华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型
证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月二十二日华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏睿磐泰盛定开混合
基金主代码 003697
交易代码 003697
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日
报告期末基金份额总额 348,307,486.89 份
投资目标
通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效
控制风险，实现基金资产长期持续增值。
投资策略
本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各
资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股票、
债券等资产上的投资比例，为更好地适应不断变化的市
场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。在
基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持
整个投资组合相对稳定的市场风险暴露，以达到长期稳
定、相对积极的波动水平，获得良好的风险调整后的收
益。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 。
风险收益特征
本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金，高于债券基金、货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,439,474.89
2.本期利润 99,739.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0003
4.期末基金资产净值 355,951,732.25
5.期末基金份额净值 1.0219
注：① 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个月 0.02% 0.07% 0.42% 0.12% -0.40% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 3 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日)华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注：① 本基金合同于 2017 年 3 月 15 日生效。
②根据华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自
基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资
范围”、“四、投资限制” 的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理小组) 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
张弘弢
本基金
的基金
经理、
董事总
经理
2017-03-15 - 17 年
硕士。2000 年 4 月
加入华夏基金管理有
限公司，曾任研究发
展部总经理、数量投
资部副总经理，上证
能源交易型开放式指
数发起式证券投资基
金基金经理
（2013 年 3 月 28 日
至 2016 年 3 月 28 日
期间）等。
宋洋
本基金
的基金
经理、
数量投
2017-08-29 - 7 年
中国科学院数学与系
统科学研究院博士。
曾任嘉实基金管理有
限公司研究员、投资华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
5
资部总
监
经理。2016 年 3 月
加入华夏基金管理有
限公司，曾任数量投
资部研究员等。
注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基
金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，
本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度
和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格
执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平
交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
华夏睿磐泰盛定开混合基金的投资目标为通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，
力求有效控制风险，实现基金资产长期持续增值。风险均衡策略的本质为从风险贡献的维
度确定基金内部的股票和债券的配置比例，在不同经济周期和不同市场环境中，捕获不同
资产风险溢价水平的策略，以期获取长期绝对收益。
4 季度，国际方面，美联储如期加息，欧元区按兵不动。国内方面，经济增速略有下
行，宏观数据有所回落但尚未形成显著下行趋势。PPI 维持高位，CPI 保持平稳。央行继续
维持“削峰填谷” 的调控思路对资金面进行调节，流动性维持紧平衡但市场机构跨年资金压华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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力可控。
市场方面，十九大之后市场对监管加强担忧再起，对经济过度悲观预期也得到了修正。
10 月至 11 月收益率显著上行，12 月以来窄幅震荡，期限利差收窄，呈现“熊平”走势；信
用利差先下后上，但整体仍维持在历史低位。股票市场分化严重，大盘蓝筹股表现较好，
创业板指较 3 季度有所回落。
报告期内，本基金整体依据风险均衡策略进行大类资产配置。在股票端投资方面以多
因子量化策略为主，并辅之以适当的股指期货策略；债券端本基金继续以持有短久期投资
品种为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0219 元，本报告期份额净值增长率为
0.02%，同期业绩比较基准增长率为 0.42% 。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 21,589,821.00 5.89
其中：股票 21,589,821.00 5.89
2 固定收益投资 304,360,489.00 83.06
其中：债券 242,526,489.00 66.19
资产支持证券
61,834,000.00 16.88
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 5,800,000.00 1.58
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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6 银行存款和结算备付金合计 28,662,088.02 7.82
7 其他各项资产 6,000,452.35 1.64
8 合计 366,412,850.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业 11,446,192.00 3.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
651,704.00 0.18
J 金融业
9,491,925.00 2.67
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
21,589,821.00 6.07
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002508 老板电器 17,300 832,130.00 0.23华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
