嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
重要提 示
嘉实稳华 纯债 债 券型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经 中国 证监 会2016 年10 月12
日证监 许可[2016]2321 号 《 关于准 予嘉 实稳 华纯 债债 券型证 券投 资基 金注 册的 批复 》 注册 募
集。 本 基金 基金 合同 于2017 年6 月14 日正 式生 效， 自 该日起 本基 金管 理人 开始 管理本 基金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本招募说明书 已经本基 金 托管人复核。 本招募说 明 书所载内容截 止日为2017 年12月14
日 （ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2017 年9 月30 日 （未 经审 计 ） 。 嘉实基金管理有限公司
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一 、基金管理人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
1、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号上 海国 金中心 二 期 53 层09-11
单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德 意志 资产 管理 （ 亚洲 ） 有限 公司30% ， 立 信
投资有 限责 任公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年 3 月 25 日成
立 ， 是中 国 第一 批 基金 管理 公 司之 一 ，是 中 外合 资基 金 管理 公 司。 公 司注 册地 上 海， 总 部设
在北京 并设深圳 、 成都 、杭 州 、青 岛 、南 京 、福 州 、广州 分 公 司。 公 司获 得首 批 全国 社 保基
金、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产 管 理业务 资格 。
（二） 主要 人员 情况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
牛成立 先生 ，联 席董 事长 ，经济 学硕 士， 中共 党员 。曾任 中国 人民 银行 非银 行金融 机构
监管司 副处 长、 处长 ；中 国银行 厦门 分行 党委 委员 、 副行 长（ 挂职 ）； 中国 银行业 监督 管理
委员会 （下 称银 监会 ）非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长；
银监会 银行 监管 四部 副主 任；银 监会 黑龙 江监 管局 党委书 记、 局长 ；银 监会 融资性 担保 业务
工作部 （ 融资 性担 保业 务 监管部 际联 席会 议办 公室 ）主 任； 中诚 信托 有限 责 任公司 党委 委员 、
总裁。 现任 中诚 信托 有限 责任公 司党 委书 记、 董事 长，兼 任中 国信 托业 保障 基金有 限责 任公
司董事 。 嘉实基金管理有限公司
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赵学军 先生 ，董 事长 ，党 委书记 ，代 任公 司总 经理 ，经济 学博 士。 曾就 职于 天津通 信广
播公司 电视 设计 所、 外经 贸部中 国仪 器进 出口 总公 司、北 京商 品交 易所 、天 津纺织 原材 料交
易所、 商鼎 期货 经纪 有限 公司、 北京 证券 有限 公司 、大成 基金 管理 有限 公司 。2000 年 10 月
至 2017 年 12 月任 嘉实 基 金管理 有限 公司 董事 、总 经理。
朱蕾女 士， 董事 ，硕 士研 究生， 中共 党员 。曾 任保 监会财 会部 资金 运用 处主 任科员 ；国
都证券 有限 责任 公司 研究 部高级 经理 ；中 欧基 金管 理有限 公司 董秘 兼发 展战 略官； 现任 中诚
信托有 限责 任公 司总 裁助 理兼国 际业 务部 总经 理； 兼任中 诚国 际资 本 有 限公 司总经 理、 深圳
前海中 诚股 权投 资基 金管 理有限 公司 董事 长、 总经 理。
高 峰 先 生， 董 事， 美 国籍， 美 国 纽约 州 立大 学 石溪分 校 博 士。 曾 任所 罗 门兄弟 公 司 利息
衍生品 副总 裁， 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。 自 1996 年加 入 德意志 银行 以来 ，
曾任德 意志 银行 （ 纽约 、 香港 、 新 加坡 ） 董 事、 全球 市场部 中国 区主 管 、 上 海 分行行 长 ，2008
年至今 任德 意志 银行 （中 国）有 限公 司行 长、 德意 志银行 集团 中国 区总 经理 。
Jonathan Paul Eilbeck 先 生， 董 事， 英 国籍 ， 南 安普 顿 大学学 士学 位。 曾任 Sena Consulting
公司咨 询 顾 问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收 益亚 太区
CFO 、COO ， 德意 志银 行 资产与 财富 管理 全球 首席 运营官 。2008 年至 今任 德 意志银 行资 产管
理全球 首席 运营 官。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任 海问 证 券投资 咨询 有限 公司 总经 理；1994 年至 今， 任北 京 德恒有 限责 任公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。
王 巍 先 生， 独 立董 事 ，美国 福 特 姆大 学 文理 学 院国际 金 融 专业 博 士。 曾 任职于 中 国 建设
银 行 辽宁 分 行。 曾 任中 国银 行 总行 国 际金 融 研究 所助 理 研究 员 ，美 国 化学 银行 分 析师 ， 美国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今任
万盟并 购集 团董 事长 。
汤 欣 先 生， 独 立董 事 ，中共 党 员 ，法 学 博士 ， 清华大 学 法 学院 教 授、 清 华大学 商 法 研究
中心 副主任 、 《清华法 学》副主 编，汤姆森 路透集团 “ 中国 商法 ” 丛书编 辑咨询委员会 成员。 曾
兼 任 中国 证 券监 督 管理 委员 会 第一 、 二届 并 购重 组审 核 委员 会 委员 ， 现兼 任上 海 证券 交 易所
上市委 员会 委员 、中 国上 市公司 协会 独立 董事 委员 会首任 主任 。
王 瑞 华 先生 ， 独立 董 事，管 理 学 博士 ， 会计 学 教授， 注 册 会计 师 ，中 共 党员。 曾 任 中央
财经大 学财 务会 计教 研室 主任、 研究 生部 副主 任。2012 年 12 月 起担 任中 央 财经大 学商 学院
院长 兼 MBA 教育 中心 主任 。
张 树 忠 先生 ， 监事 长 ，经济 学 博 士， 高 级经 济 师，中 共 党 员。 曾 任华 夏 证券公 司 投 资银嘉实基金管理有限公司
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行部总 经理 、 研究 发展 部 总经理 ； 光大 证券 公司 总 裁助理 、 北方 总部 总经 理 、资 产管 理总 监；
光 大 保德 信 基金 管 理公 司董 事 、副 总 经理 ； 大通 证券 股 份有 限 公司 副 总经 理、 总 经理 ； 大成
基 金 管理 有 限公 司 董事 长， 中 国人 保 资产 管 理股 份有 限 公司 副 总裁 、 首席 投资 执 行官 ； 中诚
信 托 有限 责 任公 司 副董 事长 、 党委 副 书记 。 现任 中诚 信 托有 限 责任 公 司党 委副 书 记、 总 裁，
兼任中 诚资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 董事 长。
穆群先 生 ， 监 事 ， 经 济师 ， 硕 士研 究生 。 曾任 西安 电子科 技大 学助 教 ， 长 安 信息产 业 （集
团）股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任 立 信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事， 中共 党 员， 博 士研 究生。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限 公
