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金信转型创新(002810)

金信转型创新:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金 信 转 型 创新 成 长 灵 活配 置 
 
混 合 型 发 起式 证券投资基 金 
 
 
招募说明书( 更新) 摘要 
 
 
(2017 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理 人: 金 信 基金管理 有限公 司 
基 金 托管 人 :招商 银行股份 有限公 司


重 要 提 示 金 信转型 创新成 长灵活配 置混合 型发起 式证券投 资 基金 (以下 简称 “本 基金” ) 经 2016 年 5 月 10 日 中 国证 券 监 督 管 理 委 员会 证监 许 可[2016]1007 号 文注 册 募 集 。 本基金 合同已于 2016 年6 月8 日正式生效。 基 金管理 人保证 招募说明 书的内 容真实 、准确 、 完整。 本招募 说明 书经 中国证 监 会 注 册,但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册, 并不 表明其 对本 基金的 投资 价值 和收益 及市 场前景等作出实质 性判 断或保证,也不表 明投 资于本基金没有风 险。 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 基 金 ” ) 是 一 种 长 期 投 资 工 具 , 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资 ,降低 投资 单一证 券所 带来的 个别 风险。 基金 不同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提供 固定 收 益预期 的金 融工具 ,投 资者购 买基 金,既 可能 按其持 有份 额分享 基金 投资 所产生 的收 益,也可能承担基 金投 资所带来的损失。 本 基金投 资于证 券市场, 基金净 值会因 为证券市 场波动 等因素 产生 波动 。投资 者 在 投 资本基 金 之 前,请 仔细 阅读本 基金 的招募 说明 书和基 金合 同,全 面认 识本 基金的 风险 收 益特征 和产 品特性 ,并 充分考 虑自 身的风 险承 受能力 ,理 性判断 市场 ,谨 慎做出 投资 决 策。投 资本 基金可 能遇 到的风 险包 括:因 整体 政治、 经济 、社会 等环 境因 素对证 券市 场 价格产 生影 响而形 成的 系统性 风险 ,投资 对象 或对手 方违 约引发 的信 用风 险,投 资对 象 流动性 不足 产生的 流动 性风险 ,基 金管理 人在 基金管 理实 施过程 中产 生的 管理风 险, 本 基金的 特定 风险等 。 本 基金可 投资 中小企 业私 募债, 中小 企业私 募债 是根 据相关 法律 法 规由非 上市 中小企 业采 用非公 开发 行的方 式发 行的债 券。 由于不 能公 开交 易,一 般情 况 下,交 易不 活跃, 潜在 较大流 动性 风险。 当发 债主体 信用 质量恶 化时 ,受 市场流 动性 所 限,本 基金 可能无 法卖 出所持 有的 中小企 业私 募债, 由此 可能给 基金 净值 带来更 大的 负面影响和损失。 本 基金为 混合型 证券投资 基金, 风险与 收益高于 债券型 基金与 货币 型基 金,低 于 股 票型基金,属于较 高风 险、较高收益的品 种。 本 基金为 发起式 基金,本 基金发 起资金 来源于基 金管理 人的股 东资 金、 基金管 理 人 固 有资金 、基 金管理 人的 高级管 理人 员或基 金经 理等人 员的 资金。 发起 资金 提供方 认购 本基金的 金额不少于 1000 万元人民币,且 持 有认购份 额的期限 自基 金公开发 售之日或 基金合同生效日孰 晚日 不少于 3 年 。 期 间 份 额不 能 赎 回 。 认 购 份额 的高 级 管 理 人 员 或 基 金 经理等 人员 在上述 期限 内离职 的, 其持有 期限 的承诺 不受 影响。 但本 基金 发起资 金提 供 方对本 基金 的发起 认购 ,并不 代表 对本基 金的 风险或 收益 的任何 判断 、预 测和保 证, 发 起资金 也并 不用于 对投 资人投 资亏 损的补 偿, 投资人 及发 起资金 认购 人均 自行承 担投 资风险。本基金发 起资 金认购的本基金份 额持 有期限自本基金合 同生 效日起满 3 年后, 发 起资金 提供 方将根 据自 身情况 决定 是否继 续持 有,届 时发 起资金 提供 方有 可能赎 回认 购 的本基 金份 额。另 外, 基金合 同生 效满三 年之 的对 应 日, 若基金 资产 净值 低于两 亿元 的,基金合同应当 自动 终止。因此,投资 人将 面临基金合同可能 终止 的不确定性风险。


投资有风险, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前 ,请认真阅读本基金的《招募说明书》及 《基金合同》等信 息披 露文件 。 基 金的过 往业绩 并不预示 其未来 表现。 基金管理 人依照 恪尽职 守、 诚实 信用、 谨 慎 勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证 基金 一定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 基 金的 过往业绩及净值高 低并 不预示其未来的业 绩表 现。 基 金管理 人提醒 投资者基 金投资 的“买 者自负” 原则, 在做出 投资 决策 后,基 金 运 营状况与基金净值 变化 引致的投资风 险 ,由 投资 者 自 行 承 担 。 本招募说明书已经 本基 金托管人复核。本 招募 说明书所载内容截 止日 为 2017 年 12 月7 日, 有 关 财 务 数 据和 净 值 表 现 ( 未 经审 计) 截 止 日 为2017 年9 月30 日。


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一 、基 金管 理人 1.1 、基 金管理 人情 况 (一)名称: 金 信基 金管理有限公司 (二)住所:深圳 市前 海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深 圳 市 前 海 商 务秘书有限公司) (三)办公地址: 深圳 市福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 1502 (四)法定代表人 :殷 克胜 (五)组织形式: 有限 责任公司 (六)注册资本: 人 民币 壹亿元 (六)设立日期:2015 年 7 月 3 日 (八)电话:0755-82510235 (九)传真:0755-82530305


( 十 ) 客 户 服 务 电话 :400-866-2866


( 十一)联系人: 陈瑾 ( 十二) 管理基 金情况: 目前公 司旗下 管理多只 公募基 金:包 括金 信新 能源汽 车 灵 活 配置混 合型 发起式 证券 投资基 金、 金信转 型创 新成长 灵活 配置混 合型 发起 式证券 投资 基金、金 信智能中国 2025 灵活配置混合型 发 起式证券 投资基金 、金 信量化精 选灵活配 置 混合型 发起 式证券 投资 基金、 金信 深圳成 长灵 活配置 混 合 型发起 式证 券投 资基金 、金 信 价值精 选灵 活配置 混合 型发起 式证 券投资 基金 、金信 多策 略精选 灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 、金 信民发 货币 市场基 金、 金信民 兴债 券型证 券投 资基金 和金 信民 旺债券 型证 券投资基金。 (十三) 股 权 结 构: 股东名称 出资比 例 深圳市卓越创业投资有限责任公司


