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光 大保 德信诚 鑫灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
招 募说 明书摘要 （ 更新）
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资 （以下简称 “本基金” ） 于 2016 年
6 月13 日经中国证券监 督管理委员会证监基金字[2016]1276 号文核准公开募集。
本基金份额于2016 年12 月7 日至12 月13 日发售，本基金合同于2016 年12
月15 日生效。
重 要提 示
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 、 “本基金管理人”
或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集申请的注册， 并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资人认 购 （或申购） 本基金时 应认真阅读本招募说明书； 基
金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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一 、 基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：光大保德信基金管理有限公司
设立日期：2004 年4 月22 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42 号
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心1 幢，6 层至10
层
办公地址： 上海市黄浦区中山东二路558 号外 滩金融中心1 幢 （北区3 号楼）
6 层至10 层
法定代表人：林昌
注册资本：人民币 1.6 亿元
股权 结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券 ” ） 持 55%的股权；
保德信投资管理有限公司持 45%的股权
电话： （021）80262888
传真： （021）80262468
客服电话：4008-202-888
网址：www.epf.com.cn
联系人：殷瑞皞
（ 二） 主要人 员情 况
1 、董 事会成 员
林昌先生， 董事长， 北 京大学硕士， 中国国籍 。 历任光大证券南方总 部研究
部总经理、 投资银行一部总经理、 南方总部副总经理、 投资银行总部总经理、 光
大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。
Glenwyn P. Baptist 先生， 副董事长， 美国西北大学管理系硕士学位，CFA，
美国国籍。 历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、 保德信金融集团研究部
总监、 保德信金融集团业务管理部首席运营官、 保德信金融集团市场及业务管理
部共同基金总监、 保德信金融集团投资管理部首席投资官、 保德信金融集团业务
管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO。 3
包爱丽女士， 董事、 总经理， 美国哥伦比亚大学硕士， 中国国籍。 历任贝莱
德资产管理公司研究员、 经理、 业务负责人， 银华基金管理有限公司战略发展部
负责人， 国投瑞银基金管理有限公司产品发展团 队负责人、 总经理助理、 督察长、
副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。
葛新元先生， 董事， 北京师范大学博士、 南京大学博士后， 中国国籍。 历任
上海社会科学院研究员， 湘财证券研究所金融工程研究员， 国信证券研究所金融
工程首席分析师、 衍生品部副总经理， 国信证券研究所金融工程首席分析师、 副
所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。
俞大伟先生， 董事， 同 济大学工商管理硕士， 中国国籍。 历任江苏东 华期货
有限公司苏州办交易部经纪人， 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理， 河
南鑫福期货有限公司苏州代表处经理， 上海中期期货经纪有限公司 苏州营业部副
经理、 经理， 上海中期期货经纪有限公司副总经理。 现任光大期货有限公司常务
副总经理。
王俪玲女士， 董事， 美国波士顿大学硕士， 曾任荷兰银行 （中国台湾） 的法
务长，联鼎法律事务所（中国台湾） 、泰运法律事务所（中国台湾）律师。现任
保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（中国台湾） 。
夏小华先生， 独立董事 ， 复旦大学政治经济学 系学士， 中国国籍。 历 任交通
银行研究开发部经济研究处处长、 研究开发部副总经理， 广东发展银行上海分行
常务副行长、行长、党委书记，华夏银行上海分行行长。
金德环先生， 独立董事， 上海财经大学硕士、 教授 ， 中国国籍。 曾任上海财
经大学财政金融系教研室主任、 财政系副主任、 证券期货学院副院长。 现任上海
财经大学金融学院证券研究中心主任。
郑志先生，独立董事，华东政法学院（现华东政法大学）法律史专业硕 士 。
曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、 国浩律师集团 （上海） 事务所律师、 上
海东方华银律师事务所合伙人及律师。 现任北京市大成律师事务所上海分所律师。
2 、监 事会成 员
孙佚先生， 监事长， 复 旦大学博士研究生。 历任交通银行总行国际业务部产
品策划经理， 光大证券公司办公室综合处副处长、 光大证券公司办公室副主任兼
综合处处长。现任光大国际营运总监。 4
颜微潓女士， 监事， 新 加坡国立大学经济和数学双学士， 马来西亚国 籍， 香
港证券业协会会员。 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员， DBS
唯高达亚洲有限公司合规经理， 香港交易所上市部副总监， 富通集团亚洲区域合
规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。
王永万先生， 监事， 吉 林财贸学院经济管理专业学士。 曾任 海口会计师事务
所审计员， 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管， 湘财证券有限责任公
司海口营业部、 深圳营业部及南方总部财务经理， 宝盈基金管理有限公司基金会
计主管， 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。 现任本基金
管理人运营部总监。
郁疆先生， 监事， 澳大 利亚堪培拉大学工商管理硕士。 曾任湘财证券有限责
任公司长沙新民路营业部营销部经理、 市场总部经理及董事会办公室秘书， 诺安
基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务。 加入光大保德信基金管理有限公
司后， 先后担任销售部高级经理、 广州分公司总经理。 现任本基金管理 人副首席
市场总监兼渠道销售部总监、广州分公司总经理。
3 、公 司高级 管理 人员
林昌先生，现任本基金管理人董事长，简历同上。
