中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 1 月19 日 中海货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
交易代 码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年7 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,459,557,956.35 份
投资目 标
在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求 高 于
业绩比 较基 准的 收益 率， 为基金 份额 持有 人创 造 稳 定
的当期 收益 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制 定 利
率预期 策略 。 如果 预期 利率 下降 ， 将 增加 组合 的久 期；
反之， 如果 预期 利率 将上 升，则 缩短 组合 的久 期。
2、期 限结 构配 置策 略
各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择
的收益 率曲 线策 略在 资产 配置过 程中 的具 体体 现 ， 本
基金采 用总 收益 分析 法在 子弹组 合、 杠 铃组 合 、 梯 形
组合等 三种 基础 类型 中进 行选择 。
3、类 属配 置策 略
根据各 类短 期 固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益
性和流 动性， 决定 各类 资 产的配 置比 例 ； 再 通过 评 估
各类资 产的 流动 性和 收益 性利差 ， 确 定不 同期 限 类 别
资产的 具体 资产 配置 比例 。
4、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下 ， 通
过基金 资产 安排 （包 括现 金库存 、 资 产变 现、 剩 余 期中海货币 2017 年第 4 季度报告
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限管理 或以 其他 措施 ） ， 保 证基金 资产 的高 流动 性。
5、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期 限 和
不同品 种之 间的 收益 率差 异， 通 过融 入和 融出 的 资 金
安排， 获取 无风 险的 利差 收益。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ， 为 证券 投资 基 金 中
的低风 险品 种。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基 金 、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 中海货 币 A 中海货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 392001 392002
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 786,823,165.77 份 4,672,734,790.58 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
中海货 币A 中海货 币B
1. 本期已 实现 收益 4,972,875.67 20,343,272.33
2．本 期利 润 4,972,875.67 20,343,272.33
3．期 末基 金资 产净 值 786,823,165.77 4,672,734,790.58
注1 ： 本报 告期 是指 自2017 年 10 月1 日至 2017 年12 月 31 日。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注3 ： 本基 金收 益分 配是 按日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 中海货币 2017 年第 4 季度报告
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过去三 个
月
1.0761% 0.0048% 0.3136% 0.0000% 0.7625% 0.0048%
中海货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1378% 0.0048% 0.3136% 0.0000% 0.8242% 0.0048%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海货币 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投资副总
监， 本 基金
基金经 理、
中海增强
收益债券
型证券投
资基金基
金经理 、 中
海惠裕纯
债债券型
发起式证
券投资基
2016 年4 月
16 日
- 19 年
江小震 先生， 复旦 大学 金融 学
专业硕 士。 历 任长 江证 券股 份
有限公 司投 资经 理、 中 维资 产
管理有 限责 任公 司部 门经 理、
天安人寿保险股份有限公司
（原名恒康天安保险有限责
任公司 ） 投 资部 经理、 太平 洋
资产管理有限责任公司高级
经理。2009 年 11 月进 入本 公
司工作， 历任 固定 收益 小组 负
责人、 固定 收益 部副 总监、 固
定收益 部总 经理， 现任 投研 中中海货币 2017 年第 4 季度报告
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金（LOF ）
基金经 理、
中海可转
换债券债
券型证券
投资基金
基金经 理、
中海惠祥
分级债券
型证券投
资基金基
金经理 、 中
海纯债债
券型证券
投资基金
基金经 理、
中海惠利
纯债分级
债券型证
券投资基
金基金经
理、 中 海惠
丰纯债分
级债券型
证券投资
基金基金
经理、 中海
稳健收益
债券型证
券投资基
金基金经
理、 中 海合
嘉增强收
益债券型
证券投资
基金基金
经理
心投资 副总 监。2010 年 7 月
至2012 年10 月任 中海 货币 市
场证券投资基金基金经理，
2016 年2 月至2017 年7 月任
中海中鑫灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011
年 3 月至今任中海增强收益
债券型证券投资基金基金经
理，2013 年 1 月 至今 任中 海
惠裕纯债债券型发起式证券
投资基金（LOF ）基金经理，
2014 年 3 月 至今 任中 海可 转
换债券债券型证券投资基金
基金经 理，2014 年 8 月至 今
任中海惠祥分级债券型证券
投资基 金基 金经 理， 2016 年4
月至今任中海货币市场证券
投资基 金基 金经 理， 2016 年4
月至今任中海纯债债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 4 月至今任中海惠利纯债
分级债券型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 4 月 至今 任
中海惠丰纯债分级债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 7 月至今任中海稳健收益
债券型证券投资基金基金经
理，2016 年 8 月 至今 任中 海
合嘉增强收益债券型证券投
资基金 基金 经理 。
王含嫣
本基金基
金经理 、 中
海稳健收
益债券型
证券投资
基金基金
经理、 中海
中鑫灵活
2017 年7 月
28 日
- 6 年
王含嫣 女士， 澳大 利亚 新南 威
尔士大 学金 融学 硕士。 历任 澳
大利亚 择富 集团 信贷 分析 师、
上海大智慧股份有限公司金
融工程 研究 员。2013 年 11 月
至 2017 年 3 月任 中海 基金 管
理有限公司投研中心助理债
券研究 员、 债券 分析 师、 基 金中海货币 2017 年第 4 季度报告
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配置混合
型证券投
资基金基
金经理 、 中
海纯债债
券型证券
投资基金
基金经 理
经理助 理。2017 年 6 月进 入
本公司 工作， 曾任 投研 中心 基
金经理 助理 ，2017 年 7 月至
今任中海稳健收益债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2017
年 7 月至今任中海货币市场
证券投 资基 金基 金经 理， 2017
年 7 月至今任中海中鑫灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理 ，2017 年 9 月至 今任
中海纯债债券型证券投资基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管 理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易 ，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 中海货币 2017 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对 于一 级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度 经济 运行 平 稳。 通 胀涨 势趋 缓，11 月CPI 同 比增 速回 落0.2 个 百分点 至 1.7% ，
PPI 同 比增 速回 落1.1 个 百分点 至 5.8% 。 实体 经济 主要指 标有 所走 弱， 但韧 性仍在 ，11 月工 业 增
加值同 比增 长6.1%，较 10 月回 落0.1 个百 分点 ， 但 累计增 速 6.6% 仍比 上年 同 期高 0.6 个 百分 点；