司人力 资源 部， 历任 人力 资源高 级经 理、 副总 监、 总监。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国浩律 师集 团 （北 京） 事 务所证 券部 律师 。2008 年 7 月至 今 ， 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于 中办 警卫 局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998 年
7 月至 1999 年 3 月 任博 时 基金管 理公 司总 经理 助理 。1999 年 3 月 至今 任职 于 嘉实基 金管 理有
限公司 ，历 任督 察员 和公 司副总 经理 。
王 炜 女 士， 督 察长 ， 中共党 员 ， 法学 硕 士。 曾 就职于 中 国 政法 大 学法 学 院、北 京 市 陆通
联 合 律师 事 务所 、 北京 市智 浩 律师 事 务所 、 新华 保险 股 份有 限 公司 。 曾任 嘉实 基 金管 理 有限
公司法 律部 总监 。
邵 健 先 生， 副 总经 理 ，硕士 研 究 生。 历 任国 泰 证券行 业 研 究员 ， 国泰 君 安证券 行 业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林先生,副总经理，工商管理硕士。 历任国元证券深圳证券部信 息总监，南方证券 金
通证券 部总 经理 助理 ，南 方基金 运作 部副 总监 ，嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。
2、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
王 亚 洲 先 生，5 年 证券 从 业经 历 。 曾 任国 泰 基金 管 理有 限 公 司 债券 研 究员 ，2014 年6 月
加入嘉 实基 金管 理有 限公 司固定 收益 部任 研究 员 。 具 有基金 从业 资格 ， 中国 国籍 。 2015 年7 月
9 日至 今任 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF ） 、 嘉实中 证中期 国债ETF 和嘉实中 证中期 国债ETF
联接基 金基 金经 理 。 2016 年9月20 日 起任 嘉实 稳盛 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。 2016 年11 月4
日起任 嘉实 稳祥 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 。2016 年12月29日 起任 嘉 实丰安6个 月定 期嘉实基金管理有限公司
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开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 。2017 年3月28 日 起任嘉 实稳 泰债 券型 证 券 投资基 金基 金 经
理。2017 年6月13日 起至 今 任 嘉实 稳康 纯债 债券 基金 经理 。2017 年10 月17 日 至 今任 嘉 实稳 怡债
券 基 金 经理 。2017 年7月12日至今任 嘉 实 稳愉 债券 基金 经 理 。2017年6 月14日 至今 任 本 基金 基
金经理 。
（2） 历任 基金 经理
无。
3、债 券投 资决 策委 员会
本 基 金 采取 集 体投 资 决策制 度 ， 债券 投 资决 策 委员会 的 成 员包 括 ：公 司 固定收 益 业 务首
席 投 资官 经 雷先 生 、固 定收 益 体系 资 深基 金 经理 王茜 女 士、 万 晓西 先 生、 胡永 青 先生 、 以及
投资经 理王 怀震 先生 、嘉 实国 际 CIO Thomas Kwan 先生。
4、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 嘉实基金管理有限公司
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二、基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1 、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2、发 展概 况
招 商 银 行成 立 于1987 年4月8 日 ， 是 我国 第 一家 完 全由企 业 法 人持 股 的股 份 制商业 银 行 ，
总行设 在深 圳 。自 成立 以 来， 招商 银行 先后 进行 了 三次增 资扩 股 ，并 于2002 年3 月 成功 地发 行
了15 亿A股，4 月9日 在上 交 所挂牌 （ 股票 代码 ：600036 ）， 是国 内第 一家 采用 国 际会计 标准 上
市的公司。2006 年9 月 又 成 功 发 行 了22 亿H 股，9 月22 日 在 香 港 联 交 所 挂 牌 交 易 （ 股 票 代 码 ：
3968 ），10 月5日行使H 股超 额 配 售， 共 发行 了24.2 亿H 股 。截 至2017 年9月30日 ， 本 集团 总资
产61,692.39 亿 元人 民币 ， 高级法 下资 本充 足率15.01%，权 重法 下资 本 充 足率12.26% 。
2002 年8 月， 招商 银行 成 立基金 托管 部 ；2005 年8 月， 经报 中国 证监 会同 意 ，更 名为 资
产托管 部， 下设 业务 管理 室、产 品管 理室 、业 务营 运室、 稽核 监察 室、 基金 外包业 务 室 5 个
职能处 室， 现有 员工 76 人。2002 年 11 月 ，经 中国 人民银 行和 中国 证监 会批 准获得 证券 投 资
基金托 管业 务资 格， 成为 国内第 一家 获得 该项 业务 资格上 市银 行；2003 年 4 月，正 式办 理 基
金 托 管业 务 。招 商 银行 作为 托 管业 务 资质 最 全的 商业 银 行， 拥 有证 券 投资 基金 托 管、 受 托投
资 管 理 托管 、 合格 境 外机构 投 资 者托 管 （QFII ）、合 格 境 内机 构 投资 者 托管（QDII ）、 全国
社会保 障基 金托 管、 保险 资金托 管、 企业 年金 基金 托管等 业务 资格 。
招 商 银 行确 立 “因 势 而变、 先 您 所想 ” 的托 管 理念和 “ 财 富所 托 、信 守 承诺” 的 托 管核嘉实基金管理有限公司
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心价值 ，独 创“6S 托 管银 行”品 牌体 系， 以“ 保护 您的业 务、 保护 您的 财富 ”为历 史使 命 ，
不 断 创新 托 管系 统 、服 务和 产 品： 在 业内 率 先推 出“ 网 上托 管 银行 系 统” 、托 管 业务 综 合系
统和“6 心 ”托 管服 务标 准，首 家发 布私 募基 金绩 效分析 报告 ，开 办国 内首 个托管 银行 网 站 ，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划 、 第 一 只 FOF 、 第一 只信 托资 金计 划 、 第一 只股 权
私募基 金 、第 一家 实现 货 币市场 基金 赎回资金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行QDII 基 金、 第一 只
红利ETF 基金、第 一只 “1+N ” 基金 专户 理财 、第 一 家大小 非解 禁资 产 、第一 单 TOT 保管 ，实
现从单 一托 管服 务商 向全 面投资 者服 务机 构的 转变 ，得到 了同 业认 可。
招 商银 行资 产托 管业务 持续 稳健 发展 ，社 会影响 力不 断提 升, 四度 蝉联 获《 财资 》“ 中
国最佳 托管 专业 银行 ” 。2016 年6 月 招商 银行 荣膺 《财 资 》 “中 国最 佳托 管 银行奖 ” ， 成为
国内唯 一获 奖项 国内 托管 银行 ； “ 托管 通” 获得 国 内 《 银行 家》2016 中国 金 融创新 “ 十佳 金
融产品 创新 奖” ；7 月荣 膺 2016 年中 国资 产管 理【 金贝奖 】“ 最佳 资 产 托管 银行” ；2017
年 6 月 再度荣 膺《 财资 》 “中国 最佳 托管 银行 奖”, “全 功能 网上 托管 银行 2.0 ”荣 获《 银
行家 》2017 中 国金 融创 新 “十 佳金 融产 品创 新奖 ” ；8 月荣 膺国 际财 经权 威 媒体 《亚洲 银行
家》 “ 中国 年度 托管 银行 奖 ” ，进 一步 扩大 我行 托管 业 务在国 际资 管和 托管 业界 的影响 力。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东
伦 敦 大学 工 商管 理 硕士 、吉 林 大学 经 济管 理 专业 硕士 ， 高级 经 济师 。 招商 局集 团 有限 公 司董
事 长 ，兼 任 招商 局 国际 有限 公 司董 事 会主 席 、招 商局 能 源运 输 股份 有 限公 司董 事 长、 中 国国