包爱丽女士，现任本基金管理人董事、总经理，简历同上。
李常青先生，中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学 技 术 大 学 化 学 系 教 师 ，
安徽众城高昕律师事务所律师， 天同 （万家） 基金管理有限公司市场拓展部高级
经理、 监察稽核部总监助理、 北京办事处主任， 诺德基金管理有限公司监察稽核
部总监等职务，2010 年7 月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任监察
稽核部总监、战略发展部总监，现任本基金管理人督察长。
盛松先生， 北京大学硕士， 中国国籍。 历任中 国光大国际信托投资公司证券
部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理，2003 年参加光大保德信基金管
理有限公司筹备工作， 2004 年4 月起担任光大 保德信基金管理有限公司督察长。
现任本基金管理人副总经理、 首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金
基金经理。
梅雷军先生， 吉林大学博士。 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理
部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经 理 兼 任 电 脑 部 总 经 理 、5
光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、 信息技术部总经理兼客户服务中心
总经理。2004 年7 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副
总经理兼首席运营总监。
董文卓先生， 中山大学金融学硕士。 历任招商基金管理有限公司实习研究助
理、 研究员， 平安资产管理有限责任公司助理投资经理、 投资经理， 平安养老保
险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、 投 资 决 策 委 员 会 委 员 、
另类投资决策委员会委员、 年金基金经理、 专户 投资经理、 基本养老投资经理等。
2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任副总经理兼固定收益投资
总监。
4 、本 基金 基 金经 理
现任基金经理：
杨烨超先生，硕士，2007 年毕业于复旦大学世界经济系，2010 年获得复旦
大学世界经济系的硕士学位。 自2010 年7 月加 入光大保德信基金管理有限公司，
先后担任市场部产品助理、 产品经理 （负责产品 设计研究等） ， 2014 年 3 月至2015
年11 月担任固定收益部研究员， 现任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信永鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金
经理、 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信诚鑫
灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信永利纯债债券型证券投资基
金基金经理、 光大保德信货币市场基金基金经理、 光大保德信中高等级债券型证
券投资基金基金经理，光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。
陆海燕女士，硕士，2006 年获得东南大学金融学学士学位，2011 年获得东
南大学金融学硕士学位。2011 年4 月至2014 年6 月在泰信基金管理有限公司任
职研究员。2014 年 7 加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任研究员、高
级研究员。 现任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信诚鑫
灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。
5 、投 资决策 委员 会成员
盛松先生， 现任本基金管理人副总经理、 首席投资总监兼光大保德信量化核6
心证券投资基金基金经理。
戴奇雷先生， 现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型
证券投资基金基金经理、 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、 光
大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信红利混合
型证券投资基金基金经理。
董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
林晓凤女士，现任本基金管理人专户投资部总监。
上述人员无近亲属关系。
二 、 基 金托管 人
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004 ］101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
三 、 相 关服务 机构
（ 一） 直销机 构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心1 幢，6 层至10
层
办公地址： 上海市黄浦区中山东二路558 号外 滩金融中心1 幢 （北区3 号楼）7
6 层至10 层
电话： （021）80262466 、80262481
传真： （021）80262482
客服电话：4008-202-888
联系人：王颖
网址：www.epf.com.cn
（ 二） 代销机 构
各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调
整销售机构的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（ 三） 登记机 构
名称： 光大保德信基金管理有限公司
注册地址 ：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心1 幢，6 层至10
层
办公地址： 上海市黄浦区中山东二路558 号外 滩金融中心1 幢 （北区3 号楼）
6 层至10 层
法定代表人：林昌
电话： （021）80262888
传真： （021）80262483
联系人：杨静
（ 四） 律师事 务所 和经办 律师
名称 ：上海市通力律师事务所
注册地址 ：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址 ：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话 ：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 孙睿
经办律师： 黎明、孙睿
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（ 五） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
公司全称 ：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址 ：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 ：李丹
