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兴全货币B(004417)

兴全货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金 
 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴全基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月19 日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误 导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴全货 币 场内简 称 - 基金主 代码 340005 交易代 码 340005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年4 月27 日 报告期 末基 金份 额总 额 23,934,269,965.49 份 投资目 标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的 基础上 , 使 基金 资产 的变 现损失 降低 至最 低程 度 并 有 效地规 避市 场利 率风 险和 再投资 风险 等, 使基 金 收 益 达到同 期货 币市 场的 收益 水平, 力争 超越 业绩 比 较 基 准。 投资策 略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投 资, 在风 险和 收益 中寻 找 最优组 合 , 在 保持 本金 安 全 与资产 充分 流动 性的 前提 下, 综合 运用 类属 配 置 、 目 标久期 控制 、 收 益曲 线、 个券选 择、 套利 等多 种 投 资 策略进 行投 资, 追求 稳定 的现金 收益 。 业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率 风险收 益特 征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益率低 于股 票型 、 债券 型 和 混合型 基金 。 基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


下属分 级基 金的 交易 代码 340005 004417 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 6,632,073,096.01 份 17,302,196,869.48 份


§3 主要财 务指标和 基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 1. 本期已 实现 收益 71,883,678.32 195,820,451.49 2.本 期利 润 71,883,678.32 195,820,451.49 3.期 末基 金资 产净 值 6,632,073,096.01 17,302,196,869.48 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 兴全货币A 类 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.0858% 0.0010% 0.3277% 0.0000% 0.7581% 0.0010%


兴全货币B 类 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.1467% 0.0010% 0.3277% 0.0000% 0.8190% 0.0010%


兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2017 年12 月 31 日。





2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本基 金建 仓期 为2006 年4 月27 日至2006 年10 月 26 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制 及本基 金投 资组 合的 比例 范围。





3 、 本 基金 于2017 年3 月 31 日 召开 了基 金份 额 持有人 大会 , 大会 通过 了 《关 于修 改兴 全货 币 市场证 券投 资基 金费 率 、 增设 B 类份 额等 有关 事项 的议案 》 , 根据 基金 份额 持 有人大 会决 议 , 管 理 人决定 自2017 年3 月31 日起对 兴全 货币 市场 证券 投资基 金实 施基 金份 额分 类, 划 分为A 类 ( 代 码:340005)、 B 类 (代 码 :004417 ) 两 类基 金份 额 ,B 类 份额 自 2017 年4 月5 日起 始运 作。 详情 请见管 理人 网站 公告 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


谢芝兰 本基金基 金经理 2016 年4 月 22 日 - 5 年 经济学 硕士。 历任 信诚 基金 管 理有限 公司 交易 员, 兴 全基 金 管理有限公司研究员兼基金 经理助 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 ( 基金 成立 时 即担任 基金 经理) 或公 司 作出聘 任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、 “ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严 格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 , 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定, 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 及公 司相 关制度 等规 定, 从投 资授 权、研 究分 析、 投 资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等环 节严 格把 关, 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待, 保护 投资 者的 合法 权益。 公司 监察 稽核 部对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异进 行统 计,从 不同 的角 度分 析差 异的来 源、 考察 是否 存在非 公平 的因 素。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日总 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 , 由 组合 投资 策略导 致, 并经 过公 司内部 风控 审核 。经 检查 和分析 未发 现异 常交 易情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 债券 市场 出现 大幅 度 调整 。长 端方 面,10Y 国开上 行 64BP, 具体 来看, 10 月 份在 基本 面、 政策 面及 资金 面并 没 有明显 利空 的情 况下 , 长 债出现 了20BP 以上 的调 整 , 导 火索 是周 小川 的 讲话、 传言 同业 监管 的加 强、 以 及市 场对 经济 基本 面预期 的修 正。11 月 份, 部分机 构进 行 “ 卖空 ”兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