34% 安徽国元信托有限责任公司 31% 深圳市巨财汇投资有限公司 28.5%


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殷克胜 6.5% 合计 100% 1.2 、基金管理 人 主 要 人 员 情况 1 、 董 事 、 监 事 及高 管人 员 介 绍 (1 ) 董事 张 彦 先 生 , 董 事 长 , 中 共 党 员 , 工 商 管 理 专 业 研 究生,20 余 年 资 本 市 场 从 业 经 验 ,曾任 安徽 经济干 部管 理学院 研究 室主任 ,安 徽省国 际信 托投资 有限 公司 副经理 、经 理 、副总 经理 ,安徽 国元 信托投 资有 限责任 公司 副总裁 ,安 徽国元 信托 有限 责任公 司副 总裁、监事长,现 任安 徽国元信托有限责 任公 司董事长、党委副 书记 。 殷克胜先生 ,董事 ,中 共党员,经 济学博 士,20 余年资本市 场从业经 验。曾任鹏华 基 金管理 有限 公司董 事、 常务副 总经 理,金 鹰基 金管理 有限 公司总 裁, 深圳 前海金 鹰资 产管理有限公司董 事长 。现任金信基金管 理有 限公司总经理、投 资决 策委员会主席。 王 德先生 ,董事 ,曾任中 信银行 深圳分 行国际业 务产品 经理、 上海 浦发 发展银 行 深 圳 分行南 山支 行综合 部经 理、深 圳市 不动产 融资 担保股 份有 限公司 常务 副总 经理。 现任 卓越置业集团有限 公司 金控小组主任助理 。 宋 思颖女 士,董 事,现任 金信基 金管理 有限公司 副总经 理。历 任北 京普 天太力 通 讯 公 司市场 部主 管、搜 狐公 司公关 总监 、金鹰 基金 管理公 司品 牌电商 部总 监、 金信基 金管 理有限公司总经理 助理 。 黄元生先生,独立董事 ,中山大学企业管理专 业研究生,10 余 年 会 计 及 审 计 从 业 经 验,曾 任广 东省地 质局 水文二 队会 计员、 中山 大学管 理学 院教师 、广 州万 隆康正 会计 师事务所有限公司 所长 ,现任广州南永会 计师 事务所 有 限 公 司 副所 长。 鲁 炜先生 ,独立 董事,中 国科技 大学管 理科学与 工程专 业博士 ,曾 任安 徽蚌埠 手 表 厂 副科长 、安 徽蚌埠 职工 大学教 师、 安徽经 济管 理学院 讲师 ,现任 中国 科技 大学管 理学 院统计金融学副教 授。 王苏生先生,独立董事 ,北京大学国际金融法 法学博士,民主党派成 员,10 余年 资 本市场 从业 经验, 曾任 君安证 券项 目经理 、特 区证券 营业 部经理 、英 大证 券营业 部经 理 、中瑞 创业 基金公 司总 经理, 现任 哈尔滨 工业 大学( 深圳 )教授 、深 圳市 公共管 理学 会会长。


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(2 ) 监事 吕才志先生,监事,中 南财经政法大学学士,10 余年审计从业经验 ,曾任中国南 玻集团 股 份 有 限 公司 审计 项 目 经 理 , 现 任卓 越置 业 集 团 有 限 公 司审 计管 理 部 副 总 经 理 。 朱 斌 先 生 , 监 事 , 中 共 党 员 , 武 汉 大 学 工 商 管 理 硕 士 , 近 10 年 信 息 技 术 从 业 经 验 ,曾任 恒生 电子股 份有 限公司 高级 软件开 发工 程师、 前海 开源基 金管 理有 限公司 信息 技术部总监助理, 现任 金信基金管理有限 公司 运作保障部总监。 (3 ) 高 级 管 理 人员 殷克胜先生,总经理, 中共党员,经济学博士 ,20 余 年 资 本 市 场 从 业 经 验 。 曾 任 鹏 华基金 管理 有限公 司董 事、常 务副 总经理 ,金 鹰基金 管理 有限公 司总 裁, 深圳前 海金 鹰 资产管 理有 限公司 董事 长。现 任金 信基金 管理 有限公 司董 事、总 经理 、投 资 决策 委员 会主席。 宋 思颖女 士,副 总经理, 学士。 历任北 京普天太 力通讯 公司市 场部 主管 、搜狐 公 司 公关总监、金鹰基 金管 理公司品牌电商部 总监 、金信基金管理有 限公 司总经理助理。 段 卓立先 生,督 察长,法 律硕士 ,历任 北汽福田 汽车股 份有限 公司 董事 会办公 室 文 秘 、信达 澳银 基金管 理有 限公司 监察 员、农 银汇 理基金 管理 有限公 司法 务合 规专员 、前 海开源资产管理( 深圳 )有限公司风险管 理部 副总经理。


2 、 本 基 金 基 金 经理 刘 榕俊先 生,北 京大学经 济 学学 士、中 国科学院 金融学 硕士, 具有 基金 从业资 格 。 先后任职于 招商基 金、 景顺长城基 金、英 大证 券资产管理 部 。2015 年 7 月加盟金信基 金 ,2016 年 4 月至 今任 金 信 新 能 源 汽 车灵 活配 置 混 合 型 发 起 式基 金基 金 经 理 ,2016 年 6 月至今任金信转型创 新成长灵活配置混 合型 发起式基金基金经 理 ,2016 年 7 月至今任 金信智能中国 2025 灵活 配 置 混 合 型 发 起式 基金 基 金 经 理 ,2017 年 9 月至今,任金信价 值精选灵活配置混 合型 发起式证券投资基 金 基金 经 理 。 3 、 本 公 司 公 募 基金 投资 决 策 委 员 会 成 员的 姓名 和 职 务 如 下 : 殷克胜先生, 投资决策 委员会主席 , 公 司 总 经理 。 刘榕俊先生,投资 决策 委员会委员,基金 经理 。 周余先生,投资决 策委 员会委员, 公 司 固定 收益 部 总 监、基 金 经理 。 4 、 上 述 人 员 之 间不 存在 近 亲 属 关 系 。


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二 、基 金托 管人 2.1 、基金 托管 人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人: 李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第 一家完全由企业法人持股的股份制商 业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交所挂牌(股票代码:600036),是国 内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968 ),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行 了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 9 月 30 日,本集团总资产 61,692.39 亿元人民币,高级 法下资本充足率15.01%,权重法下资本充足率 12.26%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更 名 为 资 产 托 管 部 , 下 设 业 务 管 理 室 、 产 品 管 理 室 、 业 务 营 运 室 、 稽 核 监 察 室 、 基 金 外 包业务室 5 个职能处室 ,现有员工 76 人。2002 年 11 月,经中国人 民银行和中国证监 会 批 准 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 , 成 为 国 内 第 一 家 获 得 该 项 业 务 资 格 上 市 银 行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银 行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管