际 海 运集 装 箱（ 集 团） 股份 有 限公 司 董事 长 、招 商局 华 建公 路 投资 有 限公 司董 事 长和 招 商局
资 本 投资 有 限责 任 公司 董事 长 。曾 任 中国 远 洋运 输（ 集 团） 总 公司 总 裁助 理、 总 经济 师 、副
总裁， 招商 局集 团有 限公 司董事 、总 裁。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国
哥伦比 亚大 学公 共管 理硕 士学位 ， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任 上海 银
行 副 行长 、 中国 建 设银 行上 海 市分 行 副行 长 、深 圳市 分 行行 长 、中 国 建设 银行 零 售业 务 总监
兼北京 市分 行行 长。
王良先 生 ， 本 行副 行长 ， 货币银 行学 硕士 ， 高级 经 济师 。1991 年至 1995 年 ， 在中国 科技
国际信 托投 资公 司工 作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历 任招 商银 行北 京分 行展览 路支 行、
东三环 支行 行长 助理 、副 行长、 行长 、北 京分 行风 险控制 部总 经理 ；2001 年 10 月至 2006 年
3 月， 历任 北京 分行 行长 助理、 副行 长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月， 任北 京 分行党 委书 记 、嘉实基金管理有限公司
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副行长 （ 主持 工作）； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月 ， 任北京 分行 行长 、 党委 书 记；2012 年 6 月
至 2013 年 11 月， 任 招商 银行总 行行 长助 理兼 北京 分行行 长、 党委 书记； 2013 年 11 月至 2014
年 12 月 ，任招 商银 行总 行 行长助 理；2015 年 1 月起 担任本 行副 行长 ；2016 年 11 月起 兼任 本
行董事 会秘 书。
姜 然 女 士， 招 商银 行 资产托 管 部 总经 理 ，大 学 本科毕 业 ， 具有 基 金托 管 人高级 管 理 人员
任 职 资格 。 先后 供 职于 中国 农业 银行黑龙 江 省 分 行， 华 商银 行 ，中 国 农业 银行 深 圳市 分行 ，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经
理、 高级 经理 、总 经理 助 理等职 。 是国 内首 家推 出 的网上 托管 银行 的主 要设 计、 开发 者之 一，
具有 20 余 年银 行信 贷及 托 管专业 从业 经验 。 在托 管 产品创 新 、服 务流 程优 化 、市 场营 销及 客
户关系 管理 等领 域具 有深 入的研 究 和 丰富 的实 务经 验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2017 年9 月30 日， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管316 只开 放式 基金 。
(四) 托管 人的 内部 控制 制 度
1、 内部控 制目 标
确 保 托 管业 务 严格 遵 守国家 有 关 法律 法 规和 行 业监管 规 则 ，自 觉 形成 守 法经营 、 规 范运
作 的 经营 思 想和 经 营理 念； 形 成科 学 合理 的 决策 机制 、 执行 机 制和 监 督机 制， 防 范和 化 解经
营风险 ， 确保 托管 业务 的 稳健运 行和 托管 资产 的安 全完整 ； 建立 有利 于查 错 防弊 、堵 塞漏 洞、
消除隐 患 ，保 证业 务稳 健 运行的 风险 控制 制度 ， 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完整 、及 时；
确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。
2、 内部控 制组 织结 构
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ：
一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。
二 级 防 范是 总 行资 产 托管部 设 立 稽核 监 察室 ， 负责部 门 内 部风 险 预防 和 控制。 稽 核 监察
室 在 总经 理 室直 接 领导 下， 独 立于 部 门内 其 他业 务室 和 托管 分 部、 分 行资 产托 管 业务 主 管部
门 ， 对各 岗 位、 各 业务 室、 各 分部 、 各项 业 务中 的风 险 控制 情 况实 施 监督 ，及 时 发现 内 部控
制缺陷 ，提 出整 改方 案， 跟踪整 改情 况。
三 级 风 险防 范 是总 行 资产托 管 部 在专 业 岗位 设 置时， 必 须 遵循 内 控制 衡 原则， 监 督 制衡
的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 嘉实基金管理有限公司
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3、 内部控 制原 则
（1） 全面 性原 则。 内部 控 制应覆 盖各 项业 务过 程和 操作环 节 、覆 盖所 有室 和 岗位 ，并 由
全部人 员参 与。
（2） 审慎 性原 则。 内部 控 制的核 心是 有效 防范 各种 风险 ，托 管组 织体 系的 构 成、 内部 管
理制度 的建 立都 要以 防范 风险、 审慎 经营 为出 发点 ，应当 体现 “内 控优 先” 的要求 。
（3） 独立 性原 则。 各室 、 各岗位 职责 应当 保持 相对 独立 ，不 同托 管资 产之 间 、托 管资 产
和 自 有资 产 之间 应 当分 离。 内 部控 制 的检 查 、评 价部 门 应当 独 立于 内 部控 制的 建 立和 执 行部
门，稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 ，负 责对部 门内 部控 制工 作进 行评价 和检 查。
（4） 有效 性原 则。 内部 控 制应当 具有 高度 的权 威性 ，任 何人 不得 拥有 不受 内 部控制 约束
的权利 ，内 部控 制存 在的 问题应 当能 够得 到及 时的 反馈和 纠正 。
（5） 适应 性原 则。 内部 控 制应适 应我 行托 管业 务风 险管理 的需 要 ，并 能随 着 托管业 务经
营 战 略、 经 营方 针 、经 营理 念 等内 部 环境 的 变化 和国 家 法律 、 法规 、 政策 制度 等 外部 环 境的
改 变 及时 进 行修 订 和完 善。 内 部控 制 应随 着 托管 业务 经 营战 略 、经 营 方针 、经 营 理念 等 内部
环境的 变化 和国 家法 律、 法规、 政策 制度 等外 部环 境的改 变及 时进 行相 应的 修订和 完善 。
（6） 防火 墙原 则。 业务 营 运、 稽核 监察 等相 关室 ， 应当在 制度 上和 人员 上适 当分离 ， 办
公网和 业务 网分 离， 部门 业务网 和全 行业 务网 分离 ，以达 到风 险防 范的 目的 。
（7） 重要 性原 则。 内部 控 制应当 在全 面控 制的 基础 上， 关注 重要 托 管 业务 事 项和高 风险
领域。
（8） 制衡 性原 则。 内部 控 制应当 在托 管组 织体 系 、 机构设 置及 权责 分配 、 业 务流程 等方
面形成 相互 制约 、相 互监 督，同 时兼 顾运 营效 率。
（9） 成本 效益 原则 。内 部 控制应 当权 衡托 管业 务的 实施成 本与 预期 效益 ， 以 适当的 成本
实现有 效控 制。
4、 内部控 制措 施
（1） 完善 的制 度建 设。 招 商银行 资产 托管 部制 定了 《招 商银 行证 券投 资基 金 托管业 务管
理 办 法 》 、 《招 商 银行 资产托 管 业务 内控 管 理办 法》 、 《 招 商银 行基 金 托管 业务操 作 规程 》和 等
一 系 列规 章 制度 ， 从资 产托 管 业务 操 作流 程 、会 计核 算 、岗 位 管理 、 档案 管理 、 保密 管 理和
信 息 管理 等 方面 ， 保证 资产 托 管业 务 科学 化 、制 度化 、 规范 化 运作 。 为保 障托 管 资产 安 全和
托 管 业务 正 常运 作 ，切 实维 护 托管 业 务各 当 事人 的利 益 ，避 免 托管 业 务危 机事 件 发生 或 确保
危 机 事件 发 生后 能 够及 时、 准 确、 有 效地 处 理， 招商 银 行还 制 定了 《 招商 银行 托 管业 务 危机
事件应 急处 理办 法》 ， 并 建 立了灾 难备 份中 心 ， 各 种 业务数 据能 及时 在灾 难备 份中心 进行 备份 ，嘉实基金管理有限公司
