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金融A(150157)

金融A:更新招募说明书摘要(2018年第1次)

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 






信 诚中 证 800 金融 指数 分级 证券投 资基 金 招 募说 明书 摘要 (2018 年第 1 次更新) 基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人: 中 国建设 银行股份有限公司 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展 需要 ,经 国家 工商 总局 核 准, 公司 名称 由“ 信 诚基 金管 理有 限公 司 ”变 更为 “中 信保 诚基 金管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。 根据 《中 华人 民共 和国 合同 法》 第 七十 六条 的规 定, 合同 当事 人名 称变 动 不影 响合 同 义务 的履 行。 本次 我司 名 称变 更后 ,以 “信 诚 基金 管理 有限 公司 ” 或“ 中信 保诚 基金 管理 有 限 公司 ” 签署 的的 法 律文 件( 包 括但 不 限于 公司 合 同、 公告 等 ,以 下简 称 “原 法律 文 件” )不 受任 何影 响, 我 司将 按照 约定 履行 权 利义 务。 如原 法律 文 件件 对生 效条 件、 有效 期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。 本基金于 2013 年 12 月 20 日基金合同正式生效。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 本摘 要根 据基 金合 同和 基 金招 募说 明书 编写 ,并 经中 国 证监 会核 准。 基金 合 同是 约定 基金 当事 人之 间权 利、 义 务的 法律 文件 。基 金 投资 人自 依基 金合 同 取得 基金 份额 ,即 成为 基金 份额 持有 人和 本基 金 合同 的当 事人 ,其 持 有基 金份 额的 行为 本 身即 表明 其对 基金 合同 的承 认和 接受 ,并 按照 《 基金 法》 、《 运作 办 法》 、基 金合 同及 其 他有 关规 定享 有权 利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2017 年 12 月 20 日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2017 年9 月 30 日(未经审计)。信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 1 一、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:中信保诚基金管理有限公司 注册地址: 中国(上 海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕


设立日期:2005 年9月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142号 组织形式:有限责任公司 (中外合资) 注册资本:2亿元人民币 存续期间:持续经营 经营 范围 :基 金募 集、 基金 销售 、 资产 管理 、境 外证 券投 资管 理和 中国 证 监会 许可 的 其他业务。 电话:(021)68649788


联系人: 唐世春 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例(%) 中信信托有限责任公司


9800 49 英国保诚集团股份有限公司


9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司


400 2 合 计 20000 100


(二)主要人员情况 1.基金管理人 董事会 成员 张翔 燕女 士, 董事 长, 工商 管理 硕 士。 历任 中信 银行 总行 营业 部副 总经 理 、综 合计 划 部总 经理 ,中 信银 行北 京 分行 副行 长、 中信 银 行总 行营 业总 部副 总 经理 ,中 信证 券股 份有 限公 司副 总经 济师 ,中 信 控股 有限 责任 公司 风 险管 理部 总经 理、 中 信控 股有 限责 任公 司副 总裁 、中 国中 信集 团有 限 公司 业务 协同 部主 任 ,现 任中 信信 托有 限 责任 公司 副董 事长 、中 信保诚基金管理有限公司董事长。 王道 远先 生, 董事 ,工 商管 理硕 士 。历 任中 信信 托有 限责 任公 司综 合管 理 部总 经理 、 信托 管理 部总 经理 、总 经 理助 理、 董事 会秘 书 、副 总经 理。 现任 中 信信 托有 限责 任公 司副 总 经 理、 董 事会 秘书 、 固有 业务 审 查委 员 会主 任兼 天 津信 唐货 币 经纪 有限 责 任公 司董 事 长。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 2 Guy Robert STRAPP 先生 ,董 事 ,商 科 学士 。 历任 瀚 亚投 资 (香 港) 有限 公 司首 席执 行官 ,英 国保 诚集 团亚 洲 区资 产管 理业 务投 资 总裁 、瀚 亚投 资( 新 加坡 )有 限公 司首 席执 行官。现任瀚亚投资集团 首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。


