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中融物联网主题(003670)

中融物联网主题:2017年第四季度报告查看PDF公告

中 融物 联网 主 题灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金
2 0 17 年 第 4 季 度报 告
2 0 17 年 1 2 月 3 1 日
基金 管理 人 : 中融 基金 管理有 限公 司
基金 托管 人 : 交通 银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期 : 20 18 年 0 1 月 1 9 日中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
2
§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年01月17日复核
了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017年10月01日起 至 2017年12月31日止。
§2 基金 产品 概况
2 .1 基金 基本 情况
基金简称 中融物联网主题
基金主代码 003670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年02月27日
报告期末基金份额总额 66,602,876.62份
投资目标
本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点
投资物联网主题相关的优质证券,在充分控制
风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
1、 资产配置策略 2、 股票投资策略 (1) 物
联网主题界定 (2)行业配置 (3)股票池
与投资组合构建 3、债券投资策略 4、中小
企业私募债券投资策略 5、衍生品投资策
略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货
投资策略 (3)权证投资策略 6、资产支持
证券投资策略
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率
*45%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高
预期收益产品。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
1.本期已实现收益 -3,248,314.04
2.本期利润 -7,335,394.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1137
4.期末基金资产净值 71,335,893.29
5.期末基金份额净值 1.0711
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回
费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-8.70% 1.64% 2.85% 0.44% -11.55% 1.20%
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率
变动 的比 较中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孔学兵
中融竞争
优势、中
融强国制
造混合、
中融物联
网主题、
中融核心
成长灵活
配置混合
型基金基
金经理、
权益投资
部负责人
2017-02-
27
- 21年
孔学兵先生,中国国籍,毕业
于东南大学工商管理专业,硕
士研究生, 具有基金从业资格,
证券从业年限21年。1996年8
月至2011年4月曾任南京证券
股份有限公司自营投资经理、
资管投资主办;2011年4月至2
016年2月曾任富安达基金管理
有限公司投资管理部总监、基
金经理; 2016年2月16日加入中
融基金管理有限公司,任权益
投资部总监, 于2017年2月至今
任本基金基金经理。中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵 规 守信 情况说 明
报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法 规 、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产 , 在严格控制风险的基础上, 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
根据 《 证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见 》 , 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节
的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对
待,未发生不公平的交易事项。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 运作 分 析
进入四季度, 宏观层面稳中略有回落, 资管新规等金融去杠杆政策叠加年末流动性
趋紧,带动市场风险偏好下行,A股市场出现回调,市场风格进一步偏向价值防御和周
期轮动, 成长股整体估值进一步压缩。 本基金部分重点持仓品种在四季度出现较大幅度
调整,净值回撤幅度超出期初预期,很大程度上影响到了本基金成立以来的整体绩效,
需要我们在深刻总结的基础上尽快调整予以恢复。
报告期内, 本基金的投资坚持了 成长风格 , 在市场环境相对不利的局面下, 投资重
心更多强调中长期增长的相对确定性、 可持续性, 同时结合业绩跟踪情况, 按照估值的
合理匹配度进行了组合结构调整, 努力适应资本市场新时代特征。 行业比较和主题选择
方面, 我们重点围绕新能源 (汽车、 光伏等) 、 消费电子、 5G与物联网、 高端装备制造、
半导体等科技创新领域进行布局。 我 们坚持认为 , 在整体经济增速稳定但韧性不缺、 行
业普遍进入存量时代但竞争格局聚变背景下, 能够引领产业升级趋势、 具备核心竞争优
势的优质成长型企业, 未来有更多机会穿越宏观周期迷雾, 以中长期的相对确定性为市
场提供可持续的结构性机会。中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中融物联网主题基金份额净值为1.0711元,本报告期内,基金份额净
值增长率为-8.7%,同期业绩比较基准收益率为2.85%。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 66,617,870.94 87.91
其中:股票 66,617,870.94 87.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
4,845,519.60 6.39
8 其他资产 4,315,646.05 5.70
9 合计 75,779,036.59 100.00
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资 组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 63,648,995.94 89.22
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
- -中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
7
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
2,968,875.00 4.16
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 66,617,870.94 93.39
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 127,305 6,773,899.05 9.50
2 300450 先导智能 107,300 6,112,881.00 8.57
3 000063 中兴通讯 167,500 6,090,300.00 8.54
4 002008 大族激光 120,920 5,973,448.00 8.37
5 300274 阳光电源 193,900 3,639,503.00 5.10
6 002236 大华股份 146,400 3,380,376.00 4.74
7 300316 晶盛机电 160,800 3,362,328.00 4.71
8 300323 华灿光电 204,300 3,330,090.00 4.67
9 600183 生益科技 191,000 3,296,660.00 4.62
10 300373 扬杰科技 105,300 3,155,841.00 4.42中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
8
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券 投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5 .1 0 报告 期 末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5 .1 1 投资 组 合 报告附 注
5 .1 1.1 报告 期内 ,本基 金投 资决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ,未 发现本 基金投 资
的前 十名 证券的 发行 主体本 期出现 被 监 管部门 立案 调查 , 或在 报告 编制日 前一 年内受 到
公开 谴责 、处罚 的情 形。
5 .1 1.2 基金 投资 的前十 名股 票未超 过基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5 .1 1.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 45,774.93中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
9
2 应收证券清算款 3,333,658.59
3 应收股利 -
4 应收利息 1,114.46
5 应收申购款 935,098.07
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,315,646.05
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002466 天齐锂业 883,552.05 1.24 配股未上市
5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金份额 变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 65,551,750.04
报告期期间基金总申购份额 28,479,535.12
减:报告期期间基金总赎回份额 27,428,408.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 66,602,876.62
注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本基 金情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
1 0
§8 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份 额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
2017 1019
-201 7111
5
12,894,212.90 - 0.00 12,894,212.90
19.3
6%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持
有的基金份额时, 将可能产生流动性风险, 即基金资产不能迅速变现, 或者未能以合理的价格变
现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回, 基金管 理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回
导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时, 为了切实保护存量基金份额持有人的合
法权益, 可能出 现延期支付赎回款等情形。 同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损 害, 管
理人有权根据基金合同和招募说明书的约定, 暂停或者拒绝申购、 暂停赎回, 基金份额持有人存
在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查 文件 目录
9 .1 备查 文件 目录
(1)中国证监会准予中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(2)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(3)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(4)《中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
1 1
9 .2 存放 地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9 .3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 (免长途话费) , (010)
56517299
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
中融 基金 管理有 限公 司
二〇 一八 年一月 十九 日