中信建 投聚利 混合型 证券投 资基金
（中信 建投稳 利保本2 号混 合 型证券 投资基 金）
2017年第4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 北京 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2018 年01 月20 日 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 2
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核
了本报告中的财务 指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类
金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中，原中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金报告期自2017年10月1
日至2017年11月16日止，中信建投聚利混合型证券投资基金报告期自2017年11月17
日至2017年12月31日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况( 转型 后)
基金简称 中信建投聚利
基金主代码 001914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月17日
报告期末基金份额总额 110,706,537.87份
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等
固定收益类金融工具，通过科学的资产配置与
严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实
现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济
基本面 （包括经济运行周期、 财政及货币政策、
产业政策等） 的分析判断， 和对流动性水平 （ 包
括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的
深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市
场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本
基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 3
进行动态调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收
益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型
基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预
期收益的品种。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
2.1 基金 基本 情况( 转型 前)
基金简称 中信建投稳利保本2号
基金主代码 001914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月11日
报告期末基金份额总额 225,028,205.72份
投资目标
本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和
有效的组合管理，在严格控制风险的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险策略（Constan
t Proportion Portfolio Insurance，以 下
简称CPPI 策略），动态调整稳健资产与风险
资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金
在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资
产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基
金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率
低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于
货币市场基金和债券型基金。投资者投资于保
本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或
存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然
存在损失投资本金的风险。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 4
基金保证人 北京中关村科技融资担保有限公司
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标( 转型 后)
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年11月17日 - 2017年12月31日）
1.本期已实现收益 260,165.55
2.本期利润 652,409.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0049
4.期末基金资产净值 112,464,036.49
5.期末基金份额净值 1.0159
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、报告期自2017年11月17日至2017年12月31日止。
3.1 主要 财务 指标（ 转型 前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年10月01日 - 2017年11月16日）
1.本期已实现收益 34,891,114.87
2.本期利润 39,162,472.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0303
4.期末基金资产净值 227,358,753.11
5.期末基金份额净值 1.0100
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、报告期自2017年10月1日至2017年11月16日止。
3.2 基金 净值 表现( 转型 后)
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 5
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.58% 0.04% -0.31% 0.20% 0.89% -0.16%
注：1、 本基金由中信 建投稳利保本2号混合型证券投资基金转型而来并于2017年11月17
日合同生效， 因此上表报告期间的起始日为2017年11月17日。 截止本报告期末本基金合
同生效未满一个季度。
2、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%＋中债总财富指数收益率×80%。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
注：1、 本基金由中信 建投稳利保本2号混合型证券投资基金转型而来并于2017年11月17
日合同生效， 上图报告期间的起始日为2017年11月17日。 截止本报告期末本基金合同生
效未满一个季度。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金尚处于建
仓期。
3.2 基金 净值 表现( 转型前)
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 6
率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.48% 0.05% 0.26% 0.01% 0.22% 0.04%
注：根据《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2017年
11月13日为本基金的第一个保本周期到期日。
在本基金保本周期到期期间， 即2017年11月13日（ 含 ）至2017年11月26日 （含） 本基金
接受赎回申请，不接受申购申请。自2017年11月17日，“中信建投稳利保本2号混合型
证券投资基金” 转型为 “中信建投聚利混合型证券投资基金” ， 因此 上表报告期间的结
束日为2017年11月16日。 本基金转型前以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的
业绩比较基准。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
注：根据《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2017年
11月13日为本基金的第一个保本周期到期日。
在本基金保本周期到期期间， 即2017年11月13日（ 含 ）至2017年11月26日 （含） 本基金
接受赎回申请，不接受申购申请。自2017年11月17日，“中信建投稳利保本2号混合型
证券投资基金” 转型为 “中信建投聚利混合型证券投资基金” ， 因此 上图报告期间的结
束日为2017年11月16日。 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 7
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王浩
本基金的
基金经理
2017-11-
17
- 7年
中国籍，1982年2月生， 中央财
经大学经济学硕士。曾就职于
中信建投证券股份有限公司资
产管理部，从事证券投资研究
分析工作。现任本公司投资研
究部基金经理,担任中信建投
稳利保本混合型证券投资基
金、中信建投聚利混合型证券
投资基金、中信建投稳溢保本
混合型证券投资基金、中信建
投智信物联网灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
颜灵珊
本基金的
基金经理
2017-11-
17
- 3年
中国籍，1989年11月生，中国
人民大学管理学硕士（财务方
向）。曾任招商证券股份有限
公司研究员。现任本公司投资
研究部基金经理，担任中信建
投稳利保本混合型证券投资基
金、中信建投聚利混合型证券
投资基金、中信建投稳溢保本
混合型证券投资基金基金经
理。
注：1、 任职日期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易指导意见》 、 基金合同和其 他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 8
责的原则管理基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
2017年四季度， 尽管受到供给侧改革和季节性的影响， 国内经济依然保持了较好的
韧性，PPI保持在51以上，CPI也保持下了2以下；而全球经济持续回暖，受益于此，我
国11月出口增速创下近8个月新高。在经济基本面好于之前市场悲观预期的同时，金融