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确保灾 难发 生时 ，托 管业 务能迅 速恢 复和 不间 断运 行。
（2） 经 营风 险控 制。 招商 银行资 产托 管部 托管 项目 审批、 资金 清算 与会 计核 算双人 双岗 、
大 额 资金 专 人跟 踪 、凭 证管 理 、差 错 处理 等 一系 列完 整 的操 作 规程 ， 有效 地控 制 业务 运 作过
程中的 风险 。
（3） 业务 信息 风险 控制 。 招商银 行资 产托 管部 采用 加密方 式传 输数 据 。数 据 执行异 地同
步 灾 备， 同 时， 每 日实 时对 托 管业 务 数据 库 进行 备份 ， 托管 业 务数 据 每日 进行 备 份， 所 有的
业务信 息须 经过 严格 的授 权才能 进行 访问 。
（4） 客户 资料 风险 控制 。 招商银 行资 产 托 管部 对业 务办理 过程 中形 成的 客户 资料 ，视 同
会 计 资料 保 管。 客 户资 料不 得 泄露 ， 有关 人 员如 需调 用 ，须 经 总经 理 室成 员审 批 ，并 做 好调
用登记 。
（5 ） 信 息技 术系 统风 险控 制。 招商 银行 对信 息技 术 系统管 理实 行双 人双 岗双 责、 机 房 24
小 时 值班 并 设置 门 禁管 理、 电 脑密 码 设置 及 权限 管理 、 业务 网 和办 公 网、 与全 行 业务 网 双分
离制度 ，与 外部 业务 机构 实行防 火墙 保护 等， 保证 信息技 术系 统的 安全 。
（6） 人力 资源 控制 。招 商 银行资 产托 管部 通过 建立 良好的 企业 文化 和员 工培 训、 激励 机
制、加 强人 力资 源管 理及 建立人 才梯 级队 伍及 人才 储备机 制， 有效 的进 行人 力资源 控制 。
（ 五） 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序
根据《中华 人 民共 和国 证券 投 资 基金 法 》 、 《 公 开募集 证 券 投资 基 金运 作管 理办 法 》 等有
关 证 券法 律 法规 的 规定 及基 金 合同 的 约定 ， 对基 金投 资 范围 、 投资 对 象、 基金 投 融资 比 例、
基 金 投资 禁 止行 为 、基 金管 理 人参 与 银行 间 债券 市场 、 基金 管 理人 选 择存 款银 行 、基 金 资产
净 值 计算 、 基金 份 额净 值计 算 、基 金 费用 开 支及 收入 确 定、 基 金收 益 分配 、相 关 信息 披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。
基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《基 金法 》 、
《 运 作办 法 》、 基 金合 同、 托 管协 议 、上 述 监督 内容 的 约定 和 其他 有 关法 律法 规 的规 定 ，应
及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 ， 整改 的 时限应 符合 法规 允许 的投 资比例 调整 期限 。
基 金 管理 人 收到 通 知后 应及 时 核对 确 认并 以 书面 形式 向 基金 托 管人 发 出回 函并 改 正。 在 规定
时 间 内， 基 金托 管 人有 权随 时 对通 知 事项 进 行复 查， 督 促基 金 管理 人 改正 。基 金 管理 人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。
基 金 托 管人 发 现基 金 管理人 的 投 资指 令 违反 《 基金法 》 、 《运 作 办法 》 、基金 合 同 和有
关 法 律法 规 规定 ， 应当 拒绝 执 行， 立 即通 知 基金 管理 人 限期 改 正， 如 基金 管理 人 未能 在 通知
期限内 纠正 的， 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 嘉实基金管理有限公司
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基 金 管 理人 有 义务 配 合和协 助 基 金托 管 人依 照 法律法 规 基 金合 同 和托 管 协议对 基 金 业务
执 行 核查 。 对基 金 托管 人发 出 的书 面 提示 ， 基金 管理 人 应在 规 定时 间 内答 复并 改 正， 或 就基
金 托 管人 的 疑义 进 行解 释或 举 证； 对 基金 托 管人 按照 法 律法 规 、基 金 合同 和托 管 协议 的 要求
需 向 中国 证 监会 报 送基 金监 督 报告 的 事项 ， 基金 管理 人 应积 极 配合 提 供相 关数 据 资料 和 制度
等。
基 金 托 管人 发 现基 金 管理人 有 重 大违 规 行为 ， 应及时 报 告 中国 证 监会 ， 同时通 知 基 金管
理 人 限期 纠 正， 并 将纠 正结 果 报告 中 国证 监 会。 基金 管 理人 无 正当 理 由， 拒绝 、 阻挠 对 方根
据 托 管协 议 规定 行 使监 督权 ， 或采 取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍 对 方进 行 有效 监督 ， 情节 严 重或
经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 嘉实基金管理有限公司
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三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、直 销机 构：
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心 D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心2 期53 层09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广 场 801A 单元
电话 0591-88013670 电话 0591-88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 嘉实基金管理有限公司
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办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2、代 销机 构
1. 包商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 内蒙古 包头 市钢 铁大 街 6 号
法定代 表人 李镇西 联系人 张建鑫
电话 010-64816038 传真 010-84596546
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电 话 95352
2. 蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公 司
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6F
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室
法定代 表人 陈柏青 联系人 韩爱彬
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
（二） 登记 机构
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二期 53
层 09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678 嘉实基金管理有限公司
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（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
四、基金的名称
本基金 名称 ： 嘉 实稳 华纯 债债券 型证 券投 资基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式
六、基金的投资目标
本 基 金 在严 格 控制 风 险的前 提 下 ，通 过 积极 主 动的投 资 管 理， 力 争实 现 基金资 产 的 长期
稳健增 值。
七、基金的投资 范围
本 基 金 主要 投 资于 国 债、金 融 债 、企 业 债、 公 司债、 次 级 债、 地 方政 府 债、可 分 离 交易
可 转 债的 纯 债部 分 、央 行票 据 、短 期 融资 券 、超 短期 融 资券 、 中期 票 据、 中小 企 业私 募 债等
