1
平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人： 平安大华基 金管理 有限公 司
基金托管人：中国工商银 行股份 有限公 司
注册登记人：中国证券登 记结算 有限责 任公司
上市地点： 上海证券交易所
上市时间： 2018 年1 月26 日
公告日期： 2018 年1 月23 日
2
目录
一、 重要声明与提示.............................................................................................. 3
二、 基金概览.......................................................................................................... 4
三、 基金 的募 集与 上 市交 易 ................................................................................. 5
四、 持有 人户 数、 持 有人 结构 及前 十名 持有 人 ................................................. 8
五、 基金 主要 当事 人 简介 ..................................................................................... 9
六、 基金合同摘要................................................................................................ 18
七、 基金财务状况................................................................................................ 19
八、 基金投资组合................................................................................................ 19
九、 重大事件揭示................................................................................................ 23
十、 基金管理人承诺............................................................................................ 24
十一、 基金托管人承诺............................................................................................ 25
十二、 基金 上市 推荐 人 意见 ................................................................................... 26
十三、 备查文件目录................................................................................................ 27
附件 ：基 金合 同 摘要 ................................................................................................. 28
3
一、 重 要声 明与 提示
《平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 （以下简称 “ 本公
告书 ” ） 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 “ 《基 金法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金
信息披露 内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉 》和《上海证券交易所 基
金业务办事指南 》 的规 定编 制， 平安大华 基金管理有限公司 （以下简称 “ 本基金管理人 ”）的
董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平安大华沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 托管 人中国工
商银行股份有限公司 保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简 称 “ 中国证监会 ” ）和上海证券交易 所（以下简称 “ 上
交所 ” ）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节 “ 基金财务状况 ” 未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容， 投资者欲了解本基金的详细情况， 请投资者详细查阅刊
登在 中国证监会指定媒介和平安大华 基金管理有限公司网站（www. fund.pingan.com ）上的
《 平安 大华 沪深 300 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金招 募说 明 书 》 （以 下简 称 “ 招募说明
书 ”）。
4
二、 基 金概 览
1、基金名称： 平安大华沪深300 交易型开放式指数证券投资基金
2、基金 二级市场交易 简称： 平安300
3、二级市场 交易代码：510390
4、基金申购、赎回简称： 平安300
5、申购 、 赎回代码：510391
6、截至公告日前两个工作日即2018年1 月19 日基金份额总额：1,369,549,992.00 份
7、截至公告日前两个工作日即2018 年1 月19 日基金份额净值：4.2847 元/ 份
8、本次上市交易份额：1,369,549,992.00 份
9、上市交易的证券交易所： 上海 证券交易所
10、上市交易日期：2018年1月26 日
11、基金管理人： 平安大华基金管理有限公司
12、基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
13、上市推荐人： 平安 证券股份有限公司
14、 申购 赎回 代理 券商 （以下简称 “ 一级交易商 ” ） ： 平安证券股份有限公司、 安信证券
股份有限公司、渤海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、
东海证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 广发证券股份有限 公司 、 国金 证券 股份 有
限公 司、 国联 证券 股份 有限 公司 、 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 、 国信 证券 股份 有限 公司 、 海
通证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、 申万宏源西部证券有限公司、 申万宏源证券
有限 公司 、 天风 证券 股份 有限 公司 、 西南 证券 股份 有限 公司 、 新时 代证 券股 份有 限公 司 、 长
城证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中国银河证券股份
有限 公司 、 中泰 证券 股份 有限 公司 、 中信 建投 证券 股份 有限 公司 、 中信 证券 （山 东） 有限 责
任公司、中信证券股份有限公司。
若有新增本基金的申购、 赎回代办券商， 本公司将另行公告。 本公司 可根据情况变更申
购赎回代办券商，并及时公告。
5
三 、 基 金的 募集 与上 市交 易
（一）本 基金 上市前基金 募集 情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 8 日
证监许可 【2017 】2055 号 。
2、基金运作方式： 交易型 开放式 。
3、基金合同期限：不定期。
4、 发售日期 ：2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 15 日。 其中 ， 网下现金认购和网下股
票认购的发售日期为 2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 15 日 ， 网上现金认购的发售日期为
2017 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 15 日
5、发售 面值：1.00 元 人民币 。
6、发售期限：网下现金 认购 10 个工作日，网上现金 认购 3 个工作日。
7、发售 方式： 网上现金认购、网下现金认购和网下股票 认购 3 种方式。
8、发售 机构：
（1） 网下现金 直销机构 ： 平安大华基金管理有限公司 直销柜台
（2） 网下现金发售代理机构： 平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、德邦
证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有
限公 司、 国信 证券 股份 有限 公司 、 海通 证券 股份 有限 公司 、 西南 证券 股份 有限 公司 、 兴业 证
券股份有限公司、 长城证券股份有限公司、 长 江证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 中信证
券 （山 东） 有限 责任 公司 、 中信 证券 股份 有限 公司 、 新时 代证 券股 份有 限公 司 （上 述排 名不
分先 后） 。
（3） 网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券
公司 ，具体名单可在上海证券交易所网站查询。
（二）基金合同生效
本基金根据中国证监会 证监许可[2017]2055 号文批 准， 自 2017 年 12 月 4 日 起公开募集，
截止 2017 年 12 月 15 日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天 会计师事务所（特殊
普通 合伙 ） 验资 ，本 次募 集 的募 集金 额总 额为 5,721,050,037.00 元人 民币 ，折 合基 金份 额
5,721,050,037.00 ； 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登
记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计151668.18 元， 计入 基金 财产 ，
不折算为投资者基金份额；通过管理人进行网下现金认购的利息结转的份额共 2,005,580.00
份，折算为投资者基金份额。 募集资金已于 2017 年 12 月 21 日划入本基金在基金托管人 中
国工商银行股份有限公司 开立的基金托管 专户。
本次募集有效认购总户数为 10,101 户。 按照 每份 基金 份额 发售 面 值 1.00 元人民币计算，
6
募集期募集的基金份额共计 5,723,055,617.00 份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。
其中本基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金从业人员认购本基金 份额总量为 0， 本公
司高级管理人员、 基金投资、 研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为
0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资
产中支付。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开募集 证券投资基金运 作管理办法》 （以