魏秀 彬女 士, 董事 ,新 加坡 籍, 工 商管 理硕 士。 历任 施罗 德国 际商 业银 行 东南 亚区 域 合规 经理 、施 罗 德投 资 管理( 新 加坡) 有 限公 司 亚太 地 区风 险 及合 规 总监 。 现任 瀚 亚投 资首 席风险官。 吕涛 先生 ,董 事, 总经 理, 工商 管 理硕 士。 历任 中信 证券 股份 有限 公司 资 产管 理部 总 经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2 月已与华夏 基金 管理 有限 公司 合并 ) 总经 理、 中信 证券 股 份有 限公 司董 事总 经 理、 中信 资产 管理 有限 公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行 官。 孙麟 麟先 生, 独立 董事 ,商 科学 士 。历 任安 永会 计师 事务 所( 香港 )资 产 管理 审计 团 队亚 太区 联合 领导 人, 安 永会 计师 事务 所( 旧 金山 )美 国西 部资 产 管理 市场 审计 团队 领导 等职。现任Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。 夏执 东先 生, 独立 董事 ,经 济学 硕 士。 历任 财政 部财 政科 学研 究 所副 主任 、中 国建 设 银行 总行 国际 部副 处长 、 安永 华明 会计 师事 务 所副 总经 理、 北京 天 华会 计师 事务 所首 席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。


杨 思 群 先生 ,独 立 董事 , 经济 学 博士 。 历任 中国 社 会科 学 院财 贸 经济 研究 所 副研 究 员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。


注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2 月14 日起正式更名为瀚亚 投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.基金管理人 监事会 成员 於乐 女士 ,执 行监 事, 经济 学硕 士 。历 任日 本兴 业银 行上 海分 行营 业管 理 部主 管、 通 用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经 理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人 力资源官。 3.经营管理层人员情况


吕涛 先生 ,董 事, 总经 理, 工商 管 理硕 士。 历任 中信 证券 股份 有限 公司 资 产管 理部 总 经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2 月已与华夏 基金 管理 有限 公司 合并 ) 总经 理 、 中信 证券 股 份有 限公 司 董事 总经 理、 中信 资产 管理 有限 公司副总经理。现任 中信保诚 基金管理有限公司总经理、首席执行官 。 桂思 毅先 生, 副总 经理 ,工 商管 理 硕士 。历 任安 达信 咨询 管理 有限 公司 高 级审 计员 , 中乔 智威 汤逊 广告 有 限公 司财 务主 管, 德国 德 累斯 登银 行上 海分 行 财务 经理 ,中 信保 诚基 金管 理有 限公 司风 险控 制 总监 、财 务总 监、 首 席财 务官 、首 席运 营 官。 现任 中信 保诚 基金信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 3 管理 有限 公司 副总 经理 、 首席 财务 官, 中信 信 诚资 产管 理有 限公 司 ( 中信 保 诚基金管理有 限公司之子公司)董事。 唐世 春先 生, 副总 经理 ,法 学硕 士 。历 任北 京天 平律 师事 务所 律师 、国 泰 基金 管理 有 限公 司监 察稽 核部 法务 主 管、 友邦 华泰 基金 管 理有 限公 司法 律监 察 部总 监、 总经 理助 理兼 董事 会秘 书; 中信 保诚 基 金管 理有 限公 司督 察 长兼 董事 会秘 书、 中 信信 诚资 产管 理有 限公 司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经 理、首席市场官。 4.督察长


周浩 先生 ,督 察长 ,法 学硕 士, 历 任中 国证 券监 督管 理委 员会 主任 科员 、 公职 律师 、 副调 研员 ,上 海航 运产 业 基金 管理 有限 公司 合 规总 监, 国联 安基 金 管理 有限 公司 督察 长。 现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理


杨旭先生,理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods 公司,担任数 量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group 公司,担任Global Systematic Alpha Fund 助理基 金经理。2012 年8月加入中信保诚基 金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任量化投资 二部副总监,信诚中证500 指数分级基金、信诚沪深300 指数分级基金、信诚中证800 医药指 数分 级基 金、 信诚 中证800 有色 指数 分级 基金 、信 诚中 证800 金融 指 数分 级基 金 、信 诚中 证 TMT 产业主题指数分级基 金、信诚中 证信息安全指 数分级基金 、信诚中证智 能家居指数分 级基 金、 信 诚中 证基 建工 程指 数型 证 券投 资基 金(LOF )、 信 诚至 裕 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 、信 诚新 悦回 报 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 、信 诚新 兴 产业 混合 型证 券投 资基 金 、 信诚 永 丰一 年定 期 开放 混合 型 证券 投 资基 金、 信 诚至 泰灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金 、 信诚 新 泽回 报灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基 金、 信 诚至 信灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金、 信诚 量化 阿尔 法股 票 型证 券投 资基 金、 信 诚至 盛灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金的 基金 经理。 6.投资决策委员会成员


胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王国强先生,固定收益总监、基金经理; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资总监、基金经理; 王睿先生,研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设 银行) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 4 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中 国 建 设银 行 成立 于1954 年10 月, 是 一家 国 内领 先、 国 际知 名 的大 型 股份 制 商业 银 行,总部设在北京 。本行于2005 年10 月在 香港 联 合交 易所 挂牌 上市( 股票代码939) ,于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。 2017 年6 月末,本集团资产总额216,920.67 亿元,较上年末增加7,283.62 亿元,增幅 3.47% 。上 半年 ,本 集 团实 现利 润 总额1,720.93 亿 元, 较 上年 同期 增 长1.30% ;净 利润 较上 年同期增长3.81% 至1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行 ” ,《环球金融》“2016 中国 最 佳消 费者 银行 ”、 “2016 亚太区最佳流 动性 管理 银行 ”, 《机 构 投资 者》 “人 民币 国 际化 服务 钻石 奖” , 《亚 洲银 行家 》“ 中国 最佳 大型 零售 银行 奖” 及 中国 银行 业协 会“ 年 度最 具社 会责 任金 融 机构 奖” 。本 集团 在英 国《银行家》2016 年“世界银行1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美 国《财富》2016 年世界500 强排名第22位。 中国 建设 银行 总行 设资 产托 管业 务 部, 下设 综合 处、 基金 市场 处、 证券 保 险资 产市 场 处、 理财 信托 股权 市场 处、QFII 托管 处、 养老 金托 管处 、清 算处 、核 算处 、跨 境托 管运 营 处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工220余 人。自2007 年起 ,托 管部 连续 聘请 外 部会 计师 事务 所对 托 管业 务进 行内 部控 制 审计 ,并 已 经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟 ,资 产托 管业 务部 总经 理, 曾 先后 在中 国建 设银 行南 通分 行、 总行 计 划财 务部 、 信贷 经营 部任 职, 并在 总 行公 司业 务部 、投 资 托管 业务 部、 授信 审 批部 担任 领导 职务 。其 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅 ,资 产托 管业 务部 副总 经理 , 曾就 职于 中国 建设 银行 北京 市分 行国 际 部、 营业 部 并担 任副 行长 ,长 期从 事 信贷 业务 和集 团客 户 业务 等工 作, 具有 丰 富的 客户 服务 和业 务管 理经验。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 5 郑 绍 平 ,资 产托 管 业务 部 副总 经 理, 曾 就职 于中 国 建设 银 行总 行 投资 部、 委 托代 理 部、 战略 客户 部, 长期 从 事客 户服 务、 信贷 业 务管 理等 工作 ,具 有 丰富 的客 户服 务和 业务 管理经验。 黄秀 莲, 资产 托管 业务 部副 总经 理 ,曾 就职 于中 国建 设银 行总 行会 计部 , 长期 从事 托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎 ,资 产托 管业 务部 副总 经理 , 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 国际 业务 部 ,长 期从 事 海外 机构 及海 外业 务管 理 、境 内外 汇业 务管 理 、国 外金 融机 构客 户 营销 拓展 等工 作, 具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托 管业务经营情况 作为 国内 首批 开办 证券 投资 基金 托 管业 务的 商业 银行 ,中 国建 设银 行一 直 秉持 “以 客 户为 中心 ”的 经营 理念 , 不断 加强 风险 管理 和 内部 控制 ,严 格履 行 托管 人的 各项 职责 ,切 实 维 护资 产 持有 人的 合 法权 益, 为 资产 委 托人 提供 高 质量 的托 管 服务 。经 过 多年 稳步 发 展, 中国 建设 银行 托管 资 产规 模不 断扩 大, 托 管业 务品 种不 断增 加 ,已 形成 包括 证券 投资 基金 、社 保基 金、 保 险资 金 、基 本养 老 个人 账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金 等产 品在 内的 托管 业务 体系 ,是 目 前国 内托 管业 务品 种最 齐全 的 商业 银行 之一 。截 至2017年二季度 末,中国建设银行 已托管759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11 年获得《全球托管人》、《财 资》 、《 环球 金融 》“ 中 国最 佳托 管银 行” 、 “中 国最 佳次 托管 银 行” 、“ 最佳 托管 专家 ——QFII ”等奖项,并在2016 年被《环球金融》评为中国市 场唯一一家“最佳托管银 行”。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 中信保诚基金管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 客服电话:400-6660066 联系人: 杨德智 电话:021- 68649788 网址:www.xcfunds.com 2、销售 机构 (1)中国建设银行股份有限公司 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 6 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼 法定代表人:王洪章 电话:010-67596219 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (2)中国银行股份有限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:田国立 联系人: 刘岫云 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号