受网络 消费 拉动 ，11 月 社 会消费 品零 售总 额微 幅回 升 0.2 个百 分点 至10.2% ，累计 增 幅 10.3% ，
比上年 同期 低0.1 个 百分 点；固 定资 产投 资增 速微 降，1-11 月固 定资 产投 资 累计同 比增 长 7.2% ，
环比回 落0.1 个 百分 点，1-11 月 房地 产开 发投 资累 计同比 增 长7.5% ， 单月 投 资增速 从 5.6% 下降
至4.6% ， 但土 地购 置速 度 仍有加 快， 购置 面积 累计 同比增 速 由 10 月的12.9% 上升 至 16.3% 。
2017 年三 季度 货币 政策 依 旧保持 稳健 中性 ， 继 续强 调金融 去杠 杆， 并特 别点 名 “滚 隔夜 ”策
略。央 行公 开市 场操 作 “ 削峰填 谷 ” ，资 金面 维持 紧平衡 ，11 月 M2 同 比增 长9.1% ， 增速 比上 月
回升0.3 个 百分 点， 但仍 处于较 低水 平， 预计 央行 放松流 动性 闸门 的可 能性 不大，M2 增 速或 将 继
续保持 低位 震荡 。
本基金 在2017 年第 四季 度 以流动 性管 理为 主 ， 在 操 作上 ， 各 资产 比例 严格 按 照 法规 要求 ， 没
有出现 流动 性风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月31 日, 报告期 内本 基金A 净值 收 益率为1.0761% ， 高于 业绩 比较基 准0.7625
个百分 点； 报告 期内 本基 金 B 净 值收 益率 为1.1378% ，高 于业 绩比 较基 准0.8242 个 百分 点。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,874,501,747.30 52.64
其中： 债券 2,874,501,747.30 52.64
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,574,935,322.40
28.84
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
993,603,636.78 18.19
4 其他资 产 17,891,833.21 0.33
5 合计 5,460,932,539.69 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7,856,298,220.16 7.88
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1
2017 年10 月19
日
23.31 巨额赎 回 2 天
2
2017 年10 月20
日
23.69 巨额赎 回 1 天
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
中海货币 2017 年第 4 季度报告
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内 本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 49.96
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 32.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 7.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.70 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 269,729,057.58 4.94
其中： 政策 性金 融债 269,729,057.58 4.94
4 企业债 券 - - 中海货币 2017 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 200,230,404.96 3.67
6 中期票 据 50,381,830.62 0.92
7 同业存 单 2,354,160,454.14 43.12
8 其他 - -
9 合计 2,874,501,747.30 52.65
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111780331
17 广州 农村
商业银 行
CD123
1,200,000 117,022,785.82 2.14
2 071721011
17 渤海 证券
CP011
1,000,000 100,018,843.46 1.83
3 150201 15 国开 01 1,000,000 99,976,181.73 1.83
4 111711428
17 平安 银行
CD428
1,000,000 99,779,003.92 1.83
5 111710675
17 兴业 银行
CD675
1,000,000 99,635,442.23 1.82
6 111709483
17 浦发 银行
CD483
1,000,000 99,132,406.19 1.82
7 111709493
17 浦发 银行
CD493
1,000,000 99,051,456.20 1.81
8 111794330
17 南京 银行
CD067
1,000,000 98,884,160.95 1.81
9 111707303
17 招商 银行
CD303
1,000,000 98,817,899.09 1.81
9 111711540
17 平安 银行
CD540
1,000,000 98,817,899.09 1.81
10 111716302
17 上海 银行
CD302
1,000,000 98,813,415.29 1.81
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0865%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0262%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0234%
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法估值 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。
5.9.2
报 告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,891,833.21
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,891,833.21
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海货币 A 中海货 币B
报告期 期初 基金 份额 总额 662,505,517.10 2,602,889,361.82 中海货币 2017 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,259,077,801.83 5,670,631,810.62
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,134,760,153.16 3,600,786,381.86
报告期 期末 基金 份额 总额 786,823,165.77 4,672,734,790.58
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的 其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-12-14 至
2017-12-17,
2017-12-20 至
2017-12-21
0.00 980,000,000.00 0.00 980,059,211.86 17.95%
产品特有 风险
1、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基 金份 额 集中度 较 高时， 少数基金 份额持 有 人所持有 的基金 份额占 比 较高， 其在召开 持有
人大 会并 对审议 事项进 行投票表 决时可 能拥有 较 大话语权 。
2 、巨 额赎回 的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时， 更容易触发巨额赎回条款 ，基金份额持有人将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。
3 、基 金规模 较小导 致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后， 可能导致基金规模较小， 基金持续稳定运作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、 基金净 值大幅 波 动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时， 基金管理人进行基金财产 变现可能会对基金资
产净值造 成较大 波动。
5、 提前终 止基金 合 同的风险
持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 ， 可 能 导 致 在 其 赎 回 后 本 基 金 资 产 规 模 长 期 低 于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
中海货币 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海货币 市场 证券 投资 基金 的文件
2 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
3 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 19 日