下简称 “ 《运作办法 》 ”） 以及 《平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金合
同》 （以下 简称 “ 《基 金合 同 》 ” ）、《 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 招
募说 明书 》 的有 关规 定， 本基 金募 集符 合有 关条 件， 本基 金管 理人 已向 中国 证监 会办 理基 金
备案手续，并于 2017 年 12 月 25 日 获书 面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同
生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三 ）基金上市交易
1 、基金上市交易的核准机构和核准文号： 上海证券交易所 自律监管决定书 〔2018 〕15
号
2、上市交易日 期：2018年1月26 日
3 、上市交易的证券交易所：上海 证券交易所
4 、基金二级市场交易简称： 平安300
5 、二级市场交易代码：510390
投资 人在上海 证券交易所 各 会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
6 、基金申购、赎回简称： 平安300
7 、申购、赎回代码：510391
本基金管理人自2018年1月26日 开始办理本基金的申购、赎回业务。 投资 人 应当在本基
金指定的一级交易商 （ 申购赎回代理券商 ） 办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级
交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包 括： 平安证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、 渤海
证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、 东海证券股份有限公
司、 光大 证券 股份 有限 公司 、 广发 证券 股份 有限 公司 、 国金 证券 股份 有限 公司 、 国联 证券 股
份有 限公 司、 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 、 国信 证券 股份 有限 公司 、 海通 证券 股份 有限 公司 、
华鑫证券有限责任公司、 申万宏源西部证券有限公司、 申万宏源证券有限公司、 天风证券股
份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、
长江证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中国银河证券股 份有 限公 司、 中泰 证券 股
份有 限公 司、 中信 建投 证券 股份 有限 公司 、 中信 证券 （山 东） 有限 责任 公司 、 中信 证券 股份
有限公司 。
上述排名不分先后。 若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。
7
8 、本次上市交易份额：1,369,549,992.00 份
9 、未上市交易份额的流通规定： 本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
8
四、 持 有人 户数 、持 有人 结构 及前 十名 持有 人
（一）持有人户数
截至 2018 年 1 月 19 日， 本基 金份 额持 有人 户数 为 10101 户， 平均 每户 持有 的基 金份 额
为 135,585.58 份。
（二）持有人结构
截至 2018 年 1 月 19 日 ，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 1,223,432,894.00 份， 占基 金总 份额 89.33% ； 个人 投资 者
持有的基金份额为 146,117,098.00 份，占基金总份额的 10.67% 。
（三） 前十名 基金份额持有人情况
截至 2018 年 1 月 19 日 ，前十名基金份额持有人情况 如下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的比例 （% ）
1
中 国 平 安人 寿 保险 股份 有 限
公司－分红－个险分红
598,489,491.00 43.70%
2
中 国 平 安人 寿 保险 股份 有 限
公司－万能－个险万能
323,184,215.00 23.60%
3
平 安 大 华基 金 －平 安银 行 －
平安证券股份有限公司
119,704,115.00 8.74%
4
中 国 平 安财 产 保险 股份 有 限
公司－传统－普通保险产品
47,878,939.00 3.50%
5
中 国 平 安人 寿 保险 股份 有 限
公司－投连－发展投资账户
16,759,335.00 1.22%
6
中 国 平 安人 寿 保险 股份 有 限
公司－投连－基金投资账户
15,561,358.00 1.14%
7
中 国 平 安人 寿 保险 股份 有限
公司－分红－团险分红
15,560,494.00 1.14%
8 郑志国 7,179,085.00 0.52%
9
金 元 顺 安基 金 －南 京银 行 －
海通证券股份有限公司
4,786,057.00 0.35%
10
中国 平安 保险 （集 团） 股份 有
限 公 司 企业 年 金计 划－ 招 商
银行股份有限公司
4,548,270.00 0.33%
合计
1,153,651,359.00 84.24%
9
五 、 基 金主 要当 事人 简介
（一）基金管理人
1、名称： 平安大华基金管理有限公司
2、法定代表人： 罗春风
3、注册资本： 人民币 30000 万元
4 、住所及办公地址： 深圳市福田区福田街道益田路5033 号平安金融中心34 层
5 、设立批准文号： 中国证监会证监许可【2010 】1917 号
6 、工商登记注册的法人营业执 照文号： 统一社会信用代码9144030071788478XL
7、经营范围： 发 起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
8 、股权结构： 平安信托有限责任公司60.7% ；大华资产管理有限公司25% ； 三亚盈湾旅
业有限公司14.3% 。
9 、内部组织结构及职能：
投资研究部 负责权益类、固收类基金产品的投资运作及研究工作
衍生品投资中心 负责数量化产品的投资运作及研究工作
资产配置事业部 负责 FOF 及 ETF 指数产品的投资运作及研究工作
资本市场专户部 负责资本市场专户产品投资及研究工作
渠道销售中心 基金产品销售工作
产品研发中心 负责产品开发、设计、报批及产品管理工作
互联 网金融业务中心
负责互联网渠道以 及集团内综合 开拓在公募 基金及专户产 品的代销
和直销合作等
基金运营部 负责基金会计、TA 及清算、交易等相关工作
系统规划中心 负责系统规划、开发相关工作
法律合规监察部 负责法律合规监察相关工作
资本市场风险监控室 负责公募及资本市场专户风险控制及投资绩效分析、投资监测工作
企划财务部 负责企划、财务等相关工作
综合部 负责人事行政 、客户服务 等综合工作
10、人员情况 ：
截止到 2017 年 11 月，我公司共有员 工 298 人， 博 士 8 人、 硕 士 161 人、 本 科 120 人、
其他 9 人
11、信息披露负责人： 周珂婧
咨询 电话：400-800-4800
12、基金管理业务情况 简介：
10
截至 2017 年 11 月 6 日 ， 平安大华基金管理有限公司 旗下共管理 43 只开放式基金及多
只专户产品， 旗下管理的 基金包括平安大华财富宝货币市场基金、 平安大华日增利货币市场
基金 、 平安 大华 交易 型货 币市 场基 金、 平安 大华 金管 家货 币市 场基 金、 平安 大华 保本 混合 型
证券 投资 基金 、 平安 大华 安享 保本 混合 型证 券投 资基 金、 平安 大华 安心 保本 混合 型证 券投 资
基金 、 平安 大华 安盈 保本 混合 型证 券投 资基 金、 平安 大华 添利 债券 型证 券投 资基 金、 平安 大
华惠金定期 开放债券型证券投资基金、 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠
享纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠隆纯债债
券型证券投资基金、 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠益纯债债券型证券
投资 基金 、 平安 大华 惠元 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 平安 大华 惠泽 纯债 债券 型证 券投 资基 金、
平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠裕债券型证券投资基金、 平安大华鼎信
定期开放债券型证券投资基金、 平安大华添益债券型证券投资基金、 平安大华鑫利定期开放
灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华新鑫 先锋混合型证券投资基金、 平安大华策略先锋
混合型证券投资基金、 平安大华行业先锋混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置
混合型证券投资基金、 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华睿享文娱
灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华鑫荣混合型证券投资基金、 平安大华鑫享混合型证
券投 资基 金、 平安 大华 鑫安 混合 型证 券投 资基 金、 平安 大华 量化 成长 多策 略灵 活配 置混 合型
证券 投资 基金 、 平安 大华 量化 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 平安 大华 转型 创新 灵活 配置 混
合型证券投资基金、 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金 、 平安 大华 鼎沣 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 平安 大华
鼎弘混合型证券投资基金、 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金、 平安大华中证沪港
深高股息精选指数型证券投资基金、 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、 平安大
华量化先锋混合型发起式证券投资基金 。
13、本基金基金经理简介
成钧 先生 ， 上海 交通 大学 博士 ， 南京 大学 和上 海证 券交 易所 博士 后， 曾任 职于 上海 证券
交易 所、 国泰 基金 管理 有限 公司 、 嘉实 基金 管理 有限 公司 、 中国 平安 人寿 保险 股份 有限 公司 。
2017 年 2 月加入平安大华基金管理有限 公司，现任资产配置事业部 ETF 指数部指数投资总
监。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称： 中国工商银行股份有限公司 （简称 “ 中国工商银行 ” ）
住所及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
首次注册登记日期：1984 年 1 月 1 日
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元
法定代表人： 易会满
11
托管部门信息披露联系人： 洪渊
传真： （010 ）66105798
中国工商银行 客服电话：95588
2、基金托管部门及主要人员情况
截至 2017 年 6 月末 ， 中国 工商 银行 资产 托管 部共 有员 工 218 人， 平均 年 龄 30 岁，95%
以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、证券投资基金托管情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来， 秉承 “ 诚实 信用 、 勤勉 尽责 ” 的宗 旨， 依靠 严密 科学 的风 险管 理和 内部 控制 体系 、 规范 的