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人： 周祎
经办 会计师:薛竞、周祎
四 、 基 金的名 称:
光大 保德 信诚鑫 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
五 、基 金的类 型:
契约 型开 放式
六 、 基 金的投 资目 标
本基金在股票、 债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下， 力争获取
长期、持续、稳定的合理回报。
七 、 基 金的投 资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 固定收益类金融工具、 权证、 股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%—95%；
每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规
或中国证监会变更上述投资品种的比例限制
八 、 基 金的投 资策 略 9
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究， 并通过
定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。
（1 ）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影
响。 本基金通过综合国内外宏 观经济状况、 国家财政政策、 央行货币政策、 物价
水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；
（2 ）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影
响各类资产收益水平的先行指标， 将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指
标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；
（3 ）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资
组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念， 在以整个
宏观策略为前提下， 把握结构性调整机会， 将行业分析与 个股精选相结合， 寻找
出表现优异的子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核心股票库。
（1 ）行业分析
在综合考虑行业的周期、 竞争格局、 技术进步 、 政府政策、 社会习惯 的改变
等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。
（2 ）个股选择
本基金将在核心股票库的基础上， 以定性和定量相结合的方式， 从价值和成
长等因素对个股进行选择， 综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平， 精选
估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时，本基 金 关 注 国 家 相 关 政 策 、
事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响， 本基金将在深入挖掘这
类政策、事件的基础上，对行业进行优化配置和动态调整。
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、 现金流量指标、 负 债比率指标、 估值指标、 盈利
质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标， 对目标上市公司的价值进行深
入挖掘， 并对上市公司的盈利能力、 财务质量和经营效率进行评析， 为个股选择
提供依据。
2）定性分析 10
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定， 还必须结合企
业学习与创新能力、 企业发展战略、 技术专利优势、 市场拓展能力、 公司治理结
构和管理水平、 公司的行业地位、 公司增长的可持续性等定性因素， 给予股票一
定的折溢价水平， 并最终决定股票合理的价格区间。 根据上述定性定量分析的结
果， 本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。 对于价值被低估
且成长性良好的股票， 本基金将重点关注； 对于价值被高估但成长性良好， 或价
值被低估但成长性较差的股票， 本基金将通过深入的调研和缜密的分析， 有选择
地进行投资；对于价值被高估 且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。
3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 使
基金资产得到更加合理有效的利用， 从而提高投资组合收益。 为此， 本基金固定
收益类资产的投资将在限定的投资范围内， 根据国家货币政策和财政政策实施情
况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债 券 市 场 整 体 利 率 趋 势 ，
同时结合各具体品种的供需情况、 流动性、 信 用状况和利率敏感度等因素进行综
合分析， 在严格控制风险的前提下， 构建和调整债券投资组合。 在确定固定收益
投资组合的具体品种时， 本基 金将根据市场对于个券的市场成交情况， 对各个目
标投资对象进行利差分析， 包括信用利差， 流动性利差， 期权调整利差 （OAS），
并利用利率模型对利率进行模拟预测， 选出定价合理或被低估， 到期期限符合组
合构建要求的固定收益品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下， 以套期保值为目的， 根据对现货和期货市场
的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或 空 头 的 套 期 保 值 策 略 ，
以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货， 以提高投资效率。 本基金在国债期货投资中 将
根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，
参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
6、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比， 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易， 整体
流动性相对较差， 而且受到发债主体资产规模较小、 经营波动性较高、 信用基本11
面稳定性较差的影响， 整体的信用风险相对较高。 因此， 对于中小企业私募债券
的投资应采取更为谨慎的投资策略。 本基金认为， 投资该类债券的核心要点是对
个券信用资质进行详尽的分析， 并综合考虑发行人的企业性质、 所处 行业、 资产
负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素， 确 定 最 终 的 投 资 决 策 。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性以及债券流动性、 信用利差、