交易, 在交 易盘 的推 动下 债 市继续 大幅 波动 , 当 月国 开债收 益率 曲线 平行 上 移40BP 左右。12 月份 此前“ 卖空 ”交 易对 市场 的影响 有所 弱化 ,且 市场 对美联 储如 期加 息以 及减 税也表 现波 澜不 惊, 长债主 要围 绕资 金面 和金 融监管 展开 ,全 月维 持高 位窄幅 震荡 格局 。长 端利 率的 走 势往 往经 济基 本面以 及政 策 面 综合 作用 的结果 ,从 基本 面来 看, 尽管房 地产 投资 、基 建投 资以及 制造 业投 资均 有不同 程度 的下 滑, 但下 滑幅度 相对 较小 ,经 济仍 表现出 较强 的韧 性, 主要 表现在 中上 游行 业盈 利持续 维持 在高 位,PPI 同比仍 处 在 5% 以上 的水 平 ,此外 ,美 欧经 济仍 处于 复苏进 程中 ,以 原油 为代表 的商 品出 现较 大幅 度上涨 ,与 国内 黑色 系商 品价格 的上 涨遥 相呼 应, 这些都 从根 本上 抑制 了长债 利率 的下 行。 政策 层面的 因素 是四 季度 债市 大幅调 整的 另一 条主 线, 一方面 ,四 季度 货币 政策以 防风 险为 主基 调, 资金面 整体 维持 紧平 衡, 商业银 行等 金融 机构 负债 端压力 较大 ;另 一方 面,同 业监 管加 强 、 资管 新规等 一系 列文 件使 得各 主流投 资机 构面 临较 大的 资产抛 售压 力, 且在 政策未 完全 落地 前, 大部 分机构 均采 取防 御性 的操 作思路 。除 此之 外, 大量 交易盘 的买 空卖 空行 为也放 大了 市场 的波 动。 四季度 整体 资金 面再 一次 超预期,尤 其是 结构 性失 衡 情况较 为严 重, 短端 收益 率 出现大 幅上 升,超 预期 创出 年内 新高 。从货 币政 策及 对资 金面 的具体 影响 因素 来看 ,四 季度货 币政 策并 未出 现边际 上进 一步 收紧 的变 化,仍 旧延 续稳 健中 性、 保持整 体流 动性 基本 平衡 的目标 ,对 资金 面的 主要扰 动因 素仍 旧为 低超 储状态 下财 政存 款的 大幅 波动。 而四 季度 出现 的较 以往不 一样 的变 化则 主要为 :大 会结 束后 维稳 需求不 在, 此前 对短 端收 益率的 窗口 指导 失效 ;经 济金融 工组 会议 均重 点关注 未来 金融 领域 的风 险防范 , 使得 监管 层对 市场 的波动 和收 益率 的上 升空 间容忍 度明 显增 强 , 显现出 有意 市场 化去 杠杆 、暴露 风险 的意 图; 整个 市场年 末的 资金 缺口 本就 较以往 季末 要大 ,而 尝到前 两个 季度 短端 收益 均早早 冲高 回落 的甜 头, 四季度 大部 分机 构仍 抱着 同样的 期待 ,因 此并 未提前 准备 而是 将资 金缺 口后置 ;银 行类 机构 年度 的指标 考核 压力 较以 往季 度的考 核压 力更 大, 加上明 年一 季度 末有 许多 新增考 核指 标, 需要 在年 度末时 提前 准备 ,此 外在 四季度 资产 收益 率出 现大幅 上升 时, 部分 机构 出现了 较强 的配 置冲 动, 进一步 加剧 了资 金供 需的 失衡局 面。 报告期 内, 本基 金规 模保 持稳定 增长 ,投 资策 略上 仍以季 末滚 动续 作为 主, 为了响 应和 满足 流动性 新规 对投 资操 作的 要求, 在资 产选 择上 以高 评级为 主, 注重 组合 的流 动性以 及所 投资 产的 分散性 ,杠 杆操 作上 通过 大致预 测流 动性 冲击 时点 以及结 合利 差水 平进 行灵 活调整 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期兴 全货 币A 类的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0858% ,本 报告 期兴 全货 币B 类 的基 金份 额净值 收益 率 为1.1467% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3277% 。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


4.6 报 告期 内基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 11,498,851,981.65 41.34 其中: 债券 11,498,851,981.65 41.34 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 5,303,589,185.42 19.07 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,783,844,914.41 38.77 4 其他资 产 230,699,283.60 0.83 5 合计 27,816,985,365.08 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 10.52 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,807,912,692.00 15.91 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。 5.3 基 金投 资组合 平 均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 90


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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 未发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 22.70


15.91


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 8.75 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 49.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 6.31 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 28.33 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 115.26 15.91