管理 模式 、 先进 的营 运系 统和 专业 的服 务团 队， 严格 履行 资产 托管 人职 责， 为境 内外 广大 投
资者 、 金融 资产 管理 机构 和企 业客 户提 供安 全、 高效 、 专业 的托 管服 务 ， 展现 优异 的市 场形
象和 影响 力。 建立 了国 内托 管银 行中 最丰 富、 最成 熟的 产品 线。 拥有 包括 证券 投资 基金 、 信
托资 产、 保险 资 产、 社会 保障 基金 、 企业 年金 基金 、QFII 资产、QDII 资产 、 股权 投资 基金 、
证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、 基金
公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系， 同时在国
内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至
2017 年 6 月， 中国 工商 银行 共托 管证 券投 资基 金 745 只。 自 2003 年以 来， 中国 工商 银行 连
续十一年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内
地《 证券 时报 》 、 《 上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是
获得 奖项 最多 的国 内托 管 银行 ，优 良的 服务 品 质获 得国 内外 金融 领 域的 持续 认可 和广 泛好
评。
（三）上市推荐人
平安 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：刘世安
联系人：石静武
联系电话：0755-22631117
客服电话：400-8816-168
传真：0755-82400862
网址：stock.pingan.com
（四）一级交 易商
序号 代 理 机 构名 称 代 理 机 构信 息
12
1 华鑫证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28
层 A01 、B01 （b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28
层 A01 、B01 （b）单元
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
电话：021-54967552
客服电话：400-109-9918
网址：www.cfsc.com.cn
2 新时代证券股份有限公司
新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼
15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼
15 层 1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
联系电话：010-83561146
客户服务电话：95399
网址：www.xsdzq.cn
3 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
4 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区 金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大
厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客服电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
5 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
13
6 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
联系电话：010-65608231
客户服务电话：95587 或 4008-888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
7 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2
号 618 室
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7 、
8、17、18、19、38-44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575
网址：http://www.gf.com.cn
8 招商证券股份有限公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大 厦 A 座 38 —45
层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82960167
客服电话：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
9 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大
厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
电话：010-60838888
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
10 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融
广场 1 号楼 20 层
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔
广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
联系电话：0531-89606165
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com
14
11 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网址：www.95579.com
12 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大
厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大
厦 16-20 层
法定代表人：刘世安
联系人: 石静武
联系电话:021-38631117
客服电话:95511-8
网址：stock.pingan.com
13 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖 新技术开发区关东园路
2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广
场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：岑妹妹
电话：027-87618863
客服电话：95391/400-800-5000
网址：http://www.tfzq.com
14 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
15 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写
字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：022-28451922
网址：www.ewww.com.cn
15
16 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618
号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行
大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38676666
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
17 国金证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
18
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
联系电 话：021-22169999
客服电话：95525
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
19 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219275
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
20 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业
大厦 14 、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业
大厦 14 、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：金夏
联系电话：0755-83516289
客服电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
16
21 安信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35
层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35
层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755-82555551
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
22 德邦 证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘熠
电话：021-68761616
网址：www.tebon.com.cn
23
申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南
路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南
路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com
24
申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
25
国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9
层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9
层
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
电话：0510-82831662
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
17
26 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投 资广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券
大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
27
东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666 号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
（五 ）验资机构
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 ：李丹
联系人： 边晓红