法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234


传真:(021)58408483 联系人: 张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)中信证券股份 有限公司 注册地址:广东省深 圳市福田区中 心三路8 号 卓越 时 代 广 场 ( 二期 ) 北 座 ( 邮编 : 518048 ) 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010 -60838995 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com (5) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼第20 层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 7 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (6) 中信期货有限公司


注册 地址 :深 圳 市福 田 区中 心 三路8 号卓 越时 代广 场 (二 期 )北 座13 层1301-1305 室、 14 层 办公 地址 :深 圳 市福 田 区中 心 三路8 号卓 越时 代广 场 (二 期 )北 座13 层1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ (7)中国中投证券有限责任公司 注册 地址 :深 圳 市福 田 区益 田 路与 福 中路 交 界处 荣超 商 务中 心A 栋第18 层至21 层及第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第4、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:张鹏 联系电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn (8)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (9)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 8 传真:(0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 (10 )国泰君安证券股份有限公司 注册地址 :中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼 法定代表人: 杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021 -38676767 客户服务热线:400-8888-666 / 95521 (11 )长城证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘洋 联系电话:0755-83516289 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (12 )国信证券股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层


法定代表人:何如


基金业务联系人: 李颖 联系电话:0755-82133066 传真:0755 -82133952 全国统一客户服务电话:95536


公司网址: www.guosen.com.cn


(13 ) 海通证券股份有限公司


地址:上海市广东路689 号海通证券大厦


法定代表人:王开国


联系电话:021-23219275 客户服务电话:021-95553 或4008888001


联系人:李笑鸣


网址:www.htsec.com


(14 )中国银河证券股份有限公司 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 9 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人: 邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (15 )平安证券 股份 有限公司


注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼


办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048 )


法定代表人:杨宇翔


联系人:周一涵 电话:021-38637436 全国免费业务咨询电话:95511-8


开放式基金业务传真:0755-82400862


全国统一总机:95511-8 网址: stock.pingan.com (16 )上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2层 办公地址 :上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 电





话:021-54660526 传





真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 (17 )上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906室 法定代表人:杨文斌 联系电话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 (18 )深圳众禄金融控股股份有限公司 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 10 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 (19) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系电话:010 —85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 (20 )上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电





话:021-20691832 传





真:021-20691861 (21 )上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 (22 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2 楼 法定代表人:凌顺平 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 11 电





话:0571-88911818 传





真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电 话:4008-773-772 (23 )上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3层310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼 法定代表人:燕斌 电





话:021-51507071 传





真:021-62990063 网址:www.66zichan.com





客服电话:4000-466-788 (24 )北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 电





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真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 (25 )珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼 法定代表人:肖雯 电





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真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 (26 )上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电





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真:021-22066653 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 12 网址: www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 (27 )泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电





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公司网站:www.taichengcaifu.com (28 )上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2层 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真:20539999 客服电话:400-820-1515 官网网址:www.zhengtongfunds.com (29 )北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO


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1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 (30 )上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4 楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继 武 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 网站:www.lingxianfund.com 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 13 客户服务电话:4000178000 (31 )大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B 区4 楼A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386 号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-22267995 传真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服务电话:4009282266 (32 )上海利得基金销售有限公司


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办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12楼 法人代表:沈继伟 联系电话:021-60195148 传真:021 —50583633 公司网址:www.leadbank.com.cn


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办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 室 法定代表人:罗细安 公司网址:www.zcvc.com.cn 客服电话:400-001-8811 (34 )北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2 层222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2 层222 单元 法定代表人:胡伟 电话:010-65951887


