中信建 投货币 市场基 金
2017年第4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 华夏 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2018 年01 月20 日 中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 投资人购买
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理人
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中信建投货币
基金主代码 000738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年08月05日
报告期末基金份额总额 49,183,755.21份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、 金融监管政策、
财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金
供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判
断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别
资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利
息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的
流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）
和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产
的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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风险品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金和债券基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信建投货币A 中信建投货币B
下属分级基金的交易代码 000738 004554
报告期末下属分级基金的份额总
额
12,890,336.97份 36,293,418.24份
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
中信建投货币A 中信建投货币B
1.本期已实现收益 169,602.51 382,334.11
2.本期利润 169,602.51 382,334.11
3.期末基金资产净值 12,890,336.97 36,293,418.24
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中 信建 投货币A净 值表现
阶段
净值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.9924% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.6474% 0.0035%
中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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中 信建 投货币B净 值表现
阶段
净值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.0534% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.7084% 0.0035%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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注：1、图1 为中信建投货币市场A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图，绘图日期为2014 年8 月5 日（基金合同生效日）至2017 年12
月31 日；
2、图2 为中信建投货币市场B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图，绘图日期为2017 年9 月1 日（首笔份额登记日）至2017 年12 月31
日。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-
25
- 6年
中国籍,1985年10月生,山东大
学物流工程工程学学士。曾任
利顺金融(亚洲)有限责任公司
交易部Broker、平安利顺国际
货币经纪有限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金管理有
限公司交易部债券交易员，中
信建投基金管理有限公司交易
部交易员。现任本公司投资研
究部基金经理，担任中信建投中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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稳信定期开放债券型证券投资
基金、 中信建投货币市场基金、
中信建投凤凰货币市场基金、
中信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳裕定期开放债
券型证券投资基金、中信建投
稳惠债券型证券投资基金、中
信建投稳祥债券型证券投资基
金基金经理。
注：1、 任职日期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易指导意见》 、 基金合同和其 他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
四季度经济数据整体上不弱于三季度，制造业PMI及非制造业商务活动指数表现平
稳。 现阶段价格对制造业影响较大， 出厂价格指数及原材料购进价格指数回升。 央行的
第四季度例会对货币政策的表述"实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸
门， 综合运用多种货币政策工具， 保持货币信贷及社会融资规模合理增长， 维护流动性
合理稳定，提升金融运行效率和服务实体经济能力，有效控制宏观杠杆率"，这可能意
味着2018年对于货币闸门的控制将更为严格， 流动性稳定的重要性或让位于信贷与社融
合理增长。 中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金作为流动性管理工具， 基金管理人在运作期间， 一直保持投资组合较高的流
动性， 保持灵活的剩余期限和操作节奏。 坚持规范运作、 审慎投资， 为基金持有人谋求
安全、稳定的回报。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中信建投货币A基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净值
收益率为0.9924%，同期业绩比较基准收益率为0.345%;截至报告期末中信建投货币B基
金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净值收益率为1.0534%，同期业绩比较基
准收益率为0.345%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的情形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 19,020,398.91 38.51
其中：债券 19,020,398.91 38.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,382,125.07 6.85
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 26,530,057.81 53.72
4 其他资产 455,320.33 0.92
5 合计 49,387,902.12 100.00
5.2 报告 期债 券回购 融资 情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.30
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - - 中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 14.26 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 36.60 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 15.25 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 18.15 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 15.23 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.49 -