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,016,898,827.16 8.43 其中: 政策 性金 融债 2,016,898,827.16 8.43 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,874,025,250.87 7.83 6 中期票 据 80,513,873.20 0.34 7 同业存 单 7,527,414,030.42 31.45 8 其他 - - 9 合计 11,498,851,981.65 48.04 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709483 17 浦发 银行 CD483 7,000,000 693,926,843.27 2.90 2 170308 17 进出 08 5,100,000 509,734,893.27 2.13 3 111709493 17 浦发 银行 CD493 5,000,000 495,257,280.95 2.07 4 111772317 17 南洋 商业 银行CD007 5,000,000 493,589,577.10 2.06 5 111709484 17 浦发 银行 CD484 5,000,000 489,556,716.50 2.05 6 170410 17 农发 10 4,000,000 398,984,558.70 1.67 7 170207 17 国开 07 3,900,000 389,236,940.05 1.63 8 111772170 17 宁波 银行 CD254 3,000,000 298,754,521.62 1.25 9 111785305 17 成都 银行 CD143 3,000,000 297,048,609.35 1.24 10 111709494 17 浦发 银行 CD494 3,000,000 293,495,662.33 1.23 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0392% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0916% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0380% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成 本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 , 2007 年7 月1 日前 按直 线 法, 2007 年 7 月 1 日起 按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


价或折 价。 5.9.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ,并 且未在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 142,816,271.31 4 应收申 购款 87,883,012.29 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 230,699,283.60 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 兴全货 币 A 类 兴全货 币 B 类 报告期 期初 基金 份额 总额 5,865,508,022.38 15,138,795,839.75 报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,760,839,419.53 6,335,393,115.96 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 7,994,274,345.90 4,171,992,086.23 报告期 期末 基金 份额 总额 6,632,073,096.01 17,302,196,869.48 注: 买 入/ 申 购总 份额 含红 利再投 资、 转换 转入、 份 额升降 级等 导致 份额 增加 的情况 , 卖 出/赎 回总 份额含 转换 转出 、份 额升 降级等 导致 份额 减少 的情 况。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2017 年10 月 12 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 2 申购 2017 年10 月 13 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 3 申购 2017 年10 月 18 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


4 申购 2017 年10 月 19 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 5 申购 2017 年10 月 27 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 6 分红再 投资 2017 年10 月 10 日 1,957,883.25 1,957,883.25 0.00% 7 申购 2017 年11 月1 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 8 申购 2017 年11 月3 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 9 申购 2017 年11 月6 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 10 分红再 投资 2017 年11 月 10 日 2,135,901.90 2,135,901.90 0.00% 11 赎回 2017 年11 月 28 日 -11,000,000.00 -11,000,000.00 0.00% 12 赎回 2017 年11 月 30 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 13 申购 2017 年12 月6 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 14 申购 2017 年12 月7 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 15 申购 2017 年12 月8 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 16 分红再 投资 2017 年12 月 11 日 2,135,529.58 2,135,529.58 0.00% 合计


-770,685.27 -770,685.27


注: “ 交易 日期 ”为 交易 确 认日或 收益 集中 支付 并自 动结转 为基 金份 额的 日期 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 10 月 1 日 -12 10,281,703,910.10 114,405,787.23 1,250,000,000.00 9,146,109,697.33 38.21% 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


月 31 日 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 由于单一 机构占 比高, 如 果出现集 中大额 赎回, 对 产品流动 性冲击 较大, 且 可能影响 其他投 资者的 收 益 。 投资策略 上已尽 力考虑 到 流动性需 求,组 合久期 一 直比较短 ,资产 流动性 较 高,且同 时关注 申赎情 况 。 注:1 、“ 申购 金额 ” 包 含份额 申购 、转 换转 入、 分红再 投资 等导 致投 资者 持有份 额增 加的 情形 。





2 、 “ 赎回 份额 ” 包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。





3 、该 投资 者持 有份 额 为兴全 货 币B ,分 级基 金 按总份 额占 比计 算。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件 2 、 《兴 全货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 3 、 《兴 全货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 4 、 《兴 全货 币市 场证 券投 资基金 招募 说明 书》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站(http://www.xqfunds.com )查 阅, 或在 营 业时间 内至 基兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。 兴 全基 金管理 有限 公司 2018 年 1 月 19 日