中 融日 日盈 交 易型 货币 市场 基 金
2 0 17 年 第 4 季 度报 告
2 0 17 年 1 2 月 3 1 日
基金 管理 人 : 中融 基金 管理有 限公 司
基金 托管 人 : 国泰 君安 证券股 份有 限公司
报告 送出 日期 : 20 18 年 0 1 月 1 9 日中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
2
§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年01月17
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017年10月01日起 至 2017年12月31日止。
§2 基金 产品 概况
2 .1 基金 基本 情况
基金简称 中融日盈
场内简称 中融日盈
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
报告期末基金份额总额 605,623.62份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。 1、久期控制策略 2、资产类属配置
策略 3、时机选择策略 4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金场内简称 中融日盈 -
下属分级基金的交易代码 511930 004869
报告期末下属分级基金的份额总
额
601,773.07份 3,850.55份
注： 本基金场内基金份额 （A类基金 份额 ） ， 基金份额净值100.00元； 场外基金份额 （B
类基金份额），基金份额净值1.00元。
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
中融日盈A 中融日盈B
1.本期已实现收益 648,418.59 32.42
2.本期利润 648,418.59 32.42
3.期末基金资产净值 60,177,306.99 3,850.55
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3、自2017年7月26日，本基金增加B类基金份额。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中融 日盈 A 净值 表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.889
2%
0.001
0%
0.3403% 0.0000% 0.5489% 0.0010%中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
4
中融 日盈 B 净值 表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.952
0%
0.001
0%
0.3403% 0.0000% 0.6117% 0.0010%
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率
变动 的比 较中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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注：按基金合同和招募说明书的约定 ，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例 符合基金合同的有关约定。自 2017 年 7 月 26 日，
本基金增加 B 类基金份额，自 7 月 3 1 日起 B 类存在有效基金份额。
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈潼
中融增鑫
定期开放
债券、中
融融安灵
活配置混
合、中融
新机遇混
合、中融
鑫起点灵
活、中融
融安二号
保本、中
2017-04-
11
- 10年
沈潼女士，中国国籍，毕业于
悉尼大学会计商法专业，研究
生学历，商学硕士，具有基金
从业资格， 证券从业年限10年。
2007年7月至2014年11月曾任
职于长盛基金管理有限公司，
担任交易员；2014年12月加入
中融基金管理有限公司，现任
固收投资部基金经理，于201 7
年4月至今任本基金基金经理。中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
6
融新优势
混合、中
融稳健添
利债券、
中融日
盈、中融
融裕双利
债券、中
融融信双
盈、中融
强国制造
混合、中
融现金增
利货币、
中融鑫回
报混合、
中融鑫思
路混合基
金基金经
理
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵 规 守信 情况说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法 规 、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
根据 《 证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见 》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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待，未发生不公平的交易事项。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 运作 分 析
回顾四季度，国内经济稳中趋缓，经济韧性仍较强；固定资产投资、房地产投资、
民间投资增速比三季度略有回落；环保限产持续推进，在企业盈利修复持续的预期下，
工业生产基本平稳。 通胀方面， 食品价格稳中有落， 中上游价格维持高位， 通胀预期略
有回升； 受资产价格 、 金融监管去杠杆等因素制约， 货币政策更趋于稳健， 资金面总体
呈现中性偏紧局面。
债券收益率四季度明显上行， 1 2 月在资金面偏紧， 经济基本面数据强势背景下， 债
市收益率走出新高。11月以来，在央行释放强监管信号，将流动性风险防控摆在首位，
金融去杠杆节奏加快等因素作用下， 市场预期趋于统一 ， 货币市场利率上行， 年底时点
同业存款、同业存单价格突破5.5%。
在报告期内， 本基金始终控制资 产配置节奏 ， 优化持仓结构， 保持组合流动性， 合
理调整协存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中融日盈A基金份额净值为100元,本报告期内，基金份额收益增长率
为0.8892%， 同期业绩比较基准收益率为0.3403%;截至报告期末中融日盈B基金份额净值
为1.00元,本报告期内，基金份额收益增长率为0.952%，同期业绩比较基准收益率为
0.3403%。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 29,791,235.86 44.05
其中：债券 29,791,235.86 44.05
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 37,755,639.40 55.82
4 其他资产 88,362.47 0.13中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
8
5 合计 67,635,237.73 100.00
5 .2 报告 期债 券回购 融资 情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 15.20
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 7,262,749.11 12.07
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券 正回 购的资 金余 额超过 基金资 产 净 值的 2 0% 的说 明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5 .3 基金 投资 组合平 均剩 余期限
5 .3 .1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
报告 期内 投资组 合平 均剩余 期限超 过 1 20 天情 况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5 .3 .2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 26.15 12.07
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 23.18 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
9
3 60天（含）—90天 62.91 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 112.24 12.07
5 .4 报告 期内 投资组 合平 均剩余 存续 期 超过 2 40 天情 况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
5 .5 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券 投 资组 合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 7,984,494.37 13.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 21,806,741.49 36.24
8 其他 - -
9 合计 29,791,235.86 49.50
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5 .6 报告 期末 按摊余 成本 占基金 资产 净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细
序号 债 券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 179949 17贴现国债4 9 80,000 7,984,494.3 13.27中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
1 0
7
2 111792274
17广州农村商 业
银行CD021
80,000
7,948,991.2
3
13.21
3 111718488
17华夏银行C D48
8
80,000
7,921,668.1
7
13.16
4 111711256
17平安银行C D25
6
60,000
5,936,082.0
9
9.86
5 .7 “ 影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0176%
报告期内偏离度的最低值 -0.0494%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%
报告 期内 负偏离 度的 绝对值 达到 0 .2 5% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告 期内 正偏离 度的 绝对值 达到 0 .5 % 情况 说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 .9 投资 组合 报告附 注
5 .9 .1 基金 计价 方法说 明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利
率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
5 .9 .2 报告 期内 ， 本基 金投 资决策 程序 符合相 关法律 法规 的要求 ， 未发 现本 基金投 资的
前十 名证 券的发 行主 体本期 出现被 监 管 部门立 案调 查 ， 或在 报告 编制日 前一 年内受 到 公
开谴 责、 处罚的 情形 。中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
1 1
5 .9 .3 其他 资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 88,162.47
4 应收申购款 200.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 88,362.47
5 .9 .4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金份额 变动
单位：份
中融日盈A 中融日盈B
报告期期初基金份额总额 827,887.75 7,341.85
报告期期间基金总申购份额 19,795.18 16,535.17
报告期期间基金总赎回份额 245,909.86 20,026.47
报告期期末基金份额总额 601,773.07 3,850.55
注：1、总申购份额含红利再投的基金份额；
2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值100.00元；场外基金份额（B
类基金份额），基金份额净值1.00元。
§7 基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份 额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投
资
者
类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
1 2
别 超过 20%
的时间区
间
机
构
1
2017 1001
-201 7123
1
450,888.00 3,952.00 0.00 454,840.00
75.6
1%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持
有的基金份额时， 将可能产生流动性风险， 即基金资产不能迅速变现， 或者未能以合理的价格变
现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回， 基金管 理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回
导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时， 为了切实保护存量基金份额持有人的合
法权益， 可能出 现延期支付赎回款等情形。 同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损 害， 管
理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、 暂停赎回， 基金份额持有人存
在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查 文件 目录
9 .1 备查 文件 目录
（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件
（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》
（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》
（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
9 .2 存放 地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9 .3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 （免长途话费） , （010）中融日日盈交易型货币市场基金 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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56517299
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
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二〇 一八 年一月 十九 日