中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,584,486.70 21.52
其中：政策性金融债 10,584,486.70 21.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,500,183.73 7.12
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,935,728.48 10.04
8 其他 - -
9 合计 19,020,398.91 38.67
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111713077
17浙商银行C
D077
50,000 4,935,728.48 10.04
2 170408 17农发08 40,000 3,992,526.40 8.12
3 170410 17农发10 40,000 3,992,475.41 8.12
4 011788003
17恒信租赁S
CP002
35,000 3,500,183.73 7.12
5 170301 17进出01 26,000 2,599,484.89 5.29
5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0445%
报告期内偏离度的最低值 -0.0937% 中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0346%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合 报告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
5.9.2 报 告期 内， 本基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求 ， 未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体出 现被 监管部 门立 案调查 ， 或在报 告 编 制日前一 年内 受到公 开谴
责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 355,075.32
4 应收申购款 100,245.01
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 455,320.33
5.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
中信建投货币A 中信建投货币B
报告期期初基金份额总额 7,410,613.01 35,919,799.14
报告期期间基金总申购份额 39,605,467.54 30,375,513.16
报告期期间基金总赎回份额 34,125,743.58 30,001,894.06
报告期期末基金份额总额 12,890,336.97 36,293,418.24
注： 报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调整份额； 基金总赎
回份额含基金份额自动升降级调减份额。
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 红利转投 2017-10-09 29,140.60 - -
2 红利转投 2017-10-10 2,895.87 - -
3 红利转投 2017-10-11 2,896.19 - -
4 红利转投 2017-10-12 2,906.61 - -
5 红利转投 2017-10-13 6,805.57 - -
6 红利转投 2017-10-16 8,752.40 - -
7 红利转投 2017-10-17 2,423.57 - -
8 红利转投 2017-10-18 2,223.02 - -
9 红利转投 2017-10-19 2,268.18 - -
10 红利转投 2017-10-20 1,864.71 - -
11 红利转投 2017-10-23 6,724.77 - -
12 红利转投 2017-10-24 2,300.61 - -
13 红利转投 2017-10-25 6,138.13 - -
14 红利转投 2017-10-26 2,421.47 - -
15 红利转投 2017-10-27 2,452.96 - -
16 红利转投 2017-10-30 7,379.22 - -
17 红利转投 2017-10-31 2,221.87 - -
18 红利转投 2017-11-01 2,318.31 - -
19 红利转投 2017-11-02 2,442.65 - -
20 红利转投 2017-11-03 2,564.90 - -
21 红利转投 2017-11-06 7,923.70 - - 中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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22 红利转投 2017-11-07 2,525.72 - -
23 红利转投 2017-11-08 2,539.44 - -
24 红利转投 2017-11-09 2,542.69 - -
25 红利转投 2017-11-10 2,557.62 - -
26 红利转投 2017-11-13 7,692.66 - -
27 红利转投 2017-11-14 2,437.51 - -
28 红利转投 2017-11-15 2,339.88 - -
29 红利转投 2017-11-16 2,354.32 - -
30 红利转投 2017-11-17 2,358.66 - -
31 红利转投 2017-11-20 7,084.22 - -
32 红利转投 2017-11-21 2,369.97 - -
33 红利转投 2017-11-22 3,108.11 - -
34 红利转投 2017-11-23 2,354.67 - -
35 红利转投 2017-11-24 2,365.42 - -
36 红利转投 2017-11-27 7,117.89 - -
37 红利转投 2017-11-28 2,377.95 - -
38 红利转投 2017-11-29 2,151.77 - -
39 红利转投 2017-11-30 2,668.29 - -
40 红利转投 2017-12-04 7,531.13 - -
41 红利转投 2017-12-05 2,577.95 - -
42 红利转投 2017-12-06 2,583.31 - -
43 红利转投 2017-12-07 2,402.31 - -
44 红利转投 2017-12-08 2,403.66 - -
45 红利转投 2017-12-11 7,223.16 - -
46 红利转投 2017-12-12 2,409.44 - -
47 红利转投 2017-12-13 2,413.74 - -
48 红利转投 2017-12-14 2,424.21 - -
49 红利转投 2017-12-15 2,429.58 - -
50 红利转投 2017-12-18 7,297.69 - -
51 红利转投 2017-12-19 2,393.64 - -
52 红利转投 2017-12-20 6,952.88 - -
53 红利转投 2017-12-21 2,560.70 - -
54 红利转投 2017-12-22 2,562.95 - - 中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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55 红利转投 2017-12-25 7,647.76 - -
56 红利转投 2017-12-26 2,553.62 - -
57 红利转投 2017-12-27 2,702.16 - -
58 红利转投 2017-12-28 5,623.96 - -
59 红利转投 2017-12-29 3,001.93 - -
合计
246,058.85 0.00
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
20171009-
20171229
23,685,278.48 - - 23,902,196.76 48.60%
2
20171218-
20171218
- 20,000,000.00 20,000,000.00 - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在
市场流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回， 基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，由可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投货币市场基金基金合同》；
3、《中信建投货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 中信建投货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
9.3 查阅 方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年一 月二 十日
