 压力趋 于增加 。 具 体来 看, 四 季 度领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡下行 至 51.6 , 但 持续 保持 在 51.5 以 上的 高中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 6 页共 13 页 位, 同步 指标 工业 增加 值 1-11 月累计 增 长 6.6% , 较 三季度 末下 行 0.1 个 百分 点。 从经 济增 长动 力来 看,拉 动经 济的 三驾 马车 中出口 强势 回升 ,消 费与 投资稳 中有 降:11 月 美元 计价出 口增 速较 三季 度 大幅回 升 至 12.3% 左 右,11 月消 费增 速较 三季 度小 幅回落 至 10.2% , 1-11 月 固定资 产投 资增 速较 三 季度继 续下 降 至 7.2% 的水 平。 通 胀方 面, CPI 持续低 位徘徊 , 11 月 同比 涨幅 小 幅震荡 至 1.7% 的 水平 , PPI 见 顶回 落,11 月 同比 涨幅下 降 至 5.8% 。 2. 市 场回 顾 整体来看,四季度债市整 体呈现出震荡下跌走势。 其中,四季度中债总全价 指数下跌 1.42% , 中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 1.02% , 中债 企业 债 总全价 指数 下 跌 1.52% , 在收益 率曲 线上 , 四 季度 收益率 曲线 经历 了由 陡变 平的变 化。 其中 ,四 季 度 10 年 期国 债收 益率 从 3.61% 的水 平上 行 27 个 bp 至 3.88% ,10 年期 金融 债 (国开 )收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP 至 4.82% 。 货币市 场方 面, 四季 度 央行货 币政 策整 体中 性偏 紧,资 金面 呈现 结构 性紧 平衡的 格局 。其 中四 季度 银行 间 1 天 回购 加权 平 均利率 均值 在 2.79% 左右 , 较 上季 度均 值下 降 9bp , 银行 间 7 天 回购 利率 均值 在 3.52% 左 右, 较上 季 度均值 上 行 7bp 。 3. 运 行分 析 四季度债券 市场维持震荡,金融去杠 杆的大环境下,资金利率 波动加剧。本基金通过对 久期的 有效管理,以及 较为均衡的剩余期限安排, 有效地控制了流动性风险 ,保 证了基金在低风险状 况下 的较好 回报 。 4.市场 展望 和投 资策 略 展望未来, 全球经济依然处于稳定复 苏阶段,美国经济向好态 势延续,欧洲经济势头强 劲,能 源价格的回升抬 升了各国通胀预期。国内经 济短期内维持在合理区间 运转,但从中央经济工作 会议 来看,经济从追 求增速向追求质量和效益的 方向转变,对经济下行的 容忍度提升。宏观政策仍 将注 重于经济结构调 整和金融风险防控,使宏观 杠杆率得到有效控制,金 融服务实体经济能力增强 。财 政政策 积极 的取 向不 变, 但 地方融 资监 管不 会放 松。 货 币政策 基调 偏紧 , 定 位 “ 管 住货币 供给 总闸 门 ” 。 社会融 资方 面, 受 “ 早 放 贷 早受益 ” 信 贷冲 量影 响,2018 年 一季 度实 体融 资仍 有 韧性。 综合上 述分 析 , 我 们对 2018 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。 经 济基本 面下 行压 力 仍客观存在,固 定资产投资增速延续下行, 后续房地产投资仍然会缓 中趋降,基建投资受制于 财政 空间有限,制造 业投资可能成为亮点。在经 济基本面转弱的背景下, 货币政策基调整体维持稳 健中 性 ,央行年 初定向 降准及建 立 “ 临 时准备 金动用安 排 ” ,以满 足春节 前商业银 行因 现金大量 投放而 产 生的临 时流 动性 需求,有 助 于稳定 流动 性预 期。 通胀 对债市 的压 力相 对可 控, 2018 年 CPI 中枢 将略 有 抬升, 一季 度 CPI 在春 节 因素和 猪肉 价格 季节 性回 升的影 响下 预计 将阶 段性 冲高, 而 PPI 中枢 将显 著回落 。 欧洲 经济 基本 面 持续向 好 , 美 联储 2018 年 将继续 加息 , 美债 收益 率 曲线变 平压 力增 大 , 美 国货币紧缩路径 可能较市场预期温和,美元 指数走势疲弱,人民币兑 美元汇率稳中有升,内外 利差中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 7 页共 13 页 维 持较高水 平,考 虑到货币 政策取向 总体中 性,但 “ 双 支柱 ” 调控推 动金融生 态链 重塑的过 程中, 金 融监管 压力 仍未 完全 消除 , 预 计一 季度 债券 收益 率 中枢可 能呈 高位 震荡 走势 , 在 出现 经济 数据 放缓、 监管落地、流动 性改善等情况时,适当捕捉 利率债配置机会。信用债 方面,当前中低等级信 用 利差 保护不足,在地 方政府债务监管趋严的背景 下,融资平台、城投债压 力也将增大,但短久期高 收益 的信用 品种 依然 存在 价值 发掘的 机会 。 具体操作上 ,合理控制久期和回购比 例,既不过于激进,又不 过于保守,稳健配置可能 是较好 的投资 策略 。同 时, 积极 把握大 额存 单、 存款 市场 的投资 机会 也是 本基 金的 重要投 资策 略。 作为基 金管 理者 ,我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧, 为投 资人 创造 应有的 回报 。 4.5 报告期内基金的业绩表 现 中银机 构货 币基 金 2017 年 四季度 净值 收益 率 为 1.0935% ,高 于业 绩比 较基 准 100bp 。 4.6 报告期内基 金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产 的比例(%) 1 固定收 益投 资 8,285,320,704.69 51.80 其中: 债券 8,285,320,704.69 51.80 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,982,545,231.39 24.90 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产 1,012,763,995.45 6.33 3 银行存 款和 结算 备付 金 合计 3,631,660,571.81 22.71 4 其他各 项资 产 94,650,757.14 0.59 5 合计 15,994,177,265.03 100.00 5.2 报告期债券回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.60 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的 比例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 833,748,309.37 5.50 其中: 买断 式回 购融 资 - - 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 8 页共 13 页 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20 %的说明 本基金 合同 约定 : “ 本 基金 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的 20 % ”,本 报告期 内, 本基 金未 发生 超标情 况。 