联系电话：（021 ）2323 8888
传真电话：（021 ）2323 8800
经办注 册会计师： 曹翠丽、边晓红
18
六、 基 金合 同摘 要
基金合同的内容摘要见附件。
19
七 、 基 金财 务状 况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用 ， 不从基金资
产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金 2018 年 1 月 19 日资产负债表如下 （未经审计） ：
资产 期末余额 负 债 和 所有 者权 益 期末余额
资产：
负债：
银行存款 122,417,236.57 短期借款
结算备付金 10,571,429.57 交易性金融负债
存出保证金
衍生金融负债
交易性金融资产 5,459,779,197.20
卖出回购金融资产款
其中：股票投资 5,459,779,197.20
应付证券清算款
债券投资
应付赎回款
资产支持证券投资
应付管理人报酬 1,502,143.15
理财投资
应付托管费 300,428.61
权证投资
应付受托费
基金投资
应付销售服务费
衍生金融资产
应付投资顾问费
可供出售金融资产减值
准备
应付交易费用 3,763,562.14
买入返售金融资产 280,000,000.00 应付税费
应收证券清算款
应付利息
应收利息 1,065,828.64 应付利润
应收股利
应付其他运营费用
应收申购款
其他负债 134,865.59
其他资产
负债合计 5,700,999.49
所有者权益:
实收基金 5,723,055,617.00
资本公积
未分配利润 145,077,075.49
所有者权益合计 5,868,132,692.49
资产总计： 5,873,833,691.98 负债与持有人权益总计： 5,873,833,691.98
注：本基金发行在外的基金份额为 1,369,549,992.00 份，基金份额净值为 4.2847 元。
八 、 基 金投 资组 合
截止到 2018 年 1 月 19 日 ，本基金的 投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
金额单位：人民币元
20
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 5,459,779,197.20 92.95
其中：股票 5,459,779,197.20 92.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 280,000,000.00 4.77
其中：买断式回购的买入 返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 132,988,666.14
2.26
7 其他各项资产 1,065,828.64
0.02
8 合计 5,873,833,691.98 100.00
（二）按行业分类的股票投 资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 13,491,606.00 0.23
B 采矿业 173,089,259.50 2.95
C 制造业 2,049,493,119.29 34.93
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应
业
143,130,472.08 2.44
E 建筑业 216,904,721.62 3.70
F 批发和零售业 108,806,406.86 1.85
G 交通运输、仓储和邮政业 159,345,126.87 2.72
H 住宿和餐饮业
I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 205,683,806.69 3.51
J 金融业 1,945,000,030.24 33.15
K 房地产业 296,214,961.29 5.05
L 租赁和商务服务业 61,523,485.64 1.05
M 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业 35,852,535.00 0.61
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作 20,347,558.74 0.35
R 文化、体育和娱 乐业 25,721,862.16 0.44
S 综合 5,174,245.22 0.09
合计 5,459,779,197.20 93.04
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
21
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 601318 中国平安 4,842,322 375,715,763.98 6.40
2 600519 贵州茅台 224,602 168,491,928.36 2.87
3 600036 招商银行 4,610,335 149,651,474.10 2.55
4 000333 美的集团 2,030,239 118,099,002.63 2.01
5 000651 格力电器 2,151,716 110,705,788.20 1.89
6 601166 兴业银行 5,572,779 101,703,216.75 1.73
7 600016 民生银行 10,565,500 96,251,705.00 1.64
8 600887 伊利股份 2,716,282 91,294,238.02 1.56
9 000002 万科 A 2,173,920 85,695,926.40 1.46
10 601328 交通银行 12,281,900 82,902,825.00 1.41
（四）按债券品种分类的债券投资组合
截至 2018 年 1 月 19 日 ， 本基金未 持有 债券 。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至 2018 年 1 月 19 日，本基金未持有债券 。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至 2018 年 1 月 19 日 ， 本基金未持有资产支持证券 。
（七）按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至 2018 年 1 月 19 日 ， 本基金未持有贵金属 。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2018 年 1 月 19 日，本基金未持有权证 。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至 2018 年 1 月 19 日，本基金未持有股指期货 。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至 2018 年 1 月 19 日，本基金未持有国债期货 。
（十一）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息
1,065,828.64
22
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 1,065,828.64
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
截至 2018 年 1 月 19 日 ， 本基金未持有可转债 。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于 2018 年 1 月 19 日，前十名股票中不存在 流通受限情况。
23
九 、 重 大事 件揭 示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
2018 年 1 月 16 日发布《份额折算的公告》
2018 年 1 月 23 日发布《份额折算结果的公告》
24
十、 基 金管 理人 承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、 《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二 ） 真实 、 准确 、 完整 和及 时地 披露 定期 报告 等有 关信 息披 露文 件 ， 披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国 证监会、 证券交易所的监督管理。
（三 ） 在知 悉可 能对 基金 价格 产生 误导 性影 响或 引起 较大 波动 的任 何公 共传 播媒 介中 出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
25
十一 、 基金 托管 人承 诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《 基金法》 及其他 法律 法规 、 《基 金合 同》 的规 定， 以诚 实信 用、 勤勉
尽责的原则安全保管 基金资产。
（二 ） 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《基 金合 同》 和有 关法 律法 规的 规定 ， 对基 金的 投
资对 象、 基金 资产 的投 资组 合比 例、 基金 资产 的核 算、 基金 资产 净值 的计 算 、 基金 申购 赎回
对价的复 核、 基金 管理 人报 酬的 计提 和支 付、 基金 托管 人报 酬的 计提 和支 付、 基金 费用 的支
付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、
基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同 》 和有关法律法
规规 定的 行为 ， 将及 时以 书面 形式 通知 基金 管理 人限 期纠 正， 基金 管理 人收 到通 知后 将及 时
核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项
进行 复查 ， 督促 基金 管理 人改 正。 基金 管理 人对 基金 托管 人通 知的 违规 事项 未能在限期内纠
正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正。
26
十二 、 基金 上市 推荐 人意 见
本基金上市推荐人为 平安证券 股份有限公司 。 上市 推荐 人就 基金 上市 交易 事宜 出具 如下
意见：
1、本基金上市符合《基金法》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关
条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。
27
十三、 备查文件目录
（一 ）中国证监会 准予本基金注册 的文件
（二 ） 《平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》
（三 ） 《平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》
（四 ） 《平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 》
（五 ）法律意见书
（六 ）基金管理人业务资格批件 和 营业执照
（七 ）基金托管人业务资格批件 和 营业执照
风险 提示 ： 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
平安大华基金管理有限公司
二零 一八 年一 月二十三 日
28
附件：基金合同摘要
一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1） 依法募集资金 ；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5） 按照规定召集基金份额持有人大会 ；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托 管人违反了基金合
同及国家有关法律规定 ， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门， 并采 取必 要措 施保 护基 金投 资