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(QFII ) 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管 (QDII ) 、 全 国 社 会 保 障 基 金 托 管 、 保 险 资 金 托 管、企业年金基金托管等业务资格。 招 商 银 行 确 立 “ 因 势 而 变 、 先 您 所 想 ” 的 托 管 理 念 和 “ 财 富 所 托 、 信 守 承 诺 ” 的 托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富” 为 历 史 使 命 , 不 断 创 新 托 管 系 统 、 服 务 和 产 品 : 在 业 内 率 先 推 出 “ 网 上 托 管 银 行 系 统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告, 开 办 国 内 首 个 托 管 银 行 网 站 , 成 功 托 管 国 内 第 一 只 券 商 集 合 资 产 管 理 计 划 、 第 一 只 FOF 、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户 理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资 者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升, 四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行 奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国 金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【 金贝奖】“最佳 资产托管银行” ;2017 年 6 月再度荣膺《财 资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能 网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月 荣 膺 国 际 财 经 权 威 媒 体 《 亚 洲 银 行 家 》 “ 中 国 年 度 托 管 银 行 奖 ” , 进 一 步 扩 大 我 行 托 管业务在国际资管和托管业界的影响力。 2.2 、 主要 人员 情况 李建红先生,本行董 事 长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本 行 董事、董事长。 英 国 东 伦 敦 大 学 工 商 管 理 硕 士 、 吉 林 大 学 经 济 管 理 专 业 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 招 商 局 集 团 有 限 公 司 董 事 长 , 兼 任 招 商 局 国 际 有 限 公 司 董 事 会 主 席 、 招 商 局 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、 招 商 局 华 建 公 路 投 资 有 限 公 司 董 事 长 和 招 商 局 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 。 曾 任 中 国 远 洋 运 输 ( 集 团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田 惠 宇 先 生 , 本 行 行 长 、 执 行 董 事 ,2013 年 5 月 起 担 任 本 行 行 长 、 本 行 执 行 董 事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5


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月 历 任 上 海 银 行 副 行 长 、 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 副 行 长 、 深 圳 市 分 行 行 长 、 中 国 建 设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王 良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中 国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历 任招商银行北京分行 展 览 路 支 行 、 东 三 环 支 行 行 长 助 理 、 副 行 长 、 行 长 、 北 京 分 行 风 险 控 制 部 总 经 理 ; 2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北 京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北 京分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理; 2015 年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜 然 女 士 , 招 商 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 , 大 学 本 科 毕 业 , 具 有 基 金 托 管 人 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 。 先 后 供 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 , 华 商 银 行 , 中 国 农 业 银 行 深圳市分行,从事信贷 管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银 行至今,历任招商银 行 总 行 资 产 托 管 部 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 等 职 。 是 国 内 首 家 推 出 的 网 上 托 管 银 行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品 创 新 、 服 务 流 程 优 化 、 市 场 营 销 及 客 户 关 系 管 理 等 领 域 具 有 深 入 的 研 究 和 丰 富 的 实 务 经验。 2.3 、 基金 托管 业务经营 情况 截至2017 年9 月30 日,招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。


2.4 、 托管 人的 内部控制 制度 (一) 内部控制目标 确 保 托 管 业 务 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 理 念 ; 形 成 科 学 合 理 的 决 策 机 制 、 执 行 机 制 和 监 督 机 制 , 防 范 和 化 解 经 营 风 险 , 确 保 托 管 业 务 的 稳 健 运 行 和 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 建 立 有 利 于 查 错 防 弊 、 堵 塞 漏 洞 、 消 除 隐 患 , 保 证 业 务 稳 健 运 行 的 风 险 控 制 制 度 , 确 保 托 管业务 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 ; 确 保 内 控 机 制 、 体 制 的 不 断 改 进 和 各 项 业 务 制 度 、 流 程的不断完善。


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(二) 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二 级 防 范 是 总 行 资 产 托 管 部 设 立 稽 核 监 察 室 , 负 责 部 门 内 部 风 险 预 防 和 控 制 。 稽 核 监 察 室 在 总 经 理 室 直 接 领 导 下 , 独 立 于 部 门 内 其 他 业 务 室 和 托 管 分 部 、 分 行 资 产 托 管 业 务 主 管 部 门 , 对 各 岗 位 、 各 业 务 室 、 各 分 部 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。 三 级 风 险 防 范 是 总 行 资 产 托 管 部 在 专 业 岗 位 设 置 时 , 必 须 遵 循 内 控 制 衡 原 则 , 监 督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 (三) 内部控制原则 (1 )全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗 位,并由全部人员参与。 (2 )审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、 内 部 管 理 制 度 的 建 立 都 要 以 防 范 风 险 、 审 慎 经 营 为 出 发 点 , 应 当 体 现 “ 内 控 优 先 ” 的 要求。 (3 )独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托 管 资 产 和 自 有 资 产 之 间 应 当 分 离 。 内 部 控 制 的 检 查 、 评 价 部 门 应 当 独 立 于 内 部 控 制 的 建 立 和 执 行 部 门 , 稽 核 监 察 室 应 保 持 高 度 的 独 立 性 和 权 威 性 , 负 责 对 部 门 内 部 控 制 工 作进行评价和检查。


(4 )有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控 制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。 (5 )适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管 业 务 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进 行 修 订 和 完 善 。 内 部 控 制 应 随 着 托 管 业 务 经 营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进行相 应的修订和完善。 (6 )防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分 离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。 (7 )重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和