名称 上海市 源泰 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 （021 ）51150298 传真 （021 ） 51150398
经 办 律 师 廖海 、 刘佳
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 嘉实基金管理有限公司
15
债 券 ，以 及 资产 支 持证 券、 债 券回 购 、同 业 存单 、银 行 存款 （ 包括 协 议存 款、 定 期存 款 及其
他银行 存款 ） 、 国债 期货 、 现金， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
本 基 金 不投 资 于股 票 、权证 等 权 益类 资 产， 也 不投资 于 可 转换 债 券（ 可 分离交 易 可 转债
的纯债 部分 除外 ） 、 可交 换 债券。
如 法 律 法规 或 监管 机 构以后 允 许 基金 投 资其 他 品种， 基 金 管 理 人 在履 行 适当程 序 后 ，可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 本基金 对债 券资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的 80% ； 每 个交 易
日 日 终， 在 扣除 国 债期 货合 约 需缴 纳 的交 易 保证 金后 ， 基金 保 留的 现 金或 者到 期 日在 一 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的 5% ； 国债 期货 及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法 规
和监管 机构 的规 定。
八、基金的投资策略
1、债 券投 资策 略
本 基 金 通过 综 合分 析 国内外 宏 观 经济 态 势、 利 率走势 、 收 益率 曲 线变 化 趋势和 信 用 风险
变 化 等因 素 ，并 结 合各 种固 定 收益 类 资产 在 特定 经济 形 势下 的 估值 水 平、 预期 收 益和 预 期风
险 特 征， 在 符合 本 基金 相关 投 资比 例 规定 的 前提 下， 决 定组 合 的久 期 水平 、期 限 结构 和 类属
配置， 并在 此基 础之 上实 施积极 的债 券投 资组 合管 理，以 获取 较高 的投 资收 益。
（1） 利率 策略
本 基 金 将通 过 对宏 观 经济变 量 和 宏观 经 济政 策 进行分 析 ， 积极 主 动的 预 测未来 的 利 率趋
势 。 组合 久 期是 反 映利 率风 险 最重 要 的指 标 ，本 基金 管 理人 将 根据 相 关因 素的 研 判调 整 组合
久 期 。如 果 预期 利 率下 降， 本 基金 将 增加 组 合的 久期 ， 以较 多 地获 得 债券 价格 上 升带 来 的收
益； 反之 ，如 果预 期利 率 上升 ，本 基金 将缩 短 组 合 的久期 ， 以减 小债 券价 格 下降带 来的 风险 。
（2） 信用 债券 投资 策略
本 基 金 通过 承 担适 度 的信用 风 险 来获 取 信用 溢 价，主 要 关 注个 别 债券 的 选择和 行 业 配置
两 方 面。 在 定性 与 定量 分析 结 合的 基 础上 ， 通过 自下 而 上的 策 略， 在 信用 类固 定 收益 金 融工
具中进 行个 债的 精选 ，结 合适度 分散 的行 业配 置策 略，构 造和 优化 组合 。
通过采用 “ 嘉 实信 用 分析系 统 ” 的信 用 评级 和 信用分 析 ， 包括 宏 观信 用 环境分 析 、 行业
趋 势 分析 、 管理 层 素质 与公 司 治理 分 析、 运 营与 财务 状 况分 析 、债 务 契约 分析 、 特殊 事 项风嘉实基金管理有限公司
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险 分 析等 ， 依靠 嘉 实信 用分 析 团队 及 嘉实 中 央研 究平 台 的其 他 资源 ， 深入 分析 挖 掘发 债 主体
的 经 营状 况 、现 金 流、 发展 趋 势等 情 况， 严 格遵 守嘉 实 信用 分 析流 程 ，执 行嘉 实 信用 投 资纪
律。
① 个别 债券 选择
首 先 ， 本基 金 依据 “ 嘉实信 用 分 析系 统 ”的 研 究成果 ， 执 行 “ 嘉 实投 资 备选库 流 程 ”，
生成或 更新 买入 信用 债券 备选库 ，强 化投 资纪 律， 保护组 合质 量。
其次，本 基 金 主要 从 信用债 券 备 选库 中 选择 或 调整个 债 。 本基 金 根据 个 债的类 属 、 信用
评级、 收益 率（ 到期 收益 率、票 面利 率、 利息 支付 方式、 利息 税务 处理 ） 、 剩 余期限 、久 期 、
凸 性 、流 动 性（ 发 行总 量、 流 通量 、 上市 时 间） 等指 标 ，结 合 组合 管 理层 面的 要 求， 决 定是
否将个 债纳 入组 合及 其投 资数量 。
再 有 ， 因信 用 改善 而 支持本 基 金 投资 的 个债 信 用指标 可 以 包括 但 不限 于 ：更稳 定 或 增强
的 现 金流 、 通过 自 由现 金流 增 强去 杠 杆的 财 务能 力、 资 产估 值 更利 于 支持 债务 、 更强 大 的公
司 管 理、 更 稳定 或 更高 的市 场 占有 率 、更 易 于获 得资 金 等； 个 债因 信 用恶 化而 支 持本 基 金卖
出 的 指标 可 以包 括 但不 限于 ： 发债 企 业出 现 坏于 分析 师 预期 的 情况 、 发债 企业 没 有去 杠 杆的
财 务 能力 、 发债 企 业覆 盖债 务 的资 产 减少 、 发债 企业 市 场竞 争 地位 恶 化、 发债 企 业获 得 资金
的 途 径减 少 、发 债 企业 发生 管 理层 的 重大 变 化、 个债 已 达到 本 基金 对 其设 定的 目 标价 格 、本
基金对 该个 债 评 估的 价格 上行空 间有 限等 。
② 行业 配置
宏 观 信 用环 境 变化 ， 影响同 一 发 债人 的 违约 概 率，影 响 不 同发 债 人间 的 违约相 关 度 ，影
响 既 定信 用 等级 发 债人 在信 用 周期 不 同阶 段 的违 约损 失 率， 影 响不 同 信用 等级 发 债人 的 违约
概 率 。同 时 ，不 同 行业 对宏 观 经济 的 相关 性 差异 显著 ， 不同 行 业的 潜 在违 约率 差 异显 著 。本
基 金 借助 “ 嘉实 信 用分 析系 统 ”及 嘉 实中 央 研究 平台 ， 基于 深 入的 宏 观信 用环 境 、行 业 发展
趋 势 等基 本 面研 究 ，运 用定 性 定量 模 型， 在 自下 而上 的 个债 精 选策 略 基础 上， 采 取适 度 分散
的行业 配置 策略 ，从 组 合 层面动 态优 化风 险收 益。
③ 信用 风险 控制 措施
本 基 金 实施 谨 慎的 信 用评估 和 市 场分 析 、个 债 和行业 层 面 的分 散 化投 资 策略， 当 发 债企
业的基 本面 情况 出现 恶化 时，运 用 “ 尽早 出售 （first sale, best sale ） ” 策略， 控制 投资
风险。
本 基 金 使用 各 信用 级 别持仓 量 、 行业 分 散 度 、 组合持 仓 分 布、 各 项重 要 偿债指 标 范 围等
描述性 统计 指标 ，还 运 用 VaR、Credit Metrics 、Credit Portfolio Views 等 模型， 估计 组嘉实基金管理有限公司
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合 在 给定 置 信水 平 和事 件期 限 内可 能 遭受 的 最大 损失 ， 以便 有 效评 估 和控 制组 合 信用 风 险暴
露。
（3） 期限 结构 配置 策略
本 基 金 对同 一 类属 收 益率曲 线 形 态和 期 限结 构 变动进 行 分 析， 在 给定 组 合久期 以 及 其他
组 合 约束 条 件的 情 形下 ，通 过 嘉实 债 券组 合 优化 数量 模 型， 确 定最 优 的期 限结 构 。本 基 金期
限结构 调整 的配 置方 式包 括子弹 策略 、哑 铃策 略和 梯形策 略。
（4） 骑乘 策略
本 基 金 将采 用 骑乘 策 略增强 组 合 的持 有 期收 益 。当债 券 收 益率 曲 线比 较 陡峭时 ， 也 即相
邻 期 限利 差 较大 时 ，可 以买 入 期限 位 于收 益 率曲 线陡 峭 处的 债 券， 也 即收 益率 水 平处 于 相对
高 位 的债 券 ，随 着 持有 期限 的 延长 ， 债券 的 剩余 期限 将 会缩 短 ，债 券 的收 益率 水 平将 会 较投
资 期 初有 所 下降 ， 对应 的将 是 债券 价 格的 走 高， 而这 一 期间 债 券的 涨 幅将 会高 于 其他 期 间，
这样就 可以 获得 丰厚 的价 差收益 即 资 本利 得收 入。
（5） 息差 策略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ， 通 过正回 购将 所获 得的 资金 投资于 债券 ，
利用杠 杆放 大债 券投 资的 收益。