网址:http://www.hongdianfund.com/ 客服电话:400-618-0707 (35 )奕丰金融服务( 深圳) 有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116室及1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 14 联系电话:021 —20567288 传真:0755 —21674453 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 (36 )北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B 座19 层 法定代表人:齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 (37 )北京新浪仓石基金销售有限公司 注册 地址 :北 京 市海 淀 区东 北 旺西 路 中关 村 软件 园 二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪 总部 科研楼5层518 室 办公 地址 :北 京 市海 淀 区东 北 旺西 路 中关 村 软件 园 二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪 总部 科研楼5层518 室 法人代表:李昭琛 联系电话:010-82628888 公司传真: 010-62676582 官网网址:www.xincai.com 客服电话:010-62675369 (38 )北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 法定代表人:王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.fundzone.cn 客服电话:400-068-1176 (39 )浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)1幢10 楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系电话:0571-88337717 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 15 公司传真:0571-88337666 官网网址:www.jincheng-fund.com 客服电话:400-068-0058 (40 )杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路15 号武林时代20F 法定代表人:陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 (41 )北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座28层 法定代表人:蒋煜 联系电话:010-58170949 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 (42 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北 路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座7层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ (43 )北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22 层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总 部 法人代表:陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话:个人业务:95118





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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 16 (44 )一路财富信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400 001 1566


网址: www.yilucaifu.com (45 )上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区上丰路977 号1 幢B 座812 室 办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼 法人代表:廖冰 联系电话:021-80234888 官网地址:www.998fund.com 客服电话:4009987172 (46 )武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区 中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第七幢23层1号、4号 办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第七幢23层1号、4号 法人代表:陶捷 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 官网网址:www.buyfunds.cn (47 )上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 法人代表:申健 联系电话:021-20219988 公司传真:021-20219988 客服电话:021-20292031 官网网址:https://8.gw.com.cn (48 )上海基煜基金销售有限公司 注册 地 址: 上海 市崇 明县 长 兴镇 路潘 园公 路1800 号2号楼6153 室( 上海 泰和 经 济发 展 区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-220 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 17 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服务电话:021-65370077 (49 )乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7 层7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 官网网址:http://www.qiandaojr.com


客服电话:400-088-8080 (50 )南京苏宁基金销售有限公司


注册地址:南京市玄武区苏 宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表:钱燕飞 联系人:王锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 官网网址:www.snjijin.com 客服电话:95177 (51 )深圳金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16 号东方科技大厦18 楼


办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 公司官网:www.jfzinv.com 客服电话:400-950-0888 (52 )厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 法人代表: 陈洪生 联系人:陈承智 联系电话:0592-3122673 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 18 客服电话:400-918-0808 公司官网:www.xds.com.cn (53 )北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36 层3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F 座12B 法人代表:程刚 客服电话:400-100-3391 公司官网:www.bjdyfund.com (54 )北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701内09室 法定代表人:李悦章 电





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真:010-85932427 客服电话:400-066-8586 官网网址:www.igesafe.com (55 )天津万家财富资产管理 有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5 层 法定代表人:李修辞 http://www.wanjiawealth.com 基金 管理 人可 根据 有关 法律 法规 要 求, 选择 其他 符合 要求 的机 构代 理销 售 本基 金或 变 更上述代销机构,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19 楼 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 19 办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人:韩炯 经办律师:吕红、孙睿 电话:021-31358666