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高风险领域。 (8 )制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9 )成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当 的成本实现有效控制。 (四) 内部控制措施 (1 )完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管 业 务 管 理 办 法 》 、 《 招 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 控 管 理 办 法 》 、 《 招 商 银 行 基 金 托 管 业 务 操 作 规 程 》 和 等 一 系 列 规 章 制 度 , 从 资 产 托 管 业 务 操 作 流 程 、 会 计 核 算 、 岗 位 管 理 、 档 案 管 理 、 保 密 管 理 和 信 息 管 理 等 方 面 , 保 证 资 产 托 管 业 务 科 学 化 、 制 度 化 、 规 范 化 运 作 。 为 保 障 托 管 资 产 安 全 和 托 管 业 务 正 常 运 作 , 切 实 维 护 托 管 业 务 各 当 事 人 的 利 益 , 避 免 托 管 业 务 危 机 事 件 发 生 或 确 保 危 机 事 件 发 生 后 能 够 及 时 、 准 确 、 有 效 地 处 理 , 招 商 银 行 还 制 定 了 《 招 商 银 行 托 管 业 务 危 机 事 件 应 急 处 理 办 法 》 , 并 建 立 了 灾 难 备 份 中 心 , 各 种 业 务 数 据 能 及 时 在 灾 难 备 份 中 心 进 行 备 份 , 确 保 灾 难 发 生 时 , 托 管 业 务能迅速恢复和不间断运行。 (2 )经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、 大 额 资 金 专 人 跟 踪 、 凭 证 管 理 、 差 错 处 理 等 一 系 列 完 整 的 操 作 规 程 , 有 效 地 控制业务运作过程中的风险。 (3 ) 业 务 信 息 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 采 用 加 密 方 式 传 输 数 据 。 数 据 执 行 异 地 同 步 灾 备 , 同 时 , 每 日 实 时 对 托 管 业 务 数 据 库 进 行 备 份 , 托 管 业 务 数 据 每 日 进 行 备份, 所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4 ) 客 户 资 料 风 险 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 对 业 务 办 理 过 程 中 形 成 的 客 户 资 料 , 视 同 会 计 资 料 保 管 。 客 户 资 料 不 得 泄 露 , 有 关 人 员 如 需 调 用 , 须 经 总 经 理 室 成 员 审批,并做好调用登记。 (5 ) 信 息 技 术 系 统 风 险 控 制 。 招 商 银 行 对 信 息 技 术 系 统 管 理 实 行 双 人 双 岗 双 责 、 机房 24 小时值班并设 置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全 行 业 务 网 双 分 离 制 度 , 与 外 部 业 务 机 构 实 行 防 火 墙 保 护 等 , 保 证 信 息 技 术 系 统 的 安 全。 (6 ) 人 力 资 源 控 制 。 招 商 银 行 资 产 托 管 部 通 过 建 立 良 好 的 企 业 文 化 和 员 工 培 训 、


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激 励 机 制 、 加 强 人 力 资 源 管 理 及 建 立 人 才 梯 级 队 伍 及 人 才 储 备 机 制 , 有 效 的 进 行 人 力 资源控制。 2.5 、 基金 托管 人对基 金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 根据《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 证 券 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 对 象 、 基 金 投 融 资 比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 、 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 的 合 法 性、合规性进行监督和核查。 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 、 上 述 监 督 内 容 的 约 定 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改 , 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比 例 调 整 期 限 。 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 。 在 规 定 时 间 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的,基金托管人应报告中国证监会。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定 , 应 当 拒 绝 执 行 , 立 即 通 知 基 金 管 理 人 限 期 改 正 , 如 基 金 管 理 人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 , 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 , 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合提供相关数据资料和制度等。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证


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监会。 三 、相 关服 务机 构 3.1 、基 金份额 发售 机 构 ( 一)直销 机构


名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深 圳 市 前 海深 港 合 作 区 前 湾 一 路1 号A 栋201 室 ( 入 驻 深圳 市 前 海 商 务 秘书有限公司)


办公 地 址: 深圳 市福 田 区 益田 路 6001 号 太平 金融大厦 1502


法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年 7 月 3 日


电话 :0755-82510235 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈 瑾 客户 服 务电 话:400-866-2866


网站 :www.jxfunds.com.cn (二)其他代销机 构 (1 ) 广 发 证 券 股份 有限 公 司 注册地址:广州市 天河 北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人:孙树 明 联系人:黄岚 联系方式:020-87555888 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn (2 ) 安 信 证 券 股份 有限 公 司 注册地址:深圳市 福 田区 金 田 路4018 号 安 联大 厦35 楼 法定代表人:王连 志


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联系人:陈剑虹 联系方式:0755-82558103 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn (3 ) 浙 江 同 花 顺基 金销 售 有 限 公 司 注册地址: 浙 江 省杭 州市 文 二 西 路1 号 元 茂 大厦903 法定代表人: 凌 顺平 联系人: 吴强 联系方式:0571-88911818 公司网址:www.5ifund.com (4 ) 上 海 天 天 基金 销售 有 限 公 司 注册地址:上海市 徐汇 区龙田路 190 号2 号楼 2 层 法定代表人:其实 联系人: 潘世友 联系方式:021-54509998 公司网址:www.1234567.com.cn (5 ) 上 海 陆 金 所资 产管 理 有 限 公 司 注册地址:上海市 浦东 新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 法定代表人:胡学 勤 联系人: 宁博宇 联系方式: 021-20665952 公司网址:www.lufunds.com (6 ) 中 信 证 券 股份 有限 公 司 注册地址:广东省 深圳 市福田区中心三路 8 号卓 越 时 代 广 场 ( 二期 )北 座 法定代表人:张佑 君 联系人:顾凌 联系方式:010-60838995 客服电话:95548





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公司网址:www.cs.ecitic.com (7 ) 中 信 证 券 (山 东) 有 限 公 司 注册地址:青岛市 崂山 区深圳路 222 号1 号楼 2001 法定代表人:姜晓 林 联系人:赵艳青


联系方式:0532-85022026 客服电话: 95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (8 ) 中 信 期 货 有限 公司 注册地址:深圳市 福田 区中心三路 8 号 卓 越 时代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层1301- 1305 、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 联系方式:010-60833754 客服电话: 400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (9 ) 中 国 银 河 证券 股份 有 限 公司 注册地址:北京市 西城 区金融大街 35 号2-6 层 法定代表人:陈共 炎 联系人:邓颜 联系方式:010-66568292 客服电话:400-8888-888


公司网址:www.chinastock.com.cn (10 ) 长 城 证 券股 份 有限 公 司 注册地址:深圳市 福田 区深南大道 6008 号 特区 报 业 大 厦16-17 层 办公地址:深圳市 福田 区深南大道 6008 号 特区 报 业 大 厦16-17 层 法定代表人:丁益 联系人:李春芳


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联系电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客服电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (11 ) 深 圳 市 金斧 子 基金 销 售 有 限 公 司 注册地址:深圳市 南山 区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18F 法定代表人:赖任 军 联系人:陈茹 联系方式:0755-84034499 客服电话:4009-500-888 公司网址:www.jfzinv.com (12 ) 武 汉 市 伯嘉 基 金销 售 有 限 公 司 注册地址:湖北省 武汉 市江汉区武汉中央 商务 区泛海国际 SOHO 城 (一 期 ) 第7 栋 23 层1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:徐淼 客服电话:400-027-9899