（6） 中小 企业 私募 债券 投 资 策略
本 基 金 将通 过 对中 小 企业私 募 债 券进 行 信用 评 级控制 ， 通 过对 投 资单 只 中小企 业 私 募债
券 的 比例 限 制， 严 格控 制风 险 ，对 投 资单 只 中小 企业 私 募债 券 而引 起 组合 整体 的 利率 风 险敞
口 和 信用 风 险敞 口 变化 进行 风 险评 估 ，并 充 分考 虑单 只 中小 企 业私 募 债券 对基 金 资产 流 动性
造成的 影响 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 后， 决定 投资品 种。
基 金 投 资中 小 企业 私 募债券 ， 基 金管 理 人将 根 据审慎 原 则 ，制 定 严格 的 投资决 策 流 程、
风险控 制制 度和 信用 风险 、流 动性 风险 处置 预案 ， 以防范 信用 风险 、 流动 性 风险等 各种 风险 。
2、国 债期 货投 资策 略
（1） 有效 控制 投资 组合 杠 杆水平 ， 做 多利 率债 品种
本 基 金 将在 深 入研 究 宏观经 济 形 势和 影 响利 率 水平各 项 指 标的 基 础上 ， 预判利 率 债 品种
的 后 期表 现 ，在 有 效控 制组 合 杠杆 水 平的 基 础上 ，充 分 利用 国 债期 货 保证 金交 易 特点 ， 灵活
调整组 合国 债期 货多 头仓 位。
（2） 国债 期货 的套 期保 值
本 基 金 在综 合 分析 经 济基本 面 、 资金 面 和政 策 面的基 础 上 ，结 合 组合 内 各利率 债 持 仓结
构 的 基础 上 ，按 照 “利 率风 险 评估 —— 套 期 保值 比例 计 算 ——保证 金 、期 现价 格 变化 等 风险嘉实基金管理有限公司
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控制” 的流 程， 构建 并实 时调整 利率 债的 套期 保值 组合。
（3） 信用 利差 交易
利率风 险是 信用 债的 重要 风险组 成 。本 基金 将在 基 于经济 形势 和信 用风 险预 期的基 础上 ，
利 用 国债 期 货， 对 于信 用债 的 利率 风 险部 分 进行 一定 程 度的 套 期保 值 ，实 现信 用 利差 交 易，
即 在 预期 信 用利 差 缩窄 的情 况 下， 做 空国 债 期货 ，做 多 信用 债 ，在 预 期信 用利 差 变宽 的 情况
下，做 多国 债期 货， 做空 信用债 。
3、 资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 将在 国 内资 产 证券化 产 品 具体 政 策框 架 下，通 过 宏 观经 济 、提 前 偿还率 、 资 产池
结 构 及资 产 池资 产 所在 行业 景 气变 化 等因 素 的研 究， 对 个券 进 行风 险 分析 和价 值 评估 后 选择
风 险 调整 后 收益 高 的品 种进 行 投资 。 本基 金 将严 格控 制 资产 支 持证 券 的总 体投 资 规模 并 进行
分散投 资， 以降 低流 动性 风险。
4、投 资决 策依 据和 决策 程 序
（1） 投资 决策 依据
? 法律法规和基金合同。本 基金的投资将严格遵守国 家有关法律、法规和基
金的有 关规 定。
? 宏观经 济和 上市 公司 的基 本面数 据。
? 投资对象的预期收益和预 期风险的匹配关系。本基 金将在承受适度风险的
范围内 ，选 择预 期收 益大 于预期 风险 的品 种进 行投 资。
（2） 投资 决策 程序
? 公司研究部通过内部独立 研究，并借鉴其他研究机 构的研究成果，形成宏
观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经 理
提供决 策依 据。
? 投资决策委员会定期和不 定期召开会议，根据本基 金投资目标和对市场的
判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重 大
投资决 定。
? 在既定的投资目标与原则 下，根据分析师基本面研 究成果以及定量投资模
型，由 基金 经理 选择 符合 投资策 略的 品种 进行 投资 。
? 独立的交易执行：本基金 管理人通过严格的交易制 度和实时的一线监控功
能，保 证基 金经 理的 投资 指令在 合法 、合 规的 前提 下得到 高效 地执 行。
? 动态的组合管理：基金经 理将跟踪证券市场和上市 公司的发展变化，结合嘉实基金管理有限公司
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本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动 态
的调整 ，使 之不 断得 到优 化。
风险管 理部 根 据市 场 变化对 本 基 金投 资 组合 进 行风险 评 估 与监 控 ，并 授 权风险 控 制 小组
进行日 常跟 踪， 出具 风险 分析报 告。 监察 稽核 部对 本基金 投资 过程 进行 日常 监督。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 ：中 债总全 价指 数收 益率
中 债 总 全价 指 数是 中 央国债 登 记 结算 有 限责 任 公司编 制 的 综合 反 映银 行 间债券 市 场 、上
海 证 券交 易 所债 券 市场 、深 圳 证券 交 易所 债 券市 场和 柜 台债 券 市场 的 跨市 场债 券 指数 。 该指
数样本 券涵 盖央 票、 国债 和政策 性金 融债 ，能 较好 地反映 债券 市场 的整 体收 益情况 。
采用该 比较 基准 主要 基于 如下考 虑：
1、中 债总 全价 指数 由中 央 国债登 记结 算有 限责 任公 司编制 并公 开发 布 ，具 有 较强的 权威
性和市 场影 响力 ；
2、在 中债 指数 体系 中 ，中 债总全 价指 数所 代表 的债 券市场 的风 险收 益特 征与 本基金 较 为
贴近。 因此 ，中 债总 全价 指数比 较适 合作 为本 基金 的比较 基准 。
如 果 中 央国 债 登记 结 算 有限 责 任 公司 停 止计 算 编制该 指 数 或更 改 指数 名 称 、相 关 法 律法
规 发 生变 化 ，或 者 有更 权威 的 、更 能 为市 场 普遍 接受 的 业绩 比 较基 准 推出 ， 经 与 基金 托 管人
协 商 一致 ， 本基 金 可以 在报 中 国证 监 会备 案 后变 更业 绩 比较 基 准并 及 时公 告 ， 而 无须 召 开基
金份额 持有 人大 会。
十、基金的风险收益 特征
本 基 金 为债 券 型证 券 投资基 金 ， 风险 与 收益 高 于货币 市 场 基金 ， 低于 股 票型基 金 、 混合
型基金 。
十一、基金投资组合 报告
基 金 管 理人 的 董事 会 及董事 保 证 本报 告 所载 资 料不存 在 虚 假记 载 、误 导 性陈述 或 重 大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核 了 本嘉实基金管理有限公司
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报 告 中的 财 务指 标 、净 值表 现 和投 资 组合 报 告等 内容 ， 保证 复 核内 容 不存 在虚 假 记载 、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 9 月 30 日 （“ 报告 期末 ” ）， 本报 告所 列财务 数 据
未经审 计 。
1 、 报告期末基金资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
395,781,000.00 97.46
其中： 债券
395,781,000.00 97.46
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
4,195,123.50 1.03
8
其他资 产
6,112,706.66 1.51
9
合计
406,088,830.16 100.00
2 、 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
3 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4 、 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
19,938,000.00 6.00
其中： 政策 性金 融债
19,938,000.00 6.00
4
企业债 券
77,493,000.00 23.32
5
企业短 期融 资券
130,338,000.00 39.22
6
中期票 据
110,057,000.00 33.12
7
可转债 （可 交换 债）
- - 嘉实基金管理有限公司
21
8
同业存 单
57,955,000.00 17.44
9
其他
- -
10
合计
395,781,000.00 119.09