信用评级、 违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。
8、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质量、 提前
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上 ，
对资产支 持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿还风险和利率风险等进行分
析， 采取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略，投资于资产支持证券。
9、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究， 结合期权定价量
化模型估算权证价值， 主要考虑运用的策略有： 价值挖掘策略、 杠杆策略、 双向
权证策略、获利保护策略和套利策略等。
同时， 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 本基金若认为有
助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的 规 定 履 行 适 当 程 序 后 ，
运用 金融衍生产品进行投资风险管理。
九 、 基 金的业 绩比 较标准
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%。
十 、 基 金的风 险收 益特征 12
本基金为混合型基金， 其风险和预期收益低于股票型基金， 高于债券型基金
和货币市场基金。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
本投资组合报告所载数据截止 2017 年9 月30 日。
1 、报 告期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（％）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 244,916,002.00 98.21
其中： 债券 244,916,002.00 98.21
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金
合计
2,592,096.13 1.04
7 其他各项 资产 1,879,614.54 0.75
8 合计 249,387,712.67 100.00
2 、报告期末按行业分类 的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - - 13
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
3 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4 、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,980,000.00 5.50
其中： 政策 性金 融债 9,980,000.00 5.50
4 企业债 券 92,152,702.00 50.81
5 企业短 期融 资券 77,028,100.00 42.47
6 中期票 据 46,674,200.00 25.73
7 可转债 （可 交换 债） 1,000.00 0.00
8 同业存 单 19,080,000.00 10.52
9 其他 - -
10 合计 244,916,002.00 135.03
5 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 111780009
17 大 连银
行 CD116
200,000 19,080,000.00 10.52
2 011764091
17 桑德
SCP005
150,000 15,010,500.00 8.28
3 101769018
17 鲁 国资
MTN002
150,000 14,979,000.00 8.26 14
4 011760148
17 兖矿
SCP007
120,000 11,991,600.00 6.61
5 101668007
16 电 科院
MTN002
120,000 11,689,200.00 6.44
6 、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报告期末本基金投资 的 股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 有 选择 地投 资于 股指 期货。 套期 保值 将主 要采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
10.1 本期国债期货投资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 、投资组合报告附注
11.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告
编制日 前一 年受 到证 监会 、证券 交易 所公 开谴 责、 处罚的 情况 。 15
11.2 本基 金未 投资 超出 基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金
102,358.61
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,777,255.93
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,879,614.54
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末不 存在 前十名 流通 受限 情况 。
十 二 、 基金的 业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金业绩数据截至 2017 年9 月30
日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
光大保 德信 诚鑫 混 合 A:
阶段
净值 增
长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2016 年12 月15
日至2016 年12 月
31 日
0.14% 0.01% -1.11% 0.38% 1.25% -0.37%
2017 年1 月 1 日
至2017 年9 月 30
1.62% 0.07% 7.93% 0.29% -6.31% -0.22% 16
日
自基金 合同 生效
日至今
1.76% 0.07% 6.73% 0.30% -4.97% -0.23%
光大保 德信 诚 鑫C:
阶段
净值 增
长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2016 年12 月15
日至2016 年12 月
31 日
0.14% 0.01% -1.11% 0.38% 1.25% -0.37%
2017 年1 月 1 日
至2017 年9 月 30
日
1.16% 0.07% 7.93% 0.29% -6.77% -0.22%
自基金 合同 生效
日至今
1.30% 0.07% 6.73% 0.30% -5.43% -0.23%