8
2 000333 美的集团 15,000 831,450.00 0.23
3 000729 燕京啤酒 122,400 824,976.00 0.23
4 600690 青岛海尔 43,000 810,120.00 0.23
5 000651 格力电器 17,900 782,230.00 0.22
6 600060 海信电器 51,200 769,024.00 0.22
7 600872 中炬高新 30,600 757,656.00 0.21
8 600887 伊利股份 23,000 740,370.00 0.21
9 600482 中国动力 29,700 736,857.00 0.21
10 600059 古越龙山 78,200 734,298.00 0.21
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,959,200.00 2.24
其中：政策性金融债 7,959,200.00 2.24
4 企业债券 64,221,202.00 18.04
5 企业短期融资券 162,746,840.00 45.72
6 中期票据 7,046,200.00 1.98
7 可转债（可交换债） 553,047.00 0.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 242,526,489.00 68.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 011759028
17 晋能
SCP003
200,000 20,134,000.00 5.66
2 041764009
17 中铝业
CP001
200,000 20,046,000.00 5.63
3 011754120
17 鲁钢铁
SCP001
200,000 20,028,000.00 5.63
4 122383 15 恒大 01 200,000 19,978,000.00 5.61
5 011751104 17 融德资 114,000 11,378,340.00 3.20华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
9
产 SCP001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 146602 上实 6A1 200,000.00 20,000,000.00 5.62
2 146671 花呗 44A1 100,000.00 10,000,000.00 2.81
3 146560 花呗 40A1 100,000.00 10,000,000.00 2.81
4 146674 花呗 45A1 100,000.00 10,000,000.00 2.81
5 116704 尚隽 01A 70,000.00 7,000,000.00 1.97
6 116739 17 财先 A1 50,000.00 2,834,000.00 0.80
7 116713 恒融二 2A 20,000.00 2,000,000.00 0.56
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前
十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 11,597.94
2 应收证券清算款 209,053.48
3 应收股利 -
4 应收利息 5,779,800.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,000,452.35
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113012 骆驼转债 75,302.80 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 348,307,486.89
报告期基金总申购份额 -
减：报告期基金总赎回份额 -
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 348,307,486.89华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2017 年 10 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海挖财
金融信息服务有限公司为代销机构的公告。
2017 年 10 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构
的公告。
2017 年 11 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富
管理有限公司为代销机构的公告。
2017 年 11 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为代销机构的公告。
2017 年 11 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海华信
证券有限责任公司为代销机构的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广
州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、
首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内
首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基
金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基
金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基
金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2017 年 12 月
31 日数据），华夏大盘精选混合在 135 只混合偏股型基金中排名第 7，华夏消费升级混合
A 在 263 只灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 30%-60% ）（A 类）中排
名第 10；华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 174 只绝对收益目标基金（A 类）中
排名第 3 和第 4；华夏安康债券 A 在 177 只普通债券型基金（二级 A 类）中排名第 7；华
夏可转债增强债券 A 在 17 只可转换债券型基金（A 类）中排名第 5；华夏理财 30 天债券
A 在 39 只短期理财债券型基金（A 类）中排名第 8；华夏全球股票(QDII)在 56 只 QDII 股
票型基金（A 类）中排名第 4；华夏收益债券(QDII)A 及华夏大中华信用债券(QDII)A 分别
在 15 只 QDII 债券型基金（A 类）中排名第 1 和第 3。
在客户服务方面，4 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）企业理财微信端、基金管家 APP 固定业务自助办理功能陆续上线，
为客户提供了更丰富的基金投资方式和更便捷的业务办理平台；（2）与嘉实财富、基煜基
金、上海华信证券等多家基金销售机构合作，为客户提供更多理财渠道，进一步提升客户
体验；（3）开展“FOF 基金知识大挑战”、“QDII 基金知识大闯关”、“和老乡一起分红包”
、“货家三兄弟迎新年” 等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；
9.1.2《华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
9.1.3《华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
9.1.4 法律意见书；
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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