5 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
101469010
14 丰 台国 资MTN001
200,000 20,408,000.00 6.14
2
011754008
17 豫 投资SCP001
200,000 20,102,000.00 6.05
3
101652028
16 河 钢集MTN002
200,000 20,048,000.00 6.03
4
041762011
17 无 锡建 投CP001
200,000 20,028,000.00 6.03
5
011771022
17 京 城建SCP002
200,000 20,026,000.00 6.03
6 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9 、 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10 、 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资 政 策
三季度 在组 合建 仓期 整体 策略分 两种 ，一 是在 建仓 初期， 作为 拉长 组合 久期 的方式 ，进
行了多 头套 保， 二是 在收 益率曲 线因 为资 金面 紧张 以及配 置需 求较 弱， 较为 平坦， 小幅 参与
陡峭化 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
代码
名称
持仓量
（买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
T1803
10 年期
国债期
货T1803
合约
7 6,681,500.00 59,500.00
TF1712
5 年期 国
债期货
TF1712
35 34,193,250.00 28,971.22
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合约
T1712
10 年期
国债期
货T1712
合约
-19 -18,089,900.00 -14,550.00
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
73,921.22
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-86,621.22
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
73,921.22
（3） 本期国债期货投资 评 价
整 体 策 略较 为 保守 ， 主要目 的 是 保持 组 合建 仓 期内较 为 平 稳的 上 涨， 国 债期货 的 相 关策
略较好 的完 成了 这一 投资 目标。
11 、 投资组合报告附注
（1 ） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在本报 告编 制日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
（2 ） 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
（3） 其他资产构成
序
号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
548,898.59
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,480,795.81
5
应收申 购款
83,012.26
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,112,706.66
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。 嘉实基金管理有限公司
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十二、基金的业绩
基 金 管 理人 依 照恪 尽 职守、 诚 实 信用 、 谨慎 勤 勉的原 则 管 理和 运 用基 金 财产， 但 不 保证
基 金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低 收益 。 基金 的 过往 业绩 并 不代 表 其未 来 表现 。投 资 有风 险 ，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
② ③ ③ ④
2017 年6 月
14 日 （基 金
合 同 生 效
日） 至2017
年9 月30 日 1.03% 0.02% 0.01% 0.07% 1.02% -0.05%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
图：嘉 实 稳 华纯 债债 券基 金 份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比
图
（2017 年6 月14 日至 2017 年9 月 30 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2017 年6 月14 日 至报 告期末 未 满 1 年 。按 基金 合同和 招募 说明
书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ，本 报告 期处 于建 仓期内 。
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十三、基金的费用与 税收
（ 一） 与基金 运 作有 关的 费用
1、 基 金费 用的 种类
(1)基 金管 理人 的管 理费 ；
(2)基 金托 管人 的托 管费 ；
(3)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
(4)《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 或仲 裁费；
(5)基 金份 额持 有人 大会 费 用；
(6)基 金的 证券 、期 货 交 易 费用；
(7)基 金的 银行 汇划 费用 ；
(8)证 券账 户的 开户 费、 账 户维护 费用 ；
(9)按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝ E×0.3 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理费 每 日计 算 ，逐日 累 计 至每 月 月末 ， 按月支 付 ， 经基 金 管理 人 和基金 托 管 人双
方核对 后， 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人核 对一 致的数 据， 自动 于次 月 前 3 个 工作 日内 从
基 金 财产 中 一次 性 支付 给基 金 管理 人 。 若 遇 法定 节假 日 、 休 息 日或 不 可抗 力致 使 无法 按 时支
付的， 顺延 至最 近可 支付 日支付 。
(2)基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E×0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 嘉实基金管理有限公司
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基 金 托 管费 每 日计 算 ，逐日 累 计 至每 月 月末 ， 按月支 付 ， 经基 金 管理 人 和基金 托 管 人双
方核对 后， 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人核 对一 致的数 据， 自动 于次 月 前 3 个 工作 日内 从
基 金 财产 中 一次 性 支取 。 若 遇 法定 节 假日 、 休息 日或 不 可抗 力 致使 无 法按 时支 付 的， 顺 延至
最近可 支付 日支 付 。
上述“ （ 一） 基金 费用 的 种类中 第 3 －9 项费 用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（ 二） 与基 金销 售有 关的 费用
1、申 购费
本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减， 即申购 金额 越大， 所适 用 的申购 费率 越
低。投 资者 在一 天之 内如 果有多 笔申 购， 适用 费率 按单笔 分别 计算 。具 体如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M<100 万元 0.8%
100 万 元≤M ＜300 万元 0.5%
300 万 元≤M＜500 万元 0.3%
M≥500 万元 按笔收 取， 单 笔 1000 元