者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记 结算 业务并
获得基金合同规定的费用；
（10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ， 为基 金的 利益 行使 因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ）在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 及 转融通；
（14 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法
律行为；
（15 ） 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 、 期货 经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16 ） 在符 合有 关法 律、 法规 的前 提下 ， 制订 和调 整有 关基 金认 购、 申购 、 赎回 、 份额
转让等的业务规则 ；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。
29
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1） 依法募集资金 ，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资；
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8） 编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购对价、
赎回对价；
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、 赎回 对价 的方法符合基金
合同等法律文件的规定 ；
（10 ）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（13 ）严格按照《基金法 》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 ，履行信息披露及报告义务；
（14 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》 、基 金合
同及其他有关规定另有规定外 ，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（15 ） 按基 金合 同的 约定 确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益 ；
（16 ）依据《基金法 》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金
托管人 、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其 他相关资料 15
年以上；
（18 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式 ， 随时 查阅 到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合理 成
30
本的条件下得到有关资料的复印件；
（19 ） 组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、 清理 、 估价、 变现和分配；
（20 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金
托管人；
（21 ） 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合法 权益 时 ， 应当 承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（22 ） 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同规 定履 行自 己的 义务 ， 基金 托管 人违 反基
金合同造成基金财产损失时 ，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（23 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ， 应当 对第 三方 处理 有关 基金 事务 的行
为承担责任；
（24 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（25 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件 ， 基金 合同 不能 生效 ， 基金 管理
人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；
（26 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（27 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（28 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基 金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为 ，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金开设资金账户、 证券账户 、 期货账户等投资所需账户，
为基金办理证券、 期货 交易资金清算 ；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。
31
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤 勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的 安全 ， 保证 其托 管的 基金 财产 与基 金托 管人 自有 财产 以及 不同 的基 金财 产相 互独 立； 对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用 基金 财产 为自 己 及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6） 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照基
金合同的约定 ，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度和 年度 基金 报告 出具 意见 ， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为 ，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15 ）依据《基金法 》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 ，召 集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会和 银行 监管
机构，并通知基金管理人；
32
（19 ） 因违反基金合同导致基金财产损失时 ， 应承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其 退任
而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人
因违反基金 合同造成基金财产损失时 ，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自
依据基金合同取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人， 直至其不再持
有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 份额 持有 人的 权利 包括 但不 限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3） 依法申请赎回 或转让 其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、 基金 服务 机构损害其合法权益的行为依
法提起 诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1） 认真阅读并遵守基金合同；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
33
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基 金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保
证其真实性；
（10 ）法律法规及基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标 ETF 且基 金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生 效， 鉴于 本基 金和 联接 基金 的相 关性 ， 联接 基金 的基 金份 额持 有人 可以 凭所 持有 的联 接
基金 的基 金份 额直 接出 席 本基 金的 基金 份额 持 有人 大会 或者 委派 代 表出 席本 基金 的基 金份
额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和票数时， 联接基金持有人持有的享有表决权的
参会份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持有本基
金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照
四舍五入的方法， 保留到整数位。 联接基金折算为本基金后的每一参会份 额和本基金的每一
参会份额拥有平等的投票权。
联接 基金 的基 金管 理人 不应 以联 接 基金 的名 义代 表联 接基 金的 全体 基金 份 额持 有人 以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以 联接 基金 的基 金份 额 持有 人代 理人 的身 份 出席 本基 金的 基金 份 额持 有人 大会 并参 与表
决。
联接 基金 的基 金管 理人 代表 联接 基 金的 基金 份额 持有 人提 议召 开或 召集 本 基金 份额 持
有人 大会 的， 须先 遵照 联接 基金 基金 合同 的约 定召 开联 接基 金的 基金 份额 持有 人大 会， 联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的， 由联接基金 的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
34
（一 ）召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由
之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1） 终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ） 终止 基金 上市 ， 但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情
形除外；
（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14 ） 法律 法规 、 基金 合同 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会 的事
项 。
2、在不违背法律法规和基金合同约定，以及对基金份额 持有人利益无实质性不利影响
的情 况下 ， 以下 情况 可由 基金 管理 人和 基金 托管 人协 商后 修改 ， 不需 召开 基金 份额 持有 人大
会：
