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兴全天添益货币A(001820)

兴全天添益货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴全天添益 货币市场基 金 
 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴全基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月19 日 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2017 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴全天 添益 货币 场内简 称 - 基金主 代码 001820 交易代 码 001820 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 7,624,096,157.15 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 根 据 宏观 形势 、 利率 走势等 因 素, 确 定各 个阶 段的投 资 组 合平 均久 期 、 剩 余期限 等 指标, 并在 这些 指标要 求 的 基础 上构 建投 资组 合; 进 行 主动 投资, 有效提高 资 产 组合 收益 。 本基 金综合 运 用类 属配 置、 目 标久期 控 制 、 收 益曲 线、 个券 选择 、 套利 等多 种投 资策略进 行投资 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 低 风 险 品 种, 其预 期收 益和 预期 风 险均 低于 债券 型基金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。 基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基金 的基 金简称 兴 全 天添 益货币 A 兴 全 天添 益货币 B 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 001820 001821 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下属 分级基 金的 份额总 额 5,187,869.43 份 7,618,908,287.72 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 兴 全 天添 益货币 A 兴 全 天添 益货币 B 1. 本期已 实现 收益 57,572.40 108,942,264.47 2. 本期 利润 57,572.40 108,942,264.47 3. 期末 基金 资产 净值 5,187,869.43 7,618,908,287.72 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 兴全天添益货币A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比较 基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.0021% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.6618% 0.0011%


兴全天添益货币B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比较 基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.0639% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.7236% 0.0011% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1 、 净值 表现 所取 数据截 至到 2017 年12 月 31 日。








2 、 按 照 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 , 本 基金 的建 仓期 为自2015 年 11 月5 日至2016 年5 月4 日。 建仓 期 结束 时本 基金 各项 资产 配 置比 例符 合本 基金 合同 规 定的 比例 限制及 本基金 投资 组合 的比 例范 围。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张睿 固定收益 部总监助 理,本基 金、 兴 全磐 稳增利债 券型证券 投资基 金、 2015 年 11 月5 日 - 12 年 经济学 硕士, 历任 红顶 金融 工 程研究 中心 研究 部经 理, 申 银 万国证 券研 究所 高级 分析 师, 兴全基金管理有限公司研究 员、 兴全 货币 市场 基金 基金 经 理、 兴全 磐稳 增利 债券 型证 券 投资基 金基 金经 理、 兴 全保 本兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


兴全兴泰 定期开放 债券型发 起式证券 投资基 金、 兴全恒益 债券型证 券投资基 金基金经 理 混合型证券投资基金基金经 理、 兴全 添利 宝货 币市 场基 金 基金经 理。 翟秀华 本基金 、 兴 全添利宝 货币市场 基金、 兴全 稳泰债券 型证券投 资基金 、 兴 全稳益债 券型证券 投资基 金、 兴全兴泰 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理 2017 年5 月 4 日 - 7 年 医学硕 士, 历 任毕 马威 华振 会 计师事 务所 审计, 泰信 基金 管 理有限 公司 交易 总监 助理, 兴 全基金管理有限公司研究员 兼基金 经理 助理 。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 ( 基金 成立 时 即担任 基金 经理) 或公 司 作出聘 任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定, 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 及公 司相 关制度 等规 定, 从投 资授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等环 节严 格把 关, 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待, 保护 投资 者的 合法 权益。 公司 监察 稽核 部对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异进 行统 计,从 不同 的角 度分 析差 异的来 源、 考察 是否 存在非 公平 的因 素。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日总 成交 量 的5% 的 交易次 数为 1 次, 由组 合投 资策略导 致, 并经 过公 司内部 风控 审核 。经 检查 和分析 未发 现异 常交 易情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 进入四 季度 以来 ,国 内政 策依然 延续 金融 防风 险的 主思路 :严 监管 、紧 货币 ,同时 宽信 贷、 重实业 。一 行三 会接 连出 台细化 的监 管规 则, 旨在 扫清金 融体 系的 风险 死角 ,使金 融回 归本 源, 更好的 服务 实体 经济 。在 这一指 导思 想下 ,叠 加金 融、经 济数 据的 强劲 ,外 围市场 的明 显回 暖, 四季度 债券 收益 率曲 线一 路上行 ,呈 现熊 平态 势。 央行不 断强 调“ 削峰 填谷 ”的中 性货 币政 策, 使货币 市场 情绪 非常 脆弱 , 年末 银行 流动 性和 指标 压力致 使短 端收 益率 大幅 飙升。12 月美 联储如 期加息 , 央 行也 跟随 小幅 上调公 开市 场利 率, 同时MLF 超量 投放 , 调 升利 率释 放 了继 续去 杠杆的 政策 信号 。进入 12 月后 ,跨年 资金 超预 期紧 俏, 非银跨 年短 期资 金价 格一 度突破 两位 数, 带动 短端利 率进 一步 上升 ,收 益率曲 线继 续平 坦化 运作 期内, 本基 金投 资端 注重 风险防 范, 保持 谨慎 操作, 维持 短久 期, 高评 级的配 置思 路。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本 报 告期 兴全 天添 益货币A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.0021% ,本 报告 期兴 全天添 益货 币B 的 基 金份 额净 值收 益率为1.0639%,同 期业 绩比 较基准 收 益率为 0.3403% 。 4.6 报告 期内 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 4,976,926,105.56 65.26 其中: 债券 4,976,926,105.56 65.26 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 1,392,274,668.41 18.26 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,199,711,765.21 15.73 4 其他资 产 57,196,300.43 0.75 5 合计 7,626,108,839.61 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额(元 ) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 6.01 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值20% 的情 况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 未发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天以 内 43.36