5.3 基金投资组合平均剩 余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 57 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 出现 超过120 天 的情况 。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 序 号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30天以 内 34.70 5.50 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 2 30天( 含) —60 天 5.92 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 3 60天( 含) —90 天 54.21 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 4 90天( 含) —120天 2.11 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 5 120天 (含 ) —397 天 ( 含) 7.97 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - - 合计 104.92 5.50 5.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过240 天的情 况。 5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 9 页共 13 页 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 779,750,758.54 5.15 其中: 政策 性金 融债 779,750,758.54 5.15 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,642,191,075.65 10.84 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 5,863,378,870.50 38.69 8 其他 - - 9 合计 8,285,320,704.69 54.67 10 剩余存 续期 超 过 397 天的浮 动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709493 17 浦 发银 行 CD493 15,500,000 1,535,297,570.97 10.13 2 111709483 17 浦 发银 行 CD483 5,000,000 495,662,030.89 3.27 3 111715458 17 民 生银 行 CD458 5,000,000 495,662,030.89 3.27 4 111707297 17 招 商银 行 CD297 5,000,000 494,546,683.27 3.26 5 170203 17 国开 03 4,000,000 399,809,059.14 2.64 6 150201 15 国开 01 3,200,000 320,000,381.74 2.11 7 111720287 17 广 发银 行 CD287 3,000,000 297,154,368.59 1.96 8 041755004 17 陕 西能 源 CP001 2,000,000 200,581,693.54 1.32 9 111789442 17 天 津银 行 CD241 2,000,000 198,603,211.22 1.31 10 111789814 17 杭 州银 行 CD241 2,000,000 198,411,511.03 1.31 5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0520% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0480% 报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0367% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 10 页共 13 页 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.50% 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金 计价 方法 说明 本基金估值 采用摊余成本法计价,即 估值对象以买入成本列示 ,按票面利率或商定利率 每日计 提应收 利息 ,并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。 5.9.2 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编制 日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,574.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 83,808,049.10 4 应收申 购款 10,841,133.37 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 94,650,757.14 5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §6 开 放式 基金 份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,213,696,191.70 本报告 期 基 金总 申购 份额 17,074,547,613.22 本报告 期 基 金总 赎回 份额 21,133,889,721.41 报告期 期末 基金 份额 总额 15,154,354,083.51 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 赎回 2017-11-21 -710,000,000.00 -710,079,177.77 - 2 申购 2017-10-20 50,000,000.00 50,000,000.00 - 3 申购 2017-12-11 100,000,000.00 100,000,000.00 - 4 红利发 放 2017-10-09 786,639.71 0.00 - 5 红利发 放 2017-10-10 78,622.14 0.00 - 6 红利发 放 2017-10-11 78,166.70 0.00 - 7 红利发 放 2017-10-12 76,126.24 0.00 - 8 红利发 放 2017-10-13 76,422.97 0.00 - 9 红利发 放 2017-10-16 225,530.92 0.00 - 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 11 页共 13 页 10 红利发 放 2017-10-17 73,301.73 0.00 - 11 红利发 放 2017-10-18 72,898.76 0.00 - 12 红利发 放 2017-10-19 73,167.21 0.00 - 13 红利发 放 2017-10-20 72,987.62 0.00 - 14 红利发 放 2017-10-23 241,612.09 0.00 - 15 红利发 放 2017-10-24 77,716.11 0.00 - 16 红利发 放 2017-10-25 76,529.86 0.00 - 17 红利发 放 2017-10-26 76,536.16 0.00 - 18 红利发 放 2017-10-27 76,501.83 0.00 - 19 红利发 放 2017-10-30 234,327.73 0.00 - 20 红利发 放 2017-10-31 76,095.36 0.00 - 21 红利发 放 2017-11-01 70,220.72 0.00 - 22 红利发 放 2017-11-02 75,956.71 0.00 - 23 红利发 放 2017-11-03 77,466.99 0.00 - 24 红利发 放 2017-11-06 234,128.35 0.00 - 25 红利发 放 2017-11-07 80,504.86 0.00 - 26 红利发 放 2017-11-08 78,030.36 0.00 - 27 红利发 放 2017-11-09 81,583.98 0.00 - 28 红利发 放 2017-11-10 80,601.77 0.00 - 29 红利发 放 2017-11-13 233,555.29 0.00 - 30 红利发 放 2017-11-14 91,169.71 0.00 - 31 红利发 放 2017-11-15 80,950.00 0.00 - 32 红利发 放 2017-11-16 76,279.95 0.00 - 33 红利发 放 2017-11-17 77,599.36 0.00 - 34 红利发 放 2017-11-20 229,182.47 0.00 - 35 红利发 放 2017-11-21 3,483.23 0.00 - 36 红利发 放 2017-11-22 4,081.78 0.00 - 37 红利发 放 2017-11-23 3,245.26 0.00 - 38 红利发 放 2017-11-24 3,545.94 0.00 - 39 红利发 放 2017-11-27 10,282.01 0.00 - 40 红利发 放 2017-11-28 3,758.41 0.00 - 41 红利发 放 2017-11-29 6,043.80 0.00 - 42 红利发 放 2017-11-30 3,069.47 0.00 - 43 红利发 放 2017-12-01 3,986.39 0.00 - 44 红利发 放 2017-12-04 10,015.11 0.00 - 45 红利发 放 2017-12-05 4,046.70 0.00 - 46 红利发 放 2017-12-06 4,514.85 0.00 - 47 红利发 放 2017-12-07 3,865.44 0.00 - 48 红利发 放 2017-12-08 3,466.76 0.00 - 49 红利发 放 2017-12-11 10,399.59 0.00 - 50 红利发 放 2017-12-12 22,825.34 0.00 - 51 红利发 放 2017-12-13 32,977.00 0.00 - 52 红利发 放 2017-12-14 20,788.24 0.00 - 53 红利发 放 2017-12-15 19,524.60 0.00 - 54 红利发 放 2017-12-18 44,469.53 0.00 - 55 红利发 放 2017-12-19 26,291.34 0.00 - 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 12 页共 13 页 56 红利发 放 2017-12-20 19,987.84 0.00 - 57 红利发 放 2017-12-21 14,978.68 0.00 - 58 红利发 放 2017-12-22 14,964.14 0.00 - 59 红利发 放 2017-12-25 45,714.83 0.00 - 60 红利发 放 2017-12-26 15,844.04 0.00 - 61 红利发 放 2017-12-27 15,618.64 0.00 - 62 红利发 放 2017-12-28 21,483.75 0.00 - 63 红利发 放 2017-12-29 19,128.91 - - 合计


-555,547,184.72 -560,079,177.77 § 8


备 查 文件目 录 8.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 中银 机 构现金 管理 货币 市场 基金 募集的 文件 ; 2、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 3、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 招募 说明 书》 ; 4、 《中 银机 构现 金管 理货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 5、法 律意 见书 ; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 8.3 查阅方式 投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 , 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中 银基 金管理 有限 公司 中银机 构现 金管 理货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度 报 告 第 13 页共 13 页 二 〇一 八年一 月十 九日