（1）调低 其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用 ；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内 调整 本基金的申购费率、在 对现有基金份额
持有人利益 无实质不利影响 的前提下调低赎回费率或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规 、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则 发生变动
35
而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围
内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；
（7）标的指数更名或调整指数编制方法，以及在对基金份额 持有人利益无实质性不利
影响的前提下 变更业绩比较基准； 根据指数使用许可协议的约定， 变更标的指数许可使用费
费率和计算方法；
（8）在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下 ，基金推出新业务或服务；
（9）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取特殊申购或其 他方式参与本
基金的申购赎回；
（10 ） 按照 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会的 以外 的其 他情
形。
（二 ）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外 ，基金份额持有人大会由基金管理人召集 。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决 定 不召集，
基金 托管 人仍 认为 有必 要 召开 的， 应当 由基 金 托管 人自 行召 集 ，并 自出 具书 面决 定之 日起
60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
4、代表基金份额 10% 以上 （含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有 必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
36
5、代表基金份额 10% 以上 （含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基 金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、 召开 基金 份额 持有 人大 会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日， 在指 定媒 介公 告 。 基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不 限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等） 、送 达时 间和 地点 ；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进 行监 督； 如召 集人 为基 金托 管人 ， 则应 另行 书面 通知 基金 管理 人 到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的 ，不影响表决意见的计票效力。
（四） 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 监管机构允许的
其他方式召开 ，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
37
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基 金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的 ， 不影 响表 决效 力。 现场 开会 同时 符合 以下 条件 时， 可以 进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 、 基金 合同 和会 议通 知的 规定，并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。若到会者在权益登
记日代表的有 效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1） 会议召集人按基金 合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示
性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人 ） 到指 定地 点对 书面 表决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基金 托管 人 （如 果基 金托
管人 为召 集人 ， 则为 基金 管理 人） 和公 证机 关的 监督 下按 照会 议通 知规 定的 方式 收取 基金 份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不
影响表决效力；
（3 ） 本人 直接 出具 书面 意见 或授 权他 人代 表出 具书 面意 见的 ， 基金 份额 持有 人所 持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 二分之一（含二分之一） ；若本人直接出具书
面意 见或 授权 他人 代表 出 具书 面意 见基 金份 额 持有 人所 持有 的基 金 份额 小于 在权 益登 记日
基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集 人可 以在 原公 告 的基 金份 额持 有人 大 会召 开时 间的 三个 月以
后、 六个 月以 内， 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 重新 召集 的基 金份 额持 有
人大会应当有代表三分之一 （含三分之一） 以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见；
（4） 上述 第 （3） 项中 直接 出具 书面 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人出 具书 面意
38
见的 代理 人， 同时 提交 的持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出具 书面 意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 、 基金 合同 和会 议通 知的
规定，并与基金登记 结算 机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采
用网 络、 电话 等其 他非 现场 方式 或者 以非 现场 方式 与现 场方 式结 合的 方式 进行 表决 ， 会议 程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行； 或者采用网络、 电话等其他非书面方式授权他
人代为出席会议并表决。
（五 ）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如基金合同的重大修改 、 决定 终止 基
金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并 、 法律法规及基金合同规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授 权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一 ） 选举 产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身 份证 明文 件号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
39
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六 ）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一 以上 （含 二分 之一 ） 通过 方为 有效 ； 除下 列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议 的方式通过。
2、特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之 二以 上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 除基 金合 同另 有约 定外 ， 转换 基金 运作 方式 、 更
换基金管理人或者基金托管人、 终止 基金 合同 、 本基 金与 其他 基金 合并 以特 别决 议通 过方 为
有效 。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为 弃权 表决 ， 但应 当计 入出 具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
（七 ）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开 始后 宣布 在出 席会 议 的基 金份 额持 有人 和 代理 人中 选举 两名 基 金份 额持 有人 代表 与大
会召集人授权的一名监督员共同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额 持有 人自 行召 集或 大会 虽然
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有人 大会 的主 持 人应 当在 会议 开始 后宣 布在 出 席会 议的 基金 份额 持 有人 和代 理人 中选 举三
名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的， 不影响计票的
效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
40
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证 ， 基金管理人或基金托管人拒 不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若 由基 金托 管人 召集 ， 则为 基金 管理 人授 权代 表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案 。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒介上公 告。 如果采用通讯
方式 进行 表决 ， 在公 告基 金份 额持 有人 大会 决议 时， 必须 将公 证书 全文 、 公证 机构 、 公证 员
姓名等一同公告。
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份 额持 有人 应当 执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会的 决
议。 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基金 管理 人、 基金 托管 人均 有
约束力。
（九 ） 对基 金份 额持 有人 利益 无实 质不 利影 响的 前提 下， 本部分关于基金份额持有人大
会召 开事 由、 召开 条件 、 议事 程序 、 表决 条件 等规 定， 凡是 直接 引用 法律 法规 的部 分， 如将
来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分 内
