东吴增鑫宝货币市场基金
2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月十九日东吴增鑫宝货币市场基金 2017年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴增鑫宝
场内简称
-
基金主代码
003588
交易代码
003588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月7日
报告期末基金份额总额 11,022,857,006.02份
投资目标
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B
下属分级基金的交易代码
003588 003589
报告期末下属分级基金的份额总额 12,864,184.53份 11,009,992,821.49份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ）
东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B
1. 本期已实现收益
105,214.36 102,154,055.66
2．本期利润
105,214.36 102,154,055.66
3．期末基金资产净值
12,864,184.53 11,009,992,821.49
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴增鑫宝A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.9939% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6536% 0.0008%
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金于2016年11月7日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产
配置比例符合合同约定。
东吴增鑫宝B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.0555% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7152% 0.0008%
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金于2016年11月7日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产
配置比例符合合同约定。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
2、本基金于2016年11月7日成立，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产
配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈晨
本基金基
金经理
2016年
11月7日
-
5.5年
硕士，2011年6月获厦门大
学硕士学位。2011年6月至
2013年2月就职于华泰（联
合）证券研究所任固定收益
研究员，自2013年3月起加
入东吴基金管理有限公司，
一直从事债券投资研究工作，
曾任固定收益部研究员、基
金经理助理，自2015年
6月8日起担任东吴鼎利债
券型证券投资基金（LOF）
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（原东吴鼎利分级债券型证
券投资基金）基金经理，自
2016年11月7日担任东吴
增鑫宝货币市场基金基金经
理，自2017年11月28日起
担任东吴优益债券型证券投
资基金。
王文华
本基金基
金经理
2016年
11月7日
-
10年
南开大学毕业，金融硕士学
位。历任中诚信证券评估有
限公司信贷评级分析员、联
合证券股份有限公司投银行
高级项目经理、中诚信证券
评估有限公司债券信用评级
高级分析师。2012年3月至
今就职于东吴基金管理有限
公司，曾任固定收益部研究
员、基金经理助理，自
2014年10月16日起担任东
吴增利债券基金基金经理、
自2016年11月7日起担任
东吴增鑫宝货币市场基金基
金经理。
注：1、此处的任职日期为基金成立日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
之前市场投资者普遍预期四季度经济将明显转弱，债券市场存在交易机会。虽然经济数据的
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确显示GDP和工业增加值同比增速略有下行，但上游原材料涨价使得PPI同比在三季度转而上行
至最高6.9%，市场对经济和通胀超预期有所担忧，加上监管层对加强金融监管和去杠杆的态度
趋严，引发债券交易盘纷纷止损，10年期国债收益率自9月末的3.6%快速上行至11月下旬的
3.98%，上行将近40个BP。资金面方面，在年末因素的影响下，3个月的SHIBOR从10月初的
4.35%一路上行至年底的4.91%。
本基金资产配置：以存款和存单为主，剩余期限适中。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴增鑫宝A份额净值收益率为0.9939%，东吴增鑫宝B份额净值收益率为1.0555%，
同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
2,848,528,133.06 25.84
其中：债券
2,848,528,133.06 25.84
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
3,002,207,703.30
27.23
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
5,041,746,912.23 45.73
4
其他资产
133,286,504.26 1.21
5
合计
11,025,769,252.85 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
2.16
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
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产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
42
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
27
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
50.49
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
11.12 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
33.76 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
3.45 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120 天(含)-397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
98.82 -
注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
154,657,461.31 1.40
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2
央行票据
- -
3
金融债券
409,945,124.10 3.72
其中：政策性金融债
409,945,124.10 3.72
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
2,283,925,547.65 20.72
8
其他
- -
9
合计
2,848,528,133.06 25.84
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111709511
17浦发银行
CD511
5,000,000 494,352,412.10 4.48
2 111708381
17中信银行
CD381
2,000,000 198,938,424.13 1.80
3 150201
15国开 01
1,500,000 149,993,057.88 1.36
4 111716279
17上海银行
CD279
1,000,000 99,903,398.19 0.91
5 111781291
17天津银行
CD140
1,000,000 99,801,059.04 0.91
6 111721170
17渤海银行
CD170
1,000,000 99,800,588.37 0.91
7 111786800
17南京银行
CD159
1,000,000 99,778,592.49 0.91
8 111709399
17浦发银行
CD399
1,000,000 99,770,185.09 0.91
9 179950
17贴现国债 50
1,000,000 99,719,617.45 0.90
10 111719012
17恒丰银行
CD012
1,000,000 99,719,586.35 0.90
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0147%
报告期内偏离度的最低值
-0.0120%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0066%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2
17中信银行CD381（代码：111708381）的发行主体“中信银行股份有限公司”于2017年
11月24日因违规经营被外汇管理局处以罚款并责令改正；
17上海银行CD279（代码：111716279）的发行主体“上海银行股份有限公司”于2017年
8月11日因违规经营被上海银监局处以罚款并责令改正；
17南京银行CD159（代码：111786800）的发行主体“南京银行股份有限公司”于2017年
11月9日因违规经营被人民银行南京分行营业管理部罚款并责令改正；
17恒丰银行CD012（代码：111719012）的发行主体“恒丰银行股份有限公司”于2017年
12月29日因违规经营被中国银监会处以罚款并责令改正；
本基金投资17中信银行CD381、17上海银行CD279、17南京银行CD159、17恒丰银行
CD012的投资决策程序符合公司制度的规定，且相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投
资价值产生实质性影响。
除此之外，报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
35,825,946.26
4
应收申购款
97,460,558.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
133,286,504.26
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B
报告期期初基金份额总额
8,778,521.01 5,912,310,789.72
报告期期间基金总申购份额
43,902,614.18 23,940,769,200.42
报告期期间基金总赎回份额
39,816,950.66 18,843,087,168.65
报告期期末基金份额总额
12,864,184.53 11,009,992,821.49
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份
额级别调整和转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
申购
2017年12月
15日
40,000,000.00
40,000,000.00 -
2
赎回
2017年12月
19日
-10,000,000.00
-10,000,000.00 -
3
红利再投资
2017年12月
19日
4,671.49
0.00 -
4
红利再投资
2017年12月
20日
4,710.12
0.00 -
5
红利再投资
2017年12月
21日
3,538.70
0.00 -
6
红利再投资
2017年12月
22日
3,710.19
0.00 -
9
红利再投资
2017年12月
25日
10,636.47
0.00 -
10
红利再投资
2017年12月
26日
3,722.67
0.00 -
11
红利再投资
2017年12月
27日
3,524.87
0.00 -
12
红利再投资
2017年12月
28日
3,271.53
0.00 -
13
红利再投资
2017年12月
29日
4,160.69
0.00 -
合计 30,041,946.73 30,000,000.00
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件；
2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》；
3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
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