公司网址: www.buyfunds.cn (13 ) 上 海 攀 赢金 融 信息 服 务 有 限 公 司 注册地址:上海市 闸北 区广中西路 1207 号306 室 法定代表人:田为 奇 联系人:吴云强 联系方式:021-6888931 客服电话: 021-68889082 公司网址:www.pytz.cn (14 ) 上 海 利 得基 金 销售 有 限 公 司 注册地址:上海市 宝山 区蕴川路 5475 号1033 室 法定代表人:沈继 伟


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联系人:刘阳坤 联系方式:86-021-50583533 客服电话:400-067-6266 公司网址:www.leadfund.com.cn (15 ) 北 京 肯 特瑞 财 富投 资 管 理 有 限 公 司 注册地址:北京市 海淀 区中关村东路 66 号1 号楼 22 层2603-06 法定代表人:江卉 联系人:徐伯宇 联系方式:010-89189288 客服电话:95118 公司网址:http://fund.jd.com/ (16 ) 上 海 万 得基 金 销售 有 限 公 司 注册地址:中国( 上海 )自由贸易试验区 福山 路 33 号11 楼B 座 法定代表人:王廷 富 联系人:孙骏 联系方式:021-51327185 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.520fund.com.cn (17 ) 广 发 期 货有 限 公司 法定代表 人 : 罗 满生 联系人:黄福辉 联系方式:020-38456888 客服电话:95105826 公司网址:http://www.gfqh.com.cn/ (18 ) 天 津 万 家财 富 资产 管 理 有 限 公 司 注册地址:天津自 贸区 (中心商务区)迎 宾大 道 1988 号 滨 海 浙 商 大厦 公 寓2-2413 室 法定代表人:李修 辞


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联系人:邵玉磊 联系方式:18511290872 客服电话:010-59013842 公司网址:www.wanjiawealth.com (19 ) 泰 诚 财 富基 金 销售 ( 大 连 ) 有 限 公司 注册地址:辽宁省 大连 市沙河口区星海中 龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:姜奕竹 联系方式:0411-88891212 (20 ) 华 林 证 券股 份 有限 公 司 注册地址:西藏自 治区 拉萨市柳梧新区察 古大 道 1-1 号君泰国际 B 栋一 层3 号 法定代表人:林立 联系人:胡倩 联系方式:0755-83255199 3.2 、 基金注册 登记机构


名称 : 金信基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定 代 表人 :殷克胜 成立 时 间:2015 年7 月3 日


电话 :0755-82510235 传真 :0755-82510305 联系 人 :陈瑾 客户 服 务电 话:400-866-2866 3.3、 律师 事务所 与经办 律师


律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所


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注册地址:上海浦东东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座15 层 负责人:颜学海 电话:021-58773177 传真:021-58773268 经办律师: 张兰、 梁丽金 联系人: 张兰


3.4 、会计 师事 务所和经 办注 册会计 师








会计师事务所名称 :普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所(办公地址): 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 执行事务合伙人 :李丹 电话:021-2323 6714 传真:021-2323 8800 经办会计师:薛竞、 陈熹 联系人: 陈薇瑶 四 、基 金名 称 金信 转型创新成长 灵活配置混合型发起式证券投资基金 五 、基 金的 类型 混合型证券投资基金 六 、基 金的 投资 目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,挖掘受益于中国经 济转型与创新过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值 。


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七 、基 金的 投资 范围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包括中 小板 、创业 板以 及其他 经中 国证监 会批 准发 行 上市 的股票 )、 固定 收益类 资产 ( 国债、 地方 政府债 、金 融债、 企业 债、中 小企 业私募 债、 公司债 、次 级债 、可转 换债 券 、分离 交易 可转债 、央 行票据 、中 期票据 、短 期融资 券( 含超短 期融 资券 )、资 产支 持 证 券 、 质 押 及 买 断 式 债 券 回 购 、 银 行 存 款 及 现 金 等 ) 、 衍 生 工 具 ( 权 证 、 股 指 期 货 等 )以及 经中 国证监 会批 准允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但需符 合中 国证 监会的 相关 规定)。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,可以将其纳入 投资 范围。 基金的投资组合比 例为 : 股票投资占基金资产的比例为 0% –95% ;其 中投资 于本基金合同界定的经济转型 与创新主题的证券不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0% –3% ;本基金每个 交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 八 、基 金的 投资 策略 8.1 大类 资产 配置策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 宏 观 经 济 指 标 ( 包 括 GDP 增 长 率 、PMI 、CPI 、PPI 走 势 、 M2 的绝对水平和增长 率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、 税 收、汇 率政 策等) 来判 断经济 周期 目前的 位置 以及未 来将 发展的 方 向 ,在 此基础 上对 各 大类资 产的 风险和 预期 收益率 进行 分析评 估, 制定股 票、 债券、 现金 等大 类资产 之间 的配置比例、调整 原则 和调整范围。 8.2 股票 投资 策略


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1 、投资范畴 经过多年的快速增长,我国经济所面临的资源条件、环境条件、人口结构条件等 关键因素已发生了巨大的变化,这些变化对未来中国经济的增长方式产生着深远影 响。中国要保持经济的较快增长,必须改变对低成本资源和高强度要素投入的过度依 赖,增强可持续发展能力,从当前政策导向以及客观条件看,转型升级和创新发展是 经济实现动力转换的关键,“注重经济结构调整、加快发展方式转变 ”将是未来较长 时间内中国经济发展的核心。 转型升级是指是 经济增长方式的转变和产业结构的提升,包括经济发展模式、发 展要素 、发展路径等转变,创新发展是指包括制度、科技、文化等各方面的创新对经 济带来的新的增长动力,转型升级和创新发展对提高经济增长的质量和效益、加快转 变经济发展方式具有重要的意义。 本基金所界定的主题包含以下两个方面:一是受益于经济转型的机会,主要包括 新兴产业和传统产业中的优势企业。新兴产业在经济转型过程中存在广阔的机遇,同 时也对未来新经济增长动力的形成起到重要作用,主要包括文化 产业、节能环保、信 息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料等产业。并且在经济转型创新过 程中,总需求放缓导致传统行业竞争趋于激烈,这对传统企业竞争力提出了更高要 求,传统产业如钢铁、煤炭、有色、化工等行业中的优势企业在这个过程中将持续受 益。二是受益于创新发展的机会。在经济发展过程中,因为新技术、新业态、新模式 的出现而带来新的投资机会,如互联网和医疗、金融、消费娱乐等行业的融合带来需 求的增加和行业的重构,如新的业态和服务模式的出现对传统消费行业痛点、难点的 解决带来的机会,如新的商业模式的出现对企业运营成本的 降低或效率的提高等等, 这些行业和领域的创新发展会带来较大的发展空间和投资机会。 2 、行业配置策略 本 基金的 行业配 置,首先 是基于 以上受 益于经济 转型 及 创新 的 行业 ,同 时会随 着 经 济 社会的 不断 发展, 动态 调整转 型创新 受益 行业 的范围 。在 操作过 程中 ,本 基金将 根据 宏 观经济 中期 趋势、 政策 环境变 化、 各行业 景气 度情况 以及 估值区 间水 平等 因素, 对行 业配置不断进行调 整和 优化。 3 、个股选择