容进行修改和调整。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益评价日核定的基金 份额净值增长率超过标 的指数同期增长率达 到 1% 以上
时，基金管理人可进行收益分配；
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次。本基金以使收
益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。 基于本
41
基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能使除息
后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取 现金分红的方式；
4、 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下， 基金管理人、 登记结算机构可对基金收益分配
原则进行调整，并及时公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及 基金收益分配对象、 分配时间、 分配数
额及比例、 支付方式等内容 。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作 日内在指定
媒介公告并报中国 证监会备案 。
基金 红利 发放 日距 离收 益分 配基 准 日（ 即可 供分 配利 润计 算截 止日 ）的 时 间不 得超 过
15 个工作日。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费 、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费 用；
6、基金的证券 、期货 交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费 、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用 ；
42
9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11 、 按照国家有关规定和基金合同约定 ，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等， 支付日期 顺延至法定节假日 、 休
息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基 金的 托管 费 按前 一日 基金 资产 净 值的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计 算方 法如
下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前 一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。 若遇 法定 节假 日、 公休 假或 不可 抗力 等， 支付 日期 顺延至法定节假日 、 休息日结束之日
起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
3、标的指数许可使用费
基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.03%÷ 当年天数
H 为 本基金 每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起， 指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付 。 指数使用许
可费的收取下限为每季度 5 万元 ， 即不 足 5 万元时按照 5 万元 收取 。 由基 金管 理人 向基 金托
43
管人发送标的指数许可使用费划款指令， 经基金托管人复核后于次季首日起 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。
标的 指数 供应 商根 据相 应指 数许 可 协议 变更 上述 标的 指数 使用 许可 费费 率 和计 费方 式
的， 基金 管理 人必 须依 照有 关规 定最 迟于 新的 费率 和计 费方 式实 施日 前在 指定 媒介 上刊 登公
告。
4、上述 “ （一） 基金费用的种类 ” 中除管理费、托管费和 标的指数许可使用费之外的其
他费用， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入或摊入当期费用 ， 由基 金
托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金 财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪
偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内 ， 年化跟踪误差控制在 2% 以内。
（二）投资范围
本基金 主要 投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股 。 为更 好的 实现 投资 目标 ， 本
基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债
券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
可交 换债 券、 分离 交易 可转 债、 中期 票据 、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 、 中小 企业 私募债券
等） 、货 币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券 、债券回购 以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金可以在履行适当适当程序后, 参与融资和转融通证券出借业务。
44
本基 金 投资 于沪 深 300 指数 的 成份 股及 其备 选成 份股 的 比例 不低 于基 金资 产 净值 的
90% ， 且不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证 金后 ， 应当 保持 不低 于交 易保 证金 一倍 的现 金 。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基金 投
资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序后 ，可以将 其纳入投资范围。
（三）投资策略
本基 金主 要采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份 股组 成及 其权 重 构建 投资 组
合， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行相 应调 整。 当预 期指 数成 份股 发生 调整 和成
份股 发生 配股 、 增发 、 分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效
果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合
紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形： （1） 法律 法规 的限 制； （2 ） 标的 指数成份股流动性严
重不 足； （3） 标的 指数 的成 份股 票长 期停 牌； （4 ） 其它 合理 原因 导致 本基 金管 理人 对标 的指
数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合， 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品， 如股指
期货 、 权证 以及 其他 与标 的指 数或 标的 指数 成份 股相 关的 衍生 工具 。 基金 投资 于衍 生工 具的
目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某
些特殊情况下的流动性风险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金参与中小企业私募债投资时，对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品
种的方法类似。在信用研究方面，会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，
着重通过发行方的财务状况、 信用背景、 经营能力、 行业前景 、 个体竞争力等方面判断其在
期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资 产池结构以及
资产池资产所在行业景气变化等因素的研究， 预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的
证券 发行 条款 ， 预测 提前 偿还 率变 化对 标的 证券 的久 期与 收益 率的 影响 。 同时 ， 基金 管理 人
将密切关注流动性对标的证券收益率的影响， 综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择以
45
及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，
选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（四） 投资组合管理
正常情况下， 本基金投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资
产净值 的 90% ，且不低 于非现金基金资产的 80% 。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月
内达到这一投资比例。 此后， 如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的， 基
金管理人将在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会认定的特殊情形除外。
正常情况下本基金将采用完全复制法， 严格按目标指数的个股权重构建投资组合。 但在
少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充， 以更好达到复制指数
的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步： 确定 目标 组合 、 确定 建仓 策略 和逐 步调
整。
（1）确定目标组合：基金管 理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理
的建仓策略。
（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定时间内采
用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
（1） 成份 股公 司行 为信 息的 跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指数 成份 股公 司行 为 （如 股本 变化 、
分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟 踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的
影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差
异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5） 组合 调整 ： ①利 用数 量化 分析 模型 ， 找出 将实 际组 合调 整到 目标 组合 的最 优方 案，
确定组合交易计划。 ②如发生成份股变动、 成份股公司合并及其他重大事项， 应提请投资决
46
策委员会召开会议，决定 基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司变动等
情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