传真:021-31358600 联系人:孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 法定代表人:李丹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:赵钰 经办注册会计师:薛竞、赵钰 四、基金的名称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目 标 本 基 金 进行 数量 化 指数 投 资, 通 过严 谨的 数 量化 管 理和 投 资纪 律约 束 ,实 现 对中 证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 七、基金的 投资 范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具,包括中证 800 金融指数的成份股、 备选 成份 股、 新股 (含 首 次公 开发 行和 增发 ) 、债 券、 债券 回购 、 中期 票据 、银 行存 款、 权证 、股 指期 货以 及法 律 法规 或中 国证 监会 允 许本 基金 投资 的其 他 金融 工具 (但 须符 合中 国证 监会 的相 关规 定) 。 本基 金所 持有 的股 票 市值 和买 入、 卖出 股 指期 货合 约价 值, 合计 (轧差计算)占基金资产的比例为 85% -100% ,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于中证 800 金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% ;每 个交 易日 日终 在扣 除股 指 期 货合 约 需缴 纳的 交 易保 证金 后, 应当 保 持不 低于 基金 资产 净值信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 20 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如 法 律 法规 或监 管 机构 以 后允 许 基金 投资 的 其他 品 种, 基 金管 理人 在 履行 适 当程 序 后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的 投资 策 略 本基 金原 则上 采用 完全 复制 法跟 踪 指数 ,即 原则 上按 照标 的指 数 中成 份股 组成 及其 权 重构 建股 票投 资组 合, 并 根据 标的 指数 成份 股 及其 权重 的变 化进 行 相应 调整 ,力 争保 持基 金净 值收 益率 与 业绩 比较 基 准之 间的 日 均跟 踪偏 离 度的 绝对 值 不超 过 0.35% ,年跟踪误差 不超过 4% 。 当发 生特 殊情 况( 如成 份股 长期 停 牌、 成份 股发 生变 更、 成份 股 权重 由于 自由 流通 量 发生 变化 、成 份股 公司 行 为、 市场 流动 性不 足 等) ,或 因基 金的 申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带 来影 响时 ,或 法律 法 规禁 止投 资等 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和 跟踪 标的 指数 时, 基金 管 理人 可以 对投 资组 合 管理 进行 适当 变通 和 调整 ,力 求降 低跟 踪误 差。 基金 管理 人将 对成 份股 的流 动性 进 行分 析, 如发 现流 动性 欠佳 的 个股 将可 能采 用合 理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1) 基本面替代:按照与被替代 股票基本面及 规模相似的原 则,选取一揽 子标的指数成 份股票作为替代股备选库; (2) 相关性 检验:计算备选库中 各股票与被替 代股票日收益 率的相关系数 并选取与被替 代股 票相 关性 较高 的股 票 组成 模拟 组合 ,以 组 合与 被替 代股 票的 日 收益 率序 列的 相关 系数 最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金 管理 人可 运用 股指 期货 ,以 提 高投 资效 率更 好地 达到 本基 金 的投 资目 标。 本基 金 在股 指期 货投 资中 将根 据 风险 管理 的原 则, 以 套期 保值 为目 的, 在 风险 可控 的前 提下 ,本 着谨 慎原 则, 参与 股指 期 货的 投资 ,以 管理 投 资组 合的 系统 性风 险 ,改 善组 合的 风险 收益 特性 。此 外, 本基 金还 将 运用 股指 期货 来对 冲 特殊 情况 下的 流动 性 风险 以进 行有 效的 现金 管理 ,如 预期 大额 申购 赎 回、 大量 分红 等, 以 及对 冲因 其他 原因 导 致无 法有 效跟 踪标 的指 数的风险。 基金 管理 人将 建立 股指 期货 交易 决 策部 门或 小组 ,授 权特 定的 管 理人 员负 责股 指期 货 的投 资审 批事 项, 同时 针 对股 指期 货交 易制 定 投资 决策 流程 和风 险 控制 等制 度并 报董 事会 批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 九、基金的业绩比 较基准 本基金业绩比较基准为:95 %× 中证 800 金融价格指数收益率+5 %× 金融同业存款利 率。


信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 21 十、基金的风险收 益特征 本基 金为 跟踪 指数 的股 票型 基金 , 具有 较高 预期 风险 、较 高预 期 收益 的特 征, 其预 期 风险 和预 期收 益高 于货 币 市场 基金 、债 券型 基 金和 混合 型基 金。 从 本基 金所 分离 的两 类基 金份额来看,信诚金融 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融 B 份额具有 预期风险、预期收益较高的特征。 十一、基金投资组 合报告(未经审计) 本基 金管 理人 董事 会及 董事 保证 本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性 陈述 或重 大 遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本招 募更 新中 的投 资 组合 报告 的内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2017 年9 月 30 日。 1. 报告期末基金资产 组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,183,225,825.45 94.38 其中:股票 1,183,225,825.45 94.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买断 式 回 购的 买 入返 售 金 融资产 - - 6 银行存款和 结算 备 付金合计 70,155,981.60 5.60 7 其他资产 316,375.38 0.03 8 合计 1,253,698,182.43 100.00 2. 报告期末按行业分 类的股票投资组合 1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住 宿和餐饮业 - - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 22 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,181,910,909.61 94.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,181,910,909.61 94.59 2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行 业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 - C 制造业 935,982.75 0.07 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,380.90 - G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 - S 综合 - - 合计 1,314,915.84 0.11 3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 3. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的股 票投资明细 1) 报告期末指数投资按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 2,632,081 142,553,506.96 11.41 2 601166 兴业银行 4,437,356 76,721,885.24 6.14 3 600016 民生银行 8,818,788 70,726,679.76 5.66 4 601328 交通银行 10,559,992 66,739,149.44 5.34 5 600036 招 商银行 2,507,202 64,059,011.10 5.13 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 23 6 600000 浦发银行 4,657,468 59,941,613.16 4.80 7 601288 农业银行 15,691,484 59,941,468.88 4.80 8 601398 工商银行 9,303,072 55,818,432.00 4.47 9 601169 北京银行 6,900,501 51,477,737.46 4.12 10 000001 平安银行 4,296,563 47,734,814.93 3.82