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本 基金通 过定性 和定量相 结合的 方法进 行自下而 上的个 股选择 ,对 企业 基本面 和 估 值水平进行综合的 研判 ,精选优质个股。 定 性 分 析 是 从 竞 争 优 势 、 市 场 前 景 以 及 治 理 结 构 等 方 面 对 上 市 公 司 进 行 基 本 面 评 估 。竞争 优势 分析包 括上 市公司 的市 场优势 、资 源优势 、产 品优势 等。 市场 前景分 析包 括 市 场 的 广 度 、 深 度 、 产 业 政 策 导 向 以 及 上 市 公 司 自 身 进 行 技 术 创 新 并 拓 展 市 场 的 潜 力 。治理 结构 分析包 括对 公司管 理层 、战略 定位 、管理 制度 、内部 控制 等方 面的评 价。 定 量分析 是利 用公司 的财 务和运 营数 据进行 企业 估值评 估, 主要包 括对 成长 能力( 收入 增 长率、 营业 利润增 长率 和净利 润增 长率等 )、 盈利能 力( 毛利率 、营 业利 润率、 净利 率、净资产收益率、经营活动净收益/ 利润总额等)以及估值水平(市净率(PB )、市 盈率(PE ) 、 市 盈 率 相 对 盈利增长比率(PEG )、市销率(PS ) 、 自 由 现 金 流 贴 现 、 企 业价值/EBITDA 等 ) 指标 的 考 察 。 8.3 债券 投资 策略 在 大类资 产配置 的基础上 ,本基 金将依 托基金管 理人固 定收益 团队 的研 究成果 , 综 合 分析市 场利 率和信 用利 差的变 动趋 势,采 取久 期调整 、收 益率曲 线配 置和 券种配 置等 积 极投资 策略 ,把握 债券 市场投 资机 会,实 施积 极主动 的组 合管理 ,以 获取 稳健的 投资 收益。 1 、久期管理 本 基金将 在对国 内宏观经 济要素 变化趋 势进行分 析和判 断的基 础上 ,通 过有效 控 制 风 险,基 于对 利率水 平的 预测和 混合 型基金 中债 券投资 相对 被动的 特点 ,进 行以“ 目 标 久期”为中心的资 产配 置,以收益性和安 全性 为导向配置债券组 合。 2 、期限结构配置 由 于期限 不同, 债券对市 场利率 的敏感 程度也不 同,本 基金将 结合 对收 益率曲 线 变 化 的预测 ,采 取下面 的几 种策略 进行 期限结 构配 置:首 先采 取主动 型策 略, 直接进 行期 限 结构配 置, 通过分 析和 情景测 试, 确定长 期、 中期、 短期 三种债 券的 投资 比例。 然后 与 数量化 方法 相结合 ,结 合对利 率走 势、收 益率 曲线的 变化 情况的 判断 ,适 时采用 不同 投资组合中债券的 期限 结构配置。 3 、确定类属配置 收 益率利 差策略 是债券资 产在类 属间的 主要配置 策略。 本基金 在充 分考 虑不同 类 型


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债券流动 性 、 税 收以 及信 用 风 险 等 因 素 基础 上, 进 行 类 属 的 配 置, 优化 组 合 收 益 。 4 、个债选择 本 基金在 综合考 虑上述配 置原则 基础上 ,通过对 个体券 种的价 值分 析, 重点考 察 各 券 种的收 益率 、流动 性、 信用等 级, 选择相 应的 最优投 资对 象。本 基金 还将 采取积 极主 动 的策略 ,针 对市场 定价 失误和 回购 套利机 会等 ,在确 定存 在超额 收益 的情 况下, 积极 把握市场机会。 本 基金在 已有组 合基础上 ,根据 对未来 市场预期 的变化 ,持续 运用 上述 策略对 债 券 组合进行动态调整 。 5 、 中 小 企 业 私 募债 券投 资 策 略 中 小企业 私募债 券本质上 为公司 债,只 是发行主 体扩展 到未上 市的 中小 型企业 , 扩 大 了基金 进行 债券投 资的 范围。 由于 中小企 业私 募债券 发行 主体为 非上 市中 小企业 ,企 业 管理体 制和 治理结 构弱 于普通 上市 公司, 信息 披露情 况相 对滞后 ,对 企业 偿债能 力的 评 估难度 高于 普通上 市公 司,且 定向 发行方 式限 制了合 格投 资者的 数量 ,会 导致一 定的 流 动性风 险。 因此本 基金 中小企 业私 募债券 的投 资将重 点关 注信用 风险 和流 动性风 险。 本 基金采 取自 下而上 的方 法建立 适合 中小企 业私 募债券 的信 用评级 体系 ,对 个券进 行信 用 分析, 在信 用风险 可控 的前提 下, 追求合 理回 报。本 基金 根据内 部的 信用 分析方 法对 可 选 的 中 小 企 业 私 募 债 券 品 种 进 行 筛 选 过 滤 , 重 点 分 析 发 行 主 体 的 公 司 背 景 、 竞 争 地 位 、 治 理 结 构 、 盈 利 能 力 、 偿 债 能 力 、 现 金 流 水 平 等 诸 多 因 素 , 给 予 不 同 因 素 不 同 权 重 ,采用 数量 化方法 对主 体所发 行债 券进行 打分 和投资 价值 评估, 选择 发行 主体资 质优 良,估值合理且流 通相 对充分的品种进行 适度 投资。 8.4 资产 支持 证券投 资 策略 本 基金管 理人通 过考量宏 观经济 形势、 提前偿还 率、违 约率、 资产 池结 构以及 资 产 池 资 产 所 在 行 业 景 气 情 况 等 因 素 , 预 判 资 产 池 未 来 现 金 流 变 动 ; 研 究 标 的 证 券 发 行 条 款 ,预测 提前 偿还率 变化 对标的 证券 平均久 期及 收益率 曲线 的影响 ,同 时密 切关注 流动 性 变化对 标的 证券收 益率 的影响 ,在 严格控 制信 用风险 暴露 程度的 前提 下, 通过信 用研 究和流动性管理, 选择 风险调整后收益较 高的 品种进行投资。 8.5 衍生 品投 资策略