去杠杆力度略超市场预期，不断出台的规范政策加剧了年末资金的紧张效应。
股票市场在十一长假之后持续上涨， 尤其是以上证50为代表的一些蓝筹白马涨势突
出， 但在11月下旬整体出现了较大幅度回调， 我们认为这主要与不断上行的资金利率和
临近年底绝对收益资金卖出涨幅较大的股票兑现收益有关； 整个四季度来看， 消费类行
业依然表现抢眼， 周期类行业出现分化， 成长性行业波动较大。 债券市场受到年末资金
紧张和监管去杠杆的双重压力，四季度收益率出现大幅上行。
操作方面，11月13日本次保本期结束， 产品在保本期结束前绝大部分固定收益资产
到期， 持有现金资产进入过渡期； 过渡期后产品转型为非保本基金， 建仓期间保持相对
谨慎， 以短久期利率债和存单为主， 获取票息收益，12月中下旬开始逐步配置少量股票
资产，获取一定收益弹性。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截止报告期末， 基金份额净值为1.0159元， 累计份额净值1.0599元； 自基金转型以
来，基金份额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的情形。
中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 9
§5
投资 组合 报告( 转型 后)
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,272,290.00 6.42
其中：股票 7,272,290.00 6.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 69,169,000.00 61.09
其中：债券 69,169,000.00 61.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 29,010,142.52 25.62
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
6,853,478.22 6.05
8 其他资产 915,177.64 0.81
9 合计 113,220,088.38 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,272,290.00 6.47
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 10
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,272,290.00 6.47
5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002493 荣盛石化 110,000 1,578,500.00 1.40
2 600176 中国巨石 80,000 1,303,200.00 1.16
3 600585 海螺水泥 44,000 1,290,520.00 1.15
4 600362 江西铜业 60,000 1,210,200.00 1.08
5 002019 亿帆医药 30,000 667,500.00 0.59
6 600031 三一重工 70,000 634,900.00 0.56
7 002294 信立泰 13,000 587,470.00 0.52
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - - 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 11
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 59,232,000.00 52.67
9 其他 9,937,000.00 8.84
10 合计 69,169,000.00 61.50
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 130177 15山东01 100,000 9,937,000.00 8.84
2 111715453 17民生银行CD453 100,000 9,873,000.00 8.78
3 111709480 17浦发银行CD480 100,000 9,873,000.00 8.78
4 111713144 17浙商银行CD144 100,000 9,872,000.00 8.78
5 111716272 17上海银行CD272 100,000 9,872,000.00 8.78
6 111710627 17兴业银行CD627 100,000 9,872,000.00 8.78
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 12
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查 ， 或在 报告 编制日前 一年 内受到 公开
谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 71,377.13
2 应收证券清算款 391,246.46
3 应收股利 -
4 应收利息 452,257.61
5 应收申购款 296.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 915,177.64
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 13
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5
投资 组合 报告（转 型前 ）
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
526,777,429.83 99.97
8 其他资产 151,991.29 0.03
9 合计 526,929,421.12 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 14
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查 ， 或在 报告 编制日前 一年 内受到 公开
谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 15
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 60,850.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 91,141.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 151,991.29
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动( 转型后)
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 225,028,205.72
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
12,195.55
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
114,333,863.40
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 110,706,537.87
§6
开放 式基 金份额变 动( 转型前)
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,224,727,189.29
报告期期间基金总申购份额 170,672.60
减：报告期期间基金总赎回份额 999,869,656.17 中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 225,028,205.72
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况 （转型 后）
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况 （转型 前）
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 （ 转型后 ）
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细（ 转型前 ）
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的 情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
基金管理人于2017年11月8日披露了 《关于中信建投稳利保本2号混合型证券投资基
金保本周期到期安排及中信建投聚利混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的
公告》 、 《关于修订中 信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同的公告》 、 《中
信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》 、 中信建投聚利混合型证券投资基金托管协
议》、中信建投聚利混合型证券投资基金招募说明书》、《中信建投稳利保本2号混合
型证券投资基金分红公告》；
基金管理人于2017年11月9日披露了 《关于中信建投稳利保本2号混合型证券投资基
金保本周期到期安排及中信建投聚利混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的
第一次提示性公告》；
基金管理人于2017年11月10日披露了《关于中信建投稳利保本2号混合型证券投资
基金保本周期到期安排及中信建投聚利混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则中信建投聚利混合型证券投资基金（中信建投稳利保本 2 号 混合型证券投资基金）2017 年第 4 季度报告
第
页，共 18 页 17
的第二次提示性公告》；
基金管理人于2017年11月11日披露了 《关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基
金开通基金转换业务的公告》；
基金管理人于2017年11月16日披露了 《中信建投基金管理有限公司关于在中信建投
证券开通旗下部分基金转换业务的公告》；
基金管理人于2017年11月17日披露了 《中信建投聚利混合型证券投资基金开放日常
申购、赎回、转换及定投业务的公告》。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中信建投聚利混合型证券投资基金托管协议》；
4、《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》；
5、《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金托管协议》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
9.3 查阅 方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年一 月二 十日