2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.01 2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01 3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01 4 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.01 5 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.01 4. 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未进行权证投资。 9. 报告期末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 1)


报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则 (试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定 ,“ 其他衍生工具- 股指期货投资 ” 与 “ 证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融资产与金融负债相抵销 的条件,故将 “ 其他衍生工具-股指期货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为 零。本基金本报告期内未进行股指期货投资。 2)


本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率 更好地达到本基金的投资目标。本基金在 股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着 谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特 性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金 管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


本基金本报告期未进行股指期货投资。 10. 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 本基 金指 数投 资的 前 十名 证 券的 发 行主 体 及积 极投 资 的前 五 名证 券 的发 行主 体 均没 有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 24 3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 242,503.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,424.76 5 应收申购款 60,447.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 316,375.38 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金 管理 人承 诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责 的原 则 管理 和 运用 基 金资 产, 但不 保 证基 金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书。 基金业绩数据截至2017 年9月30 日。 (一)基金份额净 值增长率与同期业绩比较基准收益率 比较表 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标准差 ② 业绩比 较基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标准差 ④ ①-③ ②- ④ 2013 年 12 月 20 日- 2013 年 12 月 31 日 0.20% 0.05% 0.00% 1.61% 0.20% -1.56% 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 85.89% 1.59% 81.86% 1.65% 4.03% -0.06% 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 -11.89% 2.50% -10.01% 2.51% -1.88% -0.01% 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 25 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 -5.93% 1.24% -8.28% 1.24% 2.35% 0.00% 2017 年 1 月 1 日-2017 年 9 月 30 日 13.85% 0.72% 13.67% 0.73% 0.18% -0.01% 2013 年 12 月 20 日- 2017 年 9 月 30 日 75.77% 1.68% 70.63% 1.71% 5.14% -0.03% (二)基金累计净 值增长率与业绩比较基准收益率的历 史走势对比图 注: 本基金建仓期自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日, 建仓期结束时资产配 置比例符合本基金基金合同规定。


十三、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费; (2) 基金托管人的托管费; (3) 基金财产拨划支付的银行费用; (4) 基金合同 生效后的基金信息披露费用; (5) 基金份额持有人大会费用; 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 26 (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7) 基金的证券、期货交易费用; (8) 基金上市初费和上市月费; (9) 基金的账户开户费用、账户维护费用; (10 ) 基金合同生效后的标的指数许可使用费; (11 ) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费 在通 常 情况 下, 基 金管 理费 按 前一 日基 金资 产 净值 的1.00% 年费 率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 年管理费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每 日计 提, 按月 支付 。 由基 金托 管人 根据 与基 金管 理人 核对 一 致的 财务 数 据, 自动 在月 初五 个工 作 日内 、按 照指 定的 帐 户路 径进 行资 金支 付 ,基 金管 理人 无需 再出 具资 金划 拨指 令。 若遇 法 定节 假日 、休 息日 或 不可 抗力 致使 无法 按 时支 付的 等, 支付 日期 顺延 。费 用自 动扣 划后 , 基金 管理 人应 进行 核 对, 如发 现数 据不 符 ,及 时联 系基 金托 管人 协商解决。 (2) 基金托管人的托管费 在通 常 情况 下, 基 金托 管费 按 前一 日基 金资 产 净值 的0.22% 年费 率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 年托管费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每 日计 提, 按月 支付 。 由基 金托 管人 根据 与基 金管 理人 核对 一 致的 财务 数 据, 自动 在月 初五 个工 作 日内 、按 照指 定的 帐 户路 径进 行资 金支 付 ,基 金管 理人 无需 再出 具资 金划 拨指 令。 若遇 法 定节 假日 、休 息日 或 不可 抗力 致使 无法 按 时支 付的 等, 支付 日期 顺延 。费 用自 动扣 划后 , 基金 管理 人应 进行 核 对, 如发 现数 据不 符 ,及 时联 系基 金托 管人 协商解决。 (3) 基金合同生效后的标的指数许可使用费