-


其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 8.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 15.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 6.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 24.54 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.28 - 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,994,961,834.37 26.17 其中: 政策 性金 融债 1,994,961,834.37 26.17 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 280,046,503.37 3.67 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,701,917,767.82 35.44 8 其他 - - 9 合计 4,976,926,105.56 65.28 10 剩 余 存续 期超过 397 天 的浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债 券 数量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


1 170410 17 农发 10 6,200,000 618,212,867.66 8.11 2 111718358 17 华夏 银行 CD358 5,000,000 495,772,767.58 6.50 3 111784867 17 南京 银行 CD155 5,000,000 489,900,001.56 6.43 4 111716005 17 上海 银行 CD005 3,800,000 379,481,441.42 4.98 5 170207 17 国开 07 3,500,000 349,236,575.44 4.58 6 111708346 17 中信 银行 CD346 3,000,000 299,424,541.35 3.93 7 170204 17 国开 04 2,500,000 249,681,744.72 3.27 8 170203 17 国开 03 2,300,000 229,984,721.02 3.02 9 011764064 17 广州 金融 SCP002 2,000,000 199,995,758.21 2.62 10 111717159 17 光大 银行 CD159 2,000,000 199,208,588.99 2.61 5.7 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0279% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0953% 报告期 内每 个工作 日偏 离度 的 绝对 值的 简单 平均 值 0.0477% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明 报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本 基 金估 值采 用摊 余成 本法 , 即估 值对 象以 买入 成本 列 示, 按照 实际 利率 每日 计 提应 收利息。 5.9.2


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 并且 未在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 57,121,300.43 4 应收申 购款 75,000.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 57,196,300.43 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 兴 全 天添 益货币 A 兴 全 天添 益货币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 5,651,309.83 10,509,966,023.25 报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,973,187.17 108,942,264.47 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,436,627.57 3,000,000,000.00 报告期 期末 基金 份额 总额 5,187,869.43 7,618,908,287.72 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行交易 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


资 者 类 别 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 10 月 1 日 -12 月 31 日 10,506,897,748.89 109,209,502.27 3,000,000,000.00 7,616,107,251.16 99.93% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 单 一机 构的 集中 大额 赎回导 致的 流动 性风 险。 考虑到 单一 机构 占比 大, 集中赎 回可 能影 响其 他投资 者的 收 益, 制定 投资 策略 时,管 理人 考虑 到单 一客 户占比 问题 ,因 此组 合久 期较短 ,资 产流 动性 较高, 同时 关注申赎 动向, 以便及 时 调整投资 策略。 注:1 、“ 申购 金额”指 申购、 分红 再投 资导 致投 资者持 有份 额增 加的 情形 。





2 、 “ 赎回 份额”包 含份额 赎回 等导 致投 资者 持有份 额减 少的 情形 。





3 、 该投 资者 持有 份额为 兴 全天 添益 货币 B ,分级 基 金按 总份 额占 比计 算。





4 、上 表列 示的 单一 投 资者期 末持 有份 额不 包括2017 年 12 月 30 日及 31 日的待 结转 收益 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件 兴全天添益货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


2、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 3、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》 4、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。 9.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查阅 方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站(http://www.xqfunds.com ) 查阅 ,或 在营业 时 间内 至基 金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。 兴 全基 金管理 有限 公司 2018 年 1 月 19 日