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1 、 股 指 期 货 投 资策 略 本 基金将 根据风 险管理的 原则, 以套期 保值为目 的,有 选择地 投资 于股 指期货 。 套 期保值将主要采用 流动 性好、交易活跃的 期货 合约。 本 基金在 进行股 指期货投 资时, 将通过 对证券市 场和期 货市场 运行 趋势 的研究 , 并 结 合股指 期货 的定价 模型 寻求其 合理 的估值 水平 。本基 金管 理人将 充分 考虑 股指期 货的 收 益性、 流动 性及风 险特 征,通 过资 产配置 、品 种选择 ,谨 慎进行 投资 ,以 降低投 资组 合的整体风险。 2 、权证投资策略 权 证为本 基金辅 助性投资 工具。 在进行 权证投资 时,基 金管理 人将 通过 对权证 标 的 证 券基本 面的 研究, 并结 合权证 定价 模型寻 求其 合理估 值水 平,根 据权 证的 高杠杆 性、 有 限损失 性、 灵活性 等特 性,通 过限 量投资 、趋 势投资 、优 化组合 、获 利等 投资策 略进 行权证投资。 基 金管理 人将充 分考虑权 证资产 的收益 性、流动 性及风 险性特 征, 通过 资产配 置 、 品种与类属选择, 谨慎 进行投资,追求较 稳定 的当期收益。 8.6 投资 决策 程序 本 基金严 格的投 资管理程 序可以 保证投 资理念的 正确执 行,避 免重 大风 险的发 生 。 投资程序包括以下 几个 部分: 1 、研究 本 基金股 票投资 研究依托 公司整 体的研 究平台, 同时整 合了外 部信 息以 及券商 等 外 部 研究力 量的 研究成 果。 公司研 究员 按行业 分工 ,负责 对各 行业以 及行 业内 个股进 行跟 踪 研究。 在财 务指标 分析 、实地 调研 和价值 评估 的基础 上, 研究员 对所 研究 的股票 、行 业提交投资建议报 告, 供投资决策参考。 固定 收益相关人员负责 债券 投资研究。 2 、资产配置决策 投 资决策 委员会 判断一段 时间内 证券市 场的基本 走势, 决定基 金资 产在 股票、 债 券 等 资 产 类 别 间 的 分 配 比 例 范 围 。 基 金 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 决 定 的 资 产 配 置 比 例 范 围 内,决定基金的具 体资 产配置。 3 、组合构建 基 金经理 在研究 员的研究 基础上 ,结合 自身的研 究判断 ,决定 具体 的投 资品种 并 决


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定买卖时机。 4 、交易执行 交易部负责具体的 交易 执行,同时履行一 线监 控的职责。 5 、 风 险 与 绩 效 评估 公 司金融 工程部 定期和不 定期对 基金进 行风险和 绩效评 估,并 提供 相关 报告。 绩 效 评 估能够 确认 组合是 否实 现了投 资预 期、组 合收 益的来 源及 投资策 略成 功与 否,基 金经 理可以据以检讨投 资策 略,进而调整投资 组合 。 6 、 组 合 监 控 与 调整 基 金经理 将跟踪 经济状况 、证券 市场和 上市公司 的发展 变化, 结合 基金 申购和 赎 回 的 现金流 量情 况,以 及组 合风险 与绩 效评估 的结 果,对 投资 组合进 行监 控和 调整, 使之 不 断得到优化。 基 金管理 人可以 根据环境 变化和 实际需 要对上述 投资管 理程序 做出 调整 ,并在 基 金 招募说明书更新中 公告 。 九 、基 金业 绩比 较基 准 本基金的业绩比较 基准 是: 中证 800 指数收益率×65% +中证综合债指数收益率×35% 本基金为混合型证 券投 资基金,股票投资 比例 为 0-95%, 因 此在 业 绩比 较 基 准 中 股 票投资部分权重为 65%,其余为债券投资 部分 。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1 、中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市 值公司的整体状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成 份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准在当前市场中能够反映本基金的 风险收益特征。 2 、中证综合债指数 综合反映银行间和交易所市场 国债、金融债 、企业债、央票及 短融整体走势的跨市场债券指数 ,具有良好的债券市场代表性。 3 、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配


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置目标和风险收益特征。 如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有 更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金 的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩 比较基准,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 十 、基 金的 风险 收益 特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 十 一、 基金 投资 组合 报告 基金管理人保证本 报告 所载资料不存在虚 假记 载、误导性陈述或 重大 遗漏。 基金托管人招商银 行股 份有限公司根据本 基金 合同规定复核了 下文 的净 值 表 现 和 投 资组合报告等内容 ,保 证复核内容不存在 虚假 记载、误导性陈 述或 者重 大 遗 漏 。 基金的过往业绩并 不代 表其未来表现。投 资有 风险, 投 资 者 在 做出 投资 决 策 前 应 仔 细阅读本基金的招 募说 明书。 本投资组合报告所 载数 据截至 2017 年9 月30 日(未经审计)。 11.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 11,775,807.55 37.44 其中: 股票


11,775,807.55 37.44 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - -


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6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


19,548,021.02 62.15 8 其他资 产


130,983.83 0.42 9 合计





31,454,812.40





100.00 11.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 431,600.00 1.38 B 采矿业 - - C 制造业 8,196,368.15 26.26 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 业 - - E 建筑业 378,853.00 1.21 F 批发和 零售 业 801,222.00 2.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 369,086.40 1.18 H 住宿和 餐饮 业 395,640.00 1.27 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 803,827.00 2.58 J 金融业 - - K 房地产 业 399,211.00 1.28 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 11,775,807.55 37.72 11.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 本基金报告期末未 持有 港 股 通股票。


11.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002745 木林森 10,100 479,245.00 1.54


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2 000998 隆平高 科 16,600 431,600.00 1.38 3 600804 鹏博士 21,100 417,991.00 1.34 4 000915 山大华 特 11,900 410,074.00 1.31 5 600580 卧龙电 气 49,700 407,043.00 1.30 6 601222 林洋能 源 45,832 406,529.84 1.30 7 600280 中央商 场 47,300 405,361.00 1.30 8 600240 华业资 本 39,100 399,211.00 1.28 9 002617 露笑科 技 26,000 397,540.00 1.27 10 600699 均胜电 子 11,200 397,376.00 1.27 11.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金本报告期末 未持 有债券。 11.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末 未持 有债券。