本基 金作 为指 数基 金, 需根 据与 指 数所 有人 中证 指数 有限 公司 签署 的指 数 许可 使用 协 议的 约定 向中 证指 数有 限 公司 支付 指数 许可 使 用费 。如 上述 指数 许 可使 用协 议约 定的 费率 发生变更 ,本 条下 的指 数 许可 使用 费将 相应 变 更, 基金 管理 人将 在 更新 的招 募说 明书 或公 告中予以披露。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 27 通常 情 况下 ,指 数 许可 使用 费 按前 一日 基金 资 产净 值的0.02% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元(大写:伍万元整)。计费期间不足 一季 度的 ,根 据实 际天 数 按比 例计 算。 计费 区 间不 足一 季度 的, 该 季度 指数 许可 使用 费收 取下限的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5 万元× 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实 际天数 指数 许可 使用 费从 基金 合同 生效 日 开始 每日 计算 ,逐 日累 计。 标的 指数 许 可使 用费 的 支付 方式 为每 季支 付一 次 ,基 金合 同生 效后 , 由基 金管 理人 向基 金 托管 人发 送指 数许 可使 用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4 月、7月、10 月的最后一个工作日前从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 (4) 除管理费和托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未 履行 或未 完全 履行 义务 导致 的费 用支 出或 基 金财 产的 损 失, 以及 处理 与基 金运 作 无关 的事 项发 生的 费 用等 不列 入基 金费 用 。基 金合 同生 效前 所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (二) 与基金销售有关的费用 1、信诚 金融 份 额的 申 购费 用 由投 资人 承 担, 不 列入 基 金资 产 ,用 于 本基 金 的市 场推 广、 销售 、注 册登 记等 各 项费 用。 信诚 金融 份 额的 赎回 费用 由赎 回 基金 份额 的基 金份 额持 有人 承担 , 在基 金 份额 持有 人赎 回 基金 份 额时 收取 。不 低 于赎 回费 总额 的25% 应归基金财 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 2、根据基金合同的 规定,信诚金融份额的申购费率不超过5%,赎回费率不超过5% 。 3、信诚金融份额的场外申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 M<50 万 1.2% 50 万≤M<200 万 0.8% 200 万≤M<500 万


0.4% M ≥500 万 1000 元/ 笔 (注:M :申购金额;单位:元) 信诚金融份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 28 为更 好地 满足 投资 者的 理财 需求 , 根据 相关 基金 基金 合同 、招 募说 明书 的 有关 规定 , 信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015 年12月1日起,针对旗下现有 所 有指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠,调整后信诚中证800金融 指数分级证券投资基金场内申购费率如下: 单笔申购金额 申购费率 M <50万 0 50万≤M <200 万 0 200 万≤M <500万 0 M ≥500 万 0 4、信诚金融份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执 行的费率如下: 持有时间 场外赎回费率 Y <1年 0.5% 1年 ≤Y <2年 0.25% Y ≥2年 0 (注:Y :持有时间,其中1年为365 日,2 年为730日) 信诚金融份额的场内赎回 费率为固定值0.5% ,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从场 内转 托管 至场 外的 信诚 金融 份 额, 从场 外赎 回时 ,其 持有 期限 从转 托 管转 入确 认 日开始计算。 十四、 对招 募说 明 书更 新部 分的 说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的 投资管理活动,对原《信诚中证800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1、在“重要提示”部分 增加了基金管理人名称变更的信息,并 更新了本招募书的内容及数 据的截止日期 。 2、在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分,更新了相关成员的内容。 3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。 4、在“第 五部分 相关服务机构 ”部分, 根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更 新。 5、在“第 十四 部分 基金的投资”部分 ,更新了“基金投资组合报告”,财务数据截止至 2017 年9月30日。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要(2018 年第 1 次更新) 29 6、在“第十 五 部分 基金的业绩”部分, 更新 了该节的内容,数据截止至2017年9月30日。 7、在“第二十 七部分 对基金份额持有人的服务”部分 中“资料寄送”部分,删除了寄送 对账单的相关内容。 8、在“第 二十 八部分 其他应披露事项 ”部分 , 披露了自2017年6 月21 日以来涉及本基金的 相关公告。
































































































































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2018年2月2日