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其 申
购费率 不按 申购 金额 分档 ，统 一优 惠为 申购 金额 的0.6 ％ ，但 中国 银行 长城 借 记卡 、中 国农 业
银 行 借记 卡 持卡 人 ，申 购本 基 金的 申 购费 率 优惠 按照 相 关公 告 规定 的 费率 执行 ； 机构 投 资者
通 过 本基 金 管理 人 直销 网上 交 易系 统 申购 本 基金 ，其 申 购费 率 不按 申 购金 额分 档 ，统 一 优惠
为申购 金额 的0.6 ％ 。优 惠 后费率 如果 低于0.6 ％， 则 按0.6 ％执 行。 基金 招募 说 明书及 相关 公
告 规 定 的相 应 申购 费率 低于0.6%时 ， 按实 际 费率 收取 申 购 费。 个 人投 资者 于本 公 司 网上 直销
系统通 过汇 款方 式申 购本 基金的 ，前 端申 购费 率按 照相关 公告 规定 的优 惠费 率执行 。
注：2014 年 9 月 2 日， 本基金 管理人 发布了 《嘉 实基金管 理有限 公司关 于 增加 开通后 端收费
基 金产品 的公告》 ， 自 2017 年 9 月 13 日 起， 增加 开通本 基金在 本公司 基金网 上直销 系统的 后端收
费 模式 （ 包括申 购、 定 期定额 投资、 基金转 换等业 务） 、 并对通 过本公 司基金 网上直 销系统 交易的
后 端收费 进行费 率优惠 ，本基 金优惠 后的费 率见下 表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0
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本 公司直 销中心 柜台和 代销机 构暂不 开通后 端收费 模式。 具体请 参见嘉 实基金 网站刊 载的公
告。
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、 注册 登记等 各项 费
用，不 列入 基金 财产 。
2、本基金 对基金 份额收 取 赎回费， 在投资 者赎回 基 金份额时 收取。 基金份 额 的赎回费 率
按照持 有时 间递 减， 即相 关基金 份额 持有 时间 越长 ，所适 用的 赎回 费率 越低 。
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ，赎 回费100% 计 入基 金财 产。
本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 ：
持有期限（T） 赎回费率
0 ≤T<30 天 0.1%
T≥30 天 0%
3、转 换费
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ：
1、通 过代 销机 构办 理基 金 转换业 务（ “前 端转 前端 ”的模 式）
转出基金 有赎回 费用的, 收 取该基金 的赎回 费用。 从 低申购费 用基金 向高申 购 费用基金 转
换时, 每次 收取 申 购补 差费用 ； 从高 申 购费 用基 金向低 申 购费 用 基金 转换 时,不收 取 申购 补差
费用。 申购 补差 费用 按照 转换金 额对 应的 转出 基金 与转入 基金 的申 购费 用差 额进行 补差 。
2、通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务（ “前 端转 前端 ”的 模式）
转出基金 有赎回 费用的, 收 取该基金 的赎回 费用。 从0 申购费用 基金向 非0申购 费 用基金转
换时, 每次 按照 非0申 购费 用基金 申购 费用 收取 申购 补差费 ； 非0申 购费 用基 金 互转时 ， 不收 取
申购补 差费 用。
通过网 上直 销办 理转 换业 务的 ， 转 入基 金适 用的 申购 费率比 照该 基金 网上 直销 相应优 惠 费
率执行 。
3、通 过网 上直 销系 统办 理 基金转 换业 务（ “后 端转 后端” 模式 ）
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费；
（2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取的赎 回费 归入 基金 财产 的比例 不得 低于 法律 法规 、中国 证监
会规定 的比 例下 限以 及该 基金基 金合 同的 相关 约定 。
基 金 转 换费 由基 金 份额 持有 人 承 担。 基金 管 理人 可以 根 据 市场 情况 调 整基 金转 换 费 率，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。 嘉实基金管理有限公司
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基 金 管 理人 可 以在 不 违背法 律 法 规规 定 及基 金 合同约 定 的 情形 下 根据 市 场情况 制 定 基金
促 销 计划 ， 针对 以 特定 交易 方 式（ 如 网上 交 易等 ）或 在 特定 时 间段 等 进行 基金 交 易的 投 资者
定 期 或不 定 期地 开 展基 金促 销 活动 。 在基 金 促销 活动 期 间， 基 金管 理 人可 以对 促 销活 动 范围
内的投 资者 调低 基金 转换 费率。
注 ： 嘉 实安 心 货币 、 嘉实信 用 债 券 、 嘉 实新 趋 势灵活 配 置 混合 、 嘉实 新 常态灵 活 配 置混
合、 嘉 实周 期优 选混 合、 嘉实货 币 、 嘉实 优化 红利 混合、 有单 日单 个基 金账 户的累 计申 购 （ 转
入） 限制 ，具 体请 参见 嘉 实基金 网站 刊载 的相 关公 告。 定期 开放 类基 金在 封 闭期内 无法 转换 。
4、基金管 理人可 以在 法 律 法规 、基 金合同 约定的 范 围内调整 费率或 收费方 式 ，并最迟 应
于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介 上公 告。
5、基金销 售机构 可以在 不 违反法律 法规规 定及基 金 合同约定 的情形 下根据 市 场情况制 定
基金促 销计 划， 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损
失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基 金 财 产投 资 的相 关 税收， 由 基 金份 额 持有 人 承担， 基 金 管理 人 或者 其 他扣缴 义 务 人按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本 招 募 说明 书 依据 《 中 华人 民 共 和国 证 券投 资基 金法》、《 公开 募 集证 券 投资基 金 运 作管
理办法 》 、 《证 券 投资 基金销 售 管理 办法 》 、 《证 券投资 基 金信 息披 露 管理 办法》 及 其它 有关 法
律 法 规的 要 求， 结 合本 基金 管 理人 在 本基 金 合同 生效 后 对本 基 金实 施 的投 资经 营 情况 ， 对本
基金原 招募 说明 书进 行了 更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ： 增加 了本基金合同生效日， 明确了 更新 招募 说明 书内 容的截 止 日嘉实基金管理有限公司
28
期及有 关财 务数 据的 截止 日期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分： 将本 基金 基金 份额 发 售公告 中 “代 销机 构” 以 及发售 公告
披露日 起 至 2017 年 12 月 14 日 止新 增的 代销 机构 ， 列示在 本招 募说 明书 ， 并 更新相 关代 销机
构信息 。
5. 在“ 六、 基金 的募 集 ”部分： 增加 了募 集期 限。
6. 在“ 七 、 基金 合同 的生 效 ” 部分： 增加了基 金合同 生效日。
7. 在“ 八 、基金 份额 的申 购 、赎 回 ” 部分 ： 增加 了本 基金 开始 办理 申购 与赎 回业 务的起 始日
期；根 据相 关公 告， 更新 了 申购 赎回 的 相 关信 息 。
8. 增加 了“九 、基 金的 转 换” ： 增加 了基 金转 换的 相 关内容
9. 在“ 十 、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
10. 增加“ 十一 、基 金的 业 绩 ” ：基 金业 绩更 新至 2017 年第 三季 度末 。
11. 在“ 二十 三 、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2017 年 4 月8 日 首次 披 露本基 金
招募说 明书 至 2017 年12 月14 日相 关临 时公 告事 项 。
嘉实基金管理有限公 司
2018 年1月26日
嘉实基金管理有限公司
29