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年12 月15 日至 2017 年9 月30 日)
1 ．光 大保 德信 诚鑫 混合 A ：
17
2 ．光 大保 德信 诚鑫 C ：
注： 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2016 年 12 月 15 日至 2017 年 6 月 14 日。
建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限制 及投 资组合 的比 例
范围。
十 三 、 费用概 览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1 、 基 金费 用的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券、期货账户开户费用和银行间账户维护费；
10、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 18
2 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。 基金管理费的
计算方法如下：
H＝ E×0.60%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内
向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 基金托管费
的计算方法如下：
H＝ E×0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内
向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休 息日或不可抗力等致使无法按时支
付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、基金的销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。 本基金份额分为不 同的类别， 适用不同的 销售服务费率。 其中，A 类基金份
额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.10%。
本基金C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：
H＝ E×0.10%÷ 当年天数
H 为C 类基金份额每日应 计提的基金销售服务费
E 为前一日C 类基金份额的基金资产净值 19
C 类基金份额的销售服务费每日计提， 按月支付， 由基金管理人于次月首日
起3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于
3 个工作日内从基金资产一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致使无法按时支付的， 支付日期顺延至最
近可支付日支付。
上述 “ （一） 基金费用 的种类 ”中第4－10 项费用， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
3 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
4 、基 金费用 的调 整
在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下， 基金管理人和基金托
管人协商一致后可酌情降低销售服务费。 此项调整不需要基金份额持有人大会决
议通过。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指
定媒介上刊登公告。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、本基金的申购费率见下表：
通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（ 含申购费） 申购费率
申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率
50 万元以下 0.08%
50 万元 （含50 万元） 到100 万元 0.05%
100 万元 （含 100 万元） 到 500 万
元
0.03%
500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易1000 元 20
本基金A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C 类基金份额不收取
申购费用。
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：
申购金额（ 含申购费） 申购费率
申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率
50 万元以下 0.80%
50 万元 （含50 万元） 到100 万元 0.50%
100 万元 （含 100 万元） 到 500 万
元
0.30%
500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易1000 元
本基金A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；C 类基金份额不收取
申购费用。
2、本基金的赎回费率见下表
本基金 的A 类基金份额赎回费率见下表：
持续持有期 A 类基金份额赎回费率
7 天以内 1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天 0.75%
30 天（含 30 天）到6 个月 0.5%
6 个月以上（含 6 个月） 0
本基金的 C 类基金份额赎回费率见下表：
持续持有期 C 类基金份额赎回费率
30 天以内 0.5%
30 天以上（含 30 天） 0
3、 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产； 对持
续持有期长于30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额
的75%计入基金财产； 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎
回费， 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产， 未计入基金财产的部分用于支
付登记费和其他必要的手续费。 21
4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购
费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。
十 四 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分 ，根据实际情况进行了更新。
5. 在“九、基金的投资”部分，将数据部分更新至 2017 年9 月 30 日。
6. 将“十、基金的业绩”部分将数据更新至 2017 年9 月30 日。
7. 在“十六、基金的信息披露”部分，根据实际情况进行了更新。
8.
“二十二、 其它应披露事项” 部分， 对 2017 年6 月15 日至 2017 年12
月14 日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。
光大保德信基金管理有限公司
2018 年 1 月27 日