（1）每季度进行基金收益评估
基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估， 基金收益评价
日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上，方可对超额收益部分进行
分配；
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求， 及时检查组合中现金的比例， 进行现金
支付的准备。
（2）每月进行基金费 用支付
每月 末， 本基 金将 根据 基金 合同 中基 金管 理费 、 基金 托管 费、 指数许可使用费 等的支付
要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
（3）成份股更新
当成份股发生更新时， 本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告， 并依据投资决策
委员 会的 决策 ， 在指 数成 份股 调整 生效 前， 分析 并确 定组 合调 整策 略， 尽量 减少 变更 成份 股
带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）定期投资组合监控
每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；
每季 末， 基金 经理 团队 将根 据评 估报 告， 向投 资决 策委 员会 提交 本基 金的 投资 运作季报，
季报将对以下问题进行分析和说明：
对该季的投资操作、 基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述， 并重点对出现较大跟踪
偏离的情况予以说明；
现金控制情况；
成份股更新期的策略；
成份股未来变化预测等。
投资 决策 委员 会将 根据 本基 金的 投 资运 作季 报， 对下 一阶 段的 投资 操作 提 出建 议和 指
导。
在正 常市 场情 况下 ，本 基金 日均 跟 踪偏 离度 （剔 除成 份股 分红 因素 ）的 绝 对值 不超 过
0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如因 指数 编制 规则 调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误
47
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。
（五 ）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产 净值 的 90% ，
且不低于非现金基金资产的 80% ；
（2） 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额， 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ，
本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理人管理的全部基金持有
同一权证的比例不超过该权证的 10% ；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10% ；
（4）本基金持有的全 部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（5）本基金持有的同一 （ 指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10% ；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（7） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（8）本基金财产参与股票发行申购 ，本基金所申报的金额不超过本 基金的总资产， 所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ； 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10 ）本基金参与股指期货交易 的， 依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10% ；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过
基金资产净值的 100% ， 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债券 （不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
48
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总
市值的 20% ；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20% ；
（11 ） 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于交
易保证金一倍的现金；
（12 ）本基金的基金资产总值不 得超过基金资产净值的 140% ；
（13 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
（14 ）本基金持有单只企业中期票据 ， 其市值不得超过基金资产净值的 10% ；
（15 ） 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（16 ） 本基 金参 与转 融通 证券 出借 业务 的， 在任 何交 易日 日终 ， 参与 转融 通证 券出 借交
易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩
余期限按照市值加权平均计算；
（17 ）本基金主 动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ；
流动性受限资产是指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款） 、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
（18 ） 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（19 ） 本基 金投 资于 非上 市交 易的 股票 、 债券 及不 存在 活跃 市场 需要 采用 估值 技术 确定
公允价值的投资品种的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ；
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第 （7）、（17） 、（ 18 ）项 外， 因证券市场波动、 期货市场波动、 上市公司合并、
基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 ， 基金 管理 人应 当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外 。 因证券市场波动、 基金规模变动等基金 管理人之外的因
49
素致使基金不符合上述第 （17） 项所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。 法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。 在上 述期 间内 ， 本基 金的 投资 范围 、 投资 策略 应当 符合 基金 合同 的约 定 。 基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律法规或
监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投 资不
再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保 ；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额， 但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系 的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的 ， 应当 符合 基金 的投 资目 标和 投资 策略 ， 遵循 基金份额 持有人利益优先原则， 防范利益
冲突 ， 建立 健全 内部 审批 机制 和评 估机 制， 按照 市场 公平 合理 价格 执行 。 相关 交易 必须 事先
得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议， 并经 过三 分之 二以 上的 独立 董事 通过 。 基金 管理 人董 事会 应至 少每 半年 对关 联交 易事 项
进行审查。
若将 来法 律、 行政 法规 或中 国证 监会 的相 关规 定发 生修 改或 变更 ， 致使 本款 前述 约定 的
投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消 ， 基金 管理 人在 依法 履行 相应 程序 后， 本基
金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方法
50
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）基金资产净值的公告方式
基金合同生效后 ， 在基 金份 额上 市交 易前 或开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基金 管
理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个交
易/ 开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额 净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定 媒介 上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的 事项 的， 应召 开基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人 大会 决议 通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监 会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后
两个工作 日内在指定媒介公告。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国 证监会的监督下进行基金清算。
51
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有 人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
52
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经友好协商未
能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根 据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，
仲裁地点为 北京 市， 仲裁 裁决 是终 局性 的并 对各 方当 事人 具有 约束 力。 争议 处理 期间 ， 基金
合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同规定的义务 ， 维护基
金份额持有人的合法权益。 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
基金合同受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所和营
业场所查阅，但应以基金合同的正本为准 。