11.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金本报 告 期 末未 持有 资 产 支 持 证 券 。 11.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金本报告期末 未持 有贵金属。 11.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末 未持 有权证。 11.10 报告 期末本 基金 投资的 股指 期货持 仓和 损益明 细 本基金本报告期内 未投 资股指期货。 11.11 报告 期末本 基金 投资的 国债 期货交 易情 况说明 本基金本报告期内 未投 资国债期货。 11.12 投资 组合报 告附 注 11.12.1 本基金投资的前十 名证 券的发行主体本期 没有 出现被监管部门 立案 调查 , 或 在 报 告 编制日前一年内受 到公 开谴责、处罚的情 形。 11.12.2 本基金投资的前十 名股 票没有超出基金合 同规 定的备选股票库。


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11.12.3 其 他资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 127,604.26 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,379.57 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 130,983.83 11.12.4 报 告期 末 持 有的 处 于 转 股 期 的 可转 换债 券 明 细 本基金本报告期末 未持 有处于转股期 的 可转 换债 券 。


11.12.5 报 告期 末 前 十名 股 票 中 存 在 流 通受 限情 况 的 说 明 本基金本报告期末 前十 名股票中不存在流 通受 限情况。 11.12.6


投 资 组 合 报告 附 注 的 其 他 文 字描 述部 分 由于四舍五入,分 项之 和与合计可能有尾 差。 十 二、 基金 业绩 基金管理人依照恪 尽职 守、诚实信用、勤 勉尽 责的原则管理和运 用基 金资产, 但不 保证基金一定盈利 ,也 不保证最低收益。 基金 的过往业绩并不代 表其 未来表现。投资有 风险, 投 资 者 在 做出 投资 决 策 前 应 仔 细 阅读 本基 金 的 招 募 说 明 书。 阶段 份额净值 收益率 (1) 份额净值 收益率标 准差(2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2016.6.8 (基金合同 生效日)-2016.12.31 5.90% 0.23% 3.00% 0.55% 2.90% -0.32% 2017.1.1-2017.6.30 1.13% 0.17% 4.56% 0.40% -3.43% -0.23% 2017.1.1-2017.9.30 1.79% 0.20% 8.57% 0.40% -6.78% 0.20% 2016.6.8 (基金合同 生效日)-2017.9.30 7.80% 0.21% 11.90% 0.47% -4.10% -0.26%


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注: 本 基 金 的 业 绩比 较基 准 是 : 中证 800 指数 收益率×65% +中证综合债指数收益 率×35% 十三 、 基金 的 费用 概况 13.1


与 基金 运作有 关的 费用 13.1.1、基金费用的种类 (一)基金管理人的管理费; (二) 基金托管人的托管费; (三) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (四) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和 仲裁费; (五) 基金份额持有人大会费用; (六)基金的相关账户的开户及维护费用 ; (七) 基金的证券、期货交 易费用; (八) 基金的银行汇划费用 ; (九) 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 13.1.2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H =E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 。由基金托管人根据与基 金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休假等,支 付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 基金托管人协商解决。


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(二) 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H =E×0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 。由基金托管人根据与基 金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人 无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 基金托管人协商解决。 上述 “一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,由基金管理人和基金托管人根据 有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金 财产中支付。 13.1.3 、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (一)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; (二) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生 的费用; (三) 基金合同生效前的相关费用; (四) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 13.1.4 、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义 务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 13.2


与基 金销售 有关的 费用


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13.2.1、申 购 费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 1.50% 100 万元(含)-250 万元 1.00% 250 万元(含)-500 万元 0.60% 500 万元(含)以上 按笔收取,每笔 1000 元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台 及代销机构 申购的养老金客户以 外的其他投资者。 部分代销机构如实行优惠费率,请投资者参见代销机构公告。 13.2.2、特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.375% 100 万元(含)-250 万 元 0.25% 250 万元(含)-500 万 元 0.15% 500 万元以上(含) 按笔收取,每笔 1000 元 注 :上述 特定申 购费率适 用于通 过本公 司直销柜 台 及代 销机构 申购 本基 金份额 的 养 老 金客户 ,包 括基本 养老 基金与 依法 成立的 养老 计划筹 集的 资金及 其投 资运 营收益 形成 的 补 充 养 老 基 金 等 , 具 体 包 括 : 全 国 社 会 保 障 基 金 ; 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 ;企业 金单 一计划 以及 集合计 划; 企业年 金理 事会委 托的 特定客 户资 产管 理计划 ;企 业 年金养 老金 产品。 如未 来出现 经养 老基金 监管 部门认 可的 新的养 老基 金类 型,本 公司 在法律法规允许的 前提 下可将其纳入养老 金客 户范围。 本 基金申 购费由 申购者承 担,不 列入基 金财产。 申购费 用用于 本基 金的 市场推 广 、 销售、注册登记等 各项 费用。 13.2.3 、赎 回费率 本基金的赎 回 费 率如 下: 赎回费率 持有限期(N) 费率 N<7 日 1.50% 7 日≤N<30 日 0.75% 30 日≤N<365 日 0.50% 365 日≤N<730 日 0.25%


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730≤N 0 ( 注 : 赎 回 份 额 持有 时间 的 计 算 , 以 该 份额 初始 登 记 日 开 始 计 算) 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于 7 天少于30 日的投资人收取 0.75%的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 天少于90 天的投资人 收取0.5% 的赎回费,并将赎回费总额的 75% 计入基金财产;对持续持有期大于等于 90 天少于180 天的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 50%计入基金财产;对 持续持有期大于等于 180 天少于365 天的投资人收取 0.5%的赎回费,将赎回费总额的 25%计入基金财产;对持续持有期大于等于 365 天少于730 天的投资人收取 0.25%的赎 回费,将赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续 费。 13.2.4 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于新的费率或收费 方式 实施日前依照《 信息 披露 办 法 》 的 有 关 规定 在指 定 媒 介 上公告。 13.2.5 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况制定 基金 促销计 划, 定期和 不定 期地开 展基 金促销 活动 。在基 金促 销活 动期间 ,可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 对 基 金 投 资 者 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 、 赎 回 费 率。 十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金 实施的投资管理活动 ,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1 、更新了“重要提示”中相关内容 2 、在“基金管理人 ”部分,对“基金管理人情况”进行了更新, 对“主要人员情 况”进行了更新。 3 、在“基金托管人 ”部分,对“发展概况”进行了更新,对“主要人员情况”进 行了更新, 对“基金托管业务经营情况 ” 进行了更新。


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4 、在“相关服务机构 ”部分,删除了“托管机构”信息, 对“销售机构”进行了 更新, 对“经办律师 ”进行了更新,对“经办会计师”进行了更新 。 5 、 在“基金份额的申购与赎回 ”部分进行了更新。 6 、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业 绩”进行了更新。 7 、在“对基金份额持有人 的服务”部分进行了更新 。 8 、更新了“其他应披露事项 ”部分 9 、增加了“二十一、其他应披露事项”,披露了自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 23 日披露的所有公告。






























































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2018 年1 月20 日